中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
中融 融安保本混 合型证券投 资基金2016年年 度报告
2016年12 月31日
基金 管理人：中 融基金管理 有限公司
基金 托管人：南 京银行股份 有限公司
送出 日期：2017年03 月31日
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 上会会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金出具
了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三年基金 的利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 11
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 15
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 15
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 15
§ 6
审计 报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 15
§ 7
年度 财务报 表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 44
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 ............................................................................. 45
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 45
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 45
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 47
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 48
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 48
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 48
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 48
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 48
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 48
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金 份额持 有人信息 ........................................................................................................................... 49
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 49
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
9.2 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 50
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 50
§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 50
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 50
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 50
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 51
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 51
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 51
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 51
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 51
11.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 52
§ 12
影响投资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 60
§ 13 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 61
13.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 61
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 62
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中融融安保本混合型证券投资基金
基金简称 中融融安保本混合
基金主代码 001014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年2月12日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 368,977,515.89 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的投资比
例，严格控制风 险、确保保本周期到期时本金安全的
基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险（Constant Proportion
Portfolio Insurance ，以 下简称CPPI ）策略，动态调整
稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确
保保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保
值增值的目的。
1．资产配置策略
2．债券投资策略
3．股票投资策略
4．中小企业私募债投资策略
5．权证投资策略
6．资产支持证券的投资策略
业绩比较基准
人民银行公布的一年期银行定期存款收 益率（税后）
×1.5
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的
叫低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债
券型基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 南京银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 裴芸 王峰
联系电话 85003300 021-24198808
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn njtg@njcbtg.com
客户服务电话 400-160-6000 ；010-85003210 95302
传真 010-85003386 021-54662130
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界中心29层
南京市中山路288号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A 座7层
上海市徐家汇路518号
邮政编码 100005 200025
法定代表人 王瑶 林复
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露 报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
上会会计师事务所 （特殊普通
合伙）
上海市静安区威海路755号文新
报业大厦20楼
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市东城区建国门内大街28号
民生金融中心A 座7层
基金保证人 中国投融资担保有限公司
北京市海淀区西三环北 路100号
金玉大厦写字楼9层
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2016年
2015 年2月12日-2015
年12月31日
本期已实现收益 -3,483,590.53 16,928,838.14
本期利润 -4,114,492.91 17,585,575.21
加权平均基金份额本期利润 -0.0104 0.0350
本期加权平均净值利润率 -1.04% 3.42%
本期基金份额净值增长率 -0.89% 1.60%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 2,651,267.44 7,086,551.54
期末可供分配基金份额利润 0.0072 0.0161
期末基金资产净值 371,628,783.33 447,505,985.59
期末基金份额净值 1.007 1.016
3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 0.70% 1.60%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.30% 0.02% 0.58% 0.01% -0.28% 0.01%
过去六个月 1.41% 0.05% 1.15% 0.01% 0.26% 0.04%
过去一年 -0.89% 0.17% 2.29% 0.01% -3.18% 0.16%
自基金合同生效日起 0.70% 0.39% 5.02% 0.01% -4.32% 0.38%
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
至今（2015年02月12
日-2016 年12月31日）
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中融融安保本混合 业绩比较基准
2015-02-12 2015-05-25 2015-08-26 2015-12-07 2016-03-15 2016-06-21 2016-09-23 2016-12-31
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
图：中融融安保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对
比图
（2015 年2 月12日至2016年12月31日）
注： 按照合同和招募说明书的约定， 本基金自合同生效日起6 个月内为 建仓期， 建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金 合同的有关约定。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中融融安保本混合 业绩比较基准
2015 年 2016 年
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
注：2015 年 为实际存续期2015 年2 月12日（基金 合同生效日）至2015 年12 月31 日
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金于2016年度、2015年度均未进行利润分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年12月31日， 中融基金管理有限公司共管理29只基金， 包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、 中融融安保本混合型证券投 资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基
金、 中融中 证煤炭指数分级证券投资基金、 中 融中证银行指数分级证券投资基金、 中融
中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、
中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融融
安二号保本混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵活
配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型证
券投资基金、中 融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3
