中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
中融 融安二号保 本混合型证 券投资基金2016年年度 报告
2016年12 月31日
基金 管理人：中 融基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国银行股份 有限公司
送出 日期：2017年03 月31日
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 上会会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金出具
了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三年基金 的利润分配 情况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 10
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 14
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 14
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 14
§ 6
审计 报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 15
§ 7
年度 财务报 表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 44
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 ............................................................................. 45
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 45
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 46
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 47
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 48
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 48
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 48
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 49
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 49
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 49
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金 份额持 有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 50
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
9.2 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 50
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 50
§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 50
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 51
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 51
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 51
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 51
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 51
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 52
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 52
11.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 53
§ 12
影响投资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 61
§ 13 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 61
13.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 61
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金 基 本情 况
基金名称 中融融安二号保本混合型证券投资基金
基金简称 中融融安二号保本
基金主代码 001739
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015 年9月25日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 188,604,783.52 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的投资比
例，严格控制风 险，确保保本周期到期时本金安全的
基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险（Constant Proportion
Portfolio Insurance ，以 下简称CPPI ）策略，动态调整
稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确
保保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保
值增值的目的。
1．资产配置策略
2．债券投资策略
3．股票投资策略
4．中小企业私募债投资策略
5．权证投资策略
6．资产支持证券的投资策略
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的
较低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型
基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债
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券型基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 裴芸 王永民
联系电话 85003300 010-66594896
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-160-6000 ；010-85003210 95566
传真 010-85003386 010-66594942
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界中心29层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A 座7层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 100005 100818
法定代表人 王瑶 田国立
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
上会会计师事务所 （特殊普通
合伙）
上海市静安区威海路755号文新
报业大厦20楼
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市东城区建国门内大街28号
民生金融中心A 座7层
基金保证 人 中国投融资担保有限公司
北京市海淀区西三环北路100号
金玉大厦写字楼9层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2016年
2015 年9月25日-2015
年12月31日
本期已实现收益 3,729,575.02 4,344,003.30
本期利润 -1,522,420.66 5,924,276.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0068 0.0241
本期加权平均净值利润率 -0.66% 2.40%
本期基金份额净值增长率 -0.88% 2.40%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 2,873,631.73 4,277,783.08
期末可供分配基金份额利润 0.0152 0.0177
期末基金资产净值 191,478,415.25 247,959,538.07
期末基金份额净值 1.015 1.024
3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 1.50% 2.40%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.74% 0.15% 0.68% 0.01% -2.42% 0.14%
过去六个月 0.50% 0.13% 1.38% 0.01% -0.88% 0.12%
过去一年 -0.88% 0.18% 2.77% 0.01% -3.65% 0.17%
自基金合同生效日起
至今（2015年09 月25
1.50% 0.17% 3.56% 0.01% -2.06% 0.16%
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
日-2016 年12月31 日）
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中融融安二号保本 业绩比较基准
2015-09-25 2015-12-03 2016-02-04 2016-04-14 2016-06-20 2016-08-19 2016-10-31 2016-12-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
图: 中融融安 二号保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史
走势对比图
（2015 年9 月25日至2016年12月31日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起6 个 月内为建仓期， 建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关规定。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中融融安二号保本 业绩比较基准
2015 年 2016 年
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
注：2015 年 为实际存续期2015 年9 月25日（基金 合同生效日）至2015 年12 月31 日
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3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金于2015年9月25日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未进行利润
分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年12月31日， 中融基金管理有限公司共管理29只基金， 包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、 中融融安保本混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基
金、 中融中 证煤炭指数分级证券投 资基金、 中 融中证银行指数分级证券投资基金、 中融
