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中海成长(398001)

中海成长:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中海优质成长证券投资基金 
2016 年年度报告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中海基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月 31 日 
 
 
 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 3 页 共 43 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端交易代码 398001 后端交易代码 398002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 9月28 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,715,591,529.48 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障 和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法 公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流 动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益 的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 品质过滤,成长精选。 (一)资产配置 本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并 结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确 定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例: 1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握 宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度,判断证 券市场的发展趋势和风险收益特征; 2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度,以及基 金行业的管理经验,判断基金申购和赎回净现金流量。 (二)股票组合的构建 1、选股标准 本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质 成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三 方面考察上市公司的品质: ① 财务健康, 现金流充沛、 业绩真实可靠;② 公司在所属行业内具有比较竞争优 势;③ 良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考 察上市公司的成长性:① 公司应具有较强的潜在获利 能力和较高的净利润增长率;② 公司产品或服务的需中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 4 页 共 43 页


求总量不断扩大。 2、备选股票库的构建 备选股票库通过以下两个阶段构建: 第一阶段:品质与历史成长性过滤 本基金运用GOQ模型 (Growth On High Quality Model) 对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除 外)的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性 现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。 通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优 势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性 进行评价。 GOQ 模型根据上述指标对上市公司进行综合 评价排序,初步筛选出 300 家左右的上市公司作为股 票备选库(I)。 第二阶段:成长精选 针对第一阶段筛选的股票备选库(I) ,本基金运用中 海 α 公司评级系统对其进行成长精选。 中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个 具体评分指标构成,其中客观性评分指标 30 个,主观 性评分指标 20 个。中海α公司评级系统 4 个大的分析 单元分别是:企业成长的行业基本情况评价,企业成 长的政策等非市场因素评价,企业成长的内在因素深 度分析,企业成长的盈利与风险情况评价。 中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的 评价原则,评级系统中可量化客观性指标的设置保证 了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系 统相比较,这种主客观结合的指标体系既充分保障了 评价结果的全面与客观可比性,又有利于引导研究员 对目标公司做更加深入细致的研究,提高评价结果的 准确度。 本基金运用中海α公司评级系统的评价结果,对备选 库(I)中的股票进行进一步精选,形成 150 家左右上 市公司的股票备选库(II)。 3、股票投资组合的构建 基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合 判断,特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞 争力的全面分析,对股票备选库(II)中的股票做出 合适的投资判断,在此基础上形成最终的股票投资组 合,并进行适时的调整。 (三)债券组合的构建 本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债) 。 本基金根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和 债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率 变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险 的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不 同期限债券品种构成的投资组合。 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 5 页 共 43 页


业绩比较基准 沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,在证券投资基金中 属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前 提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王莉 陆志俊 联系电话 021-38429808 95559 电子邮箱 wangl@zhfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-888-9788、 021-38789788 95559 传真 021-68419525 021-62701216


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 -125,509,618.56 998,888,708.37 68,391,247.70 本期利润 -432,719,203.00 734,544,965.11 579,478,762.78 加权平均基金份额本期利润 -0.1153 0.2044 0.1068 本期基金份额净值增长率 -22.20% 25.97% 21.73% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0390 0.1808 0.0131 期末基金资产净值 1,470,086,256.42 2,124,654,556.36 3,024,078,663.11 期末基金份额净值 0.3957 0.7264 0.6432 注 1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 6 页 共 43 页


赎回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.15% 1.09% 1.34% 0.54% -6.49% 0.55% 过去六个月 -8.28% 0.99% 4.10% 0.57% -12.38% 0.42% 过去一年 -22.20% 1.97% -7.40% 1.05% -14.80% 0.92% 过去三年 19.30% 2.21% 37.65% 1.34% -18.35% 0.87% 过去五年 37.41% 1.81% 40.17% 1.22% -2.76% 0.59% 自基金合同 生效起至今 353.82% 1.64% 159.26% 1.37% 194.56% 0.27% 注 1:“自基金合同生效起至今”指 2004 年9 月28 日(基金合同生效日)至2016年 12 月 31 日。 注 2:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%,我们选取市场认同度很高 的沪深 300 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为 30%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在 75%左右,债券投资比例控制在 25% 左右。 我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重, 以使业绩比较更加合理。 本基金业绩基准指数每日按照 75%、25%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基 准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 7 页 共 43 页


