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中海量化(398041)

中海量化:2016年年度报告摘要

 
 
中海 量化 策略 混合 型证 券投 资基 金 
2016 年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中海 基金管理 有限公司 
基金托管 人:中国 工商银行 股份有限 公司 
送出日期 :2017 年 3 月 31 日 
 
 
 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) 根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险,投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 3 页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海量化策略混合 基金主代码 398041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 6 月24 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,847,335.89 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨 胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上,通 过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大 类资产配置,动态调整基金资产在股票、债券和现金 之间的配置比例。 股票投资:本基金产品的特色在于采用自下而上的选 股策略,施行一级股票库初选、二级股票库精选以及 投资组合行业权重配置的全程数量化。 债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善 组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基 本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略, 投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品,在获 取较高利息收入的同时兼顾资本 利得, 谋取超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅×80% +中国债 券总指数 涨 跌幅 ×20% 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,为证券投资基金中的 较高风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金、货币市场基金。


中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 4 页 共 54 页


2.3 基金管理人和 基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王莉 郭明 联系电话 021-38429808 010-66105773 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层


§3 主要财务指标 、基金净 值表现及 利润分配 情况 3.1 主要会计数据 和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -259,983.95 33,560,385.54 19,475,719.61 本期利润 -1,526,883.58 33,856,815.32 26,693,732.16 加权平均基金份额本期利润 -0.0184 0.2687 0.1463 本期基金份额净值增长率 -1.84% 31.76% 18.37% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0930 -0.0884 0.0181 期末基金资产净值 72,419,917.22 76,973,771.90 138,821,680.86 期末基金份额净值 0.907 0.924 1.018 注 1 :以上 所述基 金业 绩指标 不包 括基金 份额 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 (例如 , 申 购 、 赎回费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2 :本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变动 收 益 ) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 5 页 共 54 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.98% 0.71% 1.02% 0.58% -2.00% 0.13% 过去六个月 3.89% 0.75% 3.99% 0.61% -0.10% 0.14% 过去一年 -1.84% 1.69% -8.54% 1.12% 6.70% 0.57% 过去三年 53.10% 1.87% 40.40% 1.43% 12.70% 0.44% 过去五年 54.36% 1.64% 40.72% 1.30% 13.64% 0.34% 自基金合同 生效起至今 36.30% 1.57% 16.25% 1.29% 20.05% 0.28% 注 1 :自基金 合同生效起至今指 2009 年 6 月24 日 (基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日。


注 2 : 本基金 的业绩比较基准为沪深 300 指数涨跌 幅*80%+ 中国 债券总指数涨跌幅*20% , 我们选取 市场认同度很高的沪深 300 指数、中 国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投 资股票的比例为 60%-95%, 在一般市场状况下, 本基金股票投资比例会控制在 80% 左 右, 债券投资 比例控 制在 20% 左 右。 我们 根据 本基金 在一 般市场 状况 下的资 产配 置比例 来确 定本基金业 绩 基 准 指数加权的权重, 以使业绩比较更加合理。 本基金业绩基准指数每日按照 80% 、20% 的比例对基 础 指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比 较 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 6 页 共 54 页





3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 7 页 共 54 页





3.3 过去三年基金 的利润分 配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份 额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合计 备注 2016 - - - - 注:- 2015 5.0000 1,684,889,470.63 12,943,226.72 1,697,832,697.35 注:- 2014 - - - - 注:- 合计 5.0000 1,684,889,470.63 12,943,226.72 1,697,832,697.35 注:-


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及 基金经理 情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经 验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立 以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格 履行基 金管 理人的 责任 和义务 ,依 靠强大 的投 研团队 、规 范的业 务管 理模式 、严 密科学 的 风 险 管中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 8 页 共 54 页


理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2016 年 12 月 31 日,共管 理证券投资基金 33 只。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭海平 本基金基 金经理、 中海上证 50 指数增 强型证券 投资基金 基金经 理、中海 中证高铁 产业指数 分级证券 投资基金 基 金经 理、中海 优势精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2016 年12 月 20 日 - 6 年 彭海平先生, 中国科学 技术大学概率论与数 理统计专业硕士。2009 年 7 月进入本公司工 作, 历任金融工程助理 分析师、 金融工程分析 师、 金融工程分析师兼 基金经理助理。2013 年1 月至今任 中海上证 50 指数增强型证券投 资基金基金经理,2015 年7 月至今任 中海中证 高铁产业指数分级证 券投资基金基金经理, 2016 年 4 月 至今任中 海优势精选灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理,2016 年 12 月至今任中海量化策 略混合型证券投资基 金基金经理。 周其源 本基金基 金经理 2013 年10 月 24 日 2016 年 12 月 20 日 8 年 周其源先生, 上海交通 大学管理科学与工程 专业博士。 历任杭州恒 生电子集团业务员, Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风险管理有 限责任公司) 金融工程 师, 太平洋资产管理有 限责任公司高级研究 员、高级投资经理。 2012 年 5 月 进入本公 司工作, 现任金融工程 副总监。 2013 年 3 月至 2014 年 4 月 任中海可 转换债券债券型证券中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 9 页 共 54 页


投资基金基金经理, 2013 年10 月至今2016 年 12 月中任海量化策 略混合型证券投资基 金基金经理。 注 1 :上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2 :证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告 期内本基 金运作遵 规守信情 况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金 合同 》的规 定, 勤勉尽 责地 为基金 份额 持有人 谋求 利益, 不存 在损害 基金 份额持 有 人 利 益 的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况 的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控 制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公 司 2013 年修 订了《中海基金公平 交易管理办法》 , 从投研决策内部控制、 交易执行内部控制、 行为监控和分析评估、 监察稽核和信 息披露 等方 面对股 票、 债券、 可转 债的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 等投资 管理 活动进 行 全 程 公 平交易管理。


投 研决 策内部 控制 方面 : (1 )公 司研究 平台 共享, 基金 经理和 专户 投资经 理通 过研究 平 台 平 等获取 研究 信息。 (2 ) 公司建 立投 资组合 投资 信息的 管理 及保密 制度 ,除分 管投 资副总 及投 资 总 监因业务管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。


交易执行内部控制方面:(1) 对于债券 一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行 的交易 ,各 投资组 合经 理根据 研究 报告独 立确 定申购 价格 和数量 ,在 获配额 度确 定后, 根 据 公 司 制度规 定应 遵循公 平原 则对获 配额 度进行 分配 ,按照 价格 优先的 原则 进行分 配, 如果申 购 价 格 相 同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配,如有特殊情况,制度规定需书面留痕。 (2 ) 投资交易指令统一通过交易室下达, 通过启用公平交易模块, 力求保证时间优先、 价格优先、 比例分 配、 综合平 衡交 易原则 得以 落实。 (3 ) 根据公 司制 度,通 过系 统禁止 公司 组合之 间( 除指 数被动 投资 组合外 )的 同日反 向交 易。 (4 ) 债 券场外 交易 ,交易 部在 银行间 市场 上公平 公正 地 进 行询价 ,并 由风控 稽核 部对询 价收 益率偏 离、 交易对 手及 交易方 式进 行事前 审核。 (5)在 特殊 情 况下, 投资 组合因 合规 性或应 对大 额赎回 等原 因需要 进行 特定交 易时 ,由投 资组 合经理 发 起 暂 停 投资风 控阀 值的流 程, 在获得 相关 审批后 ,由 风控稽 核部 暂时关 闭投 资风控 系统 的特定 阀 值 。 完中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 10 页 共 54 页


