中海进取：2016年年度报告查看PDF公告

 
 
中海进取收 益灵活配置 混合型证券 投资基
金 
2016 年年 度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司 
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重要 提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行”) 根据本基金合同 规定，于 2017
年3 月 24 日 复核 了本 报告中 的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5 
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5 
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5 
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 6 
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 7 
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 8 
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 8 
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8 
3.3 其他 指标 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。 
3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 10 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11 
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 11 
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13 
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 14 
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 15 
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 16 
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 16 
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 17 
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 17 
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .. 错误! 未定义书签。 
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 18 
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 18 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 18 
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 18 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 19 
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 19 
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 19 
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 21 
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 21 
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 22 
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 23 
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 24 
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 53 
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 53 
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 53 
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 54 
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 57 
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 59 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 59 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 59 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 60 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 60 
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 60 
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 60 
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 60 
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 62 
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 62 
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 62 
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 62 
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 63 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 64 
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 64 
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 64 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 64 
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 64 
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 64 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 64 
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 64 
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 66 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误!未定 义书 签。 
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 78 
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 78 
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 78 
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 78 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金简 称 中海进 取收 益混 合 
基金主 代码 001252 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 13 日 
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 470,279,388.97 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下， 力争 为基 金份 额
持有人 创造 稳健 收益 。 
投资策 略 1、 资产 配置 策略



本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分
析、不 同行 业发 展趋 势等 分析判 断， 采取 自上 而下 的
分析方 法， 比较 不同 证券 子市场 和金 融产 品的 收益 及
风 险特 征， 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类
资产的 配置 比例 。



2、 股票 投资 策略



本基金 股票 投资 主要 采用 定量分 析与 定性 分析 相结 合
的方法 ，选 择其 中具 有优 势的上 市公 司进 行投 资。



1） 定量 方式



本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、估 值指 标和 分红 潜力 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、 估 值优 势和 具有分 红优 势的 个股 。


 2 ）
定性方 式 本基金 主要 通过实 地 调研 等方 法， 综合 考察
评估公 司的 核心 竞争 优势 ，重点 投资 具有 较高 进入 壁
垒、在 行业 中具 备比 较优 势的公 司， 并坚 决规 避那 些
公司治 理混 乱、 管理 效率 低下的 公司 ，以确 保最 大程
度地规 避投 资风 险。



3、 债券 投资 策略



（1） 久 期配 置： 基 于宏 观经 济 趋势 性变 化， 自 上而下
的资产 配置 。



利用宏 观经 济分 析模 型， 确定宏 观经 济的 周期 变化 ，
主要是 中长 期的 变化 趋势 ，由此 确定 利率 变动 的方 向
和趋势 。根 据不 同大 类资 产在宏 观经 济周 期的 属性 ， 
即货币 市场 顺周 期、 债券 市场逆 周期 的特 点， 确定 债
券资产 配置 的基 本方 向和 特征。 结合 货币 政策 、财 政中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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政策以 及债 券市 场资 金供 求分析 ，根 据收 益率 模型 为
各种固 定收 益类 金融 工具 进行风 险评 估， 最终 确定 投
资组合 的久 期配 置。



（2） 期 限结 构配 置： 基 于数 量 化模 型， 自 上而 下的资
产配置 。



（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。



本基金 根据 利率 债券 和信 用债券 之间 的相 对价 值， 以
其历史 价格 关系 的数 量分 析为依 据， 同时 兼顾 特定 类
别收益 品种 的基 本面 分析 ，综合 分析 各个 品种 的信 用
利差变 化。 在信 用利 差水 平较高 时持 有金 融债 、企 业
债、短 期融 资券 、可 分离 可转债 等信 用债 券， 在信 用
利差水 平较 低时 持有 国债 等利率 债券 ，从 而确 定整 个
债券组 合中 各类 别债 券投 资比例 。



个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体情 况， 自下 而上 的
资产配 置。



个券选 择应 遵循 如下 原则 ：



相对价 值原 则： 同等 风险 中收益率 较高 的品 种， 同等
收益率 风险 较低 的品 种。



流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。



4、 资产 支持 证券 投资 策略



本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 
成、利 率风 险、 信用 风险 、流动 性风 险和 提前 偿付 风
险等进 行定 性和 定量 的全 方面分 析， 评估 其相 对投 资
价值并 作出 相应 的投 资决 策，力 求在 控制 投资 风险 的
前提下 尽可 能的 提高 本基 金的收 益。



5、 权证 投资 策略



权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余期 限、 正股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。 
 
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2% 
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 姓名 王莉 方琦 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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联系电 话 021-38429808 0755-22160168 
电子邮 箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 
客户服 务电 话


400-888-9788 、
021-38789788 
95511-3 
传真 021-68419525 0755-82080387 
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层 
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层 
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 
邮政编 码 200120 518001 
法定代 表人 黄鹏 谢永林 




 
2.4 信息 披露 方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.zhfund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙） 
上海市 湖滨 路 202 号 普华永 道 中心
11 楼 
注册登 记机 构 
中海基 金管 理有 限公 司 
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层 



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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期 间数 据和 指标 
2016 年 
2015 年5 月13 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日 
2014 年 
本期已 实现 收益 5,113,157.19 77,911,020.00 - 
本期利 润 12,521,242.64 69,548,768.98 - 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0233 0.0187 - 
本期加 权平 均净 值利 润率 2.28% 1.86% - 
本期基 金份 额净 值增 长率 2.08% 1.00% - 
3.1.2


期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可 供分 配利 润 -4,526,237.75 -56,003,485.70 - 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0096 -0.0190 - 
期末基 金资 产净 值 484,729,076.42 2,979,414,779.91 - 
期末基 金份 额净 值 1.031 1.010 - 
3.1.3


累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 3.10% 1.00% - 
注1：本 基金 合同 于2015 年5 月13 日生 效。 
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -0.29% 0.14% 0.84% 0.01% -1.13% 0.13% 
过去六 个月 0.78% 0.13% 1.70% 0.01% -0.92% 0.12% 
过去一 年 2.08% 0.15% 3.43% 0.01% -1.35% 0.14% 
自基金 合同
生效起 至今 
3.10% 0.18% 5.81% 0.01% -2.71% 0.17% 
注 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2015 年5 月13 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 12 月 31 日。 
 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 




