英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 53
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 英大灵活配置混合
基金主代码 001270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月7日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 622,150,763.03 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B
下属分级基金的交易代码： 001270 001271
报告期末下属分级基金的份额总额 503,587,123.81 份 118,563,639.22 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并
在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、股
指期货投资策略；5、权证投资策略。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 宗宽广 林葛
联系电话 010-59112066 010-66060069
电子邮箱 zongkg@ydamc.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-890-5288 95599
传真 010-59112222 010-68121816
注册地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22楼
2201
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22楼
2201
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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邮政编码 100020 100031
法定代表人 张传良 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ydamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2
号楼4层
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22 楼2201
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2016年
2015年 5月 7日(基金合同生
效日)-2015年 12 月31日
2014年
英大灵活配置
A
英大灵活配置
B
英大灵活配置
A
英大灵活配置
B
英
大
灵
活
配
置
A
英
大
灵
活
配
置
B
本期已实现收益 34,228,055.2
2
26,521,535.2
8
13,179,570.6
9
26,840,974.7
7
- -
本期利润 24,221,103.9
8
22,293,436.4
6
22,445,014.2
8
43,577,592.0
5
- -
加权平均基金份
额本期利润
0.0255 0.0192 0.0145 0.0150 - -
本期加权平均净
值利润率
2.46% 1.86% 1.42% 1.47% - - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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本期基金份额净
值增长率
2.81% 2.30% 2.70% 2.50% - -
3.1.2 期末数据和
指标
2016年末 2015年末
2014年
末
期末可供分配利
润
2,953,639.36 -165,833.69 34,609,562.8
3
49,848,390.0
3
- -
期末可供分配基
金份额利润
0.0059 -0.0014 0.0232 0.0208 - -
期末基金资产净
值
506,540,763.
17
118,397,805.
53
1,532,386,19
0.68
2,451,092,49
9.82
- -
期末基金份额净
值
1.0059 0.9986 1.0270 1.0250 - -
3.1.3 累计期末指
标
2016年末 2015年末
2014年
末
基金份额累计净
值增长率
5.59% 4.86% 2.70% 2.50% - -
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大灵活配置A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.54% 0.16% 0.84% 0.01% -0.30% 0.15%
过去六个月 1.43% 0.12% 1.69% 0.01% -0.26% 0.11%
过去一年 2.81% 0.09% 3.42% 0.01% -0.61% 0.08%
自基金合同
生效起至今
5.59% 0.10% 6.03% 0.01% -0.44% 0.09%
英大灵活配置B 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.42% 0.16% 0.84% 0.01% -0.42% 0.15%
过去六个月 1.12% 0.12% 1.69% 0.01% -0.57% 0.11%
过去一年 2.30% 0.09% 3.42% 0.01% -1.12% 0.08%
自基金合同
生效起至今
4.86% 0.10% 6.03% 0.01% -1.17% 0.09%
注：①本基金合同于2015年5月7日生效；
②本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款利率（税后）+2%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金基金合同生效日为 2015年5月7日。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
英大灵活配置 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.5000 25,179,351.22 - 25,179,351.22
2015 - - - -
合计 0.5000 25,179,351.22 - 25,179,351.22
单位：人民币元
英大灵活配置 B
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.5000 5,928,181.96 - 5,928,181.96
2015 - - - -
合计 0.5000 5,928,181.96 - 5,928,181.96
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
2012 年 8 月 17 日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英
大国际信托有限责任公司（简称英大信托） 、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天
科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金 2 亿元人民
币，其中英大信托出资比例为 49%，中交股份出资比例为 36%，航天科工财务出资比例为 15%。
截至报告期末，本公司管理 7 只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
袁忠伟 本基金基金经理 2015年5月7日 - 15
曾任中国民族证券证
券投资部总经理助
理、执行总经理；华
西证券股份有限公司
资产管理总部研究总
监。2015年1月加入
英大基金管理有限公
司，曾任研究发展部
副总经理，现任权益
投资部总经理。
张琳娜 本基金基金经理
2015 年 7 月 15
日
- 9
对外经济贸易大学金
融学硕士，9 年基金
从业经历。先后任益
民基金管理有限公司
集中交易部交易员、
副总经理等职务。
2012年3月加入英大
基金管理有限公司，
曾任公司交易管理部
副总经理（主持工
作） ， 现任固定收益部
总经理。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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注：①任职日期说明：基金经理袁忠伟的任职日期为基金合同生效的日期，基金经理张琳娜的任
职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。
②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
③本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 、 《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招
募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管
理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客
户资产管理业务试点办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理
有限公司公平交易管理办法》 ，适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理组合、社保
基金、企业年金等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经
理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易
执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监
控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资
