中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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中融 增鑫一年定 期开放债券 型证券投资 基金2016年年 度报告
2016年12 月31日
基金 管理人：中 融基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
送出 日期：2017年03 月31日
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理 人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 12
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................................................ 13
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 15
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 15
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 15
§ 6 审计报告 ................................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 16
§ 7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 45
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 ............................................................................. 46
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 47
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 48
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 48
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 49
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 49
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 49
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 49
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 49
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 50
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 51
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 51
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§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 51
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 51
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 51
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 52
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 52
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 52
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 52
11.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 53
§ 12 影响 投资者 决策的其他 重要信息 ....................................................................................................... 60
§ 13 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 60
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中融增鑫定期开放债券基金
基金主代码 000400
基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作
基金合同生效日 2013 年12月03日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 197,711,821.76 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 000400 000401
报告期末下属分级基金的份
额总额
145,047,246.22 份 52,664,575.54 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求
获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1.资产配置策略：本基金通过对宏观经济趋势、金融
货币政策、供求因素、估值素、市场行为因素等进行
评估分析，对固定收类资产和货币资产等的预期收益
进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资
产中，本基金将采取久期 管理、收益率曲线策略、类
属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。
2.债券投资组合策略：在债券组合的具体构造和调整
上，本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类
属配置等组合管理手段进行日常管理。
3.信用类债券投资策略
4.相对价值策略
5.债券选择策略
6.资产支持证券等品种投资策略
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7.中小企业私募债券投资策略
8.期限管理策略
9.短期交易性策略
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率 （税后）
+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预 期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 裴芸 郭明
联系电话 85003300 （010 ）66105799
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-160-6000； 010-85003210 95588
传真 010-85003386 （010 ）66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009 号新世界中心29层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A 座7层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 王瑶 易会满
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特 上海市湖滨路202 号企业天地2号
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殊普通合伙) 楼普华永道中心11楼
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市东城区建国门内大街28号
民生金融中心A 座7层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
中融增鑫定期开放债券A
2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 1,920,533.43 2,750,221.10 16,557,203.17
本期利润 1,998,136.42 2,744,138.92 16,612,724.51
加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0962 0.1196
本期加权平均净值利润率 1.12% 8.06% 11.44%
本期基金份额净值增长率 1.14% 8.65% 12.85%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 35,066,981.94 33,146,448.51 3,437,060.11
期末可供分配基金份额利润 0.2418 0.2285 0.1277
期末基金资产净值 180,603,643.79 178,605,507.37 30,493,113.19
期末基金份额净值 1.245 1.231 1.133
3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 24.50% 23.10% 13.30%
3.1.4 期间数据 和指标
中融增鑫定期开放债券C
2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 435,151.70 4,088,691.11 32,077,718.72
本期利润 460,123.96 3,880,228.02 32,183,408.74
加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0926 0.1152
本期加权平均净值利润率 0.71% 7.82% 11.05%
本期基金份额净值增长率 0.74% 8.33% 12.35%
3.1.5 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
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期末可供分配利润 11,963,446.89 11,528,295.19 5,193,473.01
期末可供分配基金份额利润 0.2272 0.2189 0.1232
期末基金资产净值 64,805,420.32 64,345,296.36 47,567,105.28
期末基金份额净值 1.231 1.222 1.128
3.1.6 累计期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 23.10% 22.20% 12.80%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
( 中融增鑫定期开放
债券A)
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.16% 0.06% 0.69% 0.01% -0.85% 0.05%
过去六个月 1.55% 0.10% 1.38% 0.01% 0.17% 0.09%
过去一年 1.14% 0.13% 2.75% 0.01% -1.61% 0.12%
过去三年 24.00% 0.22% 10.34% 0.01% 13.66% 0.21%
自基金合同生效日起
至今（2013年12月03
日-2016 年12月31日）
24.50% 0.21% 10.67% 0.01% 13.83% 0.20%
阶段
( 中融增鑫定期开放
债券C)
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.24% 0.06% 0.69% 0.01% -0.93% 0.05%
