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中海量化(398041)

中海量化:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
中海量化策 略混合型证 券投资基金 
2016 年年 度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 85 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) 根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 3 页 共 85 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 7 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 7 3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 7 3.3 其他 指标 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。 3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 10 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 11 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 13 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 13 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 14 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 15 4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .. 错误! 未定义书签。 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 16 5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................ 17 6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 17 6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 19 7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 19 7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 20 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ........................................................................................... 21 7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 45 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 45 8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 45 8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 46 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 48 8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 65 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 65 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 4 页 共 85 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 65 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 65 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 65 8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 65 8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 65 8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 66 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 67 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 67 9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 67 9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 67 §10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 68 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 69 11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 69 11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 69 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 69 11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 69 11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 69 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 69 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 69 11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 73 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误!未定 义书 签。 §13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 85 13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 85 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 85 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 85 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 5 页 共 85 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 中海量 化策 略混 合 基金主 代码 398041 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 6 月 24 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 79,847,335.89 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 根据量 化模 型, 精选 个股 ,积极 配置 权重 ,谋 求基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 在对 经济 周期 、财 政政策 、货 币政 策和 通货 膨 胀等宏 观经 济因 素进 行前 瞻性充 分研 究的 基础 上, 通 过比较 股票 资产 与债 券资 产预期 收益 率的 高低 进行 大 类资产 配置 ,动 态调 整基 金资产 在股 票 、债 券和 现金 之间的 配置 比例 。 股票投 资: 本基 金产 品的 特色在 于采 用自 下而 上的 选 股策略 ,施 行一 级股 票库 初选、 二级 股票 库精 选以 及 投资组 合行 业权 重配 置的 全程数 量化 。 债券投 资: 债券 投资 以降 低组合 总体 波动 性从 而改 善 组合风 险构 成为 目的 ,在 对利率 走势 和债 券发 行人 基 本面进 行分 析的 基础 上, 采取积 极主 动的 投资 策略 , 投资于 国债 、央 行票 据、 金融债 、企 业债 、公 司债 、 短期融 资券 、可 转换 债券 、可分 离可 转债 产品 ,在 获 取较高 利息 收入 的同 时兼 顾资本 利得 , 谋 取超 额收 益。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 涨跌幅×80% +中国债 券总指 数涨跌 幅 ×20% 风险收 益特 征 本基金 属股 票型 证券 投资 基金, 为证 券投 资基 金中 的 较高风 险品 种。 本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债券型 基金 、货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 郭明 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 6 页 共 85 页


联系电 话 021-38429808 010-66105773 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地 址 中 国 ( 上海) 自由 贸易 试验 区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 办公地 址 上海市浦东新区银城中路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 黄鹏 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.zhfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路 202 号 普华永 道 中心 11 楼 注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -259,983.95 33,560,385.54 19,475,719.61 本期利 润 -1,526,883.58 33,856,815.32 26,693,732.16 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0184 0.2687 0.1463 本期加 权平 均净 值利 润率 -2.10% 23.97% 16.88% 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.84% 31.76% 18.37% 3.1.2


期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 -7,427,418.67 -7,362,691.59 2,473,263.86 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0930 -0.0884 0.0181 期末基 金资 产净 值 72,419,917.22 76,973,771.90 138,821,680.86 期末基 金份 额净 值 0.907 0.924 1.018 3.1.3


累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 36.30% 38.85% 5.38% 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.98% 0.71% 1.02% 0.58% -2.00% 0.13% 过去六 个月 3.89% 0.75% 3.99% 0.61% -0.10% 0.14% 过去一 年 -1.84% 1.69% -8.54% 1.12% 6.70% 0.57% 过去三 年 53.10% 1.87% 40.40% 1.43% 12.70% 0.44% 过去五 年 54.36% 1.64% 40.72% 1.30% 13.64% 0.34% 自基金 合同 生效起 至今 36.30% 1.57% 16.25% 1.29% 20.05% 0.28% 注1:自 基金 合同 生效 起至 今指 2009 年6 月24 日( 基 金合 同生 效日 )至 2016 年 12 月31 日。


注2: 本 基金 的业 绩比 较基准 为 沪深 300 指数 涨跌 幅*80%+中国 债券 总指 数涨 跌幅*20% , 我们 选取 市场认 同度 很高 的沪 深 300 指数 、中 国债 券总 指数 作为计 算业 绩基 准指 数的 基础指 数。 本基 金投中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 8 页 共 85 页


资 股 票的 比例为 60%-95% , 在 一 般市 场状 况下, 本基金 股 票投 资比 例会 控制在80%左 右, 债券 投资 比例控制在 20%左右 。我 们根据本基金 在一般市 场 状况下的资产 配置比例 来 确定本基金业 绩基准 指数加 权的 权重 , 以 使业 绩比较 更加 合理 。 本 基金 业绩基 准指数 每日 按照 80% 、20% 的比 例对 基础 指数进 行再 平衡 ,然 后得 到加权 后的 业绩 基准 指数 的时间 序列 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份基金份 额分红 数 现金形式 发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 - - - - 注:- 2015 5.0000 1,684,889,470.63 12,943,226.72 1,697,832,697.35 注:- 2014 - - - - 注:- 合计 5.0000 1,684,889,470.63 12,943,226.72 1,697,832,697.35 注:-


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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来, 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月 31 日, 共管 理证 券投 资基金 33 只。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 彭海平 本基金基 金经理、 中海上证 50 指数 增 强型证券 投资基金 基金经 理、中海 中证高铁 产业指数 分级证券 投资基金 基金经 理、中海 优势精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2016 年12 月 20 日 - 6 年 彭海平先生,中国科学 技术大学概率论与数理 统计专 业硕 士。2009 年 7 月 进入 本公 司工 作, 历 任金融工程助理分析 师、金融工程分析师、 金融工程分析师兼基金 经理助 理。2013 年 1 月 至 今 任中 海上证50 指数 增强型证券投资基金基 金经理 ,2015 年 7 月至 今任中海中证高铁产业 指数分级证券投资基金 基金经 理,2016 年 4 月 至今任中海优势精选灵 活配置混合型证券投资 基金基 金经 理,2016 年 12 月 至今 任中 海量 化策 略混合型证券投资基金 基金经 理。 周其源 本基金基 金经理 2013 年10 月 24 日 2016 年 12 月 20 日 8 年 周其源先生,上海交通 大学管理科学与工程专 业博士。历任杭州恒生 电子集团业务员, Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风险 管理 有限 责任公 司) 金融 工程 师,中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 11 页 共 85 页


太平洋资产管理有限责 任公司高级研究员、高 级投资 经理 。2012 年 5 月进入本公司工作,现 任金融工程副总监。 2013 年3 月至2014 年4 月任中海可转换债券债 券型证券投资基金基金 经 理, 2013 年 10 月 至今 2016 年12 月中 任海 量化 策略混合型证券投资基 金基金 经理 。 注1: 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 注2: 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 2013 年 修订 了《 中 海基 金公平 交易管 理办 法》 , 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信 息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公 平交易 管理 。


投研决策内部 控制方面: (1)公司研究平 台共享, 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平 等获取研究 信息。 (2) 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度, 除分 管投资副总 及投资 总 监因业 务管 理的 需要 外, 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。


交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 根据公司 制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配, 按 照价格优先的 原则进行 分 配,如果申 购价格相 同,则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配,如有特殊情 况,制 度规定需书面留痕 。 (2 ) 投资 交易 指令 统一 通过 交 易室 下达, 通过 启用公 平 交易 模块, 力求 保证时 间 优先、 价格 优先 、 比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公司组合之 间(除 指中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 12 页 共 85 页


数被动投资 组合外) 的同 日反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进 行询价,并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 (5)在 特殊情 况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停 投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审批 后,由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完 成该交 易后 ,风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。


行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、 反向及 异常 交易 分析 。( 2 )公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向 交 易数 据进 行了 采集, 并进 行两 两比 对, 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信 区间 , 假 设溢 价率为 0 的 T 分布 检验 。 (3) 对 于不 同时 间期 间的同 组 合反 向交 易及 公司 制度 规 定的 异常 交易, 公司根 据 交易 价格、 交易 频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 2016 年全 年, 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求, 整体 上贯 彻 执行制 度约 定, 加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析, (1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T 分布的检验, 对于未通 过 假设检验的情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本 数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占 组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两 两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 (2) 对 于两 两组 合的 反向交 易, 公司 采集 同一 组合对 同 一投 资品种 3 日内 反向 交 易; 两 两组 合对同 一投 资品 种 3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 (3)对 于公 司制 度规 定的异 常 交易 ,相 关组 合经 理均 根 据制 度要 求提 交审 批单 并 书面 留痕。 综合而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制 度,公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利 益输送 的情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 13 页 共 85 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年宏 观经 济表 现平 稳 , 经济 增长 速度 略有 降低 。 年初 时宽 松的 货币 与信 贷投放 成为 市场 关注的 焦点 ,二 季度 时权 威人士 对经 济 L 型走 势的 定调使 投资 者对 中短 期宏 观经济 的预 期趋 于 一 致,传统经济 中产能过 剩 行业的供给侧 改革开始 实 质推进,三季 度政府经 济 稳定政策力 度加大, 经济数 据回 升趋 势明显 ,一 直 延续 到年 底。 全年 CPI 数据 上涨 趋势 不明 显,PPI 数据 回升 趋势 明 显。 美联储延续加 息过程, 英 国脱欧和美国 大选结果 成 为黑天鹅事件 。人民币 对 美元处于贬值 趋 势。 股票方面,年 初时出现 汇 率贬值预期, 市场整体 性 调整。同时熔 断机制加 剧 了市场的恐慌 情 绪。之后周期 品与大宗 商 品价格的上涨 推动周期 股 领涨市场,代 表新兴产 业 方向的新能 源汽车、 新材料 、半 导体 等产 业震 荡上行 ,临 近年 底, 流动 性紧张 使得 市场 整体 出现 调整。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月31 日, 本基金 净值 为0.907 元( 累计 净值 1.444 元)。报 告 期内 本 基金 净值 增长率 为-1.84% , 超越 业绩 比 较基准 6.70 个百 分点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 预计 宏观 经济 将 继续 在底 部徘 徊。 物价 水 平将 有所 回升。 政策方 面, 将继 续关 注稳增长和供 给侧改革 的 效果以及央行 货币政策 推 动金融市场去 杠杆的节 奏 和力度。美 国的复苏 速度以及美国 总统换届 选 举后全球经济 政策的变 化 将对全球经济 格局产生 重 要影响。股 票方面, 经济复 苏的 进程 ,物 价表 现以及 政府 政策 导向 的变 化将影 响市 场整 体走 势和 风格变 化。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,管 理人在 内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发,由 监 察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则,通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经 营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查,推 动 内部控制机制 的完善与 优 化,保证各 项法规和 管理制 度的 落实 ,发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。


