中海进取收 益灵活配置 混合型证券 投资基
金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行”) 根据本基金合同 规定，于 2017
年3 月 24 日 复核 了本 报告中 的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海进 取收 益混 合
基金主 代码 001252
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 13 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 470,279,388.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下， 力争 为基 金份 额
持有人 创造 稳健 收益 。
投资策 略 1、 资产 配置 策略
本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分
析、不 同行 业发展 趋势 等分 析 判断 ，采 取自 上而 下的
分析方 法， 比较 不同 证券 子市场 和金 融产 品的 收益 及
风险特 征， 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类
资产的 配置 比例 。
2、 股票 投资 策略
本基金 股票 投资 主要 采用 定量分 析与 定性 分析 相结 合
的方法 ，选 择其 中具 有优 势的上 市公 司进 行投 资。
1） 定量 方式
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、估 值指 标和 分红 潜力 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、 估 值优 势和 具有分 红优 势的 个股 。
2 ）
定性方 式 本基金 主要 通过实 地 调研 等方 法， 综合 考察
评估公 司的 核心 竞争 优势 ，重点 投资 具有 较高 进入 壁
垒、在 行业 中具 备比 较优 势的公 司， 并坚 决规 避那 些
公司治 理混 乱、 管理 效率 低下的 公司 ，以 确保 最大 程
度地规 避投 资风 险。
3、 债券 投资 策略
（1） 久 期配 置： 基 于宏 观经 济 趋势 性变 化， 自 上而下
的资产 配置 。
利用宏 观经 济分 析模 型， 确定宏 观经 济的 周期 变化 ，
主要是 中长 期的 变化 趋势 ，由此 确定 利率 变动 的方 向
和趋势 。根 据不 同大 类资 产在宏 观经 济周 期的 属性 ，
即货币 市场 顺周 期、 债券 市场逆 周期 的特 点， 确定 债中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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券资产 配置 的基 本方 向和 特征。 结合 货币 政策 、财 政
政策以 及债 券市 场资 金供 求分析 ，根 据收 益率 模型 为
各种固 定收 益类 金融 工具 进行风 险评 估，最 终确 定投
资组合 的久 期配 置。
（2） 期 限结 构配 置： 基 于数 量 化模 型， 自 上而 下的资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
本基金 根据 利率 债券 和信 用债券 之间 的相 对价 值， 以
其历史 价格 关系 的数 量分 析为依 据， 同时 兼顾 特定 类
别收益 品种 的基 本面 分析 ，综合 分析 各个 品种 的信 用
利差变 化。 在信 用利 差水 平较高 时持 有金 融债 、企 业
债、短 期融 资券 、可 分离 可转债 等信 用债 券， 在信 用
利差水 平较 低时 持有 国债 等利率 债券 ，从 而确 定整 个
债券组 合中 各类 别债 券投 资比例 。
个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体情 况 ，自 下而 上的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ，同 等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
4、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构
成、利 率风 险、 信用 风险 、流动 性风 险和 提前 偿付 风
险等进 行定 性和 定量 的全 方面分 析， 评估 其相 对投 资
价值并 作出 相应 的投 资决 策，力 求在 控制 投资 风险 的
前提下 尽可 能的 提高 本基 金的收 益。
5、 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 方琦
联系电 话 021-38429808 0755-22160168
电子邮 箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788、
021-38789788
95511-3
传真 021-68419525 0755-82080387
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金 净 值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016 年
2015 年5 月13 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 5,113,157.19 77,911,020.00 -
本期利 润 12,521,242.64 69,548,768.98 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0233 0.0187 -
本期基 金份 额净 值增 长率 2.08% 1.00% -
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0096 -0.0190 -
期末基 金资 产净 值 484,729,076.42 2,979,414,779.91 -
期末基 金份 额净 值 1.031 1.010 -
注1：本 基金 合同 于2015 年5 月13 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.29% 0.14% 0.84% 0.01% -1.13% 0.13%
过去六 个月 0.78% 0.13% 1.70% 0.01% -0.92% 0.12%
过去一 年 2.08% 0.15% 3.43% 0.01% -1.35% 0.14%
自基金合 同
生效起 至今
3.10% 0.18% 5.81% 0.01% -2.71% 0.17%
注 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2015 年5 月13 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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注 ： 上图中 2015 年 度是指 2015 年5 月 13 日( 基金 合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日， 相关 数据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日至 本报 告期 末未 发生 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日， 共管 理证 券投 资基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本基金基
金经理
2016 年2 月4
日
2016 年 11 月 18 日 14 年
冯 小 波先 生， 上海 交通
大学管理科学与工程
专业硕 士。 历任 华泰 保
险股份有限公司交易
员 ， 平安 证券 股份 有限
公司投 资经 理， 兴业 银
行股份有限公司债券
交易员、高级副理。
2012 年 8 月 进入 本公
司 工 作， 任职 于投 研中
心。2012 年 10 月至
2016 年 11 月 任中 海货
币市场证券投资基金
基金经理，2014 年 4
月 至至2016 年11 月任
中海纯债债券型证券
投资基金基金经理，
2015 年 5 月 至至 2016
年 11 月任 中 海惠 丰纯
债分级债券型证券投
资基金 基金 经理 ，2015
年 5 月至至2016 年11
月任中海惠利纯债分
级债券型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年8
月 至至2016 年11 月任
中海稳健收益债券型
证券投资基金基金经
理，2016 年 2 月 至至
2016 年 11 月 任中 海进
取收益灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。
左剑
本基金基
金经理、
中海积极
增利灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海中鑫
2015 年 5 月
