浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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浙商汇金 转型升级灵活配置混合 型证券投资基金2016 年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金管理 人：浙江浙商证券资产 管理有限公司
基金托管 人：平安银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年3 月31 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏， 并对其 内容的真实性、 准确性 和完整性承担个
别及连带的法律责任。本年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本
报告中的财务指 标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙) 为本基金财务出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年2月3日( 基金合同生效日）起至12 月31 日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 14
§ 6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 14
6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 14
§ 7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 40
8.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 42
8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 44
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 50
8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 50
8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 50
8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 51
8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 51
8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 51
8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 51
8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 51
§ 9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 52
9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 52
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9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 53
§ 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 53
§ 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 53
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 54
11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 54
11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 54
11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 56
§ 12
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 58
§ 13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 58
13.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 58
13.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 58
13.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 58
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 浙商汇金转型升级
基金主代码 001604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,053,131.99
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关
的上市公司，通过精选个股和严格控制组合风险，谋
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将充分发挥管理人的投资研究优势，挖掘出受
益于中国经济转型和产业升级的上市公司进行投资，
力求基金资产的长期稳健增值。
本基金将根据投资研究团队的分析，综合宏观经济数
据和微观经济数据，基于经济周期运行规律，预估市
场未来的发展，并有效判断上市公司业绩和股票价格
的变化关系。
通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分
析互补的研究手段，选择出受益于宏观经济发展趋势
的行业和公司，并根据市场热 点的变化进行调整，合
理配置基金资产中股票和债券等资产的比例，采用动
态调整策略优化组合，有效的控制不同市场形势下的
风险和收益水平。
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+ 中国债券总指数收 益率
*30%
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风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平
的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，
但高于债券型基金和货币型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浙江浙商证券资产管理有限
公司
平安银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 高玮 方琦
联系电话 0571-87901907 0755-22160168
电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 95345 95511-3
传真 0571-87902581 0755-82080387
注册地址 杭州市下城区天水巷25号
深圳市罗湖区深南东路5047
号
办公地址
杭州市西湖区杭大路1号黄龙
世纪广场C 座11楼
深圳市罗湖区深南东路5047
号
邮政编码 310007 518001
法定代表人 李雪峰 谢永林
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.stocke.com.cn
基金年度报告备置地
点
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C 座11楼浙江浙商证
券资产管理有限公司
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 北京兴华会计师事务所( 特殊 北京市西城区裕民路18号北环中
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普通合伙） 心22层
注册登记机构
浙江浙商证券资产管理有限
公司
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世
纪广场C 座11楼
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
2016年2月3日( 基金合同生效日）-2016年12月31
日
本期已实现收益 -1,158,326.36
本期利润 -1,872,431.52
加权平均基金份额本期利润 -0.0176
本期加权平均净值利润率 -1.76%
本期基金份额净值增长率 -4.00%
3.1.2 期末数据 和指标 2016 年末
期末可供分配利润 -2,378,901.12
期末可供分配基金份额利润 -0.0403
期末基金资产净值 56,674,230.87
期末基金份额净值 0.960
3.1.3 累计期末 指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -4.00%
注：1 、本 基金 合同 于2016 年2月3 日生 效， 自合 同生 效日起 至 本 报告 期末 不足 一年。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、 本 期已 实现 收益 指基 金 利息收 入、 投资 收益 、 其 他收入 （不 包含 公允 价值 变动收 益） 扣除 相关 费
用后的 余额 ，本 期利 润为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润， 为 期末资 产负 债表 中分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④
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差② ③ 标准差
④
过去三个月 -3.42% 0.47% 0.07% 0.52% -3.49% -0.05%
过去六个月 -5.33% 0.49% 2.94% 0.55% -8.27% -0.06%
自基金合同生效日起
至今（2016年02月03
日-2016 年12月31日）
-4.00% 0.50% 8.92% 0.81% -12.92% -0.31%
注: 自基金合同生 效至报 告期末， 基金份 额净值 增长率为-4.00% ， 同期业绩比较基准收益率
为8.92% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
浙商汇金转型升级 业绩比较基准
2016-02-03 2016-03-24 2016-05-11 2016-06-28 2016-08-10 2016-09-27 2016-11-17 2016-12-31
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
注： 自 合同 生效 日起 至报 告期末 已完 成建 仓， 但报 告期末 距建 仓结 束不 满一 年 ，本 基金 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同的 约定 。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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浙商汇金转型升级 业绩比较基准
2016 年
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金自2016年2月3日( 基金合同生效日）至2016年12月31日未进行利润分配。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4 月18日，是原浙商证券有限责任公
司设立的全资子公司。 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙商证券有限责任公
司设立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可 （2012 ）1431号） 批 准， 由浙商证券有
限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。 2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准
《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批
复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募
集证券投资基金管理业务。 截止2016年12月31日， 本基金管理人管理浙商汇金转型成长
混合型证券 投资基金、 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型
升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、
浙商汇金鼎盈定期灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
李冬
本基金
基金经
理； 浙商
汇金转
型成长
基金和
浙商汇
金转型
驱动基
金基金
经理。
2016 年2月3
日
2016年4月
27日
8年
硕士，曾任浙商证券研究
所和浙商证券资产管理部
研究员、投资主办；浙商
汇金大消费投资主办，浙
商金惠新经济第三季投资
主办；曾任浙商汇金转型
成长基金、浙商汇金转型
驱动基金及浙商汇金转型
升级基金基金经理。
赵语涛
本基金
基金经
理； 浙商
汇金转
型成长
基金和
浙商汇
金鼎盈
定增基
金基金
经理。
2016 年2月
29日
－ 9年
博士，曾任东海证券有限
责任公司研究所研究员；
海通证券股份有限公司资
产管理部研究员；兴业基
金管理有限公司研究员；
浙江浙商证券资产管理有
限公司基金经理助理；现
任浙商汇金转型成长基
金、浙商汇金转型升级基
金及浙商汇金鼎盈定增基
金基金经理。
注：上 述表 格内 基金 经理 的任职 日期 、离 职日 期均 指公司 作出 决定 并公 告披 露之日 。
证券从 业的 涵义 遵从 行业 协会《 证券 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期， 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型升级灵活配置混合型
证券投资基金的管理人,严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共 和
国证券法》 、 《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 以及其它有
关法律法 规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 为基金持有
人谋求基金资产的长期稳定增长， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有
