中海 安鑫 宝 1 号保 本混 合型 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理 人：中海 基金管理 有限公司
基金托管 人：平安 银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年 3 月 31 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行”) 根 据本基金合同规定，于 2017
年 3 月24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海安鑫宝 1 号保本混合
基金主代码 001155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月3 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 238,602,520.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以 CPPI 策略为主进行资产配置和投资组合管
理，通过 CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险资
产的投资比例，以确保本基金在一段时间以后其价值
不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产
的保本前提及获取组合的上行收益。
1 、CPPI 策 略与资产配置
本基金以 CPPI 策略为主，通过设置安全垫，对固定
收益资产与风险资产的投资比例进行动态调整，以确
保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一
目标价值，确保到期保本。
2 、债券投资 策略
（1 ） 久期配 置： 结合货币政策、 财政政策以及债券市
场资金供求分析，根据收益率模型为各种固定收益类
金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配
置。
（2 ）期限结构配置： 在确定组合久期后，通过研究
收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限
段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限
的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预
期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组
合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配
置方案。
（3 ） 债券类别配置/ 个券 选择： 本基金根据利率债券
和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数
量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用 利
差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可
分离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有
国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债
券投资比例。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原
则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险
较低的品种。 流动性原 则： 其它条件类似， 选择流动
性较好的品种。
（4 ）中小企 业私募债投资策略
3 、股票投 资策略
在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的
上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市
公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
（1 ）定量分 析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
（2 ）定性分 析
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中
具备比较优势、经营稳健的公司，并坚决规避那些公
司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度
地规避投资风险。
4 、资产支持 证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
5 、权证投资 策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加
强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运
用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股
价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投
资。
业绩比较基准 2 年期银行定 期存款基准利率（税后）+2% 。
风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基
金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益
率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币
市场基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作
为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端
情况下仍然存在本金损失的风险。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和 基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王莉 方琦
联系电话 021-38429808 0755-22160168
电子邮箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95511-3
传真 021-68419525 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30
层
§3 主要财务指标 、基金净 值表现及 利润分配 情况
3.1 主要会计数据 和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年4 月3 日( 基
金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已实现收益 1,084,487.26 3,587,617.05 -
本期利润 -214,666.46 4,561,761.04 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0009 0.0191 -
本期基金份额净值增长率 -0.10% 1.90% -
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0182 0.0150 -
期末基金资产净值 242,949,615.02 243,164,281.48 -
期末基金份额净值 1.018 1.019 -
注 1 ：本基金 合同于 2015 年 4 月3 日 生效。
