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圆信双红利A(000824)

圆信双红利:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
圆 信 永 丰 双红 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 圆信永丰基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 圆信永丰双利 2016 年年度报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告和 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊 普通合伙 ) 为本基金出具 了 标准无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整 发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 4 页 共 61 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 圆信永 丰双 利 基金主 代码 000824 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 19 日 基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,328,399,051.74 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 圆信永 丰双 利 A 圆信永 丰双 利 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000824 000825 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,254,924,259.70 份 73,474,792.04 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 关注中 国经 济结 构转 型等 制度红 利所 带来 的相 关产 业投资 机会, 兼顾 投 资 基 本 面良好 , 有稳 定分 红政 策 或高分 红预 期的 上市 公司 来均衡 组合 风险 , 在充 分 控 制风险 的前 提下 ,谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 坚持 “ 自上 而下” 与 “自下 而上” 相结 合的 投资策 略 ,在 投资 策 略 上 体 现“ 双红 利 ”的 主题 思想 。 “自 上而 下 ”关 注政府 深化改 革 、经 济转 型 、 经 济 体制不 断完 善等 制度 红利 所释放 的相 关产 业投 资机 会, 此为 本基 金的 主 要 投 资 策略。 “ 自下 而上” 精选 基本面 良好 、 具 稳定 分红 政策或 较高 分红 预期 的 公 司 发行的 股票 和/ 或债 券, 此 为本基 金为 控制 组合 风险 所采取 的辅 助策 略。 业绩比 较基 准 70%*沪深 300 指 数收 益率+30%* 中 债综 合指 数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 风险 、 中 高预 期收益 的基 金品 种, 其 预 期 风险和 预期 收益 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金, 低于股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吕富强 郭明 联系电 话 021-60366000 010-66105799 电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 注册地 址 中国 ( 福建) 自由 贸易 试 验区厦 门片区 (保 税港 区) 海 景 南二路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 6 页 共 61 页


45 号4 楼 402 单元 之 175 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆家 嘴基 金大 厦 19 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 200122 100140 法定代 表人 洪文瑾 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联网网址 www.gtsfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦 19 楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1528 号 陆家 嘴 基金大 厦 19 楼


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年11 月 19 日( 基金合同 生效 日)-2014 年12 月 31 日 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 本期已实 现收益 83,463,123.11 4,164,242.60 327,729,630.16 87,082,476.53 40,327,937.12 6,518,689.21 本期利润 75,489,475.73 4,285,016.63 303,688,497.16 86,366,241.96 87,841,557.44 12,394,438.40 加权平均 基金份额 本期利润 0.0817 0.0665 0.7484 0.5613 0.1007 0.0865 本期加权 平均净值 利润率 7.49% 6.22% 60.42% 45.39% 9.76% 8.40% 本期基金 份额净值 3.96% 2.80% 77.16% 73.83% 10.40% 10.30% 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 7 页 共 61 页


增长率 3.1.2 期 末数据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供 分配利润 73,515,694.06 3,264,428.26 40,227,954.55 3,286,215.20 37,958,781.82 4,213,074.17 期末可供 分配基金 份额利润 0.0586 0.0444 0.0946 0.0835 0.0469 0.0457 期末基金 资产净值 1,405,403,011.02 81,338,637.03 496,236,480.45 45,474,606.55 893,536,302.75 101,557,844.06 期末基金 份额净值 1.120 1.107 1.167 1.156 1.104 1.103 3.1.3 累 计期末指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额 累计净值 增长率 103.34% 97.10% 95.59% 91.74% 10.40% 10.30%


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








圆信永 丰双 利A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.75% 0.53% 0.54% 0.51% -2.29% 0.02% 过去六 个月 3.32% 0.59% 3.07% 0.54% 0.25% 0.05% 过去一 年 3.96% 1.45% -8.02% 0.98% 11.98% 0.47% 自基金 合同 生效起 至今 103.34% 1.88% 23.81% 1.42% 79.53% 0.46%








圆信永 丰双 利C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.03% 0.53% 0.54% 0.51% -2.57% 0.02% 过去六 个月 2.69% 0.59% 3.07% 0.54% -0.38% 0.05% 过去一 年 2.80% 1.45% -8.02% 0.98% 10.82% 0.47% 自基金 合同 生效起 至今 97.10% 1.88% 23.81% 1.42% 73.29% 0.46%


圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 8 页 共 61 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 9 页 共 61 页





圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 10 页 共 61 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 11 页 共 61 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































圆 信永 丰双 利 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39


2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28


2014 - - - -


合计 7.5900 128,752,156.47 149,874,129.20 278,626,285.67


单位: 人民 币元





















































圆信 永丰 双 利 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65


2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69


2014 - - - -


合计 7.3200 117,934,409.42 31,979,717.92 149,914,127.34





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券 监督管 理 委员会(以下 简称“中 国 证监会”或“ 证 监会” ) 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准, 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由 厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立, 持 股比例分别 为 51% 和 49% , 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 , 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 , 是 厦门 首家 证 券投资 基金 管理 公司 ,也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。 截止2016 年12 月 31 日 , 公司旗 下管 理六 只开 放式 基金产 品 , 包 括一 只股 票 型基金 、 一只 混 合型基 金和 四只 债券 型基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 洪流 本基金基 金经理 2014 年11 月 19 日 - 18 年 上海财 经大 学金 融学 硕士 , 现 任圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 投 资官 。 历 任新 疆金 新信 托 证券管 理 总部信 息研 究部 经理 , 德 恒证券 信 息研究 部副 总经 理 , 德 恒 证券经 纪 业务管 理总 部副 总经 理 , 兴业证 券 股 份 有 限 公 司 理 财 服 务 中 心 首 席 理财分 析师 , 兴业 证券 股 份有限 公 司上海 资产 管理 分公 司副 总监。 李家亮 本基金基 金经理 2016 年5 月25 日 - 6 年 上海交 通大 学工 商管 理硕 士, 现任 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 基金 投资部 下设 权益 投资 部 基 金经理 。 历任上海 杰 运 投 资 管 理 有 限 公 司 研究部 研究 员 , 邻 智科 技 网络有 限 公司研 究部 研究 员 , 圆 信 永丰基 金 管理有 限公 司研 究部 研究 员。 范妍 本基金基 金经理 2016 年12 月6 日 - 9 年 复旦大 学管 理学 硕士 , 现 任圆信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投 资 部 下设权 益投 资部 总监 。 历 任兴业 证 券研究 中心 助理 策略 分析 师、 安信 证券研 究中 心高 级策 略分 析师 、 工 银瑞信 基金 策略 研究 员 、 圆信永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投 资 部 下 设权益 投资 部副 总监 。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 13 页 共 61 页





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内 , 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰双 红利 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在风 险可控的 前 提下为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 基金经理 对 个券及投资 组合的投 资比例严格遵 循法律法 规 、基金合同和 公募基金 投 资决策委员会 的授权限 制 。在本报告 期内,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易 制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求,制 订 了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 , 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券 的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、 交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ,以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。 公司执行自上 而下的三 级 授权体系,依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经 理,基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ,公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授 权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法,同享研 究资 源和 投 资备选库为 投资人员 提供公平的投 资机会, 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据,各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。 公司建立集中 交易制度 , 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动, 不 同投资组合 在买卖同 一证券时,按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会;对于银 行间市场 投资活动,通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ,严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性; 对于一级市场 申购投资 行 为,遵循价格 优先、比 例 分配的原则, 根据事前 独 立申报的价 格和数量 对交易 结果 进行 公平 分配 。 公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交 易 监控管 理办 法》 , 通 过系 统 和人工 、 定量 和 定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 , 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制, 确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不 同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析,并留 存 报告备查,持 续督促公 平 交易制度的 落实执行 并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法,开展公 平交易工 作 。通过对不同 投圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 14 页 共 61 页