中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、
中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融融
安二号保本混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵活
配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型证
券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制 造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3
年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、
中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算
所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投
资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基 金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、
中融货
币、 中融
2015年10月
28日
－ 9年
李倩女士，中国国籍，毕
业于对外经济贸易大学金
融学专业，本科学历，具
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
日盈、 中
融融丰
纯债、 中
融恒泰
纯债基
金基金
经理
有基金从业资格，证券从
业年限9 年。2007年7月至
2014年7 月曾任银华基金
管理有限公司交易管理部
交易员，固定收益部基金
经理助理。 2014年7月加入
中融基金管理有限公司，
任固收投资部基金经理，
2015年10 月至今任本基金
基金经理。
贾志敏
本基金
的基金
经理
2015年9月
25日
2016年8月
19日
10年
贾志敏先生，中国国籍，
毕业于北京大学金融学专
业，硕士研究生学历，具
有基金从业资格，证券从
业年限10 年。 2006年7月至
2012年10 月曾任中信银行
资金资本市场部交易员；
2012年10 月至2014年11月
曾任长盛基金管理有限公
司固定收益部副总监。
2014年11 月加入中融基金
管理有限公司，曾任本基
金的基金经理。
注：（1 ）上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金
合同》 和其 他相关法律法规的规定， 本着诚实 信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资
产， 在严格 控制风险的基础上， 为 基金份额持有人谋求最大利益。 本 基金运作管理符合
有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》 等法律法规的规定， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度 建
设、 内控措 施和信息披露等多方面， 确保在投 资管理活动中公平对待不同投资组合， 杜
绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易以
及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组 合能够公平地获得
投资信息、 投资建议， 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享
有公平的机会。 所有组合投资决策与交易执行保持隔离， 任何组合必须经过公司交易部
集中交易。 各组合享有平等的交易权利， 共享 交易资源。 对交易所公开竞价交易以及银
行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则， 保证各投资组
合获得公平的交易机会。 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名
义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配 。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》 并严格执行,公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的
内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技 术手段等各方面措
施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2016年债市总体呈现前低后高走势： 前三个季度经济基本面逐渐企稳， 市场资金面
也相对宽松，且外围频现黑天鹅事件，全球市场避险情绪浓厚，债券收益率震荡下行，
屡创年内新低； 之后在防止金融市场泡沫、 金融去杠杆基调下， 货币政策逐渐转紧， 央
行在公开市场上加大锁短放长力度， 资金市场逐渐趋紧， 价格中枢上移。 进入四季度后，
国内基本面数据稳中趋好，外围市场在美国特朗普上台后，激发了强经 济刺激的预期，
再加美国加息预期落地， 诸多不利因素冲击， 使得国内股债汇三市暴跌， 尤其债券市场，
收益率大幅反弹， 基本 回到了15年股灾附近的水平。 资金 类市场随着货币政策转向、 汇
率大跌、年末季节性紧张等因素，收益率也大幅上扬，流动性明显走差。
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本基金一季度随着债市的震荡格局， 逐渐降低了债券组合杠杆， 保持中短久期； 二
季度英国退欧公投落地后， 加仓了中长债， 提高组合杠杆， 并适当拉长组合久期； 三 季
度逐渐止盈了长利率债的波段仓位， 同时降低了债券组合杠杆， 规避了一部分市场回调
损失， 同时 增加了部分转债仓位， 分享了转债上涨的收益。 但是进入 四季度的调整行情
后， 低估市 场的调整幅度， 尤其又 跌加了资金市场冲击， 短久期品种和高流动性品种因
变现便利，受到的冲击最大，净值出现了较大幅度的回撤。
2016年的股票市场， 开门熔断， 其后十一个月处于震荡格局， 但是其中大小盘指数
有所分化： 上证指数呈现震荡上行走势， 而创 业板指数震荡中枢仍然处于底部。 市场的
大小票分化突出体现在四季度。一方面，因为IPO 扩容维持高速及债市汇市双杀，对创
业板中的高估值个股构成了压力， 创业板指数在乐视网资金链断裂等一系列诱因下已跌
破2000点，并且再次破位概率较大。另一方面，中字头 的低估值蓝筹受到资金的青睐。
险资举牌只是导火索，内在逻辑仍然是系统性风险加大前提下的风格轮动。
本基金一季度虽然股票仓位整体在安全垫的范围之内，但受到股市深幅回调的影
响， 组合净 值出现一定回撤。 随着 二季度股市企稳， 我们 积极参与反弹减少了回撤的幅
度， 并逐渐 调低了权益资产的仓位， 集中把握 确定性较高的投资机会， 提高组合 仓位的
有效性。 三 季度由于市场整体还处于震荡行情， 没有形成 趋势性机会。 出于保本 型产品
安全垫的考虑， 我们保持了相对较低股票仓位， 维持在3%-9% 之间 ， 个股配置上相对 稳
健， 跟随市场获得了一定的绝对收益。 四季 度我们重仓在锌类资源股和基建类龙头个股
上，并配合了较为积极地波段操作，在年底这轮股市下跌中保住了大部分盈利。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至本报告期末中融融安二号保本混合份额净值为1.015元； 本报告期基金份额净值
增长率为-0.88% ，业绩比较基准收益率为2.77% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
从中长期看， 总需求不振最终还是会反映在基本面上， 经济增速上行无力， 有利于
无风险利率下行。 但是 从中短期来看， 基本面 在财政政策 托底下仍保持企稳态势， 而货
币政策在面对汇率贬值加速、 金融 去杠杆、 防 资产价格泡沫等多重压力下， 预计 基调仍
维持中性偏紧。 再叠加大宗商品持续价格大涨带动的通胀预期升温， 整体环境仍不利于
债市趋势性做多， 尤其未来理财委外是否赎回等问题和政策的监管仍然有不确定性， 债
市压力难消，中短期策略宜谨慎为上。本基金维持较低的债券仓位，增加流动性资产，
等待时机入场。 配置品 种上以高收益、 久期匹 配的中高等级债券为底仓， 择机参 与长久
期利率债波段增厚组合收益。
权益市场预计市场走势将前低后高， 中小盘中的某些个股可能会出现很好的绝对收
益买点 。 操作策略： 如果一季度汇率波动过大， 权益仓位会降至最低或者零仓位。 如 果
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
汇率波动远好于预期， 则将布局一些年底超跌品种， 博取 反弹收益。 出于保本型产品安
全垫的考虑，我们将保持一个相对中性的股票仓位，力争以获取绝对收益为主。 配置
上，重点是根据年报预报信息重新梳理个股，关注业绩好于预期且有持续性的个股上。
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告期内， 本基金管理人在内部监察稽核工作中， 一切从合规运作、 保障基金份
额持有人的利益出发， 由督察长领导法律合 规部及风险管理部对公司经营、 基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查， 推动公司内部控制机制的完善与优化， 保证
各项法规和管理制度的落实， 发现 问题及时提出建议， 并 跟踪改进落实情况。 本 报告期
内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范
和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、
全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意 识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方
法， 加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测， 并加强了对重要业务和关键业务环
节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中， 严格规范基金销售业务， 按照 《 证券投资基金销售管理办法》 及相关法规
规定审查宣传推介材料， 逐步落实反洗钱法律法规各项要求， 并督促销售部门做好投资
者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了
严格规范 的投资管理制度和流程机制， 以投资决策委员会为最高投资决策机构， 投资业
务均按照管理制度和业务流程执行。
5、 以外聘律师、 讲座等多种方式加强合规教育与培训， 促进公司合规文化的建设，
及时向公司传达基金相关的法律法规； 加大了对员工行为的监察稽核力度， 从源头上防
范合规风险， 防范利益输送行为。 公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和 风
险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 我们将继续以风险控制为核心， 进一步提高内部
监察工作的科学性和有效性， 切实保障基金的规范运作， 充分保障基金份额持有人的利
益。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的
适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内 ， 本基
金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核 算业务指引》 以及中国证
监会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基 金管 理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方 之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳 证券交易所， 中国证券 登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在中融融安二号保本混
合型证券投资基金（以下称" 本基金" ）的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作 进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险及管理" 部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真实、
