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汇金转型成长(000935)

汇金转型成长:2016年年度报告查看PDF公告

 
浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 
 
 
 
 
 
浙商汇金 转型成长混合型证券投 资基金2016 年年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:浙江浙商证券资产 管理有限公司 
 
基金托管 人:中国银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2017 年3 月31 日


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其 内容的真实性、 准确性 和完整性承担个 别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证 券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金财务出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 1.2


目录 § 1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9 § 4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 12 4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 14 § 6


审计报 告 ............................................................................................................................................... 14 6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 14 6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 14 § 7


年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 19 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 § 8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 43 8.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 44 8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 44 8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 46 8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 54 8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 55 8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 55 8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 55 8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 55 8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 55 8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 55 8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 55 § 9


基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 56 9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 57 9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 57


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 57 § 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 57 § 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 57 11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 57 11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 58 11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 58 11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 58 11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 58 11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 58 11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 58 11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 60 § 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 63 12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 63 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 63 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 63


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 §2


基金 简介 2.1 基 金基本 情况 基金名称 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 基金简称 浙商汇金转型成长 基金主代码 000935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月30日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 252,080,666.13 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司,通过 精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金以中国经济结构转型及全新经济体系架构这一 大趋势中不断涌现出来的行业个股为主要投资机会。 就当前中国经济发展阶段及市场现状来看,目前经济 转型相关的市场趋势包括但不限于:市场经济体制改 革、资源价格改革、国企改革、金融市场化改革、财 税体制改革、外贸改革、户籍改革、土地制度改革、 国家安全建设、信息技术创新及装备升级、生态文明 建设、教育、医疗、养老改革和创新等。 同时,经济转型是一个长期动态的概念,本基金将根 据中国经济结构转型进程的深入,动态调整投资 主题 的范畴界定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+ 中国债券总指数收 益率 *30% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平 的投资品种,预期风险和收益水平低于股票型基金, 但高于债券型基金和货币型基金。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 高玮 王永民 联系电话 0571-87901907 010-66594896 电子邮箱 gaowei@stocke.com,cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 注册地址 杭州市下城区天水巷25号 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 杭州市西湖区杭大路1号黄龙 世纪广场C 座11楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 310007 100818 法定代表人 李雪峰 田国立 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.stocke.com.cn 基金年度报告备置地 点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C 座11楼浙江浙商证 券资产管理有限公司 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 北京兴华会计师事务所( 特殊 普通合伙) 北京市西城区裕民路18号北环中 心22层 注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 公司 杭州市西湖区杭大路1号 黄龙世 纪广场C 座11楼


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 §3


主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2016年 2015年 2014年12月30 日-2014 年12月 31 日 本期已实现收益 -79,157,895.75 360,651,500.09 -12,489.10 本期利润 -121,174,101.0 9 395,137,119.51 -12,617.10 加权平均基金份额本期利润 -0.4246 0.5827 - 本期加权平均净值利润率 -54.90% 47.14% - 本期基金份额净值增长率 -36.55% 17.93% - 3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014 年末 期末可供分配利润 -76,212,775.91 31,405,578.48 -12,617.10 期末可供分配基金份额利润 -0.3023 0.1003 - 期末基金资产净值 175,867,890.22 344,425,564.96 1,568,581,700.5 9 期末基金份额净值 0.698 1.100 1.000 3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 -25.17% 17.93% - 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 利息收 入、 投资 收益 、 其 他收入 (不 包含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相关 费 用后的 余额 ,本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3、期 末可 供分 配利 润, 为 期末资 产负 债表 中分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 过去三个月 -6.31% 0.80% 0.46% 0.52% -6.77% 0.28% 过去六个月 -11.76% 0.87% 3.09% 0.54% -14.85% 0.33% 过去一年 -36.55% 1.66% -8.07% 0.98% -28.48% 0.68% 自基金合同生效日起 至今(2014年12月30 日-2016 年12月31日) -25.17% 2.05% -0.11% 1.41% -25.06% 0.64% 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 浙商汇金转型成长 业绩比较基准 2014-12-30 2015-04-17 2015-07-28 2015-11-12 2016-02-26 2016-06-07 2016-09-14 2016-12-31 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 注:本 基金 合同 生效 日为2014 年12 月30 日 。本 基金 建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。 3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 浙商汇金转型成长 业绩比较基准 2014 年 2015 年 2016 年 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 3.3 过去三年 基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2015 年 1.500 67,877,260.23 25,684,958.64 93,562,218.87