年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、
中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算
所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投
资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王玥
本基金、
中融增
鑫定期
2015年2月
12日
－ 6年
王玥女士，中国国籍，北
京大学经济学硕士，香港
大学金融学硕士，具备基
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
开放债
券、 中融
新机遇
混合、 中
融新动
力混合、
中融鑫
回报混
合基金
基金经
理
金从业资格，证券从业年
限6年。2010年7月至2013
年7月曾就职于中信建投
证券股份有限公司固定收
益部，任高级经理。2013
年8月加入中融基金管理
有限公司，任固收投 资部
基金经理， 于2015年2月至
今任本基金基金经理。
秦娟
本基金、
中融稳
健添利
债券、 中
融融丰
纯债、 中
融融裕
双利债
券、 中融
新经济
混合、 中
融融信
双盈、 中
融银行
间3-5年
中高等
级信用
债指数、
中融银
行间1-3
年高等
级信用
债指数、
2016年8月
11日
－ 12年
秦娟女士，中国国籍，毕
业于西安交通大学应用经
济学专业，硕士研究生学
历，具有基金从业资格，
证券从业年限12年。2004
年7月至2005年12月曾任
广东证券股份有限公司固
定收益部分析师、2005年
12月至2006 年8月曾任东
莞银行资金部债券分析
师、2006 年8月至2010年2
月曾任长信基金管理有限
责任公司固定收益部债券
分析师、 2010年2月至2015
年2月曾任天治基金管理
有限公司投资管理部基金
经理助理、固定收益部总
监兼基金经理。2015年3
月加入中融基金管理有限
公司， 任固收投资部总监。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
中融银
行间0-1
年中高
等级信
用债指
数、 中融
银行间
1-3年中
高等级
信用债
指数基
金基金
经理,固
收投资
部负责
人
贾志敏
本基金
的基金
经理
2015年4月
17日
2016年8月
12日
10年
贾志敏先生，中国国籍，
毕业于北京大学金融学专
业，硕士研究生学历，具
有基金从业资格，证券从
业年限10 年。 2006年7月至
2012年10 月曾任中信银行
资金资本市场部交易员；
2012年10 月至2014年11月
曾任长盛基金管理有限公
司固定收益部副总监。
2014年11 月加入中融基金
管理有限公司，曾任本基
金的基金经理。
注：（1 ）上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定， 本着 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法
律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监 会 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》 等法律法规的规定， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度 建
设、 内控措 施和信息披露等多方面， 确保在投 资管理活动中公平对待不同投资组合， 杜
绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易以
及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组 合能够公平地获得
投资信息、 投资建议， 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享
有公平的机会。 所有组合投资决策与交易执行保持隔离， 任何组合必须经过公司交易部
集中交易。 各组合享有平等的交易权利， 共享 交易资源。 对交易所公开竞价交易以及银
行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则， 保证各投资组
合获得公平的交易机会。 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名
义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行, 公司通过建立科 学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 管理 人对报 告 期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
2016年经济基本面整体呈现回暖态势，受基建和房地产投资增速回升等因素影响，
经济数据有所改善，食品价格上涨推动通胀温和回升，同时大宗商品价格反弹带动PPI
跌幅收窄， 工业品价格上涨压力由上游向中游传导， 带动 企业盈利改善。 货币政 策整体
宽松，M1 、M2 剪刀差走扩。1-11月债券收益率整体大幅下行， 收益率曲线形态平坦化，
中高评级债券信用利差均处于历史低位， 而低评级债券信用利差仍较高， 主要是受债市
信用风险加速暴露 影响所致。 四季 度货币政策更趋于稳健， 央行开展14天、28天 逆回购
并延长MLF 期限，适度提高短期资金成本来调控债市杠杆，年末时点资金面较为紧张。
债市整体调整， 全年表 现为先涨后跌的震荡走势。 股市在 年初快速下跌后逐渐企稳， 钢
铁、 煤炭、 消费、 国企改革等板块时有表现， 但投资者对中长期经济前景的隐忧使得市
场风险偏好难以显著回升， 短期内存量资金博弈格局难以得到实质性扭转， 股市机会以
机结构性为主。基于对市场的判断，我们在上半年积极参与债券市场，严控信用风险，
通过对宏观趋势的判断， 捕捉利率债波段性机会提升组合收益； 权益操作 方面保持谨慎，
精选安全边际大、 股息率高的个股， 主要配置 消费、 资源 、 国企改革 相关主题板块， 业
绩表现比较稳健。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至本报告期末中融融安保本混合份额净值为1.007元； 本报告期基金份额净值增长
率为-0.89% ，业绩比较基准收益率为2.29% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2017年， 全球金融体系不确定性增强， 通胀压力抬头， 美联储预计至少加息二
次， 债市基 调以防范金融风险和去杠杆为主， 我们将保持稳 健操作策略， 严防流 动性风
险和信用风险； 股市受流动性限制难见趋势性行情， 一带一路、 军工， 国企混改等板 块
或有结构性表现， 我们 将在控制仓位的前提下精选个股， 努力获取超额收益， 提 升组合
表现。
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告期内， 本基金管理人在内部监察稽核工作中， 一切从合规运作、 保障基金份
额持有人的利益出发， 由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、 基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查， 推动公司内部控制机制的完善与优化， 保证
各 项法规和管理制度的落实， 发现 问题及时提出建议， 并 跟踪改进落实情况。 本 报告期
内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范
和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方
法， 加强了对基 金日常业务的合规审核和合规监测， 并加强了对重要业务和关键业务环
节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中， 严格规范基金销售业务， 按照 《 证券投资基金销售管理办法》 及相关法规
规定审查宣传推介材料， 逐步落实反洗钱法律法规各项要求， 并督促销售部门做好投资
者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了
严格规范的投资管理制度和流程机制， 以投资决策委员会为最高投资决策机构， 投资业
务均按照管理制度和业务流程执行。
5、 以外聘律师、 讲座等多种方式加强合规教育与培训， 促进公司合规文化的建设，
及时向公司传达基金相关的法律法规； 加大了对员工行为的监察稽核力度， 从源头上防
范合规风险， 防范利益输送行为。 公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和 风
险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 我们将继续以风险控制为核心， 进一步提高内部
监察工作的科学性和有效性， 切实保障基金的规范运作， 充分保障基金份额持有人的利
益。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的
适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内 ， 本基
金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以及中国证
监会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金
份额净值由基金管理 人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基 金管 理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳 证券交易所， 中国证券 登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算 有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内，本基金托管人在对中融融安保本混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《 证券投资基金法》 等相 关法律法规的规定以 及 《中融融安 保本混合型证券投
资基金基金合同》 、 《 中融融安保本混合型证券投资基金托管协议》 的约定， 认真履行
了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内，中融融安保本混合型证券投资基金的管理人--中融基金 管理有限公司
在中融融安保本混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎
回价格计算、 基金费用 开支等问题上， 不存在 任何损害基金份额持有人利益 的行为， 在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中融融安保本混合型证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融融安保本混合型证券投
资基金2016年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组
合报告等内容进行了核查， 未发现所复核的内容存在重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述
等损害基金份额持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字（2017）第0838号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
审计报告收件人 中融融安保本混合型证券投资基金全体持有人
引言段
我们审计了后附的中融融安保本混合型证券投资
基金 （以下简称" 中融融安保本" ） 的财务报表， 包
括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度的利润
表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中融融安保本的管理
人中融基金管理有限公司的责任,这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会
（以下简称" 中国证监会" ） 发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表， 并使其实现公允
反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守职业道德规范， 计 划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以 设计
恰当的审计程序， 但目 的并非对内部控制的有效性
发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评 价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 中融融安保本的财务报表在所有重大方
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
面按照企业会计准则和中国证监会发布的关于基
金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了中融