管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各 项业务 规范 流程 ,运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ,主要 内控 制度 基本 有效 。


在本报 告期 内, 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 :


中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 14 页 共 85 页


(1)根 据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 , 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设, 确保 制度 对 各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 (2) 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 , 树立 员 工规范 意识 、 合 规意识和风险 意识,形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化, 构 建主动进行 管理人内 部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 (3) 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 , 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现 场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作, 不 断提高全体员 工的风险 意 识,保证了 基金的合 法合规 运作 。 (4) 按照 中国 证监 会的 要 求, 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参 与和自 我评 估, 明确 了各 部门的 风险 点, 对控 制不 足的风 险点 ,制 订了 进一 步的控 制措 施。 (5) 根 据监 管部 门的 要求, 完成 与基 金投 资业 务相关 的 定期 监察 报告, 报送中 国 证监 会和 董 事会。


管理人 自成 立以 来, 各项 业务运 作正 常, 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。 基金运 作合 法合 规, 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我 们将 继 续紧 紧抓 住 风险 控制 和合规 性两条主线, 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的 长效风 险控 制机 制, 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ,实 现基 金合法 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委 员 会会 议, 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题, 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 15 页 共 85 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 在本报 告期 未进 行利 润分 配。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 16 页 共 85 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中海量 化策略混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 中海量化 策 略混合型证券 投资基金 的 管理人——中海 基金管 理 有限公司在中 海 量化策略混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,中 海量 化策 略混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海量化策略混合型证券投资基金 2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 17 页 共 85 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20112 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我们审计了后附的中海量化策略混合型证券投资基金( 以下简 称“中海 量化 策略 基金”)的财务 报表 ,包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层对 财务 报表 的责 任段 编制和公允列报财务报表是中海量化策略基金 的基金管理人 中海基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称“ 中国 基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映; (2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 18 页 共 85 页


审计意 见段 我们认为,上述中海量化 策略基金的财务报表在所 有重大方面 按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编 制, 公允 反映 了中 海量 化 策略基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况 以及 2016 年度 的经 营成果 和 基金 净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼 审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日


中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 19 页 共 85 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 13,756,324.20 11,491,494.53 结算备 付金


1,794,720.76 1,781,467.94 存出保 证金


147,289.11 273,052.78 交易性 金融 资产 7.4.7.2 59,344,424.00 71,552,820.95 其中: 股票 投资


59,344,424.00 71,552,820.95 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


358,805.69 - 应收利 息 7.4.7.5 4,107.00 3,855.66 应收股 利


- - 应收申 购款


1,294.07 69,149.43 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


75,406,964.83 85,171,841.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,957,086.53 6,592,812.78 应付赎 回款


9,705.19 564,413.32 应付管 理人 报酬


95,294.48 97,753.93 应付托 管费


15,882.45 16,292.33 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 714,073.60 849,700.53 应交税 费


- - 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 20 页 共 85 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 195,005.36 77,096.50 负债合 计


2,987,047.61 8,198,069.39 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 79,847,335.89 83,272,439.55 未分配 利润 7.4.7.10 -7,427,418.67 -6,298,667.65 所有者 权益 合计


72,419,917.22 76,973,771.90 负债和 所有 者权 益总 计


75,406,964.83 85,171,841.29 注 : 报告 截止日 2016 年12 月31 日, 基金 份额 净值0.907 元, 基金 份额 总额79,847,335.89 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 中海 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


4,512,899.11 43,506,769.39 1.利息 收入


126,636.63 796,621.97 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 126,636.63 675,059.53 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 121,562.44 其他利 息收 入


- - 2.投 资收 益( 损失 以“- ” 填列)


5,607,020.55 37,712,057.19 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,196,010.06 37,159,664.20 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 411,010.49 552,392.99 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -1,266,899.63 296,429.78 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 46,141.56 4,701,660.45 减:二、费用


6,039,782.69 9,649,954.07 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,090,065.05 2,209,186.62 2.托 管费 7.4.10.2.2 181,677.51 368,197.82 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 21 页 共 85 页


3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4. 交易 费用 7.4.7.19 4,569,040.13 6,713,476.63 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6. 其他 费用 7.4.7.20 199,000.00 359,093.00 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -1,526,883.58 33,856,815.32 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填 列) -1,526,883.58 33,856,815.32


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中海 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 83,272,439.55 -6,298,667.65 76,973,771.90 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - -1,526,883.58 -1,526,883.58 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-”号 填 列) -3,425,103.66 398,132.56 -3,026,971.10 其中:1.基金 申购 款 44,290,117.21 -5,697,268.78 38,592,848.43 2.基 金赎 回款 -47,715,220.87 6,095,401.34 -41,619,819.53 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 79,847,335.89 -7,427,418.67 72,419,917.22 项 目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 22 页 共 85 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 136,348,417.00 2,473,263.86 138,821,680.86 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - 33,856,815.32 33,856,815.32 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -53,075,977.45 1,655,203,950.52 1,602,127,973.07 其中:1.基金 申购 款 3,455,312,937.47 2,017,907,433.67 5,473,220,371.14 2.基 金赎 回款 -3,508,388,914.92 -362,703,483.15 -3,871,092,398.07 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “-” 号填列 ) - -1,697,832,697.35 -1,697,832,697.35 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 83,272,439.55 -6,298,667.65 76,973,771.90


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 7.4 报表 附注 7.4.1 基 金基 本情况 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金( 原名 为中 海量 化 策略股 票型 证券 投资 基金 , 以下简 称“ 本 基金”) 由 中海 基金 管理 有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办法》及有 关法规规定 ,经中国证券 监督管理委 员会证监基金 字[2009]347 号《关于核准 中海 量化策略股票 型证券投 资 基金募集的批 复》核准 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 基金管理人为 中海基金 管 理有限公司, 基金托管 人 为中国工商银 行,有关 基 金募集文件 已按规定 向中国 证券 监督 管理 委员 会备案 , 基 金合 同于 2009 年 6 月 24 日生 效, 该日 的 基金 份额 总额为 1,646,387,741.58 份 ,经江 苏 公证 天业 会计 师事 务所(特殊 普通 合伙)苏公 W[2009] B049 号验 资 报告予 以验 证。 根据 2014 年 中国 证监 会令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 中海量 化策 略中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 23 页 共 85 页


股票型 证券 投资 基金 于 2015 年8 月5 日公 告后 更名为 中 海量 化策 略混 合型 证券 投 资基 金。 根据《中海量 化策略混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金投资 范 围限于具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发行 上市的股 票 、债券、权证 及法律、 法 规或中国证 监会允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基金 投资 组合 的资 产配 置比例 为: 股票 资产 的比 例 为基金 资产 的 60% -95% ,债券 资产(含短 期 融资券和资产 证券化产 品) 为基金资产 的 0%-40% , 权证投资的比 例为 基 金 资产 净值的 0% -3%, 本基金 保持 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值 的5% 。 本基 金业 绩比 较基准 为 :沪深 300 指 数涨 跌幅×80%+中 国债 券总 指数涨 跌 幅×20%。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 -基本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投 资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称 “中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《中 海量 化策略混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本 基金 2016 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1)金融 资产 的分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 24 页 共 85 页


本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2)金融 负债 的分 类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 25 页 共 85 页


(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 , 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化, 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收 益。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 26 页 共 85 页


应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分 的 经营 成果, 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩;(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: (1) 对于 证券 交易 所上 市的 股 票, 若出 现重 大事 项停牌 或 交易 不活 跃(包括 涨跌停 时 的交 易不 活跃)等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 27 页 共 85 页


指数收 益法 、现 金流 量折 现法等 估值 技术 进行 估值 。 (2) 对于 在锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 7.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个 人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前, 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收 营业 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 28 页 共 85 页


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入 应纳 税所 得额; 持股期 限 超过 1 年 的, 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股, 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 13,756,324.20 11,491,494.53 定期存 款 - - 其 中 :存 款期限 1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 13,756,324.20 11,491,494.53


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 61,372,550.87 59,344,424.00 -2,028,126.87 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持 证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 61,372,550.87 59,344,424.00 -2,028,126.87 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 29 页 共 85 页


股票 72,314,048.19 71,552,820.95 -761,227.24 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,314,048.19 71,552,820.95 -761,227.24


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负 债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买入 返售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,233.10 2,931.26 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 807.60 801.60 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 66.30 122.80 合计 4,107.00 3,855.66


7.4.7.6 其他 资产 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 30 页 共 85 页


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 714,073.60 849,700.53 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 714,073.60 849,700.53


7.4.7.8 其他 负债











单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 35.99 2,127.13 预提费 用 160,000.00 40,000.00 其他 34,969.37 34,969.37 合计 195,005.36 77,096.50


7.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 83,272,439.55 83,272,439.55 本期申 购 44,290,117.21 44,290,117.21 本期赎 回(以 “-”号 填列) -47,715,220.87 -47,715,220.87 - 基金 拆分/份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回(以 “-”号 填列) - - 本期末 79,847,335.89 79,847,335.89 注:本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额, 本期赎 回包 含转 换出 份额 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -7,362,691.59 1,064,023.94 -6,298,667.65 本期利 润 -259,983.95 -1,266,899.63 -1,526,883.58 本期 基金 份额 交易 569,582.54 -171,449.98 398,132.56 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 31 页 共 85 页


