中科沃土沃 鑫成长精选 灵活配置混 合型发
起式证券投 资基金2016 年年度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规定 ，于 2017 年 3 月 15 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。天健会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为基金 财 务出具了标准 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本 报 告期自 2016 年10 月25 日起 至 12 月31 日 止。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托管 人对 本年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、 准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计 报告 基本 信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 44
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
9.4 发起 式基 金发 起资 金持 有 份额 情况 ........................................................................................ 45
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中科沃土沃鑫成长精选 灵 活配置混合型发起式证 券 投
资基金
基金简 称 中科沃 土沃 鑫成 长混 合发 起
基金主 代码 003125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 25 日
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,733,032.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 秉承 成长 投资 的理 念，在 严格 控制 风险 并保 持
基金投 资组 合良 好的 流动 性的前 提下 ，通 过积 极挖 掘
成长性 行业 和企 业所 蕴含 的投资 机会 ，追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 ，力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健
增值。
投资策 略 通过对 经济 周期 及资 产价 格发展 变化 的理 解 ，在 把握
经济周 期性 波动 的基 础上 ，动态 评估 不同 资产 类在 不
同时期 的投 资价 值、 投资 时机以 及其 风险 收益 特征 ，
追求股 票、 债券 和货 币等 大类资 产的 灵活 配置 及资 产
的稳健 增长 。基 于成 长投 资的理 念， 投资 于优 选行 业
中的绩 优股 票； 对于 债券 投资， 采用 期限 结构 策略 、
信用策 略、 互换 策略 、息 差策略 、可 转换 债券 投资 策
略等； 适当 参与 股指 期货 、权证 、国 债期 货等 金融 衍
生品的 投资 ，进 行分 散投 资，力 求实 现基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×50%+中 债综 合全 价（ 总值 ）指
数收益 率×50% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基金 ，预 期 收益 和预 期风 险低 于股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金和 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨敏 郭明
联系电 话 020-23388979 010-66105799 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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电子邮 箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6 号 105 室-5668
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 广东省 广州 市天 河区 珠江 西路
5 号 广州 国际 金融 中心21 楼01
单元自 编06-08 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 朱为绎 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基金 年度报 告正文 的管 理人互 联网
网址
http://www.richlandasm.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西路5 号广 州国 际金 融中
心 21 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 浙江省 杭州 市西 湖区 西溪 路 128 号
9 楼
注册登 记机 构 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国
际 金 融中心 2107
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 239,394.67
本期利 润 125,583.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0006
本期加 权平 均净 值利 润率 0.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.06%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 125,583.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0006
期末基 金资 产净 值 213,858,615.65 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.0006
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.06%
注：1. 本基 金合 同生 效日为 2016 年 10 月 25 日， 截止 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 成立 未满 1
年。
2. 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3. 期末可供分配利 润，采 用期末资产负债表中未 分 配利润与未分配利润 中已 实现部分的孰低 数
（ 为 期末 余额， 不是 当期发 生 数） 。 表 中的" 期末" 均指 报 告期 最后 一个 自然 日， 无论 该日 是否 为开
放日或 交易 所的 交易 日 。
4. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实际 收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
0.06% 0.09% -2.18% 0.38% 2.24% -0.29%
注：业 绩比 较基 准是 根据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金合 同于 2016 年10 月25 日 生效 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同和 招募 说明书 的 约定， 本基 金的 建仓期 为 六个 月， 自 基金 合同生 效 之日 起六 个月 内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同的 相关 约定 。本报 告期 本基 金处 于建 仓期。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年（2016 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自合 同生 效日 （2016 年10 月 25 日） 至报 告期 末 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中科沃 土基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可[2015]1937 号 文批 准，于 2015 年 9 月 6
日正式 成立 ， 注册 资本1 亿元 ， 是国 内第 101 家公募 基 金管 理公 司， 也 是一家 拥有 PE 背 景的 公募
基金管 理公 司。 中科 沃土 带着中 科招 商、 粤科 金融 等主要 股东 强大 的精 神基 因和优 秀的 文化 基因 ，
始终贯彻“持有 人 利 益至上”的首要经 营准则， 遵 循诚信、规范 、稳健的 经 营方针，崇 尚价值投
资理念 和长 期、 平稳、 盈 利的投 资风 格， 致力 于为 持有人 提供 专业 、 精 品、 创新的 投资 理财 服务 ，
创造成 长价 值， 汇聚 阳光 财富。 截 至2016 年12 月31 日， 中科 沃土 旗下 共管理 2 只开 放式 基金 ：中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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中科沃土货币 市场基金 、 中科沃土沃鑫 成长精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金。 此外，公