成该交易后,风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。


行为监控和分析评估方面: (1 ) 公司 每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易分析。 ( 2 )公司对所 有组合在 2016 年全年日内 、3 日、5 日 同向交易数据进行 了 采集, 并进行两两比对, 对于相关采集样本进行了 95% 置信 区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检 验。 (3 ) 对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易, 公司根据交易价格、 交易 频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2 公平交易制度的执 行情况 2016 年全年 , 公司遵循 《中海基金公平交易管理办法》 相关要求, 整体上贯彻执行制度约定, 加强了对投资组合公平交易的事后分析, (1 ) 对于两两组合的同向交易, 我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零,T 分布的 检验 ,对于 未通 过假设 检验 的情况 ,公 司结合 比较 两两组 合间 的交易 占优 比、采 集 的 样 本 数量是 否达 到一定 水平 从而具 有统 计学意 义、 模拟利 益输 送金额 的绝 对值、 模拟 利益输 送 金 额 占 组合资 产平 均净值 的比 例、模 拟利 益的贡 献率 占组合 收益 率的比 例、 两两组 合的 持仓相 似 度 及 两 两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 (2 ) 对于两两组合的反向交易, 公司采集同一组合对同一投资品种 3 日内反向交易; 两两组 合对同一投资品种 3 日 内反向交易;并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 (3 )对于公 司制度规定的异常交易,相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言 ,本 公司通 过事 前的制 度规 范、事 中的 监控和 事后 的分析 评估 ,执行 了公 平交易制 度,公 平对 待了旗 下各 投资组 合。 本报告 期内 ,未发 现组 合存在 有可 能导致 重大 不公平 交 易 和 利 益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 本报告期 内, 所有投 资组 合参与 的交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交较 少的单 边交 易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情 况, 对于一级市场证券申购、 二级市场证券交易中出现的可能 导致不 公平 交易和 利益 输送的 重大 异常交 易情 况,风 控稽 核部均 根据 制度规 定要 求组合 经 理 提 供 相关情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策 略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作 分析 2016 年宏观 经济表现平稳, 经济增长速度略有降低。 年初时宽松的货币与信贷投放成为市场中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 11 页 共 54 页


关注的焦点,二季度时权威人士对经济 L 型走 势的定调使投资者对中短期宏观经济的预期趋于一 致,传 统经 济中产 能过 剩行业 的供 给侧改 革开 始实质 推进 ,三季 度政 府经济 稳定 政策力 度 加 大 , 经济数据回升趋势明显,一直延续到年底。全年 CPI 数据 上涨趋势不明显,PPI 数据回升趋势明 显。 美联储延 续加 息过程 ,英 国脱欧 和美 国大选 结果 成为黑 天 鹅 事 件。 人民 币 对美 元处 于贬值趋 势。 股票方面 ,年 初时出 现汇 率贬值 预期 ,市场 整体 性调整 。同 时熔断 机制 加剧了 市场 的恐慌情 绪。之 后周 期品与 大宗 商品价 格的 上涨推 动周 期股领 涨市 场,代 表新 兴产业 方向 的新能 源 汽 车 、 新材料、半导体等产业震荡上行,临近年底,流动性紧张使得市场整体出现调整。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至 2016 年12 月 31 日, 本基金净值为 0.907 元( 累计净值 1.444 元) 。 报告 期内本基金净值 增长率为-1.84% ,超越业 绩比较基准 6.70 个百分点 。 4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及 行业走势 的简要展 望 展望 2017 年 , 预计宏观经济将继续在底部徘徊。 物价水平将有所回升。 政策方面, 将继续关 注稳增 长和 供给侧 改革 的效果 以及 央行货 币政 策推动 金融 市场去 杠杆 的节奏 和力 度。美 国 的 复 苏 速度以 及美 国总统 换届 选举后 全球 经济政 策的 变化将 对全 球经济 格局 产生重 要影 响。股 票 方 面 , 经济复苏的进程,物价表现以及政府政策导向的变化将影响市场整体走势和风格变化。 4.6 管理人内部有 关本基金 的监察稽 核工作情 况 报告期内 ,管 理人在 内部 监察工 作中 一切从 合规 运作、 保障 基金份 额持 有人利 益出 发,由监 察稽核 部门 遵守独 立、 客观、 公正 的原则 ,通 过常规 稽核 、专项 检查 和系统 监控 等方法 对 公 司 经 营、基 金运 作及员 工行 为的合 规性 进行检 查, 推动内 部控 制机制 的完 善与优 化, 保证各 项 法 规 和 管理制度的落实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。


管理人各 项业 务能遵 循国 家法律 法规 、中国 证监 会规章 制度 、管理 人内 部的规 章制 度以及各 项业务规范流程,运行符合合法性、合规性的要求,主要内控制度基本有效。


在本报告期内,管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:


(1 ) 根据基金监管法律法规的不断更新与完善, 推动各部门加强内部制度建设, 确保制度对 各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 12 页 共 54 页


(2 ) 开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作, 树立员工规范意识、 合 规意识 和风 险意识 ,形 成员工 主动 、自觉 进行 内部控 制的 风险管 理文 化,构 建主 动进行 管 理 人 内 部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 (3 ) 全面开展基金运作监察稽核工作, 确保基金销售、 投资的合法合规。 通过电脑监控、 现 场检查 、人 员询问 、重 点抽查 等方 法开展 工作 ,不断 提高 全体员 工的 风险意 识, 保证了 基 金 的 合 法合规运作。 (4 ) 按照中国证监会的要求, 在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。 通过 各部门的参 与和自我评估,明确了各部门的风险点,对控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施。 (5 ) 根据监管部门的要求, 完成与基金投资业务相关的定期监察报告, 报送中国 证监会和董 事会。


管理人自成立以来, 各项业务运作正常, 内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 基金运作合法合规, 保障了基金份额持有人的利益。2017 年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规 性两条 主线 ,构建 一个 制度修 订规 范化、 风险 责任岗 位化 、风险 检测 细致化 、风 险评估 科 学 化 的 长效风险控制机制,提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性,实现基金合法合规运作。 4.7 管理人对报告 期内基金 估值程序 等事项的 说明 本基金管 理人 按照企 业会 计准则 、中 国证监 会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管 理人 设有估 值委 员会, 公司 分管运 营副 总担任 估值 委员会 主任 委员, 其他 委员有风 险控制 总监 、监察 稽核 负责人 、基 金会计 负责 人、相 关基 金经理 等。 估值委 员会 负责组 织 制 定 和 适时修 订基 金估值 政策 和程序 ,指 导和监 督整 个估值 流程 。估值 委员 会成员 具有 多年的 证 券 、 基 金从业 经验 ,熟悉 相关 法律法 规, 具备行 业研 究、风 险管 理、法律合 规或基 金估 值运作 等方 面的 专业胜 任能 力。基 金经 理作为 公司 估值委 员会 的成员 ,不 介入基 金日 常估值 业务 ,但应 参 加 估 值 委员会会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管 理人 已与中 证指 数有限 公司 以及中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议,由 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告 期内基金 利润分配 情况的说 明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金在本报告期未进行利润分配。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 13 页 共 54 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基 金托管人 遵规守信 情况声明 本报告期 内, 本基金 托管 人在对 中海 量化策 略混 合型证 券投 资基金 的托 管过程 中, 严格遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定,不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运 作遵规守 信、净值 计算、利 润分配 等情况的 说明 本报告期 内, 中海量 化策 略混合 型证 券投资 基金 的管理 人——中海 基金 管 理有 限公 司在中海 量化策 略混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计 算 、 基 金费用 开支 等问题 上, 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 在各重 要方 面的运 作 严 格 按 照基金合同的规定进行。本报告期内,中海量化策略混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年 度报告中 财务信息 等内容的 真实、准 确和完整 发表意 见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海量化策略混合型证券投资基金 2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本 信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第 20112 号


6.2 审计报告的基 本内容 审计报告标题 审计报告 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 14 页 共 54 页


审计报告收件人 中海量化策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的中海量化策略混合型证券投资基金( 以下简 称“中海量化策略基金”) 的财务报 表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海量化策略基金 的基金管理人 中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述中海量化策略基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制, 公允反映了中海量化策略基金 2016 年12 月31 日的财务 状 况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞


赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 审计报告日期 2017 年 3 月24 日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款


13,756,324.20 11,491,494.53 结算备付金


1,794,720.76 1,781,467.94 存出保证金


147,289.11 273,052.78 交易性金融资产


59,344,424.00 71,552,820.95 其中:股票投资


59,344,424.00 71,552,820.95 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


358,805.69 - 应收利息


4,107.00 3,855.66 应收股利


- - 应收申购款


1,294.07 69,149.43 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


75,406,964.83 85,171,841.29 负债和所有者 权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,957,086.53 6,592,812.78 应付赎回款


9,705.19 564,413.32 应付管理人报酬


95,294.48 97,753.93 应付托管费


15,882.45 16,292.33 应付销售服务费


- - 应付交易费用


714,073.60 849,700.53 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 16 页 共 54 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


195,005.36 77,096.50 负债合计


2,987,047.61 8,198,069.39 所有者权益:





实收基金


79,847,335.89 83,272,439.55 未分配利润


-7,427,418.67 -6,298,667.65 所有者权益合计


72,419,917.22 76,973,771.90 负债和所有者权益总计


75,406,964.83 85,171,841.29 注:报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 0.907 元 ,基金份额总额 79,847,335.89 份。


7.2 利润表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


4,512,899.11 43,506,769.39 1.利息收入


126,636.63 796,621.97 其中:存款利息收入


126,636.63 675,059.53 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 121,562.44 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


5,607,020.55 37,712,057.19 其中:股票投资收益


5,196,010.06 37,159,664.20 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


411,010.49 552,392.99 3.公允价值 变动收益 (损失以 “-” 号填列) -1,266,899.63 296,429.78 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列)


46,141.56 4,701,660.45 减: 二 、费用


6,039,782.69 9,649,954.07 1 .管理人报 酬 7.4.8.2.1 1,090,065.05 2,209,186.62 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 17 页 共 54 页


2 .托管费 7.4.8.2.2 181,677.51 368,197.82 3 .销售服务 费 7.4.8.2.3 - - 4 .交易费用


4,569,040.13 6,713,476.63 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


199,000.00 359,093.00 三、利润总额 (亏损总额 以“-” 号填列)


-1,526,883.58 33,856,815.32 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ”号 填 列)


-1,526,883.58 33,856,815.32


7.3 所有者权益( 基金净值 )变动表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 83,272,439.55 -6,298,667.65 76,973,771.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期 净 - 利润) -1,526,883.58 -1,526,883.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列 ) -3,425,103.66 398,132.56 -3,026,971.10 其中:1.基 金申购款 44,290,117.21 -5,697,268.78 38,592,848.43 2.基金赎回 款 -47,715,220.87 6,095,401.34 -41,619,819.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 79,847,335.89 -7,427,418.67 72,419,917.22 项目 上年度可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 18 页 共 54 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 136,348,417.00 2,473,263.86 138,821,680.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期 净 - 利润) 33,856,815.32 33,856,815.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列 ) -53,075,977.45 1,655,203,950.52 1,602,127,973.07 其中:1.基 金申购款 3,455,312,937.47 2,017,907,433.67 5,473,220,371.14 2.基金赎回 款 -3,508,388,914.92 -362,703,483.15 -3,871,092,398.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -1,697,832,697.35 -1,697,832,697.35 五、期末所有者权益(基 金净值) 83,272,439.55 -6,298,667.65 76,973,771.90


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______黄鹏______














______ 宋宇______














____ 7.4 报表附注 周琳____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4.1 基金基本情况 中海量化策略混合型证券投资基金( 原名为中海量化策略股票型证券投资基金, 以下 简称“本 基金”) 由中 海基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管 理办法》 及有 关法规 规定 ,经中 国证 券监督 管理 委员会 证监 基金字[2009]347 号《关 于 核准中海 量化策 略股 票型证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准募集 。本 基金为 契约 型开放 式, 存续期 限 不 定 , 基金管 理人 为中海 基金 管理有 限公 司,基 金托 管人为 中国 工商银 行, 有关基 金募 集文件 已 按 规 定 向中国证券监督管理委员会备案, 基金合同于 2009 年 6 月 24 日生效, 该日的基金份额总额为 1,646,387,741.58 份, 经江苏公证天业会计师事务所( 特殊 普通合伙)苏公 W[2009] B049 号验 资 报告予以验证。 根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,中海 量化策略 股票型证券投资基金于 2015 年8 月5 日公告后更名为中海量化策略混合型证券投资基金。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 19 页 共 54 页


根据《中 海量 化策略 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ,本基 金投 资范围 限于 具有良好 流动性 的金 融工具 ,包 括国内 依法 发行上 市的 股票、 债券 、权证 及法 律、法 规或 中国证 监 会 允 许 基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置比例为: 股票资产的比例为基金资产的 60% -95% ,债 券资 产( 含 短期融 资券 和资产 证券 化产品) 为基金资 产的 0% -40% , 权证 投资的比 例 为 基金资产净值的 0%-3% , 本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。本基 金业绩比较基准为:沪深 300 指数 涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20% 。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中海量 化策略混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会 计估计 7.4.4.1


会 计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类 (1)


金融资 产的分类 金融资产 于初 始确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目 前以 交易目 的持 有的股 票投 资和债 券投 资分类 为以 公允价 值计 量 且其 变动 计入当期中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 20 页 共 54 页


损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本基金持 有的 其他金 融资 产分类 为应 收款项 ,包 括银行 存款 、买入 返售 金融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)


金融负 债的分类 金融负债 于初 始确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金 融负债的初 始确认、后 续计量和终 止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ,按 照公允 价值 进行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产 满足 下列条 件之 一的, 予以 终止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时, 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 21 页 共 54 页


考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销 本基金持 有的 资产和 承担 的负债 基本 为金融 资产 和金融 负债 。当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金 为对 外发行 基金 份额所 募集 的总金 额在 扣除损 益平 准金分 摊部 分后的 余额 。由于申 购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准 金包 括已实 现平 准金和 未实 现平准 金。 已实现 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计 量 股票投资 在持 有期间 应取 得的现 金股 利扣除 由上 市公司 代扣 代缴的 个人 所得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ,实 际利率 法与 直线法 差异 较小的则 按直线法计算。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 22 页 共 54 页


7.4.4.10 费用的确认和 计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ,实际 利率 法与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分 配政策 每一基金 份额 享有同 等分 配权。 本基 金收益 以现 金形式 分配 ,但基 金份 额持有 人可 选择现金 红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利 润中的 未实 现部分 为正 数,包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现 平准金 等, 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分; 若期 末未分 配 利 润 的 未实现 部分 为负数 ,则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润, 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以 内部 组织结 构、 管理要 求、 内部报 告制 度为依 据确 定经营 分部 ,以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会 计政策和会 计估计 根据本基 金的 估值原 则和 中国证 监会 允许的 基金 行业估 值实 务操作 ,本 基金确 定以 下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证 券交易所上市的债券, 若 出现重大事项停牌或交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不 活跃) 等情 况, 本基金 根据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务 的指导意见》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 在银行 间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 23 页 共 54 页


价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具体估值 模型 、参数 及结 果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证券和私募债 券除外) ,按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息红 利差 别化个 人所 得税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股票 的股 息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的,中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 24 页 共 54 页


其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“ 中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司 (“ 国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“ 法国洛希 尔银行”) 基金管理人的股东 中海恒信资产管理(上海)有限公司(以 下简称“中海恒信”) 基金管理人的控股子公司


7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的 交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1 月1 日至2015年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国联证券 161,860,319.23 5.25% 203,426,831.14 4.53%


7.4.8.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1 月1 日至2015年12 月31 日 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 25 页 共 54 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 国联证券 - - 6,000,000.00 0.35%


7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1 月1 日至2016年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国联证券 150,740.20 5.49% 27,710.52 3.88% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1 月1 日至2015年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 国联证券 185,833.36 4.70% 28,242.37 3.32% 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,090,065.05 2,209,186.62 其中: 支付销售机构的客 户维护费 311,854.68 407,356.10 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计 提,计算方法如下: H=E×1.5%/ 当年天数(H 为每日应支付的基金管理费,E 为前 一日的基金资产净值) 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 26 页 共 54 页


基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 181,677.51 368,197.82 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数(H 为每日应支付的基金托管费,E 为前 一日的基金资产净值) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市 场的债券(含回购) 交易 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况 注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况 份额单位:份 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 13,756,324.20 102,264.45 11,491,494.53 492,312.43 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管, 并按银行间同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 27 页 共 54 页


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2016 年12 月 31 日 )本基金持 有的流通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的 流通受限证 券 注:本基金在本报告期末没有因认购新发/ 增发 证券而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通 受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 000829 天音 控股 2016 年9 月 29 日 重大 事项 停牌 11.28 - - 30,000 349,299.52 338,400.00 - 002400 省广 股份 2016 年11 月28 日 重大 事项 停牌 13.79 - - 20,000 267,933.33 275,800.00 - 600763 通策 医疗 2016 年12 月19 日 重大 事项 停牌 33.54 2017 年1 月 3 日 34.80 2,000 58,000.00 67,080.00 - 000803 金宇 车城 2016 年6 月 23 日 重大 事项 停牌 21.24 2017 年1 月 23 日 23.36 2,000 41,337.40 42,480.00 - 002297 博云 新材 2016 年6 月 20 日 重大 事项 停牌 14.82 2017 年1 月 4 日 13.40 2,000 21,287.65 29,640.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为 抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价值 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 28 页 共 54 页