融安保本2016年12月31日的财务状况以及2016年
度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 张健、陶喆
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大 厦20楼
审计报告日期 2017-03-24
§7
年度财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：中融融安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 50,284,759.15 3,296,004.25
结算备付金
1,659,225.14 10,733,666.42
存出保证金
100,775.54 423,011.00
交易性金融资产 7.4.7.2 119,912,999.90 526,764,846.17
其中：股票投资
－ 27,835,133.54
基金投资
－ －
债券投资
119,912,999.90 498,929,712.63
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资 产 7.4.7.4 184,000,690.00 2,000,000.00
应收证券清算款
1,200,236.71 12,503,251.32
应收利息 7.4.7.5 1,801,767.36 15,259,208.53
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 14,526,000.00 －
资产总计
373,486,453.80 570,979,987.69
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 121,999,545.00
应付证券清算款
1,200,000.00 －
应付赎回款
56,493.75 483,657.83
应付管理人报酬
378,133.10 461,837.21
应付托管费
78,777.76 96,216.08
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 13,837.87 278,449.85
应交税费
－ －
应付利息
－ 7,393.20
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 130,427.99 146,902.93
负债合计
1,857,670.47 123,474,002.10
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 368,977,515.89 440,419,434.05
未分配利润 7.4.7.10 2,651,267.44 7,086,551.54
所有者权益合计
371,628,783.33 447,505,985.59
负债和所有者权益总计
373,486,453.80 570,979,987.69
注：报告截止日2016 年12 月31 日，基 金份额总额368,977,515.89 份，基金份额净值1.007 元。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
7.2 利润 表
会计主体：中融融安保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度 可比期间
2015 年2月12日至2015
年12月31日
一、 收入
6,260,723.05 29,689,730.29
1. 利息收入
21,934,826.89 29,009,866.89
其中：存款利息收入 7.4.7.11 367,863.63 3,768,305.04
债券利息收入
20,787,477.99 25,100,520.77
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
779,485.27 141,041.08
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
-15,249,559.23 -1,539,203.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,534,698.48 -7,524,953.65
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 -7,802,158.58 5,537,365.19
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 87,297.83 448,384.98
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -630,902.38 656,737.07
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号 7.4.7.17 206,357.77 1,562,329.81
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
填列）
减： 二、费用
10,375,215.96 12,104,155.08
1 ．管理人报酬
4,755,280.54 5,447,146.86
2 ．托管费
990,683.52 1,134,822.29
3 ．销售服务费
－ －
4 ．交易费用 7.4.7.18 677,031.79 1,930,973.47
5 ．利息支出
3,784,820.11 3,432,912.46
其中： 卖出回购金融资产支出
3,784,820.11 3,432,912.46
6 ．其他费用 7.4.7.19 167,400.00 158,300.00
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
-4,114,492.91 17,585,575.21
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-4,114,492.91 17,585,575.21
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中融融安保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净
值)
440,419,434.05 7,086,551.54 447,505,985.59
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ -4,114,492.91 -4,114,492.91
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-71,441,918.16 -320,791.19 -71,762,709.35
其中：1.基金申购款 203,211.32 2,025.84 205,237.16
2.基金赎回款 -71,645,129.48 -322,817.03 -71,967,946.51
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
四、本期向基金 份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
368,977,515.89 2,651,267.44 371,628,783.33
项 目
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净
值)
583,193,767.89 － 583,193,767.89
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ 17,585,575.21 17,585,575.21
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-142,774,333.84 -10,499,023.67 -153,273,357.51
其中：1.基金申购款 14,370,769.22 639,995.67 15,010,764.89
2.基金赎回款 -157,145,103.06 -11,139,019.34 -168,284,122.40
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
440,419,434.05 7,086,551.54 447,505,985.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
曹健
—————————
主管会计工作负责人
鞠帅平
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2015]63 号 文 《关于准予中融融安保本混合型证券投资
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
基金注册的批复》 批准 ， 由基金发 起人中融基金管理有限公司依照 《 中华人民共和国证
券投资 基金 法》及 其配 套规则 和《 中融融 安保 本混合 型证 券投资 基金 基金合 同》("基金
合同")发起 ， 于2015年2月12日募集成立。 本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，
基金托管人为南京银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年1月13日至2015年2月10日， 本基金为契约型开放式基金， 存
续期限不定，募集资金总额为人民币583,193,767.89 元，有效认购户数为为4,164 户 。 其
中， 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币162,619.15元， 折合基金份额162,619.15
份， 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会
会计师事务所( 特殊普通合伙) 验资。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定， 本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发 行 上 市 的股 票( 包括中 小 板 、 创业 板 及 其 他经 中 国 证 监会 核 准 上 市的 股 票) 、权 证 等 权
益 类 金 融 工 具 ， 以 及 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具( 包 括 国 债 、 金 融 债 券 、 地 方 政 府 债 、
央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 企业债券、 公司债券、 可转换公 司
债券( 含可分 离 交 易 可转 债) 、中小 企 业 私 募债 券 、 资 产支 持 证 券 、次 级 债 、 债券 回 购 、
银 行 存 款 、货 币 市 场 工具 等) 及法律 法 规 或 中国 证 监 会 允许 基 金 投 资的 其 他 金 融工 具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 银 行 定
期存款收益率( 税后) ×1.5。
本 基 金 的 财 务 报 表 于2017 年3 月24 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定
( 以下简称" 企 业 会 计 准 则") 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编
制， 同时在 具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及
2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策 和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。 以 公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资( 主
要为权证投资) 等， 其 中股票投资和债券投资在资产负 债表中作为交易性金融资产列报，
衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、 后续计 量和终止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费
用 计 入 当 期 损 益; 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息,
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对
于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量; 对于
应收款项 和 其他金融 负 债采用实 际 利率法, 以 摊余成本 进 行后续计 量 。 金融 资 产满 足 下
列条件之一的,予以终止确认：
(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止;
(2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