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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
注 ： 上图中 2015 年 度是指 2015 年5 月 13 日( 基金 合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日， 相关 数据
未按自 然年 度进 行折 算。 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
注：本 基金 自基 金合 同生 效日至 本报 告期 末未 发生 利润分 配。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日， 共管 理证 券投 资基金 33 只。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
冯小波 
本基金基
金经理 
2016 年2 月4
日 
2016 年 11 月 18 日 14 年 
冯小波先生，上海交通
大学管理科学与工程专
业硕士。历任华泰保险
股份有限公司交易员，
平安证券股份有限公司
投资经理，兴业银行股
份有限公司债券交易
员、高 级副 理。2012 年
8 月 进入 本公 司工 作， 任
职于投 研中 心。2012 年
10 月至 2016 年 11 月任
中海货币市场证券投资
基金基 金经 理，2014 年
4 月至至2016 年11 月任
中海纯债债券型证券投
资基金基金经理，2015
年 5 月至 至 2016 年 11
月任中海惠丰纯债分级
债券型证券投资基金基
金经理 ，2015 年 5 月至
至 2016 年 11 月任 中海
惠利纯债分级债券型证
券投资基金基金经理，
2015 年8 月至至2016 年
11 月 任中 海稳 健收 益债
券型证券投资基金基金
经理，2016 年 2 月 至至
2016 年11 月任 中海 进取中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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收益灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。 
左剑 
本基金基
金经理、
中海积极
增利灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海中鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理 
2015 年 5 月
13 日 
2016 年 6 月 6 日 14 年 
左剑先生，复旦大学国
际贸易学专业硕士。历
任中国工商银行股份有
限公司上海分行交易
员、中富证券有限责任
公司投资经理、中原证
券股份有限公司投资经
理、上海证券有限责任
公司高级经理、投资主
办。2012 年 7 月进 入本
公司工作，曾任财富管
理中心专户投资经理，
2015 年5 月至2016 年6
月任中海进取收益灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 5
月至2016 年6 月任 中海
增强收益债券型证券投
资基金基金经理，2015
年 5 月至今 任中 海积 极
增利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2015 年11 月至 今任 中海
中鑫灵活配置混合型证
券投 资基 金基 金经 理。 
于航 
本基金基
金经理、
中海优质
成长证券
投资基金
基金经
理、中海
增强收益
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
中鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海魅力
2016 年2 月4
日 
- 6 年 
于航先生，复旦大学运
筹学与控制论专业博
士。2010 年 7 月进 入本
公司工作，历任助理分
析师、分析师、高级分
析师、高级分析师兼基
金经理 助理。2015 年 4
月至今任中海优质成长
证券投资基金基金经
理，2016 年 2 月至 今任
中海进取收益灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 2 月至
今任中海中鑫灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 2 月至
今任中海增强收益债券
型证券投资基金基金经中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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长三角灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中海
合嘉增强
收益债券
型证券投
资基金基
金经理 
理，2016 年 3 月至 今任
中海魅力长三角灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理，2016 年 8 月
至今任中海合嘉增强收
益债券型证券投资基金
基金经 理。 
许定晴 
代理投资
总监、投
资副总
监、本基
金基金经
理、中海
中鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理 
2016 年 7 月
29 日 
- 13 年 
许定晴女士，苏州大学
金融学专业硕士。曾任
国联证券股份有限公司
研究员 。2004 年 3 月进
入本公司工作，历任分
析师、高级分析师、基
金经理 助理 、 研 究总 监，
现任代理投资总监、投
资副总 监。2010 年 3 月
至2012 年7 月 任中 海蓝
筹灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2011 年 12 月至 2015 年
4 月任中海能源策略混
合型证券投资基金基金
经理，2015 年 4 月至
2016 年 7 月任 中海 合鑫
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2016
年 7 月至今 任中 海中 鑫
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2016
年 7 月至今 任中 海进 取
收益灵活配置混 合 型证
券投资 基金 基金 经理 。 
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年 修订 了《 中 海基 金公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。



投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。



交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投资 交易 指令 统一 通过 交 易室 下达， 通过 启用公 平 交易 模块， 力求 保证时 间 优先、 价格 优先 、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。



行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向 交 易数 据进 行了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信 区间 ， 假 设溢 价率为 0 的 T 分布 检验 。
（3） 对 于不 同时 间期 间的同 组 合反 向交 易及 公司 制度 规 定的 异常 交易， 公司根 据 交易 价格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析， 
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 
（2） 对 于两 两组 合的 反向交 易， 公司 采集 同一 组合对 同 一投 资品种 3 日内 反向 交 易； 两 两组
合对同 一投 资品 种 3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 
（3）对 于公 司制 度规 定的异 常 交易 ，相 关组 合经 理均 根 据制 度要 求提 交审 批单 并 书面 留痕。 
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。 
4.4 管 理人 对报 告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2016 年， 在供 给侧 结构 性 改革、 适度 扩大 总需 求等 政策作 用下 ， 我 国经 济增 速缓中 趋稳 ， 全
年 GDP 增长 6.7%， 四 季度增 长 6.8% ， 反映 出经 济运行 中 积极 变化 累积 增多、 市 场 形势 稳中 向好 的
新 态 势。 全国 居民 消费 价格上 涨2.0%， 涨幅 比上 年扩大0.6 个 百分 点； 固定 资产投 资 同比 增长8.1%，
比 上 年回落 1.9 个百 分点 ；规模 以上 工业 企业 利润 比上年 增 长 8.5%，工 业企业 效 益明 显好 转。 
金融数 据方 面， 社会 融资 规模增 量 为17.8 万亿 元， 比 上 年多 2.4 万亿 元； 流通 中 货币(M0) 同
比 增长 8.1%， 全年 净投 放现 金 5087 亿 元； 狭义 货币(M1)同比 增长 21.4% ， 比上年 高 6.2 个百 分点 ；
广义货 币(M2) 同比 增长11.3%，比 上年低 2 个百 分点 。 
2016 年 ， 债 券市 场波 动加大 ， 国 债收 益率 曲线 整体上 移， 公司 信用 类债 券收益 率 曲线 大幅 上
行。2016 年货 币市 场利 率 前三季 度窄 幅震 荡，10 月 下旬开 始货 币市 场利 率加 快上行 ，2016 年 12 
月份， 银行 间货 币市 场质 押式回 购月 加权 平均 利率 为2.56%，较 上年 同期 上升 61 个基 点。 
本基金 持仓 以信 用债 为主 ，2016 年四 季度 降低 杠杆及 债 券比 例， 保 证基 金流 动性需 求， 适度
进行防 御。 
 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基 金份 额净值 1.031 元( 累计净 值 1.031 元) 。报 告期内 本基 金
净值增 长率 为2.08% ， 低于 业 绩比 较基准 1.35 个百分 点 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望2017 年 ， 海 外环 境方面 ， 美 国在 加息 预期 及财政 政 策刺 激经 济增 长的 预期 下， 通胀 预期
回 升， 欧洲 德法 大选 及英国 脱 欧， 为 经济 增加 不确定 性。 国内 经济 方面， 在供 给 侧改 革的 背景 下，
宏观经济预期 稳定，但 受 调结构和促改 革的影响 ， 微观上可能出 现较大的 改 善。货币政 策保持稳
健中性，央行 将防止金 融 风险放在重要 位置，着 力 防控资产泡沫 ，预计全 年 将面临边际 收紧的货
币格局 。 债 券市 场方 面， 预 计债券 类资 产会 沿着 去杠 杆的方 向进 行， 在经 历2016 年底 一轮 调整 后，
收益率 上行 幅度 较大 ，各 类型各 期限 债券 逐渐 具备 配置价 值。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。