产生的 变动 数 其中: 基金 申购 款 -6,113,574.46 416,305.68 -5,697,268.78 基金赎 回款 6,683,157.00 -587,755.66 6,095,401.34 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -7,053,093.00 -374,325.67 -7,427,418.67


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 102,264.45 492,312.43 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 21,401.70 47,471.61 其他 2,970.48 135,275.49 合计 126,636.63 675,059.53


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,550,157,381.42 2,279,496,373.67 减:卖出 股票 成本 总额 1,544,961,371.36 2,242,336,709.47 买卖股 票差 价收 入 5,196,010.06 37,159,664.20


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 买卖 债券 差价 收入。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 32 页 共 85 页


7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.16 股利 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 411,010.49 552,392.99 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 411,010.49 552,392.99


中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 33 页 共 85 页


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 1.交 易性 金融 资产 -1,266,899.63 296,429.78 ——股票 投资 -1,266,899.63 296,429.78 ——债券 投资 - - ——资产 支持 证券 投资 - - ——贵金 属投 资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - ——权证 投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,266,899.63 296,429.78


7.4.7.18 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 38,549.38 4,656,093.08 转出基 金补 偿收 入 7,592.18 45,567.37 合计 46,141.56 4,701,660.45 注:根据《中 海量化策 略 股票型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ,基金赎 回 (转出)时 收取赎回 费 , 其中 赎回 费用的 25 % 归入基 金资 产, 作为 对其 他基金 份额 持有 人的 补偿 。 7.4.7.19 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 4,569,040.13 6,713,476.63 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 4,569,040.13 6,713,476.63


7.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 34 页 共 85 页


2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 审计费 用 40,000.00 40,000.00 信息披 露费 140,000.00 300,000.00 银行费 用 1,000.00 1,093.00 帐户服 务费 18,000.00 18,000.00 合计 199,000.00 359,093.00


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 财 政 部、 国家 税务 总局于 2016 年 12 月 21 日颁 布《 关于明 确金 融 房 地产 开发教 育 辅助 服务 等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号),要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以 后, 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应 税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表 批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果无 影响 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司(“中海 基金”) 基金管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“法国 洛希 尔银 行”) 基金管 理人 的股 东 中 海恒信资 产管理( 上海) 有限公司 (以 下简称“中海 恒信” ) 基金管 理人 的控 股子 公司


中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 35 页 共 85 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证 券 161,860,319.23 5.25% 203,426,831.14 4.53%


7.4.10.1.2 债券 交易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国联证 券 - - 6,000,000.00 0.35%


7.4.10.1.4 权证 交易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金额单 位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证 券 150,740.20 5.49% 27,710.52 3.88% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 36 页 共 85 页


国联证 券 185,833.36 4.70% 28,242.37 3.32% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取方为 本 基金提供的证券投资 研究 成果和市场信息 服 务等。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 1,090,065.05 2,209,186.62 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 311,854.68 407,356.10 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1.5%/ 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 181,677.51 368,197.82 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.25%/当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 37 页 共 85 页


7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银 行股份有限 公司 13,756,324.20 102,264.45 11,491,494.53 492,312.43 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未通 过关联 方购 买其 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 7.4.12 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增发 证券而 持 有流 通受 限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000829 天音 控股 2016 年 9 月 29 日 重大 事项 停牌 11.28 - - 30,000 349,299.52 338,400.00 - 002400 省广 股份 2016 年 11 月28 日 重大 事项 停牌 13.79 - - 20,000 267,933.33 275,800.00 - 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 38 页 共 85 页


600763 通策 医疗 2016 年 12 月19 日 重大 事项 停牌 33.54 2017 年 1 月3 日 34.80 2,000 58,000.00 67,080.00 - 000803 金宇 车城 2016 年 6 月 23 日 重大 事项 停牌 21.24 2017 年 1 月 23 日 23.36 2,000 41,337.40 42,480.00 - 002297 博云 新材 2016 年 6 月 20 日 重大 事项 停牌 14.82 2017 年 1 月4 日 13.40 2,000 21,287.65 29,640.00 - 注: 本 基金 截至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券 正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投 研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险,并设 定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 39 页 共 85 页


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行工商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券 在 证券 交易 所上 市, 其余亦 可 在银 行间 同业 市场 交易 因 此除 附注 7.4.12 中列示 的 部分 基金 资产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公 允价值 。 于 2016 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 40 页 共 85 页


7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 13,756,324.20 - - - - - 13,756,324.20 结算备 付金 1,794,720.76 - - - - - 1,794,720.76 存出保 证金 147,289.11 - - - - - 147,289.11 交易性 金融 资产 - - - - - 59,344,424.00 59,344,424.00 应收证 券清 算款 - - - - - 358,805.69 358,805.69 应收利 息 - - - - - 4,107.00 4,107.00 应收申 购款 - - - - - 1,294.07 1,294.07 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 15,698,334.07 - - - - 59,708,630.76 75,406,964.83 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 1,957,086.53 1,957,086.53 应付赎 回款 - - - - - 9,705.19 9,705.19 应付管 理人 报酬 - - - - - 95,294.48 95,294.48 应付托 管费 - - - - - 15,882.45 15,882.45 应付交 易费 用 - - - - - 714,073.60 714,073.60 其他负 债 - - - - - 195,005.36 195,005.36 负债总 计 - - - - - 2,987,047.61 2,987,047.61 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 41 页 共 85 页


利率敏 感度 缺口 15,698,334.07 - - - - 56,721,583.15 72,419,917.22 上年度 末


2015 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 11,491,494.53 - - - - - 11,491,494.53 结算备 付金 1,781,467.94 - - - - - 1,781,467.94 存出保 证金 273,052.78 - - - - - 273,052.78 交易性 金融 资产 - - - - - 71,552,820.95 71,552,820.95 应收利 息 - - - - - 3,855.66 3,855.66 应收申 购款 - - - - - 69,149.43 69,149.43 资产总 计 13,546,015.25 - - - - 71,625,826.04 85,171,841.29 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 6,592,812.78 6,592,812.78 应付赎 回款 - - - - - 564,413.32 564,413.32 应付管 理人 报酬 - - - - - 97,753.93 97,753.93 应付托 管费 - - - - - 16,292.33 16,292.33 应付交 易费 用 - - - - - 849,700.53 849,700.53 其他负 债 - - - - - 77,096.50 77,096.50 负债总 计 - - - - - 8,198,069.39 8,198,069.39 利率敏 感度 缺口 13,546,015.25 - - - - 63,427,756.65 76,973,771.90


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点,其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。 此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 利率下 降 25 个基 点 0.00 0.00 利率上 升 25 个基 点 0.00 0.00





7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 42 页 共 85 页


7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产的比例为基 金 资 产的 60%-95% , 债券 资产(含短 期融 资券 和资 产证 券 化产品) 为基 金资 产的 0%-40%, 权 证投 资的 比例为基金资 产净值 的 0%-3%,本基金 保持的现 金或 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于基 金资 产净值 的 5% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 , 定 期运 用 多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基金 面 临的 潜在 价格 风险, 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 59,344,424.00 81.94 71,552,820.95 92.96 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 59,344,424.00 81.94 71,552,820.95 92.96


中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 43 页 共 85 页


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指 数变 动时 , 股票 资产 相应 的理 论变动 值。 假定沪 深 300 指数 变化 5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 Beta 系数 是根 据报 表日 持仓 资 产在 过去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率 回归加 权得 出, 对于 交易 少于100 个交 易日 的资 产, 默 认其 波动 与市 场同 步。 假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) +5% 2,457,320.83 3,766,551.23 -5% -2,457,320.83 -3,766,551.23





7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。 以 95 % 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值( 不足 100 个交 易日 不 予计算 ) 。 分析 风险价 值 (单位 : 人民 币元 ) 本期末 (2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末(2015 年 12 月 31 日) 收 益 率绝对 VaR (% ) 1.19 4.57


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1)公允 价值 (a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具 (i)各层 次金 融工 具公 允价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于 第 一层 次的 余额为 58,591,024.00 元 , 属 于第 二层次 的 余额为 753,400.00 元, 无 属于 第三 层次 的余额(2015 年12 月31 日:第 一层 次71,429,872.87 元, 第二 层次 122,948.08,无 第三 层次)。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 44 页 共 85 页


(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易 不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况, 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额 无。 (c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31 日:同)。 (d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)除公 允价 值外 ,截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 45 页 共 85 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益 投资 59,344,424.00 78.70 其中: 股票 59,344,424.00 78.70 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,551,044.96 20.62 7 其他各 项资 产 511,495.87 0.68 8 合计 75,406,964.83 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 12,315,911.00 17.01 C 制造业 20,107,355.00 27.76 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,102,488.00 2.90 E 建筑业 1,731,079.00 2.39 F 批发和 零售 业 3,926,650.00 5.42 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 943,507.00 1.30 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,298,671.00 10.08 J 金融业 6,742,297.00 9.31 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 1,265,908.00 1.75 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,277,500.00 1.76 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 46 页 共 85 页


Q 卫生和 社会 工作 67,080.00 0.09 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,565,978.00 2.16 S 综合 - - 合计 59,344,424.00 81.94


