永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
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永 赢货 币市场 基金2016 年 年度 报告摘要
2016年12月31 日
基 金管 理人： 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2017 年03月31日
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2016年01月01日起至2016年12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 永赢货币
基金主代码 000533
交易代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 836,576,267.70
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策
略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资
金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整
组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确
定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升
时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资
人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购
意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本利得
或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前
做准备。
3、类属和品种配置策略
本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债
和债券回购， 在银行间市场交易的短期国债、 金融债、
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央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品
种。 由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，
本基金统筹兼顾投资人的流动性与收益率要求，制定
并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要
求的基础上，提高组合的收益性。
4、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以
及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金
供求 发生短时的失衡。 这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的
投资收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种，预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 毛慧 田青
联系电话 021-51690145 010-67595096
电子邮箱
maoh@maxwealthfund.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-51690111 010-67595096
传真 021-51690177 010-66275853
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
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3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 64,572,289.41 80,776,322.56 11,190,196.28
本期利润 64,572,289.41 80,776,322.56 11,190,196.28
本期净值收益率 2.5830% 3.9839% 3.5286%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末基金资产净值 836,576,267.70
2,843,010,618.0
5
365,234,583.90
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
累计净值收益率 10.4336% 7.6530% 3.5286%
注：1 、 本期 已实现 收益指 基金本期 利息收 入、 投 资收 益、 其他 收入 （ 不含公 允价 值变动收 益） 扣 除相关
费用后的 余额， 本期利 润为 本期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益 ，由于 货币 市场基金 采用摊 余成
本法核算 ，因此 ，公允 价值 变动收益 为零， 本期已 实现 收益和本 期利润 的金额 相等 。
2 、本基金利 润分配 按月结 转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.5803
%
0.0020
%
0.3393
%
0.0000
%
0.2410
%
0.0020
%
过去六个月
1.2515
%
0.0027
%
0.6787
%
0.0000
%
0.5728
%
0.0027
%
过去一年
2.5830
%
0.0029
%
1.3500
%
0.0000
%
1.2330
%
0.0029
%
自基金合同生效日起
至今（2014年02月27
10.4336
%
0.0054
%
3.8392
%
0.0000
%
6.5944
%
0.0054
%
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日-2016年12月31日）
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注： 图中 列示的2014年度基 金净值增 长率按 该年度 本基 金实际存 续期2 月27日 （基 金合同生 效日） 起至12
月31日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
永赢货币累计净值收益率 业绩基准收益率
2014-02-27 2014-07-25 2014-12-20 2015-05-17 2015-10-13 2016-03-09 2016-08-04 2016-12-31
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
永赢货币 业绩比较基准
2014
年
2015
年
2016
年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016年 58,307,953.78 8,668,288.19
-2,403,952.
56
64,572,289.41
2015年 70,255,030.98 7,573,535.49
2,947,756.0
9
80,776,322.56
2014年 11,190,196.28 － － 11,190,196.28
合计 139,753,181.04 16,241,823.68 543,803.53 156,538,808.25
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016年 58,307,953.78 8,668,288.19
-2,403,952.
56
64,572,289.41
2015年 70,255,030.98 7,573,535.49
2,947,756.0
9
80,776,322.56
2014年 11,190,196.28 － － 11,190,196.28
合计 139,753,181.04 16,241,823.68 543,803.53 156,538,808.25
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人---- 永赢基金管理有限公司于2013年10月8日取得了中国证监会 《关于
核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280号） ， 随后， 本基金
管理人于2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外
资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。
此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编 号A087）。
截止2016年12月31日，本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券
