圆 信 永 丰 双红 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告和 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 圆信永 丰双 利
基金主 代码 000824
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 19 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,328,399,051.74 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利 C
下属分 级基 金的 交 易 代码 ： 000824 000825
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,254,924,259.70 份 73,474,792.04 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 关注中 国经 济结 构转 型等 制度红 利所 带来 的相 关产 业投资 机会， 兼顾 投 资 基 本
面良好 ， 有稳 定分 红政 策 或高分 红预 期的 上市 公司 来均衡 组合 风险 ， 在充 分 控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 坚持 “ 自上 而下” 与 “自下 而上” 相结 合的 投资策 略 ，在 投资 策 略 上 体
现“ 双红 利 ”的 主题 思想 。 “自 上而 下 ”关 注政府 深化改 革 、经 济转 型 、 经 济
体制不 断完 善等 制度 红利 所释放 的相 关产 业投 资机 会， 此为 本基 金的 主 要 投 资
策略。 “ 自下 而上” 精选 基本面 良好 、 具 稳定 分红 政策或 较高 分红 预期 的 公 司
发行的 股票 和/ 或债 券， 此 为本基 金为 控制 组合 风险 所采取 的辅 助策 略。
业绩比 较基 准 70%*沪深 300 指 数收 益率+30%* 中 债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 预期 风险 、 中 高预 期收益 的基 金品 种， 其 预 期
风险和 预期 收益 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 郭明
联系电 话 021-60366000 010-66105799
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦
19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年 2015 年
2014 年 11 月 19 日( 基金 合
同生效 日)-2014 年 12 月31
日
圆信永 丰双 利
A
圆信永 丰双
利C
圆信永 丰双 利
A
圆信永 丰双
利C
圆信永 丰双
利 A
圆信永 丰双
利C
本期已 实
现收益
83,463,123.11 4,164,242.60 327,729,630.16 87,082,476.53 40,327,937.12 6,518,689.21
本期利 润 75,489,475.73 4,285,016.63 303,688,497.16 86,366,241.96 87,841,557.44 12,394,438.4
0
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.0817 0.0665 0.7484 0.5613 0.1007 0.0865
本期基 金
份额净 值
增长率
3.96% 2.80% 77.16% 73.83% 10.40% 10.30%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0586 0.0444 0.0946 0.0835 0.0469 0.0457
期末基 金
资产净 值
1,405,403,011.
02
81,338,637.03 496,236,480.45 45,474,606.55 893,536,302.7
5
101,557,844.
06
期末基 金
份额净 值
1.120 1.107 1.167 1.156 1.104 1.103
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
圆信永 丰双 利A
阶段 份额 净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 -1.75% 0.53% 0.54% 0.51% -2.29% 0.02%
过去六 个月 3.32% 0.59% 3.07% 0.54% 0.25% 0.05%
过去一 年 3.96% 1.45% -8.02% 0.98% 11.98% 0.47%
自基金 合同
生效起 至今
103.34% 1.88% 23.81% 1.42% 79.53% 0.46%
圆信永 丰双 利C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.03% 0.53% 0.54% 0.51% -2.57% 0.02%
过去六 个月 2.69% 0.59% 3.07% 0.54% -0.38% 0.05%
过去一 年 2.80% 1.45% -8.02% 0.98% 10.82% 0.47%
自基金 合同
生效起 至今
97.10% 1.88% 23.81% 1.42% 73.29% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰双 利 A
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金 形 式发 放 总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39
2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28
2014 - - - -
合计 7.5900 128,752,156.47 149,874,129.20 278,626,285.67
圆信 永丰 双 利 C
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放 总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65
2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69
2014 - - - -
合计 7.3200 117,934,409.42 31,979,717.92 149,914,127.34
圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比 例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理六 只开 放式 基金产 品 ， 包 括一 只股 票 型基金 、 一只 混
合型基 金和 四只 债券 型基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月 19 日 - 18 年
上海财 经大 学金 融 学 硕士 ， 现 任
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 首
席投资 官 。 历 任新 疆金 新 信托证
券管理 总部 信息 研究 部经 理， 德
恒证券 信息 研究 部副 总经 理， 德
恒 证 券 经 纪 业 务 管 理 总 部 副 总
经理 ， 兴 业证 券股 份有 限 公司理
财服务 中心 首席 理财 分析 师， 兴
业 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 资 产
管理分 公司 副总 监。
李家亮
本 基 金 基
金经理
2016 年5 月25 日 - 6 年
上海交 通大 学工 商管 理硕 士， 现
任 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 投 资 部 下 设 权 益 投 资 部 基
金经理 。 历任 上海 杰运 投 资管理
有限公 司研 究部 研究 员 ， 邻智科
技网络 有限 公司 研究 部研 究员 ，
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 研
究部研 究员 。
范妍
本 基 金 基
金经理
2016 年12 月6 日 - 9 年
复旦大 学管 理学 硕士 ， 现 任圆信
永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投