过去六个月 1.40% 0.10% 1.38% 0.01% 0.02% 0.09%
过去一年 0.74% 0.13% 2.75% 0.01% -2.01% 0.12%
过去三年 22.61% 0.22% 10.34% 0.01% 12.27% 0.21%
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自基金合同生效日起
至今（2013年12月03
日-2016 年12月31日）
23.10% 0.21% 10.67% 0.01% 12.43% 0.20%
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中融增鑫定期开放债券A 业绩比较基准
2013-12-03 2014-05-14 2014-10-22 2015-04-01 2015-09-02 2016-02-18 2016-07-25 2016-12-31
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
图：中融增鑫定期开放债券A 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年12 月03日至2016年12 月31 日）
中融增鑫定期开放债券C 业绩比较基准
2013-12-03 2014-05-14 2014-10-22 2015-04-01 2015-09-02 2016-02-18 2016-07-25 2016-12-31
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
图：中融增鑫定期开放债券C 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年12 月03日至2016年12 月31 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起6 个 月内为建仓期， 建仓期结束时
本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
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3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中融增鑫定期开放债券A 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：2013 年 为实际存续期2013 年12 月03日（基 金合同生效日）至2013年12月31 日
中融增鑫定期开放债券C 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：2013 年 为实际存续期2013 年12 月03日（基 金合同生效日）至2013年12月31 日
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金于2016年度、2015年度及2014年度均未进行利润分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
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本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年12月31日， 中融基金管理有限公司共管理29只基金， 包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置 混合型证券
投资基金、 中融融安保本混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基
金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投资基金、 中融
中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、
中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融融
安二号保本混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵活
配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券 投资基金、 中融融裕双利债券型证
券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3
年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、
中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算
所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投
资基金、中融量化 多因子混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王玥
本基金、
中融融
安保本
混合、 中
融新机
遇混合、
中融新
动力混
合、 中融
鑫回报
混合基
金基金
2013年12月
03日
－ 6年
王玥女士，中国国籍，北
京大学经济学硕士，香港
大学金融学硕士，具备基
金从业资格，证券从业年
限6年。2010年7月至2013
年7月曾就职于中信建投
证券股份有限公司固定收
益部，任高级经理。2013
年8月加 入中融基金管理
有限公司，任固收投资部
基金经理，于2013年12月
至今任本基金基金经理。
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经理
注：（1 ）上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金合 同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理
符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资基金管理公司公平交 易
制度指导意见》 等法律法规的规定， 从组织架构、 岗位设置和业务流程、 系统和制度建
设、 内 控措施和信息披露等多方面， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 杜
绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易以
及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。 各投资组合能够公平地获得
投资信息、 投资建议， 并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享
有公平的机会。 所有组合投资决策与交易执行保持隔离， 任何组合必须经过公司交易部
集中交易。 各组合享有平等的交易权利， 共享交易资源。 对交易所公开竞价交易以及银
行间市场交易 、 交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则， 保证各投资组
合获得公平的交易机会。 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名
义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》 并严格执行,公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的
内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措
施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2016年债市总体呈现前低后高走势： 前三个季度经济基本面逐渐企稳， 市场资金面
也相对宽松，且外围频现黑天鹅事件，全球市场避 险情绪浓厚，债券收益率震荡下行，
屡创年内新低； 之后在防止金融市场泡沫、 金融去杠杆基调下， 货币政策逐渐转紧， 央
行在公开市场上加大锁短放长力度， 资金市场逐渐趋紧， 价格中枢上移。 进入四季度后，
国内基本面数据稳中趋好，外围市场在美国特朗普上台后，激发了强经济刺激的预期，
再加美国加息预期落地， 诸多不利因素冲击， 使得国内股债汇三市暴跌， 尤其债券市场，
收益率大幅反弹， 基本回到了15年股灾附近的水平。 资金类市场随着货币政策转向、 汇
率大跌、年末季节性紧张等因素，收益率也大幅上扬，流动性明显走差。
本基金一季度随着债市的震荡格 局， 逐渐降低了债券组合杠杆， 保持中短久期； 二
季度英国退欧公投落地后布局了长久期利率债，并适当的提高组合杠杆，8月份之后逐
渐止盈了长利率债的波段仓位， 同时降低了债券组合杠杆， 较好的规避了年底的债灾行
情。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至报告期末本中融增鑫定期债券A 基金份额净值为1.245元； 本报告期基金份额净
值增长率为1.14% ，同期业绩比较基准收益率为2.75% 。
截至报告期末本中融增鑫定期债券C 基金份额净值为1.231元； 本报告期基金份额净
值增长率为0.74% ，同期业绩比较基准收益率为2.75% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
从中长期看， 总需求不振最终还是会反映在基本面上， 经济增速上行无力， 有利于
无风险利率下行。 但是从中短期来看， 基本面在财政政策托底下仍保持企稳态势， 而货
币政策在面对汇率贬值加速、 金融去杠杆、 防资产价格泡沫等多重压力下， 预计基调仍
维持中性偏紧。 再叠加大宗商品持续价格大涨带动的通胀预期升温， 整体环境仍不利于
债市趋势性做多， 尤其未来理财委外是否赎回等问题和政策的监管仍然有不确定性， 债
市压力难消，中短期策略宜 谨慎为上。本基金维持较低的债券仓位，增加流动性资产，
等待时机入场。 配置品种上以高收益、 短久期的中高等级债券为底仓， 积极把握长端利
率债、可转债的交易性机会，增厚组合收益。
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告期内， 本基金管理人在内部监察稽核工作中， 一切从合规运作、 保障基金份
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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额持有人的利益出发， 由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、 基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查， 推动公司内部控制机制的完善与优化， 保证
各项法规和管理制 度的落实， 发现问题及时提出建议， 并跟踪改进落实情况。 本报告期
内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范
和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、
全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方
法， 加强了对基金日常业务的合 规审核和合规监测， 并加强了对重要业务和关键业务环
节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续
营销活动中， 严格规范基金销售业务， 按照 《证券投资基金销售管理办法》 及相关法规
规定审查宣传推介材料， 逐步落实反洗钱法律法规各项要求， 并督促销售部门做好投资
者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了
严格规范的投资管理制度和流程机制， 以投资决策委员会为最高投资决策机构， 投资业
务均按照管理制度和业务流程执行。
5、 以外聘律师、 讲座等多种方 式加强合规教育与培训， 促进公司合规文化的建设，
及时向公司传达基金相关的法律法规； 加大了对员工行为的监察稽核力度， 从源头上防
范合规风险， 防范利益输送行为。 公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和风
险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 我们将继续以风险控制为核心， 进一步提高内部
