中海安鑫保本 混合型证券 投资基金
2016 年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司(以下 简称“浦发银行”)根据 本基 金 合同规定 ，
于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 2016 年12 月 31 日止。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
............................................................................. 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 8
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
................................................................................................ 10
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 14
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 16
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
错误！未定义书签。
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 17
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 18
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 20
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 22
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 50
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 52中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 55
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 55
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事变动
...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 57
11.5 为基 金 进行审 计的 会计师事 务所 情况
.................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................. 错误！ 未定 义书 签。
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 70
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 70
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 70
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 70
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中海安 鑫保 本混 合
基金主 代码 000166
前端交 易代 码 000166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 31 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 696,833,971.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采用 保本 投资 策略 ，在 保证本 金安 全的 前提 下，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以CPPI 策略 为主、 OBPI 策略为 辅进 行资 产配 置
和投资 组合 管理， 其中 主要 通过CPPI 策略 动态 调 整安
全资产与 风险 资产 的投 资比 例，实 现基 金资 产的 保本
前提； 通过OBPI 策略控 制投资组 合的 下行 风险 ， 同时
获取投 资组 合的 上行 收益 。
1、CPPI 策略与 资产 配置
本基金 以CPPI 策略 为主 ， 通过设 置安 全垫 ， 对安全 资
产与风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 ，确 保到 期保
本。
2、OBPI 策略与 组合 管理
OBPI 策略 主要 基于 期权 的 避险策 略， 在该 策略 中同 时
买入风险 资产 和以 该风 险资 产为标 的的 看跌 期权 。当
风险资产 价格 下跌 时， 可执 行 看跌 期权 ；当 风险 资产
价格上 涨时 ，则 放弃 执行 看跌期 权。
3、债 券组 合配 置策 略
（1）久期 配置
本基金根 据不 同大 类资 产在 宏 观经 济周 期的 属性 ，确
定债券资 产配 置的 基本 方向 和特征 ；同 时结 合债 券市
场资金 供求 分析 ，最 终确 定投资 组合 的久 期配 置。
（2）期限 结构 配置
在确定组 合久 期后 ，通 过研 究收益 率曲 线形 态， 在子
弹组合、 杠铃 组合 和梯 形组 合中选 择风 险收 益比 最佳
的配置 方案 。
4、个 券投 资策 略
本基金对 不同 类型 债券 的信 用风险 、市 场流 动性 、市中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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场风险等 因素 进行 分析 ，确 定整个 债券 组合 中各 类别
债券投 资比 例。
（1）信用 品种 的投 资策 略 （中小 企业 私募 债除 外）
本基金对 金融 债、 企业 债、 公司债 和资 产支 持证 券等
信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策
略。
本基金对 发债 主体 企业 进行 深入的 基本 面分 析， 投资
于信用风 险相 对较 低、 信用 利差收 益相 对较 大的 优质
品种。
（2）中小 企业 私募 债投 资策略
本基金对 中小 企业 私募 债的 投资策 略主 要基 于信 用品
种投资策 略， 在此 基础 上重 点分析 私募 债的 信用 风险
及流动 性风 险。
（3）可转 换债 券投 资策 略
本基金 可通 过可 转换 债券 来实 现OBPI 策略。 本基金 在
进行可转 换债 券投 资时 ，将 首先对 可转 换债 券自 身的
内在债券 价值 进行 研究 ；然 后对 可 转换 债券 的基 础股
票的基本 面进 行分 析， 形成 对基础 股票 的价 值评 估；
最后将 两者 评分 结合 在一 起， 选 择被 市场 低估 的品 种，
以合理 价格 买入 并持 有， 获取稳 健的 投资 回报 。
5、股 票投 资策 略
在股票投 资中 ，本 基金 采用 定量分 析与 定性 分析 相结
合的方法 ，选 择其 中经 营稳 健、具 有核 心竞 争优 势的
上市公 司进 行投 资。
6、权 证投 资策 略
本基金在 买入 股票 等风 险资 产时， 同时 投资 以其 为标
的的看跌 期权 ；或 者在 买入 债券等 无险 资产 时， 同时
投资看 涨期 权。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金为 保本 混合 型证 券投 资基金 ，属 于证 券投 资基
金中的 低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
中海基 金管 理有 限公 司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 朱萍
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 wangl@zhfund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528
传真 021-68419525 021-63602540
注册地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区银城中路 68 号
上海市 中山 东一 路12 号 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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2905-2908 室及30 层
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层
上海市 中山 东一 路12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 黄鹏 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