给转入方; 或者
(3) 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎
所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金 融资产终止确认时,其账面价值与
收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融 负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确 认部分的账面价值与支付的对价之间的差
额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值 原则
(1) 对 存在活 跃 市 场 的投 资 品 种 ，如 估 值 日 有市 价 的 ， 采用 市 价 确 定公 允 价 值 ；估
值日无市价， 且最近交 易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
(2) 对 存在活 跃 市 场 的投 资 品 种 ，如 估 值 日 无市 价 ， 且 最近 交 易 日 后经 济 环 境 发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在 估值调整对前一估
值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在0.25% 以 上 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3) 当 投资品 种 不 再 存在 活 跃 市 场， 且 其 潜 在估 值 调 整 对前 一 估 值 日的 基 金 资 产净
值 的 影 响 在0.25% 以 上 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 应 采 用 市 场 参 与 者 普遍认
同， 且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定投资品种的公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理
人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划 分为三
个层次：
第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的
报价。
第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别 列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未
分配利润) 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
(1) 利息收 入
① 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
② 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计
算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日 确认债
券利息收入。 贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价 和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
③ 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利 率计算确定利息收入。
(2) 投资收 益
① 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成
本的差额确认。
② 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成
本与应收利息( 若有) 后 的差额确认。
③ 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成
本后的差额确认。
④ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
(3) 公允价 值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产/
负债的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出
计入投资收益。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20% 的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25% 的年费率逐日计提。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率 计算确定利息支出。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
(1) 在符合 有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为4次， 每份
基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润
的5% ，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
(2) 本基金 收益分配方式：
① 保本周期内：仅采取现金分红一 种收益分配方式，不进行红利再投资；
②本基金转型为" 中融融安灵活配置混合型证券投资基金" 后： 基金 收益分配方式分
为现金分红与红利再投资， 投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资； 若 投资者不选择， 本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 如投资者在不同销
售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
(3) 基 金收益 分 配 后 基金 份 额 净 值不 能 低 于 面值 ， 即 基 金收 益 分 配 基准 日 的 基 金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基 金份额享有同等分配权；
(5) 法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重 要的会计政 策和会计估 计
(1) 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确
定以下股票 投资的公允 价值时采用 的估值方法 及其关键假 设如下: 对于证券交易 所上市
的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《 关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。
(2) 在银行 间同业市场交易的债券品 种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工
作小组关于2015 年1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确
定公允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 、 2008年9月18日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文 《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《 关于金融机构同业
往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴个人所得税，个人从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年( 含1年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
5、对于基金从事A 股买卖，出让方按0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交易印花税，对
受让方不再缴纳印花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改 革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入
试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地
方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值
税； 金融机 构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收
入属于金融同业往来利息收入； 金融机构开 展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存
款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人；2017年7月1日
（含） 以后 ， 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产 品管理人为增值税
纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品 管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 284,759.15 3,296,004.25
定期存款 50,000,000.00 －
其中：存款期限1-3个月 50,000,000.00 －
其他存款 － －
合计 50,284,759.15 3,296,004.25
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
贵金属 投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 20,716,535.21 20,725,999.90 9,464.69
银行间市场 99,170,630.00 99,187,000.00 16,370.00
合计 119,887,165.21 119,912,999.90 25,834.69
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 119,887,165.21 119,912,999.90 25,834.69
项目
上年度末 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 27,933,078.85 27,835,133.54 -97,945.31
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 242,685,506.28 240,302,712.63 -2,382,793.65
银行间市场 255,489,523.97 258,627,000.00 3,137,476.03
合计 498,175,030.25 498,929,712.63 754,682.38
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其 他 － － －
合计 526,108,109.10 526,764,846.17 656,737.07
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 44,000,000.00 －
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
银行间市场 140,000,690.00 －
合计 184,000,690.00 －
项目
上年度末 2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 2,000,000.00 －
合计 2,000,000.00 －
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应收活期存款利息 2,670.60 1,111.89
应收定期存款利息 134,166.59 －
应收其他存款利 息 － －
应收结算备付金利息 821.26 5,313.11
应收债券利息 1,127,502.69 15,252,494.09
应收买入返售证券利息 536,556.28 80.00
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 49.94 209.44
合计 1,801,767.36 15,259,208.53
7.4.7.6 其他资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
其他应收款 14,526,000.00 －
待摊费用 － －
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
合计 14,526,000.00 －
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