资部下 设权 益投 资部 总监 。 历 任
兴 业 证 券 研 究 中 心 助 理 策 略 分
析师 、 安 信证 券研 究中 心 高级策
略分析 师 、 工 银瑞 信基 金 策略研圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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究员 、 圆 信永 丰基 金管 理 有限公
司 基 金 投 资 部 下 设 权 益 投 资 部
副总监 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰双 红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在风 险可控的 前 提下为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 基金经理 对 个券及投资 组合的投
资比例严格遵 循法律法 规 、基金合同和 公募基金 投 资决策委员会 的授权限 制 。在本报告 期内，基
金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同 时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公 司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分 析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易 次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年全 年的 操作 思路 主 要围绕 寻找 确定 性增 长和 景气出 现拐 点的 行业 展开 ， 把握 了定 制家
居、 养 殖、MDI 、 造纸、 白 酒、 电 子元 器件 等领 域的 投资机 会。 四季 度金 融市 场波动 较大 ， 全 球债
券收益率上行 ，市场的 关 注点转向财政 政策而非 货 币政策。大宗 商品、债 券 、股票市场 出现了鲜
明的配 置切 换。 顺应 这一 趋势， 我们 在业 绩期 内增 加了大 金融 、军 工、PPP 等行业 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基 金 A 类份 额净 值 1.120 元 （累 计净 值 1.879 元） 。报告 期内 本
基金A 类净 值增 长率 为3.96% ， 高于 业绩 比较 基准11.98 个百 分点 。 截 止2016 年 12 月 31 日 ， 本圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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基金C 类份 额净 值1.107 元 （累 计净 值1.839 元） 。 报告期 内本 基 金 C 类 净值 增长率 为 2.80%，高
于业绩 比较 基 准10.82 个 百分点 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年的 投资 策略 是价 值 股打底 仓， 成长 股赚 取超 额收益 。 以 上 证 50 为代 表 的低估 值股 票，
TTM 估值 在 10 倍 附近 ，部 分股票 的分 红率 超过 3% 甚至 5%， 为投 资 者 提供 了稳 定的安 全垫 。这 样
的估值水平在 全球范围 内 来看，也是偏 低的。超 额 收益则来自优 秀的成长 股 以及一些被 错杀的行
业， 但需 要仔 细甄 别。 相 对于当 前的 利率 水平 和潜 在的资 产配 置压 力 ， 我 们 认为大 类资 产配 置中 ，
股票类 资产 优于 大宗 商品 、房地 产和 债券 。
行业配置上， 看好大金 融 ，消费升级受 益的白酒 、 定制家具行业 ，军工， 油 气产业链等。 高
端白酒、乳制 品等细分 行 业，竞争格局 在优化， 根 据我们的微观 调研，部 分 高端白酒目 前处于经
销商缺货的状 态。另一 方 面，军工板块 经历连续 两 年的调整后， 估值逐渐 回 到合理区间 ，而且未
来盈利 的可 测性 也有 所提 高， 加 上 混合 所有 制改 革 、 股 权激 励、 民参 军等 一 系列利 好因 素的 提振 ，
预期2017 年也 将有 所表 现 。 大 金融 板块 里， 我们 相 对看好 保险 和银 行 ， 利 率 上行周 期和 企业 盈利
恢复有 利于 消除 之前 投资 者对其 业绩 的担 忧。 主题 投资上 ，我 们关 注国 企改 革的进 展。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线 。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1. 紧抓员工行 为、公平 交 易、利益冲突 、营销规 范 等方面的日常 监控，积 极 防范内幕交易 ，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2. 迎 合监 管政 策变 化， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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内控薄 弱环 节。
3. 及时跟踪行 业监管动 向 ，发布更新监 管动态， 结 合新法规实施 、新监管 要 求落实以及公 司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合 规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 相关规定和基 金合同的 约 定，对基金所 持有的投 资 品种进行估 值。日常
估值由 本基金 管理人同 本 基金托管人一 同进行， 基 金份额净值由 本基金管 理 人完成估值 后，经本
基金托管人复 核无误后 由 本基金管理人 对外公布 。 月末、年中和 年末估值 复 核与基金会 计账务的
核对同 时进 行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 研究部总 监 、监察稽核部 总监、清 算 登记部总监 和基金会
计主管组成。 估值委员 会 负责组织制定 、评估和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，并指导 和监督整
个估值 流程 。 估值 委员 会 成员包 括基 金核 算 、 行 业 研究等 方面 的业 务骨 干 ， 均具有 基金 从业 资格 、
专业胜 任能 力和 丰富 的工 作经历 ，且 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务; 本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益
分配每 年至 多分 配 12 次， 每类基 金份 额的 每份 基金 份额每 次分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 该 类
别 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ； 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 1 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
37,657,949.04 元。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 39 页
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对圆信永 丰双利证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 圆信永丰 双 利证券投资基 金的管理 人 ——圆信永丰 基金管理 有 限公司在圆信 永
丰双利证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内， 圆 信永 丰双 利证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 ，
分配金 额 为37,657,949.04 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实 、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰双利证券投资基金 2016
