中海合鑫灵 活配置混合 型证券投资 基金
2016 年年 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人招商银行股份有限公司( 以下简称“ 招商银行”) 根据本基金合同 规定，于 2017
年3 月 24 日 复核 了本 报告中 的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8
3.3 其他 指标 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .. 错误! 未定义书签。
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 18
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 47
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 47
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 48
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 48
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 54 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 55
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 57
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 57
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 57
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 57
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 59
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 59
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 59
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 59
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 59
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误!未定 义书 签。
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 71
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 71
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 71
中海合鑫混合 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中海合 鑫混 合
基金主 代码 001005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 11 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 92,145,260.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置和策 略精 选个 股， 在有 效
控制风 险的 前提 下， 追求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 1、 资产 配置 策略
本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分
析、不 同行 业发 展趋 势等 分析判 断， 采取 自上 而下 的
分析方 法， 比较 不同 证券 子市场 和金 融产品 的收 益及
风险特 征， 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类
资产的 配置 比例 。
2、 股票 投资 策略
（1）行 业精 选策 略
本基金 主要 从宏 观经 济周 期和行 业生 命周 期两 个层 次
来分析 不同 行业 的周 期性 属性。 本 基金 基于“ 投 资时
钟理论” 对宏 观经 济周 期进 行 分析 ，将 宏观 经济 周期
分解为 复苏 、过 热、 滞胀 和衰退 四个 阶段 ，根 据不 同
行业在 宏观 经济 周期 各阶 段的表 现进 行最 优配 置。 本
基金还 将根 据行 业本 身的 生命周 期分 析， 将行 业生 命
周期分 为创 始期 、 成 长期 、 成熟 期和 收缩 期四 个阶 段，
本基金 重点 加强 对成 长期 行业和 成熟 期行 业的 配置 。
本基金 将采 用宏 观经济 周期 分 析为 主， 兼顾 行业 生命
周期分 析的 最优 选择 进行 行业精 选。
（2）股 票精 选策 略
本基金 对精 选行 业内 的个 股选择 将采 用定 量分 析与 定
性分析 相结 合的 方法 ，选 择其中 具有 优势 的上 市公 司
进行投 资。
1） 定量 方式
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具中海合鑫混合 2016 年年度报告
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有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
2） 定性 方式
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的核心 竞争 优势 ，重 点投 资具有 较高 进入 壁垒 、在 行
业中具 备比 较优 势的 公司 ，并坚 决规 避那 些公 司治 理
混乱、 管理 效率 低下 的公 司，以 确保 最大 程度 地规 避
投资风 险。
3、 债券 投资 策略
（1） 久 期配 置： 基 于宏 观经 济 趋势 性变 化， 自 上而下
的资产 配置 。 利 用宏 观经济 分 析模 型， 确定 宏观 经济
的周期 变化 ，主 要是 中长 期的变 化趋 势， 由此 确定 利
率变动 的方 向和 趋势 。根 据不同 大类 资产 在宏 观经 济
周期的 属性 ，即 货币 市场 顺周期 、债 券市 场逆 周期 的
特点， 确定 债券 资产 配置 的基本 方向 和特 征。 结合 货
币政策 、财 政政 策以 及债 券市场 资金 供求 分析 ，根 据
收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评
估，最 终确 定投 资组 合的 久期配 置。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而 下的资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
本基金 根据 利率 债券 和信 用债券 之间 的相 对价 值， 以
其历史 价格 关系 的数 量分 析为依 据， 同时 兼顾 特定 类
别收益 品种 的基 本面 分析 ，综合 分析 各个 品种 的信 用
利差变 化。 在信 用利 差水 平较高 时持 有金 融债 、企 业
债、短 期融 资券 、可 分离 可转债 等信 用债 券， 在信 用
利差水 平较 低时 持有 国债 等利率 债券 ，从 而确 定整 个
债券组 合中 各类 别债 券投 资比例 。
4、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用风 险、 流动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策， 力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+5% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险 品 种， 其预 期风 险和 预期 收益 水平 低于 股票 型基 金，中海合鑫混合 2016 年年度报告
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高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 张燕
联系电 话 021-38429808 0755-83199084
电子邮 箱 wangl@zhfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95555
传真 021-68419525 0755-8319 5201
注册地 址 中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
深圳深 南大 道 7088 号招 商银 行
大厦
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳深 南大 道 7088 号招 商银 行
大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 黄鹏 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
中海合鑫混合 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标
2016 年
2015 年2 月11 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 -18,924,321.97 40,822,922.89 -
本期利 润 -26,579,013.64 44,627,851.61 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2673 0.1702 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -40.58% 16.66% -
本期基金 份额 净值 增长 率 -33.44% -9.40% -
3.1.2
期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -36,610,965.38 -11,369,694.71 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3973 -0.1249 -
期末基 金资 产净 值 55,534,294.86 82,439,192.41 -
期末基 金份 额净 值 0.603 0.906 -
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -39.70% -9.40% -
注1：本 基金 合同 于2015 年2 月11 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比较 基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.77% 0.96% 1.47% 0.02% -10.24% 0.94%
过去六 个月 -9.87% 1.08% 2.99% 0.02% -12.86% 1.06%
过去一 年 -33.44% 1.72% 6.13% 0.02% -39.57% 1.70%
自基金 合同
生效起 至今
-39.70% 2.30% 12.76% 0.02% -52.46% 2.28%