注 1:鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止,中海基金管理有限公司作为基金管理 人, 已于2007年 6月 1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由“新华富时 A600 成长指 数*75%+新华富时中国国债指数*25%”变更为“沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%”。 注 2:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 8 页 共 43 页





3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合计 备注 2016 1.8000 297,268,196.56 238,147,269.35 535,415,465.91 注:- 2015 0.9000 171,127,652.21 181,424,082.44 352,551,734.65 注:- 2014 0.2100 60,373,816.00 61,970,335.82 122,344,151.82 注:- 合计 2.9100 528,769,664.77 481,541,687.61 1,010,311,352.38 注:-


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格 履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 9 页 共 43 页


理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2016 年 12 月 31 日,共管理证券投资基金 33 只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于航 本基金基 金经理、 中海进取 收益灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 中海中鑫 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、中海 增强收益 债券型证 券投资基 金基金经 理、中海 魅力长三 角灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理、中 海合嘉增 强收益债 券型证券 投资基金 基金经理 2015 年 4 月 17 日 - 6 年 于航先生,复旦大学运 筹学与控制论专业博 士。 2010 年7月进入本 公司工作,历任助理分 析师、分析师、高级分 析师、高级分析师兼基 金经理助理。2015年 4 月至今任中海优质成 长证券投资基金基金 经理, 2016年 2 月至今 任中海进取收益灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理,2016 年2月至今任中海中鑫 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理, 2016 年 2 月至今任中 海增强收益债券型证 券投资基金基金经理, 2016 年 3 月至今任中 海魅力长三角灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理,2016年 8 月至今任中海合嘉增 强收益债券型证券投 资基金基金经理。 夏春晖 投研中心 副总经 理、首席 策略分析 师、本基 金基金经 理、中海 2015年4月8 日 2016年 4月15 日 13 年 夏春晖先生,悉尼科技 大学会计金融专业硕 士。历任中国建设银行 江西省新余市分行信 贷处信贷员、正大期货 经纪有限公司交易部 交易员、美国海科集团中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 10 页 共 43 页


合鑫灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 投资部投资专员、新华 财经有限公司信用评 级部高级分析师。2007 年 11 月进入本公司工 作,历任分析师兼基金 经理助理、投研中心代 理总经理兼研究副总 监兼首席策略分析师、 投研中心副总经理兼 研究总监兼首席策略 分析师、投研中心副总 经理兼首席策略分析 师,现任投资副总监兼 首席策略分析师,2010 年12月至2014年7月 任中海环保新能源主 题灵活配置混合型证 券投资基金基金经理, 2015 年 4 月至 2016 年 4 月任中海优质成长证 券投资基金基金经理, 2016 年 7 月至今任中 海合鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。 注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司 2013 年修订了《中海基金公平 交易管理办法》 ,从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信 息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 11 页 共 43 页


平交易管理。


投研决策内部控制方面: (1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平 等获取研究信息。 (2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总 监因业务管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。


交易执行内部控制方面:(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行 的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,根据公司 制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相 同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配,如有特殊情况,制度规定需书面留痕。 (2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,力求保证时间优先、价格优先、 比例分配、综合平衡交易原则得以落实。 (3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指 数被动投资组合外)的同日反向交易。 (4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进 行询价,并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。 (5)在特殊情 况下,投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停 投资风控阀值的流程,在获得相关审批后,由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完 成该交易后,风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。