管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。



在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：



（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。 
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。 
（5） 根 据监 管部 门的 要求， 完成 与基 金投 资业 务相关 的 定期 监察 报告， 报送中 国 证监 会和 董中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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事会。



管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我 们将 继 续紧 紧抓 住 风险 控制 和合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。 
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 
 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 平安银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》
相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定，对本基金 基金管理 人—中海基金 管理有限
公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 基金的 投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立 的会 计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表 是否 经过 审计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2017 ）第 20113 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金份 额全 体持有 人： 
引言段 我们审计了后附的中海进 取收益灵活配置混合型证 券投资基金
（以下 简称 进取 收益 混合 基金） 财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月
31 日 的资 产负 债表，2016 年度的 利润 表和 所有 者权 益 （基 金净
值）变 动表 以及 财务 报表 附注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是进取收益混 合基金的管 理人中海基
金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会
计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引》 及中 国 证券监 督管
理委员会允许的基金行业 实务操作的有关规定编制 财务报表，
并使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露
的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包 括对
由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进行
风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制, 以设计恰当的 审计程序, 但目的并非对内 部控制的
有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用 会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列
报。 
我们相信, 我们获取的审计 证据是充分、适当的, 为发 表审计意
见提供 了基 础。 
审计意 见 段 我们认为, 进取收益混合基金财务报表在所有重大方面按照企
业会计 准则 、 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引》 及 中国证 券监
督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制, 公允
反映了,进取 收益 混合 基金 2016 年 12 月 31 日的财 务 状况 以及
2016 年 度的 经营 成果 和净值 变 动情 况。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙) 
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼 
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日 



中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 中海 进取 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 3,036,297.58 2,821,261,317.53 
结算备 付金


238,724.94 85,825,634.12 
存出保 证金


50,100.12 386,527.69 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 478,632,589.70 71,561,662.88 
其中： 股票 投资


84,951,359.90 68,900,511.68 
基金投 资


- - 
债券投 资


393,681,229.80 2,661,151.20 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,600,000,000.00 
应收证 券清 算款


- 385,928.78 
应收利 息 7.4.7.5 4,682,469.40 354,780.05 
应收股 利


- - 
应收申 购款


99.68 - 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


486,640,281.42 4,579,775,851.05 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016 年12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


1,002,670.58 1,594,882,518.99 
应付赎 回款


30,723.64 2,055,641.32 
应付管 理人 报酬


331,717.45 2,151,405.72 
应付托 管费


82,929.37 537,851.40 
应付销 售服 务费


82,929.37 537,851.40 
应付交 易费 用 7.4.7.7 50,234.59 78,802.31 
应交税 费


- - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 22 页 共 78 页


 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 330,000.00 117,000.00 
负债合 计


1,911,205.00 1,600,361,071.14 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 470,279,388.97 2,949,873,879.04 
未分配 利润 7.4.7.10 14,449,687.45 29,540,900.87 
所有者 权益 合计


484,729,076.42 2,979,414,779.91 
负债和 所有 者权 益总 计


486,640,281.42 4,579,775,851.05 
注： 报告 截止 日 2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.031 元， 基金 份额 总额 470,279,388.97 份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 中海 进取 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年5 月13 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日 
一、收入


 21,166,229.87 98,919,481.33 
1.利息 收入


12,668,603.44 22,533,400.81 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,547,763.30 11,850,063.89 
债券利 息收 入


9,330,371.33 2,880.47 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


1,790,468.81 10,680,456.45 
其他利 息收 入


- - 
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）


1,089,203.99 84,466,271.03 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,769,338.49 83,323,516.55 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -954,527.31 616,685.47 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 274,392.81 526,069.01 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 
7,408,085.45 -8,362,251.02 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 336.99 282,060.51 
减：二、费用


8,644,987.23 29,370,712.35 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,417,103.59 18,513,165.40 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 23 页 共 78 页


 
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,104,275.87 4,628,291.28 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,104,275.87 4,628,291.28 
4． 交易 费用 7.4.7.19 564,048.37 1,240,564.39 
5． 利息 支出


1,066,563.53 - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


1,066,563.53 - 
6． 其他 费用 7.4.7.20 388,720.00 360,400.00 
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列） 
 
12,521,242.64 69,548,768.98 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列） 
 
12,521,242.64 69,548,768.98 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 中海 进取 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ） 
2,949,873,879.04 29,540,900.87 2,979,414,779.91 
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润） 
- 12,521,242.64 12,521,242.64 
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号填 列） 
-2,479,594,490.07 -27,612,456.06 -2,507,206,946.13 
其中：1.基金 申购 款 422,019,633.94 12,408,264.20 434,427,898.14 
2.基 金赎 回款 -2,901,614,124.01 -40,020,720.26 -2,941,634,844.27 
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ） 
470,279,388.97 14,449,687.45 484,729,076.42 
项目 
上年度可比期间 
2015 年5 月 13 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 24 页 共 78 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ） 
2,361,218,200.37 - 2,361,218,200.37 
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润） 
- 69,548,768.98 69,548,768.98 
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号填 列） 
588,655,678.67 -40,007,868.11 548,647,810.56 
其中：1.基金 申购 款 12,531,118,625.11 42,506,080.68 12,573,624,705.79 
2.基 金赎 回款 -11,942,462,946.44 -82,513,948.79 -12,024,976,895.23 
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ） 
2,949,873,879.04 29,540,900.87 2,979,414,779.91 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 
基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 
 
7.4 报表 附注 
7.4.1 基 金基 本情况 
中海进取收益灵活配置混 合型证券投资基金( 以下简 称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委
员会证监许可[2015]647 号《关于准予 中海进取收 益灵活配置混 合型证券投 资基金注册的 批复》
核准募集，由 中海基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海 进取收益
灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 2,360,809,324.23 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特殊 普通 合伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 470 号验 资报 告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 中海 进取 收益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2015 年 5 月 13 日 生效， 基金 合同
生效日 的基 金份 额总 额为 2,361,218,200.37 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 408,876.14 份
基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为中 海基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为平 安银行 股份 有限 公 司 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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根据《中海进 取收益灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金投资于具有 良
好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包括 中小 板、 创业 板及其 他 中国 证监 会核 准
上市的 股票)、 权证、 债券(包括 国 债、 金融 债 、 企 业债 、 公司 债、 可转 换债 券等)、 资产 支持 证券
以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的配置比例 为：投资
于股票的比例 占基金资 产 的 0-95% ；现金或 到期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%。本 业绩 比较 基准 为： 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+2%。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《中 海进 取收 益 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本 基金 2016 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会计 年度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年5 月 13 日(基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日止期 间。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
以人民 币为 记账 本位 币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1)金融 资产 的分 类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2)金融 负债 的分 类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化， 参中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实收 基金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分部 报告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分 的 经营 成果， 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩；(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。 
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中 证指 数有限 公 司根 据《 中国 证券 投资 基 金业 协会 估值 核算 工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
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金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。 
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银行 存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 3,036,297.58 2,821,261,317.53 
定期存 款 - - 
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 3,036,297.58 2,821,261,317.53 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 81,449,298.47 84,951,359.90 3,502,061.43 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 40,996,196.80 41,024,229.80 28,033.00 
银行间 市场 357,141,260.00 352,657,000.00 -4,484,260.00 
合计 398,137,456.80 393,681,229.80 -4,456,227.00 
资产支 持证 券 - - - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 31 页 共 78 页


