山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
1
山西证券 日日添利货币市场基金2016年年度报告
2016 年12月31 日
基金管理 人：山西证券股份有限 公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年3月30日
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年3 月9日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内
容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计， 中喜会计师事 务所 （特殊普通合伙） 为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
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1.2
目录
1.2 目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ................................................................................................... 11
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 15
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.9 管理 人对 会计 师事务 所出具 非标准 审计 报告所 涉相关 事项的 说明 ....................................... 16
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 16
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 16
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 17
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 17
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 50
8.2 债券 回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 50
8.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限 ....................................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 52
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ................................ 52
8.7 “影 子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ............................................... 53
8.8 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ............... 54
8.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 54
§9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 54
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 55
9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 55
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 56
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§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 56
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 57
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 57
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 57
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 57
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 58
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 58
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 58
11.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................ 59
11.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 59
§12 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 61
§13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 61
13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 61
13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 62
13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 62
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 山西证券日日添利货币市场基金
基金简称 山证日日添利货币
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月14日
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,991,872,271.69
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
山证日日添利
货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添利货币
C
下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177
报告期末下属分级基金的份
额总额
17,284,525.76 877,540,214.57 2,097,047,531.36
2.2 基 金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 山西证券股份有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 薛永红 陆志俊
联系电话 0351-8686699 95559
电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95573 95559
传真 0351-8686693 021-62701216
注册地址
太原市府西街69 号山西国
际贸易中心东塔楼
上海市浦东新区银城中 路
188号
办公地址
太原市府西街69 号山西国
际贸易中心西塔楼
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码 030002 200120
法定代表人 侯巍 牛锡明
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
http://publiclyfund.sxzq.com:8000
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市东城区崇文门外大街11号
新成文化大厦A座11层
注册登记机构 山西证券股份有限公司
太原市府西街69号山西国际贸易
中心西塔楼
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年5 月14日（基金合同生效 日）
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-2015 年12月31 日
山证日日
添利货币
A
山证日日
添利货币
B
山证日日
添利货币
C
山证日日
添利货币
A
山证日日
添利货币
B
山证日日
添利货币
C
本期已实现收益 566,372.31
17,477,644.
21
24,319,566.
91
446,494.62
3,587,980.0
5
15,102,532.
23
本期利润 566,372.31
17,477,644.
21
24,319,566.
91
446,494.62
3,587,980.0
5
15,102,532.
23
本期净值收 益率 2.5117% 2.7682% 0.9862% 1.8167% 1.8% 0.8174%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末基金资产净值
17,284,525.
76
877,540,21
4.57
2,097,047,5
31.36
10,123,855.
09
7,542,784.4
7
2,792,033,5
04.56
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末
累计净值收益率 4.374% 4.618% 1.8117% 1.8167% 1.8% 0.8174%
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 货币市 场基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(山证日日添利货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.6172
%
0.0006
%
0.0895
%
0%
0.5277
%
0.0006
%
过去六个月
1.2269
%
0.0004
%
0.179% 0%
1.0479
%
0.0004
%
过去一年
2.5117
%
0.0004
%
0.3565
%
0%
2.1552
%
0.0004
%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月14
日-2016 年12月31日）
4.374%
0.0009
%
0.5831
%
0%
3.7909
%
0.0009
%
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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(山证日日添利货币B)
值收益
率①
值收益
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月
0.6808
%
0.0006
%
0.0895
%
0%
0.5913
%
0.0006
%
过去六个月
1.3547
%
0.0004
%
0.179% 0%
1.1757
%
0.0004
%
过去一年
2.7682
%
0.0004
%
0.3565
%
0%
2.4117
%
0.0004
%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月14
日-2016 年12月31日）
4.618%
0.0016
%
0.5831
%
0%
4.0349
%
0.0016
%
阶段
(山证日日添利货币C)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.2415
%
0.0005
%
0.0895
%
0% 0.152%
0.0005
%
过去六个月
0.4692
%
0.0004
%
0.179% 0%
0.2902
%
0.0004
%
过去一年
0.9862
%
0.0004
%
0.3565
%
0%
0.6297
%
0.0004
%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月19
日-2016 年12月31日）
1.8117
%
0.0008
%
0.5782
%
0%
1.2335
%
0.0008
%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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山证日日添利货币A 业绩比较基准
