中海医疗保健 主题股票型 证券投资基 金
2016 年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 3 月 24 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 7
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
............................................................................. 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 8
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 8
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
................................................................................................ 11
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 12
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 16
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
错误！未定义书签。
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托管人 对本 年 度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 17
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 18
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 20
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 22
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 47
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 57中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 60
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 60
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................. 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 66
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................. 错误！ 未定 义书 签。
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 78
13.1 备查文件 目录
.......................................................................................................................... 78
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 78
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 78
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 中海医 疗保 健主 题股 票
基金主 代码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,324,719.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金主 要投 资于 医疗 保健 行业上 市公 司， 在控 制风
险的前 提下 ， 力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本基金基 于对 国内 外宏 观经 济走势 、财 政货 币政 策分
析、医疗 保健 行业 发展 趋势 等分析 判断 ，采 取自 上而
下的分 析方 法， 比较 不同 证券子 市场 和金 融产 品的
收益及风 险特 征， 动态 确定 基金资 产在 固定 收益 类和
权益类 资产 的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
（1）医疗 保健 主题 行业 的界定
本基金将 沪深 两市 中从 事医 疗保健 行业 的上 市公 司定
义为医 疗保 健主 题类 公司 ，具体 包括 以下 几类 公司 ：
1）主 营业 务从 事医 疗行 业（包括 但不 限于 化学 制药 、
中药、生 物制 品、 医药 商业 、医疗 器械 和医 疗服 务 等
行业） 的公 司；
2） 主营 业务 有利 于公 众健 康 （包 括但 不限 于保 健食 品、
养老等 行业 ）的 公司 ；
3） 当前 非主 营业 务提 供的 产品或 服务 隶属 于医 疗保 健
行业，且 未来 这些 产品 或服 务有望 成为 主要 利润 来源
的公司 。 当未 来由 于经 济增长方 式的 转变 、 产业结 构
的升级 ，从 事或 受益 于上 述投资
主题的外 延也 将逐 渐扩 大， 本基金 将视 实际 情况 调整
上述医 疗保 健主 题的 识别 及认定 。
（2）医疗 保健 主题 类股 票的投资 策略
本基金投 资于 医疗 保健 主题 类证券 的资 产不 低于 非现
金基金 资产 的 80% 。 本基 金对医 疗保 健主 题类 的个 股中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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将采用定 量分 析与 定性 分析 相结合 的方 法， 选择 其中
具有优 势的 上市 公司 进行 投资。
1)定量 方式
本基金将 对反 映上 市公 司质 量和增 长潜 力的 成长 性指
标、财务 指标 和估 值指 标等 进行定 量分 析， 以挑 选具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
2）定 性方 式
本基金主 要通 过实 地调 研等 方法， 综合 考察 评估 公司
的核心竞 争优 势， 重点 投资 具有较 高进 入壁 垒、 在行
业中具备 比较 优势 的公 司， 并坚决 规避 那些 公司 治理
混乱、管 理效 率低 下的 公司 ，以确 保最 大程 度地 规避
投资风 险。 本基 金管 理人 重点考 察上 市公 司的 竞争 优
势包括： 公司 管理 竞争 优势 、技术 或产 品竞 争优 势、
品牌竞 争优 势、 规模 优势 等方面 。
3、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自上 而下
的资产 配置 。 利用 宏观 经济分析 模型 ， 确定宏 观经 济
的周期 变化， 主要 是中 长期 的变化 趋势 ，由 此确 定利
率变动的 方向 和趋 势。 根据 不同大 类资 产在 宏观 经济
周期的属 性， 即货 币市 场顺 周期、 债券 市场 逆周 期的
特点，确 定债 券资 产配 置的 基本方 向和 特征 。结 合货
币政策、 财政 政策 以及 债券 市场资 金供 求分 析， 根据
收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评
估，最 终确 定投 资组 合的 久期配 置。
（2） 期限 结构 配置 ： 基于 数量化 模型 ， 自上 而下 的资
产配置 。
（3 ）债 券类 别配置/ 个券选 择： 主要 依据 信用 利差分