关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
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4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定制
定了公司 《公平交易管理办法》 。 公司公平交 易体系涵盖研究分析、 投资决策、 交易执
行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施 简要如下:
公司各投资组合共用研究平台、 共享信息， 在 获得投资信息、 投资建 议和实施投资
决策方面享有公平的机会。 公司接受的外部研究报告、 内部研究人员撰写的研究报告对
公司各投资组合经理开放。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策， 并负责投资决策的具体实施。 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度。 并在交易系统中
设置公平交易功能并严格执行， 即按照时 间优先、 价格优先的原则执行所有指令， 如果
多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令， 并且市价在指令限价
以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析， 对不同时间窗下公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 和 《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016 年的行情从整体上是震荡型的行情，并且出现了主板与中小创走势分化等现
象。 一季度市 场受熔断影响， 表现较弱。 二季 度是结构型行情， 新能源等板块有明显的
超额收益。三季度后市场风格发生转换，周期板块带动指数震荡上行，市场二八分化。
过去一年转型升级基金的配置相对均衡，虽然阶段性把握住部分景气行业的机会，
但存在着板块切换不及时、 标的不够集中， 获利了结不够及时等问题， 未来我们会逐渐
进行改进。
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4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止2016年12月31日， 本基金份额净值为0.960 元， 累计净值为0.960 元。 报告期内，
本基金的净值增长率为-4.00% ，业绩比较基准 收益率为8.92% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望未来， 宏观经济方面，6.5% 目标底线有所弱化， 反映了未来经济进入新常态后
会优先考虑质量， 同时风险防范也会放在更重要的位置。 而我国货币和财政政策仍有操
作空间， 因此对经济不必过于悲观， 在这样的总体环境下更有利于经济结构的健康转型。
流动性方面，恐慌阶段在逐渐过去，未来预期会更加稳定。
2017 年整体上看我们认为机遇大于风险， 房价 得到控制、 经济稳定、 各项改革政策
逐步推进、 权益类资产相比其他大类资产杠杆较低 ， 并且资本市场在经过规范和治理后
长期发展后劲更足，市场的整体风险偏好有望提升。
当然，另一方面，IPO 发行速度常态化对市场的风格存在影响，控制金融风险也是
2017年的主基调之一， 同时海外主要经济体政策也存在着不确定性。 因此， 未来我们的
整体策略上， 会从安全边际出发， 多做立体性的思考。 板块布局上， 我们会选择新经济
及传统行业中集中度提高的个股， 布局真价值和真成长， 同时也会适当关注各类改革的
投资机会。
4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况
2016 年， 本基金管理人 内部监察稽核工作坚持规范运作、 防范风险、 维护投资人利
益的原则， 在进一步完善、 优化公司内控制度的基础上， 严格依据法律法规和公司内控
制度监督前后台各部门日常工作， 切实防控公司运营和投资组合运作的风险， 保障公司
稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：
一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。
报告期内， 公司制定或修订了 《固定收益及现金业务投资管理办法》 、 《国债期货
投资管理及风险控制办法》、《合规手册》、《股指期货投资管理及风险控制制度》、
《公募基金投资流通受限 证券管理办法》 、 《代表基金对外行使投票表决权管理办法》 、
《证券池管理细则》 等制度， 进一步完善了公司规章制度体系， 有效保障了公司相关机
构职能的发挥及业务的发展。 同时， 合规风控 部继续严格依据法律法规和公司规章制度
独立行使职责， 通过定期或不定期检查、 专项检查等方式， 监督公司各项制度执行情况，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。
二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。
报告期内， 合规风控部通过现场检查、 电脑实时监控、 人员询问、 重 点抽查等方式，
加强事前、 事中、 事后的风险管理， 同时通过定期对投资组合进行量化 风险分析和绩效
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评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交
易， 防范异常交易， 确保公司旗下投资组合合法合规运作， 切实维护投资人的合法利益。
报告期内， 本基金管理人所管理基金的运作合法合规， 充分维护和保障了基金份额
持有人的利益。 本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理， 不断完善和优化操作流
程， 充实和改进内控技术方法与手段， 进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性， 防
范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理人对 报告期内基金 估值 程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以
及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序， 对基金所持
有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
任。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务， 本基金管理人对估值和定价过程
进行了严格的控制。 本基金管理人在充分衡量市场风险、 信用风险、 流动性风险、 货币
风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上， 确定本基金管理人采用
的估值政策 。 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历， 具有基金从业人员资
格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《浙商汇金转型升 级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 约 定， 本基金在
本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基 金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未 发生 《公开募集证券投 资基金运行管理办法》 的第四十一条
所述情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司（以下称" 本托管人" ）在本基金 的托管过程中，
严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计 报告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 [2017] 京会兴审字第14020348号
6.2 审计报告 的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的浙商汇金转型升级灵活配置混
合型证券投资基金( 以下简称" 汇金转型升级 灵活
配置混合型基金") 财务 报表， 包括2016年12 月31日
的资产负债表以及2016年2月3日（基金合同生效
日） 至2016年12 月31日的利润表、 所有者权益 （基
金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人浙江浙商
证券资产管理有限公司的责任，这种责任包括：
（1） 按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布
的《企业会计准 则- 基本准则》、各项具体会计准
则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年报
告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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资基金会计核算业务指引》 编制财务报表， 并 使其
实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内
部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价
计划管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基 础。
审计意见段
我们认为， 汇金转型升级灵活配置混合型基金财务
报表在所有重大方面按照财政部于2006年2月15日
及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定、 中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度
报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁
布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 编制， 公
允反映了汇金转型升级灵活配置混合型基金2016
年12月31日的财务状况以及2016年2月3日 （基金合
同生效日） 至2016 年12月31日的经营成果和所有者
权益（基金净值）变动情况 。
注册会计师的姓名 张庆栾、李
鑫
会计师事务所的名称 北京兴华会计师事务所( 特殊普通合伙）
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会计师事务所的地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层
审计报告日期 2017-02-09
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,290,280.29
结算备付金
2,804,443.88
存出保证金
104,510.66
交易性金融资产 7.4.7.2 49,152,205.55
其中：股票投资
49,152,205.55
基金投资
－
债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款
－
应收利息 7.4.7.5 4,930.53
应收股利
－
应收申购款
1,555,666.01
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
58,912,036.92
负债和所 有者权益 附注号 本期末
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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2016年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
1,408,410.84
应付赎回款
607,439.51
应付管理人报酬
70,667.88
应付托管费
11,777.98
应付销售服务费
－
应付交易费用 7.4.7.7 76,920.50
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 62,589.34
负债合计
2,237,806.05
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 59,053,131.99
未分配利润 7.4.7.10 -2,378,901.12
所有者权益合计
56,674,230.87
负债和所有者权益总计
58,912,036.92
注：(1) 本 基金 于2016 年2月3 日成 立,无 上年 度可 比期 间数据 。
(2) 报告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值0.960 元，基 金份 额总 额59,053,131.99 份。
7.2 利润表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年2月3日( 基金合同生效日）至2016 年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
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2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12
月31日
一、收入
835,854.85
1.利息收入
1,624,399.98
其中：存款利息收入 7.4.7.11 451,880.51
债券利息收入
158.60
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
1,172,360.87
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-711,636.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -918,566.07
基金投资收益 7.4.7.13 －
债券投资收益 7.4.7.14 5,498.21
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 7.4.7.15 －
衍生工具收益 7.4.7.16 －
股利收益 7.4.7.17 201,431.51
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.18 -714,105.16
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.19 637,196.38
减：二、 费用
2,708,286.37
1．管理人报酬
1,460,518.18
2．托管费
243,419.61
3．销售服务费
－
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4．交易费用 7.4.7.20 836,848.58
