圆 信 永 丰 兴融 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日 止及2015 年12 月21 日(基 金合 同 生效日)至2015
年12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 圆信永 丰兴 融
基金主 代码 002073
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 21 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,460,312,783.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰兴 融 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002073 002074
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,460,125,780.03 份 187,003.61 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 运行 状况 和金 融市场 运行 趋势 等因 素 ， 根
据整体 资产 配置 策略 动态 调整大 类金 融资 产的 比例 ； 在充分 分析 债券 市 场 环 境
及市场 流动 性的 基础 上， 决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置， 并 在 此
基础之 上实 施 积 极的 债券 投资组 合管 理， 以获 取较 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦
19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2016 年
2015 年12 月21 日(基 金合 同生效 日)-2015
年 12 月 31 日
圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰
兴融 C
圆信永 丰兴 融
A
圆信永 丰兴 融 C
本期已 实现 收益 77,176,956.02 32,137.00 126,900.28 272.03
本期利 润 19,859,456.29 14,047.23 126,900.28 272.03
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0124 0.0196 0.0006 0.0005
本期基 金份 额净
值增长 率
2.30% 2.20% 0.10% 0.10%
3.1.2 期末 数据
和指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0244 0.0225 0.0006 0.0005
期末基 金资 产净
值
2,520,161,461.81 191,216.88 200,530,393.47 519,883.74
期末基 金份 额净
值
1.024 1.023 1.001 1.001
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
圆信永 丰兴 融A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.82% 0.14% -2.32% 0.15% 0.50% -0.01%
过去六 个月 0.79% 0.12% -1.42% 0.11% 2.21% 0.01%
过去一 年 2.30% 0.10% -1.63% 0.09% 3.93% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
2.40% 0.10% -1.06% 0.09% 3.46% 0.01%
圆信永 丰兴 融C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 -1.73% 0.14% -2.32% 0.15% 0.59% -0.01%
过去六 个月 0.89% 0.12% -1.42% 0.11% 2.31% 0.01%
过去一 年 2.20% 0.10% -1.63% 0.09% 3.83% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
2.30% 0.10% -1.06% 0.09% 3.36% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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注：本 基金 于2016 年2 月 23 日成 立 ， 截止 报告 期 末，本 基金 成立 不满 一年 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
注：截 止2016 年末 ，本 基 金未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理六 只开 放式 基金产 品 ， 包 括一 只股 票 型基金 、 一只 混
合型基 金和 四只 债券 型基 金。 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许燕
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
21 日
- 7 年
上海财经大学金融学硕
士，现任圆信永丰基金
管理有限公司固定收益
投资部总 监 助 理 。 历 任
上海新世纪资信评估投
资服务有限公司信用分
析师，鹏元资信评估有
限公司信用分析师，圆
信永丰基金管理有限公
司基金投资部下设固定
收益投 资部 基金 经理 。
林铮
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
11 日
- 8 年
厦门大学经济学硕士，
现任圆信永丰基金管理
有限公司固定收益投资
部副总监。历任厦门国
贸集团投资研究员，国
贸期货宏观金融期货研
究员，海通期货股指期
货分析师，圆信永丰基
金管理有限公司专户投
资部副 总监 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰兴 融债
券型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
风险可控的前 提下为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。基金经理对 个券及投 资 组合的投资 比例严格
遵循法律法规 、基金合 同 和公募基金投 资决策委 员 会的授权限制 。在本报 告 期内，基金 运作合法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作 为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管 理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年部 分热 点城 市房 价 出现较 快上 涨， 中央 和多 个地方 出台 房地 产限 贷限 购政策 防止 持续
过热 ， 一 二线 成交 量已 开 始有所 降温 ， 基建 投资 仍 维持较 快增 速 ， 中 游企 业 延续补 库存 生产 活动 ，
经济仍 处于 相对 平稳 运行 阶段； 物价 方面 ，CPI 逐 渐反弹 回 到 2% 以上 水平 ， 大宗商 品持 续反 弹，
带动PPI 同 比转 正并 持续 向上攀 升； 央行 通过MLF 和公开 市场 投放 资金,并 延 长投放 资金 期限 ， 银
行间资 金成 本显 著抬 升，10 月末 后资 金面 持续 趋紧 ， 引发 银行 间流 动性 波动 压力。 央行 试行 将表
外理财 纳入 商业 银 行 MPA 考核， 未来 表外 理财 增速 也可能 受到 一定 限制 。海 外主要 国 家 经济 逐 步
回暖，利率普 遍上行， 中 国债券市场在 持续了近 三 年的牛市后开 始走弱， 利 率债收益率 显著上行
并普遍超出年 初水平， 信 用债市场收益 率伴随市 场 流动性压力加 大也持续 调 整，信用债 的利差普
遍有所 扩大 。
投资策略上， 随着债券 市 场的调整以及 政策的一 些 变化，本基金 采取了部 分 防守措施，包 括
降低杠 杆比 例， 改 善 组合 风险收 益比 并提 升流 动性 。目前 组合 中主 要配 置中 高等级 信用 债。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止2016 年12 月 31 日， 本基 金A 类 份额 净值 ：1.024 元 （ 累计 净值 ：1.024 元） ， 报 告期 内
净值增 长率 ：2.30% ， 高 于 业绩比 较基 准 3.93% ；C 类 份额净 值：1.023 元 （ 累计 净值：1.023 元） ，
报告期 内净 值增 长率 ：2.20% ，高 于业 绩比 较基 准3.83% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年： 海外 方面， 美国特 朗普 总统 上台 后美 国财政 刺激 多大 程度 上能 实现仍 有待 后 期
观察， 未来 仍有 进一 步加 息空间 。 国 内方 面，2017 年实际 经济 增长 目标 面临 进一步 下调 压力 。 基
建继续是稳定 经济的中 坚 力量，但受制 于地方级 中 央财政收入下 滑及赤字 率 约束，传统 积极财政
空间较为有限 ，未来基 建 增速难持续保 持高位。 房 地产行业和金 融业伴随 着 中央去杠杆 和挤泡沫
政策导向，未 来一段时 间 内对经济总量 仍有一定 拖 累影响，而居 民信贷回 落 进一步降低 社会融资
