圆 信 永 丰 纯债 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告和 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 圆信永 丰纯 债
基金主 代码 000629
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月30 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 242,255,866.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000629 000630
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 236,455,265.27 份 5,800,601.04 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保持 资 产流动 性以 及有 效控 制风 险的基 础上 ， 通过 积极 主 动
的投资 管理， 力争 为基 金 份额持 有人 提供 较高 的当 期收益 以及 长期 稳定 的 投 资
回报。
投资策 略 本 基 金 将 通 过 研 判 债 券 市 场 风 险 收 益 特 征 的 国 际 化 趋 势 和 国 内 宏 观 经 济 景 气
周期引 发的 债券 市场 收益 率的变 化趋 势， 采 用自 上 而下的 方法 对基 金资 产 进 行
动态的 整体 资产 配置 和类 属资产 配置。 在认 真研 判 宏观经 济运 行状 况和 金 融 市
场运行 趋势 的基 础上 ，根 据整体 资产 配置 策略 动态 调整大 类金 融资 产的 比 例 ；
在充分 分析 债券 市场 环境 及市场 流动 性的 基础 上， 根据类 属资 产配 置策 略 对 投
资组合 类属 资产 进行 最优 化配置 和调 整。
业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率
(税后) 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 郭明
联系电 话 021-60366000 010-66105799
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦
19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年
2014 年5 月30 日(基 金合 同
生效日)-2014 年12 月31 日
圆信永 丰纯 债
A
圆信永 丰纯
债C
圆信永 丰纯 债
A
圆信永 丰纯
债 C
圆信永 丰纯 债
A
圆信永 丰纯
债C
本期
已实
现收
益
9,189,143.40 305,586.84 21,778,733.73 627,430.41 12,440,660.04 204,891.40
本期
利润
-1,442,454.01 278,009.24 17,606,993.28 459,959.44 18,619,396.53 314,876.93
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.0085 0.0167 0.1041 0.0936 0.0921 0.0942
本期
基金
份额
净值
增长
率
1.79% 1.11% 9.25% 8.90% 9.20% 9.00%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
可供
分配
0.0323 0.0292 0.1822 0.1761 0.0616 0.0592 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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基金
份额
利润
期末
基金
资产
净值
244,098,862.45 5,970,212.56 170,424,979.85 5,011,169.34 220,148,900.27 6,409,387.19
期末
基金
份额
净值
1.032 1.029 1.193 1.187 1.092 1.090
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
圆信永 丰纯 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.10% 0.25% 0.36% 0.01% -3.46% 0.24%
过去六 个月 0.29% 0.19% 0.72% 0.00% -0.43% 0.19%
过去一 年 1.79% 0.14% 1.44% 0.00% 0.35% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
21.43% 0.17% 6.03% 0.01% 15.40% 0.16%
圆信永 丰纯 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.11% 0.25% 0.36% 0.01% -3.47% 0.24%
过去六 个月 0.19% 0.19% 0.72% 0.00% -0.53% 0.19%
过去一 年 1.11% 0.14% 1.44% 0.00% -0.33% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
20.02% 0.17% 6.03% 0.01% 13.99% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰纯 债 A
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53
圆信 永丰 纯 债 C
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 1.7000 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.7000 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 六只 开放 式基金 产品 ， 包括 一只 股 票型基 金 、 一 只
混合型 基金 和四 只债 券型 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李友超
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 5 月
30 日
2016 年 3 月 18 日 15 年
华中科技大学数量经济
学硕士，现任本基金的
基金经理。历任平安资
产管理债券交易员，华
富基金货币基金经理，
兴业全球货币基金及兴
全磐稳增利债券基金基
金经理。具有十五年证
券行业 从业 经历 。
许燕
本 基 金 基
金经理
2016 年 1 月
22 日
- 7 年
上海财经大学金融学硕
士， 现 任 圆 信 永 丰 基 金
管理有限公司固定收益
投资部总监助理。历任
上海新世纪资信评估投
资服务有限公司信用分
析师，鹏元资信评估有
限公司信用分析师，圆
信永丰基金管理有限公
司基金投资部下设固定
收益投 资部 基金 经理 。
林铮
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
11 日
- 8 年
厦门大学经济学硕士，
现任圆信永丰基金管理
有限公司固定收益投资
部副总监。历任厦门国圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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贸集团投资研究员，国
贸期货宏观金融期货研
究员，海通期货股指期
货分析师，圆信永丰基
金管理有限公司专户投
资部副 总监 。
余文龙
本 基 金 基
金经理
2016 年10 月
21 日
- 7 年
上海 财 经 大 学 金 融 数 学
与 金 融 工 程 博 士, 现任
圆信永丰基金管理有限
公司固定收益投资部总
监；历任广州中大凯思
投 资 集 团 投 资 部 分 析
师；上海申银万国证券
研 究 所 债 券 高 级 分 析
师；中信证券股份有限
公司资产管理部固定收
益投资 经理 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰纯 债债
券型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