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 7.4.7.21 167,500.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-1,872,431.52
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-1,872,431.52
注：本 基金 于2016 年2月3 日成立,无 上年 度可 比期 间 数据。
7.3 所有 者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年2月3日( 基金合同生效日）至2016 年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
242,073,014.91 － 242,073,014.91
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -1,872,431.52 -1,872,431.52
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-183,019,882.9
2
-506,469.60 -183,526,352.52
其中：1.基金申购款 7,310,384.09 -127,235.61 7,183,148.48
2.基金赎回款
-190,330,267.0
1
-379,233.99 -190,709,501.00
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者 权益 59,053,131.99 -2,378,901.12 56,674,230.87
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（基金净值）
注：本 基金 于2016 年2月3 日成立,无 上年 度可 比期 间 数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李雪峰
—————————
基金管理人负责人
盛建龙
—————————
主管会计工作负责人
冯建兰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
浙商汇金转型升级灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证监会
证监许可[2015]1343 号 《关于准予浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》 批准， 由浙江浙商证券资产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 向社会公开发行募
集。 《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2016年2月3日正式
生效。 基金合同生效日的基金份额总额为242,073,014.91 份， 相关募集业经北京兴华会计
师事务所[2016] 京会兴 浙分验字第68000006 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放
式基金， 存续期限不定。 基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司， 注册登记机构
为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则- 基本准
则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》的规定而编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则- 基本准
则》 、 各项具体会计准 则及相关规定、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以
及2016 年2月3日（基金合同生效日）至12月31日的经营成果和基金资产净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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7.4.4.1 会计年 度
本基 金采用公历年制， 即自每年1月1日至12月31 日为一个会计年度。 本报告会计期
间为2016 年2月3日( 基金合同生效日）至2016年12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
金融资产在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产 （包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产）、贷款和应收款项。
金融负债在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债 （包括交易 性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债）、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融
资产或金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融资产或金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资产时可
能发生的交易费用， 但下列情 况除外：(1) 贷款 和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本
计量；(2) 在活跃市场 中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与
该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
(1) 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债， 按照公允价值计量， 且不扣除将
来结清金融负债时可能发生的交易费用； (2) 与 在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可
靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量 ；
(3) 不属于指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或
没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺， 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照 《企业会计准
则第13 号--或有事项》 确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--
收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
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的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产； 当金融负债的现时义务全部或部分解除
时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、衍生工具等金融工具按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值
日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以 确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时,尽可能最大程度使用市
场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利 现在是可执行的; 且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的 已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损）。
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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7.4.4.9 收入/ （损失 ）的确认和 计量
1 ．存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
2 ．债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3 ．买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在证券回购期内逐日计提；
4 ．股票、基金投资收益于卖出股票、基金成交日确认，并按卖出股票、基金成交
金额与其成本的差额入账，同时调整公允价值变动损益；
5 ．债券投资收益于成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差
额入账，同时调整公允价值变动损益；
6 ． 衍生工具投资收益于卖出成交日确认， 并按卖出成交金额与其成本的差额入账，
同时调整公允价值变动损益；
7 ．股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算 的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
8 ．公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
9 ．其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
1 ．管理人的管理费
本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5% 的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E ×1.5% ÷当年实 际天数
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管 理人与基金托
管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2 ．托管人的托管费：
本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算方
法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天 数
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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H 为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管 理人与基金托
管人核对一致后，由基金 管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 ．基金的证券交易费用
基金资产运作期间投资所发生的交易手续费、开放式基金的认（申）购和赎回费、
印花税等有关税费， 在收取时从基金资产中直接扣除， 交易佣金的费率由管理人本着保
护委托人利益的原则，按照法律法规的规定确定，本基金不设置最小佣金限制。
4 ．按照国家有关规定可以列入的其他费用
本基金存续期间发生的信息披露费， 与基金资产相关的会计师审计费和律师费、 基
金资产终止时的清算费用以及按照国家有关规定可 以列入的其他费用等， 由托管人根据
其他相关法规及相应协议的规定， 按费用实际支出金额支付， 列入或摊入当期基金资产
费用。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
1 ． 在符合有关基金分 红条件的前提下， 本基 金每年收益分配次数最多为4次， 每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% ，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配；
2 ．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 ．基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 ．每一基金份额享有同等分配权；
5 ． 投资者的现金红利保留到小数点后第2位， 此误差产生的收益或损失由基金资产
承担；
6 ．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于 进一步规范证券投
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6 税项
（一）印花税
本基金管理人运用本基金买卖，股票按照1‰的税率单边缴纳印花税。
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金 （封闭式证券投资基金、 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务 报表项目的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年12月31日
活期存款 5,290,280.29
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
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合计 5,290,280.29
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日( 基 金合 同生 效日） ，无 上年 度同 期对 比数据 。
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 49,866,310.71 49,152,205.55 -714,105.16
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 49,866,310.71 49,152,205.55 -714,105.16
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日( 基 金合 同生 效日） ，无 上年 度同 期对 比数据 。
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金于本报 告期末，未持有任何衍生金融资产/ 负债。本基金合同生效日为2016
年2月3日( 基金合同生效日），无上年度同期对比数据。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。本基金合同生效日为2016年2