13 日
2016 年 6 月 6 日 14 年
左剑先 生， 复旦 大学 国
际贸易 学专 业硕 士。 历
任中国工商银行股份
有 限公司上海分行交
易员、 中富 证券 有限 责
任 公 司投 资经 理、 中原
证券股份有限公司投
资 经 理、 上海 证券 有限
责任公 司高 级经 理、 投中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
资主办 。 2012 年7 月进
入本公 司工 作， 曾任 财
富管理中心专户投资
经理，2015 年 5 月至
2016 年 6 月 任中 海进
取收益灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，2015 年 5 月至
2016 年 6 月 任中 海增
强收益债券型证券投
资基金 基金 经理 ，2015
年5 月至 今任 中海 积极
增利灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2015 年 11 月 至今
任中海中鑫灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理。
于航
本基金基
金经理、
中海优质
成长证券
投 资基金
基金经
理、中海
增强收益
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
中鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海魅力
长三角灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中海
合嘉增强
收益债券
型证券投
资基金基
2016 年2 月4
日
- 6 年
于航先 生， 复旦 大学 运
筹学与控制论专业博
士。 2010 年 7 月进 入本
公司工 作， 历任 助理 分
析师、 分析 师、 高级 分
析师、 高级 分析 师兼 基
金经理 助理 。2015 年4
月至今任中海优质成
长证券投资基金基金
经理， 2016 年 2 月 至今
任中海进取收益灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，2016
年2 月至 今任 中海 中鑫
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2016 年 2 月 至今 任中
海增强收益债券型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2016 年 3 月 至今 任中
海魅力长三角灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2016 年8
月至今任中海合嘉增
强收益债券型证券投
资基金 基金 经理。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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金经理
许定晴
代理投资
总监、投
资副总
监、本基
金基金经
理、中海
中鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2016 年 7 月
29 日
- 13 年
许 定 晴女 士， 苏州 大学
金 融 学专 业硕 士。 曾任
国联证券股份有限公
司研究员。2004 年 3
月进入 本公 司工 作， 历
任分析师、高级分析
师、 基 金经 理助 理、 研
究 总 监， 现任 代理 投资
总监、投资副总监。
2010 年 3 月至 2012 年
7 月 任中 海蓝 筹灵 活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2011 年
12 月至 2015 年4 月任
中海能源策略混合型
证券投资基金基金经
理， 2015 年4 月至2016
年7 月任 中海 合鑫 灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，2016
年7 月至 今任 中海 中鑫
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2016 年 7 月 至今 任中
海进取收益灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理。
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年 修订 了《 中 海基 金公平中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估、 监察 稽核 和信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投资 交易 指令 统一 通过 交 易室 下达， 通过 启用公 平 交易 模块， 力求 保证时 间 优先、 价格 优先 、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向 交 易数 据进 行了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信 区间 ， 假 设溢 价率为 0 的 T 分布 检验 。
（3） 对 于不 同时 间期 间的同 组 合反 向交 易及 公司 制度 规 定的 异常 交易， 公司根 据 交易 价格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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（2） 对 于两 两组 合的 反向交 易， 公司 采集 同一 组合对 同 一投 资品种 3 日内 反向 交 易； 两 两组
合对同 一投 资品 种 3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对 于公 司制 度规 定的异 常 交易 ，相 关组 合经 理均 根 据制 度要 求提 交审 批单 并 书面 留痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， 在供 给侧 结构 性 改革、 适度 扩大 总需 求等 政策作 用下 ， 我 国经 济增 速缓中 趋稳 ， 全
年GDP 增长 6.7%， 四 季度增 长 6.8% ， 反映 出经 济运行 中 积极 变化 累积 增多、 市 场 形势 稳中 向好 的
新 态 势。 全国 居民 消费 价格上 涨2.0%， 涨幅 比上 年扩大0.6 个 百分 点； 固定 资产投 资 同比 增长8.1%，
比 上 年回落 1.9 个百 分点 ；规模 以上 工业 企业 利润 比上年 增 长 8.5%，工 业企业 效 益明 显好 转。
金融数 据方 面， 社会 融资 规模增 量 为17.8 万亿 元， 比 上 年多 2.4 万亿 元； 流通 中 货币(M0) 同
比 增长 8.1%， 全年 净投 放现 金 5087 亿 元； 狭义 货币(M1)同比 增长 21.4% ， 比上年 高 6.2 个百 分点 ；
广义货 币(M2) 同比 增长11.3%，比 上年低 2 个百 分点 。
2016 年 ， 债 券市 场波 动加大 ， 国 债收 益率 曲线 整体上 移， 公司 信用 类债 券收益 率 曲线 大幅 上
行。2016 年货 币市 场利 率 前三季 度窄 幅震 荡，10 月 下旬开 始货 币市 场利 率加 快上行 ，2016 年 12
月份， 银行 间货 币市 场质 押式回 购月 加权 平均 利率 为2.56%，较 上年 同期 上升 61 个基 点。
本基金 持仓 以信 用债 为主 ，2016 年 四季 度降 低杠 杆 及债券 比例 ， 保 证基 金流 动性需 求， 适度
进行防 御。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基 金份 额净值 1.031 元( 累计净 值 1.031 元) 。报 告期内 本基 金中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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净值增 长率 为2.08% ， 低于 业 绩比 较基准 1.35 个百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年 ， 海 外环 境方面 ， 美 国在 加息 预期 及财政 政 策刺 激经 济增 长的 预期 下， 通胀 预期
回 升， 欧洲 德法 大选 及英国 脱 欧， 为 经济 增加 不确定 性。 国内 经济 方面， 在供 给 侧改 革的 背景 下，
宏观经济预期 稳定，但 受 调结构和促改 革的影响 ， 微观上可能出 现较大的 改 善。货币政 策保持稳
健中性，央行 将防止金 融 风险放在重要 位置，着 力 防控资产泡沫 ，预计全 年 将面临边际 收紧的货
币格局 。 债 券市 场方 面， 预 计债券 类资 产会 沿着 去杠 杆的方 向进 行， 在经 历2016 年底 一轮 调整 后，
收益率 上行 幅度 较大 ，各 类型各 期限 债券 逐渐 具备 配置价 值。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根 据监 管部 门的 要求， 完成 与基 金投 资业 务相关 的 定期 监察 报告， 报送中 国 证监 会和 董