(a) 金融工具 公允价值计量的方法 公允价值 计量 结果所 属的 层次, 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 58,591,024.00 元, 属于第二层次的余额为 753,400.00 元, 无属于 第三层次 的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 71,429,872.87 元,第 二层次 122,948.08 ,无第 三层次) 。 (ii)公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不以公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ,其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 29 页 共 54 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产 组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 59,344,424.00 78.70 其中:股票 59,344,424.00 78.70 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,551,044.96 20.62 7 其他各项资产 511,495.87 0.68 8 合计 75,406,964.83 100.00 8.2 期末按行业分 类的股票 投资组合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,315,911.00 17.01 C 制造业 20,107,355.00 27.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,102,488.00 2.90 E 建筑业 1,731,079.00 2.39 F 批发和零售业 3,926,650.00 5.42 G 交通运输、仓储和邮政业 943,507.00 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,298,671.00 10.08 J 金融业 6,742,297.00 9.31 K 房地产业 - - 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 30 页 共 54 页


L 租赁和商务服务业 1,265,908.00 1.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,277,500.00 1.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 67,080.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 1,565,978.00 2.16 S 综合 - - 合计 59,344,424.00 81.94


8.3 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 十名股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 1 600999 招商证券 173,900 2,839,787.00 3.92 2 000630 铜陵有色 749,800 2,309,384.00 3.19 3 600547 山东黄金 60,000 2,190,600.00 3.02 4 600697 欧亚集团 57,700 1,848,131.00 2.55 5 000728 国元证券 90,400 1,798,960.00 2.48 6 600395 盘江股份 222,900 1,798,803.00 2.48 7 600362 江西铜业 105,800 1,770,034.00 2.44 8 600351 亚宝药业 159,700 1,577,836.00 2.18 9 300287 飞利信 119,900 1,426,810.00 1.97 10 600497 驰宏锌锗 200,000 1,406,000.00 1.94


8.4 报告期内股票 投资组合 的重大变 动 8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资 产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000060 中金岭南 21,530,487.91 27.97 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 31 页 共 54 页


2 600048 保利地产 21,439,979.51 27.85 3 600497 驰宏锌锗 19,451,887.12 25.27 4 600958 东方证券 18,719,863.55 24.32 5 000807 云铝股份 15,218,976.81 19.77 6 600428 中远海特 14,893,095.62 19.35 7 600109 国金证券 14,279,148.38 18.55 8 000878 云南铜业 13,898,850.31 18.06 9 600108 亚盛集团 13,727,662.16 17.83 10 300058 蓝色光标 13,524,461.64 17.57 11 300263 隆华节能 12,740,137.48 16.55 12 002155 湖南黄金 12,699,481.00 16.50 13 300369 绿盟科技 12,284,569.50 15.96 14 600115 东方航空 11,720,000.00 15.23 15 601006 大秦铁路 11,286,336.00 14.66 16 600999 招商证券 11,187,243.00 14.53 17 002325 洪涛股份 11,000,206.55 14.29 18 600674 川投能源 10,477,852.00 13.61 19 000831 *ST 五稀 10,429,718.20 13.55 20 601186 中国铁建 10,313,868.24 13.40 21 002556 辉隆股份 10,098,954.93 13.12 22 000778 新兴铸管 10,042,540.00 13.05 23 000960 锡业股份 9,819,934.04 12.76 24 000800 一汽轿车 9,802,919.71 12.74 25 600315 上海家化 9,700,835.00 12.60 26 300140 启源装备 9,675,424.00 12.57 27 601336 新华保险 9,664,826.05 12.56 28 000069 华侨城A 9,479,410.00 12.32 29 300253 卫宁健康 9,467,010.73 12.30 30 300007 汉威电子 9,117,234.56 11.84 31 000712 锦龙股份 8,893,539.22 11.55 32 300147 香雪制药 8,879,874.67 11.54 33 600637 东方明珠 8,521,698.00 11.07 34 600395 盘江股份 8,413,965.11 10.93 35 601233 桐昆股份 8,344,760.10 10.84 36 300146 汤臣倍健 8,090,355.40 10.51 37 601958 金钼股份 8,008,049.00 10.40 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 32 页 共 54 页


38 300291 华录百纳 7,522,815.68 9.77 39 601699 潞安环能 7,460,303.64 9.69 40 000630 铜陵有色 7,326,163.00 9.52 41 600705 中航资本 7,277,000.00 9.45 42 300336 新文化 7,181,715.60 9.33 43 600718 东软集团 7,168,779.22 9.31 44 002439 启明星辰 7,029,006.57 9.13 45 600547 山东黄金 6,985,336.00 9.07 46 600826 兰生股份 6,955,815.00 9.04 47 002657 中科金财 6,911,147.00 8.98 48 601668 中国建筑 6,705,722.00 8.71 49 600348 阳泉煤业 6,704,654.50 8.71 50 600597 光明乳业 6,702,095.00 8.71 51 603989 艾华集团 6,556,404.00 8.52 52 601997 贵阳银行 6,491,348.00 8.43 53 002563 森马服饰 6,375,729.66 8.28 54 000568 泸州老窖 6,137,604.00 7.97 55 300016 北陆药业 6,068,903.78 7.88 56 000786 北新建材 5,981,333.99 7.77 57 000156 华数传媒 5,948,071.00 7.73 58 601600 中国铝业 5,928,000.00 7.70 59 600708 光明地产 5,899,854.35 7.66 60 000400 许继电气 5,826,389.40 7.57 61 002699 美盛文化 5,706,902.44 7.41 62 000671 阳 光 城 5,701,413.00 7.41 63 601899 紫金矿业 5,599,000.00 7.27 64 600068 葛洲坝 5,523,477.00 7.18 65 300188 美亚柏科 5,470,034.00 7.11 66 000758 中色股份 5,415,093.00 7.03 67 000792 盐湖股份 5,377,262.00 6.99 68 600406 国电南瑞 5,320,600.00 6.91 69 601088 中国神华 5,303,284.94 6.89 70 601555 东吴证券 5,294,031.00 6.88 71 600058 五矿发展 5,262,738.13 6.84 72 002268 卫 士 通 5,252,569.89 6.82 73 600018 上港集团 5,250,000.00 6.82 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 33 页 共 54 页


74 600351 亚宝药业 5,246,984.85 6.82 75 601919 中远海控 5,169,252.00 6.72 76 600125 铁龙物流 5,081,067.15 6.60 77 600875 东方电气 5,045,382.00 6.55 78 601166 兴业银行 5,043,400.00 6.55 79 000603 盛达矿业 5,012,948.29 6.51 80 002318 久立特材 4,950,322.38 6.43 81 600688 上海石化 4,913,000.00 6.38 82 002156 通富微电 4,833,662.00 6.28 83 600600 青岛啤酒 4,823,934.22 6.27 84 300314 戴维医疗 4,769,481.69 6.20 85 300166 东方国信 4,723,642.50 6.14 86 601211 国泰君安 4,720,450.97 6.13 87 000927 一汽夏利 4,653,369.34 6.05 88 300020 银江股份 4,603,772.00 5.98 89 600685 中船防务 4,474,860.00 5.81 90 600185 格力地产 4,438,970.56 5.77 91 601007 金陵饭店 4,420,493.02 5.74 92 600661 新南洋 4,419,137.38 5.74 93 600391 成发科技 4,414,061.87 5.73 94 600031 三一重工 4,380,350.22 5.69 95 600153 建发股份 4,365,010.00 5.67 96 300168 万达信息 4,350,414.64 5.65 97 000554 泰山石油 4,344,316.77 5.64 98 000917 电广传媒 4,305,787.99 5.59 99 600697 欧亚集团 4,296,040.71 5.58 100 600456 宝钛股份 4,226,310.29 5.49 101 300010 立思辰 4,176,235.40 5.43 102 603999 读者传媒 4,148,442.00 5.39 103 600787 中储股份 4,136,248.00 5.37 104 600372 中航电子 4,126,422.13 5.36 105 600655 豫园商城 4,126,183.00 5.36 106 300178 腾邦国际 4,117,000.88 5.35 107 000703 恒逸石化 4,106,838.14 5.34 108 600136 当代明诚 4,082,382.40 5.30 109 300177 中海达 4,041,411.00 5.25 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 34 页 共 54 页