交易所市场应付交易费用 － 269,464.77
银行间市场应付交易费用 13,837.87 8,985.08
合计 13,837.87 278,449.85
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 427.99 7,402.93
预提费用 130,000.00 139,500.00
合计 130,427.99 146,902.93
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 440,419,434.05 440,419,434.05
本期申购 203,211.32 203,211.32
本期赎回（以“- ”号填列） -71,645,129.48 -71,645,129.48
本期末 368,977,515.89 368,977,515.89
注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额；
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
上年度末 12,323,985.25 -5,237,433.71 7,086,551.54
本期利润 -3,483,590.53 -630,902.38 -4,114,492.91
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,394,637.29 1,073,846.10 -320,791.19
其中：基金申购款 4,423.80 -2,397.96 2,025.84
基金赎回款 -1,399,061.09 1,076,244.06 -322,817.03
本期已分配利润 － － －
本期末 7,445,757.43 -4,794,489.99 2,651,267.44
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
活期存款利息收入 38,488.86 103,429.53
定期存款利息收入 228,083.26 3,537,916.67
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 95,673.64 121,224.61
其他 5,617.87 5,734.23
合计 367,863.63 3,768,305.04
7.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 221,180,721.48 618,362,719.01
减：卖出股票成本总额 228,715,419.96 625,887,672.66
买卖股票差价收入 -7,534,698.48 -7,524,953.65
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-7,802,158.58 5,537,365.19
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
债券投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 -7,802,158.58 5,537,365.19
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
卖出债券 （ 、 债转股及 债券到
期兑付）成交总额
2,007,407,638.69 860,408,238.72
减： 卖出债券 （、 债转 股及债
券到期兑付）成本总额
1,978,729,651.54 835,146,146.72
减：应收利息总额 36,480,145.73 19,724,726.81
买卖债券差价收入 -7,802,158.58 5,537,365.19
7.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
股票投资产 生的股利收益 87,297.83 448,384.98
基金投资产生的股利收益 － －
合计 87,297.83 448,384.98
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
1. 交易性金融资产 -630,902.38 656,737.07
—— 股票投资 97,945.31 -97,945.31
—— 债券投资 -728,847.69 754,682.38
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 -630,902.38 656,737.07
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
基金赎回费收入 206,357.77 1,562,329.81
合计 206,357.77 1,562,329.81
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 657,331.79 1,920,373.47
银行间市场交易费用 19,700.00 10,600.00
合计 677,031.79 1,930,973.47
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年
12月31日
审计费用 30,000.00 39,500.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
其他 1,400.00 800.00
帐户维护费 36,000.00 18,000.00
合计 167,400.00 158,300.00
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
根据 《中融融安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中融融安灵活配置混
合型证券投资基金 转型后运作相关业务规则的公告》 ， 中融融安保本混合型证券投资基
金保本周期在2017年2月13日到期，因未能符合保本基金存续条件，将按照《中融融安
保本混合型证券投资基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即" 中融融安灵活
配置混合型证券投资基金" 。基金托管人及基金注册登记机构不变，转型后基金的投资
目标、 投资 范围、 投资 策略及基金费率等按照 《中融融安 灵活配置混合型证券投资基金
合同》相关规定进行运作。
7.4.9 关联方关 系
7.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中融国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海融晟投资有限公司 基金管理人的股东
中融基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
南京银行股份有限公司 （ “南京银行” ） 基金托管人、基金代销机构
中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比 期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间（2015年2月12日至2015年12月31日）均未通
过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、 债券交易、 债券回购交易， 也未发生应 支
付关联方的佣金业务。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年2月12 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
4,755,280.54 5,447,146.86
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
2,447,750.48 1,910,849.06
注： ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付；②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×
1.20%/ 当年 天数； ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客
户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基
金资产中列支的费 用项目；
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年2月12 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
990,683.52 1,134,822.29
注： ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率 计提， 逐日累计至每月月
底， 按月支付； ②基金托管费计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当 年天数；
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年2月12日（基金合同生效日）至2015年
12 月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间没有基金管理人运用固有资金投资本基金的
情况。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金
份额。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年2月12日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
南京银行活期
存款
284,759.15 38,488.86 3,296,004.25 103,429.53
注：1 、本基 金的活期银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率计息。
2 、 本基金用 于证券交易结算的资金通过南京银行基金托管结算资金专用存 款账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2016年12 月31日的相关余额在资产负债表中的“结算
备付金”科目中单独列示，产生的利息收入在“重要财务报表项目的说明”中的“结算备付金利息
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
收入”下列示。
7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年2月12日（基金合同生效日）至2015年
12 月31日均未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年2月12日（基金合同生效日）至2015年
12 月31日均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配 情况
7.4.11.1 利润分 配情况 ——非货 币市场 基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作 为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上 述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，
各业务部门总监作为风险责任人， 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司
专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线， 负责对公 司业务的法律合规
风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理； 公司经营管理层和公司内控及风险管理
委员会为第三道防线， 负责对风险状况进行全面 监督并及时制定相应的对策和实施监控
措施； 董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线， 负责审查公司对公司内外部风险
识别、 评估和分析等情况， 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行情 况
等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只 信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过 分散化
投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
A-1 － 121,566,000.00
A-1以下 － －
未评级 118,417,000.00 30,036,000.00
合计 118,417,000.00 151,602,000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在 中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。 以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、 政策性金融债、 央行票据等。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