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20210 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的圆信永 丰双红利灵活配置混合型 证券投资基金( 以
下简称 “圆 信永 丰双 红利 混合基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2016 年 12
月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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圆信永 丰基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国
证监会”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国基金业协
会 ”) 发布的有关规定及 允许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制 财 务 报 表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我
们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会
计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计划 和执
行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计
证据 。 选 择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断 ， 包 括对 由于 舞弊 或
错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在进 行 风险评 估时 ， 注册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制 ， 以 设计 恰当
的审计 程序 ， 但目 的并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见 。 审 计工 作还
包括评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性 ， 以
及评价 财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提
供了基 础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述圆 信永 丰 双红利 混合 基金 的财 务报 表在所 有重 大方 面
按照企 业会 计准 则和 在财 务报表 附注 中所 列示 的中 国证监 会 、 中 国基
金业协 会发 布的 有关 规定 及 允许 的基 金行 业实 务操 作编制 ， 公允 反映
了圆信 永丰 双红 利混 合基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状况 以及 2016
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 17 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
45,381,858.47 34,666,600.52
结算备 付金
22,025,523.69 3,774,578.49 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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存出保 证金
494,217.44 905,617.46
交易性 金融 资产
1,331,640,869.03 500,869,327.12
其中： 股票 投资
1,119,713,347.33 464,154,250.92
基金投 资
- -
债券投 资
211,927,521.70 36,715,076.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
40,029,677.79 3,231,592.98
应收利 息
2,910,322.30 867,276.60
应收股 利
- -
应收申 购款
3,639,710.56 14,328,231.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,496,122,179.28 558,643,224.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,610,728.68 10,902,199.78
应付赎 回款
3,019,716.77 3,250,256.50
应付管 理人 报酬
1,899,395.75 627,506.80
应付托 管费
316,565.96 104,584.46
应付销 售服 务费
56,545.06 38,830.59
应付交 易费 用
1,313,207.77 1,895,750.41
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
164,371.24 113,009.04
负债合 计
9,380,531.23 16,932,137.58
所有者权益：
实收基 金
1,328,399,051.74 464,448,449.97
未分配 利润
158,342,596.31 77,262,637.03
所有者 权益 合计
1,486,741,648.05 541,711,087.00
负债和 所有 者权 益总 计
1,496,122,179.28 558,643,224.58
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 圆 信永 丰双 红 利混合 基 金A 类 份额 净 值1.120 元 ， 圆 信永 丰
双 红 利 混 合 基 金 C 类 份 额 净 值 1.107 元 ， 圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 基 金 份 额 总 额圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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1,328,399,051.74 份 ，其 中圆信 永丰 双红 利混 合基 金 A 类份额 1,254,924,259.70 份 ，圆 信永 丰
双红利 混合 基 金C 类份额 73,474,792.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入
108,947,279.19 422,362,126.81
1.利息 收入
5,157,328.58 2,252,271.55
其中： 存款 利息 收入
934,791.62 572,403.83
债券利 息收 入
1,912,840.43 1,517,730.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,309,696.53 162,137.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
108,645,144.15 437,242,328.56
其中： 股票 投资 收益
101,643,306.33 413,893,304.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
445,286.69 19,209,043.06
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
6,556,551.13 4,139,981.38
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-7,852,873.35 -24,757,367.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,997,679.81 7,624,894.27
减： 二、费用
29,172,786.83 32,307,387.69
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 16,019,318.36 10,388,351.98
2．托 管费 7.4.8.2.2 2,669,886.55 1,731,391.94
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 546,417.14 1,516,282.08
