中海安鑫 宝 1 号保本 混合型证券 投资基金
2016 年年 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行”) 根据本基金合同 规定，于 2017
年3 月 24 日 复核 了本 报告中 的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 其他 指标 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .. 错误! 未定义书签。
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 18
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基本 内容 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 51
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 51
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 51
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 51
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 53 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 54
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 56
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 56
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 56
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 58
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 58
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 58
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误!未定 义书 签。
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 62
13.1 备查文 件目 录 ......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 62
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 中 海 安鑫宝 1 号保 本混 合
基金主 代码 001155
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 3 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 238,602,520.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 用保 本投 资策 略， 在保证 本金 安全 的前 提下 ，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以 CPPI 策略为 主 进行资 产配 置和 投资组 合 管
理，通 过 CPPI 策略动 态 调整固 定收 益资 产与风 险 资
产的投 资比 例， 以确 保本 基金在 一段 时间以 后其 价值
不低于 事先 设定 的某 一目 标价值 ，从 而实 现基 金资 产
的保本 前提 及获 取组 合的 上行收 益。
1、CPPI 策略 与资 产配 置
本基金 以 CPPI 策略为 主 ，通过 设置 安全 垫，对 固 定
收益资 产与 风险 资产 的投 资比例 进行 动态 调整 ，以 确
保基金 在一 段时 间以 后其 价值不 低于 事先 设定 的某 一
目标价 值， 确保 到期 保本 。
2、 债券 投资 策略
（1） 久 期配 置： 结 合货 币政 策、 财政 政策 以及 债券市
场资金 供求 分析 ，根 据收 益率模 型为 各种 固定 收益 类
金融工 具进 行风 险评 估， 最终确 定投 资组 合的 久期 配
置。
（2 ）期 限结 构配置 ： 在确 定组 合久 期后 ，通 过研究
收益率 曲线 形态 ，采 用收 益率曲 线分 析模 型对 各期 限
段的风 险收 益情 况进 行评 估，对 收益 率曲 线各 个期 限
的骑乘 收益 进行 分析 。通 过优化 资产 配置 模型 选择 预
期收益 率最 高的 期限 段进 行配比 组合 ，从 而在 子弹 组
合、杠 铃组 合和 梯形 组合 中选择 风险 收益 比最 佳的 配
置方案 。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 本基 金根 据利 率债券
和信用 债券 之间 的相 对价 值，以 其历 史价 格关 系的 数
量分析 为依 据， 同时 兼顾 特定类 别收益 品种 的基 本面中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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分析， 综合 分析 各个 品种 的信用 利差 变化 。在 信用 利
差水平 较高 时持 有金 融债 、企业 债、 短期 融资 券、 可
分离可 转债 等信 用债 券， 在信用 利差 水平较 低时 持有
国债等 利率 债券 ，从 而确 定整个 债券 组合 中各 类别 债
券投资 比例 。 个 券选 择应 遵循如 下原 则： 相对 价值原
则：同 等风 险中 收益 率较 高的品 种， 同等 收益 率风 险
较低的 品种 。 流 动性 原则： 其它 条件 类似 ， 选 择流动
性较好 的品 种。
（4）中 小企 业私 募债 投资策 略
3、 股票 投资 策略
在股票 投资 中， 本基 金采 用定量 分析 与定 性分 析相 结
合的方 法， 选择 其中 经营 稳健、 具有 核心 竞争 优势 的
上市公 司进 行投 资。 其间 ，本基 金也 将积 极关 注上 市
公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。
（1）定 量分 析
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长 性指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
（2）定 性分 析
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的经营 情况 ，重 点投 资具 有较高 进入 壁垒 、在 行业 中
具备比 较优 势、 经营 稳健 的公司 ，并 坚决 规避 那些 公
司治理 混乱 、管 理效 率低 下的公 司， 以确 保最 大程 度
地规避 投资 风险 。
4、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应的 投资 决策 ，力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+2% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属于 证券 投资 基
金中的 低风 险品 种， 其长 期平均 预期 风险 与预 期收 益
率低于 股票 型基 金、 非保 本的混 合型 基金 ，高 于货 币
市场基 金。 投资 者投 资于 保本基 金并 不等 于将 资金 作
为存款 放在 银行 或存 款类 金融机 构， 保本 基金 在极 端
情况下 仍然 存在 本金 损失 的风险 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 方琦
联系电 话 021-38429808 0755-22160168
电子邮 箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95511-3
传真 021-68419525 0755-82080387
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 200120 518001
法定代 表人 黄鹏 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号 普华永 道 中心
11 楼
注册登 记机 构
中海基 金管 理有 限公 司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人
瀚华担 保股 份有 限公 司
北 京 市朝 阳区 东三 环中路 1 号环 球
金融中 心东 塔13F
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标
2016 年
2015 年4 月3 日( 基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 1,084,487.26 3,587,617.05 -
本期利 润 -214,666.46 4,561,761.04 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0009 0.0191 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.09% 1.88% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.10% 1.90% -