110 600273 嘉化能源 4,031,120.56 5.24 111 300315 掌趣科技 3,951,516.90 5.13 112 300011 鼎汉技术 3,919,356.00 5.09 113 002285 世联行 3,871,834.55 5.03 114 600160 巨化股份 3,845,935.00 5.00 115 600188 兖州煤业 3,801,564.00 4.94 116 000801 四川九洲 3,790,511.00 4.92 117 000829 天音控股 3,780,794.00 4.91 118 002146 荣盛发展 3,728,000.00 4.84 119 600268 国电南自 3,719,995.78 4.83 120 300364 中文在线 3,705,650.14 4.81 121 600720 祁连山 3,691,719.00 4.80 122 000688 建新矿业 3,689,256.73 4.79 123 600316 洪都航空 3,684,311.12 4.79 124 600701 *ST 工新 3,639,093.00 4.73 125 601918 *ST 新集 3,615,800.00 4.70 126 600783 鲁信创投 3,598,160.00 4.67 127 002016 世荣兆业 3,590,138.00 4.66 128 600027 华电国际 3,576,000.00 4.65 129 601788 光大证券 3,507,456.25 4.56 130 600158 中体产业 3,501,926.62 4.55 131 600919 江苏银行 3,494,600.00 4.54 132 300287 飞利信 3,493,880.39 4.54 133 600748 上实发展 3,486,332.00 4.53 134 000516 国际医学 3,478,292.60 4.52 135 600809 山西汾酒 3,476,307.00 4.52 136 603555 贵人鸟 3,434,929.00 4.46 137 601588 北辰实业 3,429,000.00 4.45 138 600489 中金黄金 3,424,133.00 4.45 139 600270 外运发展 3,408,765.68 4.43 140 000157 中联重科 3,403,855.88 4.42 141 002340 格林美 3,391,236.87 4.41 142 600801 华新水泥 3,386,958.00 4.40 143 600886 国投电力 3,357,000.00 4.36 144 002465 海格通信 3,338,064.57 4.34 145 002183 怡 亚 通 3,326,729.80 4.32 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 35 页 共 54 页


146 300229 拓尔思 3,254,546.78 4.23 147 601989 中国重工 3,253,286.80 4.23 148 600085 同仁堂 3,248,484.57 4.22 149 300498 温氏股份 3,186,695.00 4.14 150 600376 首开股份 3,176,819.00 4.13 151 600694 大商股份 3,161,061.00 4.11 152 600652 游久游戏 3,160,870.00 4.11 153 002241 歌尔股份 3,090,637.00 4.02 154 000937 冀中能源 3,086,125.80 4.01 155 600038 中直股份 3,083,913.00 4.01 156 600172 黄河旋风 3,060,768.36 3.98 157 600491 龙元建设 3,055,839.81 3.97 158 002588 史丹利 3,050,281.88 3.96 159 600050 中国联通 3,036,010.00 3.94 160 601069 西部黄金 3,030,795.00 3.94 161 601718 际华集团 3,008,023.00 3.91 162 300463 迈克生物 2,982,575.77 3.87 163 600096 云天化 2,979,528.00 3.87 164 600863 内蒙华电 2,900,000.00 3.77 165 300078 思创医惠 2,897,214.38 3.76 166 600648 外高桥 2,879,979.00 3.74 167 600280 中央商场 2,878,254.00 3.74 168 002181 粤 传 媒 2,875,787.89 3.74 169 601688 华泰证券 2,818,400.00 3.66 170 600409 三友化工 2,780,179.00 3.61 171 002648 卫星石化 2,777,191.08 3.61 172 300359 全通教育 2,768,964.00 3.60 173 002428 云南锗业 2,745,505.17 3.57 174 600307 酒钢宏兴 2,742,000.00 3.56 175 300244 迪安诊断 2,727,526.88 3.54 176 002111 威海广泰 2,724,984.86 3.54 177 002315 焦点科技 2,721,618.80 3.54 178 600020 中原高速 2,706,000.00 3.52 179 600123 兰花科创 2,700,304.37 3.51 180 603799 华友钴业 2,694,399.00 3.50 181 600203 福日电子 2,693,449.24 3.50 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 36 页 共 54 页


182 603885 吉祥航空 2,671,227.00 3.47 183 000425 徐工机械 2,666,030.00 3.46 184 002368 太极股份 2,657,214.42 3.45 185 002470 金正大 2,648,866.48 3.44 186 000651 格力电器 2,634,100.00 3.42 187 000488 晨鸣纸业 2,625,609.00 3.41 188 002081 金 螳 螂 2,597,500.00 3.37 189 600893 中航动力 2,596,592.94 3.37 190 600836 界龙实业 2,575,978.55 3.35 191 300456 耐威科技 2,571,640.00 3.34 192 300059 东方财富 2,559,545.20 3.33 193 600740 山西焦化 2,540,803.00 3.30 194 600782 新钢股份 2,532,000.00 3.29 195 600795 国电电力 2,526,000.00 3.28 196 600432 *ST 吉恩 2,521,257.70 3.28 197 002308 威创股份 2,517,590.00 3.27 198 600500 中化国际 2,487,874.00 3.23 199 600143 金发科技 2,459,000.00 3.19 200 000783 长江证券 2,430,136.17 3.16 201 000099 中信海直 2,423,373.50 3.15 202 600449 宁夏建材 2,414,174.00 3.14 203 600362 江西铜业 2,400,442.20 3.12 204 000877 天山股份 2,375,226.39 3.09 205 600726 华电能源 2,373,735.00 3.08 206 300034 钢研高纳 2,372,930.90 3.08 207 600730 中国高科 2,349,095.00 3.05 208 000061 农 产 品 2,332,566.00 3.03 209 601992 金隅股份 2,316,425.60 3.01 210 600498 烽火通信 2,311,975.90 3.00 211 002202 金风科技 2,303,600.00 2.99 212 600585 海螺水泥 2,281,294.00 2.96 213 000656 金科股份 2,268,000.00 2.95 214 600545 新疆城建 2,266,034.94 2.94 215 002551 尚荣医疗 2,265,156.63 2.94 216 000975 银泰资源 2,242,227.00 2.91 217 601857 中国石油 2,240,000.00 2.91 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 37 页 共 54 页


218 000031 中粮地产 2,237,108.05 2.91 219 600595 中孚实业 2,217,617.00 2.88 220 002458 益生股份 2,213,802.00 2.88 221 002073 软控股份 2,212,925.85 2.87 222 000726 鲁


泰A 2,192,748.00 2.85 223 601377 兴业证券 2,175,949.00 2.83 224 300170 汉得信息 2,173,338.20 2.82 225 002678 珠江钢琴 2,171,262.00 2.82 226 600350 山东高速 2,166,000.00 2.81 227 600459 贵研铂业 2,150,570.00 2.79 228 600717 天津港 2,149,979.26 2.79 229 600312 平高电气 2,149,446.00 2.79 230 601985 中国核电 2,148,000.00 2.79 231 601998 中信银行 2,146,120.27 2.79 232 002642 荣之联 2,145,313.52 2.79 233 000797 中国武夷 2,145,000.00 2.79 234 000951 中国重汽 2,123,450.03 2.76 235 300413 快乐购 2,105,550.00 2.74 236 002051 中工国际 2,098,796.40 2.73 237 600139 西部资源 2,093,787.00 2.72 238 002025 航天电器 2,082,935.23 2.71 239 601636 旗滨集团 2,075,500.00 2.70 240 002297 博云新材 2,070,292.00 2.69 241 000523 广州浪奇 2,064,568.00 2.68 242 300005 探路者 2,042,927.00 2.65 243 000793 华闻传媒 2,029,779.29 2.64 244 600311 荣华实业 2,011,597.56 2.61 245 600030 中信证券 1,978,906.96 2.57 246 002651 利君股份 1,955,275.51 2.54 247 002375 亚厦股份 1,949,846.00 2.53 248 601689 拓普集团 1,941,745.00 2.52 249 600221 海南航空 1,924,000.00 2.50 250 600150 中国船舶 1,918,400.00 2.49 251 000789 万年青 1,895,396.00 2.46 252 002205 国统股份 1,892,120.00 2.46 253 002400 省广股份 1,868,700.00 2.43 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 38 页 共 54 页


