中海顺鑫保 本混合型证 券投资基金
2016 年年 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行”) 根据本基金合同 规定，于 2017
年3 月 24 日 复核 了本 报告中 的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 其他 指标 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .. 错误! 未定义书签。
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托管 人对 本年 度报 告中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 18
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 50
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 50
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 50
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 51
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 53 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 54
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 56
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 56
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 56
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 58
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 58
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 58
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 58
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误!未定 义书 签。
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 68
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 68
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 68
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中海顺 鑫保 本混 合
基金主 代码 002213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,261,537,096.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 用保 本投 资策 略， 在保证 本金 安全 的前 提下 ，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以 CPPI 策 略为主 进行资 产配置 和投 资组合 管
理 ，通 过 CPPI 策略 动态 调整 安 全资 产与 风险 资产 的投
资比例 ，以 确保 本基 金在 一段时 间以 后其 价值 不低 于
事 先设 定的 某一 目标 价值 ，从而 实现 基金 资产 的保 本
前提及 获取 组合 的上 行收 益。
1、CPPI 策略 与资 产配 置
本基金 以 CPPI 策 略为 主， 通 过 设置 安全 垫， 对安 全资
产与风 险资 产的 投资 比例 进行动 态调 整， 以确 保基 金
在一段 时间 以后 其价 值不 低于事 先设 定的 某一 目标 价
值，确 保到 期保 本。
2、 债券 投资 策略
（1） 久 期配 置： 基 于宏 观经 济 趋势 性变 化， 自 上而下
的资产 配置 。
（2） 期 限结 构配 置： 基 于数 量 化模 型， 自 上而 下的资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体情 况， 自下而 上的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ，同 等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
（4）中 小企 业私 募债 投资策 略
本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 策略 主要 基于 信用 品中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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种投资 略， 在此 基础 上重 点分析 私募 债的 信用 风险 及
流动性 风险 。
3、 股票 投资 策略
在股票 投资 中， 本基 金采 用定量 分析 与定 性分 析相 结
合的方 法， 选择 其中 经营 稳健、 具有 核心 竞争 优势 的
上市公 司进 行投 资。 其间 ，本基 金也 将积 极关 注上 市
公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。
（1）定 量分析
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
（2）定 性分 析
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的经营 情况 ，重 点投 资具 有较高 进入 壁垒 、在 行业 中
具备比 较优 势、 经营 稳健 的公司 ，并 坚决 规避 那些 公
司治理 混乱 、管 理效 率低 下的公 司， 以确 保最 大程 度
地规避 投资 风险 。
4、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全方 面分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策， 力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+2% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属于 证券 投资 基
金中的 低风 险品 种， 其长 期平均 预期 风险 与预 期收 益
率低于 股票 型基 金、 非保 本的混 合 型基 金， 高于 货币
市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 方琦
联系电 话 021-38429808 0755-22160168
电子邮 箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95511-3
传真 021-68419525 0755-82080387
注册地 址 中国 （上 海） 自由 贸易 试验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 200120 518001
法定代 表人 黄鹏 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号 普华永 道 中心
11 楼
注册登 记机 构
中海基 金管 理有 限公 司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人
中国投 融资 担保 股份 有限 公司
北 京 市海 淀区 西三 环北路 100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标
2016 年
2015 年 12 月 30 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 6,477,539.76 -1,383.55 -
本期利 润 -392,717.11 -1,383.55 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0003 0.0000 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.03% 0.00% -
本期基 金份 额净 值增 长率 0.00% 0.00% -
3.1.2
期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -394,100.66 -1,383.55 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0003 0.0000 -
期末基 金资 产净 值 1,261,142,995.47 1,261,535,712.58 -
