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浙商聚潮(680001)

浙商聚潮:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
浙 商 聚 潮 策略 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浙商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 毕马威 华振 会计 师事 务所 为本基 金出 具了 无保 留意 见的审 计报 告。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 浙商聚 潮策 略配 置混 合 基金主 代码 680001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月4 日 基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 767,550,086.58 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过准 确把 握中 国经 济 周期 变动 特征 ,挖 掘不 同 经 济周 期阶 段下 优势 资产 及 行业 投资 机会 ,在 严格 控制风 险的 前提 下, 追求 基金资 产的 长期 、 稳 定增 值。 投资策 略 本 基 金采 用定 量分 析和 定性 分 析相 结合 的方 法, 深入 研 究 我国 经济 周期 当前 所处 阶 段( 复苏 、扩 张、 滞胀 和 衰 退) 及未 来发 展方 向, 确 定不 同经 济周 期阶 段下 的 资 产配 置和 行业 投资 策略 , 在有 效控 制风 险的 前提 下 , 精选 优质 上市 公司 股票 构 建投 资组 合, 力求 获得 较 高 的投 资收 益。 此外 ,本 基 金还 将积 极参 与风 险低 且 可 控的 新股 申购 、债 券回 购 等投 资, 以增 加收 益。 未 来 ,随 着证 券市 场的 发展 、 金融 工具 的丰 富和 交易 方 式 的创 新等 ,基 金还 将积 极 寻求 其他 投资 机会 ,履 行适当 程序 后更 新和 丰富 组合投 资策 略。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 5 0% + 中 债 综 合 指 数 收 益 率 ×50% 风险收 益特 征 本 基 金为 主动 投资 的混 合型 基 金, 其预 期风 险和 收益 高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 , 但 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浙商基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 郭乐琦 陆志俊 联系电 话 021-60350812 95559 电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话


4000-679-908/021-60359000 95559 传真 0571-28191919 021-62701216 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 4 页 共 36 页


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.zsfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年5 月4 日(基 金合同 生效 日)-2015 年12 月31 日 2014 年 本期已 实现 收益 87,272,285.74 34,719,465.17 - 本期利 润 60,950,243.73 55,161,594.15 - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0357 0.0202 - 本期加 权平 均净 值利 润率 3.44% 2.01% - 本期基 金份 额净 值增 长率 2.93% 2.30% - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 41,021,225.18 37,809,660.83 - 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0534 0.0129 - 期末基 金资 产净 值 808,571,311.76 3,000,365,921.15 - 期末基 金份 额净 值 1.053 1.023 - 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 5.30% 2.30% - 注:上述基金 业绩指标不 包括 持有人认购或 交易基金的 各项 费用(例如,开 放式基金 的申 购赎回费、基金 转换费 等) , 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不 含公允价值变 动收益)扣 除相 关费用后的余 额,本期利 润为 本期已实现收 益 加上本期 公允 价值变动收益。 期末可 供分配利润, 采用期末资 产负 债表中未分配 利润与未分 配利 润中已实现部分 的孰低数 (为 期末余额,不是 当期发 生数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 5 页 共 36 页


过去三 个月 -0.28% 0.08% -0.27% 0.39% -0.01% -0.31% 过去六 个月 1.54% 0.08% 1.80% 0.39% -0.26% -0.31% 过去一 年 2.93% 0.12% -6.01% 0.70% 8.94% -0.58% 自基金 合同 生效起 至今 5.30% 0.10% -14.02% 1.03% 19.32% -0.93% 注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×5 0 % +中 债综合指数收益率 ×5 0 % 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注:1 、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 4 日,基金合同 生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。 2 、本基金建仓期为 6 个月,从 2015 年 5 月 4 日至2015 年11 月 3 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注: 本基金 2015 年实际运作期 间为 2015 年 5 月 4 日 (基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日, 合同生效当年按 实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况





基 金自 2015 年5 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日未 进行 利润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准,于 2010 年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公 司、 浙大 网新 集团 有限 公 司, 四家 股东 各出 资7500 万元 , 公 司注 册资 本3 亿 元人民 币 。 注 册地 为浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 7 页 共 36 页