2015-05-14 2015-08-07 2015-10-31 2016-01-24 2016-04-19 2016-07-13 2016-10-06 2016-12-31
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5月14 日 。 本 报 告期内 ， 本 基金 的各 项投 资比例 达到 基金 合同 约
定的各 项比 例要 求。
山证日日添利货币B 业绩比较基准
2015-05-14 2015-08-07 2015-10-31 2016-01-24 2016-04-19 2016-07-13 2016-10-06 2016-12-31
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5月14 日 。 本 报 告期内 ， 本 基金 的各 项投 资比例 达到 基金 合同 约
定的各 项比 例要 求。
山证日日添利货币C 业绩比较基准
2015-05-19 2015-08-11 2015-11-04 2016-01-27 2016-04-21 2016-07-14 2016-10-07 2016-12-31
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
10
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5月14 日 。 本 报 告期内 ， 本 基金 的各 项投 资比例 达到 基金 合同 约
定的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
山证日日添利货币A 业绩比较基准
2015 年 2016年
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5 月14 日，2015 年度的 相关 数据 根据 当年 实际存 续期 （2015 年5
月14日至2015 年12月31日 ）计算 。
山证日日添利货币B 业绩比较基准
2015 年 2016年
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5 月14 日，2015 年度的 相关 数据 根据 当年 实际存 续期 （2015 年5
月14日至2015 年12月31日 ）计算 。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
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山证日日添利货币C 业绩比较基准
2015 年 2016年
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2015 年5 月14 日，2015 年度的 相关 数据 根据 当年 实际存 续期 （2015 年5
月14日至2015 年12月31日 ）计算 。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
(山证日
日添利
货币A)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 565,857.55 － 514.76 566,372.31
2015 年 445,712.81 － 781.81 446,494.62
合计 1,011,570.36 － 1,296.57 1,012,866.93
单位：人民币元
年度
(山证日
日添利
货币B)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 17,406,457.41 － 71,186.80 17,477,644.21
2015 年 3,587,345.95 － 634.10 3,587,980.05
合计 20,993,803.36 － 71,820.90 21,065,624.26
单位：人民 币元
年度 已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
12
(山证日
日添利
货币C)
式
转实收基金
赎回款转出金
额
本年变动 分配合计
2016 年 24,342,693.93 － -23,127.02 24,319,566.91
2015 年 15,008,040.91 － 94,491.32 15,102,532.23
合计 39,350,734.84 － 71,364.30 39,422,099.14
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
山西证券股份有限公司 最早成立于1988 年7 月， 是 全 国 首 批 证 券 公 司之 一 ， 属 国 有
控股性质。 经过二十多年的发展， 已成为作风稳健、 经营稳定、 管理规范、 业绩良好的
创 新 类 证 券 公 司。2010年9 月 ， 公 司 上市 首 发申 请 获 中 国 证 监会 发 审委 审 核 通 过 ，11 月
15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500，注册资本28.2873 亿元。
截至2016 年11 月，公司前三大股东为山西金控持股30.84% ，太钢集团持股9.99% ，
国际电力持股8.27% ，公 司 股 东 资 金 实 力雄 厚， 经 营 风 格 稳 健 ，资 产质 量 优 良 ， 盈 利 能
力良好，其构成集中体现了多种优质资源、多家优势企业的强强联合。
经过近三十年的发展， 山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域， 分布于财
富管理、 资产管理、 投 资管理、 投融资、 研究 、 期货、 国际业务等板 块， 具体包括： 证
券经纪； 证券自营； 证券资产管理； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的
财 务 顾 问 ； 证券 投 资 基金 代 销 ； 为 期货 公 司 提供 中 间 介 绍 业务; 融 资融 券 ； 代 销 金融 产
品等。 同时， 公司具备公开募集证券投资基金管 理业务资格， 并获批开展债券质押式报
价回购交易、 股票质押式回购交易、 约定购回式证券交易、 转融通、 上市公司股权激励
行权融资、直接投资、柜台市场等业务。
公司控股中德证券有限责任公司， 从事股票和债券的承销与保荐； 全资控股格林大
华期货有限公司， 从事商品期货经纪、 金融期货及期货投资咨询业务； 全资控股山证国
际金融控股有限公司，从事全面优质的经纪及零售证券、期货、投资理财、财富管理、
投资移民等金融产品及服务；全资子公司龙华启富投资有限责任公司，从事投资管理、
项目投资、财务顾问、经纪信息咨询等直接投资与管理业务。
公司设有 分公司14家 （管辖63家证券营业部） 、 总部直辖营业部15家、 期货营业网
点26家，分别分布在山西各地市、主要县区及北京、上海、天津、深圳、重庆、西安、
宁波、 大连、 济南、 福 州等地， 形成了以国内 主要城市为前沿， 重点 城市为中心， 覆盖
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
13
山西、 面向全国的业务发展框架， 为近120万客户提供全面、 优质的综合金融专业服务。
2014 年3 月19 日 ， 经 中国 证 监 会 批 准 ， 山 西 证券 股 份 有 限 公 司 成 为 首批 获 得 公 募 业
务资格的证券公司。 截至报告期末， 山西证券股份有限公司 （不含子公司） 管理公募基
金资产规模51.6亿元，旗下管理4只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
华志贵
本基金
的基金
经理
2015 年5月
14日
－ 12年
华志贵先生，复旦大学经
济学硕士。2004 年5月至
2008年8月， 在东方证券股
份有限公司固定收益业务
总部任高级投资经理；
2008年9月至2009 年8月，
在中欧基金管理有限公
司， 从事研究、 投资工作；
2009年9月， 加入华宝兴业
基金管理有限公司，2010
年6月至2011年9月担任华
宝兴业现金宝货币市场基
金基金经理； 2010年6月至
2013年4月担任华宝兴业
增强收益债券型投资基金
基金经理；2011 年4月至
2014年5月担任华宝兴业
可转债基金基金经理。
2014年10月加盟本公司公
募基金部， 2015 年5月任山
西证券日日添利货币市场
基金基金经理。2016年5
月任山西证券保本混合型
证券投资基金基金经理。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
14
2016年8月任山西证券裕
利债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “ 任职 日期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离任 日期 ” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ，除 首任 基金经 理外 ， “ 任职 日期 ”和 “ 离任 日期 ”分 别指 根据 公 司决 定确 定的 聘
任日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、
《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法
律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资 产， 在严格控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章， 拟定了 《公募基金管理业务公平交易管
理细则》 ， 公司通过科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分 配环节的内部控制， 并通
过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分
析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库， 制定明确的备选库建立、 维护程序。
公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度， 明确投资决策委员会、 投资总监、 投
资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内可以自主
决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期， 按照时间优先、 价格优先的原则， 对满足限价条件 且对同一证券有相同
交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交
易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金各项交易均严格按照相关法律法规、 基金合同的有关要求执行。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
15
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2016 年度, 在 基 金 的 申 赎 比 较 稳 定 的 基 础 上, 基 金 采 用 相 对 均 衡 的 配 置 策 略, 短融/
存单/ 存款/ 逆回 购 和 现金 的 比 例 保 持 一个 合 理的 比 例, 根 据资 金 面 的松 紧 适 当 微 调这 四
类资产的比例。 全年来看， 该策略是可行的， 在11月底、12月资金面最紧张的时候， 基
金的流动性仍然是充裕的。其中，短融/存单资产，主要选择高信用等级的品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 本 基 金 份 额A 净 值 收 益 率 为2.5117% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.3565% 。
本 报 告 期 内 本 基 金 份 额B 净 值 收 益 率 为2.7682% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.3565% 。
本 报 告 期 内 本 基 金 份 额C 净 值 收 益 率 为0.9862% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.3565% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年， 上半年仍是以去杠杆、 防风险为主基调， 央行仍然会维持相比2016 年
更紧的货币政策。 同业存单的存量规模巨大， 到期滚动将消耗货币市场的大部分流动资
金， 因此， 货币市场的中期、 长期资金价格高将是一个常态， 除非经济出现超预期的下
滑， 央行下调存款准备金率释放长钱。 至少上半年看不到， 下半年的可能性也不大。 在
资金价格维持较高的情况下， 各类证券市场出现较大趋势性机会的概率也不大。 信用债
违约的概率会增加。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在合规管
理方面， 公司完善通信工具管理制度、 员工投资行为管理制度、 权限管理制度等多项制
度， 进一步完善合规制度建设； 开展多种形式的合规培训， 定期进行合规考试， 不断提
升员工的合规守法意识； 积极参与各项业务的合规性管理， 对信息披露文件、 各类宣传
推介材料进行合规性 审查， 防范各类合规风险。 在风险管理方面， 公司加强风险控制制