注 2 ：以上 所述基 金业 绩指标 不包 括基金 份额 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 （例如 ， 申 购 、中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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赎回费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 3 ：本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.20% 0.06% 0.97% 0.02% -0.77% 0.04%
过去六个月 -0.68% 0.11% 1.96% 0.01% -2.64% 0.10%
过去一年 -0.10% 0.10% 3.98% 0.01% -4.08% 0.09%
自基金合同
生效起至今
1.80% 0.14% 7.50% 0.01% -5.70% 0.13%
注： “自基金 合同生效起至今”指 2015 年4 月3 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比 较 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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注： 上图中 2015 年度是 指 2015 年4 月 3 日( 基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日， 相关数据 未
按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金 的利润分 配情况
注：本基金自基金合同生效日起至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及 基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经 验
基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立 以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基 金管 理人的 责任 和义务 ，依 靠强大 的投 研团队 、规 范的业 务管 理模式 、严 密科学 的 风 险 管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2016 年 12 月
31 日，共管 理证券投资基金 33 只。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金 基
金经理、
中海安鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海顺鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理
2015 年4 月3
日
- 13 年
刘俊先生， 复旦大学金
融学专业博士。 历任上
海申银万国证券研究
所有限公司策略研究
部策略分析师、 海通证
券股份有限公司战略
合作与并购部高级项
目经理。 2007 年 3 月进
入本公司工作， 曾任产
品开发总监。2010 年 3
月至 2015 年 8 月任中
海稳健收益债券型证
券投资基金基金经理，
2012 年 6 月 至今任中
海优势精选灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理，2013 年 7
月至今任中海安鑫保
本混合型证券投资基
金基金经理，2014 年 5
月至今任中海积极收
益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2015 年 4 月 至今任中
海安鑫宝1 号 保本混合
型证券投资基金基金
经理，2015 年 12 月至
今任中海顺鑫保本混
合型证券投资基金基
金经理。
注 1 ：上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2 ：证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告 期内本基 金运作遵 规守信情 况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金 合同 》的规 定， 勤勉尽 责地 为基金 份额 持有人 谋求 利益， 不存 在损害 基金 份额持 有 人 利 益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公 司 2013 年修 订了《中海基金公平
交易管理办法》 ， 从投研决策内部控制、 交易执行内部控制、 行为监控和分析评估、 监察稽核和信
息披露 等方 面对股 票、 债券、 可转 债的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 等投资 管理 活动进 行 全 程 公
平交易管理。
投 研决 策内部 控制 方面 ： （1 ）公 司研究 平台 共享， 基金 经理和 专户 投资经 理通 过研究 平台平
等获取 研究 信息。 （2 ） 公司建 立投 资组合 投资 信息的 管理 及保密 制度 ，除分 管投 资副总 及投 资 总
监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：(1) 对于债券 一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行
的交易 ，各 投资组 合经 理根据 研究 报告独 立确 定申购 价格 和数量 ，在 获配额 度确 定后， 根 据 公 司
制度规 定应 遵循公 平原 则对获 配额 度进行 分配 ，按照 价格 优先的 原则 进行分 配， 如果申 购 价 格 相
同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。
（2 ） 投资交易指令统一通过交易室下达， 通过启用公平交易模块， 力求保证时间优先、 价格优先、
比例分 配、 综合平 衡交 易原则 得以 落实。 （3 ） 根据公 司制 度，通 过系 统禁止 公司 组合之 间（ 除 指
数被动 投资 组合外 ）的 同日反 向交 易。 （4 ） 债 券场外 交易 ，交易 部在 银行间 市场 上公平 公正 地 进
行询价 ，并 由风控 稽核 部对询 价收 益率偏 离、 交易对 手及 交易方 式进 行事前 审核。 （5）在 特殊 情
况下， 投资 组合因 合规 性或应 对大 额赎回 等原 因需要 进行 特定交 易时 ，由投 资组 合经理 发 起 暂 停
投资风 控阀 值的流 程， 在获得 相关 审批后 ，由 风控稽 核部 暂时关 闭投 资风控系统 的特定 阀值 。完
成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面： （1 ） 公司 每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、
反向及异常交易分析。 （ 2 ）公司对所 有组合在 2016 年全年日内 、3 日、5 日 同向交易数据进行 了
采集， 并进行两两比对， 对于相关采集样本进行了 95% 置信 区间， 假设溢价率为 0 的 T 分布检 验。
（3 ） 对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易， 公司根据交易价格、 交易
频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
2016 年全年 ， 公司遵循 《中海基金公平交易管理办法》 相关要求， 整体上贯彻执行制度约定，
加强了对投资组合公平交易的事后分析，
（1 ） 对于两两组合的同向交易， 我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零，T中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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分布的 检验 ，对于 未通 过假设 检验 的情况 ，公 司结合 比较 两两组 合间 的交易 占优 比、采 集 的 样 本