注 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2015 年2 月11 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 12 月 31 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注 ： 上图中 2015 年 度是指 2015 年2 月 11 日( 基金 合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日， 相关 数据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日起 至本 报告 期末 未发 生利润 分配 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责 任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日， 共管 理证 券投 资基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏春晖
投资副总
监、首席
策略分析
师、本基
金基金经
理
2016 年 7 月
29 日
- 13 年
夏春晖先生，悉尼科技
大学会计金融专业硕
士。历任中国建设银行
江西省新余市分行信贷
处信贷员、正大期货经
纪有限公司交易部交易
员、美国海科集团投资
部投资专员、新华财经
有限公司信用评级部高
级 分 析师。 2007 年11 月
进入本公司工作，历任
分析师兼基金经理助
理、投研中心代理总经
理兼研究副总监兼首席
策略分析师、投研中心
副总经理兼研究总监兼
首席策略分析师、投研
中心副总经理兼首席策
略分析师，现任投资副
总监兼首席策略分析
师， 2010 年12 月至2014
年 7 月任中 海环 保新 能
源主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2015 年4 月至 2016
年 4 月任中 海优 质成 长
证券投资基金基金经
理，2016 年 7 月至 今任中海合鑫混合 2016 年年度报告
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中海合鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
许定晴
代理投资
总监、投
资副总
监、本基
金基金经
理、中海
中鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海进取
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2015 年4 月8
日
2016 年 7 月 29 日 13 年
许定晴女士，苏州大学
金融学专业硕士。曾任
国联证券股份有限公司
研究员 。2004 年 3 月进
入本公司工作，历任分
析师、高级分析师、基
金经理 助理 、 研 究总 监，
现任代理投资总监、投
资副总 监。2010 年 3 月
至2012 年7 月 任中 海蓝
筹灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2011 年 12 月至 2015 年
4 月任中海能源策略 混
合型证券投资基金基金
经理，2015 年 4 月至
2016 年 7 月任 中海 合鑫
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2016
年 7 月至今 任中 海中 鑫
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2016
年 7 月至今 任中 海进 取
收益灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年 修订 了《 中 海基 金公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信中海合鑫混合 2016 年年度报告
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息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投资 交易 指令 统一 通过 交 易室 下达， 通过 启用公 平 交易 模块， 力求 保证时 间 优先、 价格 优先 、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向 交 易数 据进 行了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信 区间 ， 假 设溢 价率为 0 的 T 分布 检验 。
（3） 对 于不 同时 间期 间的同 组 合反 向交 易及 公司 制度 规 定的 异常 交易， 公司根 据 交易 价格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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（2） 对 于两 两组 合的 反向交 易， 公司 采集 同一 组合对 同 一投 资品种 3 日内 反向 交 易； 两 两组
合对同 一投 资品 种 3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对 于公 司制 度规 定的异 常 交易 ，相 关组 合经 理均 根 据制 度要 求提 交审 批单 并 书面 留痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年市 场波 动剧 烈， 下 跌明显 ， 尤 其是 以计 算机 、 传媒 为代 表的 成长 股跌 幅较大 。 年 初汇
率贬值叠加物 价回升预 期 ，市场再次经 历股灾， 市 场熔断机制加 剧了市场 恐 慌情绪。之 后市场信
心逐步恢复， 首先周期 品 与大宗商品价 格的上涨 推 动周期股领涨 市场，随 后 代表新兴产 业方向的
行业和板块如 新能源汽 车 、新材料、半 导体等产 业 震荡上行。三 季度后， 跟 随财政政策 稳经济增
长方向 的 PPP 板 块表 现较 好。供 给侧 改革 推进 叠加 PPI 价格 提升 推动 周期 股 上涨明 显。 但是 临近
年底， 流动 性紧 张使 得市 场整体 出现 调整 。
本基金 今年 的操 作中 ，在 仓位和 组合 结构 的选 择上 表现不 好， 基金 净值 下跌 明显。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日， 本 基 金份 额净值 0.603 元( 累计净 值 0.603 元) 。 报告期 内 本基 金净
值增长 率为-33.44% ， 低于业 绩 比较 基准 39.57 个百 分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 ， 海 外市 场的波 动 叠加 国内 的换 届周 期影 响， 国内 市场 的波 动还将 比 较剧 烈。 国
内经济内生性 的矛盾还 将 长期存在，改 革和发展 的 任务依然艰巨 。稳中求 进 成为国内政 策制定的
出发点 ， 供 给侧 改革 和一 带一路 战略 将进 一步 推进 。 对美 关系 的理 性应 对也 将是2017 年 的一 个重
要看点。对于 国内权益 市 场而言，过度 乐观和过 度 悲观都不可取 ，对于投 资 标的业绩增 速关注的中海合鑫混合 2016 年年度报告
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重要性 将会 高于 对于 估值 关注的 重要 性。
对于上述因素 的变化， 我 们在未来的运 作中，保 持 谨慎原则，通 过适度的 仓 位择时策略以 及
根据投 资标 的业 绩增 速精 选个股 ，争 取获 得超 额收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度基 本有 效。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控、现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根 据监 管部 门的 要求， 完成 与基 金投 资业 务相关 的 定期 监察 报告， 报送中 国 证监 会和 董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我 们将 继 续紧 紧抓 住 风险 控制 和合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金中海合鑫混合 2016 年年度报告
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所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 在本报 告期 未进 行利 润分 配。
中海合鑫混合 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格 的 计算、 基金 费用 开支等 问 题上， 不存 在任 何损害 基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 严格 遵守 了 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是否 经过 审计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20111 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我们审计了后附的中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金( 以
下简称“中海 合鑫 混合 基金”) 的财 务报 表， 包括2016 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基 金净
值)变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是中海合鑫混合基金 的基金管理人
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中 国证 监会”) 、 中国证 券 投资 基金 业协 会(以下简 称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中 国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计中海合鑫混合 2016 年年度报告
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意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述中海合鑫 混合基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了中 海合 鑫 混合基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状
况 以及 2016 年度 的经 营成果 和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月 24 日
中海合鑫混合 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 合鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,484,397.82 4,446,090.51
结算备 付金
- 502,713.09
存出保 证金
67,119.44 232,740.55
交易性 金融 资产 7.4.7.2 41,691,119.26 76,469,680.67
其中： 股票 投资
41,691,119.26 76,469,680.67
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,000,000.00 -
应收证 券清 算款
559,558.18 2,090,520.72
应收利 息 7.4.7.5 5,113.46 1,522.93
应收股 利
- -
应收申 购款
87,806.61 811,676.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
55,895,114.77 84,554,944.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,635,776.29