度建设， 特别是投资风险控制， 完善控制机制， 提高员工的风险管理意识。 在监察稽核
方面， 公司定期和不定期开展内部稽核， 对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监
督，促进公司业务合规运作、稳健经营。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续以
风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工作的科学性和
有效性，切实保障基金安全、合规运作。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
16
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
同时， 由具备丰富专业知识、 两年以上相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价
及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。 基金经理可参
与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内， 参与估值流程
各方之间无重大利益冲突。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同约定， 本基金的收益分配采取 “每日分配、 按日支付 ” 的方式， 即
根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益
并分配，并每日以红利再投资（即红利转基金份额）方式支付收益。
4.9 管 理人对会计师事务所出具 非标准审计报告所涉相 关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金 持有人数或基金资产净 值预警情形的说明
报告期内， 本基金未发生连续二十个工作日出现 基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
2016 年度， 托管人在山西证券日日添利货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵 规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2016 年度， 山西证券股份有限公司在山西证券日日添利货币市场基金投资运作、 资
产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有
人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：566,372.31元， 向B 级份额持有人分
配利润：17,477,644.21 元，向C级份额持有人分配利润：24,319,566.91元。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
17
2016 年度， 由山西证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关山西证券日日
添利货币市场基金的年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告相
关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 中喜审字【2017 】第0619号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 山西证券日日添利货币市场基金全体持有人
引言段
我们审计了后附的山西证券日日添利货币市场基
金（以下简称"日日添利"）财务报表，包括2016
年12月31日的资产负债表， 2016年度的利润表和所
有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是日日添利的管理人山
西证券股份有限公司管理层的责任，这种责任包
括： ⑴按照企业会计准则的规定编制财务报表，并
使其实现公允反映； ⑵设计、 执行和维护必要的内
部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
18
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计
恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用的会计
政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 山西证券日日添利货币市场基金财务报
表已经按照企业会计准则的相关规定编制， 在所有
重大方面公允反映了日日添利2016年12 月31日的
财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情
况。
注册会计 师的姓名 白银泉
武丹
会计师事务所的名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座
11层
审计报告日期 2017-02-23
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：山西证券日日添利货币市场基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,085,672,092.39 507,613,467.19
结算备付金
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 1,318,748,644.98 1,933,668,128.75
其中：股票投资
－ －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
19
基金投资
－ －
债券投资
1,318,748,644.98 1,933,668,128.75
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融 资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 661,853,072.78 337,501,306.25
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 30,281,621.18 55,497,080.74
应收股利
－ －
应收申购款
16,294.25 10,903.61
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
3,096,571,725.58 2,834,290,886.54
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
99,839,610.24 19,599,850.60
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
816,121.42 734,692.34
应付托管费
217,632.42 195,917.93
应付销售服务费
507,681.90 559,174.49
应付交易费用 7.4.7.7 70,328.41 46,497.36
应交税费
－ －
应付利息
45,328.02 3,271.72
应付利润
144,481.77 95,907.23
递延所得税负债
－ －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
20
其他负债 7.4.7.8 3,058,269.71 3,355,430.75
负债合计
104,699,453.89 24,590,742.42
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 2,991,872,271.69 2,809,700,144.12
未分配利润 7.4.7.10 － －
所有者权益合计
2,991,872,271.69 2,809,700,144.12
负债和所有者权益总计
3,096,571,725.58 2,834,290,886.54
注：1 、报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额2,991,872,271.69 份，
其中A 级基 金份 额总 额17,284,525.76 份，B 级基 金份 额总额877,540,214.57份，C级 基金 份额 总额
2,097,047,531.36份。
2 、本 财务 报表 的比 较期 间 为2015 年5 月14 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主体：山西证券日日添利货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年5 月14日（基
金合同生效日） 至
2015年12月31日
一、收入
98,555,266.01 46,010,552.76
1.利息收入
98,813,699.74 45,682,679.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,243,185.53 18,095,472.35
债券利息收入
68,310,457.74 24,933,336.63
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
15,260,056.47 2,653,870.35
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-258,433.73 327,873.43
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
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基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 -258,433.73 327,873.43
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
5
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 － －
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
－ －
减：二、 费用
56,191,682.58 26,873,545.86
1．管理人报酬
9,440,187.39 3,878,821.85
2．托管费
2,517,383.44 1,034,352.50
3．销售服务费
6,256,382.62 2,932,713.78
4．交易费用 7.4.7.18 － －
5．利息支出
706,145.83 1,525,996.23
其中： 卖出回购金融资产支出
706,145.83 1,525,996.23
6．其他费用 7.4.7.19 37,271,583.30 17,501,661.50
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
42,363,583.43 19,137,006.90
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
42,363,583.43 19,137,006.90
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：山西证券日日添利货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
22
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,809,700,144.12 － 2,809,700,144.12
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
42,363,583.
43
42,363,583.43
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
182,172,127.57 － 182,172,127.57
其中：1.基金申购款 57,575,887,631.37 － 57,575,887,631.37
2.基金赎回款 -57,393,715,503.80 － -57,393,715,503.80
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-42,363,583
.43
-42,363,583.43
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,991,872,271.69 － 2,991,872,271.69
项 目
上年度可比期间2015年5月14日 （基金合同生效日） 至
2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
464,166,752.79 － 464,166,752.79
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
19,137,006.
