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浙商新思维(166801)

浙商新思维:2016年年度报告

 
 
浙 商 聚 潮 新思 维 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浙商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 55 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 毕马威 华振 会计 师事 务所 为本基 金出 具了 无保 留意 见的审 计报 告。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 3 页 共 55 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 14 6.1 审 计报 告基 本信 息 ................................................................................................................... 14 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ............................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15 7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15 7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值) 变 动表 ........................................................................................... 17 7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 41 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 43 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 44 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 47 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 47 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 47 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 4 页 共 55 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 48 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 48 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 48 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 48 8.12 投资 组合 报告 附 注 ................................................................................................................. 48 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 49 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 49 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 49 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 49 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 50 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 50 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 50 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 50 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 50 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 50 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 50 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 50 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 51 11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 52 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55 12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 55 12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 55 12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 55 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 5 页 共 55 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 浙商聚 潮新 思维 混合 基金主 代码 166801 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月8 日 基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 894,770,341.82 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过挖 掘运 用经 济发 展 新思 维与 社会 发展 新思 维 实 现可 持续 发展 的上 市公 司 的投 资机 会, 在科 学管 理 风 险的 前提 下, 追求 基金 资 产的 中长 期持 续稳 定增 值。 投资策 略 本 基金 采用"自 上而 下" 与"自 下而 上" 相结 合的 投资策 略 , 主要 通过 资产 配置 策略 与 股票 选择 策略 ,优 选运 用 新 思维 实现 可持 续发 展的 上 市公 司股 票, 在科 学管 理 风 险的 前提 下构 建投 资组 合 ,以 充分 分享 中国 可持 续 发 展的 经济 成果 ,实 现组 合 资产 中长 期持 续稳 定增 值的投 资目 标。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 5 5% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 ×45% 风险收 益特 征 本 基 金为 主动 投资 的混 合型 基 金, 其预 期风 险和 收益 高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 , 而 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浙商基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电 话 021-60350812 010-58560666 电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 注册地 址 浙江省 杭州 市下 城区 环城 北 路 208 号 1801 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 6 页 共 55 页


办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路 18 号 世贸 丽晶 欧美 中心B 座 507 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 邮政编 码 310012 100031 法定代 表人 肖风 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.zsfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金 托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通合伙 ) 上海南 京西 路 1266 号恒 隆广场 50 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 8,066,831.31 34,179,768.76 21,231,473.06 本期利 润 -16,414,836.40 38,645,848.18 23,786,035.75 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0574 0.8212 0.4826 本期加 权平 均净 值利 润率 -2.64% 36.86% 37.00% 本期基 金份 额净 值增 长率 -2.00% 47.04% 45.72% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 674,353,721.55 118,304,146.46 28,142,147.02 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7537 1.5537 0.7368 期末基 金资 产净 值 1,569,124,063.37 194,447,211.28 66,338,474.78 期末基 金份 额净 值 1.754 2.554 1.737 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 150.30% 155.40% 73.70%


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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.44% 0.59% 1.01% 0.40% -1.45% 0.19% 过去六 个月 3.17% 0.71% 3.40% 0.42% -0.23% 0.29% 过去一 年 -2.00% 1.33% -4.38% 0.77% 2.38% 0.56% 过去三 年 109.98% 1.55% 32.78% 0.98% 77.20% 0.57% 自基金 合同 生效起 至今 150.30% 1.36% 29.23% 0.89% 121.07% 0.47% 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率 ×5 5 % +上 证国债指数收益率 ×4 5 % 。 由于基金资产 配置比例处 于动 态变化的过程 中,需要通 过再 平衡来使资产的 配置比例 符合 基金合同要求, 基准指 数每日按照 55% 、45% 的比例采 取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 注:1 、 本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 8 日, 基金合同 生效日至本报告期期末, 本基金生效时间已满一年。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 8 页 共 55 页


2 、 本基金建仓期为6 个月, 从2012 年3 月8 日至2012 年9 月 7 日, 建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金 合同约定。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注: 本基金 2012 年实际运作期 间为 2012 年 3 月 8 日 (基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月31 日, 合同生效当年按 实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份基金份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再 投 资 形 式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 7.780 1,314,245,158.82 70,768,820.84 1,385,013,979.66


2015 - - - -


2014 - - - -


合 计 7.780 1,314,245,158.82 70,768,820.84 1,385,013,979.66





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准,于 2010 年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公 司、 浙大 网新 集团 有限 公 司, 四家 股东 各出 资7500 万元 , 公 司注 册资 本3 亿 元人民 币 。 注 册地 为 浙江省 杭州 市。


至2016 年12 月31 日, 浙 商基金 共管 理十 四只 开放 式基金 —— 浙商 聚潮 产业 成长混 合型 证 券 投资基 金、 浙商 聚潮 新思 维混合 证券 投资 基金 、浙 商沪 深 300 指数 分级 证券 投资基 金、 浙商 聚 盈 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 浙 商聚 潮策 略配 置混 合型证 券 投 资基 金、 浙商 日添利 货币 市场 基金 、 浙商惠盈纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商聚潮灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浙商惠享 纯债债券 型证券投资基 金、浙商 惠 丰定期开放债 券型证券 投 资基金、浙商 惠利纯债 债 券型证券投 资基金、 浙商惠南纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商惠裕纯 债 债券型证券投 资基金、 浙 商日添金货 币市场基 金。 4.1.2 基金 经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 倪权生 本 基 金 的 基金经 理 , 公司 股 票 投 资 部 副 总 经 理。 2015 年 3 月 30 日 - 6 倪权生先生,上海交通 大学金融学博士。历任 博时基金管理有限公司 研究部研究员、高级研 究员。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和 基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格 控制风 险的前提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 10 页 共 55 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了规 范公 平交 易行 为 , 保护投 资者 合法 权益 , 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规 定,本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面,本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的 投资组合经理 负责制, 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策;在交 易 层面,实行 集 中交易 制度,建立了 公平的交 易 分配制度,确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会,严禁在 不同投资 组合之间进行 利益输送 ; 在监控和评估 层面,本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易, 对不同投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ,同时对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。