数量是 否达 到一定 水平 从而具 有统 计学意 义、 模拟利 益输 送金额 的绝 对值、 模拟 利益输 送 金 额 占
组合资 产平 均净值 的比 例、模 拟利 益的贡 献率 占组合 收益 率的比 例、 两两组 合的 持仓相 似 度 及 两
两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
（2 ） 对于两两组合的反向交易， 公司采集同一组合对同一投资品种 3 日内反向交易； 两两组
合对同一投资品种 3 日 内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。
（3 ）对于公 司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言 ，本 公司通 过事 前的制 度规 范、事 中的 监控和 事后 的分析 评估 ，执行 了公 平交易制
度，公 平对 待了旗 下各 投资组 合。 本报告 期内 ，未发 现组 合存在 有可 能导致 重大 不公平 交 易 和 利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告期 内， 所有投 资组 合参与 的交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交较 少的单 边交 易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情 况， 对于一级市场证券申购、 二级市场证券交易中出现的可能
导致不 公平 交易和 利益 输送的 重大 异常交 易情 况，风 控稽 核部均 根据 制度规 定要 求组合 经 理 提 供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策 略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作 分析
2016 年全年 宏观经济表现底部平稳，经济增长速度比 2015 年略有降低。年初时宽松的货币
与信贷投放成为市场关注的焦点。二季度时权威人士对经济 L 型走势 的定调使投资者对中短期宏
观经济 的预 期趋于 一致 。传统 经济 中产能 过剩 行业的 供给 侧改革 开始 实质推 进。 三季度 开 始 时 经
济增长数据较为疲弱。7 月份当月固定资产投资单月增速是 2005 年以来新 低， 民间投资下滑尤其
明显。7 月信 贷增速也显著低于市场预期， 居民房贷带动居民中长期贷款增加 4773 亿。 非金融企
业贷款增速减少 26 亿， 是近十年以来企业贷款首次负增长。 之后政府经济稳定政策力度明显加大，
经济数据回升趋势明显，一直延续到年底。
物价方 面，全年 CPI 数据上涨 趋势不明显。PPI 数据 回升趋势贯穿全年。大宗工业周期
品在去库存的基础上，固定资产投资数据回升叠加供给侧改革推进，推动 PPI 数据同 比降幅收窄
直至年底时涨幅转正。
外围环境 方面 ，美联 储加 息过程 继续 延续。 英国 脱欧和 美国 大选结 果成 为金融 市场 预期之外
的黑天鹅事件。全年人民币基本处于对美元贬值过程。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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调控政策方面，央行运用 14 天和 28 天逆回购、提升逆回购和 SLF 利率 等政策，促进金融市
场逐步去杠杆。政府部门加力推进 PPP 等财政支 持项目和供给侧改革，以推动经济增长。
债券市场 方面 ，年初 时汇 率贬值 预期 叠加物 价回 升预期 推动 债券收 益率 上行。 二季 度初时，
债券违 约事 件频发 、通 胀预期 抬头 ，经济 好于 预期， 债券 市场收 益率 大幅上 行， 信用利 差 扩 大 。
经过年 中节 点后， 市场 资金面 好于 预期， 英国 意外脱 欧推 动全球 货币 政策宽 松预 期上升 ， 风 险 偏
好降低 ，债 券市场 收益 率迅速 下行 ，信用 债利 差收窄 。四 季度时 通胀 预期与 经济 数据向 好 叠 加 后
续市场流动性紧张使得利率债和信用债均出现下跌。
股票市场 方面 ，年初 时汇 率贬值 预期 给人民 币资 产带来 压力 ，市场 出现 整体性 调整 。市场熔
断机制 加剧 了市场 恐慌 情绪。 之后 市场信 心逐 步恢复 ，首 先周期 品与 大宗商 品价 格的上 涨 推 动 周
期股领 涨市 场，随 后代 表新兴 产业 方向的 行业 和板块 如新 能源汽 车， 新材料 ，半 导体等 产 业 震 荡
上行。三季度后，跟随财政政策稳经济增长方向的 PPP 板 块表现较好。供给侧改革推进叠加 PPI
价格提升推动周期股上涨明显。但是临近年底，流动性紧张使得市场整体出现调整。
年内整体操作平稳， 债券资产以优质短期信用品种为主要配置方向， 股票资产控制较低仓位。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至 2016 年12 月 31 日, 本基金份额净值 1.018 元( 累计净值1.018 元) 。 报告期内本基金净
值增长率为-0.10% ，低于 业绩比较基准 4.08 个百 分点。
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及 行业走势 的简要展 望
展望 2017 年 ， 经济预计继续在底部徘徊。 物价水平将有所回升。 政策方面， 将继续关注财政
政策稳 增长 和供给 侧改 革的效 果以 及央行 货币 政策推 动金 融市场 去杠 杆的节 奏和 力度。 经 济 结 构
调整与 转型 仍然是 社会 关注的 主题 ，因此 供给 侧改革 推进 的力度 和效 果对资 本市 场的影 响 将 非 常
明显。 海外 经济体 特别 是美国 的复 苏速度 以及 美国总 统换 届选举 后全 球经济 政策 的变化 将 对 全 球
经济格局产生重要影响。
结合政府宏观政策导向和实体经济状况分析，2017 年债券市 场仍有投资机会， 经济数据底部
徘徊决 定债 市收益 率总 体仍将 处于 低位。 但是 金融市 场去 杠杆过 程和 时点性流动 性紧张 可能 对债
券市场 产生 负面冲 击。 权益市 场方 面，经 济复 苏的强 度、 物价回 升高 度与政府政 策导向 的变 化将
继续影响市场整体走势和风格变化。
对于上述 因素 的变化 我们 要保持 实时 跟踪。 我们 在未来 的运 作仍将 坚持 稳健谨 慎原 则，根据
宏观经济走势适时调整大类资产配置比例和个券个股的组合。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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4.6 管理人内部有 关本基金 的监察稽 核工作情 况
报告期内 ，管 理人在 内部 监察工 作中 一切从 合规 运作、 保障 基金份 额持 有人利 益出 发，由监
察稽核 部门 遵守独 立、 客观、 公正 的原则 ，通 过常规 稽核 、专项 检查 和系统 监控 等方法 对 公 司 经
营、基 金运 作及员 工行 为的合 规性 进行检 查， 推动内 部控 制机制 的完 善与优 化， 保证各 项 法 规 和
管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各 项业 务能遵 循国 家法律 法规 、中国 证监 会规章 制度 、管理 人内 部的规 章制 度以及各
项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。
在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ） 根据基金监管法律法规的不断更新与完善， 推动各部门加强内部制度建设， 确保制度对
各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