浙江省 杭州 市。


至2016 年12 月31 日, 浙 商基金 共管 理十 四只 开放 式基金 —— 浙商 聚潮 产业 成长混 合型 证 券 投资基 金、 浙商 聚潮 新思 维混合 证券 投资 基金 、浙 商沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金、 浙商 聚 盈 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券 投 资基 金、 浙商 日添利 货币 市场 基金 、 浙商惠盈纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商 聚潮灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浙商惠享 纯债债券 型证券投资基 金、浙商 惠 丰定期开放债 券型证券 投 资基金、浙商 惠利纯债 债 券型证券投 资基金、 浙商惠南纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商惠裕纯 债 债券型证券投 资基金、 浙 商日添金货 币市场基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 洪慧梅 本 基 金 的 基金经 理 、 固 定 收 益 部 副 总经理 2015 年11 月 10 日 2016 年 3 月 28 日 10 洪慧梅女士,同济大学 经济与管理学院金融学 硕士。历任 平 安 资 产 管 理有限责任公司集中交 易部债券交易员,汇丰 人寿保险有限责任公司 投资管 理部 交易 主任 。 倪权生 本 基 金 的 基金经 理 , 公司 股 票 投 资 部 副 总 经 理。 2015 年 7 月 22 日 2016 年 12 月 27 日 6 倪权生先生,上海交通 大学金融学博士。历任 博时基金管理有限公司 研究部研究员、高级研 究员。 查晓磊 本 基 金 的 基金经 理 , 公 司 衍 生 品 及 量 化 投 资 部总经 理 2016 年 3 月 17 日 - 6 查晓磊先生,香港中文 大学财务学博士。历任 博时基金管理有限公司 投资策略及大宗商品分 析师。 吕文晔 本 基 金 的 基金经 理 2016 年 3 月 17 日 - 5 吕文晔先生,英国华威 大学过程工程和商业管 理硕士。曾任平安资产 管理有限责任公司交易 部债券 交易 员。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和 基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了规 范公 平交 易行 为 , 保护 投 资者 合法 权益 , 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规 定,本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面,本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的 投资组合经理 负责制, 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策;在交 易 层面,实行 集中交易 制度,建立了 公平的交 易 分配制度,确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会,严禁在 不同投资 组合之间进行 利益输送 ; 在监控和评估 层面,本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易, 对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交 易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ,同时对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。


公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面, 未 出现成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ,亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金主要投 资策略为 配 置债券同时积 极参与新 股 网下申购,另 外控制股 票 底仓较低的波 动 率水平 。报 告期 内组 合增 配了公 司债 和高 收益 短融 。组合 在报 告期 内继 续积 极参与 了 IPO 申购, 获取相 对稳 定的 收益 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 9 页 共 36 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为1.053 元, 报 告期 内净 值增 长率 为 2.93% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-6.01% , 基金 净值 增长 率超 越 业绩比 较基 准收 益 率8.94% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 四季度各项宏 观经济数 据 随着房地产火 爆以及消 费 的稳定增长而 进一步改 善 ,PPI 转正 环比 持续回 升。 央行 三季 度四 季度开 始通 过缩 短放 长不 断提高 存 量 MLF 的利 率, 银行间 市场 流动 性 特 别是在年末尤 为紧张。 展 望未来,由于 一二线城 市 限购措施严厉 ,三四线 城 市房地产销 售已出现 恢复迹 象并 有望 保持 ,基 建投资 在 PPP 的 带动 下也 有望成 为稳 增长 助力 ;社 融和货 币增 速预 计 将 小幅回落。海 外方面需 要 特别关注美联 储加息的 节 奏以及其对国 内外汇占 款 的影响。基 于上述分 析,我们认为 在二季度 经 济冲高回落时 或许是配 置 债券的最佳时 机。在控 制 好底仓风险 的前提下 继续积 极参 与新 股申 购, 获取较 为稳 定的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内, 本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值,本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任, 会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假 设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作的估值 委 员会,并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工 作的评估、决 策、执行 和 监督,确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金 经理。 报告 期内 ,参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 在本 报告 期未 进行 收益分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 存在 连续 二十 个工作 日出 现基 金持 有人 数不满 两百 人的 情形 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 10 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年度 , 基 金托 管人在 浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 了 《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ,尽职尽 责 地履行了托 管人应尽 的义务 ,不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 5.2 托管 人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 2016 年度 , 浙 商基 金管理 有限公 司在 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 , 托管人未发 现损害基 金持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 2016 年度, 由浙 商基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关浙 商聚 潮策略 配置 混 合 型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分 配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700384 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 浙商聚 潮策 略配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 引言段 我们审 计了 后附 的第1 页 至第35 页的 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券投资基金( 以下简称 “浙商聚潮策略配置混合基 金 ”) 财务 报表 , 包 括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 、2016 年度的 利润 表、所 有者 权益( 基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 11 页 共 36 页