90
19,137,006.90
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
2,345,533,391.33 － 2,345,533,391.33
其中：1.基金申购款 43,799,487,249.20 － 43,799,487,249.20
2.基金赎回款 -41,453,953,857.87 － -41,453,953,857.87
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-19,137,006
.90
-19,137,006.90
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
23
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,809,700,144.12 － 2,809,700,144.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
侯巍
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
樊廷让
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
张立德
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
山西证券日日添利货币市场基金 （以下简称 “ 本基金” ） 系经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称“ 中 国证 监 会 ”) 证监许可[2015]414 号 《 关 于 准 予 山西 证 券 日 日 添 利 货
币市场基金注册的批复》 核准募集， 由山西证券股份有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《山西证券
日日添利货币市场基金基金合同》 、 《山西证券日日添利货币市场基金招募 说明书》 和
《山西证券日日添 利货 币市场基金基金份 额发 售公告》发起，并 于2015 年5 月14 日募集
成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币
464,126,947.45 元 ， 折 合464,126,947.45 份 基 金 份 额 ； 孳 生 利 息 人 民 币39,805.37 元，
折合39,805.37 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币464,166,752.82 元，折合
464,166,752.82 份基金份额。 业经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 毕马威华
振验字第1500747号验资报告予以验证。 本基 金的基金管理人为山西证券股份有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金根据销售渠道、 基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开
立证券资金账户等的不同， 对基金份额按照不同的费率计提管理费、 销售服务费和增值
服务费， 因此形成不同的基金份额类别。 本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B 类
基金份额和C 类基 金 份额 。 三 类 基 金 份额 分 设不 同 的 基 金 代 码， 收 取不 同 的 管 理 费 、 销
售服务费和增值服务费， 并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金
份额指投资人认、申购 本基金，按照0.3% 年 费率 计 提 管 理 费 ，0.25%年费率计提销售服
务费的基金份额类 别；B 类 基 金 份 额 指 投资 人认 、 申 购 本 基 金 ，按 照0.3% 年费率计提管
理费， 按照0年费率计提销售服务费的基金份额类别；C类基金份额指投资人认、 申购本
基金，须开立证券资金 账户，按照0.3% 年 费 率计 提 管 理 费 ，0.25% 年费 率 计 提 销 售 服 务
费，1.5% 年费率计提增值服务费。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体为现金；通知存款；
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
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短期融资券；一年 以内 （含一年）的银行 定期 存款、大额存单； 剩余 期限在397 天以内
（含397 天） 的债券； 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票 据； 期限在一年以内 （含
一年）的债券回购；剩 余期限在397 天 以 内 （含397 天 ） 的 中 期 票 据； 剩 余 期 限 在397 天
以内（含397 天 ） 的资产 支 持 证 券 ； 中 国证 监会 、 中 国 人 民 银 行认 可的 其 他 具 有 良 好 流
动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 人民
币活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金的财务报表按照 财政部于2006 年2 月15日及以后期间颁布的《 企业会计准则
－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)进行编制。
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订的
《 证 券 投 资 基 金会 计 核算 业 务 指 引 》 、中 国 证监 会 制 定 的 《 关于 证 券投 资 基 金 执 行< 企
业会计准则> 估值 业 务及 份 额 净 值 计 价有 关 事项 的 通 知 》 、 《证 券 投资 基 金 信 息 披 露 管
理 办 法 》 、 《 证券 投 资基 金 信 息 披 露XBRL模 板第3 号< 年 度 报告 和 半 年度 报 告> 》及其他
中国证监会颁布的相关规定， 并按照 《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》 和在
财务报表附注7.4.4 所列 示 的 中 国 证 监 会 发 布的 有 关 规 定 及 允 许 的 基金 行 业 实 务 操 作 编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
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至到期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行 存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 对于取得债券
投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2 ） 该 金 融 资 产已 转 移，且 本 基 金 将 金融 资产 所 有 权 上 几 乎 所有 的风 险 和 报 酬 转
移给转入方；
（3 ） 该 金 融 资 产已 转移 ， 虽 然 本 基 金 既没 有转 移 也 没 有 保 留 金融 资产 所 有 权 上 几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下
列情况处理： 放弃了对该金融资产控 制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负
债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融
资产，并相应确认有关负债。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金估值采用 “摊余成本法 ” ， 即估值对象 以买入成本列示， 按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销， 每日计提损益。 本基
金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用 “摊余成本法 ” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日， 采用估值技术， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即 “ 影
子定价 ” 。当“影子定 价 ” 确定的基金资产净值与 “摊余成本法” 计 算的基金资产净值
的负偏离度绝对值达到0.25% 时， 基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整
到0.25% 以内。 当正偏离度绝对值达到0.5%时， 基金管理人应当暂停接受申购并在5个交
易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。 当负偏离度绝对值达到0.5%时， 基金管理人
应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值 控制在0.5% 以
内。 当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管理人应当采用公允价值估值
方法对持有投资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金
合同进行财产清算等措施。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资或资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市 场交易价格确定公允价 值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金 融工具，如估值日无交 易且最近交易日后经济 环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在 活跃市场，采用市场参 与者普遍认同且被以往 市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模 型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示， 不得相互抵销。 但是， 同时满
足下列条件的，应当以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）企业具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
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（2）交易双方计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移， 转出方不得将已转移的金融资产和相关负债
进行抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收 基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金
减少。
7.4.4.8 损益平准金
无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款
项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本 金部分和投资收益部
分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
债 券 投 资 或 资 产 支 持 证 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允 价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3 ） “ 每 日 分 配、 按日 支 付 ” 。 本 基 金根 据每 日 基 金 收 益 情 况， 以每 万 份 基 金 已
实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付；
（4 ） 本 基 金 根 据每 日收 益 情 况 ， 将 当 日收 益全 部 分 配 ， 若 当 日已 实现 收 益 大 于 零
时， 为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实
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现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5） 本基金每日进行收益计算并分配时， 每日收益支付方式只采用红利再投资( 即
红利转基金份额) 方 式， 投 资 人 可 通 过赎 回 基金 份 额 获 得 现 金收 益 ；若 投 资 人 在 当 日 收
益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，
则缩减投资人基金份额。 若投资人赎回基金份额时， 其对应收益将立即结清； 若收益为
负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
（6 ） 当 日 申 购 的基 金份 额 自 下 一 个 工 作日 起， 享 有 基 金 的 收 益分 配权 益 ； 当 日 赎
回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7 ） 法 律 法 规 或监 管机 构 另 有 规 定 的 从其 规定 。 基 金 管 理 人 在履 行适 当 程 序 后 ，
将对上述基金收益分配政策进行调整。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该 组成 部分的经营成果， 以决 定向其配置资源、 评价 其业绩；(3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子 价 格 过 程 中 确 定 债 券 投 资 或 资 产 支 持 证 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关
键假设如下：
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 和 私 募 债 券 除
外)， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
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2015 年度， 在金融资产和金融负债的估值原则中规定， 为了避免采用 “摊余成本法”
计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离， 从而
对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用估
值技术， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即 “影子定价” 。 当 “摊余成本法” 计
算的基金资产净值与“ 影子定价”确定的基金 资产净值偏离达到或超 过0.25% ，基金管
理人应根据风险控制的需要调整组合， 其中， 对于偏离程度达到或 超过0.5% 的情形， 基
金管理人应与基金托管人协商一致后， 参考成交价、 市场利率等信息对投资组合进行价
值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
