中海魅力长三 角灵活配置 混合型证券 投资
基金
2016 年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中国银行”) 根据本基金合同规 定，于 2017
年3 月 29 日复 核了 本报 告中的财 务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、 财务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)起至 2016 年12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 7
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
............................................................................. 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 8
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
................................................................................................ 11
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 17
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 17
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 18
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 19
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 21
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 23
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 48
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 58中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 59
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 61
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 61
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................. 74
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 75
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 75
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 75
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 75
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 中海魅 力长 三角 混合
基金主 代码 001864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 30 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,032,198.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金主 要投 资于 注册 地在 长江三 角洲 地区 或直 接受
益于长江 三角 洲地 区经 济发 展的上 市公 司股 票， 在严
格控制风 险的 前提 下， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准的
投资回 报。
投资策 略 包括资产 配置 策略 、股 票投 资策略 、债 券投 资策 略和
权证投资策 略。
1、资 产配 置策 略
本基金基 于对 国内 外宏 观经 济走势 、财 政货 币政 策分
析、不同 行业 发展 趋势 等分 析判断 ，采 取自 上而 下的
分析方法 ，比 较不 同证 券子 市场和 金融 产品 的收 益及
风险特征 ，动 态确 定基 金资 产在权 益类 和固 定收 益类
资产的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金对 于注 册地 在长 江三 角洲地 区或 直接 受益 于长
江三角洲 地区 经济 发展 的上 市公司 股票 的投 资比 例不
低于非 现金 基金 资产 的80% 。
本基金对 于注 册地 在长 江三 角洲地 区或 直接 受益 于长
江三角洲 地区 经济 发展 的个 股选择 将采 用定 性分 析与
定量分析 相结 合的 方法 ，选 择其中 具有 优势 的上 市公
司进行 投资 。
（1）定性 方式
本基金主 要聚 焦于 注册 地在 长三角 地区 或直 接受 益于
长三角地 区经 济发 展的 上市 公司， 重点 关注 具有 上海
国企改革 、自 贸区 、迪 士尼 等概念 和受 益于 上海 “四
个中心 ” 建 设的 股票 ； 具 有 浙江国 企改 革、 “互联 网+”
等概念以 及受 益于 浙江 电子 商务产 业高 速发 展、 浙江中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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“ 一带一 路” 建设 和浙 江经 济 转型 的股 票； 受益 于苏
南国家自 主创 新示 范区 建设 、江苏“创新转 型” 战略
的实施 以及 江苏 国资 改革 的股票 。
（2）定量 方式
本基金将 对反 映上 市公 司质 量和增 长潜 力的 成长 性指
标、财务 指标 和估 值指 标等 进行定 量分 析， 以挑 选具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而下
的资产 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个券选择 ：基 于各 个投 资品 种具体 情况 ，自 下而 上的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价值 原则 ：同 等风 险中 收益率 较高 的品 种， 同等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在宏 观经 济和 基本 面分析 的基 础上 ，对 资产
支持证券 的质 量和 构成 、利 率风险 、信 用风 险、 流动
性风险和 提前 偿付 风险 等进 行定性 和定 量的 全方 面分
析，评估 其相 对投 资价 值并 作出相 应的 投资 决策 ，力
求在控制 投资 风险 的前 提下 尽可能 的提 高本 基金 的收
益。
5、权 证投 资策 略
权证为本 基金 辅助 性投 资工 具，投 资原 则为 有利 于加
强基金风 险控 制， 有利 于基 金资产 增值 。本 基金 将运
用期权估 值模 型， 根据 隐含 波动率 、剩 余期 限、 正股
价格走势 ，并 结合 本基 金的 资产组 合状 况进 行权 证投
资。
业绩比 较基 准 中证长三 角龙 头企 业指数收 益率×60%+ 中证 全 债指数
收益率 ×40 %
风险收 益特 征 本基金为 混合 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 的中 等风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 王永民
联系电 话 021-38429808 010-66594896
电子邮 箱 wangl@zhfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95566
传真 021-68419525 010-66594942
注册地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 黄鹏 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
中海基 金管 理有 限公 司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 3 月 30 日
(基金 合同 生效
日)-2016 年 12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 2,851,736.35 - -
本期利 润 1,553,727.06 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0274 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 2.63% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 4.20% - -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 2,078,798.10 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0424 - -
期末基 金资 产净 值 51,110,996.64 - -
期末基 金份 额净 值 1.042 - -
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 4.20% - -
注1：本基 金合 同于 2016 年3 月30 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.98% 1.02% 0.73% 0.37% -3.71% 0.65%
过去六 个月 -4.67% 0.95% 3.55% 0.41% -8.22% 0.54%
自基金 合同
生效起 至今
4.20% 1.10% 4.23% 0.48% -0.03% 0.62%
注1：“自 基金 合同 生效 起至今” 指2016 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年12 月 31 日。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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注 2 ：本基金的业绩比较基准为中证长三角龙头企业指数收益率× 60%+ 中证全债指数收益率
×40% ， 本基金 的投 资范 围为具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括国 内依 法发 行上市的 股票 （包括 中
小板、 创业 板及 其他 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证、 债券 （包 括国 债、 金融债 、 企 业债 、 公
司债、 可转 换债 券等） 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 本基 金投 资股 票资 产的比例 占基 金资 产的 0-95% ， 对于注 册地 在长
江三角洲地区 或直接受 益 于长江三角洲 地区经济 发 展的上市公司 股票的投 资 比例不低于 非现金基
金资产 的 80% ， 本基 金持 有的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。因
此，我们选取 能客观衡 量 本基金的投资 绩效的中 证 长三角龙头企 业指数和 中 证全债指数 作为计算
业绩基准指数 的基础指 数 。在一般均衡 配置的状 况 下，本基金投 资于股票 资 产的比例控制 在 95%
以内，其他资 产投资比 例 不低于 5％。 我们根据 本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比 例来确定
本基金业绩基 准指数加 权 的权重，选 择 60%作 为基 准指数中股票 资产所代 表 的长期平均权 重，选