事会。
中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 40 页
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我 们将 继 续紧 紧抓 住 风险 控制 和合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 平安银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》
相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定，对本基金 基金管理 人—中海基金 管理有限
公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 基金的 投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立 的会 计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2017 ）第 20113 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金份 额全 体持有 人：
引言段 我们审计了后附的中海进 取收益灵活配置混合型证 券投资基金
（以下 简称 进取 收益 混合 基金） 财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月
31 日 的资 产负 债表，2016 年度的 利润 表和 所有 者权 益 （基 金净
值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是进取收益混合基金的管 理人中海基
金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会
计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引》 及中 国 证券监 督管
理委员会允许的基金行业 实务操作的有关规定编制 财务报表，中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 40 页
并使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露
的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包 括对
由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进行
风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制, 以设计恰当的 审计程序, 但目的并非对内 部控制的
有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用 会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信, 我们获取的审计 证据是充分、适当的, 为发 表审计意
见提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为, 进取收益混合基金财务报表在所有重大方面按照企
业会计 准则 、 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引》 及 中国证 券监
督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制, 公允
反映了,进取 收益 混合 基金 2016 年 12 月 31 日的财 务 状况 以及
2016 年 度的 经营 成果 和净值 变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 进取 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
3,036,297.58 2,821,261,317.53
结算备 付金
238,724.94 85,825,634.12
存出保 证金
50,100.12 386,527.69
交易性 金融 资产
478,632,589.70 71,561,662.88 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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其中： 股票 投资
84,951,359.90 68,900,511.68
基金投 资
- -
债券投 资
393,681,229.80 2,661,151.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 1,600,000,000.00
应收证 券清 算款
- 385,928.78
应收利 息
4,682,469.40 354,780.05
应收股 利
- -
应收申 购款
99.68 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
486,640,281.42 4,579,775,851.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,002,670.58 1,594,882,518.99
应付赎 回款
30,723.64 2,055,641.32
应付管 理人 报酬
331,717.45 2,151,405.72
应付托 管费
82,929.37 537,851.40
应付销 售服 务费
82,929.37 537,851.40
应付交 易费 用
50,234.59 78,802.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
330,000.00 117,000.00
负债合 计
1,911,205.00 1,600,361,071.14
所有者权益：
实收基 金
470,279,388.97 2,949,873,879.04
未分配 利润
14,449,687.45 29,540,900.87
所有者 权益 合计
484,729,076.42 2,979,414,779.91
负债和 所有 者权 益总 计
486,640,281.42 4,579,775,851.05
注： 报告 截止 日 2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.031 元， 基金 份额 总额 470,279,388.97 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中海 进取 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月13 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
21,166,229.87 98,919,481.33
1.利息 收入
12,668,603.44 22,533,400.81
其中： 存款 利息 收入
1,547,763.30 11,850,063.89
债券利 息收 入
9,330,371.33 2,880.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,790,468.81 10,680,456.45
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
1,089,203.99 84,466,271.03
其中： 股票 投资 收益
1,769,338.49 83,323,516.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-954,527.31 616,685.47
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
274,392.81 526,069.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7,408,085.45 -8,362,251.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
336.99 282,060.51
减：二、费用
8,644,987.23 29,370,712.35
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 4,417,103.59 18,513,165.40
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,104,275.87 4,628,291.28
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 1,104,275.87 4,628,291.28
4． 交易 费用
564,048.37 1,240,564.39
5． 利息 支出