公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向 交易的控 制方面, 未 出现成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ,亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年的 中国 经济 在投 资 者的一 片悲 观预 期中 出现 了明显 的回 暖复 苏。 而回 到 2016 年初 , 几乎没有多少 投资者预 料 到这样的结果 。虽然供 给 侧改革对少数 行业如煤 炭 、钢铁产生 了较大的 正面影 响, 但我 们认 为 2016 年 经济 的复 苏主 要源 于 需求侧 的变 化。 一方 面房 地产投 资企 稳回 升、 实际基 建投 资的 增加 拉动 了整体 需求 ,另 一方 面大 宗商品 价格 持续 近 4 年的 下跌 使 全社 会工 业 品 库存降至极低 水平,整 个 经济体存在补 库存的压 力 。需求回升叠 加补库存 周 期带来了本 轮的经济 复苏。 2016 年整 个市 场上 半年 的 投资机 会还 集中 在白 酒、 家电、 新能 源汽 车产 业链 等, 但 下半 年建 筑、钢铁、石 化、煤炭 等 传统行业都有 很好表现 。 而过去两年估 值经历过 大 幅扩张的计 算机、传 媒、 军 工等 行业 大幅 降温 , 估值 开始 出现 明显 收缩 。2016 年 市场 的波 动率 较 过去两 年有 大幅 度的 下降, 依靠 择时 和仓 位变 动获取 收益 的可 能性 也明 显减少 。 整 个市 场的 估值 体系 在 2016 年 出现 了 明显的均值回 归,建筑 、 家电、食品饮 料等行业 的 估值大幅提升 ,而计 算 机 、传媒、电 子等行业浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 11 页 共 55 页


的估值明显回 落,个股 层 面更是能观察 到不少传 统 行业公司的估 值开始反 超 新兴行业的 公司。这 种估值的变化 既反映了 行 业间的景气周 期,也是 某 些传统行业里 的公司竞 争 力得到认 可 的体现, 还告诉 投资 者没 有什 么行 业是可 以长 期脱 离基 本面 天经地 义就 该享 受高 估值 的。 2016 年我 们在 年初 主动 回 避了 TMT 行 业, 在白 酒、 家电、 医药 等行 业上 通过 自下而 上的 策略 获取到较好的 收益,但 也 错过了新能源 汽车产业 链 、煤炭、钢铁 等行业的 投 资机会。全 年来看, 基金的 仓位 保持 在85% 左 右的水 平, 没有 大幅 度的 变动。 我们 总体 上坚 持了 回避热 点、 寻 找 拐点 、 基于合 理估 值寻 找成 长的 投资策 略。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为1.754 元, 报告 期内 净值 增长 率 为-2.00% , 业 绩 比较基 准收 益率 为-4.38% , 沪深300 指数 收益 率为-11.28% , 基 金净 值增 长率 超越业 绩比 较基 准收 益率2.38% ,超 越沪 深300 指数 收益 率9.28% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 当所有宏微观 信息都指 向 经济复苏后, 投资者一 定 又会疑惑经济 复苏的持 续 性。很多分析 人 士都认为房地 产受到调 控 后房地产投资 将大幅放 缓 ,企业补库存 结束,汽 车 需求被提前 透支,中 国经济 的复 苏势 头不 可持 续,经 济 在2017 年 又会 面 临较大 下行 压力 。 从大的背景来 看,中国 经 济在长周期上 始终面临 增 速下降的压力 ,毕竟没 有 任何一个经济 体 能永远 保 持7% 的增 速, 结 构转型 更不 是一 蹴而 就的 。 认识 到经 济存 在下 行压 力可能 在很 长一 段 时 间内都是正确 但意义不 大 的。对投资者 更有意义 的 是经济增速下 降的快慢 和 路径。下降 速度代表 系统性风险, 路径代表 了 结构性机 会。 投资上, 我 们更应该在经 济存在下 行 压力的前提 下,积极 寻找其 中的 变化 、预 期之 外的机 会。 从短期来看, 认为经济 可 能大幅回落的 看法并不 全 面。由于本轮 房地 产销 售 的大幅增长仅 仅 带来房 地产 投 资6% 的温 和 回升, 加上 房地 产行 业的 库存处 于较 低水 平, 本次 房地产 调控 更强 调因 城施策并非一 刀切,因 此 本轮房地产调 控导致地 产 投资断崖式下 降的可能 性 较低。尽管 大多数工 业企业 的盈 利 在2016 年 下 半年开 始明 显回 升, 但投 资者普 遍对 经济 回暖 的持 续性持 怀疑 态度 , 产 能过剩的观点 深入人心 , 因此本轮企业 盈利的回 升 很可能不会导 致新一轮 的 大规模产能 扩张,结 果是企 业盈 利水 平好 转的 时间超 出预 期。 随着 美欧 经济复 苏,2017 年中 国的 外需也 可能 明显 好 于 2016 年。 2017 年投 资者 需要 面对 的 风险很 可能 来自 资本 市场 流动性 的变 化。 通胀 回升 、 经济 下行 压力浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 12 页 共 55 页


缓解使总体流 动性水平 相 对过去两年有 所收紧。 经 济回暖带来实 体经济融 资 需求的回升 ,加上国 家金融降杠杆 的政策导 向 又将使资金脱 离虚拟经 济 进入实体。因 此可预见 的 时间维度内 ,资本市 场将面临持续 的估值收 缩 压力,企业市 值扩张的 主 要动力将来自 盈利增长 而 非估值扩张 。我们认 为2017 年 市场 大概 率上 仍 将是结 构性 机会 。 在 组合 的布局 上, 我们 的重 点在 防 范高 估值 带来 的估 值收缩风险、 增加处于 行 业底部的周期 性行业的 配 置如银行、航 运、机械 、 装饰等,继 续维持了 医药行 业的 较高 配置 。 2016 年我 们有 收获 也有 遗 憾, 感 谢每 一位 持有 人对 我们的 信任 、 支 持和 鼓励 , 也很 感谢 不少 持有人的真知 灼见,我 们 会始终保持开 放进取的 心 态,杜绝信仰 偏见不断 进 步,用好的 收益率回 馈持有 人。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,本 基金管理 人 监察稽核工作 重点是加 强 基金投资交易 的风险控 制 ,保证本基金 投 资运作的合法 合规性。 通 过加大日常业 务检查力 度 ,对公司投研 、营销、 运 作等业务进 行专项检 查,开展员工 行为合规 检 查,进行投资 研究、销 售 等业务的合规 培训,来 增 强员工合规 意识,促 进公司 业务 的合 规运 作。 报告期内,本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合 规,保障 了基金份 额 持有人利益。 本 基金管 理人 将继 续以 风险 控制为 核心 , 提 高监 察稽 核工作 的科 学性 和有 效性 , 切实 保障 基金 安全 、 合规运 作。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值,本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任, 会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假 设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作的估值 委 员会,并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工 作的评估、决 策、执行 和 监督,确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金 经理。 报告 期内 ,参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 13 页 共 55 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配, 共分 配金 额 1,385,013,979.66 元 , 其中现 金形 式发 放总 额1,314,245,158.82 元,再 投资 形式 发放 总 额70,768,820.84 元。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对浙商聚 潮新思维 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有关规定 , 依法安全保 管了基金 财产, 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管理 人— 浙商基金 管理有限 公 司在浙商聚潮 新思维混 合 型证券投资基 金的投资 运 作方面进行 了监督, 对基资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核,未 发现基金管理 人有损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规 定进行 。 本 报告 期内 , 浙 商聚潮 新思 维混 合型 证券 投资基 金利 润分 配的 金额 为 1,385,013,979.66 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 由浙商聚潮新 思维混合 型 证券投资基金 管理人 — 浙 商基金管理有 限公司编 制 ,并经本托管 人 复核审 查的本 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 真实、准 确和完 整。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 14 页 共 55 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700377 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 引言段 我们审 计了 后附 的第1 页 至第32 页的 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投资基金( 以下简称 “ 浙商 聚 潮 新 思 维 基 金 ”) 财 务报 表 , 包 括2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表 、2016 年度 的利 润表 、 所 有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是浙商聚潮新思维基金管 理人浙商基 金管理 有限 公司 管理 层的 责任, 这种 责任包 括:(1) 按照中 华人 民共和国财政部颁布的企 业会计准则和中国证券监 督管理委员 会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 和中国证券投资基金业 协会发布 的有关基金行业实务操作 的规定编制财务报表,并 使其实现公 允反映 ;(2) 设计 、 执 行和 维护必 要的 内部 控制 , 以 使财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包 括 评 价 浙 商 基金 管 理 有 限 公司管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计 的合理性, 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,浙商聚潮新思 维基金财务报表在所有重 大方面按照 中华人民共和国财政部颁 布的企业会计准则和在财 务报表附注 2 中所列示的中国证监会 和中国证券投资基金业协 会发布的有 关基金行业实务操作的规 定编制,公允反映了浙商 聚潮新思维 基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 15 页 共 55 页