中海基 金管 理有 限公 司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人
中国投 融资 担保 股份 有限 公司
北京市 海淀 区西 三环 北路 100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 3,711,690.61 39,126,954.33 17,479,981.42
本期利 润 -2,988,556.90 39,765,823.21 23,540,545.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0037 0.1043 0.1071
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.37% 9.72% 10.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.40% 25.81% 11.43%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 196,966,289.52 246,320,167.05 16,419,928.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2827 0.2810 0.1029
期末基 金资 产净 值 698,972,570.89 882,917,607.22 177,307,070.50
期末基 金份 额净 值 1.003 1.007 1.111
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 39.22% 39.77% 11.10%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.10% 0.08% 0.53% 0.01% -0.63% 0.07%
过去六 个月 -0.59% 0.09% 1.06% 0.01% -1.65% 0.08%
过去一 年 -0.40% 0.08% 2.13% 0.01% -2.53% 0.07%
过去三 年 39.64% 0.42% 8.90% 0.01% 30.74% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
39.22% 0.40% 10.64% 0.01% 28.58% 0.39%
注： “自基 金合 同生 效起 至今” 指 2013 年7 月31 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 12 月 31 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图中 2013 年度 是指 2013 年7 月 31 日( 基金 合同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日，相 关数 据
未按自 然年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成立 以来 ，始 终坚 持“诚实信 用、 勤勉 尽责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日，共 管理 证券 投资 基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海安鑫
宝 1 号保
本混合型
证券投资
基金基金
经理、中
海顺鑫保
本混合型
证券投资
基金基金
经理
2013 年 7 月
31 日
- 13 年
刘俊先生，复旦大学金
融学专业博士。历任上
海申银万国证券研究所
有限公司策略研究部策
略分析师、海通证券股
份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007 年 3 月进入 本公 司
工作，曾任产品开发总
监。2010 年3 月至 2015
年 8 月任中 海稳 健收 益
债券型证券投资基金基
金经理 ，2012 年 6 月至
今任中海优势精选灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2013 年 7
月至今任中海安鑫保本
混合型证券投资基金基
金经理 ，2014 年 5 月至
今任中海积极收益灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 4
月至今任中海安鑫宝 1
号保本混合型证券投资
基金基 金经 理，2015 年
12 月至 今任 中海 顺鑫 保
本混合型证券投资基金
基金经 理。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2：证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人 员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年修 订了 《中海 基金 公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位各 投资组 合的申购数量进行 比例分 配，如有特殊情况 ，制度 规定需书面留痕。
（2 ） 投资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达， 通过启 用公平交 易模 块， 力求保 证时间优 先、 价格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信区 间， 假设 溢价 率为 0 的 T 分布检 验。中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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（3） 对于 不同 时间 期间 的同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易， 公司根据交 易价 格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向交易 ， 公司采 集同 一组 合对同一 投资 品种 3 日内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对于 公司 制度 规定 的异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年宏 观经 济表 现底部平 稳， 经济 增长 速度 比 2015 年略 有降 低。 年 初时宽 松的 货币
与信贷 投放 成为 市场 关注 的焦点 。二 季度 时权 威人 士对经 济 L 型走 势的 定调 使投资 者对 中短 期宏
观经济的预期 趋于一致 。 传统经济中产 能过剩行 业 的供给侧改革 开始实质 推 进。三季度 开始时经
济增长 数据 较为 疲弱 。7 月份当月 固定 资产 投资 单月 增速 是 2005 年以来 新低 ， 民间投 资下 滑尤 其
明显。7 月信贷 增速 也显 著低于 市场 预期 ， 居民房 贷带动 居民 中长 期贷 款增 加 4773 亿。 非金融 企
业贷款 减少 26 亿， 是近 十 年以来 企业 贷款 首次 负增 长。 之后 政府 经济 稳定 政 策力度 明显 加大 ，经中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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济数据 回升 趋势 明显 ，一 直延续 到年 底。
物价方 面， 全年 CPI 数据 上涨趋 势不 明显。PPI 数 据回升 趋势 贯穿 全年 。大 宗工业 周期 品在
去库存 的基 础上 ，固 定资 产投资 数据 回升 叠加 供给 侧改革 推进 ，推 动 PPI 数据同比 降幅 收窄 直至
年底时 涨幅 转正 。
外围环境方面 ，美联储 加 息过程继续延 续。英国 脱 欧和美国大选 结果成为 金 融市场预期之 外
的黑天 鹅事 件。 全年 人民 币基本 处于 对美 元贬 值过 程。
调控政 策方 面， 央行 运用 14 天和 28 天逆 回购 、提 升逆回 购和 SLF 利率 等政 策，促 进金 融市
场逐步 去杠 杆。 政府 部门 加力推 进PPP 等 财政 支持 项目和 供给 侧改 革， 以推 动经济 增长 。
债券市场方面 ，年初时 汇 率贬值预期叠 加物价回 升 预期推动债券 收益率上 行 。二季度初时 ，
债券违约事件 频发、通 胀 预期抬头，经 济好于预 期 ，债券市场收 益率大幅 上 行，信用利 差扩大。
经过年中节点 后，市场 资 金面好于预期 ，英国意 外 脱欧推动全球 货币政策 宽 松预期上升 ，风险偏
好降低，债券 市场收益 率 迅速下行，信 用债利差 收 窄。四季度时 通胀预期 与 经济数据向 好叠加后
续市场 流动 性紧 张使 得利 率债和 信用 债均 出现 下跌 。
股票市场方面 ，年初时 汇 率贬值预期给 人民币资 产 带来压力，市 场出现整 体 性调整。市场 熔
断机制加剧了 市场恐慌 情 绪。之后市场 信心逐步 恢 复，首先周期 品与大宗 商 品价格的上 涨推动周
期股领涨市场 ，随后代 表 新兴产业方向 的行业和 板 块如新能源汽 车、新材 料 、半导体等 产业震荡
上行。 三季 度后 ，跟 随财 政政策 稳经 济增 长方 向 的 PPP 板块 表现 较好 。供 给侧改革 推进 叠加 PPI
价格提 升推 动周 期股 上涨 明显。 但是 临近 年底 ，流 动性紧 张使 得市 场整 体出 现调整 。