司还开 展了 特定 客户 资产 管理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李昱
本基金基
金经理、
公司副总
经理、研
究部总经
理、权益
投资部总
经理
2016 年10 月
25 日
- 21 年
管理学硕士，副总经理
兼任研究部总经理、权
益投资部总经理、基金
经理，中国国籍，具有
基金从业资格。曾任广
发证券股份有限公司环
市东营业部业务经理、
投资理财部投资经理、
资产管理部投资经理，
新华基金管理有限公司
专户管理部副总监、专
户管理部负责人、基金
管理部基金经理、基金
管理部 副总 监。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同、基 金招募说 明 书等有关基金 法律文件 的 规定，以取信 于市场、 取 信于社会投 资公众为
宗旨，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 控制风险 的 前提下，为 基金份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 规制定了 《 中科沃土基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 办法》 ， 内 容主 要包 括公 平 交易的 适用 范围 、 公平 交 易的原 则和 内容 、 交
易执行 的内 部控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各投 资组 合， 围绕境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 、
二级市场交易 （含银行 间 市场）等投资 管理活动 ， 贯穿投资授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业 绩评 估等 各个 环节 。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 为中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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投资人员提供 公平的投 资 机会；投资人 员应公平 对 待其管理的不 同投资组 合 ，控制其所 管理不同
组合对同一证 券的同日 同 向交易价差； 建立集中 交 易制度，交易 系统具备 公 平交易功能 ，对于满
足公平交易执 行条件的 同 向指令，系统 的公平交 易 功能将自动启 用，按照 交 易公平的原 则合理分
配各投资指令 的执行； 根 据交易所场内 竞价交易 和 非公开竞价交 易的不同 特 点分别设定 合理的交
易执行程序和 分配机制 ， 通过系统与人 工控制相 结 合的方式，力 求确保所 有 投资组合在 交易机会
上得到公平、 合理对待 ； 建立事中和事 后的同向 交 易、异常交易 监控分析 机 制，对于发 现的异常
问题进 行提 示， 并要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 确因投资策略 或流动性 管 理等需要而 进行的反
向交易 ，投 资人 员须 提供 充分的 投资 决策 依据 ，并 经审核 确认 方可 执行 。
公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，使投资和 交易人员 能 及时了解各组 合
的公平交易执 行状况， 持 续督促公平交 易制度的 落 实执行，并不 断在实践 中 检验和完善 公平交易
制度。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司利 用统 计分 析的 方法 和工具 ，按 照不 同的 时间 窗口（ 包括 当日内 、 3 日内 、 5 日 内 ），
对我司旗下所 有投资组 合 2016 年度 的同向交 易价差 情况进行了分 析，根据 对 样本个数、平 均溢
价率是 否为 0 的T 检验 显 著程度 、 平 均溢 价率 以及 溢价率 分布 概率 、 同 向交 易价差 对投 资组 合的
业绩影 响等 因素 的综 合分 析，未 发现 旗下 投资 组合 之间存 在不 公平 交易 现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 公司旗下 所 有投资组合参 与的交易 所 公开竞价交易 中未出现 交 易所公开竞价 同
日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立 于2016 年四 季 度， 在建 仓期 较为 谨慎 ， 操作上 以维 持基 金正 收益 为目标 ， 整体 仓
位维持低位。 标的选择 方 面，因为低估 值的股票 品 种因为保险举 牌等因素 ， 有较大涨幅 ，因此精
选具有核心竞 争力的成 长 型个股，在市 场下调之 时 ，择机建仓。 因为建仓 谨 慎，成本控 制较好，中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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虽 然 没有 给本 基金 带来 大的 收 益， 但 也将 净值 回撤风 险 把控 住了； 另一 方面， 顺经 济及 行业 周期 ，
也对周 期类 个股 的市 场机 会进行 了一 定的 把握 ， 在2017 年一 季度 ， 周 期类 个股给 基 金净 值带 来较
大的正 贡献 。总 体来 说， 基本上 按照 既定 的建 仓策 略，达 到了 预定 的投 资目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，中 科沃 土沃 鑫成长 净值 增长 率 为0.06% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-2.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上 半年 从经 济基 本 面来看 ，国 内经 济环 境仍 相对较 好， 自 16 下半 年 开始， 国内 经济
在基建、地产 拉动下持 续 趋稳，表明前 期货币政 策 持续宽松、财 政政策积 极 发力等稳增 长政策逐
见成效 ， 这 一趋 势在2017 年上半 年至 少在 一季 度仍 会延续 ， 但 通胀 压力 可能 会从二 季度 持续 对国
内流动性环境 形成约束 ， 同时市场对地 产投资的 下 滑所带来的经 济增长持 续 性的疑虑以 及美国加
息所带来的人 民币贬值 预 期也会在二季 度对市场 构 成压力，因此 从二季度 开 始密切关注 实体经济
在全球经济改 善的背景 下 ，真实的需求 增长情况 ； 从政策上看，“脱虚向 实”是定位于 国家战略
层面的 ，而 证券 市场 的监 管无疑 将以 大的 战略 目标 为导向 ，2017 年 整体 监管环 境 将较 2016 年趋
严，短 期内 尚未 看到 政策 放松的 迹象 ，市 场也 不会 在短期 内从 业绩 驱动 转向 估值推 动。
总体判 断，2017 年 一季 度 后市场 的整 体环 境依 然是 趋紧的 ， 但 向下 的空 间并 不大。 从监 管以
及流动性环境 看，市场 调 整的周期可能 并未结束 ， 预期市场仍将 保持震荡 格 局。配置上 ，一季度
继续2016 年以 来的 补库 存 行情， 配置 周期 类个 股； 从二季 度开 始， 配合 市场 温和通 胀预 期上 升，
重点配置消费 类个股； 下 半年关注成长 类个股估 值 去泡沫之后的 投资机会 。 全年关注国 企改革，
“一 路一 带” ，军 工等 主题投 资 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理 人 根据法规、监 管要求的 变 化和业务发展 的实际需 要 ，围绕严守“ 三
条底线 ” 、 防控 内幕 交易 等 进一步 完善 公司 内部 风险 控制， 强化 制度 的完 善及 对制度 执行 情况 的监
督检查，坚持 一切从规 范 运作、防范风 险、保护 基 金持有人利益 出发，有 效 保证了旗下 基金运作
及公司 各项 业务 的合 法合 规和稳 健有 序。 主要 监察 稽核工 作及 措施 如下 ：
（1） 结合 新法 规的 实施 、 新的监 管要 求和 公司 业务 发展实 际 ， 不 断推 动完 善 相关制 度流 程的
建立、健全， 及时贯彻 落 实新的监管要 求，适应 公 司产品与业务 发展的需 要 ，保持公司 良好的内
控环境 。
（2） 严守 合规 底线 、 开展 合规风 险管 理工 作是 监察 稽核工 作的 重中 之重 。 围 绕重点 开展 对全中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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体员工的合规 培训教育 及 考试，建立了 基金经理 、 投资经理上岗 前的合规 谈 话机制，促 进公司合
规文化建设； 不断完善 相 关机制流程， 重点规范 和 监控公平交易 、异常交 易 、关联交易 ，严格防
控内幕 交易 和市 场操 纵等 违法违 规行 为， 完善 利益 冲突管 理相 关制 度机 制。
（3 ） 坚持 规范 运作、 稳健经 营 的思 路， 紧 密跟 踪监管 政 策动 向、 资 本市 场变化 以 及业 务发 展
的实际需要， 持续完善 投 资合规风控制 度流程和 系 统，积极配合 各类新产 品 、新业务、 新投资工
具的推出和应 用，重点 加 强对高风险业 务的投资 合 规风险评估及 相关控制 措 施的研究与 落实，加
强对投资、交 易等业务 运 作的日常合规 检查和反 馈 提示，有效确 保旗下基 金 资产严格按 照法律法
规和基 金合 同的 要求 稳健 、规范 运作 。
（4）对投资交 易、销售 宣 传、人员规范 及个人投 资 申报、运营维 稳、反洗 钱 、IT 治理等 方
面开展 了定 期或 专项 监察 检查， 推动 公司 合规 、内 控体系 的健 全完 善。
（5） 积极 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作， 就相 关的合 规、 风控 问题 提供 意见和 建议 。