择 40% 作为 债券资产 所代 表的长期平均 权重，以 使 业绩比较更加 合理。本 基 金业绩基准指 数每日
按照60% 、40% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩基 准指 数的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 1：按 相关 法规 规定 ，本基金 自基 金合 同 2016 年 3 月 30 日生 效日起 6 个月内 为建 仓期 ，建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
注2：本基 金合 同生 效日 2016 年3 月30 日起 至披 露 时点不 满一 年。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图中 2016 年度 是指 2016 年3 月 30 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日起 至本 报告 期末 未发 生利润 分配 。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成立 以来 ，始 终坚 持“诚实信 用、 勤勉 尽责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日，共 管理 证券 投资 基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
开文明
本基金基
金经理、
中海环保
新能源主
题灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2016 年 3 月
30 日
- 8 年
开文明先生，复旦大学
世界经济专业硕士。历
任亿通国际股份有限公
司软件工程师，索科思
软件测试上海有限公司
测试主管，毕马威华振
会计事务所上海分所风
险咨询顾问，光大证券
股份有限公司行业分析
师、策略分析师、策略
研究部副总经理。2012
年5 月进入 本公 司工 作，
历任研究副总监兼首席
策略分析师、研究副总
监兼首席策略分析师兼
基金经 理助 理，2015 年
3 月至 2016 年 4 月任 中
海能源策略混合型证券
投资基金基金经理，
2014 年 7 月至今 任中 海
环保新能源主题灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理，2016 年 3 月
至今任中海魅力长三角
灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
于航
本基金基
金经理、
2016 年 3 月
30 日
- 6 年
于航先生，复旦大学运
筹学与控制论专业博中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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中海优质
成长证券
投资基金
基金经
理、中海
增强收益
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
进取收益
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
中鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海合嘉
增强收益
债券型证
券投资基
金基金经
理
士。2010 年 7 月进入 本
公司工作，历任助理分
析师、分析师、高级分
析师、高级分析师兼基
金经理 助理 。2015 年 4
月至今任中海优质成长
证券投资基金基金经
理，2016 年 2 月至今 任
中海进取收益灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 2 月至
今任中海中鑫灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 2 月至
今任中海增强收益债券
型证券投资基金基金经
理，2016 年 3 月至今 任
中海魅力长三角灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理，2016 年 8 月
至今任中海合嘉增强收
益债券型证券投资基金
基金经 理。
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年修 订了 《中海 基金 公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互 隔离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位各 投资组 合的申购数量进行 比例分 配，如有特殊情况 ，制度 规定需书面留痕。
（2 ） 投资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达， 通过启 用公平交 易模 块， 力求保 证时间优 先、 价格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信区 间， 假设 溢价 率为 0 的 T 分布检 验。
（3） 对于 不同 时间 期间 的同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易， 公司根据交 易价 格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向交易 ， 公司采 集同 一组 合对同一 投资 品种 3 日内反 向交易 ； 两两 组中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对于 公司 制度 规定 的异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制 度要求 提交 审批 单并书 面留 痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 选择 新能 源 汽车和 半导 体等 成长 性行 业中的 长三 角公 司作 为主 要配置 ， 在 七八
月份逐步更换 成周期性 行 业中的位于长 三角或显 著 受益于长三角 发展的公 司 ，比如化工 、有色、
金融。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金 份额 净值 1.042 元( 累计净 值 1.042 元) 。报 告期内 本基 金
净值增 长率 为4.20% ，低 于业绩 比较 基准 0.03 个百分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年一 季度 以来 ， 我 们观 察到国 内经 济的 基本 面逐 渐变好 ，PMI 、PPI 连续超 出预期 ， 企业利
润大幅 反弹 ，个 别行 业的 利润率 在很 短的 时间 内即 从亏损 上升 到历 史最 高水 平，而 同 时 CPI 仍然
在可控范围内 。但是股 票 市场对此并不 相信，投 资 者对中国经济 的未来充 满 怀疑，市场 普遍认为
盈利反弹只是 昙花一现 。 不单单是投资 者，整个 社 会对经济的预 期都比较 悲 观，这表现 在企业虽
然盈利好转但 是投资却 很 少而是去归还 贷款降低 负 债率，甚至养 猪的农户 在 养猪利润大 幅好转后
也不选择补栏 。我们猜 想 这是由于经济 增长长期 下 滑形成的预期 惯性。这 种 现象其实有 利于企业
盈利的 持续 复苏 。因 为企 业产能 没有 因为 盈利 的增 加而增 长， 因此 不会 引发 新的产 能过 剩问 题。
我们预 计 2017 年的 经济 增 长会超 出市 场的 预期 ， 首 先地产 因为 库存 量很 低， 房地产 商有 补库
存需求，因此 房地产投 资 不会下滑很多 ；其次，PPP 和一带一路 使得基建 投 资保持平稳； 还有，
目前全球经济 有好转迹 象 ，美日欧的经 济数据连 创 新高，这有利 于出口。 我 们认为通胀 不会大幅中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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上升，这主要 因为居民 收 入不会大幅增 加，而且 原 油价格的同比 涨幅的高 点 应该已经过 去。但是
利率的 抬升 应当 会形 成趋 势。
反观股票市场 ，由于去 年 四季度债券去 杠杆，A 股 大幅下跌。很 多基本面 大 幅好转的行业 重
新回到年内低 点附近。 我 们认为这存在 预期差。 所 以我们的投资 范围选定 在 基本面明显 好转的行
业当中。但是 我们也注 意 到利率中枢的 抬升和外 部 环境的不明朗 ，这都抑 制 市场的估值 水平。公
司的盈 利增 长速 度一 定要 快于估 值下 降速 度， 股票 才有可 能上 涨。 所以 我们 主要选 择中 上游 行业 。
正因为今年是 盈利与估 值 的博弈，因此 市场的运 行 预计会是曲折 的，所以 我 们仓位不宜 太高，买
点和卖 点的 选择 也很 重要 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求， 完成与 基金 投资 业务 相关的定 期监 察报 告， 报送中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参与估 值程 序和估 值技 术的 决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本基金 于 2016 年6 月 1 日至2016 年8 月 25 日出 现超 过连 续六 十个工作 日基 金
份额持 有人 不满 二百 人或 者基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。 截止 本报 告 期末， 本基 金资 产净
值已经 高于 五千 万元 。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字2017) 第 20103 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海魅力长三角灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持
有人：
引言段 我们审计了后附的中海魅力 长三角灵活配置混合型证 券投资基
金(以下简 称“ 中海 魅力 长三角混 合”) 的财务 报表 ，包括 2016
年 12 月 31 日的资 产负 债表、2016 年 3 月 30 日(基 金合同 生效
日) 至2016 年12 月31 日 止期间 的利 润表 和所 有者 权益( 基金 净
值)变动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
编制和公允列报财务报表是中海魅力长三角混合 的基金管理
人中海 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国 证监 会”) 、 中国证券投 资基 金业 协会(以下简称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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意见提 供了 基础 。
审计意 见段 三、审 计意 见
我们认为，上述中海魅力长 三角混合的财务报表在所 有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行 业实务操
作编制 ， 公允 反映 了中 海魅力长 三角 混合 2016 年12 月 31 日的
财务状 况以 及2016 年3 月30 日(基金合 同生 效日) 至2016 年12
月31 日止 期间 的经 营成 果和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海市
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 12,251,159.56 -
结算备 付金
708,938.66 -
存出保 证金
38,678.26 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 38,932,627.47 -
其中： 股票 投资
38,932,627.47 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
779,772.37 -
应收利 息 7.4.7.5 2,664.94 -