监察工作的科学性和有效性， 切实保障基金的规范运作， 充分保障基金份额持有人的利
益。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应 严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的
适当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基
金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证
监会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金
份额净值由基金管理人完成估值后， 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内，本基金托管人在对中融增鑫定期开放债券证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同 的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内，中融增鑫定期开放债券证券投资基金的管理人--中融基 金管理有限公
司在中融增鑫定期开放债券证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申
购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期 内， 中融增鑫定期开放债
券证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融增鑫定期开放债券证券
投资基金2016年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第21097 号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金全体
基金份额持有人：
引言段
我们审计了后附的中融增鑫一年定期开放债券型
证券投资基金( 以下简称" 中融增鑫定期开放债券
基金")的财 务报表，包括 2016年12月31日的资产
负债表、2016年度的利润表和所有者权益( 基金净
值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中融增鑫定期开放债
券基金的基金管理人中融基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证监会")、 中国证券投资基金
业协会( 以下简称" 中国基金业协会")发布的 有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使
其实现公允反映；
(2) 设计、 执行 和维护必要的内部控制， 以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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对内部控制的有效性发表意见。 审 计工作 还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述中融增鑫定期开放债券基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了中融增鑫定期开放债券基金2016年12
月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲 张勇
会计师事务 所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017-03-24
§7 年 度财务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 84,824.92 326,072.60
结算备付金
666,922.52 1,522,901.62
存出保证金
17,382.75 22,064.20
交易性金融资产 7.4.7.2 121,425,453.86 112,773,752.72
其中：股票投资
566,093.86 590,852.29
基金投资
－ －
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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债券投资
120,859,360.00 112,182,900.43
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 122,772,665.31 115,500,457.75
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 823,159.24 1,161,751.43
应收股利
－ －
应收申购款
－ 12,408,077.59
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
245,790,408.60 243,715,077.91
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ 469,611.18
应付管理人报酬
145,478.57 59,292.34
应付托管费
41,565.31 16,940.66
应付销售服务费
21,955.18 16,164.25
应付交易费用 7.4.7.7 12,345.43 5,265.75
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 160,000.00 197,000.00
负债合计
381,344.49 764,274.18
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 197,711,821.76 197,711,821.76
未分配利润 7.4.7.10 47,697,242.35 45,238,981.97
所有者权益合计
245,409,064.11 242,950,803.73
负债和所有者权益总计
245,790,408.60 243,715,077.91
注：报告截止日2016 年12 月31 日，基 金份额总额197,711,821.76 份，其中A 类基金份额的份额总额为
145,047,246.22 份， 份额净值1.245 元； C 类基金份额的份额总额为52,664,575.54 份， 份额净 值1.231 元。
7.2 利润 表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016 年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号 本期
2016年01月01日
至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月01日
至2015年12月31
日
一、 收入
7,060,483.15 8,750,038.51
1. 利息收入
13,488,823.87 6,776,419.19
其中：存款利息收入
7.4.7.11 60,574.92 68,092.31
债券利息收入
12,850,529.93 6,623,592.55
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
577,719.02 84,734.33
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-6,530,915.97 2,188,164.59
其中：股票投资收益
7.4.7.12 30,795.00 -884,020.85
基金投资收益
－ －
债券投资收益
7.4.7.13 -6,576,781.45 2,993,715.13
资产支持证券投资收益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
7.4.7.14
－ －
股利收益
7.4.7.15 15,070.48 78,470.31
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”
7.4.7.16 102,575.25 -214,545.27
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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号填列）
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号填列 ）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号填列）
7.4.7.17
－ －
减： 二、费用
4,602,222.77 2,125,671.57
1．管理人报酬
1,703,795.40 582,451.03
2．托管费
486,798.73 166,414.65
3．销售服务费
257,476.79 198,200.98
4．交易费用
7.4.7.18 22,108.98 24,787.61
5．利息支出
1,915,321.92 910,322.30
其中：卖出回购金融资产支出
1,915,321.92 910,322.30
6．其他费用
7.4.7.19 216,720.95 243,495.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”号
填列 ）
2,458,260.38 6,624,366.94
减：所得税费用
－ －
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列）
2,458,260.38 6,624,366.94
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016 年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合
计
一、 期初所有者权益 （基金净值）
197,711,821.76 45,238,981.97 242,950,803.73
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
－
2,458,260.38 2,458,260.38
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
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四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净值）
197,711,821.76 47,697,242.35 245,409,064.11
项 目
上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合
计
一、 期初所有者权益 （基金净值）
69,082,993.76 8,977,224.71 78,060,218.47
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
－
6,624,366.94 6,624,366.94
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
128,628,828.00 29,637,390.32 158,266,218.32
其中：1.基金申购款
172,808,349.83 39,431,142.30 212,239,492.13
2.基金赎回款
-44,179,521.83 -9,793,751.98 -53,973,273.81
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净值）
197,711,821.76 45,238,981.97 242,950,803.73
报表附注 为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
曹健
—————————
主管会计工作负责人
鞠帅平
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金( 曾用名" 道富增鑫一年定期开放债券型
证券投资基金")(以下简 称" 本基金") 经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会")