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 -
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.00% 0.00% -
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.20% 0.06% 1.00% 0.02% -1.20% 0.04%
过去六 个月 -0.70% 0.07% 2.02% 0.01% -2.72% 0.06%
过去一 年 0.00% 0.06% 4.11% 0.01% -4.11% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
0.00% 0.06% 4.13% 0.01% -4.13% 0.05%
注 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2015 年12 月 30 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 按相 关法 规规 定， 本 基金自 基金 合 同 2015 年12 月 30 日生 效日 起6 个月内 为 建仓 期， 建 仓期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 上 图中2015 年度 是指2015 年12 月30 日( 基金 合同生效 日)至2015 年 12 月 31 日， 相关 数据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日， 共管 理证 券投 资基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海安鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海安鑫
宝 1 号保
本混合型
证券投资
基金基金
经理
2015 年12 月
30 日
- 13 年
刘俊先生，复旦大学金
融学专业博士。历任上
海申银万国证券研究所
有限公司策略研究部策
略分析师、海通证券股
份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007 年 3 月进 入本 公司
工作，曾任产品开发总
监。2010 年3 月至 2015
年 8 月任中 海稳 健收 益
债券型证券投资基金基
金经理 ，2012 年 6 月至
今任中海优势精选灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2013 年 7
月至今任中海安鑫保本
混合型证券投资基金基
金经理 ，2014 年 5 月至
今任中海积极收益灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 4
月至今任中海安鑫宝 1
号保本混合型证券投资
基金基 金经 理，2015 年
12 月 至今 任中 海顺 鑫保
本混合型证券投资基金
基金经 理。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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注1：2017 年1 月10 日 ， 本基金 基金 经理 变更 为刘 俊先生 、蒋 佳良 先 生。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年 修订 了《 中 海基 金公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研 决策 内 部控 制、 交 易执 行内部 控 制、 行 为监 控和 分析评 估、 监察 稽核 和信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投资 交易 指令 统一 通过 交 易室 下达， 通过 启用公 平 交易 模块， 力求 保证时 间 优先、 价格 优先 、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向 交 易数 据进 行了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本 进行了95%置信 区间 ， 假 设溢 价率为 0 的 T 分布 检验 。中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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（3） 对 于不 同时 间期 间的同 组 合反 向交 易及 公司 制度 规 定的 异常 交易， 公司根 据 交易 价格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对 于两 两组 合的 反向交 易， 公司 采集 同一 组合对 同 一投 资品种 3 日内 反向 交 易； 两 两组
合对同 一投 资品 种 3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对 于公 司制 度规 定的异 常 交易 ，相 关组 合经 理均 根 据制 度要 求提 交审 批单 并 书面 留痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年宏 观经 济表 现底部 平稳 ， 经 济增 长速 度比 2015 年略 有降 低。 年 初时宽 松的 货币
与信贷 投放 成为 市场 关注 的焦点 。二 季度 时权 威人 士对经 济 L 型 走势 的定 调使 投 资者 对中 短期宏
观经济的预期 趋于一致 。 传统经济中产 能过剩行 业 的供给侧改革 开始实质 推 进。三季度 开始时经
济增长 数据 较为 疲弱 。7 月份 当 月固 定资 产投 资单 月增 速是 2005 年以 来新 低， 民 间 投资 下滑 尤其
明显。7 月信 贷增 速也 显著 低 于市 场预 期， 居民 房贷 带 动居 民中 长期 贷款 增加 4773 亿。 非金 融企
业 贷 款增 速减少 26 亿， 是 近十年 以来 企业 贷款 首次 负增长 。 之 后政 府经 济稳 定 政策力 度明显 加大 ，中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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经济数 据回 升趋 势明 显， 一直延 续到 年底 。
物 价 方面 ，全年 CPI 数据 上涨趋 势不 明显 。PPI 数 据回升 趋势 贯穿 全年 。大 宗工业 周期 品在
去库存 的基 础上 ，固 定资 产投资 数据 回升 叠加 供给 侧改革 推进 ，推 动 PPI 数据 同 比降 幅收 窄直至
年底时 涨幅 转正 。
外围环境方面 ，美联储 加 息过程继续延 续。英国 脱 欧和美国大选 结果成为 金 融市场预期之 外
的黑天 鹅事 件。 全年 人民 币基本 处于 对美 元贬 值过 程。
调 控 政策 方面 ，央 行运用 14 天和 28 天 逆回 购、 提升 逆 回购和 SLF 利率 等政 策，促 进金 融市
场逐步 去杠 杆。 政府 部门 加力推 进 PPP 等财 政支 持项 目 和供 给侧 改革 ，以 推动 经 济增 长。
债券市场方面 ，年初时 汇 率贬值预期叠 加物价回 升 预期推动债券 收益率上 行 。二季度初时 ，
债券违约事件 频发、通 胀 预期抬头，经 济好于预 期 ，债券市场收 益率大幅 上 行，信用利 差扩大。
经过年中节点 后，市场 资 金面好于预期 ，英国意 外 脱欧推动全球 货币政策 宽 松预期上升 ，风险偏
好降低，债券 市场收益 率 迅速下行，信 用债利差 收 窄。四季度时 通胀预期 与 经济数据向 好叠加后
续市场 流动 性紧 张使 得利 率债和 信用 债均 出现 下跌 。
股票市场方面 ，年初时 汇 率贬值预期给 人民币资 产 带来压力，市 场出现整 体 性调整。市场 熔
断机制加剧了 市场恐慌 情 绪。之后市场 信心逐步 恢 复，首先周期 品与大宗 商 品价格的上 涨推动周
期股领涨市场 ，随后代 表 新兴产业方向 的行业和 板 块如新能源汽 车，新材 料 ，半导体等 产业震荡
上行。 三季 度后 ，跟 随财 政政策 稳经 济增 长方 向 的 PPP 板 块表 现较 好。 供给侧 改 革推 进叠加 PPI
价格提 升推 动周 期股 上涨 明显。 但是 临近 年底 ，流 动性紧 张使 得市 场整 体出 现调整 。
年内整 体操 作平 稳， 债券 资产以 优质 短期 信用 品种 为主要 配置 方向 ， 股 票资 产控制 较低 仓 位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日, 本 基 金份 额净值 1.000 元( 累计净 值 1.000 元)。 报告 期内本 基金 净
值 增 长率为 0.00%，低 于业 绩 比较 基准 4.11 个 百分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济 预计 继续 在 底部 徘徊。 物价 水平将 有 所回 升。 政 策方 面， 将 继 续关 注财 政
政策稳增长和 供给侧改 革 的效果以及央 行货币政 策 推动金融市场 去杠杆的 节 奏和力度。 经济结构
调整与转型仍 然是社会 关 注的主题，因 此供给侧 改 革推进的力度 和效果对 资 本市场的影 响将非常