（2 ） 开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作， 树立员工规范意识、 合
规意识 和风 险意识 ，形 成员工 主动 、自觉 进行 内部控 制的 风险管 理文 化，构 建主 动进行 管 理 人 内
部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。
（3 ） 全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金销售、 投资的合法合规。 通过电脑监控、 现
场检查 、人 员询问 、重 点抽查 等方 法开展 工作 ，不断 提高 全体员 工的 风险意 识， 保证了 基 金 的 合
法合规运作。
（4 ） 按照中国证监会的要求， 在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。 通过 各部门的参
与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。
（5 ） 根据监管部门的要求， 完成与基金投资业务相关的定期监察报告， 报送中国 证监会和董
事会。
管理人自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
基金运作合法合规， 保障了基金份额持有人的利益。2017 年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规
性两条 主线 ，构建 一个 制度修 订规 范化、 风险 责任岗 位化 、风险 检测 细致化 、风 险评估 科 学 化 的
长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。
4.7 管理人对报告 期内基金 估值程序 等事项的 说明
本基金管 理人 按照企 业会 计准则 、中 国证监 会相 关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管 理人 设有估 值委 员会， 公司 分管运 营副 总担任 估值 委员会 主任 委员， 其他 委员有风中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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险控制 总监 、监察 稽核 负责人 、基 金会计 负责 人、相 关基 金经理 等。 估值委 员会 负责组 织 制 定 和
适时修 订基 金估值 政策 和程序 ，指 导和监 督整 个估值 流程 。估值 委员 会成员 具有 多年的 证 券 、 基
金从业 经验 ，熟悉 相关 法律法 规， 具备行 业研 究、风 险管 理、法 律合 规或基 金估 值运作 等 方 面 的
专业胜 任能 力。基 金经 理作为 公司 估值委 员会 的成员 ，不 介入基 金日 常估值 业务 ，但应 参 加 估 值
委员会会议， 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管 理人 已与中 证指 数有限 公司 以及中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告 期内基金 利润分配 情况的说 明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基 金托管人 遵规守信 情况声明
在托管本 基金 的过程 中， 本基金 托管 人平安 银行 股份有 限公 司严格 遵守 《证券 投资 基金法》
相关法 律法 规的规 定以 及基金 合同 、托管 协议 的约定 ，对 本基金 基金 管理人—中海基金 管理 有限
公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算 和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运 作遵规守 信、净值 计算、利 润分配
等情况的 说明
本托管人 认为, 中海 基金 管理有 限公 司在本 基金 的投资 运作 、基金 资产 净值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
5.3 托管人对本年 度报告中 财务信息 等内容的 真实、准 确和完整 发表意
见
本托管人 认为 ，中海 基金 管理有 限公 司的信 息披 露事务 符合 《证券 投资 基金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本 信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字（2017 ）第 20133 号
6.2 审计报告的基 本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中海安鑫宝 1 号保本混合 型证券投资基金份额全体持有人：
引言段 我们审计了后附的中海安鑫宝1 号 保本混合型证券投资基金 （以
下简称安鑫宝 1 号保本混合基金）财务报表，包括 2016 年 12
月 31 日的资 产负债表，2016 年度的利 润表和所有者权益 （基金
净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是安鑫宝 1 号保本混合基金的管理人
中海基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1) 按照
企业会计准则、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 及中国证券
监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表， 并使其实现公允反映；(2)设 计、 执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对
由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意
见提供了基础。
审计意见段 我们认为, 安鑫宝1 号保 本混合基金财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 及中国证
券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制,
公允反映了安鑫宝1 号 保本混合基金2016 年12 月31 日的 财务
状况以及 2016 年度的经营 成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中海安鑫宝 1 号保本混合 型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,941,138.84 96,730,715.04
结算备付金
636,742.36 234,439.90
存出保证金
260,703.19 76,812.93
交易性金融资产
125,382,413.20 145,107,852.73
其中：股票投资
- 11,534,115.73
基金投资
- -
债券投资
125,382,413.20 133,573,737.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
112,000,315.00 -
应收证券清算款
1,040,904.46 -
应收利息
1,121,658.55 1,355,491.80
应收股利
- - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
243,383,875.60 243,505,312.40
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
123,359.04 123,751.64
应付托管费
20,559.83 20,625.27
应付销售服务费
61,679.52 61,875.81
应付交易费用
123,662.19 84,778.20
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
105,000.00 50,000.00