管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是浙商聚潮策略配置混合 基金管理人 浙商基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 , 这种 责任 包 括:(1) 按照 中华人民共和国财政部颁 布的企业会计准则、中国 证券监督管 理委员会( 以下简称" 中 国证 监 会") 和 中 国 证 券 投 资基 金 业 协 会 发布的有关基金行业实务 操作的规定编制财务报表 ,并使其实 现公允 反映 ;(2) 设计 、 执 行和维 护必 要的 内部 控制 , 以 使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础 上 对 财 务 报 表发 表 审 计 意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价 浙 商 基金 管 理 有 限 公司管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计 的合理性, 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,浙商聚潮策略 配置混合基金财务报表在 所有重大方 面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则 和在财务报 表附注 2 中所 列示 的中 国 证监会 和中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的有关基金行业实务操 作的规定编制,公允反映 浙商聚潮策 略配置 混合 基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 王国蓓


水青 会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场50 楼 审计报 告日 期 2017 年3 月28 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 12 页 共 36 页


资 产:





银行存 款 7.4.7.1 24,809,728.23 72,905,883.02 结算备 付金


336,330.75 851,694.02 存出保 证金


73,258.97 194,614.12 交易性 金融 资产 7.4.7.2 718,162,513.58 1,711,627,514.21 其中: 股票 投资


60,259,651.78 90,855,674.21 基金投 资


- - 债券投 资


657,902,861.80 1,620,771,840.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 68,900,303.35 1,180,904,331.35 应收证 券清 算款


- 3,226,030.24 应收利 息 7.4.7.5 17,365,282.19 33,272,624.70 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


829,647,417.07 3,002,982,691.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


20,204,144.74 - 应付赎 回款


1,037.91 53,899.62 应付管 理人 报酬


411,382.13 1,537,597.00 应付托 管费


171,409.20 640,665.43 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 88,129.38 244,405.32 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 200,001.95 140,203.14 负债合 计


21,076,105.31 2,616,770.51 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 767,550,086.58 2,933,070,743.04 未分配 利润 7.4.7.10 41,021,225.18 67,295,178.11 所有者 权益 合计


808,571,311.76 3,000,365,921.15 负债和 所有 者权 益总 计


829,647,417.07 3,002,982,691.66 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 13 页 共 36 页


注:报告截止日 2016 年 12 月31 日,基金份额净值1.053 元 ,基金份额总额 767,550,086.58 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月 4 日( 基 金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 一、收入


80,161,238.37 79,655,139.89 1.利息 收入


98,271,716.11 43,497,757.01 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 780,212.09 6,293,634.59 债券利 息收 入


93,742,116.03 32,788,230.45 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,749,387.99 4,415,891.97 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


4,998,185.97 12,083,684.69 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 19,571,160.84 4,667,824.66 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -15,167,912.21 7,274,567.10 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 594,937.34 141,292.93 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -26,322,042.01 20,442,128.98 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 3,213,378.30 3,631,569.21 减: 二、费用


19,210,994.64 24,493,545.74 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,681,885.12 16,737,149.01 2.托 管费 7.4.10.2.2 4,450,785.46 4,549,944.81 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 833,254.38 2,269,728.07 5.利 息支 出


2,928,602.55 760,133.14 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,928,602.55 760,133.14 6.其 他费 用 7.4.7.20 316,467.13 176,590.71 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 60,950,243.73 55,161,594.15 减:所 得税 费用


- - 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 14 页 共 36 页


四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 60,950,243.73 55,161,594.15


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 浙商 聚潮 策略 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,933,070,743.04 67,295,178.11 3,000,365,921.15 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 60,950,243.73 60,950,243.73 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -2,165,520,656.46 -87,224,196.66 -2,252,744,853.12 其中:1. 基 金申 购款 959,910,329.91 40,116,519.36 1,000,026,849.27 2. 基金 赎回 款 -3,125,430,986.37 -127,340,716.02 -3,252,771,702.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 767,550,086.58 41,021,225.18 808,571,311.76 项目 上年度可比期间 2015 年5 月4 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 302,837,922.71 - 302,837,922.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 55,161,594.15 55,161,594.15 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 2,630,232,820.33 12,133,583.96 2,642,366,404.29 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 15 页 共 36 页