及整体 信贷 增长 。通 胀方 面，2017 年 国内 物价 或呈 现温和 上涨 态势 ，预 计 2017 年 CPI 均 值可 能圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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在2% 以上 ， 但 还不 会形 成 高通胀 。 供给 端冲 击下 ， PPI 中枢 将有 所走 高 ， PPI 均 值可能 会抬 升 3%-4% 。
货币政 策方 面， 中央 经济 工作会 议指 出 2017 年继 续 实施积 极财 政政 策和 稳健 货币政 策， 货币 政策
保持稳健中性 ，调节好 货 币闸门。信用 风险方面 ， 过剩产能企业 在经济下 行 的过程中仍 然面临较
大的经营风险 和偿债压 力 ，信用风险事 件仍将出 现 ，但工业企业 利润已有 所 改善，爆发 大规模违
约事件 的可 能性 较小 。
本基 金2017 年 将紧 跟宏 观 基本面 与货 币政 策的 走向 ， 暂先 维持 较低 杠杆 ， 随 着 基本面 下行 带
来的趋势性机 会出现， 将 适度调整持仓 并加大 持 仓 杠杆，提升整 体组合收 益 。本基金将 维持中高
等级的 信用 筛选 原则 ，并 做好流 动性 风险 防御 措施 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进 公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1. 紧抓员工行 为、公平 交 易、利益冲突 、营销规 范 等方面的日常 监控，积 极 防范内幕交易 ，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2. 迎 合监 管政 策变 化， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点 的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3. 及时跟踪行 业监管动 向 ，发布更新监 管动态， 结 合新法规实施 、新监管 要 求落实以及公 司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 ， 且之间不存在 任何重大 利 益冲突。基 金经理不
属于公 司估 值委 员会 成员 ，不介 入基 金日 常估 值业 务。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协 议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 情形，未 出 现连续二十个 工
作日基 金资 产净 值低 于五 千万元 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法 规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金 合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20211 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰兴 融债 券型 证 券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“圆 信永 丰兴 融债 券基 金 ”) 的财 务报 表， 包括2016 年 12 月
31 日和 2015 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度和2015 年
12 月 21 日(基 金合 同生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 的利润 表和
所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是圆信永丰兴融债券基金 的基金管理
人圆信 永丰 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述圆信永丰 兴融债券基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了圆 信 永丰兴 融债 券基 金2016 年 12 月 31 日
和 2015 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2016 年度和 2015 年 12
月 21 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月17 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
24,296,732.80 200,922,704.90
结算备 付金
1,480,454.58 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
2,353,266,100.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,353,266,100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
67,079,150.12 -
应收证 券清 算款
20,039,277.78 -
应收利 息
55,531,323.25 161,765.38 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,521,693,038.53 201,084,470.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
854,424.00 22,025.21
应付托 管费
320,409.01 8,259.45
应付销 售服 务费
149.31 56.98
应付交 易费 用
6,377.52 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
159,000.00 3,851.43
负债合 计
1,340,359.84 34,193.07
所有者权益：
实收基 金
2,460,312,783.64 200,923,104.90
未分配 利润
60,039,895.05 127,172.31
所有者 权益 合计
2,520,352,678.69 201,050,277.21
负债和 所有 者权 益总 计
2,521,693,038.53 201,084,470.28
注：
1.报告 截止 日2016 年12 月31 日， 圆信 永丰 兴融 债 券基 金 A 类 份额 净 值1.024 元， 圆信 永丰 兴融
债券基 金C 类份 额净 值1.023 元 ， 圆 信永 丰兴 融债 券 基金基 金份 额总 额2,460,312,783.64 份， 其
中 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 基 金 A 类 份 额 2,460,125,780.03 份 ， 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 基 金 C 类 份 额
187,003.61 份(2015 年 12 月 31 日， 圆信 永丰 兴融 债 券基 金 A 类 份额 净 值 1.001 元， 圆信 永丰 兴
融债券 基 金C 类 份额 净 值1.001 元， 圆信 永丰 兴融 债 券基金 基金 份额 总 额200,923,104.90 份， 其
中 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 基 金 A 类 份 额 200,403,493.19 份 ， 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 基 金 C 类 份 额
519,611.71 份) 。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年度和 2015 年12 月21 日(基 金合同 生 效日) 至2015 年12
月31 日止 期间 。
圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 21 日(基
金合同生效日)至2015
年12 月31 日
一、收入
29,049,799.42 161,765.38
1.利息 收入
84,908,275.33 161,765.38
其中： 存款 利息 收入
625,072.96 161,765.38
债券利 息收 入
83,018,748.00 -
资产支 持证 券利 息收 入
217,775.35 -
买入返 售金 融资 产收 入
1,046,679.02 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,474,359.04 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,388,600.14 -
资产支 持证 券投 资收 益
85,758.90 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-57,335,589.50 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,754.55 -
减： 二、费用
9,176,295.90 34,593.07
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 6,525,461.27 22,025.21
2．托 管费 7.4.8.2.2 2,447,047.91 8,259.45
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 2,925.91 56.98
4．交 易费 用
12,767.77 -
5．利 息支 出