负债合计
434,260.58 341,030.92
所有者权益：
实收基金
238,602,520.44 238,602,520.44
未分配利润
4,347,094.58 4,561,761.04
所有者权益合计
242,949,615.02 243,164,281.48
负债和所有者权益总计
243,383,875.60 243,505,312.40
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.018 元 ， 基金份额 总额 238,602,520.44 份。
7.2 利润表
会计主体：中海安鑫宝 1 号保本混合 型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期 间
2015 年 4 月 3 日( 基
金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
3,671,996.97 6,948,555.44
1.利息收入
5,586,195.34 4,439,094.49
其中：存款利息收入
501,318.63 1,672,873.62 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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债券利息收入
4,141,525.65 2,486,893.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
943,351.06 279,327.72
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-615,044.65 1,535,316.96
其中：股票投资收益
-1,963,150.54 1,001,323.42
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,312,955.77 511,261.94
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
35,150.12 22,731.60
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-1,299,153.72 974,143.99
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
减： 二 、费用
3,886,663.43 2,386,794.40
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 1,455,288.92 1,084,442.44
2 ．托管费 7.4.8.2.2 242,548.20 180,740.39
3 ．销售服务 费 7.4.8.2.3 727,644.49 542,221.15
4 ．交易费用
1,295,181.82 435,990.42
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
166,000.00 143,400.00
三、利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列）
-214,666.46 4,561,761.04
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号 填
列）
-214,666.46 4,561,761.04
7.3 所有者权益（ 基金净值 ）变动表
会计主体：中海安鑫宝 1 号保本混合 型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益（基 238,602,520.44 4,561,761.04 243,164,281.48 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
-
利润）
-214,666.46 -214,666.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
238,602,520.44 4,347,094.58 242,949,615.02
项目
上 年度可比期 间
2015 年 4 月 3 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
238,602,520.44 - 238,602,520.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
-
利润）
4,561,761.04 4,561,761.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
238,602,520.44 4,561,761.04 243,164,281.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海安鑫宝 1 号保本混合 型证券投资基金( 以下简 称“本基金”) 经中国证 券监督管理委员会
证监许可[2015]391 号《 关于准予中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，
由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中海安鑫宝 1 号保本 混合
型证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式， 存续期 限不 定，首 次 设 立 募
集不包括认购资金利息共募集人民币 238,594,014.72 元；业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙) 普 华永道中天验字(2015) 第 270 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中海 安
鑫宝 1 号保 本混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年4 月 3 日正式 生效， 基金合同生效日的基
金份额总额为 238,602,520.44 份基金 份额，其中认购资金利息折合 8,505.72 份基金份 额。本基
金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司
根据《中海安鑫宝 1 号 保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的第一个保本周
期自《基金合同》生效之日起至 2 个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或不存在对应日
期的， 则保本周期到期日顺延至下一个工作日。 本基金保本周期内 （保本周期到期日除外） 不开
放申购 及赎 回业务 。本 基金的 第一 个保本 周期 由瀚华 担保 股份有 限公 司作为 保证 人。本 基 金 第 一
个保本 周期 的保证 范围 为：在 保本 周期到 期日 ，基金 份额 持有人 认购 并持有 到期 的基金 份 额 的 可
赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其认购保本金额的差额部
分，保证期间为基金保本周期到期日起六个月。
根据《中海安鑫宝 1 号 保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于具有良好
流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、债 券、 货币 市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 。本 基金投 资组 合的配 置比 例为： 股票 、权证 等风 险资产 占基 金资产 的比 例不高于 40% ，其中