应收股 利
- -
应收申 购款
98.81 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
52,713,940.07 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
889,051.25 -
应付赎 回款
10,890.18 -
应付管 理人 报酬
67,148.59 -
应付托 管费
11,191.43 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 304,620.94 -
应交税 费
- - 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 320,041.04 -
负债合 计
1,602,943.43 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 49,032,198.54 -
未分配 利润 7.4.7.10 2,078,798.10 -
所有者 权益 合计
51,110,996.64 -
负债和 所有 者权 益总 计
52,713,940.07 -
注：报 告截 止日 2016 年12 月31 日，基 金份 额净 值1.042 元， 基金 份额 总额49,032,198.54 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年3 月30 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
3,729,008.43 -
1.利息 收入
223,467.17 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 135,483.32 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
87,983.85 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,368,606.92 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,271,013.95 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 97,592.97 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-1,298,009.29 -
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 1,434,943.63 -
减：二、费用
2,175,281.37 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 665,441.33 - 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 110,906.94 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,044,848.01 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 354,085.09 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,553,727.06 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
1,553,727.06 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 30 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
234,308,034.24 - 234,308,034.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 1,553,727.06 1,553,727.06
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-185,275,835.70 525,071.04 -184,750,764.66
其中：1.基金申 购款 38,380,433.03 3,046,275.81 41,426,708.84
2.基金 赎回 款 -223,656,268.73 -2,521,204.77 -226,177,473.50
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
49,032,198.54 2,078,798.10 51,110,996.64
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- - -
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____
7.4 报表附 注
周琳____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
中海魅力长三角灵活配置混 合型证券投资基金( 以下简 称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理
委员会 证监 许可[2015]1994 号 《关于 准予 中海 魅力 长三角灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金注 册的 批
复》核准，由 中海基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海 魅力长三
角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定。首次设立募 集不包括 认购资金利息共 募集人民 币 234,272,660.94 元， 经普华永道中天 会计
师事务所(特殊 普通合伙) 普华永道中天 验字(2016) 第 358 号 验资报告 予以验 证。经向中国 证监
会备案 ， 《 中海 魅力 长三 角 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于2016 年 3 月 30 日正 式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 234,308,034.24 份基金份额，其中认购资金利息折合
35,373.30 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为中 海基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国银行中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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股份有 限公 司。
本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票( 包括中小
板、创业板 及其他中 国证 监会批准上 市的股票) 、权 证、债券(包 括国债、 金融 债、企业债 、公司
债、可转换 债券等)、 资产 支持证券以 及法律法 规或 中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 本基 金投 资组 合的 资 产配置 比例 为： 投资 于股 票资产 占基 金资 产的
比例为 0%-95%， 对于 注册 地在长 江三 角洲 地区 或直 接受益 于长 江三 角洲 地区 经济房 展的 上市 公 司
股票的投资比 例不低于 非 现金基金资产 的 80% ，投 资于现金或者 到期日在 一 年以内的政府 债券不
低于基 金资 产净 值的 5%。 本基金 业绩 比较 基准 为： 中证长 三角 龙头 企业 指数 收益率 ×60 %+中证全
债指数 收益 率× 40% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《中海 魅力 长三角 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年3 月30 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间财 务报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 3 月 30
日(基金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年3 月 30 日(基金合 同生 效日) 至2016 年12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数 ， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策 和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数的通 知》 提供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 12,251,159.56 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 12,251,159.56 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,230,636.76 38,932,627.47 -1,298,009.29
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,230,636.76 38,932,627.47 -1,298,009.29 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 末均未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,328.54 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 319.00 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 17.40 -
合计 2,664.94 -
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 304,620.94 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 304,620.94 -
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 41.04 -
预提费 用 320,000.00 -
合计 320,041.04 -
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 30 日( 基金 合同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 234,308,034.24 234,308,034.24
本期申 购 38,380,433.03 38,380,433.03
本期赎 回（以“-”号填 列） -223,656,268.73 -223,656,268.73
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 49,032,198.54 49,032,198.54
注：1. 申购 含转 换入 份额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本基金 自 2016 年 2 月 15 日至 2016 年 3 月 25 日止期 间公 开发 售， 共募集有 效净 认购 资金
234,272,660.94 元 。根 据 《中海 魅力 长三 角灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定，
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收 入 35,373.30 元在本 基金 成立 后，折算 为 35,373.30中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