投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金 经理 助理 简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍
固定收
益总监
2015年05月
20日
－
硕士，CFA, 9年固定收 益
研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公司固
定收益投资总监。
注：1 、 任职 时间和 离任日 期一般情 况下指 本基金 管理 人作出决 定之日 ； 若该 基金 经理自基 金合同 生效日
期即任职 ，则任 职日期 为基 金合同生 效日。
2 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券从 业人员 资格 管理办法 》的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有
人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法违规行为， 本基金管理人根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金公司公平交易制
度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和内部制
度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务 （包括研究分析、 投资决策、 交易执行等） 环节中的实现， 在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会。 同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面， 本基金管理人建立了规范、 完善的研究管理平台， 规范了研究人
员的投资建议、 研究报告的发布流程， 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准
确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面， 首先， 本基金管理人建立健全投资授权制度， 明确投资决策委员
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会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。 投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。 投资经理在
授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序； 其次， 本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 除分管投资副总及投资总监等因业
务管理的需要外， 不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； 另
外， 本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离， 且
不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面， 本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部， 通过实行集
中 交 易 制 度 和 公 平 的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理： （1） 对于交易所公开竞价的同向交易， 交易部按照" 时间优先、 价格优
先" 的原则，采取" 未委 托数量比例法" ，通过 系统的公平交易模块实现公平交易；（2）
对 于 部 分 债 券 一 级 市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，
各 投 资 经 理 在 交 易 前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银
行间市场开展独立、 公平的询价， 并由监察稽核部对交易价格的公允性 （根据市场公认
的第三方信息） 、 交易对手和交易方式进行事后审核， 确保交易得到公平和公允的执行。
对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令， 投资经理须提出申请
并阐明具体原因，交由交易总监及监察稽核总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁
止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易 （除完全按照有关指
数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外） 。 确因投资组合
的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易， 相关投资经理
须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面， 监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执
行情况作整体监控和效果评估。 其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；
对非公开发行股票申购、 以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分
配过程进行审核和监控； 以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的
交易方式和交易价格的公允性进行审查。 事后分析评估上， 监察稽核部在每个季度的 《公
平交易报告》 中， 对不同组合间同一投资标的、 临近交易日的同向交易和反向交易的合
理性开展分析评估。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
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执行环节的公平交易措施， 以" 时间优先 、 价 格优先" 作为执行指令 的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016年GDP 同比增速6.7% ，较2015年同比回落0.2个百分点，经济表现整体前低后
高 ，至2016年年底， 经 济已有企稳迹象。 央行在一季度降准0.5个百分点， 此后未有降准
降息政策，而是通过MLF 、OMO等工具向市 场投放流动性。全年流动性整体平稳，但
存在时点性的冲击， 全 年7天银行间质押式回购加权利率均值2.55% ， 较上年下行37BP 。
报告期间永赢货币万份收益均值0.86，7日年化收益率均值2.57% 。 三季度开始， 央行开
始注重资产泡沫， 并重启14天逆回购， 通过投放资金期限上的调整来开启市场自发降杠
杆的过程。 基金管理人自此开始调整长期限资产仓位占比， 降低组合久期， 货币基金平
均剩余期限由二季度75天， 逐步降低至四季度50天。12月底货币基金虽连续遭遇大额赎
回， 但由于基金资产剩余期限较短且前期配置大比例现金类资产， 永赢货币保持了良好
的流动性。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，份额净值收益率为2.5830% ，业绩比较基准收益率为1.35% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
去年三季度开始， 货币流动性收缩已经开始。 虽然存款利率的变动尚未出现， 但是
货币市场利率整体的利率出现了上行。 短期内， 宏观经济似有企稳的迹象， 四季度GDP
同比增长6.8% ， 较上季度回升0.1个百分点。 PPI 同比增速连续5个月正 增长， 在上游产品
价格带动下， 工业企业利润回升明显。 结合企业中长期贷款回升明显， 我们判断， 需求
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层面正在缓慢复苏，对应未来一个季度实体经济需求或将大体保持稳定。
央行四季度货币政策报告明确提出抑制资产泡沫， 防止资金" 以钱炒钱" ， 暗示央行
近期重点关注金融杠杆的政策重心。 未来金融行业去杠杆进度或是市场关注点， 在去杠
杆环境下，货币市场资金价格中枢难以有效下降。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润64,572,289.41元。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
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本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为64,572,289.41元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告 、 投 资 组 合 报 告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本基金2016年年 度 财务会计报告经安永 华 明会计师事务所 （特殊 普通合伙） 审计， 注册