年内整 体操 作平 稳， 债券 资产以 优质 短期 信用 品种 为主要 配置 方向 ， 股 票资 产控制 较低 仓 位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 1.003 元( 累计净 值 1.392 元) 。报 告期内本 基金 净
值增长 率为-0.40%，低于 业绩比 较基 准 2.53 个百 分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及 行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济预 计继 续在底 部徘 徊。 物价水 平将有所 回升 。 政策 方面 ， 将继续 关注 财政
政策稳增长和 供给侧改 革 的效果以及央 行货币政 策 推动金融市场 去杠杆的 节 奏和力度。 经济结构
调整与转型仍 然是社会 关 注的主题，因 此供给侧 改 革推进的力度 和效果对 资 本市场的影 响将非常
明显。海外经 济体特别 是 美国的复苏速 度以及美 国 总统换届选举 后全球经 济 政策的变化 将对全球
经济格 局产 生重 要影 响。
结合政 府宏 观政 策导 向和 实体经 济状 况分 析，2017 年债券 市场 仍有 投资 机会 ， 经济 数据 底部中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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徘徊决定债市 收益率总 体 仍将处于低位 。但是金 融 市场去杠杆过 程和时点 性 流动性紧张 可能对债
券市场产生负 面冲击。 权 益市场方面， 经济复苏 的 强度、物价回 升高度与 政 府政策导向 的变化将
继续影 响市 场整 体走 势和 风格变 化。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求， 完成与 基金 投资 业务 相关的定 期监 察报 告， 报送中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参与估 值程 序和估 值技 术的 决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 在本报 告期 未进 行利 润分 配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中海安 鑫保 本混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中海安鑫保 本混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20128 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金份 额全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的中海安鑫保本混合型证券投资基金( 以下简
称“中海安 鑫保 本混 合基 金”) 的财 务报 表， 包括2016 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 中海安鑫保本混合基金的 基金管理
人中海 基金 管理有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述中海安鑫保 本混合基金的财务报表在 所有重大中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的 中国证监
会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制， 公允反映
了中海 安鑫 保本 混合 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及
2016 年度 的经 营成 果和 基金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永道中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,323,145.72 302,660,613.52
结算备 付金
2,018,236.25 5,475,880.46
存出保 证金
547,347.83 108,744.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 608,300,728.70 570,874,094.83
其中： 股票投资
- 32,816,436.83
基金投 资
- -
债券投 资
608,300,728.70 538,057,658.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 81,000,600.00 -
应收证 券清 算款
- 409,400.42
应收利 息 7.4.7.5 6,380,847.93 6,283,752.08
应收股 利
- -
应收申 购款
99.88 16,143.53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
701,571,006.31 885,828,629.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
209,335.15 -
应付赎 回款
20,610.37 549,767.69
应付管 理人 报酬
715,564.59 903,706.14
应付托 管费
119,260.76 150,617.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 415,860.10 365,859.52
应交税 费
882,648.32 882,648.32 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 235,156.13 58,422.53
负债合 计
2,598,435.42 2,911,021.91
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 502,006,281.37 631,570,514.49
未分配 利润 7.4.7.10 196,966,289.52 251,347,092.73
所有者 权益 合计
698,972,570.89 882,917,607.22
负债和 所有 者权 益总 计
701,571,006.31 885,828,629.13
注： 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金份 额净 值1.003 元， 基金份 额总 额 696,833,971.99 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
12,538,399.03 47,306,668.53
1.利息 收入
22,616,548.43 11,665,929.02
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,037,411.70 3,135,996.33
债券利 息收 入
18,673,494.36 8,080,161.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收入
1,905,642.37 449,771.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,978,767.87 34,426,612.89
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -8,591,059.88 32,081,042.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,483,688.12 2,242,282.22
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 128,603.89 103,288.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-6,700,247.51 638,868.88
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 600,865.98 575,257.74
减：二、费用
15,526,955.93 7,540,845.32
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,775,924.02 4,525,458.78
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,629,320.63 754,243.23 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 3,455,270.61 1,657,960.90
5．利 息支 出
345,580.99 303,802.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
345,580.99 303,802.31
6．其 他费 用 7.4.7.20 320,859.68 299,380.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,988,556.90 39,765,823.21