3. 根据 《中 海魅 力长 三角 灵活配 置混 合型 证 券 投资 基金招 募说 明书》 的相 关 规定， 本基 金于2016
年3 月 30 日(基金合 同生 效日) 至2016 年4 月 14 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 本基 金申
购、赎 回、 转换 转入 和转 换转出 业务 自2016 年 4 月 15 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,851,736.35 -1,298,009.29 1,553,727.06
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
6,591,866.99 -6,066,795.95 525,071.04
其中： 基金 申购 款 7,294,543.21 -4,248,267.40 3,046,275.81
基金赎 回款 -702,676.22 -1,818,528.55 -2,521,204.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,443,603.34 -7,364,805.24 2,078,798.10
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月30 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 128,085.13 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,952.96 -
其他 445.23 -
合计 135,483.32 -
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 30 日( 基金
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 75 页
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 384,292,272.97 -
减：卖出股 票成 本总 额 381,021,259.02 -
买卖股 票差 价收 入 3,271,013.95 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 75 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月30 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 97,592.97 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 97,592.97 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 3 月 30 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,298,009.29 -
——股票投 资 -1,298,009.29 -
——债券投 资 - -
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,298,009.29 -
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月30 日(基金合 同生
效日) 至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,433,372.03 - 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 75 页
转出基 金补 偿收 入 1,571.60 -
合计 1,434,943.63 -
注：1. 本基金 的赎 回费 率按 持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 30 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,044,848.01 -
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,044,848.01 -
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 30 日( 基金 合同
生效日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 -
开户费 400.00 -
银行费 用 7,685.09
帐户服 务费 6,000.00
合计 354,085.09 -
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁 布《 关于明 确金 融 房地 产开 发教育辅 助 服务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起执 行。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 75 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛 希尔 银行”)
基金管 理人 的股 东
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海恒 信” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
7.4.10.1.2 债券交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 报告 期本 基金 未发 生应支 付关 联方 的佣 金。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 75 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 30 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
665,441.33 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
44,345.47 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 30 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
110,906.94 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% /当年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期内 未与关 联方 进行 银行 间市 场交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
本期末
2016 年12 月31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 75 页
称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中海
信托
股份
有限
公司
30,740,888.89 62.7000% - -
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年3 月30 日( 基金 合同生 效日)
至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股
份有限 公司
12,251,159.56 128,085.13 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增发证 券而持有 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 40 页 共 75 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 的活期银
行存款存放在 本基金的 托 管行工商银行 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性极小 ；基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，以控制 相应的信
用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 41 页 共 75 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 -
A-1 以下
0.00 -
未评级
0.00 -
合计
- -
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 -
AAA 以下
0.00 -
未评级
0.00 -
合计
0.00 -
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 42 页 共 75 页
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 43 页 共 75 页
资产
银行存 款
12,251,159.56 - - - - - 12,251,159.56
结算备 付金
708,938.66 - - - - - 708,938.66
存出保 证金
38,678.26 - - - - - 38,678.26
交易性 金融 资产
- - - - - 38,932,627.47 38,932,627.47
应收证 券清 算款
- - - - - 779,772.37 779,772.37
应收利 息
- - - - - 2,664.94 2,664.94
应收申 购款
- - - - - 98.81 98.81
资产总 计 12,998,776.48 - - - - 39,715,163.59 52,713,940.07
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 889,051.25 889,051.25
应付赎 回款 - - - - - 10,890.18 10,890.18
应付管 理人 报酬 - - - - - 67,148.59 67,148.59
应付托 管费 - - - - - 11,191.43 11,191.43
应付交 易费 用 - - - - - 304,620.94 304,620.94
其他负 债 - - - - - 320,041.04 320,041.04
负债总 计 - - - - - 1,602,943.43 1,602,943.43
利率敏 感度 缺口 12,998,776.48 - - - - 38,112,220.16 51,110,996.64
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基点 ，其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降25 个基点 0.00 -
利率上 升25 个基点 0.00
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股
票的比例占基 金资产 的 0-95%，对于注 册地在长 江三 角洲地区或直 接受益于 长 江三角洲地区 经济
发展的上市公 司股票的 投 资比例不低于 非现金基 金 资产的 80% ，本基金 持有 的现金或到期 日在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 38,932,627.47 76.17 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - - 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 38,932,627.47 76.17 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深300 指数变 化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5％ 1,603,326.94 -
-5％ -1,603,326.94