行为监控和分析评估方面: (1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易分析。 ( 2)公司对所有组合在 2016 年全年日内、3 日、5 日同向交易数据进行了 采集,并进行两两比对,对于相关采集样本进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验。 (3)对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易,公司根据交易价格、交易 频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 2016 年全年,公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求,整体上贯彻执行制度约定, 加强了对投资组合公平交易的事后分析, (1)对于两两组合的同向交易,我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零,T 分布的检验,对于未通过假设检验的情况,公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本 数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占 组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两 两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 (2)对于两两组合的反向交易,公司采集同一组合对同一投资品种 3日内反向交易;两两组 合对同一投资品种 3 日内反向交易;并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 12 页 共 43 页


(3)对于公司制度规定的异常交易,相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,执行了公平交易制 度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利 益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供 相关情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金在更换实际基金经理后初期选择新能源汽车和半导体等成长性行业作为主要 配置,在七八月份逐步更换成周期股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额净值 0.3957 元(累计净值 3.1917 元) 。报告期内本基 金净值增长率为-22.20%,低于业绩比较基准 14.80 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年一季度以来,我们观察到国内经济的基本面逐渐变好,PMI、PPI 连续超出预期,企业 利润大幅发弹,个别行业的利润率在很短的时间内即从亏损上升到历史最高水平,而同时 CPI 仍 然在可控范围内。但是股票市场对此并不相信,投资者对中国经济的未来充满怀疑,市场普遍认 为盈利反弹只是昙花一现。不单单是投资者,整个社会对经济的预期都比较悲观,这表现在企业 虽然盈利好转但是投资却很少而是去归还贷款降低负债率,甚至养猪的农户在养猪利润大幅好转 后也不选择补栏。我们猜想这是由于经济增长长期下滑形成的预期惯性。这种现象其实有利于企 业盈利的持续复苏。因为企业产能没有因为盈利的增加而增长,因此不会引发新的产能过剩问题。 我们预计今年的经济增长会超出市场的预期,首先因为房地产库存量很低,房地产商有补库 存需求,因此房地产投资不会下滑很多;其次,PPP 和一带一路使得基建投资保持平稳;还有, 目前全球经济有好转迹象,美日欧的经济数据连创新高,这有利于出口。我们认为通胀不会大幅中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 13 页 共 43 页


上升,这主要因为居民收入不会大幅增加,而且原油价格的同比涨幅的高点应该已经过去。但是 利率的抬升应当会形成趋势。 反观股票市场,由于去年四季度债券去杠杆,A 股大幅下跌。很多基本面大幅好转的行业重 新回到年内低点附近。我们认为这存在预期差。所以我们的投资范围选定在基本面明显好转的行 业当中。但是我们也注意到利率中枢的抬升和外部环境的不明朗,这都抑制市场的估值水平。公 司的盈利增长速度一定要快于估值下降速度,股票才有可能上涨。所以我们主要选择中上游行业。 正因为今年是盈利与估值的博弈,因此市场的运行预计会是曲折的,所以我们仓位不宜太高,买 点和卖点的选择也很重要。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由监 察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经 营、基金运作及员工行为的合规性进行检查,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和 管理制度的落实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。


管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各 项业务规范流程,运行符合合法性、合规性的要求,主要内控制度基本有效。


在本报告期内,管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:


(1)根据 基金监管法律法规的不断更新与完善,推动各部门加强内部制度建设,确保制度对 各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 (2)开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作,树立员工规范意识、合 规意识和风险意识,形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化,构建主动进行管理人内 部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 (3)全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现 场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作,不断提高全体员工的风险意识,保证了基金的合 法合规运作。 (4)按照中国证监会的要求,在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参 与和自我评估,明确了各部门的风险点,对控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施。 (5)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报送中国证监会和董 事会。


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管理人自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。2017年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规 性两条主线,构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的 长效风险控制机制,提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性,实现基金合法合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风 险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和 适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基 金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的 专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值 委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分 配每年至多分配四次,基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%;本基金本报告期末可供分配 利润为-144,844,737.43 元,报告期内于 2016 年01月 20 日实施了利润分配 1 次,实际分配金额 为 535,415,465.91 元;本报告期无应分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年度,基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 15 页 共 43 页