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-2,988,556.90 39,765,823.21
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
631,570,514.49 251,347,092.73 882,917,607.22
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -2,988,556.90 -2,988,556.90
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-129,564,233.12 -51,392,246.31 -180,956,479.43
其中：1.基金申 购款 7,854,901.79 3,114,205.71 10,969,107.50
2.基金 赎回 款 -137,419,134.91 -54,506,452.02 -191,925,586.93
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
502,006,281.37 196,966,289.52 698,972,570.89
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 70 页
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
159,593,929.65 17,713,140.85 177,307,070.50
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 39,765,823.21 39,765,823.21
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
471,976,584.84 193,868,128.67 665,844,713.51
其中：1.基金申 购款 645,012,063.40 252,171,406.39 897,183,469.79
2.基金 赎回 款 -173,035,478.56 -58,303,277.72 -231,338,756.28
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
631,570,514.49 251,347,092.73 882,917,607.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____
7.4 报表附 注
周琳____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
中海安鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称“本基金”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定，经中 国证券 监
督管理委员会 证监许可[2013]369 号《关于 核准中海 安鑫保本混合 型证券投资 基金募集的批 复》
核准 ，于 2013 年7 月2 日至 2013 年7 月26 日向社 会公开 募集 。 本基 金为 契约型开 放式 ， 存续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币313,835,907.37 元， 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特殊普 通合 伙)苏公W[2013]B079 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 中海
安鑫保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 7 月 31 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 313,892,567.45 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合56,660.08 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中海 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 。
根据 《中 海安 鑫保 本混 合型证券 投资 基金 基金 合同 》 的有关 规定 ， 本基金 的保本周 期为 2 年，
第一个 保本 周期 自《 基金 合同》 生效 之日 起 至 2 个公历年 后对 应日 止。 如该 对应日 为非 工作 日，中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 24 页 共 70 页
则保本周期到 期日顺延 至 下一个工作日 。在第一 个 保本周期到期 日，如基 金 份额持有人 认购并持
有到期的基金 份额的可 赎 回金额加上其 认购并持 有 到期的基金份 额累计分 红 款项之和低 于其认购
保本金额，则 基金管理 人 应补足该差额 ，并在保 本 周期到期日后 二十个工 作 日内将该差 额支付给
基金份 额持 有人 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 海 安鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业板 及其 他经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 以及 法律 法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会相关 规 定。本基金 的投资组
合比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其中基 金 持有的全部 权证的市
值不超 过基 金资 产净 值的 3%； 债券 、 货 币市 场工 具 等安全 资产 占基 金资 产的 比例不 低于 60%，其
中基金 保留 的现 金或 投资 于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：2 年期银 行定 期存 款利 率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《中海 安鑫 保本混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和在财 务报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 26 页 共 70 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按照 中证 指数 有限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 3,323,145.72 302,660,613.52
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,323,145.72 302,660,613.52
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 70 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 102,008,051.38 100,776,728.70 -1,231,322.68
银行间 市场 510,009,260.00 507,524,000.00 -2,485,260.00
合计 612,017,311.38 608,300,728.70 -3,716,582.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 612,017,311.38 608,300,728.70 -3,716,582.68
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,968,389.92 32,816,436.83 1,848,046.91
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 106,454,602.38 106,215,658.00 -238,944.38
银行间 市场 430,467,437.70 431,842,000.00 1,374,562.30
合计 536,922,040.08 538,057,658.00 1,135,617.92
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 567,890,430.00 570,874,094.83 2,983,664.83
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 80,000,600.00 -
买入返 售证 券_ 交易 所 1,000,000.00 -