（6 ） 切实 把好 法律 风险 和业 务 风险 关； 根 据公 司业务 发 展的 需要， 紧贴 业务需 求， 不断 提高
合同审 核效 率， 有效 控制 法律风 险和 业务 风险 ；
（7 ） 深入 贯彻 风险 为本 的监 管 精神， 加强 公司 洗钱风 险 管理 体系 建设， 建立优 化 客户、 产品 、
业务的洗钱风 险识别和 洗 钱风险自评估 工作机制 ， 探索实施符合 基金业务 特 征的可疑交 易监控模
型和方 法， 开展 反洗 钱宣 传培训 、内 部审 计、 信息 报送、 意见 反馈 等各 项工 作。
（8） 紧 跟法 规变 化和 业务发 展， 认真 做好 公司 及旗下 各 基金 的各 项信 息披 露工 作， 力求 信息
披露真 实、 完整 、准 确、 及时、 简明 易懂 。
（9） 不 断促 进监 察稽 核自 身工具 手段 和流 程的 完善 ， 充分法 规合 规监 控与 监察 稽核的 独立 性、
规范性 、针 对性 与有 效性 。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，定期对估 值政策和 程 序进行评价。 本基金托 管 人根据法律 法规要求
履行估 值及 净值 计算 的复 核责任 。
基金日常估值 由基金事 务 部具体执行， 并确保和 托 管行核对一致 。投资研 究 人员积极关注 市中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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场变化、证券 发行机构 重 大事件等可能 对估值产 生 重大影响的因 素，提出 估 值建议，确 保估值的
公允性 。 监 察风 控部 负责 对基金 估值 程序 和方 法进 行核查 ， 确 保估 值相 关各 项决策 得以 有效 执行 。
以上所有相关 人员具备 较 高的专业能力 和丰富的 行 业从业经验。 为保证基 金 估值的客观 独立，基
金经理不参与 估值的具 体 流程，但若存 在对相关 投 资品种估值有 失公允的 情 况，可提出 意见和建
议。各 方不 存在 任何 重大 利益冲 突， 一切 以维 护基 金持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按合同 约定 提供 相关 固定 收益品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收益与 分配 ” 之 “ （ 三） 基 金收益 分配 原则 ” 的 相关 规定， 本基 金本
年度未 进行 利润 分配 ，符 合合同 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日以 上 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中科沃 土沃鑫成 长 精选灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中科沃土 沃 鑫成长精选灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 的 管理人——中科
沃土基金管理有限公司在 中科沃土沃鑫成长精选灵 活配置混合型发起式证券 投资基金的投资运
作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中科沃 土 基金管理有限 公司编制 和 披露的中科沃 土沃鑫成 长 精选灵活配置 混
合 型 发起 式证 券投 资基金2016 年 年度 报告 中财 务指标 、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查， 以上 内容 真实 、准 确 和完 整。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审[2017]7-178 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中科沃土沃鑫成长精选灵 活配置混合型发起式证券 投资基金全
体持有 人:
引言段 我们审计了后附的中科沃 土沃鑫成长精选灵活配置 混合型发起
式证券 投资 基金 （ 以下 简 称沃鑫 基金 ） 财务 报表 ， 包括2016 年
12 月 31 日 的资 产负 债表，2016 年 10 月 25 日(基金 设 立日) 至
2016 年 12 月 31 日利 润 表 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是货币基金管理人的责任 ，这种责任
包括： （1 ）按 照企业会计 准则的规定编制财务报表 ，并使其实
现公允反映 ； （2 ）设计、 执行和维护必要的内部控 制，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们认为，货币基金财务 报表在所有重大方面按照 企业会计准
则 的 规定 编制， 公允 反映了 货 币基金 2016 年12 月31 日的 财务
状况， 以 及2016 年10 月 25 日( 基 金设 立日)至2016 年 12 月 31
日的经 营成 果和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 。
注册会 计师 的姓 名 卢玲玉
禤文欣
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市西 湖区 西溪 路128 号 9 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 10 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中科 沃土 沃鑫 成长精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 111,244,206.20
结算备 付金
4,024,978.68
存出保 证金
7,304.05
交易性 金融 资产 7.4.7.2 28,896,731.28
其中： 股票 投资
28,896,731.28
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 69,000,000.00
应收证 券清 算款
897,797.71
应收利 息 7.4.7.5 614,059.69
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
214,685,077.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
376,958.46
应付赎 回款
-
应付管理 人报 酬
271,905.83 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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应付托 管费
45,317.62
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 52,880.05
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 79,400.00
负债合 计
826,461.96
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 213,733,032.47
未分配 利润 7.4.7.10 125,583.18
所有者 权益 合计
213,858,615.65
负债和 所有 者权 益总 计
214,685,077.61
注：1 、 报告 截止 日 2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0006 元， 基金 份额总 额 213,733,032.47
份。
2、 本会 计期 间为 2016 年10 月25 日( 基 金合 同生 效日)起至 2016 年 12 月 31 日， 无 上年 度末 可比
数据。
7.2 利 润表
会计主 体： 中科 沃土 沃鑫 成长精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年10 月25 日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 10 月 25 日(基金合同生效日)
至2016 年 12 月 31 日
一、收入
972,996.98
1.利息 收入
1,123,865.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 799,159.26
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
324,706.28
其他利 息收 入
-
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-37,057.07
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -37,057.07
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -113,811.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 -
减：二、费用
847,413.80
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 587,843.77
2．托 管费 7.4.10.2.2 97,973.91
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 7.4.7.19 80,928.12
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 7.4.7.20 80,668.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
125,583.18
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