注册会 计师 的姓 名 王国蓓


水青 会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场50 楼 审计报 告日 期 2017 年3 月28 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 353,723,801.31 60,632,966.66 结算备 付金


5,078,899.82 242,947.10 存出保 证金


339,957.54 62,568.49 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,135,820,490.78 133,948,296.26 其中: 股票 投资


1,135,820,490.78 133,948,296.26 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 200,000,540.00 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 540,313.54 17,800.12 应收股 利


- - 应收申 购款


4,434.35 63,196.55 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,695,508,437.34 194,967,775.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,900.00 - 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 16 页 共 55 页


应付赎 回款


121,899,298.86 30,530.08 应付管 理人 报酬


2,129,902.41 178,241.79 应付托 管费


354,983.75 29,706.96 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,381,264.20 126,364.72 应交税 费


25,605.30 25,605.30 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 589,419.45 130,115.05 负债合 计


126,384,373.97 520,563.90 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 894,770,341.82 76,143,064.82 未分配 利润 7.4.7.10 674,353,721.55 118,304,146.46 所有者 权益 合计


1,569,124,063.37 194,447,211.28 负债和 所有 者权 益总 计


1,695,508,437.34 194,967,775.18 注:报告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.754 元,基金累计份额 净值 2.532 元,基金份额总额 894,770,341.82 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 一、收入


-2,441,841.38 41,773,190.08 1.利息 收入


3,823,731.36 464,091.46 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,703,652.24 272,418.38 债券利 息收 入


1,514,778.33 133,156.01 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


605,300.79 58,517.07 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


15,580,311.87 36,633,559.36 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 12,894,358.25 35,576,565.19 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 139,386.58 549,774.79 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 17 页 共 55 页


股利收 益 7.4.7.16 2,546,567.04 507,219.38 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -24,481,667.71 4,466,079.42 4.汇兑 收益 (损 失以 “-” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 2,635,783.10 209,459.84 减: 二、费用


13,972,995.02 3,127,341.90 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,148,926.42 1,564,667.05 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,524,821.09 260,777.93 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 3,088,252.51 1,137,956.49 5.利 息支 出


- 1,650.43 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 1,650.43 6.其 他费 用 7.4.7.20 210,995.00 162,290.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -16,414,836.40 38,645,848.18 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -16,414,836.40 38,645,848.18


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -16,414,836.40 -16,414,836.40 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 818,627,277.00 1,957,478,391.15 2,776,105,668.15 其中:1. 基 金申 购款 1,983,535,691.42 2,909,796,640.56 4,893,332,331.98 2. 基金 赎回 款 -1,164,908,414.42 -952,318,249.41 -2,117,226,663.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” - 1,385,013,979.66 1,385,013,979.66 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 18 页 共 55 页


号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 894,770,341.82 674,353,721.55 1,569,124,063.37 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 38,645,848.18 38,645,848.18 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 37,946,737.06 51,516,151.26 89,462,888.32 其中:1. 基 金申 购款 135,004,463.47 165,730,811.05 300,735,274.52 2. 基金 赎回 款 -97,057,726.41 -114,214,659.79 -211,272,386.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 李志 惠______














______ 唐 生林______














____ 唐生 林____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 浙商聚潮新思维混合型 证 券投资基金( 以下简称" 本基 金") 经 中 国 证 券 监督 管理 委 员 会( 以下 简称" 中国证监会") 《 关 于 核 准 浙 商 聚 潮 新 思 维 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可 [2011]2041 号文) 批准 , 由浙商基金管 理有限公 司( 以下简称"浙商 基金公司") 依照《中华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 规则 和 《 浙商 聚潮 新思维 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2012 年 2 月6 日至 2012 年3 月 5 日公 开发 售, 募集 资 金总额 人民 币 784,917,869.79 元, 其中 扣除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 784,601,312.72 元 , 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 利 息 人 民 币浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 19 页 共 55 页


316,557.07 元 ,共 折 合 784,917,869.79 份 基金 份 额。上 述募 集资 金已 经毕 马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)验 证, 并出具 了 KPMG-B (2012) CR No.0010 号 验资 报告 。本 基金为 契约 型开 放 式基金,存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 浙 商基金公司, 基 金托管 人 为中国民生 银行股份 有限公 司( 以下 简称" 民生 银行") 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商聚 潮新 思维 混 合型证 券投 资基 金基金合同 》和《浙 商聚 潮新思维混 合型证券 投资 基金招募说 明书(更新) 》 的有关规定 ,本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包 括国 内依法 发行 上市 交易 的股 票( 包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票)、 债券 、 货 币市场 工具 、 权 证、 资 产 支持证 券、 股指 期货 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的比例范围 为:股票 资产占基金资 产的比例 范 围为 30%-80%, 其中投资 于受益于新思 维理念的 行 业或公司的比 例不低 于股票资产 的 80%, 债券 资产、货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会 允许基金投资 的其他证 券 品种占基金资 产的比例 范 围 为 20%-70%, 其中基金 持有全部权证 的市值 不超过 基金 资产 净值 的 3%, 扣除 股指 期货 保证 金以 后基金 保留 的现 金或 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金的 股票投 资部 分的 业绩 比较 基准为 沪 深 300 指数 收益率 , 债券 投资 部分 为 上证国 债指 数收 益率 , 复 合业绩 比较 基准 为 : 沪 深300 指 数收 益率 ×55% +上证 国 债 指数 收益 率 × 4 5% 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况、 2016 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 此 外本财 务报 表同 时符 合如 财务报 表附 注 7.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 20 页 共 55 页


