中海医药健 康产业精选 灵活配置混 合型证
券投资基金
2016 年年 度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期:2017 年3 月31 日 中海医药混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司(以 下简称“浦发银行”)根据 本基 金合同规定 ,
于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2016 年1 月1 日 起至 2016 年12 月 31 日止 。 中海医药混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................ 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 ........................................................................................................................... 11
3.3 其他 指标 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ............................................................................................... 15
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 16
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 16
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 16
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 17
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 18
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 19
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ....................................................................... 19
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 20
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 20
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .. 错误! 未定义书签。
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 21
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 22
6.1 审计 报告 基本 信息 ................................................................................................................... 22
6.2 审计 报告 的基 本内 容 ............................................................................................................... 22
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 24
7.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 24
7.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 25
7.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ........................................................................................... 26
7.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 53
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 53
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 53
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 54
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 55
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五名 债券 投资 明细 ........................... 61 中海医药混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 61
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 61
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 61
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 62
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 62
§9 基金份额持有人信 息 ...................................................................................................................... 64
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 64
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 64
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 64
§10 开放式基金份额变 动 .................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 66
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 66
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 66
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 66
11.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 66
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 67
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误!未定 义书 签。
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 76
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 76
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 76
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 76
中海医药混合 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海医 药健 康产 业精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金 简称 中海医 药混 合
基金主 代码 000878
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 401,044,809.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 中海医 药混 合A 中海医 药混 合C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000878 000879
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 325,193,468.37 份 75,851,340.98 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 主要 投资 于医 药健 康产业 上市 公司 ,在 控制 风险的 前提 下, 力争 获
得超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 1、 一级 资产 配置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势、财政 货币 政策分 析、医药 健康 行业 发展趋
势 等 分析 判断 判断,采取自 上 而下 的分 析方 法, 比较 不 同证 券子 市场 和金 融产
品的收 益及 风险 特征, 动 态确定 基金 资产 在固 定收 益类和 权益 类资 产的 配 置 比
例。
2、 股票 投资 策略
(1)医 药健 康产 业的 界定
本基金 所称 医药 健康 产业 具体包 括以 下两 类公 司:
1 )主营业务从 事医药健 康 行业(包括但 不限于化 学 制药、中药、 生物制品 、
医药商 业、 医疗 器械 和医 疗服务 等行 业) 的公 司;
2 )当前非主营 业务提供 的 产品或服务隶 属于医药 健 康产业,且未 来这些产 品
或服务 有望 成为 主要 利润 来源的 公司 。
当 未 来由 于经 济增 长方 式的 转 变、 产 业结 构的 升级,从事 或受 益于 上述 投资主
题的外 延也 将逐 渐扩 大, 本基金 将视 实际 情况 调整 上述医 药健 康产 业的 识 别 及
认定。
(2)医 药健 康产 业股 票的投 资 策略
本基金 投资 于医 药健 康产 业证券 的资 产不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。本基金
对 医 药健 康产 业的 个股 将采 用 定量 分析 与定 性分 析相 结 合的 方法 , 选择其中具
有优势 的上市 公司 进行 投资 。
1)定量 方式
本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指 标 、 财务 指标 和估值指标
等进行 定量 分析 ,以 挑选 具有成 长优 势、 财务 优势 和估值 优势 的个 股。 中海医药混合 2016 年年度报告
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本 基 金将 结合 市场 形势 综合 考 虑上 市公 司在 各项 指标 的 综合 得分 , 按照总分的
高低在 各行 业内 进行 排序 ,选取 各行 业内 排名 靠前 的股票 。
2) 定性 方式
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法, 综 合考 察评 估公司 的 核心 竞争 优势,重点投
资具有 较高 进入 壁垒 、 在 行业中 具备 比较 优势 的公 司, 并坚 决规 避那 些公 司 治
理混乱 、管 理效 率低 下的 公司, 以确 保最 大程 度地 规避投 资风 险。
本基金 管理 人重 点 考察 上市 公 司的 竞争 优势 包括: 公 司 管理 竞争 优势、技术或
产品竞 争优 势、 品牌 竞争 优势、 规模 优势 等方 面。
3、 债券 投资 策略
(1) 久期 配置 :基 于宏 观 经济趋 势性 变化 ,自 上而 下的资 产配 置。
(2) 期限 结构 配置 :基 于 数量化 模型 ,自 上而 下的 资产配 置。
(3 ) 债券 类别 配置/个券选 择: 主要 依据 信用 利差分 析, 自上 而下 的资 产配置 。
4、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构
成 、利率 风险 、 信 用风 险、流 动性 风险 和提 前偿 付风 险 等进 行定 性和 定量的全
方 面 分析,评估 其相 对投资 价 值并 作出 相应 的投 资决 策,力求 在控 制投 资风险
的前提 下尽 可能 的提 高本 基金的 收益 。
5、 权证 投资 策略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具,投资 原则 为有 利于加 强 基金 风险 控制,有利于
基金资 产增 值。 本基 金将 运用期 权估 值模 型, 根据 隐含波 动率 、 剩 余期 限、 正
股价格 走势 ,并 结合 本基 金的资 产组 合状 况进 行权 证投资 。
业绩比 较基 准 中证医 药卫 生指 数收 益率*50%+中 证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 水平 低于股 票型 基金 , 高于 债 券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
中海基 金管 理有 限公 司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 朱萍
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 wangl@zhfund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528
传真 021-68419525 021-63602540
注册地 址 中 国 ( 上海) 自由 贸易 试验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 黄鹏 吉晓辉
中海医药混合 2016 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路202 号普 华永 道 中心
11 楼
注册登 记机 构
中海基 金管 理有 限公 司
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号
2905-2908 室及30 层
中海医药混合 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年
2014 年12 月17 日(基金 合同
生效日)-2014 年 12 月 31 日
中海医 药混
合A
中海医 药混
合C
中海医 药混 合
A
中海医 药混
合C
中海医 药混
合A
中海医 药混
合C
本
期
已
实
现
收
益
-11,702,941
.30
-8,133,259.
76
-103,458,367
.25
-46,822,351
.71
1,179,891.9
2
391,521.87
本
期
利
润
-77,941,971
.73
-36,181,354
.30
-12,450,638.
27
-53,496,279
.09
6,803,129.4
8
2,577,524.2
3
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.2083 -0.2812 -0.0295 -0.2707 0.0151 0.0148
本
期
加
权
平
-19.32% -26.53% -2.24% -20.24% 1.51% 1.47% 中海医药混合 2016 年年度报告
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均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
-14.84% -15.58% 25.52% 23.94% 1.50% 1.50%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
-63,486,616
.15
-16,574,090
.11
-71,550,185.
46
-33,729,354
.51
1,179,891.9
2
391,521.87
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
-0.1952 -0.2185 -0.1752 -0.1888 0.0026 0.0022 中海医药混合 2016 年年度报告
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润
期
末
基
金
资
产
净
值
352,741,877
.10
80,561,369.
61
520,303,888.