析， 自上而 下的 资产 配置 。 本基金 根据 利率 债券 和信
用债券之 间的 相对 价值 ，以 其历史 价格 关系 的数 量分
析为依 据， 同时 兼顾 特定 类别收 益品 种的 基本 面分 析，
综合分析 各个 品种 的信 用利 差变化 。在 信用 利差 水平
较高时持 有金 融债 、企 业债 、短期 融资 券、 可分 离可
转债、资 产支 持证 券等 信用 债券， 在信 用利 差水 平较
低时持 有国 债等 利率 债券 ，
从而确 定整 个债 券组 合中 各类别 债券 投资 比例 。
业绩比 较基 准 中证医药 卫生 指数 收益率*80% ＋中 证全债 指数 收益 率
*20%
风险收 益特 征 本基金为 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 的高 风险
品种，其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105773
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
中海基 金管 理有 限公 司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年6 月9 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 -7,175,987.15 -4,325,097.46 -
本期利 润 -12,042,814.98 -14,102,285.87 -
加权平 均基 金份 额本 期利润 -0.2359 -0.3400 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.32% -24.83% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.12% -22.08% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 11,771,835.12 24,030,808.07 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2487 0.5072 -
期末基 金资 产净 值 59,096,554.46 71,407,043.40 -
期末基 金份 额净 值 1.249 1.507 -
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -35.42% -22.08% -
注1：本基 金合 同于 2015 年06 月09 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.51% 0.76% -2.41% 0.55% -4.10% 0.21%
过去六 个月 -3.85% 0.79% 4.09% 0.62% -7.94% 0.17%
过去一 年 -17.12% 1.60% -8.41% 1.32% -8.71% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-35.42% 2.12% -23.33% 1.81% -12.09% 0.31% 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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注1：“自 基金 合同 生效 起至今” 指2014 年X 月X 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日。
注 2：基金的 业绩比较 基 准为中证医药 卫生指数 收 益率*80%＋ 中证全债 指数 收益率*20% ，本基 金
主要投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、 创业板及
其他中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 权证 、 债券 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许 基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资于股 票的 比例不低于 基金资
产的80% ， 投资于 医疗 保健 主题类 证券 的资 产不 低 于非现金 基金 资产 的 80% 。 因 此， 我们 选取 市场
认同度很高的 中证医药 卫 生指数和中证 全债指数 作 为计算业绩基 准指数的 基 础指数。在 一般市场
状况下 ， 本 基金 投资 于医 药 保健主 题类 证券 的比 例控 制在80% 左右， 其他 资产 投资比例 控制 在 20 ％
左右。 我们 根据 本基 金在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重，
以使业 绩比 较更 加合 理。 本基金 业绩 基准 指数 每日 按照80% 、20% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡，
然后得 到加 权后 的业 绩基 准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益率 变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 上 图中2015 年度是 指2015 年6 月9 日(基金转 型生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日， 相关 数据 未
按自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2015 年6 月9 日（基 金转 型生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日未发生利 润分 配。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成立 以来 ，始 终坚 持“诚实信 用、 勤勉 尽责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日，共 管理 证券 投资 基金 33 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郑磊
本基金基
金经理、
中海医药
健康产业
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2015 年6 月9
日
- 6 年
郑磊先生，复旦大学社
会医学与卫生事业管理
专业硕士。曾任国泰君
安证券股份有限公司助
理研究 员。2013 年 1 月
进入我公司工作，历 任
分析师、高级分析师兼
中海蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理助理 ， 2014 年12 月至
今任中海医药健康产业
精选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2015 年 6 月至今 任中 海
医疗保健主题股票型证
券投资 基金 基金 经理 。
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年修 订了 《中海 基金 公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位各 投资组 合的申购数量进行 比例分 配，如有特殊情况 ，制度 规定需书面留痕。
（2 ） 投资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达， 通过启 用公平交 易模 块， 力求保 证时间优 先、 价格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信区 间， 假设 溢价 率为 0 的 T 分布检 验。
（3） 对于 不同 时间 期间 的同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易， 公司根据交 易价 格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2016 年全 年， 公司遵 循 《中 海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 14 页 共 78 页
