圆 信 永 丰 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告和 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 圆信永 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 圆信永 丰纯 债
基金主 代码 000629
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月30 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 242,255,866.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000629 000630
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 236,455,265.27 份 5,800,601.04 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保持 资 产流动 性以 及有 效控 制风 险的基 础上 ， 通过 积极 主 动
的投资 管理， 力争 为基 金 份额持 有人 提供 较高 的当 期收益 以及 长期 稳定 的 投 资
回报。
投资策 略 本 基 金 将 通 过 研 判 债 券 市 场 风 险 收 益 特 征 的 国 际 化 趋 势 和 国 内 宏 观 经 济 景 气
周期引 发的 债券 市场 收益 率的变 化趋 势， 采 用自 上 而下的 方法 对基 金资 产 进 行
动态的 整体 资产 配置 和类 属资产 配置。 在认 真研 判 宏观经 济运 行状 况和 金 融 市
场运行 趋势 的基 础上 ，根 据整体 资产 配置 策略 动态 调整大 类金 融资 产的 比 例 ；
在充分 分析 债券 市场 环境 及市场 流动 性的 基础 上， 根据类 属资 产配 置策 略 对 投
资组合 类属 资产 进行 最优 化配置 和调 整。
业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率
(税后) 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 郭明
联系电 话 021-60366000 010-66105799
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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注册地 址 中国（ 福建 ）自 由贸 易试 验区
厦门片 区（ 保税 港区 ）海 景南
二路45 号4 楼402 单元之175
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1528 号陆 家嘴 基金 大厦 19 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 洪文瑾 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大
厦19 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆
家嘴基 金大 厦 19 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年 2015 年
2014 年5 月30 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债
C
圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债
C
圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债
C
本期已 实
现收益
9,189,143.40 305,586.84 21,778,733.73 627,430.41 12,440,660.04 204,891.40
本期利 润 -1,442,454.01 278,009.24 17,606,993.28 459,959.44 18,619,396.53 314,876.93
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.0085 0.0167 0.1041 0.0936 0.0921 0.0942
本期加 权
平均净 值
-0.80% 1.52% 9.10% 8.22% 8.95% 9.17% 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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利润率
本期基金
份额净 值
增长率
1.79% 1.11% 9.25% 8.90% 9.20% 9.00%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供
分配利 润
7,643,597.18 169,611.52 26,030,886.84 743,544.62 12,416,151.67 347,936.19
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0323 0.0292 0.1822 0.1761 0.0616 0.0592
期末基 金
资产净 值
244,098,862.45 5,970,212.56 170,424,979.85 5,011,169.34 220,148,900.27 6,409,387.19
期末基 金
份额净 值
1.032 1.029 1.193 1.187 1.092 1.090
3.1.3 累
计期末 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
21.43% 20.02% 19.30% 18.70% 9.20% 9.00%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
圆信永 丰纯 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.10% 0.25% 0.36% 0.01% -3.46% 0.24%
过去六 个月 0.29% 0.19% 0.72% 0.00% -0.43% 0.19%
过去一 年 1.79% 0.14% 1.44% 0.00% 0.35% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
21.43% 0.17% 6.03% 0.01% 15.40% 0.16%
圆信永 丰纯 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.11% 0.25% 0.36% 0.01% -3.47% 0.24%
过去六 个月 0.19% 0.19% 0.72% 0.00% -0.53% 0.19%
过去一 年 1.11% 0.14% 1.44% 0.00% -0.33% 0.14% 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
20.02% 0.17% 6.03% 0.01% 13.99% 0.16%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基 金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰纯 债 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53
单位： 人民 币元
圆信 永丰 纯 债 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.7000 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.7000 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
圆 信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 公司旗下 共 管理 六只 开放 式基金 产品 ， 包括 一只 股 票型基 金 、 一 只
混合型 基金 和四 只债 券型 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李友超
本 基 金 基
金经理
2014 年5 月 30 日
2016 年3 月18
日
15 年
华 中 科技 大 学数 量经 济 学硕 士 ，现
任 本 基金 的 基金 经理 。 历任 平 安资
产 管 理债 券 交易 员， 华 富基 金 货币
基 金 经理 ， 兴业 全球 货 币基 金 及兴
全 磐 稳增 利 债券 基金 基 金经 理 。具
有十五 年证 券行 业从 业经 历。
许燕
本 基 金 基
金经理