会计师签字出具了无 保 留意见的审计报告。 投资 者可通过登载于本管 理 人网站的年度报告正
文查看审计报告全文 。
§7 年度 财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：永赢货币市场基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,896,497.05 412,742,430.79
结算备付金
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 571,198,026.66 1,936,370,004.87
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
569,948,023.60 1,936,370,004.87
资产支持证券投资
1,250,003.06 －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 509,600,179.40 494,001,861.00
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应收证券清算款
－ 121,395,026.01
应收利息 7.4.7.5 9,135,029.67 33,361,181.83
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
1,098,829,732.78 2,997,870,504.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
260,199,049.69 149,899,455.15
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
491,535.39 747,773.52
应付托管费
148,950.13 226,598.03
应付销售服务费
372,375.34 566,495.10
应付交易费用 7.4.7.7 41,791.52 62,432.70
应交税费
－ －
应付利息
156,959.48 210,375.86
应付利润
543,803.53 2,947,756.09
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 299,000.00 199,000.00
负债合计
262,253,465.08 154,859,886.45
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 836,576,267.70 2,843,010,618.05
未分配利润 7.4.7.10 － －
所有者权益合计
836,576,267.70 2,843,010,618.05
负债和所有者权益总计
1,098,829,732.78 2,997,870,504.50
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
注：报告 截止日2016年12月31日，基金份额 净值1.000元，基金份 额总额836,576,267.70份。
7.2 利 润表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-2016
年12月31日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015年12
月31日
一、 收入
84,750,568.97 100,812,101.76
1.利息收入
77,767,164.35 73,516,000.60
其中：存款利息收入
7.4.7
.11
14,995,797.76 23,954,445.36
债券利息收入
40,375,721.36 43,702,990.47
资产支持证券利息收
入
701,098.58 －
买入返售金融资产收
入
21,694,546.65 5,858,564.77
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
6,983,404.62 27,296,101.16
其中：股票投资收益
7.4.7
.12
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
7.4.7
.13
6,985,132.32 27,296,101.16
资产支持证券投资收
益
7.4.7
.13.3
-1,727.70 －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
7.4.7
.14
－ －
股利收益
7.4.7
.15
－ －
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7
.16
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “-”号 填
列）
7.4.7
.17
－ －
减 ：二 、费用
20,178,279.56 20,035,779.20
1．管理人报酬
8,286,796.71 7,961,707.83
2．托管费
2,511,150.45 2,412,638.70
3．销售服务费
6,277,876.34 6,031,596.80
4．交易费用
7.4.7
.18
－ －
5．利息支出
2,830,876.00 3,332,282.38
其中： 卖出回购金融资产支出
2,830,876.00 3,332,282.38
6．其他费用
7.4.7
.19
271,580.06 297,553.49
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填 列）
64,572,289.41 80,776,322.56
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填 列）
64,572,289.41 80,776,322.56
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-2016
年12月31日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015年12
月31日
一、 收入
84,750,568.97 100,812,101.76
1.利息 收入
77,767,164.35 73,516,000.60
其 中： 存款利 息收 入
7.4.7
.11
14,995,797.76 23,954,445.36
债券利息 收入
40,375,721.36 43,702,990.47
资产支持 证券 利 息收
入
701,098.58 －
买入返售 金融 资 产收 21,694,546.65 5,858,564.77
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
入
其他利息 收入
－ －
2.投 资收 益（损 失以 “- ”填
列）
6,983,404.62 27,296,101.16
其 中： 股票投 资收 益
7.4.7
.12
－ －
基金投资 收益
－ －
债券投资 收益
7.4.7
.13
6,985,132.32 27,296,101.16
资产支持 证券 投 资收
益
7.4.7
.13.3
-1,727.70 －
贵金属投 资收 益
－ －
衍生工具 收益
7.4.7
.14
－ －
股利收益
7.4.7
.15
－ －
3.公 允价 值变动 收益 （损 失以
“- ”号 填列 ）
7.4.7
.16
－ －
4.汇 兑收 益 （损 失以 “－ ” 号
填 列）
－ －
5.其 他收 入（损 失以 “- ”号
填 列）
7.4.7
.17
－ －
减 ：二 、费用
20,178,279.56 20,035,779.20
1． 管理 人报酬
8,286,796.71 7,961,707.83
2．托 管费
2,511,150.45 2,412,638.70
3． 销售 服务费
6,277,876.34 6,031,596.80
4． 交易 费用
7.4.7
.18
－ －
5． 利息 支出
2,830,876.00 3,332,282.38
其 中： 卖出 回购金 融资产 支出
2,830,876.00 3,332,282.38
6． 其他 费用
7.4.7
.19
271,580.06 297,553.49
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填 列）
64,572,289.41 80,776,322.56
减 ：所 得税费 用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填 列）
64,572,289.41 80,776,322.56
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,843,010,618.05 － 2,843,010,618.05
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
64,572,289.