4．交 易费 用
9,722,781.67 18,446,795.77
5．利 息支 出
908.27 33,611.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
908.27 33,611.77
6．其 他费 用
213,474.84 190,954.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
79,774,492.36 390,054,739.12 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
79,774,492.36 390,054,739.12
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值变动数（本期 净 利
润）
- 79,774,492.36 79,774,492.36
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
863,950,601.77 38,963,415.96 902,914,017.73
其中：1.基 金申 购款 1,664,239,885.00 114,460,750.67 1,778,700,635.67
2.基金 赎回 款 -800,289,283.23 -75,497,334.71 -875,786,617.94
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利润产生的基金净值
变 动（ 净值 减少 以“- ”号
填列）
- -37,657,949.04 -37,657,949.04
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值变动数（本期 净 利
润）
- 390,054,739.12 390,054,739.12
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
-437,255,488.60 -15,299,846.36 -452,555,334.96 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 1,224,340,190.24 406,750,250.95 1,631,090,441.19
2.基金 赎回 款 -1,661,595,678.84 -422,050,097.31 -2,083,645,776.15
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利润产生的基金净值
变 动（ 净值 减少 以“- ”号
填列）
- -390,882,463.97 -390,882,463.97
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰双红 利灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2014] 第 928 号 《关 于核 准圆 信永 丰 双红利 灵活 配置 混
合型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基金法》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,027,978,397.62 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验字(2014)
第683 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《圆信 永丰 双红 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2014 年11 月19 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为1,028,182,938.36
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合204,540.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为圆 信永 丰基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《圆信永 丰双红利 灵 活配置混 合型 证券投资 基 金基金合同》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配
置混合型证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金自募集期起 根据所收 取 费用的差异 ，将基金
份额分为不 同的类别 。在 投资者认购/ 申购时收 取认 购/申购费用 ，在赎回 时根 据持有期限 收取赎
回费用 ，并 不再 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类、C 类两 种收 费模 式并 存， 各 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 。 投 资人 可自行 选择 认购/申购
的基金 份额 类别 ，但 不同 基金份 额类 别之 间 不 能相 互转换 。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行的
股票( 含中 小板 、创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准发 行的股 票) 、债 券(含 中期 票据、 可转 换债 券、
中小企 业私 募债)、 债 券回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 基金 的投 资 组合比 例为 ： 股票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证监会核 准上市的股 票)占基金资产 的 0%-95% ，其中投资于 本基金所 定 义的双红利主 题
类的股票资产 及债券资 产 合计占比不低 于非现金 基 金资产的 80% ；债券 、权 证、货币市场 工具和
资产支持证券 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具占基 金 资产的 5%-100% ，其
中权证占基金 资产净值 的 0%-3%，每 个交易日 日终在 扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，
保持现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%， 股指期 货的 投资 比 例
依照法律法规 或监管机 构 的规定执行。 本基金的 业 绩比较基准为 ： 70% ×沪深 300 指 数收益率 ＋
30%× 中债 综合 指数 收益 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月17 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 双红利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 39 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号《 关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让 收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 ；
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的 利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 ；
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述 规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,019,318.36 10,388,351.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,128,717.17 3,556,450.38
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,669,886.55 1,731,391.94
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