资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价 差等方面的监 控分析, 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等,公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 其中,在同向 交易的监 控 和分析方面, 根据法规 要 求,公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交 易日的同向交 易行为进 行 监控,通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为,定性 分 析交易时机 、对比不 同投资组合长 期的交易 趋 势,重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况, 由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时,公司 根据法规 的 要求,通过 系统模块 定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 (T=1 日、T=3 日、T=5 日) 的 同向 交易 价 差 进行分 析, 采用 概率 统计 方法, 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检 验,以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面,事 前对申购 指令单进行审 核监控, 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查,确 保 分配结果符 合公平交 易的原 则。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ,基金管 理 人未发现存在 有 可能导 致不 公平 交 易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。 基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面,未出现成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年全 年的 操作 思路 主 要围绕 寻找 确定 性增 长和 景气出 现拐 点的 行业 展开 , 把握 了定 制家 居、养殖、MDI 、造纸、白酒、电子元器件等领域 的投资机会。四季度金融 市场波动较大,全球 债券收 益率 上行 , 市场 的 关注点 转向 财政 政策 而非 货币政 策 。 大宗 商品 、 债 券、 股票 市场 出现 了 鲜明的 配置 切换 。顺 应这 一趋势 ,我 们在 业绩 期内 增加了 大金 融、 军工 、PPP 等行 业的 配置 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止2016 年12 月 31 日 , 本基 金 A 类份 额净 值 1.120 元 (累 计净 值 1.879 元) 。报告 期内 本 基金A 类净 值增 长率 为3.96% , 高于 业绩 比较 基准11.98 个百 分点 。 截 止2016 年 12 月 31 日 , 本 基金C 类份 额净 值1.107 元 (累 计净 值1.839 元) 。 报告期 内本 基 金 C 类 净值 增长率 为 2.80%,高 于业绩 比较 基 准10.82 个 百分点 。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 15 页 共 61 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2017 年的 投资 策略 是价 值 股打底 仓, 成长 股赚 取超 额收益 。 以 上 证50 为代 表 的低估 值股 票, TTM 估值 在 10 倍 附近 ,部 分股票 的分 红率 超过 3% 甚至 5%, 为投 资者 提供 了稳 定的安 全垫 。这 样 的估值水平在 全球范围 内 来看,也是偏 低的。超 额 收益则来自优 秀的成长 股 以及一些被 错杀的行 业, 但需 要仔 细甄 别。 相 对于当 前的 利率 水平 和潜 在的资 产配 置压 力 , 我 们 认为大 类资 产配 置中 , 股票类 资产 优于 大宗 商品 、房地 产和 债券 。 行业配置上, 看好大金 融 ,消费升级受 益的白酒 、 定制家具行业 ,军工, 油 气产业链等。 高 端白酒、乳制 品等细分 行 业,竞争格局 在优化, 根 据我们的微观 调研, 部 分 高端白酒 目 前处于经 销商缺货的状 态。另一 方 面,军工板块 经历连续 两 年的调整后, 估值逐渐 回 到合理区间 ,而且未 来盈利 的可 测性 也有 所提 高, 加上 混合 所有 制改 革 、 股 权激 励、 民参 军等 一 系列利 好因 素的 提振 , 预期2017 年也 将有 所表 现 。 大 金融 板块 里, 我们 相 对看好 保险 和银 行 , 利 率 上行周 期和 企业 盈利 恢复有 利于 消除 之前 投资 者对其 业绩 的担 忧。 主题 投资上 ,我 们关 注国 企改 革的进 展。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2016 年, 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念, 中国 证监会 领导 提出 了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展 的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之 托、代人理财 ”的初心 , 忠实履行“诚 实守信、 勤 勉尽责”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核 工作以“提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益” 为总体目标, 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念,按 照工作计 划 结合实际情 况对公司 各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作, 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。 报告期 内, 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线: 1. 紧抓员工行 为、公平 交 易、利益冲突 、营销规 范 等方面的 日常 监控, 积 极 防范内幕交易 , 坚守合规底线 不动摇。 做 好以 事前防范 为主的合 规 服务,积极避 免合规风 险 ;做好对高 风险业务 高频率 的合 规监 控, 及时 发现合 规风 险。 2. 迎 合监 管政 策变 化, 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 , 基金 管理 人进 一 步 加大 了针对 投 资风险、流动 性风险 的 监 督,并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。 针对风 险 控制的需求 和重点, 加强事前风险 识别,强 化 事后稽核力度 ,提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计,针对 性的发现 内控薄 弱环 节。 3. 及时跟踪行 业监管动 向 ,发布更新监 管动态, 结 合新法规实施 、新监管 要 求落实以及公 司 业务发展的实 际情况, 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势,推 动 和完善公司 相关制度 流程的建立、 健全,防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训,提高员 工的合 规圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 16 页 共 61 页


意识; 营造 合规 氛围 ,组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。 报告期内,基 金管理人 各 项业务运作正 常,内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作 用。本基金运 作合法合 规 ,保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为 核心, 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性, 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 相关规定和基 金合同的 约 定,对基金所 持有的投 资 品种进行估 值。日常 估值由本基金 管理人同 本 基金托管人一 同进行, 基 金份额净值由 本基金管 理 人完成估值 后,经本 基金托管人复 核无误后 由 本基金管理人 对外公布 。 月末、年中和 年末估值 复 核与基金会 计账务的 核对同 时进 行。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并设立 估值委员 会 具体负责监督 执 行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 研究部总 监 、监察稽核部 总监、清 算 登记部总监 和基金会 计主管组成。 估值委员 会 负责组织制定 、评估和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,并指导 和 监督整 个估值 流程 。 估值 委员 会 成员包 括基 金核 算 、 行 业 研究等 方面 的业 务骨 干 , 均具有 基金 从业 资格 、 专业胜 任能 力和 丰富 的工 作经历 ,且 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务; 本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据 服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定,在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下,本基金收 益 分配每 年至 多分 配 12 次, 每类基 金份 额 的 每份 基金 份额每 次分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 该 类 别 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ; 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 1 次 , 实 际 分 配 金 额 为 37,657,949.04 元。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五 千万元 的情 形。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 17 页 共 61 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对圆信永 丰双利证 券 投资基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定,不存在任 何损害 基 金 份额持有人 利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 圆信永丰 双 利证券投资基 金的管理 人 ——圆信永丰 基金管理 有 限公司在圆信 永 丰双利证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开 支等问题上, 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为,在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内, 圆 信永 丰双 利证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 , 分配金 额 为 37,657,949.04 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰双利证券投资基金 2016 年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20210 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 引言段 我们审计了后附的圆信永 丰双红利灵活配置混合型 证券投资基金(以下简称 “ 圆信 永丰 双红 利混 合基 金 ”) 的财 务报 表 , 包 括2016 年 12 月31 日的 资产 负债表、2016 年度的利润 表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 18 页 共 61 页