62
224,799,752
.90
455,908,611
.32
177,214,953
.81
期
末
基
金
份
额
净
值
1.085 1.062 1.274 1.258 1.015 1.015
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
8.50% 6.20% 27.40% 25.80% 1.50% 1.50%
注1:本 基金 合同 于2014 年12 月17 日生 效。
注 2:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、
赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
中海医药混合 2016 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海医 药混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -4.32% 0.71% -2.16% 0.36% -2.16% 0.35%
过去六 个月 0.84% 0.79% 2.73% 0.40% -1.89% 0.39%
过去一 年 -14.84% 1.58% -4.15% 0.83% -10.69% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
8.50% 2.05% 19.22% 1.08% -10.72% 0.97%
中海医 药混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -4.58% 0.71% -2.16% 0.36% -2.42% 0.35%
过去六 个月 0.38% 0.79% 2.73% 0.40% -2.35% 0.39%
过去一 年 -15.58% 1.58% -4.15% 0.83% -11.43% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
6.20% 2.05% 19.22% 1.08% -13.02% 0.97%
注1:“自基 金合 同生 效起至 今” 指2014 年 12 月 17 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月31 日。
注 2:本基金 的业绩比 较 基准为中证医 药卫生指 数 收益率*50% +中证全 债指 数收益率*50%, 本基
金主要投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板 、创业板
及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权 证 、 债 券、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允 许
基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。本基 金投资于 医药 健康产业证 券的资
产不低 于非 现金 基金 资产 的80% , 因此, 我们 选取 市场认 同度 很高 的 中证 医药 卫 生指 数和 中证全
债指数作为计 算业绩基 准 指数的基础指 数。在一 般 市场状况下, 本基金投 资 于医药健康 产业证券
的比例 控制 在 50% 左右 ,其 他 资产 投资 比例 控制在 50%左 右。 我们 根据 本基 金在一 般市 场状 况下
的资产配置比 例来确定 本 基金业绩基准 指数加权 的 权重,以使业 绩比较更 加 合理。本基 金业绩基
准 指 数每 日按照 50% 、50% 的比例 对基 础指 数进 行再 平衡, 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时 间
序列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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中海医药混合 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注: 上 图中2014 年度 是指2014 年12 月17 日( 基金 合同生 效日)至2014 年 12 月 31 日, 相关 数据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。 中海医药混合 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来, 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则, 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日, 共管 理证 券投 资基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郑磊
本基金基
金经理、
中海医疗
保健主题
股票型证
券投资基
金基金经
理
2014 年12 月
17 日
- 6 年
郑磊先 生, 复旦 大学
社会医 学与 卫生 事业
管理专 业硕 士。 曾任
国泰君 安证 券股 份有
限公司 助理 研究 员。
2013 年1 月进 入我 公
司工作 , 历任 分析 师、
高级分 析师 兼中 海蓝
筹灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理
助理,2014 年 12 月
至今任 中海 医药 健康
产业精 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基
金经理 ,2015 年6 月
至今任 中海 医疗 保健
主题股 票型 证券 投资
基金基 金经 理。
注1: 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2: 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海医药混合 2016 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 2013 年 修订 了《 中 海基 金公平
交易管 理办 法》 , 从投 研决 策内部 控制 、 交 易执 行内部 控 制、 行 为监 控和 分析评 估、 监察 稽核 和信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面: (1)公司研究平 台共享, 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 (2) 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度, 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外, 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配, 按 照价格优先的 原则进行 分 配,如果申 购价格相
同,则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配,如有特殊情 况,制 度规定需书面留痕 。
(2 ) 投资 交易 指令 统一 通过 交 易室 下达, 通过 启用公 平 交易 模块, 力求 保证时 间 优先、 价格 优先 、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公司组合之 间(除 指
数被动投资 组合外) 的同 日反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价,并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 (5)在 特殊情
况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审批 后,由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ,风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。( 2 )公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向 交 易数 据进 行了
采集, 并进 行两 两比 对, 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信 区间 , 假 设溢 价率为 0 的 T 分布 检验 。
(3) 对 于不 同时 间期 间的同 组 合反 向交 易及 公司 制度 规 定的 异常 交易, 公司根 据 交易 价格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年, 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求, 整体 上贯 彻 执行制 度约 定,
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析,
(1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T中海医药混合 2016 年年度报告
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分布的检验, 对于未通 过 假设检验的情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有 统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
(2) 对 于两 两组 合的 反向交 易, 公司 采集 同一 组合对 同 一投 资品种 3 日内 反向 交 易; 两 两组
合对同 一投 资品 种 3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
(3)对 于公 司制 度规 定的异 常 交易 ,相 关组 合经 理均 根 据制 度要 求提 交审 批单 并 书面 留痕。
综合而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制
度,公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 全年 宏观 经济 表现底 部 平稳 ,经 济增 长速 度比 2015 年略 有降 低。 年 初时宽 松的 货币
与信贷 投放 成为 市场 关注 的焦点 。二 季度 时权 威人 士对经 济 L 型 走势 的定 调使 投 资者 对中 短期宏
观经济的预期 趋于一致 。 传统经济中产 能过剩行 业 的供给侧改革 开始实质 推 进。三季度 开始时经
济增长数据较 为疲弱。 之 后政府经济稳 定政策力 度 明显加大,经 济数据回 升 趋势明显, 一直延续
到年底 。
2016 年医 药行 业整 体增 速 平稳 , 新 医改 下, 控费 仍然 是影响 行业 增长 预期 的主 要变量 , 以“ 两
票制”和一致 性评价为 主 的政策推进成 为市场关 注 的重点。细分 领域上, 结 构分化将趋 于明显,
优质的创新药 和仿制药 公 司将获 得新一 轮成长; 而 商业领域的集 中度提升 也 给大企业带 来了新的
增长空 间。
报告期内本基 金坚持了 以 成长风格为主 导的投资 思 路,遵循自下 而上的原 则 进行选股,立 足
于医药 产业 ,集 中配 置了 制剂出 口、 血制 品、 医药 商业、 部分 处方 药等 预期 向好领 域的 个股 。
中海医药混合 2016 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日, 本 基金 A 类 份额 净值 1.085 元( 累 计净值 1.085 元) 。报告 期内 本基
金 A 类 净值 增长 率为-14.84%,低 于业 绩比 较基 准 10.69 个 百分 点。 本基金 C 类 份 额净值 1.062
元(累计 净值 1.062 元)。 报告期 内本 基金 C 类净 值增 长 率为-15.58%,低 于业绩 比 较基 准 11.43
个百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年, 经济 预计 继续 在 底部 徘徊。 物价 水平将 有 所回 升。 政 策方 面, 将 继 续关 注财 政
政策稳增长和 供给侧改 革 的效果以及央 行货币政 策 推动金融市场 去杠杆的 节 奏和力度。 经济结构
调整与转型仍 然是社会 关 注的主题,因 此供给侧 改 革推进的力度 和效果对 资 本市场的影 响将非常
明显。海外经 济体特别 是 美国的复苏速 度以及美 国 总统换届选举 后全球经 济 政策的变化 将对对全
球经济 格局 会产 生重 要影 响。
根 据 盈利、 流动 性与 估值的 综 合分 析, 我 们预 期2016 年市 场以 震荡 为主 , 趋势 性的机 会需 要
等待。而对于 成长股为 代 表的医药行业 而言,我 们 认为新技术、 新模式仍 然 将成为行业 的核心驱
动因素。医改 政策引导 下 的行业供给侧 改革,将 为 优秀的龙头企 业打开新 的 成长空间。 同时,我
们将继 续关 注创 新领 域的 新技术 带来 的投 资机 会。
基于较 为谨 慎的 预期 , 本 基金2016 年将 采取 更加 均 衡的投 资策 略, 在以 确定 性增长 作为 组合
管理首 要原 则的 同时 ,将 更加注 重产 业创 新升 级的 着力点 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发,由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则,通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查,推 动 内部控制机制 的完善与 优 化,保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ,发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ,运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ,主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内, 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 :
(1) 根 据基 金监 管法 律法规 的 不断 更新 与完 善, 推动 各 部门 加强 内部 制度 建设 , 确 保制 度对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
(2) 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 , 树立 员 工规范 意识 、 合中海医药混合 2016 年年度报告
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规意识和风险 意识,形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化, 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
(3) 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 , 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作, 不 断提高全体员 工的风险 意 识,保证了 基金的合
法合规 运作 。
(4) 按照 中国 证监 会的 要 求, 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估, 明确 了各 部门的 风险 点, 对控 制不 足的风 险点 ,制 订了 进一 步的控 制措 施。
(5) 根 据监 管部 门的 要求, 完成 与基 金投 资业 务相关 的 定期 监察 报告, 报送中 国 证监 会和 董
事会。
管理人 自成 立以 来, 各项 业务运 作正 常, 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规, 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我 们将 继 续紧 紧抓 住 风险 控制 和合规
性两条主线, 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制, 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ,实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值