2016 年1 月 22 日 - 7 年
上 海 财经 大 学金 融学 硕 士， 现 任圆
信 永 丰基 金 管理 有限 公 司固 定 收益
投资部总 监 助理 。历 任 上海 新 世纪
资 信 评估 投 资服 务有 限 公司 信 用分
析 师 ，鹏 元 资信 评估 有 限公 司 信用
分 析 师， 圆 信永 丰基 金 管理 有 限公
司 基 金投 资 部下 设固 定 收益 投 资部
基金经 理。
林铮
本 基 金 基
金经理
2016 年4 月 11 日 - 8 年
厦 门 大学 经 济学 硕士 ， 现任 圆 信永
丰 基 金管 理 有限 公司 固 定收 益 投资
部 副 总监 。 历任 厦门 国 贸集 团 投资
研 究 员， 国 贸期 货宏 观 金融 期 货研
究 员 ，海 通 期货 股指 期 货分 析 师，
圆 信 永丰 基 金管 理有 限 公司 专 户投
资部副 总监 。
余文龙
本 基 金 基
金经理
2016 年 10 月 21
日
- 7 年
上海财 经大 学金 融数 学 与 金融工 程
博士, 现任 圆信 永丰 基金 管 理有限
公司固 定收 益投 资部 总监 。历任 广圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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州中大 凯思 投资 集团 投资 部分析
师，上 海申 银万 国证 券研 究所债 券
高级分 析师 ，中 信证 券股 份有限 公
司资产 管理 部固 定收 益投 资经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰纯 债债
券型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
风险可控的前 提下为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。基金经理对 个券及投 资 组合的投资 比例严格
遵循法律法规 、基金合 同 和公募基金投 资决策委 员 会的授权限制 。在本报 告 期内，基金 运作合法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的 三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和 交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组 合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则 。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年部 分热 点城 市房 价 出现较 快上 涨， 中央 和多 个地方 出台 房地 产 限 贷限 购政策 防止 持续
过热 ， 一 二线 成交 量已 开 始有所 降温 ， 基建 投资 仍 维持较 快增 速 ， 中 游企 业 延续补 库存 生产 活动 ，
经济仍 处于 相对 平稳 运行 阶段； 物价 方面 ，CPI 逐 渐反弹 回 到 2% 以上 水平 ， 大宗商 品持 续反 弹，
带动PPI 同 比转 正并 持续 向上攀 升； 央行 通过MLF 和公开 市场 投放 资金,并 延 长投放 资金 期限 ， 银
行间资 金成 本显 著抬 升，10 月末 后资 金面 持续 趋紧 ， 引发 银行 间流 动性 波动 压力。 央行 试行 将表
外理财 纳入 商业 银 行 MPA 考核， 未来 表外 理财 增速 也可能 受到 一定 限制 。海 外主要 国 家 经济 逐 步圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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回暖，利率普 遍上行， 中 国债券市场在 持续了近 三 年的牛市后开 始走弱， 利 率债收益率 显著上行
并普遍超出年 初水平， 信 用债市场收益 率伴随市 场 流动性压力加 大也持续 调 整，信用债 的利差普
遍有所 扩大 。
投资策略上， 随着债券 市 场的调整以及 政策的一 些 变化，本基金 采取了部 分 防守措施，包 括
降低信用债久 期和杠杆 比 例，改善组合 风险收益 比 并提升流动性 。目前组 合 中主要配置 短久期中
高等级 信用 债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年12 月 31 日， 本基 金A 类 份额 净值 ：1.032 元 （ 累计 净值 ：1.212 元） ， 报 告期 内
净值增 长率 ：1.79% ， 高 于 业绩比 较基 准 0.35% ；C 类 份额净 值：1.029 元 （ 累计 净值：1.199 元） ，
报告期 内净 值增 长率 ：1.11% ，高 于业 绩比 较基 准-0.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年： 海外 方面， 美国特 朗普 总统 上台 后美 国财政 刺激 多大 程度 上能 实现仍 有待 后 期
观察， 未来 仍有 进一 步加 息空间 。 国 内方 面，2017 年实际 经济 增长 目标 面临 进一步 下调 压力 。 基
建继续是稳定 经济的中 坚 力量，但受制 于地方级 中 央财政收入下 滑及赤字 率 约束，传统 积极财政
空间较为有限 ，未来基 建 增速难持续保 持高位。 房 地产行业和金 融业伴随 着 中央去杠杆 和挤泡沫
政策导向，未 来一段时 间 内对经济总量 仍有 一定 拖 累影响，而居 民信贷回 落 进一步降低 社会融资
及整体 信贷 增长 。通 胀方 面，2017 年 国内 物价 或呈 现温和 上涨 态势 ，预 计 2017 年 CPI 均 值可 能
在2% 以上 ， 但 还不 会形 成 高通胀 。 供给 端冲 击下 ， PPI 中枢 将有 所走 高 ， PPI 均 值可能 会抬 升 3%-4% 。
货币政 策方 面， 中央 经济 工作会 议指 出 2017 年继 续 实施积 极财 政政 策和 稳健 货币政 策， 货币 政策
保持稳健中性 ，调节好 货 币闸门。信用 风险方面 ， 过剩产能企业 在经济下 行 的过程中仍 然面临较
大的经营风险 和偿债压 力 ，信用风险事 件仍将出 现 ，但工业企业 利润已有 所 改善，爆发 大规模违
约事件 的可 能性 较小 。
本基 金2017 年 将紧 跟宏 观 基本面 与货 币政 策的 走向 ， 暂先 维持 偏短 久期 和较 低杠杆 ， 随 着基
本面下行带来 的趋势性 机 会出现，将适 度调整 持 仓 并加大持仓杠 杆，提升 整 体组合收益 。本基金
将维持 中高 等级 的信 用筛 选原则 ，并 做好 流动 性风 险防御 措施 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行“诚 实守信、 勤 勉尽责”这一 职业操守 的 底线。 公司 监察稽核圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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工作以“提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2、迎 合 监管 政策 变化 ， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理 人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金每 年
收益分 配次 数最 多 为 6 次 ；每份 基金 份额 每次 收益 分配比 例不 得低 于收 益分 配基准 日每 份基 金 份
额该次 可供 分配 利润 的 20% 。 本基 金报 告期 内实 施利 润分 配1 次 ， 实 际分 配金 额 为 127,879,364.45
元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对圆信永 丰纯债证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履 行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 圆信永丰 纯 债证券投资基 金的管理 人 ——圆信永丰 基金管理 有 限公司在圆信 永
丰纯债证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内， 圆 信永 丰纯 债证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 ，
分配金 额 为 127,879,364.45 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容 的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 圆 信 永 丰 纯 债 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报告 中财务 指标、 净 值表现 、 利 润分 配情况、 财务会 计报告 、 投资组合 报告等 内