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600999 招商证 券 173,900 2,839,787.00 3.92 2 000630 铜陵有 色 749,800 2,309,384.00 3.19 3 600547 山东黄 金 60,000 2,190,600.00 3.02 4 600697 欧亚集 团 57,700 1,848,131.00 2.55 5 000728 国元证 券 90,400 1,798,960.00 2.48 6 600395 盘江股 份 222,900 1,798,803.00 2.48 7 600362 江西铜 业 105,800 1,770,034.00 2.44 8 600351 亚宝药 业 159,700 1,577,836.00 2.18 9 300287 飞利信 119,900 1,426,810.00 1.97 10 600497 驰宏锌 锗 200,000 1,406,000.00 1.94 11 600109 国金证 券 106,000 1,381,180.00 1.91 12 002155 湖南黄 金 120,000 1,374,000.00 1.90 13 000688 建新矿 业 150,000 1,351,500.00 1.87 14 000792 盐湖股 份 60,000 1,144,200.00 1.58 15 601225 陕西煤 业 194,600 943,810.00 1.30 16 600516 方大炭 素 101,600 940,816.00 1.30 17 600338 西藏珠 峰 32,400 938,952.00 1.30 18 300011 鼎汉技 术 40,000 828,800.00 1.14 19 600089 特变电 工 90,000 821,700.00 1.13 20 600188 兖州煤 业 69,300 752,598.00 1.04 21 601336 新华保 险 16,500 722,370.00 1.00 22 000156 华数传 媒 40,000 716,400.00 0.99 23 000069 华侨城 A 100,000 695,000.00 0.96 24 300253 卫宁健 康 35,000 685,650.00 0.95 25 300147 香雪制 药 50,000 645,000.00 0.89 26 000158 常山股 份 48,500 606,250.00 0.84 27 601002 晋亿实 业 62,100 591,192.00 0.82 28 600037 歌华有 线 38,400 588,288.00 0.81 29 002081 金 螳 螂 60,000 587,400.00 0.81 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 47 页 共 85 页


30 600289 亿阳信 通 45,300 586,635.00 0.81 31 600017 日照港 144,200 584,010.00 0.81 32 600563 法拉电 子 15,900 583,053.00 0.81 33 002568 百润股 份 28,800 582,912.00 0.80 34 600280 中央商 场 67,700 582,897.00 0.80 35 603568 伟明环 保 25,000 582,500.00 0.80 36 600483 福能股 份 52,500 581,175.00 0.80 37 300010 立思辰 34,800 578,376.00 0.80 38 600496 精工钢 构 134,900 577,372.00 0.80 39 002011 盾安环 境 60,400 575,008.00 0.79 40 600917 重庆燃 气 43,400 572,446.00 0.79 41 600187 国中水 务 105,700 569,723.00 0.79 42 000973 佛塑科 技 75,700 567,750.00 0.78 43 002325 洪涛股份 70,700 566,307.00 0.78 44 600446 金证股 份 22,400 562,912.00 0.78 45 601179 中国西 电 100,000 558,000.00 0.77 46 000060 中金岭 南 50,000 557,500.00 0.77 47 600348 阳泉煤 业 80,000 538,400.00 0.74 48 000983 西山煤 电 60,000 507,600.00 0.70 49 002181 粤 传 媒 64,100 505,108.00 0.70 50 300336 新文化 25,000 491,250.00 0.68 51 000603 盛达矿 业 30,000 489,600.00 0.68 52 000861 海印股 份 100,000 485,000.00 0.67 53 600489 中金黄 金 40,000 483,600.00 0.67 54 000758 中色股 份 60,000 479,400.00 0.66 55 600600 青岛啤 酒 15,000 441,600.00 0.61 56 600628 新世界 30,700 433,791.00 0.60 57 002318 久立特 材 40,000 400,000.00 0.55 58 600864 哈投股 份 33,200 379,144.00 0.52 59 300166 东方国 信 17,900 372,141.00 0.51 60 600850 华东电 脑 15,100 365,118.00 0.50 61 600180 瑞茂通 26,900 364,226.00 0.50 62 600580 卧龙电 气 40,000 364,000.00 0.50 63 600216 浙江医 药 28,700 363,916.00 0.50 64 600433 冠豪高 新 45,300 363,306.00 0.50 65 600570 恒生电 子 7,700 362,978.00 0.50 66 600169 太原重 工 90,000 362,700.00 0.50 67 600220 江苏阳 光 83,400 361,956.00 0.50 68 000555 神州信 息 17,000 360,910.00 0.50 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 48 页 共 85 页


69 600458 时代新 材 25,500 360,825.00 0.50 70 603005 晶方科 技 12,000 360,480.00 0.50 71 002642 荣之联 17,900 359,790.00 0.50 72 000099 中信海 直 30,700 359,497.00 0.50 73 603883 老百姓 7,700 359,205.00 0.50 74 000681 视觉中 国 18,800 358,328.00 0.49 75 002194 武汉凡 谷 27,700 356,222.00 0.49 76 600536 中国软 件 14,800 356,088.00 0.49 77 600198 大唐电 信 22,400 355,488.00 0.49 78 600410 华胜天 成 32,500 353,275.00 0.49 79 603528 多伦科 技 5,300 346,355.00 0.48 80 300369 绿盟科 技 10,000 339,700.00 0.47 81 000829 天音控 股 30,000 338,400.00 0.47 82 002400 省广股 份 20,000 275,800.00 0.38 83 600763 通策医 疗 2,000 67,080.00 0.09 84 000803 金宇车 城 2,000 42,480.00 0.06 85 002297 博云新 材 2,000 29,640.00 0.04


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000060 中金岭 南 21,530,487.91 27.97 2 600048 保利地 产 21,439,979.51 27.85 3 600497 驰宏锌 锗 19,451,887.12 25.27 4 600958 东方证 券 18,719,863.55 24.32 5 000807 云铝股 份 15,218,976.81 19.77 6 600428 中远海 特 14,893,095.62 19.35 7 600109 国金证 券 14,279,148.38 18.55 8 000878 云南铜 业 13,898,850.31 18.06 9 600108 亚盛集 团 13,727,662.16 17.83 10 300058 蓝色光 标 13,524,461.64 17.57 11 300263 隆华节 能 12,740,137.48 16.55 12 002155 湖南黄 金 12,699,481.00 16.50 13 300369 绿盟科 技 12,284,569.50 15.96 14 600115 东方航 空 11,720,000.00 15.23 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 49 页 共 85 页


15 601006 大秦铁 路 11,286,336.00 14.66 16 600999 招商证 券 11,187,243.00 14.53 17 002325 洪涛股 份 11,000,206.55 14.29 18 600674 川投能 源 10,477,852.00 13.61 19 000831 *ST 五稀 10,429,718.20 13.55 20 601186 中国铁 建 10,313,868.24 13.40 21 002556 辉隆股 份 10,098,954.93 13.12 22 000778 新兴铸 管 10,042,540.00 13.05 23 000960 锡业股 份 9,819,934.04 12.76 24 000800 一汽轿 车 9,802,919.71 12.74 25 600315 上海家 化 9,700,835.00 12.60 26 300140 启源装 备 9,675,424.00 12.57 27 601336 新华保 险 9,664,826.05 12.56 28 000069 华侨城 A 9,479,410.00 12.32 29 300253 卫宁健 康 9,467,010.73 12.30 30 300007 汉威电 子 9,117,234.56 11.84 31 000712 锦龙股 份 8,893,539.22 11.55 32 300147 香雪制 药 8,879,874.67 11.54 33 600637 东方明 珠 8,521,698.00 11.07 34 600395 盘江股 份 8,413,965.11 10.93 35 601233 桐昆股 份 8,344,760.10 10.84 36 300146 汤臣倍 健 8,090,355.40 10.51 37 601958 金钼股 份 8,008,049.00 10.40 38 300291 华录百 纳 7,522,815.68 9.77 39 601699 潞安环 能 7,460,303.64 9.69 40 000630 铜陵有 色 7,326,163.00 9.52 41 600705 中航资 本 7,277,000.00 9.45 42 300336 新文化 7,181,715.60 9.33 43 600718 东软集 团 7,168,779.22 9.31 44 002439 启明星 辰 7,029,006.57 9.13 45 600547 山东黄 金 6,985,336.00 9.07 46 600826 兰生股 份 6,955,815.00 9.04 47 002657 中科金 财 6,911,147.00 8.98 48 601668 中国建 筑 6,705,722.00 8.71 49 600348 阳泉煤 业 6,704,654.50 8.71 50 600597 光明乳 业 6,702,095.00 8.71 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 50 页 共 85 页


51 603989 艾华集 团 6,556,404.00 8.52 52 601997 贵阳银 行 6,491,348.00 8.43 53 002563 森马服 饰 6,375,729.66 8.28 54 000568 泸州老 窖 6,137,604.00 7.97 55 300016 北陆药 业 6,068,903.78 7.88 56 000786 北新建 材 5,981,333.99 7.77 57 000156 华数传 媒 5,948,071.00 7.73 58 601600 中国铝 业 5,928,000.00 7.70 59 600708 光明地 产 5,899,854.35 7.66 60 000400 许继电 气 5,826,389.40 7.57 61 002699 美盛文 化 5,706,902.44 7.41 62 000671 阳 光 城 5,701,413.00 7.41 63 601899 紫金矿 业 5,599,000.00 7.27 64 600068 葛洲坝 5,523,477.00 7.18 65 300188 美亚柏 科 5,470,034.00 7.11 66 000758 中色股 份 5,415,093.00 7.03 67 000792 盐湖股 份 5,377,262.00 6.99 68 600406 国电南 瑞 5,320,600.00 6.91 69 601088 中国神 华 5,303,284.94 6.89 70 601555 东吴证 券 5,294,031.00 6.88 71 600058 五矿发 展 5,262,738.13 6.84 72 002268 卫 士 通 5,252,569.89 6.82 73 600018 上港集 团 5,250,000.00 6.82 74 600351 亚宝药 业 5,246,984.85 6.82 75 601919 中远海 控 5,169,252.00 6.72 76 600125 铁龙物 流 5,081,067.15 6.60 77 600875 东方电 气 5,045,382.00 6.55 78 601166 兴业银 行 5,043,400.00 6.55 79 000603 盛达矿 业 5,012,948.29 6.51 80 002318 久立特 材 4,950,322.38 6.43 81 600688 上海石 化 4,913,000.00 6.38 82 002156 通富微 电 4,833,662.00 6.28 83 600600 青岛啤 酒 4,823,934.22 6.27 84 300314 戴维医 疗 4,769,481.69 6.20 85 300166 东方国 信 4,723,642.50 6.14 86 601211 国泰君 安 4,720,450.97 6.13 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 51 页 共 85 页