本年度依据于2016年2月1日起施行的 《货币市场基金监督管理办法》 ， 将以上内容
变更为： 为了避免采用 “摊余成本法” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即 “影子定价” 。 当影 子定价确定的基金资产净值与摊余成本法 计算的基金资产净值的
负偏离度绝对值达到0.25% 时， 基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25% 以内。 当正偏离度绝对值达到0.5%时， 基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易
日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。 当负偏离度绝对值达到0.5%时， 基金管理人应
当 使 用 风 险 准 备 金 或 者 固 有 资 金 弥 补 潜 在 资 产 损 失 ， 将 负 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在0.5% 以
内。 当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管理人应当采用公允价值估值
方法对持有投资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金
合同进 行财产清算等措施。
本期会计估计变更对本期报告的影响： 由于本期影子定价确定的基金资产净值与摊
余成本法计算的基金资 产净值的负偏离度绝对 值未达到0.25% ， 故 该会 计 估 计 变 更 对 本
基金本报告期无重大影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
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（1）于2016年5月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理 人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月
以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
活期存款 185,672,092.39 157,613,467.19
定期存款 900,000,000.00 350,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 800,000,000.00 －
其中：存款期限1个月以内 100,000,000.00
其中：存款期限3个月以上
350,000,000.00
其他存款 － －
合计 1,085,672,092.39 507,613,467.19
注：1 、 定 期存 款的 存款 期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
1,318,748,644
.98
1,315,737,000
.00
-3,011,644.98 -0.1007
合计
1,318,748,644
.98
1,315,737,000
.00
-3,011,644.98 -0.1007
项目
上年度末2015年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
1,933,668,128
.75
1,934,975,000
.00
1,306,871.25 0.0465
合计
1,933,668,128
.75
1,934,975,000
.00
1,306,871.25 0.0465
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 661,853,072.78 －
合计 661,853,072.78 －
项目
上年度末2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 337,501,306.25 －
合计 337,501,306.25 －
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7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持 有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2016年12 月31日 上年度末2015 年12月31日
应收活期存款利息 163,958.25 272,515.36
应收定期存款利息 2,143,333.49 2,321,110.43
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 － －
应收债券利息 27,492,417.61 52,744,301.05
应收买入返售证券利息 481,911.83 159,153.90
应收申购款利息 － －
应收 黄金合约拆借孳息 － －
其他 － －
合计 30,281,621.18 55,497,080.74
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12 月31日 上年度末2015 年12月31日
交易所市场应付交易费用 － －
银行间市场应付交易费用 70,328.41 46,497.36
合计 70,328.41 46,497.36
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12 月31日 上年度末2015 年12月31日
预提费用 115,000.00 15,000.00
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
33
其他应付 2,943,269.71 3,340,430.75
合计 3,058,269.71 3,355,430.75
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目(山证日日添利货币A)
本期2016 年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,123,855.09 10,123,855.09
本期申购 148,190,234.53 148,190,234.53
本期赎回（以“-”号填列） -141,029,563.86 -141,029,563.86
本期末 17,284,525.76 17,284,525.76
金额单位：人民币元
项目(山证日日添利货币B)
本期2016 年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,542,784.47 7,542,784.47
本期申购 2,428,598,318.16 2,428,598,318.16
本期赎回（以“-”号填列） -1,558,600,888.06 -1,558,600,888.06
本期末 877,540,214.5700 877,540,214.57
金额单位：人民币元
项目(山证日日添利货币C)
本期2016 年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,792,033,504.56 2,792,033,504.56
本期申购 54,999,099,078.68 54,999,099,078.68
本期赎回（以“-”号填列） -55,694,085,051.88 -55,694,085,051.88
本期末 2,097,047,531.3600 2,097,047,531.36
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 及金 额， 赎回 含转换 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
34
(山证日日添利货
币A)
上年度末 － － －
本期利润 566,372.31 － 566,372.31
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分 配利润 -566,372.31 － -566,372.31
本期末 － － －
单位：人民币元
项目
(山证日日添利货
币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 17,477,644.21 － 17,477,644.21
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -17,477,644.21 － -17,477,644.21
本期末 － － －
单位：人民币元
项目
(山证 日日添利货
币C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 24,319,566.91 － 24,319,566.91
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
35
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -24,319,566.91 － -24,319,566.91
本期末 － － －
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年5
月14日 （基金合同生效日）
至2015年12月31日
活期存款利息收入 4,868,266.72 4,233,665.22
定期存款利息收入 10,374,723.06 13,857,235.09
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 195.75 4,572.04
其他 － －
合计 15,243,185.53 18,095,472.35
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年5
月14日 （基金合同生效日）
至2015年12月31日
债券投资收益—— 买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-258,433.73 327,873.43
债券投资收益—— 赎回 差价
收入
－ －
债券投资收益—— 申购 差价
收入
－ －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
36
合计 -258,433.73 327,873.43
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年5
月14日 （基金合同生效日）
至2015年12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
4,392,886,062.36 1,396,146,047.83
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
4,257,987,918.87 1,352,395,681.57
减：应收利息总额 135,156,577.22 43,422,492.83
买卖债券差价收入 -258,433.73 327,873.43
7.4.7.13.3 债券投 资收益 —— 赎回 差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投 资收益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.5 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属 投资收益项 目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
37
7.4.7.18 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年5
月14日 （基金合同生效日）
至2015年12月31日
审计费用 15,000.00 15,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
帐户维护费 36,700.00 9,400.00
汇划手续费 200.00 1,000.00
增值服务费C 37,119,683.30 17,376,261.50
合计 37,271,583.30 17,501,661.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
山西证券股份有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金代销机构
山西金融投资控股集团有限公司 基金管理人的股东
太原钢铁（集团）有限公司 基金管理人的股东
山西国际电力集团有限公司 基金管理人的股东
格林大华期货有限公司 基金管理人的全资子公司
龙华启富投资有限责任公司 基金管理人的全资子公司
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
38
山证国际金融控股有限公司 基金管理人的控股子公司
中德证券有限责任公司 基金管理人的控股子公司
注：所 列股 东为 持股5%以 上股东 。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 债券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.2 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间2015 年5月14日
（基金合同生效日） 至2015年12
月31日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
山西证券 股份
有限公司
30,000,000.00 100.00% － －
山西证券股份
有限公司
－ － 677,300,000.00 100.00%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间2015年5月14
日 （基金合同生效日） 至2015
年12月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
9,440,187.39 3,878,821.85
其中： 支付销售机构的 17.46 －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
39
客户维护费
注：1、 支付 基金 管理 人山 西证 券 股份 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.3% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月末 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.3% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间2015年5月14
日 （基金合同生效日） 至2015
年12月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,517,383.44 1,034,352.50
注： 支付 基金 托管 人交 通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月末， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
山证日日添
利货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添
利货币C
合计
山西证券股份有限公
司
57,699.78 －
6,198,651.