明显。海外经 济体特别 是 美国的复苏速 度以及美 国 总统换届选举 后全球经 济 政策的变化 将对全球
经济格 局会 产生 重要 影响 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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结合政 府宏 观政 策导 向和 实体经 济状 况分 析，2017 年债券 市场 仍有 投资 机 会， 经 济数 据底部
徘徊决定债市 收益率总 体 仍将处于低位 。但是金 融 市场去杠杆过 程和时点 性 流动性紧张 可能对债
券市场产生负 面冲击。 权 益市场方面， 经济复苏 的 强度、物价回 升高度， 与 政府政策导 向的变化
将继续 影响 市场 整体 走势 和风格 变化 。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根 据监 管部 门的 要求， 完成 与基 金投 资业 务相关 的 定期 监察 报告， 报送中 国 证监 会和 董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我 们将 继 续紧 紧抓 住 风险 控制 和合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利润 分配 。
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 平安 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20126 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金份 额全 体 持有 人：
引言段 我们审计了后附的中海顺鑫保本混合型证券投资基金( 以下简
称“中海 顺鑫 保本 混合 型”)的财 务报 表， 包括 2016 年 12 月 31
日和2015 年 12 月 31 日的资 产 负债 表、2016 年 度和2015 年12
月 30 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间 的利 润
表和所 有者 权益(基金 净值)变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是中海顺鑫保本基金的基 金管理人中
海基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中 国证监会”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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审计意 见段 我们认为，上述中海顺鑫 保本混合型的财务报表在 所有重大方
面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作 编 制， 公 允反 映了 中海顺 鑫 保本 混合型 2016 年12 月 31 日和
2015 年 12 月 31 日的 财务状 况 以及 2016 年度 和 2015 年 12 月
30 日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止 期间 的经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 22,977,667.31 1,261,537,096.13
结算备 付金
2,592,846.92 -
存出保 证金
768,240.55 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 916,423,844.36 -
其中： 股票投 资
2,050,863.36 -
基金投 资
- -
债券投 资
914,372,981.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 308,899,529.85 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 11,758,203.84 50,461.48
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,263,420,332.83 1,261,587,557.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,280,996.59 41,476.02
应付托 管费
213,499.44 6,912.67
应付销 售服 务费
106,749.71 3,456.34
应付交 易费 用 7.4.7.7 326,591.62 -
应交税 费
- - 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,500.00 -
负债合 计
2,277,337.36 51,845.03
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,261,537,096.13 1,261,537,096.13
未分配 利润 7.4.7.10 -394,100.66 -1,383.55
所有者 权益 合计
1,261,142,995.47 1,261,535,712.58
负债和 所有 者权 益总 计
1,263,420,332.83 1,261,587,557.61
注：
1.报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日： 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额 1,261,537,096.13 份
(2015 年12 月31 日， 基金 份 额净值 1.000 元， 基金 份 额总额 1,261,537,096.13 份)。
2.本 财务 报表 的实 际编 制期 间为 2016 年度和 2015 年 12 月 30 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12
月31 日 止期 间。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年12 月30 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
23,288,157.50 50,461.48
1.利息 收入
34,769,962.12 50,461.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,921,060.05 50,461.48
债券利 息收 入
24,011,133.00 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,837,769.07 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-4,611,547.75 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -7,057,100.52 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,371,303.80 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 74,248.97 - 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-6,870,256.87 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
23,680,874.61 51,845.03
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,184,354.87 41,476.02
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,530,725.82 6,912.67
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,265,362.94 3,456.34
4． 交易 费用 7.4.7.19 4,031,847.02 -
5． 利息 支出
245,183.96 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
245,183.96 -
6． 其他 费用 7.4.7.20 423,400.00 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-392,717.11 -1,383.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-392,717.11 -1,383.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,261,537,096.13 -1,383.55 1,261,535,712.58
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -392,717.11 -392,717.11