存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 2016 年度,中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利 益的行为。 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配,分配金额为 535,415,465.91 元,符合基金合同的规 定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 2016 年度,由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资 基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告 等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20116 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海优质成长证券投资基金份额全体持有人: 引言段 我们审计了后附的中海优质成长证券投资基金(以下简称“中 海优质成长基金”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资 产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海优质成长基金的基金管理人中 海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 16 页 共 43 页


(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述中海优质成长基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制, 公允反映了中海优质成长基金 2016 年 12 月31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞


赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017年 3月24 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中海优质成长证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 17 页 共 43 页


资 产:





银行存款


396,923.46 113,212,644.83 结算备付金


146,761,746.35 6,352,278.19 存出保证金


1,096,230.80 2,828,881.47 交易性金融资产


1,317,075,941.11 2,053,663,296.02 其中:股票投资


1,186,951,891.11 1,953,373,296.02 基金投资


- - 债券投资


130,124,050.00 100,290,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


10,439,937.83 1,329,005.40 应收利息


2,751,897.35 2,140,002.15 应收股利


- - 应收申购款


422,064.64 962,182.14 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,478,944,741.54 2,180,488,290.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 42,961,313.50 应付赎回款


390,195.05 5,158,513.29 应付管理人报酬


1,940,102.96 2,732,984.03 应付托管费


323,350.51 455,497.35 应付销售服务费


- - 应付交易费用


5,078,896.58 3,632,848.02 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


1,125,940.02 892,577.65 负债合计


8,858,485.12 55,833,733.84 所有者权益:





实收基金


1,492,801,799.29 1,175,187,630.40 未分配利润


-22,715,542.87 949,466,925.96 所有者权益合计


1,470,086,256.42 2,124,654,556.36 负债和所有者权益总计


1,478,944,741.54 2,180,488,290.20 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 18 页 共 43 页


注:报告截止日 2016 年12月 31 日,基金份额净值 0.3957 元,基金份额总额 3,715,591,529.48 份。


7.2 利润表 会计主体:中海优质成长证券投资基金 本报告期: 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日 一、收入


-378,815,699.11 812,292,440.54 1.利息收入


4,075,937.07 8,695,835.28 其中:存款利息收入


1,975,195.77 2,796,228.48 债券利息收入


1,867,992.82 5,115,080.84 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


232,748.48 784,525.96 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-76,051,752.05 1,065,004,188.46 其中:股票投资收益


-79,044,318.71 1,057,039,247.54 基金投资收益


- - 债券投资收益


-509,620.95 -133,700.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


3,502,187.61 8,098,640.92 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) -307,209,584.44 -264,343,743.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


369,700.31 2,936,160.06 减:二、费用


53,903,503.89 77,747,475.43 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 23,716,217.62 41,464,885.22 2.托管费 7.4.8.2.2 3,952,703.01 6,910,814.17 3.销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4.交易费用


25,766,004.31 28,933,822.65 5.利息支出


30,948.95 - 其中:卖出回购金融资产支出


30,948.95 - 6.其他费用


437,630.00 437,953.39 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


-432,719,203.00 734,544,965.11 减:所得税费用


- - 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 19 页 共 43 页


四、净利润(净亏损以“-”号填 列)


-432,719,203.00 734,544,965.11


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中海优质成长证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,175,187,630.40 949,466,925.96 2,124,654,556.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 - 利润) -432,719,203.00 -432,719,203.00 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 317,614,168.89 -4,047,799.92 313,566,368.97 其中:1.基金申购款 641,284,984.91 14,607,095.05 655,892,079.96 2.基金赎回款 -323,670,816.02 -18,654,894.97 -342,325,710.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -535,415,465.91 -535,415,465.91 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,492,801,799.29 -22,715,542.87 1,470,086,256.42 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,888,859,188.21 1,135,219,474.90 3,024,078,663.11 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期净 - 利润) 734,544,965.11 734,544,965.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -713,671,557.81 -567,745,779.40 -1,281,417,337.21 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 20 页 共 43 页