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向交易 ， 公司采 集同 一组 合对同一 投资 品种 3 日内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3）对于 公司 制度 规定 的异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年宏 观经 济表 现底部平 稳， 经济 增长 速度 比 2015 年略 有降 低。 年 初时宽 松的 货币
与信贷 投放 成为 市场 关注 的焦点 。二 季度 时权 威人 士对经 济 L 型走 势的 定调 使投资 者对 中短 期宏
观经济的预期 趋于一致 。 传统经济中产 能过剩行 业 的供给侧改革 开始实质 推 进。三季度 开始时经
济增长数据较 为疲弱。 之 后政府经济稳 定政策力 度 明显加大，经 济数据回 升 趋势明显， 一直延续
到年底 。
2016 年医 药行 业整 体增 速 平稳 ， 新 医改 下， 控费 仍然 是影响 行业 增长 预期 的主 要变量 ， 以“ 两
票制”和一致 性评价为 主 的政策推进成 为市场关 注 的重点。细分 领域上， 结 构分化将趋 于明显，
优质的创新药 和仿制药 公 司将获得新一 轮成长； 而 商业领域的集 中度提升 也 给大企业带 来了新的
增长空 间。
报告期内本基 金坚持了 以 成长风格为主 导的投资 思 路，遵循自下 而上的原 则 进行选股，立 足
于医药 产业 ，集 中配 置了 制剂出 口、 血制 品、 医药 商业、 部分 处方 药等 预期 向好领 域的 个股 。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 15 页 共 78 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 1.249 元( 累计净 值 1.659 元) 。报 告期内本 基金 净
值增长 率为-17.12% ，低 于业绩比 较基 准 8.71 个百 分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济预 计继 续在底 部徘 徊。 物价水 平将有所 回升 。 政策 方面 ， 将继续 关注 财政
政策稳增长和 供给侧改 革 的效果以及央 行货币政 策 推动金融市场 去杠杆的 节 奏和力度。 经济结构
调整与转型仍 然是社会 关 注的主题，因 此供给侧 改 革推进的力度 和效果对 资 本市场的影 响将非常
明显。海外经 济体特别 是 美国的复苏速 度以及美 国 总统换届选举 后全球经 济 政策的变化 将对对全
球经济 格局 会产 生重 要影 响。
根据盈 利、 流动性 与估 值的综合 分析 ， 我们 预期 2016 年市 场以 震荡 为主 ， 趋势 性的机 会需 要
等待。而对于 成长股为 代 表的医药行业 而言，我 们 认为新技术、 新模式仍 然 将成为行业 的核心驱
动因素。医改 政策引导 下 的行业供给侧 改革，将 为 优秀的龙头企 业打开新 的 成长空间。 同时，我
们将继 续关 注创 新领 域的 新技术 带来 的投 资机 会。
基于较 为谨 慎的 预期 ， 本 基金2016 年将 采取 更加 均 衡的投 资策 略， 在以 确定 性增长 作为 组合
管理首 要原 则的 同时 ，将 更加注 重产业创 新升 级的 着力点 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 16 页 共 78 页
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求， 完成与 基金 投资 业务 相关的定 期监 察报 告， 报送中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年 我们 将继续 紧紧 抓住风险控 制和 合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参与估 值程 序和估 值技 术的 决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海医疗 保 健主题证券投 资基金的 管 理人——中海 基金管理 有 限公司在中海 医
疗保健主题证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金 2016
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20120 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我们审计了后附的中海医疗保健主题股票型证券投资基金( 以
下简称“中海医 疗保 健基 金”) 的财 务报 表， 包括2016 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变动 表以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
编制和公允列报财务报表是中海医疗保健基金 的基金管理人
中海基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 、中国证券 投资基金业协会( 以下简称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制 的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 三、审 计意 见 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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我们认为，上述中海医疗保 健基金的财务报表在所有 重大方面
按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国 证监会、
中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编
制， 公允 反映 了中 海医 疗 保健基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及 2016 年度的 经营 成果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海市
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,834,526.61 4,668,700.67
结算备 付金
678,258.75 727,150.12
存出保 证金
75,441.60 108,791.93
交易性 金融 资产 7.4.7.2 52,028,411.50 65,139,435.61
其中： 股票 投资
52,028,411.50 65,139,435.61
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,223,696.42 1,942,441.02
应收利 息 7.4.7.5 1,757.60 1,555.00
应收股 利
- -
应收申 购款
25,570.39 2,579,871.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
61,867,662.87 75,167,945.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,115,258.94 2,733,623.19
应付赎 回款
19,909.15 443,804.82
应付管 理人 报酬
77,132.40 87,996.83
应付托 管费
12,855.40 14,666.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 470,927.93 405,054.67
应交税 费
