中海消费主题 精选混合型 证券投资基 金
2016 年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海消费混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司( 以下简称“ 农业银行”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 3 月 24 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 2016 年12 月 31 日止。 中海消费混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
............................................................................. 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 8
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
................................................................................................ 10
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 11
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 14
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
错误！未定义书签。
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 17
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告的 基本 内容
................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 20
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 22
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 49
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 55中海消费混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 58
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 58
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行 审计的 会计师事 务所 情况
.................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................. 错误！ 未定 义书 签。
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 76
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 76
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 76
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 76
中海消费混合 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海消 费主 题精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中海消 费混 合
基金主 代码 398061
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,901,723.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投资 于消 费主 题行 业及 其中的 优势 上市 公司 ，分
享其发展 和成 长的 机会 ，力 争获取 超越 业绩 比较 基准
的中长 期稳 定收 益。
投资策 略 本基金是 一只 采用 主题 投资 方法的 股票 型基 金产 品，
主要投 资于 消费 主题 行业 及其中 的优 势上 市公 司。
1、消 费主 题行 业范 畴的 界定
本基金采 用的 行业 分类 基准 是万得 资讯 发布 的行 业分
类标准 。 本 基金 拟投 资的 消费主 题行 业主 要包 括工 业、
可选消 费、 日常 消费 和医 疗保健 等8 个一 级行 业和19
个二级 行业 。
如果万得 资讯 调整 或停 止行 业分类 ，或 者基 金管 理人
认为有更 适当 的消 费主 题行 业划分 标准 ，基 金管 理人
可对消 费主 题行 业的 界定 方法进 行调 整。
2、大 类资 产配 置
大类资产 配置 主要 采取 自上 而下的 方式 。在 资产 配置
中，本 基金 主要 考虑 如下 因素：
宏观经 济， 政策 层面 ，市 场估值 ， 市场 情绪 。
本基金将 深入 分析 上述 四方 面的情 况， 通过 对各 种因
素的综合 分析 ，增 加该 阶段 下市场 表现 优于 其他 资产
类别的资 产的 配置 ，减 少市 场表现 相对 较差 的资 产类
别的配置 ，以 规避 或分 散市 场风险 ，提 高基 金经 风险
调整后 的收 益。
3、股 票投 资策 略
本基 金 80% 以上 的股 票资 产投资 于消 费主 题类 股票 。
本基金对 消费 主题 行业 内的 个股将 采用 定量 分析 与定
性分析相 结合 的方 法， 选择 其中具 有优 势的 上市 公司
进行投 资。
（1）定量 分析 中海消费混合 2016 年年度报告
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本基金通 过综 合考 察上 市公 司的成 长优 势、 财务 优势
和估值 优势 来进 行个 股的 筛选。
本基金综 合考 察上 市公 司的 成长指 标、 财务 指标 和估
值指标， 通过 归一 化等 量化 处理， 对入 选的 上市 公司
按照其在 每项 指标 的高 低顺 序进行 打分 ， 得 到一 个标
准化的指 标分 数。 再将 指标 分数进 行等 权相 加， 得到
一个总分 。按 照总 分的 高低 进行排 序， 选取 排名 靠前
的股票 。
（2）定性 分析
本基金主 要通 过实 地调 研等 方法， 综合 考察 评估 公司
的管理水 平， 并坚 决规 避那 些管理 水平 差的 公司 ，以
确保最 大程 度地 规避 投资 风险。
4、债 券投 资策 略
本基金债 券投 资以 降低 组合 总体波 动性 从而 改善 组合
风险构成 为目 的， 在对 利率 走势和 债券 发行 人基 本面
进行分析 的基 础上 ，采 取积 极主动 的投 资策 略， 投资
于国债、 金融 债、 企业 债、 可转债 、央 票、 短期 融资
券以及资 产证 券化 产品 ，在 获取较 高利 息收 入的 同时
兼顾资 本利 得， 谋取 超额 收益。
本基金通 过数 量分 析， 在剩 余期限 、久 期、 到期 收益
率基本接 近的 同类 债券 之间 ，确定 最优 个券 。个 券选
择遵循 相对 价值 原则 和流 动性原 则。
业绩比 较基 准 中证内地消费指数涨跌幅×80% ＋中国债券总指数涨
跌幅× 20%
风险收 益特 征 本基金是 一只 主动 投资 的股 票型基 金， 其预 期风 险与
收益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基
金，属于 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 特征 的基 金品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
注册地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地 址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 28中海消费混合 2016 年年度报告
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68 号2905-2908 室及30 层 号凯晨 世贸 中心 东座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 黄鹏 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
中海基金管 理有 限公 司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
中海消费混合 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -54,839,750.39 -166,749,156.56 24,282,149.38
本期利 润 -101,271,125.32 -128,450,058.73 33,724,873.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4776 -0.7965 0.4886
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.43% -31.88% 39.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.93% 47.16% 48.74%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -60,623,987.21 -6,122,590.34 29,587,354.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3018 -0.0351 0.5027
期末基 金资 产净 值 409,559,016.88 438,959,714.84 100,608,842.79
期末基 金份 额净 值 2.039 2.515 1.709
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 143.52% 200.36% 104.10%
注：1 ：以 上所 述基 金业 绩 指标不 包括 基金 份额 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用（ 例如 ，申 购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
2： 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.59% 1.30% 0.68% 0.74% -5.27% 0.56%
过去六 个月 -7.90% 1.39% 4.03% 0.76% -11.93% 0.63%
过去一 年 -18.93% 1.91% -4.16% 1.19% -14.77% 0.72%
过去三 年 77.46% 2.30% 33.82% 1.43% 43.64% 0.87%
过去五 年 144.00% 2.03% 43.54% 1.28% 100.46% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
143.52% 2.00% 28.33% 1.27% 115.19% 0.73%
注 1：“ 自基 金合 同生 效 起至今”指 2011 年 11 月 9 日（基 金合 同生 效日 ）至 2016 年 12 月 31
日。
注 2：本基金 的业绩比 较 基准为中证内 地消费指 数 涨跌幅×8 0%＋中国 债券总 指数涨跌幅 ×20% ，中海消费混合 2016 年年度报告
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由于本基金为 消费主题 基 金，我们选取 市场认同 度 很高的中证内 地消费指 数 、中国债券 总指数作
为计算业绩基 准指数的 基 础指数。本基 金投资股 票 的比例为 60%-95% ，在一 般市场状况下 ，本基
金股票 投资 比例 会控 制在80%左右， 债券 投资 比例 控制在 20% 左右。 我们 根据 本基金在 一般 市场 状
况下的资产配 置比例来 确 定本基金业绩 基准指数 加 权的权重，以 使业绩比 较 更加合理。 本基金业
绩基准 指数 每日 按照 80% 、20%的比例 对基 础指 数进 行再平衡 ， 然后得 到加 权后 的业绩 基准 指数 的
时间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海消费混合 2016 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。 中海消费混合 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成立 以来 ，始 终坚 持“诚实信 用、 勤勉 尽责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日，共 管理 证券 投资 基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚晨曦