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 债 券、 货币市场工具及资产支持证券等固
定收益资产占基金资产的比例不低于 60%，在每 个开放期的前 3 个月、开放期及开放期的后 3 个
月不受 前述 投资组 合比 例的限 制； 在开放 期间 ，持有 现金 或投资 于到 期日在 一年 以内的 政 府 债 券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% ， 在保本周期内( 保本周 期到期日除外) ， 不受该比例的限制。
本业绩比较基准为：2 年 期银行定期存款利率(税后)+2%
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中海安 鑫宝 1 号保 本混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据中国证监会于 2017 年 1 月 24 日 颁布的证监会公告[2017]3 号《关于 避险策略基金的指
导意见》 以及 《中海安鑫宝 1 号保 本混合型证券投资基金基金合同》 ， 基金管理人中海基金管理有
限公司于 2017 年 3 月 20 日发布《中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投
资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 ， 本基金将于第一个保本周期到期(2017 年4 月5 日)
后进入清算程序，详情参见附注 7.4.8.2 资产负 债表日后事项。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计
7.4.4.1
会 计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类
(1)
金融资 产的分类
金融资产 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本基金对 金融 资产的 持有 意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目 前以 交易目 的持 有的股 票投 资和债 券投 资分类 为以 公允价 值计 量且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本基金持 有的 其他金 融资 产分类 为应 收款项 ，包 括银行 存款 、买入 返售 金融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)
金融负 债的分类 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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金融负债 于初 始确认 时分 类为： 以公 允价值 计 量且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金 融负债的初 始确认、后 续计量和终 止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融资产 ，按 照公允 价值 进行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产 满足 下列条 件之 一的， 予以 终止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 时， 终止确 认该 金融负 债或 义务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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数。
7.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销
本基金持 有的 资产和 承担 的负债 基本 为金融 资产 和金融 负债 。当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金 为对 外发行 基金 份额所 募集 的总金 额在 扣除损 益平 准金分 摊部 分后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包 括已实 现平 准金和 未实 现平准 金。 已实现 平准 金指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计 量
股票投资 在持 有期间 应取 得的现 金股 利扣除 由上 市公司 代扣 代缴的 个人 所得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产在持 有期 间的公 允价 值变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项 在持 有期间 确认 的利息 收入 按实际 利率 法计算 ，实 际利率 法与 直线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融 负债 在持有 期间 确认的 利息 支出按 实际 利率法 计算 ，实际 利率 法与直 线法 差异较小中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政策
每一基金 份额 享有同 等分 配权。 本基 金收益 以现 金形式 分配 ，但基 金份 额持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以 内部 组织结 构、 管理要 求、 内部报 告制 度为依 据确 定经营 分部 ，以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会 计政策和会 计估计
根据本基 金的 估值原 则和 中国证 监会 允许的 基金 行业估 值实 务操作 ，本 基金确 定以 下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的债券， 若 出现重大事项停牌或交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不
活跃) 等情 况， 本基金 根据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司股息红 利差 别化个 人所 得税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股票 的股 息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“ 中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“ 国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法国洛希 尔银行”)
基金管理人的股东
中海恒信资产管理（上海）有限公司（以
下简称“中海恒信”）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的 交易
7.4.8.1.1 股票交 易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月3 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付 1,455,288.92 1,084,442.44 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
168,623.37 -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的年费率 计提，计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数（H 为每日应支付的基金管理费，E 为前 一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月3 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