1,066,563.53 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,066,563.53 -
6． 其他 费用
388,720.00 360,400.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
12,521,242.64 69,548,768.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
12,521,242.64 69,548,768.98
中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 进取 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 （基
金净值 ）
2,949,873,879.04 29,540,900.87 2,979,414,779.91
二 、本期经 营活动产 生的
基金净值变动数（本期
净 利润）
- 12,521,242.64 12,521,242.64
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-2,479,594,490.07 -27,612,456.06 -2,507,206,946.13
其中：1.基金 申购 款 422,019,633.94 12,408,264.20 434,427,898.14
2.基 金赎 回款 -2,901,614,124.01 -40,020,720.26 -2,941,634,844.27
四 、本期向 基金份额 持有
人 分配利润 产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末所 有者权益 （基
金净值 ）
470,279,388.97 14,449,687.45 484,729,076.42
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 （基
金净值 ）
2,361,218,200.37 - 2,361,218,200.37
二 、本期经 营活动产 生的
基金净值变动数（本期
净 利润）
- 69,548,768.98 69,548,768.98
三 、本期基 金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
588,655,678.67 -40,007,868.11 548,647,810.56
其中：1.基金 申购 款 12,531,118,625.11 42,506,080.68 12,573,624,705.79
2.基 金赎 回款 -11,942,462,946.44 -82,513,948.79 -12,024,976,895.23
四 、本期向 基金份额 持有 - - - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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人 分配利润 产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
五 、期末所 有者权益 （基
金净值 ）
2,949,873,879.04 29,540,900.87 2,979,414,779.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
中海进取收益灵活配置混 合型证券投资基金( 以下简 称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委
员会证监许可[2015]647 号《关于准予 中海进取收 益灵活配置混 合型证券投 资基金注册的 批复》
核准募集，由 中海基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海 进取收益
灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 2,360,809,324.23 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特殊 普通 合伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 470 号验 资报 告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 中海 进取 收益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2015 年 5 月 13 日 生效， 基金 合同
生效日 的基 金份 额总 额为 2,361,218,200.37 份基 金份 额 ，其 中认 购资 金利 息折 合 408,876.14 份
基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为中 海基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公 司 。
根据《中海进 取收益灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金投资于具有 良
好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包括 中小 板、 创业 板及其 他 中国 证监 会核 准
上市的 股票)、 权证、 债券(包括 国 债、 金融 债 、 企 业债 、 公司 债、 可转 换债 券等)、 资产 支持 证券
以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的配置比例 为：投资
于股票的比例 占基金资 产 的 0-95% ；现金或 到期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%。本 业绩 比较 基准 为： 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+2%。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《中 海进 取收 益 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 基金 2016 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1
会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)
金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)
金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 40 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资 产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 40 页
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 40 页
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分 的 经营 成果， 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩；(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 债 券， 若出 现重 大事 项停牌 或 交易 不活 跃(包括 涨跌停 时 的交 易不
活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》提 供的 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支持 证 券和 私募债
券除外)，按 照中 证指 数有限 公 司根 据《 中国 证券 投资 基 金业 协会 估值 核算 工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收股 票交 易 印花 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国 洛希 尔银 行”)
基金管 理人 的股 东
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海 恒信” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债券 回购 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
4,417,103.59 18,513,165.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
726,850.39 1,241,902.28