委 员 会会 议, 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题, 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 在本报 告期 内未 发生 利润 分配。
中海医药混合 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 中海医 药健 康产
业精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议的规 定 ,不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为,完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 , 对中海医药健 康产业精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金的投资 运作进行
了监督,对基 金资产净 值 的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方 面进行了
认真的复核, 未发现基 金 管理人存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为。该 基 金本报告期 内未进行
利润分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 , 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 中海医药混合 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20117 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
中海医药健康产业精选灵 活配置混合型证券投资基 金全体基金
份额持 有人
引言段
我们审计了后附的中海医 药健康产业精选灵活配置 混合型证券
投资基金( 以下简称“ 中海 医药混合基金”) 的财务报 表,包括
2016 年 12 月 31 日的 资产负 债 表、2016 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表 是中海医药混合基金的基 金管理人中
海基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 :
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中 国证 监会”) 、 中国证 券 投资 基金 业协 会(以下简 称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责任 段
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述中海医药 混合基金的财务报表在所 有重大方面中海医药混合 2016 年年度报告
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按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制, 公允 反映 了中 海医 药 混合基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状
况 以及 2016 年度 的经 营成果 和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上 海 市黄 浦区 湖滨路202 号 企 业天地2 号 楼普 华永道 中心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月 24 日
中海医药混合 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 51,239,792.11 66,087,349.39
结算备 付金
3,435,431.20 7,291,740.37
存出保 证金
614,559.17 1,470,426.66
交易性 金融 资产 7.4.7.2 388,258,489.24 684,174,669.82
其中: 股票 投资
368,076,489.24 684,174,669.82
基金投 资
- -
债券投 资
20,182,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 8,676,886.65
应收利 息 7.4.7.5 552,022.04 31,157.20
应收股 利
- -
应收申 购款
17,921.19 741,589.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
444,118,214.95 768,473,819.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金融 负债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,021,092.13 18,732,882.60
应付赎 回款
412,410.50 1,531,250.76
应付管 理人 报酬
608,841.36 922,689.39
应付托 管费
101,473.54 153,781.56
应付销 售服 务费
94,284.05 184,721.11
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,246,088.45 1,763,826.04
应交税 费
- - 中海医药混合 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 330,778.21 81,026.40
负债合 计
10,814,968.24 23,370,177.86
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 401,044,809.35 587,145,397.79
未分配 利润 7.4.7.10 32,258,437.36 157,958,243.73
所有者 权益 合计
433,303,246.71 745,103,641.52
负债和 所有 者权 益总 计
444,118,214.95 768,473,819.38
注 : 报告 截止日 2016 年 12 月31 日,A 类基 金份 额净 值 1.085 元,C 类 基金份 额 净值 1.062 元,
基金份 额总 额 401,044,809.35 份 ,其中 A 类基 金份额 总 额 325,193,468.37 份,C 类基 金份 额总
额75,851,340.98 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度可比期 间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
-93,755,680.57 -30,358,716.30
1.利息 收入
1,586,859.02 3,951,102.69
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,548,238.78 3,951,102.69
债券利 息收 入
31,342.46 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,277.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 (损 失以 “-”填 列 )
-1,358,044.16 -129,739,663.20
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,714,285.60 -131,821,989.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,356,241.44 2,082,326.72
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
7.4.7.17
-94,287,124.97 84,333,801.60
4.汇兑 收益 ( 损失 以“- ”号填
列)
- - 中海医药混合 2016 年年度报告
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5.其 他收 入( 损失 以“- ”号填
列)
7.4.7.18
302,629.54 11,096,042.61
减:二、费用
20,367,645.46 35,588,201.06
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 8,126,590.01 12,222,854.35
2.托 管费 7.4.10.2.2 1,354,431.65 2,037,142.33
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,375,502.11 2,625,578.51
4. 交易 费用 7.4.7.19 9,132,610.88 18,325,524.37
5. 利息 支出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6. 其他 费用 7.4.7.20 378,510.81 377,101.50
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
-114,123,326.03 -65,946,917.36
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
-114,123,326.03 -65,946,917.36
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
587,145,397.79 157,958,243.73 745,103,641.52
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- -114,123,326.03 -114,123,326.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-186,100,588.44 -11,576,480.34 -197,677,068.78
其中:1.基金 申购 款 40,051,916.10 2,361,108.77 42,413,024.87
2.基 金赎 回款 -226,152,504.54 -13,937,589.11 -240,090,093.65
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号 填列 )
- - - 中海医药混合 2016 年年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
401,044,809.35 32,258,437.36 433,303,246.71
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
623,742,911.42 9,380,653.71 633,123,565.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- -65,946,917.36 -65,946,917.36
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-36,597,513.63 214,524,507.38 177,926,993.75
其中:1.基金 申购 款 1,459,563,972.58 995,388,043.54 2,454,952,016.12
2.基 金赎 回款 -1,496,161,486.21 -780,863,536.16 -2,277,025,022.37
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
587,145,397.79 157,958,243.73 745,103,641.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
中海医药健康 产业精选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金”) 经中国证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2014]1137 号 《关 于准 予中 海医药 健 康产 业精 选灵 活配 置混 合 型证 券投 资基
金注册的批 复》核准 ,由 中海基金管 理有限公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《中海
医药健康产业 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式, 存续 期限 不定 , 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 623,529,725.59 元, 业经 江
苏公证 天业 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 苏公 W[2014]B137 号 验 资报 告予 以验证 。 经向 中国 证监中海医药混合 2016 年年度报告
第 28 页 共 76 页
会 备 案, 《中 海医 药健 康产业 精 选灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金基 金合 同》于 2014 年 12 月 17 日
生效,基金合同 生效日的 基金份额总额 为 623,742,911.42 份基金份额 ,其中 认购资金利息折 合
213,185.83 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为中 海基金 管理 有限 公司 , 基 金托管 人为 上海 浦 东
发展银 行股 份有 限公 司。
本基金根据认 购、申购 费 用及销售服务 费用收取 方 式的不同,将 基金份额 分 为不同的类别 。
在投资者认购 、申购时 收 取认购、申购 费用,在 赎 回时根据持有 期限收取 赎 回费用,但 不从本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 A 类基金 份额 ;在 投资 者认 购、申 购时 不收 取 认
购、申购费用 ,在赎回 时 根据持有期限 收取赎回 费 用,但从本类 别基金资 产 中计提销售 服务费的
基 金 份额 ,称为 C 类 基金 份额。
根据《中海医 药健康产 业 精选灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定,本基金投 资
于具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依法 发行 上市的 股票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他中 国证
监会核 准上 市的 股票)、 权 证、 债券 、 资 产支 持证 券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其
他金融工具。 本基金投 资 组合的配置比 例为:投 资 于股票的比例 占基金资 产 的 0-95% ;现金或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%; 投 资于 医药 健康 产业 证券的 资产 不低 于非
现 金 基金 资产的 80% 。 本 业 绩比较 基准 为: 中证 医药 卫生指 数收 益率×50%+中证 全 债指 数收 益率
×50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 -基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《中 海医 药健 康 产业 精选 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中 国基 金业协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金 2016 年度 财务 报表符 合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
中海医药混合 2016 年年度报告
第 29 页 共 76 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费用 计入 初始 确认 金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风中海医药混合 2016 年年度报告