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字（2017）第1233号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中融融安二号保本混合型证券投资基金全体持有
人
引言段
我们审计了后附的中融融安二号保本混合型证券
投资基金( 以下简称" 中融融安二号")的财务 报表，
包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度 的利
润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表
附注
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中融融安二号的管理
人中融基金管理有限公司的责任,这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会")发布的关 于基金行业实务
操作的有关规定编制财务报表， 并 使其实现公允反
映；(2) 设 计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册 会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守职业道德规范， 计 划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以 设计
恰当的审计程序， 但目 的并非对内部控制的有效性
发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评 价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 中融融安二号的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和中国证监会发布的关于基
金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了中融
融安二号2016年12月31日的财务状况以及2016年
度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 张健、陶喆
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
审计报告日期 2017-03-24
§7
年度财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：中融融安二号保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,966,316.80 377,183.86
结算备付金
925,431.08 2,860,177.40
存出保证金
42,267.03 44,989.73
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
交易性金融资产 7.4.7.2 128,560,804.40 387,059,086.54
其中：股票投资
－ 14,224,590.64
基金投资
－ －
债券投资
128,560,804.40 372,834,495.90
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 58,700,000.00 5,700,000.00
应收证券清算款
－ 2,981,404.19
应收利息 7.4.7.5 3,509,912.70 6,671,018.87
应收股利
－ －
应收申购款
－ 299.64
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
195,704,732.01 405,694,160.23
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 154,499,662.75
应付证券清算款
3,700,000.00 2,695,177.64
应付赎回款
55,620.22 30,124.54
应付管理人报酬
197,262.19 250,771.56
应付托管费
32,877.04 41,795.26
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 109,879.01 103,820.69
应交税费
－ －
应付利息
－ 24,962.34
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 130,678.30 88,307.38
负债合计
4,226,316.76 157,734,622.16
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 188,604,783.52 242,068,624.62
未分配利润 7.4.7.10 2,873,631.73 5,890,913.45
所有者权益合计
191,478,415.25 247,959,538.07
负债和所有者权益总计
195,704,732.01 405,694,160.23
注：1 、报告 截止日2016年12月31日 ，基金份额总额188,604,783.52 份，基 金份额净值1.015 元。
2 、本财务报 表的实际编制期间为2016年1 月1 日至2016 年12月31 日止期间。
7.2 利润 表
会计主体：中融融安二号保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年9月25日至2015
年12月31日
一、 收入
4,301,979.72 7,579,140.21
1. 利息收入
13,965,486.72 4,015,260.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 82,093.50 497,550.89
债券利息收入
13,772,296.49 3,491,322.76
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
111,096.73 26,386.37
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
-4,683,404.52 1,896,893.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,406,092.89 2,185,891.34
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 -3,316,271.63 -288,997.98
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 38,960.00 －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -5,251,995.68 1,580,273.66
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 271,893.20 86,713.17
减： 二、费用
5,824,400.38 1,654,863.25
1 ．管理人报酬
2,759,093.64 788,373.72
2 ．托管费
459,848.96 131,395.62
3 ．销售服务费
－ －
4 ．交易费用 7.4.7.18 588,149.27 172,636.44
5 ．利息支出
1,819,333.04 464,302.06
其中： 卖出回购金融资产支出
1,819,333.04 464,302.06
6 ．其他费用 7.4.7.19 197,975.47 98,155.41
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
-1,522,420.66 5,924,276.96
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-1,522,420.66 5,924,276.96
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中融融安二号保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
242,068,624.62 5,890,913.45 247,959,538.07
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -1,522,420.66 -1,522,420.66
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-53,463,841.10 -1,494,861.06 -54,958,702.16
其中：1.基金申购款 597,725.48 9,915.17 607,640.65
2.基金赎回款 -54,061,566.58 -1,504,776.23 -55,566,342.81
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净 值）
188,604,783.52 2,873,631.73 191,478,415.25
项 目
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
247,376,790.22 － 247,376,790.22
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 5,924,276.96 5,924,276.96
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-5,308,165.60 -33,363.51 -5,341,529.11
其中：1.基金申购款 479,999.25 5,293.27 485,292.52
2.基金赎回款 -5,788,164.85 -38,656.78 -5,826,821.63
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
五、期末所有者权益
（基金净值）
242,068,624.62 5,890,913.45 247,959,538.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
曹健
—————————
主管会计工作负责人
鞠帅平
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中融融安二号保本混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金")经中国 证券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证监会")证 监许可[2015]1747 号文 《关于准予中融融安二号保本混 合
型证券投资基金注册的批复》 批准 ， 由基金发 起人中融基金管理有限公司依照 《 中华人
民共和 国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中融融安二号保本混合型证券投资基金基
金合同》(" 基金合同") 发起， 于2015 年9月25日募集成立。 本基金的基金管理人为中融基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年8月13日至2015年9月23日， 本基金为契约型开放式基金， 存
续期限不定， 募集资金 总额为人民币247,376,790.22元， 有效认购户数为1,671户。 其中，
认购资金在募集期间产生的利息共计人民币54,211.04元， 折合基金份额54,211.04份， 按
照基金合同的有关约定计 入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会会计师
事务所( 特殊普通合伙) 验资。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证等
权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具( 包括国债、金融债券、地方政府债、
央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 企业债券、 公司债券、 可转换公 司
债券( 含可分离交易可转债) 、可交换公司债券、中 小企业私募债券、资产支持证券、次
级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金业绩比较基准：三年期银行