3.1.2
期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 4,347,094.58 3,587,617.05 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0182 0.0150 -
期末基 金资 产净 值 242,949,615.02 243,164,281.48 -
期末基 金份 额净 值 1.018 1.019 -
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.80% 1.90% -
注1：本 基金 合同 于2015 年4 月3 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.20% 0.06% 0.97% 0.02% -0.77% 0.04%
过去六 个月 -0.68% 0.11% 1.96% 0.01% -2.64% 0.10%
过去一 年 -0.10% 0.10% 3.98% 0.01% -4.08% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
1.80% 0.14% 7.50% 0.01% -5.70% 0.13%
注 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2015 年4 月3 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 12 月 31 日。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 上 图中2015 年度 是指2015 年4 月3 日(基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日， 相关 数据 未
按自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日起 至本 报告 期末 未发 生利润 分配 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日， 共管 理证 券投 资基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海安鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海顺鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理
2015 年4 月3
日
- 13 年
刘俊先生，复旦大学金
融学专业博士。历任上
海申银万国证券研究所
有限公司策略研究部策
略分析师、海通证券股
份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007 年 3 月 进 入本 公司
工作，曾任产品开发总
监。2010 年3 月至 2015
年 8 月任中 海稳 健收 益
债券型证券投资基金基
金经理 ，2012 年 6 月至
今任中海优势精选灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2013 年 7
月至今任中海安鑫保本
混合型证券投资基金基
金经理 ，2014 年 5 月至
今任中海积极收益灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 4
月至今任中海安鑫宝 1
号保本混合型证券投资
基金基 金经 理，2015 年
12 月 至今 任中 海顺 鑫保
本混合型证券投资基金
基金经 理。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2：证 券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年 修订 了《 中 海基 金公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交 易执 行内部 控 制、 行 为监 控和 分析评 估、 监察 稽核 和信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投资 交易 指令 统一 通过 交 易室 下达， 通过 启用公 平 交易 模块， 力求 保证时 间 优先、 价格 优先 、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向 交 易数 据进 行了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信 区间 ， 假 设溢 价率为 0 的 T 分布 检验 。中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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（3） 对 于不 同时 间期 间的同 组 合反 向交 易及 公司 制度 规 定的 异常 交易， 公司根 据 交易 价格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对 于两 两组 合的 反向交 易， 公司 采集 同一 组合对 同 一投 资品种 3 日内 反向 交 易； 两 两组
合对同 一投 资品 种 3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对 于公 司制 度规 定的异 常 交易 ，相 关组 合经 理均 根 据制 度要 求提 交审 批单 并 书面 留痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 全年 宏观 经济 表现底 部 平稳 ，经 济增 长速 度比 2015 年略 有降 低。 年 初时宽 松的 货币
与信贷 投放 成为 市场 关注 的焦点 。二 季度 时权 威人 士对经 济 L 型 走势 的定 调使 投 资者 对中 短期宏
观经济的预期 趋于一致 。 传统经济中产 能过剩行 业 的供给侧改革 开始实质 推 进。三季度 开始时经
济增长 数据 较为 疲弱 。7 月份 当 月固 定资 产投 资单 月增 速是 2005 年以 来新 低， 民 间 投资 下滑 尤其
明显。7 月信 贷增 速也 显著 低 于市 场预 期， 居民 房贷 带 动居 民中 长期 贷款 增加 4773 亿。 非金 融企
业 贷 款增 速减少 26 亿， 是 近十年 以来 企业 贷款 首次 负增长 。 之 后政 府经 济稳 定 政策力 度明 显加 大，中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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经济数 据回 升趋 势明 显， 一直延 续到 年 底。
物价 方面 ，全年 CPI 数据上 涨趋 势不 明显 。PPI 数据 回升 趋势 贯穿 全年。 大 宗工 业周 期
品在去 库存 的基 础上 ，固 定资产 投资 数据 回升 叠加 供给侧 改革 推进 ，推 动 PPI 数据 同比 降幅 收窄
直至年 底时 涨幅 转正 。
外围环境方面 ，美联储 加 息过程继续延 续。英国 脱 欧和美国大选 结果成为 金 融市场预期之 外
的黑天 鹅事 件。 全年 人民 币基本 处于 对美 元贬 值过 程。
调 控 政策 方面 ，央 行运用 14 天和 28 天 逆回 购、 提升 逆 回购和 SLF 利率 等政 策，促 进金 融市
场逐步 去杠 杆。 政府 部门 加力推 进 PPP 等 财政 支持 项目和 供给 侧改 革， 以推 动经济 增长 。
债券市场方面 ，年初时 汇 率贬值预期叠 加物价回 升 预期推动债券 收益率上 行 。二季度初时 ，
债券违约事件 频发、通 胀 预期抬头，经 济好于预 期 ，债券市场收 益率大幅 上 行，信用利 差扩大。
经过年中节点 后，市场 资 金面好于预期 ，英国意 外 脱欧推动全球 货币政策 宽 松预期上升 ，风险偏
好降低，债券 市场收益 率 迅速下行，信 用债利差 收 窄。四季度时 通胀预期 与 经济数据向 好叠加后
续市场 流动 性紧 张使 得利 率债和 信用 债均 出现 下跌 。
股票市场方面 ，年初时 汇 率贬值预期给 人民币资 产 带来压力，市 场出现整 体 性调整。市场 熔
断机制加剧了 市场恐慌 情 绪。之后市场 信心逐步 恢 复，首先周期 品与大宗 商 品价格的上 涨推动周
期股领涨市场 ，随后代 表 新兴产业方向 的行业和 板 块如新能源汽 车，新材 料 ，半导体等 产业震荡
上行。 三季 度后 ，跟 随财 政政策 稳经 济增 长方 向 的 PPP 板 块表 现较 好。 供给侧 改 革推 进叠加 PPI
价格提 升推 动周 期股 上涨 明显。 但是 临近 年底 ，流 动性紧 张使 得市 场整 体出 现调整 。
年内整 体操 作平 稳， 债券 资产以 优质 短期 信用 品种 为主要 配置 方向 ， 股 票资 产控制 较低 仓 位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日, 本 基 金份 额净值 1.018 元( 累计净 值 1.018 元)。 报告 期内本 基金 净
值增长 率为-0.10%，低 于业 绩 比较 基准 4.08 个 百分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济 预计 继续 在 底部 徘徊。 物价 水平将 有 所回 升。 政 策方 面， 将 继 续关 注财 政