合计 1.500 67,877,260.23 25,684,958.64 93,562,218.87


§4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 浙 江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4 月18日,是原浙商证券有限责任公 司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限责任公 司设立证券资产管理子公司的批复》 (证监许可 (2012 )1431号) 批 准, 由浙商证券有 限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。 2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准 《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批 复》(证监许可(2014)857号)。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募 集证券投资基金管理业务。 截止2016年12月31日, 本基金管理人管理浙商汇金转型成长 混合型证券投资基金、 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型 升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、 浙商汇金鼎盈定期灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券 投资基金。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李冬 本基金 基金经 理; 浙商 汇金转 型驱动 基金和 浙商汇 金转型 升级基 金基金 经理。 2014 年12月 30日 2016年4月 27日 9年 硕士,曾任浙商证券研究 所和浙商证券资产管理部 研究员、投资主办;浙商 汇金大消费投资主办,浙 商金惠新经济第三季投资 主办,浙商汇金转型成长 基金、浙商汇金转型驱动 基金和浙商汇金转型升级 基金基金经理。 赵语涛 本基金 基金经 理; 浙商 汇金转 型升级 基金和 浙商汇 金鼎盈 定增基 金基金 经理。 2016 年3月 10日 - 8年 博士,曾任东海证券有限 责任公司研究所研究员; 海通证券股份有限公司资 产管理部研究员;兴业基 金管理有限公司研究员; 浙江浙商证券资产管理有 限公司基金经理助理 ;现 任浙商汇金转型成长基 金、浙商汇金转型升级基 金和浙商汇金鼎盈定增基 金基金经理。 注:上 述表 格内 基金 经理 的任职 日期 、离 职日 期均 指公司 作出 决定 并公 告披 露之日 。证 券从 业的 涵 义遵从 行业 协会 《证 券从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期, 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型成长混合型证券投资 基金的管理人,严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华 人民共和国证券法》 、 《浙商汇金转型成长混合型 证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确 保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损 害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制方法 本基金管理人依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定制 定了公司 《公平交易管理办法》 。 公司公平交 易体系涵盖研究分析、 投资决策、 交易执 行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节,各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、 共享信息, 在 获得投资信息、 投资建 议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 公司接受的外部研究报告、 内部研究人员撰写的研究报告对 公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策, 并负责投资决策的具体实施。 投资 组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 同时,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将 投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易制度。 并在交易系统中 设置公平交易功能并严格执行, 即按照时间优先、 价格优先的原则执行所有指令, 如果 多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令, 并且市价在指令限价 以内,交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析, 对不同时间窗下公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易 制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本公司 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易 行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资 策略和 运作分析 2016 年的行情从整体上是震荡型的行情,并且出现了主板与中小创走势分化等现 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 象。一季度由于熔断影响,我们的应对存在改进空间,造成了产品出现比较大的跌幅。 在二季度我们做了一些有效的调整, 重配了新能源汽车等板块, 跑赢主要指数。 三季度 后市场风格发生转换,周期板块带动指数震荡上行,市场二八分化。 整体来看, 过去一年转型成长基金的配置仍然以我们擅长的成长股投资为主, 因此 受市场风格影响较大。 虽然阶段性把握住了部分景气行业的机会, 但存在着板块切换不 及时、标的不够集中,获利了结不够及时等问题,未来我们会逐渐进 行改进。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截止2016年12月31日, 本基金份额净值为0.698 元, 累计净值为0.848 元。 报告期内, 本基金的净值增长率为-36.55% ,业绩比较基 准收益率为-8.07% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望未来, 宏观经济方面,6.5% 目标底线有所弱化, 反映了未来经济进入新常态后 会优先考虑质量, 同时风险防范也会放在更重要的位置。 而我国货币和财政政策仍有操 作空间, 因此对经济不必过于悲观, 在这样的 总体环境下更有利于经济结构的健康转型。 流动性方面,恐慌阶段在逐渐过去,未来预期会更加稳定。 2017 年整体上看我们认为机遇大于风险, 房价 得到控制、 经济稳定、 各项改革政策 逐步推进、 权益类资产相比其他大类资产杠杆较低, 并且资本市场在经过规范和治理后 长期发展后劲更足,市场的整体风险偏好有望有所提升。 当然,另一方面,IPO 发行速度常态化对市场的风格存在影响,控制金融风险也是 2017年的主基调之一, 同时海外主要经济体政策也存在着不确定性。 因此, 未来我们的 整体策略上, 会从安全边际出发, 多做立体性的思考。 板块布局上, 我 们会选择新经济 及传统行业中集中度提高的个股, 布局真价值和真成长, 同时也会适当关注各类改革的 投资机会。 4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况 2016 年, 本基金管理人 内部监察稽核工作坚持规范运作、 防范风险、 维护投资人利 益的原则, 在进一步完善、 优化公司内控制度的基础上, 严格依据法律法规和公司内控 制度监督前后台各部门日常工作, 切实防控公司运营和投资组合运作的风险, 保障公司 稳步发展。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面: 一、进一 步完善、优化公司内控制度,加强监察稽核力度。 报告期内, 公司制定或修订了 《固定收益及现金业务投资管理办法》 、 《国债期货 投资管理及风险控制办法》、《合规手册》、《股指期货投资管理及风险控制制度》、 《公募基金投资流通受限证券管理办法》 、 《代表基金对外行使投票表决权管理办法》 、 《证券池管理细则》 等制度, 进一步完善了公司规章制度体系, 有效保障了公司相关机 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 构职能的发挥及业务的发展。 同时, 合规风控 部继续严格依据法律法规和公司规章制度 独立行使职责, 通过定期或不定期检查、 专项检查等方式, 监督公司各项制度执行情况, 及时发现情 况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。 二、继续加强投资监控,防范投资运作风险。 报告期内, 合规风控部通过现场检查、 电脑实时监控、 人员询问、 重 点抽查等方式, 加强事前、 事中、 事后的风险管理, 同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效 评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制,切实贯彻落实公平交 易, 防范异常交易, 确保公司旗下投资组合合法合规运作, 切实维护投资人的合法利益。 报告期内, 本基金管理人所管理基金的运作合法合规, 充分维护和保障了基金份额 持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理, 不断完善和优化操作流 程, 充实和改进内控技术方法与手段, 进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性, 防 范和控制各种风险,合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以 及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序, 对基金所持 有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责 任。 为了向基金投资人提 供更好的证券投资管理服务, 本基金管理人对估值和定价过程 进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币 风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确定本基金管理人采用 的估值政策。 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资 格。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况的说明 根据 《浙商汇金转型成 长混合型证券投资基金基金合同》 约定, 本基 金在本报告期 内未达到基金分配的标准,未进行利润分配。 4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金未 发生 《公开募集证券投 资基金运行管理办法》 的第四十一条 所述情形。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,中国银行 股份有限公司(以下称" 本托管人" )在浙商汇金转型成长混 合型证券投资基金(以下称" 本基金" )的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督 , 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6


审计 报告 6.1 审计报告 基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号


[2017] 京会兴审字第14020346号 6.2 审计报告 的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金全体持有 人 引言段 我们审计了后附的浙商汇金转型成长混合型证券 投资基金( 以下简称" 汇 金转型成长混合型基金") 财 务报表,包括2016 年12月31日的资产负债表以及 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 2016年度的利润表、 所有者权益 (基金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人浙江浙商 证券资产管理有限公司的责任,这种责任包括: (1) 按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布 的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金 信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年报 告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 编制财务报表, 并 使其 实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内 部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关 的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价 计划管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 汇金转型成长混合型基金财务报表在所 有重大方面按照财政部于2006年2月15日及以后期 间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体 会计准则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半 年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》 编制, 公允反 映了 汇金转型成长混合型基金2016年12月31日的财务 状况以及2016年度的经营成果和所有者权益 (基金 净值)变动情况。 注册会计师的姓名 张庆栾、李


鑫 会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 审计报告日期 2017-02-09 §7


年度 财务报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12 月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 12,815,613.92 18,199,530.39 结算备付金


3,274,466.98 7,561,458.52 存出保证金


134,791.87 514,653.11 交易性金融资产 7.4.7.2 160,217,098.84 319,423,582.16 其中:股票投资


160,217,098.84 319,423,582.16








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- -


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 应收利息 7.4.7.5 6,073.43 8,625.74 应收股利


- - 应收申购款


253,546.11 1,185,979.98 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


176,701,591.15 346,893,829.90 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年12 月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 73,264.22 应付赎回款


97,980.43 1,180,364.74 应付管 理人报酬


232,432.75 449,253.51 应付托管费


38,738.79 74,875.60 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 294,407.10 637,329.63 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润 - - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 170,141.86 53,177.24 负债合计


833,700.93 2,468,264.94 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 252,080,666.13 313,019,986.48 未分配利润 7.4.7.10 -76,212,775.91 31,405,578.48 所有者权益合计


175,867,890.22 344,425,564.96 负债和所有者权益总计


176,701,591.15 346,893,829.90 注:报 告截 止日2016 年12 月31 日 ,基 金份 额净 值0.698 元, 份额 总额252,080,666.13份。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.2 利润表 会计主体:浙商汇金 转型成长混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1 月1日至 2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12月31 日 一、收入


-111,316,140.39 431,049,466.13 1.利息收入


829,863.53 3,257,703.89 其中:存款利息收入 7.4.7.11 213,321.50 1,240,907.68








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 616,542.03 2,016,796.21








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“- ”填 列) -70,304,449.45 381,118,780.28 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -71,706,516.50 379,263,091.91








基金投资收益 7.4.7.13 - -








债券投资收益 7.4.7.14 - -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 7.4.7.15 - -








衍生工具收益 7.4.7.16 577,760.00 1,240.00








股利收益 7.4.7.17 824,307.05 1,854,448.37 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 7.4.7.18 -42,016,205.34 34,485,619.42 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号 7.4.7.19 174,650.87 12,187,362.54