附注。 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、中国证券投资基金 业协会(以下简称“ 中国基 金业协会 ”)发布的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制财 务报 表, 并使其 实现 公允 反映 ; (2) 设计、执行和维护必要 的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错 误导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照 中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则 要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 , 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务 报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序,以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。 选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 , 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财 务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 , 注 册会计 师考 虑与 财务 报 表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 , 以 设计 恰当 的 审计程 序 , 但 目的 并非 对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工作 还包 括评 价管 理层选 用会 计政 策的 恰 当性和 作出 会计 估计 的合 理性, 以及 评价 财务 报表 的总体 列报 。 我们相 信 , 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 , 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认 为 , 上 述圆 信永 丰双 红利混 合基 金的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企 业会计 准则 和在 财务 报表 附注中 所列 示的 中国 证监 会、 中国 基金 业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 , 公 允反 映了圆 信永 丰双 红利 混 合基金2016 年12 月31 日 的财务 状况 以及2016 年度 的经营 成果 和基 金净 值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 单峰


陈逦迤 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2017 年3 月17 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 45,381,858.47 34,666,600.52 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 19 页 共 61 页


结算备 付金


22,025,523.69 3,774,578.49 存出保 证金


494,217.44 905,617.46 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,331,640,869.03 500,869,327.12 其中: 股票 投资


1,119,713,347.33 464,154,250.92 基金投 资


- - 债券投 资


211,927,521.70 36,715,076.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 50,000,000.00 - 应收证 券清 算款


40,029,677.79 3,231,592.98 应收利 息 7.4.7.5 2,910,322.30 867,276.60 应收股 利


- - 应收申 购款


3,639,710.56 14,328,231.41 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,496,122,179.28 558,643,224.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,610,728.68 10,902,199.78 应付赎 回款


3,019,716.77 3,250,256.50 应付管 理人 报酬


1,899,395.75 627,506.80 应付托 管费


316,565.96 104,584.46 应付销 售服 务费


56,545.06 38,830.59 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,313,207.77 1,895,750.41 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 164,371.24 113,009.04 负债合 计


9,380,531.23 16,932,137.58 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,328,399,051.74 464,448,449.97 未分配 利润 7.4.7.10 158,342,596.31 77,262,637.03 所有者 权益 合计


1,486,741,648.05 541,711,087.00 负债和 所有 者权 益总 计


1,496,122,179.28 558,643,224.58 注: 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 , 圆 信永 丰双 红 利混合 基 金A 类 份额 净 值1.120 元 , 圆 信永 丰 双 红 利 混 合 基 金 C 类 份 额 净 值 1.107 元 , 圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 基 金 份 额 总 额圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 20 页 共 61 页


1,328,399,051.74 份 ,其 中圆信 永丰 双红 利混 合基 金 A 类份额 1,254,924,259.70 份 ,圆 信永 丰 双红利 混合 基 金C 类份额 73,474,792.04 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 一、收入


108,947,279.19 422,362,126.81 1.利息 收入


5,157,328.58 2,252,271.55 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 934,791.62 572,403.83 债券利 息收 入


1,912,840.43 1,517,730.04 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,309,696.53 162,137.68 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


108,645,144.15 437,242,328.56 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 101,643,306.33 413,893,304.12 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 445,286.69 19,209,043.06 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 6,556,551.13 4,139,981.38 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 -7,852,873.35 -24,757,367.57 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.18 2,997,679.81 7,624,894.27 减: 二、费用


29,172,786.83 32,307,387.69 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 16,019,318.36 10,388,351.98 2.托 管费 7.4.10.2.2 2,669,886.55 1,731,391.94 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 546,417.14 1,516,282.08 4.交 易费 用 7.4.7.19 9,722,781.67 18,446,795.77 5.利 息支 出


908.27 33,611.77 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


908.27 33,611.77 6.其 他费 用 7.4.7.20 213,474.84 190,954.15 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列)


79,774,492.36 390,054,739.12 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


79,774,492.36 390,054,739.12


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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净 值 ) 464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动数 (本 期利 润) - 79,774,492.36 79,774,492.36 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值变 动数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) 863,950,601.77 38,963,415.96 902,914,017.73 其中:1. 基 金申 购款 1,664,239,885.00 114,460,750.67 1,778,700,635.67 2. 基金 赎回 款 -800,289,283.23 -75,497,334.71 -875,786,617.94 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产生 的基 金净 值变 动 (净 值减少 以“- ”号 填列 ) - -37,657,949.04 -37,657,949.04 五、期 末所 有者 权益 (基 金净 值 ) 1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净 值 ) 901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动数 (本 期利 润) - 390,054,739.12 390,054,739.12 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值变 动数 (净值 减少 以“-”号 填列) -437,255,488.60 -15,299,846.36 -452,555,334.96 其中:1. 基 金申 购款 1,224,340,190.24 406,750,250.95 1,631,090,441.19 2. 基金 赎回 款 -1,661,595,678.84 -422,050,097.31 -2,083,645,776.15 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产生 的基 金净 值变 动 (净 值减少 以“- ”号 填列 ) - -390,882,463.97 -390,882,463.97 五、期 末所 有者 权 益 (基 金净 值 ) 464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 22 页 共 61 页


______ 董晓 亮______














______于娟______














____ 虞 俏依____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 圆信永丰双红 利灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理委 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2014] 第 928 号 《关 于核 准圆 信永 丰 双红利 灵活 配置 混 合型证券投资 基金募集 的 批复》核准, 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券 投资基金法》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,027,978,397.62 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验字(2014) 第683 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《圆信 永丰 双红 利 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2014 年11 月19 日正 式生 效, 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为1,028,182,938.36 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合204,540.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为圆 信永 丰基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 根据《圆信永 丰双红利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配 置混合型证券 投资基金 招 募说明书》的 规定,本 基 金自募集期起 根据所收 取 费用的差异 ,将基金 份额分为不 同的类别 。在 投资者认购/ 申购时收 取认 购/申购费用 ,在赎回 时根 据持有期限 收取赎 回费用 ,并 不再 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额, 称 为 A 类 基金份 额; 从本 类 别 基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额, 称为 C 类基 金份额。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式并 存, 各 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 。 投 资人 可自行 选择 认购/申购 的基金 份额 类别 ,但 不同 基金份 额类 别之 间不 能相 互转换 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金 基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依 法发行的 股票( 含中 小板 、创 业 板 及 其他经 中国 证监 会核 准发 行的股 票) 、债 券(含 中期 票据、 可转 换债 券、 中小企 业私 募债)、 债 券回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 基金 的投 资 组合比 例为 : 股票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经 中国证监会核 准上市的 股 票)占基金资产 的 0%-95% ,其中投资于 本基金所 定 义的双红利主 题类的 股票资产及债 券资产合 计 占比不低于非 现金基金 资 产的 80%; 债券、权 证、 货币市场工具 和资产 支持证券及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 占基金资 产 的 5%-100% ,其 中权 证占基金资产 净值的 0%-3% ,每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后, 保持圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 23 页 共 61 页


现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%, 股指 期货的 投资 比例 依 照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。本 基金 的业 绩比 较基准 为: 70% ×沪深 300 指数收 益率 + 30 %× 中债综 合指 数收 益率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月17 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 双红利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计年 度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为 以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 24 页 共 61 页


应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 , 以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止 确认 : (1) 收 取该 金融 资产 现金 流量的 合同 权利 终止 ; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方; 或者 (3) 该金融 资产已转 移, 虽然本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 ; (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 ; (3) 当 金融 工具 不存 在 活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 25 页 共 61 页


有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资 产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项 中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始 确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 26 页 共 61 页


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 同一类别的每 一基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配, 但 基金份额持有 人 可选择现金红 利或 将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期 末未分配利润 中的未实 现 部分为正数, 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产 生的未实现平 准金等, 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分; 若期末未 分配利润的未 实现部分 为 负数,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润,即已实 现部分相 抵未实 现部 分后 的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信 息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分: (1) 该 组成 部分 能够 在日 常活动 中产 生收 入、 发生 费用; (2) 本基金 的基金管 理人 能够定期评价 该组成部 分 的经营成果, 以决定向 其 配置资源、评 价 其业绩 ; (3) 本基金 能够取得 该组 成部分的财务 状况、经 营 成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两 个或多 个经 营分 部具 有相 似的经 济特 征, 并且 满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值; 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 27 页 共 61 页