41
64,572,289.41
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-2,006,434,350.35 － -2,006,434,350.35
其中：1.基金申购款 14,482,809,030.81 － 14,482,809,030.81
2.基金赎回款 -16,489,243,381.16 － -16,489,243,381.16
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-64,572,289
.41
-64,572,289.41
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
836,576,267.70 － 836,576,267.70
项 目
上年度可比期间2015年01月01日-2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
365,234,583.90 － 365,234,583.90
二、 本期经营活动产生的基金 － 80,776,322. 80,776,322.56
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
净值变动数（本期利润） 56
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
2,477,776,034.15 － 2,477,776,034.15
其中：1.基金申购款 13,606,370,435.36 － 13,606,370,435.36
2.基金赎回款 -11,128,594,401.21 － -11,128,594,401.21
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-80,776,322
.56
-80,776,322.56
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,843,010,618.05 － 2,843,010,618.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
田中甲
—————————
主管会计工作负责人
蒲昕玮
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本 情况
永赢货币市场基金( 以下简称" 本基金") ， 系经 中国证券监督管理委员会 （以下简称"
中国证监会" ）证监许 可〔2014〕93号《关于核准永赢货币市场基金募集的批复》的核
准，由永赢基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2014年2月27日
生效， 首次设立募集规模为597,140,206.43份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司， 基金托管人为
中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内 （含
一 年 ） 的 银 行 定 期 存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）
的债券； 期限在一年以内 （含一年） 的债券回 购； 期限在一年以内 （ 含一年） 的中央银
行票据； 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法
律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2017年3月31日批准报
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执
行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报 告和半年度报告> 》 及其 他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2016年12月31
日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
7.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》的
规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通
知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值
税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭
式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免
征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利
息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政
策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存
单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助
服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资
管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]2号文 《 关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》 的规定， 2017年7月1日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》的
规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的
规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132号文 《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （ “永赢基金” ）
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国建设银行股份有限公司 （" 中国建设
银行")
基金托管人
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宁波银行股份有限公司（" 宁波银行") 基金管理人的股东、基金销售机构
利安资金管理公司 基金管理人的股东
员工股东 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司（" 永赢资产") 基金管理人的子公司
永赢永鑫八期资产管理计划 基金管理人控制的结构化主体
注：以下 关联交 易均在 正常 业务范围 内按一 般商业 条款 订立。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016
年12月31日
上年度可比期间2015年01
月01日-2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
8,286,796.71 7,961,707.83
其中： 支付销售机构的客户维护
费
1,496,044.21 104,647.23
项目
本期
2016年01月01日-2016
年12月31日
上年度可比期间2015年01
月01日-2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
8,286,796.71 7,961,707.83
其中： 支付销售机构的客户维护
费
1,496,044.21 104,647.23
注： 应支付 基金管 理人永 赢 基金的管 理人报 酬按前 一日 基金资产 净值0.33% 的年费 率计提， 逐 日累计 至每
月月底， 按月支 付。
其计算公 式为： 日管理 人报 酬＝前一 日基金 资产净 值 × 0.33% / 当年天数。
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016
年12月31日
上年度可比期间2015年01
月01日-2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,511,150.45 2,412,638.70
注：应支 付基金 托管人 中国 建设银行 的托管 费按前 一日 基金资产 净值0.1% 的年 费率 计提，逐 日累计 至每
月月底， 按月支 付。
其计算公 式为： 日 托管费 ＝前一日 基金资 产净值 × 0.1% / 当年天数。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公司 5,833,318.59
宁波银行股份有限公司 439,944.36
合计 6,273,262.95
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年01月01日-2015
年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢基金管理有限公司 5,644,412.21
宁波银行股份有限公司 379,528.55
合计 6,023,940.76
注： 应支付 基金销 售机构 的 销售服务 费按前 一日基 金资 产净值0.25% 的年费 率计提， 逐日累计 至每月 月底 ，
按月支付 给注册 登记机 构， 再由注册 登记机 构计算 并支 付给各基 金销售 机构。
其计算公 式为： 日 销售服 务费＝前 一日基 金资产 净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年12月31日
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行