应付赎 回款
38,497.30 12,851.95
应付管 理人 报酬
71,879.12 103,524.80
应付托 管费
11,979.85 17,254.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 18,419.32 286,338.09
应交税 费
- - 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 220,044.32 60,006.87
负债合 计
360,819.91 2,115,752.13
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 92,145,260.24 91,010,852.11
未分配 利润 7.4.7.10 -36,610,965.38 -8,571,659.70
所有者 权益 合计
55,534,294.86 82,439,192.41
负债和 所有 者权 益总 计
55,895,114.77 84,554,944.54
注： 本基 金合 同生 效日 为2015 年2 月11 日， 下 同。 报 告 截止日 2016 年12 月31 日， 基 金份 额净
值0.603 元， 基金 份额 总额 92,145,260.24 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 合鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年2 月11 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-24,123,765.68 52,367,910.31
1.利息 收入
103,114.66 1,329,819.84
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 99,244.51 894,297.49
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,870.15 435,522.35
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
-16,903,265.02 45,175,955.06
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -17,119,557.18 44,319,269.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 216,292.16 856,685.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-7,654,691.67 3,804,928.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 331,076.35 2,057,206.69
减：二、费用
2,455,247.96 7,740,058.70 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 982,222.66 3,608,232.16
2．托 管费 7.4.10.2.2 163,703.88 601,372.04
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 7.4.7.19 1,046,011.41 3,161,487.03
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 263,310.01 368,967.47
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-26,579,013.64 44,627,851.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-26,579,013.64 44,627,851.61
注 ： 上年 度可 比期 间是指2015 年2 月11 日至2015 年 12 月 31 日 ，下 同。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 合鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
91,010,852.11 -8,571,659.70 82,439,192.41
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -26,579,013.64 -26,579,013.64
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
1,134,408.13 -1,460,292.04 -325,883.91
其中：1.基金 申购 款 101,710,545.98 -36,093,231.49 65,617,314.49
2.基 金赎 回款 -100,576,137.85 34,632,939.45 -65,943,198.40
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
92,145,260.24 -36,610,965.38 55,534,294.86
项目
上年度可比期间
2015 年2 月 11 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
684,119,263.95 - 684,119,263.95
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 44,627,851.61 44,627,851.61
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-593,108,411.84 -53,199,511.31 -646,307,923.15
其中：1.基金 申购 款 22,632,445.89 1,188,347.43 23,820,793.32
2.基 金赎 回款 -615,740,857.73 -54,387,858.74 -670,128,716.47
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
91,010,852.11 -8,571,659.70 82,439,192.41
注 ： 上年 度可 比期 间是指2015 年2 月11 日至2015 年 12 月 31 日 ，下 同。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
中海合鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称“ 本基金”)经 中国证券 监督 管理委员会 证
监许可[2015]6 号《关于 准予中海合鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由中海
基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和《 中海合鑫 灵 活配置混合 型证券投
资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币684,024,909.00 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2015) 第127 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《中海 合鑫 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 2 月 11 日正式 生效 ，基 金合同 生效 日 的基 金份 额总额
为684,119,263.95 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合94,354.95 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 中海 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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根据 《 中海 合鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本基 金投 资 于具有 良好 流动
性的金融工 具,包括国 内依 法发行上市 的股票(包 括中 小板、创业 板及其他 中国 证监会核准 上市的
股票)、权 证 、债 券( 包括 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、 可 转债等)、 资产 支持证 券以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 本 基 金投资 组合 的配 置比例 为: 投资于 股票 的比 例
占基金资产的 0-95%;现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券不低于 基金资产 净 值的 5%。本业 绩比
较基准 为: 一 年期 银行 定期存 款 利率( 税后)+5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《 中海 合鑫 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金 2016 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年2 月 11 日(基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该金 融资 产已 转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1)存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如估 值日 无交 易且 最近 交 易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分 的 经营 成果， 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩；(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 中海合鑫混合 2016 年年度报告
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(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的差 价 收入 免征 营业 税。自2016 年 5 月 1 日起，中海合鑫混合 2016 年年度报告
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金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税。金融业 由缴纳营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按
50%计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过 1 年的， 暂免征 收 个人 所得 税。 对 基金持 有 的上 市公 司限 售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人
所得 税。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 8,484,397.82 4,446,090.51
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 8,484,397.82 4,446,090.51