定期存款收益率( 税后) 。
本基金的财务报表于2017年3月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
( 以下简称" 企业会计准则") 及中国 证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制， 同时在 具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及
2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金采用公历年制， 即自每年1月1日起至12月31日止。 本会计期间为2016年1月1
日至2016年12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。 以 公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资( 主
要为权证投资) 等， 其 中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，
衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确 认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费
用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下
列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融
资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3)
该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对
价的差额,计入当期损益。 当金 融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金
融负债或义务已解除的部分。 终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当
期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
①对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值
日无市价， 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
②对存在活跃市场的投资品种， 如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估 值调整对前一估值
日的基金资产净值的影响在0.25% 以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
③当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在0.25% 以上或基金管理人估值委 员会认为必要时， 应采用市场参与者普遍认同，
且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理
人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划 分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红利再投资等 引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未
分配利润) 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利 息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息 债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计
算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日 确认债
券利息收入。 贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价 和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
(3) 买入返 售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投 资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投 资成
本的差额确认。
(2) 债券投 资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成
本与应收利息( 若有) 后 的差额确认。
(3) 衍生工 具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
本后的差额确认。
(4) 股利收 入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/
负债的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于相关金融资产/ 负债卖出或到期时转出
计入投资收益。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20% 的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20% 的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认 。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润
的5% ，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 本基金收益分配方式：
①保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
②本基金转型为" 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金" 后： 基金收益 分配方
式分为现金分红与红利再投资， 投 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资； 若投资者 不选择， 本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 如投资 者在不
同销售机构选择的分红方式不同， 基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为
准；
3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.每一基金份额享有同等分配权；
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内 部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计
①根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的
股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法进行估值。
②在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《 关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
③对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无差错事项。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008年9月18日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花 税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文 《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《 关于金融机构同业
往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《 关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在1个月以上至1
年( 含1年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、对于基金从事A 股买卖，出让方按0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交易印花税，对
受让方不再缴纳印花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税 。
7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入
试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地
方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值
税； 金融机 构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收
入属于金融同业往来利息收入； 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存
款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同 业往来利息收入； 资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人；2017年7月1日
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
（含） 以后 ， 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产 品管理人为增值税
纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品 管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 3,966,316.80 377,183.86
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 3,966,316.80 377,183.86
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 58,495,117.65 56,887,604.40 -1,607,513.25
银 行间市场 73,737,408.77 71,673,200.00 -2,064,208.77
合计 132,232,526.42 128,560,804.40 -3,671,722.02
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 132,232,526.42 128,560,804.40 -3,671,722.02
项目 上年度末 2015年12月31日
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,242,351.13 14,224,590.64 -17,760.49
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 135,852,457.98 135,766,495.90 -85,962.08
银行间市场 235,384,003.77 237,068,000.00 1,683,996.23
合计 371,236,461.75 372,834,495.90 1,598,034.15
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 385,478,812.88 387,059,086.54 1,580,273.66
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 58,700,000.00 －
合计 58,700,000.00 －
项目
上年度末 2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 5,700,000.00 －