254 600029 南方航空 1,863,895.00 2.42 255 000768 中航飞机 1,857,200.00 2.41 256 600516 方大炭素 1,850,744.00 2.40 257 000681 视觉中国 1,842,164.00 2.39 258 600426 华鲁恒升 1,841,122.99 2.39 259 600606 绿地控股 1,836,000.00 2.39 260 300027 华谊兄弟 1,831,000.00 2.38 261 300101 振芯科技 1,827,459.00 2.37 262 000728 国元证券 1,822,678.16 2.37 263 600658 电子城 1,807,610.05 2.35 264 002501 利源精制 1,803,509.00 2.34 265 601333 广深铁路 1,794,000.00 2.33 266 002140 东华科技 1,790,038.00 2.33 267 002233 塔牌集团 1,787,420.00 2.32 268 600446 金证股份 1,783,970.00 2.32 269 002230 科大讯飞 1,783,488.00 2.32 270 600684 珠江实业 1,774,005.00 2.30 271 002494 华斯股份 1,745,703.00 2.27 272 000998 隆平高科 1,745,585.00 2.27 273 000826 启迪桑德 1,722,150.00 2.24 274 600223 鲁商置业 1,721,920.40 2.24 275 000402 金 融 街 1,717,511.00 2.23 276 000876 新 希 望 1,697,000.00 2.20 277 600277 亿利洁能 1,693,402.00 2.20 278 000558 莱茵体育 1,692,110.54 2.20 279 600728 佳都科技 1,686,500.00 2.19 280 603019 中科曙光 1,660,515.00 2.16 281 002432 九安医疗 1,645,923.00 2.14 282 002482 广田集团 1,643,596.00 2.14 283 600383 金地集团 1,638,270.00 2.13 284 002128 露天煤业 1,638,164.00 2.13 285 601601 中国太保 1,634,500.00 2.12 286 600252 中恒集团 1,631,000.00 2.12 287 601179 中国西电 1,624,000.00 2.11 288 601016 节能风电 1,617,400.00 2.10 289 002457 青龙管业 1,602,500.00 2.08 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 39 页 共 54 页


290 000039 中集集团 1,599,000.00 2.08 291 300418 昆仑万维 1,596,502.00 2.07 292 600485 信威集团 1,562,100.00 2.03 293 300090 盛运环保 1,562,049.00 2.03 294 601118 海南橡胶 1,559,795.00 2.03 295 000861 海印股份 1,549,000.00 2.01 296 300197 铁汉生态 1,541,350.61 2.00 注:本 报告 期内, 累计 买入股 票成 本总额 是以 股票成 交金 额(成 交单 价乘以 成交 数量) 列 示 的 , 不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资 产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000060 中金岭南 21,870,272.63 28.41 2 600048 保利地产 21,672,826.60 28.16 3 600497 驰宏锌锗 19,233,390.26 24.99 4 600958 东方证券 18,670,095.61 24.26 5 000807 云铝股份 16,862,895.39 21.91 6 600674 川投能源 15,615,688.12 20.29 7 600108 亚盛集团 15,183,365.25 19.73 8 000878 云南铜业 14,980,303.89 19.46 9 600428 中远海特 14,834,433.11 19.27 10 300058 蓝色光标 13,739,758.61 17.85 11 600109 国金证券 12,996,543.15 16.88 12 300263 隆华节能 12,949,729.56 16.82 13 000960 锡业股份 12,375,183.96 16.08 14 601186 中国铁建 12,168,325.09 15.81 15 300369 绿盟科技 12,057,776.52 15.66 16 600115 东方航空 12,041,727.82 15.64 17 002155 湖南黄金 11,421,005.02 14.84 18 601006 大秦铁路 11,323,789.00 14.71 19 000800 一汽轿车 10,906,122.29 14.17 20 000831 *ST 五稀 10,614,616.11 13.79 21 002325 洪涛股份 10,456,957.37 13.59 22 601958 金钼股份 10,368,631.91 13.47 23 601233 桐昆股份 10,337,115.58 13.43 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 40 页 共 54 页


24 000778 新兴铸管 10,095,525.92 13.12 25 300140 启源装备 9,999,514.10 12.99 26 002556 辉隆股份 9,886,664.06 12.84 27 601668 中国建筑 9,267,914.00 12.04 28 300007 汉威电子 9,154,019.89 11.89 29 600315 上海家化 9,014,139.73 11.71 30 601336 新华保险 8,991,441.00 11.68 31 000069 华侨城A 8,911,491.24 11.58 32 300253 卫宁健康 8,695,806.60 11.30 33 000712 锦龙股份 8,665,472.00 11.26 34 600547 山东黄金 8,505,188.09 11.05 35 600999 招商证券 8,383,272.28 10.89 36 600637 东方明珠 8,096,190.06 10.52 37 300147 香雪制药 8,086,952.42 10.51 38 300146 汤臣倍健 7,986,758.87 10.38 39 300291 华录百纳 7,521,523.52 9.77 40 601699 潞安环能 7,513,274.88 9.76 41 600489 中金黄金 7,288,304.20 9.47 42 600705 中航资本 7,284,940.00 9.46 43 600718 东软集团 7,243,556.70 9.41 44 002563 森马服饰 7,126,617.29 9.26 45 002439 启明星辰 7,109,772.68 9.24 46 600688 上海石化 7,085,122.00 9.20 47 002657 中科金财 7,042,438.59 9.15 48 603989 艾华集团 7,041,806.38 9.15 49 600826 兰生股份 6,827,442.95 8.87 50 600886 国投电力 6,813,407.86 8.85 51 600031 三一重工 6,740,266.19 8.76 52 600597 光明乳业 6,721,153.16 8.73 53 601600 中国铝业 6,716,851.00 8.73 54 300336 新文化 6,661,722.60 8.65 55 600395 盘江股份 6,588,234.19 8.56 56 600406 国电南瑞 6,468,804.71 8.40 57 600348 阳泉煤业 6,242,484.00 8.11 58 300016 北陆药业 6,129,357.21 7.96 59 601997 贵阳银行 6,115,360.17 7.94 60 000568 泸州老窖 6,076,685.80 7.89 61 601211 国泰君安 5,887,399.01 7.65 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 41 页 共 54 页


62 000400 许继电气 5,793,020.86 7.53 63 600068 葛洲坝 5,775,007.69 7.50 64 000786 北新建材 5,770,164.50 7.50 65 600708 光明地产 5,747,924.82 7.47 66 600018 上港集团 5,713,531.99 7.42 67 000758 中色股份 5,674,376.38 7.37 68 601899 紫金矿业 5,650,420.00 7.34 69 002699 美盛文化 5,613,764.05 7.29 70 000671 阳 光 城 5,482,959.80 7.12 71 600125 铁龙物流 5,455,294.86 7.09 72 002318 久立特材 5,439,423.20 7.07 73 300188 美亚柏科 5,431,601.49 7.06 74 601088 中国神华 5,417,194.54 7.04 75 601555 东吴证券 5,303,662.89 6.89 76 600058 五矿发展 5,303,558.26 6.89 77 000156 华数传媒 5,151,131.20 6.69 78 601588 北辰实业 5,136,653.00 6.67 79 000630 铜陵有色 5,109,452.00 6.64 80 601166 兴业银行 5,091,500.00 6.61 81 002156 通富微电 5,071,399.04 6.59 82 002268 卫 士 通 5,040,824.00 6.55 83 600600 青岛啤酒 5,024,811.60 6.53 84 601919 中远海控 4,995,300.00 6.49 85 000603 盛达矿业 4,896,185.78 6.36 86 600875 东方电气 4,796,715.15 6.23 87 300314 戴维医疗 4,754,502.71 6.18 88 000927 一汽夏利 4,745,845.00 6.17 89 300020 银江股份 4,721,889.85 6.13 90 601007 金陵饭店 4,667,168.04 6.06 91 600685 中船防务 4,620,566.24 6.00 92 600391 成发科技 4,606,661.29 5.98 93 600661 新南洋 4,498,620.42 5.84 94 600456 宝钛股份 4,433,701.91 5.76 95 600185 格力地产 4,421,800.00 5.74 96 000554 泰山石油 4,401,314.83 5.72 97 300166 东方国信 4,393,987.44 5.71 98 603999 读者传媒 4,341,034.50 5.64 99 000703 恒逸石化 4,331,409.82 5.63 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 42 页 共 54 页