证监许可[2013]1307 号 《关于 核准道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的批
复》核准，由中融基金管理有限公司( 曾用名" 道富基金管理有限公司")依照《中 华人民
共和国证券投资基金法》 和 《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ( 曾
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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用名" 《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》")(以 下简称" 基金合同")
负责公开募集。 本基金为契约型定期开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币445,667,556.83 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合
伙) 普华永道中天验字(2013) 第791号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案，基金合
同于2013年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为445,709,579.04 份基金
份额， 其中认购资金利息折合42,022.21 份基金份额。 本基金的基金管理人为中融基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》( 曾用名" 《 道富增
鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》")，本 基金根据认购费、申购费和销
售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 申购时收取认购
费或 申购费的，称为A 类基金份额；不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计
提销售服务费的， 称为C 类基金份额。 本基金A 类和C 类 基金份额分别设置代码。 由于基
金费用的不同，本基金A 类和C 类 基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选
择认购/ 申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和基金合同的有关规定， 本基金的投资范
围为国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 公司债、 企业债、 中小企业私募债券、 可
分离交易可转债、 可转换债券、 质押及买断式债券回购、 次级债、 短 期融资券、 资产支
持证券、 中期票据、 协议存款、 通知存款、 定期存款等固定收益类金融工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。本基金
可参与一级市场新股申购和增发新股申购， 但不直接从二级市场买入股票、 权证等权益
类资产， 本基金可持有因可转换债券转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、 因
投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证等。 本基金投资组合的比例为： 本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ， 但应开放期流动性需要， 为保护基金
份额持有人利益， 在每次开放期前三个月 、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基
金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产( 包括股票、权证等) 的比例不高于
基金资产的15% ， 其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3% 。 在开放期， 本基
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ，在封闭期
内， 本基金不受该比例的限制。 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年
期定期存款利率( 税后)+1.2%。
根据本基金的基金管理人于2014 年9月24日发布的《道富基金管理有限公司法定名
称变更公告》 及2014年10月28日发布的 《中融 基金管理有限公司关于变更公司旗下公募
基金名称的公告》 ，" 道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金" 自公告发布之日起名
称变更为" 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金" 。
本基金以定期开放方式运作， 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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的封闭期为自基金合同生效之日起( 包括基金合同生效之日) 或自每一开放期结束之日次
日起( 包括该日) 一年的期间。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起( 包括基金合
同生效之日) 一年的期间。 首个封闭期结束之后第一个工作日起( 包括该日) 进入原则上不
少于5个工作日且不超过10个工作日 的首个开放期，具体期间由基金管理人在封闭期结
束前公告说明。 如封闭期结束后或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开
放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，
直至满足开放期的时间要求， 具体时间以基金管理人届时的公告为准。 第二个封闭期为
首个开放期结束之日次日起( 包括该日) 一年的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理
申购与赎回业务( 红利再投资除外) ，也不上市交易。本基金第三个封闭期为2015年12月
31 日至2016年12月30日止期间。
本财务报表由本基金的基金管理人 中融基金管理有限公司于2017 年3月24日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于2006 年2 月15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则
－ 基 本 准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 合 称" 企 业 会 计 准 则") 、 中 国 证 监 会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中 融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年12月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1)
金融资产的分类
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收 取该金融资产现金流量的合同
权利终止； (2) 该金融 资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入 当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定公
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允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
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以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按 直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，
但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值
自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经
营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余
额 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经 济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和
私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定
公允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通 知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于2016 年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
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亦免征增值税。
(2) 对 基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其 他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年( 含1年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税， 持股 时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红 利收入继续暂减按50% 计入应
纳税 所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基 金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 84,824.92 326,072.60
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 84,824.92 326,072.60
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 563,151.75 566,093.86 2,942.11
贵金属投资- 金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 1,396,934.17 1,368,360.00 -28,574.17
银行间市场 119,487,470.00 119,491,000.00 3,530.00
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合计 120,884,404.17 120,859,360.00 -25,044.17
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 121,447,555.92 121,425,453.86 -22,102.06
项目
上年度末2015年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 589,861.75 590,852.29 990.54
贵金属投资- 金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 30,689,414.12 30,594,900.43 -94,513.69
银行间市场 81,619,154.16 81,588,000.00 -31,154.16
合计 112,308,568.28 112,182,900.43 -125,667.85