政策稳增长和 供给侧改 革 的效果以及央 行货币政 策 推动金融市场 去杠杆的 节 奏和力度。 经济结构
调整与转型仍 然是社会 关 注的主题，因 此供给侧 改 革推进的力度 和效果对 资 本市场的影 响将非常
明显。海外经 济体特别 是 美国的复苏速 度以及美 国 总统换届选举 后全球经 济 政策的变化 将对全球
经济格 局产 生重 要影 响。
结合政 府宏 观政 策导 向和 实体经 济状 况分 析，2017 年债券 市场 仍有 投资 机会 ， 经济 数据 底部中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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徘徊决定债市 收益率总 体 仍将处于低位 。但是金 融 市场去杠杆过 程和时点 性 流动性紧张 可能对债
券市场产生负 面冲击。 权 益市场方面， 经济复苏 的 强度、物价回 升高度与 政 府政策导向 的变化将
继续影 响市 场整 体走 势和 风格变 化。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根 据监 管部 门的 要求， 完成 与基 金投 资业 务相关 的 定期 监察 报告， 报送中 国 证监 会和 董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我 们将 继 续紧 紧抓 住 风险 控制 和合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 平安银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》
相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定，对本基金 基金管理 人—中海基金 管理有限
公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 基金的 投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立 的会 计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2017 ）第 20133 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券 投资 基金 份额 全体 持有人 ：
引言段 我们审 计了 后附 的中 海安 鑫宝1 号保 本混 合型 证券投 资 基金 （以
下简称 安鑫 宝 1 号 保本 混合 基 金） 财务 报表 ，包括 2016 年 12
月31 日 的资 产负 债表，2016 年度 的利 润表 和所 有者权 益 （ 基金
净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是安鑫 宝 1 号保 本混 合基金 的 管理 人
中海基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1) 按照
企业会 计准 则、 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 及中国 证券
监督管理委员会允许的基 金行业实务操作的有关规 定编制财务
报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护 必要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露
的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包 括对
由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进行
风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制, 以设计恰当的 审计程序, 但目的并非对内 部控制的
有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用 会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信, 我们获取的审计 证据是充分、适当的, 为发 表审计意
见提供 了基 础。
审计意 见段 我们认 为, 安鑫宝1 号保 本 混合基 金财 务报 表在 所有 重大方 面按
照企业 会计 准则 、 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 及中 国证
券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制,
公允反 映了 安鑫 宝1 号保 本混合 基金2016 年12 月31 日的 财务
状况以 及 2016 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中 海安 鑫宝 1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,941,138.84 96,730,715.04
结算备 付金
636,742.36 234,439.90
存出保 证金
260,703.19 76,812.93
交易性 金融 资产 7.4.7.2 125,382,413.20 145,107,852.73
其中： 股票 投资
- 11,534,115.73
基金投 资
- -
债券投 资
125,382,413.20 133,573,737.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 112,000,315.00 -
应收证 券清 算款
1,040,904.46 -
应收利 息 7.4.7.5 1,121,658.55 1,355,491.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
243,383,875.60 243,505,312.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
123,359.04 123,751.64
应付托 管费
20,559.83 20,625.27
应付销 售服 务费
61,679.52 61,875.81
应付交 易费 用 7.4.7.7 123,662.19 84,778.20
应交税 费
- - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 105,000.00 50,000.00
负债合 计
434,260.58 341,030.92
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 238,602,520.44 238,602,520.44
未分配 利润 7.4.7.10 4,347,094.58 4,561,761.04
所有者 权益 合计
242,949,615.02 243,164,281.48
负债和 所有 者权 益总 计
243,383,875.60 243,505,312.40
注： 报告 截止 日 2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.018 元， 基金 份额 总额 238,602,520.44 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中 海安 鑫宝 1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 3 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
3,671,996.97 6,948,555.44
1.利息 收入
5,586,195.34 4,439,094.49
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 501,318.63 1,672,873.62
债券利 息收 入
4,141,525.65 2,486,893.15
资产支 持证券 利息 收入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
943,351.06 279,327.72
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-615,044.65 1,535,316.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,963,150.54 1,001,323.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,312,955.77 511,261.94
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生 工具 收益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 35,150.12 22,731.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-1,299,153.72 974,143.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
3,886,663.43 2,386,794.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,455,288.92 1,084,442.44 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 242,548.20 180,740.39