11
6,256,350.89
交通银行 12.35 － － 12.35
合计 57,712.13 －
6,198,651.
11
6,256,363.24
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日） 至2015
年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
山证日日添
利货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添
利货币C
合计
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
40
山西证券股份有限公
司
36,669.89
2,896,043.
58
2,932,713.47
交通银行 0.31 － － 0.31
合计 36,670.20 －
2,896,043.
58
2,932,713.78
注：本 基金A类 基金 份额 的 年销售 服务 费率 为0.25% ， 对于B 类降 级为A 类的 基金 份额持 有人 ，年 销售
服务费 率应 自其 降级 后的 下一个 工作 日起 适用A类 基 金份额 的费 率。B类 基金 份 额的年 销售 服务 费率
为0 ， 对 于由A 类升 级为B类 的基金 份额 持有 人 ， 年 销 售服务 费率 应自 其升 级后 的下一 个工 作日 起享 受
B 类基 金份 额的 费率 。 C 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为0.25% 。 基金 销售 服务 费每日 计提 ， 按月 支付 。
三类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 日 销售服 务费=前 一日 基金 资 产净值 ×年 销售 服务
费率÷ 当年 天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行过债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间2015 年5月14日
（基金合同生效日） 至2015年12
月31日
山证日日添
利货币A
山证日日添
利货币B
山证日
日添利
货币C
山证日日添
利货币A
山证日
日添利
货币B
山证日
日添利
货币C
期初持有的
基金份额
－ － － － － －
期间申购/
买入总份额
－
764,612,25
1.58
－ －
700,127
,692.17
－
期间因拆分
变动份额
－ － － － － －
减：期间赎
回/卖出总
份额
－
150,000,00
0.00
－ －
700,127
,692.17
－
期末持有的 － 614,612,25 － － － －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
41
基金份额 1.58
期末持有的
基金份额
占基金总份
额比例
－ 20.54% － － － －
注：基 金管 理人 投资 本基 金的费 率按 本基 金合 同公 布的费 率执 行。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
山证
日日
添利
货币
C
龙华启富投资
有限责任公司
- － 18,268.41 －
1、关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间2015 年5月14日
（基金合同生效日） 至2015年12
月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行活期
存款
185,672,092.3
9
4,868,266.72 157,613,467.19 4,233,665.22
交通银行定期
存款
－ 1,941,569.32 150,000,000.00 2,312,472.35
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
42
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
(山证日日添利货
币A)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
565,857.55 － 514.76 566,372.31
已按再投资形式转
实收基金
(山证日日添利货
币B)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
17,406,457.41 － 71,186.80 17,477,644.21
已按再投资形式转
实收基金
(山证日日添利货
币C)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
24,342,693.93 － -23,127.02 24,319,566.91
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
43
卖出回购证券款余额99,839,610.24元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041653026
16河钢
CP002
2017-01-04 99.77 520,000 51,880,400.00
041664009
16甘公
投CP001
2017-01-04 99.81 520,000 51,901,200.00
合计
1,040,000.
00
103,781,600.0
0
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为货币市场基金， 本基金投资于各类固定收益类金融工具， 属于证券投资基
金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、 由公募基金管理业务合规负责人、 合
规总监、 合规管理部、 稽核考核部、 风险控制部和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果
及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险管理委员会， 协助制定风险控
制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险可能产
生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性； 从定量分析
的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工具特征， 通过特定
的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并制定相应决策， 将风险控制在预期可承受的范围
内。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
44
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 且通过分
散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管
理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行， 并根据本基金的基金管理
人管理交易对手的经验进行筛选， 因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。 本基金
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
A-1 929,880,358.08 1,623,652,023.12
A-1以下 － －
未评级 170,122,406.99 310,016,105.63
合计 1,100,002,765.07 1,933,668,128.75
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
AAA 20,057,977.56 －
AAA以下 － －
未评级 － －
合计 20,057,977.56 －
7.4.13.3 流动性风险
本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金
份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
45
而无法在市场出现剧烈波动 的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉良
好的证券， 除在证券交易所的债券回购交易及返售交易， 其余均在银行间同业市场交易，
均能够及时变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险。有效保障基金持有人利益。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的
价格和收益率， 引起基金收益水平的变化。 特别是短期利率变化以及货币市场投资工具
市场价格的相关波动，会影响基金组合投资业绩。
本基金主要投资于银行存款和银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应
的利率风险。 本基金以摊余成本计价， 每日通过 “影子定价” 对面临的市场风险进行监
控， 使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值。 本基金管理人
定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末2016
年12 月31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
985,672
,092.39
100,000
,000.00
－ － － －
1,085,6
72,092.
39
交易性 金融
资产
319,971
,594.10
818,846
,313.57
179,930
,737.31
－ － －
1,318,7
48,644.
98
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
46
买入返售金
融资产
661,853
,072.78
－ － － － －
661,853
,072.78
应收利息 － － － － －
30,281,
621.18
30,281,
621.18
应收申购款 － － － － －
16,294.
25
16,294.
25
资产总计
1,967,4
96,759.
27
918,846
,313.57
179,930
,737.31
－ －
30,297,
915.43
3,096,5
71,725.
58
负债
卖出回购金
融资产款
99,839,
610.24
－ － － － －
99,839,
610.24
应付管理人
报酬
－ － － － －
816,121
.42
816,121
.42
应付托管费 － － － － －
217,632
.42
217,632
.42
应付销售服
务费
－ － － － －
507,681
.90
507,681
.90
应付交易费
用
－ － － － －
70,328.
41
70,328.
41
应付利息 － － － － －
45,328.
02
45,328.
02
应付利润 － － － － －
144,481
.77
144,481
.77
其他负债 － － － － －
3,058,2
69.71
3,058,2
69.71
负债总计
99,839,
610.24
－ － － －
4,859,8
43.65
104,699
,453.89
利率敏感度
缺口
1,867,6
57,149.