本基金基
金经理、
中海能源
策略混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海沪港
深价值优
选灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2015 年 4 月
17 日
- 9 年
姚晨曦先生，复旦大学
金融学专业硕士。曾任
上海申银万国证券研究
所二级 分析 师。2009 年
5 月进 入本 公司 工作 ， 历
任分析师、分析师兼基
金经理 助理 。2015 年 4
月至今任中海消费主题
精选混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 4
月至今任中海能源策略
混合型证券投资基金基
金经理 ，2016 年 4 月至
今任中海沪港深价值优
选灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经理。
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年修 订了 《中海 基金 公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位各 投资组 合的申购数量进行 比例分 配，如有特殊情况 ，制度 规定需书面留痕。
（2 ） 投资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达， 通过启 用公平交 易模 块， 力求保 证时间优 先、 价格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年日内 、3 日、5 日同向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信区 间， 假设 溢价 率为 0 的 T 分布检 验。
（3） 对于 不同 时间 期间 的同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易， 公司根据交 易价 格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T中海消费混合 2016 年年度报告
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分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向交易 ， 公司采 集同 一组 合对同一 投资 品种 3 日内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对于 公司 制度 规定 的异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国经 济整 体呈 现 为寻底 走稳 的态 势， 在宽 松货币 政策 、 房 地产 市场 去库存 以及 政府
加大基建投资 的支撑下 ， 经济增速开始 逐步走稳 。 传统经济中产 能过剩行 业 的供给侧改 革开始实
质推进 ，大 宗商 品价 格见 底回升 ，长 期负 增长 的 PPI 数据 终于 回正 ，通 缩风 险显著 下降 ，各 行业
开始进 入补 库存 周期 。
海外方面，英 国脱欧和 美 国大选成为最 大的黑天 鹅 ，但全球经济 的稳步复 苏 为金融市场的 稳
步表现提供了 坚实的支 撑 。流动性过剩 成为全球 经 济面临的新问 题，结构 性 改革和财政 刺激开始
逐步接 力宽 松的 货币 政策 ，美联 储终 于完 成第 二次 加息。
A 股市场开年 在汇率贬 值 、成长股泡沫 叠加市场 熔 断机制恐慌的 作用下经 历 了又一次的大 幅
调整。之后市 场开始缓 慢 修复，呈现横 盘震荡的 结 构性行情，价 格上涨推 动 的传统周期 行业、新
产品推 动的 电子 和新 能源 汽车板 块、 业绩 稳定 增长 的白酒 、 家 电、 血制 品等 行 业、 订 单驱 动的PPP
和一路一带板 块，在全 年 中都有阶段性 的突出表 现 ，但市场存量 博弈的特 征 依然非常明 显，无论中海消费混合 2016 年年度报告
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市场还 是细 分板 块的 行情 都缺乏 足够 的持 续性 。
年初本基金的 配置延续 了 去年下半年以 成长股为 主 的配置结构， 在市场调 整 中净值回调幅 度
较大。之后的 投资策略 做 了较大的调整 ，减持了 大 部分的高估值 成长股， 将 黄金股以及 业绩稳定
增长的 医药 股作 为基 础配 置，同 时积 极参 与农 业、 新能源 、周 期等 行业 板块 的轮动 行情 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金 份额 净值 2.039 元( 累计净 值 2.249 元) 。报 告期内 本基 金
净值增 长率 为-18.93%，低于业绩 比较 基准 14.77 个百分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年， 无论 是中 国还 是 全球都 将面 临更 加复 杂的 经济政 治环 境。 随 着PPI 的大幅 回升 ， 全
球已经 走出 通货 紧缩 的格 局， 而OPEC 和美 国在 油价 上的博 弈则 给CPI 以及通 胀预期 带来 巨大 的不
确定性。由于 通胀预期 的 回升，全球货 币政策的 收 紧已经成为必 然，尽管 过 程可能会相 对缓慢，
但流动性不断 回收的趋 势 将给全球金融 市场带来 持 续压力。另一 方面，库 存 周期之后经 济能否持
续复苏依然具 有极大的 不 确定，消费将 再次面对 利 率上升的挑战 ，财政刺 激 同样面临税 收的硬约
束，劳动生产 率的低增 长 依然是全球需 要面对的 挑 战。同时，欧 盟主要国 家 的大选、国 家间的贸
易和汇 率协 调等 方面 依然 存在黑 天鹅 的可 能性 。
中国亦将继续 走在改革 转 型和稳增长的 平衡木上 ， 除了供给侧改 革外，金 融 市场去杠杆、 经
济脱虚向实也 将成为政 策 调控的侧重点 。此外， 十 九大的召开以 及新一届 中 央领导集体 的选举也
将成为 市场 关注 的重 点。
2017 年， 我们 依然 会坚 持 稳健谨 慎的 投资 策略 ，对 市场不 悲观 亦不 乐观 ，优 选行业 和个 股，
基于基 本面 和市 场预 期积 极参与 板块 轮动 ，同 时根 据宏观 经济 走势 适时 调整 大类资 产配 置比 例。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
中海消费混合 2016 年年度报告
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（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和管理人 内部 各 项基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求， 完成与 基金 投资 业务 相关的定 期监 察报 告， 报送中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参与估 值程 序和估 值技 术的 决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 在本报 告期 未进 行利 润分 配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—中海 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人 认为, 中 海基 金管理有限公 司在本基 金 的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托 管人 认为 ， 中 海基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行为。 中海消费混合 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20102 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海消 费主 题精 选混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我们审计了后附的中海消费主题精选混合型证券投资基金( 以
下简称“中海消 费主 题基 金”) 的财 务报 表， 包括2016 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是中海消费主题基金 的基金管理人
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 、中国证券 投资基金业协会( 以下简称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计中海消费混合 2016 年年度报告
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意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述中海消费主 题基金的财务报表在所有 重大方面
按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国 证监会、
中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编
制， 公允 反映 了中 海消 费 主题基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及 2016 年度的 经营 成果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永道中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 66,978,641.34 31,276,455.98
结算备 付金
3,048,709.16 1,976,297.94
存出保 证金
412,426.43 978,809.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 341,629,186.16 406,144,733.51
其中： 股票 投资
341,629,186.16 406,144,733.51
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,926,488.11 -
应收利 息 7.4.7.5 15,724.78 7,023.93
应收股 利
- -
应收申 购款
367,964.04 850,058.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
417,379,140.02 441,233,379.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,337,597.53 -
应付赎 回款
573,857.32 596,670.89
应付管 理人 报酬
561,210.49 554,056.96
应付托 管费
93,535.10 92,342.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,170,552.34 956,705.95
应交税 费
- - 中海消费混合 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 83,370.36 73,888.34
负债合 计
7,820,123.14 2,273,664.96
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 200,901,723.49 174,527,277.34
未分配 利润 7.4.7.10 208,657,293.39 264,432,437.50
所有者 权益 合计
409,559,016.88 438,959,714.84
负债和 所有 者权 益总 计
417,379,140.02 441,233,379.80
注： 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金份 额净 值2.039 元， 基金份 额总 额 200,901,723.49 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-87,849,640.73 -113,507,035.63
1.利息 收入
634,191.00 452,519.99
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 615,491.00 452,519.99
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
18,700.00 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-42,507,280.52 -154,086,919.68