(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 ; (3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会 计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 ; (4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 28 页 共 61 页


对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让 收入免征 增值税 ,对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 ; (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的 利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 ; (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 45,381,858.47 34,666,600.52 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 45,381,858.47 34,666,600.52


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,098,776,597.23 1,119,713,347.33 20,936,750.10 贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - - 债券 交易所 市场 82,483,845.81 82,378,521.70 -105,324.11 银行间 市场 129,601,297.40 129,549,000.00 -52,297.40 合计 212,085,143.21 211,927,521.70 -157,621.51 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 29 页 共 61 页


资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,310,861,740.44 1,331,640,869.03 20,779,128.59 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 435,535,194.86 464,154,250.92 28,619,056.06 贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - - 债券 交易所 市场 16,643,613.92 16,617,076.20 -26,537.72 银行间 市场 20,058,516.40 20,098,000.00 39,483.60 合计 36,702,130.32 36,715,076.20 12,945.88 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 472,237,325.18 500,869,327.12 28,632,001.94


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 50,000,000.00 - 银行间 买入 返售 证券 - - 合计 50,000,000.00 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 合计 - -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 30 页 共 61 页


项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 11,780.98 8,064.02 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 9,911.50 1,698.60 应收债 券利 息 2,887,106.88 857,106.48 应收买 入返 售证 券利 息 1,300.54 - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 222.40 407.50 合计 2,910,322.30 867,276.60


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,310,271.81 1,894,665.41 银行间 市场 应付 交易 费用 2,935.96 1,085.00 合计 1,313,207.77 1,895,750.41


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 2,471.24 3,009.04 预提审 计费 用 81,900.00 110,000.00 预提信 息披 露费 80,000.00 - 合计 164,371.24 113,009.04


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 圆信永 丰双 利 A 项目 本期 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 31 页 共 61 页


2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 425,110,482.21 425,110,482.21 本期申 购 1,605,758,196.74 1,605,758,196.74 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列) -775,944,419.25 -775,944,419.25 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,254,924,259.70 1,254,924,259.70 金额单 位: 人民 币元 圆信永 丰双 利 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 39,337,967.76 39,337,967.76 本期申 购 58,481,688.26 58,481,688.26 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -24,344,863.98 -24,344,863.98 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 73,474,792.04 73,474,792.04 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 圆信永 丰双 利 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 40,227,954.55 30,898,043.69 71,125,998.24 本期利 润 83,463,123.11 -7,973,647.38 75,489,475.73 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -15,359,940.21 54,038,660.95 38,678,720.74 其中: 基金 申购 款 -8,374,300.26 120,963,984.25 112,589,683.99 基金赎 回款 -6,985,639.95 -66,925,323.30 -73,910,963.25 本期已 分配 利润 -34,815,443.39 - -34,815,443.39 本期末 73,515,694.06 76,963,057.26 150,478,751.32 单位: 人民 币元 圆信永 丰双 利 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 3,286,215.20 2,850,423.59 6,136,638.79 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 32 页 共 61 页


本期利 润 4,164,242.60 120,774.03 4,285,016.63 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -1,343,523.89 1,628,219.11 284,695.22 其中: 基金 申购款 -1,378,436.47 3,249,503.15 1,871,066.68 基金赎 回款 34,912.58 -1,621,284.04 -1,586,371.46 本期已 分配 利润 -2,842,505.65 - -2,842,505.65 本期末 3,264,428.26 4,599,416.73 7,863,844.99


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 788,320.02 449,210.16 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 127,151.65 103,226.67 其他 19,319.95 19,967.00 合计 934,791.62 572,403.83


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 3,136,092,056.00 6,381,796,378.34 减:卖 出股 票成 本总 额 3,034,448,749.67 5,967,903,074.22 买卖股 票差 价收 入 101,643,306.33 413,893,304.12


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年1 月1 日至2015 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 445,286.69 19,209,043.06 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 33 页 共 61 页


债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 445,286.69 19,209,043.06


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年1 月1 日至2015 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 54,064,352.71 304,817,249.12 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 52,528,594.59 281,990,818.68 减:应 收利 息总 额 1,090,471.43 3,617,387.38 买卖债 券差 价收 入 445,286.69 19,209,043.06


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 6,556,551.13 4,139,981.38 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 6,556,551.13 4,139,981.38


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 34 页 共 61 页


年12 月31 日 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -7,852,873.35 -24,757,367.57 —— 股 票投 资 -7,682,305.96 -14,507,301.09 —— 债 券投 资 -170,567.39 -10,250,066.48 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -7,852,873.35 -24,757,367.57


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 2,992,830.24 7,613,298.57 基金转 换费 收入 4,849.57 5,595.70 其他 - 6,000.00 合计 2,997,679.81 7,624,894.27 注: 1.本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ,不 低于 赎回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。 2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ,其中转 出 基金不低于 赎回费总 额的25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 9,722,006.67 18,445,870.77 银行间 市场 交易 费用 775.00 925.00 合计 9,722,781.67 18,446,795.77


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 35 页 共 61 页


年12 月31 日 12 月 31 日 审计费 用 81,900.00 98,406.77 信息披 露费 80,000.00 80,000.00 账户服 务费 41,100.00 9,000.00 银行划 款手 续费 10,474.84 3,547.38 合计 213,474.84 190,954.15


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ,要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 , 自2016 年5 月1 日起执 行。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应 税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。 截至本 财务报表 批 准报出日 止, 上述税 收政策 对本 基金 截 止2016 年12 月31 日止 年度/期 间 的财务 状况 和经 营成 果无 影响 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰 基金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 36 页 共 61 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 16,019,318.36 10,388,351.98 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,128,717.17 3,556,450.38 注: 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人 民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,669,886.55 1,731,391.94 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计 圆信永 丰基 金公 司 - 307,160.62 307,160.62 中国工 商银 行 - 145,623.63 145,623.63 合计 - 452,784.25 452,784.25 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 37 页 共 61 页


获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利 C 合计 圆信永 丰基 金公 司 - 1,195,048.23 1,195,048.23 中国工 商银 行 - 210,005.15 210,005.15 合计 - 1,405,053.38 1,405,053.38 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支付给 圆信永 丰基金公司,再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A 类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费,C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.80% 。其 计算 公式 为: C 类基 金份 额日 销售 服务 费=前 一 日C 类 基金 资产 净值 ×0.80%/ 当 年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注:本基金 本报告期 内及 上年度可比 期间未发 生与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 45,381,858.47 788,320.02 34,666,600.52 449,210.16 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 38 页 共 61 页


7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 圆信永 丰双 利A 金额单 位: 人民 币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年1 月 21 日 2016 年1 月 21 日 2016 年1 月 21 日 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39


合计 - - 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39


圆信永 丰双 利 C 金额单 位: 人民 币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年1 月 21 日 2016 年1 月 21 日 2016 年1 月 21 日 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65