125,583.18
注 ： 本基 金的 基金 合同于 2016 年 10 月 25 日 生效 ，实 际 报告 期间为 2016 年 10 月 25 日 （合 同生
效日） 至2016 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中科 沃土 沃鑫 成长精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年10 月25 日( 基 金合 同生 效日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 125,583.18 125,583.18
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
213,733,032.47 - 213,733,032.47
其中：1.基金 申购 款 213,733,032.47 - 213,733,032.47
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有 - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
213,733,032.47 125,583.18 213,858,615.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 绍基______
______傅军______
____李茂____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
中科沃 土沃 鑫成 长精 选灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 （以 下简 称“本基金” 或“基金” ）
根据中国证 券监督管 理委 员会（以下 简称“中国 证监 会” ） 《关于 准予中科 沃 土沃鑫成长 精选灵 活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 注册 的批 复》 （证 监 许可﹝2016 ﹞1561 号） ， 由 基金发 起人 中科 沃
土基金管理 有限公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 等
有关规 定和 《 中科 沃土 沃鑫 成长精 选灵 活配 置混 合型发 起 式证 券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下 简称 “ 基
金合同”) 发起 募 集。 经向中 国 证监 会备 案， 本基 金基 金 合同于 2016 年 10 月 25 日 正式 生效 。本
基金的 基金 管理 人为 中科 沃土基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本 基 金募 集期为 2016 年9 月13 日至2016 年 10 月19 日 ， 本 基金 为契 约型 开放式 基 金， 存续
期限不定，募集资金总额为人民币 213,695,669.67 元，认购资金在募集期间的利息为人民币
37,362.80 元， 有效 认购户 数为 3,920 户 。认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 按照基 金合 同的 有关
约定计入基 金份额持 有人 的基金账户 。本基金 募集 资金经安永 华明会计 师事 务所(特殊普 通合伙)
审验， 并由 其出 具《 验证 报告》 （安 永华 明(2016) 验字 第 61247680_G06号 ）。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 基金合同等有 关
规定，本基金 的投资范 围 为：包括国内 依法发行 上 市的股票（含 主板、中 小 板、创业板 及其他经
中国证 监会 核准 上市 的股 票等） 、债 券（ 包括 国内 依 法发行 和上 市交 易的 国债 、金融 债、 企业 债、
公司债、次级 债、可转 换 债券、分离交 易可转债 、 中小企业私募 债、央行 票 据、中期票 据、短期
融资券 以及 经法 律法规 或中 国 证监 会允 许投 资的 其他 债 券类 金融 工具 ） 、 权证、 股指 期货 、 国 债期
货、资 产支 持证 券、 货币 市场工 具以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”)中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2016 年 10 月 25 日
（基金 合同 生效 日） 至2016 年12 月31 日的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
会 计 年度 自公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日 止， 本会计 期 间为 2016 年 10 月 25 日(基金 合同 生
效日) 至2016 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
采用人 民币 为记 账本 位币 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1. 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期 损益 的金 融资 产包 括股票 投资 、 债 券投 资和 衍生工 具投 资( 主 要为 权证投 资 和股 指期 货、 国
债期货)等， 其中 股票 投资和 债 券投 资在 资产 负债 表中 作 为交 易性 金融 资产 列报 ， 衍生 工具 投资 在
资产负 债表 中作 为衍 生金 融资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2. 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认 ：
(1)收取 该金 融资 产现 金流量 的 合同 权利 终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风 险
和报酬，但是 放弃了对 该 金融资产控制 。金融负 债 的现时义务全 部或部分 已 经解除的， 才能终止
确认该 金融 负债 或其 一部 分。
1. 以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
(1) 股票 投资
买入股票于交 易日按股 票 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 。因股权分置 改
革而获得的非 流通股股 东 支付的现金对 价，于股 权 分置实施复牌 日冲减股 票 投资成本； 股票持有
期间获得的 股票股利( 包括 送红股和公 积金转增 股本) 以及因股权 分置改革 而获 得的股票， 于除息
日按股 权登 记日 持有 的股 数及送 股或 转增 比例 ，计 算确定 增加 的股 票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独 核算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计入 当期 损益 。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为零 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(4) 股指 期货
股指期货于相 关合同签 署 日以公允价值 进行初始 计 量，并以公允 价值进行 后 续计量，公允 价
值变动计入当 期损益。 因 股指期货交易 每日无负 债 结算确认的相 关金融资 产 和金融负债 ，与相关
的股指 期货 暂收 暂付 款之 间按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 内列 示。
2. 贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
3. 其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额成 本。 卖出 回购 金融 资产款 于回 购日 按账 面余 额结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
1. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值 调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应参 考类似投 资 品种的现行市 价及重
大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3. 当投 资品 种不 再存 在活跃 市 场， 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在
0.25%以上 或基金管 理人估 值委员会认为 必要时， ， 应 采用市场参与 者普遍认 同 ，且被以往市 场实
际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投资 品种的 公允 价值 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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4. 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会 2008 年 9 月 12 日 发布 的 证监 会公告
[2008]38 号文 《关 于进 一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 规 定， 若长期 停牌 股票 的潜
在估值 调整 对前 一估 值日 的基金 资产 净值 的影 响 在0.25% 以上 的， 经基 金管 理 人估值 委员 会同 意，
可参考类似 投资品种 的现 行市价及重 大变化等 因素( 如指数收益 法)，调整 最近 交易市价， 确定公
