圆 信 永 丰 优加 生 活 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 圆信永 丰优 加生 活
基金主 代码 001736
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 28 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 495,271,424.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于有 利于 引领和 提升 居民 生活 水平 的上市 公司， 把握
经济增 长过 程中 居民 需求 升级蕴 含的 投资 机会， 在 严格控 制风 险的 前
提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略 基于对 优加 生活 上市 公司 的界定， 本基 金主 要采 取 “自 下而 上 ” 的 选
股策略 ， 基于 对上 市公 司 成长性 和估 值水 平的 综合 考量 ， 使 用定 性与
定量相 结合 的方 法精 选股 票进行 投资 。 在行 业配 置 的基础 上 ， 本 基金
管理人 将采 取 “自 下而 上 ” 的 研究 方法 ， 充分 发挥 投研团 队的 主动 选
股能力 ， 紧密 围绕 优加 生活 投资主 题 ， 从 上市 公司 的基 本面研 究出 发，
挖掘出 符合 中国 经济 转型 、 具 有爆 发式 增长 机会 、 有利于 改善 人类 生
活质量 、持 续成 长能 力的 优质企 业。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×2 0 % 。
风险收 益特 征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 ， 具有 较高 预期 风 险和较 高预 期收 益
特征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦 19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年 10 月 28 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 61,510,401.46 6,257,321.04 -
本期利 润 65,653,890.74 14,618,345.19 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1573 0.0300 -
本期基 金份 额净 值增 长率 17.96% 3.00% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1708 0.0129 -
期末基 金资 产净 值 601,665,454.49 501,170,145.78 -
期末基 金份 额净 值 1.215 1.030 -
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.14% 0.65% 0.94% 0.58% -2.08% 0.07%
过去六 个月 5.38% 0.70% 3.70% 0.61% 1.68% 0.09%
过去一 年 17.96% 1.13% -9.08% 1.12% 27.04% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
21.50% 1.05% -6.01% 1.15% 27.51% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：截 止2016 年末 ，本 基 金未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监 会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 六只 开放 式基金 产品 ， 包括 一只 股 票型基 金 、 一 只圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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混合型 基金 和四 只债 券型 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2015 年10 月 28 日 - 18 年
上海财 经大 学金 融学 硕士 ， 现任圆
信永丰基金管理有限公司首席投
资官。 历任 新疆 金新 信托 证 券管理
总部信 息研 究部 经理 ， 德 恒 证券信
息研究 部副 总经 理， 德恒 证 券经纪
业务管 理总 部副 总经 理， 兴 业证券
股份有限公司理财服务中心首席
理财分 析师 ， 兴 业证 券股 份 有限公
司上海 资产 管理 分公 司副 总监。
范妍
本 基 金 基
金经理
2015 年10 月 28 日 - 9 年
复旦大 学管 理学 硕士 ， 现 任 圆信永
丰基金管理有限公司基金投资部
下设权 益投 资部 总监 。 历 任 兴业证
券研究 中心 助理 策略 分析 师、 安 信
证券研 究中 心高 级策 略分 析师、 工
银瑞信 基金 策略 研究 员、 圆 信永丰
基金管理有限公司基金投资部下
设权益 投资 部副 总监 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰优 加生
活股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的规 定， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在风险可控的 前提下为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。基金经理 对个券及 投 资组合的投 资比 例严
格遵循法律法 规、基金 合 同和公募基金 投资决策 委 员会的授权限 制。在本 报 告期内，基 金运作合
法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的 不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备 查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过 定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司 名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年一 季度 ， 我 们在 组 合中加 入了 一些 供应 收缩 、 价格 上涨 的行 业， 例如 养殖、 维生 素和
造纸 ； 二 季度 延续 了一 季 度的思 路 ， 继 续配 置供 应 收缩的 周期 性行 业 ， 成 长 股相对 看好 电子 发票 、
手游、 电子 化学 品、OLED 等细分 子行 业。 此外 ， 景 气度较 高的 白酒 和定 制家 具行业 也配 置了 一 定
的比例。三、 四季度， 自 下而上看，很 多个股的 风 险收益比再上 升，我们 兑 现了部分前 期涨幅较
大的股 票的 收益 ， 置换 为 2016 年 几乎 没有 表现 的一 些行业 。 但是 ， 由 于年 末 货币政 策由 稳健 变为
中性， 新股 发行 的速 度也 有所上 升， 成长 股的 估值 出现了 快速 调整 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净 值 1.215 元 （累计 净 值 1.215 元 ） 。 报 告期内 本基 金
净值增 长率 为17.96% ， 高 于业绩 比较 基 准 27.04 个 百分点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年大 宗商 品涨 价是 贯 穿全年 的主 题 ，2017 年 我 们认为 需要 仔细 甄别 ， 区 别对待 。 近期 跟
踪的国内终端 需求有转 弱 的迹象，黑色 产业链表 现 出供需两弱的 特征。随 着 企业盈利好 转，部分
行业供应增速 开始加快 ， 库存上升，这 也可能打 破 供需平衡，我 们将密切 关 注这一趋势 。此外 ，
能源 、 食 品 、 劳 动力 成本 可能 是 2017 年 需要 关注 的 重点 ，CPI 一 旦超 出3% ， 我们将 减仓 并调 整整
个组合 的风 险暴 露比 例。
配置上我们目 前偏向以 下 几类：一类是 今年滞涨 的 周期性品种， 例如石油 相 关产业链和农 产
品相关 产业 链 ； 一 类是 政 策类行 业 ， 例 如军 工 、 基 建和铁 路设 备 ； 一 类是 成 长股里 的结 构性 行情 ，
如旅游 、传 媒、 医药 流通 、物流 自动 化等 ；最 后一 类是投 资周 期相 关的 机械 板块。
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1. 紧抓员工行 为、公平 交 易、利益冲突 、营销规 范 等方面的日常 监控，积 极 防范内 幕交易 ，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2. 迎 合监 管政 策变 化， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3. 及时跟踪行 业监管动 向 ，发布更新监 管动态， 结 合新法规实施 、新监管 要 求落实以及公 司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部 专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会 计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 相关规定和基 金合同的 约 定，对基金所 持有的投 资 品种进行估 值。日常
估值由本基金 管理人同 本 基金托管人一 同进行， 基 金份额净值由 本基金管 理 人完成估值 后，经本