组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定
客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理
职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、
可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的
实现。
监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的
交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、整体资产配置
为持有人持续实现正收益是本基金投资运作的目标。 上半年， 在股票市场整体估值水平偏高、
上市公司整体业绩增速放缓、波动风险加大的背景下，本基金坚持严格控制股票投资比例，加大
债券投资规模的资产配置策略，上半年股票投资占净资产的比例在 1%~4.9%波动，以低仓位应对
股票市场的大幅下跌。下半年，在股票市场风险释放、积极因素开始增加时，股票投资占净资产
的比例在4%~16.5%波动，以积极有效的股票组合获取投资收益。2016年，通过债券稳健投资和股
票仓位合理调整，低风险资产配置策略使基金净值稳步提升。
2、股票投资
本基金全年采取“以价值股为主要投资方向，仓位控制坚持高减低增、灵活调控”的投资策
略，虽然年初市场大幅下跌也使股票投资在前两月出现一定程度的亏损，但市场企稳后积极增仓
二级市场股票，全年股票投资贡献数百万元盈利。同时，辛勤参与网下新股配售，新股配售贡献
盈利近2000万元。2016年, 股票一、二级市场投资均实现盈利,为基金净值增长贡献了力量。
3、债券投资
2016年整体债券市场属于震荡走势，其中一季度收益率上行，二三季度收益率下行，四季度
收益率再度上行。市场对整体宏观经济在二季度和三季度悲观情绪浓厚，超长期利率债表现异常
突出，而后随着 PPI 由负转正，经济回暖或者说没有预期的悲观，叠加央行去杠杆意图显现，债
市在 12 月经历了大幅下跌。本基金全年对组合久期和杠杆的控制较为理想，跟随市场变化投资策英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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略做出相应调整，前期激进，后期提前做了风险防范，收益较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，英大灵活配置 A类基金累计份额净值为 1.0559元，报告期基金份额净值增长
率为 2.81%；英大灵活配置 B 类基金累计份额净值为 1.0486 元，报告期基金份额净值增长率为
2.30%；同期业绩比较基准增长率为 3.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年经济增长在 6.5%左右；2017 年的货币政策将比 2016 年有所收紧，货币供应量增速
会有所减缓，利率会有所提升；无风险利率处于提升过程中，股市投资者风险偏好将逐步下降。
预计 2017 年股票市场估值重心仍将下移， 具有估值优势和成长性的公司股票才能真正贡献正收
益。
2017年，上证50指数和沪深 300指数下跌空间有限：GDP增速为6.5%左右，上市公司利润
增速在 10%左右。沪深 300 指数估值波动区间为 16 倍~20 倍，以 2016年末指数 3310 为基准，沪
深300指数收益波动区间为-8%~14%，对应指数波动区间 3045~3774。
股票投资策略: 二级市场方面，以机构投资理念配置稳健增值资产，低估值、高分红、有成
长前景的公司股票可作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合。一级市场新股配
售方面，从2016年网下配售收益分析，在合规询价配售条件下，网下配售可为经济规模基金贡献
较高的投资收益，一级市场网下配售仍是2017年基金收益的重要来源。
债券投资策略：市场结构从 2016年调整以来，监管层更多的注意到银行理财积累的风险，银
行理财在市场中占比较大，监管政策的变化将左右银行理财的配置思路，更加左右着市场走向，
叠加央行公开市场操作力度放大，各种政策工具更加丰富，对市场的控制较以往更加强烈。通胀
水平虽然较去年有所提高，但是持续性存疑，并且绝对水平不高，而宏观经济方面受影响因素较
多，诸如房地产市场走势和大宗商品价格的波动，叠加海外美联储的进一步加息步骤，对债券市
场影响较大。因此，总体判断 2017年不确定性风险较大。在操作上，我们更加倾向于灵活，选择
顺势而为，增加流动性资产占比，信用债久期缩短，全年保持谨慎的投资策略。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人管理的基金整体运作合法合规，依据相关法律法规的规定及公司
内部监察稽核制度，在督察长的指导和监察稽核部的努力下，开展了一系列监察稽核工作。采取
的主要措施如下：
1)据国家法律法规的变化和公司业务发展的需要，按照规定程序对公司基本管理制度进行全英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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面梳理，对内部控制大纲、风险控制制度等基本制度进行修订，进一步完善公司的内部控制体系；
2)保持与监管机构的联系，以“守住三条底线”、防控内幕交易为基础，多次组织各业务条
线学习最新的监管要求和法律法规，加强全体员工的合规和风险意识；
3)监督检查基金资产运作，就资产运作的合法合规性和有效性进行独立、客观的分析，并向
督察长汇报；
4)根据监管机构的要求以及基金资产运作情况开展公司的监察稽核工作， 出具监察稽核报告，
并按照规定程序上报督察长、公司董事和监管机构；
5)对基金投资与专户投资的公平交易、异常交易情况进行分析，并出具交易分析报告；
6)按照公司的内部管理制度开展反洗钱、反不正当竞争和商业贿赂、反内幕交易等工作，并
按照公司《信息披露管理制度》的有关规定开展信息披露工作；
7)对基金合同、宣传推介材料、涉及基金份额持有人和公司利益的对外言论等进行审查，并
出具合规意见，有效防范风险，规避违法违规行为的发生；
8)配合监管部门和外聘会计师事务所开展本基金的审计事务，并向公司员工提供法律咨询服
务。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总
监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委
员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金实施了利润分配，英大灵活配置 A 于 2016年 12 月 16 日每 10 份基金份额
分红 0.5 元，现金形式发放总额为 25,179,351.22 元，本期利润分配合计为 25,179,351.22 元；
英大灵活配置 B 于 2016 年 12 月 16 日每 10 份基金份额分红 0.5 元，现金形式发放总额为英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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5,928,181.96 元，本期利润分配合计为 5,928,181.96 元，符合相关法律法规及本基金合同中关
于收益分配条款的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年，根据
《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净值
进行监控。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—英大基金管理
有限公司2016 年1月1日至 2016年12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 英大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，英大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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审计报告编号 瑞华审字【2017】01390111
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
(以下简称“英大灵活配置基金”)的财务报表， 包括2016年12
月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是英大灵活配置基金的基金管理人英
大基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企
业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述英大灵活配置基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了英
大灵活配置基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 张琴
石文余
会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2号楼4层
审计报告日期 2017年3月29日
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,201,675.43 101,477,021.25
结算备付金
441,906.98 524,615.50
存出保证金
46,994.86 673,377.80
交易性金融资产 7.4.7.2 543,479,050.53 2,138,955,831.71
其中：股票投资
102,645,050.53 49,898,981.71
基金投资
- -
债券投资
440,834,000.00 2,089,056,850.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 73,000,549.50 1,717,002,215.50