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 填列) 减: 二、 费用


9,857,960.70 35,912,346.62 1.管理人报酬


3,323,083.48 12,779,679.26 2.托管费


553,847.21 2,129,946.67 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.20 5,708,447.41 20,854,838.05 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.21 272,582.60 147,882.64 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) -121,174,101.09 395,137,119.51 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) -121,174,101.09 395,137,119.51 7.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有者权益( 基金净 值) 313,019,986.48 31,405,578.48 344,425,564.96 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - -121,174,101.0 9 -121,174,101.09 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -60,939,320.35 13,555,746.70 -47,383,573.65 其中:1.基金申购款 31,494,443.45 -6,826,950.03 24,667,493.42








2.基金赎回款 -92,433,763.80 20,382,696.73 -72,051,067.07 四、 本期向基金份额持 有人分 - - -


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 252,080,666.13 -76,212,775.91 175,867,890.22 项 目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 1,568,594,317.6 9 -12,617.10 1,568,581,700.59 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 395,137,119.51 395,137,119.51 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -1,255,574,331. 21 -270,156,705.0 6 -1,525,731,036.27 其中:1.基金申购款 990,713,214.35 510,240,642.64 1,500,953,856.99








2.基金赎回款 -2,246,287,545. 56 -780,397,347.7 0 -3,026,684,893.26 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -93,562,218.87 -93,562,218.87 五、期末所有者权益 (基金净值) 313,019,986.48 31,405,578.48 344,425,564.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理人负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本 情况 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金( 简称" 本基金") 经中国证券监 督管理委员会 (以下简称" 中国证监 会" )(证监许可[2014]1271 号)《关于准予浙商汇金转型成长混 合型证券投资基金注册的批复》 批准, 由浙江浙商证券资产管理有限公司依照 《中华人 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 民共和国证券投资基金法》 和 《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》 向社 会公开发行募集。 《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》 于2014 年12月30 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为1,568,594,317.69 份基金份额, 相关募集 业经北京兴华会计师事务所 [2014] 京会兴浙分 验字第68000046号验资报告予以验证。 本 基金为契约型开放式基金, 存续期限不定。 基 金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公 司, 注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限 公司。 7.4.2 会计报表 的编制基础 本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业 会计准则- 基本准 则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》的规定而编制。


7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则- 基本准 则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金 会计核算业务 指引》 的要求, 真实、 完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以 及2016 年度的经营成果和基金资产净值变动情况。 7.4.4 重要会计 政策和会计估计 7.4.4.1 会计年 度 本基金采用公历年制,即自每年1月1日至12月31 日为一个会计年度。 7.4.4.2 记账本 位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类 金融资产在初始确认时划分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 (包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产)、贷款和应收款项。 金融负债在初始确认时划分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 金融负债 (包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债)、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融 资产或金融负债时, 按照公允价值计量; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金 融负债,相关交易费用计入 初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可 能发生的交易费用, 但下列情况除外:(1) 贷款 和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本 计量;(2) 在活跃市场 中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与 该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 本基金采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将 来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与 在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可 靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或 没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺, 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照 《企业会计准 则第13 号--或有事项》 确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-- 收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利 已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产; 当金融负债的现时义务全部或部分解除 时,相应终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则 1 .证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价 (收盘价) 估 值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估 值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大 事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公 允价格;


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易 所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 2 .处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的估值 方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上 市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 3 .全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值。 4 .同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5 .股指期货合约按照估值日的结算价估值;当日无结算价的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化的,按最近交易日的结算价估值。 6 .如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


7 .相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权 利现在是可执行的; 且 2) 交易双方准备按净额结 算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.4.4.7 实收基 金 每份计划份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的计划份额总额。 7.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/ (损失 )的确认和 计量 1 .存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账; 2 .债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; 3 .买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际 利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在证券回购期内逐日计提; 4 .股票、基金投资收益于卖出股票、基金成交日确认 ,并按卖出股票、基金成交 金额与其成本的差额入账,同时调整公允价值变动损益; 5 .债券投资收益于成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差 额入账,同时调整公允价值变动损益; 6 . 衍生工具投资收益于卖出成交日确认, 并按卖出成交金额与其成本的差额入账, 同时调整公允价值变动损益; 7 .股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应 由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; 8 .公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损失; 9 .其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以 可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的 确认和计量 1 .管理人的管理费 本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5% 的年费率计提。 计算方法 如下:


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 H =E ×1.5% ÷当年实 际天数 H 为每日应计提的基金管理费; E 为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管 理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2 .托管人的托管费 本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25%的年费率计提。计算方 法如下: H =E ×0.25% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费; E 为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管 理人与基金托 管人核对一致后,由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3 .基金的证券交易费用 基金资产运作期间投资所发生的交易 手续费、开放式基金的认(申)购和赎回费、 印花税等有关税费, 在收取时从基金资产中直接扣除, 交易佣金的费率由管理人本着保 护委托人利益的原则,按照法律法规的规定确定,本基金不设置最小佣金限制。 4 .按照国家有关规定可以列入的其他费用 本基金存续期间发生的信息披露费, 与基金资产相关的会计师审计费和律师费、 基 金资产终止时的清算费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等, 由托管人根据 其他相关法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付, 列入或摊入当期基金资产 费用。 7.4.4.11 基金的 收益分配政策 1 . 在符合有关基金分 红条件的前提下, 本基 金每年收益分配次数最多为4次, 每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% ,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配; 2 .本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3 .基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 4 .每一基金份额享有同等分配权; 5 . 投资者的现金红利保留到小数 点后第2位, 此误差产生的收益或损失由基金资产 承担; 6 .法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的 交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于 进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小 组 关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政 策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-- 合营安排》 、 《 企业会计准则第41号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业会计准则第2号--长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计 准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33 号--合并财务报 表》以及《企业会 计准则第37号--金融工 具列报》 , 要求除 《企业会计准则第37号-- 金 融工具列报》 自2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自2014年7月1日起施行。 上述准则对本基金本报告期 无重大影响。 7.4.5.2 会计估 计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 7.4.5.3 差错更 正的说明 本基金本报告期无差错事项。 7.4.6 税项 (一)印花税 本基金管理人运用本基金买卖,股票按照1‰的税率单边缴纳印花税。 (二)营业税、企业所得税


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政 策的通 知》 的规定, 对证券投 资基金 (封闭式证券投资基金、 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》 的规定, 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 重要财务 报表项目的说明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31 日 活期存款 12,815,613.92 18,199,530.39 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 12,815,613.92 18,199,530.39 7.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 167,747,812.76 160,217,098.84 -7,530,713.92 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 167,747,812.76 160,217,098.84 -7,530,713.92


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 项目 上年度末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 284,938,090.74 319,423,582.16 34,485,491.42 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 284,938,090.74 319,423,582.16 34,485,491.42 7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/ 负债 7.4.7.4 买入返 售金融资产 7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31 日 应收活期存款利息 4,385.81 5,617.05 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,620.85 2,753.93 应收债券利息 - -


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 66.77 254.76 合计 6,073.43 8,625.74 7.4.7.6 其他资 产 本基金 本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31 日 交易所市场应付交易费用 294,407.10 637,329.63 银行间市场应付交易费用 - - 合计 294,407.10 637,329.63 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 141.86 3,177.24 预提费用 170,000.00 50,000.00 合计 170,141.86 53,177.24 7.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 313,019,986.48 313,019,986.48 本期申购 31,494,443.45 31,494,443.45