(净值减少以 “-” 号填列) 其中:1.基金申购款 1,438,315,490.17 2,074,565,498.56 3,512,880,988.73 2.基金赎回款 -2,151,987,047.98 -2,642,311,277.96 -4,794,298,325.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -352,551,734.65 -352,551,734.65 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,175,187,630.40 949,466,925.96 2,124,654,556.36


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄鹏______














______宋宇______














____ 7.4 报表附注 周琳____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4.1 基金基本情况 中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金,由国联 基金管理有限公司(现已更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2004]92 号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理 有限公司股东会 2006 年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管 理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修 改公司章程和变更公司名称的批复”批准,名称变更为中海基金管理有限公司;另经中海基金管 理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委 员会基金监管部核准,将管理的开放式基金名称进行相应变更,原“国联优质成长证券投资基金” 更名为“中海优质成长证券投资基金” 。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人 为交通银行股份有限公司;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合 同于 2004 年9 月28 日生效,该日的基金份额总额为 1,017,619,728.79 份,经江苏公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2004]B152 号验资报告予以验证。 本基金于 2007 年10月 19 日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日,本基金拆分前基金份额净 值为 2.4891 元,精确到小数点后第 9 位为 2.489131393 元,基金份额总额为 1,480,631,490.88 份,本基金管理人按照 1:2.489131393 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 21 页 共 43 页


分日基金份额净值调整为 1.0000 元,拆分后基金份额总额为 3,685,486,326.68 份,基金份额计 算结果保留到小数点后 2 位,小数点2 位后的部分截去,截去部分所代表的资产归基金资产所有。 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债 券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国证券市场中具有品质保 障和发展潜力的持续成长类公司。本基金投资组合的资产配置比例为:投资于股票的比例为 30%-95%;债券和现金的比例为 5%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中海优质成长证券投资基金 基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)


金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 22 页 共 43 页


损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)


金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 23 页 共 43 页


考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 24 页 共 43 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 25 页 共 43 页


价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 26 页 共 43 页


其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东 中海恒信资产管理(上海)有限公司(“中 海恒信”) 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国联证券 1,779,258,837.56 10.19% 1,240,715,993.57 6.65%


7.4.8.1.2 债券交易 注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 27 页 共 43 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 国联证券 - - 400,000,000.00 43.57%


7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国联证券 1,657,027.40 10.84% 847,412.88 16.69% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 国联证券 1,139,281.90 6.73% 433,841.55 11.94% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 23,716,217.62 41,464,885.22 其中: 支付销售机构的客 户维护费 7,142,974.27 11,493,437.47 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 28 页 共 43 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,952,703.01 6,910,814.17 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月1 日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年 1月1 日至2015年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份 有限公司 396,923.46 810,055.36 113,212,644.83 1,553,167.91 注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中 国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2016 年12月 31 日的相关余额在资产负 债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015 年 12 月 31 日:同)。 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 29 页 共 43 页


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2016年12 月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300100 双林 股份 2016 年11 月7日 重大 事项 停牌 34.00 2017 年1月 25日 30.60 637,494 22,676,475.82 21,674,796.00 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 30 页 共 43 页


(b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,165,277,095.11 元,属于第二层次的余额为 151,798,846.00 元,无属于 第三层次的余额(2015年12月31日: 第一层次1,747,231,800.02元, 第二层次的306,431,496.00 元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,186,951,891.11 80.26 其中:股票 1,186,951,891.11 80.26 2 固定收益投资 130,124,050.00 8.80 其中:债券 130,124,050.00 8.80








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 31 页 共 43 页


4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 147,158,669.81 9.95 7 其他各项资产 14,710,130.62 0.99 8 合计 1,478,944,741.54 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 236,672,509.62 16.10 C 制造业 827,249,071.49 56.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 123,030,310.00 8.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,186,951,891.11 80.74