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -44,764,154.45 -154,946,972.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,256,873.93 860,053.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-46,431,374.93 38,299,097.83
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 454,823.72 1,828,266.23
减：二、费用
13,421,484.59 14,943,023.10
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,750,232.67 5,920,388.08
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,125,038.76 986,731.26 中海消费混合 2016 年年度报告
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3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,429,704.89 7,903,469.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 116,508.27 132,433.95
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-101,271,125.32 -128,450,058.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-101,271,125.32 -128,450,058.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
174,527,277.34 264,432,437.50 438,959,714.84
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -101,271,125.32 -101,271,125.32
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
26,374,446.15 45,495,981.21 71,870,427.36
其中：1.基金申 购款 211,114,841.83 271,167,421.78 482,282,263.61
2.基金 赎回 款 -184,740,395.68 -225,671,440.57 -410,411,836.25
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
200,901,723.49 208,657,293.39 409,559,016.88
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 中海消费混合 2016 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
58,861,672.86 41,747,169.93 100,608,842.79
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -128,450,058.73 -128,450,058.73
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
115,665,604.48 351,135,326.30 466,800,930.78
其中：1.基金申 购款 651,972,160.22 1,290,869,534.77 1,942,841,694.99
2.基金 赎回 款 -536,306,555.74 -939,734,208.47 -1,476,040,764.21
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
174,527,277.34 264,432,437.50 438,959,714.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____
7.4 报表附 注
周琳____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为中 海 消费主 题精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基 金”) 由中海 基金管理 有限 公司 依 照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 及 有关 法规规 定， 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2011]1112 号 《关 于核
准中海 消费 主题 精选 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准， 于2011 年 10 月 10 日至2011 年 11
月 4 日 向社 会公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资 金
利息共募集人民币 336,478,373.07 元，经江苏公证天业会计师事务所( 特殊普通合伙) 苏公
W[2011]B105 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 中海 消费 主题 精 选股票 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于 2011 年11 月9 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为336,549,461.88
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 71,088.81 份基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为中 海基 金管中海消费混合 2016 年年度报告
第 24 页 共 76 页
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 中海消 费主 题
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 5 日公告 后更名 为 中海消 费主 题精 选混合 型证 券投 资基
金。
本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票( 包括创业
板、 中小 板以及其 他经 中国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券、 权证以 及法 律、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 本基金投 资组 合的资产配 置比例
为：股 票资 产占 基金 资产 的 60% －95% ，债券 资产 占基金资 产的 0% －35% ，权 证投资 占基 金资 产净
值的0% －3% ， 现金 或到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5%。本基 金 80% 以上的
股票资 产投 资于 消费 主题 类股票 。 本 基金 业绩 比较 基准为 ： 中 证内 地消 费指 数涨跌 幅×80% ＋中 国
债券总 指数 涨跌 幅× 20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《中海 消费 主题精 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 25 页 共 76 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
中海消费混合 2016 年年度报告
第 26 页 共 76 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
中海消费混合 2016 年年度报告
第 27 页 共 76 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实 现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足中海消费混合 2016 年年度报告
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数的通 知》 提供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公中海消费混合 2016 年年度报告
第 29 页 共 76 页
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50%计入应 纳税 所得 额； 持股期限 超过 1 年的， 暂免征收个 人所 得税 。 对基 金持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红利收 入继 续 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 66,978,641.34 31,276,455.98
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 66,978,641.34 31,276,455.98
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 中海消费混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 76 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 336,115,521.65 341,629,186.16 5,513,664.51
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 336,115,521.65 341,629,186.16 5,513,664.51
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 354,199,694.07 406,144,733.51 51,945,039.44
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 354,199,694.07 406,144,733.51 51,945,039.44
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度均 未持 有衍 生金 融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 中海消费混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 76 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 14,167.28 5,694.03
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,371.90 889.40
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 185.60 440.50
合计 15,724.78 7,023.93
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 无其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,170,552.34 956,705.95
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,170,552.34 956,705.95
7.4.7.8 其他负 债
单位 ： 人民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,728.11 2,246.09
预提费 用 70,000.00 60,000.00
其他 11,642.25 11,642.25
合计 83,370.36 73,888.34
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 中海消费混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 76 页
上年度 末 174,527,277.34 174,527,277.34
本期申 购 211,114,841.83 211,114,841.83
本期赎 回（以“-”号填 列） -184,740,395.68 -184,740,395.68
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 200,901,723.49 200,901,723.49
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,122,590.34 270,555,027.84 264,432,437.50