合计 81,000,600.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 - - 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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买入返 售证 券_ 交易 所 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,194.71 120,064.25
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 908.20 2,464.20
应收债 券利 息 6,132,579.87 6,161,174.63
应收买 入返 售证 券利 息 244,918.85 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 246.30 49.00
合计 6,380,847.93 6,283,752.08
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 414,685.10 359,516.82
银行间 市场 应付 交易 费用 1,175.00 6,342.70
合计 415,860.10 365,859.52
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 156.13 8,422.53 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 70 页
预提费 用 235,000.00 50,000.00
合计 235,156.13 58,422.53
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 876,669,850.93 631,570,514.49
本期申 购 10,903,043.36 7,854,901.79
本期赎 回（以“-”号填 列） -190,738,922.30 -137,419,134.91
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 696,833,971.99 502,006,281.37
注：本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额， 本期赎 回包 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 246,320,167.05 5,026,925.68 251,347,092.73
本期利 润 3,711,690.61 -6,700,247.51 -2,988,556.90
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-51,014,846.81 -377,399.50 -51,392,246.31
其中： 基金 申购 款 3,070,061.08 44,144.63 3,114,205.71
基金赎 回款 -54,084,907.89 -421,544.13 -54,506,452.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 199,017,010.85 -2,050,721.33 196,966,289.52
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,970,813.67 1,742,427.75
定期存 款利 息收 入 - 1,371,055.56 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 70 页
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 61,380.01 17,671.05
其他 5,218.02 4,841.97
合计 2,037,411.70 3,135,996.33
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,313,816,704.15 635,296,143.87
减：卖出股 票成 本总 额 1,322,407,764.03 603,215,101.55
买卖股 票差 价收 入 -8,591,059.88 32,081,042.32
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债券投 资 收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投资 收益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
4,483,688.12 2,242,282.22
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 4,483,688.12 2,242,282.22
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,114,123,193.56 307,307,338.09
减 ：卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额
1,090,017,207.73 300,494,905.54
减：应 收利 息总 额 19,622,297.71 4,570,150.33 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 70 页
买卖债 券差 价收 入 4,483,688.12 2,242,282.22
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益－赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 128,603.89 103,288.35
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 70 页
合计 128,603.89 103,288.35
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -6,700,247.51 638,868.88
——股票投 资 -1,848,046.91 50,653.84
——债券投 资 -4,852,200.60 588,215.04
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -6,700,247.51 638,868.88
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 581,557.80 562,515.29
转出基 金补 偿收 入 19,308.18 12,742.45
合计 600,865.98 575,257.74
注：根据《中 海安鑫保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，基金赎 回 （转出）时 收取赎回
费，其 中赎 回费 用的 25 ％ 归入基 金资 产， 作为 对其 他基金 份额 持有 人的 补偿 。
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 3,450,845.61 1,651,460.90
银行间 市场 交易 费用 4,425.00 6,500.00
合计 3,455,270.61 1,657,960.90
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 70 页
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 50,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
证书服 务费 200.00 200.00
银行费 用 14,659.68 13,180.10
帐户服 务费 36,000.00 36,000.00
合计 320,859.68 299,380.10
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日颁 布 《关于明确 金融 房地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对资管产 品在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛 希尔 银行”)
基金管 理人 的股 东 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 70 页
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海恒 信” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债券回 购 交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
9,775,924.02 4,525,458.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,211,576.01 1,532,354.66
注：本 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.2% 的年费 率计 提。 管理 费计 算方法 如下 ：
