中融货币市场基金2016年年度报告
中融 货币市场基 金2016 年年 度报告
2016年12 月31日
基金 管理人：中 融基金管理 有限公司
基金 托管人：南 京银行股份 有限公司
送出 日期：2017年03 月31日
中融货币市场基金2016年年度报告
§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017 年3月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
中融货币市场基金2016年年度报告
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三年基金 的利润分配 情况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理 人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人对报告 期内本 基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 13
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................................................ 14
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 16
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 17
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 17
§ 6
审计 报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 17
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 17
§ 7
年度 财务报 表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 47
8.2 债券回购融资 情况 ......................................................................................................................... 48
8.3 基 金投资组合 平均剩余期 限 ........................................................................................................ 48
8.4 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 49
8.5 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排名的 前十名债券 投资明细 ................................. 49
8.6 “ 影子定价” 与“摊余成 本法”确定 的基金资产 净值的偏离 ................................................ 50
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前十名资产 支持证券投 资明细 ................ 50
8.8 投 资组合报告 附注 ........................................................................................................................ 51
§ 9
基金 份额持 有人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 51
9.2 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 52
中融货币市场基金2016年年度报告
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 52
§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 52
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变 动 .......................................... 53
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 54
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 54
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 54
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 54
11.8 偏离度绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 55
11.9 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 55
§ 12 影响 投资者 决策的其他 重要信息 ....................................................................................................... 63
§ 13 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 64
13.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 64
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 65
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 65
中融货币市场基金2016年年度报告
§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中融货币市场基金
基金简称 中融货币
基金主代码 000847
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年10月21日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,041,148,672.86 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中融货币A 中融货币E 中融货币C
下属分级基金的交易代码 000847 003075 000846
报告期末下属分级基金的份
额总额
184,151,881.60 份 8,296,103.99份 24,848,700,687.27份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市
场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率
预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在
满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的 收益率。
1.久期控制策略
2.资产类属配置策略
3.时机选择策略
4.套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
中融货币市场基金2016年年度报告
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 南京银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 裴芸 王峰
联系电话 85003300 021-24198808
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn
njtg@njcbtg.com
客户服务电话 400-160-6000； 010-85003210 95302
传真 010-85003386 021-54662130
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009 号新世界中心29层
南京市中山路288号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A 座7层
上海市徐家汇路518号
邮政编码 100005 200025
法定代表人 王瑶 林复
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市东城区建国门内大街28号
民生金融中心A 座7层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015年
2014年10月21日-2014年
12月31日
中融货币市场基金2016年年度报告
中融
货币A
中融
货币E
中融
货币C
中融
货币A
中融
货币E
中融
货币C
中融
货币A
中融
货币E
中融
货币C
本期已实现收益
4,446,4
84.77
53,470.
72
529,12
4,652.3
4
1,795,4
58.31
－
686,76
7,004.0
1
69,819.
31
－
137,09
2,343.7
4
本期利润
4,446,4
84.77
53,470.
72
529,12
4,652.3
4
1,795,4
58.31
－
686,76
7,004.0
1
69,819.
31
－
137,09
2,343.7
4
本期净值收益率
2.6944
%
0.9161
%
2.9412
%
4.2042
%
－
4.4517
%
0.6697
%
－
0.7188
%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015年末 2014年末
期末基金资产净值
184,15
1,881.6
0
8,296,1
03.99
24,848,
700,68
7.27
161,89
0,460.2
8
－
25,531,
598,18
9.28
4,152,8
99.90
－
16,666,
294,47
6.68
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00 － 1.00 1.00 － 1.00
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015年末 2014年末
累计净值收益率
7.7285
%
0.9161
%
8.2967
%
4.9021
%
－
5.2025
%
0.6697
%
－
0.7188
%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2 、本基金利 润分配是按日结转份额。
3 、自2016年8 月18 日起， 中融货币市场基金增设E 类份额。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值收益率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
( 中融货币A)
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6352% 0.0022% 0.3403% 0% 0.2949% 0.0022%
过去六个 月 1.3379% 0.0081% 0.6805% 0% 0.6574% 0.0081%
过去一年 2.6944% 0.0081% 1.3537% 0% 1.3407% 0.0081%
自基金合同生效日起
至今（2014年10月21
日-2016 年12月31日）
7.7285% 0.0098% 2.97% 0% 4.7585% 0.0098%
阶段
( 中融货币E)
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6353% 0.0022% 0.3403% 0% 0.295% 0.0022%
中融货币市场基金2016年年度报告
自基金合同生效日起
至今（2016年8月18
日-2016 年12月31日）
0.9161% 0.0019% 0.4993% 0% 0.4168% 0.0019%
阶段
( 中融货币C)
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6957% 0.0022% 0.3403% 0% 0.3554% 0.0022%
过去六个月 1.4604% 0.0081% 0.6805% 0% 0.7799% 0.0081%
过去一年 2.9412% 0.0081% 1.3537% 0% 1.5875% 0.0081%
自基金合同生效日起
至今（2014年10月21
日-2016 年12月31日）
8.2967% 0.0098% 2.97% 0% 5.3267% 0.0098%
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值收益 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中融货币A 业绩比较基准
2014-10-21 2015-02-12 2015-06-07 2015-09-29 2016-01-22 2016-05-15 2016-09-07 2016-12-31
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
图：中融货币A 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年10 月21日-2016 年12月31日）
中融货币市场基金2016年年度报告
中融货币E 业绩比较基准
2016-08-19 2016-09-07 2016-09-26 2016-10-15 2016-11-03 2016-11-22 2016-12-11 2016-12-31
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
图：中融货币E 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年8 月18日-2016年12 月31 日）
中融货币C 业绩比较基准
2014-10-21 2015-02-12 2015-06-07 2015-09-29 2016-01-22 2016-05-15 2016-09-07 2016-12-31
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
图：中融货币C 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年10 月21日-2016 年12月31日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起6 个 月内为建仓期， 建仓期结束时