合计 - - 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65





7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 601801 皖新传媒 2016 年9 月6 日 2017 年9 月6 日 非公开发行 11.82 13.66 1,184,433 13,999,998.06 16,179,354.78 - 002821 凯莱英 2016 年11 月 11 日 2017 年11 月 13 日 老股配售 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 - 603823 百合花 2016 年12 月9 日 2017 年12 月 11 日 老股配售 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 - 603660 苏州科达 2016 年11 月 21 日 2017 年11 月 21 日 老股配售 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 603228 景旺电子 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 23.16 23.16 5,400 125,064.00 125,064.00 - 601375 中原证券 2016 年12 月 20 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平鸟 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月9 日 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托生物 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 300587 天铁股份 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 14.11 14.11 3,451 48,693.61 48,693.61 - 603689 皖天然气 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 - 603035 常熟汽饰 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙股份 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 39 页 共 61 页


002840 华统股份 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016 年12 月 28 日 2017 年1 月6 日 新股未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正新材 2016 年12 月 26 日 2017 年1 月3 日 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016 年12 月 26 日 2017 年1 月4 日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月10 日 新股未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 300588 熙菱信息 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月5 日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金, 属 于中高预期风 险、中高 预 期收益的基金 品种,其 预 期风险和预期 收 益高于债券型 基金和货 币 市场基金,低 于股票型 基 金。本基金通 过关注中 国 经济结构转 型等制度 红利所带来的 相关产业 投 资机会,兼顾 投资基本 面 良好,有稳定 分红政策 或 高分红预期 的上市公 司来均衡组合 风险,在 充 分控制风险的 前提下, 谋 求基金资产的 长期稳定 增 值。本基金 的投资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 , 包 括国 内依 法发 行的股 票( 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证 监 会核准 发行 的股 票)、 债券(含中 期票 据、 可 转换 债券 、 中小 企业 私募 债)、 债券 回购、 货币 市 场工具 、权证 、资产支 持 证券、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工 具(但须 符 合中 国证 监会 的 相关规 定) 。 本基金的基金 管理人实 行 全面风险管理 与全员风 险 管理。基金管 理人以各 岗 位目标责任制 为 基础的第一道 内控防线 , 员工在自律的 前提下, 相 互监督制衡。 各岗位职 责 明确,有详 细的岗位圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 40 页 共 61 页


说明书和业务 流程,各 岗 位人员在授权 范围内承 担 责任;以相关 部门、相 关 岗位之间相 互监督制 衡的第二道内 控防线, 公 司在相关部门 和相关岗 位 之间建立重要 业务处理 凭 据传递和信 息沟通制 度,后续部门 及岗位对 前 一部门及岗位 负有监督 责 任;以公司督 察长、监 察 稽核部门对 各岗位、 各部门、各机 构、各项 业 务全面实施监 督反馈的 第 三道防线,督 察长、监 察 稽核部门独 立于其他 部门,对内部 控制制度 的 执行情况实行 严格的检 查 和反馈;以董 事会下属 风 险管理委员 会对公司 经营管理和基 金运作中 的 合法合规性实 行全面监 督 的第四道防线 。风险管 理 委员会对公 司经营和 基金运作中的 风险进行 严 格的合规检查 和风险控 制 评估并审议公 司风险管 理 工作报告。 董事会对 基金管 理人 的风 险管 理负 有最终 责任 。 本基金的基金 管理人建 立 科学严密的风 险评估体 系 ,对内外部风 险进行识 别 、评估和分析 , 及时防范和化 解风险; 建 立完整的风险 控制程序 , 包括风险识别 、风险评 估 、风险控制 和风险监 督;对各部门 和各业务 循 环存在的风险 点进行识 别 评估,并建立 相应的控 制 措施;使用 科学的风 险量化 技术 和严 格的 风险 限额控 制对 投资 风险 实行 定量分 析和 管理 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净值 的比 例 为3.35% (2015 年12 月31 日: 无) 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 41 页 共 61 页


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金份 额持 有人利 益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的 风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能根据本基金 的基 金管 理 人的投资意 图以合理 的价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 于2016 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是 指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 42 页 共 61 页


7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 45,381,858.47 - - - 45,381,858.47 结算备 付金 22,025,523.69 - - - 22,025,523.69 存出保 证金 494,217.44 - - - 494,217.44 交易性 金融 资产 211,927,521.70 - - 1,119,713,347.33 1,331,640,869.03 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - 40,029,677.79 40,029,677.79 应收利 息 - - - 2,910,322.30 2,910,322.30 应收申 购款 - - - 3,639,710.56 3,639,710.56 资产总 计 329,829,121.30 - - 1,166,293,057.98 1,496,122,179.28 负债








应付证 券清 算款 - - - 2,610,728.68 2,610,728.68 应付赎 回款 - - - 3,019,716.77 3,019,716.77 应付管 理人 报酬 - - - 1,899,395.75 1,899,395.75 应付托 管费 - - - 316,565.96 316,565.96 应付销 售服 务费 - - - 56,545.06 56,545.06 应付交 易费 用 - - - 1,313,207.77 1,313,207.77 其他负 债 - - - 164,371.24 164,371.24 负债总 计 - - - 9,380,531.23 9,380,531.23 利率敏 感度 缺口 329,829,121.30 - - 1,156,912,526.75 1,486,741,648.05 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 34,666,600.52 - - - 34,666,600.52 结算备 付金 3,774,578.49 - - - 3,774,578.49 存出保 证金 905,617.46 - - - 905,617.46 交易性 金融 资产 36,692,076.20 - 23,000.00 464,154,250.92 500,869,327.12 应收证 券清 算款 - - - 3,231,592.98 3,231,592.98 应收利 息 - - - 867,276.60 867,276.60 应收申 购款 - - - 14,328,231.41 14,328,231.41 资产总 计 76,038,872.67 - 23,000.00 482,581,351.91 558,643,224.58 负债








应付证 券 清 算款 - - - 10,902,199.78 10,902,199.78 应付赎 回款 - - - 3,250,256.50 3,250,256.50 应付管 理人 报酬 - - - 627,506.80 627,506.80 应付托 管费 - - - 104,584.46 104,584.46 应付销 售服 务费 - - - 38,830.59 38,830.59 应付交 易费 用 - - - 1,895,750.41 1,895,750.41 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 43 页 共 61 页


其他负 债 - - - 113,009.04 113,009.04 负债总 计 - - - 16,932,137.58 16,932,137.58 利率敏 感度 缺口 76,038,872.67 - 23,000.00 465,649,214.33 541,711,087.00 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注 : 于 2016 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 14.25%(2015 年12 月31 日:6.78%) , 因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重 大 影响(2015 年12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金坚持“ 自上而下 ” 与“自下而上 ”相结合 的 投资策略,在 投资策略 上 体现“双红利 ” 的主题 思想 。 “自 上而 下 ” 关注政 府深 化改 革 、 经 济 转型 、 经 济体 制不 断完 善 等制度 红利 所释 放的 相关产 业投 资机 会 , 此 为 本基金 的主 要投 资策 略。 “ 自下而 上 ” 精 选基 本面 良 好、 具稳 定分 红政 策 或较高 分红 预期 的公 司发 行的股 票和/或 债券 ,此 为 本基金 为控 制组 合风 险所 采取的 辅助 策略 。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本基金 投资 组合 中 , 股 票( 含中小 板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 投资 比例 为 基金资 产 的 0% —95% , 现 金 或者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金 资产 净值 的 5% 。 此外, 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的 证 券价格 实施 监控 , 定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 , 包 括VaR(ValueatRisk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 44 页 共 61 页


公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,119,713,347.33 75.31 464,154,250.92 85.68 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,119,713,347.33 75.31 464,154,250.92 85.68


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 5,803 增加约2,453 2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 5,803 减少约2,453





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为 1,097,858,095.78 元, 属于 第 二层次 的余 额 为 233,782,773.25 ,无 属于 第 三层次的余额(2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 444,522,198.92 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 45 页 共 61 页