风险可控的前 提下为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。基金经理对 个券及投 资 组合的投资 比例 严格
遵循法律法规 、基金合 同 和公募基金投 资决策委 员 会的授权限制 。在本报 告 期内，基金 运作合法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会 ；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查 ，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年部 分热 点城 市房 价 出现较 快上 涨， 中央 和多 个地方 出台 房地 产限 贷限 购政策 防止 持续
过热 ， 一 二线 成交 量已 开 始有所 降温 ， 基建 投资 仍 维持较 快增 速 ， 中 游企 业 延续补 库存 生产 活动 ，
经济仍 处于 相对 平稳 运行 阶段； 物价 方面 ，CPI 逐 渐反弹 回 到 2% 以上 水平 ， 大宗商 品持 续反 弹，
带动PPI 同 比转 正并 持续 向上攀 升； 央行 通过MLF 和公开 市场 投放 资金,并 延 长投放 资金 期限 ， 银
行间资 金成 本显 著抬 升，10 月末 后资 金面 持续 趋紧 ， 引发 银行 间流 动性 波动 压力。 央行 试行 将表
外理财 纳入 商业 银 行 MPA 考核， 未来 表外 理财 增速 也可能 受到 一定 限制 。海 外主要 国 家 经济 逐 步
回暖，利率普 遍上行， 中 国债券市场在 持续了近 三 年的牛市后开 始走弱， 利 率债收益率 显著上行
并普遍超出年 初水平， 信 用债市场收益 率伴随市 场 流动性压力加 大也持续 调 整，信用债 的利差普
遍有所 扩大 。
投资策略上， 随着债券 市 场的调整以及 政策的一 些 变化，本基金 采取了部 分 防守措施，包 括
降低信用债久 期和杠杆 比 例，改善组合 风险收益 比 并提升流动性 。目前组 合 中主要配置 短久期中
高等级 信用 债。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止2016 年12 月 31 日， 本基 金A 类 份额 净值 ：1.032 元 （ 累计 净值 ：1.212 元） ， 报 告期 内
净值增 长率 ：1.79% ， 高 于 业绩比 较基 准 0.35% ；C 类 份额净 值：1.029 元 （ 累计 净值：1.199 元） ，
报告期 内净 值增 长率 ：1.11% ，高 于业 绩比 较基 准-0.33% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年： 海外 方面， 美国特 朗普 总统 上台 后美 国财政 刺激 多大 程度 上能 实现仍 有待 后 期
观察， 未来 仍有 进一 步加 息空间 。 国 内方 面，2017 年实际 经济 增长 目标 面临 进一步 下调 压力 。 基
建继续是稳定 经济的中 坚 力量，但受制 于地方级 中 央财政收入下 滑及赤字 率 约束，传统 积极财政
空间较为有限 ，未来基 建 增速难持续保 持高位。 房 地产行业和金 融业伴随 着 中央去杠杆 和挤泡沫
政策导向，未 来一段时 间 内对经济总量 仍有一定 拖 累影响，而居 民信贷回 落 进一步降低 社会融资
及整体 信贷 增长 。通 胀方 面，2017 年 国内 物价 或呈 现温和 上涨 态势 ，预 计 2017 年 CPI 均 值可 能
在2% 以上 ， 但 还不 会形 成 高通胀 。 供给 端冲 击下 ， PPI 中枢 将有 所走 高 ， PPI 均 值可能 会抬 升 3%-4% 。
货币政 策方 面， 中央 经济 工作会 议指 出 2017 年继 续 实施积 极财 政政 策和 稳健 货币政 策， 货币 政策
保持稳健中性 ，调节好 货 币闸门。信用 风险方面 ， 过剩产能企业 在经济下 行 的过程中仍 然面临较
大的经营风险 和偿债压 力 ，信用风险事 件仍将出 现 ，但工业企业 利润已有 所 改善，爆发 大规模违圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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约事件 的可 能性 较小 。
本基 金2017 年 将紧 跟宏 观 基本面 与货 币政 策的 走向 ， 暂先 维持 偏短 久期 和较 低杠杆 ， 随 着基
本面下行带来 的趋势性 机 会出现，将适 度调整 持 仓 并加大持仓杠 杆，提升 整 体组合收益 。本基金
将维持 中高 等级 的信 用筛 选原则 ，并 做好 流动 性风 险防御 措施 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管 行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1. 紧抓员工行 为、公平 交 易、利益冲突 、营销规 范 等方面的日常 监控，积 极 防范内幕交易 ，
坚守合规底 线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2. 迎 合监 管政 策变 化， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3. 及时跟踪行 业监管动 向 ，发布更新监 管动态， 结 合新法规实施 、新监管 要 求落实以及公 司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验 和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投 资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估 和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据法律法规 以及 本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金每 年
收益分 配次 数最 多 为 6 次 ；每份 基金 份额 每次 收益 分配比 例不 得低 于收 益分 配基准 日每 份基 金 份
额该次 可供 分配 利润 的 20% ； 本基 金报 告期 内实 施利 润分 配1 次 ， 实 际分 配金 额 为 127,879,364.45
元。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对圆 信永 丰纯债证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 圆信永丰 纯 债证券投资基 金的管理 人 ——圆信永丰 基金管理 有 限公司在圆信 永
丰纯债证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内， 圆 信永 丰纯 债证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 ，
分配金 额 为127,879,364.45 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰纯债证券投资基金 2016
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20214 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 圆 信 永 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“圆 信永 丰纯 债基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是圆信永丰纯债基金的基 金管理人圆
信永丰 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务 报 表 是 否 不存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述圆信永丰 纯债基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了圆 信永 丰 纯债基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月17 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债 表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