中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 32 页 共 43 页


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300011 鼎汉技术 2,778,320 57,566,790.40 3.92 2 600731 湖南海利 4,816,732 50,864,689.92 3.46 3 000630 铜陵有色 16,309,480 50,233,198.40 3.42 4 000338 潍柴动力 4,441,053 44,232,887.88 3.01 5 002570 贝因美 3,242,191 42,537,545.92 2.89 6 000983 西山煤电 4,884,441 41,322,370.86 2.81 7 002391 长青股份 2,250,164 39,332,866.72 2.68 8 000688 建新矿业 4,256,160 38,348,001.60 2.61 9 000059 华锦股份 3,218,769 38,303,351.10 2.61 10 601600 中国铝业 8,937,819 37,717,596.18 2.57


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002355 兴民智通 174,885,944.27 8.23 2 300294 博雅生物 167,460,779.11 7.88 3 002074 国轩高科 145,558,988.18 6.85 4 000983 西山煤电 140,296,941.01 6.60 5 300316 晶盛机电 134,473,126.97 6.33 6 300011 鼎汉技术 134,119,910.35 6.31 7 002450 康得新 133,711,049.92 6.29 8 300203 聚光科技 132,060,494.62 6.22 9 600110 诺德股份 114,783,730.26 5.40 10 002460 赣锋锂业 112,130,888.23 5.28 11 000807 云铝股份 95,414,290.32 4.49 12 600195 中牧股份 92,259,782.39 4.34 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 33 页 共 43 页


13 002155 湖南黄金 91,543,415.93 4.31 14 000688 建新矿业 87,964,843.42 4.14 15 002533 金杯电工 87,280,147.21 4.11 16 600338 西藏珠峰 85,394,849.04 4.02 17 600507 方大特钢 83,160,002.00 3.91 18 000630 铜陵有色 82,369,470.00 3.88 19 300034 钢研高纳 81,438,577.50 3.83 20 600104 上汽集团 78,821,778.34 3.71 21 002332 仙琚制药 74,257,700.36 3.50 22 300100 双林股份 73,600,128.62 3.46 23 000937 冀中能源 73,005,153.31 3.44 24 601699 潞安环能 72,813,170.28 3.43 25 600188 兖州煤业 72,804,531.69 3.43 26 600699 均胜电子 72,659,852.21 3.42 27 600497 驰宏锌锗 72,495,225.80 3.41 28 002672 东江环保 70,777,447.31 3.33 29 600006 东风汽车 70,548,789.47 3.32 30 002142 宁波银行 69,803,371.24 3.29 31 600376 首开股份 69,617,589.79 3.28 32 000671 阳 光 城 68,780,146.52 3.24 33 603398 邦宝益智 68,320,106.14 3.22 34 600157 永泰能源 68,213,946.47 3.21 35 600711 盛屯矿业 67,534,658.36 3.18 36 300014 亿纬锂能 67,481,839.00 3.18 37 300072 三聚环保 66,711,434.12 3.14 38 000338 潍柴动力 66,589,728.54 3.13 39 000059 华锦股份 65,849,983.94 3.10 40 600531 豫光金铅 64,983,105.64 3.06 41 000709 河钢股份 64,856,877.37 3.05 42 600136 当代明诚 60,309,469.83 2.84 43 300136 信维通信 59,985,651.22 2.82 44 002108 沧州明珠 58,915,608.56 2.77 45 600997 开滦股份 58,678,730.74 2.76 46 300207 欣旺达 58,242,401.78 2.74 47 300078 思创医惠 57,363,881.37 2.70 48 601600 中国铝业 56,081,875.88 2.64 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 34 页 共 43 页