基金托管人复 核无误后 由 本基金管理人 对外公布 。 月末、年中和 年末估值 复 核与基金会 计账务的
核对同 时进 行。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负 责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从 业资 格、 专业 胜任 能力和 丰富 的工 作经 历， 且之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务; 本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报告 期内管理人 对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同 和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导 性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20215 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰优 加生 活股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的圆信永 丰优加生活股票型证券投 资基金( 以下
简称“ 圆信 永丰 优加 生活 股票型 基金 ”) 的财 务报 表 ，包 括 2016
年12 月31 日 的资 产负 债 表、 2016 年度 的利 润表 和所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 圆 信 永 丰 优 加 生 活 股 票 型 基 金 的 基
金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 管理 层的 责任 。 这 种责 任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中 国基
金业协会”) 发 布 的 有 关 规定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务操 作 编 制 财
务报表，并使其实现公允 反映；(2) 设 计 、 执 行 和 维护 必 要 的 内
部控制 ，以 使财 务报 表不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错 报 。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德守则 ， 计划 和执 行审 计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报
获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的
审计证 据 。 选 择的 审计 程 序取决 于注 册会 计师 的判 断， 包括 对由
于舞弊 或错 误导 致的 财务 报表重 大错 报风 险的 评估 。 在 进行 风险
评估时 ， 注册 会计 师考 虑 与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部
控制 ， 以 设计 恰当 的审 计 程序 ， 但 目的 并非 对内 部 控制的 有效 性圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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发表意 见 。 审 计工 作还 包 括评价 管 理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意
见提供 了基 础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述圆 信永 丰 优加生 活股 票型 基金 的财 务报表 在所 有
重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国
证监会 、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务
操作编 制， 公允 反映 了圆 信永丰 优加 生活 股票 型基 金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情
况。
注册会 计师 的姓 名 单峰 陈逦迤
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月17 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 圆信 永丰 优加 生活股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
25,026,258.40 267,506,817.95
结算备 付金
2,973,517.76 3,663,099.17
存出保 证金
253,375.51 87,998.01
交易性 金融 资产
526,536,308.26 235,754,255.69
其中： 股票 投资
503,534,308.26 170,628,572.29
基金投 资
- -
债券投 资
23,002,000.00 65,125,683.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
26,111.12 -
应收利 息
455,832.66 568,782.60
应收股 利
- -
应收申 购款
1,695,018.40 - 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 33 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
606,966,422.11 507,580,953.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,685,395.82 5,111,624.25
应付赎 回款
1,353,356.84 -
应付管 理人 报酬
749,218.98 637,121.17
应付托 管费
124,869.88 106,186.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
247,148.14 505,875.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
140,977.96 50,000.00
负债合 计
5,300,967.62 6,410,807.64
所有者权益：
实收基 金
495,271,424.00 486,551,800.59
未分配 利润
106,394,030.49 14,618,345.19
所有者 权益 合计
601,665,454.49 501,170,145.78
负债和 所有 者权 益总 计
606,966,422.11 507,580,953.42
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.215 元 ， 基 金份 额总 额495,271,424.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 圆信 永丰 优加 生活股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年10 月28 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
76,508,664.90 17,014,217.22
1.利息 收入
2,295,788.48 1,164,403.36
其中： 存款 利息 收入
1,209,023.81 470,020.34
债券利 息收 入
501,913.37 169,741.94 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 33 页
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
584,851.30 524,641.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
68,507,599.01 7,488,789.71
其中： 股票 投资 收益
62,636,986.65 5,972,727.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,447,936.88 1,516,062.54
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,422,675.48 -
3.公允 价值 变 动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
4,143,489.28 8,361,024.15
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,561,788.13 -
减： 二、费用
10,854,774.16 2,395,872.03
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 7,130,918.18 1,303,902.83
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,188,486.50 217,317.13
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,362,816.42 777,915.53
5．利 息支 出
- 6,116.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 6,116.54