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基金日收 益率 的绝 对 VaR 值（不 足 100 个交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
收益率 绝对 VaR
（％）
1.62 -
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 38,932,627.47 元， 无属 于第 二层次 及第 三层 次的 余额 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 38,932,627.47 73.86
其中： 股票 38,932,627.47 73.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,960,098.22 24.59
7 其他各 项资 产 821,214.38 1.56
8 合计 52,713,940.07 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,656.00 0.01
B 采矿业 7,499,176.20 14.67
C 制造业 28,412,415.47 55.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 3,013,379.80 5.90
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,932,627.47 76.17
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002570 贝因美 156,200 2,049,344.00 4.01
2 000630 铜陵有 色 576,624 1,776,001.92 3.47
3 600731 湖南海 利 166,100 1,754,016.00 3.43
4 002332 仙琚制 药 119,900 1,543,113.00 3.02
5 002391 长青股 份 80,100 1,400,148.00 2.74
6 600028 中国石 化 255,500 1,382,255.00 2.70
7 002353 杰瑞股 份 65,386 1,327,335.80 2.60
8 000338 潍柴动 力 132,865 1,323,335.40 2.59
9 300011 鼎汉技 术 62,500 1,295,000.00 2.53
10 300121 阳谷华 泰 68,400 1,246,932.00 2.44
11 000059 华锦股 份 104,100 1,238,790.00 2.42
12 600497 驰宏锌 锗 172,155 1,210,249.65 2.37
13 601600 中国铝 业 286,334 1,208,329.48 2.36
14 002258 利尔化 学 94,700 1,177,121.00 2.30
15 601233 桐昆股 份 81,547 1,171,014.92 2.29
16 000688 建新矿 业 126,800 1,142,468.00 2.24
17 002142 宁波银 行 66,569 1,107,708.16 2.17
18 600486 扬农化 工 28,500 1,079,295.00 2.11
19 600110 诺德股 份 96,200 1,025,492.00 2.01
20 002019 亿帆医 药 66,900 1,022,901.00 2.00
21 601699 潞安环 能 124,515 1,002,345.75 1.96
22 000937 冀中能 源 147,137 991,703.38 1.94
23 000983 西山煤 电 116,964 989,515.44 1.94
24 601997 贵阳银 行 62,438 985,271.64 1.93
25 000060 中金岭 南 84,300 939,945.00 1.84
26 601009 南京银 行 84,100 911,644.00 1.78
27 600399 抚顺特 钢 128,800 884,856.00 1.73
28 000422 湖北宜 化 108,400 861,780.00 1.69 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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29 600104 上汽集 团 33,400 783,230.00 1.53
30 300164 通源石 油 75,497 780,638.98 1.53
31 600426 华鲁恒 升 57,700 764,525.00 1.50
32 000703 恒逸石 化 50,018 751,770.54 1.47
33 300203 聚光科 技 17,000 519,350.00 1.02
34 002493 荣盛石 化 32,400 499,608.00 0.98
35 002250 联化科 技 30,800 498,344.00 0.98
36 600803 新奥股 份 18,000 256,680.00 0.50
37 601336 新华保 险 200 8,756.00 0.02
38 601118 海南橡 胶 1,100 7,656.00 0.01
39 600141 兴发集 团 500 7,605.00 0.01
40 000778 新兴铸 管 1,100 5,687.00 0.01
41 600307 酒钢宏 兴 317 865.41 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 7,801,176.50 15.26
2 300017 网宿科 技 6,066,137.57 11.87
3 300011 鼎汉技 术 5,756,817.39 11.26
4 000983 西山煤 电 5,577,598.77 10.91
5 600740 山西焦 化 5,183,957.96 10.14
6 300203 聚光科 技 5,090,491.80 9.96
7 600338 西藏珠 峰 4,994,004.36 9.77
8 601699 潞安环 能 4,789,310.68 9.37
9 000630 铜陵有 色 4,764,266.00 9.32
10 002460 赣锋锂 业 4,731,221.11 9.26
11 600136 当代明 诚 4,626,728.69 9.05
12 600497 驰宏锌 锗 4,539,457.20 8.88
13 000807 云铝股 份 4,094,112.00 8.01
14 000937 冀中能 源 3,949,110.00 7.73
15 600521 华海药 业 3,895,301.24 7.62
16 000338 潍柴动 力 3,779,644.00 7.39
17 002672 东江环 保 3,690,166.16 7.22 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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18 000703 恒逸石 化 3,679,809.00 7.20
19 300034 钢研高 纳 3,663,354.48 7.17
20 601600 中国铝 业 3,663,191.00 7.17
21 600110 诺德股 份 3,535,095.00 6.92
22 300014 亿纬锂 能 3,491,218.00 6.83
23 601009 南京银 行 3,413,742.00 6.68
24 300207 欣旺达 3,211,959.00 6.28
25 300121 阳谷华 泰 3,206,870.62 6.27
26 600997 开滦股 份 3,082,689.45 6.03
27 002074 国轩高 科 2,971,946.00 5.81
28 601088 中国神 华 2,962,993.00 5.80
29 000671 阳 光 城 2,956,797.00 5.79
30 300072 三聚环 保 2,936,229.34 5.74
31 000688 建新矿 业 2,927,154.00 5.73
32 300100 双林股 份 2,841,441.00 5.56
33 600507 方大特 钢 2,840,240.00 5.56
34 600104 上汽集 团 2,816,696.64 5.51
35 002142 宁波银 行 2,804,820.38 5.49
36 300316 晶盛机 电 2,804,133.00 5.49
37 002155 湖南黄 金 2,781,627.50 5.44
38 000060 中金岭 南 2,747,638.10 5.38
39 600919 江苏银 行 2,682,960.00 5.25
40 002636 金安国 纪 2,677,722.00 5.24
41 000970 中科三 环 2,628,910.00 5.14
42 002332 仙琚制 药 2,623,340.00 5.13
43 601997 贵阳银 行 2,593,888.88 5.08
44 300078 思创医 惠 2,501,881.98 4.89
45 300144 宋城演 艺 2,459,765.00 4.81
46 000059 华锦股 份 2,348,337.00 4.59
47 600157 永泰能 源 2,346,185.80 4.59
48 600337 美克家 居 2,335,913.99 4.57
49 300031 宝通科 技 2,328,454.00 4.56
50 002188 巴士在 线 2,279,364.00 4.46
51 002466 天齐锂 业 2,265,045.00 4.43
52 600376 首开股 份 2,219,498.00 4.34
53 000898 鞍钢股 份 2,148,229.00 4.20 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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54 600426 华鲁恒 升 2,132,370.70 4.17
55 000049 德赛电 池 2,130,270.80 4.17
56 600188 兖州煤 业 2,124,271.78 4.16
57 600820 隧道股 份 2,063,014.00 4.04
58 002570 贝因美 2,045,961.00 4.00
59 002493 荣盛石 化 2,042,432.80 4.00
60 600699 均胜电 子 2,015,955.00 3.94
61 300444 双杰电 气 2,015,433.00 3.94
62 300463 迈克生 物 2,010,387.93 3.93
63 600531 豫光金 铅 1,974,941.00 3.86
64 600731 湖南海 利 1,968,543.00 3.85
65 000825 太钢不 锈 1,922,022.00 3.76
66 600307 酒钢宏 兴 1,909,319.00 3.74
67 000878 云南铜 业 1,903,764.00 3.72
68 002036 联创电 子 1,889,897.52 3.70
69 600183 生益科 技 1,888,705.00 3.70
70 300491 通合科 技 1,875,946.18 3.67
71 002019 亿帆医 药 1,869,306.00 3.66
72 002262 恩华药 业 1,867,832.00 3.65
73 002391 长青股 份 1,859,819.00 3.64
74 002108 沧州明 珠 1,809,031.00 3.54
75 002165 红 宝 丽 1,806,674.94 3.53
76 600584 长电科 技 1,777,843.00 3.48
77 002245 澳洋顺 昌 1,776,388.00 3.48
78 600015 华夏银 行 1,769,923.12 3.46
79 600038 中直股 份 1,748,883.00 3.42
80 000708 大冶特 钢 1,713,439.00 3.35
81 300136 信维通 信 1,711,887.91 3.35
82 002284 亚太股 份 1,691,390.00 3.31
83 300336 新文化 1,671,972.92 3.27
84 601233 桐昆股 份 1,652,519.00 3.23
85 601169 北京银 行 1,631,127.00 3.19
86 000063 中兴通 讯 1,624,770.00 3.18
87 600028 中国石 化 1,623,667.00 3.18