本期利 润 -54,839,750.39 -46,431,374.93 -101,271,125.32
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
338,353.52 45,157,627.69 45,495,981.21
其中： 基金 申购 款 -38,976,737.20 310,144,158.98 271,167,421.78
基金赎 回款 39,315,090.72 -264,986,531.29 -225,671,440.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -60,623,987.21 269,281,280.60 208,657,293.39
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 580,819.97 406,461.77
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 25,266.54 38,027.01
其他 9,404.49 8,031.21
合计 615,491.00 452,519.99
中海消费混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 76 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,935,387,333.53 2,452,701,333.46
减：卖出股 票成 本总 额 1,980,151,487.98 2,607,648,306.14
买卖股 票差 价收 入 -44,764,154.45 -154,946,972.68
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 无债 券投 资收益 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益— 买卖 债券 差价 收入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 76 页
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,256,873.93 860,053.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,256,873.93 860,053.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -46,431,374.93 38,299,097.83
——股票投 资 -46,431,374.93 38,299,097.83
——债券投 资 - -
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -46,431,374.93 38,299,097.83
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中海消费混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 76 页
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 415,702.68 1,521,676.82
转出基 金补 偿收 入 39,121.04 306,589.41
合计 454,823.72 1,828,266.23
注：根据《中 海消费主 题 精选股票型证 券投资基 金 合同》的规定 ，基金赎 回 （转出）时 收取赎回
费，其 中赎 回费 用的 25 ％ 归入基 金资 产， 作为 对其 他基金 份额 持有 人的 补偿 。
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场 交易 费用 5,429,704.89 7,903,469.81
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 5,429,704.89 7,903,469.81
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 40,000.00 40,000.00
银行费 用 10,508.27 14,113.95
帐户服 务费 6,000.00 18,120.00
上清 所 CA 证书 费 - 200.00
合计 116,508.27 132,433.95
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日颁 布 《关于明确 金融 房地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起执 行。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 76 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布的 《 关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛 希尔 银行”)
基金管 理人 的股 东
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海恒 信” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证 券 125,264,933.31 3.22% 83,317,071.94 1.56%
7.4.10.1.2 债券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 76 页
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证 券 116,658.06 3.70% 62,362.32 5.33%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证 券 75,851.71 1.55% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服 务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研 究成 果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
6,750,232.67 5,920,388.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,760,590.94 2,277,514.91
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中海消费混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 76 页
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,125,038.76 986,731.26
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% /当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
11 月9 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 7,384,263.51
期间申 购/ 买入 总份 额 13,923,399.41 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 13,923,399.41 7,384,263.51
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年12 月31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例 中海消费混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 76 页
中海
信托
11,107,312.33 5.5300% 25,567,312.33 14.6500%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银
行股份有限
公司
66,978,641.34 580,819.97 31,276,455.98 406,461.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228 景旺 2016 年 2017 新股流 23.16 23.16 1,766 40,900.56 40,900.56 - 中海消费混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 76 页
电子 12 月28
日
年1 月
6 日
通受限
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 800 2,456.00 2,456.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 76 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002159
三特
索道
2016
年12
月29
日
重大
事项
停牌
32.00
2017 年
1 月 6
日
31.60 258,400 8,187,038.98 8,268,800.00 -
600406
国电
南瑞
2016
年12
月29
日
重大
事项
停牌
16.63 - - 492,000 8,243,168.00 8,181,960.00 -
注： 本 基金 截至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人中海消费混合 2016 年年度报告
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
中海消费混合 2016 年年度报告
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7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
66,978,641.34 - - - - - 66,978,641.34
结算备 付金
3,048,709.16 - - - - - 3,048,709.16
存出保 证金
412,426.43 - - - - - 412,426.43
交易性 金融 资产
- - - - - 341,629,186.16 341,629,186.16
应收证 券清 算款
- - - - - 4,926,488.11 4,926,488.11
应收利 息
- - - - - 15,724.78 15,724.78
应收申 购款
0.00 - - - - 367,964.04 367,964.04
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 70,439,776.93 - - - - 346,939,363.09 417,379,140.02
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 5,337,597.53 5,337,597.53
应付赎 回款 - - - - - 573,857.32 573,857.32
应付管 理人 报酬 - - - - - 561,210.49 561,210.49
应付托 管费 - - - - - 93,535.10 93,535.10
应付交 易费 用 - - - - - 1,170,552.34 1,170,552.34
其他负 债 - - - - - 83,370.36 83,370.36
负债总 计 - - - - - 7,820,123.14 7,820,123.14 中海消费混合 2016 年年度报告
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利率敏 感度 缺口 70,439,776.93 - - - - 339,119,239.95 409,559,016.88
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 31,276,455.98 - - - - - 31,276,455.98
结算备 付金 1,976,297.94 - - - - - 1,976,297.94
存出保 证金 978,809.76 - - - - - 978,809.76
交易性 金融 资产 - - - - - 406,144,733.51 406,144,733.51
应收利 息 - - - - - 7,023.93 7,023.93
应收申 购款 0.00 - - - - 850,058.68 850,058.68
资产总 计 34,231,563.68 - - - - 407,001,816.12 441,233,379.80
负债
应付赎 回款 - - - - - 596,670.89 596,670.89
应付管 理人 报酬 - - - - - 554,056.96 554,056.96
应付托 管费 - - - - - 92,342.82 92,342.82
应付交 易费 用 - - - - - 956,705.95 956,705.95