合计 5,700,000.00 －
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报告期末及上年度期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应收活期存款利息 4,336.21 732.30
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 458.15 1,415.81
应收债券利息 3,471,775.00 6,668,588.87
应收买入返 售证券利息 33,322.44 259.67
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 20.90 22.22
合计 3,509,912.70 6,671,018.87
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
交易所市场应付交易费用 106,008.95 96,038.36
银行间市场应付交易费用 3,870.06 7,782.33
合计 109,879.01 103,820.69
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 678.30 307.38
预提费用 130,000.00 88,000.00
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
合计 130,678.30 88,307.38
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 242,068,624.62 242,068,624.62
本期申购 597,725.48 597,725.48
本期赎回（以“- ”号填列） -54,061,566.58 -54,061,566.58
本期末 188,604,783.52 188,604,783.52
注：1 、申购 含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额；
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,277,783.08 1,613,130.37 5,890,913.45
本期利润 3,729,575.02 -5,251,995.68 -1,522,420.66
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,817,513.36 322,652.30 -1,494,861.06
其中：基金申购款 10,297.85 -382.68 9,915.17
基金赎回款 -1,827,811.21 323,034.98 -1,504,776.23
本期已分配利润 － － －
本期末 6,189,844.74 -3,316,213.01 2,873,631.73
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
活期存款利息收入 46,512.52 29,479.32
定期存款利息收入 － 460,750.01
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 34,440.30 7,216.49
其他 1,140.68 105.07
合计 82,093.50 497,550.89
7.4.7.12 股票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 214,048,065.69 59,648,987.00
减：卖出股票成本总额 215,454,158.58 57,463,095.66
买卖股票差价收入 -1,406,092.89 2,185,891.34
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-3,316,271.63 -288,997.98
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
债券投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 -3,316,271.63 -288,997.98
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
月31日 12月31日
卖出债券 （ 、 债转股及 债券到
期兑付）成交总额
548,359,201.02 79,475,080.52
减： 卖出债券 （、 债转 股及债
券到期兑付）成本总额
540,156,663.90 78,417,106.34
减：应收利息总额 11,518,808.75 1,346,972.16
买卖债券差价收入 -3,316,271.63 -288,997.98
7.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期间及上年度可比期间2015年9月25日( 基金合同生效日) 至2015年12
月31日止无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益 38,960.00 －
基金投资产生的股利收益 － －
合计 38,960.00 －
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
1. 交易性金融资产 -5,251,995.68 1,580,273.66
—— 股票投资 17,760.49 -17,760.49
—— 债券投资 -5,269,756.17 1,598,034.15
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
—— 其他 － －
2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 -5,251,995.68 1,580,273.66
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
基金赎回费收入 271,490.79 86,713.17
转换费收入 402.41 －
合计 271,893.20 86,713.17
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 581,804.27 169,111.44
银行间市场交易费用 6,345.00 3,525.00
合计 588,149.27 172,636.44
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年
12月31日
审计费用 30,000.00 8,000.00
信息披露费 100,000.00 80,000.00
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
其他 1,901.48 －
帐户维护费 33,000.00 －
汇划手续费 33,073.99 10,155.41
合计 197,975.47 98,155.41
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的 说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
7.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本基金本报告期及及上年度可比期间2015年9月25日( 基金合同生效日) 至2015年12
月31日止存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司( 以下简称" 中国
银行")
基金托管人、基金代销机构
中融基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中融国际信托有限公司 基金管理人股东
上海融晟投资有限公司 基金管理人股东
中融( 北京) 资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间2015年9月25日( 基金合同生效日) 至2015年12
月31日止未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，
也未发生应支付关联方的佣金业务。
7.4.10.2 关联方 报酬
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年9月25 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,759,093.64 788,373.72
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
1,501,832.75 429,164.35
注 ： ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付；
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/ 当年天数；
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目；
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年9月25 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
459,848.96 131,395.62
注： ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率 计提， 逐日累计至每月月
底， 按月支付； ②基金托管费计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当 年天数；
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月25日（基金合同生效日）至2015年
12 月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券（ 含回购）交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基
金份额。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年9月25日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行活
期存款
3,966,316.80 46,512.52 377,183.86 29,479.32
中国银行定
期存款
－ － － 51,527.78
注：1 、 本基 金的银行存款由基金托管人中国银行保管， 按 银行同业利率计息； 定 期银行存款按银行
约定利率计息。
2 、 本基金用于证券交易结算的资金通过" 中国银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户" 转
存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2016 年12 月31 日的相 关余额在资产负
债表中的" 结算备付金" 科目中单独列示，产生的利息收入在" 重要财务报表项目的说明" 中的" 结算 备
付金利息收入" 下列示。
7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月25日（基金合同生效日）至2015年
12 月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月25日（基金合同生效日）至2015年12
月31日均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配 情况
7.4.11.1 利润分 配情况 ——非货 币市场 基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购 新发/ 增发证券而流通受限的证券。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理 ， 风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成
了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，
各业务部门总监作为风险责任人， 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司