88 002258 利尔化 学 1,618,582.00 3.17
89 000709 河钢股 份 1,610,226.00 3.15 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
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90 002792 通宇通 讯 1,603,321.00 3.14
91 002035 华帝股 份 1,596,915.28 3.12
92 600141 兴发集 团 1,567,270.00 3.07
93 002396 星网锐 捷 1,537,184.00 3.01
94 600687 刚泰控 股 1,535,739.69 3.00
95 600639 浦东金 桥 1,531,830.00 3.00
96 600115 东方航 空 1,472,237.00 2.88
97 600549 厦门钨 业 1,468,494.00 2.87
98 000960 锡业股 份 1,461,877.00 2.86
99 600452 涪陵电 力 1,429,554.00 2.80
100 002353 杰瑞股 份 1,417,388.14 2.77
101 000166 申万宏 源 1,374,177.00 2.69
102 002626 金达威 1,363,637.52 2.67
103 600848 上海临 港 1,362,223.82 2.67
104 002341 新纶科 技 1,361,377.00 2.66
105 600808 马钢股 份 1,360,353.00 2.66
106 601199 江南水 务 1,357,122.01 2.66
107 300183 东软载 波 1,356,311.01 2.65
108 002758 华通医 药 1,351,971.50 2.65
109 603026 石大胜 华 1,351,658.88 2.64
110 000823 超声电 子 1,350,300.00 2.64
111 601318 中国平 安 1,347,485.00 2.64
112 600782 新钢股 份 1,344,843.00 2.63
113 601100 恒立液 压 1,344,342.00 2.63
114 000716 黑芝麻 1,344,124.00 2.63
115 300164 通源石 油 1,338,763.00 2.62
116 600362 江西铜 业 1,324,158.00 2.59
117 603108 润达医 疗 1,319,903.00 2.58
118 002281 光迅科 技 1,319,501.00 2.58
119 600295 鄂尔多 斯 1,314,769.00 2.57
120 002318 久立特 材 1,258,130.00 2.46
121 600310 桂东电 力 1,238,159.00 2.42
122 600570 恒生电 子 1,235,028.00 2.42
123 002385 大北农 1,233,008.99 2.41
124 002468 申通快 递 1,224,384.41 2.40
125 000423 东阿阿 胶 1,223,211.00 2.39 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 75 页
126 600208 新湖中 宝 1,218,000.36 2.38
127 603658 安图生 物 1,217,451.67 2.38
128 601336 新华保 险 1,204,380.00 2.36
129 002759 天际股 份 1,166,161.00 2.28
130 002589 瑞康医 药 1,151,413.72 2.25
131 600873 梅花生 物 1,130,195.00 2.21
132 002418 康盛股 份 1,123,116.00 2.20
133 002600 江粉磁 材 1,102,338.00 2.16
134 002739 万达院 线 1,101,039.00 2.15
135 600039 四川路 桥 1,098,916.00 2.15
136 002055 得润电 子 1,098,904.00 2.15
137 601668 中国建 筑 1,093,309.00 2.14
138 000928 中钢国 际 1,092,518.00 2.14
139 000661 长春高 新 1,089,987.00 2.13
140 002408 齐翔腾 达 1,086,370.00 2.13
141 002292 奥飞娱 乐 1,085,911.94 2.12
142 000758 中色股 份 1,085,441.00 2.12
143 601118 海南橡 胶 1,084,164.00 2.12
144 002024 苏宁云 商 1,083,797.00 2.12
145 300097 智云股 份 1,079,449.00 2.11
146 601717 郑煤机 1,078,795.00 2.11
147 300124 汇川技 术 1,078,525.45 2.11
148 600068 葛洲坝 1,074,935.00 2.10
149 002288 超华科 技 1,073,965.00 2.10
150 600006 东风汽 车 1,072,526.00 2.10
151 601899 紫金矿 业 1,068,309.00 2.09
152 000581 威孚高 科 1,068,300.26 2.09
153 600826 兰生股 份 1,067,499.00 2.09
154 002325 洪涛股 份 1,066,838.00 2.09
155 600195 中牧股 份 1,064,113.00 2.08
156 601225 陕西煤 业 1,060,362.68 2.07
157 000070 特发信 息 1,058,408.00 2.07
158 000925 众合科 技 1,052,321.00 2.06
159 601595 上海电 影 1,050,458.78 2.06
160 600486 扬农化 工 1,047,222.61 2.05
161 600330 天通股 份 1,043,816.00 2.04 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 75 页
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 7,794,132.16 15.25
2 300017 网宿科 技 6,283,803.13 12.29
3 600740 山西焦 化 5,510,660.76 10.78
4 300011 鼎汉技 术 5,143,593.23 10.06
5 600338 西藏珠 峰 5,013,414.60 9.81
6 300203 聚光科 技 4,877,614.27 9.54
7 600136 当代明 诚 4,782,260.50 9.36
8 002460 赣锋锂 业 4,673,804.90 9.14
9 000983 西山煤 电 4,517,301.31 8.84
10 600521 华海药 业 4,379,218.15 8.57
11 300014 亿纬锂 能 4,252,156.24 8.32
12 000807 云铝股 份 3,928,598.08 7.69
13 601699 潞安环 能 3,898,430.81 7.63
14 002672 东江环 保 3,865,149.04 7.56
15 300034 钢研高 纳 3,851,897.64 7.54
16 000630 铜陵有 色 3,223,175.82 6.31
17 002155 湖南黄 金 3,175,568.76 6.21
18 300207 欣旺达 3,129,312.76 6.12
19 600497 驰宏锌 锗 3,106,739.65 6.08
20 300072 三聚环 保 3,100,918.26 6.07
21 600997 开滦股 份 3,074,438.15 6.02
22 000703 恒逸石 化 3,055,912.27 5.98
23 002636 金安国 纪 2,901,184.29 5.68
24 000671 阳 光 城 2,854,727.18 5.59
25 002074 国轩高 科 2,846,408.56 5.57
26 000937 冀中能 源 2,815,118.86 5.51
27 300100 双林股 份 2,813,206.30 5.50
28 300316 晶盛机 电 2,811,956.39 5.50
29 601088 中国神 华 2,796,369.00 5.47
30 600110 诺德股 份 2,756,237.92 5.39 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 75 页
31 300078 思创医 惠 2,682,705.61 5.25
32 600919 江苏银 行 2,660,333.06 5.21
33 600507 方大特 钢 2,600,687.16 5.09
34 000338 潍柴动 力 2,587,743.44 5.06
35 000970 中科三 环 2,574,471.37 5.04
36 601009 南京银 行 2,451,483.00 4.80
37 600157 永泰能 源 2,428,778.66 4.75
38 601600 中国铝 业 2,367,463.42 4.63
39 600337 美克家 居 2,312,990.03 4.53
40 300144 宋城演 艺 2,299,297.69 4.50
41 300031 宝通科 技 2,286,101.22 4.47
42 000898 鞍钢股 份 2,191,363.15 4.29
43 600699 均胜电 子 2,187,349.88 4.28
44 600188 兖州煤 业 2,161,752.00 4.23
45 002466 天齐锂 业 2,157,973.42 4.22
46 002108 沧州明 珠 2,138,382.09 4.18
47 000049 德赛电 池 2,108,572.00 4.13
48 600376 首开股 份 2,079,575.00 4.07
49 300121 阳谷华 泰 2,068,708.00 4.05
50 600820 隧道股 份 2,049,544.00 4.01
51 600307 酒钢宏 兴 2,007,431.80 3.93
52 600531 豫光金 铅 1,962,813.35 3.84
53 600104 上汽集 团 1,962,238.30 3.84
54 300444 双杰电 气 1,951,429.29 3.82
55 300463 迈克生 物 1,942,974.50 3.80
56 002188 巴士在 线 1,925,869.46 3.77
57 600584 长电科 技 1,912,813.88 3.74
58 002262 恩华药 业 1,910,961.76 3.74
59 002165 红 宝 丽 1,882,811.97 3.68
60 000825 太钢不 锈 1,871,062.00 3.66
61 002245 澳洋顺 昌 1,867,084.72 3.65
62 600183 生益科 技 1,855,253.27 3.63
63 300491 通合科 技 1,826,503.99 3.57
64 600015 华夏银 行 1,825,731.26 3.57
65 300136 信维通 信 1,825,367.00 3.57
66 000878 云南铜 业 1,795,695.00 3.51
67 002036 联创电 子 1,769,273.65 3.46
68 000688 建新矿 业 1,745,876.65 3.42 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 75 页
69 600038 中直股 份 1,743,357.00 3.41
70 000708 大冶特 钢 1,721,731.00 3.37
71 002142 宁波银 行 1,712,924.70 3.35
72 002284 亚太股 份 1,681,970.71 3.29
73 000060 中金岭 南 1,678,531.54 3.28
74 002035 华帝股 份 1,674,124.81 3.28
75 601997 贵阳银 行 1,671,938.68 3.27
76 002792 通宇通 讯 1,650,921.82 3.23
77 601169 北京银 行 1,634,984.00 3.20
78 600141 兴发集团 1,630,154.00 3.19