2,321.45 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,321.45 -
6．其 他费 用
185,771.59 4,251.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
19,873,503.52 127,172.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
19,873,503.52 127,172.31 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 31 页
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,923,104.90 127,172.31 201,050,277.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 19,873,503.52 19,873,503.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,259,389,678.74 40,039,219.22 2,299,428,897.96
其中：1. 基 金申 购款 2,262,588,493.04 40,117,697.66 2,302,706,190.70
2. 基金 赎回 款 -3,198,814.30 -78,478.44 -3,277,292.74
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,460,312,783.64 60,039,895.05 2,520,352,678.69
项目
上年度可比期间
2015 年12 月 21 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,923,104.90 - 200,923,104.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 127,172.31 127,172.31
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - - 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,923,104.90 127,172.31 201,050,277.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作 负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰兴融债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2015]2507 号《 关于 准予圆信永丰 兴融债券型 证券投资基金 注册
的批复》准予 ，由圆信 永 丰基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《圆信
永丰兴 融债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币200,923,088.10 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2015) 第 1442 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案， 《 圆信 永丰 兴融 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 12 月 21 日正 式 生效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为200,923,104.90 份基 金份 额 ，其中 认购 资金 利息 折 合16.80 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
根据《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 ，本基金 根据 所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同的类 别。 在投资者认 购/申购
时收取 认购/申 购费 用， 并 不再从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的一 类基 金份额 ， 称 为 A 类基
金份额 ； 从 该类 基金 资产 中计提 销售 服务 费而 不收 取认购/申 购费 用的 一类 基 金份额 ， 称 为 C 类基
金份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰兴融债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行的债 券、货币
市场工具以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 相 关规
定) 。 本基 金主 要投 资于 国 债、央 行票 据、 金融 债、 次级债 、政 府机 构债 、地 方政府 债、 企业 债、
公司债 、 中 小企 业私 募债 券、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 资 产支 持证 券、 债 券 回购、 银行 存款( 包括圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款)等 固定 收益 类 资产。 本基 金投 资于 债券 资产的 比例 不低 于基
金资产 的 80% ， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩
比较基 准为 中国 债券 综合 全价指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月17 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以 后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 兴融债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年 度和2015 年12 月21 日(基 金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日财务 报表 符合
企业会 计准 则的 要求 ，真 实、完 整地 反映 了本 基 金2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日 的财
务状况 以及2016 年 度和2015 年12 月21 日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31 日的经 营成 果和
基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基 金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称
“圆信 永丰 基金 公司 ”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银行股份有限公司( 以下简称“ 兴业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
2015 年12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,525,461.27 22,025.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,837.01 31.80
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.40% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.40%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,447,047.91 8,259.45
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C 合计
圆信 永 丰基 金公 司 - 169.64 169.64
兴业银 行 - - -
合计 - 169.64 169.64
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 21 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 13.68 13.68 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
兴业银 行 - - -
合计 - 13.68 13.68
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付 给圆 信 永丰 基 金 公 司 ， 再 由圆 信 永丰 基 金 公 司 计 算 并支 付 给各 基 金 销 售 机 构 。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.4%。 其计 算公 式为 ：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 ×0. 4%/ 当 年天数
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本基金 本报告期 内及 上年度可比 期间未发 生与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本基 金本 报告 期内 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