圆信永 丰基 金公 司 - 307,160.62 307,160.62
中国工 商银行 - 145,623.63 145,623.63
合计 - 452,784.25 452,784.25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 1,195,048.23 1,195,048.23
中国工 商银 行 - 210,005.15 210,005.15
合计 - 1,405,053.38 1,405,053.38
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.80% 。其 计算 公式 为：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 × 0.80 %/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本基金 本报告期 内及 上年度可比 期间未发 生与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 45,381,858.47 788,320.02 34,666,600.52 449,210.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日 流通受 限类 型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
601801 皖新传媒 2016 年9 月6 日 2017 年9 月6 日 非公开发行 11.82 13.66 1,184,433 13,999,998.06 16,179,354.78 -
002821 凯莱英 2016 年11 月11 日 2017 年11 月13 日 老股配售 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
603823 百合花 2016 年12 月9 日 2017 年12 月11 日 老股配售 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -
603660 苏州科达 2016 年11 月21 日 2017 年11 月21 日 老股配售 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
603228 景旺电子 2016 年12 月28 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 23.16 23.16 5,400 125,064.00 125,064.00 -
601375 中原证券 2016 年12 月20 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟 2016 年12 月29 日 2017 年1 月9 日 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016 年12 月29 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587 天铁股份 2016 年12 月28 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 14.11 14.11 3,451 48,693.61 48,693.61 -
603689 皖天然气 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603035 常熟汽饰 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840 华统股份 2016 年12 月29 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016 年12 月28 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186 华正新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月4 日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588 熙菱信息 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后 的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.10 有助 于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 1,097,858,095.78 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 233,782,773.25 ，无 属于 第
三层次的余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 444,522,198.92 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
56,347,128.20 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一 层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察 输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,119,713,347.33 74.84
其中： 股票 1,119,713,347.33 74.84
2 固定收 益投 资 211,927,521.70 14.17
其中： 债券 211,927,521.70 14.17
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 3.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,407,382.16 4.51
7 其他各 项资 产 47,073,928.09 3.15
8 合计 1,496,122,179.28 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 27,361,513.62 1.84
B
采矿业 47,012,775.57 3.16
C
制造业 835,232,379.49 56.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 45,126,126.79 3.04
F
批发和 零售 业 26,488,000.00 1.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 241,692.20 0.02 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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J
金融业 101,895,870.20 6.85
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 20,166,176.00 1.36
R
文化、 体育 和娱 乐业 16,179,354.78 1.09
S
综合 - -
合计 1,119,713,347.33 75.31
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 223,300 74,615,695.00 5.02
2 002572 索菲亚 1,366,303 73,998,970.48 4.98
3 600535 天士力 1,280,861 53,142,922.89 3.57
4 600584 长电科 技 2,680,000 47,302,000.00 3.18
5 600028 中国石 化 8,689,977 47,012,775.57 3.16
6 000498 山东路 桥 5,688,592 45,110,534.56 3.03
7 601318 中国平 安 1,180,000 41,807,400.00 2.81
8 002078 太阳纸 业 6,180,998 41,289,066.64 2.78
9 600309 万华化 学 1,780,000 38,323,400.00 2.58
10 600987 航民股 份 3,000,828 37,030,217.52 2.49