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 本期赎回(以“- ”号填列) -92,433,763.80 -92,433,763.80 本期末 252,080,666.13 252,080,666.13 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 出份 额。 7.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,414,735.62 -28,009,157.14 31,405,578.48 本期利润 -79,157,895.75 -42,016,205.34 -121,174,101.09 本期基金份额交易产 生的变动数 910,078.84 12,645,667.86 13,555,746.70 其中:基金申购款 -41,162.61 -6,785,787.42 -6,826,950.03





基金赎回款 951,241.45 19,431,455.28 20,382,696.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -18,833,081.29 -57,379,694.62 -76,212,775.91 7.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 活期存款利息收入 134,927.22 1,006,455.95 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 73,722.02 222,908.43 其他 4,672.26 11,543.30 合计 213,321.50 1,240,907.68 7.4.7.12 股票投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 月31日 月31日 卖出股票成交总额 2,012,598,454.41 6,899,753,504.99 减:卖出股票成本总额 2,084,304,970.91 6,520,490,413.08 买卖股票差价收入 -71,706,516.50 379,263,091.91 7.4.7.13 基金投 资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投 资收益 7.4.7.14.1 债券投 资收益项目构 成 本基金本报告期及上年度可比期间未进行债券投资。 7.4.7.14.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资 收益。 7.4.7.14.3 资产支 持证券投资收 益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资。 7.4.7.15 贵金属 投资收益 7.4.7.15.1 贵金属 投资收益项目 构成 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。 7.4.7.15.2 贵金属 投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资。 7.4.7.15.3 贵金属 投资收益 —— 赎回 差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资 7.4.7.15.4 贵金属 投资收益 —— 申购 差价收入 本基金本报告期 及上年度可比期间无贵金属投资。 7.4.7.16 衍生工 具收益 7.4.7.16.1 衍生工 具收益 —— 其他投 资收益 金额单位:人民币元


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间收益金额 2015年1月1日至2015 年12 月31日 IC1601 102,440.00 - IC1602 280,240.00 - IC1603 195,080.00 - IC1511 - 1,240.00 注: 本基 金本报 告期 末未 持有股 指期 货, 但在 本报 告 期间曾 投资IC1601 、IC1602 、IC1603 等股 指期 货 品种, 投资 收益 为577,760.00 元。 7.4.7.17 股利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 股票投资产生的股利收益 824,307.05 1,854,448.37 基金投资产生的股利收益 - - 合计 824,307.05 1,854,448.37 7.4.7.18 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 1.交易性金融资产 -42,016,205.34 34,485,619.42 —— 股票投资 -42,016,205.34 34,485,619.42 —— 债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2.衍生工具 - -


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 —— 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -42,016,205.34 34,485,619.42 7.4.7.19 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 基金赎回费收入 174,650.87 12,187,362.54 合计 174,650.87 12,187,362.54 7.4.7.20 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 交易所市场交易费用 5,708,447.41 20,854,838.05 银行间市场交易 费用 - - 合计 5,708,447.41 20,854,838.05 7.4.7.21 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 审计费用 50,000.00 100,000.00 信息披露费 200,000.00 - 其他 200.00 200.00 汇划手续费 22,382.60 47,682.64 合计 272,582.60 147,882.64


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.4.8 或有事项 、资产负债表 日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事 项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 注:本 报告 期存 在控 制关 系或重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 以下 关联 交易均 在 正 常业 务范 围 内按一 般商 业条 款订 立。 7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 7.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 月31日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 浙商证券 2,082,263,244.4 6 52.32% 13,455,883,677. 74 98.20% 7.4.10.1.2 债券交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回 购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 月31日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 浙商证券 6,747,700,000.0 0 100.00% 19,893,600,000. 00 100.00% 7.4.10.1.4 应支付 关联方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 1,939,210.84 58.29% 203,720.92 69.20% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 12,294,788.16 98.56% 637,329.63 100.00% 注:上 述 佣 金按 市场 佣金 率计算 ,扣 除证 券公 司需 承担的 费用( 包括 但不 限于 买( 卖) 经 手费 、证 券结 算风险 基金 和上 海证 券交 易所买( 卖) 证 管费 等) 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括 : 为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关联方 报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 3,323,083.48 12,779,679.26 其中: 支 付销售机构的 客户维护费 - - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的1.5% 年费率 计提 。 管理费 的计 算方 法如 下: H =E ×1.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值。 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 经基金 管理 人与 基金 托管 人核对 一致 后 , 由 基金 托 管人于 次月 首日 起2-5个工 作日内 从基 金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 553,847.21 2,129,946.67 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.25% 的年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E ×0.25% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的基 金资 产净 值 。 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 。 经基金 管理 人与 基金 托管 人核对 一致 后 , 由 基金 管 理人于 次月 首日 起2-5个工 作日内 从基 金财 产中 一 次性支 付给 基金 托管 人。 若遇法 定节 假 日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 基金合同生效日(2014年12 月30 日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 8,096,356.28 - 期间申购/ 买入总份额 - 8,096,356.28 期间因拆分变动份额 - -


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,096,356.28 8,096,356.28 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.21% 2.59% 注:本 基金 管理 人运 用自 有资金 投资 本基 金费 率与 其他投 资者 执行 的费 率一 致。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本基金其它关联方在本报告期内未投资本基金。 7.4.10.5 由关联 方 保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 存款 12,815,613.92 134,927.22 18,199,530.39 1,006,455.95 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生在承 销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金未发生其他关联交易事项。 7.4.11 利润分 配情况 7.4.11.1 利润分 配情况 —— 非货币市 场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2016年12 月31 日)本 基金持有的流通受限 证券 7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 60303 2 德新 交运 2016-12-27 2017- 01-05 新股申购 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 60303 5 常熟 汽饰 2016-12-27 2017- 01-05 新股申购 10.44 10.44 1,919 20,034.36 20,034.36 60322 8 景旺 电子 2016-12-28 2017- 01-06 新股申购 23.16 23.16 811 18,782.76 18,782.76 60326 6 天龙 股份 2016-12-30 2017- 01-10 新股申购 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 60368 9 皖天 然气 2016-12-30 2017- 01-10 新股申购 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 60387 7 太平 鸟 2016-12-29 2017- 01-09 新股申购 21.30 21.30 2,830 60,279.00 60,279.00 7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 30008 8 长信 科技 2016- 09-12 重大资产 重组 15.80


- 320,0 00 4,553,683. 18 5,056,000. 00 60330 8 应流 股份 2016- 11-24 重大资产 重组 21.92 2017- 02-14 20.28 260,0 00 5,718,731. 00 5,699,200. 00 60040 6 国电 南瑞 2016- 12-28 重大资产 重组 16.63