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险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的差 额 ,计 入当 期损 益。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在 活跃 市场 的金 融工具 , 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累中海医药混合 2016 年年度报告
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计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配, 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按红利发 放日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数, 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等, 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分; 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润,即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分 的 经营 成果, 以决 定向其 配 置资 源、 评 价其 业绩;(3) 本基 金能 够取 得该组 成 部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足中海医药混合 2016 年年度报告
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一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值;
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价的 一部 分确 认 为估 值增 值。
(3)在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外),按 照中 证指 数有限 公 司根 据《 中国 证券 投资 基 金业 协会 估值 核算 工作 小 组关于 2015 年
1 季 度固 定收 益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 中海医药混合 2016 年年度报告
第 33 页 共 76 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前, 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免征 营业 税。自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额; 持股期 限 超过 1 年 的, 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 51,239,792.11 66,087,349.39 中海医药混合 2016 年年度报告
第 34 页 共 76 页
定期存 款 - -
其 中 :存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计: 51,239,792.11 66,087,349.39
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 370,288,115.16 368,076,489.24 -2,211,625.92
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所市 场 - - -
银行间 市场 20,114,457.53 20,182,000.00 67,542.47
合计 20,114,457.53 20,182,000.00 67,542.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 390,402,572.69 388,258,489.24 -2,144,083.45
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 592,031,628.30 684,174,669.82 92,143,041.52
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 592,031,628.30 684,174,669.82 92,143,041.52
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买入 返售金 融资 产。 中海医药混合 2016 年年度报告
第 35 页 共 76 页
7.4.7.4.2 期末 买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 20,227.04 27,214.20
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,545.90 3,281.30
应收债 券利 息 529,972.60 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 276.50 661.70
合计 552,022.04 31,157.20
7.4.7.6 其他 资产
注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,245,888.45 1,763,826.04
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00 -
合计 1,246,088.45 1,763,826.04
7.4.7.8 其他 负债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 778.21 4,026.40
预提费 用 330,000.00 77,000.00
合计 330,778.21 81,026.40
中海医药混合 2016 年年度报告
第 36 页 共 76 页
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位: 人民 币元
中海医 药混 合A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 408,493,096.50 408,493,096.50
本期申 购 15,102,951.41 15,102,951.41
本期赎 回(以“-”号 填列) -98,402,579.54 -98,402,579.54
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以“-”号 填列) - -
本期末 325,193,468.37 325,193,468.37
金额单 位: 人民 币元
中海医 药混 合C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 178,652,301.29 178,652,301.29
本期申 购 24,948,964.69 24,948,964.69
本期赎 回(以 “-”号 填列) -127,749,925.00 -127,749,925.00
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以“-”号 填列) - -
本期末 75,851,340.98 75,851,340.98
注:本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额, 本期赎 回包 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
中海医 药混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -71,550,185.46 183,360,977.58 111,810,792.12
本期利 润 -11,702,941.30 -66,239,030.43 -77,941,971.73
本期基金份额交易
产生的 变动 数
19,766,510.61 -26,086,922.27 -6,320,411.66
其中: 基金 申购 款 -3,509,661.55 4,626,289.75 1,116,628.20
基金赎 回款 23,276,172.16 -30,713,212.02 -7,437,039.86
本期已 分配 利润 - - - 中海医药混合 2016 年年度报告
第 37 页 共 76 页
本期末 -63,486,616.15 91,035,024.88 27,548,408.73
单位: 人民 币元
中海医 药混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -33,729,354.51 79,876,806.12 46,147,451.61
本期利 润 -8,133,259.76 -28,048,094.54 -36,181,354.30
本期基金份额交易
产生的 变动 数
25,288,524.16 -30,544,592.84 -5,256,068.68
其中: 基金 申购 款 -6,271,427.77 7,515,908.34 1,244,480.57
基金赎 回款 31,559,951.93 -38,060,501.18 -6,500,549.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -16,574,090.11 21,284,118.74 4,710,028.63
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,488,113.21 2,607,655.28
定期存 款利 息收 入 - 1,199,999.96
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 47,030.69 97,335.26
其他 13,094.88 46,112.19
合计 1,548,238.78 3,951,102.69
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,527,106,008.10 6,745,020,333.89
减:卖 出股 票成 本总 额 3,531,820,293.70 6,876,842,323.81
买卖股 票差 价收 入 -4,714,285.60 -131,821,989.92
中海医药混合 2016 年年度报告
第 38 页 共 76 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 买卖 债券 差价 收入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 中海医药混合 2016 年年度报告
第 39 页 共 76 页
7.4.7.16 股利 收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,356,241.44 2,082,326.72
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,356,241.44 2,082,326.72
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 -94,287,124.97 84,333,801.60
——股票 投资 -94,354,667.44 84,333,801.60
——债券 投资 67,542.47 -
——资产 支持 证券 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -94,287,124.97 84,333,801.60
7.4.7.18 其他 收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 294,349.90 10,661,589.57
转出基 金补 偿收 入 000879 3,555.74 222,407.98
转出基 金补 偿收 入 000878 4,723.90 212,045.06
合计 302,629.54 11,096,042.61
7.4.7.19 交易 费用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 76 页
交易所 市场 交易 费用 9,132,410.88 18,325,524.37
银行间 市场 交易 费用 200.00 -
合计 9,132,610.88 18,325,524.37
7.4.7.20 其他 费用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计 费用 60,000.00 77,000.00
信息披 露费 300,000.00 288,157.80
银行费 用 5,010.81 11,543.70
帐户服 务费 13,500.00 -
开户费 - 400.00
合计 378,510.81 377,101.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日 颁布 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号),要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为,
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 自2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以 后, 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
中海医药混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 76 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司(“中海基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司(“国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法国爱 德蒙 得洛 希尔 银行 股份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中海恒 信资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债券 交易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权证 交易
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣金
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
8,126,590.01 12,222,854.35
其中: 支付 销售 机构 的客 2,542,922.13 3,154,682.58 中海医药混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 76 页
户维护 费
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下:
H=E×1.5%/ 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金管 理费 ,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,354,431.65 2,037,142.33
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0.25%/当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海医 药混 合A 中海医 药混 合C 合计
中海基 金 - 515,992.72 515,992.72
浦发银 行 - 37,912.38 37,912.38
国联证 券 - 12,373.20 12,373.20
合计 - 566,278.30 566,278.30
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海医 药混 合A 中海医 药混 合C 合计
中海基 金 - 1,092,631.56 1,092,631.56
浦发银 行 - 75,832.46 75,832.46