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超 出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 94,739,986.93 17.49
2 300059 东方财 富 94,123,695.85 17.38
3 002456 欧菲光 91,696,929.48 16.93
4 300207 欣旺达 90,217,246.60 16.65
5 002117 东港股 份 86,624,834.50 15.99
6 600584 长电科 技 81,494,938.17 15.04
7 002078 太阳纸 业 69,609,028.06 12.85
8 600885 宏发股 份 68,714,523.68 12.68
9 002001 新 和 成 67,049,065.94 12.38
10 002690 美亚光 电 66,247,686.45 12.23
11 600398 海澜之 家 65,149,337.36 12.03
12 600309 万华化 学 63,720,076.78 11.76
13 002299 圣农发 展 63,004,192.34 11.63
14 600195 中牧股 份 62,468,362.08 11.53
15 601801 皖新传 媒 62,061,001.92 11.46
16 000333 美的集 团 61,689,343.52 11.39
17 002234 民和股 份 60,779,271.73 11.22
18 601318 中国平 安 58,270,809.03 10.76
19 600978 宜华生 活 57,302,172.51 10.58
20 000915 山大华 特 56,905,734.82 10.50
21 002572 索菲亚 54,789,024.37 10.11
22 000581 威孚高 科 52,347,102.95 9.66
23 600535 天士力 51,016,897.71 9.42
24 600036 招商银 行 49,911,345.23 9.21
25 300054 鼎龙股 份 48,761,084.96 9.00
26 600987 航民股 份 47,208,920.94 8.71
27 600436 片仔癀 46,758,395.50 8.63
28 000498 山东路 桥 45,506,219.34 8.40
29 600028 中国石 化 44,959,303.35 8.30
30 600511 国药股 份 44,115,344.29 8.14
31 603609 禾丰牧 业 42,974,455.54 7.93
32 002179 中航光 电 42,598,441.70 7.86
33 300033 同花顺 40,192,211.00 7.42
34 300232 洲明科 技 39,972,695.88 7.38
35 002714 牧原股 份 39,343,640.80 7.26 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
36 600079 人福医 药 38,823,897.48 7.17
37 000858 五粮液 37,420,664.93 6.91
38 600694 大商股 份 35,397,345.13 6.53
39 002519 银河电 子 34,935,720.93 6.45
40 002475 立讯精 密 34,717,594.23 6.41
41 603899 晨光文 具 33,743,027.65 6.23
42 002241 歌尔股 份 33,092,603.33 6.11
43 600266 北京城 建 32,791,783.56 6.05
44 600702 沱牌舍 得 31,487,333.24 5.81
45 002007 华兰生 物 29,933,589.58 5.53
46 300115 长盈精 密 29,789,611.22 5.50
47 600240 华业资 本 29,741,956.00 5.49
48 600557 康缘药 业 29,380,153.21 5.42
49 600887 伊利股 份 29,343,734.81 5.42
50 002152 广电运 通 28,792,698.56 5.32
51 001979 招商蛇 口 28,029,975.53 5.17
52 002250 联化科 技 27,645,741.06 5.10
53 002311 海大集 团 26,545,086.77 4.90
54 000895 双汇发 展 26,417,577.44 4.88
55 002191 劲嘉股 份 24,438,891.07 4.51
56 600517 置信电 气 23,363,037.30 4.31
57 300244 迪安诊断 23,175,605.25 4.28
58 600009 上海机 场 22,712,908.20 4.19
59 002081 金螳螂 22,597,868.10 4.17
60 002563 森马服 饰 21,669,557.19 4.00
61 300070 碧水源 20,782,823.11 3.84
62 000402 金 融 街 20,685,672.00 3.82
63 600038 中直股 份 20,538,705.10 3.79
64 002508 老板电 器 20,521,157.66 3.79
65 002366 台海核 电 19,591,882.40 3.62
66 600048 保利地 产 19,063,021.39 3.52
67 000603 盛达矿 业 18,924,977.46 3.49
68 300017 网宿科 技 18,758,795.11 3.46
69 600158 中体产 业 18,432,910.50 3.40
70 601939 建设银 行 18,366,913.73 3.39
71 600500 中化国 际 18,069,517.58 3.34 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
72 600325 华发股 份 17,146,082.99 3.17
73 600794 保税科 技 17,133,356.30 3.16
74 300119 瑞普生 物 16,919,006.76 3.12
75 002026 山东威 达 16,812,650.96 3.10
76 002701 奥瑞金 16,669,501.14 3.08
77 002157 正邦科 技 15,085,680.85 2.78
78 002008 大族激 光 14,689,507.82 2.71
79 600803 新奥股份 14,272,625.54 2.63
80 600563 法拉电 子 13,390,767.32 2.47
81 601336 新华保 险 13,332,142.05 2.46
82 000758 中色股 份 13,089,701.98 2.42
83 300287 飞利信 13,016,557.83 2.40
84 000709 河钢股 份 12,607,855.00 2.33
85 002624 完美世 界 12,529,342.54 2.31
86 002254 泰和新 材 12,439,922.11 2.30
87 002271 东方雨 虹 12,191,619.82 2.25
88 601377 兴业证 券 11,528,406.79 2.13
89 600271 航天信 息 11,509,645.83 2.12
90 600718 东软集 团 11,315,650.00 2.09
91 002462 嘉事堂 11,025,352.94 2.04
92 000728 国元证 券 11,024,711.52 2.04
93 600879 航天电 子 10,940,690.23 2.02
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 92,107,353.70 17.00
2 300207 欣旺达 91,637,790.54 16.92
3 600885 宏发股 份 83,828,412.05 15.47
4 002234 民和股 份 77,340,809.66 14.28
5 000333 美的集 团 68,568,726.30 12.66
6 002456 欧菲光 65,955,353.92 12.18
7 601801 皖新传 媒 62,081,415.24 11.46
8 002117 东港股 份 60,907,405.22 11.24
9 000915 山大华 特 60,734,853.83 11.21 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
10 002714 牧原股 份 58,821,275.72 10.86
11 600978 宜华生 活 56,825,659.24 10.49
12 002001 新 和 成 55,420,762.68 10.23