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 7,585,832.96 32,386,416.68
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
626,756,010.26 3,991,019,478.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
424,311.85 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
654,164.77 4,043,694.11
应付托管费
136,284.30 842,436.27
应付销售服务费
51,655.95 1,036,813.95
应付交易费用 7.4.7.7 141,024.69 1,537,843.61
应交税费
- - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 410,000.00 80,000.00
负债合计
1,817,441.56 7,540,787.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 622,150,763.03 3,883,796,188.15
未分配利润 7.4.7.10 2,787,805.67 99,682,502.35
所有者权益合计
624,938,568.70 3,983,478,690.50
负债和所有者权益总计
626,756,010.26 3,991,019,478.44
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额622,150,763.03 份。其中A 类基金份额净值
1.0059 元，基金份额总额 503,587,123.81 份；B 类基金份额净值 0.9986 元，基金份额总额
118,563,639.22 份。
7.2 利润表
会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年 5月7日(基金
合同生效日)至 2015
年 12 月31 日
一、收入
87,380,318.69 125,733,624.62
1.利息收入
74,972,604.04 73,815,711.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,431,585.66 26,949,786.13
债券利息收入
63,752,346.35 36,078,627.20
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,788,672.03 10,787,298.38
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
26,514,634.52 19,988,276.53
其中：股票投资收益 7.4.7.12 28,564,145.61 16,508,331.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,177,413.68 2,874,431.76
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,127,902.59 605,513.70
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -14,235,050.06 26,002,060.87
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 128,130.19 5,927,575.51
减：二、费用
40,865,778.25 59,711,018.29
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 26,367,626.50 35,674,260.32
2．托管费 7.4.10.2.2 5,493,255.45 7,432,137.51
3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,007,123.20 9,683,998.96
4．交易费用 7.4.7.19 649,340.22 3,144,848.85
5．利息支出
1,839,027.29 3,391,376.27
其中：卖出回购金融资产支出
1,839,027.29 3,391,376.27
6．其他费用 7.4.7.20 509,405.59 384,396.38
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
46,514,540.44 66,022,606.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
46,514,540.44 66,022,606.33
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,883,796,188.15 99,682,502.35 3,983,478,690.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 46,514,540.44 46,514,540.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,261,645,425.12 -112,301,703.94 -3,373,947,129.06
其中：1.基金申购款 7,901.26 388.61 8,289.87
2.基金赎回款 -3,261,653,326.38 -112,302,092.55 -3,373,955,418.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -31,107,533.18 -31,107,533.18
五、期末所有者权益（基 622,150,763.03 2,787,805.67 624,938,568.70 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2015年 5月 7 日(基金合同生效日)至2015 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
106,023,543.68 - 106,023,543.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 66,022,606.33 66,022,606.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
3,777,772,644.47 33,659,896.02 3,811,432,540.49
其中：1.基金申购款 7,492,066,523.87 94,999,625.64 7,587,066,149.51
2.基金赎回款 -3,714,293,879.40 -61,339,729.62 -3,775,633,609.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,883,796,188.15 99,682,502.35 3,983,478,690.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______张传良______
______赵照______
____刘伟娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2015]687 号《关于准予英大灵活配置混合型发起式证券投
资基金注册的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 106,018,863.59元，已经瑞华会计师事
务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合
同》于2015年 5 月 7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 106,023,543.68 份，本基英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、股指期货等权益类金融
工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债） 、短期融资券、资产支持证券、债券
回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定） 。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资组合资
产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；投资于
债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 41
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和
半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《英大灵活
配置混合型发起式证券投资基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务
状况及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外，本财务报表在所有重大方面
符合中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 中
有关财务报表及其附注的披露要求。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本期财务报表的实际编制期间为 2016英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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年1月1 日至 2016年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之