专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线， 负责对公 司业务的法律合规
风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理； 公司经营管理层和公司内控及风险管理
委员会为第三道防线， 负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控
措施； 董事会下属的风险 与合规委员会为第四道防线， 负责审查公司对公司内外部风险
识别、 评估和分析等情况， 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行情 况
等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控 制， 通过 分散化
投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
A-1 － 60,297,000.00
A-1以下 － －
未评级 11,697,000.00 53,103,600.00
合计 11,697,000.00 113,400,600.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。 以上按短期信用评级的债 券投资中包含国债、 政策性金融债、 央行票据等。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
AAA 10,246,000.00 36,279,694.80
AAA 以下 106,617,804.40 223,154,201.10
未评级 － －
合计 116,863,804.40 259,433,895.90
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国 内有关媒体上公告。 以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、 政策性金融债、 央行票据等。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所 持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同
业市场交易， 未持有有 重大流动性风险的投资品 种。 此外 ， 本基金可 通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动 利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。 本基金主要投资 于债券市场， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利
率变化的影响。 本基金 的生息资产主要为银行存款、 结算 备付金、 存 出保证金及债券投
资等。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,966,316.80 － － － 3,966,316.80
结算备付金 925,431.08 － － － 925,431.08
存出保证金 42,267.03 － － － 42,267.03
交易性金融资产 72,151,051.60 56,409,752.80 － － 128,560,804.40
买入返售金融资产 58,700,000.00 － － － 58,700,000.00
应收利息 － － － 3,509,912.70 3,509,912.70
资产总计 135,785,066.51 56,409,752.80 － 3,509,912.70 195,704,732.01
负债
应付证券清算款 － － － 3,700,000.00 3,700,000.00
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
应付赎回款 － － － 55,620.22 55,620.22
应付管理人报酬 － － － 197,262.19 197,262.19
应付托管费 － － － 32,877.04 32,877.04
应付交易费用 － － － 109,879.01 109,879.01
其他负债 － － － 130,678.30 130,678.30
负债总计 － － － 4,226,316.76 4,226,316.76
利率敏感度缺口 135,785,066.51 56,409,752.80 － -716,404.06 191,478,415.25
上年度末2015年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 377,183.86 － － － 377,183.86
结算备付金 2,860,177.40 － － － 2,860,177.40
存出保证金 44,989.73 － － － 44,989.73
交易性金融资产 158,717,423.70 214,117,072.20 － 14,224,590.64 387,059,086.54
买入返售金融资产 5,700,000.00 － － － 5,700,000.00
应收证券清算款 － － － 2,981,404.19 2,981,404.19
应收利息 － － － 6,671,018.87 6,671,018.87
应收申购款 － － － 299.64 299.64
资产总计 167,699,774.69 214,117,072.20 － 23,877,313.34 405,694,160.23
负债
卖出回购金融资产
款
154,499,662.75 － － － 154,499,662.75
应付证券清算款 － － － 2,695,177.64 2,695,177.64
应付赎回款 － － － 30,124.54 30,124.54
应付管理人报酬 － － － 250,771.56 250,771.56
应付托管费 － － － 41,795.26 41,795.26
应付交易费用 － － － 103,820.69 103,820.69
应付利息 － － － 24,962.34 24,962.34
其他负债 － － － 88,307.38 88,307.38
负债总计 154,499,662.75 － － 3,234,959.41 157,734,622.16
利率敏感度缺口 13,200,111.94 214,117,072.20 － 20,642,353.93 247,959,538.07
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
假设 其他市场变量保持不变；
假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
1. 市场利率下降25个基点 591,983.66 1,665,262.55
2. 市场利率上升25个基点 -586,980.66 -1,646,583.11
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将
对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2016 年12 月31 日，若 市场利率上升或下降25 个基
点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临最大市场价格风险由持有的金融工具的
公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金每日对本
基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 － － 14,224,590.64 5.74
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
交易性金融资产- 债券投资 128,560,804.40 67.14 372,834,495.90 150.36
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
其他 － － － －
合计 128,560,804.40 67.14 387,059,086.54 156.10
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设
1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产变
动导致对基金资产净值的影响金额；
假设 2、假定沪深300指数变化5% ，其他市场变量不变；
假设
3、Beta 系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和沪深300指数数据回归得
出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2016 年12月31日) 上年度末(2015 年12月31 日)
沪深300指数上升5% 774,635.82 915,733.12
沪深300指数下降5% -774,635.82 -915,733.12
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
1. 公允价值
(1) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允 价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性， 被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
②各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的
余额，属于第二层级的余额为128,560,804.40 元，无属于第三层级的余额(2015 年12月31
日: 第一层级的余额为14,224,590.64 元， 第二层级的余额为372,834,495.90 元， 无属于第三
层级的余额) 。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据 估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度， 确 定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无
重大转换。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说 明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 128,560,804.40 65.69
其中：债券 128,560,804.40 65.69
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 58,700,000.00 29.99
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 4,891,747.88 2.50
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
7 其他各项资产 3,552,179.73 1.82
8 合计 195,704,732.01 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 － －
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 9,616,137.73 3.88
2 601668 中国建筑 9,501,200.00 3.83
3 000776 广发证券 6,965,083.00 2.81
4 601390 中国中铁 6,689,440.00 2.70
5 300101 振芯科技 6,487,805.25 2.62
6 300059 东方财富 5,487,309.00 2.21
7 300166 东方国信 5,316,718.00 2.14
8 300115 长盈精密 4,876,564.08 1.97
9 000333 美的集团 4,628,667.55 1.87
10 300440 运达科技 4,364,258.00 1.76
11 002366 台海核电 4,275,521.00 1.72
12 600570 恒生电子 4,182,200.00 1.69
13 002223 鱼跃医疗 3,798,154.00 1.53
14 600804 鹏博士 3,787,511.00 1.53
15 002326 永太科技 3,741,623.00 1.51
16 000488 晨鸣纸业 3,671,261.30 1.48
17 002390 信邦制药 3,662,600.00 1.48
18 603885 吉祥航空 3,655,543.30 1.47
19 002241 歌尔股份 3,596,122.90 1.45