本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值收益率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中融货币市场基金2016年年度报告
中融货币A 业绩比较基准
2014 年 2015 年 2016 年
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：2014 年 为实际存续期2014 年10 月21日（基 金合同生效日）至2014年12月31 日
中融货币E 业绩比较基准
2016 年
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：2016 年 为实际存续期2016 年8 月18日（基金E 份额合同生效日）至2016年12 月31 日
中融货币C 业绩比较基准
2014 年 2015 年 2016 年
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：2014 年 为实际存续期2014 年10 月21日（基 金合同生效日）至2014年12月31 日
中融货币市场基金2016年年度报告
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
单位：人民币元
年度( 中融
货币A)
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2016 年 4,446,484.77 － － 4,446,484.77
2015 年 1,795,458.31 － － 1,795,458.31
2014 年 69,819.31 － － 69,819.31
合计 6,311,762.39 － － 6,311,762.39
单位：人民币元
年度( 中融
货币E)
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2016 年 53,470.72 － － 53,470.72
合计 53,470.72 － － 53,470.72
单位：人民币元
年度( 中融
货币C)
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合
计
备注
2016 年 529,124,652.34 － － 529,124,652.34
2015 年 686,767,004.01 － － 686,767,004.01
2014 年 137,092,343.74 － － 137,092,343.74
合计 1,352,984,000.09 － － 1,352,984,000.09
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年12月31日， 中融基金管理有限公司共管理29只基金， 包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、 中融融安保本混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基
金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投资基金、 中融
中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵活配置混 合型证券投资基金、
中融货币市场基金2016年年度报告
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、
中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融融
安二号保本混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵活
配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型证
券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间3-5年中高等级信用债指数发 起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3
年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、
中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算
所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投
资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、
中融融
安二号
保本、 中
融日盈、
中融融
丰纯债、
中融恒
泰纯债
基金基
金经理
2014年10月
21日
－ 9年
李倩女士，中国国籍，毕
业于对外经济贸易大学金
融学专业，本科学历，具
有基金从业资格，证券从
业年限9 年。2007年7月至
2014年7 月曾任银华基金
管理有限公司交易管理部
交易员，固定收益部基金
经理助理。 2014年7月加入
中融基金管理有限公司，
任固收投资部基金经
理,2014 年10月至今任本
基金基金经理。
沈潼
本基金、
中融新
优势混
合、 中融
强国制
造混合、
中融现
2016年4月
22日
－ 9年
沈潼女士，中国国籍，毕
业于悉尼大学会计商法专
业，研究生学历，商学硕
士，具有基金从业资格，
证券从业年限9年。2007
年7月至2014年11月曾任
职于长盛基金管理有限公
中融货币市场基金2016年年度报告
金增利
货币基
金基金
经理
司，担任交易员；2014年
12月加入中融基金管理有
限公司，现任固收投资部
基金经理， 于2016年5月至
今任本基金基金经理。
贾志敏
本基金
的基金
经理
2015年4月
17日
2016年8月
12日
10年
贾志敏先生，中国国籍，
毕业于北京大学金融学专
业，硕士研究生学历，具
有基金从业资格，证券从
业年限10 年。 2006年7月至
2012年10 月曾任中信银行
资金资本市场部交易员、
2012年10 月至2014年11月
曾任长盛基金管理有限公
司固定收益部副总监。
2014年11 月加入中融基金
管理有限公司，曾任本基
金的基金经理。
注：（1 ）上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融货币市场基金基金合同》 和其他相关法
律法规的 规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金
合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资基金管理公司公平交 易
制度指导意见》 等法律法规的规定， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度建
设、 内控措施和信息披露等多方面， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 杜
绝不同投 资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易以
中融货币市场基金2016年年度报告
及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组合能够公平地获得
投资信息、 投资建议， 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享
有公平的机会。 所有组合投资决策与交易执行保持隔离， 任何组合必须经过公司交易部
集中交易。 各组合享有平等的交易权利， 共享交易资源。 对交易所公开竞价交易以及银
行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则， 保证各投资组
合获得公平的交 易机会。 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名
义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行, 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2016年债市总体呈现前低后高走势： 前三个季度经济基本面逐渐企稳， 市场资金面
也相对宽松，且外围频现黑天鹅事件，全球市场避险情绪浓厚，债券收益率震荡下行，
屡创年内新低； 之后在防止金融市场泡沫、 金融去杠杆基调下， 货币政策逐渐转紧， 央
行在公开市场上加大锁 短放长力度， 资金市场逐渐趋紧， 价格中枢上移。 进入四季度后，
国内基本面数据稳中趋好，外围市场在美国特朗普上台后，激发了强经济刺激的预期，
再加美国加息预期落地， 诸多不利因素冲击， 使得国内股债汇三市暴跌， 尤其债券市场，
收益率大幅反弹， 基本回到了15年股灾附近的水平。 资金类市场随着货币政策转向、 汇
率大跌、年末季节性紧张等因素，收益率也大幅上扬，流动性明显走差。
前三个季度因为资金面相对宽松， 资金曲线平坦， 杠杆利差较窄， 本基金采取了波
段操作的策略： 日常维持低杠杆、 短久期配置， 在资金脉冲式紧张时点增配波动较大的
高收益资 产。 年中时因对下半年资金市场预期不乐观， 本基金较早的降低了组合杠杆和
久期， 同时也降低了估值型资产的仓位， 所以四季度在面临组合规模波动、 市场收益率
大幅上行、 资金面紧张的冲击时， 组合结构保持健康， 偏离度可控， 并腾出了空间增配
了高收益资产，提高组合静态。
中融货币市场基金2016年年度报告
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至本报告期末，中融货币A 基金份额净收益率为2.6944% ，同期业绩比较基准收
益率为1.3537% 。
截至本报告期末， 中融货币C 基金份额净收益率为2.9412% ， 同期业 绩比较基准收益
率为1.3537% 。
截至本报告期末， 中融货 币E 基金份额净收益率为0.9161% ， 同期业绩比较基准收益
率为0.4993% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
从中长期看， 总需求不振最终还是会反映在基本面上， 经济增速上行无力， 有利于
无风险利率下行。 但是从中短期来看， 基本面在财政政策托底下仍保持企稳态势， 而货
币政策在面对汇率贬值加速、 金融去杠杆、 防资产价格泡沫等多重压力下， 预计基调仍
维持中性偏紧。 再叠加大宗商品持续价格大涨带动的通胀预期升温， 整体环境仍不利于
债市趋势性做多， 尤其未来理财委外是否赎回等问题和政策的监管仍然有不确定性， 债
市压力难消，中短期策略宜谨慎为上。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位， 密切关注货币政策、 经济
基本面地变化， 随时调整组合策略， 保持良好的流动性和适中的组合久期， 积极利用资
金面阶段性紧张的时点，增厚组合业绩。
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告期内， 本基金管理人在内部监察稽核工作中， 一切从合规运作、 保障基金份
额持有人的利益出发， 由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、 基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查， 推动公司内部控制机制的完善与优化， 保证
各项法规和管理 制度的落实， 发现问题及时提出建议， 并跟踪改进落实情况。 本报告期
内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范
和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、
全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方
法， 加强了对基金日常业务的 合规审核和合规监测， 并加强了对重要业务和关键业务环
节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中， 严格规范基金销售业务， 按照 《证券投资基金销售管理办法》 及相关法规
中融货币市场基金2016年年度报告
规定审查宣传推介材料， 逐步落实反洗钱法律法规各项要求， 并督促销售部门做好投资
者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了
严格规范的投资管理制度和流程机制， 以投资决策委员会为最高投资决策机构， 投资业
务均按照管理制度和业务流程执行。
5、 以外聘律师、 讲座等多种方式加强合规教育与培训， 促进公司合规文化的建设，
及时向公司传达基金相关的法律法规； 加大了对员工行为的监察稽核力度， 从源头上防
范合规风险， 防范利益输送行为。 公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和风
险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 我们将继续以风险控制为核心， 进一步提高内部
监察工作的科学性和有效性， 切实保障基金的规范运作， 充分保障基金份额持有人的利
益。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估 值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基金
管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金资
产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人
完成估 值后， 经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。 月末、 年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算 有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00
元的固定份额净值交易方式， 每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份
额持有人。
中融货币市场基金2016年年度报告
本基金本报告期内向A 类份额持有人分配利润：4,446,484.77元，向C 类份额持有人
分配利润：529,124,652.34元，向E 类份额持有人分配利润：53,470.72 元。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中融货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 等相关法律法规的规定以及 《中融货币市场基金基金合同》 、 《中融货币
市场基金托管协议》 的约定， 认真履行了托管人的义务， 不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内，中融货币市场基金的管理人--中 融基金管理有限公司在中融货币市场
基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问
题上， 不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。 中融货币市场基金的利润分配均采用红利再投资形式进行， 本报告期