月3日( 基金合同生效日），无上年度同期对比数据。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金于本报告期末， 未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 本基金合同生效日
为2016 年2月3日( 基金合同生效日），无上年度同期 对比数据。
7.4.7.5 应收利 息
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应收活期存款利息 3,490.63
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,388.20
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 51.70
合计 4,930.53
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末，未持有其他应收款等其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 76,920.50
银行间市场应付交易费用 －
合计 76,920.50
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 2,289.34
预提费用 60,300.00
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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合计 62,589.34
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年2月3日（基金合同生效日）至2016 年12月
31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 242,073,014.91 242,073,014.91
本期申购 7,310,384.09 7,310,384.09
本期赎回（以“- ”号填列） -190,330,267.01 -190,330,267.01
本期末 59,053,131.99 59,053,131.99
注：1. 本基 金合 同于2016 年2月3 日生 效。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金（ 本金 ）为 人民 币
242,059,370.89 元， 在 募集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币13,644.02 元 ， 以 上实收 基金 （本 息） 合
计为人 民币242,073,014.91 元，折 合242,073,014.91 份 基金份 额。
2.申购 含红 利再 投、 转换 入份额 ，赎 回含 转出 份额 。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 -1,158,326.36 -714,105.16 -1,872,431.52
本期基金份额交易产
生的变动数
-235,197.98 -271,271.62 -506,469.60
其中：基金申购款 -78,893.94 -48,341.67 -127,235.61
基金赎回款 -156,304.04 -222,929.95 -379,233.99
本期已分配利润 － － －
本期末 -1,393,524.34 -985,376.78 -2,378,901.12
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
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活期存款利息收入 73,771.87
定期存款利息收入 315,800.00
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 61,245.05
其他 1,063.59
合计 451,880.51
7.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
卖出股票成交总额 277,826,062.44
减：卖出股票成本总额 278,744,628.51
买卖股票差价收入 -918,566.07
7.4.7.13 基金投 资收益
本基金在本报告期未进行基金投资。
7.4.7.14 债券投 资收益
7.4.7.14.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
5,498.21
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 5,498.21
7.4.7.14.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
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单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
683,331.52
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
675,257.50
减：应收利息总额 2,575.81
买卖债券差价收入 5,498.21
7.4.7.14.3 资产支 持证券投资收 益
本基金在本报告期未进行资产支持证券投资。
7.4.7.15 贵金属 投资收益
7.4.7.15.1 贵金属 投资收益项目 构成
本基金在本报告期未进行贵金属投资。
7.4.7.15.2 贵金属 投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金在本报告期未进行贵金属投资。
7.4.7.15.3 贵金属 投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金在本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15.4 贵金属 投资收益 —— 申购 差价收入
本基金在本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工 具收益
7.4.7.16.1 衍生工 具收益 —— 其他投 资收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收 益
单位：人民币元
项目 本期
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2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
股票投资产生的股利收益 201,431.51
基金投资产生的股利收益 －
合计 201,431.51
7.4.7.18 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
1.交易性金融资产 -714,105.16
—— 股票投资 -714,105.16
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -714,105.16
7.4.7.19 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
基金赎回费收入 637,196.38
合计 637,196.38
7.4.7.20 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
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交易所市场交易费用 836,848.58
银行间市场交易费用 －
合计 836,848.58
7.4.7.21 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 110,000.00
其他 4,500.00
银行结算费用 3,000.00
合计 167,500.00
7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事 项
截止本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事项
截止本财务批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
7.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙江浙商证券资产 管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
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7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
浙商证券 305,416,545.94 50.36%
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。
7.4.10.1.2 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
浙商证券 1,317,018.08 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。
7.4.10.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年2月3日( 基金合同生效 日）至2016年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
浙商证券 8,605,900,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。
7.4.10.1.4 权证交 易
本基金于本报告期末， 未发生权证交易。 并且 基金合同生效日为2016年2 月3日， 无
上年度同期对比数据。
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
浙商证券 284,434.17 56.20% 59,483.00 77.33%
注：1. 本基 金合 同生 效日 为2016 年2 月3日 ，无 上年 度同期 对比 数据 。
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2. 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券结 算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖) 证管 费等 ） 。 管理 人因此 从关 联方 获取 的其 他服务 主要 包括 ： 为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,460,518.18
其中： 支付销售机构的
客户维护费
－
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。
本基金 应给 付管 理人 管理 费, 按 前一 日的 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H ＝E ×1.5% ÷当 年实 际天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费；
E 为 前一 日基 金资 产净 值 。
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，
由基金 托 管 人于 次月 首日 起2-5个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
243,419.61
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。
本基金 应给 付托 管人 托管 费, 按 前一 日的 资产 净值 的0.25 ％的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费；
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值。
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，
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由基金 管理 人于 次月 首日 起2-5个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人。 若遇 法定 节假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 的情况，并且
基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金 管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12 月31日
基金合同生效日 （2016 年2月3
日）持有的基金份额
25,000,701.39
期初持有的基金份额 －
基金合同生效日起至报告期
期末基金总申购份额
－
基金合同生效日起至报告期
期末基金拆分变动份额
－
减： 基金合同生效日起 至报告
期期末基金总赎回份额
－
期末持有的基金份额 25,000,701.39
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
42.34%
注：本 基金 合 同 生效 日为2016 年2 月3 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。基 金管 理人 运用自 有资 金投 资本
基金费 率与 其他 投资 者执 行的费 率一 致。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金其他关联方在本报告期内未投资本基金。本基金合同生效日为2016 年2月3
日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
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2016年2月3日( 基金合同生效日） 至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入
平安银行活期
存款
5,290,280.29 73,771.87
平安银行定期
存款
－ 84,000.00
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。 本 基金合 同生 效日 为2016
年2月3 日， 无上 年度 同期 对比数 据。
7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况。 本基金合同生效日为2016 年2月3
日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分 配情况
7.4.11.1 利润分 配情况 —— 非货币市 场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60040
6
国电
南瑞
2016-
12-29
筹划重大
项目
16.63
－
95,00
0
1,584,946.