国联证 券 - 73,293.71 73,293.71
合计 - 1,241,757.73 1,241,757.73
注: 本基 金A 类 基金 份额不 收 取销 售服 务费,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 1.00%,销 售 服
务费按 前一 日C 类 基金 份额 的 基金 资产 净值的 1.00% 年 费率 计提 。计 算方 法如下:
H=E×1.00%/当年 天数 中海医药混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 76 页
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦 发银 行股份 有
限公司
51,239,792.11 1,488,113.21 66,087,349.39 2,607,655.28
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司保管 , 并按银行间 同业利率
计息。
7.4.10.6 本基 金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别: 股 票 中海医药混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 76 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,559 36,106.44 36,106.44 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 中海医药混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 76 页
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 800 2,456.00 2,456.00 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 (股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002462
嘉事
堂
2016
年9 月
28 日
重大
事项
停牌
43.68
2017 年
1 月 12
日
38.98 24,688 1,075,430.62 1,078,371.84 -
注: 本 基金 截至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险,并设中海医药混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 76 页
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行; 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 20,182,000.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 20,182,000.00 -
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期 信用 评级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性中海医药混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 76 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券 在 证券 交易 所上 市, 其余亦 可 在银 行间 同业 市场 交易 因 此除 附注 7.4.12 中列示 的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2016 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均 为一 个 月以 内且不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性, 本基金管 理 人运用多种量 化
工具对 基金 市场 风险 进行 定量测 定与 控制 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人 定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现中海医药混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 76 页
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款
51,239,792.11 - - - - - 51,239,792.11
结算备 付金
3,435,431.20 - - - - - 3,435,431.20
存出保 证金
614,559.17 - - - - - 614,559.17
交易性 金融 资产
- - 20,182,000.00 - - 368,076,489.24 388,258,489.24
应收利 息
- - - - - 552,022.04 552,022.04
应收申 购款
- - - - - 17,921.19 17,921.19
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 55,289,782.48 - 20,182,000.00 - - 368,646,432.47 444,118,214.95
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 8,021,092.13 8,021,092.13
应付赎 回款 - - - - - 412,410.50 412,410.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 608,841.36 608,841.36
应付托 管费 - - - - - 101,473.54 101,473.54
应付销 售服 务费 - - - - - 94,284.05 94,284.05
应付交 易费 用 - - - - - 1,246,088.45 1,246,088.45
其他负 债 - - - - - 330,778.21 330,778.21
负债总 计 - - - - - 10,814,968.24 10,814,968.24
利率敏 感度 缺口 55,289,782.48 - 20,182,000.00 - - 357,831,464.23 433,303,246.71
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 66,087,349.39 - - - - - 66,087,349.39
结算备 付金 7,291,740.37 - - - - - 7,291,740.37
存出保 证金 1,470,426.66 - - - - - 1,470,426.66
交易性 金融 资产 - - - - - 684,174,669.82 684,174,669.82
应收证 券清 算款 - - - - - 8,676,886.65 8,676,886.65
应收利 息 - - - - - 31,157.20 31,157.20 中海医药混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 76 页
应收申 购款 - - - - - 741,589.29 741,589.29
资产总 计 74,849,516.42 - - - - 693,624,302.96 768,473,819.38
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 18,732,882.60 18,732,882.60
应付赎 回款 - - - - - 1,531,250.76 1,531,250.76
应付管 理人 报酬 - - - - - 922,689.39 922,689.39
应付托 管费 - - - - - 153,781.56 153,781.56
应付销 售服 务费 - - - - - 184,721.11 184,721.11
应付交 易费 用 - - - - - 1,763,826.04 1,763,826.04
其他负 债 - - - - - 81,026.40 81,026.40
负债总 计 - - - - - 23,370,177.86 23,370,177.86
利率敏 感度 缺口 74,849,516.42 - - - - 670,254,125.10 745,103,641.52
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点,其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年12 月31 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
利率下 降 25 个基 点 23,670.89 0.00
利率上 升 25 个基 点 -23,586.68 0.00
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单中海医药混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 76 页
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的
0-95%,本 基金持有 的现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券不低于 基金资产 净 值的 5%。此 外,本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控,定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风 险 度量 ,包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险,及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股票 投资 368,076,489.24 84.95 684,174,669.82 91.82
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 - 债券 投资 0.00 0.00 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 368,076,489.24 84.95 684,174,669.82 91.82
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指 数变 动时 , 股票 资产 相应 的理 论变动
值。
假定沪 深 300 指数 变化 5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系数 是根 据报 表日 持仓 资 产在 过去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出, 对于 交易 少于100 个交 易日 的资 产, 默 认其 波动 与市 场同 步。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
+5% 11,710,479.32 24,629,980.45 中海医药混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 76 页
-5% -11,710,479.32 -24,629,980.45
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95%的 置信 区间 计算 基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值 (不足 100 个交 易日 不
予计算 ) 。
分析
风险价 值
本期末 ( 2016 年 12 月 31
日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 )
收 益 率绝对 VaR
(%)
1.23 3.31
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资 产中属
于 第 一层 次的 余额为 366,558,080.80 元, 属于 第二 层次的 余额 为 21,700,408.44 元, 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年 12 月 31 日: 第一 层次 486,650,547.65 元, 第二 层次 197,524,122.17 元,
无第三 层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况, 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
中海医药混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 76 页
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ,截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。 中海医药混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 76 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 368,076,489.24 82.88
其中: 股票 368,076,489.24 82.88
2 固定收 益投 资 20,182,000.00 4.54
其中: 债券 20,182,000.00 4.54
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存款 和结 算备 付金 合计 54,675,223.31 12.31
7 其他各 项资 产 1,184,502.40 0.27
8 合计 444,118,214.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 252,577,344.56 58.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 107,129,025.81 24.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.06
J 金融业 106,780.00 0.02
K 房地产 业 7,748,534.10 1.79
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 210,144.00 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中海医药混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 76 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 368,076,489.24 84.95
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000513 丽珠集 团 583,398 34,712,181.00 8.01
2 000661 长春高 新 293,004 32,772,497.40 7.56
3 002332 仙琚制 药 2,537,113 32,652,644.31 7.54
4 600867 通化东 宝 1,435,054 31,470,734.22 7.26
5 002250 联化科 技 1,843,889 29,834,124.02 6.89
6 002589 瑞康医 药 894,628 29,030,678.60 6.70
7 601607 上海医 药 1,010,300 19,761,468.00 4.56
8 600079 人福医 药 983,332 19,617,473.40 4.53
9 300439 美康生 物 595,170 17,968,182.30 4.15
10 000963 华东医 药 238,211 17,167,866.77 3.96
11 002412 汉森制 药 861,359 15,659,506.62 3.61
12 600998 九州通 716,741 14,865,208.34 3.43
13 603108 润达医 疗 460,701 14,079,022.56 3.25
14 600056 中国医 药 593,500 11,294,305.00 2.61