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价 值变 动
股票 45,540,882.21 41,691,119.26 -3,849,762.95 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 30 页 共 71 页
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,540,882.21 41,691,119.26 -3,849,762.95
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 72,664,751.95 76,469,680.67 3,804,928.72
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 72,664,751.95 76,469,680.67 3,804,928.72
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 5,000,000.00 -
合计 5,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 31 页 共 71 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,598.98 1,158.94
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 248.82
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 3,481.26 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 33.22 115.17
合计 5,113.46 1,522.93
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,419.32 286,338.09
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 18,419.32 286,338.09
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 44.32 6.87
预提费 用 220,000.00 60,000.00
合计 220,044.32 60,006.87
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 32 页 共 71 页
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 91,010,852.11 91,010,852.11
本期申 购 101,710,545.98 101,710,545.98
本期赎 回（以 “-”号 填列） -100,576,137.85 -100,576,137.85
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “-”号 填列） - -
本期末 92,145,260.24 92,145,260.24
注：本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额， 本期赎 回包 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -11,369,694.71 2,798,035.01 -8,571,659.70
本期利 润 -18,924,321.97 -7,654,691.67 -26,579,013.64
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-387,179.66 -1,073,112.38 -1,460,292.04
其中： 基金 申购 款 -34,199,747.61 -1,893,483.88 -36,093,231.49
基金赎 回款 33,812,567.95 820,371.50 34,632,939.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -30,681,196.34 -5,929,769.04 -36,610,965.38
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日(基金 合同生 效 日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 91,370.95 854,452.46
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,057.92 35,451.97
其他 1,815.64 4,393.06 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 71 页
合计 99,244.51 894,297.49
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 11 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 399,325,712.48 1,186,285,284.18
减：卖出 股票 成本 总额 416,445,269.66 1,141,966,014.45
买卖股 票差 价收 入 -17,119,557.18 44,319,269.73
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益—— 买卖 债券 差 价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益—— 赎回 差价 收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益—— 申购 差价 收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 71 页
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月 11 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 216,292.16 856,685.33
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 216,292.16 856,685.33
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日( 基 金合同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -7,654,691.67 3,804,928.72
——股票 投资 -7,654,691.67 3,804,928.72
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -7,654,691.67 3,804,928.72
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日( 基 金合同 生 效日)
至 2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 323,299.73 1,996,192.60
转出基 金补 偿收 入 7,776.62 61,014.09
合计 331,076.35 2,057,206.69
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,046,011.41 3,161,487.03
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,046,011.41 3,161,487.03
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日( 基 金合同 生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 40,000.00 60,000.00
信息披 露费 200,000.00 300,000.00
银行费 用 2,310.01 8,967.47
帐户服 务费 21,000.00 -
合计 263,310.01 368,967.47
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日 颁布 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教育辅 助服 务中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 71 页
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司(“中海基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司(“国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法国爱 德蒙 得洛 希尔 银行 股份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中海恒 信资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期内 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 71 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金均 未有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
982,222.66 3,608,232.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
531,300.33 1,618,753.99
注：支付基金 管理人中 海 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%÷当年天 数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
163,703.88 601,372.04
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%÷当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同 业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人以 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年2 月11 日(基金 合同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 8,484,397.82 91,370.95 4,446,090.51 854,452.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增发 证券 而于期 末 持有 的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300496
中科
创达
2016
年 10
月 11
日
重大
事项
停牌
47.09
2017 年
1 月6
日
47.49 80,000 4,536,618.00 3,767,200.00 -
300065
海兰
信
2016
年 12
月8 日
重大
事项
停牌
35.89 - - 99,400 3,559,740.94 3,567,466.00 -
600161
天坛
生物
2016
年 12
月6 日
重大
事项
停牌
39.40
2017 年
3 月24
日
43.34 100 3,424.81 3,940.00 -