49 600521 华海药业 54,237,594.52 2.55 50 002188 巴士在线 51,756,312.66 2.44 51 600919 江苏银行 50,474,309.32 2.38 52 601009 南京银行 50,222,952.32 2.36 53 000060 中金岭南 49,825,662.76 2.35 54 600740 山西焦化 49,591,338.33 2.33 55 600731 湖南海利 49,484,997.98 2.33 56 002636 金安国纪 48,690,577.30 2.29 57 000423 东阿阿胶 47,194,620.46 2.22 58 000703 恒逸石化 46,731,491.77 2.20 59 300444 双杰电气 46,431,969.97 2.19 60 600458 时代新材 46,372,400.90 2.18 61 002371 北方华创 46,057,337.12 2.17 62 600029 南方航空 45,596,630.26 2.15 63 601088 中国神华 45,183,259.38 2.13 64 601233 桐昆股份 44,110,908.06 2.08 65 002570 贝因美 43,544,059.86 2.05 66 000960 锡业股份 43,215,867.90 2.03 67 300121 阳谷华泰 43,015,723.87 2.02 68 600584 长电科技 42,628,223.38 2.01 注:本报告期内,累计买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的, 不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002355 兴民智通 182,472,463.07 8.59 2 300294 博雅生物 174,815,668.85 8.23 3 300136 信维通信 174,494,330.57 8.21 4 300458 全志科技 154,883,515.16 7.29 5 002450 康得新 142,540,949.95 6.71 6 300203 聚光科技 136,899,599.35 6.44 7 300036 超图软件 130,848,252.05 6.16 8 300166 东方国信 128,114,138.40 6.03 9 002074 国轩高科 127,112,019.17 5.98 10 300316 晶盛机电 126,715,310.21 5.96 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 35 页 共 43 页


11 300017 网宿科技 122,791,933.30 5.78 12 300078 思创医惠 119,642,268.77 5.63 13 600559 老白干酒 114,235,409.03 5.38 14 002460 赣锋锂业 106,643,037.15 5.02 15 002439 启明星辰 104,117,224.89 4.90 16 002180 艾派克 100,583,370.91 4.73 17 603398 邦宝益智 100,228,157.87 4.72 18 002123 梦网荣信 100,137,986.30 4.71 19 002155 湖南黄金 99,825,419.04 4.70 20 000983 西山煤电 98,734,768.72 4.65 21 600110 诺德股份 98,449,661.05 4.63 22 300014 亿纬锂能 96,063,821.20 4.52 23 300072 三聚环保 94,865,214.20 4.46 24 300034 钢研高纳 91,583,345.88 4.31 25 000807 云铝股份 88,921,901.30 4.19 26 600195 中牧股份 88,160,355.66 4.15 27 600338 西藏珠峰 83,924,972.68 3.95 28 002533 金杯电工 83,782,696.08 3.94 29 300011 鼎汉技术 78,281,594.77 3.68 30 600188 兖州煤业 76,498,113.17 3.60 31 600507 方大特钢 76,409,927.30 3.60 32 002672 东江环保 76,124,321.16 3.58 33 600699 均胜电子 74,368,096.63 3.50 34 600006 东风汽车 74,140,615.47 3.49 35 600157 永泰能源 71,919,329.90 3.38 36 600711 盛屯矿业 71,655,975.49 3.37 37 002583 海能达 68,741,236.51 3.24 38 002332 仙琚制药 68,078,452.48 3.20 39 002224 三 力 士 66,443,729.42 3.13 40 000671 阳 光 城 65,825,768.79 3.10 41 002108 沧州明珠 65,354,000.25 3.08 42 600531 豫光金铅 64,199,760.92 3.02 43 600521 华海药业 63,812,042.13 3.00 44 600376 首开股份 63,230,526.81 2.98 45 600136 当代明诚 59,255,761.35 2.79 46 300065 海兰信 56,504,312.71 2.66 47 600756 浪潮软件 55,883,034.98 2.63 48 600740 山西焦化 54,737,841.78 2.58 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 36 页 共 43 页