15 000028 国药一 致 166,613 11,146,409.70 2.57
16 002019 亿帆医 药 591,800 9,048,622.00 2.09
17 600240 华业资 本 721,465 7,748,534.10 1.79
18 300430 诚益通 110,706 5,314,995.06 1.23
19 002581 未名医 药 199,274 4,836,379.98 1.12
20 600329 中新药 业 222,800 3,885,632.00 0.90
21 000423 东阿阿 胶 47,900 2,580,373.00 0.60
22 002462 嘉事堂 24,688 1,078,371.84 0.25
23 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.05
24 000888 峨眉山 A 17,600 210,144.00 0.05
25 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03
26 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
27 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02
28 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.02 中海医药混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 76 页
29 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
30 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02
31 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
32 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
33 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
34 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
35 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
36 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
37 603228 景旺电 子 1,559 36,106.44 0.01
38 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
39 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01
40 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
41 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
42 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
43 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
44 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
45 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
46 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
47 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
48 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
49 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
50 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
51 300591 万里马 800 2,456.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600056 中国医 药 81,978,433.75 11.00
2 601607 上海医 药 81,560,549.52 10.95
3 600240 华业资 本 81,166,603.07 10.89
4 002589 瑞康医 药 65,717,720.19 8.82
5 002626 金达威 60,051,946.74 8.06
6 000650 仁和药 业 59,502,926.15 7.99
7 000423 东阿阿 胶 51,460,013.19 6.91
8 600521 华海药 业 51,420,224.89 6.90 中海医药混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 76 页
9 600079 人福医 药 49,574,995.34 6.65
10 603108 润达医 疗 49,161,828.00 6.60
11 002001 新 和 成 48,913,959.50 6.56
12 002250 联化科 技 47,678,585.20 6.40
13 002007 华兰生 物 46,350,904.91 6.22
14 600566 济川药 业 46,179,080.56 6.20
15 000513 丽珠集 团 45,469,687.10 6.10
16 000661 长春高 新 44,539,433.43 5.98
17 600998 九州通 44,227,081.93 5.94
18 000028 国药一 致 43,311,297.15 5.81
19 300233 金城医 药 42,489,873.29 5.70
20 600519 贵州茅 台 42,204,109.77 5.66
21 000858 五 粮 液 37,361,364.11 5.01
22 600068 葛洲坝 35,691,651.98 4.79
23 002603 以岭药 业 35,319,663.71 4.74
24 600867 通化东 宝 34,873,250.32 4.68
25 002332 仙琚制 药 34,818,090.41 4.67
26 002155 湖南黄 金 33,380,778.80 4.48
27 600276 恒瑞医 药 33,268,810.87 4.46
28 002370 亚太药 业 32,182,418.64 4.32
29 300181 佐力药 业 32,181,589.74 4.32
30 600535 天士力 31,888,828.63 4.28
31 300294 博雅生 物 31,509,325.88 4.23
32 600557 康缘药 业 30,540,845.03 4.10
33 002462 嘉事堂 30,180,498.20 4.05
34 600161 天坛生 物 30,112,235.87 4.04
35 002581 未名医 药 29,988,911.01 4.02
36 600436 片仔癀 29,630,445.67 3.98
37 600529 山东药 玻 29,501,483.83 3.96
38 300401 花园生 物 28,653,139.02 3.85
39 600216 浙江医 药 28,570,455.00 3.83
40 600062 华润双 鹤 27,504,111.41 3.69
41 300100 双林股 份 26,995,759.98 3.62
42 300316 晶盛机 电 26,898,647.04 3.61
43 002019 亿帆医 药 26,624,631.28 3.57
44 600988 赤峰黄 金 26,576,153.58 3.57 中海医药混合 2016 年年度报告
第 57 页 共 76 页
45 000705 浙江震 元 26,380,514.09 3.54
46 300439 美康生 物 25,190,022.00 3.38
47 002675 东诚药 业 24,621,543.55 3.30
48 000630 铜陵有 色 24,344,349.30 3.27
49 000651 格力电 器 23,608,801.91 3.17
50 600479 千金药 业 23,522,153.30 3.16
51 002245 澳洋顺 昌 22,226,419.20 2.98
52 002714 牧原股 份 21,163,971.37 2.84
53 002727 一心堂 20,693,647.90 2.78
54 002411 必康股 份 20,685,822.53 2.78
55 603658 安图生 物 19,579,063.61 2.63
56 000688 建新矿 业 19,570,992.16 2.63
57 000597 东北制 药 19,417,194.44 2.61
58 001979 招商蛇 口 19,368,164.52 2.60
59 600195 中牧股 份 19,356,647.52 2.60
60 002412 汉森制 药 19,069,757.63 2.56
61 300340 科恒股 份 18,939,013.49 2.54
62 000700 模塑科 技 18,858,963.28 2.53
63 000568 泸州老 窖 18,730,844.02 2.51
64 002663 普邦股 份 18,685,173.36 2.51
65 300267 尔康制 药 18,415,393.24 2.47
66 300520 科大国 创 18,262,484.00 2.45
67 603456 九洲药 业 18,193,009.26 2.44
68 300406 九强生 物 18,124,667.59 2.43
69 601567 三星医 疗 17,849,084.69 2.40
70 002758 华通医 药 17,696,500.04 2.38
71 002311 海大集 团 17,670,281.51 2.37
72 600645 中源协 和 17,495,742.12 2.35
73 300463 迈克生 物 17,284,206.00 2.32
74 300147 香雪制 药 16,982,796.00 2.28
75 000963 华东医 药 16,948,708.50 2.27
76 002108 沧州明 珠 16,830,826.44 2.26
77 300379 东方通 15,685,502.98 2.11
78 000756 新华制 药 15,608,129.50 2.09
79 002435 长江润 发 15,534,048.99 2.08
80 000596 古井贡 酒 15,530,013.62 2.08 中海医药混合 2016 年年度报告
第 58 页 共 76 页
81 300430 诚益通 15,492,527.30 2.08
82 300143 星河生 物 15,357,977.15 2.06
83 300363 博腾股 份 15,160,217.83 2.03
注:本报告期 内,累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额(成 交单价乘 以 成交数量) 列示的,
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600240 华业资 本 94,256,764.54 12.65
2 600276 恒瑞医 药 80,233,632.78 10.77
3 600521 华海药 业 80,190,720.57 10.76
4 600056 中国医 药 74,059,077.28 9.94
5 600682 南京新 百 70,300,837.98 9.44
6 002626 金达威 61,678,078.32 8.28
7 601607 上海医 药 61,205,467.03 8.21
8 000650 仁和药 业 59,430,691.17 7.98
9 002007 华兰生 物 59,209,582.97 7.95
10 002020 京新药 业 55,960,086.59 7.51
11 600566 济川药 业 50,033,160.47 6.71
12 002001 新 和 成 48,598,131.44 6.52
13 000028 国药一 致 48,520,679.26 6.51
14 000423 东阿阿 胶 48,350,950.41 6.49
15 600519 贵州茅 台 46,078,107.73 6.18
16 000700 模塑科 技 43,524,557.57 5.84
17 002172 澳洋科 技 43,306,416.57 5.81
18 300233 金城医 药 43,248,614.99 5.80
19 600068 葛洲坝 40,009,586.87 5.37
20 000858 五 粮 液 38,905,622.72 5.22
21 600763 通策医 疗 36,798,171.03 4.94
22 300294 博雅生 物 36,563,857.29 4.91
23 002603 以岭药 业 36,274,406.02 4.87
24 600867 通化东 宝 35,813,642.78 4.81
25 002675 东诚药 业 35,712,341.99 4.79
26 002155 湖南黄 金 35,519,705.32 4.77
27 002589 瑞康医 药 34,299,315.66 4.60 中海医药混合 2016 年年度报告
第 59 页 共 76 页
28 603108 润达医 疗 34,123,112.47 4.58
29 600998 九州通 33,909,273.85 4.55
30 600161 天坛生 物 33,901,781.38 4.55
31 000638 万方发 展 33,614,439.18 4.51
32 600557 康缘药 业 33,398,632.05 4.48
33 600529 山东药 玻 32,991,696.91 4.43
34 300401 花园生 物 32,693,241.55 4.39
35 002462 嘉事堂 32,563,594.97 4.37
36 002370 亚太药 业 31,924,874.98 4.28
37 600976 健民集 团 31,828,094.56 4.27
38 300181 佐力药 业 31,809,020.16 4.27
39 600535 天士力 31,539,526.38 4.23
40 600079 人福医 药 30,149,882.99 4.05
41 600436 片仔癀 30,121,700.60 4.04
42 300109 新开源 30,006,440.43 4.03
43 600062 华润双 鹤 28,645,568.79 3.84
44 600216 浙江医 药 28,047,006.78 3.76
45 300100 双林股 份 27,581,270.84 3.70
46 300147 香雪制 药 27,189,766.59 3.65
47 300316 晶盛机 电 26,161,069.19 3.51
48 000651 格力 电器 25,010,766.89 3.36
49 002086 东方海 洋 24,757,175.31 3.32
50 000630 铜陵有 色 24,717,917.45 3.32
51 000705 浙江震 元 24,515,693.98 3.29
52 600988 赤峰黄 金 24,108,113.38 3.24
53 002581 未名医 药 24,035,262.06 3.23
54 603658 安图生 物 22,668,612.87 3.04
55 002727 一心堂 22,304,384.01 2.99
56 002411 必康股 份 22,238,304.64 2.98
57 002245 澳洋顺 昌 22,154,004.77 2.97
58 600479 千金药 业 21,999,483.91 2.95
59 002714 牧原股 份 21,875,001.86 2.94
60 000568 泸州老 窖 20,434,039.76 2.74
61 002758 华通医 药 20,388,696.35 2.74
62 600511 国药股 份 20,227,873.44 2.71
63 002663 普邦股 份 19,291,902.71 2.59
64 002250 联化科 技 19,169,104.86 2.57
65 000597 东北制 药 18,955,896.86 2.54 中海医药混合 2016 年年度报告
第 60 页 共 76 页
66 001979 招商蛇 口 18,941,748.58 2.54
67 600195 中牧股 份 18,640,768.59 2.50
68 002108 沧州明 珠 18,381,073.40 2.47