 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 479,586,755.27 478,632,589.70 -954,165.57 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 77,523,913.90 68,900,511.68 -8,623,402.22 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 2,400,000.00 2,661,151.20 261,151.20 
银行间 市场 - - - 
 合计 2,400,000.00 2,661,151.20 261,151.20 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 79,923,913.90 71,561,662.88 -8,362,251.02 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年度 末均 未持 有衍 生金 融 资产/ 负 债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 1,600,000,000.00 - 
合计 1,600,000,000.00 - 




7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应收 利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 32 页 共 78 页


 
应收活 期存 款利 息 2,923.21 314,321.48 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 107.40 38,621.50 
应收债 券利 息 4,679,416.19 1,663.17 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 22.60 173.90 
合计 4,682,469.40 354,780.05 




7.4.7.6 其他 资产 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 48,182.19 78,802.31 
银行间 市场 应付 交易 费用 2,052.40 - 
合计 50,234.59 78,802.31 




7.4.7.8 其他 负债 












单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 - - 
预提费 用 330,000.00 117,000.00 
合计 330,000.00 117,000.00 




7.4.7.9 实收 基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 2,949,873,879.04 2,949,873,879.04 
本期申 购 422,019,633.94 422,019,633.94 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 33 页 共 78 页


 
本期赎 回（以 “-”号 填列） -2,901,614,124.01 -2,901,614,124.01 
- 基金 拆分/份额 折算 前 - - 
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（以 “-”号 填列） - - 
本期末 470,279,388.97 470,279,388.97 
注：本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额， 本期赎 回包 含转 换出 份额 。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -56,003,485.70 85,544,386.57 29,540,900.87 
本期利 润 5,113,157.19 7,408,085.45 12,521,242.64 
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数 
46,364,090.76 -73,976,546.82 -27,612,456.06 
其中： 基金 申购 款 -6,344,275.14 18,752,539.34 12,408,264.20 
基金赎 回款 52,708,365.90 -92,729,086.16 -40,020,720.26 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -4,526,237.75 18,975,925.20 14,449,687.45 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日(基金 合同生 效 日)
至 2015 年12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 1,336,696.45 10,600,808.94 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 198,618.80 901,744.79 
其他 12,448.05 347,510.16 
合计 1,547,763.30 11,850,063.89 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 34 页 共 78 页


 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 5 月 13 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日 
卖出股 票成 交总 额 193,645,166.71 453,947,971.90 
减：卖出 股票 成本 总额 191,875,828.22 370,624,455.35 
买卖股 票差 价收 入 1,769,338.49 83,323,516.55 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年1月1 日至2016
年12月31日 
上年度 可比 期间 
2015 年5月13 日( 基 金合
同生效 日) 至2015年12 月31
日 
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
-954,527.31 616,685.47 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 -954,527.31 616,685.47 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年1月1 日至2016
年12月31日 
上年度 可比 期间 
2015 年5月13 日( 基 金合
同生效 日) 至2015年12 月31
日 
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
761,207,311.84 2,989,902.77 
减 ：卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额 
754,800,828.70 2,372,000.00 
减：应 收利 息总 额 7,361,010.45 1,217.30 
买卖债 券差 价收 入 -954,527.31 616,685.47 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 35 页 共 78 页


 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投资 收益 。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －买 卖贵 金属 差价收 入。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益－ 其他 投资 收益。 
7.4.7.16 股利 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 5 月 13 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 274,392.81 526,069.01 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 274,392.81 526,069.01 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基 金合同
生效日)至2015 年 12 月31 日 
1.交 易性 金融 资产 7,408,085.45 -8,362,251.02 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 36 页 共 78 页


 
——股票 投资 12,125,463.65 -8,623,402.22 
——债券 投资 -4,717,378.20 261,151.20 
——资产 支持 证券 投资 - - 
——贵金 属投 资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
——权证 投资 - - 
3.其他 - - 
合计 7,408,085.45 -8,362,251.02 




7.4.7.18 其他 收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基 金合同 生 效日)
至 2015 年12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 262.34 282,060.31 
转出基 金补 偿收 入 74.65 0.20 
合计 336.99 282,060.51 
注：根据《中 海进取收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 基金赎回（ 转出）时
收取赎 回费 ，其 中赎 回费 用的25 ％归 入基 金资 产，作 为 对其 他基 金份 额持 有人的补 偿。 
7.4.7.19 交易 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 554,660.87 1,240,564.39 
银行间 市场 交易 费用 9,387.50 - 
合计 564,048.37 1,240,564.39 




7.4.7.20 其他 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基 金合同 生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日 
审计费 用 60,000.00 117,000.00 
信息披 露费 300,000.00 240,000.00 
银行费 用 20.00 - 
帐户服 务费 28,700.00 3,000.00 
开户费 - 400.00 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 37 页 共 78 页


 
合计 388,720.00 360,400.00 




7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或有 事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日 颁布 《关于 明 确金 融房 地产 开发 教育 辅 助服 务等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自2016 年5 月1 日起执 行。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 公司截至本 财务报表
批准报 出日 止的 合并 及公 司财务 状况 和经 营成 果无 影响。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构 
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国 洛希 尔银行”) 
基金管 理人 的股 东 
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海 恒信” ） 
基金管 理人 的控 股子 公司 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股票 交易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 38 页 共 78 页


 
7.4.10.1.2 债券 交易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 
7.4.10.1.4 权证 交易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
当期发生的基金应支付
的管理 费 
4,417,103.59 18,513,165.40 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
726,850.39 1,241,902.28 
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.8% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下： 
H=E×0.8%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ） 
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
当期发生的基金应支付
的托管 费 
1,104,275.87 4,628,291.28 
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H=E×0.2%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ） 
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 39 页 共 78 页


 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 
各关联 方名 称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
中海基 金 732,351.40 
平安银 行 224,654.20 
国联证 券 58,372.61 
合计 1,015,378.21 
获得销 售服 务费 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基 金合同 生 效日) 至2015 年12
月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
中海基 金 3,570,132.04 
平安银 行 702,085.50 
国联证 券 134,515.51 
合计 4,406,733.05 
注：基 金销 售费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H=E×0.2%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 销售 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ） 
基金销 售费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 5 月 13 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日 
基金合 同生 效日 （ 2015 年
5 月 13 日 ） 持有 的基 金份
额 
- - 
期初持 有的 基金 份额 49,849,451.65 - 
期间申 购/ 买 入总 份额 - 49,849,451.65 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 49,849,451.65 - 
期末持 有的 基金份 额 0.00 49,849,451.65 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
0.0000% 1.6900% 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 40 页 共 78 页


 