- 350,0 00 5,841,327. 04 5,820,500. 00 7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 截至本报告期末2016 年12月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 截至本报告期末2016 年12月31日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.13 金融工 具风险及管理 7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构 本基金管理人按照全面风险管理的要求,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中, 对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 公司建立了" 董事会- 经 营管理层- 合规风控部" 三级风险管理体系,董事会主要负责 设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系; 公司经营层主要负责执行经董事会批准 的风险管理政策; 合规风控部具体履行合规与风险管理职能, 对各类风险进行评估和动 态监控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者 基金所投资证券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种和证券发行人进行 信用等级评估来控制信用风险, 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得 超过该证券的10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资 注:本 报告 期末 本基 金未 持有债 券。 7.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资 注:本 报告 期末 本基 金未 持有债 券。 7.4.13.3 流动性 风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足, 无法在合理价格变现资产。 本基金的流 动性风险主要来自于投资品种流动性不足, 导致金融资产不能在合理价格变 现。 本基金 采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 所持大部分证券在证券交易所上 市,期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资 产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算 备付金等。 本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过 浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 金额单位:人民币元 本期末2016 年12 月31日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 12,815,6 13.92 - - - - - 12,815,6 13.92 结算备付金 3,274,46 6.98 - - - - - 3,274,46 6.98 存出保证金 134,791. 87 - - - - - 134,791. 87 交易性金融 资产 - - - - - 160,217, 098.84 160,217, 098.84 应收利息 - - - - - 6,073.43 6,073.43 应收申购款 - - - - - 253,546. 11 253,546. 11 资产总计 16,224,8 72.77 - - - - 160,476, 718.38 176,701, 591.15 负债











应付赎回款 - - - - - 97,980.4 3 97,980.4 3 应付管理人 报酬 - - - - - 232,432. 75 232,432. 75 应付托管费 - - - - - 38,738.7 9 38,738.7 9 应付交易费 用 - - - - - 294,407. 10 294,407. 10 其他负债 - - - - - 170,141. 86 170,141. 86 负债总计 - - - - - 833,700. 93 833,700. 93 利率敏感度 缺口 16,224,8 72.77 - - - - 159,643, 017.45 175,867, 890.22


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 上年度末 2015 年12月 31 日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 18,199,5 30.39 - - - - - 18,199,5 30.39 结算备付金 7,561,45 8.52 - - - - - 7,561,45 8.52 存出保证金 514,653. 11 - - - - - 514,653. 11 交易性金融 资产 - - - - - 319,423, 582.16 319,423, 582.16 应收利息 - - - - - 8,625.74 8,625.74 应收申购款 - - - - - 1,185,97 9.98 1,185,97 9.98 资产总计 26,275,6 42.02 - - - - 320,618, 187.88 346,893, 829.90 负债











应付证券清 算款 - - - - - 73,264.2 2 73,264.2 2 应付 赎回款 - - - - - 1,180,36 4.74 1,180,36 4.74 应付管理人 报酬 - - - - - 449,253. 51 449,253. 51 应付托管费 - - - - - 74,875.6 0 74,875.6 0 应付交易费 用 - - - - - 637,329. 63 637,329. 63 其他负债 - - - - - 53,177.2 4 53,177.2 4 负债总计 - - - - - 2,468,26 4.94 2,468,26 4.94 利率敏感度 缺口 26,275,6 42.02 - - - - 318,149, 922.94 344,425, 564.96


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 注:上 表统 计了 本基 金面 临的利 率风 险敞 口, 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 注:于2016 年12 月31 日, 本基金 未持 有交 易性 债券 投资, 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净 值 无重大 影响 。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 本基金承受的其他市场价格风险, 主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金 流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金的其 他市场价格风险, 主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响, 由所持有的金 融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险, 并且本 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 通过组合估值、 行业配置分析等 进行市场价格风险管理。 7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 160,217,098.84 91.10 319,423,582.16 92.74 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 160,217,098.84 91.10 319,423,582.16 92.74


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的 理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、 假定沪深300指数变化5% ,其他市场变量均不发生变化。 3、Beta 系数是根据组 合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对 应的指数数据回归加权得出。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2016 年12月31 日) 上年度末(2015 年12月 31日) +5% 8,147,646.19 20,153,916.11 -5% -8,147,646.19 -20,153,916.11 §8


投资 组合报告 8.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 160,217,098.84 90.67 其中:股票 160,217,098.84 90.67 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,090,080.90 9.11 7 其他各项资产 394,411.41 0.22 8 合计 176,701,591.15 100.00


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人 民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,522,170.36 3.14 C 制造业 117,064,733.64 66.56 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 3,797,917.66 2.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,232,345.00 4.68 G 交通运输、仓储和邮政业 5,673,458.68 3.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,820,500.00 3.31 J 金融业 3,891,451.50 2.21 K 房地产业 2,138,722.00 1.22 L 租赁和商务服务业 3,788,400.00 2.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,287,400.00 2.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 160,217,098.84 91.10 8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600500 中化国际 550,000 6,413,000.00 3.65


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 2 600885 宏发股份 200,000 6,390,000.00 3.63 3 600420 现代制药 184,905 6,124,053.60 3.48 4 600549 厦门钨业 269,940 5,944,078.80 3.38 5 002294 信立泰 200,000 5,848,000.00 3.33 6 600406 国电南瑞 350,000 5,820,500.00 3.31 7 603308 应流股份 260,000 5,699,200.00 3.24 8 601006 大秦铁路 800,000 5,664,000.00 3.22 9 002250 联化科技 350,000 5,663,000.00 3.22 10 600259 广晟有色 129,964 5,522,170.36 3.14 11 002010 传化智联 290,000 5,452,000.00 3.10 12 300257 开山股份 316,128 5,424,756.48 3.08 13 300088 长信科技 320,000 5,056,000.00 2.87 14 600596 新安股份 490,000 5,017,600.00 2.85 15 300282 汇冠股份 170,000 5,006,500.00 2.85 16 600366 宁波韵升 250,000 4,922,500.00 2.80 17 002589 瑞康医药 150,100 4,870,745.00 2.77 18 300161 华中数控 179,981 4,679,506.00 2.66 19 000811 烟台冰轮 300,000 4,497,000.00 2.56 20 002217 合力泰 250,000 4,475,000.00 2.54 21 002026 山东威达 387,132 4,471,374.60 2.54 22 000826 启迪桑德 130,000 4,287,400.00 2.44 23 002241 歌尔股份 160,000 4,243,200.00 2.41 24 600110 诺德股份 389,903 4,156,365.98 2.36 25 600111 北方稀土 330,000 4,049,100.00 2.30 26 300424 航新科技 80,000 3,938,400.00 2.24 27 600155 宝硕股份 259,950 3,891,451.50 2.21 28 600150 中国船舶 140,000 3,865,400.00 2.20 29 002127 南极电商 330,000 3,788,400.00 2.15 30 600080 金花股份 300,000 3,768,000.00 2.14 31 300332 天壕环境 400,000 3,760,000.00 2.14


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 32 603108 润达医疗 110,000 3,361,600.00 1.91 33 000736 中房地产 109,960 2,138,722.00 1.22 34 600416 湘电股份 125,000 1,838,750.00 1.05 35 603877 太平鸟 2,830 60,279.00 0.03 36 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02 37 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 38 603035 常熟汽饰 1,919 20,034.36 0.01 39 603228 景旺电子 811 18,782.76 0.01 40 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.01 8.4 报 告期内 股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002026 山东威达 33,591,353.99 9.75 2 600172 黄河旋风 26,003,108.04 7.55 3 600109 国金证券 24,464,818.87 7.10 4 002250 联化科技 23,223,106.61 6.74 5 002155 湖南黄金 23,038,783.64 6.69 6 300083 劲胜精密 22,257,489.94 6.46 7 603799 华友钴业 21,121,776.80 6.13 8 300140 启源装备 20,664,232.21 6.00 9 002514 宝馨科技 20,021,537.25 5.81 10 601607 上海医药 18,676,277.48 5.42 11 601688 华泰证券 18,375,224.99 5.34 12 002308 威创股份 17,801,168.10 5.17 13 002019 亿帆医药 17,690,530.82 5.14 14 601601 中国太保 17,514,180.82 5.09 15 000532 力合股份 17,482,114.83 5.08 16 601336 新华保险 17,384,417.52 5.05