内，中融货币市场基金累计分配利润533,624,607.83元。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融货币市场基金2016年年
度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查， 未发现所复核的内容存在重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述等损害基金份额
持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第61067197_A01 号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中融货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的中融货币市场基金财务报表， 包
中融货币市场基金2016年年度报告
括2016年12月31日的资产负债表， 2016年度的利润
表和所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报表
附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人中融基金
管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照
企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实 现公
允反映； （2） 设计、 执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计 程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审 计工作还包括评
价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制， 公允反映了中融货币市场基
金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经
营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤骏 马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼
中融货币市场基金2016年年度报告
16层
审计报告日期 2017-03-24
§7
年度财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：中融货币市场基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,521,260,708.70 5,863,163,688.64
结算备付金
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 9,892,511,597.82 11,156,980,727.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
9,892,511,597.82 11,156,980,727.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融 资产 7.4.7.4 3,573,801,440.69 10,249,588,014.35
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 113,003,097.35 209,202,433.07
应收股利
－ －
应收申购款
947,376,206.08 100.00
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
25,047,953,050.64 27,478,934,963.06
负债 和所有者权 益 附注 号 本期末 上年度末
中融货币市场基金2016年年度报告
2016年12月31日 2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 1,779,998,220.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
5,542,120.54 4,250,458.80
应付托管费
671,772.20 515,207.13
应付销售服务费
192,858.26 161,318.55
应付交易费用 7.4.7.7 173,626.78 192,636.62
应交税费
－ －
应付利息
－ 118,472.40
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 224,000.00 210,000.00
负债合计
6,804,377.78 1,785,446,313.50
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 25,041,148,672.86 25,693,488,649.56
未分配利润 7.4.7.10 － －
所有者权益合计
25,041,148,672.86 25,693,488,649.56
负债和所 有者权益总计
25,047,953,050.64 27,478,934,963.06
注： 报告截止日2016 年12 月31 日， 基金份额总额25,041,148,672.86 份， 其中A 类基金份额净值为人 民
币1.00 元，份 额总额为184,151,881.60份；C 类基金份额净值为人民币1.00 元， 份额总额为
24,848,700,687.27 份；E 类 基金份额净值为人民币1.00 元，份额 总额为8,296,103.99 份。
7.2 利润 表
会计主体：中融货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
中融货币市场基金2016年年度报告
项 目 附注 号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年01月01日至
2015年12月31日
一、 收入
642,485,487.62 798,008,173.53
1. 利息收入
556,288,034.80 631,152,851.35
其中：存款利息收入 7.4.7.11 183,534,139.53 354,285,653.37
债券利息收入
279,178,082.14 228,772,874.77
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
93,575,813.13 48,094,323.21
其他利息收入
－ －
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
86,197,452.82 166,852,322.18
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 86,197,452.82 166,852,322.18
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 － －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 － －
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 － 3,000.00
减： 二、费用
108,860,879.79 109,445,711.21
1 ．管理人报酬
61,895,588.13 53,665,419.64
2 ．托管费
7,502,495.60 6,504,899.33
3 ．销售服务费
2,291,605.67 1,751,138.09
中融货币市场基金2016年年度报告
4 ．交易费用 7.4.7.18 － －
5 ．利息支出
36,909,790.39 47,282,998.31
其中： 卖出回购金融资产支出
36,909,790.39 47,282,998.31
6 ．其他费用 7.4.7.19 261,400.00 241,255.84
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
533,624,607.83 688,562,462.32
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
533,624,607.83 688,562,462.32
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中融货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
25,693,488,649.56 － 25,693,488,649.56
二、本期经营活动产生的基
金净值变动 数（本期利润）
533,624,607.83 533,624,607.83
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-652,339,976.70 － -652,339,976.70
其中：1.基金申购款 111,812,325,279.52 － 111,812,325,279.52
2.基金赎回款 -112,464,665,256.22 － -112,464,665,256.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
－ -533,624,607.83 -533,624,607.83
五、期末所有者权益（基金
净值）
25,041,148,672.86 － 25,041,148,672.86
项 目 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日
中融货币市场基金2016年年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
16,670,447,376.58 － 16,670,447,376.58
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
－ 688,562,462.32 688,562,462.32
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
9,023,041,272.98 － 9,023,041,272.98
其中：1.基金申购款 67,571,613,118.03 － 67,571,613,118.03
2.基金赎回款 -58,548,571,845.05 － -58,548,571,845.05
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
－ -688,562,462.32 -688,562,462.32
五、期末所有者权益（基金
净值）
25,693,488,649.56 － 25,693,488,649.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
曹健
—————————
主管会计工作负责人
鞠帅平
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中融货币市场基金 （以下简称" 本基金" ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简
称" 中国证监会" ） 《关于准予中融货币市场基金注册的批复》 （证监许可[2014]1028 号）
的注册， 由中融基金管理有限公司于2014年10月13日至2014年10月17 日向社会进行公开
募集。基金合同于2014年10月21日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
首 次 募 集 规 模 为 40,689,237.70 份 A 类份额，22,260,163,280.00 份 C 类 份 额 ， 合 计
22,300,852,517.70 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中融基金管理
有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。
为满足广大投资者的理财需求， 提供更灵活的理财服务， 根据 《中融货币市场基金
基金合同》 和 《中融货币市场基金招募说明书》 的相关约定， 经与基金托管人南京银行
股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 ， 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定 自2016 年8 月18 日 起 增 加 中 融 货 币
中融货币市场基金2016年年度报告
市场基金的E 类份额类别，并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修
改。
本基金设A 类基金份额、C 类基金份额和E 类基金份额， 三类基金份额单独设置基金
代 码 ， 按 照 不 同 的 费 率 计 提 销 售 服 务 费 ， 并 分 别 公 布 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和7日年化
收益率。
根 据 基 金 管 理 人 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 于2016 年9 月10 日 发 布 的 《 中 融 货 币 市 场 基
金基金合同》 ， 本基金的投资范围进行 如下变更。 变更前， 本基金的投资范围为法律法
规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 通知存款， 短期融资券， 剩余期限在397
天 以 内 （ 含397 天 ） 的 债 券 ， 剩 余 期 限 在397 天 以 内 （ 含397 天 ） 的 资 产 支 持 证 券 ， 剩 余
期限在397天以内 （含397天） 的中期票据， 一年以内 （含一年） 的银行定期存款及大额
存单， 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据， 期限在一年以内 （含一年） 的债券
回购以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 变更
后， 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 期限在一 年以
内 （ 含 一 年 ） 的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 和 同 业 存 单 ， 剩 余 期 限 在397 天以
内（含397 天 ） 的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 、 资 产 支 持 证 券 ， 以 及 中 国 证 监 会 、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后