一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且
本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽
然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融
资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。卖出股票、基金、债券等金
融资产的成本按移动加权平均法逐日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资、资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 58 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入
存款利息收入按存款的本金及试用利率逐日计提。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证
券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确
认为利息收入。
买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。
（2）投资收益
股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时
候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的 1.2%的年费率逐日计提。
（2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
（3）本基金 A类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费按照前一日B 类基
金资产净值的 0.5%的年费率逐日计提。
（4）其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 27 页 共 58 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红
利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负
债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可分配收益有所不同。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
无
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间不涉及会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、增值税
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36
号）的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，免征增值税。
2、企业所得税
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税 [2008]1 号）的
规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》 （财税[1998]55 号）
的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公
司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税，基金向
个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 （财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 （财税 [2015] 101 号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易
印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方
当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B
股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 2,201,675.43 1,477,021.25
定期存款 - 100,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 - 100,000,000.00
其他存款 - -
合计： 2,201,675.43 101,477,021.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 91,022,277.62 102,645,050.53 11,622,772.91
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 440,689,762.10 440,834,000.00 144,237.90
合计 440,689,762.10 440,834,000.00 144,237.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 531,712,039.72 543,479,050.53 11,767,010.81
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,953,897.09 49,898,981.71 16,945,084.62
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 103,856.62 101,850.00 -2,006.62
银行间市场 2,079,896,017.13 2,088,955,000.00 9,058,982.87
合计 2,079,999,873.75 2,089,056,850.00 9,056,976.25
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,112,953,770.84 2,138,955,831.71 26,002,060.87
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 73,000,549.50 -
合计 73,000,549.50 -
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
1,717,002,215.50 -
合计 1,717,002,215.50 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 6,663.88 137,842.33
应收定期存款利息 - 17,222.22
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 218.68 259.71
应收债券利息 7,505,410.88 31,348,373.53
应收买入返售证券利息 73,516.31 882,385.48
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 23.21 333.41
合计 7,585,832.96 32,386,416.68
7.4.7.6 其他资产
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 58 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 129,352.11 1,480,354.61
银行间市场应付交易费用 11,672.58 57,489.00
合计 141,024.69 1,537,843.61
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 410,000.00 80,000.00
合计 410,000.00 80,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
英大灵活配置 A
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,491,917,727.30 1,491,917,727.30
本期申购 4,595.13 4,595.13
本期赎回（以“-”号填列） -988,335,198.62 -988,335,198.62
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 503,587,123.81 503,587,123.81
金额单位：人民币元
英大灵活配置 B
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,391,878,460.85 2,391,878,460.85
本期申购 3,306.13 3,306.13
本期赎回（以“-”号填列） -2,273,318,127.76 -2,273,318,127.76 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 118,563,639.22 118,563,639.22
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
英大灵活配置 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,609,562.83 5,858,900.55 40,468,463.38
本期利润 34,228,055.22 -10,006,951.24 24,221,103.98
本期基金份额交易
产生的变动数
-33,634,861.84 -2,921,714.94 -36,556,576.78
其中：基金申购款 167.59 27.15 194.74