79 000709 河钢股 份 1,619,122.00 3.17
80 300336 新文化 1,603,358.66 3.14
81 000063 中兴通 讯 1,570,922.00 3.07
82 600452 涪陵电 力 1,502,744.25 2.94
83 600426 华鲁恒 升 1,489,172.00 2.91
84 002493 荣盛石 化 1,478,843.00 2.89
85 600115 东方航 空 1,473,620.78 2.88
86 600310 桂东电 力 1,424,437.57 2.79
87 002341 新纶科 技 1,405,940.36 2.75
88 002758 华通医 药 1,391,665.00 2.72
89 603026 石大胜 华 1,388,378.16 2.72
90 000059 华锦股 份 1,383,829.00 2.71
91 000823 超声电 子 1,382,267.00 2.70
92 600639 浦东金 桥 1,373,376.84 2.69
93 000960 锡业股 份 1,365,675.14 2.67
94 002396 星网锐 捷 1,356,818.00 2.65
95 601100 恒立液 压 1,355,740.00 2.65
96 603658 安图生 物 1,353,276.56 2.65
97 002281 光迅科 技 1,350,840.12 2.64
98 600295 鄂尔多 斯 1,346,081.56 2.63
99 002626 金达威 1,331,673.00 2.61
100 600848 上海临 港 1,330,230.01 2.60
101 601668 中国建 筑 1,327,943.24 2.60
102 603108 润达医 疗 1,325,880.30 2.59
103 000716 黑芝麻 1,321,384.58 2.59
104 300183 东软载 波 1,314,416.00 2.57
105 600570 恒生电 子 1,313,924.20 2.57
106 601318 中国平 安 1,306,738.00 2.56 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 75 页
107 600808 马钢股 份 1,303,772.00 2.55
108 600362 江西铜 业 1,296,221.00 2.54
109 600782 新钢股 份 1,288,560.00 2.52
110 000166 申万宏 源 1,277,883.44 2.50
111 600549 厦门钨 业 1,258,050.00 2.46
112 601336 新华保 险 1,218,354.00 2.38
113 002385 大北农 1,195,644.97 2.34
114 000423 东阿阿 胶 1,186,476.76 2.32
115 600687 刚泰控 股 1,185,472.00 2.32
116 002468 申通快 递 1,178,181.00 2.31
117 600208 新湖中 宝 1,173,016.20 2.30
118 601199 江南水 务 1,160,693.22 2.27
119 002024 苏宁云 商 1,151,066.00 2.25
120 002292 奥飞娱 乐 1,149,454.72 2.25
121 002318 久立特 材 1,148,595.49 2.25
122 002664 信质电 机 1,147,043.15 2.24
123 000661 长春高 新 1,124,230.36 2.20
124 600873 梅花生 物 1,115,424.63 2.18
125 000070 特发信 息 1,109,439.95 2.17
126 600330 天通股 份 1,105,771.01 2.16
127 600039 四川路 桥 1,105,672.05 2.16
128 300097 智云股 份 1,078,529.95 2.11
129 600068 葛洲坝 1,077,453.00 2.11
130 002759 天际股 份 1,076,643.00 2.11
131 002600 江粉磁 材 1,075,132.00 2.10
132 000928 中钢国 际 1,073,433.00 2.10
133 300124 汇川技 术 1,071,118.00 2.10
134 601595 上海电 影 1,063,278.00 2.08
135 600006 东风汽 车 1,060,433.50 2.07
136 601118 海南橡 胶 1,054,847.00 2.06
137 002418 康盛股 份 1,053,623.00 2.06
138 002739 万达院 线 1,051,430.00 2.06
139 002288 超华科 技 1,047,104.36 2.05
140 600195 中牧股 份 1,046,276.61 2.05
141 000581 威孚高 科 1,044,997.20 2.04
142 000925 众合科 技 1,041,610.00 2.04
143 000758 中色股 份 1,039,564.00 2.03
144 601225 陕西煤 业 1,032,556.00 2.02 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 75 页
145 002589 瑞康医 药 1,031,025.00 2.02
146 300474 景嘉微 1,024,129.00 2.00
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 421,251,895.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 384,292,272.97
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 75 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,678.26
2 应收证 券清 算款 779,772.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,664.94
5 应收申 购款 98.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 821,214.38
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 75 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 61 页 共 75 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
704 69,648.01 45,374,082.40 92.54% 3,658,116.14 7.46%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
42,724.06 0.0871%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 62 页 共 75 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年3 月30 日 ）基金 份额 总额
234,308,034.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 38,380,433.03
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 223,656,268.73
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,032,198.54
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 63 页 共 75 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
2016 年 12 月，郭 德秋 先生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预提
审计费 40,000.00 元，截 至 2016 年 12 月 31 日已 支付 20,000.00 元。 该事 务所已 为本 基金 提供
审计服 务的 连续 年限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 64 页 共 75 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 805,544,168.75 100.00% 589,094.72 100.00% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2：本报 告期 内所 有交 易单元 均 为新增 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - 400,000,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 31 日
2 中海基 金管 理有 限公 司关 于调整 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 4 月 8 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 65 页 共 75 页
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告
券报、 证券 时报
3
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 13 日
4
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金开 放日 常申 购、赎
回及转 换业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 13 日
5
关于中 海魅 力长 三角 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金网 上直 销、官
方淘宝 店和 官方 京东 店交 易费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 15 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增珠 海盈 米财 富管理
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 21 日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于官方
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 5 日
10
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 11 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 66 页 共 75 页
公告
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 30 日
12
关于中 海魅 力长 三角 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金参 与京 东基金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 31 日
13
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 4 日
14
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 8 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 28 日
18 中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 7 月 1 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 67 页 共 75 页
证券投 资基 金半 年度 最后 一日净
值公告
券报、 证券 时报