6．其 他费 用
172,553.06 90,620.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
65,653,890.74 14,618,345.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
65,653,890.74 14,618,345.19
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 圆信 永丰 优加 生活股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
486,551,800.59 14,618,345.19 501,170,145.78 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 33 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 65,653,890.74 65,653,890.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
8,719,623.41 26,121,794.56 34,841,417.97
其中：1. 基 金申 购款 531,390,338.18 90,350,362.41 621,740,700.59
2. 基金 赎回 款 -522,670,714.77 -64,228,567.85 -586,899,282.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
495,271,424.00 106,394,030.49 601,665,454.49
项目
上年度可比期间
2015 年 10 月 28 日( 基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
486,551,800.59 - 486,551,800.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 14,618,345.19 14,618,345.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
486,551,800.59 14,618,345.19 501,170,145.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 33 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆 信 永 丰 优 加 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1698 号 《 关于准 予圆 信永 丰优 加生 活股票 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由圆信永丰基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《圆信永丰 优加生活 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期限不定， 首次设立 募集不包括认购 资金利息 共募集 486,521,180.35 元，业经普华永 道中
天会计师事务 所(特殊普通 合伙) 普华永道 中天验字(2015) 第 1212 号 验资报告 予以验证。经 向中
国证监 会备 案， 《圆 信永 丰 优加生 活股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年 10 月 28 日正 式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 486,551,800.59 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
30,620.24 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为圆 信永丰基金管 理有限公司 ，基金托管人 为兴业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰优加生活 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （包 含中 小板 、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 发行上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含中期 票据 、 可 交换
债券、 可转 换债 券、 中小 企业私 募债 券等 ） 、 债券回 购、 银 行存 款、 权证、 资 产支持 证券 、 股 指期
货、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 如 法律 法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序
后，可以将其 纳入投资 范 围。本基金为 股票型基 金 ，基金的投资 组合比例 为 ：股票投资 比例为基
金资产 的80%-95% ， 其中 投 资于优 加生 活相 关股 票不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ； 权 证投 资占 基金
资产净 值的比 例为 0%-3% ；每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 现金或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 债 券、 股 指期 货及 其他金 融工 具的 投 资
比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月17 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 优加生 活股 票型 证券圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 18 页 共 33 页
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让 收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 ；
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的 利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 ；
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 33 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间 的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 28 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,130,918.18 1,303,902.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,147,149.03 494,039.00
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 20 页 共 33 页
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
2015 年10 月 28 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,188,486.50 217,317.13
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本基金 本报告期 内及 上年度可比 期间未发 生与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月28 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10
月28 日 ） 持有 的基 金份 额
- 4,999,000.00
期初持 有的 基金 份额 4,999,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,999,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 4,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.0274%
注：基金管理 人圆信永 丰 基金公司在本 会计期间 赎 回本基金的交 易委托圆 信 永丰基金公 司直销柜
台办理 ，适 用费 率 0.1% 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 28 日( 基金 合同生 效日)至2015
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 21 页 共 33 页
兴业银行 25,026,258.40 1,170,730.46 267,506,817.95 461,742.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
601801 皖新传媒 2016 年9 月6 日 2017 年9 月6 日 非公开发行 11.82 13.66 423,011 4,999,990.02 5,778,330.26 -
002821 凯莱英 2016 年11 月11 日 2017 年11 月13 日 老股配售 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