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 727,644.49 542,221.15
4． 交易 费用 7.4.7.19 1,295,181.82 435,990.42
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 166,000.00 143,400.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-214,666.46 4,561,761.04
减：所 得税 费用
- -
四 、净 利 润（净 亏损以 “-”号 填
列）
-214,666.46 4,561,761.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中 海安 鑫宝 1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
238,602,520.44 4,561,761.04 243,164,281.48
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -214,666.46 -214,666.46
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
238,602,520.44 4,347,094.58 242,949,615.02
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 3 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
238,602,520.44 - 238,602,520.44
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 4,561,761.04 4,561,761.04
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
238,602,520.44 4,561,761.04 243,164,281.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券 投资 基金(以下 简称“本 基金”) 经中 国证 券监督 管 理委 员会
证监许 可[2015]391 号《关 于 准予 中海 安鑫宝 1 号 保本混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》核 准，
由中海 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 238,594,014.72 元； 业经 普华 永道 中天会 计 师事 务所( 特殊
普通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2015) 第 270 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《中 海安
鑫宝1 号保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2015 年 4 月 3 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 238,602,520.44 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 8,505.72 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为中 海基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 平安 银行 股份 有限 公司 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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根据《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的第一 个保 本 周
期自《 基金 合同 》生 效之 日起 至 2 个公 历年 后对 应日 止 。如 该对 应日 为非 工作 日 或不 存在 对应日
期 的， 则保 本周 期到 期日顺 延 至下 一个 工作 日。 本基 金 保本 周期内 （ 保本 周期 到 期日 除外） 不开
放申购及赎回 业务。本 基 金的第一个保 本周期由 瀚 华担保股份有 限公司作 为 保证人。本 基金第一
个保本周期的 保证范围 为 ：在保本周期 到期日， 基 金份额持有人 认购并持 有 到期的基金 份额的可
赎回金额加上其认购并持 有到期的基金份额的累计 分红款项之和低于其认购 保本金额的差额部
分，保 证期 间为 基金 保本 周期到 期日 起六 个月 。
根据《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 投资于 具有 良 好
流动性 的金 融工 具， 包括 国内依 法发 行上 市的 股票( 包括中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准
上市的 股票)、债 券、 货 币市 场 工具、 权证 以及 法律法 规 或中 国证 监会 允许 基金 投 资的 其他 金融 工
具。本基金投 资组合的 配 置比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ， 其中
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3%， 债 券、 货币 市场 工具 及资产 支持 证券 等固
定收益 资产 占基 金资 产的 比例不 低于 60% ，在 每个开 放 期的 前 3 个月 、开 放 期及开 放期 的后 3 个
月不受前述投 资组合比 例 的限制；在开 放期间， 持 有现金或投资 于到期日 在 一年以内的 政府债券
的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 在保 本周 期内(保本 周期 到期 日除 外) ， 不受该 比例 的限 制。
本业绩 比较基 准为 ：2 年 期银行 定期 存款 利率(税后)+2%
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《中 海安 鑫宝 1 号保 本混 合型 证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示 的中 国证 监会 、中 国基 金 业协 会发 布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
根据中 国证 监会 于 2017 年 1 月 24 日颁布 的证 监 会公告[2017]3 号《 关于避 险 策略 基金 的指
导意见 》 以及 《中 海安 鑫 宝 1 号 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ， 基金 管 理人中 海基 金管 理有
限公司 于 2017 年 3 月 20 日发布 《中 海基 金管 理有 限公司 关于 中海 安鑫 宝 1 号保本 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 终止 及基 金财产 清算 的公 告》 ， 本基 金将于 第一 个保 本周 期到 期(2017 年4 月5 日)
后进入 清算 程序 ，详 情参 见附 注 7.4.8.2 资产 负债 表日后 事项 。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金 2016 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年4 月 3 日(基金 合同 生效日)至2015 年 12 月31 日止 期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有至 到期 投资 。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。每 份基金 份额 面值 为1.00 元。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组成 部中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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分 的 经营 成果， 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩；(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价低于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中 证指 数有限 公 司根 据《 中国 证券 投资 基 金业 协会 估值 核算 工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计 入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 2,941,138.84 96,730,715.04
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 2,941,138.84 96,730,715.04