其他负 债 - - - - - 73,888.34 73,888.34
负债总 计 - - - - - 2,273,664.96 2,273,664.96
利率敏 感度 缺口 34,231,563.68 - - - - 404,728,151.16 438,959,714.84
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基点 ，其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降25 个基点 0.00 0.00
利率上 升25 个基点 0.00 0.00
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以中海消费混合 2016 年年度报告
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外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的分 散化降低其他 价格风险。 股票资产占基 金资产的 60%-95%，债 券资
产占基 金资 产的 0%-35% ，权证投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3%， 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债
券不低 于基 金资 产净 值的 5%。本 基金 80% 以上 的股 票资产 投资 于消 费主 题类 股票。 此外 ，本 基金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 341,629,186.16 83.41 406,144,733.51 92.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 341,629,186.16 83.41 406,144,733.51 92.52
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深300 指数变 化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 中海消费混合 2016 年年度报告
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Beta 系数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5％ 9,671,792.05 18,700,132.74
-5％ -9,671,792.05 -18,700,132.74
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基金日收 益率 的绝 对 VaR 值（不 足 100 个交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
（单位 ： 人民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
收益率 绝对 VaR （%） 2.29 4.33
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金 融工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 324,733,595.44 元， 属于 第二 层次的 余额 为16,895,590.72 元， 无属于 第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 341,452,677.27 元，属于第二层次的余额为
64,692,056.24 元， 无第 三层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 中海消费混合 2016 年年度报告
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对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、或属 于 非公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
中海消费混合 2016 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 341,629,186.16 81.85
其中： 股票 341,629,186.16 81.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,027,350.50 16.78
7 其他各 项资 产 5,722,603.36 1.37
8 合计 417,379,140.02 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 136,005,103.69 33.21
C 制造业 154,529,870.30 37.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 7,859,389.23 1.92
F 批发和 零售 业 8,303,540.00 2.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,954,922.68 0.97
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,413,130.20 3.52
J 金融业 106,780.00 0.03
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 4,121,517.40 1.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境和公 共设 施管 理业 8,268,800.00 2.02 中海消费混合 2016 年年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,028,215.00 0.98
S 综合 - -
合计 341,629,186.16 83.41
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002434 万里扬 1,928,753 30,860,048.00 7.53
2 600489 中金黄 金 2,260,082 27,324,391.38 6.67
3 002332 仙琚制 药 2,098,105 27,002,611.35 6.59
4 600547 山东黄 金 732,564 26,745,911.64 6.53
5 000975 银泰资 源 1,695,930 26,524,345.20 6.48
6 002716 金贵银 业 725,780 16,794,549.20 4.10
7 002250 联化科 技 1,015,333 16,428,087.94 4.01
8 000426 兴业矿 业 1,638,416 14,286,987.52 3.49
9 002155 湖南黄 金 1,018,691 11,664,011.95 2.85
10 600988 赤峰黄 金 743,193 11,460,036.06 2.80
11 600038 中直股 份 226,600 10,971,972.00 2.68
12 601069 西部黄 金 468,419 10,473,848.84 2.56
13 601689 拓普集 团 328,282 9,658,056.44 2.36
14 002024 苏宁云 商 725,200 8,303,540.00 2.03
15 002159 三特索 道 258,400 8,268,800.00 2.02
16 600406 国电南 瑞 492,000 8,181,960.00 2.00
17 600699 均胜电 子 241,700 7,997,853.00 1.95
18 600268 国电南 自 877,900 7,918,658.00 1.93
19 601611 中国核 建 456,300 7,843,797.00 1.92
20 601899 紫金矿 业 2,253,165 7,525,571.10 1.84
21 002202 金风科 技 250,400 4,284,344.00 1.05
22 002712 思美传 媒 144,109 4,121,517.40 1.01
23 600096 云天化 425,400 4,037,046.00 0.99
24 002739 万达院 线 74,500 4,028,215.00 0.98
25 002195 二三四 五 353,000 3,995,960.00 0.98
26 600125 铁龙物 流 488,300 3,945,464.00 0.96
27 000792 盐湖股 份 206,300 3,934,141.00 0.96 中海消费混合 2016 年年度报告
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28 600737 中粮屯 河 315,500 3,931,130.00 0.96
29 002470 金正大 497,600 3,931,040.00 0.96
30 002588 史丹利 337,900 3,835,165.00 0.94
31 002311 海大集 团 133,600 2,010,680.00 0.49
32 000997 新 大 陆 102,600 1,993,518.00 0.49
33 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.06
34 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03
35 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.03
36 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02
37 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.02
38 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
39 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02
40 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
41 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.02
42 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
43 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
44 603228 景旺电 子 1,766 40,900.56 0.01
45 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
46 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
47 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
48 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01
49 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
50 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
51 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
52 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
53 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
54 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
55 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
56 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
57 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
58 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
59 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
60 300591 万里马 800 2,456.00 0.00
中海消费混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 76 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601899 紫金矿 业 62,926,830.30 14.34