50,658,7
29.45
7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016年01月01日-2016年12月
31日
上年度可比期间2015年01月
01日-2015年12月31日
期初持有的基金份额 107,120,331.35 90,037,131.47
期间申购/ 买入总份额 97,605,842.18 161,583,199.88
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
87,000,000.00 144,500,000.00
期末持有的基金份额 117,726,173.53 107,120,331.35
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
14.07% 3.77%
注：申购 含红利 再投、 转换 入份额， 赎回含 转换出 份额 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的 持有的基金 持有的 持有的基金
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
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基金份额
份额占基金
总份额的比
例
基金份额
份额占基金
总份额的比
例
永赢资产 66,446,042.41 7.94% 55,148,007.94 1.94%
员工股东 3,580.45
0.00% 966,653.31 0.03%
永鑫八期 11,649,486.07 1.39% 19,270,962.12 0.68%
宁波银行 1.01 0.00% 0 －
7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年12月31
日
上年度可比期间2015年01月01日
-2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 8,896,497.05 85,462.85 2,742,430.79 39,575.39
注：本基 金的银 行存款 由基 金托管人 中国建 设银行 保管 ，按银行 同业利 率计息 。
7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期 末（2015年12 月31日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额260,199,049.69元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
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称
140208
14国开
08
2017-01-04 100.74 1100000 110,814,047.60
041663004
16首钢
CP002
2017-01-04 100.23 500000 50,113,852.45
111691498
16杭州
银行
CD038
2017-01-04 99.46 530000 52,713,091.48
111696158
16吉林
银行
CD117
2017-01-04 99.68 30000 2,990,386.54
111691491
16南京
银行
CD023
2017-01-04 99.40 500000 49,701,652.23
合计
2,660,000.0
0
266,333,030.30
7.4.8.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.9.1公允 价值
7.4.9.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币0.00元 ，属于第二层次的余额为人民币571,198,026.66元，
属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，属于第一层次的余额为人民币
0.00元，属于第二层次的余额为人民币1,936,370,004.87元，属于第三层次余额为人民币
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
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0.00元）。
7.4.9.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
7.4.9.1.2.3第三层次公允价值本期变动金额
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
7.4.9.2承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.9.3其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.9.4财 务报 表的批 准
本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 571,198,026.66 51.98
其中：债券 569,948,023.60 51.87
资产支持证券 1,250,003.06 0.11
2 买入返售金融资产 509,600,179.40 46.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 8,896,497.05 0.81
4 其他各项资产 9,135,029.67 0.83
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5 合计 1,098,829,732.78 100.00
8.2债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 4.62
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 260,199,049.69 31.10
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（% ）
原因 调整期
1 2016-12-29 30.96
由于发生巨额赎回， 本
基金持有的正回购资
金余额被动超过了基
金资产净值的20%，但
并未违反法律法规及
基金合同约定的" 除发
生巨额赎回的情形外，
本基金债券正回购的
资金余额在每个交易
日均不得超过基金资
产净值的 20% ；因发
生巨额赎回致使本基
金债券正回购的资金
余额超过基金资产净
值 20% 的，基金管理
本次被动超标
情况在5个交易
日内调整完毕。
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人应当在 5 个交易日
内进行调整。"
2 2016-12-30 31.10
由于发生巨额赎回， 本
基金持有的正回购资
金余额被动超过了基
金资产净值的20%，但
并未违反法律法规及
基金合同约定的" 除发
生巨额赎回的情形外，
本基金债券正回购的
资金余额在每个交易
日均不得超过基金资
产净值的 20% ；因发
生巨额赎回致使本基
金债券正回购的资金
余额超过基金资产净
值 20% 的，基金管理
人应当在 5 个交易日
内进行调整。"
本次被动超标
情况在5个交易
日内调整完毕。
3 2016-12-31 31.10
由于发生巨额赎回， 本
基金持有的正回购资
金余额被动超过了基
金资产净值的20%，但
并未违反法律法规及
基金合同约定的" 除发
生巨额赎回的情形外，
本基金债券正回购的
资金余额在每个交易
日均不得超过基金资
产净值的 20% ；因发
生巨额赎回致使本基
金债券正回购的资金
余额超过基金资产净
值 20% 的，基金管理
本次被动超标
情况在5个交易
日内调整完毕。
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人应当在 5 个交易日
内进行调整。"
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
注：本货 币市场 基金合 同约 定：" 本基金投资 组合的 平 均剩余期 限不超 过120天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
8.3.2
期 末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 62.13 31.10
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含)—60天 7.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含)—90天 38.19 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含)—120天 13.25 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含)—397天（含 ） 9.54 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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合计 130.26 31.10
8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余存 续期 违规 超过240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 110,814,047.60 13.25
其中：政策性金融债 110,814,047.60 13.25
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 250,165,929.76 29.90