87 000927 一汽夏 利 4,653,369.34 6.05 88 300020 银江股 份 4,603,772.00 5.98 89 600685 中船防 务 4,474,860.00 5.81 90 600185 格力地 产 4,438,970.56 5.77 91 601007 金陵饭 店 4,420,493.02 5.74 92 600661 新南洋 4,419,137.38 5.74 93 600391 成发科 技 4,414,061.87 5.73 94 600031 三一重 工 4,380,350.22 5.69 95 600153 建发股 份 4,365,010.00 5.67 96 300168 万达信 息 4,350,414.64 5.65 97 000554 泰山石 油 4,344,316.77 5.64 98 000917 电广传 媒 4,305,787.99 5.59 99 600697 欧亚集 团 4,296,040.71 5.58 100 600456 宝钛股 份 4,226,310.29 5.49 101 300010 立思辰 4,176,235.40 5.43 102 603999 读者传 媒 4,148,442.00 5.39 103 600787 中储股 份 4,136,248.00 5.37 104 600372 中航电 子 4,126,422.13 5.36 105 600655 豫园商 城 4,126,183.00 5.36 106 300178 腾邦国 际 4,117,000.88 5.35 107 000703 恒逸石 化 4,106,838.14 5.34 108 600136 当代明 诚 4,082,382.40 5.30 109 300177 中海达 4,041,411.00 5.25 110 600273 嘉化能 源 4,031,120.56 5.24 111 300315 掌趣科 技 3,951,516.90 5.13 112 300011 鼎汉技 术 3,919,356.00 5.09 113 002285 世联行 3,871,834.55 5.03 114 600160 巨化股 份 3,845,935.00 5.00 115 600188 兖州煤 业 3,801,564.00 4.94 116 000801 四川九 洲 3,790,511.00 4.92 117 000829 天音控 股 3,780,794.00 4.91 118 002146 荣盛发 展 3,728,000.00 4.84 119 600268 国电南 自 3,719,995.78 4.83 120 300364 中文在 线 3,705,650.14 4.81 121 600720 祁连山 3,691,719.00 4.80 122 000688 建新矿 业 3,689,256.73 4.79 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 52 页 共 85 页


123 600316 洪都航 空 3,684,311.12 4.79 124 600701 *ST 工新 3,639,093.00 4.73 125 601918 *ST 新集 3,615,800.00 4.70 126 600783 鲁信创 投 3,598,160.00 4.67 127 002016 世荣兆 业 3,590,138.00 4.66 128 600027 华电国 际 3,576,000.00 4.65 129 601788 光大证 券 3,507,456.25 4.56 130 600158 中体产 业 3,501,926.62 4.55 131 600919 江苏银 行 3,494,600.00 4.54 132 300287 飞利信 3,493,880.39 4.54 133 600748 上实发 展 3,486,332.00 4.53 134 000516 国际医 学 3,478,292.60 4.52 135 600809 山西 汾酒 3,476,307.00 4.52 136 603555 贵人鸟 3,434,929.00 4.46 137 601588 北辰实 业 3,429,000.00 4.45 138 600489 中金黄 金 3,424,133.00 4.45 139 600270 外运发 展 3,408,765.68 4.43 140 000157 中联重 科 3,403,855.88 4.42 141 002340 格林美 3,391,236.87 4.41 142 600801 华新水 泥 3,386,958.00 4.40 143 600886 国投电 力 3,357,000.00 4.36 144 002465 海格通 信 3,338,064.57 4.34 145 002183 怡 亚 通 3,326,729.80 4.32 146 300229 拓尔思 3,254,546.78 4.23 147 601989 中国重 工 3,253,286.80 4.23 148 600085 同仁堂 3,248,484.57 4.22 149 300498 温氏股 份 3,186,695.00 4.14 150 600376 首开股 份 3,176,819.00 4.13 151 600694 大商股 份 3,161,061.00 4.11 152 600652 游久游 戏 3,160,870.00 4.11 153 002241 歌尔股 份 3,090,637.00 4.02 154 000937 冀中能 源 3,086,125.80 4.01 155 600038 中直股 份 3,083,913.00 4.01 156 600172 黄河旋 风 3,060,768.36 3.98 157 600491 龙元建设 3,055,839.81 3.97 158 002588 史丹利 3,050,281.88 3.96 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 53 页 共 85 页


159 600050 中国联 通 3,036,010.00 3.94 160 601069 西部黄 金 3,030,795.00 3.94 161 601718 际华集 团 3,008,023.00 3.91 162 300463 迈克生 物 2,982,575.77 3.87 163 600096 云天化 2,979,528.00 3.87 164 600863 内蒙华 电 2,900,000.00 3.77 165 300078 思创医 惠 2,897,214.38 3.76 166 600648 外高桥 2,879,979.00 3.74 167 600280 中央商 场 2,878,254.00 3.74 168 002181 粤 传 媒 2,875,787.89 3.74 169 601688 华泰证 券 2,818,400.00 3.66 170 600409 三友化 工 2,780,179.00 3.61 171 002648 卫星石 化 2,777,191.08 3.61 172 300359 全通教 育 2,768,964.00 3.60 173 002428 云南锗 业 2,745,505.17 3.57 174 600307 酒钢宏 兴 2,742,000.00 3.56 175 300244 迪安诊 断 2,727,526.88 3.54 176 002111 威海广 泰 2,724,984.86 3.54 177 002315 焦点科 技 2,721,618.80 3.54 178 600020 中原高 速 2,706,000.00 3.52 179 600123 兰花科创 2,700,304.37 3.51 180 603799 华友钴 业 2,694,399.00 3.50 181 600203 福日电 子 2,693,449.24 3.50 182 603885 吉祥航 空 2,671,227.00 3.47 183 000425 徐工机 械 2,666,030.00 3.46 184 002368 太极股 份 2,657,214.42 3.45 185 002470 金正大 2,648,866.48 3.44 186 000651 格力电 器 2,634,100.00 3.42 187 000488 晨鸣纸 业 2,625,609.00 3.41 188 002081 金 螳 螂 2,597,500.00 3.37 189 600893 中航动 力 2,596,592.94 3.37 190 600836 界龙实 业 2,575,978.55 3.35 191 300456 耐威科 技 2,571,640.00 3.34 192 300059 东方财 富 2,559,545.20 3.33 193 600740 山西焦 化 2,540,803.00 3.30 194 600782 新钢股 份 2,532,000.00 3.29 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 54 页 共 85 页


195 600795 国电电 力 2,526,000.00 3.28 196 600432 *ST 吉恩 2,521,257.70 3.28 197 002308 威创股 份 2,517,590.00 3.27 198 600500 中化国 际 2,487,874.00 3.23 199 600143 金发科 技 2,459,000.00 3.19 200 000783 长江证 券 2,430,136.17 3.16 201 000099 中信海 直 2,423,373.50 3.15 202 600449 宁夏建 材 2,414,174.00 3.14 203 600362 江西铜 业 2,400,442.20 3.12 204 000877 天山股 份 2,375,226.39 3.09 205 600726 华电能 源 2,373,735.00 3.08 206 300034 钢研高 纳 2,372,930.90 3.08 207 600730 中国高 科 2,349,095.00 3.05 208 000061 农 产 品 2,332,566.00 3.03 209 601992 金隅股 份 2,316,425.60 3.01 210 600498 烽火通 信 2,311,975.90 3.00 211 002202 金风科 技 2,303,600.00 2.99 212 600585 海螺水 泥 2,281,294.00 2.96 213 000656 金科股 份 2,268,000.00 2.95 214 600545 新疆城 建 2,266,034.94 2.94 215 002551 尚荣医 疗 2,265,156.63 2.94 216 000975 银泰资 源 2,242,227.00 2.91 217 601857 中国石 油 2,240,000.00 2.91 218 000031 中粮地 产 2,237,108.05 2.91 219 600595 中孚实 业 2,217,617.00 2.88 220 002458 益生股 份 2,213,802.00 2.88 221 002073 软控股 份 2,212,925.85 2.87 222 000726 鲁


泰A 2,192,748.00 2.85 223 601377 兴业证 券 2,175,949.00 2.83 224 300170 汉得信 息 2,173,338.20 2.82 225 002678 珠江钢 琴 2,171,262.00 2.82 226 600350 山东高 速 2,166,000.00 2.81 227 600459 贵研铂 业 2,150,570.00 2.79 228 600717 天津港 2,149,979.26 2.79 229 600312 平高电 气 2,149,446.00 2.79 230 601985 中国核 电 2,148,000.00 2.79 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 55 页 共 85 页


231 601998 中信银 行 2,146,120.27 2.79 232 002642 荣之联 2,145,313.52 2.79 233 000797 中国武 夷 2,145,000.00 2.79 234 000951 中国重 汽 2,123,450.03 2.76 235 300413 快乐购 2,105,550.00 2.74 236 002051 中工国 际 2,098,796.40 2.73 237 600139 西部资 源 2,093,787.00 2.72 238 002025 航天电 器 2,082,935.23 2.71 239 601636 旗滨集 团 2,075,500.00 2.70 240 002297 博云新 材 2,070,292.00 2.69 241 000523 广州浪 奇 2,064,568.00 2.68 242 300005 探路者 2,042,927.00 2.65 243 000793 华闻传 媒 2,029,779.29 2.64 244 600311 荣华实 业 2,011,597.56 2.61 245 600030 中信证 券 1,978,906.96 2.57 246 002651 利君股 份 1,955,275.51 2.54 247 002375 亚厦股 份 1,949,846.00 2.53 248 601689 拓普集 团 1,941,745.00 2.52 249 600221 海南航 空 1,924,000.00 2.50 250 600150 中国船 舶 1,918,400.00 2.49 251 000789 万年青 1,895,396.00 2.46 252 002205 国统股 份 1,892,120.00 2.46 253 002400 省广股 份 1,868,700.00 2.43 254 600029 南方航 空 1,863,895.00 2.42 255 000768 中航飞 机 1,857,200.00 2.41 256 600516 方大炭 素 1,850,744.00 2.40 257 000681 视觉中 国 1,842,164.00 2.39 258 600426 华鲁恒 升 1,841,122.99 2.39 259 600606 绿地控 股 1,836,000.00 2.39 260 300027 华谊兄 弟 1,831,000.00 2.38 261 300101 振芯科 技 1,827,459.00 2.37 262 000728 国元证 券 1,822,678.16 2.37 263 600658 电子城 1,807,610.05 2.35 264 002501 利源精 制 1,803,509.00 2.34 265 601333 广深铁 路 1,794,000.00 2.33 266 002140 东华科 技 1,790,038.00 2.33 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 56 页 共 85 页