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 17 600155 宝硕股份 17,273,306.16 5.02 18 002138 顺络电子 17,211,436.30 5.00 19 002364 中恒电气 17,195,901.55 4.99 20 002462 嘉事堂 16,938,625.12 4.92 21 002366 台海核电 16,895,736.80 4.91 22 002241 歌尔股份 16,884,942.89 4.90 23 002517 恺英网络 16,397,787.45 4.76 24 002340 格林美 16,206,767.50 4.71 25 002533 金杯电工 16,164,832.08 4.69 26 002601 佰利联 15,701,261.44 4.56 27 300006 莱美药业 14,943,414.52 4.34 28 601199 江南水务 14,776,845.09 4.29 29 002456 欧菲光 14,725,584.00 4.28 30 600705 中航资本 14,465,679.00 4.20 31 600111 北方稀土 14,457,964.40 4.20 32 002371 七星电子 14,374,486.07 4.17 33 002385 大北农 14,184,022.77 4.12 34 002494 华斯股份 14,153,686.73 4.11 35 600198 大唐电信 13,853,723.90 4.02 36 002169 智光电气 13,822,804.98 4.01 37 002223 鱼跃医疗 13,580,990.33 3.94 38 600416 湘电股份 13,516,863.60 3.92 39 002467 二六三 13,407,091.05 3.89 40 600833 第一医药 13,363,548.36 3.88 41 300409 道氏技术 13,221,914.20 3.84 42 300160 秀强股份 13,131,581.76 3.81 43 002222 福晶科技 13,021,335.40 3.78 44 300332 天壕环境 12,969,087.82 3.77 45 600366 宁波韵升 12,958,986.94 3.76 46 002589 瑞康医药 12,550,357.34 3.64


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 47 601198 东兴证券 12,511,655.00 3.63 48 300351 永贵电器 12,479,683.19 3.62 49 300078 思创医惠 12,340,950.60 3.58 50 300257 开山股份 12,257,053.49 3.56 51 600628 新世界 12,237,704.00 3.55 52 600699 均胜电子 12,143,998.00 3.53 53 002108 沧州明珠 11,997,302.33 3.48 54 601628 中国人寿 11,613,664.52 3.37 55 603108 润达医疗 11,587,627.36 3.36 56 002242 九阳股份 11,554,997.22 3.35 57 601186 中国铁建 11,530,714.96 3.35 58 000606 *ST 易桥 11,402,982.49 3.31 59 603398 邦宝益智 11,366,765.36 3.30 60 600418 江淮汽车 11,315,365.00 3.29 61 600498 烽火通信 11,210,950.42 3.25 62 000733 振华科技 11,127,660.53 3.23 63 002217 合力泰 10,716,308.87 3.11 64 002054 德美化工 10,207,557.01 2.96 65 300401 花园生物 10,198,618.58 2.96 66 300097 智云股份 10,084,818.40 2.93 67 300345 红宇新材 10,029,998.30 2.91 68 600884 杉杉股份 9,845,933.90 2.86 69 300161 华中数控 9,642,081.91 2.80 70 300153 科泰电源 9,576,429.00 2.78 71 300424 航新科技 9,567,435.00 2.78 72 601799 星宇股份 9,495,520.89 2.76 73 000895 双汇发展 9,376,631.13 2.72 74 600895 张江高科 9,361,331.47 2.72 75 600386 北巴传媒 9,328,142.42 2.71 76 300088 长信科技 9,325,691.18 2.71


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 77 300100 双林股份 9,305,412.00 2.70 78 600547 山东黄金 9,196,268.00 2.67 79 300047 天源迪科 9,187,347.70 2.67 80 600136 当代明诚 9,127,013.25 2.65 81 600110 诺德股份 9,115,327.52 2.65 82 002557 洽洽食品 9,091,153.80 2.64 83 000703 恒逸石化 8,873,317.68 2.58 84 300365 恒华科技 8,852,655.00 2.57 85 000978 桂林旅游 8,680,635.49 2.52 86 603766 隆鑫通用 8,595,092.59 2.50 87 000960 锡业股份 8,532,417.00 2.48 88 002009 天奇股份 8,355,935.50 2.43 89 300352 北信源 8,336,645.00 2.42 90 600240 华业资本 8,211,584.00 2.38 91 300462 华铭智能 8,207,520.10 2.38 92 002007 华兰生物 8,174,874.00 2.37 93 002123 梦网荣信 8,127,581.54 2.36 94 600202 哈空调 8,080,156.00 2.35 95 300282 汇冠股份 7,969,009.00 2.31 96 002070 众和股份 7,891,411.36 2.29 97 002076 雪 莱 特 7,887,077.38 2.29 98 600549 厦门钨业 7,814,238.50 2.27 99 002245 澳洋顺昌 7,801,341.49 2.27 100 600073 上海梅林 7,709,605.95 2.24 101 601599 鹿港科技 7,693,082.00 2.23 102 300217 东方电热 7,667,798.20 2.23 103 600259 广晟有色 7,658,532.78 2.22 104 002623 亚玛顿 7,600,096.79 2.21 105 300339 润和软件 7,512,567.46 2.18 106 300337 银邦股份 7,509,266.83 2.18


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 107 300190 维尔利 7,370,407.88 2.14 108 002197 证通电子 7,293,034.00 2.12 109 000758 中色股份 7,285,743.88 2.12 110 601169 北京银行 7,280,128.90 2.11 111 600511 国药股份 7,269,334.81 2.11 112 002098 浔兴股份 7,240,877.65 2.10 113 002433 太安堂 7,197,333.00 2.09 114 002020 京新药业 7,139,338.50 2.07 115 300199 翰宇药业 7,105,357.85 2.06 116 600826 兰生股份 7,057,774.00 2.05 117 002669 康达新材 7,047,688.30 2.05 118 300150 世纪瑞尔 6,976,995.02 2.03 119 300267 尔康制药 6,970,718.56 2.02 120 600682 南京新百 6,968,588.54 2.02 注:买 卖成 交金 额按 成交 单价乘 以成 交数 量填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600172 黄河旋风 35,289,897.58 10.25 2 300160 秀强股份 26,809,918.60 7.78 3 600682 南京新百 26,809,670.86 7.78 4 002026 山东威达 25,947,091.68 7.53 5 600109 国金证券 23,700,171.20 6.88 6 603799 华友钴业 22,919,959.30 6.65 7 300083 劲胜精密 21,994,807.80 6.39 8 002006 精功科技 21,778,251.29 6.32 9 002155 湖南黄金 21,636,729.26 6.28 10 002467 二六三 21,530,951.95 6.25 11 300140 启源装备 20,497,968.93 5.95