03
918,846
,313.57
179,930
,737.31
－ －
25,438,
071.78
2,991,8
72,271.
69
上年度末 1个月以 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
47
2015 年12月
31 日
内
个月 -1年
资产
银行存款
157,613
,467.19
200,000
,000.00
150,000
,000.00
－ － －
507,613
,467.19
交易性金融
资产
30,024,
044.22
641,398
,805.81
1,262,2
45,278.
72
－ － －
1,933,6
68,128.
75
买入返售金
融资产
337,501
,306.25
－ － － － －
337,501
,306.25
应收利息 － － － － －
55,497,
080.74
55,497,
080.74
应收申购款 － － － － －
10,903.
61
10,903.
61
资产总计
525,138
,817.66
841,398
,805.81
1,412,2
45,278.
72
－ －
55,507,
984.35
2,834,2
90,886.
54
负债
卖出回购金
融资产款
19,599,
850.60
－ － － － －
19,599,
850.60
应付管理人
报酬
－ － － － －
734,692
.34
734,692
.34
应付托管费 － － － － －
195,917
.93
195,917
.93
应付销售服
务费
－ － － － －
559,174
.49
559,174
.49
应付交易费
用
－ － － － －
46,497.
36
46,497.
36
应付利息 － － － － －
3,271.7
2
3,271.7
2
应付利润 － － － － －
95,907.
23
95,907.
23
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
48
其他负债 － － － － －
3,355,4
30.75
3,355,4
30.75
负债总计
19,599,
850.60
－ － － －
4,990,8
91.82
24,590,
742.42
利率敏感度
缺口
505,538
,967.06
841,398
,805.81
1,412,2
45,278.
72
－ －
50,517,
092.53
2,809,7
00,144.
12
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额 （单位：人民币万元）
本期末2016 年12月31
日
上年度末2015年12月
31 日
市场利率下降 25 个基点 约74.5 －
市场利率上升 25 个基点 约-74.5 －
7.4.13.4.2 外汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。 本基金主要投资于定期存款和银
行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资 － － － －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
49
产- 股票投资
交易性金融资
产- 基金投资
－ － － －
交易性金融资
产- 债券投资
1,315,737,000
.00
43.98
1,934,975,000
.00
68.87
交易性金 融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
1,315,737,000
.00
43.98
1,934,975,000
.00
68.87
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
注： 于2016年12月31日， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币1,318,748,644.98 元， 无属于第一层次和第三层次的
余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上 市的 股票和债券，若出 现重 大事项停牌、交易 不活 跃( 包括涨跌
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
50
停 时 的 交 易 不活 跃) 、或 属 于 非 公 开发 行 等 情况 ， 本 基 金 不会 于 停 牌日 至 交 易 恢 复活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 1,318,748,644.98 42.59
其中：债券 1,318,748,644.98 42.59
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 661,853,072.78 21.37
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,085,672,092.39 35.06
4 其他各项资产 30,297,915.43 0.98
5 合计 3,096,571,725.58 100.00
8.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.80
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
51
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 99,839,610.24 3.34
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金 余额未超过资产净值的20% 。
8.3 基 金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 120 天情况说明
注： 本 基金 合同 约定： “ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 都不 得超过120 天” ， 本报 告
期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3.2
期末投资组合平均剩余 期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 65.76 3.34
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含) —60天 8.36 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 22.36 －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
52
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 5.35 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 0.67 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 102.50 3.34
8.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过240 天。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融 债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,100,002,765.07 36.77
6 中期票据 20,057,977.56 0.67
7 同业存单 198,687,902.35 6.64
8 其他 － －
9 合计 1,318,748,644.98 44.08
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
53
序号
债券代
码
债券名 称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0416630
04
16首钢CP002 1,500,000
150,007,013.7
0
5.01
2
0416530
25
16新兴铸管
CP002
1,100,000
109,971,890.9
3
3.68
3
1116916
69
16南京银行
CD032
1,000,000 99,348,352.90 3.32
4
1116976
46
16天津银行
CD035
1,000,000 99,339,549.45 3.32
5
0416640
09
16甘公投CP001 900,000 89,967,891.30 3.01
6
0416530
26
16河钢CP002 600,000 60,019,403.67 2.01
7
0116980
23
16首钢SCP001 500,000 50,093,168.27 1.67
8
0116200
01
16中铝SCP001 500,000 50,034,727.60 1.67
9
0416540
05
16水电七局
CP001
500,000 49,993,366.71 1.67
10
0416640
03
16鄂联投CP001 500,000 49,992,580.04 1.67
8.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0861
报告期内偏离度的最低值 -0.2266
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0516
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
54
注：无 。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：无 。
8.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法计价， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定
利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
8.9.2
本报告期内，本基金投 资的前十名证券的发行 主体，没有出现被监管 部门立案
调查的， 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚 的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 30,281,621.18
4 应收申购款 16,294.25
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 30,297,915.43
8.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
55
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
山证日
日添利
货币A
1,199 14,415.78
4,063,182.
60
23.51%
13,220,054
.63
76.48%
山证日
日添利
货币B
7
125,362,88
7.80
865,128,91
6.13
98.59%
12,339,503
.21
1.41%
山证日
日添利
货币C
36,373 57,653.96
103,553,19
3.65
4.94%
1,993,423,
348.12
95.06%
－ － － － － －
合计 37,579 79,615.54
972,745,29
2.38
32.51%
2,018,982,
905.96
67.48%
注： 机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 下属 分级 基金 ， 比 例的分 母采 用各 自级 别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ）。
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
山证日日添利
货币A
1,082.52 0.01%
山证日日添利
货币B
－ －
山证日日添利
货币C
126,821.35 0.01%
合计 127,903.87 －
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
56
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例 的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额
总额） 。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
山证日日添
利货币A
0
山证日日添
利货币B
0
山证日日添
利货币C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
山证日日添
利货币A
0
山证日日添
利货币B
0
山证日日添
利货币C
0
合计 0
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
项目
山证日日添利
货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添利
货币C
基金合同生效日(2015年5月14
日)基金份额总额
190,332,531.91 273,834,220.88 873,407,149.43
本报告期期初基金份额总额 10,123,855.09 7,542,784.47
2,792,033,504.5
6
本报告期基金总申购份额 148,190,234.53
2,428,598,318.1
6
54,999,099,078.
68
减：本报告期基金总赎回份额 141,029,563.86
1,558,600,888.0
6
55,694,085,051.