- - 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 21 页 共 78 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 75,024.59 75,756.44
负债合 计
2,771,108.41 3,760,902.05
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 47,324,719.34 47,376,235.33
未分配 利润 7.4.7.10 11,771,835.12 24,030,808.07
所有者 权益 合计
59,096,554.46 71,407,043.40
负债和 所有 者权 益总 计
61,867,662.87 75,167,945.45
注：报 告截 止日 2016 年12 月31 日，基 金份 额净 值1.249 元， 基金 份额 总额47,324,719.34 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 9 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-8,356,911.95 -12,220,162.47
1.利息 收入
72,753.32 51,441.96
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 72,239.43 51,441.96
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
513.89 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,727,300.63 -3,352,983.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,091,261.37 -3,383,442.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 363,960.74 30,459.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-4,866,827.83 -9,777,188.41
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 164,463.19 858,567.70
减：二、费用
3,685,903.03 1,882,123.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 986,742.11 475,944.04 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 22 页 共 78 页
2．托 管费 7.4.10.2.2 164,456.93 79,352.25
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,428,786.99 1,185,470.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 105,917.00 141,356.37
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-12,042,814.98 -14,102,285.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
-12,042,814.98 -14,102,285.87
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -12,042,814.98 -12,042,814.98
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-51,515.99 -216,157.97 -267,673.96
其中：1.基金申 购款 32,737,939.37 9,348,334.59 42,086,273.96
2.基金 赎回 款 -32,789,455.36 -9,564,492.56 -42,353,947.92
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
47,324,719.34 11,771,835.12 59,096,554.46
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 9 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -14,102,285.87 -14,102,285.87
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-”号 填列 ）
26,061,615.84 18,221,889.73 44,283,505.57
其中：1.基金申 购款 102,659,584.36 53,665,587.33 156,325,171.69
2.基金 赎回 款 -76,597,968.52 -35,443,697.60 -112,041,666.12
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- 0.00 0.00
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____
7.4 报表附 注
周琳____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
中海医疗保健 主题股票 型 证券投资基金 是根据原 中 海上证 380 指数证 券投资 基金(以下简 称
“中海 上证380 指数 基金”)基金份 额持 有人 大会2015 年6 月9 日决 议通 过的 《关于 中海上证380
指数证 券投 资基 金转 型相 关事项 的议 案》 ， 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 以下 简称“中国证 监会”)
证监许 可字[2014]1292 号 《关于 准予 中海 上证 380 指数证 券投 资基 金变 更注 册的批 复》 核准 ， 由
原中海 上证 380 指数 基金 转型而 来。 原中 海上 证380 指数 基金 存续 期限 至 2015 年 6 月 8 日止 。自
2015 年 6 月 9 日起 ，原 中 海上证 380 指数 基金 更名 为中海 医疗 保健 主题 股票 型证券 投资 基金(以
下简称“本基金”)， 《中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 失效 的同 时《中 海医 疗保 健 主
题股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》生 效。 本基 金存 续期限 不定 ，原 中海 上证 380 指数基 金于 基金
合同失 效前 经审 计的 基金 资产净 值 为 41,225,823.70 元， 已于 本基 金的 基金 合同生 效日 全部 转为中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 24 页 共 78 页
本基金的基金 资产净值 。 本基金的基金 管理人为 中 海基金管理有 限公司， 基 金托管人为 中国工商
银行股 份有 限公 司。
根据《中海医 疗保健主 题 股票型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 的 投资范围为具 有
良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 中国 证监 会核
准上市 的股 票) 、 权证、 债券、 资产 支持 证券 以及 法律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融
工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金投 资组 合的配置比 例为：本 基金 投资于股票 的比例