710,723.70 1,885,246.45
结算备 付金
1,847,544.60 272,704.72
存出保 证金
5,486.87 16,897.03
交易性 金融 资产
258,928,448.30 182,242,649.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
258,928,448.30 182,242,649.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
5,000,000.00 -
应收利 息
5,010,174.86 3,419,629.24
应收股 利
- -
应收申 购款
20,000.00 - 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
271,522,378.33 187,837,126.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
15,854,000.00 12,200,000.00
应付证 券清 算款
4,757,053.08 -
应付赎 回款
508,245.79 -
应付管 理人 报酬
160,964.86 103,796.53
应付托 管费
45,989.96 29,656.16
应付销 售服 务费
2,484.67 1,739.40
应付交 易费 用
2,200.00 2,950.00
应交税 费
- -
应付利 息
1,983.39 2,835.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
120,381.57 60,000.00
负债合 计
21,453,303.32 12,400,977.55
所有者权益：
实收基 金
242,255,866.31 147,124,034.87
未分配 利润
7,813,208.70 28,312,114.32
所有者 权益 合计
250,069,075.01 175,436,149.19
负债和 所有 者权 益总 计
271,522,378.33 187,837,126.74
注： 报 告截 止 日2016 年 12 月 31 日 ， 圆 信永丰 纯债 债券型 证券 投资 基 金A 类 基金份 额净 值 1.032
元， 圆 信永 丰纯 债债 券型 证 券投资 基 金C 类 基金 份额 净值1.029 元， 基 金份 额总 额242,255,866.31
份，其 中A 类基 金份 额236,455,265.27 份，C 类基 金份 额 5,800,601.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入
1,480,858.50 21,000,442.74
1.利息 收入
11,287,329.20 10,129,689.60
其中： 存款 利息 收入
97,931.49 76,138.74 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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债券利 息收 入
11,117,653.23 10,015,789.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
71,744.48 37,761.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
526,268.26 15,192,158.62
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
526,268.26 15,192,158.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-10,659,175.01 -4,339,211.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
326,436.05 17,805.94
减： 二、费用
2,645,303.27 2,933,490.02
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,368,327.63 1,398,204.74
2．托 管费 7.4.8.2.2 390,950.77 399,487.15
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 67,526.04 22,447.64
4．交 易费 用
10,405.54 9,228.05
5．利 息支 出
644,122.60 942,657.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
644,122.60 942,657.44
6．其 他费 用
163,970.69 161,465.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,164,444.77 18,066,952.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,164,444.77 18,066,952.72
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 34 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
147,124,034.87 28,312,114.32 175,436,149.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -1,164,444.77 -1,164,444.77
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
95,131,831.44 108,544,903.60 203,676,735.04
其中：1. 基 金申 购款 787,462,910.96 126,756,208.70 914,219,119.66
2. 基金 赎回 款 -692,331,079.52 -18,211,305.10 -710,542,384.62
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -127,879,364.45 -127,879,364.45
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
242,255,866.31 7,813,208.70 250,069,075.01
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
207,449,443.99 19,108,843.47 226,558,287.46
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 18,066,952.72 18,066,952.72
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-60,325,409.12 -8,863,681.87 -69,189,090.99
其中：1. 基 金申 购款 32,848,103.21 4,831,359.51 37,679,462.72
2. 基金 赎回 款 -93,173,512.33 -13,695,041.38 -106,868,553.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
147,124,034.87 28,312,114.32 175,436,149.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____ 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰纯债债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014]415 号 《 关于 核 准圆信 永丰 纯债 债券 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国 证券投 资 基金法》和 《圆信永