00
1,579,850.
00
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
资产收购 15.80
－
69,94
3
1,083,787.
21
1,105,099.
40
7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
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截至本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券， 无因从
事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券， 无
因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工 具风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金管理人按照全面风险管理的要求， 将风险控制嵌入到全公司的组织架构
中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
公司建立了 “董事 会－经营管理层－合规风控部” 三级风险管理 体系， 董事会
主要负责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系； 公司经营层主 要负责执行经董
事会批准的风险管理政策； 合规风控部门具体履行合规与风险管理职能， 对各类风险进
行评估和动态监控。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行平安银行， 因而与该银行存款相关的信用风险较小。 本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%, 且本基金与由本基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券的10% 。 本基金
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因
此违约风险发生的可能性很小; 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行
信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
注：本 报告 期末 本基 金未 持有债 券。
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
注：本 报告 期末 本基 金未 持有债 券。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足， 无法在合理价格变现资产。 本基金的流
动性风险主要来自于投资品种流动性不足， 导致金 融资产不能在合理价格变现。 本基金
采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交易所上
市，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
7.4.13.4 市场风 险
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本 基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算
备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016
年12 月31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,290,28
0.29
－ － － － －
5,290,28
0.29
结算备付金
2,804,44
3.88
－ － － － －
2,804,44
3.88
存出保证金
104,510.
66
－ － － － －
104,510.
66
交易性金融
资产
－ － － － －
49,152,2
05.55
49,152,2
05.55
应收利息 － － － － － 4,930.53 4,930.53
应收申购款 － － － － －
1,555,66
6.01
1,555,66
6.01
资产总计
8,199,23
4.83
－ － － －
50,712,8
02.09
58,912,0
36.92
负债
应付证券清
算款
－ － － － －
1,408,41
0.84
1,408,41
0.84
应付赎回款 － － － － －
607,439.
51
607,439.
51
应付管理人
报酬
－ － － － －
70,667.8
8
70,667.8
8
应付托管费 － － － － －
11,777.9
8
11,777.9
8
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应付交易费
用
－ － － － －
76,920.5
0
76,920.5
0
其他负债 － － － － －
62,589.3
4
62,589.3
4
负债总计 － － － － －
2,237,80
6.05
2,237,80
6.05
利率敏感度
缺口
8,199,23
4.83
－ － － －
48,474,9
96.04
56,674,2
30.87
注：本 基金 于2016 年2月3 日成立 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2016年12月31日
1、市场利率增加0.25％ －
2、市场利率降低0.25％ －
注：本 报告 期末 和上 年度 末，本 基金 未持 有债 券， 利率变 动对 基金 资产 净 值 无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金
流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的
其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响， 由所持有的金
融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险， 并且本
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 通过组合估值、 行业配 置分析等
进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例
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（% ）
交易性金融资产- 股票投资 49,152,205.55 86.73
交易性金融资产- 基金投资 － －
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ －
衍生金融资产－权证投资 － －
其他 － －
合计 49,152,205.55 86.73
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为 中证800指数变动时，股票资产相应的
理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定中证800 指数变化5% ，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta 系数是根据组 合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对
应的指数数据回归加权得出。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2016 年12月31日)
1、中证800指数上涨5％ 2,639,803.54
2、中证800指数下跌5％ -2,639,803.54
注：本 基金 于2016 年2月3 日成 立 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 49,152,205.55 83.43
其中：股票 49,152,205.55 83.43
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2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 8,094,724.17 13.74
7 其他各项资产 1,665,107.20 2.83
8 合计 58,912,036.92 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 4,135,537.00 7.30
C 制造业 18,487,655.48 32.62
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,508,330.00 2.66
E 建筑业 3,677,278.00 6.49
F 批发和零售业 1,944,566.25 3.43
G 交通运输、仓储和邮政业 1,259,046.00 2.22
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,672,360.00 4.72
J 金融业 14,905,024.82 26.30
K 房地产业 562,408.00 0.99
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
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P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 49,152,205.55 86.73
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601800 中国交建 130,000 1,974,700.00 3.48
2 600104 上汽集团 84,200 1,974,490.00 3.48
3 002589 瑞康医药 59,925 1,944,566.25 3.43
4 600259 广晟有色 44,600 1,895,054.00 3.34
5 600500 中化国际 150,000 1,749,000.00 3.09
6 600549 厦门钨业 78,200 1,721,964.00 3.04
7 600406 国电南瑞 95,000 1,579,850.00 2.79
8 600109 国金证券 107,300 1,398,119.00 2.47
9 600420 现代制药 39,959 1,323,442.08 2.34
10 600885 宏发股份 40,000 1,278,000.00 2.26
11 600111 北方稀土 100,000 1,227,000.00 2.17
12 002026 山东威达 105,800 1,221,990.00 2.16
13 300088 长信科技 69,943 1,105,099.40 1.95
14 600150 中国船舶 40,000 1,104,400.00 1.95