H=E×1.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 70 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,629,320.63 754,243.23
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值的 0.2% 的年费 率计 提。 基金 托管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
7 月 31 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 14,999,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 14,999,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.1524% 1.7100%
注：基金管理人中海基金 公司在上年度申购本基金 的交易委托国联证券办理 ，申购适用费率为
1,000 元/ 笔。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 均未 投资 本基金 。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 70 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 3,323,145.72 1,970,813.67 302,660,613.52 1,742,427.75
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司保管 ， 并按银行间 同业利率
计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期内 未发生 利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增发证 券而持 有流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 70 页
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行浦发银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 170,828,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
545,580,462.20 307,561,689.80
合计
545,580,462.20 478,389,689.80
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 投 资为交易所国 债及银行 间 政策性金融 债；上年
度末按 短期 信用 评级 为“ 未评级 ”的 债券 为交 易所 国债及 上清 所超 短融 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
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长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
24,656,480.00 0.00
AAA 以下
38,063,786.50 59,667,968.20
未评级
0.00 0.00
合计
62,720,266.50 59,667,968.20
注：本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下”的债券 投资明 细为 ：AA+ 级债券 投资为 23,777,930.10
元；AA 级债 券投 资为 14,285,856.40 元；上 年度 末按长期 信用 评级 为“AAA 以下” 的债 券投 资明
细为：AA+ 级债 券投 资为29,715,872.00 元；AA 级债券投资 为 29,952,096.20 元。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分证券 在证券
交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注7.4.12 中列示 的部分基 金资 产流 通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 70 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
3,323,145.7
2
- - - - - 3,323,145.7
2
结
算
备
付
金
2,018,236.2
5
- - - - - 2,018,236.2
5
存
出
保
证
金
547,347.83 - - - - - 547,347.83
交
易
性
金
融
资
3,501,619.2
0
89,169,000.
00
485,810,114
.90
29,819,994
.60
- - 608,300,728
.70 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 70 页
产
买
入
返
售
金
融
资
产
31,000,165.
00
50,000,435.
00
- - - - 81,000,600.
00
应
收
利
息
- - - - - 6,380,847.
93
6,380,847.9
3
应
收
申
购
款
- - - - - 99.88 99.88
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
40,390,514.
00
139,169,435
.00
485,810,114
.90
29,819,994
.60
- 6,380,947.
81
701,571,006
.31
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 209,335.15 209,335.15
应
付
赎
回
款
- - - - - 20,610.37 20,610.37
应
付
管
理
- - - - - 715,564.59 715,564.59 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 70 页
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 119,260.76 119,260.76
应
付
交
易
费
用
- - - - - 415,860.10 415,860.10
应
交
税
费
- - - - - 882,648.32 882,648.32
其
他
负
债
- - - - - 235,156.13 235,156.13
负
债
总
计
- - - - - 2,598,435.
42
2,598,435.4
2
利
率
敏
感
度
缺
口
40,390,514.
00
139,169,435
.00
485,810,114
.90
29,819,994
.60
- 3,782,512.
39
698,972,570
.89
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 70 页
银
行
存
款
302,660,613
.52
- - - - - 302,660,613
.52
结
算
备
付
金
5,475,880.4
6
- - - - - 5,475,880.4
6
存
出
保
证
金
108,744.29 - - - - - 108,744.29
交
易
性
金
融
资
产
3,475,670.0
0
74,569,600.
60
424,249,810
.00
25,331,921
.40
10,430,656
.00
32,816,436
.83
570,874,094
.83
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 409,400.42 409,400.42
应
收
利
息
- - - - - 6,283,752.
08
6,283,752.0
8
应
收
申
购
款
- - - - - 16,143.53 16,143.53
资
产
总
计
311,720,908
.27
74,569,600.
60
424,249,810
.00
25,331,921
.40
10,430,656
.00
39,525,732
.86
885,828,629
.13
负
债
应
付
- - - - - 549,767.69 549,767.69 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 70 页
赎
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 903,706.14 903,706.14
应
付
托
管
费
- - - - - 150,617.71 150,617.71
应
付
交
易
费
用
- - - - - 365,859.52 365,859.52
应
交
税
费
- - - - - 882,648.32 882,648.32
其
他
负
债
- - - - - 58,422.53 58,422.53
负
债
总
计
- - - - - 2,911,021.
91
2,911,021.9
1
利
率
敏
感
度
缺
口
311,720,908
.27
74,569,600.