100 000917 电广传媒 4,236,904.00 5.50 101 600153 建发股份 4,209,230.00 5.47 102 000792 盐湖股份 4,200,136.00 5.46 103 600655 豫园商城 4,147,825.00 5.39 104 300168 万达信息 4,135,365.00 5.37 105 600273 嘉化能源 4,126,023.80 5.36 106 300177 中海达 4,124,684.81 5.36 107 300315 掌趣科技 4,082,144.00 5.30 108 300178 腾邦国际 4,075,000.19 5.29 109 600787 中储股份 4,046,204.00 5.26 110 600372 中航电子 4,008,556.46 5.21 111 600136 当代明诚 3,956,043.13 5.14 112 002285 世联行 3,866,430.69 5.02 113 600160 巨化股份 3,865,101.00 5.02 114 002340 格林美 3,821,994.38 4.97 115 600783 鲁信创投 3,811,793.00 4.95 116 600809 山西汾酒 3,792,307.00 4.93 117 002016 世荣兆业 3,763,472.00 4.89 118 600720 祁连山 3,754,282.57 4.88 119 603555 贵人鸟 3,746,692.08 4.87 120 000801 四川九洲 3,723,785.30 4.84 121 600268 国电南自 3,692,069.22 4.80 122 600351 亚宝药业 3,655,032.89 4.75 123 600316 洪都航空 3,634,229.00 4.72 124 300364 中文在线 3,625,725.02 4.71 125 600270 外运发展 3,624,697.85 4.71 126 600027 华电国际 3,600,200.00 4.68 127 600801 华新水泥 3,591,426.06 4.67 128 600158 中体产业 3,582,475.85 4.65 129 002146 荣盛发展 3,554,295.26 4.62 130 300010 立思辰 3,539,730.00 4.60 131 600748 上实发展 3,538,685.10 4.60 132 601788 光大证券 3,519,711.00 4.57 133 600701 *ST 工新 3,519,250.00 4.57 134 600919 江苏银行 3,509,800.00 4.56 135 000516 国际医学 3,493,403.70 4.54 136 600648 外高桥 3,471,552.49 4.51 137 300456 耐威科技 3,419,984.50 4.44 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 43 页 共 54 页


138 000157 中联重科 3,388,169.99 4.40 139 000829 天音控股 3,383,086.69 4.40 140 002465 海格通信 3,345,830.93 4.35 141 600085 同仁堂 3,240,099.00 4.21 142 600782 新钢股份 3,222,361.20 4.19 143 300229 拓尔思 3,204,926.58 4.16 144 601989 中国重工 3,193,020.00 4.15 145 600038 中直股份 3,179,585.75 4.13 146 600491 龙元建设 3,178,557.00 4.13 147 002183 怡 亚 通 3,170,631.56 4.12 148 300498 温氏股份 3,158,473.76 4.10 149 600694 大商股份 3,156,886.62 4.10 150 300011 鼎汉技术 3,151,489.29 4.09 151 600376 首开股份 3,138,953.00 4.08 152 600652 游久游戏 3,098,597.00 4.03 153 002241 歌尔股份 3,097,089.84 4.02 154 600172 黄河旋风 3,077,824.71 4.00 155 600096 云天化 3,071,795.00 3.99 156 601718 际华集团 3,065,852.00 3.98 157 000937 冀中能源 3,060,000.00 3.98 158 600188 兖州煤业 3,042,819.15 3.95 159 002588 史丹利 3,042,624.11 3.95 160 601069 西部黄金 3,033,628.39 3.94 161 601918 *ST 新集 3,031,875.00 3.94 162 600409 三友化工 3,004,850.52 3.90 163 600432 *ST 吉恩 2,998,622.00 3.90 164 600050 中国联通 2,973,999.00 3.86 165 300463 迈克生物 2,971,780.80 3.86 166 000877 天山股份 2,959,040.24 3.84 167 300078 思创医惠 2,911,121.87 3.78 168 600863 内蒙华电 2,904,000.00 3.77 169 600307 酒钢宏兴 2,844,833.34 3.70 170 002111 威海广泰 2,839,493.16 3.69 171 300359 全通教育 2,838,242.00 3.69 172 601688 华泰证券 2,812,359.52 3.65 173 002428 云南锗业 2,808,474.30 3.65 174 000975 银泰资源 2,805,862.95 3.65 175 600717 天津港 2,795,125.34 3.63 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 44 页 共 54 页


176 002315 焦点科技 2,785,904.93 3.62 177 002648 卫星石化 2,779,400.00 3.61 178 002470 金正大 2,765,589.00 3.59 179 300244 迪安诊断 2,763,456.91 3.59 180 600203 福日电子 2,711,342.76 3.52 181 603885 吉祥航空 2,703,456.78 3.51 182 601991 大唐发电 2,698,000.00 3.51 183 600020 中原高速 2,690,000.00 3.49 184 000488 晨鸣纸业 2,688,640.00 3.49 185 600123 兰花科创 2,682,864.80 3.49 186 600836 界龙实业 2,668,907.77 3.47 187 600143 金发科技 2,668,039.00 3.47 188 600893 中航动力 2,663,680.00 3.46 189 000651 格力电器 2,653,373.00 3.45 190 000425 徐工机械 2,652,500.00 3.45 191 002368 太极股份 2,614,551.46 3.40 192 603799 华友钴业 2,594,213.50 3.37 193 600740 山西焦化 2,581,091.00 3.35 194 002308 威创股份 2,567,634.74 3.34 195 300059 东方财富 2,548,834.87 3.31 196 600795 国电电力 2,544,000.00 3.31 197 600697 欧亚集团 2,512,037.00 3.26 198 300034 钢研高纳 2,495,785.41 3.24 199 600449 宁夏建材 2,436,875.00 3.17 200 600726 华电能源 2,435,540.00 3.16 201 600280 中央商场 2,430,898.04 3.16 202 000783 长江证券 2,417,209.22 3.14 203 601992 金隅股份 2,404,084.00 3.12 204 002181 粤 传 媒 2,401,413.38 3.12 205 600498 烽火通信 2,377,173.66 3.09 206 600730 中国高科 2,376,369.50 3.09 207 600459 贵研铂业 2,356,953.00 3.06 208 600585 海螺水泥 2,356,901.74 3.06 209 600595 中孚实业 2,346,250.00 3.05 210 600350 山东高速 2,345,667.00 3.05 211 002458 益生股份 2,345,291.20 3.05 212 600500 中化国际 2,344,011.00 3.05 213 002051 中工国际 2,329,277.94 3.03 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 45 页 共 54 页


214 000061 农 产 品 2,324,407.04 3.02 215 002073 软控股份 2,323,010.00 3.02 216 600259 广晟有色 2,321,022.00 3.02 217 002551 尚荣医疗 2,293,221.36 2.98 218 600139 西部资源 2,276,025.00 2.96 219 000726 鲁


泰A 2,273,900.31 2.95 220 000031 中粮地产 2,240,349.39 2.91 221 601857 中国石油 2,214,000.00 2.88 222 601689 拓普集团 2,212,206.00 2.87 223 002025 航天电器 2,207,845.40 2.87 224 002297 博云新材 2,195,142.00 2.85 225 000951 中国重汽 2,195,031.59 2.85 226 000656 金科股份 2,194,500.00 2.85 227 000797 中国武夷 2,187,216.40 2.84 228 600312 平高电气 2,184,676.00 2.84 229 000688 建新矿业 2,183,677.73 2.84 230 300170 汉得信息 2,176,000.00 2.83 231 002202 金风科技 2,175,482.66 2.83 232 002651 利君股份 2,160,021.28 2.81 233 002678 珠江钢琴 2,157,944.54 2.80 234 601377 兴业证券 2,145,900.00 2.79 235 000099 中信海直 2,135,854.00 2.77 236 000793 华闻传媒 2,115,699.20 2.75 237 600545 新疆城建 2,103,533.00 2.73 238 000523 广州浪奇 2,085,136.00 2.71 239 601636 旗滨集团 2,066,806.00 2.69 240 300005 探路者 2,062,348.55 2.68 241 002205 国统股份 2,060,775.00 2.68 242 601998 中信银行 2,052,666.00 2.67 243 600311 荣华实业 2,045,614.00 2.66 244 300413 快乐购 2,031,556.00 2.64 245 601985 中国核电 2,027,000.00 2.63 246 600030 中信证券 1,994,400.00 2.59 247 300101 振芯科技 1,982,614.00 2.58 248 002375 亚厦股份 1,969,320.74 2.56 249 600426 华鲁恒升 1,953,918.14 2.54 250 600221 海南航空 1,948,000.00 2.53 251 601669 中国电建 1,925,800.00 2.50 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 46 页 共 54 页