其中:1. 基 金申 购款 5,429,175,756.41 24,295,205.86 5,453,470,962.27 2. 基金 赎回 款 -2,798,942,936.08 -12,161,621.90 -2,811,104,557.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 2,933,070,743.04 67,295,178.11 3,000,365,921.15


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 李志 惠______














______ 唐 生林______














____ 唐生 林____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 浙 商 聚 潮 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于核 准浙 商聚 潮策 略 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》( 证监 许可[2012]1233 号文) 批 准,由浙商基 金管 理有限 公司(以下简称 “浙商基金 公司 ”) 依照 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 其配 套规 则和 《浙 商 聚潮策 略配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 发售 , 基 金合 同 于2015 年5 月 4 日生 效 。 本 基金 为契 约型开 放式 基金 , 存续 期 限不定 , 首次 设立 募集规 模 为302,837,922.71 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为浙 商基 金公 司, 基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 交通 银行 ”) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商聚 潮策 略配 置 混合型 证券 投资 基金基金合同 》和《浙 商 聚潮策略配置 混合型基 金 招募说明书》 的有关规 定 ,本基金的 投资范围 为具有良好流 动性的金 融 工具,包括国 内依法发 行 上市的股票( 包含中小 板 、创业板及 其他经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 ( 包含 中小 企业 私 募债券 ) 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 基金 的投 资组 合比 例 为: 股票 资产 占基 金 资产的 比例 范围 为 0%-95% ; 债券 资产 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监会允许基 金投资的 其 他证券品种以 及其他资 产 占基金资产的 比例范围 为 5%-100% ,其中基 金 持有全 部权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% , 扣 除股指 期货 保证 金以 后基 金保留 的现 金或 到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金股 票投 资部分 的业 绩比 较 基 准为沪 深300 指 数收 益率 , 债券 投资 部分 为中 债综 合指数 收益 率。 本基 金的 复合业 绩比 较基 准为 :浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 16 页 共 36 页


沪深300 指 数收 益率 ×50 % +中债 综合 指数 收益 率 × 5 0% 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况、 自 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动 情况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本 基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会 计政策 、会 计估 计一 致。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制 期间为 自2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可 供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资 产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。 本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 17 页 共 36 页


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。 在 初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入 当期损益的金 融资产或 金 融负债,相关 交易费用 直 接计入当期损 益;对于 其 他类别的金 融资产或 金融负 债, 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量,公允价值 变 动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余 成本进 行后 续计 量。 当收取某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: - 所转 移金 融资 产的 账面 价值 - 因转 移而 收到 的对 价 金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值: 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。 本基金估计公 允价值时 , 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征 (包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等),并 采用在当 前情 况下适用并 且有足 够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资 品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 18 页 共 36 页


当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 , 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 : — 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ; — 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收 基 金减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计 量,并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量 股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的 差额确 认。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(适用 于企 业债和可转 债等)后的 净额 确认,在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 19 页 共 36 页


债视同到期一 次性还本 付 息的附息债, 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面 利率后 ,逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 , 按 实际 利率 计 算利 息收 入。 利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 公允价值变动收益/( 损失)核算基金持有的采用公允 价值模式计量的以公允价 值计量且变动 计入当期损益 的金融资 产 、衍生金融资 产、以公 允 价值计量且变 动计入当 期 损益的金融 负债等公 允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在回购 期 内以实 际利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损益 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 。 本 基金 收益 分配方 式分 两种 : 现 金分 红与红 利再 投资 , 投资者可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资;若投 资 者不选择, 本基金默 认的收益分配 方式是现 金 分红。基金收 益分配后 基 金份额净值不 能低于面 值 ;即基金收 益分配基 准日的基金份 额净值减 去 每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值。 在 符合有关基 金分红条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ,每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次可 供分 配 利 润的10% , 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报 告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 20 页 共 36 页


等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 , 若 在证 券交易 所挂 牌的 同 一 股票的市场交 易 收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股 票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易所交 易 天数占锁定期 内总交易 所 交易天数的 比例将两 者之间 差价 的一 部分 确认 为估值 增值 。 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准》 (以 下简称 “ 估值 处理标准 ” ) ,在上海 证券 交易所、深 圳证券交 易所 及银行间同 业市场 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种 (估 值处 理标 准另有 规定 的除 外) , 采 用 第三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。 7.4.6 税项 根据财 税字[1998] 55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、财 税[2002] 128 号 文《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004] 78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2012] 85 号 文《财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 关于 实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2015] 101 号《财政部 国家税 务总局证监会关于上市公 司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知 》 、财税[2005] 103 号文《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收 政 策问 题的 通知》 、上 证交 字[2008] 16 号《 关于 做好 调整 证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券 交易所关于做 好证券交 易 印花税征收方 式调整工 作 的通知 》 、财税[2008] 1 号文《财政部 、国家浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 21 页 共 36 页