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 112,898,430.03 112,773,752.72 -124,677.31
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末和上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
账面余额 其中：买断 式逆回购
交易所市场 25,900,000.00 －
银行间市场 96,872,665.31 －
合计 122,772,665.31 －
项目
上年度末2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 115,500,457.75 －
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合计 115,500,457.75 －
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金于本报告期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应收活期存款利息 30.89 5,203.55
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 330.11 753.83
应收债券利息 498,977.75 1,138,684.93
应收买入返售证券利息 323,811.91 17,098.23
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 8.58 10.89
合计 823,159.24 1,161,751.43
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末和上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 － －
银行间市场应付交易费用 12,345.43 5,265.75
合计 12,345.43 5,265.75
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
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应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 － －
预提费用 160,000.00 197,000.00
合计 160,000.00 197,000.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中融增鑫定期开放债券A)
本期2016年01月01日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 145,047,246.22 145,047,246.22
本期申购 － －
本期赎回（以“- ”号填列） － －
本期末 145,047,246.22 145,047,246.22
项目
( 中融增鑫定期开放债券C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,664,575.54 52,664,575.54
本期申购 － －
本期赎回（以“- ”号填列） － －
本期末 52,664,575.54 52,664,575.54
注：根据《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融增鑫一年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个
工作日起( 包括该日) 原则上不少于5 个 工作日且不超过10个工 作日。 本基金第三个封闭期为2015年12
月31日至2016年12 月30 日 止期间。本报告期内未开放申 购和赎回业务。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中融增鑫定期开放债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 33,146,448.51 411,812.64 33,558,261.15
本期利润 1,920,533.43 77,602.99 1,998,136.42
本期基金份额交易产生的
变动数
－ － －
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其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 35,066,981.94 489,415.63 35,556,397.57
单位：人民币元
项目
( 中融增鑫定期开放债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,528,295.19 152,425.63 11,680,720.82
本期利润 435,151.70 24,972.26 460,123.96
本期基金份额交易产生的
变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 11,963,446.89 177,397.89 12,140,844.78
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
活期存款利息收入 23,705.39 19,993.42
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 36,435.58 47,087.92
其他 433.95 1,010.97
合计 60,574.92 68,092.31
7.4.7.12 股票投 资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
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项目
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年01月01日至
2015 年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 30,795.00 -884,020.85
股票投资收益——赎回差价收入 － －
股票投资收益——申购差价收入 － －
合计 30,795.00 -884,020.85
7.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 101,155.00 8,462,362.73
减：卖出股票成本总额 70,360.00 9,346,383.58
买卖股票差价收入 30,795.00 -884,020.85
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年01月01日至
2015 年12月31日
债券投资收益 ——买卖债券 （、 债 转
股及债券到期兑付）差价收入
-6,576,781.45 2,993,715.13
债券投资收益 ——赎回差价收入 － －
债券投资收益 ——申购差价收入 － －
合计 -6,576,781.45 2,993,715.13
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至
上年度可比期间
2015 年01月01日至
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 34 页 共 60 页
2016年12月31日 2015 年12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,179,848,876.32 584,519,052.83
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到期
兑付）成本总额
1,162,572,690.34 563,959,039.43
减：应收利息总额 23,852,967.43 17,566,298.27
买卖债券差价收入 -6,576,781.45 2,993,715.13
7.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益 15,070.48 78,470.31
基金投资产生的股利收益 － －
合计 15,070.48 78,470.31
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
1. 交易性金融资产 102,575.25 -214,545.27
—— 股票投资 1,951.57 990.54
—— 债券投资 100,623.68 -215,535.81
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
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2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 102,575.25 -214,545.27
7.4.7.17 其他收 入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 4,883.98 18,637.61
银行间市场交易费用 17,225.00 6,150.00
合计 22,108.98 24,787.61
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
审计费用 60,000.00 55,000.00
信息披露费 100,000.00 142,000.00
其他 900.00 325.00
帐户维护费 36,500.00 36,400.00
汇划手续费 19,320.95 9,770.00
合计 216,720.95 243,495.00
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 36 页 共 60 页
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
财政部、 国家税务总局于2016 年12月21日颁布 《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017年7月1日( 含) 以后，资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对
资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。
资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制
定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影
响。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中融国际信托有限公司 基金管理人股东
上海融晟投资有限公司 基金管理人股东
中融基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国 工商银行") 基金托管人、基金销售机构
中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业 务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.1.4 债券 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.10.1.5 债券 回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,703,795.40 582,451.03
其中： 支付 销售机构的客户维护费 1,265,278.69 332,476.54
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7% 的年费率 计提，每日计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中
产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用
项目。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01 月01日至2016年12