计政策 、会 计估 计一 致。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报 表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可 供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资 产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。 本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产和金 融负债在 本 基金成为相关 金融工具 合 同条款的一方 时,于资 产 负债表内确认 。 在初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动 计入当期 损益的金融资 产或金融 负 债,相关交易 费用直接 计 入当期损益; 对于其他 类 别的金融资 产或金融 负债, 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 和金融负债以 公允价值 计 量,公允价值 变 动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余 成本进 行后 续计 量。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: — 所转 移金 融资 产的 账面 价值 — 因转 移而 收到 的对 价 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 21 页 共 55 页


金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值: 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。 本基金估计公 允价值时 , 考虑市本基金 估计公允 价 值时,考虑市 场参与者 在 计量日对相关 资 产或负债进 行定价时 考虑 的特征(包括 资产状况 及所 在位置、对 资产出售 或者 使用的限制 等),并 采用在 当前 情况 下适 用并 且有足 够可 利用 数据 和其 他信息 支持 的估 值技 术。 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他 金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。金 融资产和 金 融负债在资产 负 债表内分别列 示,没有 相 互抵销。但是 ,同时满 足 下列条件的, 以相互抵 销 后的净额在 资产负债 表内列 示: - 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ; - 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所 募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 22 页 共 55 页


金减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计 量,并 于年 末全 额转 入" 未 分配利 润/( 累计 亏损)"。 7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量 股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的 差额确 认。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(适用 于企 业债和可转 债等)后的 净额 确认,在债 券实际持 有期 内逐日计提 。贴息 债视同到期一 次性还本 付 息的附息债, 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 按 直线法推算 内含票面 利率后 ,逐 日计 提利 息收 入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ,按 实际 利率 计 算利 息收 入。 利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小 的 可采 用直 线法。 公允价值变动收益/( 损失)核算基金持有的采用公允 价值模式计量的以公允价 值计量且变动 计入当期损益 的金融资 产 、衍生金融资 产、以公 允 价值计量且变 动计入当 期 损益的金融 负债等公 允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认 金额 的 差额,在回购 期 内以实 际利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 23 页 共 55 页


本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损益 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 根据《浙商聚 潮新思维 混 合型证券投资 基金基金 合 同》的规定, 本基金每 份 基金份额享有 同 等分配 权。 在符 合有 关基 金分红 条件 的前 提下 ,本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 6 次, 每份 基 金 份额每次分配 比例不得 低 于收益分配基 准日每份 基 金份额可供分 配利润的 10% ;若基金合同 生效 不满 3 个月 ,可 不进 行收 益分配 。基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值,即 基金 收益 分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 本基金收益 分配方式 分为两种:现 金分红与 红 利再投资,基 金投资者 可 选择现金红利 或将现金 红 利自动转为 基金份额 进行再 投 资 ;若 投资 者不 选择, 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 7.4.4.13 其他 重 要的会 计政 策和会 计估 计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 , 若 在证 券交易 所 挂 牌的 同 一 股票的市场交 易 收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股 票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易所交 易 天数占锁定期 内总交易 所 交易天数的 比例将两 者之间 差价 的一 部分 确认 为估值 增值 。 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准》 (以 下简称 “ 估值 处理标准 ” ) ,在上海 证券 交易所、深 圳证券交 易所 及银行间同 业市场 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种 (估 值处 理标 准另有 规定 的除 外) , 采 用 第三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 24 页 共 55 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2015]101 号 《财政 部国 家税 务 总 局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分 置试点改 革 有关税收政策 问题的通 知 》 、上证交字[2008]16 号 《 关于做好调整 证券 交易印 花税 税率 相关 工作 的通知 》及 深圳 证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《 深圳 证券 交 易 所关于 做好 证券 交易 印花 税征收 方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关于企业所 得税若干 优 惠政策的通知 》 、财税[2016]36 号文 《财政部 、国家 税务总局关于 全面 推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产开 发、 教育 辅 助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]2 号 文 《关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策有 关 问 题 的 补 充 通 知》 、 财税[2015] 125 号 文《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》及其他相关 税务法 规和实 务操 作, 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下: (a) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 (c) 自2016 年5 月1 日起 , 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 证券投资基金 ( 封闭式证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金) 管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券收入 免征 增值 税。 对香港 市场 投资 者 ( 包括 单位和 个人) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 25 页 共 55 页


2017 年7 月1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税 应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此, 截 至2016 年 12 月 31 日 , 本基 金没 有计提 有关 增值 税 费用。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 , 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (e) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入,债券 的 利息收入,由 上市公司 、 发行债券的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 , 对所 取得 的股 息红 利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额: 持股 期限 在1 个 月以内 ( 含1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的 ,暂 减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (f) 关 于香 港市 场投 资者 通过基 金互 认买 卖内 地基 金 份额 的所 得税 问题 : 对香港市场投资者 ( 包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所 得,暂 免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者 (包括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上 市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代 扣 所得税 ; 或 发行 债券 的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税, 并 由内 地上 市公 司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴 所得税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (h) 对投资 者 (包括个 人 和机构投资者) 从基金 分 配中取得的收 入,暂不 征 收个人所得税 和 企业所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 26 页 共 55 页


2016 年12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 353,723,801.31 60,632,966.66 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 353,723,801.31 60,632,966.66


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,151,102,292.69 1,135,820,490.78 -15,281,801.91 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,151,102,292.69 1,135,820,490.78 -15,281,801.91 项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 124,748,430.46 133,948,296.26 9,199,865.80 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 124,748,430.46 133,948,296.26 9,199,865.80


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 于2016 年末 未持 有 任何衍 生金 融资 产。(2015 年: 零) 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 27 页 共 55 页


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 200,000,540.00 - 合计 200,000,540.00 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 合计 - -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 于2016 年末 未持 有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。(2015 年: 零) 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 45,936.32 13,162.88 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 2,285.50 109.30 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 491,038.86 - 应收申 购款 利息 899.96 4,499.84 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 152.90 28.10 合计 540,313.54 17,800.12


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 于2016 年年 末其 他 资产余 额为 零。 (2015 年 :零) 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,380,231.62 125,839.72 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 28 页 共 55 页


银行间 市场 应付 交易 费用 1,032.58 525.00 合计 1,381,264.20 126,364.72


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 459,419.45 115.05 审计费 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 80,000.00 80,000.00 合计 589,419.45 130,115.05