允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则- 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及 其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制,同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修
订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行
< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露
管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格
式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》 第3号 《会计 报表附注的编制及披露》 、 《证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第5 号 《 货 币 市 场 基 金 信 息 披 露 特 别 规 定 》 、 《 证 券 投
资基金信息 披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2016年12月31
中融货币市场基金2016年年度报告
日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始 确认时以公允
价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本
基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债， 以公允价值计量， 并以摊余
成本进行后续计量。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认 时以公允价值计量。 本基金 对所持有的债券投资以摊
余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允
价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的， 金融资产将终止确认， 即从本基金账户和资产负债表内予以
转销。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认 该
金融资产 ； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产； 未放弃对该金融资产控制
的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
中融货币市场基金2016年年度报告
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 按实际支付的
全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息
单 独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券， 于成交日确认债券投资收益， 卖出债券的成本按
移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与 合
同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出 售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价 值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体 如下：
(1) 银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
本基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初
始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 回购协议
1) 本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率在实际持有期
间内逐日计提利息；
2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐日
计提。 回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回购期满时， 若
双方都能履约 ，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；
若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估
值；
中融货币市场基金2016年年度报告
(4) 其他
1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标 ， 对基金持有的估值对象
进行重新评估， 即" 影 子定价" 。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离， 基金管理人
应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法 定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为 人 民 币
1.00 元。由 于申购、赎 回引起的实 收基金的变 动分别于基 金申购确认 日、赎回确 认日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提
前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息收入损失， 列入利息收
入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 。 另 外 ， 根 据 中 国 证 监 会 令 第120 号 《 货 币 市 场 基 金
监督管理办法》 的规定， 自2016年2 月1日起， 如果出现因提前支取而导致的利息损失的
情形， 基金管理人应当使用风险准备金予以弥补， 风险准备金不足的， 应当使用固有资
金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实
际支付价款 （包含交易费用） 确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息
收入；
(3) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实 际利率 （当实际
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利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、
应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额
可以可靠计量的时候确认；
7.4.4.9 费用的 确认和计量
(1) 基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33% 的年费率计提；
(2) 基金的托管费按前一日基金资产净值的0.04% 的年费率计提；
(3) 本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25% ， 对于由C 类基金份额降级
为A 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用
A 类基金份额的费率基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起
适用A 类基金份额的费率；C 类基金份额的年销售服务费率为0.01% ，对于由A 类基金份
额升级为C 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作
日起享受C 类基金份额的费率；E 类基金份额的销售服务费率为0.25% ，E 类基金份额不
进行基金份额升降级。
(4) 卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率
与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基
金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的 收益分配政 策
(1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) " 每日分配、按日支付" 。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已
实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 每日支付。 投资人当日收益分配
的计 算保留到小数点后2位， 小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再
次分配，直到分完为止；
(4) 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部分配， 若当日已实现收益大于
零时， 为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已
实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金每日进行收益计算并分配时， 每日收益支付方式只采用红利再投资
（即红利转基金份额） 方式， 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在每
日收益支付时， 其当日已实现收益为正值， 则为投资人增加相应的基金份额， 其当日已
中融货币市场基金2016年年度报告
实 现收益等于零， 则保持投资人基金份额不变， 其当日已实现收益为负值， 则缩减投资
人基金份额；
(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权益； 当日
赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 其他重 要的会计政 策和会计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知 》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地 方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息 收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
中融货币市场基金2016年年度报告
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号 文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]2 号文 《关于资管产品增值税政 策有关问题的
补充通知》 的规定，2017年7月1日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017
年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号 文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款 利
息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 5,260,708.70 3,163,688.64
定期存款 10,516,000,000.00 5,860,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 4,880,000,000.00 400,000,000.00
存款期限1个月以内 2,510,000,000.00 1,200,000,000.00
存款期限3个月-1年 3,126,000,000.00 4,260,000,000.00
其他存款 － －
合计 10,521,260,708.70 5,863,163,688.64
中融货币市场基金2016年年度报告
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 9,892,511,597.82 9,891,023,000.00 -1,488,597.82 -0.0059
合计 9,892,511,597.82 9,891,023,000.00 -1,488,597.82 -0.0059
项目
上年度末2015年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 11,156,980,727.00 11,181,555,000.00 24,574,273.00 0.0956
合计 11,156,980,727.00 11,181,555,000.00 24,574,273.00 0.0956
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本 ；偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确认的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末和上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 3,573,801,440.69 －
合计 3,573,801,440.69 －
项目
上年度末2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 10,249,588,014.35 －
合计 10,249,588,014.35 －
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报告期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
中融货币市场基金2016年年度报告
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应收活期存款利息 1,648.13 1,240.42
应收定期存款利息 29,440,147.84 34,554,888.71
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 － －
应收 债券利息 69,996,755.57 170,222,849.67
应收买入返售证券利息 13,564,545.81 4,423,454.27
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 － －
合计 113,003,097.35 209,202,433.07
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末和上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 － －
银行间市场应付交易费用 173,626.78 192,636.62
合计 173,626.78 192,636.62