13 600584 长电科 技 49,346,451.66 9.11
14 000858 五粮液 49,098,890.91 9.06
15 603609 禾丰牧 业 44,133,145.09 8.15
16 002250 联化科 技 43,497,322.47 8.03
17 600195 中牧股 份 43,379,215.27 8.01
18 002078 太阳纸 业 41,959,444.28 7.75
19 002554 惠博普 40,717,005.04 7.52
20 002299 圣农发 展 40,595,913.50 7.49
21 300033 同花顺 39,176,408.04 7.23
22 600887 伊利股 份 39,174,757.31 7.23
23 600309 万华化 学 39,106,276.05 7.22
24 600325 华发股 份 38,832,282.46 7.17
25 002475 立讯精 密 38,550,351.80 7.12
26 600694 大商股 份 35,704,782.45 6.59
27 002007 华兰生 物 35,494,303.66 6.55
28 600702 沱牌舍 得 35,040,506.69 6.47
29 300054 鼎龙股 份 34,743,216.16 6.41
30 600519 贵州茅 台 34,456,827.85 6.36
31 002241 歌尔股 份 34,321,149.54 6.34
32 603899 晨光文 具 34,159,382.40 6.31
33 600266 北京城 建 33,529,555.36 6.19
34 002690 美亚光 电 33,402,278.52 6.17
35 002563 森马服 饰 31,134,112.83 5.75
36 001979 招商蛇 口 30,159,548.39 5.57
37 002152 广电运 通 29,891,289.04 5.52
38 002572 索菲亚 28,649,027.15 5.29
39 600398 海澜之 家 28,524,239.11 5.27
40 600038 中直股 份 28,348,147.93 5.23
41 002311 海大集 团 27,398,189.67 5.06
42 600240 华业资 本 27,348,098.51 5.05
43 000895 双汇发 展 27,259,319.81 5.03
44 002454 松芝股 份 26,319,376.60 4.86
45 600517 置信电 气 25,514,229.50 4.71
46 002191 劲嘉股 份 23,979,705.99 4.43
47 600009 上海机 场 23,216,701.94 4.29 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
48 002366 台海核 电 21,383,902.50 3.95
49 002081 金螳螂 21,253,210.66 3.92
50 600036 招商银 行 20,854,619.10 3.85
51 300070 碧水源 20,398,237.08 3.77
52 300017 网宿科 技 20,241,183.50 3.74
53 002508 老板电 器 20,010,378.38 3.69
54 600048 保利地 产 19,513,361.56 3.60
55 601628 中国人 寿 19,499,480.66 3.60
56 000402 金 融 街 19,289,055.64 3.56
57 000603 盛达矿 业 19,081,175.24 3.52
58 600158 中体产 业 19,016,482.47 3.51
59 000513 丽珠集 团 18,779,557.16 3.47
60 002124 天邦股 份 18,638,644.45 3.44
61 600794 保税科 技 18,521,960.92 3.42
62 300284 苏交科 16,969,453.86 3.13
63 300232 洲明科 技 16,767,196.00 3.10
64 601318 中国平 安 16,516,116.63 3.05
65 600436 片仔癀 16,512,986.98 3.05
66 300119 瑞普生 物 16,417,505.07 3.03
67 002701 奥瑞金 16,081,712.06 2.97
68 000581 威孚高 科 15,720,875.08 2.90
69 600079 人福医 药 15,574,853.68 2.88
70 600511 国药股 份 15,316,602.10 2.83
71 600803 新奥股 份 14,900,714.75 2.75
72 000060 中金岭 南 14,680,597.56 2.71
73 002008 大族激 光 14,339,140.82 2.65
74 300287 飞利信 13,971,432.87 2.58
75 002157 正邦科 技 13,882,046.00 2.56
76 600563 法拉电 子 12,876,412.20 2.38
77 002271 东方雨 虹 12,865,750.61 2.38
78 002179 中航光 电 12,301,827.96 2.27
79 300271 华宇软 件 12,232,858.50 2.26
80 600382 广东明 珠 11,938,790.29 2.20
81 002658 雪迪龙 11,871,507.57 2.19
82 000758 中色股 份 11,744,897.70 2.17
83 601688 华泰证 券 11,513,959.20 2.13
84 000709 河钢股 份 11,503,169.01 2.12
85 002624 完美世 界 11,459,816.25 2.12 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
86 600064 南京高 科 11,261,388.45 2.08
87 002462 嘉事堂 10,958,652.43 2.02
88 601377 兴业证 券 10,927,665.01 2.02
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,697,690,152.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,136,092,056.00
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 82,378,521.70 5.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,709,000.00 5.36
其中： 政策 性金 融债 79,709,000.00 5.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 49,840,000.00 3.35
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 211,927,521.70 14.25
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019539 16 国债 11 500,000 49,935,000.00 3.36
2 011698303 16 华电SCP013 500,000 49,840,000.00 3.35
3 070209 07 国开 09 500,000 49,745,000.00 3.35
4 019533 16 国债 05 320,000 32,000,000.00 2.15
5 120210 12 国开 10 300,000 29,964,000.00 2.02
圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 494,217.44
2 应收证 券清 算款 40,029,677.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,910,322.30
5 应收申 购款 3,639,710.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
9 合计 47,073,928.09
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
圆信永
丰双利
A
28,564 43,933.77 304,966,298.92 24.30% 949,957,960.78 75.70%
圆信永
丰双利
C
28 2,624,099.7
2
29,666,842.01 40.38% 43,807,950.03 59.62%