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 76,143,064.82 76,143,064.82 本期申 购 1,983,535,691.42 1,983,535,691.42 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,164,908,414.42 -1,164,908,414.42 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 894,770,341.82 894,770,341.82 注: 此处申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 118,912,440.56 -608,294.10 118,304,146.46 本期利 润 8,066,831.31 -24,481,667.71 -16,414,836.40 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 1,995,603,811.46 -38,125,420.31 1,957,478,391.15 其中: 基金 申购 款 2,968,182,734.79 -58,386,094.23 2,909,796,640.56 基金赎 回款 -972,578,923.33 20,260,673.92 -952,318,249.41 本期已 分配 利润 -1,385,013,979.66 - -1,385,013,979.66 本期末 737,569,103.67 -63,215,382.12 674,353,721.55 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 29 页 共 55 页





7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,449,233.71 255,931.81 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 16,308.25 6,834.22 其他 238,110.28 9,652.35 合计 1,703,652.24 272,418.38


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 649,354,753.79 354,180,717.65 减:卖 出股 票成 本总 额 636,460,395.54 318,604,152.46 买卖股 票差 价收 入 12,894,358.25 35,576,565.19


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 139,386.58 549,774.79 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 139,386.58 549,774.79


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 30 页 共 55 页


项目 本期 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 53,158,136.88 58,367,018.64 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 51,849,974.40 57,517,019.58 减:应 收利 息总 额 1,168,775.90 300,224.27 买卖债 券差 价收 入 139,386.58 549,774.79


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无赎 回债 券产 生的 投资收 益。 7.4.7.13.4 债券 投 资收益 —— 申购差 价收 入





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无申 购债 券产 生的 投资收 益。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无资 产支 持证 券投 资收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成





本 基金 在本 年度 及上 年度均 贵金 属投 资收 益。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无买 卖贵 金属 差价 收入。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无赎 回贵 金属 产生 的投资 收益 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无申 购贵 金属 产生 的投资 收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益





本 基金 在本 年度 及上 年度均 无衍 生工 具收 益-- 其他投 资收 益。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 31 页 共 55 页


7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,546,567.04 507,219.38 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 2,546,567.04 507,219.38


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -24,481,667.71 4,466,079.42 —— 股 票投 资 -24,481,667.71 5,009,132.37 —— 债 券投 资 - -543,052.95 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -24,481,667.71 4,466,079.42


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 2,635,783.10 209,459.84 合计 2,635,783.10 209,459.84


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 3,087,087.51 1,137,948.99 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 32 页 共 55 页


银行间 市场 交易 费用 1,165.00 7.50 合计 3,088,252.51 1,137,956.49


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 120,000.00 80,000.00 其他 80.00 - 银行汇 划费 用 295.00 590.00 债券帐 户维 护费 40,620.00 31,700.00 合计 210,995.00 162,290.00


7.4.7.21 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日, 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海聚 潮资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 33 页 共 55 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 浙商证券 183,902,888.49 7.96% 134,994,608.73 17.87%


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债 券 成交总 额的 比 例 浙商证券 0.00 0.00% 28,426,099.58 27.66%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 浙商证券 0.00 0.00% 5,000,000.00 11.74%


7.4.10.1.4 权 证交 易





本 基金 本期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 34 页 共 55 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 浙商证券 171,269.50 7.67% 35,004.46 2.54% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 浙商证券 123,522.60 17.56% 18,428.16 14.64% 注:上述佣金 参考市场价 格经 本基金的基金 管理人与对 方协 商确定,以扣除 由中国证 券登 记结算有限责任 公司收 取的证管费和经手费的净额列示。 根据 《证券交易单元租用协议》 , 本基金管理人在租用浙商证券股份有限公司证 券交易专用交 易单元进行 股票 、债券、权证 及回购交易 的同 时,还从浙商证 券股份有 限公 司获得证券研究 综合服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可 比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,148,926.42 1,564,667.05 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 368,063.06 411,387.33 注: 支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提 , 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为:日基金管理费= 前一日基金资产净值 ×1 . 5 % / 当年天数 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,524,821.09 260,777.93 注:支付基金 托管人民生 银行 的基金托管费 按前一日基 金资 产净值 0.25% 的年费率计提,逐日累计至每 月月底, 按月支付。计算公式为:日基金托管费= 前一日基金资产净值 ×0 . 2 5 % / 当年天数 7.4.10.2.3 销 售服 务费





本 基金 没有 销售 服务 费。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 35 页 共 55 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易





本 基金 在本 年度 与上 年度均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 在本 年度与 上年 度均 未持 有过 本基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 未持有 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行 股份有限公司 353,723,801.31 1,449,233.71 60,632,966.66 255,931.81 注: 本基金通过 “民生银行基金托管结算资金专用存款账户 ”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付 金,于 2016 年 12 月31 日的相 关余额为人民币 5078899.82 元。(2015 年 12 月31 日:人民 币 242947.10 元) 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 在本 年度 与上 年度均 未在 承销 期内 购入 过由关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 7.4.11 利 润分 配 情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 - 2016 年11 月22 日 2016 年 11 月22 日 7.780 1,314,245,158.82 70,768,820.84 1,385,013,979.66


合 计 - - 7.780 1,314,245,158.82 70,768,820.84 1,385,013,979.66





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7.4.12 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





根 据 《证 券发 行与 承 销管理 办法 》 , 证 券投 资基 金参与 网下 配售 , 可与 发 行人 、 承 销商 自主 约 定网下配售股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的股 票上市之 日 起计算。在 持有期内 的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者, 认 购由中国证 监会《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 , 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转让 。





于2016 年12 月31 日 , 本基 金未 持有 因认 购新 发 或增发 证券 而受 上述 规定 约束的 流通 受限 证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票





于2016 年12 月31 日 ,本基 金未 持有 暂时 停牌 等流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





于2016 年12 月31 日 ,本基 金未 持有 因债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期期 末 2016 年12 月31 日, 本基 金没 有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为主动 投资的混 合 型基金,其预 期风 险和 收 益高于债券型 基金、货 币 市场基金,而 低 于股票型基金 ,属于证 券 投资基金中的 中高风险 、 中高收益品种 。基金投 资 的金融工具 主要包括 股票投资、债 券投资、 货 币市场工具投 资及股指 期 货投资等。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金管理人制 定了政策 和程序来识别 及分析这 些 风险,并设定 适当的风 险 限额及内部控 制流程, 通 过可靠的管 理及信息 系统持 续监 控上 述各 类风 险。 本基金 的基 金管 理人 建立 了以合 规与 风险 控制 委员 会为核 心的 , 由 总经 理、 风 险控制 委员 会、 督察长、监察 稽核部、 金 融 工程小组和 相关业务 部 门构成的多层 次风险管 理 架构体系。 本基金的 基金管理人奉 行全面风 险 管理体系的建 设,在董 事 会下设立合规 与风险控 制 委员会,负 责制定风 险管理 的宏 观政 策 , 审 议 通过风 险控 制的 总体 措施 等; 督察 长独 立行 使权 利 , 直 接对 董事 会负 责,浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 37 页 共 55 页