容进行了 核查， 以上内 容 真实、准 确和完 整。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20214 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 圆 信 永 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“圆 信永 丰纯 债基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是圆信永丰纯债基金的基 金管理人圆
信永丰 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述圆信永丰 纯债基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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制， 公允 反映 了圆 信永 丰 纯债基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月17 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 710,723.70 1,885,246.45
结算备 付金
1,847,544.60 272,704.72
存出保 证金
5,486.87 16,897.03
交易性 金融 资产 7.4.7.2 258,928,448.30 182,242,649.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
258,928,448.30 182,242,649.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,000,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 5,010,174.86 3,419,629.24
应收股 利
- -
应收申 购款
20,000.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
271,522,378.33 187,837,126.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
15,854,000.00 12,200,000.00
应付证 券清 算款
4,757,053.08 -
应付赎 回款
508,245.79 -
应付管 理人 报酬
160,964.86 103,796.53
应付托 管费
45,989.96 29,656.16
应付销 售服 务费
2,484.67 1,739.40
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,200.00 2,950.00
应交税 费
- -
应付利 息
1,983.39 2,835.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 120,381.57 60,000.00
负债合 计
21,453,303.32 12,400,977.55
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 242,255,866.31 147,124,034.87
未分配 利润 7.4.7.10 7,813,208.70 28,312,114.32
所有者 权益 合计
250,069,075.01 175,436,149.19
负债和 所有 者权 益总计
271,522,378.33 187,837,126.74
注： 报 告截 止 日2016 年 12 月 31 日 ， 圆 信永丰 纯债 债券型 证券 投资 基 金A 类 基金份 额净 值 1.032
元， 圆 信永 丰纯 债债 券型 证 券投资 基 金C 类 基金 份额 净值1.029 元， 基 金份 额总 额242,255,866.31
份，其 中A 类基 金份 额236,455,265.27 份，C 类基 金份 额 5,800,601.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
1,480,858.50 21,000,442.74
1.利息 收入
11,287,329.20 10,129,689.60
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 97,931.49 76,138.74
债券利 息收 入
11,117,653.23 10,015,789.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
71,744.48 37,761.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
526,268.26 15,192,158.62
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 526,268.26 15,192,158.62 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.17 -10,659,175.01 -4,339,211.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 326,436.05 17,805.94
减： 二、费用
2,645,303.27 2,933,490.02
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,368,327.63 1,398,204.74
2．托 管费 7.4.10.2.2 390,950.77 399,487.15
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 67,526.04 22,447.64
4．交 易费 用 7.4.7.19 10,405.54 9,228.05
5．利 息支 出
644,122.60 942,657.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
644,122.60 942,657.44
6．其 他费 用 7.4.7.20 163,970.69 161,465.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,164,444.77 18,066,952.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-1,164,444.77 18,066,952.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 147,124,034.87 28,312,114.32 175,436,149.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- -1,164,444.77 -1,164,444.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
95,131,831.44 108,544,903.60 203,676,735.04
其中：1. 基 金申 购款 787,462,910.96 126,756,208.70 914,219,119.66
2. 基金 赎回 款 -692,331,079.52 -18,211,305.10 -710,542,384.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -127,879,364.45 -127,879,364.45
五、期 末 所 有者 权益 （基 金净值 ） 242,255,866.31 7,813,208.70 250,069,075.01 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 207,449,443.99 19,108,843.47 226,558,287.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 18,066,952.72 18,066,952.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-60,325,409.12 -8,863,681.87 -69,189,090.99
其中：1. 基 金申 购款 32,848,103.21 4,831,359.51 37,679,462.72
2. 基金 赎回 款 -93,173,512.33 -13,695,041.38 -106,868,553.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 147,124,034.87 28,312,114.32 175,436,149.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