2 600489 中金黄 金 49,064,572.99 11.18
3 600655 豫园商 城 46,521,649.83 10.60
4 600547 山东黄 金 44,601,265.84 10.16
5 601069 西部黄 金 44,547,393.82 10.15
6 002332 仙琚制 药 43,663,068.48 9.95
7 000983 西山煤 电 39,680,263.60 9.04
8 002155 湖南黄 金 39,471,980.71 8.99
9 002434 万里扬 37,858,258.65 8.62
10 000426 兴业矿 业 37,483,303.92 8.54
11 600988 赤峰黄 金 37,297,845.99 8.50
12 600521 华海药 业 34,123,073.88 7.77
13 600497 驰宏锌 锗 31,683,693.20 7.22
14 600362 江西铜 业 31,519,295.80 7.18
15 000688 建新矿 业 31,393,529.20 7.15
16 000975 银泰资 源 30,178,249.05 6.87
17 300011 鼎汉技 术 27,463,496.79 6.26
18 000060 中金岭 南 27,317,010.39 6.22
19 002716 金贵银 业 26,887,259.50 6.13
20 000603 盛达矿 业 26,390,165.00 6.01
21 000951 中国重 汽 25,736,040.39 5.86
22 001979 招商蛇 口 24,527,925.37 5.59
23 002103 广博股 份 24,293,050.15 5.53
24 600826 兰生股 份 23,439,945.00 5.34
25 601225 陕西煤 业 22,039,226.37 5.02
26 002250 联化科 技 21,932,766.45 5.00
27 600188 兖州煤 业 20,314,867.04 4.63
28 603901 永创智 能 19,771,997.82 4.50
29 000581 威孚高 科 19,482,048.08 4.44
30 000807 云铝股 份 19,406,964.11 4.42
31 601699 潞安环 能 19,232,942.20 4.38 中海消费混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 76 页
32 000937 冀中能 源 18,761,192.74 4.27
33 000630 铜陵有 色 18,188,129.57 4.14
34 600595 中孚实 业 17,898,768.00 4.08
35 000338 潍柴动 力 17,009,683.64 3.87
36 002008 大族激 光 16,980,378.26 3.87
37 002292 奥飞娱 乐 16,893,508.27 3.85
38 300377 赢时胜 16,379,316.00 3.73
39 002036 联创电 子 15,909,935.00 3.62
40 601689 拓普集 团 14,534,314.36 3.31
41 601118 海南橡 胶 14,512,141.52 3.31
42 002304 洋河股 份 13,581,094.08 3.09
43 002108 沧州明 珠 12,730,388.66 2.90
44 600661 新南洋 12,696,701.00 2.89
45 600157 永泰能 源 12,648,940.00 2.88
46 600303 曙光股 份 12,577,883.00 2.87
47 601600 中国铝 业 12,340,725.00 2.81
48 600006 东风汽 车 12,323,634.00 2.81
49 600485 信威集 团 12,270,247.75 2.80
50 002049 紫光国 芯 12,162,097.00 2.77
51 002242 九阳股 份 12,075,054.29 2.75
52 000960 锡业股 份 11,913,373.00 2.71
53 000050 深天马 Ａ 11,607,204.74 2.64
54 002384 东山精 密 11,482,642.30 2.62
55 600887 伊利股 份 11,395,049.00 2.60
56 600155 宝硕股 份 11,281,056.94 2.57
57 300136 信维通 信 10,882,017.10 2.48
58 600115 东方航 空 10,680,895.51 2.43
59 600038 中直股 份 10,481,035.15 2.39
60 300014 亿纬锂 能 10,448,753.17 2.38
61 002196 方正电 机 10,333,986.95 2.35
62 000825 太钢不 锈 10,189,039.50 2.32
63 600120 浙江东 方 9,926,562.00 2.26
64 002245 澳洋顺 昌 9,906,636.13 2.26
65 600029 南方航 空 9,862,248.00 2.25
66 002311 海大集 团 9,446,242.95 2.15
67 600584 长电科 技 9,438,453.72 2.15 中海消费混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 76 页
68 600009 上海机 场 9,422,052.30 2.15
69 600688 上海石 化 9,367,857.53 2.13
70 600307 酒钢宏 兴 9,035,363.00 2.06
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601899 紫金矿 业 50,395,380.37 11.48
2 600655 豫园商 城 39,914,059.67 9.09
3 600521 华海药 业 39,053,426.67 8.90
4 002036 联创电 子 38,725,835.81 8.82
5 000983 西山煤 电 36,820,202.28 8.39
6 002292 奥飞娱 乐 33,111,278.45 7.54
7 601069 西部黄 金 32,601,349.10 7.43
8 000567 海德股 份 30,921,411.09 7.04
9 002155 湖南黄 金 30,331,053.20 6.91
10 600497 驰宏锌 锗 29,693,032.83 6.76
11 600826 兰生股 份 28,687,540.86 6.54
12 600362 江西铜 业 28,444,554.18 6.48
13 000951 中国重 汽 28,442,867.52 6.48
14 600489 中金黄 金 26,837,724.89 6.11
15 600547 山东黄 金 25,944,466.37 5.91
16 000688 建新矿 业 25,521,958.93 5.81
17 000603 盛达矿 业 24,912,277.48 5.68
18 600988 赤峰黄 金 24,819,742.82 5.65
19 002273 水晶光 电 24,730,598.37 5.63
20 000060 中金岭 南 24,350,215.67 5.55
21 300011 鼎汉技 术 24,288,745.30 5.53
22 001979 招商蛇 口 23,597,030.05 5.38
23 601225 陕西煤 业 22,267,814.97 5.07
24 300431 暴风集 团 21,925,937.01 4.99
25 002103 广博股 份 21,811,363.26 4.97
26 300458 全志科 技 21,236,999.33 4.84
27 600188 兖州煤 业 20,719,067.56 4.72 中海消费混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 76 页
28 603901 永创智 能 20,204,468.70 4.60
29 002332 仙琚制 药 19,228,197.99 4.38
30 000581 威孚高 科 19,211,260.93 4.38
31 000807 云铝股 份 19,118,622.00 4.36
32 002716 金贵银 业 18,154,533.21 4.14
33 000338 潍柴动 力 17,432,518.68 3.97
34 002008 大族激 光 17,362,047.20 3.96
35 600595 中孚实 业 17,301,468.79 3.94
36 000630 铜陵有 色 16,943,743.45 3.86
37 000937 冀中能 源 16,657,015.93 3.79
38 601699 潞安环 能 16,591,627.36 3.78
39 300377 赢时胜 15,726,691.95 3.58
40 300014 亿纬锂 能 15,646,363.35 3.56
41 600006 东风汽 车 15,588,954.23 3.55
42 002445 中南文 化 15,526,049.32 3.54
43 002196 方正电 机 15,010,328.73 3.42
44 000426 兴业矿 业 14,810,152.52 3.37
45 002108 沧州明 珠 14,648,258.78 3.34
46 002739 万达院 线 14,591,673.89 3.32
47 002304 洋河股 份 14,388,982.86 3.28
48 600783 鲁信创 投 13,813,165.65 3.15
49 002434 万里扬 13,677,649.57 3.12
50 002245 澳洋顺 昌 13,642,927.86 3.11
51 000050 深天马 Ａ 13,354,493.92 3.04
52 002049 紫光国 芯 13,192,836.10 3.01
53 600157 永泰能 源 12,845,610.00 2.93
54 300031 宝通科 技 12,494,116.78 2.85
55 600887 伊利股 份 12,267,975.28 2.79
56 300136 信维通 信 12,238,964.21 2.79
57 601118 海南橡 胶 12,215,684.76 2.78
58 600576 万家文 化 12,057,222.75 2.75
59 600661 新南洋 11,290,693.17 2.57
60 601600 中国铝 业 11,252,231.00 2.56
61 000718 苏宁环 球 11,233,194.57 2.56
62 600155 宝硕股 份 11,170,934.57 2.54
63 600303 曙光股 份 11,139,525.45 2.54
64 000960 锡业股 份 11,139,186.79 2.54
65 002655 共达电 声 10,869,566.94 2.48 中海消费混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 76 页
66 600584 长电科 技 10,730,975.36 2.44
67 300098 高新兴 10,530,370.90 2.40
68 002384 东山精 密 10,515,761.41 2.40
69 002242 九阳股 份 10,388,870.05 2.37
70 600029 南方航 空 10,303,191.47 2.35
71 600115 东方航 空 10,263,159.13 2.34
72 002230 科大讯 飞 10,255,176.81 2.34
73 600745 中茵股 份 10,246,396.48 2.33
74 300153 科泰电 源 10,218,772.10 2.33
75 000825 太钢不 锈 10,137,554.59 2.31
76 002174 游族网 络 10,049,049.92 2.29
77 600120 浙江东 方 9,865,853.49 2.25
78 002707 众信旅 游 9,684,760.80 2.21
79 600688 上海石 化 9,622,667.94 2.19
80 600307 酒钢宏 兴 9,606,290.95 2.19
81 000938 紫光股 份 9,267,832.69 2.11
82 600701 *ST 工新 9,043,653.90 2.06
83 300400 劲拓股 份 9,039,330.17 2.06
84 600009 上海机 场 8,989,696.62 2.05
85 000516 国际医 学 8,966,872.63 2.04
注：本报告期 内，卖出 股 票收入总额以 股票成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）列示的 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,962,067,315.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,935,387,333.53
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