603823 百合花 2016 年12 月9 日 2017 年12 月11 日 老股配售 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -
603660 苏州科达 2016 年11 月21 日 2017 年11 月21 日 老股配售 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375 中原证券 2016 年12 月20 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟 2016 年12 月29 日 2017 年1 月9 日 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016 年12 月29 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228 景旺电子 2016 年12 月28 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 23.16 23.16 1,974 45,717.84 45,717.84 -
603689 皖天然气 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603266 天龙股份 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 14.63 14.63 1,937 28,338.31 28,338.31 -
603035 常熟汽饰 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300587 天铁股份 2016 年12 月28 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016 年12 月29 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016 年12 月28 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186 华正新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月4 日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588 熙菱信息 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300271 华宇软件
2016 年12
月19 日
重大资产
重组
17.45 - - 580,039 11,004,645.37 10,121,680.55 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的 债券
本基金 本报 告期 末无 从正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为482,060,468.28 元， 属于 第二 层次的 余额 为 44,475,644.24 元 ， 无 属于 第三
层 次 的 余 额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 170,580,972.29 元，属于第二层次的余额为
65,173,283.40 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至 交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 503,534,308.26 82.96
其中： 股票 503,534,308.26 82.96
2 固定收 益投 资 23,002,000.00 3.79
其中： 债券 23,002,000.00 3.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 8.24
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,999,776.16 4.61
7 其他各 项资 产 2,430,337.69 0.40
8 合计 606,966,422.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 23,732,364.74 3.94
B
采矿业 12,338,754.71 2.05
C
制造业 333,321,700.75 55.40 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 33 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 16,527,319.01 2.75
F
批发和 零售 业 14,149,919.70 2.35
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,181,658.68 1.36
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,732,474.75 2.78
J
金融业 34,780,847.76 5.78
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 15,006,361.50 2.49
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,789,344.40 1.63
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 13,195,232.00 2.19
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,778,330.26 0.96
S
综合 - -
合计 503,534,308.26 83.69
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600535 天士力 586,000 24,313,140.00 4.04
2 002078 太阳纸 业 3,261,780 21,788,690.40 3.62
3 002572 索菲亚 368,000 19,930,880.00 3.31
4 002299 圣农发 展 915,000 19,416,300.00 3.23
5 600519 贵州茅 台 56,000 18,712,400.00 3.11
6 600309 万华化 学 866,100 18,647,133.00 3.10 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 33 页
7 000581 威孚高 科 780,000 17,503,200.00 2.91
8 600584 长电科 技 960,000 16,944,000.00 2.82
9 000498 山东路 桥 2,080,043 16,494,740.99 2.74
10 002001 新 和 成 800,000 15,680,000.00 2.61
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002078 太阳纸 业 35,726,055.91 7.13
2 002117 东港股 份 27,711,534.93 5.53
3 002001 新 和 成 25,917,503.79 5.17
4 300232 洲明科 技 22,888,390.82 4.57
5 600885 宏发股 份 22,216,571.04 4.43
6 600309 万华化 学 21,841,034.00 4.36
7 600535 天士力 21,478,207.12 4.29
8 603609 禾丰牧 业 21,403,209.09 4.27
9 002456 欧菲光 21,280,893.13 4.25
10 300207 欣旺达 20,874,522.68 4.17
11 601801 皖新传 媒 20,636,158.76 4.12
12 002572 索菲亚 20,245,152.00 4.04
13 600584 长电科 技 19,865,092.72 3.96
14 002234 民和股 份 19,076,161.40 3.81
15 300322 硕贝德 18,652,627.98 3.72
16 300070 碧水源 18,258,607.48 3.64
17 000581 威孚高 科 18,064,982.86 3.60
18 600519 贵州茅 台 17,886,114.00 3.57
19 600978 宜华生 活 17,822,048.00 3.56
20 002179 中航光 电 17,552,779.66 3.50
21 002690 美亚光 电 16,232,057.56 3.24
22 300054 鼎龙股 份 16,131,326.55 3.22
23 000498 山东路 桥 16,050,734.01 3.20
24 002241 歌尔股 份 15,764,570.07 3.15 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 33 页
25 002299 圣农发 展 15,310,663.88 3.05
26 600511 国药股 份 14,938,483.11 2.98
27 600057 象屿股份 14,852,253.37 2.96
28 600521 华海药 业 13,843,493.70 2.76
29 600240 华业资 本 13,834,714.00 2.76
30 002519 银河电 子 13,660,516.25 2.73
31 600497 驰宏锌 锗 13,361,174.37 2.67
32 002475 立讯精 密 13,177,075.58 2.63