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资 产净 值的 0.8% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×0.8%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,104,275.87 4,628,291.28
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.2%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 732,351.40
平安银 行 224,654.20
国联证 券 58,372.61
合计 1,015,378.21
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年5 月13 日( 基 金合同 生 效日) 至2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 3,570,132.04
平安银 行 702,085.50
国联证 券 134,515.51
合计 4,406,733.05
注：基 金销 售费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.2%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 销售 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金销 售费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 13 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2015 年
5 月 13 日 ） 持有 的基 金份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 49,849,451.65 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 49,849,451.65
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 49,849,451.65 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 49,849,451.65
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 1.6900%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年5 月13 日( 基 金合同 生 效日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行股份
有限公司
3,036,297.58 1,336,696.45 2,821,261,317.53 10,600,808.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017 年
11 月21
日
老股配
售
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
002838 道恩 2016 年 2017 年 新股流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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股份 12 月28
日
1 月 6
日
通受限
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 800 2,456.00 2,456.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个 月内 不得
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600406
国电
南瑞
2016
年 12
月 29
日
重大
事项
停牌
16.63 - - 38,500 599,790.00 640,255.00 -
601727
上海
电气
2016
年 8 月
31 日
重大
事项
停牌
8.42 - - 45,900 399,330.00 386,478.00 -
300518
盛讯
达
2016
年 12
月 13
日
重大
事项
停牌
113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76 -
300526
中潜
股份
2016
年 12
月 7 日
重大
事项
停牌
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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300537
广信
材料
2016
年 10
月 12
日
重大
事项
停牌
48.79
2017
年 1 月
13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本 基金 截至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公布 的 重大 事项 可能 产生 重大 影 响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一层 次的 余额为 84,531,268.94 元 ， 属 于第 二层次 的 余额为 394,101,320.76 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 44,734,997.68 元 ，第 二层次 26,826,665.20 元， 无
第三层 次) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 84,951,359.90 17.46
其中： 股票 84,951,359.90 17.46
2 固定收 益投 资 393,681,229.80 80.90
其中： 债券 393,681,229.80 80.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,275,022.52 0.67
7 其他各 项资 产 4,732,669.20 0.97
8 合计 486,640,281.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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B
采矿业 3,158,605.38 0.65
C
制造业 32,299,137.29 6.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,432,040.00 0.30
E
建筑业 11,400,163.55 2.35
F
批发和 零售 业 243,067.61 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 854,682.00 0.18
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,999,327.22 0.83
J
金融业 26,859,738.45 5.54
K
房地产 业 1,394,855.00 0.29
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技 术服 务业 137,744.40 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 214,370.00 0.04
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,957,629.00 0.61
S
综合 - -
合计 84,951,359.90 17.53
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601390 中国中 铁 966,900 8,566,734.00 1.77
2 000630 铜陵有 色 1,086,900 3,347,652.00 0.69
3 000157 中联重 科 660,200 2,997,308.00 0.62
4 002739 万达院 线 54,700 2,957,629.00 0.61
5 000800 一汽轿 车 263,100 2,859,897.00 0.59
6 601166 兴业银 行 170,200 2,747,028.00 0.57 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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7 600016 民生银 行 301,800 2,740,344.00 0.57
8 600036 招商银 行 131,700 2,317,920.00 0.48
9 600519 贵州茅 台 6,400 2,138,560.00 0.44
10 000401 冀东水 泥 171,100 2,036,090.00 0.42