月31日
上年度 可比期间
2015年01月01日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
486,798.73 166,414.65
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2% 的年费率计提，每日计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12 月31日
中融增鑫定期开
放债券A
中融增鑫定期开放
债券C
合计
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中国工商银行 － 257,462.64 257,462.64
中融基金管理有限公司 － － －
合计 - 257,462.64 257,462.64
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年01月01日至2015 年12月31日
中融增鑫定期开
放债券A
中融增鑫定期开放
债券C
合计
中融基金管理有限公司
18.64 18.64
中国工商银行 － 198,182.34 198,182.34
合计 - 198,200.98 198,200.98
注： 支付基金销售机构的C 类基金份额销售服务费按前一日C 类基金资产净值0.4% 的 年费率计提， 每
日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A
类基金份额不收取销售服务费。C 类基金销售服务费的计算公式为：
C 类基金份额的日销售服务费＝前一日C 类基金资产净值 X 0.4%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市
场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本基金基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基
金。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行活期存款
84,824.92 23,705.39 326,072.60 19,993.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所 有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、 相互协作、 彼此牵制的风险管理组织结构， 形成
了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，
各业务部门总监作为风险责任人， 负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施； 公司
专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线， 负责对公司业务的法律合规
风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理； 公司经营管理层和公司内控及风险管理
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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委员会为第三道防线， 负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控
措施； 董事会下属的风险与合规委员会为第四道 防线， 负责审查公司对公司内外部风险
识别、 评估和分析等情况， 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行情况
等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风 险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行 ，因而与该银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化
投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级 列 示的债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
A-1 － 9,992,000.00
A-1以下 － －
未评级 119,491,000.00 19,996,000.00
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合计 119,491,000.00 29,988,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中，未评级的债券投资为超短期融资券等。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
AAA － 21,777,900.00
AAA 以下 1,368,360.00 29,085,000.43
未评级 － 31,332,000.00
合计 1,368,360.00 82,194,900.43
注：以上按长期信用评级的债券投资中，未评级的债券投资为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基 金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场 不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同
业市场交易， 未持有有重大流动性风险的投资品种。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于2016年12月31日， 本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的
风险。 本基金主要投资于债券市场， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场
利率变化的影响。 本基金的生息资产主要为银行存款 、 结算备付金、 存出保证金及债券
投资等。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年12月
31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 84,824.92 － － － 84,824.92
结算备付金 666,922.52 － － － 666,922.52
存出保证金 17,382.75 － － － 17,382.75
交易 性金融资产 119,491,000.00 1,368,360.00 － 566,093.86 121,425,453.86
买入返售金融资产 122,772,665.31 － － － 122,772,665.31
应收利息 － － － 823,159.24 823,159.24
资产总计 243,032,795.50 1,368,360.00 － 1,389,253.10 245,790,408.60
负债
应付管理人报酬 － － － 145,478.57 145,478.57
应付托管费 － － － 41,565.31 41,565.31
应付销售服务费 － － － 21,955.18 21,955.18
应付交易费用 － － － 12,345.43 12,345.43
其他负债 － － － 160,000.00 160,000.00
负债总计 － － － 381,344.49 381,344.49
利率敏感度缺口 243,032,795.50 1,368,360.00 － 1,007,908.61 245,409,064.11
上年度末2015年12
月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 326,072.60 － － － 326,072.60
结算备付金 1,522,901.62 － － － 1,522,901.62
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存出保证金 22,064.20 － － － 22,064.20
交易性金融资产 30,673,608.00 70,524,150.43 10,985,142.00 590,852.29 112,773,752.72
买入返售金融资产 115,500,457.75 － － － 115,500,457.75
应收利息 － － － 1,161,751.43 1,161,751.43
应收申购款 － － － 12,408,077.59 12,408,077.59
资产总计 148,045,104.17 70,524,150.43 10,985,142.00 14,160,681.31 243,715,077.91
负债
应付赎回款 － － － 469,611.18 469,611.18
应付管理人报酬 － － － 59,292.34 59,292.34
应付托管费 － － － 16,940.66 16,940.66
应付销售服务费 － － － 16,164.25 16,164.25
应付交易费用 － － － 5,265.75 5,265.75
其他负债 － － － 197,000.00 197,000.00
负债总计 － － － 764,274.18 764,274.18
利率敏感度缺口 148,045,104.17 70,524,150.43 10,985,142.00 13,396,407.13 242,950,803.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价 值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
假设 假设所有期限的利率均以相同的幅度变动25个基点，其他变量不变；
假设 其他市场变量保持不变
假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而采取的风险管理活动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
1. 市场利率下降25个基点 14,181.05 888,228.00
2. 市场利率上升25个基点 -14,084.76 -875,431.00
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将
对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2016 年12 月31 日，若 市场利率上升或下降25 个基
点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
566,093.86 0.23 590,852.29 0.24
交易性金融资
产—基金投资
－ － － －
交易性金融资
产- 债券投资
120,859,360.00 49.25 112,182,900.43 46.18
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 121,425,453.86 49.48 112,773,752.72 46.42
注：于2016年12月31日 ，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率外的价格因素的变动对
本基金资产净值 无重大影响。
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 45 页 共 60 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为566,093.86 元，属于第二层次的余额为120,859,360.00 元，无
第三层次(2015 年12月31日： 第一 层次2,445,702.29元， 第二层次110,328,050.43 元， 无第
三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日 期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他 金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 566,093.86 0.23