60
424,249,810
.00
25,331,921
.40
10,430,656
.00
36,614,710
.95
882,917,607
.22
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 70 页
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基点 ，其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降25 个基点 752,742.25 952,745.99
利率上 升25 个基点 -749,001.06 -946,212.34
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产比例 为基 金总 资产 的0%-40% ， 债券、 货币 市场 工具等安 全资 产占 基金 资产 的比 例 60%-100%，其
中其中基金保 留的现金 或 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民币元 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 70 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 - - 32,816,436.83 3.72
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 32,816,436.83 3.72
注： 由于 四舍 五入 的原 因， 上表 “占 基金 资产 净值 的比例 ” 列数 据可 能与 实 际值存 在微 小的 误差 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深300 指数变 化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5％ 0.00 1,640,821.84
-5％ 0.00 -1,640,821.84
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基金日收 益率 的绝 对 VaR 值（不 足 100 个交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
（单位 ： 人民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
收益率 绝对 VaR （%） 0.13 0.19
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 70 页
(a)金融工 具 公允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为608,300,728.70 元， 无属 于第 一层次 及第 三层 次的 余额(2015 年12 月31 日：
第一层 次31,051,497.51 元，第 二层 次539,822,597.32 元， 无第 三层 次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层 次公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 70 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 608,300,728.70 86.71
其中： 债券 608,300,728.70 86.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 81,000,600.00 11.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,341,381.97 0.76
7 其他各 项资 产 6,928,295.64 0.99
8 合计 701,571,006.31 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600606 绿地控 股 30,314,691.94 3.43
2 600661 新南洋 23,207,807.08 2.63
3 002142 宁波银 行 20,635,911.25 2.34
4 002241 歌尔股 份 19,435,970.60 2.20
5 000060 中金岭 南 18,848,812.73 2.13
6 600060 海信电 器 18,555,215.95 2.10
7 601186 中国铁 建 18,156,810.00 2.06
8 600074 保千里 18,116,306.84 2.05 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 70 页
9 600266 北京城 建 18,032,830.46 2.04
10 600998 九州通 17,860,949.54 2.02
11 002165 红 宝 丽 17,611,499.46 1.99
12 600123 兰花科 创 17,251,615.09 1.95
13 603018 中设集 团 16,653,590.00 1.89
14 000513 丽珠集 团 16,635,125.70 1.88
15 002019 亿帆医 药 16,463,033.50 1.86
16 601668 中国建 筑 16,295,514.68 1.85
17 000858 五 粮 液 15,734,464.81 1.78
18 000555 神州信 息 15,620,068.44 1.77
19 002325 洪涛股 份 15,207,801.70 1.72
20 002371 七星电 子 14,884,163.26 1.69
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600606 绿地控 股 30,604,616.00 3.47
2 600661 新南洋 24,303,224.60 2.75
3 002142 宁波银 行 20,844,522.30 2.36
4 002241 歌尔股 份 19,750,071.59 2.24
5 000060 中金岭 南 18,944,611.55 2.15
6 600060 海信电 器 18,662,510.05 2.11
7 600998 九州通 18,306,569.68 2.07
8 600074 保千里 18,220,976.36 2.06
9 600266 北京城 建 18,209,879.67 2.06
10 601186 中国铁 建 18,157,711.64 2.06
11 000513 丽珠集 团 17,397,382.60 1.97
12 002165 红 宝 丽 16,834,176.00 1.91
13 600123 兰花科 创 16,793,830.88 1.90
14 603018 中设集 团 16,728,784.16 1.89
15 002019 亿帆医 药 16,375,877.86 1.85
16 000555 神州信 息 16,341,903.39 1.85
17 601668 中国建 筑 16,285,937.51 1.84
18 000858 五 粮 液 15,916,627.37 1.80 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 70 页
19 002325 洪涛股 份 15,166,068.34 1.72
20 002371 七星电 子 13,740,887.55 1.56
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,291,439,374.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,313,816,704.15
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 38,056,462.20 5.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 62,720,266.50 8.97
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 507,524,000.00 72.61
9 其他 - -
10 合计 608,300,728.70 87.03
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111698483
16 南京银 行
CD122
700,000 68,705,000.00 9.83
2 111615161
16 民生
CD161
500,000 48,735,000.00 6.97
3 111618223
16 华夏
CD223
500,000 48,210,000.00 6.90 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 70 页
4 111612170
16 北京银 行
CD170
400,000 39,268,000.00 5.62
5 111698604
16 南京银 行
CD126
400,000 38,852,000.00 5.56
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 70 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 547,347.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 6,380,847.93
5 应收申 购款 99.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,928,295.64
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 70 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,452 127,812.54 26,980,812.30 3.87% 669,853,159.69 96.13%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
19.84 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 70 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年7 月31 日 ）基金 份额 总额
313,892,567.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 876,669,850.93
本报告 期基 金总 申购 份额 10,903,043.36
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 190,738,922.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期末基 金份 额总 额 696,833,971.99
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 70 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所（特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ，本报告期 内已 预提
审计费 70,000.00 元，截 至 2016 年 12 月 31 日已 支付 35,000.00 元。 目前 该会计 师事 务所 已为
本基金 提供 审计 服务 的连 续年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 70 页
例
银河证 券 1 797,575,089.11 30.61% 583,266.84 30.61% -
海通证 券 1 750,485,842.13 28.81% 548,831.45 28.81% -
方正证 券 2 669,553,719.57 25.70% 489,645.55 25.70% -
广发证 券 2 387,634,635.41 14.88% 283,477.43 14.88% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2：本报 告期 内本 基金 租用券 商 交易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 142,890,248.59 60.09% 3,870,000,000.00 71.96% - -
海通证 券 6,981,326.08 2.94% - - - -
方正证 券 72,700,796.70 30.57% 1,427,200,000.00 26.54% - -
广发证 券 15,240,007.00 6.41% 80,900,000.00 1.50% - -
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 70 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 4 日
3
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增奕 丰科 技服 务（ 深圳）
前海有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 6 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 6 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日指数 熔 断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 7 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 1 月 15 日
7
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2015 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 1 月 22 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 2 月 18 日
9 中海基 金管 理有 限公 司关 于从业 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 2 月 19 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 60 页 共 70 页
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告
券报
10
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2016 年第 1
号）
中海基 金网 站
2016 年 3 月 15 日
11
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2016 年
第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 3 月 15 日
12
关于中 海基 金网 上直 销调 整“e
通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费
率的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 3 月 22 日