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - - 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
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五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47
项目
上年度可比期间
2015 年12 月 30 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,261,537,096.13 - 1,261,537,096.13
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -1,383.55 -1,383.55
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,261,537,096.13 -1,383.55 1,261,535,712.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
中海顺鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称“本基金”)经中国 证券监督 管理 委员会证监 许
可[2015]2756 号 《关 于准予 中 海顺 鑫保 本混 合型 证券 投 资基 金注 册的 批复》 核 准， 由中 海基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息 共 募集 人民币 1,261,259,714.51 元， 普 华永 道中 天会计 师事 务所(特殊 普通合 伙) 普华 永道 中天
验字(2015) 第 1463 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案， 《中 海顺 鑫保本 混 合型 证券 投资
基金基金合同》于 2015 年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 24 页 共 68 页
1,261,537,096.13 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 277,381.62 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为中 海基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公司 。
根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金的保 本 周期自《基金 合
同 》 生效 之日 起至 2 个公历 年 后对 应日 止。 如该 对应 日 为非 工作 日或 不存 在对 应 日期 的， 则保 本
周期到期日顺 延至下一 个 工作日。本基 金第一年 采 用封闭式运作 ，在封闭 期 内不办理申 购与赎回
业务，也不上 市交易。 封 闭期结束后转 为开放式 运 作，即第二年 采用开放 式 运作。保本 周期届满
后， 本基 金变 更为 “ 中海 顺 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” ， 为 开放 式运 作。 在保本 周期 到期 日，
如基金份额持 有人认购 并 持有到期的基 金份额的 可 赎回金额加上 其认购并 持 有到期的基 金份额的
累计分红款项 之和低于 其 认购保本金额 ，则基金 管 理人应补足该 差额，并 在 保本周期到 期日后二
十个工 作日 内将 该差 额支 付给基 金份 额持 有人 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 海 顺鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括 中 小板、 创业 板及 其他经 中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券、 货 币市 场工具 、 权 证以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会相关 规 定。本基金 的投资组
合比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其中基 金 持有的全部 权证的市
值不超 过基 金资 产净 值的 3%； 债券 、 现金 、 银行 存款(包括 协议 存款 、 定期 存款 及其他 银行 存款)、
货币市 场工 具等 安全 资产 占基金 资产 的比 例不 低于 60%，在 保本 周期 的前 6 个月 、 到期 操作 期以
及过渡期不受 前述投资 组 合比例的限制 。在开放 申 购赎回期间， 本基金持 有 现金或投资 于到期日
在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 净资 产值 的 5% ， 在 保本 周期的 封闭期 内， 本基 金 不
受该比 例的 限制 。本 基金 的业绩 比较 基准 为：2 年 期银行 定期 存款 利率(税后)+2%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《中 海顺 鑫保 本 混合 型证 券投 资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年度 和2015 年12 月30 日(基金 合同 生效 日)至2015 年12 月31 日止期 间的 财务中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 25 页 共 68 页
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度和 2015 年 12 月 30 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分类
(1)金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 26 页 共 68 页
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该金 融 资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 27 页 共 68 页
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分 的 经营 成果， 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩；(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 28 页 共 68 页
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中 证指 数有限 公 司根 据《 中国 证券 投资 基 金业 协会 估值 核算 工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 29 页 共 68 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上市 公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1%的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 2,977,667.31 1,261,537,096.13 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 68 页
定期存 款 20,000,000.00 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
存款期 限 3 个月-1 年 20,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 22,977,667.31 1,261,537,096.13
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,080,085.40 2,050,863.36 -29,222.04
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 138,838,079.64 135,839,981.00 -2,998,098.64
银行间 市场 782,375,936.19 778,533,000.00 -3,842,936.19
合计 921,214,015.83 914,372,981.00 -6,841,034.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 923,294,101.23 916,423,844.36 -6,870,256.87