20 002217 合力泰 3,447,144.00 1.39
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 10,557,462.00 4.26
2 601668 中国建筑 9,788,562.00 3.95
3 601390 中国中铁 6,831,679.00 2.76
4 000776 广发证券 6,732,150.38 2.72
5 300101 振芯科技 6,237,370.02 2.52
6 300115 长盈精密 5,677,800.98 2.29
7 600570 恒生电子 5,601,998.60 2.26
8 300166 东方国信 5,080,451.00 2.05
9 300059 东方财富 4,901,431.00 1.98
10 000333 美的集团 4,878,597.00 1.97
11 600804 鹏博士 4,679,550.99 1.89
12 300440 运达科技 4,378,806.39 1.77
13 002366 台海核电 4,060,268.34 1.64
14 002223 鱼跃医疗 3,941,290.00 1.59
15 002326 永太科技 3,672,140.24 1.48
16 603885 吉祥航空 3,658,828.24 1.48
17 601888 中国国旅 3,544,150.00 1.43
18 002117 东港股份 3,520,223.00 1.42
19 601800 中国交建 3,512,562.00 1.42
20 000488 晨鸣纸业 3,474,666.50 1.40
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 201,211,807.45
卖出股票的收入（成交）总额 214,048,065.69
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,700,000.00 0.89
2 央行票据 － －
3 金融债券 9,997,000.00 5.22
其中：政策性金融债 9,997,000.00 5.22
4 企业债券 95,520,804.40 49.89
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 21,343,000.00 11.15
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 128,560,804.40 67.14
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1280366 12鄂西圈投债 180,000 19,159,200.00 10.01
2 122148 11吉高速 167,000 16,925,450.00 8.84
3 1280067 12渝南债 100,000 10,847,000.00 5.66
4 101459029
14常熟经营
MTN001
100,000 10,728,000.00 5.60
5 101460025
14潍坊滨投
MTN001
100,000 10,615,000.00 5.54
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产 净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内， 本基金投资决策程 序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,267.03
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,509,912.70
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,552,179.73
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,157 163,011.91 366,555.63 0.19% 188,238,227.89 99.81%
9.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 194.52 0.00%
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
本报告期末， 本基金管 理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基
金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年9月25日) 基金份额总额 247,376,790.22
本报告期期初基金份额总额 242,068,624.62
本报告期基 金总申购份额 597,725.48
减：本报告期基金总赎回份额 54,061,566.58
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 188,604,783.52
注：1 、总申 购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人 的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2016年5月6日发布公告， 侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月1日发布公告， 代宝香女士担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总
经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2016年10月22 日发布公告， 杨凯先生担任中融基金管理有限公司总
经理，自杨凯先生担任总经 理之日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。
本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次
会议审议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。
本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次
会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。
本基金管理人于2016年10月24 日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十六
次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 情况
2016年12月， 郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述
人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
本基金的审计机构是上会会计师事务所( 特殊普通合伙），报告期内本基金应支付
给聘任会计师事务所的报酬共计人民币30,000.00元。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
股票交 易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票成交
总额比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
东北证券
1 124,581,472.39 30.00% 91,107.59 27.73%
联讯证券
2 124,117,143.50 29.89% 115,590.46 35.19%
兴业证券
2 166,561,257.25 40.11% 121,806.35 37.08%
长江证券
2
－ － －
渤海证券
1
－ － －
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商 的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议 签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金合同于2015 年9 月25日生效 ， 本基金选择了兴业证券的交易单元作为本基金交易单元， 本报
告期内新增东北证券、联讯证券、长江证券和渤海证券的交易单元作为本基金交易单元。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券成
交总额比
例
成交金额
占债券回
购成交总
额比例
成交
金额
占权证
成交总
额比例
东北证券 171,064,249.10 55.22% 2,262,400,000.00 60.42% － －
联讯证券 93,025,570.55 30.03% 790,005,000.00 21.10% － －
兴业证券 45,673,950.20 14.74% 692,264,000.00 18.49% － －
长江证券
－
－
－
渤海证券
－
－
－
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融基金管理有限公司关于2016
年1月4日发生指数熔断调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-04
2
关于旗下基金增加中国国际金融
股份有限公司为销售机构及开通
转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-13
3
关于旗下基金增加宏信证券有限
责任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-18
4
关于旗下基金增加安信证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-01
5
关于旗下基金增加渤海证券股份
有限公司为销售机构及开通转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-17
6
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加首创证券有限责
任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-11
7 关于旗下基金增加北京微动利投 中国证监会指定报刊及网站 2016-03-24
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
资管理有限公司为销售机构及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
8
关于旗下部分基金增加上海好买
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-30
9
关于旗下基金增加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-31
10
关于旗下基金增加联讯证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-01
11
关于旗下部分基金参加海通证券
股份有限公司定期定额投资费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-08
12
关于旗下基金增加上海长量基金
销售投资顾问有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-14
13
关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-19
14
关于旗下基金增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-20
15
关于旗下部分基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-25
16 关于旗下部分基金增加北京展恒 中国证监会指定报刊及网站 2016-04-27
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
基金销售股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
17
中融基金管理有限公司关于旗下
基金增加北京晟视天下投资管理
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-05
18 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-05-06