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 16,677,822.93 16,543,413.20 -134,409.73
银行间 市场 109,029,600.00 108,839,000.00 -190,600.00
合计 125,707,422.93 125,382,413.20 -325,009.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 125,707,422.93 125,382,413.20 -325,009.73
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,836,760.72 11,534,115.73 697,355.01
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 23,286,722.25 23,326,737.00 40,014.75
银行间 市场 110,010,225.77 110,247,000.00 236,774.23
合计 133,296,948.02 133,573,737.00 276,788.98
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 144,133,708.74 145,107,852.73 974,143.99
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负 债。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 50,000,315.00 -
买入返 售证 券 62,000,000.00 -
合计 112,000,315.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,243.53 14,374.76
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 286.50 105.50
应收债 券利 息 872,403.16 1,340,976.94
应收买 入返 售证 券利 息 247,608.06 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 117.30 34.60
合计 1,121,658.55 1,355,491.80
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 62 页
交易所 市场 应付 交易 费用 123,172.19 82,868.20
银行间 市场 应付 交易 费用 490.00 1,910.00
合计 123,662.19 84,778.20
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 105,000.00 50,000.00
合计 105,000.00 50,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
上年度 末 238,602,520.44 238,602,520.44
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 238,602,520.44 238,602,520.44
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,587,617.05 974,143.99 4,561,761.04
本期利 润 1,084,487.26 -1,299,153.72 -214,666.46
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,672,104.31 -325,009.73 4,347,094.58 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月3 日(基金 合同生 效 日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 480,930.10 498,128.36
定期存 款利 息收 入 - 1,167,708.34
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 18,432.80 6,004.89
其他 1,955.73 1,032.03
合计 501,318.63 1,672,873.62
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月3 日( 基 金合
同生效 日) 至 2015 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 451,143,919.29 145,071,681.54
减：卖出 股票 成本 总额 453,107,069.83 144,070,358.12
买卖股 票差 价收 入 -1,963,150.54 1,001,323.42
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年4月3 日( 基 金合
同生效 日) 至2015年12 月31
日
债券投 资收 益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,312,955.77 511,261.94
债券投 资 收益—— 赎 回差 价收入 - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 62 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,312,955.77 511,261.94
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年4月3 日( 基 金合
同生效 日) 至2015年12 月31
日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
246,854,613.74 45,715,348.40
减 ：卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额
241,122,993.92 43,785,312.80
减：应 收利 息总 额 4,418,664.05 1,418,773.66
买卖债 券差 价收 入 1,312,955.77 511,261.94
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 62 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益－ 其他 投资 收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月3 日(基金 合同生 效 日)
至 2015 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 35,150.12 22,731.60
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 35,150.12 22,731.60
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 3 日(基金 合同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -1,299,153.72 974,143.99
——股票 投资 -697,355.01 697,355.01
——债券 投资 -601,798.71 276,788.98
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,299,153.72 974,143.99
7.4.7.18 其他 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他收入 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 3 日(基 金合 同生效中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 62 页
月 31 日 日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,294,631.82 434,065.42
银行间 市场 交易 费用 550.00 1,925.00
合计 1,295,181.82 435,990.42
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 3 日(基金 合同 生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 80,000.00 90,000.00
帐户服 务费 36,000.00 3,000.00
其他 - 400.00
合计 166,000.00 143,400.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
1.财政 部、 国家 税务 总局 于2016 年12 月 21 日颁 布 《关于 明确 金融 房地 产开 发教育 辅助 服务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营 过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 公司截至本 财务报表