7.4.13.2.2 按长 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
AAA － 36,700,607.20
AAA 以下 1,495,999.90 310,627,105.43
未评级 － －
合计 1,495,999.90 347,327,712.63
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债 券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。 以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、 政策性金融债、 央行票据等。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需 求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所 持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同
业市场交易， 未持有有 重大流动性风险的投资品种。 此外 ， 本基金可 通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金的生息资产主要为银行存款、 结 算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金 的基金
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并 通过调整投资 组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,284,759.15 － － － 50,284,759.15
结算备付金 1,659,225.14 － － － 1,659,225.14
存出保证金 100,775.54 － － － 100,775.54
交易性金融资产 119,304,839.90 608,160.00 － － 119,912,999.90
买入返售金融资产 184,000,690.00 － － － 184,000,690.00
应收证券清算款 － － － 1,200,236.71 1,200,236.71
应收利息 － － － 1,801,767.36 1,801,767.36
其他资产 － － － 14,526,000.00 14,526,000.00
资产总计 355,350,289.73 608,160.00 － 17,528,004.07 373,486,453.80
负债
应付证券清算款 － － － 1,200,000.00 1,200,000.00
应付赎回款 － － － 56,493.75 56,493.75
应付管理人报酬 － － － 378,133.10 378,133.10
应付托管费 － － － 78,777.76 78,777.76
应付交易费用 － － － 13,837.87 13,837.87
其他负债 － － － 130,427.99 130,427.99
负债总计 － － － 1,857,670.47 1,857,670.47
利率敏感度缺口 355,350,289.73 608,160.00 － 15,670,333.60 371,628,783.33
上年度末2015年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,296,004.25 － － － 3,296,004.25
结算备付金 10,733,666.42 － － － 10,733,666.42
存出保证金 423,011.00 － － － 423,011.00
交易性金融资产 200,238,632.94 232,733,319.69 65,957,760.00 27,835,133.54 526,764,846.17
买入返售金融资产 2,000,000.00 － － － 2,000,000.00
应收证券清算款 － － － 12,503,251.32 12,503,251.32
应收利息 － － － 15,259,208.53 15,259,208.53
资产总计 216,691,314.61 232,733,319.69 65,957,760.00 55,597,593.39 570,979,987.69
负债
卖出回购金融资产 121,999,545.00 － － － 121,999,545.00
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
款
应付赎回款 － － － 483,657.83 483,657.83
应付管理人报酬 － － － 461,837.21 461,837.21
应付托管费 － － － 96,216.08 96,216.08
应付交易费用 － － － 278,449.85 278,449.85
应付利息 － － － 7,393.20 7,393.20
其他负债 － － － 146,902.93 146,902.93
负债总计 121,999,545.00 － － 1,474,457.10 123,474,002.10
利率敏感度缺口 94,691,769.61 232,733,319.69 65,957,760.00 54,123,136.29 447,505,985.59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
假设 其他市场变量保持不变；
假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
市场利率下降25个基点 18,364.02 1,963,901.56
市场利率上升25个基点 -18,312.55 -1,943,147.88
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时， 将
对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2016 年12 月31 日，若 市场利率上升或下降25 个基
点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动 的风
险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的
最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化
降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 － － 27,835,133.54 6.22
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
交易性金融资产- 债券投资 119,912,999.90 32.27 498,929,712.63 111.49
交易性金融资产- 贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 119,912,999.90 32.27 526,764,846.17 117.71
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设
1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产变
动导致对基金资产净值的影响金额；
假设 2、假定沪深300指数变化5% ，其他市场变量不变；
假设
3、Beta 系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和沪深300 指数数据回归得
出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2016 年12月31日) 上年度末(2015 年12月31日)
沪深300指数上升5% 1,092,066.1 1,790,507.51
沪深300指数下降5% -1,092,066.1 -1,790,507.51
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划 分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取 得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
②各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为0 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为119,912,999.90 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 。 （2015
年12月31日， 第一层级: 28,710,593.54 元， 第二层级: 498,054,252.63 元， 第三层级: 无。 ）
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据 估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度， 确 定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无
重大转换。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 119,912,999.90 32.11
其中：债券 119,912,999.90 32.11
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 184,000,690.00 49.27
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 51,943,984.29 13.91
7 其他各项资产 17,628,779.61 4.72
8 合计 373,486,453.80 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
本基 金本报告期末未持有股票投资。
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小 排序 的所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300059 东方财富 10,446,156.44 2.33
2 601989 中国重工 8,295,538.00 1.85
3 600570 恒生电子 7,604,500.00 1.70
4 300033 同花顺 6,697,219.86 1.50
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
5 002223 鱼跃医疗 6,381,603.23 1.43
6 300166 东方国信 6,111,910.22 1.37
7 600196 复星医药 5,697,022.45 1.27
8 000978 桂林旅游 5,682,095.07 1.27
9 002326 永太科技 5,652,869.16 1.26
10 600418 江淮汽车 5,646,091.08 1.26
11 000488 晨鸣纸业 4,794,355.64 1.07
12 603885 吉祥航空 4,682,525.35 1.05
13 600138 中青旅 4,543,314.00 1.02
14 002439 启明星辰 4,536,765.68 1.01
15 002345 潮宏基 4,384,807.31 0.98
16 002117 东港股份 4,236,787.92 0.95
17 000687 华讯方舟 4,203,010.00 0.94
18 600718 东软集团 3,978,262.15 0.89
19 002241 歌尔股份 3,906,536.15 0.87
20 000568 泸州老窖 3,886,224.00 0.87
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600570 恒生电子 11,590,162.00 2.59
2 300059 东方财富 9,571,691.02 2.14
3 601989 中国重工 7,578,758.80 1.69
4 002223 鱼跃医疗 6,584,581.80 1.47
5 300033 同花顺 6,140,144.52 1.37
6 300166 东方国信 6,064,697.00 1.36
7 600196 复星医药 5,876,031.40 1.31
8 600804 鹏博士 5,843,528.00 1.31
9 000488 晨鸣纸业 5,619,428.02 1.26
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
10 002326 永太科技 5,589,621.00 1.25
11 600418 江淮汽车 5,502,218.72 1.23
12 000978 桂林旅游 5,380,970.80 1.20
13 601888 中国国旅 4,777,690.00 1.07
14 603885 吉祥航空 4,711,564.25 1.05
15 600138 中青旅 4,491,918.00 1.00