69 601567 三星医 疗 18,085,639.98 2.43
70 603456 九洲药 业 17,756,217.14 2.38
71 300267 尔康制 药 17,714,246.31 2.38
72 002311 海大集 团 17,692,483.04 2.37
73 300014 亿纬锂 能 17,489,788.77 2.35
74 000688 建新矿 业 17,194,320.26 2.31
75 300463 迈克生 物 16,885,382.78 2.27
76 300340 科恒股 份 16,797,440.58 2.25
77 002019 亿帆医 药 16,712,263.91 2.24
78 300520 科大国 创 16,313,915.66 2.19
79 300406 九强生 物 16,258,097.26 2.18
80 600771 广誉远 16,231,798.91 2.18
81 000596 古井贡 酒 16,069,457.36 2.16
82 300379 东方通 15,810,195.35 2.12
83 600645 中源协 和 15,435,735.10 2.07
84 300143 星河生 物 15,181,529.19 2.04
85 300363 博腾股 份 15,069,091.12 2.02
86 002539 云图控 股 14,977,203.91 2.01
87 601886 江河集 团 14,923,177.47 2.00
注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,310,076,780.56
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,527,106,008.10
注:本报告期 内,买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额(成交单 价乘以成
交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - - 中海医药混合 2016 年年度报告
第 61 页 共 76 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,182,000.00 4.66
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,182,000.00 4.66
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 041658036 16 晟晏 CP001 200,000 20,182,000.00 4.66
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
中海医药混合 2016 年年度报告
第 62 页 共 76 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期货 合约 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 614,559.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 552,022.04
5 应收申 购款 17,921.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,184,502.40
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 中海医药混合 2016 年年度报告
第 63 页 共 76 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海医药混合 2016 年年度报告
第 64 页 共 76 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中海
医药
混合A
25,497 12,754.19 37,536,815.89 11.54% 287,656,652.48 88.46%
中海
医药
混合C
12,416 6,109.16 - - 75,851,340.98 100.00%
合计 37,913 10,578.03 37,536,815.89 9.36% 363,507,993.46 90.64%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金 的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
中海医 药
混合A
18,926.20 0.0058%
中海医 药
混合C
- -
合计 18,926.20 0.0047%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开 放式 基金
中海医 药混 合A 0
中海医 药混 合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基 金
中海医 药混 合A 0
中海医 药混 合C 0
合计 0
中海医药混合 2016 年年度报告
第 65 页 共 76 页
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目 中海医 药混 合A 中海医 药混 合C
基金合 同生 效日 (2014 年 12 月 17 日 ) 基金
份额总 额
449,105,481.84 174,637,429.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 408,493,096.50 178,652,301.29
本报告 期基 金总 申购 份额 15,102,951.41 24,948,964.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 98,402,579.54 127,749,925.00
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 325,193,468.37 75,851,340.98
注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 中海医药混合 2016 年年度报告
第 66 页 共 76 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本 报 告期 内, 托 管人 的专门 基 金托 管部 门进 行组 织架 构 优化 调整 并变 更部 门名 称,聘任 刘长
江同志 为资 产托 管部 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 请普 华永 道中 天会 计 师事 务所(特 殊普 通合 伙 ) 提 供审 计服 务,本报 告 期内 已预提
审 计费 60,000.00 元 ,截 至 2016 年12 月 31 日 已支付 30,000.00 元,目前 该会计 师 事务 所已 为本
基金提 供审 计服 务的 连续 年限 为 3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海医药混合 2016 年年度报告
第 67 页 共 76 页
例
方正证 券 2 2,146,365,902.53 31.40% 1,569,638.30 31.40% -
银河证 券 1 2,055,592,628.36 30.07% 1,503,252.28 30.07% -
海通证 券 1 1,795,742,779.47 26.27% 1,313,228.59 26.27% -
广发证 券 2 837,956,984.91 12.26% 612,799.19 12.26% -
注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支
持包括券商组 织上门路 演 ,联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿; 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2:本 报告 期内 本基 金租 用 券商 交易 单元 的情 况未 发 生变 更。
注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4: 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - - 20,000,000.00 100.00% - -
银河证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金年
度最后 一日 净值 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 1 日
2 中海基金管理有限公司关于 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 1 月 4 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 68 页 共 76 页
2016 年 1 月 4 日指 数熔断 期
间调整旗下部分基金开放时
间的公 告
券报、 证券 时报
3
中海基金关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更
的提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
4
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增奕丰科技服务
(深圳 ) 前海 有限 公司 为 销售
机构并开通基金转换及定期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 6 日
5
中海基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示
性公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 6 日
6
中海基金管理有限公司关于
2016 年 1 月 7 日指 数熔断 期
间调整旗下部分基金开放时
间的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
7
中海基金关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更
的提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 8 日
8
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海联泰资产
管理有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
9
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2015 年第4 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 22 日
10
中海基金关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更
的提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 27 日
11
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金招
募说明 书(2016 年第1 号)
中海基 金网 站 2016 年 1 月 30 日
12
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金招
募说明书摘要(2016 年第 1
号)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 30 日
13
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京钱景财富
投资管理有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 18 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 69 页 共 76 页
额投资 业务 的公 告
14
中海基金管理有限公司关于
从业人员在子公司兼任职务
及领薪 情况 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 19 日
15
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中泰证券
股份有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 19 日
16
关于中海基金网上直销调整
“e 通宝” 认 购、 申购、定 投
优惠费 率的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 22 日
17
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2015 年 年度 报告
中海基 金网 站 2016 年 3 月 25 日
18
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2015 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 25 日
19
中海基金管理有限公司关于
旗下基金参加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 30 日
20
中海基金管理有限公司关于
调整网上直销系统招商银行
网银支 付费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 8 日
21
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增中经北证(北
京) 资产 管理 有限 公司 为 销售
机构并开通基金转换及定期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 13 日
22
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2016 年第1 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 21 日
23
中海基金管理有限公司关于
支付宝基金支付业务下线的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 28 日
24
中海基金管理有限公司关于
官 方 淘宝 店停 止认、 申购业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 28 日
25
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京展恒基金
销售股份有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 5 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 70 页 共 76 页
26
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳市金
斧子投资咨询有限公司为 销
售机构并开通基金转换及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 11 日
27
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加珠海盈米
财富管理有限公司转换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 30 日
28
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京广源达信
投资管理有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 8 日
29
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海陆金所
资产管理有限公司开通基金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 8 日
30
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海中正
达广投资管理有限公司为销
售机构并开通基金转换及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