15 002241 歌尔股份 40,000 1,060,800.00 1.87
16 300332 天壕环境 100,000 940,000.00 1.66
17 300161 华中数控 30,000 780,000.00 1.38
18 601006 大秦铁路 99,600 705,168.00 1.24
19 600518 康美药业 32,600 581,910.00 1.03
20 600547 山东黄金 15,800 576,858.00 1.02
21 601186 中国铁建 48,200 576,472.00 1.02
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22 601088 中国神华 35,400 572,772.00 1.01
23 601628 中国人寿 23,744 571,992.96 1.01
24 600837 海通证券 36,300 571,725.00 1.01
25 601198 东兴证券 28,500 571,710.00 1.01
26 601985 中国核电 80,500 568,330.00 1.00
27 600519 贵州茅台 1,700 568,055.00 1.00
28 601788 光大证券 35,500 567,645.00 1.00
29 601390 中国中铁 64,000 567,040.00 1.00
30 600887 伊利股份 32,200 566,720.00 1.00
31 600637 东方明珠 24,300 566,190.00 1.00
32 601818 光大银行 144,800 566,168.00 1.00
33 601169 北京银行 58,000 566,080.00 1.00
34 601166 兴业银行 35,000 564,900.00 1.00
35 601988 中国银行 164,200 564,848.00 1.00
36 601398 工商银行 128,000 564,480.00 1.00
37 601688 华泰证券 31,600 564,376.00 1.00
38 600958 东方证券 36,300 563,739.00 0.99
39 600030 中信证券 35,100 563,706.00 0.99
40 600000 浦发银行 34,700 562,487.00 0.99
41 600048 保利地产 61,600 562,408.00 0.99
42 601328 交通银行 97,400 561,998.00 0.99
43 600036 招商银行 31,900 561,440.00 0.99
44 601601 中国太保 20,200 560,954.00 0.99
45 601901 方正证券 73,800 560,880.00 0.99
46 601211 国泰君安 30,100 559,559.00 0.99
47 601288 农业银行 180,500 559,550.00 0.99
48 600100 同方股份 40,400 559,540.00 0.99
49 601377 兴业证券 73,100 559,215.00 0.99
50 601668 中国建筑 63,100 559,066.00 0.99
51 600016 民生银行 61,400 557,512.00 0.98
52 600893 中航动力 17,000 556,580.00 0.98
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53 601998 中信银行 86,600 555,106.00 0.98
54 601766 中国中车 56,800 554,936.00 0.98
55 600029 南方航空 78,900 553,878.00 0.98
56 601989 中国重工 78,100 553,729.00 0.98
57 600999 招商证券 33,900 553,587.00 0.98
58 601336 新华保险 12,637 553,247.86 0.98
59 601857 中国石油 69,300 550,935.00 0.97
60 600028 中国石化 99,800 539,918.00 0.95
61 600050 中国联通 72,000 526,320.00 0.93
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601688 华泰证券 8,668,179.74 15.29
2 600172 黄河旋风 8,084,776.00 14.27
3 600109 国金证券 7,440,965.13 13.13
4 601199 江南水务 6,890,381.00 12.16
5 002026 山东威达 6,834,423.13 12.06
6 601601 中国太保 6,323,106.79 11.16
7 002364 中恒电气 5,840,215.25 10.30
8 002138 顺络电子 5,653,554.07 9.98
9 002250 联化科技 5,600,042.15 9.88
10 002462 嘉事堂 5,299,046.66 9.35
11 601336 新华保险 5,161,602.36 9.11
12 002533 金杯电工 4,982,482.33 8.79
13 300083 劲胜精密 4,773,143.50 8.42
14 002456 欧菲光 4,428,582.84 7.81
15 002589 瑞康医药 4,355,081.40 7.68
16 601607 上海医药 4,260,666.68 7.52
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17 603799 华友钴业 4,240,894.60 7.48
18 300088 长信科技 4,150,523.88 7.32
19 000733 振华科技 4,149,112.29 7.32
20 600705 中航资本 3,903,650.00 6.89
21 300140 启源装备 3,812,449.01 6.73
22 000532 力合股份 3,766,535.00 6.65
23 002385 大北农 3,683,494.62 6.50
24 600699 均胜电子 3,642,141.00 6.43
25 600155 宝硕股份 3,420,720.00 6.04
26 002223 鱼跃医疗 3,196,816.00 5.64
27 300332 天壕环境 3,082,676.48 5.44
28 002557 洽洽食品 3,032,911.44 5.35
29 300351 永贵电器 2,953,735.98 5.21
30 300026 红日药业 2,902,060.20 5.12
31 600498 烽火通信 2,811,231.30 4.96
32 002169 智光电气 2,770,077.40 4.89
33 600418 江淮汽车 2,747,416.44 4.85
34 300047 天源迪科 2,737,272.62 4.83
35 002517 恺英网络 2,727,213.00 4.81
36 300190 维尔利 2,714,287.82 4.79
37 002241 歌尔股份 2,668,690.02 4.71
38 002242 九阳股份 2,660,594.80 4.69
39 300161 华中数控 2,645,661.00 4.67
40 603108 润达医疗 2,639,571.00 4.66
41 002514 宝馨科技 2,586,048.00 4.56
42 002467 二六三 2,582,056.00 4.56
43 601198 东兴证券 2,562,743.66 4.52
44 600386 北巴传媒 2,561,876.00 4.52
45 600549 厦门钨业 2,537,656.00 4.48
46 300339 润和软件 2,518,324.54 4.44
47 002366 台海核电 2,494,260.36 4.40
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48 600259 广晟有色 2,341,655.00 4.13
49 600073 上海梅林 2,320,872.00 4.10
50 600628 新世界 2,300,931.14 4.06
51 300424 航新科技 2,296,563.38 4.05
52 600958 东方证券 2,286,413.00 4.03
53 300059 东方财富 2,256,900.00 3.98
54 600833 第一医药 2,248,602.00 3.97
55 000421 南京公用 2,147,571.00 3.79
56 600826 兰生股份 2,044,537.00 3.61
57 300267 尔康制药 2,032,390.68 3.59
58 000661 长春高新 2,022,076.00 3.57
59 600366 宁波韵升 2,015,885.23 3.56
60 000978 桂林旅游 1,996,798.00 3.52
61 600452 涪陵电力 1,973,467.73 3.48
62 601599 鹿港科技 1,973,308.00 3.48
63 601800 中国交建 1,973,018.00 3.48
64 600104 上汽集团 1,957,583.00 3.45
65 002433 太安堂 1,947,750.00 3.44
66 601186 中国铁建 1,892,311.95 3.34
67 600030 中信证券 1,888,746.00 3.33
68 601377 兴业证券 1,864,460.00 3.29
69 000758 中色股份 1,820,488.00 3.21
70 600500 中化国际 1,783,536.00 3.15
71 300409 道氏技术 1,726,583.00 3.05
72 601799 星宇股份 1,710,517.00 3.02
73 000952 广济药业 1,700,509.51 3.00
74 000759 中百集团 1,619,359.43 2.86
75 600406 国电南瑞 1,584,946.00 2.80
76 601628 中国人寿 1,555,601.44 2.74
77 600240 华业资本 1,547,590.70 2.73
78 300078 思创医惠 1,543,595.20 2.72
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 47 页 共 58 页
79 300070 碧水源 1,543,338.00 2.72
80 002325 洪涛股份 1,524,460.86 2.69
81 002054 德美化工 1,503,653.66 2.65
82 600547 山东黄金 1,483,403.72 2.62
83 601801 皖新传媒 1,443,116.00 2.55
84 300199 翰宇药业 1,397,823.00 2.47
85 600158 中体产业 1,396,567.00 2.46
86 600511 国药股份 1,342,220.00 2.37
87 002196 方正电机 1,320,989.00 2.33
88 603766 隆鑫通用 1,307,432.40 2.31