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负 债。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 68 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 299,899,529.85 -
买入返 售证 券 9,000,000.00 -
合计 308,899,529.85 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 791.22 50,461.48
应收定 期存 款利 息 31,166.60 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,166.80 -
应收债 券利 息 10,952,377.23 -
应收买 入返 售证 券利 息 772,356.29 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 345.70 -
合计 11,758,203.84 50,461.48
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 323,609.27 - 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 68 页
银行间 市场 应付 交易 费用 2,982.35 -
合计 326,591.62 -
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 349,500.00 -
合计 349,500.00 -
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,261,537,096.13 1,261,537,096.13
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 1,261,537,096.13 1,261,537,096.13
注：1. 本基 金于 2015 年12 月 7 日公 开发 售， 共募集 有 效净 认购 资金 1,261,259,714.51 元 。根
据《中海顺鑫 保本混合 型 证券投资基金 招募说明 书 》的规定，本 基金设立 募 集期内认购 资金产生
的利息 收入 277,381.62 元 在本基 金成 立后 ，折 算为 277,381.62 份基 金份 额， 划入基 金份 额持 有
人账户 。
2. 根据 《中 海顺 鑫保 本混合 型 证券 投资 基金 招募 说明 书》 及 《 中海 顺鑫 保本混 合 型证 券投 资基 金
开放日 常申 购、 赎回 、 转 换及定 期定 额投 资业 务的 公告》 的相 关规 定， 本基 金于2015 年 12 月 30
日(基金 合同 生效 日) 至2017 年1 月2 日 止期 间暂 不 向投资 人开 放基 金交 易。 申购、 赎回 和转 换业
务自2017 年1 月3 日 起开始 办 理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 68 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,383.55 - -1,383.55
本期利 润 6,477,539.76 -6,870,256.87 -392,717.11
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,476,156.21 -6,870,256.87 -394,100.66
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 1,139,138.98 50,461.48
定期存 款利 息收 入 6,704,916.59 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 70,460.48 -
其他 6,544.00 -
合计 7,921,060.05 50,461.48
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月30 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,401,810,682.24 -
减：卖出 股票 成本 总额 1,408,867,782.76 -
买卖股 票差 价收 入 -7,057,100.52 -
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 68 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年12月30日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
2,371,303.80 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 2,371,303.80 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年12月30日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,452,631,791.47 -
减： 卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额
1,428,554,875.18 -
减：应 收利 息总 额 21,705,612.49 -
买卖债 券差 价收 入 2,371,303.80 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 68 页
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月30 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 74,248.97 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 74,248.97 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基 金合
同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -6,870,256.87 -
——股票 投资 -29,222.04 -
——债券 投资 -6,841,034.83 -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - - 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 68 页
3.其他 - -
合计 -6,870,256.87 -
7.4.7.18 其他 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他收 入。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基金 合同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 4,022,772.02 -
银行间 市场 交易 费用 9,075.00 -
合计 4,031,847.02 -
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基金 合同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 99,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 -
开户费 400.00 -
帐户服 务费 24,000.00 -
合计 423,400.00 -
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财 政 部、 国家 税务 总局于 2016 年 12 月 21 日颁 布《 关于明 确金 融 房 地产 开发教 育 辅助 服务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 68 页
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有限 公司 （“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国 洛希 尔银 行”)
基金管 理人 的股 东
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海 恒信” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期没 有应支 付关 联方 的佣 金。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 68 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
15,184,354.87 41,476.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,141,141.83 14,035.28