向合规与风险 控制委员 会 提交独立的监 察稽核报 告 和建议;在管 理层层面 设 立风险控制 委员会, 讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施;在业务操 作层面风 险 管理职责主 要由监察 稽核部与金融 工程小组 负 责,协调并与 各部门合 作 完成运作风险 管理以及 进 行投资风险 分析与绩 效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理 负 责。 本基金 管理 人主 要通 过定 性分析 和定 量分 析的 方法 , 估测各 种金 融工 具风 险可 能产生 的损 失。 本基金管理人 从定性分 析 的角度出发, 判断风险 损 失的严重性; 从定量分 析 的角度出发 ,根据本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运用 的金融工 具 特征,通过特 定的风险 量 化指标、模 型、日常 的量化报告, 确定风险 损 失的限度和相 应置信程 度 ,及时对各种 风险进行 监 督、检查和 评估,并 制定相应决策 ,将风险 控 制在预期可承 受的范围 内 。和评估,并 制定相应 决 策,将风险 控制在预 期可承 受的 范围 内。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在 本基金的托管 行民生银 行 ,与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 的 基金管理人 建立了信 用风险管理流 程,本基 金 投资于具有良 好信用等 级 的证券,且通 过分散化 投 资以分散信 用风险。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 管理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ,不 得超过 该证 券 的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。





本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并 预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 38 页 共 55 页


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图,以合 理的价格适时 变现。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求, 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。 本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额 净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 及债 券投 资等 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 353,723,801.31 - - - - - 353,723,801.31 结算备 付金 5,078,899.82 - - - - - 5,078,899.82 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 39 页 共 55 页


存出保 证金 339,957.54 - - - - - 339,957.54 交易性 金融 资产 - - - - - 1,135,820,490.78 1,135,820,490.78 买入返 售金 融资 产 200,000,540.00 - - - - - 200,000,540.00 应收利 息 - - - - - 540,313.54 540,313.54 应收申 购款 - - - - - 4,434.35 4,434.35 资产总 计 559,143,198.67 - - - - 1,136,365,238.67 1,695,508,437.34 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 3,900.00 3,900.00 应付赎 回款 - - - - - 121,899,298.86 121,899,298.86 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,129,902.41 2,129,902.41 应付托 管费 - - - - - 354,983.75 354,983.75 应付交 易费 用 - - - - - 1,381,264.20 1,381,264.20 应交税 费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负 债 - - - - - 589,419.45 589,419.45 负债总 计 - - - - - 126,384,373.97 126,384,373.97 利率敏 感度 缺口 559,143,198.67 - - - - 1,009,980,864.70 1,569,124,063.37 上年度 末


2015 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 60,632,966.66 - - - - - 60,632,966.66 结算备 付金 242,947.10 - - - - - 242,947.10 存出保 证金 62,568.49 - - - - - 62,568.49 交易性 金融 资产 - - - - - 133,948,296.26 133,948,296.26 应收利 息 - - - - - 17,800.12 17,800.12 应收申 购款 994.04 - - - - 62,202.51 63,196.55 资产总 计 60,939,476.29 - - - - 134,028,298.89 194,967,775.18 负债











应付赎 回款 - - - - - 30,530.08 30,530.08 应付管 理人 报酬 - - - - - 178,241.79 178,241.79 应付托 管费 - - - - - 29,706.96 29,706.96 应付交 易费 用 - - - - - 126,364.72 126,364.72 应交税 费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负 债 - - - - - 130,115.05 130,115.05 负债总 计 - - - - - 520,563.90 520,563.90 利率敏 感度 缺口 60,939,476.29 - - - - 133,507,734.99 194,447,211.28


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 40 页 共 55 页


本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 0.00 0.00 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 0.00 0.00


注:本年末本 基金未持有 债券 投资,因此市 场利率的变 动对 于本基金资产净 值无重大 影响 ,所以未进行敏 感性分 析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来 现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 与 “自下而上” 相 结合的投资策 略,主要 通 过资产配置策 略与股票 选 择策略,优选 运用新思 维 实现可持续 发展的上 市公司股票, 在科学管 理 风险的前提下 构建投资 组 合,以充分分 享中国可 持 续发展的经 济成果, 实现组合资产 中长期持 续 稳定增值的投 资目标。 本 基金的基金管 理人定期 结 合宏观及微 观环境的 变化, 对投 资策 略、 资产 配置、 投资 组合 进行 修正 ,来主 动应 对可 能发 生的 市场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 :股票资产占 基 金资产的比例 范围为 30%-80%,其中投 资于受益 于新 思维理念的行 业或公司 的 比例不低于股 票资 产的 80% ; 债券资产 、货 币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金 投资的其他证 券品种占 基 金资产的比例 范围为 20%-70%,其中基 金持有全 部权 证的市值不超 过基 金资产 净值 的 3%,扣 除股 指期货 保证 金以 后基 金保 留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 比 例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外, 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施 监控, 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ,包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 41 页 共 55 页


项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,135,820,490.78 72.39 133,948,296.26 68.89 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,135,820,490.78 72.39 133,948,296.26 68.89


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 47,704,460.61 7,835,975.33 沪深300 指 数下 降 5% -47,704,460.61 -7,835,975.33





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,135,820,490.78 66.99 其中: 股票 1,135,820,490.78 66.99 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 42 页 共 55 页


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 200,000,540.00 11.80 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 358,802,701.13 21.16 7 其他各 项资 产 884,705.43 0.05 8 合计 1,695,508,437.34 100.00 注:由于位数保留及尾差问题,本报告期末各基金资产占基金总资产的比例合计可能不等于 1 。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 628,615,036.59 40.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 166,731,958.20 10.63 F 批发和 零售 业 115,819,910.39 7.38 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,350,796.21 0.91 J 金融业 210,173,700.74 13.39 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 129,088.65 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,135,820,490.78 72.39 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 43 页 共 55 页