注： 本 基金 截至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 71 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购余 额， 因此 无抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 71 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
- -
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 71 页
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券 在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可 在银 行间 同业 市场 交易 因 此除 附注 7.4.12 中列示 的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇风 险和 其他 价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 71 页
资产
银行存 款
8,484,397.82 - - - - - 8,484,397.82
存出保 证金
67,119.44 - - - - - 67,119.44
交易性 金融 资产
- - - - - 41,691,119.26 41,691,119.26
买入返 售金 融资
产
5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
应收证 券清 算款
- - - - - 559,558.18 559,558.18
应收利 息
- - - - - 5,113.46 5,113.46
应收申 购款
- - - - - 87,806.61 87,806.61
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 13,551,517.26 - - - - 42,343,597.51 55,895,114.77
负债
应付赎 回款 - - - - - 38,497.30 38,497.30
应付管 理人 报酬 - - - - - 71,879.12 71,879.12
应付托 管费 - - - - - 11,979.85 11,979.85
应付交 易费 用 - - - - - 18,419.32 18,419.32
其他负 债 - - - - - 220,044.32 220,044.32
负债总 计 - - - - - 360,819.91 360,819.91
利率敏 感度 缺口 13,551,517.26 - - - - 41,982,777.60 55,534,294.86
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,446,090.51 - - - - - 4,446,090.51
结算备 付金 502,713.09 - - - - - 502,713.09
存出保 证金 232,740.55 - - - - - 232,740.55
交易性 金融 资产 - - - - - 76,469,680.67 76,469,680.67
应收证 券清 算款 - - - - - 2,090,520.72 2,090,520.72
应收利 息 - - - - - 1,522.93 1,522.93
应收申 购款 - - - - - 811,676.07 811,676.07
资产总 计 5,181,544.15 - - - - 79,373,400.39 84,554,944.54
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,635,776.29 1,635,776.29
应付赎 回款 - - - - - 12,851.95 12,851.95
应付管 理人 报酬 - - - - - 103,524.80 103,524.80
应付托 管费 - - - - - 17,254.13 17,254.13
应付交 易费 用 - - - - - 286,338.09 286,338.09
其他负 债 - - - - - 60,006.87 60,006.87
负债总 计 - - - - - 2,115,752.13 2,115,752.13
利率敏 感度 缺口 5,181,544.15 - - - - 77,257,648.26 82,439,192.41
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 71 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点，其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率 下降 25 个基 点 0.00 0.00
利率上 升 25 个基 点 0.00 0.00
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可能 来源 于证 券市 场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的
0%-95% ， 本 基金 持有 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。此 外 ，本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控制 。
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 71 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 41,691,119.26 75.07 76,469,680.67 92.76
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 41,691,119.26 75.07 76,469,680.67 92.76
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指 数变 动时 ， 股票 资产 相应 的理 论变动
值。
假定沪 深 300 指数 变化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持仓 资 产在 过去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个交 易日 的资 产， 默 认其 波动 与市 场同 步。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5％ 1,705,270.84 3,866,050.78
-5％ -1,705,270.84 -3,866,050.78
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％ 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值（ 不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
收 益 率绝对 VaR
（％）
1.79 4.46 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 71 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一层 次的 余额为 34,352,513.26 元 ， 属 于第 二层次 的 余额为 7,338,606.00 元 ， 无属 于第 三层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 62,685,554.67 元 ，第 二层次 13,784,126.00 元， 无第
三层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 71 页
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 71 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 41,691,119.26 74.59
其中： 股票 41,691,119.26 74.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 8.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,484,397.82 15.18
7 其他各 项资 产 719,597.69 1.29
8 合计 55,895,114.77 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,370,825.26 58.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,320,294.00 16.78
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 71 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,691,119.26 75.07
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 152,475 5,450,981.25 9.82
2 300294 博雅生 物 93,200 5,251,820.00 9.46
3 002180 艾派克 167,200 4,701,664.00 8.47
4 002583 海能达 353,300 4,667,093.00 8.40
5 002572 索菲亚 77,925 4,220,418.00 7.60
6 300496 中科创 达 80,000 3,767,200.00 6.78
7 300065 海兰信 99,400 3,567,466.00 6.42
8 300369 绿盟科 技 97,100 3,298,487.00 5.94
9 300036 超图软 件 126,500 2,201,100.00 3.96
10 300458 全志科 技 18,800 1,718,884.00 3.10
11 002013 中航机 电 88,300 1,615,007.00 2.91
12 600363 联创光 电 67,900 1,120,350.00 2.02
13 300033 同花顺 700 48,146.00 0.09
14 600150 中国船 舶 1,311 36,196.71 0.07
15 300136 信维通 信 377 10,744.50 0.02
16 300409 道氏技 术 182 6,260.80 0.01
17 300017 网宿科 技 100 5,361.00 0.01
18 600161 天坛生 物 100 3,940.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600395 盘江股 份 9,042,067.14 10.97
2 300294 博雅生 物 8,576,773.84 10.40
3 002007 华兰生 物 8,057,415.97 9.77 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 71 页
4 002458 益生股 份 7,700,227.20 9.34
5 002245 澳洋顺 昌 7,333,157.35 8.90
6 000983 西山煤 电 7,287,146.00 8.84
7 600547 山东黄 金 7,169,685.00 8.70
8 002234 民和股 份 6,884,440.86 8.35
9 601069 西部黄 金 6,800,490.02 8.25
10 000970 中科三 环 6,349,405.00 7.70
11 600491 龙元建 设 5,757,315.11 6.98
12 300284 苏交科 5,754,864.85 6.98
13 601555 东吴证 券 5,675,105.69 6.88