圆信永 丰兴 融 A
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴业银行 2,459,945,916.55 99.9927% 199,999,000.00 99.7982%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 21 日( 基金 合同生 效日)
至 2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 24,296,732.80 283,882.60 10,922,704.90 22,015.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
注：本 基 金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值 外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 2,353,266,100.00 元 ，无 属于 第一层 次以 及第 三层 次的 余额(2015 年 12 月
31 日 ：未 持有 金融 资产) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项 和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,353,266,100.00 93.32
其中： 债券 2,353,266,100.00 93.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 67,079,150.12 2.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,777,187.38 1.02
7 其他各 项资 产 75,570,601.03 3.00
8 合计 2,521,693,038.53 100.00
圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有股 票。
8.3 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 124,643,500.00 4.95
其中： 政策 性金 融债 124,643,500.00 4.95
4 企业债 券 1,601,618,600.00 63.55
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 337,384,000.00 13.39
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 289,620,000.00 11.49
9 其他 - -
10 合计 2,353,266,100.00 93.37
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 101652016 16 大 连万 达
MTN001
2,000,000 194,800,000.00 7.73
2 111604011 16 中行 CD011 2,000,000 193,020,000.00 7.66
3 1080181 10 南 宁城 投债 1,500,000 161,835,000.00 6.42
4 101554029 15 穗 地铁
MTN001
1,200,000 122,052,000.00 4.84
5 1480244 14 渝 保税 港债 1,100,000 118,206,000.00 4.69
8.5 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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8.6 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.8 报 告 期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.8.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.8.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.8.3 本 期 国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2 期 末 其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 20,039,277.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 55,531,323.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 75,570,601.03
8.9.3 期 末持 有的 处于 转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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8.9.4 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.9.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
圆信
永丰
兴融
A
130 18,924,044.46 2,459,945,916.55 99.99% 179,863.48 0.01%
圆信
永丰
兴融
C
109 1,715.63 - - 187,003.61 100.00%
合计 239 10,294,195.75 2,459,945,916.55 99.99% 366,867.09 0.01%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永丰
兴融 A
26,934.92 0.0011%
圆信永 丰
兴融 C
4,387.93 2.3464%
合计
31,322.85 0.0013%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰兴 融A 0~10
圆信永 丰兴 融C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 圆信永 丰兴 融A 0 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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放式基 金
圆信永 丰兴 融C
0
合计 0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为 0-10 万份（ 含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰兴 融 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 21 日 ）基 金
份额总 额
200,403,493.19 519,611.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,403,493.19 519,611.71
本报告 期基 金总 申购 份额 2,260,525,285.70 2,063,207.34
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 802,998.86 2,395,815.44
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,460,125,780.03 187,003.61
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 新聘任 江涛 先生 为副 总经 理。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
随着债 券市 场的 调整 以及 政策的 一些 变化 ， 本基 金 采取了 部分 防守 措施 ， 包 括降低 杠杆 比例 ，
改善组 合风 险收 益比 并提 升流动 性。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 费用 9.9 万 元 。该审 计机 构已 提供 审计 服务的 持续 年限 为 1圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 10,030,493.15 100.00% 1,693,300,000.00 100.00% - -
华福证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 6 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交
所交易单元， 国信证券 股 份有限公司上 交所及深 交 所交易单元， 华福证券 有 限责任公司 上交所及
深交所 交易 单元 。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉； 圆信永丰兴融 2016 年年度报告 摘要
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(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
-
圆信永丰基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