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
预提费用 224,000.00 210,000.00
合计 224,000.00 210,000.00
7.4.7.9 实收基 金
中融货币市场基金2016年年度报告
金额单位：人民币元
项目( 中融货币A)
本期2016年1月1日至2016 年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 161,890,460.28 161,890,460.28
本期申购 999,434,859.78 999,434,859.78
本期赎回（以“- ”号填列） -977,173,438.46 -977,173,438.46
本期末 184,151,881.60 184,151,881.60
金额单位：人民币元
项目( 中融货币E)
本期2016年1月1日至2016 年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 － －
本期申购 15,843,650.29 15,843,650.29
本期赎回（ 以“- ”号填列） -7,547,546.30 -7,547,546.30
本期末 8,296,103.99 8,296,103.99
金额单位：人民币元
项目( 中融货币C)
本期2016年1月1日至2016 年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,531,598,189.28 25,531,598,189.28
本期申购 110,797,046,769.45 110,797,046,769.45
本期赎回（以“- ”号填列） -111,479,944,271.46 -111,479,944,271.46
本期末 24,848,700,687.27 24,848,700,687.27
注：申购含红利再投、转换入、分级调整的份额及金额，赎回含转换出、分级调整的份额及金额。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中融货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 4,446,484.77 － 4,446,484.77
中融货币市场基金2016年年度报告
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -4,446,484.77 － -4,446,484.77
本期末 － － －
单位：人民币元
项目
( 中融货币E) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 53,470.72 － 53,470.72
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -53,470.72 － -53,470.72
本期末 － － －
单位：人民币元
项目
( 中融货币C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 529,124,652.34 － 529,124,652.34
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -529,124,652.34 － -529,124,652.34
本期末 － － －
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
中融货币市场基金2016年年度报告
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年01
月01日至2015年12月31日
活期存款利息收入 213,549.68 76,211.21
定期存款利息收入 183,289,988.84 354,200,180.44
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 30,601.01 9,261.72
其他 － －
合计 183,534,139.53 354,285,653.37
7.4.7.12 股票投 资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年01
月01日至2015年12月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
86,197,452.82 166,852,322.18
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
债券投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 86,197,452.82 166,852,322.18
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年01
月01日至2015年12月31日
中融货币市场基金2016年年度报告
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
55,985,100,389.20 37,691,361,614.53
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
55,354,746,050.80 36,736,586,182.65
减：应收利息总额 544,156,885.58 787,923,109.70
买卖债券差价收入 86,197,452.82 166,852,322.18
7.4.7.13.3 资产 支持证券投 资收益
本基金本报告期和上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期和上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收 益
本基金本报告期和上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16 公允价 值变动收益
本基金本报告期和上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年01
月01日至2015年12月31日
基金赎回费收入 － －
其他收入 － 3,000.00
合计 － 3,000.00
7.4.7.18 交易费 用
本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
中融货币市场基金2016年年度报告
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间2015年01
月01日至2015年12月31日
审计费用 115,000.00 110,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
其他 1,400.00 1,255.84
帐户维护费 45,000.00 30,000.00
合计 261,400.00 241,255.84
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至财务报表批准日，除7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需
要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中融国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海融晟投资有限公司 基金管理人的股东
中融基金管理有限公司
基金管理人、 基金 注册登记机构、 基金销售
机构
南京银行股份有限公司 （ “南京银行” ） 基金托管人、基金销售机构
中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
中融货币市场基金2016年年度报告
项目
本期2016 年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间2015年01月
01日至2015 年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
61,895,588.13 53,665,419.64
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,819,181.10 325,748.32
注：(1) 支付 基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33% 的年 费率计提， 每日计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年
天数。
(2) 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付 客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的
费用项目。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期2016 年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间2015年01月01
日至2015 年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
7,502,495.60 6,504,899.33
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.04% 的年费率计提， 每日计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金 资产净值 X 0.04% / 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融货币A 中融货币E 中融货币C 合计
中融基金管理有限公
司
104,362.26 5,276.56 1,618,942.00 1,728,580.82
南京银行股份有限公
司（" 南京银行" ）
197.16 －
197.16
合计 104,559.42 5,276.56 1,618,942.00 1,728,777.98
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年01月01日至2015 年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融货币市场基金2016年年度报告
中融货币A 中融货币E 中融货币C 合计
中融基金管理有限公
司
26,473.80 － 1,414,384.60 1,440,858.40
南京银行股份有限公
司（" 南京银行" ）
159.72 －
159.72
合计 26,633.52 － 1,414,384.60 1,441,018.12
注： 基金销售服务费每日计提， 按月支付 。 本基金A 类基金份额的年销售服务费率为0.25% ， 对 于由
C 类基金份额降级为A 类基金份额的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起
适用A 类基金份额的费率基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类
基金份额的费率； C 类基金份额的年销售服务费率为0.01% ， 对于由A 类基金份额升级为C 类基金份额
的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C 类基金份额的费率；E 类
基金份额的销售服务费率为0.25% ，E 类基金份额不进行基金份额升降级。各类基金份额的销售服务
费计提 的计算公式相同，具体如下：
H=E ×年销售服务费率/ 当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016年1 月1日至2016年12月31日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
南京银行 － － － － 955,000,000.00 52,899.69
注：本基金上年度可比 期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
份额单位：份
项目
本期2016年1月1日至2016 年12月31日
上年度可比期间2015年01月01日至
2015 年12月31日
中融货
币A
中融货币E 中融货币C
中融货
币A
中融货
币E
中融货币C
中融货币市场基金2016年年度报告
期初持有的
基金份额
－ － 174,919,920.02 － － 80,030,511.06
期间申购/
买入总份额
－ 5,041,380.45 162,353,775.69 － － 603,889,408.96
期间因拆分
变动份额
－ － － － － －
减：期间赎
回/ 卖出总
份额
－ － 193,000,000.00 － － 509,000,000.00
期末持有的
基金份额
－ 5,041,380.45 144,273,695.71 － － 174,919,920.02
期末持有的
基金份额
占基金总份
额比例
－ 60.77% 0.58% － － 0.69%
注：（1) 基 金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的 交易费率计算并支付；
（2 ）期间申 购/ 买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/ 卖出总份额：含转换出份额；
（3 ）对于分 级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
中融货币C
中融国际信托
有限公司
2,658,525,081.24 10.70% 5,439,249,734.85 21.30%
中融货币C
中融 （北京） 资
产管理有限公
司
430,901,682.38 1.73% 330,839,522.01 1.30%
（1）除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交
易费率计算并支付。
中融货币市场基金2016年年度报告
（2）本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未持有本基金A
类基金份额。
（3）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016 年12月31日
上年度可比期间2015年01月01日
至2015 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
南京银行活期
存款
5,260,708.70 213,549.68 3,163,688.64 76,211.21
南京银行定期
存款
－
－ 894,444.44
7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的 说明
本 基 金 于 本 报 告 期 收 到 基 金 管 理 人 以 自 有 资 金 支 付 的 本 基 金 持 有 的 一 只 违 约 债 券
本金及利息 人民币63,120,000.00 元 。除上述事 项外，本基 金无其他需 要说明的关 联交易
事项。