圆信永丰纯债债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014]415 号 《 关于 核 准圆信 永丰 纯债 债券 型证 券 投资 基金 募集 的
批复》核准， 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《圆信永
丰纯债债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募集 人民币 206,810,910.33 元， 业经普 华永道中天会计 师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2014) 第290 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 圆信 永丰 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年5 月30 日正 式生效 ， 基 金合 同生
效日的 基金 份额 总额 为206,815,260.97 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合4,350.64 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为圆信永丰基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司。
根据《圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 ，本基金 根据 所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同的类 别。 在投资者认 购/申购圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 23 页 共 51 页
时收取 认购/申 购费 用， 并 不再从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的一 类基 金份额 ， 称 为 A 类基
金份额 ； 从 该类 基金 资产 中计提 销售 服务 费而 不收 取认购/申 购费 用的 一类 基 金份额 ， 称 为 C 类基
金份额 。
根据《中 华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰纯债债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的债券、
货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会相
关规定)。 本基 金主 要投资 于国债 、 央 行票 据、 金融 债、 次 级债 、 政 府机 构债 、 地方 政府 债、 企业
债、 公 司债、 中小 企业 私 募债券 、 中 期票 据、 短 期 融资券 、 资 产支 持证 券、 可转换 债券(含 可分 离
交易可 转债)、 债券 回购、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 等固定 收益 类资 产。
本基金投资 于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基 准
利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月17 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 纯债债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：
(1) 收 取该 金融 资产 现金 流量的 合同 权利 终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方；
或者
(3) 该金融 资产已转 移， 虽然本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 ；
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 ；
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余 额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 26 页 共 51 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬 、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
同一类别的每 一基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实 现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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(1) 对于证券 交易所上 市的 债券，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》提 供的 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 ；
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 ；
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 债券的转让 收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 ； 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收 企 业所 得税 ；
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税；
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征 收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 710,723.70 1,885,246.45
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 710,723.70 1,885,246.45
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 150,120,387.81 147,322,948.30 -2,797,439.51
银行间 市场 117,517,724.90 111,605,500.00 -5,912,224.90
合计 267,638,112.71 258,928,448.30 -8,709,664.41
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,638,112.71 258,928,448.30 -8,709,664.41
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 79,492,161.25 80,282,649.30 790,488.05 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 29 页 共 51 页
银行间 市场 100,800,977.45 101,960,000.00 1,159,022.55
合计 180,293,138.70 182,242,649.30 1,949,510.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 180,293,138.70 182,242,649.30 1,949,510.60
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有从 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,212.49 196.48
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 831.40 122.80
应收债 券利 息 5,008,128.47 3,419,302.36
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.50 7.60
合计 5,010,174.86 3,419,629.24
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 30 页 共 51 页