允价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
(2) 债券 投资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层次 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 次。 公允 价值 计量层 次可 分为 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 除贴息 债外的债 券利 息收入在持有 债券期内 ， 按债券的票面 价值和票 面 利率计算的利 息
扣除适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 ，逐日确 认 债券利息收 入。贴息
债视同到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 推 算内含利率 后，逐日中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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确认债 券利 息收 入。
(3) 买入返 售金融资 产收 入按买入返售 金融资产 的 摊余成本在返 售期内以 实 际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投 资收益于 交易 日按卖出股票 交易日的 成 交总额扣除应 结转的股 票 投资成本的差 额
确认。
(2) 债券投 资收益于 交易 日按卖出债券 交易日的 成 交总额扣除应 结转的债 券 投资成本与应 收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工 具投资收 益于 交易日按交易 日的成交 总 额扣除应结转 的衍生工 具 投资成本后的 差
额确认 。
(4) 股利收 入于除息 日按 上市公司宣告 的分红派 息 比例计算的金 额扣除由 上 市公司代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净额 确认 。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
1 、本基金的管理人报酬和 托管费在费用涵盖期间按 计划合同约定的费率和计 算方法逐日确
认。
2、 以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产的交 易费 用发 生时 按照 确定的 金额 计 入
交易费 用。
3、 卖出 回购 金融 资产 支出 按卖出 回购 金融 资产 款的 摊余成 本在 回购 期内 以实 际利率 法逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1. 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 份基 金份
额每次 基金 收益 分配 比例 不得低 于基 金收 益分 配基 准日每 份基 金份 额可 供分 配利润 的10%，若《 基
金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ； 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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3. 基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能低 于面 值； 即基金 收 益分 配基 准日 的基 金份 额 净值 减去
每单位 基金 份额收 益分 配金 额 后不 能低 于面 值；
4. 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5. 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
在不违反法律 法规、基 金 合同的约定以 及对基金 份 额持有人利益 无实质不 利 影响的前提下 ，
基金管 理人 可对 基金 收益 分配原 则进 行调 整， 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会计 估计
无
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上海、 深 圳证 券交 易所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公司 股 息红 利差 别化
个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 证券 投资 基金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管理 人运 用基金 买 卖股 票、 债
券免征 营业 税或 增值 税。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场 中取 得的 收入 ， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基 金取 得的 股票 股息、 红 利收 入， 由上 市公 司在收 到 税款 当月 的法 定申 报期 内 向主 管税
务机关 申报 缴纳 ，个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ，持 股期 限在 1 个 月以 内（含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的 ， 暂减按 50% 计入 应纳税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
4. 对基 金取 得的 债券 利息收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10%的税 率缴纳 证 券(股票)交易 印花 税， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 4,244,206.20
定期存 款 107,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 107,000,000.00
其他存 款 -
合计： 111,244,206.20
注：根据定期 存款协议 的 规定，上述定 期存款若 提 前支取，利息 收入仍然 按 照原协议利 率与实际
天数计 算。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 29,010,542.77 28,896,731.28 -113,811.49
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,010,542.77 28,896,731.28 -113,811.49
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金无 衍生 金融工 具。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 69,000,000.00 -
合计 69,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金无 买断 式逆回 购。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,076.70
应收定 期存 款利 息 589,879.39
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,992.32
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 21,107.65
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.63
合计 614,059.69
中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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7.4.7.6 其他 资产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 52,880.05
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 52,880.05
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 79,400.00
合计 79,400.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 213,733,032.47 213,733,032.47
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 213,733,032.47 213,733,032.47
注：1. 本基金首次募集的有效认购资金本金及其受产生的利息折算份额情况，详见于附注
7.4.1“基金 基本 情况” 说明 。
2.本期 申购 含转 换转 入份( 金)额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
3.本 会计 期间为 2016 年10 月25 日( 基 金合 同生 效日)起至 2016 年 12 月 31 日。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 239,394.67 -113,811.49 125,583.18
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 239,394.67 -113,811.49 125,583.18