7.4.11 利润分配 情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
( 中融货币A)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
4,446,484.77 － － 4,446,484.77
已按再投资形式转
实收基金
( 中融货币E)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
53,470.72 － － 53,470.72
已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
中融货币市场基金2016年年度报告
实收基金
( 中融货币C)
赎回款转出金
额
本年变动
合计
529,124,652.34 － － 529,124,652.34
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报告期末没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险 ， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成
了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，
各业务部门总监作为风险责任人， 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司
专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线， 负责对公司业务的法律合规
风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理； 公司 经营管理层和公司内控及风险管理
委员会为第三道防线， 负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控
措施； 董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线， 负责审查公司对公司内外部风险
识别、 评估和分析等情况， 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行情况
等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
中融货币市场基金2016年年度报告
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行 ，因而与该银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化
投 资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
A-1 1,109,203,945.24 5,703,782,351.57
A-1以下 － －
未评级 8,544,864,054.90 4,912,106,755.13
合计 9,654,068,000.14 10,615,889,106.70
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据及
超短期融资券等。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
中融货币市场基金2016年年度报告
2016年12月31日 2015 年12月31日
AAA － 70,967,227.61
AAA 以下 － －
未评级 238,443,597.68 470,124,392.69
合计 238,443,597.68 541,091,620.30
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并 由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。 以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、 政策性金融债、 央行票据等。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基 金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉良好的证券， 且均在银行间同业市场
交易， 均能够及时变现。 此外， 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求， 其上限一般不超过 基金持有债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日
所持有的金融负债中，除卖出回购金融资产款将在1个月内到期且计息外，其他金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 因此账面余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发
生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未
来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 以摊余成本
计价， 并通过" 影子定价" 机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的
公允价值， 因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行 监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
中融货币市场基金2016年年度报告
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12
月31 日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 3,041,260,708.70 7,480,000,000.00 － － － － 10,521,260,708.70
交易性金
融资产
4,455,183,836.35 4,659,479,171.44 777,848,590.03 － － － 9,892,511,597.82
买入返售
金融资产
2,961,799,562.69 612,001,878.00 － － － － 3,573,801,440.69
应收利息 － － － － － 113,003,097.35 113,003,097.35
应收申购
款
－ － － － － 947,376,206.08 947,376,206.08
资产总计 10,458,244,107.74 12,751,481,049.44 777,848,590.03 － － 1,060,379,303.43 25,047,953,050.64
负债
应付管理
人报酬
－ － － － － 5,542,120.54 5,542,120.54
应付托管
费
－ － － － － 671,772.20 671,772.20
应付销售
服务费
－ － － － － 192,858.26 192,858.26
应付交易
费用
－ － － － － 173,626.78 173,626.78
其他负债 － － － － － 224,000.00 224,000.00
负债总计 － － － － － 6,804,377.78 6,804,377.78
利率敏感
度缺口
10,458,244,107.74 12,751,481,049.44 777,848,590.03 － － 1,053,574,925.65 25,041,148,672.86
上年度末
2015 年12
月31 日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,903,163,688.64 2,960,000,000.00 1,000,000,000.00 － － － 5,863,163,688.64
交易性金
融资产
2,135,351,184.28 3,002,173,359.24 6,019,456,183.48 － － － 11,156,980,727.00
买入返售
金融资产
10,049,587,594.35 200,000,420.00 － － － － 10,249,588,014.35
应收利息 － － － － － 209,202,433.07 209,202,433.07
应收申购
款
－ － － － － 100.00 100.00
资产总计 14,088,102,467.27 6,162,173,779.24 7,019,456,183.48 － － 209,202,533.07 27,478,934,963.06
中融货币市场基金2016年年度报告
负债
卖出回购
金融资产
款
1,779,998,220.00 － － － － － 1,779,998,220.00
应付管理
人报酬
－ － － － － 4,250,458.80 4,250,458.80
应付托管
费
－ － － － － 515,207.13 515,207.13
应付销售
服务费
－ － － － － 161,318.55 161,318.55
应付交易
费用
－ － － － － 192,636.62 192,636.62
应付利息 － － － － － 118,472.40 118,472.40
其他负债 － － － － － 210,000.00 210,000.00
负债总计 1,779,998,220.00 － － － － 5,448,093.50 1,785,446,313.50
利率敏感
度缺口
12,308,104,247.27 6,162,173,779.24 7,019,456,183.48 － － 203,754,439.57 25,693,488,649.56
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的情况下， 利率发生合理、 可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2016年12月31日，在" 影
子定价" 机制有效的前提下， 若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，
本基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格 风险是指基金所持金融工具的公允价
值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券， 且以摊余成本进行后续计量， 因此
无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
7.4.14.1公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，
中融货币市场基金2016年年度报告
公 允价值与账面价值相若。
(1) 确定金 融工具所属的公允价值层次的方法
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产
或负债的不可观察输入值。
(2) 各层次 金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人
民币9,892,511,597.82元， 无属于第一层次及第三层次的余额 （2015年12月31日： 第二层
次人民币11,156,980,727.00元，无属于第一层次及第三层次的余额）。
(3) 公允价 值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 本基金
本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 在第一层次和第二
层次之间无重大转移（2015年度：无）。
本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生
转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 9,892,511,597.82 39.49
其中：债券 9,892,511,597.82 39.49
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,573,801,440.69 14.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 10,521,260,708.70 42.00
4 其他各项资产 1,060,379,303.43 4.23
5 合计 25,047,953,050.64 100.00
中融货币市场基金2016年年度报告
8.2 债券 回购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 8.45
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （% ）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券 正回购的 资 金余额超过 基金资产净 值的20% 的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20% 的情况。
8.3 基金 投资组 合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告 期内投资组 合平均剩余 期限超过120 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
8.3.2
期 末投资 组合平均剩 余期限分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 41.76 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 22.87 －
其中：剩余存续期超过397 天 － －
中融货币市场基金2016年年度报告
的浮动利率债
3 60天( 含) —90天 28.06 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
0.71 －
4 90天( 含) —120天 0.60 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397天（含） 2.51 －
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
－ －
合计 95.79 －
报告 期内投资组 合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
8.4 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 2,068,454,162.95 8.26
其中：政策性金融债 2,068,454,162.95 8.26
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 2,908,330,064.42 11.61
6 中期票据 － －
7 同业存单 4,915,727,370.45 19.63
8 其他 － －
9 合计 9,892,511,597.82 39.51
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 178,497,757.06 0.71