31
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增乾道金融
信息服 务 (北京 ) 有限 公 司为
销售机构并开通基金转换及
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 15 日
32
中海基金管理有限公司关于
旗下基金参与京东基金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 28 日
33
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金半
年度最 后一 日净 值公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 1 日
34
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京晟视天下
投资管理有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 2 日
35
中海基金管理有限公司关于
调整网上直销系统招商银行
快 捷 支付、 交通 银行 网银支 付
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 8 日
36 中海基金管理有限公司关于 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 7 月 14 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 71 页 共 76 页
旗下基金新增深圳前海凯恩
斯基金销售有限公司为销售
机构并开通基金转换及定期
定额投 资业 务的 公告
券报、 证券 时报
37
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2016 年第2 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 19 日
38
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增宁波银行
股份有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 22 日
39
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京懒猫
金融信息服务有限公司为销
售机构并开通基金转换及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日
40
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增一路财富(北
京) 信息 科技 有限 公司 为 销售
机构并开通基金转换及定期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 29 日
41
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金更
新招募说 明书摘 要(2016 年
第2 号)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 7 月 30 日
42
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金招
募说明 书(2016 年第2 号)
中海基 金网 站 2016 年 7 月 30 日
43
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增南京苏宁
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换业务的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 3 日
44
中海基金管理有限公司关于
参加深圳前海凯恩斯基金销
售有限公司费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 8 日
45
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京蛋卷基金
销售有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 9 日
46 中海基金管理有限公司关于 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 8 月 10 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 72 页 共 76 页
旗下部分基金在上海凯石财
富基金销售有限公司开通基
金定期 定额 投资 业务 的公 告
券报、 证券 时报
47
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加北京蛋卷
基金销售有限公司转换费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 11 日
48
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海景谷
资产管理有限公司为销售机
构并开通基金转换业务的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 16 日
49
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京汇成基金
销售有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 19 日
50
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增厦门市鑫鼎盛
控股有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 22 日
51
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2016 年半 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 24 日
52
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2016 年半 年度 报告
中海基 金网 站 2016 年 8 月 24 日
53
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加和讯信息
科技有限公司费率优惠活动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 8 月 25 日
54
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京新浪
仓石基金销售有限公司为销
售机构并开通基金转换及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 7 日
55
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增天津国美
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 21 日
56
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海华信
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 22 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 73 页 共 76 页
证券有限责任公司为销售机
构的公 告
57
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增凤凰金信
(银川 ) 投资 管理 有限 公 司为
销售机构并开通基金转换及
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 27 日
58
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增和耕传承
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金定期定额投资
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 28 日
59
中海基金管理有限公司关于
旗下基金参加众升财富(北
京) 基金 销售 有限 公司 费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 9 月 30 日
60
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海证券
有限责任公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 10 日
61
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海云湾投资
管理有限公司为销售机构并
开通基金转换及定期定额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 20 日
62
中海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
2016 年第3 季度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 10 月 26 日
63
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增武汉市伯嘉基
金销售有限公司为销售机构
并开通基金转换及定期定额
投资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 3 日
64
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增徽商期货
有限责任公司为销售机构并
开通基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 5 日
65
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增南京途牛
金融信息服务有限公司为销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 8 日
66
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京格上富信
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 11 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 74 页 共 76 页
投资顾问有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
额投资 业务 的公 告
67
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增安粮期货
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 14 日
68
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海万得
投资顾问有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 16 日
69
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增深圳前海财厚
资产管理有限公司为销售机
构并开通基金转换业务的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 19 日
70
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海中正达
广投资管理有限公司调整定
期定额 投资 起点 金额 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 24 日
71
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金在天津国美基
金销售有限公司调整定期定
额投资 起点 金额 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 28 日
72
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增杭州科地瑞富
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金转换及定期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 29 日
73
中海基金关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更
的提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 29 日
74
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京植信
基金销售有限公司为销售机
构的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 11 月 30 日
75
中海基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国银河证券
股份有限公司费率优惠活动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 1 日
76
中海基金管理有限公司关于
提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 9 日 中海医药混合 2016 年年度报告
第 75 页 共 76 页
的公告
77
中海基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京微动利投
资管理有限公司为销售机构
并开通基金转换及定期定额
投资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 13 日
78
中海基金管理有限公司关于
旗下基金参加上海好买基金
销售有限公司费率优惠活动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 22 日
79
中海基金管理有限公司关于
旗下基金在上海华信证券有
限责任公司开通定期定额申
购业务并参与基金定投申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 22 日
80
中海基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加泰诚财富
基金销 售 (大连 ) 有限 公 司费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、上 海 证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 30 日
81
关于中海基金管理有限公司
独立董 事的 诚信 记录 的说 明
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 12 月 30 日
中海医药混合 2016 年年度报告
第 76 页 共 76 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 医药 健康 产业 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 文件
2、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金合 同
3、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
4、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金财 务报 表及 报表 附注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅 方式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址:http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日