7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2015 年5 月13 日( 基 金合同 生 效日) 至2015 年
12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
平安银行股
份有限 公司 
3,036,297.58 1,336,696.45 2,821,261,317.53 10,600,808.94 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息 。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 
 
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通 受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ： 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
603660 
苏州
科达 
2016 年
11 月21
日 
2017
年11
月21
日 
老股配
售 
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 
002838 
道恩
股份 
2016 年
12 月28
日 
2017
年1 月
6 日 
新股流
通受限 
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 
603035 
常熟
汽饰 
2016 年
12 月27
日 
2017
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 41 页 共 78 页


 
300591 
万里
马 
2016 年
12 月30
日 
2017
年1 月
10 日 
新股流
通受限 
3.07 3.07 800 2,456.00 2,456.00 - 
603877 
太平
鸟 
2016 年
12 月29
日 
2017
年1 月
9 日 
新股流
通受限 
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 
300586 
美联
新材 
2016 年
12 月26
日 
2017
年1 月
4 日 
新股流
通受限 
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定 投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个 月内 不得
转让。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单 价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
600406 
国电
南瑞 
2016 年
12 月29
日 
重大
事项
停牌 
16.63 - - 38,500 599,790.00 640,255.00 - 
601727 
上海
电气 
2016 年
8 月31
日 
重大
事项
停牌 
8.42 - - 45,900 399,330.00 386,478.00 - 
300518 
盛讯
达 
2016 年
12 月13
日 
重大
事项
停牌 
113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76 - 
300526 
中潜
股份 
2016 年
12 月7
日 
重大
事项
停牌 
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 
300537 
广信
材料 
2016 年
10 月12
日 
重大
事项
停牌 
48.79 
2017 年
1 月 13
日 
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 
注： 本 基金 截至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公布 的 重大 事项 可能 产生 重大 影 响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 42 页 共 78 页


 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。 
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 
7.4.13.2 信用 风险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 
 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 43 页 共 78 页


 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
A-1 
0.00 0.00 
A-1 以下 
0.00 0.00 
未评级 
243,895,000.00 0.00 
合计 
243,895,000.00 - 
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 交易所国债、 银行间政 策 性金融债及 上清所同
业存单 。 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
AAA 
1,024,229.80 2,009,151.20 
AAA 以下 
39,120,000.00 652,000.00 
未评级 
109,642,000.00 0.00 
合计 
149,786,229.80 2,661,151.20 
注 ： 本期 末按 长期 信用评 级 为“AAA 以下”债券 为“AAA 以下”债券 投资 均为 AA+ 级； 按长 期信 用
评级为“未评 级”的债 券为 银 行间 国债 及银 行间 政策 性 金融 债。 上年 度末 按长期 信 用评 级为“AAA
以下” 债 券投 资为 AA 级。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 44 页 共 78 页


 
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券 在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可 在银 行间 同业 市场 交易 因 此除 附注 7.4.12 中列示 的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。 
于 2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
7.4.13.4 市场 风险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率 风险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人 定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本
期
末



201
6
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 45 页 共 78 页


 
年
12
月
31
日 
资
产














银
行
存
款 
3,036,297.58 - - - - - 3,036,297.58 
结
算
备
付
金 
238,724.94 - - - - - 238,724.94 
存
出
保
证
金 
50,100.12 - - - - - 50,100.12 
交
易
性
金
融
资
产 
- 40,000,000
.00 
274,465,000
.00 
1,024,229
.80 
78,192,000
.00 
84,951,359.90 478,632,589.
70 
应
收
利
息 
- - - - - 4,682,469.40 4,682,469.40 
应
收
申
购
款 
- - - - - 99.68 99.68 
资
产
总
计 
3,325,122.64 40,000,000
.00 
274,465,000
.00 
1,024,229
.80 
78,192,000
.00 
89,633,928.98 486,640,281.
42 
负
债














应
付
- - - - - 1,002,670.58 1,002,670.58 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 46 页 共 78 页


 
证
券
清
算
款 
应
付
赎
回
款 
- - - - - 30,723.64 30,723.64 
应
付
管
理
人
报
酬 
- - - - - 331,717.45 331,717.45 
应
付
托
管
费 
- - - - - 82,929.37 82,929.37 
应
付
销
售
服
务
费 
- - - - - 82,929.37 82,929.37 
应
付
交
易
费
用 
- - - - - 50,234.59 50,234.59 
其
他
负
债 
- - - - - 330,000.00 330,000.00 
负
债
总
计 
- - - - - 1,911,205.00 1,911,205.00 
利
率
3,325,122.64 40,000,000
.00 
274,465,000
.00 
1,024,229
.80 
78,192,000
.00 
87,722,723.98 484,729,076.
42 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 47 页 共 78 页


 
敏
感
度
缺
口 
上
年
度
末



201
5
年
12
月
31
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 
资
产














银
行
存
款 
2,821,261,31
7.53 
- - - - - 2,821,261,31
7.53 
结
算
备
付
金 
85,825,634.1
2 
- - - - - 85,825,634.1
2 
存
出
保
证
金 
386,527.69 - - - - - 386,527.69 
交
易
性
金
融
资
产 
- - - 2,009,151
.20 
652,000.00 68,900,511.68 71,561,662.8
8 
买
入
返
售
金
融
1,600,000,00
0.00 
- - - - - 1,600,000,00
0.00 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 48 页 共 78 页


 
资
产 
应
收
证
券
清
算
款 
- - - - - 385,928.78 385,928.78 
应
收
利
息 
- - - - - 354,780.05 354,780.05 
资
产
总
计 
4,507,473,47
9.34 
- - 2,009,151
.20 
652,000.00 69,641,220.51 4,579,775,85
1.05 
负
债














应
付
证
券
清
算
款 
- - - - - 1,594,882,518
.99 
1,594,882,51
8.99 
应
付
赎
回
款 
- - - - - 2,055,641.32 2,055,641.32 
应
付
管
理
人
报
酬 
- - - - - 2,151,405.72 2,151,405.72 
应
付
托
管
费 
- - - - - 537,851.40 537,851.40 
应
付
- - - - - 537,851.40 537,851.40 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 49 页 共 78 页


 
销
售
服
务
费 
应
付
交
易
费
用 
- - - - - 78,802.31 78,802.31 
其
他
负
债 
- - - - - 117,000.00 117,000.00 
负
债
总
计 
- - - - - 1,600,361,071
.14 
1,600,361,07
1.14 
利
率
敏
感
度
缺
口 
4,507,473,47
9.34 
- - 2,009,151
.20 
652,000.00 -1,530,719,85
0.63 
2,979,414,77
9.91 




7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。 
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变动 25 个基 点，其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。 
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 
利率下 降 25 个基 点 1,741,198.20 21,128.07 
利率上 升 25 个基 点 -1,713,756.60 -20,820.95 



 



中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 50 页 共 78 页


 
7.4.13.4.2 外汇 风险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的
0%-95% ， 本 基金 持有 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5%。此 外 ，本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股票 投资 84,951,359.90 17.53 68,900,511.68 2.31 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 51 页 共 78 页