中海消费混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 76 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资 的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 76 页
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 412,426.43
2 应收证 券清 算款 4,926,488.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,724.78
5 应收申 购款 367,964.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,722,603.36
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 76 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,745 7,803.52 11,220,194.82 5.58% 189,681,528.67 94.42%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
77,446.41 0.0385%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海消费混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 76 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年11 月9 日 ）基金 份额 总额
336,549,461.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,527,277.34
本报告 期基 金总 申购 份额 211,114,841.83
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 184,740,395.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,901,723.49
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 中海消费混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 76 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所（特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ，本报告期 内已 预提
审计费 60,000.00 元 ，截 至 2016 年 12 月 31 日已 支付 30,000.00 元。 该事 务所已 为本 基金 提供
审计服 务的 连续 年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海消费混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 76 页
例
川财证 券 1 558,333,087.28 14.35% 408,308.78 12.97% -
浙商证 券 1 480,979,916.72 12.36% 351,740.59 11.17% -
渤海证 券 1 406,302,915.83 10.44% 297,130.07 9.44% -
华西证 券 1 309,614,919.34 7.96% 226,421.98 7.19% -
华创证 券 1 261,362,167.71 6.72% 213,062.39 6.77% -
中泰证 券 1 226,059,592.50 5.81% 210,529.10 6.69% -
银河证 券 2 204,987,081.16 5.27% 190,904.08 6.06% -
方正证 券 1 178,042,702.03 4.58% 130,202.42 4.13% -
华宝证 券 1 164,290,161.22 4.22% 153,003.76 4.86% -
兴业证 券 2 152,454,786.93 3.92% 138,095.31 4.39% -
西南证 券 1 150,558,063.88 3.87% 110,103.09 3.50% -
国联证 券 1 125,264,933.31 3.22% 116,658.06 3.70% -
国信证 券 1 109,008,872.93 2.80% 101,520.02 3.22% -
东兴证 券 1 102,415,740.76 2.63% 95,379.22 3.03% -
中信建 投 1 98,368,517.41 2.53% 91,610.87 2.91% -
第一创 业证
券
1 72,661,903.83 1.87% 53,137.50 1.69% -
平安证 券 1 60,326,259.67 1.55% 56,181.34 1.78% -
长江证 券 1 56,571,486.75 1.45% 52,684.86 1.67% -
国金证 券 1 48,376,231.25 1.24% 45,052.54 1.43% -
东北证 券 1 42,489,732.71 1.09% 31,072.80 0.99% -
招商证 券 1 23,995,590.97 0.62% 22,347.13 0.71% -
国泰君 安 1 23,676,925.31 0.61% 22,050.28 0.70% -
民生证 券 2 18,201,169.79 0.47% 16,950.75 0.54% -
光大证 券 1 16,155,051.45 0.42% 15,045.21 0.48% -
海通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - - 中海消费混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 76 页
中信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新增 了 渤海证券、长 城证券、 浙 商证券、西南 证券、兴 业 证券、东北 证券的深
圳交易 单元 。退 租了 中信 证券的 上海 交易 单元 ，和 华创证 券的 深圳 交易 单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - - 中海消费混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 76 页
中泰证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - 40,800,000.00 100.00% - -
中信建 投 - - - - - -
第一创 业证
券
- - - - - -
平安证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中国国际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
中海消费混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 76 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 4 日
3
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 5 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增奕 丰科 技服 务（ 深圳）
前海有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 6 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 6 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 7 日
7
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 12 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 15 日
9 中海消 费主 题精 选混 合型 证券投 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 22 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 65 页 共 76 页
资基 金 2015 年第 4 季度 报告 券报
10
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 29 日
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 2 月 18 日
12
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 2 月 18 日
13
中海基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 2 月 19 日
14
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 3 月 3 日
15
关于中 海基 金网 上直 销调整“e
通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费
率的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 3 月 22 日
16
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金 2015 年年度 报告
中海基 金网 站
2016 年 3 月 25 日
17
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金 2015 年年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 3 月 25 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资
咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 3 月 30 日
19 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 30 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 66 页 共 76 页
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
券报
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 4 月 8 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 4 月 13 日
22
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金 2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 21 日
23
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 28 日
24
中海基 金管 理有 限公 司关 于官方
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 28 日
25
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 5 日
26
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 11 日
27
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国民 生银 行股份
有限公 司基 金申 购费 率优 惠活动
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 12 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 67 页 共 76 页
的公告
28
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 30 日
29
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 8 日
30
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通基 金定 期定 额投资
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 8 日
31
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 15 日
32
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 15 日
33