14 600188 兖州煤 业 5,495,099.62 6.67
15 300036 超图软 件 5,353,141.78 6.49
16 002180 艾派克 5,351,803.00 6.49
17 002583 海能达 4,999,610.00 6.06
18 600988 赤峰黄 金 4,866,345.00 5.90
19 600782 新钢股 份 4,797,769.00 5.82
20 601198 东兴证 券 4,723,642.14 5.73
21 300136 信维通 信 4,714,233.00 5.72
22 300458 全志科 技 4,690,853.00 5.69
23 600259 广晟有 色 4,679,219.75 5.68
24 300197 铁汉生 态 4,656,441.98 5.65
25 300496 中科创 达 4,536,618.00 5.50
26 300017 网宿科 技 4,385,586.00 5.32
27 002572 索菲亚 4,384,809.25 5.32
28 000709 河钢股 份 4,300,588.00 5.22
29 300401 花园生 物 4,290,320.38 5.20
30 300065 海兰信 4,100,506.41 4.97
31 002196 方正电 机 4,039,652.98 4.90
32 300369 绿盟科 技 3,940,639.70 4.78
33 002502 骅威文 化 3,865,776.00 4.69
34 300011 鼎汉技 术 3,777,172.30 4.58
35 002439 启明星 辰 3,774,340.00 4.58
36 600161 天坛生 物 3,709,069.00 4.50
37 600521 华海药 业 3,665,399.13 4.45
38 600570 恒生电 子 3,660,832.00 4.44
39 300409 道氏技 术 3,437,497.00 4.17 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 71 页
40 600073 上海梅 林 3,430,292.32 4.16
41 600348 阳泉煤 业 3,412,978.18 4.14
42 600436 片仔癀 3,352,769.50 4.07
43 300078 思创医 惠 3,239,599.00 3.93
44 300144 宋城演 艺 3,192,212.00 3.87
45 000060 中金岭 南 2,959,573.00 3.59
46 600068 葛洲坝 2,954,850.20 3.58
47 600000 浦发银 行 2,917,670.54 3.54
48 601166 兴业银 行 2,915,752.00 3.54
49 600685 中船防 务 2,865,387.42 3.48
50 600702 沱牌舍 得 2,846,356.00 3.45
51 002155 湖南黄 金 2,829,398.00 3.43
52 600869 智慧能 源 2,812,417.00 3.41
53 002339 积成电 子 2,789,226.76 3.38
54 601012 隆基股 份 2,727,818.87 3.31
55 600231 凌钢股 份 2,707,834.92 3.28
56 000807 云铝股 份 2,675,983.00 3.25
57 600501 航天晨 光 2,653,907.88 3.22
58 002332 仙琚制 药 2,650,708.39 3.22
59 600029 南方航 空 2,641,375.72 3.20
60 600184 光电股 份 2,630,293.50 3.19
61 002664 信质电 机 2,592,114.00 3.14
62 300166 东方国 信 2,549,026.76 3.09
63 600507 方大特 钢 2,536,407.44 3.08
64 000703 恒逸石 化 2,463,156.65 2.99
65 000001 平安银 行 2,365,876.00 2.87
66 601118 海南橡 胶 2,360,668.00 2.86
67 002200 云投生 态 2,325,689.00 2.82
68 603010 万盛股 份 2,238,134.20 2.71
69 002456 欧菲光 2,201,245.50 2.67
70 002599 盛通股 份 2,124,352.00 2.58
71 600136 当代明 诚 2,079,954.66 2.52
72 000620 新华联 2,070,639.50 2.51
73 002546 新联电 子 2,057,818.00 2.50
74 600006 东风汽 车 2,032,745.00 2.47
75 600110 诺德股 份 2,002,850.00 2.43 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 71 页
76 603688 石英股 份 1,974,085.00 2.39
77 002292 奥飞 娱乐 1,970,561.00 2.39
78 002559 亚威股 份 1,953,945.00 2.37
79 002378 章源钨 业 1,908,463.00 2.31
80 600886 国投电 力 1,873,470.00 2.27
81 000860 顺鑫农 业 1,833,983.00 2.22
82 002714 牧原股 份 1,820,802.00 2.21
83 600141 兴发集 团 1,804,311.99 2.19
84 600057 象屿股 份 1,801,704.00 2.19
85 600545 新疆城 建 1,778,950.00 2.16
86 601699 潞安环 能 1,758,980.20 2.13
87 002271 东方雨 虹 1,735,986.32 2.11
88 002020 京新药 业 1,679,056.70 2.04
89 002013 中航机 电 1,678,143.00 2.04
90 000878 云南铜 业 1,652,098.00 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 8,475,397.41 10.28
2 002458 益生股 份 8,330,063.28 10.10
3 600395 盘江股 份 8,152,022.81 9.89
4 002234 民和股 份 7,903,361.80 9.59
5 002245 澳洋顺 昌 7,741,709.95 9.39
6 000983 西山煤 电 7,110,114.06 8.62
7 000970 中科三 环 6,992,733.52 8.48
8 601069 西部黄 金 6,711,705.00 8.14
9 601555 东吴证 券 6,209,466.59 7.53
10 600491 龙元建 设 6,183,854.22 7.50
11 002439 启明星 辰 6,051,452.93 7.34
12 300144 宋城演 艺 5,945,430.57 7.21
13 300284 苏交科 5,767,395.13 7.00
14 600188 兖州煤 业 5,164,918.06 6.27 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 71 页
15 002196 方正电 机 5,097,388.61 6.18
16 600988 赤峰黄 金 5,021,491.34 6.09
17 300136 信维通 信 5,018,791.43 6.09
18 601198 东兴证 券 4,511,075.49 5.47
19 300197 铁汉生 态 4,494,630.66 5.45
20 600161 天坛生 物 4,469,889.18 5.42
21 600259 广晟有 色 4,456,366.10 5.41
22 600782 新钢股 份 4,448,067.00 5.40
23 000807 云铝股 份 4,324,441.43 5.25
24 300401 花园生 物 4,107,561.13 4.98
25 000060 中金岭 南 4,000,132.67 4.85
26 600570 恒生电 子 3,920,982.15 4.76
27 000709 河钢股 份 3,876,148.29 4.70
28 600521 华海药 业 3,858,098.37 4.68
29 300011 鼎汉技 术 3,749,906.23 4.55
30 600073 上海梅 林 3,624,936.34 4.40
31 600436 片仔癀 3,580,467.80 4.34
32 000488 晨鸣纸 业 3,507,818.01 4.26
33 002241 歌尔股 份 3,430,743.08 4.16
34 002502 骅威文 化 3,400,632.41 4.13
35 300458 全志科 技 3,384,605.98 4.11
36 002155 湖南黄 金 3,337,466.00 4.05
37 300017 网宿科 技 3,235,216.74 3.92
38 600869 智慧能 源 3,177,827.70 3.85
39 002664 信质电 机 3,096,091.26 3.76
40 600702 沱牌舍 得 3,064,278.50 3.72
41 600068 葛洲坝 3,062,447.82 3.71
42 600136 当代明 诚 3,047,774.56 3.70
43 002588 史丹利 3,032,299.28 3.68
44 600895 张江高 科 3,010,999.43 3.65
45 601166 兴业银 行 2,949,592.27 3.58
46 600348 阳泉煤 业 2,946,014.56 3.57
47 600000 浦发银 行 2,932,426.00 3.56
48 002339 积成电 子 2,886,885.61 3.50
49 002332 仙琚制 药 2,745,186.60 3.33
50 601012 隆基股 份 2,744,320.20 3.33
51 601336 新华保 险 2,615,381.80 3.17
52 000703 恒逸石 化 2,582,546.23 3.13 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 71 页
53 002007 华兰生 物 2,581,200.98 3.13
54 002345 潮宏基 2,568,473.08 3.12
55 300188 美亚柏 科 2,540,850.30 3.08
56 000516 国际医 学 2,533,956.31 3.07
57 600507 方大特 钢 2,527,248.42 3.07
58 600184 光电股 份 2,513,561.05 3.05
59 002445 中南文 化 2,486,812.97 3.02
60 002200 云投生 态 2,462,244.98 2.99
61 600501 航天晨 光 2,437,402.00 2.96
62 600783 鲁信创 投 2,430,373.71 2.95
63 000001 平安银 行 2,383,605.50 2.89
64 002456 欧菲光 2,380,513.83 2.89
65 603010 万盛股 份 2,371,186.25 2.88
66 000620 新华联 2,334,071.73 2.83
67 600110 诺德股 份 2,308,367.66 2.80
68 300078 思创医 惠 2,304,757.00 2.80
69 300409 道氏技 术 2,299,416.40 2.79
70 000700 模塑科 技 2,284,382.77 2.77
71 600231 凌钢股 份 2,263,900.00 2.75
72 300036 超图软 件 2,246,086.00 2.72
73 600685 中船防 务 2,225,758.17 2.70
74 002612 朗姿股 份 2,205,767.30 2.68
75 601058 赛轮金 宇 2,174,019.97 2.64
76 300109 新开源 2,135,415.10 2.59
77 600006 东风汽 车 2,118,128.99 2.57