89 601899 紫金矿业 1,288,000.00 2.27
90 600111 北方稀土 1,284,474.00 2.27
91 002108 沧州明珠 1,275,514.00 2.25
92 001696 宗申动力 1,274,299.00 2.25
93 600420 现代制药 1,261,944.99 2.23
94 600885 宏发股份 1,261,170.00 2.23
95 600416 湘电股份 1,243,281.63 2.19
96 600150 中国船舶 1,208,165.00 2.13
97 603001 奥康国际 1,197,317.00 2.11
98 002502 骅威文化 1,170,569.00 2.07
注：表 中" 买入 金额" 按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601688 华泰证券 8,501,960.31 15.00
2 600172 黄河旋风 8,377,209.10 14.78
3 601199 江南水务 7,014,941.35 12.38
4 002138 顺络电子 6,229,907.48 10.99
5 601601 中国太保 5,859,787.44 10.34
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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6 600109 国金证券 5,853,480.00 10.33
7 002026 山东威达 5,704,354.31 10.07
8 002364 中恒电气 5,649,071.85 9.97
9 002250 联化科技 5,572,320.37 9.83
10 002462 嘉事堂 5,101,450.40 9.00
11 002533 金杯电工 4,729,358.33 8.34
12 603799 华友钴业 4,675,556.00 8.25
13 002456 欧菲光 4,655,996.42 8.22
14 601336 新华保险 4,512,703.00 7.96
15 000733 振华科技 4,509,150.32 7.96
16 300083 劲胜精密 4,501,009.82 7.94
17 601607 上海医药 4,180,841.86 7.38
18 300140 中环装备 4,066,338.21 7.17
19 002385 大北农 3,999,292.25 7.06
20 600705 中航资本 3,765,000.09 6.64
21 000532 力合股份 3,635,358.25 6.41
22 600699 均胜电子 3,553,550.00 6.27
23 002223 鱼跃医疗 3,274,270.91 5.78
24 600155 宝硕股份 3,084,310.65 5.44
25 300026 红日药业 3,043,457.50 5.37
26 300088 长信科技 2,982,905.48 5.26
27 600498 烽火通信 2,917,092.83 5.15
28 300351 永贵电器 2,900,398.08 5.12
29 002557 洽洽食品 2,899,311.96 5.12
30 002242 九阳股份 2,879,057.68 5.08
31 600418 江淮汽车 2,792,822.40 4.93
32 002517 恺英网络 2,775,591.50 4.90
33 300047 天源迪科 2,765,102.56 4.88
34 002514 宝馨科技 2,732,307.00 4.82
35 300339 润和软件 2,707,367.94 4.78
36 002467 二六三 2,586,284.83 4.56
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 49 页 共 58 页
37 603108 润达医疗 2,526,312.84 4.46
38 002169 智光电气 2,523,019.86 4.45
39 600386 北巴传媒 2,482,545.26 4.38
40 600833 第一医药 2,434,316.72 4.30
41 002366 台海核电 2,400,777.00 4.24
42 002589 瑞康医药 2,396,082.68 4.23
43 600073 上海梅林 2,385,711.92 4.21
44 300190 维尔利 2,373,950.20 4.19
45 600628 新世界 2,249,226.19 3.97
46 300059 东方财富 2,189,822.20 3.86
47 300332 天壕环境 2,121,782.00 3.74
48 600826 兰生股份 2,102,395.83 3.71
49 000661 长春高新 2,078,847.00 3.67
50 601198 东兴证券 2,065,190.06 3.64
51 300424 航新科技 2,062,947.27 3.64
52 300161 华中数控 2,042,708.00 3.60
53 300267 尔康制药 2,038,638.38 3.60
54 601599 鹿港科技 2,036,369.72 3.59
55 000421 南京公用 2,030,742.33 3.58
56 600452 涪陵电力 1,983,850.76 3.50
57 002433 太安堂 1,960,914.00 3.46
58 600366 宁波韵升 1,957,106.00 3.45
59 000952 广济药业 1,933,177.68 3.41
60 000978 桂林旅游 1,910,812.99 3.37
61 000758 中色股份 1,909,671.00 3.37
62 300078 思创医惠 1,732,812.00 3.06
63 601799 星宇股份 1,655,136.72 2.92
64 600958 东方证券 1,622,174.14 2.86
65 002241 歌尔股份 1,598,033.00 2.82
66 601801 皖新传媒 1,532,945.40 2.70
67 300409 道氏技术 1,498,217.00 2.64
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 50 页 共 58 页
68 300070 碧水源 1,497,803.52 2.64
69 002020 京新药业 1,479,573.90 2.61
70 600240 华业资本 1,477,973.12 2.61
71 002325 洪涛股份 1,455,237.00 2.57
72 002054 德美化工 1,449,736.00 2.56
73 300199 翰宇药业 1,385,925.00 2.45
74 600158 中体产业 1,372,579.38 2.42
75 600030 中信证券 1,353,830.68 2.39
76 601186 中国铁建 1,318,905.18 2.33
77 600511 国药股份 1,255,239.00 2.21
78 601899 紫金矿业 1,253,939.00 2.21
79 601377 兴业证券 1,228,500.00 2.17
80 002108 沧州明珠 1,222,339.00 2.16
81 603766 隆鑫通用 1,205,950.00 2.13
82 001696 宗申动力 1,198,130.70 2.11
83 600416 湘电股份 1,180,815.00 2.08
注：表 中" 卖出 金额" 按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 328,598,119.22
卖出股票的收入（成交）总额 277,826,062.44
注：表 中" 买入 股票 成本" 或“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国 债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 104,510.66
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,930.53
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 52 页 共 58 页
5 应收申购款 1,555,666.01
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,665,107.20
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600406 国电南瑞 1,579,850.00 2.79 重大资产重组
注：本 基金 截至2016 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
472 125,112.57 25,000,701.39 42.34% 34,052,430.60 57.66%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 53 页 共 58 页
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
546,550.69 0.93%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年2 月3日) 基金份额总额 242,073,014.91
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,310,384.09
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 190,330,267.01
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 59,053,131.99
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：2016年2月，增聘赵语涛为浙商汇金转型升级灵活配
置混合型证券投资基金基金经理.2016年4月，本基金基金经理李冬离任。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
基金管理人的重大人事变动:2016 年12月， 谢永 林先生担任平安银行股份有限公司董
事、董事长。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 54 页 共 58 页
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日 （2016年2月3日） 以来一直聘请北京兴华会计师事务所 （特
殊普通合伙）提供审计服务,本报告年度的审计费用为50,000元。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1
5,119,655.6
4
0.84% 3,743.94 0.74%
东方证券 1
23,236,702.