基金赎回款 -33,635,029.43 -2,921,742.09 -36,556,771.52
本期已分配利润 -25,179,351.22 - -25,179,351.22
本期末 10,023,404.99 -7,069,765.63 2,953,639.36
单位：人民币元
英大灵活配置 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 49,848,390.03 9,365,648.94 59,214,038.97
本期利润 26,521,535.28 -4,228,098.82 22,293,436.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-68,955,807.82 -6,789,319.34 -75,745,127.16
其中：基金申购款 189.85 4.02 193.87
基金赎回款 -68,955,997.67 -6,789,323.36 -75,745,321.03
本期已分配利润 -5,928,181.96 - -5,928,181.96
本期末 1,485,935.53 -1,651,769.22 -165,833.69
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
活期存款利息收入 493,402.89 2,415,324.45
定期存款利息收入 2,931,250.03 24,279,388.85
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,531.65 251,809.41
其他 2,401.09 3,263.42 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 58 页
合计 3,431,585.66 26,949,786.13
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016
年12月 31日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合
同生效日)至 2015年12月31
日
卖出股票成交总额 257,179,892.85 1,352,517,104.55
减：卖出股票成本总额 228,615,747.24 1,336,008,773.48
买卖股票差价收入 28,564,145.61 16,508,331.07
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-3,177,413.68 2,874,431.76
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -3,177,413.68 2,874,431.76
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合
同生效日)至2015年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
5,772,785,655.15 2,333,215,160.61
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
5,684,672,141.31 2,307,896,917.46
减：应收利息总额 91,290,927.52 22,443,811.39
买卖债券差价收入 -3,177,413.68 2,874,431.76 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 58 页
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本期末及上年度末，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间收益金
额
2015年5月7日(基金合
同生效日)至 2015年12
月 31日
权证投资收益 - -
股指期货-投资收益 - -
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无其他衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合同生效日)
至 2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,127,902.59 605,513.70
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,127,902.59 605,513.70
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 58 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合同生
效日)至 2015年 12月 31日
1.交易性金融资产 -14,235,050.06 26,002,060.87
——股票投资 -5,322,311.71 16,945,084.62
——债券投资 -8,912,738.35 9,056,976.25
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -14,235,050.06 26,002,060.87
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31日
基金赎回费收入 128,130.19 5,927,575.51
合计 128,130.19 5,927,575.51
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
交易所市场交易费用
615,047.72 3,116,238.85
银行间市场交易费用
34,292.50 28,610.00
合计
649,340.22 3,144,848.85
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年5月7日(基金合同生
效日)至 2015年 12月 31日
审计费用 80,000.00 104,078.12 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 58 页
信息披露费 330,000.00 201,818.88
银行费用 62,930.59 72,319.38
其他 475.00 180.00
乙类帐户维护费 36,000.00 6,000.00
合计 509,405.59 384,396.38
7.4.7.21 分部报告
无
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
英大国际信托有限公司 对基金管理人有重大影响的股东
注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
②本报告期本基金关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 58 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 5月 7日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,367,626.50 35,674,260.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.2% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 5月 7日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,493,255.45 7,432,137.51
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大灵活配置A 英大灵活配置 B 合计
英大基金管理有限公司 - 6,007,122.30 6,007,122.30
合计 - 6,007,122.30 6,007,122.30
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 5月 7日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 58 页
英大灵活配置A 英大灵活配置 B 合计
英大基金管理有限公司 - 9,683,998.96 9,683,998.96
合计 - 9,683,998.96 9,683,998.96
注：①B类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。在通常情况下。B类基金份额的销售服务费按
前一日 B 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：日 B 类基金份额销售服务费＝前
一日 B 类基金份额资产净值×0.50%/当年天数，销售服务费每日计提，按月支付。B 类基金份额
的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。
②A 类基金份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
英大灵活配置 A 英大灵活配置 B
基金合同生效日（ 2015
年5月 7日 ） 持有的基金份
额
9,999,450.00 -
期初持有的基金份额 9,999,450.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,450.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.6100% -
项目
上年度可比期间
2015年 5月 7日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
英大灵活配置 A 英大灵活配置 B
基金合同生效日（ 2015
年5月 7日 ）持有的基金份
额