16 002439 启明星辰 4,421,570.22 0.99
17 002345 潮宏基 4,397,233.74 0.98
18 002007 华兰生物 4,279,266.40 0.96
19 000858 五 粮 液 4,161,910.32 0.93
20 000568 泸州老窖 4,080,787.30 0.91
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 200,782,341.11
卖出股票的收入（成交）总额 221,180,721.48
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,230,000.00 5.17
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 1,495,999.90 0.40
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 99,187,000.00 26.69
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
9 其他 － －
10 合计 119,912,999.90 32.27
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 111610361 16兴业CD361 400,000 39,400,000.00 10.60
2 019533 16国债05 192,300 19,230,000.00 5.17
3 111681719
16九江银行
CD110
100,000 9,965,000.00 2.68
4 111681747
16长安银行
CD067
100,000 9,965,000.00 2.68
5 111681762
16郑州银行
CD140
100,000 9,965,000.00 2.68
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或 在报告编制 日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,775.54
2 应收证券清算款 1,200,236.71
3 应收股利 －
4 应收利息 1,801,767.36
5 应收申购款 －
6 其他应收款 14,526,000.00
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 17,628,779.61
8.12.4 期末持有 的处于 转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,846 129,647.76 10,917,392.46 2.96% 358,060,123.43 97.04%
9.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
本报告期末， 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基
金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年2月12日) 基金份额总额 583,193,767.89
本报告期期初基金份额总额 440,419,434.05
本报告期基金总申购份额 203,211.32
减：本报告期基金总赎回份额 71,645,129.48
本报告期基金拆分变动份 额 －
本报告期期末基金份额总额 368,977,515.89
注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2016年5月6日发布公告， 侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月1日发布公告， 代宝香女士担任中融基金管理有限公司副
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
总经理。
本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总
经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2016年10月22 日发布公告， 杨凯先生担任中融基金管理有限公司总
经理，自杨凯先生担任总经理之日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。
本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次
会议审 议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。
本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次
会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。
本基金管理人于2016年10月24 日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十六
次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金本报告期应支付给上会会计师事务所( 特殊普通合伙） 的报酬为30,000.00 元
人民币。该审计机构已经连续2年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占股票成交 佣金 占当期佣金
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
总额比例
总量的比例
五矿证券 2 421,776,351.63 99.99% 392,801.40 99.99%
西藏东方财
富证券
2 38,610.00 0.01% 28.23 0.01%
中天证券 1
－ － －
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信 息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金合同于2015 年2 月12日生效 ， 选择了以上交易单元为本基金的交易单元， 本报告期内新增西
藏东财沪深交易单元各1 个、中天证券沪市交易单元1 个。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额 单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总
额比例
成交金额
占债券回
购成交总
额比例
成交
金额
占权证
成交总
额比例
五矿证券 591,910,001.61 83.55% 11,308,787,000.00 94.20% － －
西藏东方
财富证券
116,511,255.58 16.45% 696,925,000.00 5.80% － －
中天证券
－
－
－
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
1
中融基金管理有限公司关于2016
年1月4日发生指数熔断调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-04
2
关于旗下基金增加中国国际金融
股份有限公司为销售机构及开通
转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-13
3
关于旗下基金增加中国银河证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-15
4
关于旗下基金增加宏信证券有限
责任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-18
5
中融基金管理有限公司关于基金
经理休假由他人代为履职的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-30
6
关于旗下基金增加安信证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-01
7
关于旗下基金增加渤海证券股份
有限公司为销售机构及开通转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-17
8
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加首创证券有限责
任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-11
9
关于旗下基金增加北京微动利投
资管理有限公司为销售机构及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-24
10
关于旗下部分基金增加北京银行
股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-28
11
关于旗下部分基金增加上海好买
基金销售有限公司为销售机构及
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-30
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
12
关于旗下基金增加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-31
13
中融融安保本混合型证券投资基
金暂停申购等业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-31
14
关于旗下基金增加联讯证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-01
15
关于旗下部分基金参加海通证券
股份有限公司定期定额投资费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-08
16
关于旗下基金增加上海长量基金
销售投资顾问有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-14
17
关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-19
18
关于旗下基金增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-20
19
关于旗下部分基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-25
20
关于旗下部分基金增加北京展恒
基金销售股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-27
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
21
中融基金管理有限公司关于旗下
基金增加北京晟视天下投资管理
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-05
22 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-05-06
23
关于旗下部分基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-11
24
关于旗下部分基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-19
25
关于旗下部分基金增加杭州数米
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-23
26
关于旗下部分基金增加一路财富
（北京）信息科技有限公司及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-25
27
中融基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职情况的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-28
28
关于旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-03
29
关于旗下部分基金增加深圳富济
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-06
30
关于旗下基金增加北京广源达信
投资管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务、参与其费
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-08
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
率优惠活动并调整申购金额下限
的公告
31
关于旗下部分基金参加上海陆金
所资产管理有限公司定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-13
32
关于旗下部分基金增加上海云湾
投资管理有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-17
33
关于旗下部分基金参加北京新浪
仓石基金销售有限公司转换、定