8.5 期末 按摊余 成本占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名债 券投资明细
中融货币市场基金2016年年度报告
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 160401 16农发01 8,500,000 849,974,513.67 3.39
2 160209 16国开09 6,600,000 660,053,280.79 2.64
3 111682523
16厦门银行
CD193
5,000,000 498,091,761.57 1.99
4 111682528
16温州银行
CD158
5,000,000 498,090,853.39 1.99
5 111611474 16平安CD474 5,000,000 494,817,663.63 1.98
6 011699583
16国电
SCP003
4,000,000 399,995,607.10 1.60
7 071602007
16国泰君安
CP007
4,000,000 399,990,216.44 1.60
8 160204 16国开04 3,200,000 319,982,770.81 1.28
9 111682694
16哈尔滨银行
CD055
3,000,000 296,886,871.14 1.19
10 111619094
16恒丰银行
CD094
2,500,000 249,571,762.63 1.00
8.6 “影 子定价 ”与“摊余 成本法”确 定的基金资 产净值的偏 离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1973
报告期内偏离度的最低值 -0.1324
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0888
报告 期内负偏离 度的绝对值 达到0.25% 情 况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告 期内正偏离 度的绝对值 达到0.5% 情 况 说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名资 产支持证券 投资明细
中融货币市场基金2016年年度报告
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资 组合报 告附注
8.8.1 基金计价 方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价， 在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
8.8.2 报告期内 ，本基金投 资决策程序 符合相关法 律法规的要 求，未发现 本基金投资 的
前十 名 证券的发 行主体本期 出现被监管 部门立案调 查， 或在报 告编制日前 一年内受到 公
开谴 责、处罚的 情形。
8.8.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 113,003,097.35
4 应收申购款 947,376,206.08
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 1,060,379,303.43
8.8.4 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分。
1、由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能 有尾差。
2、本基金本报告期内无需要特别说明的证券投资决策程序。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
中融货币市场基金2016年年度报告
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中融货币A 7,579 24,297.65 40,772,467.05 22.14% 143,379,414.55 77.86%
中融货币E 2,346 3,536.28 5,042,285.03 60.78% 3,253,818.96 39.22%
中融货币C 118 210,582,209.21 24,768,657,545.09 99.68% 80,043,142.18 0.32%
合计 10,043 2,493,393.28 24,814,472,297.17 99.09% 226,676,375.69 0.91%
注： 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中融货币A 628,281.04 0.34%
中融货币E 1,151,340.88 13.88%
中融货币C － －
合计 1,779,621.92 0.01%
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中融货币A 0-10
中融货币E 10-50
中融货币C 0
合计 10-50
本基金基金经理持有本开放
式基金
中融货币A 0
中融货币E 0-10
中融货币C 0
合计 0-10
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
中融货币市场基金2016年年度报告
项目 中融货币A 中融货币E 中融货币C
基金合同生效日(2014 年10月21
日) 基金份额总额
40,689,237.70 － 22,260,163,280.00
本报告期期初基金份额总额 161,890,460.28 － 25,531,598,189.28
本报告期基金总申购份额 999,434,859.78 15,843,650.29 110,797,046,769.45
减：本报告期基金总赎回份额 977,173,438.46 7,547,546.30 111,479,944,271.46
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额 184,151,881.60 8,296,103.99 24,848,700,687.27
注：总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、转换出
的基金份额。
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2016年5月6日发布公告， 侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月1日发布公告， 代宝香女士担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总
经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理 有限公司总经理。
本基金管理人于2016年10月22 日发布公告， 杨凯先生担任中融基金管理有限公司总
经理，自杨凯先生担任总经理之日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。
本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次
会议审议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。
本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次
会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。
本基金管理人于2016年10月24 日经中融基金管理有限公司第二届股东会 第二十六
次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。
公司其他高管人员未变动。
中融货币市场基金2016年年度报告
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的 报酬为
110,000.00 元人民币。目前的审计机构已连续为本基金提供3年的审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 债券回购交易
应支付该券商
的佣金
备注
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
五矿证券 1 － － 100,000,000.00 100.00% － －
西藏东财 2
－ － －
－
中天证券 1
－ － －
－
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告 ，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
中融货币市场基金2016年年度报告
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元 选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金选择了以上交易单元为本基金的交易单元，本报告期内新增西藏东财沪深交易单元各1 个、
中天证券沪市交易单元1 个。本报告期无交易所债券、股票交易及应付佣金。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
11.9 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融基金管理有限公司关于2016
年1月4日发生指数熔断调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-04
2
关于旗下基金增加中国国际金融
股份有限公司为销售机构及开通
转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-13
3
关于旗下基金增加中国银河证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-15
4
关于旗下基金增加宏信证券有限
责任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-18
5
关于旗下基金增加安信证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-01
6
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金暂停申购业务的公
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-02
中融货币市场基金2016年年度报告
告
7
关于旗下基金增加渤海证券股份
有限公司为销售机构及开通转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-17
8
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加首创证券有限责
任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-11
9
关于旗下基金增加北京微动利投
资管理有限公司为销售机构及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-24
10
关于旗下部分基金增加北京银行
股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-28
11
关于旗下部分基金增加上海好买
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-30
12
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金暂停申购业务的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-30
13
关于旗下基金增加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-31
14
关于旗下基金增加联讯证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-01
15
关于旗下部分基金参加海通证券
股份有限公司定期定额投资费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-08
16
关于旗下基金增加上海长量基金
销售投资顾问有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-14
中融货币市场基金2016年年度报告
其费率优惠活动的公告
17
关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-19
18
关于旗下基金增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-20
19
中融基金管理有限公司基金经理
变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-23
20
关于旗下部分基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-25
21
关于旗下部分基金增加北京展恒
基金销售股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-27
22
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金暂停申购及转换转
入业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-27
23
中融基金管理有限公司关于旗下
基金增加北京晟视天下投资管理
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-05
24 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-05-06
25
关于旗下部分基金增加众升财富
（北京）基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-11
26
关于旗下部分基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-11
中融货币市场基金2016年年度报告
率优惠活动的公告
27
关于旗下部分基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-19
28
关于旗下部分基金增加一路财富
（北京）信息科技有限公司及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-25
29
中融基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职情况的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-28
30
关于旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-03
31