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京恒 天明 泽基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 1 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 2 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 8 日
22
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳前 海微 众银行
股份有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 13 日
23
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 14 日
24
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金开 放定 期定 额投资
业务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 16 日
25
关于中 海魅 力长 三角 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金参 与销 售机构
基金定 期定 额投 资申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 16 日
26 关于中 海魅 力长 三角 灵活 配置混 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 7 月 16 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 68 页 共 75 页
合型证 券投 资基 金参 与销 售机构
基金网 上交 易申 购费 率优 惠活动
的公告
券报、 证券 时报
27
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年第2 季度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 19 日
28
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 22 日
29
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日
30
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日
31
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 3 日
32
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 8 日
33
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 8 月 9 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 69 页 共 75 页
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
34
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销
售有限 公司 开通 基金 定期 定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 10 日
35
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 11 日
36
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 16 日
37
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 19 日
38
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 22 日
39
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金 2016 年半 年度报
告摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 24 日
40
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年半 年度报
告
中海基 金网 站
2016 年 8 月 24 日
41 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 8 月 25 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 70 页 共 75 页
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
券报、 证券 时报
42
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 7 日
43
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 21 日
44
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 22 日
45
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 27 日
46
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 28 日
47
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 29 日
48
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 9 月 30 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 71 页 共 75 页
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
49
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 国民 族证 券有限
责任公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 30 日
50
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 20 日
51
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2016 年第3 季度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 26 日
52
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 3 日
53
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 5 日
54
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 8 日
55
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 11 日
56 中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型 中海基 金网 站 2016 年 11 月 12 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 72 页 共 75 页
证券投 资基 金更 新招 募说 明书
（2016 年第 1 号）
57
中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘
要（2016 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 12 日
58
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 16 日
59
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 19 日
60
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 中正 达广 投资管
理有限 公司 调整 定期 定额 投资起
点金额 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 24 日
61
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 天津 国美 基金 销售有
限公司 调整 定期 定额 投资 起点金
额的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 28 日
62
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 29 日
63
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 30 日
64 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 12 月 1 日 中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 73 页 共 75 页
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
券报、 证券 时报
65
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 9 日
66
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 13 日
67
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海好 买基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 22 日
68
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公
司开通 定期 定额 申购 业务 并参与
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 22 日
69
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售
（大连 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 30 日
70
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 12 月 30 日
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 74 页 共 75 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
中海魅力长三角混合 2016 年年 度报告
第 75 页 共 75 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 募集 中 海魅力 长三 角灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件
2、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同
3、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议
4、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
13.2 存放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号2905-2908 室及 30 层
13.3 查阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