88
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
57
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额 17,284,525.76 877,540,214.57
2,097,047,531.3
6
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（1）基金管理人的人事变动
2016 年1月5日， 山西证券股份有限公司(以下简称 “本公司”)收到中国证监会山西
监管局《关于汤建雄担任山西证券股份有限公司合规总监的无异议函》（晋证监函
[2016]2 号），汤建雄先生自2016年1月6日起正式履行公司合规总监职责。
2016 年5月4日， 公司董事王拴红因工作原因， 辞去第三届董事会董事职务及第三届
董事会战略发展委员会委员职务。 辞职后， 王拴红先生继续担任公司子公司山证国际金
融控股有限公司董事职务。
以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
（2）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
（1）本报告期内基金管理人无重大诉讼、仲裁事项。
以前年度发生、本年度尚未结案的重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，“农行漪汾 街分理处诉公司案”未 有进展，案件情况详见 公司2011 年1
月21日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ） 的 《关于重大诉讼事项进展情
况的公告》（临2011-006 号 ） 及 公 司 《 2011 年 年 度 报 告 》 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn “定期报告”栏目）。
已生效判决或裁决的执行情况。
报告期内， “赵润晋劳动纠纷案件” 已由山西省高级人民法院同意再审， 目前等待
再 审 结 果 。 案 件 情 况 详 见 公 司 《 2011 年 年 度 报 告 》 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn “定期报告”栏目）。
（2）本报告期内无涉及基金财产的诉讼。
（3）本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
58
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本报告期内， 本基金应支付给中喜会计师
事务所 （特殊普通合伙） 审计费用15,000元。 截至本报告期末， 中喜会计师事 务所 （特
殊普通合伙）已为本基金提供审计服务一年4个月。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内基金管理人及其高管没有受到稽查或处罚。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易单
元
数量
债券交易 债券回购交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
山西证
券
2 － －
30,000,
000.00
100.00% － －
注：1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权 证等 交易 而合 计支付 该券 商的 佣金 合
计,不 单指 股票 交易 佣金 。
2 、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
券商选 择标 准： 财务 状况 良好、 经营 行为 规范、 研 究实力 较强 的证 券公 司。 其中财 务状 况良 好、
经营行 为规 范以 最近 一年 证券公 司分 类评 介在C类或C类以 上， 且近 一年 内无 重 大违法 违规 事件 为主
要判断 依 据 。 研究 实力 较强 以公司 基金 业务 部投 研团 队的评 价意 见为 主要 判断 依据 。 券 商选 择程 序：
①对符 合选 择标 准的 券商 的服务 进行 评价 ；② 拟定 租用对 象： 由投 研部 门根 据以上 评价 结果 拟定 备
选的券 商； ③签 约： 拟定 备选的 券商 后， 按公 司签 约程序 与备 选券 商签 约。 签约时 ，要 明确 签定 协
议双方 的公 司名 称、 委托 代理期 限、 佣金 率、 双方 的权利 义务 等。
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
59
3 、 由于 交易 所系 统限 制， 本基金 管理 人作 为上 海和 深圳证 券交 易所 的会 员单 位目前 尚不 能租 赁其 他
证券公 司的 交易 单元 。
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
注：无 。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
山西证券日日添利货币市场基金
更新招募说明书（2016年第2号）
及摘要
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-12-30
2
关于旗下部分公募基金参与天天
基金定投费率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-12-23
3
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金参与好买基金定投
费率优惠活动的公 告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-12-23
4
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金继续参与交通银行
费率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-12-22
5
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金参与交通银行费率
优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-11-29
6
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金参加新浪基金费率
优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-11-10
7
山西证券日日添利货币市场基金
2016年第3季度报告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-10-26
8
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金增加大泰金石为销
售机构的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-09-23
9
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金参与交通银行申购
费率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-09-20
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
60
10
山西证券日日添利货币市场基金
2016年半年度报告及摘要
证券日报和本基金基金管
理人 公募基金业务网站
2016-08-29
11
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金增加陆金所为销售
机构及开通定投业务并参与其费
率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-08-05
12
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金增加利得基金为销
售机构并参与其费率优惠活动的
公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-07-21
13
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金增加恒天明泽为销
售机构的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-07-21
14
山西证券日日添利货币市场基金
2016年第2季度报告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-07-19
15
山西证券旗下部分公募基金参加
诺亚正行（上海）基金销售投资
顾问有限公司认、申购费率优惠
的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-07-15
16
关于山西证券旗下部分公募基金
开展定期定额业务的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-07-15
17
山西证券股份有限公司旗下公募
基金2016年半年度最后一个交易
日基金资产净值、基金份额净值
及基金份额累计净值公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-07-01
18
山西证券日日添利货币市场基金
更新招募说明书（2016年第1号）
及摘要
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-06-28
19
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金参与交通银行申购
费率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-06-28
20 山西证券股份有限公司关于旗下 证券日报和 本基金基金管 2016-06-28
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
61
部分公募基金参加好买基金网费
率优惠活动的公告
理人公募基金业务网站
21
山西证券股份有限公司关于旗下
部分公募基金增加众禄金融为销
售机构的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-06-07
22
山西证券日日添利货币市场基金
2016年第一季度报告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-04-21
23
关于山西证券旗下部分公募基金
增加天天基金为销售机构并参与
其费率优惠活动的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-04-14
24
山西证券股份有限公司 关于旗下
部分公募基金增加诺亚正行为销
售机构的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-04-08
25
山西证券日日添利货币市场基金
增加销售机构的公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-04-01
26
山西证券日日添利货币市场基金
2015年年度报告及摘要
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-03-29
27
山西证券日日添利货币市场基金
2015年第4季度报告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-01-22
28
山西证券日日添利货币市场基金
2015年度资产净值公告
证券日报和本基金基金管
理人公募基金业务网站
2016-01-04
注：本 报告 期内 ，公 司按 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 规定 ，每 个开放 日公 布基 金每 万
份收益 和7 日年 化收 益率 。
§12 影 响投资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备 查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、山西证券日日添利货币市场基金基金合同；
3 、山西证券日日添利货币市场基金托管协议；
山西证 券日 日添 利货 币市 场基金2016 年年 度报 告
62
4 、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内本基金披露的各项公告；
8 、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
太原市府西街69号山西国际贸易中心。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人 、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：
1 、客服热线：95573
2 、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000
山西证券 股份有限公司
二〇一七 年三月三十日