批准报 出日 止的 合并 及公 司财务 状况 和经 营成 果无 影响。
2.中国 证监 会于 2017 年 1 月 24 日颁布 证监 会公 告[2017]3 号《 关于 避险 策 略基金 的指 导意
见》(以下简称“指导意 见”)，自公布 之日起实 施。 对于指导意见 施行前已 经 成立的保本 基金，
如不符合指导 意见的有 关 规定，应在保 本周期到 期 后对基金合同 、招募说 明 书等文件予 以修订，中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 62 页
并履行相应程 序变更注 册 为避险策略基 金，不按 照 指导意见的要 求进行修 订 的, 应当转 为其他类
型的基 金或 予以清 算。
根据《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》对 于本 基金 保本 周期到 期后 基 金
的存续 形式 的约 定， 如本 基金不 再满 足保 本基 金存 续的要 求， 本基 金将 根据 《中海 安鑫 宝 1 号保
本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 进入 清算 程序并 终止 。 于 2017 年 3 月 20 日， 基金 管理
人中海 基金 管理 有限 公司 发布《 中海 基金 管理 有限 公司关 于中 海安 鑫 宝 1 号保 本 混合 型证 券投资
基金基 金合 同终 止及 基金 财产清 算的 公告 》 ， 本 基金 第一个 保本 周期 的到 期日 为 2017 年4 月5 日，
基金份 额持 有人 可在 该日 赎回或 转换 转出 本基 金基 金份额 ， 并 适用 保本 条款 。2017 年4 月5 日未
赎回的 基金 份额 ，将 全部 进入清 算程 序。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国 洛希 尔银 行”)
基金管 理人 的股 东
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海 恒信” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金均 未发 生应 支付关 联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,455,288.92 1,084,442.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
168,623.37 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.60% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0.60%/当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
242,548.20 180,740.39
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.10%/当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 166,804.41
平安银 行 0.00
国联证 券 0.00
合计 166,804.41
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 3 日(基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 62 页
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 124,299.80
平安银 行 0.00
国联证 券 0.00
合计 124,299.80
注：基 金销 售费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.3%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 销售 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金销 售费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 3 日(基金 合同 生 效日) 至 2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行股
份有限 公司
2,941,138.84 480,930.10 96,730,715.04 498,128.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增发 证券而 持 有流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行平安银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 62 页
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 60,129,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
108,839,000.00 50,118,000.00
合计
108,839,000.00 110,247,000.00
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 上清所同业存 单；上年 度 末按短期信 用评级为
“未评 级” 的债 券为 上清 所超短 融。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
16,543,413.20 23,326,737.00
未评级
0.00 0.00
合计
16,543,413.20 23,326,737.00
注：本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下”债 券投 资明细 为：AA+ 级 债券 投资 11,246,213.20 元，
AA 级债 券投资 5,297,200.00 元。 上年 度末 按长 期信 用评级 为“AAA 以下” 债 券投资 明细 为：AA+
级 债 券投资 10,842,744.00 元；AA 级债 券投资 12,483,993.00 元。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 62 页
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分证券 在证券
交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注 7.4.12 中列 示的部 分 基金 资产 流通 暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日均 为一 个 月以 内且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 62 页
12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
2,941,138.8
4
- - - - - 2,941,138.84
结
算
备
付
金
636,742.36 - - - - - 636,742.36
存
出
保
证
金
260,703.19 - - - - - 260,703.19
交
易
性
金
融
资
产
7,093,413.2
0
99,997,400.0
0
9,747,000.00 8,544,600.0
0
- - 125,382,413.
20
买
入
返
售
金
融
资
产
62,000,000.
00
50,000,315.0
0
- - - - 112,000,315.
00
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,040,904.4
6
1,040,904.46
应
收
利
- - - - - 1,121,658.5
5
1,121,658.55 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 62 页
息
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
72,931,997.
59
149,997,715.
00
9,747,000.00 8,544,600.0
0
- 2,162,563.0
1
243,383,875.
60
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 123,359.04 123,359.04
应
付
托
管
费
- - - - - 20,559.83 20,559.83
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 61,679.52 61,679.52
应
付
交
易
费
用
- - - - - 123,662.19 123,662.19
其
他
负
债
- - - - - 105,000.00 105,000.00
负
债
总
计
- - - - - 434,260.58 434,260.58 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 62 页
利
率
敏
感
度
缺
口
72,931,997.