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 29,985.50
定期存 款利 息收 入 762,101.61
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,062.27
其他 9.88
合计 799,159.26
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 21,633,486.09
减：卖 出股 票成 本总 额 21,670,543.16
买卖股 票差 价收 入 -37,057.07
7.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期内 本基 金无 债券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 31 页 共 49 页
7.4.7.16 股利 收益
本报告 期内 本基 金无 股利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至
2016 年 12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -113,811.49
——股票 投资 -113,811.49
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -113,811.49
7.4.7.18 其他 收入
本报告 期内 本基 金无 其他 收入。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
80,928.12
银行间 市场 交易 费用 -
合计
80,928.12
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月25 日( 基 金合同 生 效日) 至2016 年12 月31
日
审计费 用 30,000.00 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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信息披 露费 49,400.00
银行汇 划费 868.00
其他 400.00
合计 80,668.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中科沃 土基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构，
基金发 起人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广东中 科招 商创 业投 资管 理有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
广东省 粤科 金融 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
广东中 广投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
珠海横 琴沃 海投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 的股 东
珠海横 琴沃 土创 业投 资有 限公司 基金管 理人 的股东
珠海横 琴沃 智投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 的股 东
珠海横 琴沃 富投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 的股 东
珠海横 琴沃 泽投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 基金管 理人 的股 东
中科招 商投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 控股 股东 的控 股股东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
7.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 33 页 共 49 页
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 587,843.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 323,605.65
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×1.5 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等,支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 97,973.91
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支付日 期 顺延 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 34 页 共 49 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 （含回 购） 的交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年10 月25 日 ）
持有的 基金 份额
4,975,124.38
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00
期末持 有的 基金 份额 4,975,124.38
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.33%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
广东中科招商创业投资管理有限责任公司 2,976,293.76 1.39%
广东省粤科金融集团有限公司 1,000,000.00 0.47%
广东中广投资管理有限公司 197,642.23 0.09%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 4,244,206.20 29,985.50
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 35 页 共 49 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2016 年12 月31 日止 ，本 基金 无因认 购 新发/ 增 发证 券而 持有的 证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600400 红豆
股份
2016-12-29 重大事
项
8.56 - - 341,000 3,016,534.00 2,918,960.00 -
000903 云内
动力
2016-12-22 重大事
项
8.76 - - 210,000 1,809,490.00 1,839,600.00 -
300098 高新
兴
2016-11-17 重大事
项
15.84 2017-1-23
14.26 66,000 1,012,112.00 1,045,440.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年12 月31 日止， 本 基金 未从事 银 行间 市场 债券 正回 购交 易 形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2016 年12 月31 日 止， 本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 36 页 共 49 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 按照“自 上 而下与自下而 上相结合 ， 全面管理、专 业分工” 的 思路，将风险 控
制嵌入 到全 公司 的组 织架 构中， 对风 险实 行多 层次 、多角 度、全 方位 的管 理。
从投资决策的 层次看， 投 资决策委员会 、投资部 门 负责人和基金 经理对投 资 行为及相关风 险
进行管理、监 控，并根 据 其不同权限实 施风险控 制 ；从岗位职能 的分工上 看 ，基金经理 、监察稽
核部、集中交 易部和基 金 事务部从不同 角度、不 同 环节对投资的 全过程实 行 风险监控和 管理；从
投 资 管理 的流 程看， 已经形 成 了一 套贯 穿 “事 前的风 险 定位、 事中 的风 险管理 和 事后 的风 险评 估”
的健全 的风 险监 控体 系。
本基金为混合 型基金， 理 论上其风险收 益水平低 于 股票型基金， 高于债券 型 基金和货币市 场
基金。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金管理人通 过严格的
备选库制度和 分散化投 资 方式防范信用 风险。本 基 金在交易所进 行的证券 交 易交收和款 项清算对
手为中国证券 登记结算 有 限责任公司， 在银行间 同 业市场主要通 过交易对 手 库制度防范 交易对手
风险。
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因金融 资 产的流动性不 足，无法 在 合理价格变现 资产。本 基 金的流动性风 险
主要来自于投 资品种流 动 性不足，导致 金融资产 不 能在合理价格 变现。本 基 金采用分散 投资、监
控流通受限证 券比例等 方 式防范流动性 风险，同 时 基金管理人通 过分析持 有 人结构、申 购赎回行
为分析 、变 现比 例、 压力 测试等 方法 评估 组合 的流 动性风 险。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 所持大部分证 券在证券 交 易所上市，期 末
除 7.4.12 列示 券种 流通 暂 时受限 制不 能自 由转 让外 ，其余 均能 及时 变现 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 37 页 共 49 页