252 002081 金 螳 螂 1,921,048.90 2.50 253 600658 电子城 1,904,601.87 2.47 254 600528 中铁二局 1,898,515.00 2.47 255 600606 绿地控股 1,881,000.00 2.44 256 600029 南方航空 1,874,260.00 2.43 257 300287 飞利信 1,869,703.73 2.43 258 600150 中国船舶 1,848,078.00 2.40 259 000789 万年青 1,847,800.16 2.40 260 002140 东华科技 1,828,326.00 2.38 261 300027 华谊兄弟 1,817,692.01 2.36 262 002233 塔牌集团 1,816,383.52 2.36 263 002230 科大讯飞 1,811,192.69 2.35 264 601333 广深铁路 1,780,000.00 2.31 265 002501 利源精制 1,776,312.46 2.31 266 000826 启迪桑德 1,740,946.22 2.26 267 002642 荣之联 1,737,246.50 2.26 268 600684 珠江实业 1,732,687.19 2.25 269 000768 中航飞机 1,732,468.00 2.25 270 600223 鲁商置业 1,729,092.63 2.25 271 002267 陕天然气 1,724,720.00 2.24 272 600277 亿利洁能 1,720,800.00 2.24 273 601118 海南橡胶 1,717,000.00 2.23 274 000998 隆平高科 1,705,580.00 2.22 275 002432 九安医疗 1,703,835.00 2.21 276 002494 华斯股份 1,686,935.00 2.19 277 000558 莱茵体育 1,677,905.28 2.18 278 002482 广田集团 1,660,734.57 2.16 279 000876 新 希 望 1,655,780.32 2.15 280 600383 金地集团 1,652,587.52 2.15 281 000402 金 融 街 1,649,608.00 2.14 282 300197 铁汉生态 1,647,855.94 2.14 283 601601 中国太保 1,646,396.23 2.14 284 002128 露天煤业 1,635,823.38 2.13 285 002457 青龙管业 1,620,100.00 2.10 286 603019 中科曙光 1,615,769.00 2.10 287 600252 中恒集团 1,607,000.00 2.09 288 600728 佳都科技 1,598,531.62 2.08 289 000039 中集集团 1,598,420.00 2.08 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 47 页 共 54 页


290 002400 省广股份 1,594,260.00 2.07 291 300090 盛运环保 1,584,200.00 2.06 292 600485 信威集团 1,574,793.92 2.05 293 601016 节能风电 1,542,436.93 2.00 注:本 报告 期内, 累计 卖出股 票金 额是以 股票 成交金 额( 成交单 价乘 以成交 数量 )列示 的 , 不 考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,534,019,874.04 卖出股票收入(成交)总额 1,550,157,381.42 注:本 报告 期内, 买入 股票成 本总 额和卖 出股 票收入 总额 都是以 股票 成交金 额( 成交单 价 乘 以 成 交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品 种分类的 债券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排 序 的前 五名债券 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 48 页 共 54 页


8.7 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排 序 的前 十名资产 支持证 券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排 序 的前 五名权证 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期 末本基 金投资的 股指期货 交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.11 报告期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 8.10.2 本基金投资股指期 货的投资政 策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告 附注 8.12.1


报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在本 报告 编制日前中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 49 页 共 54 页


一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 147,289.11 2 应收证券清算款 358,805.69 3 应收股利 - 4 应收利息 4,107.00 5 应收申购款 1,294.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 511,495.87


8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 本基金由于 四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有 人信息 9.1 期末基金份额 持有人户 数及持有 人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,975 20,087.38 1.00 0.00% 79,847,334.89 100.00%


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9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有 本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 71,794.86 0.0899%


9.4 期末基金管理 人的从业 人员持有 本开放式 基金份额 总量区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金 份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009 年 6 月24 日 )基金份额 总额 1,646,387,741.58 本报告期期初基金份额总额 83,272,439.55 本报告期基金总申购份额 44,290,117.21 减: 本报告期基金总赎回份额 47,715,220.87 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 79,847,335.89 注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭 示 11.1 基金份额持有 人大会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的重 大人事变 动 本报告期内,本基金基金经理变更为彭海平先生。 本报告期内,托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





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11.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。





11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 提供审计服务, 本报告期内已预提 审计费 40,000.00 元, 截 至 2016 年 12 月31 日已 支付 20,000.00 元, 目前该 会计师事务所已为本 基金提供审计服务的连续年限为 3 年。





11.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租 用证券 公司交易 单元的有 关情况


11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 320,733,186.31 10.40% 298,698.46 10.88% - 华泰证券 2 307,820,456.74 9.98% 286,672.02 10.44% - 东北证券 2 291,251,147.54 9.44% 271,241.67 9.88% - 中信建投 2 289,964,033.28 9.40% 253,477.84 9.23% - 广发证券 1 255,170,672.18 8.27% 237,640.84 8.66% - 东兴证券 1 237,440,747.61 7.70% 221,128.51 8.05% - 招商证券 1 194,914,940.95 6.32% 181,525.04 6.61% - 中信证券 3 166,086,695.96 5.39% 133,971.46 4.88% - 国联证券 1 161,860,319.23 5.25% 150,740.20 5.49% - 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 52 页 共 54 页


天风证券 2 147,151,474.22 4.77% 107,610.84 3.92% - 方正证券 1 131,204,740.96 4.25% 95,950.02 3.50% - 长江证券 1 103,350,820.09 3.35% 96,250.41 3.51% - 华林证券 1 84,843,315.37 2.75% 79,014.42 2.88% - 海通证券 2 64,362,116.43 2.09% 52,146.46 1.90% - 国泰君安 2 59,722,944.31 1.94% 55,619.70 2.03% - 西部证券 1 57,061,783.78 1.85% 41,729.24 1.52% - 中泰证券 2 45,849,219.96 1.49% 42,699.49 1.56% - 光大证券 1 35,345,259.02 1.15% 32,916.76 1.20% - 民生证券 1 32,526,054.88 1.05% 23,786.30 0.87% - 华金证券 1 32,447,195.38 1.05% 23,728.88 0.86% - 东方证券 1 27,362,781.14 0.89% 25,483.10 0.93% - 国金证券 2 24,246,720.89 0.79% 20,717.77 0.75% - 中银国际 1 13,460,629.23 0.44% 12,536.01 0.46% - 万联证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注 1 :本基 金以券 商研 究服务 质量 作为交 易单 元的选 择标 准,具 体评 分指标 分为 研究支 持 和 服 务 支持, 研究 支持包 括券 商研究 报告 质量、 投资 建议、 委托 课题、 业务 培训、 数据 提供等 ; 服 务 支 持包括 券商 组织上 门路 演,联 合调 研和各 类投 资研讨 会。 根据我 公司 及基金 法律 文件中 对 券 商 交 易单元 的选 择标准 ,并 参照我 公司 券商研 究服 务质量 评分 标准, 确定 拟租用 交易 单元的 所 属 券 商 名单; 由我 公司相 关部 门分别 与券 商对应 部门 进行商 务谈 判,草 拟证 券交易 单元 租用协 议 并 汇 总 修改意见完成协议初稿;报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注 2 : 本报告 期内本基金新增了天风证券的上海交易单元, 以及国金证券、 天风证券、 西部证券、中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 53 页 共 54 页


华金证券的深圳交易单元。 注 3 :上述 佣金按 市场 佣金率 计算 ,已扣 除由 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司收 取,并 由 券 商 承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4 :由于四 舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中海量化策略混合 2016 年年 度报告摘要 第 54 页 共 54 页


国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 注:本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 中海基金管理有限公司 2017 年3 月31 日