合计 28,592 46,460.52 334,633,140.93 25.19% 993,765,910.81 74.81%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
圆信永 丰双 利 A 674,169.15 0.0537%
圆信永 丰双 利 C 3,840,058.42 5.2264%
合计 4,514,227.57 0.3398%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
圆信永 丰双 利A 50~100
圆信永 丰双 利C >100 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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有本开 放式 基金 合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰双 利A 50~100
圆信永 丰双 利C
>100
合计 >100
注：报 告期 末基 金 管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为 100 万份以 上。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰双 利A
圆信永 丰双 利
C
基金合 同生 效日 （2014 年11 月 19 日 ） 基金 份额 总 额
871,615,190.36 156,567,748.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 425,110,482.21 39,337,967.76
本报告 期基 金总 申购 份额 1,605,758,196.74 58,481,688.26
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 775,944,419.25 24,344,863.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,254,924,259.70 73,474,792.04
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 新聘任 江涛 先生 为副 总经 理。 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管
部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期 内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用8.19 万 元 。 该 审计 机构 已提 供审 计 服务的 持续 年限 为 2
年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 1,804,377,251.66 26.50% 1,680,418.54 28.09% -
招商证券 2 791,408,937.81 11.62% 737,038.32 12.32% -
东方证券 2 791,313,441.35 11.62% 578,687.07 9.67% -
海通证券 2 667,987,374.69 9.81% 622,095.72 10.40% -
华泰证券 1 494,719,329.04 7.26% 361,788.80 6.05% -
中信证券 2 438,701,371.45 6.44% 408,562.79 6.83% -
国泰君安 2 392,224,605.00 5.76% 365,278.96 6.11% -
中金公司 2 375,208,930.34 5.51% 349,432.64 5.84% -
东吴证券 2 278,181,131.20 4.08% 203,433.76 3.40% -
平安证券 2 239,010,184.42 3.51% 174,789.29 2.92% -
申万宏源证券 2 237,378,028.50 3.49% 221,070.24 3.70% -
安信证券 2 187,198,585.51 2.75% 174,337.22 2.91% -
中信建投 2 112,455,389.41 1.65% 104,729.80 1.75% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 4,614,967.06 4.25% 4,410,000,000.00 32.43% - - 圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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招商证券 40,449,219.00 37.21% 300,000,000.00 2.21% - -
东方证券 12,299,059.20 11.31% 2,328,000,000.00 17.12% - -
海通证券 20,016,400.20 18.41% 1,055,000,000.00 7.76% - -
华泰证券 139,754.75 0.13% - - - -
中信证券 - - 1,100,000,000.00 8.09% - -
国泰君安 955,066.11 0.88% 630,000,000.00 4.63% - -
中金公司 20,316,434.40 18.69% 797,000,000.00 5.86% - -
东吴证券 1,903,035.30 1.75% 1,610,000,000.00 11.84% - -
平安证券 - - 1,367,800,000.00 10.06% - -
申万宏源证券 8,006,400.00 7.37% - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 7 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为华 泰证 券股 份有 限公司 深交 所交 易单
元，平安证券 有限责任 公 司上交所及深 交所交易 单 元，东吴证券 股份有限 公 司上交所及 深交所交
易单元 ，天 风证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交 所交 易单元 。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1 ） 资金 实力 雄厚 ，财 务 状况良 好；
（2 ） 经营 行为 稳健 文件 规 范，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（3 ） 内控 制度 健全 ，内 部 管理严 格； ，并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施满 足基 金进 行交 易的需 要 ； 并 能为 基
金提供 全面 的信 息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员；
（6 ） 具备 较强 的 全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 强的 研究 综合实 力， 能及 时、
全面地向公司 提供高质 量 的关于宏观、 策略、行 业 、个股分析的 报告及丰 富 全面的信息 服务；合
作机构研究强 项与我司 研 究重点匹配度 高，能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求，提供专 门研究报
告，具有开发 量化投资 组 合的能力；能 积极为公 司 投资业务的开 展，投资 信 息的交流以 及其他业
务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。
3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
1)本基 金管 理人 根据 上述 选择标 准对 证券 公司 进行 考察后 ， 确 定拟 选用 交易 单 元的证 券经 营机 构 。
2)本基 金管 理人 与和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
圆信永丰双利 2016 年年度报告 摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
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圆信永丰基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