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 12 002514 宝馨科技 20,082,884.39 5.83 13 601688 华泰证券 19,501,702.93 5.66 14 000532 力合股份 18,316,468.60 5.32 15 601607 上海医药 18,311,206.82 5.32 16 002138 顺络电子 18,221,759.93 5.29 17 300352 北信源 17,716,585.74 5.14 18 601601 中国太保 17,572,869.44 5.10 19 002019 亿帆医药 17,567,280.41 5.10 20 002123 梦网荣信 17,531,654.77 5.09 21 002250 联化科技 17,508,649.79 5.08 22 002308 威创股份 17,503,082.51 5.08 23 002601 佰利联 17,041,199.30 4.95 24 002364 中恒电气 16,724,367.21 4.86 25 601336 新华保险 16,683,716.21 4.84 26 002462 嘉事堂 16,373,672.54 4.75 27 002517 恺英网络 16,344,957.92 4.75 28 002366 台海核电 16,095,107.43 4.67 29 002340 格林美 15,867,600.74 4.61 30 002533 金杯电工 15,450,300.76 4.49 31 002456 欧菲光 15,183,809.02 4.41 32 002197 证通电子 15,178,708.31 4.41 33 600833 第一医药 15,115,894.47 4.39 34 002196 方正电机 14,969,820.65 4.35 35 002385 大北农 14,681,192.75 4.26 36 601199 江南水务 14,456,549.58 4.20 37 300161 华中数控 14,299,154.83 4.15 38 600705 中航资本 13,948,072.00 4.05 39 002222 福晶科技 13,925,059.67 4.04 40 002223 鱼跃医疗 13,693,203.11 3.98 41 002371 七星电子 13,605,443.28 3.95


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 42 600198 大唐电信 13,159,537.07 3.82 43 002108 沧州明珠 13,010,793.84 3.78 44 002241 歌尔股份 12,909,467.74 3.75 45 002494 华斯股份 12,908,264.88 3.75 46 300006 莱美药业 12,823,636.85 3.72 47 600628 新世界 12,698,421.63 3.69 48 002169 智光电气 12,536,061.00 3.64 49 300078 思创医惠 12,506,100.74 3.63 50 601198 东兴证券 12,464,778.50 3.62 51 002242 九阳股份 12,270,959.42 3.56 52 300351 永贵电器 12,252,225.45 3.56 53 600155 宝硕股份 12,141,043.84 3.53 54 300409 道氏技术 11,915,589.84 3.46 55 600699 均胜电子 11,865,229.28 3.44 56 000733 振华科技 11,832,978.23 3.44 57 600358 国旅联合 11,820,404.22 3.43 58 600498 烽火通信 11,806,044.15 3.43 59 600416 湘电股份 11,618,660.80 3.37 60 600418 江淮汽车 11,416,396.86 3.31 61 601186 中国铁建 11,297,988.08 3.28 62 601628 中国人寿 11,076,553.19 3.22 63 300401 花园生物 10,905,790.45 3.17 64 600111 北方稀土 10,806,497.00 3.14 65 300009 安科生物 10,666,781.38 3.10 66 300038 梅泰诺 10,625,792.80 3.09 67 002279 久其软件 10,490,716.30 3.05 68 601799 星宇股份 10,100,739.05 2.93 69 002054 德美化工 9,882,137.93 2.87 70 000793 华闻传媒 9,800,508.54 2.85 71 600645 中源协和 9,714,553.17 2.82


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 72 300097 智云股份 9,687,444.74 2.81 73 002070 众和股份 9,673,527.52 2.81 74 300217 东方电热 9,532,728.72 2.77 75 600884 杉杉股份 9,400,766.68 2.73 76 300047 天源迪科 9,314,135.96 2.70 77 300332 天壕环境 9,229,224.72 2.68 78 300153 科泰电源 9,185,595.00 2.67 79 300100 双林股份 9,154,311.62 2.66 80 000895 双汇发展 9,103,969.68 2.64 81 300365 恒华科技 9,073,730.00 2.63 82 300188 美亚柏科 8,991,332.00 2.61 83 002376 新北洋 8,976,168.00 2.61 84 600386 北巴传媒 8,930,331.68 2.59 85 000606 *ST 易桥 8,902,787.30 2.58 86 600136 当代明诚 8,832,644.89 2.56 87 600895 张江高科 8,824,209.80 2.56 88 600547 山东黄金 8,744,625.00 2.54 89 603398 邦宝益智 8,623,437.00 2.50 90 000978 桂林旅游 8,590,552.29 2.49 91 002557 洽洽食品 8,583,455.25 2.49 92 300345 红宇新材 8,530,391.87 2.48 93 002076 雪 莱 特 8,287,934.33 2.41 94 002431 棕榈股份 8,218,111.43 2.39 95 300109 新开源 8,216,566.56 2.39 96 300337 银邦股份 8,151,759.15 2.37 97 600240 华业资本 8,131,634.92 2.36 98 300462 华铭智能 8,048,534.87 2.34 99 300339 润和软件 8,032,814.67 2.33 100 002395 双象股份 7,916,057.73 2.30 101 002007 华兰生物 7,864,359.07 2.28


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 102 601599 鹿港科技 7,847,123.36 2.28 103 000703 恒逸石化 7,829,993.72 2.27 104 603766 隆鑫通用 7,808,651.00 2.27 105 000960 锡业股份 7,688,578.05 2.23 106 600826 兰生股份 7,656,384.50 2.22 107 600073 上海梅林 7,552,621.41 2.19 108 002589 瑞康医药 7,532,650.91 2.19 109 603108 润达医疗 7,456,931.33 2.17 110 002707 众信旅游 7,436,410.62 2.16 111 002669 康达新材 7,421,028.36 2.15 112 600366 宁波韵升 7,393,310.70 2.15 113 000835 长城动漫 7,335,287.06 2.13 114 000758 中色股份 7,281,076.44 2.11 115 002433 太安堂 7,235,675.63 2.10 116 601169 北京银行 7,218,000.00 2.10 117 002020 京新药业 7,152,719.99 2.08 118 600202 哈空调 7,085,201.00 2.06 119 300199 翰宇药业 7,052,502.34 2.05 120 300267 尔康制药 7,025,247.72 2.04 121 300257 开山股份 7,008,049.00 2.03 122 300326 凯利泰 6,979,605.78 2.03 123 600511 国药股份 6,900,408.72 2.00 124 002623 亚玛顿 6,874,241.18 2.00 注:买 卖成 交金 额按 成交 单价乘 以成 交数 量填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,967,114,692.93 卖出股票的收入(成交)总额 2,012,598,454.41 8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期未进行贵金属投 资。 8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,但在本报告期间曾投资IC1601 、 IC1602、 IC1603 等股 指期货品种,投资收益为577,760.00元。 8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 本基金在报告期内投资IC1601 、IC1602 、IC1603 等期货品种, 基于套期保值的需求, 本 基金适当参与股指期货的投资,以对当前投资组合的避险保值为目标,控制下行风险, 平滑基金资产净值的波动。 本基金参与股指期货投资, 符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国 债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期 货。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,未超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其 他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 134,791.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,073.43 5 应收申购款 253,546.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 394,411.41 8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600406 国电南瑞 5,820,500.00 3.31 重大资产重组 2 603308 应流股份 5,699,200.00 3.24 重大资产重组 8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §9