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。投资管理人 通
过久期、凸度 、VAR 等方 法评估组合面 临的利率 风 险敞口，并通 过调整投 资 组合的久期等 方法对
上述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 111,244,206.20 - - - 111,244,206.20
结算备 付金 4,024,978.68 - - - 4,024,978.68
存出保 证金 7,304.05 - - - 7,304.05
交易性 金融 资产 - - - 28,896,731.28 28,896,731.28
买入返 售金 融资 产 69,000,000.00 - - - 69,000,000.00
应收利 息 - - - 614,059.69 614,059.69
应收证 券清 算款 - - - 897,797.71 897,797.71
资产总 计 184,276,488.93 - - 30,408,588.68 214,685,077.61
负债
应付证 券清 算款 - - - 376,958.46 376,958.46
应付管 理人 报酬 - - - 271,905.83 271,905.83
应付托 管费 - - - 45,317.62 45,317.62
应付交 易费 用 - - - 52,880.05 52,880.05
其他负 债 - - - 79,400.00 79,400.00
负债总 计 - - - 826,461.96 826,461.96
利率敏 感度 缺口 184,276,488.93 - - 29,582,126.72 213,858,615.65
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金的 其他 价格 风险 主要 为市场 价格 变化 或波 动所 引起的 股票 资产 损失 的可 能性。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 38 页 共 49 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持有的 股
票价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 28,896,731.28 13.51 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 28,896,731.28 13.51 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
1.业 绩比 较基 准上升 5% 64,387.14
2.业 绩比 较基 准下降 5% -64,387.14
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 39 页 共 49 页
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
(ii)各层 级金 融工 具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 属于 第一层 级的 余 额
为 28,896,731.28 元 ，无 属于第 二层 级和 第三 层级 的余额 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的证 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃、 或属 于非公 开 发行 等情 况，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 28,896,731.28 13.46
其中： 股票 28,896,731.28 13.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 69,000,000.00 32.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,269,184.88 53.69
7 其他各 项资 产 1,519,161.45 0.71
8 合计 214,685,077.61 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 40 页 共 49 页
B
采矿业 2,801,100.00 1.31
C
制造业 23,314,781.28 10.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
138,000.00 0.06
E
建筑业 7,110.00 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,269,440.00 1.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 366,300.00 0.17
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,896,731.28 13.51
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300285 国瓷材 料 85,100 3,328,261.00 1.56
2 600400 红豆股 份 341,000 2,918,960.00 1.36
3 000925 众合科 技 100,000 2,457,000.00 1.15
4 002273 水晶光 电 100,000 1,990,000.00 0.93
5 000903 云内动 力 210,000 1,839,600.00 0.86 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
第 41 页 共 49 页
6 300458 全志科 技 20,000 1,828,600.00 0.86
7 600567 山鹰纸 业 400,000 1,448,000.00 0.68
8 002643 万润股 份 35,100 1,274,130.00 0.60
9 002609 捷顺科 技 76,500 1,224,000.00 0.57
10 000716 黑芝麻 145,000 1,168,700.00 0.55
11 600028 中国石 化 200,000 1,082,000.00 0.51
12 300098 高新兴 66,000 1,045,440.00 0.49
13 600759 洲际油 气 105,000 1,031,100.00 0.48
14 002531 天顺风 能 132,300 910,224.00 0.43
15 300401 花园生 物 23,700 899,889.00 0.42
16 002241 歌尔股 份 33,000 875,160.00 0.41
17 600809 山西汾 酒 34,000 850,680.00 0.40
18 300191 潜能恒 信 20,000 688,000.00 0.32
19 300334 津膜科 技 34,982 635,972.76 0.30
20 300408 三环集 团 37,000 587,560.00 0.27
21 000430 张家界 30,000 366,300.00 0.17
22 601689 拓普集 团 5,406 159,044.52 0.07
23 002675 东诚药 业 10,000 143,000.00 0.07
24 600856 中天能 源 10,000 138,000.00 0.06
25 603929 亚翔集 成 1,000 7,110.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 3,858,270.00 1.80
2 300285 国瓷材 料 3,173,969.00 1.48
3 600400 红豆股 份 3,016,534.00 1.41
4 000878 云南铜 业 2,650,000.00 1.24
5 000925 众合科 技 2,400,876.00 1.12
6 000401 冀东水 泥 2,082,023.00 0.97
7 002273 水晶光 电 2,073,651.00 0.97
8 600489 中金黄 金 1,966,931.00 0.92
9 600362 江西铜 业 1,810,000.00 0.85
10 000903 云内动 力 1,809,490.00 0.85 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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11 002241 歌尔股 份 1,807,502.29 0.85
12 300458 全志科 技 1,734,539.00 0.81
13 600104 上汽集 团 1,729,721.00 0.81
14 300063 天龙集 团 1,489,468.04 0.70
15 600567 山鹰纸 业 1,425,470.00 0.67
16 002643 万润股 份 1,368,104.00 0.64
17 300334 津膜科 技 1,339,733.32 0.63
18 002609 捷顺科 技 1,319,995.00 0.62
19 600202 哈空调 1,318,701.00 0.62
20 000716 黑芝麻 1,131,450.00 0.53
注： 本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股 、 配股、 债转 股、 换
股及行权等获 得的股票 ， 卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人 回购及行
权等减 少的 股票 ， 此 外， “买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖出 股票