267 002233 塔牌集 团 1,787,420.00 2.32 268 600446 金证股 份 1,783,970.00 2.32 269 002230 科大讯 飞 1,783,488.00 2.32 270 600684 珠江实 业 1,774,005.00 2.30 271 002494 华斯股 份 1,745,703.00 2.27 272 000998 隆平高 科 1,745,585.00 2.27 273 000826 启迪桑 德 1,722,150.00 2.24 274 600223 鲁商置 业 1,721,920.40 2.24 275 000402 金 融 街 1,717,511.00 2.23 276 000876 新 希 望 1,697,000.00 2.20 277 600277 亿利洁 能 1,693,402.00 2.20 278 000558 莱茵体 育 1,692,110.54 2.20 279 600728 佳都科 技 1,686,500.00 2.19 280 603019 中科曙 光 1,660,515.00 2.16 281 002432 九安医 疗 1,645,923.00 2.14 282 002482 广田集 团 1,643,596.00 2.14 283 600383 金地集 团 1,638,270.00 2.13 284 002128 露天煤 业 1,638,164.00 2.13 285 601601 中国太 保 1,634,500.00 2.12 286 600252 中恒集 团 1,631,000.00 2.12 287 601179 中国西 电 1,624,000.00 2.11 288 601016 节能风 电 1,617,400.00 2.10 289 002457 青龙管 业 1,602,500.00 2.08 290 000039 中集集 团 1,599,000.00 2.08 291 300418 昆仑万 维 1,596,502.00 2.07 292 600485 信威集 团 1,562,100.00 2.03 293 300090 盛运环 保 1,562,049.00 2.03 294 601118 海南橡 胶 1,559,795.00 2.03 295 000861 海印股 份 1,549,000.00 2.01 296 300197 铁汉生 态 1,541,350.61 2.00 注:本报告期 内,累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额(成 交单价乘 以 成交数量) 列示的, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 57 页 共 85 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000060 中金岭 南 21,870,272.63 28.41 2 600048 保利地 产 21,672,826.60 28.16 3 600497 驰宏锌 锗 19,233,390.26 24.99 4 600958 东方证 券 18,670,095.61 24.26 5 000807 云铝股 份 16,862,895.39 21.91 6 600674 川投能 源 15,615,688.12 20.29 7 600108 亚盛集 团 15,183,365.25 19.73 8 000878 云南铜 业 14,980,303.89 19.46 9 600428 中远海 特 14,834,433.11 19.27 10 300058 蓝色光 标 13,739,758.61 17.85 11 600109 国金证 券 12,996,543.15 16.88 12 300263 隆华节 能 12,949,729.56 16.82 13 000960 锡业股 份 12,375,183.96 16.08 14 601186 中国铁 建 12,168,325.09 15.81 15 300369 绿盟科 技 12,057,776.52 15.66 16 600115 东方航 空 12,041,727.82 15.64 17 002155 湖南黄 金 11,421,005.02 14.84 18 601006 大秦铁 路 11,323,789.00 14.71 19 000800 一汽轿 车 10,906,122.29 14.17 20 000831 *ST 五稀 10,614,616.11 13.79 21 002325 洪涛股 份 10,456,957.37 13.59 22 601958 金钼股 份 10,368,631.91 13.47 23 601233 桐昆股 份 10,337,115.58 13.43 24 000778 新兴铸 管 10,095,525.92 13.12 25 300140 启源装 备 9,999,514.10 12.99 26 002556 辉隆股 份 9,886,664.06 12.84 27 601668 中国建 筑 9,267,914.00 12.04 28 300007 汉威电 子 9,154,019.89 11.89 29 600315 上海家 化 9,014,139.73 11.71 30 601336 新华保 险 8,991,441.00 11.68 31 000069 华侨城 A 8,911,491.24 11.58 32 300253 卫宁健 康 8,695,806.60 11.30 33 000712 锦龙股 份 8,665,472.00 11.26 34 600547 山东黄 金 8,505,188.09 11.05 35 600999 招商证 券 8,383,272.28 10.89 36 600637 东方明 珠 8,096,190.06 10.52 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 58 页 共 85 页


37 300147 香雪制 药 8,086,952.42 10.51 38 300146 汤臣倍 健 7,986,758.87 10.38 39 300291 华录百 纳 7,521,523.52 9.77 40 601699 潞安环 能 7,513,274.88 9.76 41 600489 中金黄 金 7,288,304.20 9.47 42 600705 中航资 本 7,284,940.00 9.46 43 600718 东软集 团 7,243,556.70 9.41 44 002563 森马服 饰 7,126,617.29 9.26 45 002439 启明星 辰 7,109,772.68 9.24 46 600688 上海石 化 7,085,122.00 9.20 47 002657 中科金 财 7,042,438.59 9.15 48 603989 艾华集 团 7,041,806.38 9.15 49 600826 兰生股 份 6,827,442.95 8.87 50 600886 国投电 力 6,813,407.86 8.85 51 600031 三一重 工 6,740,266.19 8.76 52 600597 光明乳 业 6,721,153.16 8.73 53 601600 中国铝 业 6,716,851.00 8.73 54 300336 新文化 6,661,722.60 8.65 55 600395 盘江股 份 6,588,234.19 8.56 56 600406 国电南 瑞 6,468,804.71 8.40 57 600348 阳泉煤 业 6,242,484.00 8.11 58 300016 北陆药 业 6,129,357.21 7.96 59 601997 贵阳银 行 6,115,360.17 7.94 60 000568 泸州老 窖 6,076,685.80 7.89 61 601211 国泰君 安 5,887,399.01 7.65 62 000400 许继电 气 5,793,020.86 7.53 63 600068 葛洲坝 5,775,007.69 7.50 64 000786 北新建 材 5,770,164.50 7.50 65 600708 光明地 产 5,747,924.82 7.47 66 600018 上港集 团 5,713,531.99 7.42 67 000758 中色股 份 5,674,376.38 7.37 68 601899 紫金矿 业 5,650,420.00 7.34 69 002699 美盛文 化 5,613,764.05 7.29 70 000671 阳 光 城 5,482,959.80 7.12 71 600125 铁龙物 流 5,455,294.86 7.09 72 002318 久立特 材 5,439,423.20 7.07 73 300188 美亚柏 科 5,431,601.49 7.06 74 601088 中国神 华 5,417,194.54 7.04 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 59 页 共 85 页


75 601555 东吴证 券 5,303,662.89 6.89 76 600058 五矿发 展 5,303,558.26 6.89 77 000156 华数传 媒 5,151,131.20 6.69 78 601588 北辰实 业 5,136,653.00 6.67 79 000630 铜陵有 色 5,109,452.00 6.64 80 601166 兴业银 行 5,091,500.00 6.61 81 002156 通富微 电 5,071,399.04 6.59 82 002268 卫 士 通 5,040,824.00 6.55 83 600600 青岛啤 酒 5,024,811.60 6.53 84 601919 中远海 控 4,995,300.00 6.49 85 000603 盛达矿 业 4,896,185.78 6.36 86 600875 东方电 气 4,796,715.15 6.23 87 300314 戴维医 疗 4,754,502.71 6.18 88 000927 一汽夏 利 4,745,845.00 6.17 89 300020 银江股 份 4,721,889.85 6.13 90 601007 金陵饭 店 4,667,168.04 6.06 91 600685 中船防 务 4,620,566.24 6.00 92 600391 成发科 技 4,606,661.29 5.98 93 600661 新南洋 4,498,620.42 5.84 94 600456 宝钛股 份 4,433,701.91 5.76 95 600185 格力地 产 4,421,800.00 5.74 96 000554 泰山石 油 4,401,314.83 5.72 97 300166 东方国 信 4,393,987.44 5.71 98 603999 读者传 媒 4,341,034.50 5.64 99 000703 恒逸石 化 4,331,409.82 5.63 100 000917 电广传媒 4,236,904.00 5.50 101 600153 建发股 份 4,209,230.00 5.47 102 000792 盐湖股 份 4,200,136.00 5.46 103 600655 豫园商 城 4,147,825.00 5.39 104 300168 万达信 息 4,135,365.00 5.37 105 600273 嘉化能 源 4,126,023.80 5.36 106 300177 中海达 4,124,684.81 5.36 107 300315 掌趣科 技 4,082,144.00 5.30 108 300178 腾邦国 际 4,075,000.19 5.29 109 600787 中储股 份 4,046,204.00 5.26 110 600372 中航电 子 4,008,556.46 5.21 111 600136 当代明 诚 3,956,043.13 5.14 112 002285 世联行 3,866,430.69 5.02 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 60 页 共 85 页