56,347,128.20 元, 无属 于第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察 输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持 有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,119,713,347.33 74.84 其中: 股票 1,119,713,347.33 74.84 2 固定收 益投 资 211,927,521.70 14.17 其中: 债券 211,927,521.70 14.17








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 3.34 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,407,382.16 4.51 7 其他各 项资 产 47,073,928.09 3.15 8 合计 1,496,122,179.28 100.00 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 46 页 共 61 页





8.2 期 末按 行业 分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 27,361,513.62 1.84 B 采矿业 47,012,775.57 3.16 C 制造业 835,232,379.49 56.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 45,126,126.79 3.04 F 批发和 零售 业 26,488,000.00 1.78 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 241,692.20 0.02 J 金融业 101,895,870.20 6.85 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 20,166,176.00 1.36 R 文化、 体育 和娱 乐业 16,179,354.78 1.09 S 综合 - - 合计 1,119,713,347.33 75.31


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有沪 港通 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 47 页 共 61 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 223,300 74,615,695.00 5.02 2 002572 索菲亚 1,366,303 73,998,970.48 4.98 3 600535 天士力 1,280,861 53,142,922.89 3.57 4 600584 长电科 技 2,680,000 47,302,000.00 3.18 5 600028 中国石 化 8,689,977 47,012,775.57 3.16 6 000498 山东路 桥 5,688,592 45,110,534.56 3.03 7 601318 中国平 安 1,180,000 41,807,400.00 2.81 8 002078 太阳纸 业 6,180,998 41,289,066.64 2.78 9 600309 万华化 学 1,780,000 38,323,400.00 2.58 10 600987 航民股 份 3,000,828 37,030,217.52 2.49 11 600398 海澜之 家 3,330,000 35,930,700.00 2.42 12 000581 威孚高 科 1,580,000 35,455,200.00 2.38 13 002690 美亚光 电 1,638,029 34,660,693.64 2.33 14 600436 片仔癀 660,000 30,221,400.00 2.03 15 002456 欧菲光 880,991 30,200,371.48 2.03 16 600036 招商银 行 1,631,042 28,706,339.20 1.93 17 600557 康缘药 业 1,668,866 28,253,901.38 1.90 18 300115 长盈精 密 1,080,887 28,167,915.22 1.89 19 002299 圣农发 展 1,289,421 27,361,513.62 1.84 20 002179 中航光 电 730,000 26,491,700.00 1.78 21 600511 国药股 份 880,000 26,488,000.00 1.78 22 002519 银河电 子 1,080,000 24,192,000.00 1.63 23 002117 东港股 份 780,746 23,383,342.70 1.57 24 300232 洲明科 技 1,509,950 22,528,454.00 1.52 25 600079 人福医 药 1,080,000 21,546,000.00 1.45 26 600195 中牧股 份 1,000,000 21,250,000.00 1.43 27 300244 迪安诊 断 630,193 20,166,176.00 1.36 28 300054 鼎龙股 份 880,000 19,228,000.00 1.29 29 600500 中化国 际 1,588,927 18,526,888.82 1.25 30 002001 新 和 成 937,200 18,369,120.00 1.24 31 601939 建设银 行 3,333,600 18,134,784.00 1.22 32 601801 皖新传 媒 1,184,433 16,179,354.78 1.09 33 002026 山东威 达 1,335,511 15,425,152.05 1.04 34 601336 新华保 险 300,150 13,140,567.00 0.88 35 002254 泰和新 材 880,901 10,887,936.36 0.73 36 000630 铜陵有 色 2,000,000 6,160,000.00 0.41 37 000960 锡业股 份 338,600 4,442,432.00 0.30 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 48 页 共 61 页


38 600104 上汽集 团 180,000 4,221,000.00 0.28 39 000858 五粮液 109,700 3,782,456.00 0.25 40 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.21 41 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.08 42 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.06 43 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02 44 603416 信捷电 气 2,790 139,723.20 0.01 45 603228 景旺电 子 5,400 125,064.00 0.01 46 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01 47 300582 英飞特 3,945 102,057.15 0.01 48 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01 49 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 50 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00 51 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 52 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00 53 300587 天铁股 份 3,451 48,693.61 0.00 54 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00 55 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00 56 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00 57 603689 皖天然 气 4,819 37,925.53 0.00 58 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 59 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 60 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 61 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00 62 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 63 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 64 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00 65 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 66 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 67 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 68 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 69 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 49 页 共 61 页


值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 94,739,986.93 17.49 2 300059 东方财 富 94,123,695.85 17.38 3 002456 欧菲光 91,696,929.48 16.93 4 300207 欣旺达 90,217,246.60 16.65 5 002117 东港股 份 86,624,834.50 15.99 6 600584 长电科 技 81,494,938.17 15.04 7 002078 太阳纸 业 69,609,028.06 12.85 8 600885 宏发股 份 68,714,523.68 12.68 9 002001 新 和 成 67,049,065.94 12.38 10 002690 美亚光 电 66,247,686.45 12.23 11 600398 海澜之 家 65,149,337.36 12.03 12 600309 万华化 学 63,720,076.78 11.76 13 002299 圣农发 展 63,004,192.34 11.63 14 600195 中牧股 份 62,468,362.08 11.53 15 601801 皖新传 媒 62,061,001.92 11.46 16 000333 美的集 团 61,689,343.52 11.39 17 002234 民和股 份 60,779,271.73 11.22 18 601318 中国平 安 58,270,809.03 10.76 19 600978 宜华生 活 57,302,172.51 10.58 20 000915 山大华 特 56,905,734.82 10.50 21 002572 索菲亚 54,789,024.37 10.11 22 000581 威孚高 科 52,347,102.95 9.66 23 600535 天士力 51,016,897.71 9.42 24 600036 招商银 行 49,911,345.23 9.21 25 300054 鼎龙股 份 48,761,084.96 9.00 26 600987 航民股 份 47,208,920.94 8.71 27 600436 片仔癀 46,758,395.50 8.63 28 000498 山东路 桥 45,506,219.34 8.40 29 600028 中国石 化 44,959,303.35 8.30 30 600511 国药股 份 44,115,344.29 8.14 31 603609 禾丰牧 业 42,974,455.54 7.93 32 002179 中航光 电 42,598,441.70 7.86 33 300033 同花顺 40,192,211.00 7.42 34 300232 洲明科 技 39,972,695.88 7.38 35 002714 牧原股 份 39,343,640.80 7.26 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 50 页 共 61 页


36 600079 人福医 药 38,823,897.48 7.17 37 000858 五粮液 37,420,664.93 6.91 38 600694 大商股 份 35,397,345.13 6.53 39 002519 银河电 子 34,935,720.93 6.45 40 002475 立讯精 密 34,717,594.23 6.41 41 603899 晨光文 具 33,743,027.65 6.23 42 002241 歌尔股 份 33,092,603.33 6.11 43 600266 北京城 建 32,791,783.56 6.05 44 600702 沱牌舍 得 31,487,333.24 5.81 45 002007 华兰生 物 29,933,589.58 5.53 46 300115 长盈精 密 29,789,611.22 5.50 47 600240 华业资 本 29,741,956.00 5.49 48 600557 康缘药 业 29,380,153.21 5.42 49 600887 伊利股 份 29,343,734.81 5.42 50 002152 广电运 通 28,792,698.56 5.32 51 001979 招商蛇 口 28,029,975.53 5.17 52 002250 联化科 技 27,645,741.06 5.10 53 002311 海大集 团 26,545,086.77 4.90 54 000895 双汇发 展 26,417,577.44 4.88 55 002191 劲嘉股 份 24,438,891.07 4.51 56 600517 置信电 气 23,363,037.30 4.31 57 300244 迪安诊 断 23,175,605.25 4.28 58 600009 上海机 场 22,712,908.20 4.19 59 002081 金螳螂 22,597,868.10 4.17 60 002563 森马服 饰 21,669,557.19 4.00 61 300070 碧水源 20,782,823.11 3.84 62 000402 金 融 街 20,685,672.00 3.82 63 600038 中直股 份 20,538,705.10 3.79 64 002508 老板电 器 20,521,157.66 3.79 65 002366 台海核 电 19,591,882.40 3.62 66 600048 保利地 产 19,063,021.39 3.52 67 000603 盛达矿 业 18,924,977.46 3.49 68 300017 网宿科 技 18,758,795.11 3.46 69 600158 中体产 业 18,432,910.50 3.40 70 601939 建设银 行 18,366,913.73 3.39 71 600500 中化国 际 18,069,517.58 3.34 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 51 页 共 61 页