 
其他 - - - - 
合计 84,951,359.90 17.53 68,900,511.68 2.31 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指 数变 动时 ， 股票 资产 相应 的理 论变动
值。 
假定沪 深 300 指数 变化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
+5％ 4,247,568.00 3,445,025.58 
-5％ -4,247,568.00 -3,445,025.58 



 




7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
假设 
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。 
以 95 ％ 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值（ 不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。 
 
分析 
风险价 值 
（单位 ： 人民 币元 ） 
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末（2015 年 12 月 31
日） 
收 益 率绝对 VaR
（％） 
0.19 0.37 




7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1)公允 价值 
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具 
(i)各层 次金 融工 具公 允价值 
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 52 页 共 78 页


 
于 第 一层 次的 余额为 84,531,268.94 元 ， 属 于第 二层次 的 余额为 394,101,320.76 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 44,734,997.68 元 ，第 二层次 26,826,665.20 元， 无
第三层 次) 。 
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额 
无。 
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具 
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31
日：同)。 
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 
 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 53 页 共 78 页


 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 84,951,359.90 17.46 
 其中： 股票 84,951,359.90 17.46 
2 固定收 益投 资 393,681,229.80 80.90 
 其中： 债券 393,681,229.80 80.90 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,275,022.52 0.67 
7 其他各 项资 产 4,732,669.20 0.97 
8 合计 486,640,281.42 100.00 




8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金 额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 3,158,605.38 0.65 
C 制造业 32,299,137.29 6.66 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
1,432,040.00 0.30 
E 建筑业 11,400,163.55 2.35 
F 批发和 零售 业 243,067.61 0.05 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 854,682.00 0.18 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
3,999,327.22 0.83 
J 金融业 26,859,738.45 5.54 
K 房地产 业 1,394,855.00 0.29 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 137,744.40 0.03 
N 水利、 环境和 公共 设施 管理 业 214,370.00 0.04 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 54 页 共 78 页


 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,957,629.00 0.61 
S 综合 - - 
 合计 84,951,359.90 17.53 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601390 中国中 铁 966,900 8,566,734.00 1.77 
2 000630 铜陵有 色 1,086,900 3,347,652.00 0.69 
3 000157 中联重 科 660,200 2,997,308.00 0.62 
4 002739 万达院 线 54,700 2,957,629.00 0.61 
5 000800 一汽轿 车 263,100 2,859,897.00 0.59 
6 601166 兴业银 行 170,200 2,747,028.00 0.57 
7 600016 民生银 行 301,800 2,740,344.00 0.57 
8 600036 招商银 行 131,700 2,317,920.00 0.48 
9 600519 贵州茅 台 6,400 2,138,560.00 0.44 
10 000401 冀东水 泥 171,100 2,036,090.00 0.42 
11 601328 交通银 行 350,700 2,023,539.00 0.42 
12 600000 浦发银 行 110,100 1,784,721.00 0.37 
13 601668 中国建 筑 199,600 1,768,456.00 0.36 
14 000895 双汇发 展 83,000 1,737,190.00 0.36 
15 000686 东北证 券 136,500 1,687,140.00 0.35 
16 300017 网宿科 技 30,644 1,642,824.84 0.34 
17 600030 中信证 券 100,700 1,617,242.00 0.33 
18 601169 北京银 行 155,000 1,512,800.00 0.31 
19 601288 农业银 行 487,300 1,510,630.00 0.31 
20 002142 宁波银 行 90,200 1,500,928.00 0.31 
21 600887 伊利股 份 78,000 1,372,800.00 0.28 
22 002450 康得新 69,921 1,336,190.31 0.28 
23 601398 工商银 行 273,742 1,207,202.22 0.25 
24 601766 中国中 车 117,000 1,143,090.00 0.24 
25 000876 新 希 望 135,600 1,091,580.00 0.23 
26 000027 深圳能 源 147,200 1,011,264.00 0.21 
27 600104 上汽集 团 42,100 987,245.00 0.20 
28 002155 湖南黄 金 85,800 982,410.00 0.20 
29 000625 长安汽 车 64,100 957,654.00 0.20 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 55 页 共 78 页


 
30 002415 海康威 视 40,000 952,400.00 0.20 
31 601988 中国银 行 269,754 927,953.76 0.19 
32 002456 欧菲光 26,100 894,708.00 0.18 
33 601989 中国重 工 120,700 855,763.00 0.18 
34 600048 保利地 产 92,100 840,873.00 0.17 
35 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.17 
36 601818 光大银 行 202,900 793,339.00 0.16 
37 600050 中国联 通 107,000 782,170.00 0.16 
38 600028 中国石 化 136,400 737,924.00 0.15 
39 601186 中国铁 建 59,400 710,424.00 0.15 
40 600518 康美药 业 37,900 676,515.00 0.14 
41 000932 华菱钢 铁 106,200 643,572.00 0.13 
42 600406 国电南 瑞 38,500 640,255.00 0.13 
43 600958 东方证 券 39,700 616,541.00 0.13 
44 001979 招商蛇 口 33,800 553,982.00 0.11 
45 601006 大秦铁 路 76,000 538,080.00 0.11 
46 601229 上海银 行 21,720 505,641.60 0.10 
47 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.10 
48 601628 中国人 寿 20,637 497,145.33 0.10 
49 601857 中国石 油 62,400 496,080.00 0.10 
50 000983 西山煤 电 56,300 476,298.00 0.10 
51 601336 新华保 险 10,600 464,068.00 0.10 
52 600999 招商证 券 28,152 459,722.16 0.09 
53 000333 美的集 团 16,300 459,171.00 0.09 
54 300316 晶盛机 电 37,300 446,854.00 0.09 
55 601985 中国核 电 59,600 420,776.00 0.09 
56 603858 步长制 药 4,370 416,461.00 0.09 
57 002594 比亚迪 8,000 397,440.00 0.08 
58 601788 光大证 券 24,800 396,552.00 0.08 
59 600637 东方明 珠 16,700 389,110.00 0.08 
60 601727 上海电 气 45,900 386,478.00 0.08 
61 600547 山东黄 金 9,774 356,848.74 0.07 
62 600109 国金证 券 27,100 353,113.00 0.07 
63 600111 北方稀 土 27,643 339,179.61 0.07 
64 600893 中航动 力 9,900 324,126.00 0.07 
65 600029 南方航 空 45,100 316,602.00 0.07 
66 600100 同方股 份 22,800 315,780.00 0.07 
67 601800 中国交 建 19,600 297,724.00 0.06 
68 601198 东兴证 券 13,800 276,828.00 0.06 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 56 页 共 78 页