税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016] 36 号 文《 财政 部 、国家 税务 总局 关 于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016] 140 号 文《 关于 明确 金融、 房地 产开 发、 教育辅助服务 等增值税 政 策的通知 》 、财 税[2017] 2 号文《关于 资管产品 增 值税政 策有关 问题的 补充通知 》 、财 税[2015] 125 号文《关 于 内地与 香港 基金互认有关 税收政策 的 通知》及其他 相关 税务法 规和 实务 操作 ,本 基金适 用的 主要 税项 列示 如下: (a) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 (c) 自2016 年5 月1 日起 , 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税 。 证券投资基金 ( 封闭式证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金) 管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券收入 免征 增值 税。 对香港 市场 投资 者 ( 包括 单位和 个人) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 2017 年7 月1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此, 截 至2016 年 12 月 31 日 , 本基 金没 有计提 有关 增值 税 费用。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 , 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (e) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入,债券 的 利息收入,由 上市公司 、 发行债券的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 , 对所 取得 的股 息红 利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额: 持股 期限 在1 个 月以内 ( 含1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的 ,暂 减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (f) 关 于香 港市 场投 资者 通过基 金互 认买 卖内 地基 金份额 的所 得税 问题 : 对香港市场投资者 ( 包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所 得,暂 免征 收所 得税 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 22 页 共 36 页


对香港市场投 资者 (包括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上 市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照10% 的 税率 代扣 所得税 ; 或 发行 债券 的企业向该内 地基金分 配 利 息时,对香港 市场投资 者 按照 7%的税 率代扣所 得税 ,并由内地 上市公 司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴 所得税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (h) 对投资 者 (包括个 人 和机构投资者) 从基金 分 配中取得的收 入,暂不 征 收个人所得税 和 企业所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海聚 潮资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 浙商基 金灵 活配 置2 号资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的资 产管 理计划 注:本报告期末浙商基金灵活配置 2 号资产管理计划不再是 本基金关联方,其他存在控制关系或其他重大利害关 系的关联方未发生变化。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联 方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易





本 基金 自 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期 间没 有通 过关 联方 的交易 单元 进行 过交 易。 7.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金





本 基金 自2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日止期 间没 有应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 23 页 共 36 页


2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 2015 年5 月4 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,681,885.12 16,737,149.01 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护 费 16.09 2.35 注:支付基金 管理人浙商 基金 管理有限公司 的基金管理 费按 前一日基金资产 净值的一 定比 例计提,逐日累 计至每 月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费= 前一日基金资产净值 ×1 . 5 % / 当年天数 ( 自 2015 年5 月4 日 (基金合同生效 日) 至 2015 年 7 月 13 日) 日基金管理费= 前一日基金资产净值 ×0 . 6 % / 当年天数( 自 2015 年7 月 14 日起) 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月4 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,450,785.46 4,549,944.81 注:支付基金 托管人交通 银行 的基金托管费 按前一日基 金资 产净值 0.25% 的年费率计提,逐日累计至每 月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值 ×0 . 2 5 % / 当年天数 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易





本 基金 自 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期 间没 有与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 自 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 止期 间未 持有 过 本基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联 方名 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 24 页 共 36 页


称 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 浙商基 金灵活 配置 2 号资产 管理计 划 - - 1,493,113,475.88 50.91%


7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行股份 有限公司 24,809,728.23 722,243.11 72,905,883.02 5,378,428.00 注: 本基金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户 ”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付 金,于 2016 年 12 月31 日的相 关余额为人民币 336,330.75 元。(2015 年 12 月31 日:人民 币 851,694.02 元) 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 自 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期 间未 在承 销期 内购 入过由 关联 方承 销的 证券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 7.4.9 利 润分 配情况 7.4.9.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金





本 基金 在本 期间 未进 行过利 润分 配。 7.4.10 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位 : 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 25 页 共 36 页