72 600325 华发股 份 17,146,082.99 3.17 73 600794 保税科 技 17,133,356.30 3.16 74 300119 瑞普生 物 16,919,006.76 3.12 75 002026 山东威 达 16,812,650.96 3.10 76 002701 奥瑞金 16,669,501.14 3.08 77 002157 正邦科 技 15,085,680.85 2.78 78 002008 大族激 光 14,689,507.82 2.71 79 600803 新奥股 份 14,272,625.54 2.63 80 600563 法拉电 子 13,390,767.32 2.47 81 601336 新华保 险 13,332,142.05 2.46 82 000758 中色股 份 13,089,701.98 2.42 83 300287 飞利信 13,016,557.83 2.40 84 000709 河钢股 份 12,607,855.00 2.33 85 002624 完美世 界 12,529,342.54 2.31 86 002254 泰和新 材 12,439,922.11 2.30 87 002271 东方雨 虹 12,191,619.82 2.25 88 601377 兴业证 券 11,528,406.79 2.13 89 600271 航天信 息 11,509,645.83 2.12 90 600718 东软集 团 11,315,650.00 2.09 91 002462 嘉事堂 11,025,352.94 2.04 92 000728 国元证 券 11,024,711.52 2.04 93 600879 航天电 子 10,940,690.23 2.02


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300059 东方财 富 92,107,353.70 17.00 2 300207 欣旺达 91,637,790.54 16.92 3 600885 宏发股 份 83,828,412.05 15.47 4 002234 民和股 份 77,340,809.66 14.28 5 000333 美的集 团 68,568,726.30 12.66 6 002456 欧菲光 65,955,353.92 12.18 7 601801 皖新传 媒 62,081,415.24 11.46 8 002117 东港股份 60,907,405.22 11.24 9 000915 山大华 特 60,734,853.83 11.21 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 52 页 共 61 页


10 002714 牧原股 份 58,821,275.72 10.86 11 600978 宜华生 活 56,825,659.24 10.49 12 002001 新 和 成 55,420,762.68 10.23 13 600584 长电科 技 49,346,451.66 9.11 14 000858 五粮液 49,098,890.91 9.06 15 603609 禾丰牧 业 44,133,145.09 8.15 16 002250 联化科 技 43,497,322.47 8.03 17 600195 中牧股 份 43,379,215.27 8.01 18 002078 太阳纸 业 41,959,444.28 7.75 19 002554 惠博普 40,717,005.04 7.52 20 002299 圣农发 展 40,595,913.50 7.49 21 300033 同花顺 39,176,408.04 7.23 22 600887 伊利股 份 39,174,757.31 7.23 23 600309 万华化 学 39,106,276.05 7.22 24 600325 华发股 份 38,832,282.46 7.17 25 002475 立讯精 密 38,550,351.80 7.12 26 600694 大商股 份 35,704,782.45 6.59 27 002007 华兰生 物 35,494,303.66 6.55 28 600702 沱牌舍 得 35,040,506.69 6.47 29 300054 鼎龙股 份 34,743,216.16 6.41 30 600519 贵州茅 台 34,456,827.85 6.36 31 002241 歌尔股 份 34,321,149.54 6.34 32 603899 晨光文 具 34,159,382.40 6.31 33 600266 北京城 建 33,529,555.36 6.19 34 002690 美亚光 电 33,402,278.52 6.17 35 002563 森马服 饰 31,134,112.83 5.75 36 001979 招商蛇 口 30,159,548.39 5.57 37 002152 广电运 通 29,891,289.04 5.52 38 002572 索菲亚 28,649,027.15 5.29 39 600398 海澜之 家 28,524,239.11 5.27 40 600038 中直股 份 28,348,147.93 5.23 41 002311 海大集 团 27,398,189.67 5.06 42 600240 华业资 本 27,348,098.51 5.05 43 000895 双汇发 展 27,259,319.81 5.03 44 002454 松芝股 份 26,319,376.60 4.86 45 600517 置信电 气 25,514,229.50 4.71 46 002191 劲嘉股 份 23,979,705.99 4.43 47 600009 上海机 场 23,216,701.94 4.29 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 53 页 共 61 页


48 002366 台海核 电 21,383,902.50 3.95 49 002081 金螳螂 21,253,210.66 3.92 50 600036 招商银 行 20,854,619.10 3.85 51 300070 碧水源 20,398,237.08 3.77 52 300017 网宿科 技 20,241,183.50 3.74 53 002508 老板电 器 20,010,378.38 3.69 54 600048 保利地 产 19,513,361.56 3.60 55 601628 中国人 寿 19,499,480.66 3.60 56 000402 金 融 街 19,289,055.64 3.56 57 000603 盛达矿 业 19,081,175.24 3.52 58 600158 中体产 业 19,016,482.47 3.51 59 000513 丽珠集 团 18,779,557.16 3.47 60 002124 天邦股 份 18,638,644.45 3.44 61 600794 保税科 技 18,521,960.92 3.42 62 300284 苏交科 16,969,453.86 3.13 63 300232 洲明科 技 16,767,196.00 3.10 64 601318 中国平 安 16,516,116.63 3.05 65 600436 片仔癀 16,512,986.98 3.05 66 300119 瑞普生 物 16,417,505.07 3.03 67 002701 奥瑞金 16,081,712.06 2.97 68 000581 威孚高 科 15,720,875.08 2.90 69 600079 人福医 药 15,574,853.68 2.88 70 600511 国药股 份 15,316,602.10 2.83 71 600803 新奥股 份 14,900,714.75 2.75 72 000060 中金岭 南 14,680,597.56 2.71 73 002008 大族激 光 14,339,140.82 2.65 74 300287 飞利信 13,971,432.87 2.58 75 002157 正邦科 技 13,882,046.00 2.56 76 600563 法拉电 子 12,876,412.20 2.38 77 002271 东方雨 虹 12,865,750.61 2.38 78 002179 中航光 电 12,301,827.96 2.27 79 300271 华宇软 件 12,232,858.50 2.26 80 600382 广东明 珠 11,938,790.29 2.20 81 002658 雪迪龙 11,871,507.57 2.19 82 000758 中色股 份 11,744,897.70 2.17 83 601688 华泰证 券 11,513,959.20 2.13 84 000709 河钢股 份 11,503,169.01 2.12 85 002624 完美世 界 11,459,816.25 2.12 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 54 页 共 61 页


86 600064 南京高 科 11,261,388.45 2.08 87 002462 嘉事堂 10,958,652.43 2.02 88 601377 兴业证 券 10,927,665.01 2.02


8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,697,690,152.04 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,136,092,056.00