交易所 市场 应付 交 易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,200.00 2,950.00
合计 2,200.00 2,950.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 381.57 -
预提信 息披 露费 60,000.00 -
预提审 计费 用 60,000.00 60,000.00
合计 120,381.57 60,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
圆信永 丰纯 债 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 142,901,981.99 142,901,981.99
本期申 购 300,959,843.09 300,959,843.09
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -207,406,559.81 -207,406,559.81
本期末 236,455,265.27 236,455,265.27
金额单 位： 人民 币元
圆信永 丰纯 债 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,222,052.88 4,222,052.88
本期申 购 486,503,067.87 486,503,067.87
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -484,924,519.71 -484,924,519.71
本期末 5,800,601.04 5,800,601.04
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
圆信永 丰纯 债 A 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 31 页 共 51 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,030,886.84 1,492,111.02 27,522,997.86
本期利 润 9,189,143.40 -10,631,597.41 -1,442,454.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
31,557,947.48 2,640,250.38 34,198,197.86
其中： 基金 申购 款 35,974,508.91 3,510,744.97 39,485,253.88
基金赎 回款 -4,416,561.43 -870,494.59 -5,287,056.02
本期已 分配 利润 -52,635,144.53 - -52,635,144.53
本期末 14,142,833.19 -6,499,236.01 7,643,597.18
单位： 人民 币元
圆信永 丰纯 债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 743,544.62 45,571.84 789,116.46
本期利 润 305,586.84 -27,577.60 278,009.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
74,522,005.10 -175,299.36 74,346,705.74
其中： 基金 申购 款 82,544,628.45 4,726,326.37 87,270,954.82
基金赎 回款 -8,022,623.35 -4,901,625.73 -12,924,249.08
本期已 分配 利润 -75,244,219.92 - -75,244,219.92
本期末 326,916.64 -157,305.12 169,611.52
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 65,288.50 69,108.73
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 15,401.60 6,526.09
其他 17,241.39 503.92
合计 97,931.49 76,138.74
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 32 页 共 51 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
526,268.26 15,192,158.62
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 526,268.26 15,192,158.62
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
660,451,664.87 579,906,725.88
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
647,120,437.38 552,593,434.50
减：应 收利 息总 额 12,804,959.23 12,121,132.76
买卖债 券差 价收 入 526,268.26 15,192,158.62
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 股利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -10,659,175.01 -4,339,211.42
—— 股 票投 资 - - 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 33 页 共 51 页
—— 债 券投 资 -10,659,175.01 -4,339,211.42
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -10,659,175.01 -4,339,211.42
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 326,354.66 7,555.22
基金转 换费 收入 81.39 250.72
其他 - 10,000.00
合计 326,436.05 17,805.94
注：
1.本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ，不 低于 赎回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金不低于 赎回费总
额的 25%归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 2,855.54 5,303.05
银行间 市场 交易 费用 7,550.00 3,925.00
合计
10,405.54 9,228.05
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 60,000.00 60,000.00 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 34 页 共 51 页
银行划 款手 续费 7,370.69 8,725.00
账户服 务费 36,600.00 32,740.00
合计 163,970.69 161,465.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管 产品运营过程 中发生 的 增 值税应税行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自2016 年5 月1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增 值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。 截至本 财务报表 批 准报出日止 ，上述税
收政策 对本 基金 截止 2016 年12 月31 日止 年度/期间 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 (“ 圆信 永丰 基金 公司 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 35 页 共 51 页
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,368,327.63 1,398,204.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
40,074.15 23,836.25