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位 : 股 ) 成本总 额 总额 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股未 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股未 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新股未 上市 6.55 6.55 4,888 32,016.40 32,016.40 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股未 上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 注: 根据 《证券发行与承销管 理办法》 , 证券投资基金参与网下配售, 可与发行人、 承销商 自主约定网下配售股票 的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的 股票为 流动受 限制而不能 自由 转让的资产。 基金还可作 为特 定投资者,认购 由中国证 监会 《上市公司证券 发行管 理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300223 北京君 正 2016 年 12 月19 日 重大资 产重组 48.40 - - 25,600 739,955.00 1,239,040.00 - 603555 贵 人 鸟 2016 年 12 月12 日 重大资 产重组 30.76 - - 28,600 813,338.00 879,736.00 - 600655 豫园商 城 2016 年 12 月20 日 重大资 产重组 11.42 - - 71,800 813,494.00 819,956.00 - 002151 北斗星 通 2016 年 11 月16 日 重大资 产重组 31.90 2017 年1 月12 日 31.00 25,600 808,335.00 816,640.00 - 603169 兰石重 装 2016 年 11 月24 日 重 大事 项未公 告 13.36 2017 年3 月21 日 14.32 30,600 372,190.41 408,816.00 - 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 26 页 共 36 页


注: 截至 本报 告批准 报 出 日, “ 北京 君正 、贵 人鸟 、 豫园商 城” 仍未 复牌 。 7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





于2016 年12 月31 日 ,本基 金未 持有 因债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 于2016 年12 月31 日, 本 基金未 持有 因债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其 他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 60,259,651.78 7.26 其中: 股票 60,259,651.78 7.26 2 固定收 益投 资 657,902,861.80 79.30 其中: 债券 657,902,861.80 79.30








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 68,900,303.35 8.30 其中: 买 断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,146,058.98 3.03 7 其他各 项资 产 17,438,541.16 2.10 8 合计 829,647,417.07 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,916,376.20 0.36 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 27 页 共 36 页


C 制造业 39,706,406.35 4.91 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,826,390.00 0.35 E 建筑业 1,098,894.43 0.14 F 批发和 零售 业 819,956.00 0.10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 710,251.20 0.09 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,143,232.00 0.27 J 金融业 8,970,367.60 1.11 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 555,812.00 0.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 511,966.00 0.06 N 水利、 环境 和公 共设 施 管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 60,259,651.78 7.45 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601398 工商银 行 1,170,000 5,159,700.00 0.64 2 600016 民生银 行 212,500 1,929,500.00 0.24 3 600995 文山电 力 113,500 1,517,495.00 0.19 4 600481 双良节 能 200,211 1,505,586.72 0.19 5 600308 华泰股 份 244,000 1,327,360.00 0.16 6 600062 华润双 鹤 58,900 1,309,347.00 0.16 7 601579 会 稽 山 91,100 1,300,908.00 0.16 8 601857 中国石 油 156,600 1,244,970.00 0.15 9 300145 中金环 境 47,600 1,242,360.00 0.15 10 300223 北京君 正 25,600 1,239,040.00 0.15 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 28 页 共 36 页


11 002456 欧菲光 36,100 1,237,508.00 0.15 12 600980 北矿科 技 49,800 1,225,080.00 0.15 13 002241 歌尔股 份 41,000 1,087,320.00 0.13 14 002216 三全食 品 88,800 1,083,360.00 0.13 15 000822 山东海 化 143,563 1,017,861.67 0.13 16 000703 恒逸石 化 63,500 954,405.00 0.12 17 600036 招商银 行 54,176 953,497.60 0.12 18 601636 旗滨集 团 241,200 935,856.00 0.12 19 002648 卫星石 化 73,500 898,170.00 0.11 20 603555 贵 人 鸟 28,600 879,736.00 0.11 21 002064 华峰氨 纶 156,700 860,283.00 0.11 22 600216 浙江医 药 67,100 850,828.00 0.11 23 600871 石化油 服 207,300 849,930.00 0.11 24 600277 亿利洁 能 116,800 830,448.00 0.10 25 600109 国金证 券 63,000 820,890.00 0.10 26 600655 豫园商 城 71,800 819,956.00 0.10 27 002350 北京科 锐 39,273 818,056.59 0.10 28 002151 北斗星 通 25,600 816,640.00 0.10 29 002734 利民股 份 23,800 814,436.00 0.10 30 601222 林洋能 源 100,800 813,456.00 0.10 31 000530 大冷股 份 74,500 809,070.00 0.10 32 002195 二三四 五 71,100 804,852.00 0.10 33 600501 航天晨 光 43,400 791,616.00 0.10 34 601677 明泰铝 业 53,400 790,320.00 0.10 35 002161 远 望 谷 67,700 780,581.00 0.10 36 600637 东方明 珠 33,400 778,220.00 0.10 37 000890 法 尔 胜 64,300 773,529.00 0.10 38 002422 科伦药 业 46,700 752,804.00 0.09 39 002324 普利特 24,100 719,626.00 0.09 40 600027 华电国 际 144,200 713,790.00 0.09 41 601000 唐 山 港 177,120 710,251.20 0.09 42 300436 广生堂 13,100 707,924.00 0.09 43 002092 中泰化 学 51,800 626,780.00 0.08 44 600489 中金黄 金 50,980 616,348.20 0.08 45 000065 北方国 际 22,000 596,200.00 0.07 46 000669 金鸿能 源 34,700 595,105.00 0.07 47 002427 尤夫股 份 28,100 581,951.00 0.07 48 002205 国统股 份 18,600 566,928.00 0.07 49 002457 青龙管 业 48,700 565,407.00 0.07 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 29 页 共 36 页