13
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2015 年年度 报告
中海基 金网 站
2016 年 3 月 25 日
14
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2015 年年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 3 月 25 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资
咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 3 月 30 日
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 4 月 8 日
17
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 4 月 13 日
18
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 21 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 61 页 共 70 页
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 28 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于官方
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 28 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 5 日
22
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 11 日
23
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 27 日
24
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 5 月 30 日
25
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 8 日
26
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通基 金定 期定 额投资
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 8 日
27 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 6 月 15 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 62 页 共 70 页
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
券报
28
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 15 日
29
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司网 上银 行及 手机 银行 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 24 日
30
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 6 月 28 日
31
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金半年 度最 后一 日净 值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 7 月 1 日
32
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 2 日
33
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 8 日
34
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 14 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 63 页 共 70 页
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
35
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 7 月 19 日
36
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海基 煜基 金销售
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 21 日
37
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 22 日
38
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 29 日
39
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 7 月 29 日
40
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 3 日
41
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 8 日
42 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 8 月 9 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 64 页 共 70 页
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
券报
43
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销
售有限 公司 开通 基金 定期 定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 10 日
44
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 11 日
45
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 16 日
46
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 19 日
47
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 8 月 22 日
48
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年半年 度报 告摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 8 月 24 日
49
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年半年 度报 告
中海基 金网 站
2016 年 8 月 24 日
50
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 8 月 25 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 65 页 共 70 页
公司费 率优 惠活 动的 公告
51
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 7 日
52
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2016 年第 2
号）
中海基 金网 站
2016 年 9 月 13 日
53
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2016 年
第2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 13 日
54
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 20 日
55
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 21 日
56
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 22 日
57
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 27 日
58 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 9 月 28 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 66 页 共 70 页
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告
券报
59
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 9 月 30 日
60
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海证 券有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 10 月 10 日
61
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 10 月 20 日
62
中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基
金2016 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 10 月 26 日
63
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 3 日
64
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 5 日
65
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 8 日
66 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 11 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 67 页 共 70 页
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
券报
67
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增安 粮期 货股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 14 日
68
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 16 日
69
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报、上海 证
券报
2016 年 11 月 19 日
70
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 中正 达广 投资管
理有限 公司 调整 定期 定额 投资起
点金额 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 24 日
71
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 天津 国美 基金 销售有
限公司 调整 定期 定额 投资 起点金
额的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 28 日
72
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 29 日
73
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 29 日 中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 68 页 共 70 页
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
74
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 11 月 30 日
75
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 9 日
76
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 13 日
77
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 22 日
78
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海好 买基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 22 日
79
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公
司开通 定期 定额 申购 业务 并参与
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 22 日
80
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售
（大连 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2016 年 12 月 30 日
81
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 12 月 30 日
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 69 页 共 70 页
中海安鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 70 页 共 70 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 募集 中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金的 文件
2、 中海安 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同
3、 中海安 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议
4、 中 海安 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5、 报告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
12.2 存放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