242,548.20 180,740.39
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数（H 为每日应支付的基金托管费，E 为前 一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金 166,804.41
平安银行 0.00
国联证券 0.00
合计 166,804.41
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 4 月3 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金 124,299.80
平安银行 0.00
国联证券 0.00
合计 124,299.80
注：基金销售费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.3%/ 当年天数（H 为每日应支付的基金销售费，E 为前 一日的基金资产净值）
基金销售费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市 场的债券(含回购) 交易 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 4 月3 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份
有限公司
2,941,138.84 480,930.10 96,730,715.04 498,128.36
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年12 月 31 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的 流通受限证 券
注：本基金在本报告期末没有因认购新发/ 增发 证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通 受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为 抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值 计量 结果所 属的 层次， 由对 公允价 值计 量整体 而言 具有重 要意 义的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 125,382,413.20 元， 无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第
一层次 9,634,195.73 元， 第二层次 135,473,657.00 元，无第三层次) 。
(ii)公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不以公允 价值 计量的 金融 资产和 负债 主要包 括应 收款项 和其 他金融 负债 ，其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 125,382,413.20 51.52
其中：债券 125,382,413.20 51.52
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 112,000,315.00 46.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,577,881.20 1.47
7 其他各项资产 2,423,266.20 1.00
8 合计 243,383,875.60 100.00
8.2 期末按行业分 类的股票 投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 十名股票 投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票 投资组合 的重大变 动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资 产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002245 澳洋顺昌 7,968,986.17 3.28 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
2 002371 七星电子 7,699,949.55 3.17
3 300236 上海新阳 7,182,685.00 2.95
4 600136 当代明诚 6,841,578.24 2.81
5 601009 南京银行 6,071,255.40 2.50
6 000807 云铝股份 5,843,888.00 2.40
7 002325 洪涛股份 5,649,475.85 2.32
8 300131 英唐智控 5,108,346.00 2.10
9 300197 铁汉生态 5,105,891.50 2.10
10 002146 荣盛发展 4,879,295.43 2.01
11 002716 金贵银业 4,878,304.00 2.01
12 600755 厦门国贸 4,871,092.02 2.00
13 600838 上海九百 4,865,405.00 2.00
14 300364 中文在线 4,846,603.01 1.99
15 300014 亿纬锂能 4,717,491.00 1.94
16 601997 贵阳银行 4,613,822.00 1.90
17 300346 南大光电 4,611,053.98 1.90
18 300065 海兰信 4,602,915.00 1.89
19 600056 中国医药 4,491,353.00 1.85
20 002573 清新环境 4,392,904.84 1.81
注：本 报告 期内， 累计 买入股 票成 本总额 是以 股票成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） 列 示 的 ，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资 产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002245 澳洋顺昌 8,379,070.64 3.45
2 002371 七星电子 7,702,267.78 3.17
3 600136 当代明诚 7,364,448.28 3.03
4 300236 上海新阳 7,123,104.21 2.93
5 601009 南京银行 6,140,837.64 2.53
6 000807 云铝股份 5,680,059.11 2.34
7 300197 铁汉生态 5,632,053.77 2.32
8 002325 洪涛股份 5,487,811.00 2.26
9 600838 上海九百 5,222,824.53 2.15
10 300131 英唐智控 5,156,914.12 2.12
11 300346 南大光电 4,946,916.37 2.03 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
12 600755 厦门国贸 4,900,800.00 2.02
13 300014 亿纬锂能 4,862,556.69 2.00
14 300364 中文在线 4,740,030.40 1.95
15 300065 海兰信 4,694,109.32 1.93
16 600056 中国医药 4,624,541.39 1.90
17 002146 荣盛发展 4,605,489.47 1.89
18 601997 贵阳银行 4,579,447.37 1.88
19 002716 金贵银业 4,539,814.00 1.87
20 002758 华通医药 4,463,645.84 1.84