78 600029 南方航 空 2,106,419.64 2.56
79 603019 中科曙 光 2,090,709.00 2.54
80 300166 东方国 信 2,079,075.43 2.52
81 601118 海南橡 胶 2,044,799.92 2.48
82 002599 盛通股 份 2,013,808.00 2.44
83 002559 亚威股 份 2,011,470.05 2.44
84 002271 东方雨 虹 1,996,853.78 2.42
85 002546 新联电 子 1,993,987.00 2.42
86 002717 岭南园 林 1,955,700.00 2.37
87 002292 奥飞娱 乐 1,940,659.07 2.35
88 000860 顺鑫农 业 1,908,793.07 2.32
89 603688 石英股份 1,885,723.00 2.29
90 600886 国投电 力 1,869,066.00 2.27 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 71 页
91 002714 牧原股 份 1,821,432.50 2.21
92 002378 章源钨 业 1,808,729.01 2.19
93 300294 博雅生 物 1,804,349.70 2.19
94 600545 新疆城 建 1,761,169.90 2.14
95 002224 三 力 士 1,757,823.70 2.13
96 300291 华录百 纳 1,747,904.45 2.12
97 600057 象屿股 份 1,699,788.50 2.06
98 600855 航天长 峰 1,684,329.00 2.04
99 300115 长盈精 密 1,667,611.25 2.02
100 601699 潞安环 能 1,667,443.55 2.02
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 389,321,399.92
卖出股 票收 入 （成 交） 总额 399,325,712.48
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 71 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 67,119.44
2 应收证 券清 算款 559,558.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,113.46 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 71 页
5 应收申 购款 87,806.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 719,597.69
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300496 中科创 达 3,767,200.00 6.78 重大事 项停 牌
2 300065 海兰信 3,567,466.00 6.42 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 71 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,791 19,232.99 1,288,506.18 1.40% 90,856,754.06 98.60%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
190,854.25 0.2071%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 71 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年2 月11 日 ）基 金份 额总 额
684,119,263.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,010,852.11
本报告 期基 金总 申购 份额 101,710,545.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 100,576,137.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 92,145,260.24
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 71 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 夏春 晖先 生。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请普 华永 道中 天会 计 师事 务所（特 殊普 通合 伙 ） 提 供审 计服 务，本报 告 期内 已预提
审计费 40,000.00 元， 截至 2016 年 12 月 31 日已 支付 20,000.00 元 。该 事务 所 已为 本基 金提供
审计服 务的 连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 71 页
例
兴业证 券 2 788,631,102.40 100.00% 576,725.49 100.00% -
东方证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2：本 报告 期内 本基 金租 用 券商 交易 单元 的情 况未 发 生变 更。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - - 6,000,000.00 100.00% - -
东方证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 1 日
2 中海基 金管 理有 限公 司关 于2016 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 4 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 71 页
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
券报、 证券 时报
3
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增奕 丰科 技服 务（ 深圳）
前海有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 6 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 6 日
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
7
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、证 券时 报
2016 年 1 月 8 日
8
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
9
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资 基金 2015 年第 4 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 22 日
10
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 18 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 71 页
11
中海基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 19 日
12
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 泰证 券股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 19 日
13
关于中 海基 金网 上直 销调 整“e
通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费
率的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 22 日
14
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资 基金 2015 年年 度报 告
中海基 金网 站
2016 年 3 月 25 日
15
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资 基金 2015 年年 度报 告摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 3 月 25 日
16
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2016 年
第1 号）
中海基 金网 站
2016 年 3 月 26 日
17
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2016 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 26 日
18
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资
咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 30 日
19
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 8 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 13 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 71 页
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
21
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资 基金 2016 年第 1 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 21 日
22
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日
23
中海基 金管 理有 限公 司关 于官方
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 28 日
24
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 5 日
25
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 11 日
26
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 30 日
27
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 8 日
28
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通基 金定 期定 额投资
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 8 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 71 页
业务的 公告
29
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
30
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
31