6 中期票据 － －
7 同业存单 208,968,046.24 24.98
8 其他 － －
9 合计 569,948,023.60 68.13
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上表 中，附 息债券 的成 本包括债 券面值 和折溢 价， 贴现式债 券的成 本包括 债券 投资成本 和内在 应收
利息。
8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 140208 14国开08 1,100,000.00 110,814,047.60 13.25
2
1116914
98
16杭州银行
CD038
1,000,000.00 99,458,663.17 11.89
3 0116999 16三安SCP002 600,000.00 60,133,668.46 7.19
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08
4
1116961
58
16吉林银行
CD117
600,000.00 59,807,730.84 7.15
5
0416630
04
16首钢CP002 500,000.00 50,113,852.45 5.99
6
0116982
43
16京汽股
SCP002
500,000.00 49,910,286.38 5.97
7
1116914
91
16南京银行
CD023
500,000.00 49,701,652.23 5.94
8
0416610
03
16五凌电力
CP001
300,000.00 30,054,381.18 3.59
9
0416630
02
16连城投
CP001
300,000.00 30,038,622.75 3.59
10
0416610
20
16闽电子
CP002
300,000.00 29,915,118.54 3.58
8.7 “ 影子 定价”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.1966
报告期内偏离度的最低值 -0.3171
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0750
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25%情况 说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016-12-16 -0.002959
由于证券市场
波动以及赎回
的原因， 本基金
" 影子定价" 与"
摊余成本法" 确
定的基金资产
净值负偏离度
超过了0.25% ，
但并不违反法
本次超标情况在3
个工作日内调整完
毕
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规规定" 当影子
定价确定的基
金资产净值与
摊余成本法计
算的基金资产
净值的负偏离
度绝对值达到
0.25% 时， 基金
管理人应在5个
交易日内将负
偏离度绝对值
调整到0.25%
以内。"
2 2016-12-19 -0.003171
由于证券市场
波动以及赎回
的原因， 本基金
" 影子定价" 与"
摊余成本法" 确
定的基金资产
净值负偏离度
超过了0.25% ，
但并不违反法
规规定" 当影子
定价确定的基
金资产净值与
摊余成本法计
算的基金资产
净值的负偏离
度绝对值达到
0.25% 时， 基金
管理人应在5个
交易日内将负
偏离度绝对值
调整到0.25%
以内。"
本次超标情况在3
个工作日内调整完
毕
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5%情况 说明
注：本报 告期内 本基金 未发 生负偏离 度绝对 值达到0.5% 的情况。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量
（份）
公允价值
占基金资产净
值
比例（％）
1 1689062 16开元1A1 500,000.00 1,250,003.06 0.15
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 基 金计 价方 法说明 。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.9.2 本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 9,135,029.67
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 9,135,029.67
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§9 基金 份额 持有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
6,732 124,268.61
716,731,863
.82
85.67%
119,844,403
.88
14.33%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,996,072.17 0.24%
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,996,072.17 0.24%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
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单位：份
基金合同生效日(2014年02月27日) 基金份额总额 597,140,206.43
本报告期期初基金份额总额 2,843,010,618.05
本报告期基金总申购份额 14,482,809,030.81
减：本报告期基金总赎回份额 16,489,243,381.16
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 836,576,267.70
基金合同生效日(2014年02月27日) 基金份额总额 597,140,206.43
本报告期期初基金份额总额 2,843,010,618.05
本报告期基金总申购份额 14,482,809,030.81
减：本报告期基金总赎回份额 16,489,243,381.16
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 836,576,267.70
§11 重大 事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大事变动情况
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过， 聘任赵鹏先生担
任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变
更 公 告 》 。 上 述 变 更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过， 聘任毛慧女士担
任永赢基金督察长职务。 本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、 上海证监局及中国基金
业协会报备。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016年书面决议审议通过， 赵鹏先生不再担
任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2016年7月2日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
永赢货币 市场基 金2016 年年度报告摘要
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告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
经永赢基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过， 聘任马宇晖先生担任
永赢基金董事长职务。本基金 管 理 人 已 于2016年12月16日在中国证券报、上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
经永赢基金管理有限公司第二届董事会第二次会议审议通过， 聘任芦特尔先生担任
永赢基金总经理职务。本基金管理人已于2016年12月8日在中国证券报、上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提供审
计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 报告期内应支付给聘任会计师事务所的
报酬为60,000.00元。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期债
券
成交总额
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
佣金
占当期佣
金
总量的比
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的比例 的比例 例
银河证券 1 － －
157,200,00
0.00
100.00% － －
备
注
注：根据 中国证 监会的 有关 规定，我 司在综 合考量 证券 经营机构 的财务 状况、 经营 状况、研 究能力 的基
础上，选 择基金 专用交 易席 位，并由 本基金 管理人 董事 会授权管 理层批 准。
11.8 偏 离度 绝对 值超过0.5% 的情 况
注：本基 金本报 告期内 偏离 度绝对值 不存在 超过0.5% 的 情况。
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月三 十一日