注：本 报告 期内， 累计 卖出股 票金 额是以 股票 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）列示 的 ， 不 考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 442,270,309.11
卖出股票收入（成交）总额 451,143,919.29
注：本 报告 期内， 买入 股票成 本总 额和卖 出股 票收入 总额 都是以 股票 成交金 额（ 成交单 价 乘 以 成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品 种分类的 债券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 16,543,413.20 6.81
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 108,839,000.00 44.80
9 其他 - -
10 合计 125,382,413.20 51.61
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
8.6 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排 序 的前 五名债券 投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 111618275 16 华夏
CD275
400,000 39,644,000.00 16.32
2 111616254 16 上海银行
CD254
400,000 39,640,000.00 16.32
3 111680206 16 宁波银行
CD223
200,000 19,808,000.00 8.15
4 111615161 16 民生
CD161
100,000 9,747,000.00 4.01
5 122112 11 沪大众 70,010 7,093,413.20 2.92
8.7 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排 序 的前 十名资产 支持证
券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前五名 贵金属
投 资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排 序 的前 五名权证 投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期 末本基 金投资的 股指期货 交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.10.2 本基金投资股指期 货的投资政 策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告 附注
8.12.1
报告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在本 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 260,703.19
2 应收证券清算款 1,040,904.46
3 应收股利 -
4 应收利息 1,121,658.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,423,266.20
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文 字描述部分
本基金由于 四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有 人信息
9.1 期末基金份额 持有人户 数及持有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,406 25,367.06 50,001,375.00 20.96% 188,601,145.44 79.04%
9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有 本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
127,008.18 0.0532%
9.4 期末基金管理 人的从业 人员持有 本开放式 基金份额 总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月3 日 ）基金份额总额
238,602,520.44
本报告期期初基金份额总额 238,602,520.44 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 238,602,520.44
§11 重大事件揭 示
11.1 基金份额持有 人大会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的重 大人事变 动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供审计服务， 本报告期内已预提
审计费 50,000.00 元， 截 至 2016 年 12 月31 日已 支付 25,000 元。 目前该 会计师事务所已为本基
金提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内本基金管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告摘要
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11.7 基金租 用证券 公司交易 单元的有 关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 552,076,929.84 61.79% 514,150.13 67.32% -
川财证券 1 - - - - -
华创证券 1 41,426,847.68 4.64% 30,295.41 3.97% -
安信证券 1 299,910,450.88 33.57% 219,323.13 28.72% -
注 1 ：本基 金以券 商研 究服务 质量 作为交 易单 元的选 择标 准，具 体评 分指标 分为 研究支 持 和 服 务
支持， 研究 支持包 括券 商研究 报告 质量、 投资 建议、 委托 课题、 业务 培训、 数据 提供等 ； 服 务 支
持包括 券商 组织上 门路 演，联 合调 研和各 类投 资研讨 会。 根据我 公司 及基金 法律 文件中 对 券 商 交
易单元 的选 择标准 ，并 参照我 公司 券商研 究服 务质量 评分 标准， 确定 拟租用 交易 单元的 所 属 券 商
名单； 由我 公司相 关部 门分别 与券 商对应 部门 进行商 务谈 判，草 拟证 券交易 单元 租用协 议 并 汇 总
修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2 ：本报告 期内本基金新增了华创证券的上海交易单元。
注 3 ：上述 佣金按 市场 佣金率 计算 ，已扣 除由 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司收 取，并 由 券 商 承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4 ：由于四 舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 8,952,302.89 8.79% - - - -
川财证券 - - - - - -
华创证券 1,002,822.10 0.98% 150,000,000.00 9.83% - -
安信证券 91,906,139.38 90.23% 1,375,300,000.00 90.17% - -
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中海基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