丰纯债债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募集 人民币 206,810,910.33 元， 业经普 华永道中天会计 师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2014) 第290 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 圆信 永丰 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年5 月30 日正 式生效 ， 基 金合 同生
效日的 基金 份额 总额 为206,815,260.97 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合4,350.64 份 基金 份
额。本 基金的 基金管理 人 为圆信永丰基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司。
根据《圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 ，本基金 根据 所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同的类 别。 在投资者认 购/申购
时收取 认购/申 购费 用， 并 不再从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的一 类基 金份额 ， 称 为 A 类基
金份额 ； 从 该类 基金 资产 中计提 销售 服务 费而 不收 取认购/申 购费 用的 一类 基 金份额 ， 称 为 C 类基
金份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰纯债债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的债券、
货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会相
关规定)。 本基 金主 要投资 于国债 、 央 行票 据、 金融 债、 次 级债 、 政 府机 构债 、 地方 政府 债、 企业
债、 公 司债、 中小 企业 私 募债券 、 中 期票 据、 短 期 融资券 、 资 产支 持证 券、 可转换 债券(含 可分 离
交易可 转债)、 债券 回购、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 等固定 收益 类资 产。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基 准
利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月17 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 纯债债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利 差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值 税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 债券的转让 收入免征圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 ；
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收 企 业所 得税 ；
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税；
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,368,327.63 1,398,204.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
40,074.15 23,836.25
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.70% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.70%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
390,950.77 399,487.15
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 39,700.23 39,700.23
中国工 商银 行 - 9,700.81 9,700.81
合计 - 49,401.04 49,401.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 4,684.26 4,684.26
中国工 商银 行 - 14,396.70 14,396.70
合计 - 19,080.96 19,080.96
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.4%。 其计 算公 式为 ：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 × 0.4% / 当 年天 数
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报告期 内及 上年度可比 期间均未 发生 与关联方进 行银行间 同业 市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
基 金合 同生效 日（ 2014
年5 月30 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 4,835,396.52 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,835,396.52 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.0450% -
注：基金管理 人圆信永 丰 基金公司在本 会计期间 申 购本基金的交 易委托圆 信 永丰基金公 司直销柜
台办理 ，适 用固 定认 购 费200.00 元。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 710,723.70 65,288.50 1,885,246.45 69,108.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 等而 流通 受限的 股票 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额15,854,000.00 元，于2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 23 日、2017 年 1 月 26 日和
2017 年2 月3 日先 后到 期 。 该类 交易 要求 本基 金转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为20,487.60 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 258,907,960.70 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2015 年12 月31 日： 第二 层次182,242,649.30 元， 无 属于 第一 层次 以及 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公 允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持 续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 258,928,448.30 95.36
其中： 债券 258,928,448.30 95.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,558,268.30 0.94
7 其他各 项资 产 10,035,661.73 3.70
8 合计 271,522,378.33 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 产生股 票交 易。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 12,833,572.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 161,267,942.90 64.49