不低于基金资 产的 80% ， 本基金持有的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。 本基金 投资 于医 疗保健主 题类 证券 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。 本业绩 比较 基准
为：中 证医 药卫 生指 数收 益率×80% ＋中 证全 债指 数 收益率×20%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《中海 医疗 保健主 题股 票型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年6 月 9 日(基金合 同生 效日)至2015 年 12 月31 日止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 25 页 共 78 页
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 26 页 共 78 页
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3)当金融 工具 不存 在 活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 27 页 共 78 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数的通 知》 提供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 28 页 共 78 页
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)对基金 取得 的企 业债 券利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 29 页 共 78 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 7,834,526.61 4,668,700.67
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 7,834,526.61 4,668,700.67
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 52,703,642.88 52,028,411.50 -675,231.38
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,703,642.88 52,028,411.50 -675,231.38
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 30 页 共 78 页
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,418.40 1,178.80
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 305.20 327.20
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 34.00 49.00
合计 1,757.60 1,555.00
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 31 页 共 78 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 470,927.93 405,054.67
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 470,927.93 405,054.67
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 25.30 757.15
预提费 用 70,000.00 70,000.00
其他 4,999.29 4,999.29
合计 75,024.59 75,756.44
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 47,376,235.33 47,376,235.33
本期申 购 32,737,939.37 32,737,939.37
本期赎 回（以“-”号填 列） -32,789,455.36 -32,789,455.36
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 47,324,719.34 47,324,719.34
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 27,833,913.18 -3,803,105.11 24,030,808.07
本期利 润 -7,175,987.15 -4,866,827.83 -12,042,814.98
本期 基金 份额 交易 125,449.44 -341,607.41 -216,157.97 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 32 页 共 78 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 15,047,583.07 -5,699,248.48 9,348,334.59
基金赎 回款 -14,922,133.63 5,357,641.07 -9,564,492.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,783,375.47 -9,011,540.35 11,771,835.12
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基金合 同生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 59,596.32 45,434.24
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 11,291.48 4,391.79
其他 1,351.63 1,615.93
合计 72,239.43 51,441.96
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日( 基金 合
同生效 日) 至 2015 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 827,057,311.38 384,411,514.56
减：卖出股 票成 本总 额 831,148,572.75 387,794,957.44
买卖股 票差 价收 入 -4,091,261.37 -3,383,442.88
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 33 页 共 78 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基金合 同生效日)
至 2015 年12 月 31 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 34 页 共 78 页
股票投 资产 生的 股利 收益 363,960.74 30,459.16
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 363,960.74 30,459.16
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -4,866,827.83 -9,777,188.41
——股票投 资 -4,866,827.83 -9,777,188.41
——债券投 资 - -
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -4,866,827.83 -9,777,188.41
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 135,783.38 680,140.07