113 600160 巨化股 份 3,865,101.00 5.02 114 002340 格林美 3,821,994.38 4.97 115 600783 鲁信创 投 3,811,793.00 4.95 116 600809 山西汾 酒 3,792,307.00 4.93 117 002016 世荣兆 业 3,763,472.00 4.89 118 600720 祁连山 3,754,282.57 4.88 119 603555 贵人鸟 3,746,692.08 4.87 120 000801 四川九 洲 3,723,785.30 4.84 121 600268 国电南 自 3,692,069.22 4.80 122 600351 亚宝药 业 3,655,032.89 4.75 123 600316 洪都航 空 3,634,229.00 4.72 124 300364 中文在 线 3,625,725.02 4.71 125 600270 外运发 展 3,624,697.85 4.71 126 600027 华电国 际 3,600,200.00 4.68 127 600801 华新水 泥 3,591,426.06 4.67 128 600158 中体产 业 3,582,475.85 4.65 129 002146 荣盛发 展 3,554,295.26 4.62 130 300010 立思辰 3,539,730.00 4.60 131 600748 上实发 展 3,538,685.10 4.60 132 601788 光大证 券 3,519,711.00 4.57 133 600701 *ST 工新 3,519,250.00 4.57 134 600919 江苏银 行 3,509,800.00 4.56 135 000516 国际医 学 3,493,403.70 4.54 136 600648 外高桥 3,471,552.49 4.51 137 300456 耐威科 技 3,419,984.50 4.44 138 000157 中联重 科 3,388,169.99 4.40 139 000829 天音控 股 3,383,086.69 4.40 140 002465 海格通 信 3,345,830.93 4.35 141 600085 同仁堂 3,240,099.00 4.21 142 600782 新钢股 份 3,222,361.20 4.19 143 300229 拓尔思 3,204,926.58 4.16 144 601989 中国重 工 3,193,020.00 4.15 145 600038 中直股 份 3,179,585.75 4.13 146 600491 龙元建 设 3,178,557.00 4.13 147 002183 怡 亚 通 3,170,631.56 4.12 148 300498 温氏股 份 3,158,473.76 4.10 149 600694 大商股 份 3,156,886.62 4.10 150 300011 鼎汉技 术 3,151,489.29 4.09 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 61 页 共 85 页


151 600376 首开股 份 3,138,953.00 4.08 152 600652 游久游 戏 3,098,597.00 4.03 153 002241 歌尔股 份 3,097,089.84 4.02 154 600172 黄河旋 风 3,077,824.71 4.00 155 600096 云天化 3,071,795.00 3.99 156 601718 际华集 团 3,065,852.00 3.98 157 000937 冀中能 源 3,060,000.00 3.98 158 600188 兖州煤 业 3,042,819.15 3.95 159 002588 史丹利 3,042,624.11 3.95 160 601069 西部黄 金 3,033,628.39 3.94 161 601918 *ST 新集 3,031,875.00 3.94 162 600409 三友化 工 3,004,850.52 3.90 163 600432 *ST 吉恩 2,998,622.00 3.90 164 600050 中国联 通 2,973,999.00 3.86 165 300463 迈克生 物 2,971,780.80 3.86 166 000877 天山股 份 2,959,040.24 3.84 167 300078 思创医 惠 2,911,121.87 3.78 168 600863 内蒙华 电 2,904,000.00 3.77 169 600307 酒钢宏 兴 2,844,833.34 3.70 170 002111 威海广 泰 2,839,493.16 3.69 171 300359 全通教 育 2,838,242.00 3.69 172 601688 华泰证 券 2,812,359.52 3.65 173 002428 云南锗 业 2,808,474.30 3.65 174 000975 银泰资 源 2,805,862.95 3.65 175 600717 天津港 2,795,125.34 3.63 176 002315 焦点科 技 2,785,904.93 3.62 177 002648 卫星石 化 2,779,400.00 3.61 178 002470 金正大 2,765,589.00 3.59 179 300244 迪安诊 断 2,763,456.91 3.59 180 600203 福日电 子 2,711,342.76 3.52 181 603885 吉祥航 空 2,703,456.78 3.51 182 601991 大唐发 电 2,698,000.00 3.51 183 600020 中原高 速 2,690,000.00 3.49 184 000488 晨鸣纸 业 2,688,640.00 3.49 185 600123 兰花科 创 2,682,864.80 3.49 186 600836 界龙实 业 2,668,907.77 3.47 187 600143 金发科 技 2,668,039.00 3.47 188 600893 中航动 力 2,663,680.00 3.46 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 62 页 共 85 页


189 000651 格力电 器 2,653,373.00 3.45 190 000425 徐工机 械 2,652,500.00 3.45 191 002368 太极股 份 2,614,551.46 3.40 192 603799 华友钴 业 2,594,213.50 3.37 193 600740 山西焦 化 2,581,091.00 3.35 194 002308 威创股 份 2,567,634.74 3.34 195 300059 东方财 富 2,548,834.87 3.31 196 600795 国电电 力 2,544,000.00 3.31 197 600697 欧亚集 团 2,512,037.00 3.26 198 300034 钢研高 纳 2,495,785.41 3.24 199 600449 宁夏建 材 2,436,875.00 3.17 200 600726 华电能 源 2,435,540.00 3.16 201 600280 中央商 场 2,430,898.04 3.16 202 000783 长江证 券 2,417,209.22 3.14 203 601992 金隅股 份 2,404,084.00 3.12 204 002181 粤 传 媒 2,401,413.38 3.12 205 600498 烽火通 信 2,377,173.66 3.09 206 600730 中国高 科 2,376,369.50 3.09 207 600459 贵研铂 业 2,356,953.00 3.06 208 600585 海螺水 泥 2,356,901.74 3.06 209 600595 中孚实 业 2,346,250.00 3.05 210 600350 山东高 速 2,345,667.00 3.05 211 002458 益生股 份 2,345,291.20 3.05 212 600500 中化国 际 2,344,011.00 3.05 213 002051 中工国 际 2,329,277.94 3.03 214 000061 农 产 品 2,324,407.04 3.02 215 002073 软控股 份 2,323,010.00 3.02 216 600259 广晟有 色 2,321,022.00 3.02 217 002551 尚荣医 疗 2,293,221.36 2.98 218 600139 西部资 源 2,276,025.00 2.96 219 000726 鲁


泰A 2,273,900.31 2.95 220 000031 中粮地 产 2,240,349.39 2.91 221 601857 中国石 油 2,214,000.00 2.88 222 601689 拓普集 团 2,212,206.00 2.87 223 002025 航天电 器 2,207,845.40 2.87 224 002297 博云新 材 2,195,142.00 2.85 225 000951 中国重 汽 2,195,031.59 2.85 226 000656 金科股 份 2,194,500.00 2.85 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 63 页 共 85 页


227 000797 中国武 夷 2,187,216.40 2.84 228 600312 平高电 气 2,184,676.00 2.84 229 000688 建新矿 业 2,183,677.73 2.84 230 300170 汉得信 息 2,176,000.00 2.83 231 002202 金风科 技 2,175,482.66 2.83 232 002651 利君股 份 2,160,021.28 2.81 233 002678 珠江钢 琴 2,157,944.54 2.80 234 601377 兴业证 券 2,145,900.00 2.79 235 000099 中信海 直 2,135,854.00 2.77 236 000793 华闻传 媒 2,115,699.20 2.75 237 600545 新疆城 建 2,103,533.00 2.73 238 000523 广州浪 奇 2,085,136.00 2.71 239 601636 旗滨集 团 2,066,806.00 2.69 240 300005 探路者 2,062,348.55 2.68 241 002205 国统股 份 2,060,775.00 2.68 242 601998 中信银 行 2,052,666.00 2.67 243 600311 荣华实 业 2,045,614.00 2.66 244 300413 快乐购 2,031,556.00 2.64 245 601985 中国核 电 2,027,000.00 2.63 246 600030 中信证 券 1,994,400.00 2.59 247 300101 振芯科 技 1,982,614.00 2.58 248 002375 亚厦股 份 1,969,320.74 2.56 249 600426 华鲁恒 升 1,953,918.14 2.54 250 600221 海南航 空 1,948,000.00 2.53 251 601669 中国电 建 1,925,800.00 2.50 252 002081 金 螳 螂 1,921,048.90 2.50 253 600658 电子城 1,904,601.87 2.47 254 600528 中铁二 局 1,898,515.00 2.47 255 600606 绿地控 股 1,881,000.00 2.44 256 600029 南方航 空 1,874,260.00 2.43 257 300287 飞利信 1,869,703.73 2.43 258 600150 中国船 舶 1,848,078.00 2.40 259 000789 万年青 1,847,800.16 2.40 260 002140 东华科 技 1,828,326.00 2.38 261 300027 华谊兄 弟 1,817,692.01 2.36 262 002233 塔牌集 团 1,816,383.52 2.36 263 002230 科大讯 飞 1,811,192.69 2.35 264 601333 广深铁 路 1,780,000.00 2.31 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 64 页 共 85 页


265 002501 利源精 制 1,776,312.46 2.31 266 000826 启迪桑 德 1,740,946.22 2.26 267 002642 荣之联 1,737,246.50 2.26 268 600684 珠江实 业 1,732,687.19 2.25 269 000768 中航飞 机 1,732,468.00 2.25 270 600223 鲁商置 业 1,729,092.63 2.25 271 002267 陕天然 气 1,724,720.00 2.24 272 600277 亿利洁 能 1,720,800.00 2.24 273 601118 海南橡 胶 1,717,000.00 2.23 274 000998 隆平高 科 1,705,580.00 2.22 275 002432 九安医 疗 1,703,835.00 2.21 276 002494 华斯股 份 1,686,935.00 2.19 277 000558 莱茵体 育 1,677,905.28 2.18 278 002482 广田集 团 1,660,734.57 2.16 279 000876 新 希 望 1,655,780.32 2.15 280 600383 金地集 团 1,652,587.52 2.15 281 000402 金 融 街 1,649,608.00 2.14 282 300197 铁汉生 态 1,647,855.94 2.14 283 601601 中国太 保 1,646,396.23 2.14 284 002128 露天煤 业 1,635,823.38 2.13 285 002457 青龙管 业 1,620,100.00 2.10 286 603019 中科曙 光 1,615,769.00 2.10 287 600252 中恒集 团 1,607,000.00 2.09 288 600728 佳都科 技 1,598,531.62 2.08 289 000039 中集集 团 1,598,420.00 2.08 290 002400 省广股 份 1,594,260.00 2.07 291 300090 盛运环 保 1,584,200.00 2.06 292 600485 信威集 团 1,574,793.92 2.05 293 601016 节能风 电 1,542,436.93 2.00 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,534,019,874.04 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,550,157,381.42 注:本报告期 内,买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额(成交单 价乘以成中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 65 页 共 85 页


交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 8.11.3 本 期国 债期货 投 资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 66 页 共 85 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 147,289.11 2 应收证 券清 算款 358,805.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,107.00 5 应收申 购款 1,294.07 6 其他应收 款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 511,495.87