投业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-22
34
关于旗下部分基金增加上海联泰
资产管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-29
35 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-01
36
关于旗下基金增加国泰君安证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-06
37
关于旗下部分基金增加华泰证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-14
38
关于旗下部分基金增加北京电盈
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
39
关于旗下部分基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为销售
机构及开通定投、转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
40
中融基金管理有限公司关于公司
住所变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-16
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
41
关于旗下部分基金增加深圳前海
财厚资产管理有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-18
42
关于旗下部分基金增加泰诚财
富基金销售（大连）有限公司为
销售机构及开通定投、转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-20
43
关于旗下基金增加诺亚正行（上
海）基金销售投资顾问有限公司
为销售机构及参与其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-21
44
关于旗下部分基金参加华泰证券
股份有限公司费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-25
45
关于旗下部分基金增加上海天天
基金销售有限公司为销售机构及
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-26
46
关于旗下部分基金增加上海万得
投资顾问有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-29
47
关于基金行业高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-30
48
中融基金关于调整旗下部分开放
式基金申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-04
49
关于旗下部分基金增加北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-04
50
关于旗下部分基金增加浙江同花
顺基金销售有限公司为销售机构
及开通定投、转换业务、参与其
费率优惠活动并调整申购金额下
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-10
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
限的公告
51
中融基金管理有限公司基金经理
变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-13
52
关于旗下部分基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务及参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-16
53
关于旗下部分基金增加北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为销售
机构及开通转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-22
54
关于旗下部分基金增加中信建投
证券股份有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-05
55
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京懒猫金融信息
服务有限公司费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-22
56
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海云湾投资管理
有限公司费率优惠活动及开通定
投业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-23
57
关于旗下部分基金增加中国银行
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-13
58
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加北京君德汇富投资
咨询有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务及参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-14
59 关于旗下部分基金增加华西证券 中国证监会指定报刊及网站 2016-10-18
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
60
关于旗下部分基金增加天津万家
财富资产管理有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-20
61
基金行业高级管理人员变更公告
（总经理- 杨凯）
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-22
62
关于旗下部分基金参加北京新浪
仓石基金销售有限公司费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-11
63
关于旗下部分基金增加上海大智
慧财富管理有限公司为销售机构
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-18
64
关于旗下部分基金增加东北证券
为销售机构及开通定投、转换业
务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-21
65
关于旗下部分基金增加太平洋证
券为销售机构并开通定投、转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-22
66
关于旗下部分基金增加和讯信息
科技有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率 优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-25
67
关于旗下基金增加光大证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-28
68
关于旗下部分基金增加上海华信
证券有限责任公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
69
关于旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机构及
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
70
中融基金管理有限公司关于旗下
基金在直销电子交易平台开展定
投和转换费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-08
71
关于上海华信证券有限责任公司
开通中融基金旗下部分基金定投
业务并开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-14
72
关于上海华信证券有限责任公司
开通中融基金旗下部分基金定投
业务并开展费率优惠活动起始日
期的更正公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-15
73
关于旗下部分基金增加凤凰金信
（银川）投资管理有限公司为销
售机构及开通定投、转换业 务、
参与其费率优惠活动并调整认/
申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-21
74
关于旗下部分基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-26
75
关于旗下部分基金增加东海期货
有限责任公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-28
§12
影响投资 者决策的其 他重要信息
本基金持有"15 东特钢CP001"20 万张， 该期债券已于2016年3月27 日到期。 东北特殊
钢集团有限责任公司 （"15 东特钢CP001" 发行人， 以下简称" 债券发行人"）于2016年3 月
28 日发布 《 东北特殊钢集团有限责任公司2015年第一期短期融资券未能按期足额偿付本
息 的 公 告 》 ， 由 于 债 券 发 行 人 未 能 按 照 约 定 筹 措 足 额 偿 债 资 金 ，"15 东特钢CP001" 未能
按期足额偿付。
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
"15 东 特 钢CP001" 主 承 销 商 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 国开行" ）先后
组 织 债 券 持 有 人 于2016 年4 月11 日和2016 年5 月18 日 在 大 连 召 开 债 券 持 有 人 大 会 并 形 成
若干项决议。 债券发行人分别于2016 年4月19日及2016年5月30日发布了 《东北特殊钢集
团有限责任公司2015年度第一期短期融资券持有人会议决议的答复的公告》 及 《关于对
东北特殊钢集团有限责任公司2015 年度第一期、 第二期和 第三期短期融资券第二次持有
人 会 议 决 议 答 复 的 公 告 》 ， 同 意 在 后 续 债 务 清 偿 中 优 先 保 障"15 东 特 钢CP001" 债券持有
人受偿权利、 同意定期披露债券发行人最新情况、 同意书面承诺债券不进行债转股及不
会恶意逃废债并挂网公告，并确定国开行为"15 东特钢CP001" 的受托管理 人。
国 开 行 组 织 债 券 持 有 人 于2016 年7 月20 日 在 大 连 召 开 债 券 持 有 人 第 三 次 大 会 并 形 成
若干项决议。 债券发行人于2016年8月1日发布了 《关于对东北特殊钢集团有限责任公司
2015 年度第一期、 第二期和第三期短期融资券第三次持有人会议决议答复的公告》 。 2016
年9 月30 日 ， 债 券 发 行 人 发 布 《 东 北 特 钢 集 团 收 到 大 连 市 中 院 送 达 的 关 于 债 权 人 申 请 破
产重整通知书的公告》，债券发行人将进入破产重组程序。
大连市中院于2016年10月13日发布公告 （ （2016）辽02破02-1号） ， 称大连市中院
已于2016 年10 月10 日 裁 定 对 东 北 特 钢 （"15 东 特 钢CP001" 发 行 人 ） 实 施 重 整 。 基 金 管 理
人 根 据 该 公 告 要 求 在2016 年11 月20 日 之 前 完 成 了 债 权 申 报 ， 并 派 员 参 加 了2016 年12 月1
日的第一次债权人会议。
截至报告期末， 东北特钢破产重整管理人尚在开展债权审查工作， 基金管理人所申
报的债权尚未完成审查确认。
基 金 管 理 人 将 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ， 继 续 高 度 关 注 上 述 债 券 违 约 事 件 的 进
展， 紧密跟 踪债券发行人信息， 积 极采用各项措施最大可能地减少损失， 并承诺 依照恪
尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。
§13 备 查文件 目录
13.1 备查文件 目录
（1）中国证监会核准中融融安保本混合型证券投资基金募集的文件
（2）《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》
（3）《中融融安保本混合型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融融安保本混合型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
中融融安保本混合型证券投资基金2016年年度报 告
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 （免长途话费） ， （010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融 基金管理有 限公司
二〇 一七年三月 三十一日