59
149,997,715.
00
9,747,000.00 8,544,600.0
0
- 1,728,302.4
3
242,949,615.
02
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
96,730,715.
04
- - - - - 96,730,715.0
4
结
算
备
付
金
234,439.90 - - - - - 234,439.90
存
出
保
证
金
76,812.93 - - - - - 76,812.93
交
易
性
金
融
资
产
- 20,042,000.0
0
101,217,837.
00
12,173,900.
00
140,000.
00
11,534,115.
73
145,107,852.
73
应
收
利
息
- - - - - 1,355,491.8
0
1,355,491.80
其 - - - - - - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 62 页
他
资
产
资
产
总
计
97,041,967.
87
20,042,000.0
0
101,217,837.
00
12,173,900.
00
140,000.
00
12,889,607.
53
243,505,312.
40
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 123,751.64 123,751.64
应
付
托
管
费
- - - - - 20,625.27 20,625.27
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 61,875.81 61,875.81
应
付
交
易
费
用
- - - - - 84,778.20 84,778.20
其
他
负
债
- - - - - 50,000.00 50,000.00
负
债
总
计
- - - - - 341,030.92 341,030.92
利
率
敏
97,041,967.
87
20,042,000.0
0
101,217,837.
00
12,173,900.
00
140,000.
00
12,548,576.
61
243,164,281.
48 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 62 页
感
度
缺
口
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点，其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 99,063.78 239,747.86
利率上 升 25 个基 点 -98,529.30 -238,473.69
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产比例 为基 金总 资产 的 0%-40% ， 债券 、 货 币市 场工具 等 安全 资产 占基 金资 产的 比例 60%-100%，其
中其中基金保 留的现金 或 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 62 页
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - 11,534,115.73 4.74
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 0.00 0.00 11,534,115.73 4.74
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指 数变 动时 ， 股票 资产 相应 的理 论变动
值。
假定沪 深 300 指数 变化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5％ 0.00 576,705.79
-5％ 0.00 -576,705.79
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％ 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值（ 不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。
分析 风险价 值 本期末 （2016 年 12 月 上年度 末（2015 年 12 月 31中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 62 页
31 日 ） 日）
收 益 率绝对 VaR
（％）
0.14 0.13
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 二层 次的 余额为 125,382,413.20 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ：第
一 层次 9,634,195.73 元，第 二 层次 135,473,657.00 元，无 第三 层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 62 页
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 125,382,413.20 51.52
其中： 债券 125,382,413.20 51.52
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 112,000,315.00 46.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,577,881.20 1.47
7 其他各 项资 产 2,423,266.20 1.00
8 合计 243,383,875.60 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002245 澳洋顺 昌 7,968,986.17 3.28
2 002371 七星电 子 7,699,949.55 3.17
3 300236 上海新 阳 7,182,685.00 2.95
4 600136 当代明 诚 6,841,578.24 2.81
5 601009 南京银 行 6,071,255.40 2.50
6 000807 云铝股 份 5,843,888.00 2.40 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 62 页
7 002325 洪涛股 份 5,649,475.85 2.32
8 300131 英唐智 控 5,108,346.00 2.10
9 300197 铁汉生 态 5,105,891.50 2.10
10 002146 荣盛发 展 4,879,295.43 2.01
11 002716 金贵银 业 4,878,304.00 2.01
12 600755 厦门国 贸 4,871,092.02 2.00
13 600838 上海九 百 4,865,405.00 2.00
14 300364 中文在 线 4,846,603.01 1.99
15 300014 亿纬锂 能 4,717,491.00 1.94
16 601997 贵阳银 行 4,613,822.00 1.90
17 300346 南大光 电 4,611,053.98 1.90
18 300065 海兰信 4,602,915.00 1.89
19 600056 中国医 药 4,491,353.00 1.85
20 002573 清新环 境 4,392,904.84 1.81
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002245 澳洋顺 昌 8,379,070.64 3.45
2 002371 七星电 子 7,702,267.78 3.17
3 600136 当代明 诚 7,364,448.28 3.03
4 300236 上海新 阳 7,123,104.21 2.93
5 601009 南京银 行 6,140,837.64 2.53
6 000807 云铝股 份 5,680,059.11 2.34
7 300197 铁汉生 态 5,632,053.77 2.32
8 002325 洪涛股 份 5,487,811.00 2.26
9 600838 上海九 百 5,222,824.53 2.15
10 300131 英唐智 控 5,156,914.12 2.12
11 300346 南大光 电 4,946,916.37 2.03
12 600755 厦门国 贸 4,900,800.00 2.02
13 300014 亿纬锂 能 4,862,556.69 2.00
14 300364 中文在 线 4,740,030.40 1.95
15 300065 海兰信 4,694,109.32 1.93
16 600056 中国医 药 4,624,541.39 1.90 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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17 002146 荣盛发 展 4,605,489.47 1.89
18 601997 贵阳银 行 4,579,447.37 1.88
19 002716 金贵银 业 4,539,814.00 1.87
20 002758 华通医 药 4,463,645.84 1.84
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 442,270,309.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 451,143,919.29