50 002637 赞宇科 技 40,000 562,000.00 0.07 51 002649 博彦科 技 14,400 560,160.00 0.07 52 002344 海宁皮 城 49,100 555,812.00 0.07 53 002671 龙泉股 份 46,100 553,661.00 0.07 54 002452 长高集 团 58,100 546,140.00 0.07 55 002743 富煌钢 构 34,810 545,820.80 0.07 56 002662 京威股 份 33,100 544,495.00 0.07 57 300457 赢合科 技 8,600 538,188.00 0.07 58 002309 中利科 技 37,800 537,138.00 0.07 59 002604 龙力生 物 46,500 528,705.00 0.07 60 002398 建研集 团 37,700 511,966.00 0.06 61 002702 海欣食 品 26,500 504,560.00 0.06 62 002496 辉丰股 份 98,600 488,070.00 0.06 63 300197 铁汉生 态 38,415 487,102.20 0.06 64 300334 津膜科 技 26,087 474,261.66 0.06 65 300222 科大智 能 22,900 458,000.00 0.06 66 002675 东诚药 业 31,738 453,853.40 0.06 67 002271 东方雨 虹 19,900 431,631.00 0.05 68 603169 兰石重 装 30,600 408,816.00 0.05 69 300204 舒泰神 21,500 381,195.00 0.05 70 002683 宏大爆 破 23,100 205,128.00 0.03 71 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01 72 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01 73 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 74 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 75 002840 华统股 份 4,888 32,016.40 0.00 76 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 77 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 78 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期 初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002563 森马服 饰 10,205,463.00 0.34 2 000046 泛海控 股 10,032,451.00 0.33 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 30 页 共 36 页


3 002100 天康生 物 9,974,689.16 0.33 4 600529 山东药 玻 9,971,086.30 0.33 5 000550 江铃汽 车 9,963,985.39 0.33 6 300058 蓝色光 标 9,870,401.45 0.33 7 002370 亚太药 业 7,063,961.37 0.24 8 601398 工商银 行 4,998,939.00 0.17 9 600976 健民集 团 4,692,847.00 0.16 10 000001 平安银 行 3,744,717.80 0.12 11 600027 华电国 际 2,708,008.22 0.09 12 601000 唐 山 港 2,685,122.00 0.09 13 601258 庞大集 团 2,680,871.00 0.09 14 600501 航天晨 光 2,676,055.96 0.09 15 600055 万东医 疗 2,652,167.00 0.09 16 603169 兰石重 装 2,580,443.46 0.09 17 600135 乐凯胶 片 2,531,858.00 0.08 18 002456 欧菲光 2,216,100.00 0.07 19 300070 碧水源 2,211,229.00 0.07 20 300197 铁汉生 态 2,171,498.60 0.07


8.4.2


累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601169 北京银 行 56,786,414.63 1.89 2 002563 森马服 饰 11,739,156.70 0.39 3 002100 天康生 物 10,702,628.90 0.36 4 000046 泛海控 股 10,667,638.92 0.36 5 000550 江铃汽 车 10,058,778.65 0.34 6 600529 山东药 玻 9,976,721.46 0.33 7 300058 蓝色光 标 9,419,978.22 0.31 8 002370 亚太药 业 7,945,313.70 0.26 9 000001 平安银 行 5,120,354.63 0.17 10 600976 健民集 团 4,474,524.96 0.15 11 600055 万东医 疗 2,849,871.90 0.09 12 601258 庞大集 团 2,717,922.00 0.09 13 300247 乐金健 康 2,693,448.84 0.09 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 31 页 共 36 页