转出基 金补 偿收 入 28,679.81 178,427.63
合计 164,463.19 858,567.70
注：
1. 本基金 的赎 回费 率按 持有期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 35 页 共 78 页
交易所 市场 交易 费用 2,428,786.99 1,185,470.74
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 2,428,786.99 1,185,470.74
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基金合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
审计费 用 40,000.00 52,575.19
信息披 露费 50,000.00 28,218.59
银行费 用 917.00 340.00
帐户服 务费 15,000.00 -
持有人 大会 费 - 60,000.00
开户费 - 0.00
指数使 用费 - 222.59
合计 105,917.00 141,356.37
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁 布《 关于明 确金 融 房地 产开 发教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 36 页 共 78 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛 希尔 银行”)
基金管 理人 的股 东
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以
下简称“中海恒 信” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生效日) 至2015年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证 券 57,783,961.72 3.50% 102,420,347.88 12.63%
7.4.10.1.2 债券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 37 页 共 78 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证 券 53,813.40 3.70% 3,837.53 0.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月9 日( 基金 合同 生效日) 至2015年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证 券 93,469.43 12.60% 10,062.22 2.48%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服 务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研 究成 果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
986,742.11 475,944.04
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
412,799.45 188,145.74
注：支付基金 管理人中 海 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
164,456.93 79,352.25
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%÷当年天 数。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 38 页 共 78 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基金合 同生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银
行股份有限
公司
7,834,526.61 59,596.32 4,668,700.67 45,434.24
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增发证 券而持有 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
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价 价
002462
嘉事
堂
2016
年9 月
28 日
重大
事项
停牌
43.68
2017 年
1 月12
日
38.98 53,700 2,362,210.70 2,345,616.00 -
002727
一心
堂
2016
年12
月28
日
重大
事项
停牌
21.20
2017 年
1 月 5
日
21.66 72,600 1,536,511.00 1,539,120.00 -
注： 本 基金 截至2016 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 40 页 共 78 页
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2015
年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有 人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其余亦可在 银行 间 同业市 场交 易因此 除附 注 7.4.12 中列示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金所 承担 的其 他/ 全部 金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 41 页 共 78 页
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
7,834,526.61 - - - - - 7,834,526.61
结算备 付金
678,258.75 - - - - - 678,258.75
存出保 证金
75,441.60 - - - - - 75,441.60
交易性 金融 资产
- - - - - 52,028,411.50 52,028,411.50
应收证 券清 算款
- - - - - 1,223,696.42 1,223,696.42
应收利 息
- - - - - 1,757.60 1,757.60
应收申 购款
- - - - - 25,570.39 25,570.39
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 8,588,226.96 - - - - 53,279,435.91 61,867,662.87
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,115,258.94 2,115,258.94
应付赎 回款 - - - - - 19,909.15 19,909.15
应付管 理人 报酬 - - - - - 77,132.40 77,132.40 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 42 页 共 78 页
应付托 管费 - - - - - 12,855.40 12,855.40
应付交 易费 用 - - - - - 470,927.93 470,927.93
其他负 债 - - - - - 75,024.59 75,024.59
负债总 计 - - - - - 2,771,108.41 2,771,108.41
利率敏 感度 缺口 8,588,226.96 - - - - 50,508,327.50 59,096,554.46