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601390 中国中 铁 8,453,089.56 0.28
2 300011 鼎汉技 术 5,909,875.80 0.20
3 002245 澳洋顺 昌 4,948,960.96 0.17
4 002450 康得新 4,291,696.00 0.14
5 300017 网宿科 技 4,200,531.18 0.14
6 002739 万达院 线 3,740,669.00 0.13
7 000630 铜陵有 色 2,999,844.00 0.10
8 000800 一汽轿 车 2,999,132.00 0.10
9 000157 中联重 科 2,997,767.00 0.10
10 600016 民生银 行 2,704,930.00 0.09
11 601166 兴业银 行 2,700,867.00 0.09
12 300203 聚光科 技 2,376,092.00 0.08
13 601668 中国建 筑 2,366,367.00 0.08
14 600054 黄山旅 游 2,303,302.50 0.08
15 600036 招商银 行 2,299,265.00 0.08
16 600887 伊利股 份 2,238,599.00 0.08
17 600000 浦发银 行 2,231,587.00 0.07
18 601988 中国银 行 2,195,267.00 0.07
19 600699 均胜电 子 2,154,942.00 0.07
20 600519 贵州茅 台 2,067,219.00 0.07
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002235 安妮股 份 36,070,683.40 1.21
2 600054 黄山旅 游 11,313,198.30 0.38
3 300011 鼎汉技 术 6,336,800.36 0.21
4 601006 大秦铁 路 5,913,555.43 0.20
5 600570 恒生电 子 4,927,109.00 0.17
6 002245 澳洋顺 昌 4,902,925.32 0.16
7 002450 康得新 3,525,072.61 0.12
8 300017 网宿科 技 2,873,745.19 0.10
9 600826 兰生股 份 2,821,457.60 0.09
10 603989 艾华集 团 2,669,926.34 0.09
11 600699 均胜电 子 2,405,960.06 0.08
12 300203 聚光科 技 2,368,965.13 0.08
13 600276 恒瑞医 药 2,284,595.43 0.08
14 601607 上海医 药 2,080,862.90 0.07
15 603508 思维列 控 1,884,045.00 0.06
16 300072 三聚环 保 1,824,794.83 0.06
17 002188 巴士在 线 1,744,565.06 0.06
18 000060 中金岭 南 1,712,743.00 0.06
19 300031 宝通科 技 1,674,634.61 0.06
20 002174 游族网 络 1,667,437.00 0.06
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 195,801,212.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 193,645,166.71
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 59,820,000.00 12.34
2 央行票 据 - - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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3 金融债 券 139,597,000.00 28.80
其中： 政策 性金 融债 139,597,000.00 28.80
4 企业债 券 39,120,000.00 8.07
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,024,229.80 0.21
8 同业存 单 154,120,000.00 31.80
9 其他 - -
10 合计 393,681,229.80 81.22
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111615265 16 民生
CD265
800,000 77,064,000.00 15.90
2 111615257 16 民生 银行
CD257
800,000 77,056,000.00 15.90
3 120247 12 国开 47 600,000 60,480,000.00 12.48
4 160419 16 农发 19 500,000 49,775,000.00 10.27
5 019533 16 国债 05 400,000 40,000,000.00 8.25
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本期国债 期货 投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本期国债 期货 投 资评 价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,100.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,682,469.40 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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5 应收申 购款 99.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,732,669.20
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基 金由 于四 舍五 入的 原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,341 200,888.25 372,556,263.41 79.22% 97,723,125.56 20.78%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年5 月13 日 ）基 金份 额总 额
2,361,218,200.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,949,873,879.04
本报告 期基 金总 申购 份额 422,019,633.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,901,614,124.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 470,279,388.97
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 于航 先生 、许 定晴女 士。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审 计服 务，本报 告 期内 已预提
审 计费 60,000.00 元， 截至 2016 年12 月 31 日 已支付 30,000 元。 目前 该会 计 师事务 所已 为本 基
金提供 审计 服务 的连 续年 限为3 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 215,840,335.36 55.73% 201,012.46 61.59% -
川财证券 1 - - - - -
华创证券 1 999,616.00 0.26% 730.97 0.22% -
安信证券 1 170,448,561.27 44.01% 124,648.78 38.19% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括 券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2：本 报告 期内 本基 金新 增 了华 创证 券的 上海 交易 单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 中海进取收益混合 2016 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 3,919,430.92 3.41% - - - -
川财证券 - - - - - -
华创证券 - - 42,500,000.00 0.24% - -
安信证券 110,952,403.43 96.59% 17,515,400,000.00 99.76% - -
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2017 年3 月31 日