8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 投资 组合。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000530 大冷股 份 11,044,457 119,942,803.02 7.64 2 601166 兴业银 行 7,232,361 116,730,306.54 7.44 3 000065 北方国 际 3,928,265 106,455,981.50 6.78 4 600529 山东药 玻 4,289,677 91,198,533.02 5.81 5 600976 健民集 团 2,681,423 85,617,836.39 5.46 6 000001 平安银 行 8,525,326 77,580,466.60 4.94 7 002185 华天科 技 6,346,148 76,661,467.84 4.89 8 600550 保变电 气 10,849,643 66,291,318.73 4.22 9 002470 金正大 7,656,850 60,489,115.00 3.85 10 002586 围海股 份 4,560,990 46,020,389.10 2.93 11 000902 新洋丰 3,901,385 43,929,595.10 2.80 12 002688 金河生 物 3,210,697 32,428,039.70 2.07 13 600285 羚锐制 药 2,496,693 31,857,802.68 2.03 14 002534 杭锅股 份 2,780,217 31,027,221.72 1.98 15 600056 中国医 药 1,627,112 30,963,941.36 1.97 16 000078 海王生 物 4,793,980 30,202,074.00 1.92 17 002064 华峰氨 纶 4,917,489 26,997,014.61 1.72 18 002142 宁波银 行 917,126 15,260,976.64 0.97 19 600850 华东电 脑 591,495 14,302,349.10 0.91 20 600326 西藏天 路 1,419,212 12,006,533.52 0.77 21 000876 新 希 望 740,000 5,957,000.00 0.38 22 002100 天康生 物 621,068 5,570,979.96 0.36 23 002674 兴业科 技 207,100 3,678,096.00 0.23 24 002375 亚厦股 份 212,576 2,249,054.08 0.14 25 601229 上海银 行 25,857 601,950.96 0.04 26 603858 步长制 药 6,065 577,994.50 0.04 27 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.02 28 603203 快克股 份 3,560 223,959.60 0.01 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 44 页 共 55 页


29 300558 贝达药 业 2,172 160,293.60 0.01 30 002818 富森美 2,201 129,088.65 0.01 31 603633 徕木股 份 2,749 112,736.49 0.01 32 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.01 33 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00 34 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.00 35 603559 N 中 通 899 48,447.11 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 137,799,836.12 70.87 2 000530 大冷股 份 130,147,565.71 66.93 3 000065 北方国 际 104,212,035.65 53.59 4 000001 平安银 行 88,404,480.76 45.46 5 600056 中国医 药 78,880,581.02 40.57 6 002185 华天科 技 78,439,987.36 40.34 7 600529 山东药 玻 75,753,351.25 38.96 8 600976 健民集 团 73,938,743.33 38.03 9 600550 保变电 气 71,521,781.70 36.78 10 002470 金正大 59,534,396.41 30.62 11 000902 新洋丰 53,516,613.80 27.52 12 002586 围海股 份 53,407,086.08 27.47 13 002534 杭锅股 份 44,290,851.83 22.78 14 600326 西藏天 路 37,217,332.20 19.14 15 000078 海王生 物 34,453,032.76 17.72 16 000596 古井贡 酒 34,382,377.00 17.68 17 002688 金河生 物 34,127,754.01 17.55 18 600285 羚锐制 药 32,124,847.70 16.52 19 002142 宁波银 行 26,677,767.58 13.72 20 000948 南天信 息 23,269,880.64 11.97 21 002064 华峰氨 纶 23,044,002.93 11.85 22 600597 光明乳 业 18,724,465.56 9.63 23 002100 天康生 物 18,092,368.84 9.30 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 45 页 共 55 页


24 603366 日出东方 17,268,983.47 8.88 25 002372 伟星新 材 17,171,297.89 8.83 26 002727 一心堂 16,381,503.10 8.42 27 600850 华东电 脑 15,810,931.50 8.13 28 600079 人福医 药 15,407,721.90 7.92 29 300058 蓝色光 标 14,972,072.00 7.70 30 600566 济川药 业 12,788,631.52 6.58 31 002529 海源机 械 12,655,908.67 6.51 32 603729 龙韵股 份 12,646,475.74 6.50 33 600199 金种子 酒 11,390,079.99 5.86 34 002375 亚厦股 份 11,090,019.00 5.70 35 603008 喜 临 门 10,955,439.00 5.63 36 600028 中国石 化 10,593,236.00 5.45 37 002370 亚太药 业 10,315,528.40 5.31 38 000971 高升控 股 10,013,356.80 5.15 39 603001 奥康国 际 9,746,098.16 5.01 40 002296 辉煌科 技 9,547,858.00 4.91 41 000678 襄阳轴 承 8,767,567.00 4.51 42 600804 鹏 博 士 7,846,895.00 4.04 43 002081 金 螳 螂 7,403,581.00 3.81 44 002655 共达电 声 6,520,846.00 3.35 45 300262 巴安水 务 6,451,174.00 3.32 46 601599 鹿港文 化 6,094,564.00 3.13 47 300408 三环集 团 5,808,626.53 2.99 48 000876 新 希 望 5,771,150.75 2.97 49 000046 泛海控 股 5,589,293.18 2.87 50 002734 利民股 份 5,509,311.96 2.83 51 601616 广电电 气 4,937,568.00 2.54 52 002367 康力电 梯 4,937,461.00 2.54 53 300347 泰格医 药 4,903,374.88 2.52 54 000036 华联控 股 4,806,347.00 2.47 55 600985 雷鸣科 化 4,618,508.26 2.38 56 600731 湖南海 利 4,181,365.00 2.15


浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 46 页 共 55 页


8.4.2


累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600056 中国医 药 44,774,930.14 23.03 2 000596 古井贡 酒 31,943,914.90 16.43 3 600326 西藏天 路 25,888,277.63 13.31 4 000948 南天信 息 22,441,579.24 11.54 5 002370 亚太药 业 20,514,497.64 10.55 6 002100 天康生 物 20,317,222.45 10.45 7 002372 伟星新 材 19,480,450.82 10.02 8 603366 日出东 方 18,658,579.06 9.60 9 600597 光明乳 业 18,369,002.08 9.45 10 002727 一心堂 15,997,819.42 8.23 11 300058 蓝色光 标 15,649,059.36 8.05 12 600199 金种子 酒 14,489,400.34 7.45 13 603008 喜 临 门 14,340,428.87 7.37 14 601166 兴业银 行 13,726,133.00 7.06 15 600079 人福医 药 13,375,745.78 6.88 16 002529 海源机 械 13,213,327.71 6.80 17 603729 龙韵股 份 13,191,616.87 6.78 18 600566 济川药 业 12,787,315.40 6.58 19 002142 宁波银 行 12,191,182.20 6.27 20 000001 平安银 行 11,935,981.00 6.14 21 300006 莱美药 业 11,774,414.16 6.06 22 002296 辉煌科 技 11,077,444.31 5.70 23 600028 中国石 化 10,796,072.00 5.55 24 002035 华帝股 份 10,399,508.46 5.35 25 000971 高升控 股 9,678,796.84 4.98 26 002534 杭锅股 份 9,413,458.99 4.84 27 603001 奥康国 际 9,038,488.76 4.65 28 300347 泰格医 药 8,644,553.14 4.45 29 000902 新洋丰 8,488,871.06 4.37 30 002081 金 螳 螂 8,301,664.60 4.27 31 600804 鹏 博 士 8,218,040.56 4.23 32 000678 襄阳轴 承 8,168,332.14 4.20 33 000046 泛海控 股 8,043,863.14 4.14 34 601599 鹿港文 化 7,876,719.96 4.05 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 47 页 共 55 页