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,668,700.67 - - - - - 4,668,700.67
结算备 付金 727,150.12 - - - - - 727,150.12
存出保 证金 108,791.93 - - - - - 108,791.93
交易性 金融 资产 - - - - - 65,139,435.61 65,139,435.61
应收证 券清 算款 - - - - - 1,942,441.02 1,942,441.02
应收利 息 - - - - - 1,555.00 1,555.00
应收申 购款 - - - - - 2,579,871.10 2,579,871.10
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 5,504,642.72 - - - - 69,663,302.73 75,167,945.45
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,733,623.19 2,733,623.19
应付赎 回款 - - - - - 443,804.82 443,804.82
应付管 理人 报酬 - - - - - 87,996.83 87,996.83
应付托 管费 - - - - - 14,666.10 14,666.10
应付交 易费 用 - - - - - 405,054.67 405,054.67
其他负 债 - - - - - 75,756.44 75,756.44
负债总 计 - - - - - 3,760,902.05 3,760,902.05
利率敏 感度 缺口 5,504,642.72 - - - - 65,902,400.68 71,407,043.40
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2015 年 12 月 31 日： 同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 43 页 共 78 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股票的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 本基金持有的 现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5%， 本基 金投 资于 医疗保 健主 题类 证券
的资产不低于 非现金基 金 资产的 80% 。此外， 本基 金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk)指标等 来测
试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 52,028,411.50 88.04 65,139,435.61 91.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,028,411.50 88.04 65,139,435.61 91.22
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深300 指数变 化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 44 页 共 78 页
Beta 系数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5％ 1,915,106.28 2,975,351.60
-5％ -1,915,106.28 -2,975,351.60
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％的 置信 区间 计算 基金 日收 益率 的绝 对 VaR 值（不 足 100 个交易 日不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
（单位 ： 人民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
收益率 绝对 VaR （%） 1.33 4.31
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 48,143,675.50 元， 属于 第二 层次的余 额为 3,884,736.00 元， 无属于 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 50,789,926.53 元 ，第 二层次 14,349,509.08 元， 无第
三层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 45 页 共 78 页
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 46 页 共 78 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 52,028,411.50 84.10
其中： 股票 52,028,411.50 84.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,512,785.36 13.76
7 其他各 项资 产 1,326,466.01 2.14
8 合计 61,867,662.87 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38,158,128.21 64.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 13,870,283.29 23.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 47 页 共 78 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 52,028,411.50 88.04
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 40,156 2,894,042.92 4.90
2 000513 丽珠集 团 47,330 2,816,135.00 4.77
3 000661 长春高 新 23,800 2,662,030.00 4.50
4 002019 亿帆医 药 170,500 2,606,945.00 4.41
5 002581 未名医 药 104,800 2,543,496.00 4.30
6 600056 中国医 药 126,564 2,408,512.92 4.08
7 002462 嘉事堂 53,700 2,345,616.00 3.97
8 601607 上海医 药 117,600 2,300,256.00 3.89
9 300430 诚益通 47,800 2,294,878.00 3.88
10 300326 凯利泰 200,512 2,229,693.44 3.77
11 002007 华兰生 物 58,200 2,080,650.00 3.52
12 600682 南京新 百 55,441 2,066,286.07 3.50
13 600285 羚锐制 药 147,900 1,887,204.00 3.19
14 002589 瑞康医 药 57,394 1,862,435.30 3.15
15 600436 片仔癀 40,100 1,836,179.00 3.11
16 000423 东阿阿 胶 34,000 1,831,580.00 3.10
17 600771 广誉远 53,400 1,785,696.00 3.02
18 600518 康美药 业 98,700 1,761,795.00 2.98
19 002727 一心堂 72,600 1,539,120.00 2.60
20 002675 东诚药 业 95,285 1,362,575.50 2.31
21 600329 中新药 业 77,600 1,353,344.00 2.29
22 600594 益佰制 药 75,839 1,262,719.35 2.14
23 300110 华仁药 业 78,200 1,208,190.00 2.04