33 300100 双林股 份 12,274,295.34 2.45
34 600398 海澜之 家 12,196,040.72 2.43
35 600028 中国石 化 12,050,632.02 2.40
36 002026 山东威 达 11,869,476.69 2.37
37 601003 柳钢股 份 11,564,902.00 2.31
38 300336 新文化 11,552,247.00 2.31
39 601318 中国平 安 11,465,676.00 2.29
40 601628 中国人 寿 11,462,588.00 2.29
41 300271 华宇软 件 11,004,645.37 2.20
42 300244 迪安诊 断 10,547,089.20 2.10
43 300115 长盈精 密 10,301,727.29 2.06
44 002563 森马服 饰 10,161,173.79 2.03
45 600500 中化国 际 10,147,747.00 2.02
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002714 牧原股 份 30,713,783.65 6.13
2 002234 民和股 份 29,706,159.80 5.93
3 600885 宏发股 份 27,861,779.28 5.56
4 002554 惠博普 26,658,546.11 5.32
5 002078 太阳纸 业 22,405,392.36 4.47
6 300207 欣旺达 22,012,635.72 4.39
7 603609 禾丰牧 业 21,952,229.78 4.38
8 002456 欧菲光 21,622,281.81 4.31
9 600497 驰宏锌 锗 19,847,345.80 3.96
10 300322 硕贝德 19,651,642.80 3.92 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 33 页
11 601801 皖新传 媒 19,486,658.23 3.89
12 300070 碧水源 18,123,148.20 3.62
13 300100 双林股 份 16,954,821.30 3.38
14 002475 立讯精 密 16,863,139.83 3.36
15 600325 华发股 份 16,764,088.10 3.34
16 002241 歌尔股 份 16,257,349.40 3.24
17 600521 华海药 业 15,528,177.10 3.10
18 600240 华业资 本 13,854,073.00 2.76
19 000060 中金岭 南 13,822,687.00 2.76
20 002001 新 和 成 13,190,877.53 2.63
21 002701 奥瑞金 13,155,314.86 2.62
22 002727 一心堂 12,671,940.56 2.53
23 002117 东港股 份 12,326,302.72 2.46
24 002563 森马服 饰 11,785,779.00 2.35
25 601003 柳钢股 份 10,949,995.32 2.18
26 002572 索菲亚 10,634,734.96 2.12
27 300232 洲明科 技 10,041,056.02 2.00
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,059,031,249.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 796,898,131.05
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 23,002,000.00 3.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 33 页
10 合计 23,002,000.00 3.82
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019533 16 国债 05 230,020 23,002,000.00 3.82
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产 净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 253,375.51
2 应收证 券清 算款 26,111.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 455,832.66
5 应收申 购款 1,695,018.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,430,337.69
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基 金由 于四 舍五 入的 原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
18,015 27,492.17 121,712,237.72 24.57% 373,559,186.28 75.43%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,416,771.94 0.4880%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为100 万份以 上。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月28 日 ）基 金份 额 总额
486,551,800.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 486,551,800.59
本报告 期基 金总 申购 份额 531,390,338.18
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 522,670,714.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 495,271,424.00
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 新聘任 江涛 先生 为副 总经 理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师 事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用6 万元 。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的持续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 圆信永丰优加生活 2016 年年度 报告摘要
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例
国信证券 2 860,804,347.95 46.69% 629,506.37 44.89% -
兴业证券 2 269,529,528.31 14.62% 251,012.99 17.90% -
华福证券 2 713,439,221.16 38.69% 521,738.42 37.21% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 521,450.60 0.78% 1,889,000,000.00 74.84% - -
兴业证券 - - - - - -
华福证券 66,336,367.55 99.22% 635,000,000.00 25.16% - -
注：1. 本 报告 期内 基金 未 新增交 易单 元。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1 ） 资金 实力 雄厚 ，财 务 状况良 好；
（2 ） 经营 行为 稳健 文件 规 范，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（3 ） 内控 制度 健全 ，内 部 管理严 格； ，并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施满 足基 金进 行交 易的需 要 ； 并 能为 基
金提供 全面 的信 息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员；
（6 ） 具备 较强 的全 方位 金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 强的 研究 综合实 力， 能及 时、
全面地向公司 提供高质 量 的关于宏观、 策略、行 业 、个股分析的 报告及丰 富 全面的信息 服务；合
作机构研究强 项与我司 研 究重点匹配度 高，能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求，提供专 门研究报
告，具有开发 量化投资 组 合的能力；能 积极为公 司 投资业务的开 展，投资 信 息的交流以 及其他业
务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。
3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
1)本基 金管 理人 根据 上述 选择标 准对 证券 公司 进行 考察后 ， 确 定拟 选用 交易 单 元的证 券经 营机 构 。
2)本基 金管 理人 与和 被选 中的 证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
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圆信永丰基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