35 002563 森马服 饰 7,705,859.20 3.96 36 002051 中工国 际 7,116,992.90 3.66 37 002375 亚厦股 份 7,099,300.01 3.65 38 300408 三环集 团 6,668,795.55 3.43 39 002655 共达电 声 6,484,569.15 3.33 40 300262 巴安水 务 6,116,191.80 3.15 41 002586 围海股 份 6,049,530.00 3.11 42 002734 利民股 份 5,766,539.00 2.97 43 000036 华联控 股 5,725,781.22 2.94 44 600276 恒瑞医 药 5,486,189.10 2.82 45 002367 康力电 梯 5,485,841.00 2.82 46 000963 华东医 药 5,341,541.96 2.75 47 600731 湖南海 利 5,024,491.00 2.58 48 000530 大冷股 份 5,020,270.00 2.58 49 000625 长安汽 车 4,918,106.00 2.53 50 600985 雷鸣科 化 4,519,192.00 2.32 51 600385 山东金 泰 4,478,767.00 2.30 52 600066 宇通客 车 4,396,391.75 2.26 53 601616 广电电 气 4,160,547.00 2.14


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,662,814,257.77 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 649,354,753.79


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 48 页 共 55 页


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 8.12.2


本基金 投 资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 339,957.54 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 49 页 共 55 页


4 应收利 息 540,313.54 5 应收申 购款 4,434.35 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 884,705.43


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,561 573,203.29 861,634,651.47 96.30% 33,135,690.35 3.70%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 35,016.08 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0-10 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 50 页 共 55 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 784,917,869.79 本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,143,064.82 本报告 期基 金总 申购 份额 1,983,535,691.42 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,164,908,414.42 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 894,770,341.82


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2016 年 1 月 13 日 ,郭 乐 琦女士 就任 浙商 基金 管理 有限公 司督 察长 职务 ,原 督察长 闻震 宙 先 生于同 日离 职。 本报 告期 内托管 人 的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 的人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 1 498,157,687.00 21.56% 463,935.57 20.78% - 中金公司 2 469,773,456.92 20.33% 469,773.46 21.04% - 招商证券 1 352,748,585.84 15.27% 352,753.37 15.80% - 华创证券 1 270,012,189.97 11.69% 270,014.94 12.09% - 浙商证券 2 183,902,888.49 7.96% 171,269.50 7.67% - 申万宏源 2 138,394,932.71 5.99% 128,886.66 5.77% - 民生证券 2 121,754,195.78 5.27% 113,390.25 5.08% - 方正证券 1 104,738,941.01 4.53% 97,543.58 4.37% - 中信建投 1 84,253,401.47 3.65% 78,465.32 3.51% - 东吴证券 1 61,992,477.16 2.68% 61,992.47 2.78% - 安信证券 1 24,761,754.86 1.07% 24,761.76 1.11% - 广发证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 注:1 、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1 )遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要 求; (2 )维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3 )以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2 、券商专用交易单元选择程序: (1 )投资管理部、市场部 a 、 专员与券商联系商讨合作意 向, 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准, 并参考中央交易室主管的 建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席 位。 b 、报公司分管领导审核通过。 (2 )中央交易室 a 、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b 、 券商对我公司提供的协议有修改意见的, 其内容若涉及投 资管理部、 市场部、 运营保障 部的, 由专员分别将此浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 52 页 共 55 页


内容发送给上 述部门审议 ,并 由专员将我公 司各职能部 门反 馈的意见与券商 进行商议 ,形 成一致意见后完 成协议 初稿,交我公司监察稽核部审核。 c 、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达投资 管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后 盖章。 3 、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1 ) 新增券商交易单元: 民生证券 (001130 ) ; 方正证券 (001258 ) ; 东吴证券 (36427 ) ; 中 金公司 (36291 ) ; 华 创证券(001554 ) ;中金公司(002040 ) ;川财证券(37561 ). (2 )其余租用券商交易单元未发生变动。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - 100,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 浙 商 基金 2015 年 度 最后一 个 交 易日基 金资 产净 值等 公告 《上海 证 券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 1 日 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 53 页 共 55 页


2 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期 间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 4 日 3 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申 购赎回 业务 的提 示性 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 6 日 4 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期 间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 7 日 5 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 基金 所持 万科 A (000002)股票 估值调 整的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 9 日 6 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2015 年第4 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 1 月 22 日 7 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金 所持 泰格 医 药(300347 )股 票估值 调整 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 2 月 29 日 8 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2015 年年 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 3 月 25 日 9 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2015 年年 度报 告摘 要 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 3 月 25 日 10 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参与 中国 工商银行 股份 有 限公 司开展 的电 子银行基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 1 日 11 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金更 新招 募说 明书 (2016 年第 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 21 日 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 54 页 共 55 页


1 期)( 摘要) 12 浙 商聚 潮新思 维基 金更新招 募说 明书(2016 年第 1 期) 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 21 日 13 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2016 年第1 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 4 月 21 日 14 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2016 年第2 季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 7 月 19 日 15 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2016 年半 年度 报告 摘 要 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 8 月 24 日 16 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2016 年半 年度 报告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 8 月 24 日 17 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金2016 年第 三季 度报 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 10 月 26 日 18 浙 商聚 潮新思 维混 合型证券 投资 基金分 红公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 11 月 23 日 19 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分开 放式基 金参 与北京钱 景财 富 投资 管理有 限公 司费率优 惠活 动的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 11 月 23 日 20 浙 商基 金管理 有限 公司关于 参加 交 通银 行股份 有限 公司手机 银行 渠道费 率优 惠公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 11 月 29 日 21 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分开 放式基 金开 通基金转 换业 务的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 12 月 9 日 22 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分开 放式基 金开 通基金转 换业 务的更 正公 告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 12 月 10 日 23 浙 商基 金管理 有限 公司关于 新增 《上海 证券 报》 、 《 证 2016 年 12 月 12 日 浙商聚潮新思维混合 2016 年年 度报告 第 55 页 共 55 页


北 京汇 成基金 销售 有限公司 为旗 下 部分 基金代 销机 构并参与 费率 优惠活 动的 公告 券时报 》 24 浙 商基 金管理 有限 公司关于 参加 交 通银 行股份 有限 公司手机 银行 费率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 12 月 22 日 25 浙 商基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分开 放式基 金参 加中国农 业银 行 股份 有限公 司费 率优惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证 券时报 》 2016 年 12 月 30 日 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 浙商 新 思维混 合型 证券 投资 基金 设立的 相关 文件 2 、 《浙 商新 思维 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新 3 、 《浙 商新 思维 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 4 、 《浙 商新 思维 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 12.2 存 放地 点 浙江省 杭州 市西 湖区 教工 路 18 号世 贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室 12.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。 浙商基金管理有限公司 2017 年3 月31 日