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1.2%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基 金合 同 生效
日)至2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,530,725.82 6,912.67
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.2%/ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 26,006.90
平安银 行 850,360.25
国联证 券 30,101.64
合计 906,468.79
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基金 合同生 效日)至2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 68 页
中海基 金 71.30
平安银 行 2,322.45
国联证 券 82.22
合计 2,475.97
注： 支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给中海基金 公司，再 由 中海基金公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费= 前 一日 基金 份额 基金资 产 净值 X 0.1% / 当年 天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月30 日( 基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
12 月30 日 ） 持有 的基 金份
额
30,010,550.00 30,010,550.00
期初持 有的 基金 份额 30,010,550.00 30,010,550.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,010,550.00 30,010,550.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.3800% 2.3800%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 30 日( 基金 合同生 效日)至2015
年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行股
份有限 公司
2,977,667.31 1,139,138.98 1,261,537,096.13 50,461.48 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 68 页
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 存款由基 金 托管人平安银 行保管， 按 银行同业利 率或约定
利率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增发 证券而 持 有流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002462
嘉事
堂
2016
年9 月
28 日
重大
事项
停牌
43.68
2017 年
1 月12
日
38.98 46,952 2,080,085.40 2,050,863.36 -
注： 本 基金 截至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 68 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行平安银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
10,014,000.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 68 页
未评级
736,991,500.00 0.00
合计
747,005,500.00 -
注：本 期末 按短 期信 用评 级为“ 未评 级” 的债 券投 资为交 易所 国债 、上 清所 同业存 单及 超短 融。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
75,649,246.10 0.00
AAA 以下
75,692,543.80 0.00
未评级
16,025,691.10 0.00
合计
167,367,481.00 0.00
注： 本期 末按 长期 信用 评 级为 “AAA 以下” 债券 投资 明细为 ：AA 级债 券投 资为28,566,423.60 元，
AA+级债 券投 资为 47,126,120.20 元； 按长 期信 用评级 为“ 未 评级” 债券 为交 易所国 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分证券 在证券
交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注 7.4.12 中列 示的部 分 基金 资产 流通 暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 68 页
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险和 其他 价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,977,667.31 - 20,000,000.0
0
- - - 22,977,667.31
结
算
备
付
金
2,592,846.92 - - - - - 2,592,846.92
存
出
768,240.55 - - - - - 768,240.55 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 68 页
保
证
金
交
易
性
金
融
资
产
10,066,444.00 311,394,901.
60
541,059,980.
50
51,851,654.
90
- 2,050,863.3
6
916,423,844.36
买
入
返
售
金
融
资
产
169,000,800.00 89,898,534.8
5
50,000,195.0
0
- - - 308,899,529.85
应
收
利
息
- - - - - 11,758,203.
84
11,758,203.84
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
185,405,998.78 401,293,436.
45
611,060,175.
50
51,851,654.
90
- 13,809,067.
20
1,263,420,332.
83
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,280,996.5
9
1,280,996.59
应
付
托
管
费
- - - - - 213,499.44 213,499.44
应 - - - - - 106,749.71 106,749.71 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 68 页
付
销
售
服
务
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 326,591.62 326,591.62
其
他
负
债
- - - - - 349,500.00 349,500.00
负
债
总
计
- - - - - 2,277,337.3
6
2,277,337.36
利
率
敏
感
度
缺
口
185,405,998.78 401,293,436.
45
611,060,175.
50
51,851,654.
90
- 11,531,729.
84
1,261,142,995.
47
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,261,537,096.
13
- - - - - 1,261,537,096.
13
应
收
- - - - - 50,461.48 50,461.48 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 68 页
利
息
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
1,261,537,096.
13
- - - - 50,461.48 1,261,587,557.
61
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 41,476.02 41,476.02
应
付
托
管
费
- - - - - 6,912.67 6,912.67
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 3,456.34 3,456.34
负
债
总
计
- - - - - 51,845.03 51,845.03
利
率
敏
感
度
缺
口
1,261,537,096.
13
- - - - -1,383.55 1,261,535,712.