35
3.83% 16,992.75 3.37%
国金证券 1
38,181,080.
50
6.30% 27,921.49 5.54%
国泰君安 1
83,059,005.
16
13.70% 61,404.35 12.19%
华创证券 1
60,235,467.
53
9.93% 42,664.31 8.47%
申万宏源 1
73,119,453.
94
12.06% 53,472.74 10.61%
兴业证券 1
18,056,270.
60
2.98% 13,204.96 2.62%
浙商证券 2
305,416,545
.94
50.36% 284,434.17 56.45%
中泰证券 1 － － － －
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 55 页 共 58 页
中信建投 1 － － － －
注：a) 本 公司 因作 为证 券 公司子 公司 尚未 获得 在上 海交易 所租 用其 他券 商交 易单元 的资 格， 上海 证
券市场 只能 使用 母公 司浙 商证券 交易 单元 进行 交易 。截至 报告 期末 ，本 公司 已在深 圳交 易所 获得 租
用券商 交易 单元 的资 格， 并已按 公司 相关 制度 与流 程开展 交易 单元 租用 事宜 。报告 期内 ，我 司通 过
一家证 券公 司深 圳交 易所 交易单 元买 卖证 券的 年交 易佣金 均未 超过 当年 所有 基金在 深圳 交易 所交 易
单元买 卖证 券交 易佣 金30% 。本 报告 期内 本基 金新 增了1 个东 方证 券交 易单 元 、1个 国泰 君安 交易 单
元、1 个华 创证 券交 易单 元 、2 个 浙商 证券 交易 单元 、1个国 金证 券交 易单 元、1 个中信 建投 交易 单元 、
1个兴 业证 券交 易单 元、1 个申万 宏源 交易 单元 、1 个 长江证 券交 易单 元和1个 中 泰证券 交易 单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 基金 交易 单元 的
选择标 准如 下：
1) 经营 行为 稳健 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
2) 具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
3) 具有 较强 的全 方位 金融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 好的 研究 能 力和行 业分 析能 力 ， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息
服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具有 开发 量 化投资 组合 模型 的能 力；
能积极 为公 司投 资业 务的 开展， 投资 信息 的交 流以 及其他 方面 业务 的开 展提 供良好 的服 务和 支持 。
c) 基金交 易单 元的 选择 程 序如下 ：
1) 本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交 易 单元的 证券 经营 机构 。
2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
长江证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
国泰君安 － － － － － －
华创证券 － － － － － －
申万宏源 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
浙商证券
1,317,01
8.08
100.00%
8,605,90
0,000.00
100.00% － －
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
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中泰证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金基金合同生效公
告
公司网站、证券时报 2016-02-04
2
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于参加上海陆金所资产管理有
限公司费率优惠活动的公告
公司网站、证券时报 2016-03-07
3
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金增加上海陆金
所资产管理有限公司为销售机构
的公告
公司网站、证券时报 2016-03-07
4
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金开放日常申购、
赎回业务的公告
公司网站、证券时报 2016-03-24
5
.浙商汇金转型升级灵活配置混
合型证券投资基金关于参加浙商
证券申购费率优惠活动的公告
公司网站、证券时报 2016-03-31
6
浙江浙商证券资产管理有限 公司
关于旗下基金参加好买基金网费
率优惠活动的公告
公司网站、证券时报 2016-06-16
7
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于参加北京钱景财富投资管理
有限公司费率优惠活动的公告
公司网站、证券时报 2016-06-27
8
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于增加钱景财富为旗下基金销
售机构的公告
公司网站、证券时报 2016-06-27
9
关于增加和讯信息科技有限公司
为浙商资管公募基金推广机构的
公告
公司网站、证券时报 2016-06-27
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 57 页 共 58 页
10
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于旗下基金新增和讯信息 为销
售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
公司网站、证券时报 2016-06-27
11
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金2016 年第2季度
报告
公司网站、证券时报 2016-07-19
12
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金2016 年半年度报
告
公司网站 2016-08-24
13
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金2016 年半年度报
告摘要
公司网站、证券时报 2016-08-24
14
关于调整直销柜台首次申购的最
低金额、每笔追加申购的最低金
额的公告
公司网站、证券时 报 2016-08-25
15
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于公募基金开通网上交易业务
的公告
公司网站、证券时报 2016-08-29
16
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书更新
招募说明书 （更新） （2016 年第1
号）
公司网站 2016-09-09
17
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书招募
说明书（更新）（摘要）（2016
年第1号）
公司网站、证券时报 2016-09-09
18
浙商汇金转型升级灵活配置混合
型证券投资基金2016 年第3季度
报告
公司网站、证 券时报 2016-10-26
19
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于增加大泰金石投资管理有限
公司为旗下基金销售机构的公告
公司网站、证券时报 2016-11-08
浙商汇 金转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年年 度报 告
第 58 页 共 58 页
20
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于旗下基金投资资产支持证券
方案的公告
公司网站、证券时报 2016-11-18
21
浙江浙商证券资产管理有限公司
关于增加东吴证券股份有限公司
为旗下基金销售机构的公告
公司网站、证券时报 2016-12-02
§12
影响 投资者决策的其他重 要信息
本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文 件目录
13.1 备查文件 目录
中国证监会批准设立浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的文件；
《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C 座11楼浙江浙商证券资产管理有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询； 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.stocke.com.cn 。
浙江浙商 证券资产管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