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 23 日
32
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 28 日
33
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 半年 度最 后一 日净 值公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 7 月 1 日
34
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京恒 天明 泽基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 1 日
35
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国 证券 报、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 2 日
36
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 8 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 65 页 共 71 页
的公告
37
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 14 日
38
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资 基金 2016 年第 2 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 7 月 19 日
39
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 22 日
40
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日
41
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日
42
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 基金 经理 变更 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 7 月 29 日
43
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 3 日
44 中海基 金管 理有 限公 司关 于参加 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 8 月 8 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 66 页 共 71 页
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
券报、 证券 时报
45
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 9 日
46
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销
售有限 公司 开通 基金 定期 定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 10 日
47
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 11 日
48
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 16 日
49
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 19 日
50
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 22 日
51
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资 基金 2016 年半 年度 报告摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 8 月 24 日
52 中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 中海基 金网 站 2016 年 8 月 24 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 67 页 共 71 页
资 基金 2016 年半 年度 报告
53
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 25 日
54
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 7 日
55
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 21 日
56
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 22 日
57
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2016 年
第2 号）
中海基 金网 站
2016 年 9 月 24 日
58
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2016 年第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 24 日
59
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 27 日
60
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 9 月 28 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 68 页 共 71 页
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告
61
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 30 日
62
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海证 券有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 10 日
63
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 20 日
64
中海合 鑫灵 活配 置混 合型 证券投
资 基金 2016 年第 3 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 10 月 26 日
65
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 3 日
66
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 5 日
67
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 8 日
68
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 11 月 11 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 69 页 共 71 页
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
69
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增安 粮期 货股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 14 日
70
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 16 日
71
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 19 日
72
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 中正 达广 投资管
理有限 公司 调整 定期 定额 投资起
点金额 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 24 日
73
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 天津 国美 基金 销售有
限公司 调整 定期 定额 投资 起点金
额的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 28 日
74
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 29 日
75
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 30 日
76 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 12 月 1 日 中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 70 页 共 71 页
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
券报、 证券 时报
77
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 9 日
78
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 13 日
79
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海好 买基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 22 日
80
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公
司开通 定期 定额 申购 业务 并参与
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 22 日
81
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售
（大连 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 30 日
82
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 12 月 30 日
83
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 31 日
中海合鑫混合 2016 年年度报告
第 71 页 共 71 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 合鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件
2、中 海合 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 合同
3、中 海合 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
4、中 海合 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅 方式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