58
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 68 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点，其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个基 点 1,094,386.12 0.00
利率上 升 25 个基 点 -1,089,416.16 0.00
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 股票、权证等 风
险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ， 其中 基金 持有的 全 部权 证的 市值 不超 过基 金 资产 净值的 3%；
债券、 现金、 银行 存款 （ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存款 ） 、 货 币市 场工具 及资 产支 持证
券等安 全资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 60% ， 在保本 周 期的前 6 个 月、 到期 操作期 以及 过渡 期不
受前述投资组 合比例的 限 制。在开放申 购赎回期 间 ，本基金持有 现金或投 资 于到期日在 一年以内
的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净值的 5%， 在保本 周期 的封 闭期 内， 本基金 不受 该比 例 的
限制。此外， 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用 多种定量中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 68 页
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 2,050,863.36 0.16 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 0.00 0.00 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,050,863.36 0.16 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指 数变 动时 ， 股票 资产 相应 的理 论变动
值。
假定沪 深 300 指数 变化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5％ 102,543.17 0.00
-5％ -102,543.17 0.00
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％ 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值（ 不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。
分析 风险价 值 本期末 （2016 年 12 月 上年度 末（2015 年 12 月 31中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 68 页
（单位 ： 人民 币元 ） 31 日 ） 日）
收 益 率绝对 VaR
（％）
0.09 -
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 二层 次的 余额为 916,423,844.36 元， 无属 于第一 次 层次 或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31
日：无)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并 根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 68 页
§8 投资 组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,050,863.36 0.16
其中： 股票 2,050,863.36 0.16
2 固定收 益投 资 914,372,981.00 72.37
其中： 债券 914,372,981.00 72.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 308,899,529.85 24.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,570,514.23 2.02
7 其他各 项资 产 12,526,444.39 0.99
8 合计 1,263,420,332.83 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,050,863.36 0.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 68 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,050,863.36 0.16
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002462 嘉事堂 46,952 2,050,863.36 0.16
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 001979 招商蛇 口 34,194,214.61 2.71
2 600519 贵州茅 台 32,909,002.15 2.61
3 000423 东阿阿 胶 31,043,209.52 2.46
4 002196 方正电 机 26,155,653.54 2.07
5 002325 洪涛股 份 21,829,110.04 1.73
6 601607 上海医 药 20,672,513.57 1.64
7 000983 西山煤 电 20,283,623.74 1.61
8 600203 福日电 子 19,415,124.93 1.54
9 002055 得润电 子 19,033,357.31 1.51
10 600919 江苏 银行 18,980,677.00 1.50
11 601997 贵阳银 行 18,958,980.09 1.50
12 300031 宝通科 技 18,285,917.48 1.45
13 002434 万里扬 17,423,573.97 1.38
14 603589 口子窖 16,504,027.91 1.31
15 002137 麦达数 字 15,937,680.87 1.26
16 300287 飞利信 15,242,043.75 1.21
17 002727 一心堂 15,226,284.00 1.21
18 601668 中国建 筑 15,181,247.00 1.20 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 68 页
19 600282 南钢股 份 15,175,445.00 1.20
20 000960 锡业股 份 15,164,628.34 1.20
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 001979 招商 蛇口 34,019,786.36 2.70
2 600519 贵州茅 台 32,654,117.57 2.59
3 000423 东阿阿 胶 31,177,774.32 2.47
4 002196 方正电 机 28,317,411.20 2.24
5 002325 洪涛股 份 21,795,452.89 1.73
6 601607 上海医 药 20,402,794.23 1.62
7 000983 西山煤 电 20,152,134.79 1.60
8 601997 贵阳银 行 18,933,992.69 1.50
9 600203 福日电 子 18,893,160.77 1.50
10 600919 江苏银 行 18,686,310.00 1.48
11 002055 得润电 子 18,632,694.65 1.48
12 300031 宝通科 技 18,328,011.55 1.45
13 002434 万里扬 17,235,923.92 1.37
14 002137 麦达数 字 16,765,063.49 1.33
15 603589 口子窖 15,953,302.83 1.26
16 002727 一心堂 15,663,481.21 1.24
17 600282 南钢股 份 15,360,390.00 1.22
18 601668 中国建 筑 15,333,606.53 1.22
19 300287 飞利信 15,001,430.14 1.19
20 000960 锡业股 份 14,572,121.00 1.16
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,410,947,868.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,401,810,682.24 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 68 页
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 24,834,191.10 1.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 131,175,789.90 10.40
5 企业短 期融 资券 50,114,000.00 3.97
6 中期票 据 20,166,000.00 1.60
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 688,083,000.00 54.56
9 其他 - -
10 合计 914,372,981.00 72.50
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111616176
16 上海 银行
CD176
1,000,000 96,420,000.00 7.65
2 111613080
16 浙商
CD080
700,000 67,515,000.00 5.35
3 111610331
16 兴业
CD331
600,000 59,730,000.00 4.74
4 111606002
16 交行
CD002
600,000 57,948,000.00 4.59
5 111618223
16 华夏
CD223
500,000 48,210,000.00 3.82
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产 支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 68 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 68 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 768,240.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,758,203.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,526,444.39
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002462 嘉事堂 2,050,863.36 0.16 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 68 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,160 137,722.39 40,208,635.96 3.19% 1,221,328,460.17 96.81%
9.2 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
130,459.97 0.0103%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 68 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年12 月30 日 ） 基金 份额总 额
1,261,537,096.13
本报 告期 期初 基金 份额 总额 1,261,537,096.13
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,261,537,096.13
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 68 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请普 华永 道中 天会 计 师事 务所（特 殊普 通合 伙 ） 提 供审 计服 务，本报 告 期内 已预提
审 计费 99,000.00 元 ，截 至 2016 年12 月 31 日 已支付 49,500.00 元,目前 该会计 师 事务 所已 为本
基金提 供审 计服 务的 连续 年限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 68 页
例
招商证 券 1 1,568,175,442.28 55.75% 1,460,442.96 61.61% -