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.70% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 70%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
390,950.77 399,487.15
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费 ＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0. 20%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 39,700.23 39,700.23
中国工 商银 行 - 9,700.81 9,700.81
合计 - 49,401.04 49,401.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 4,684.26 4,684.26
中国工 商银 行 - 14,396.70 14,396.70
合计 - 19,080.96 19,080.96
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 36 页 共 51 页
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.4%。 其计 算公 式为 ：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 × 0.4% / 当 年天 数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 内及 上年度可比 期间均未 发生 与关联方进 行银行间 同业 市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
基金合 同生 效日 （ 2014 年5 月
30 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 4,835,396.52 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,835,396.52 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.0450% -
注：基金管理 人圆信永 丰 基金公司在本 会计期间 申 购本基金的交 易委托圆 信 永丰基金公 司直销柜
台办理 ，适 用固 定认 购 费200.00 元。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 710,723.70 65,288.50 1,885,246.45 69,108.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 37 页 共 51 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
圆信永 丰纯 债A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年3
月10 日
- 2016 年3
月 10 日
1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53
合
计
- - 1.8000 52,548,402.95 86,741.58 52,635,144.53
圆信永 丰纯 债 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年3
月10 日
- 2016 年3
月 10 日
1.7000 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92
合
计
- - 1.7000 75,136,838.78 107,381.14 75,244,219.92
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 等而 流通 受限的 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 38 页 共 51 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额15,854,000.00 元，于2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 23 日、2017 年 1 月 26 日和
2017 年2 月3 日先 后到 期 。 该类 交易 要求 本基 金转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 属 于证券投资基 金中较低 预 期风险、较低 预期收益 的 品种，其预期 风
险收益水平高 于货币市 场 基金，低于混 合型基金 及 股票型基金。 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的债券 、 货币市场工具 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
本基金 不直 接从 二级 市场 买入股 票、 权证 等权 益类 资产， 也不 参与 一级 市场 新股申 购或 增发 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 追求本金安全 、保持资 产 流动性以及 有效控制
风险的基础上 ，通过积 极 主动的投资管 理，力争 为 基金份额持有 人提供较 高 的当期收益 以及长期
稳定的投资回 报。本基 金 的基金管理人 实行全面 风 险管理与全员 风险管理 。 基金管理人 以各岗位
目标责任制为 基础的第 一 道内控防线， 员工在自 律 的前提下，相 互监督制 衡 。各岗位职 责明确，
有详细的岗位 说明书和 业 务流程，各岗 位人员在 授 权范围内承担 责任；以 相 关部门、相 关岗位之
间相互监督制 衡的第二 道 内控防线，公 司在相关 部 门和相关岗位 之间建立 重 要业务处理 凭据传递
和信息沟通制 度，后续 部 门及岗位对前 一部门及 岗 位负有监督责 任；以公 司 督察长、监 察稽核部
门对各岗位、 各部门、 各 机构、各项业 务全面实 施 监督反馈的第 三道防线 ， 督察长、监 察稽核部
门独立于其他 部门，对 内 部控制制度的 执行情况 实 行严格的检查 和反馈； 以 董事会下属 风险管理
委员会对公司 经营管理 和 基金运作中的 合法合规 性 实行全面监督 的第四道 防 线，风险管 理委员会
对公司经营和 基金运作 中 的风险进行严 格的合规 检 查和风险 控制 评估并审 议 公司风险管 理工作报
告。董 事会 对基 金管 理人 的风险 管理 负有 最终 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 科学严密的风 险评估体 系 ，对内外部风 险进行识 别 、评估和分析 ，
及时防范和化 解风险； 建 立完整的风险 控制程序 ， 包括风险识别 、风险评 估 、风险控制 和风险监
督；对各部门 和各业务 循 环存在的风险 点进行识 别 评估，并建立 相应的控 制 措施；使用 科学的风
险量化 技术 和严 格的 风险 限额控 制对 投资 风险 实行 定量分 析和 管理 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 39 页 共 51 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 19,816,000.00 20,114,000.00
A-1 以下 - -
未评级 5,472,100.00 8,236,938.00
合计 25,288,100.00 28,350,938.00
注：未 评级 部分 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - 5,042,622.80
AAA 以下 226,278,876.30 99,632,487.70
未评级 7,361,472.00 49,216,600.80
合计 233,640,348.30 153,891,711.30
注：未 评级 部分 为国 债及 政策性 金融 债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要 求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 40 页 共 51 页
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基 金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于2016 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 15,854,000.00 元将 在以内 到期 且 计