其中：股票 566,093.86 0.23
2 固定收益投资 120,859,360.00 49.17
其中：债券 120,859,360.00 49.17
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 46 页 共 60 页
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 122,772,665.31 49.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 751,747.44 0.31
7 其他各项资产 840,541.99 0.34
8 合计 245,790,408.60 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 264,125.18 0.11
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 256.00 －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 301,712.68 0.12
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 47 页 共 60 页
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 566,093.86 0.23
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 30,921 280,762.68 0.11
2 600356 恒丰纸业 16,183 197,594.43 0.08
3 603868 飞科电器 1,000 46,860.00 0.02
4 600926 杭州银行 1,000 20,950.00 0.01
5 002408 齐翔腾达 1,197 13,167.00 0.01
6 002521 齐峰新材 605 6,503.75 －
7 000089 深圳机场 32 256.00 －
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 603868 飞科电器 18,030.00 0.01
2 600926 杭州银行 14,390.00 0.01
3 002809 红墙股份 11,230.00 －
注：" 买入金额" 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601211 国泰君安 52,620.00 0.02
2 002809 红墙股份 48,535.00 0.02
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 48 页 共 60 页
注：" 卖出金额" 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,650.00
卖出股票收入（成交 ）总额 101,155.00
注： 买入股票成本 （成交） 总额 和卖出股票收入 （成交） 总额按买卖成交金额 （成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 1,368,360.00 0.56
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 119,491,000.00 48.69
9 其他 － －
10 合计 120,859,360.00 49.25
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 111681277 16宁波银行CD230 400,000 39,872,000.00 16.25
2 111681371 16甘肃银行CD079 100,000 9,967,000.00 4.06
3 111681367 16九江银行CD102 100,000 9,967,000.00 4.06
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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4 111681370 16广东南粤银行CD119 100,000 9,967,000.00 4.06
5 111681270 16青岛银行CD077 100,000 9,967,000.00 4.06
6 111681359 16中原银行CD172 100,000 9,967,000.00 4.06
7 111681338 16重庆农村商行CD153 100,000 9,967,000.00 4.06
8 111681353 16郑州银行CD131 100,000 9,967,000.00 4.06
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,382.75
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 823,159.24
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 840,541.99
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份额持 有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中融增
鑫定期
开放债
券A
886 163,710.21 － － 145,047,246.22 100.00%
中融增
鑫定期
开放债
580 90,800.99 1,000.00 － 52,663,575.54 100.00%
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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券C
合计 1,466 134,864.82 1,000.00 － 197,710,821.76 100.00%
注： 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
中融增鑫定期开放债
券A
中融增鑫定期开放债
券C
基金合同生效日(2013 年12月03日)
基金份额总额
147,817,578.64 297,892,000.40
本报告期期初基金份额总额 145,047,246.22 52,664,575.54
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 － －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 145,047,246.22 52,664,575.54
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金 份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2016年5月6日发布公告， 侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副
总经理。
本基金管理人于2016年7月1日发布公告， 代宝香女士担任中融基金管理有限公司副
总经理。
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 52 页 共 60 页
本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总
经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2016年10月22 日发布公告， 杨凯先生担任中融基金管理有限公司总
经理，自杨凯先生担任总经理之日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。
本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次
会议审议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。
本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次
会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。
本基金管理人于2016年10月24 日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十六
次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金本报告期由普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 提供审计服务。该审
计机构已经连续3年为本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 的报酬为60,000.00元人民币。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占股票 佣金 占当期佣金
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
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成交总额比例 总量的比例
恒泰证券 2 48,535.00 47.98% 35.49 47.97%
信达证券 2 52,620.00 52.02% 38.49 52.03% 新增2个交易单元
安信证券 1
－ － － 新增1个交易单元
华泰证券 2
－ － － 新增2个交易单元
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告 ，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究 服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券成交总
额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比
例
成交
金额
占权证
成交总
额比例
恒泰证券 294,269,523.11 46.90% 1,290,347,000.00 26.90% － －
信达证券 333,206,232.86 53.10% 3,505,600,000.00 73.10% － －
安信证券
－
－
－
华泰证券
－
－
－
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融基金管理有限公司关于2016
年1月4日发生指数熔断调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-04
2
关于旗下基金增加中国国际金融
股份有限公司为销售机构及开通
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-13
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 54 页 共 60 页
转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
3
关于旗下基金增加中国银河证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-15
4
关于旗下基金增加宏信证券有限
责任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-18
5
中融基金管理有限公司关于基金
经理休假由他人代为履职的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-01-30
6
关于旗下基金增加安信证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-01
7
关于旗下基金增加渤海证券股份
有限公司为销售机构及开通转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-02-17
8
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加首创证券有限责