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明书（2016 年
第1 号）
中海基 金网 站
2016 年 6 月 22 日
34
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2016 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 22 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 68 页 共 76 页
35
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司网 上银 行及 手机 银行 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 24 日
36
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 28 日
37
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 半年 度最 后一 日净 值公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 7 月 1 日
38
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 2 日
39
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 8 日
40
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 14 日
41
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金 2016 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 7 月 19 日
42
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 22 日
43 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 7 月 29 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 69 页 共 76 页
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
券报
44
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 29 日
45
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与招 商证 券股 份有限
公司基 金申 购及 定期 定额 投资费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 29 日
46
中海基 金管 理有 限公 司关 于中海
消费主 题精 选混 合型 证券 投资基
金新增 深圳 前海 微众 银行 股份有
限公司 为销 售机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 3 日
47
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 3 日
48
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 8 日
49
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 9 日
50 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 8 月 10 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 70 页 共 76 页
部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销
售有限 公司 开通 基金 定期 定额投
资业务 的公 告
券报
51
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 11 日
52
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 16 日
53
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 19 日
54
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 22 日
55
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金 2016 年半年 度报 告摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 8 月 24 日
56
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金 2016 年半年 度报 告
中海基 金网 站
2016 年 8 月 24 日
57
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 25 日
58
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海攀 赢金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 7 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 71 页 共 76 页
基金转 换业 务的 公告
59
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 7 日
60
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 20 日
61
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 21 日
62
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 22 日
63
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 27 日
64
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 28 日
65
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 30 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 72 页 共 76 页
告
66
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 国民 族证 券有限
责任公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 30 日
67
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海证 券有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 10 月 10 日
68
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 10 月 20 日
69
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基 金 2016 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 10 月 26 日
70
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 3 日
71
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 5 日
72
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 8 日
73
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 11 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 73 页 共 76 页
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
74
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增安 粮期 货股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海证
券报
2016 年 11 月 14 日
75
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 16 日
76
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 19 日
77
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 中正 达广 投资管
理有限 公司 调整 定期 定额 投资起
点金额 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 24 日
78
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 天津 国美 基金 销售有
限公司 调整 定期 定额 投资 起点金
额的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 28 日
79
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 29 日
80
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 29 日
81 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 30 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 74 页 共 76 页
部分基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
券报
82
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 1 日
83
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 9 日
84
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 13 日
85
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 22 日
86
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海好 买基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 22 日
87
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公
司开通 定期 定额 申购 业务 并参与
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 22 日
88
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2016 年第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 23 日
89
中海消 费主 题精 选混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2016 年
中海基 金网 站
2016 年 12 月 23 日 中海消费混合 2016 年年度报告
第 75 页 共 76 页
第2 号）
90
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售
（大连 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 30 日
91
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 12 月 30 日
中海消费混合 2016 年年度报告
第 76 页 共 76 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 募集 中 海消费 主题 精选 股票 型证 券投资 基金 的文 件
2、中 海消 费主 题精 选股 票 型证券 投资 基金 基金 合同
3、中 海消 费主 题精 选股 票 型证券 投资 基金 托管 协议
4、中 海消 费主 题精 选股 票 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