收入” ）均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 3,751,148.00 1.75
2 000878 云南铜 业 3,012,000.00 1.41
3 000401 冀东水 泥 2,064,377.84 0.97
4 600362 江西铜 业 2,050,000.00 0.96
5 600489 中金黄 金 1,914,200.00 0.90
6 600104 上汽集 团 1,622,090.00 0.76
7 300063 天龙集 团 1,598,831.50 0.75
8 600202 哈空调 1,181,261.40 0.55
9 002241 歌尔股 份 799,695.00 0.37
10 600177 雅戈尔 727,240.00 0.34
11 300334 津膜科 技 576,559.35 0.27
12 300078 思创医 惠 575,300.00 0.27
13 600078 澄星股 份 532,160.00 0.25
14 600308 华泰股 份 531,000.00 0.25
15 002206 海 利 得 392,176.00 0.18
16 300163 先锋新 材 303,690.00 0.14
17 600298 安琪酵 母 1,757.00 0.00
中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 50,681,085.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,633,486.09
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
（1）本 基金 本报 告期 末未持 有 股指 期货 。
（2）本 基金 本报 告期 内未进 行 股指 期货 交易
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
（1）本 基金 本报 告期 末未持 有 国债 期货 。
（2）本 基金 本报 告期 内未进 行 国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本报 告 期被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,304.05
2 应收证 券清 算款 897,797.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 614,059.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,519,161.45
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600400 红豆股 份 2,918,960.00 1.36 重大事 项
2 000903 云内动 力 1,839,600.00 0.86 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,920 54,523.73 41,132,357.83 19.24% 172,600,674.64 80.76%
中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,385,075.37 1.12%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
4,975,124.38 2.33 4,975,124.38 2.33 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
1,931,683.70 0.90 1,931,683.70 0.90 3 年
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
4,173,935.99 1.95 4,173,935.99 1.95 3 年
其他
- - - - -
合计
11,080,744.07 5.18 11,080,744.07 5.18 3 年
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年10 月25 日 ） 基金 份额总 额
213,733,032.47
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总赎 回份 额 -
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 213,733,032.47 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日 为2016 年 10 月 25 日。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请天 健会 计 师事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。本年 度支 付给天 健会 计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ）审 计费 用30,000.00 元， 该审 计机 构已 提 供审 计服 务年 限为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人及 其相 关高 级管理 人员 未受 到任 何稽 查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 72,309,632.02 100.00% 52,880.05 100.00% -
国泰君安 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - - 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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兴业证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
注：1 、 交易 席位 选择 标准：
(1)财务 状况 良好 ，在 最近一 年 内无 重大 违规 行为 ；
(2) 经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全 面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
(5)能积 极为 公司 投资 业务的 开 展， 提供 良好 的信 息交 流 和客 户服 务；
(6)能提 供其 他基 金运 作和管 理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
(2) 协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托
管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期权 证
成交总 额的
比例
国信证券 - - 1,853,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于新增银河证券为中科沃土沃鑫成
长精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金 销售 机构 的公 告
中 国证券 报、上 海证券 报、
证券时 报及 基金 管理 人网 站 2016-9-14
2
关于新增中信建投为中科沃土沃鑫成
长精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金 销售 机构 的公 告
中 国证券 报、上 海证券 报、
证券时 报及 基金 管理 人网 站 2016-9-14
3
关于新 增中 信证 券、 中信 证券 （ 山东 ） 、
中信期货为中科沃土沃鑫成长精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金销
售机构 的公 告
中 国证券 报、上 海证券 报、
证券时 报及 基金 管理 人网 站
2016-9-27
4
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金合同生效
公告
中 国证券 报、上 海证券 报、
证券时 报及 基金 管理 人网 站 2016-10-26
5
关于新增交通银行为中科沃土沃鑫成
长精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金 销售 机构 的公 告
中 国证券 报、上 海证券 报、
证券时 报及 基金 管理 人网 站 2016-11-22
6
中科沃土基金管理有限公司旗下基金
2016 年 12 月 30 日基 金资产 净 值和 基
金份额 净值 公告
中 国证券 报、上 海证券 报、
证券时 报及 基金 管理 人网 站 2016-12-31
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 中科 沃 土沃鑫 成长 精选 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金注册 的文 件 ；
2、《 中 科 沃 土沃 鑫成 长精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 科沃 土沃 鑫成 长精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016 年年度报告
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6、 关于 申请 募集 注册 中科 沃土沃 鑫成 长精 选灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金之 法律 意 见
书；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中科沃土基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