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金暂停申购及转换转
入业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-03
32
关于旗下部分基金增加深圳富济
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-06
33
关于旗下基金增加北京广源达信
投资管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务、参与其费
率优惠活动并调整申购金额 下限
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-08
34
关于旗下部分基金参加上海陆金
所资产管理有限公司定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-13
35
关于旗下部分基金增加上海云湾
投资管理有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-17
36 中融基金管理有限公司关于中融 中国证监会指定报刊及网站 2016-06-21
中融货币市场基金2016年年度报告
货币市场基金恢复大额申购、转
换转入、定期定额投资公告
37
关于旗下部分基金参加北京新浪
仓石基金销售有限公司转换、定
投业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-22
38
关于旗下部分基金增加上海联泰
资产管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-29
39
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金暂停大额申购、转
换转入、定期定额投资业务的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-30
40 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-01
41
关于旗下基金增加国泰君安证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-06
42
关于旗下部分基金增加华泰证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-14
43
关于旗下部分基金增加北京电盈
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
44
关于旗下部分基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为销售
机构及开通定投、转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
45
中融基金管理有限公司关于公司
住所变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-16
46
关于旗下部分基金增加深圳前海
财厚资产管理有限公司为销售机
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-18
中融货币市场基金2016年年度报告
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
47
关于旗下部分基金增加泰诚财
富基金销售（大连）有限公司为
销售机构及开通定投、转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-20
48
关于旗下基金增加诺亚正行 （上
海）基金销售投资顾问有限公司
为销售机构及参与其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-21
49
关于旗下部分基金参加华泰证券
股份有限公司费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-25
50
关于旗下部分基金增加上海万得
投资顾问有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-29
51
关于基金行业高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-30
52
中融基金关于调整旗下部分 开放
式基金申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-04
53
关于旗下部分基金增加北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-08
54
关于旗下部分基金增加浙江同花
顺基金销售有限公司为销售机构
及开通定投、转换业务、参与其
费率优惠活动并调整申购金额下
限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-10
55
关于旗下部分基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务及参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-16
中融货币市场基金2016年年度报告
56
关于中融货币市场基金新增E类
基金份额并修改基金合同、托管
协议的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-18
57
中融基金管理有限公司关于直销
电子交易平台实施费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-18
58
关于旗下部分基金增加北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为销售
机构及开通转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-22
59
关于旗下部分基金增加中信建投
证券股份有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-05
60
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金暂停申购及转换转
入业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-09
61
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金修改基金合同和托
管协议的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-10
62
关于旗下部分基金参加北京懒猫
金融信息服务有限公司费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-22
63
关于旗下部分基金参加上海云湾
投资管理有限公司费率优惠活动
及开通定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-23
64
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金暂停申购及转换转
入业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-27
65
关于旗下基金在直销电子交易平
台开通赎回转购业务并实施费率
优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-13
66 关于旗下部分基金增加北京君德 中国证监会指定报刊及网站 2016-10-14
中融货币市场基金2016年年度报告
汇富投资咨询有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务及参与
其费率优惠活动的公告
67
关于旗下部分基金增加华西证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-18
68
关于旗下部分基金增加天津万家
财富资产管理有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-20
69 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-10-22
70
中融基金管理有限公司关于中融
货币市场基金恢复大额申购、转
换转入、定期定额投资公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-01
71
关于旗下部分基金增加上海大智
慧财富管理有限公司为销售机构
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-18
72
关于旗下部分基金增加太平洋证
券为销售机构并开通定投、转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-22
73
关于旗下部分基金增加和讯信息
科技有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-25
74
关于旗下基金增加光大证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-28
75
关于旗下部分基金增加上海华信
证券有限责任公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
76
关于旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机构及
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
中融货币市场基金2016年年度报告
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
77
关于中融货币市场基金增加中国
中投证券有限责任公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-09
78
中融基金管理有限公司关于旗下
基金在直销电子交易平台开展定
投和转换费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-08
79
关于上海华信证券有限责任公司
开通中融基金旗下部分基金定投
业务并开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-14
80
关于增加英大证券有限责任公司
为中融货币市场基金销售机构的
公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-19
81
关于旗下部分基金增加凤凰金信
（银川）投资管理有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务、
参与其费率优惠活动并调整认/
申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-21
82
关于旗下部分基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-26
83
关于旗下部分基金增加东海期货
有限责任公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-28
§12 影 响投资 者决策的其 他重要信息
本基金持有"15 东特钢CP001"60 万张， 该期债券已于2016年3月27 日到期。 东北特殊
钢集团有限责任公司 （"15东特钢CP001" 发行人， 以下简称" 债券发行人"）于2016年3 月
28 日发布 《东北特殊钢集团有限责任公司2015年第一期短期融资券未能按期足额偿付本
息 的 公 告 》 ， 由 于 债 券 发 行 人 未 能 按 照 约 定 筹 措 足 额 偿 债 资 金 ，"15 东特钢CP001" 未能
中融货币市场基金2016年年度报告
按期足额偿付。 为保护货币基金份额持有人的利益， 基金管理人依相关法律法规以公司
固有资金全额垫付了该期债券的本息共计63121278.00元。
"15 东 特 钢CP001" 主 承 销 商 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 国 开 行" ） 先 后
组 织 债 券 持 有 人 于2016 年4 月11 日和2016 年5 月18 日 在 大 连 召 开 债 券 持 有 人 大 会 并 形 成
若干项决议。 债券发行人分别于2016 年4月19日及2016年5月30日发布了 《东北特殊钢集
团有限责任公司2015年度第一期短期融资券持有人会议决议的答复的公告》 及 《 关于对
东北特殊钢集团有限责任公司2015 年度第一期、 第二期和第三期短期融资券第二次持有
人 会 议 决 议 答 复 的 公 告 》 ， 同 意 在 后 续 债 务 清 偿 中 优 先 保 障"15 东 特 钢CP001" 债 券 持 有
人受偿权利、 同意定期披露债券发行人最新情况、 同意书面承诺债券不进行债转股及不
会恶意逃废债并挂网公告，并确定国开行为"15 东特钢CP001" 的受托 管理人。
国 开 行 组 织 债 券 持 有 人 于2016 年7 月20 日 在 大 连 召 开 债 券 持 有 人 第 三 次 大 会 并 形 成
若干项决议。 债券发行人于2016年8月1日发布了 《关于对东北特殊钢集团有限责任公司
2015 年度第一期、 第二期和第三期短期融资券第三次持有人会议决议答复的公告》 。 2016
年9 月30 日 ， 债 券 发 行 人 发 布 《 东 北 特 钢 集 团 收 到 大 连 市 中 院 送 达 的 关 于 债 权 人 申 请 破
产重整通知书的公告》，债券发行人将进入破产重组程序。
大连市中院于2016年10月13日发布公告 （ （2016）辽02破02-1号） ， 称大连市中院
已于2016 年10 月10 日 裁 定 对 东 北 特 钢 （"15 东 特 钢CP001" 发 行 人 ） 实 施 重 整 。 基 金 管 理
人 根 据 该 公 告 要 求 在2016 年11 月20 日 之 前 完 成 了 债 权 申 报 ， 并 派 员 参 加 了2016 年12 月1
日的第一次债权人会议。
截至报告期末， 东北特钢破产重整管理人尚在开展债权审查工作， 基金管理人所申
报的债权尚未完成审查确认。
基 金 管 理 人 将 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ， 继 续 高 度 关 注 上 述 债 券 违 约 事 件 的 进
展， 紧密跟踪债券发行人信息， 积极采用各项措施最大可能地减少损失， 并承诺依照恪
尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。
§13 备 查文件 目录
13.1 备查文件 目录
（1）中国证监会核准中融货币市场基金募集的文件
（2）《中融货币市场基金基金合同》
（3）《中融货币市场基金招募说明书》
（4）《中融货币市场基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
中融货币市场基金2016年年度报告
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融 基金管理有 限公司
二〇 一七年三月 三十一日