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的 债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 16,543,413.20 6.81
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 108,839,000.00 44.80
9 其他 - -
10 合计 125,382,413.20 51.61
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111618275
16 华夏
CD275
400,000 39,644,000.00 16.32
2 111616254
16 上海 银行
CD254
400,000 39,640,000.00 16.32 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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3 111680206
16 宁波 银行
CD223
200,000 19,808,000.00 8.15
4 111615161
16 民生
CD161
100,000 9,747,000.00 4.01
5 122112 11 沪大 众 70,010 7,093,413.20 2.92
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 260,703.19
2 应收证 券清 算款 1,040,904.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,121,658.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,423,266.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,406 25,367.06 50,001,375.00 20.96% 188,601,145.44 79.04%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
127,008.18 0.0532%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年4 月3 日 ）基 金份 额总额
238,602,520.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 238,602,520.44
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 238,602,520.44
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请普 华永 道中 天会 计 师事 务所（特 殊普 通合 伙 ） 提 供审 计服 务，本报 告 期内 已预提
审 计费 50,000.00 元， 截至 2016 年12 月 31 日 已支付 25,000 元。 目前 该会 计 师事务 所已 为本 基
金提供 审计 服务 的连 续年 限为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或 处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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例
招商证 券 1 552,076,929.84 61.79% 514,150.13 67.32% -
川财证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 41,426,847.68 4.64% 30,295.41 3.97% -
安信证 券 1 299,910,450.88 33.57% 219,323.13 28.72% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2：本 报告 期内 本基 金新 增 了华 创证 券的 上海 交易 单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 8,952,302.89 8.79% - - - -
川财证 券 - - - - - -
华创证 券 1,002,822.10 0.98% 150,000,000.00 9.83% - -
安信证 券 91,906,139.38 90.23% 1,375,300,000.00 90.17% - -
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 海 安鑫宝 1 号保 本混合 型证券
投资基 金年 度最 后一 日净 值公告
证券日 报
2016 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
证券日 报
2016 年 1 月 4 日
3
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
证券日 报
2016 年 1 月 7 日
4
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2015 年第4 季度报 告
证券日 报
2016 年 1 月 22 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告
证券日 报
2016 年 2 月 19 日
6
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2015 年 年度 报告
中海基 金网 站
2016 年 3 月 25 日
7
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2015 年 年度 报告摘 要
证券日 报
2016 年 3 月 25 日
8
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2016 年第1 季度报 告
证券日 报
2016 年 4 月 21 日
9
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
证券日 报
2016 年 5 月 27 日
10
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金更 新招 募说 明书 （2016
年第1 号）
中海基 金网 站
2016 年 5 月 17 日
11
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金更 新招 募说 明书 摘要
证券日 报
2016 年 5 月 17 日 中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 62 页
（2016 年第 1 号）
12
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金半 年度 最后 一日 净值公
告
证券日 报
2016 年 7 月 1 日
13
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2016 年第2 季度报 告
证券日 报
2016 年 7 月 19 日
14
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2016 年 半年 度报告 摘
要
证券日 报
2016 年 8 月 24 日
15
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2016 年 半年 度报告
中海基 金网 站
2016 年 8 月 24 日
16
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金 2016 年第3 季度报 告
证券日 报
2016 年 10 月 26 日
17
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金更 新招 募说 明书 （2016
年第2 号）
中海基 金网 站
2016 年 11 月 16 日
18
中 海 安鑫宝 1 号 保本 混合 型证券
投资基 金更 新招 募说 明书 摘要
（2016 年第 2 号）
证券日 报
2016 年 11 月 16 日
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
证券日 报
2016 年 12 月 9 日
20
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记 录的 说明
证券日 报
2016 年 12 月 30 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会准 予注 册募集 中 海安 鑫宝 1 号保 本混 合型证 券投 资基 金的 文件
2、中 海安 鑫宝1 号保 本混合 型 证券 投资 基金 合同
3、中 海安 鑫宝1 号保 本混合 型 证券 投资 基金 托管 协议
4、中 海安 鑫宝1 号保 本混合 型 证券 投资 基金 财务 报表 及 报表 附注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅 方式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