任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-11
9
关于旗下基金增加北京微动利投
资管理有限公司为销售机构及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-24
10
关于旗下部分基金增加北京银行
股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-28
11
关于中融旗下部分基金参加工行
电子银行申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-28
12
关于旗下部分基金增加上海好买
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-03-30
13 关于旗下基金增加深圳市新兰德 中国证监会指定报刊及网站 2016-03-31
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 55 页 共 60 页
证券投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
14
关于旗下基金增加联讯证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-01
15
关于旗下基金增加上海长量基金
销售投资顾问有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-14
16
关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-19
17
关于旗下基金增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-20
18
关于旗下部分基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-25
19
关于旗下部分基金增加北京展恒
基金销售股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-04-27
20
中融基金管理有限公司关于旗下
基金增加北京晟视天下投资管理
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-05
21 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-05-06
22
关于旗下部分基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-19
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 56 页 共 60 页
23
关于旗下部分基金增加杭州数米
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-23
24
关于旗下部分基金增加一路财富
（北京）信息科技有限公司及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-25
25
中融基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职情况的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2016-05-28
26
关于旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-03
27
关于旗下部分基金增加深圳富济
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-06
28
关于旗下基金增加北京广源达信
投资管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务、参与其费
率优惠活动并调整申购金额下限
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-08
29
关于旗下部分基金增加上海云湾
投资管理有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-17
30
关于旗下部分基金增加上海联泰
资产管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-06-29
31 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-01
32
关于旗下基金增加国泰君安证券
股份有限公司为销售机构及开通
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-06
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 57 页 共 60 页
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
33
关于旗下部分基金增加华泰证券
股份有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-14
34
关于旗下部分基金增加北京电盈
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
35
关于旗下部分基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为销售
机构及开通定投、转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-15
36
中融基金管理有限公司关于公司
住所变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-16
37
关于旗下部分基金增加深圳前海
财厚资产管理有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-18
38
关于旗下部分基金增加泰诚财
富基金销售（大连）有限公司为
销售机构及开通定投、转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-20
39
关于旗下基金增加诺亚正行（上
海）基金销售投资顾问有限公司
为销售机构及参与其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-21
40
关于旗下部分基金参加华泰证券
股份有限公司费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-25
41
关于旗下部分基金增加上海天天
基金销售有限公司为销售机构及
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-26
42 关于旗下部分基金增加上海万得 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-29
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 58 页 共 60 页
投资顾问有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
43
关于基金行业高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-07-30
44
中融基金关于调整旗下部分开放
式基金申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-04
45
关于旗下部分基金增加北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-08
46
关于旗下部分基金增加北京 肯特
瑞财富投资管理有限公司为销售
机构及开通转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-08-22
47
关于旗下部分基金增加中信建投
证券股份有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-05
48
关于旗下部分基金参加北京懒猫
金融信息服务有限公司费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-09-22
49
关于旗下部分基金增加北京君德
汇富投资咨询有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务及参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-14
50
关于旗下部分基金增加天津万家
财富资产管理有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-10-20
51 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-10-22
52
关于旗下部分基金参加北京新浪
仓石基金销售有限公司费率优惠
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-11
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 59 页 共 60 页
的公告
53
关于旗下部分基金增加上海大智
慧财富管理有限公司为销售机构
并参与其费率优惠活动的 公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-18
54
关于旗下部分基金增加太平洋证
券为销售机构并开通定投、转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-22
55
关于旗下部分基金增加和讯信息
科技有限公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-25
56
关于旗下基金增加光大证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-28
57
关于旗下部分基金增加上海华信
证券有限责任公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
58
关于旗下部分基金增加上海基煜
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-11-30
59
中融基金管理有限公司关于旗下
基金在直销电子交易平台开展定
投和转换费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-08
60
关于旗下部分基金增加凤凰金信
（银川）投资管理有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务、
参与其费率优惠活动并调整 认/
申购金额下限的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-21
61
关于旗下部分基金增加南京苏宁
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务并参与其费率优惠
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-26
中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
第 60 页 共 60 页
活动的公告
62
关于旗下部分基金增加东海期货
有限责任公司为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-28
63
中融增鑫一年定期开放债券型证
券投资基金第三个开放期开放申
购、赎回业务公告
中国证监会指定报刊及网站 2016-12-29
§12 影 响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备 查文件 目录
13.1 备查文件 目录
（1）中国证监会核准中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件
（2）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（3）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融 基金管理有 限公司
二〇 一七年三月 三十一日