 
69 000768 中航飞 机 12,000 255,120.00 0.05 
70 601998 中信银 行 39,200 251,272.00 0.05 
71 000826 启迪桑 德 6,500 214,370.00 0.04 
72 300518 盛讯达 1,306 148,178.76 0.03 
73 603777 来伊份 2,479 131,610.11 0.03 
74 603888 新华网 1,342 113,908.96 0.02 
75 603900 通灵珠 宝 2,895 111,457.50 0.02 
76 603258 电魂网 络 1,778 106,146.60 0.02 
77 300526 中潜股 份 984 105,317.52 0.02 
78 603658 安图生 物 1,755 97,560.45 0.02 
79 002802 洪汇新 材 1,629 93,602.34 0.02 
80 300533 冰川网 络 741 88,549.50 0.02 
81 603313 恒康家 居 2,294 88,066.66 0.02 
82 603556 海兴电 力 1,888 84,884.48 0.02 
83 603977 国泰集 团 3,010 82,624.50 0.02 
84 603987 康德莱 2,503 80,821.87 0.02 
85 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.02 
86 603667 五洲新 春 2,404 79,548.36 0.02 
87 603060 国检集 团 2,201 77,849.37 0.02 
88 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.02 
89 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01 
90 603323 吴江银 行 4,563 70,543.98 0.01 
91 300515 三德科 技 1,355 69,484.40 0.01 
92 603336 宏辉果 蔬 1,471 69,239.97 0.01 
93 603727 博迈科 1,448 68,823.44 0.01 
94 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 
95 603819 神力股 份 1,698 67,580.40 0.01 
96 600908 无锡银 行 6,124 66,935.32 0.01 
97 002815 崇达技 术 1,474 66,742.72 0.01 
98 603203 快克股 份 1,048 65,929.68 0.01 
99 603816 顾家家 居 1,373 64,997.82 0.01 
100 300548 博创科 技 754 63,773.32 0.01 
101 603859 能科股 份 1,121 59,895.03 0.01 
102 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.01 
103 002799 环球印 务 1,080 54,291.60 0.01 
104 601882 海天精 工 2,148 54,215.52 0.01 
105 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.01 
106 603633 徕木股 份 1,258 51,590.58 0.01 
107 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.01 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 57 页 共 78 页


 
108 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.01 
109 603389 亚振家 居 1,962 47,303.82 0.01 
110 002810 山东赫 达 957 46,605.90 0.01 
111 002808 苏州恒 久 1,128 46,101.36 0.01 
112 300536 农尚环 境 876 41,233.32 0.01 
113 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01 
114 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.01 
115 300532 今天国 际 565 39,736.45 0.01 
116 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01 
117 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01 
118 002807 江阴银 行 2,684 29,040.88 0.01 
119 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 
120 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 
121 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00 
122 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 
123 300591 万里马 800 2,456.00 0.00 




 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601390 中国中 铁 8,453,089.56 0.28 
2 300011 鼎汉技 术 5,909,875.80 0.20 
3 002245 澳洋顺 昌 4,948,960.96 0.17 
4 002450 康得新 4,291,696.00 0.14 
5 300017 网宿科 技 4,200,531.18 0.14 
6 002739 万达院 线 3,740,669.00 0.13 
7 000630 铜陵有 色 2,999,844.00 0.10 
8 000800 一汽轿 车 2,999,132.00 0.10 
9 000157 中联重 科 2,997,767.00 0.10 
10 600016 民生银行 2,704,930.00 0.09 
11 601166 兴业银 行 2,700,867.00 0.09 
12 300203 聚光科 技 2,376,092.00 0.08 
13 601668 中国建 筑 2,366,367.00 0.08 
14 600054 黄山旅 游 2,303,302.50 0.08 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 58 页 共 78 页


 
15 600036 招商银 行 2,299,265.00 0.08 
16 600887 伊利股 份 2,238,599.00 0.08 
17 600000 浦发银 行 2,231,587.00 0.07 
18 601988 中国银 行 2,195,267.00 0.07 
19 600699 均胜电 子 2,154,942.00 0.07 
20 600519 贵州茅 台 2,067,219.00 0.07 
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002235 安妮股 份 36,070,683.40 1.21 
2 600054 黄山旅 游 11,313,198.30 0.38 
3 300011 鼎汉技 术 6,336,800.36 0.21 
4 601006 大秦铁 路 5,913,555.43 0.20 
5 600570 恒生电 子 4,927,109.00 0.17 
6 002245 澳洋顺 昌 4,902,925.32 0.16 
7 002450 康得新 3,525,072.61 0.12 
8 300017 网宿科 技 2,873,745.19 0.10 
9 600826 兰生股 份 2,821,457.60 0.09 
10 603989 艾华集 团 2,669,926.34 0.09 
11 600699 均胜电 子 2,405,960.06 0.08 
12 300203 聚光科 技 2,368,965.13 0.08 
13 600276 恒瑞医 药 2,284,595.43 0.08 
14 601607 上海医 药 2,080,862.90 0.07 
15 603508 思维列 控 1,884,045.00 0.06 
16 300072 三聚环 保 1,824,794.83 0.06 
17 002188 巴士在 线 1,744,565.06 0.06 
18 000060 中金岭 南 1,712,743.00 0.06 
19 300031 宝通科 技 1,674,634.61 0.06 
20 002174 游族网 络 1,667,437.00 0.06 
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 
 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 59 页 共 78 页


 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 195,801,212.79 
卖出股 票收 入 （成 交） 总额 193,645,166.71 
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 59,820,000.00 12.34 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 139,597,000.00 28.80 
 其中： 政策 性金 融债 139,597,000.00 28.80 
4 企业债 券 39,120,000.00 8.07 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） 1,024,229.80 0.21 
8 同业存 单 154,120,000.00 31.80 
9 其他 - - 
10 合计 393,681,229.80 81.22 




8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 111615265 
16 民生
CD265 
800,000 77,064,000.00 15.90 
2 111615257 
16 民生 银行
CD257 
800,000 77,056,000.00 15.90 
3 120247 12 国开 47 600,000 60,480,000.00 12.48 
4 160419 16 农发 19 500,000 49,775,000.00 10.27 
5 019533 16 国债 05 400,000 40,000,000.00 8.25 




 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 60 页 共 78 页


 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期货 交易 。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 
8.12.2


 
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 50,100.12 
2 应收证 券清 算款 - 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 61 页 共 78 页


 
3 应收 股利 - 
4 应收利 息 4,682,469.40 
5 应收申 购款 99.68 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 4,732,669.20 
 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 62 页 共 78 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
2,341 200,888.25 372,556,263.41 79.22% 97,723,125.56 20.78% 




 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管理人所有从业人员
持有本 基金 
0.00 0.0000% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 




 
 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 63 页 共 78 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2015 年5 月13 日 ）基 金份 额总 额 
2,361,218,200.37 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,949,873,879.04 
本报告 期基 金总 申购 份额 422,019,633.94 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,901,614,124.01 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 470,279,388.97 



中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 64 页 共 78 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 于航 先生 、许 定晴女 士。 
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本 基 金聘 请普 华永 道中 天会 计 师事 务所（特 殊普 通合 伙 ） 提 供审 计服 务，本报 告 期内 已预提
审 计费 60,000.00 元， 截至 2016 年12 月 31 日 已支付 30,000 元。 目前 该会 计 师事务 所已 为本 基
金提供 审计 服务 的连 续年 限为3 年。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 65 页 共 78 页