14 300121 阳谷华 泰 2,665,424.62 0.09 15 300070 碧水源 2,548,337.00 0.08 16 600135 乐凯胶 片 2,524,944.00 0.08 17 300092 科新机 电 2,384,662.50 0.08 18 603169 兰石重 装 2,373,759.00 0.08 19 002520 日发精 机 2,339,582.10 0.08 20 002146 荣盛发 展 2,335,988.00 0.08


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 226,357,674.87 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 273,490,972.15


8.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 99,976,000.00 12.36 其中: 政策 性金 融债 99,976,000.00 12.36 4 企业债 券 288,589,861.80 35.69 5 企业短 期融 资券 110,058,000.00 13.61 6 中期票 据 80,691,000.00 9.98 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 78,588,000.00 9.72 9 其他 - - 10 合计 657,902,861.80 81.37


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140201 14 国开 01 800,000 80,088,000.00 9.90 2 1580008 15 鸡 西国 资 债 700,000 73,787,000.00 9.13 3 011699827 16 中 航机 电 SCP003 700,000 70,154,000.00 8.68 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 32 页 共 36 页


4 136249 16 海怡 01 700,000 69,601,000.00 8.61 5 112419 16 河钢 01 399,990 39,739,006.50 4.91


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开 谴 责、 处罚 的情况 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 33 页 共 36 页


8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 73,258.97 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,365,282.19 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 17,438,541.16


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300223 北京君 正 1,239,040.00 0.15 停牌


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 34 页 共 36 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 195 3,936,154.29 766,691,392.35 99.89% 858,694.23 0.11%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 10,813.59 0.00%


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 302,837,922.71 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,933,070,743.04 本报告 期基 金总 申购 份额 959,910,329.91 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,125,430,986.37 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 767,550,086.58


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2016 年 1 月 13 日 ,郭 乐 琦女士 就任 浙商 基金 管理 有限公 司督 察长 职务 ,原 督察长 闻震 宙 先 生于同 日离 职。 本报 告期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 的人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。





浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 35 页 共 36 页


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人及 其高 级管 理人员 没有 发生 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情形 。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证券 1 150,320,427.80 30.35% 139,993.46 30.35% - 华创证券 1 114,941,744.72 23.20% 107,045.33 23.20% - 国金证券 1 110,963,291.30 22.40% 103,340.50 22.40% - 方正证券 1 62,515,333.71 12.62% 58,220.35 12.62% - 兴业证券 1 56,595,357.68 11.43% 52,707.15 11.43% - 安信证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 注:1 、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1 ) 遵循国家及证券监管机 构的各项法律法规、监管规定的要求; (2 ) 维护持有人利益,不利 用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3 ) 以券商服务质量作为席 位选择和佣金分配的标准。 2 、券商专用交易单元选择程序: (1 ) 投资管理部、市场部 a 、 专员与券商联系商讨合作意 向, 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准, 并参考中央交易室主管的 建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商 以及(主)席位。 b 、报公司分管领导审核通过。 (2 ) 中央交易室 a 、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年 年度报告 摘要 第 36 页 共 36 页


b 、 券商对我公司提供的协议有修改意见的, 其内容若涉及投 资管理部、 市场部、 运营保障 部的, 由专员分别将此 内容发送给上 述部门审议 ,并 由 专员将我公 司各职能部 门反 馈的意见与券商 进行商议 ,形 成一致意见后完 成协议 初稿,交我公司监察稽核部审核。 c 、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达投资 管理部、市场部、运营保障部、监察稽 核部签字,最后盖章。 3 、本基金报告期内券商交易单元变更情况: (1 )新增券商交易单元:无 (2 )上表中所列交易单元均 与浙商聚盈信用债债券型证券投资基金和浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金共 用。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证券 178,101,577.09 43.51% 3,819,000,000.00 92.16% - - 华创证券 753,187.30 0.18% - - - - 国金证券 20,164,432.14 4.93% - - - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 190,207,107.00 46.47% 325,000,000.00 7.84% - - 安信证券 - - - - - - 上海证券 20,098,071.23 4.91% - - - -


浙商基金管理有限公司 2017 年3 月31 日