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 67 页 共 85 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,975 20,087.38 1.00 0.00% 79,847,334.89 100.00%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本 基金 71,794.86 0.0899%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 68 页 共 85 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年6 月24 日 )基 金份 额总 额 1,646,387,741.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 83,272,439.55 本报告 期基 金总 申购 份额 44,290,117.21 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 47,715,220.87 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,847,335.89 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份额 含转 换出 份 额。 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 69 页 共 85 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 基金 经理变 更为 彭海 平先 生。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 请普 华永 道中 天会 计 师事 务所(特 殊普 通合 伙 ) 提 供审 计服 务,本报 告 期内 已预提 审 计费 40,000.00 元 ,截 至 2016 年12 月 31 日 已支付 20,000.00 元,目前 该会计 师 事务 所已 为本 基金提 供审 计服 务的 连续 年限 为 3 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 70 页 共 85 页


例 申万宏 源 1 320,733,186.31 10.40% 298,698.46 10.88% - 华泰证 券 2 307,820,456.74 9.98% 286,672.02 10.44% - 东北证 券 2 291,251,147.54 9.44% 271,241.67 9.88% - 中信建 投 2 289,964,033.28 9.40% 253,477.84 9.23% - 广发证券 1 255,170,672.18 8.27% 237,640.84 8.66% - 东兴证 券 1 237,440,747.61 7.70% 221,128.51 8.05% - 招商证 券 1 194,914,940.95 6.32% 181,525.04 6.61% - 中信证 券 3 166,086,695.96 5.39% 133,971.46 4.88% - 国联证 券 1 161,860,319.23 5.25% 150,740.20 5.49% - 天风证 券 2 147,151,474.22 4.77% 107,610.84 3.92% - 方正证 券 1 131,204,740.96 4.25% 95,950.02 3.50% - 长江证 券 1 103,350,820.09 3.35% 96,250.41 3.51% - 华林证 券 1 84,843,315.37 2.75% 79,014.42 2.88% - 海通证 券 2 64,362,116.43 2.09% 52,146.46 1.90% - 国泰君 安 2 59,722,944.31 1.94% 55,619.70 2.03% - 西部证 券 1 57,061,783.78 1.85% 41,729.24 1.52% - 中泰证 券 2 45,849,219.96 1.49% 42,699.49 1.56% - 光大证 券 1 35,345,259.02 1.15% 32,916.76 1.20% - 民生证 券 1 32,526,054.88 1.05% 23,786.30 0.87% - 华金证 券 1 32,447,195.38 1.05% 23,728.88 0.86% - 东方证 券 1 27,362,781.14 0.89% 25,483.10 0.93% - 国金证 券 2 24,246,720.89 0.79% 20,717.77 0.75% - 中银国 际 1 13,460,629.23 0.44% 12,536.01 0.46% - 万联证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 71 页 共 85 页


高华证 券 2 - - - - - 安信证 券 2 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 ,联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交 易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交易单元的 所属券商 名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总 修改意 见完 成协 议初 稿; 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 注2: 本报 告期 内本 基金 新增了 天风 证券 的上 海交 易单元 , 以 及国 金证 券、 天风证 券、 西部 证券 、 华金证 券的 深圳 交易 单元 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4: 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申万宏 源 - - - - - - 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 72 页 共 85 页


华泰证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 华林证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 73 页 共 85 页


中金公 司 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 注:本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金年度 最后 一日 净值 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 1 日 2 中海基 金管 理有 限公 司关 于2016 年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗 下部分 基金 开放 时间 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 4 日 3 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增奕 丰科 技服 务( 深圳) 前海有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 6 日 4 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申 购赎回 业务 的提 示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 6 日 5 中海基 金管 理有 限公 司关 于2016 年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗 下部分 基金 开放 时间 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 7 日 6 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 15 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 74 页 共 85 页


公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 7 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金2015 年第 4 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 22 日 8 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 1 月 29 日 9 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书摘 要 (2016 年 第1 号) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 2 月 6 日 10 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书(2016 年第 1 号) 中海基 金网 站 2016 年 2 月 6 日 11 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 2 月 16 日 12 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 2 月 18 日 13 中海基 金管 理有 限公 司关 于从业 人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情 况的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 2 月 19 日 14 关于中 海基 金网 上直 销调 整“e 通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费 率的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 3 月 22 日 15 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金2015 年年 度报 告 中海基 金网 站 2016 年 3 月 25 日 16 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 25 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 75 页 共 85 页


金2015 年年 度报 告摘 要 券报、 证券 时报 17 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资 咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 3 月 30 日 18 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与中 国工 商银 行个人 电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 3 月 30 日 19 中海基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上直 销系 统招 商银 行网 银支付 费率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 4 月 8 日 20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增中 经北 证( 北京 )资产 管理有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 4 月 13 日 21 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 4 月 15 日 22 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 4 月 21 日 23 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金2016 年第 1 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 4 月 21 日 24 中海基 金管 理有 限公 司关 于支付 宝基金 支付 业务 下线 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日 25 中海基 金管 理有 限公 司关 于官方 淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 76 页 共 85 页


26 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 5 月 5 日 27 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资 咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 5 月 11 日 28 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理 有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 5 月 30 日 29 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京广 源达 信投 资管理 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 6 月 8 日 30 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理 有限公 司开 通基 金定 期定 额投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 6 月 8 日 31 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海中 正达 广投资 管理有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 6 月 15 日 32 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务 (北京 )有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金转 换及 定期 定额 投资业 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 6 月 15 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 77 页 共 85 页


务的公 告 33 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行股 份有限 公司网 上银 行及 手机 银行 基金申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 6 月 24 日 34 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 6 月 28 日 35 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 6 月 28 日 36 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金半年 度最 后一 日净 值公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 7 月 1 日 37 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 7 月 2 日 38 中海基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上直 销系 统招 商银 行快 捷支 付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 7 月 8 日 39 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销 售有限 公司 为销 售机 构并 开通基 金转换 及定 期定 额投 资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 7 月 14 日 40 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金2016 年第 2 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 7 月 19 日 41 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 7 月 22 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 78 页 共 85 页


部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 券报、 证券 时报 42 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息 服务有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 7 月 29 日 43 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增一 路财 富( 北京 )信息 科技有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 7 月 29 日 44 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 3 日 45 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书摘 要 (2016 年 第2 号) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 6 日 46 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书(2016 年第 2 号) 中海基 金网 站 2016 年 8 月 6 日 47 中海基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公 司费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 8 日 48 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 9 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 79 页 共 85 页


及定期 定额 投资 业务 的公 告 49 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销 售有限 公司 开通 基金 定期 定额投 资业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 10 日 50 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售 有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 11 日 51 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 16 日 52 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 19 日 53 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 22 日 54 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金2016 年半 年度 报告 摘要 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 24 日 55 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金2016 年半 年度 报告 中海基 金网 站 2016 年 8 月 24 日 56 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 8 月 25 日 57 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 9 月 7 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 80 页 共 85 页


部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金 销售有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 券报、 证券 时报 58 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行股 份有限 公司手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 9 月 20 日 59 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增天 津国 美基 金销售 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 9 月 21 日 60 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海华 信证 券有限 责任公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 9 月 22 日 61 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增凤 凰金 信( 银川) 投资管 理有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金转 换及 定期 定额 投资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 9 月 27 日 62 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 定期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 9 月 28 日 63 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 加众 升财 富( 北京 )基金 销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 9 月 30 日 64 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 9 月 30 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 81 页 共 85 页


部分基 金新 增中 国民 族证 券有限 责任公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换业 务的 公告 券报、 证券 时报 65 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海证 券有 限责任 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 10 月 10 日 66 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 10 月 20 日 67 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金2016 年第 3 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 10 月 26 日 68 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有 限公司 为销 售机 构并 开通 基金转 换及定 期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 3 日 69 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 5 日 70 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息 服务有 限公 司为 销售 机构 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 8 日 71 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 11 日 72 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 14 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 82 页 共 85 页


部分基 金新 增安 粮期 货股 份有限 公司为 销售 机构 的公 告 券报、 证券 时报 73 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 16 日 74 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 19 日 75 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金在 上海 中正 达广 投资管 理有限 公司 调整 定期 定额 投资起 点金额 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 24 日 76 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金在 天津 国美 基金 销售有 限公司 调整 定期 定额 投资 起点金 额的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 28 日 77 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售 有限公 司为 销售 机构 并开 通基金 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券时 报 2016 年 11 月 29 日 78 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行股 份有限 公司手 机银 行基 金申 购( 含定期 定额申 购) 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 29 日 79 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增北 京植 信基 金销售 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 11 月 30 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 83 页 共 85 页


80 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 加中 国银 河证 券股 份有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 1 日 81 中海基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资者 及时 更新 已过 期身 份证件 或者身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 9 日 82 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京微 动利 投资 管理有 限公司 为销 售机 构并 开通 基金转 换及定 期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 13 日 83 中海量 化策 略混 合型 证券 投资基 金基金 经理 变更 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 20 日 84 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行股 份有限 公司手 机银 行基 金申 购( 含定期 定额申 购) 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 22 日 85 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 加上 海好 买基 金销 售有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 22 日 86 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金在 上海 华信 证券 有限 责任公 司开通 定期 定额 申购 业务 并参与 基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 22 日 87 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售 (大连 )有 限公 司费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2016 年 12 月 30 日 88 关于中 海基 金管 理有 限公 司独立 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 12 月 30 日 中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 84 页 共 85 页


董事的 诚信 记录 的说 明 券报、 证券 时报





中海量化策略混合 2016 年年度 报告 第 85 页 共 85 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 募集 中 海量化 策略 股票 型证 券投 资基金 的文 件 2、中 海量 化策 略混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 3、中 海量 化策 略混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 4、中 海量 化策 略混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 12.2 存放 地点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层 12.3 查阅 方式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网 址:http://www.zhfund.com 中 海基 金管理 有限 公司 2017 年 3 月 31 日