 
例 
招商证 券 1 215,840,335.36 55.73% 201,012.46 61.59% - 
川财证 券 1 - - - - - 
华创证 券 1 999,616.00 0.26% 730.97 0.22% - 
安信证 券 1 170,448,561.27 44.01% 124,648.78 38.19% - 
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 
注2：本 报告 期内 本基 金新 增 了华 创证 券的 上海 交易单元 。 
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权
证 
成交总 额
的比例 
招商证 券 3,919,430.92 3.41% - - - - 
川财证 券 - - - - - - 
华创证 券 - - 42,500,000.00 0.24% - - 
安信证 券 110,952,403.43 96.59% 17,515,400,000.00 99.76% - - 




 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 66 页 共 78 页


 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 年度 最后 一日 净值公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 1 月 1 日 
2 
关于中 海进 取收 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 暂停 申购( 含转
换转入)业务 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 1 月 4 日 
3 
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 1 月 4 日 
4 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增奕 丰科 技服 务（ 深圳）
前海有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 1 月 6 日 
5 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 1 月 6 日 
6 
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 1 月 7 日 
7 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 1 月 15 日 
8 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券 投 资基金2015 年第4 季 度报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 22 日 
9 关于中 海进 取收 益灵 活配 置混合 中国证 券报 、 上海证 2016 年 2 月 4 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 67 页 共 78 页


 
型证券 投资 基金 参与 销售 机构基
金网上 交易 申购 费率 优惠 活动的
公告 
券报、 证券 时报 
10 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 开放 定期 定额 投资业
务公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 2 月 4 日 
11 
关于中 海进 取收 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 恢复 申购 （含转
换转入 ）业 务公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 2 月 4 日 
12 
关于中 海进 取收 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 参与 销售 机构基
金定期 定额 投资 申购 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 2 月 4 日 
13 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 2 月 4 日 
14 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 2 月 18 日 
15 
中海基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 2 月 19 日 
16 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 泰证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、证 券时 报 
2016 年 2 月 19 日 
17 
关于中 海基 金网 上直 销调 整“e
通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费
率的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 3 月 22 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 68 页 共 78 页


 
18 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券 投 资基金 2015 年年 度报告 
中海基 金网 站 
2016 年 3 月 25 日 
19 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券 投 资基金 2015 年年 度报告 摘
要 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 3 月 25 日 
20 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资
咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 3 月 30 日 
21 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 3 月 30 日 
22 
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 4 月 8 日 
23 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 4 月 13 日 
24 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券 投 资基金2016 年第1 季 度报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 21 日 
25 
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日 
26 
中海基 金管 理有 限公 司关 于官方
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日 
27 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 5 月 5 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 69 页 共 78 页


 
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
28 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 5 月 11 日 
29 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 5 月 30 日 
30 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 6 月 7 日 
31 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 6 月 8 日 
32 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通基 金定 期定 额投资
业务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 6 月 8 日 
33 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 6 月 15 日 
34 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 6 月 15 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 70 页 共 78 页


 
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告 
35 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
（2016 年第 1 号） 
中海基 金网 站 
2016 年 6 月 25 日 
36 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书摘要
（2016 年第 1 号） 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 6 月 25 日 
37 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 6 月 28 日 
38 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 半年 度最 后一 日净值
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 1 日 
39 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京恒 天明 泽基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 1 日 
40 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 2 日 
41 
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 8 日 
42 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 14 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 71 页 共 78 页


 
告 
43 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券 投 资基金2016 年第2 季 度报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 7 月 19 日 
44 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 代销 机构 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 21 日 
45 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 22 日 
46 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 7 月 29 日 
47 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 29 日 
48 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 29 日 
49 
关于中 海进 取收 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 暂停 大额 申购
(含 转换 转入 及定 期定 额投资)业
务公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 7 月 30 日 
50 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 3 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 72 页 共 78 页


 
转换业 务的 公告 
51 
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 8 日 
52 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 9 日 
53 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销
售有限 公司 开通 基金 定期 定额投
资业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 10 日 
54 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 11 日 
55 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 16 日 
56 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 19 日 
57 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 22 日 
58 中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 8 月 24 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 73 页 共 78 页


 
券 投 资基金 2016 年半 年度报 告
摘要 
券报、 证券 时报 
59 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券 投 资基金 2016 年半 年度报 告 
中海基 金网 站 
2016 年 8 月 24 日 
60 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 8 月 25 日 
61 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 9 月 7 日 
62 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 9 月 21 日 
63 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 9 月 22 日 
64 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 9 月 27 日 
65 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 9 月 28 日 
66 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 9 月 30 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 74 页 共 78 页


 
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告 
券报、 证券 时报 
67 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海证 券有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 10 月 10 日 
68 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 10 月 20 日 
69 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券 投 资基金2016 年第3 季 度报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 10 月 26 日 
70 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 3 日 
71 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 5 日 
72 
关于中 海进 取收 益灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 恢复 大额 申购
（含转 换转 入及 定期 定额 投资）
业务公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 5 日 
73 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 8 日 
74 关于中 海进 取收 益灵 活配 置混合 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 8 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 75 页 共 78 页


 
型证券 投资 基金 暂停 大额 申购
(含 转换 转入 及定 期定 额投资)业
务公告 
券报、 证券 时报 
75 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 11 日 
76 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增安 粮期 货股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 14 日 
77 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 16 日 
78 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 11 月 18 日 
79 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 19 日 
80 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 中正 达广 投资管
理有限 公司 调整 定期 定额 投资起
点金额 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 24 日 
81 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 天津 国美 基金 销售有
限公司 调整 定期 定额 投资 起点金
额的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 28 日 
82 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 29 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 76 页 共 78 页


 
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
券报、 证券 时报 
83 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 11 月 30 日 
84 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 12 月 1 日 
85 
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 12 月 9 日 
86 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 12 月 13 日 
87 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海好 买基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 12 月 22 日 
88 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公
司开通 定期 定额 申购 业务 并参与
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 12 月 22 日 
89 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
（2016 年第 2 号） 
中海基 金网 站 
2016 年 12 月 27 日 
90 
中海进 取收 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 12 月 27 日 中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 77 页 共 78 页


 
（2016 年第 2 号） 
91 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售
（大连 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 
2016 年 12 月 30 日 
92 
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明 
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 12 月 30 日 







中海进取收益混合 2016 年年度 报告 
第 78 页 共 78 页


 
§12 备查文 件目录 
 
12.1 备 查文 件目录 
1、 中国 证监 会准 予注 册募集中海 进取 收益 混合 型证 券投资 基金 的文 件 
2、中 海进 取收 益混 合型 证 券投资 基金 合同 
3、中 海进 取收 益混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 
4、中 海进 取收 益混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 
 
 
12.2 存放 地点 
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层 
 
12.3 查阅 方式 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788 
公司网 址：http://www.zhfund.com 
 
 
 
中 海基 金管理 有限 公 司 
2017 年 3 月 31 日
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