9,999,450.00 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 58 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,450.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.6702% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
英大灵活配置 B
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
英大国际信托有
限责任公司
118,460,019.74 19.0400% 118,460,019.74 3.0500%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 5月 7日(基金合同生效日)至
2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,201,675.43 493,402.89 1,477,021.25 2,415,324.45
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
英大灵活配置A
金额单位：人民币元
序 除息日 每10份 现金形式
再投资形式
本期利润分 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 58 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份额分红
数
发放总额 发放总额 配
合计
备注
1 - 2016年12
月16 日
2016 年12
月 16 日
0.5000 25,179,351.22 - 25,179,351.22
合
计
- - 0.5000 25,179,351.22 - 25,179,351.22
英大灵活配置 B
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 - 2016年12
月16 日
2016 年12
月 16 日
0.5000 5,928,181.96 - 5,928,181.96
合
计
- - 0.5000 5,928,181.96 - 5,928,181.96
7.4.12 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002791
坚朗
五金
2016年3
月22 日
-
新股流
通受限
21.57 54.60 121,285 2,616,117.45 6,622,161.00 -
002792
通宇
通讯
2016年3
月21 日
-
新股流
通受限
15.29 54.26 116,431 1,780,625.74 6,317,546.06 -
300508
维宏
股份
2016年4
月12 日
-
新股流
通受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 58 页
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017年
3 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末（2016年12月31日）未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公
司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总
经理负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损
失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 58 页
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 140,781,000.00 310,880,000.00
A-1 以下 - -
未评级 210,403,000.00 1,313,866,000.00
合计 351,184,000.00 1,624,746,000.00
注：表中列示的未评级债券投资为超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 10,052,000.00 40,609,850.00
未评级 79,598,000.00 423,701,000.00
合计 89,650,000.00 464,310,850.00
注：表中列示的未评级债券投资为国家债券、央行票据及国家政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基
金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时
进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合
持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证
券交易所上市，除前文所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大
流动性风险的投资品种。
对流动性风险的监控和管理， 本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，
由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金
绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 58 页
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变
化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和
最常见的。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR 等方法
来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月
31日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,201,675.43 - - - - - 2,201,675.43
结算备付金 441,906.98 - - - - - 441,906.98
存出保证金 46,994.86 - - - - - 46,994.86
交易性金融
资产
140,762,000.
00
90,435,000
.00
170,077,000.00 39,560,000
.00
- 102,645,050.
53
543,479,050.53
买入返售金
融资产
73,000,000.0
0
- - - - 549.50 73,000,549.50
应收利息 - - - - - 7,585,832.96 7,585,832.96
其他资产 - - - - - - -
资产总计 216,452,577.
27
90,435,000
.00
170,077,000.00 39,560,000
.00
- 110,231,432.
99
626,756,010.26
负债
应付证券清
算款
- - - - - 424,311.85 424,311.85
应付管理人
报酬
- - - - - 654,164.77 654,164.77
应付托管费 - - - - - 136,284.30 136,284.30
应付销售服
务费
- - - - - 51,655.95 51,655.95
应付交易费
用
- - - - - 141,024.69 141,024.69
其他负债 - - - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计 - - - - - 1,817,441.56 1,817,441.56 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 58 页
利率敏感度
缺口
216,452,577.
27
90,435,000
.00
170,077,000.00 39,560,000
.00
- 108,413,991.
43
624,938,568.70
上年度末
2015年12月
31日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 101,477,021.
25
- - - - - 101,477,021.25
结算备付金 524,615.50 - - - - - 524,615.50
存出保证金 673,377.80 - - - - - 673,377.80
交易性金融
资产
611,813,000.
00
331,343,00
0.00
911,835,850.00 71,525,000
.00
162,540,
000.00
49,898,981.7
1
2,138,955,831.
71
买入返售金
融资产
1,717,002,21
5.50
- - - - - 1,717,002,215.
50
应收利息 - - - - - 32,386,416.6
8
32,386,416.68
其他资产 - - - - - - -
资产总计 2,431,490,23
0.05
331,343,00
0.00
911,835,850.00 71,525,000
.00
162,540,
000.00
82,285,398.3
9
3,991,019,478.
44
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 4,043,694.11 4,043,694.11
应付托管费 - - - - - 842,436.27 842,436.27
应付销售服
务费
- - - - - 1,036,813.95 1,036,813.95
应付交易费
用
- - - - - 1,537,843.61 1,537,843.61
其他负债 - - - - - 80,000.00 80,000.00
负债总计 - - - - - 7,540,787.94 7,540,787.94
利率敏感度
缺口
2,431,490,23
0.05
331,343,00
0.00
911,835,850.00 71,525,000
.00
162,540,
000.00
74,744,610.4
5
3,983,478,690.