息( 该利息金 额不重大) 外 ，本基金所 承担的其 他金 融负债的合 约约定到 期日 均为一个月 以内且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金 流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 710,723.70 - - - 710,723.70
结算备 付金 1,847,544.60 - - - 1,847,544.60
存出保 证金 5,486.87 - - - 5,486.87
交易性 金融 资产 78,678,842.20 180,249,606.10 - - 258,928,448.30
应收证 券清 算款 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应收利 息 - - - 5,010,174.86 5,010,174.86
应收申 购款 - - - 20,000.00 20,000.00
资产总 计 81,242,597.37 180,249,606.10 - 10,030,174.86 271,522,378.33
负债
卖出回 购金 融资 产款 15,854,000.00 - - - 15,854,000.00
应付证 券清 算款 - - - 4,757,053.08 4,757,053.08
应付赎 回款 - - - 508,245.79 508,245.79
应付管 理人 报酬 - - - 160,964.86 160,964.86
应付托 管费 - - - 45,989.96 45,989.96
应付销 售服 务费 - - - 2,484.67 2,484.67
应付交 易费 用 - - - 2,200.00 2,200.00
应付利 息 - - - 1,983.39 1,983.39
其他负 债 - - - 120,381.57 120,381.57
负债总 计 15,854,000.00 - - 5,599,303.32 21,453,303.32
利率敏 感度 缺口 65,388,597.37 180,249,606.10 - 4,430,871.54 250,069,075.01
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,885,246.45 - - - 1,885,246.45
结算备 付金 272,704.72 - - - 272,704.72
存出保 证金 16,897.03 - - - 16,897.03
交易性 金融 资产 36,135,347.60 141,135,941.70 4,971,360.00 - 182,242,649.30
应收利 息 - - - 3,419,629.24 3,419,629.24
其他资 产 38,310,195.80 - - - -
资产总 计
141,135,941.70 4,971,360.00 3,419,629.24 187,837,126.74
负债 12,200,000.00
卖出回 购金 融资 产款 - - - - 12,200,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 103,796.53 103,796.53
应付托 管费 - - - 29,656.16 29,656.16
应付销 售服 务费 - - - 1,739.40 1,739.40
应付交 易费 用 - - - 2,950.00 2,950.00
应付利 息 - - - 2,835.46 2,835.46
其他负 债 12,200,000.00 - - 60,000.00 60,000.00
负债总 计 26,110,195.80 - - 200,977.55 12,400,977.55 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
第 42 页 共 51 页
利率敏 感度 缺口 1,885,246.45 141,135,941.70 4,971,360.00 3,218,651.69 175,436,149.19
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度 末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 市场 利率 下 降25 个基 点 增加 约 141 增加 约90
2. 市场 利率 上 升25 个基 点 减少 约140 减少 约89
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价 值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为20,487.60 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 258,907,960.70 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2015 年12 月31 日 ： 第二 层次182,242,649.30 元， 无 属于 第一 层次 以及 第三层 次的 余额) 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公 允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 258,928,448.30 95.36
其中： 债券 258,928,448.30 95.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,558,268.30 0.94
7 其他各 项资 产 10,035,661.73 3.70
8 合计 271,522,378.33 100.00
圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票 投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 内未 产生股 票交 易。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 12,833,572.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 161,267,942.90 64.49
5 企业短 期融 资券 19,816,000.00 7.92
6 中期票 据 60,875,500.00 24.34
7 可转债 （可 交换 债） 4,135,433.40 1.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 258,928,448.30 103.54
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112291 15 渝 外贸 230,000 23,023,000.00 9.21
2 041661027 16 皖 盐业 200,000 19,816,000.00 7.92 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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CP001
3 112371 16 太阳 01 190,000 19,019,000.00 7.61
4 112056 11 远 兴债 156,002 15,615,800.20 6.24
5 112109 12 南 糖债 150,000 15,196,500.00 6.08
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人 知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.11.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,486.87
2 应收证 券清 算款 5,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,010,174.86
5 应收申 购款 20,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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9 合计 10,035,661.73
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132002 15 天集 EB 4,114,945.80 1.65
2 110030 格力转 债 20,487.60 0.01
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人 信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
圆 信 永 丰
纯债A
203 1,164,804.26 232,432,592.78 98.30% 4,022,672.49 1.70%
圆 信 永 丰
纯债C