基金 份额持有人信息


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占 总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 6,316 39,911.44 11,025,991.61 4.00% 241,054,674.52 96.00% 9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 2,995,469.45 1.19% 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年12 月30日) 基金份额总额 1,568,594,317.69 本报告期期初基金份额总额 313,019,986.48 本报告期基金总申购份额 31,494,443.45 减:本报告期基金总赎回份额 92,433,763.80 本报告期基金拆分变动 份额 - 本报告期期末基金份额总额 252,080,666.13 §11 重大事 件揭示 11.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 基金管理人的重大人事变动:2016年3月,增聘赵语涛为浙商汇金转型成长混合型证 券投资基金基金经理;2016 年4月,基金经理李冬先生离任,上述人事变动已按相关规定 备案、公告。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:2016年12月, 郭德秋先生担任中 国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、托管业务的诉讼。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告期内本基金的投资策略无改变。 11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 本基金自基金合同生效以来一直聘请北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 提供 审计服务,本报告年度的审计费用为50,000元。 11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内, 本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 75,522,608. 81 1.90% 55,229.37 1.66%


东方证券 1 90,026,591. 13 2.26% 65,835.76 1.98%


国金证券 1 272,596,777 .56 6.85% 199,348.16 5.99%


国泰君安 1 480,570,042 12.08% 351,440.03 10.56%


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 .13 华创证券 1 538,533,561 .83 13.53% 393,828.74 11.84%


申万宏源 1 352,044,267 .27 8.85% 257,449.75 7.74%


兴业证券 1 87,940,976. 38 2.21% 64,311.95 1.93%


浙商证券 2 2,082,263,2 44.46 52.32% 1,939,210.8 4 58.29%


中信建投 1 - - - -


中泰证券 1 - - - - 国海证券 1 - - - -


海通证券 1 - - - -


注:a) 本 公司 因作 为证 券 公司子 公司 尚未 获得 在上 海交易 所租 用其 他券 商交 易单元 的资 格, 上海 证 券市场 只能 使用 母公 司浙 商证券 交易 单元 进行 交易 。截至 报告 期末 ,本 公司 已在深 圳交 易所 获得 租 用券商 交易 单元 的资 格, 并已按 公司 相关 制度 与流 程开展 交易 单元 租用 事宜 。报告 期内 ,我 司通 过 一家证 券公 司深 圳交 易所 交易单 元买 卖证 券的 年交 易佣金 均未 超过 当年 所有 基金在 深圳 交易 所交 易 单元买 卖证 券交 易佣 金30% 。本 报告 期内 本 基 金新 增了1 个国 金证 券交 易单 元 、1个 中信 建投 交易 单 元、1 个兴 业证 券交 易单 元 、1 个 华创 证券 交易 单元 、1个国 泰君 安交 易单 元、1 个东方 证券 交易 单元 、 1个申 万宏 源交 易单 元、2 个浙商 证券 交易 单元 、1 个 长江证 券交 易单 元、1个 中 泰证券 交易 单元 。本 报告期 内本 基金 注销 了1 个 浙商证 券交 易单 元。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构, 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 基金 交易 单元 的 选择标 准如 下: 1) 经营 行为 稳健 规范 ,内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; 2) 具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; 3) 具有 较强 的全 方位 金融 服务能 力和 水平 , 包括 但 不限于 : 有较 好的 研究 能 力和行 业分 析能 力 , 能 及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息 服务 ; 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 , 提供 专 门研究 报告 , 具有 开发 量 化投资 组合 模型 的能 力; 能积极 为公 司投 资业 务的 开展, 投资 信息 的交 流以 及其他 方面 业务 的开 展提 供良好 的服 务和 支持 。 c) 基金交 易单 元的 选择 程 序如下 : 1) 本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 。 2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租 用 协议 。 11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - 6,747,70 0,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 11.8 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于2016年1月4日发生指数熔断 期间调整旗下基金开放时间的公 告 公司网站 2016-01-04 2 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于2016年1月7日发生指数熔断 期间调整旗下基金开放时间的公 告 公司网站 2016-01-07 3 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票估值 办法的公告 公司网站、上海证券报 2016-01-09 4 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票估值 公司网站、上海证券报 2016-01-12


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 办法的公告 5 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2015年第4 季度报告 公司网站、上海证券报 2016-01-22 6 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金


- 更新招募说明书 (2016 年第1号) 摘要 公司网站、上海证券报 2016-02-06 7 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金


- 更新招募说明书 (2016 年第1号) 公司网站 2016-02-06 8 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金增加上海陆金 所资产管理有限公司为销售机构 的公告 公司网站、上海证券报 2016-03-07 9 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加上海陆金所资产管理有 限公司费率优惠活动的公告 公司网站、上海证券报 2016-03-07 10 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2015年年度报告 公司网站 2016-03-26 11 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2015年年度报告摘要 公司网站、上海证券报 2016-03-26 12 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年第1 季度报告 公司网站、上海证券报 2016-04-21 13 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下基金参加好买基金网费 率优惠活动的公告 公司网站、上海证券报 2016-06-16 14 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于增加钱景财富为旗下基金销 售机构的公告 公司网站、上海证券报 2016-06-27 15 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下基金新增和讯信息为销 售机构并参加其申购费率优惠活 动的公告 公司网站、上海证券报 2016-06-27 16 关于增加和讯信息科技有限公司 公司网站、上海证券报 2016-06-27


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 为浙商资管公募基金推广机构的 公告 17 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于参加北京钱景财富投资管理 有限公司费率优惠活动的公告 公司网站、上海证券报 2016-06-27 18 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年第2 季度报告 公司网站、上海证券报 2016-07-19 19 浙商汇金转型成长混合 型证券投 资基金招募说明书(更新)(摘 要) 公司网站、上海证券报 2016-08-12 20 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金招募说明书 (更新) (2016 年第2号) 公司网站 2016-08-12 21 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年半年度报告摘要 公司网站、上海证券报 2016-08-24 22 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年半年度报告 公司网站 2016-08-24 23 关于调整直销柜台首次申购的最 低金额、每笔追加申购的最低金 额的公告 公司网站、上海证券报 2016-08-25 24 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于公募基金开通网上交易业务 的公告 公司网站、上海证券报 2016-08-29 25 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金2016年第3 季度报告 公司网站、上海证券报 2016-10-26 26 浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金关于参加浙商证券申购费 率优惠活动的公告 公司网站、上海证券报 2016-11-02 27 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于增加大泰金石投资管理有限 公司为旗下基金销售机构的公告 公司网站、上海证券报 2016-11-08 28 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于旗下基金投资资产支持证券 公司网站、上海证券报 2016-11-18


浙商汇 金转 型成 长混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 方案的公告 29 浙江浙商证券资产管理有限公司 关于增加东吴证券股份有限公司 为旗下基金销售机构的公告


公司网站、上海证券报 2016-12-02 §12 备查文 件目录 12.1 备查文件 目录 1、中国证监会批准设立浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的文件; 2、《浙商汇金转型成长混合型证券投 资基金托管协议》; 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C 座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询; 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为: www.stocke.com.cn 。 浙江浙商 证券资产管理有限公司 二〇一七 年三月三十一日 第 4 页 共 4 页