50
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年12月31日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
479,640.94 4,437,135.22
市场利率上升 25 个
基点
-477,185.93 -4,351,967.00
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 58 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公
允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、
跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 102,645,050.53 16.42 49,898,981.71 1.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 440,834,000.00 70.54 2,089,056,850.00 52.44
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 543,479,050.53 86.97 2,138,955,831.71 53.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准下降 5% -118,912,280.53 -18,809,622.86
业绩比较基准上升 5% 118,912,280.53 18,809,622.86
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 58 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 102,645,050.53 16.38
其中：股票 102,645,050.53 16.38
2 固定收益投资 440,834,000.00 70.34
其中：债券 440,834,000.00 70.34
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 73,000,549.50 11.65
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,643,582.41 0.42
7 其他各项资产 7,632,827.82 1.22
8 合计 626,756,010.26 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 55,031,839.86 8.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 58 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,261,430.67 0.20
J
金融业 46,351,780.00 7.42
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 102,645,050.53 16.42
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 1,400,000 22,596,000.00 3.62
2 000651 格力电器 620,000 15,264,400.00 2.44
3 600015 华夏银行 1,200,000 13,020,000.00 2.08
4 000063 中兴通讯 700,000 11,165,000.00 1.79
5 601318 中国平安 300,000 10,629,000.00 1.70
6 000625 长安汽车 550,000 8,217,000.00 1.31
7 600104 上汽集团 300,000 7,035,000.00 1.13
8 002791 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 1.06
9 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 1.01
10 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.20
11 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
12 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
13 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
14 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 58 页
15 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
16 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
17 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
18 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
19 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
20 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
21 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
22 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 58,221,436.25 1.46
2 600015 华夏银行 48,528,126.32 1.22
3 000333 美的集团 27,938,362.69 0.70
4 000063 中兴通讯 25,708,078.86 0.65
5 000623 吉林敖东 19,983,434.87 0.50
6 000651 格力电器 15,105,996.94 0.38
7 000625 长安汽车 14,712,573.27 0.37
8 601318 中国平安 12,794,418.00 0.32
9 002202 金风科技 11,024,017.50 0.28
10 600104 上汽集团 10,015,207.56 0.25
11 000966 长源电力 5,077,340.39 0.13
12 000858 五粮液 4,749,401.00 0.12
13 600004 白云机场 4,670,000.00 0.12
14 600056 中国医药 3,838,672.32 0.10
15 000100 TCL 集团 3,820,000.00 0.10
16 000001 平安银行 3,002,000.00 0.08
17 000600 建投能源 2,801,167.05 0.07
18 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.07
19 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.04
20 601398 工商银行 1,760,000.00 0.04
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 58 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 49,615,645.24 1.25
2 601166 兴业银行 36,110,777.08 0.91
3 000333 美的集团 28,287,748.50 0.71
4 000063 中兴通讯 20,990,147.38 0.53
5 000623 吉林敖东 20,084,676.50 0.50
6 002202 金风科技 11,180,099.24 0.28
7 002781 奇信股份 6,707,131.10 0.17
8 300488 恒锋工具 6,561,684.70 0.16
9 000625 长安汽车 6,116,000.00 0.15
10 000001 平安银行 5,539,500.00 0.14
11 000966 长源电力 5,113,440.65 0.13
12 000858 五粮液 4,845,028.89 0.12
13 600004 白云机场 4,724,056.00 0.12
14 000100 TCL 集团 3,850,000.00 0.10
15 600056 中国医药 3,846,750.00 0.10
16 600104 上汽集团 3,042,725.56 0.08
17 000600 建投能源 2,784,789.99 0.07
18 601318 中国平安 2,258,910.00 0.06
19 000651 格力电器 2,233,572.00 0.06
20 601398 工商银行 1,788,000.00 0.04
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 286,684,127.77
卖出股票收入（成交）总额 257,179,892.85
注： “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 79,598,000.00 12.74
其中：政策性金融债 79,598,000.00 12.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 351,184,000.00 56.19
6 中期票据 10,052,000.00 1.61
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 440,834,000.00 70.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041662004 16 鲁宏桥
CP002
500,000 50,295,000.00 8.05
2 011699685 16 中建材
SCP004
500,000 50,215,000.00 8.04
3 150417 15 农发 17 500,000 50,090,000.00 8.02
4 041663001 16 洛娃科技
CP001
400,000 40,300,000.00 6.45
5 011698993 16 龙源电力
SCP016
300,000 29,991,000.00 4.80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 58 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本期内未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 46,994.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,585,832.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,632,827.82