232 25,002.59 0.00 0.00% 5,800,601.04 100.00
%
合计 435 556,910.04 232,432,592.78 95.95% 9,823,273.53 4.05%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰纯 债A 0.00 0.0000%
圆信永 丰纯 债C 13,994.13 0.2413% 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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合计
13,994.13 0.0058%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基 金
圆信永 丰纯 债A 0
圆信永 丰纯 债C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰纯 债A 0
圆信永 丰纯 债C 0
合计 0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为0 万 份至 10 万 份（ 含） 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 30 日） 基金 份额 总额
202,506,138.57 4,309,122.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,901,981.99 4,222,052.88
本报告 期基 金总 申购 份额 300,959,843.09 486,503,067.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 207,406,559.81 484,924,519.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 236,455,265.27 5,800,601.04
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 新聘任 江涛 先生 为副 总经 理 。 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管
部门无 重大 人事 变动 。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
随着债 券市 场的 调整 以及 政策的 一些 变化 ， 本基 金 采取了 部分 防守 措施 ， 包 括降低 信用 债久
期和杠 杆比 例， 改善 组合 风险收 益比 并提 升流 动性 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用6 万元 。 该 审计机 构已 提供 审 计 服务 的持续 年限 为 3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
中金公司 8,229,751.89 4.09% 27,000,000.00 1.18% - -
招商证券 9,072,077.37 4.51% 28,400,000.00 1.25% - -
国泰君安 4,397,417.62 2.18% 36,945,000.00 1.62% - -
中信证券 40,188,241.29 19.96% 763,600,000.00 33.48% - -
安信证券 5,051,366.38 2.51% 32,400,000.00 1.42% - -
东方证券 4,014,340.63 1.99% 106,206,000.00 4.66% - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 78,542,923.50 39.01% 958,766,000.00 42.04% - -
申万宏源证券 3,218,688.22 1.60% 77,577,000.00 3.40% - -
海通证券 7,494,746.60 3.72% 95,000,000.00 4.17% - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 41,131,812.03 20.43% 154,889,000.00 6.79% - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 7 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为华 泰证 券股 份有 限公司 深交 所交 易单
元，平安证券 有限责任 公 司上交所及深 交所交易 单 元，东吴证券 股份有限 公 司上交所及 深交所交
易单元 ，天 风证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交 所交 易单元 。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选 择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰 富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好 的 服务 和支 持。 圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
2015 年年 度资 产净 值的 公 告
证券日 报 2016 年1 月1 日
2 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关 于2016 年1 月4
日上海 证券 交易 所 、 深 圳 证券交 易所 发生 指数
熔断至 收盘 情形 下调 整旗 下部分 基金 业务 办
理时间 的公 告
证券日 报 2016 年1 月4 日
3 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关 于2016 年1 月7
日上海 证券 交易 所 、 深 圳 证券交 易所 发生 指数
熔断至 收盘 情形 下调 整旗 下部分 基金 业务 办
理时间 的公 告
证券日 报 2016 年1 月7 日
4 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 增聘 圆信 永
丰纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 的公 告
证券日 报 2016 年 1 月 23 日
5 圆信永 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金分 红公 告 证券日 报 2016 年3 月8 日
6 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金基金 经理 变更 的公 告
证券日 报 2016 年 3 月 19 日
7 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 增聘 圆信 永
丰纯债 债券 型证 券投 资基 金、 圆信 永丰 兴融 债
券型证 券投 资基 金和 圆信 永丰兴 利债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 的公 告
证券日 报 2016 年 4 月 12 日
8 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 圆信 永丰 基
金管理 有限 公司 电子 直销 系统之 微信 交易 端
口开放 上线 的公 告
证券日 报 2016 年7 月1 日
9 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金
2016 年上 半年 度资 产净 值 的公告
证券日 报 2016 年7 月1 日
10 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人
员变更 的公 告
证券日 报 2016 年9 月7 日
11 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增聘 基金 经理 的公 告
证券日 报 2016 年 10 月 22 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
圆信永丰纯债 2016 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准圆 信永 丰纯债 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2. 《圆 信永 丰纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《圆 信永 丰纯 债债 券型 证券投 资 基 金托 管协 议》 ；
4. 报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