49 600997 开滦股份 53,843,200.37 2.53 50 300207 欣旺达 52,689,238.52 2.48 51 002371 北方华创 51,630,583.51 2.43 52 300100 双林股份 50,933,825.40 2.40 53 603989 艾华集团 48,267,068.40 2.27 54 002636 金安国纪 48,159,979.78 2.27 55 600919 江苏银行 48,019,046.00 2.26 56 300088 长信科技 47,336,720.00 2.23 57 600029 南方航空 46,956,716.33 2.21 58 000423 东阿阿胶 46,018,457.79 2.17 59 600104 上汽集团 45,739,110.33 2.15 60 601088 中国神华 44,484,409.92 2.09 61 300444 双杰电气 44,290,952.58 2.08 62 300324 旋极信息 44,265,476.17 2.08 63 600584 长电科技 44,210,726.20 2.08 64 000630 铜陵有色 43,840,900.75 2.06 65 002165 红 宝 丽 43,611,847.78 2.05 66 300263 隆华节能 43,383,471.96 2.04 67 600458 时代新材 43,254,746.92 2.04 68 603308 应流股份 42,838,216.77 2.02 注:本报告期内,卖出股票收入总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,544,507,674.65 卖出股票收入(成交)总额 8,924,152,005.86 注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成 交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 81,394,050.00 5.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 37 页 共 43 页


4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 48,730,000.00 3.31 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,124,050.00 8.85


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019539 16 国债 11 815,000 81,394,050.00 5.54 2 101673002 16 中信国安 MTN001 500,000 48,730,000.00 3.31


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 38 页 共 43 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,096,230.80 2 应收证券清算款 10,439,937.83 3 应收股利 - 4 应收利息 2,751,897.35 5 应收申购款 422,064.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,710,130.62


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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 122,464 30,340.28 76,566,266.85 2.06% 3,639,025,262.63 97.94%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 24,941.43 0.0007%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 9 月28 日 )基金份额总额 1,017,619,728.79 本报告期期初基金份额总额 2,925,079,983.78 本报告期基金总申购份额 1,596,127,318.33 减:本报告期基金总赎回份额 805,615,772.63 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 3,715,591,529.48 注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金基金经理变更为于航先生。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告期内已预提 审计费 100,000.00 元,截至 2016 年 12 月 31 日已支付 50,000.00 元,目前该会计师事务所已为 本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。





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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 2,127,991,907.51 12.18% 1,981,797.41 12.96% - 中信建投 2 2,045,564,060.40 11.71% 1,905,032.02 12.46% - 兴业证券 1 2,034,020,237.45 11.64% 1,487,475.72 9.73% - 国联证券 2 1,779,258,837.56 10.19% 1,657,027.40 10.84% - 招商证券 1 1,718,976,221.16 9.84% 1,600,884.10 10.47% - 民生证券 1 1,309,532,976.45 7.50% 957,664.81 6.26% - 银河证券 1 1,232,850,484.19 7.06% 1,148,153.36 7.51% - 长江证券 1 1,181,039,055.56 6.76% 1,099,902.26 7.19% - 浙商证券 1 916,836,634.61 5.25% 670,482.56 4.38% - 国金证券 2 902,639,788.57 5.17% 840,628.38 5.50% - 光大证券 1 842,827,807.28 4.82% 784,926.88 5.13% - 国泰君安 1 623,560,035.40 3.57% 456,010.69 2.98% - 海通证券 1 441,156,888.86 2.53% 410,847.89 2.69% - 华泰证券 1 312,404,745.51 1.79% 290,941.77 1.90% - 中信证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 42 页 共 43 页


支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支 持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商 名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿;报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注 2:本报告期内没有新增交易单元;退租了万联证券的上海交易单元。 注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - - - - - 中信建投 1,989,400.00 1.21% 60,000,000.00 100.00% - - 兴业证券 79,576,000.00 48.55% - - - - 国联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 浙商证券 81,628,100.00 49.80% - - - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 706,359.05 0.43% - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 中海优质成长混合 2016年年度报告摘要 第 43 页 共 43 页


瑞银证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注:本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 中海基金管理有限公司 2017年3月31日