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 82,378,521.70 5.54 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,709,000.00 5.36 其中: 政策 性金 融债 79,709,000.00 5.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 49,840,000.00 3.35 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 211,927,521.70 14.25


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019539 16 国债 11 500,000 49,935,000.00 3.36 2 011698303 16 华电SCP013 500,000 49,840,000.00 3.35 3 070209 07 国开 09 500,000 49,745,000.00 3.35 4 019533 16 国债 05 320,000 32,000,000.00 2.15 5 120210 12 国开 10 300,000 29,964,000.00 2.02


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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:根 据基 金合 同约 定, 本基金 不参 与国 债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


通过查 阅中 国证 监会 网站 公开目 录 “ 行政 处罚 决定 ” 及查 阅相 关发 行主 体的 公司公 告, 在基 金管 理人知 悉的 范围 内, 报告 期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 的情 形, 也没有 在报 告编 制 日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.12.2


本基金 投资 前十 名股 票中 ,不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 494,217.44 2 应收证 券清 算款 40,029,677.79 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,910,322.30 5 应收申 购款 3,639,710.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 47,073,928.09


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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 圆 信 永 丰 双利A 28,564 43,933.77 304,966,298.92 24.30% 949,957,960.78 75.70% 圆 信 永 丰 双利C 28 2,624,099.72 29,666,842.01 40.38% 43,807,950.03 59.62% 合计 28,592 46,460.52 334,633,140.93 25.19% 993,765,910.81 74.81%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 圆信永 丰双 利A 674,169.15 0.0537% 圆信永 丰双 利C 3,840,058.42 5.2264% 合计 4,514,227.57 0.3398%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 圆信永 丰双 利A 50~100 圆信永 丰双 利C >100 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 圆信永 丰双 利A 50~100 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 57 页 共 61 页


放式基 金 圆信永 丰双 利C >100 合计 >100 注:报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为100 万份以 上。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 圆信永 丰双 利A 圆信永 丰双 利C 基金合 同生 效日 (2014 年11 月 19 日 )基 金份 额总 额 871,615,190.36 156,567,748.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 425,110,482.21 39,337,967.76 本报告 期基 金总 申购 份额 1,605,758,196.74 58,481,688.26 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 775,944,419.25 24,344,863.98 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,254,924,259.70 73,474,792.04


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 基金 管理 人 新聘任 江涛 先生 为副 总经 理。 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基 金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,本 基金 投资 策略未 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 58 页 共 61 页


会计师 事务 所 (特 殊普 通 合伙 ) 审 计费 用8.19 万 元 。 该 审计 机构 已提 供审 计 服务的 持续 年限 为 2 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 2 1,804,377,251.66 26.50% 1,680,418.54 28.09% - 招商证券 2 791,408,937.81 11.62% 737,038.32 12.32% - 东方证券 2 791,313,441.35 11.62% 578,687.07 9.67% - 海通证券 2 667,987,374.69 9.81% 622,095.72 10.40% - 华泰证券 1 494,719,329.04 7.26% 361,788.80 6.05% - 中信证券 2 438,701,371.45 6.44% 408,562.79 6.83% - 国泰君安 2 392,224,605.00 5.76% 365,278.96 6.11% - 中金公司 2 375,208,930.34 5.51% 349,432.64 5.84% - 东吴证券 2 278,181,131.20 4.08% 203,433.76 3.40% - 平安证券 2 239,010,184.42 3.51% 174,789.29 2.92% - 申万宏源证券 2 237,378,028.50 3.49% 221,070.24 3.70% - 安信证券 2 187,198,585.51 2.75% 174,337.22 2.91% - 中信建投 2 112,455,389.41 1.65% 104,729.80 1.75% -


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 4,614,967.06 4.25% 4,410,000,000.00 32.43% - - 招商证券 40,449,219.00 37.21% 300,000,000.00 2.21% - - 东方证券 12,299,059.20 11.31% 2,328,000,000.00 17.12% - - 海通证 券 20,016,400.20 18.41% 1,055,000,000.00 7.76% - - 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 59 页 共 61 页


华泰证券 139,754.75 0.13% - - - - 中信证券 - - 1,100,000,000.00 8.09% - - 国泰君安 955,066.11 0.88% 630,000,000.00 4.63% - - 中金公司 20,316,434.40 18.69% 797,000,000.00 5.86% - - 东吴证券 1,903,035.30 1.75% 1,610,000,000.00 11.84% - - 平安证券 - - 1,367,800,000.00 10.06% - - 申万宏源证券 8,006,400.00 7.37% - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 注:1. 本 报告 期内 基金 新 增 7 个 证券 公司 交易 单元 , 分别 为华 泰证 券股 份有 限公司 深交 所交 易单 元,平安证券 有限责任 公 司上交所及深 交所交易 单 元,东吴证券 股份有限 公 司上交所及 深交所交 易单元 ,天 风证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交 所交 易单元 。 2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构, 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证券 公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下: (1 ) 资金 实力 雄厚 ,财 务 状况良 好; (2 ) 经营 行为 稳健 文件 规 范,在 业内 有良 好的 声誉 ; (3 ) 内控 制度 健全 ,内 部 管理严 格; ,并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施满 足基 金进 行交 易的需 要 ; 并 能为 基 金提供 全面 的信 息服 务; (5 ) 研究 实力 较强 ,有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员; (6 ) 具备 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 强的 研究 综合实 力, 能及 时、 全面地向公司 提供高质 量 的关于宏观、 策略、行 业 、个股分析的 报告及丰 富 全面的信息 服务;合 作机构研究强 项与我司 研 究重点匹配度 高,能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求,提供专 门研究报 告,具有开发 量化投资 组 合的能力;能 积极为公 司 投资业务的开 展,投资 信 息的交流以 及其他业 务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。 3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 : 1)本基 金管 理人 根据 上述 选择标 准对 证券 公司 进行 考察后 , 确 定拟 选用 交易 单 元的证 券经 营机 构 。 2)本基 金管 理人 与和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金2015 年年 度资产 净值 的公 告 证券日 报 2016 年1 月1 日 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 60 页 共 61 页


2 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关 于 2016 年1 月4 日上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券交 易所发 生指 数熔 断至 收盘 情形下 调整 旗下 部分 基金 业务办 理时 间的 公告 证券日 报 2016 年1 月4 日 3 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关 于 2016 年1 月7 日上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券交 易所发 生指 数熔 断至 收盘 情形下 调整 旗下 部分 基金 业务办 理时 间的 公告 证券日 报 2016 年1 月7 日 4 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 分红 公告 证券日 报 2016 年 1 月 19 日 5 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 增聘 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的公 告 证券日 报 2016 年 5 月 26 日 6 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 圆信 永丰 基金 管理 有限公 司增 聘圆 信永 丰双 红利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 公告 的更正 公告 证券日 报 2016 年 5 月 27 日 7 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 圆信 永丰 基金 管理 有限公 司电 子直 销系 统之 微信交 易端 口开 放上 线的 公告 证券日 报 2016 年7 月1 日 8 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基 金2016 年上 半年度 资 产 净值 的公 告 证券日 报 2016 年7 月1 日 9 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告 证券日 报 2016 年9 月7 日 10 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 投资 非公 开发行 股票 的公 告 证券日 报 2016 年9 月8 日 11 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 增聘 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的公 告 证券日 报 2016 年 12 月 8 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 -





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会批 准圆 信永 丰双红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2. 《圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3. 《圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 4. 报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ; 5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照; 圆信永丰双利 2016 年年度报告 第 61 页 共 61 页


6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 13.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 13.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。 咨询电 话:4006070088 公司网 址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2017 年3 月31 日