安信证 券 1 1,038,284,448.25 36.91% 759,293.26 32.03% -
华创证 券 1 206,298,659.87 7.33% 150,865.65 6.36% -
川财证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2：本 报告 期内 本基 金新 增 了华 创证 券的 上海 交易 单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 10,881,319.12 2.81% - - - -
安信证 券 366,533,082.08 94.52% 7,056,000,000.00 97.13% - -
华创证 券 10,371,228.38 2.67% 208,800,000.00 2.87% - -
川财证 券 - - - - - -
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 60 页 共 68 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
3
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增奕 丰科 技服 务（ 深圳）
前海有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 6 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 6 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
7
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 18 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 19 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 61 页 共 68 页
9
关于中 海基 金网 上直 销调 整“e
通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费
率的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 22 日
10
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资
咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 30 日
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 8 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 13 日
13
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 21 日
14
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增珠 海盈 米财 富管理
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 21 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于官方
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 5 日
18 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 5 月 11 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 62 页 共 68 页
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
券报、 证券 时报
19
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 27 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 8 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
22
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
23
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 28 日
24
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金半年 度最 后一 日净 值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 7 月 1 日
25
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京恒 天明 泽基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 1 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 63 页 共 68 页
26
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 2 日
27
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 8 日
28
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 14 日
29
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 7 月 19 日
30
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 22 日
31
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日
32
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 64 页 共 68 页
33
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 3 日
34
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 8 日
35
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 9 日
36
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2016 年第 1
号）
中海基 金网 站
2016 年 8 月 13 日
37
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2016 年
第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 13 日
38
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 16 日
39
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 19 日
40
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 22 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 65 页 共 68 页
41
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年半 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 8 月 24 日
42
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年半 年度 报告
中海基 金网 站
2016 年 8 月 24 日
43
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 25 日
44
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 7 日
45
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 21 日
46
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 22 日
47
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 27 日
48
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 28 日
49 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 9 月 30 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 66 页 共 68 页
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
券报、 证券 时报
50
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海证 券有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 10 日
51
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 20 日
52
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 10 月 26 日
53
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 3 日
54
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 5 日
55
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 8 日
56
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 11 日
57 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 16 日 中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 67 页 共 68 页
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
券报、 证券 时报
58
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 19 日
59
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 29 日
60
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国 证券 报、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 29 日
61
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 1 日
62
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 9 日
63
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 13 日
64
中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金开放 日常 申购 、赎 回及 转换业
务公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 28 日
65
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 12 月 30 日
中海顺鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 68 页 共 68 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 募集 中 海顺鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件
2、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
3、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议
4、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
5、 报告 期内 在指 定报 刊上披 露 的各 项公 告
12.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅 方式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