5 企业短 期融 资券 19,816,000.00 7.92
6 中期票 据 60,875,500.00 24.34
7 可转债 （可 交换 债） 4,135,433.40 1.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 258,928,448.30 103.54
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 112291 15 渝 外贸 230,000 23,023,000.00 9.21
2 041661027 16 皖 盐业
CP001
200,000 19,816,000.00 7.92
3 112371 16 太阳 01 190,000 19,019,000.00 7.61
4 112056 11 远 兴债 156,002 15,615,800.20 6.24
5 112109 12 南 糖债 150,000 15,196,500.00 6.08
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.10.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.10.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.10.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11 投 资 组合 报告附 注
8.11.1
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.11.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,486.87
2 应收证 券清 算款 5,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,010,174.86
5 应收申 购款 20,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,035,661.73
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 132002 15 天集 EB 4,114,945.80 1.65
2 110030 格力转 债 20,487.60 0.01
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项 之间 可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
圆信
永丰
纯债
A
203 1,164,804.26 232,432,592.78 98.30% 4,022,672.49 1.70%
圆信
永丰
纯债
C
232 25,002.59 0.00 0.00% 5,800,601.04 100.00%
合计 435 556,910.04 232,432,592.78 95.95% 9,823,273.53 4.05%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰
纯债 A
0.00 0.0000%
圆信永 丰
纯债 C
13,994.13 0.2413%
合计
13,994.13 0.0058%
圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰纯 债A 0
圆信永 丰纯 债C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰纯 债A 0
圆信永 丰纯 债C
0
合计 0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为0 万 份至 10 万 份（ 含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 30 日 ） 基 金份
额总额
202,506,138.57 4,309,122.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,901,981.99 4,222,052.88
本报告 期基 金总 申购 份额 300,959,843.09 486,503,067.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 207,406,559.81 484,924,519.71
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 236,455,265.27 5,800,601.04
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 新聘任 江涛 先生 为副 总经 理。 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管
部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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11.4 基 金 投资 策略的 改变
随着债 券市 场的 调整 以及 政策的 一些 变化 ， 本基 金 采取了 部分 防守 措施 ， 包 括降低 信用 债久
期和杠 杆比 例， 改善 组合 风险收 益比 并提 升流 动性 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用6 万元 。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的持续 年限 为 3 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 8,229,751.89 4.09% 27,000,000.00 1.18% - -
招商证券 9,072,077.37 4.51% 28,400,000.00 1.25% - -
国泰君安 4,397,417.62 2.18% 36,945,000.00 1.62% - -
中信证券 40,188,241.29 19.96% 763,600,000.00 33.48% - -
安信证券 5,051,366.38 2.51% 32,400,000.00 1.42% - -
东方证券 4,014,340.63 1.99% 106,206,000.00 4.66% - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 78,542,923.50 39.01% 958,766,000.00 42.04% - -
申万宏源证券 3,218,688.22 1.60% 77,577,000.00 3.40% - -
海通证券 7,494,746.60 3.72% 95,000,000.00 4.17% - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 41,131,812.03 20.43% 154,889,000.00 6.79% - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 7 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为华 泰证 券股 份有 限公司 深交 所交 易单
元，平安证券 有限责任 公 司 上交所及深 交所交易 单 元，东吴证券 股份有限 公 司上交所及 深交所交
易单元 ，天 风证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交 所交 易单元 。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好 的 服务 和支 持。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告 摘要
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3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
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圆信永丰基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