19
关于旗下部分基金增加众升财富
（北京）基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-11
20
关于旗下部分基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-11
21
关于旗下部分基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-19
22
关于旗下部分基金增加杭州数米
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与 其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-23
23
关于旗下部分基金增加一路财富
（北京）信息科技有限公司及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-25
24
中融基金关于调整旗下部分开放
式基金申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-26
25
中融基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职情况的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-28
26 关于旗下部分基金增加深圳富济 中国证监会指定报刊及网站 2016-06-06
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
财富管理有限公司为销售机 构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
27
关于旗下基金增加北京广源达信
投资管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务、参与其费
率优惠活动并调整申购金额下限
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-08
28
关于旗下部分基金参加上海陆金
所资产管理有限公司定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-13
29
关于旗下部分基金增加上海云湾
投资管理有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-17
30
关于旗下部分基金参加北京新浪
仓石基金销售有限公司转换、定
投业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-22
31
关于旗下部分基金增加上海联泰
资产管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-29
32
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司网上银行、手机银行申购手
续费费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-30
33 基金行业高级管理人员变更 公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-01
34
关于旗下基金增加国泰君安证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-06
35
关于旗下部分基金增加华泰证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-14
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
36
关于旗下部分基金增加北京电盈
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
37
关于旗下部分基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为销售
机构及开通定投、转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
38
中融基金管理有限公司关于公司
住所变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-16
39
关于旗下部分基金增加深圳前海
财厚资产管理有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-18
40
关于旗下部分基金增加泰诚财富
基金销售（大连）有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-20
41
关于旗下基金增加诺亚正行（上
海）基金销售投资顾问有限公司
为销售机构及参与其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-21
42
关于旗下部分基金参加华泰证券
股份有限公司费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-25
43
关于旗下部分基金增加上海万得
投资顾问有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-29
44
关于基金行业高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-30
45
中融基金关于调整旗下部分开放
式基金申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-04
46 关于旗下部分基金增加北京汇成 中国证监会指定报刊及网站 2016-08-08
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
47
关于旗下部分基金增加浙江同花
顺基金销售有限公司为销售机构
及开通定投、转换业务、参与其
费率优惠活动并调整申购金额下
限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-10
48
关于旗下部分基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务及参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-16
49
中融基金管理有限公司变更基金
经理公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-20
50
关于旗下部分基金增加北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为销售
机构及开通转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-22
51
关于旗下部分基金增加中信建投
证券股份有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-05
52
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京懒猫金融信息
服务有限公司费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-22
53
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海云湾投资管理
有限公司费率优惠活动及开通定
投业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-23
54
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加北京君德汇富投资
咨询有限公司为销售机构及开通
中国证监会指定报刊及网 站 2016-10-14
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
定投、转换业务及参与其费率优
惠活动的公告
55
关于旗下部分基金增加华西证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-18
56
关于旗下部分基金增加天津万家
财富资产管理有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-20
57 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-10-22
58
关于旗下部分基金增加北京植信
基金销售有限公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-09
59
关于旗下部分基金参加北京新浪
仓石基金销售有限公司费率优惠
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-11
60
关于旗下部分基金增加上海大智
慧财富管理有限公司为销售机构
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-18
61
关于旗下部分基金增加东北证券
为销售机构及开通定投、转换业
务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-21
62
关于旗下部分基金增加太平洋证
券为销售机构并开通定投、转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-22
63
关于旗下部分基金增加和讯信息
科技有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-25
64
关于旗下基金增加光大证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-28
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
65
关于中融旗下部分基金参加交通
银行手机银行申购及定期定额投
资费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-29
66
关于旗下部分基金增加上海华信
证券有限责任公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
67
关于旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
68
中融基金管理有限公司关于旗下
基金在直销电子交易平台开展定
投和转换费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-08
69
关于上海华信证券有限责任公司
开通中融基金旗下部分基金定投
业务并开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-14
70
关于旗下部分基金增加凤凰金信
（银川）投资管理有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务、
参与其费率优惠活动并调整认/
申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-21
71
关于中融旗下部分基金参加交通
银行手机银行申购及定期定额投
资费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-22
72
关于旗下部分基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-26
73
关于旗下部分基金增加东海期货
有限责任公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-28
中融融安二号保本混合型证券投资基金2016 年 年度报告
§12
影响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备 查文件 目录
13.1 备查文件 目录
（1）中国证监会核准中融融安二号保本混合型证券投资基金募集的文件
（2）《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》
（3）《中融融安二号保本混合型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融融安二号保本混合型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在 合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融 基金管理有 限公司
二〇 一七年三月 三十一日