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 58 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002791 坚朗五金 6,622,161.00 1.06 新股流通受限
2 002792 通宇通讯 6,317,546.06 1.01 新股流通受限
3 300508 维宏股份 1,261,430.67 0.20 新股流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
英大
灵活
配置
A
7 71,941,017.69 503,581,878.43 100.00% 5,245.38 0.00%
英大
灵活
配置
B
11 10,778,512.66 118,460,019.74 99.91% 103,619.48 0.09%
合计 18 34,563,931.28 622,041,898.17 99.98% 108,864.86 0.02%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
英大灵活
配置 A
0.00 0.0000%
英大灵活
配置 B
1,400.05 0.0012%
合计
1,400.05 0.0002% 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 58 页
注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
英大灵活配置A 0
英大灵活配置B 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
英大灵活配置A 0
英大灵活配置B 0~10
合计 0~10
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
9,999,450.00 1.61 9,999,450.00 1.61 3年
基金管理人高级
管理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 3年
基金经理等人员
1,100.04 0.00 1,100.04 0.00 3年
基金管理人股东
0.00 0.00 0.00 0.00 3年
其他
4,960.32 0.00 4,960.32 0.00 3年
合计
10,005,510.36 1.61 10,005,510.36 1.61 3年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B
基金合同生效日（2015 年 5 月 7 日）基金份
额总额
10,005,501.63 96,018,042.05
本报告期期初基金份额总额 1,491,917,727.30 2,391,878,460.85
本报告期基金总申购份额 4,595.13 3,306.13
减:本报告期基金总赎回份额 988,335,198.62 2,273,318,127.76 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 58 页
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 503,587,123.81 118,563,639.22
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2016年3月17日发布公告，宗宽广先生自2016年 3月 16日起
担任英大基金管理有限公司督察长，副总经理赵照先生自2016年3 月16 日起不再代任督察长职
务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。
本报告期内，基金管理人于 2016年9月5日发布公告，杨峰先生自 2016年 9月 2日起不再
担任英大基金管理有限公司总经理职务，董事长张传良先生自 2016 年 9 月 2 日起代任总经理职
务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币80,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 4
年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。
英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 58 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 1 271,538,535.67 50.71% 117,114.58 37.77% -
东兴证券 1 133,368,323.72 24.91% 97,532.24 31.45% -
光大证券 2 130,527,098.48 24.38% 95,454.50 30.78% -
爱建证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研
究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元
选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；
ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选
择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。
ⅲ 协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合
计。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券 5,698,661.83 18.09% - - - - 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 58 页
东兴证券 14,358,481.50 45.58% 66,000,000.00 72.53% - -
光大证券 11,445,579.30 36.33% 25,000,000.00 27.47% - -
爱建证券有限
责任公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 英大基金关于旗下基金 2015
年年度最后一个市场交易日
资产净值的公告
《中国证券报》及公
司网站
2016年 1月 1日
2 英大基金管理有限公司关于
上海证券交易所、 深圳证券交
易所及中国金融期货交易所
指数发生不可恢复熔断的公
告
《中国证券报》及公
司网站
2016年 1月 4日
3 英大基金管理有限公司关于
2016年1月 7日因指数熔断
调整旗下部分基金开放时间
的公告
《中国证券报》及公
司网站
2016年 1月 7日
4 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2015年第4季
度报告
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年 1月 22日
5 英大基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
《中国证券报》及公
司网站
2016年 3月 17日
6 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2015年度报告
及摘要
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年 3月 30日
7 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2016年第1季
度报告
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年 4月 21日
8 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书更
新及摘要
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年 6月 21日
9 关于修改英大灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金
份额净值计算精准度及修改
基金合同、托管协议的公告
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年 6月 30日
10 英大基金关于旗下基金 2016
年半年度最后一个市场交易
日资产净值的公告
《中国证券报》及公
司网站
2016年 7月 1日
11 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2016年第2季
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
2016年 7月 19日 英大灵活配置混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 58 页
度报告 报》及公司网站
12 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2016年半年度
报告及摘要
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年 8月 25日
13 英大基金管理有限公司关于
总经理变更的公告
《中国证券报》及公
司网站
2016年 9月 6日
14 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2016年第3季
度报告
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年10月 26 日
15 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金分红公告
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年12月 15 日
16 英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书更
新及摘要
《中国证券报》 《证
券时报》 《上海证券
报》及公司网站
2016年12月 21 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准英大灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件
《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金合同》
《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔 22 楼2201
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费英大灵活配置混合 2016 年年度报告
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后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2017 年3月31日