24 600332 白云山 44,800 1,074,304.00 1.82
25 600211 西藏药 业 19,700 1,066,558.00 1.80
26 002332 仙琚制 药 82,500 1,061,775.00 1.80
27 601233 桐昆股 份 71,300 1,023,868.00 1.73 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 48 页 共 78 页
28 603368 柳州医 药 10,700 862,527.00 1.46
8.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002001 新 和 成 15,087,856.70 21.13
2 000423 东阿阿 胶 14,339,747.76 20.08
3 601607 上海医 药 14,168,394.79 19.84
4 600436 片仔癀 12,264,935.68 17.18
5 600276 恒瑞医 药 11,442,332.90 16.02
6 002589 瑞康医 药 11,355,626.35 15.90
7 000513 丽珠集 团 11,030,548.43 15.45
8 600056 中国医 药 10,320,253.83 14.45
9 002007 华兰生 物 10,176,730.02 14.25
10 300143 星河生 物 9,753,623.03 13.66
11 600998 九州通 9,641,296.00 13.50
12 603108 润达医 疗 9,448,999.38 13.23
13 300049 福瑞股 份 8,932,499.00 12.51
14 300233 金城医 药 8,878,120.09 12.43
15 300147 香雪制 药 8,824,621.82 12.36
16 300294 博雅生 物 8,631,452.73 12.09
17 002675 东诚药 业 8,615,827.98 12.07
18 002626 金达威 8,413,454.68 11.78
19 300326 凯利泰 7,765,063.60 10.87
20 000705 浙江震 元 7,503,286.60 10.51
21 002262 恩华药 业 7,229,024.78 10.12
22 002370 亚太药 业 7,131,783.99 9.99
23 002462 嘉事堂 7,104,798.84 9.95
24 600521 华海药 业 7,031,372.61 9.85
25 000028 国药一 致 6,960,065.98 9.75
26 600195 中牧股 份 6,812,010.14 9.54
27 000661 长春高 新 6,697,460.20 9.38
28 600161 天坛生 物 6,608,976.34 9.26 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 49 页 共 78 页
29 600068 葛洲坝 6,521,906.39 9.13
30 600079 人福医 药 6,514,182.13 9.12
31 600240 华业资 本 6,428,683.98 9.00
32 002155 湖南黄 金 6,348,717.55 8.89
33 300439 美康生 物 6,149,829.94 8.61
34 000963 华东医 药 6,138,350.50 8.60
35 002551 尚荣医 疗 6,135,197.03 8.59
36 000650 仁和药 业 6,045,086.50 8.47
37 002250 联化科 技 6,033,748.56 8.45
38 300181 佐力药 业 6,029,236.00 8.44
39 300109 新开源 5,867,096.00 8.22
40 002332 仙琚制 药 5,740,660.84 8.04
41 300110 华仁药 业 5,733,798.00 8.03
42 600557 康缘药 业 5,420,853.34 7.59
43 600771 广誉远 5,358,887.95 7.50
44 002581 未名医 药 5,043,056.00 7.06
45 300246 宝莱特 4,956,435.27 6.94
46 300430 诚益通 4,942,938.76 6.92
47 300030 阳普医 疗 4,921,194.58 6.89
48 600867 通化东 宝 4,862,875.96 6.81
49 600518 康美药 业 4,803,919.21 6.73
50 603658 安图生 物 4,794,225.20 6.71
51 600519 贵州茅 台 4,767,942.66 6.68
52 300406 九强生 物 4,688,565.00 6.57
53 600566 济川药 业 4,623,387.00 6.47
54 300015 爱尔眼 科 4,544,410.95 6.36
55 000568 泸州老 窖 4,444,346.66 6.22
56 300255 常山药 业 4,359,139.60 6.10
57 300273 和佳股 份 4,358,484.00 6.10
58 002106 莱宝高科 4,325,177.27 6.06
59 002133 广宇集 团 4,150,153.00 5.81
60 300247 乐金健 康 4,043,632.60 5.66
61 600547 山东黄 金 4,007,076.00 5.61
62 300436 广生堂 3,983,429.00 5.58
63 300396 迪瑞医 疗 3,966,474.76 5.55
64 300340 科恒股 份 3,955,236.00 5.54 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 50 页 共 78 页
65 600529 山东药 玻 3,904,652.90 5.47
66 600511 国药股 份 3,864,202.24 5.41
67 002182 云海金 属 3,837,737.78 5.37
68 600535 天士力 3,832,264.00 5.37
69 002020 京新药 业 3,826,787.60 5.36
70 600285 羚锐制 药 3,810,258.78 5.34
71 002019 亿帆医 药 3,806,477.50 5.33
72 002758 华通医 药 3,766,775.56 5.28
73 000858 五 粮 液 3,762,366.00 5.27
74 600216 浙江医 药 3,756,075.85 5.26
75 300404 博济医 药 3,728,798.00 5.22
76 600682 南京新 百 3,726,423.60 5.22
77 002468 申通快 递 3,709,646.22 5.20
78 000623 吉林敖 东 3,676,186.00 5.15
79 300520 科大国 创 3,661,853.00 5.13
80 600988 赤峰黄 金 3,655,291.00 5.12
81 600479 千金药 业 3,646,537.59 5.11
82 002245 澳洋顺 昌 3,634,503.27 5.09
83 000952 广济药 业 3,604,270.00 5.05
84 300363 博腾股 份 3,576,510.00 5.01
85 002004 华邦健 康 3,569,877.00 5.00
86 600006 东风汽 车 3,550,781.00 4.97
87 600489 中金黄 金 3,520,519.00 4.93
88 603368 柳州医 药 3,410,050.55 4.78
89 300463 迈克生 物 3,346,197.74 4.69
90 000999 华润三 九 3,306,175.24 4.63
91 300100 双林股 份 3,282,708.00 4.60
92 600594 益佰制 药 3,257,507.64 4.56
93 600362 江西铜 业 3,247,328.00 4.55
94 002108 沧州明 珠 3,241,554.50 4.54
95 600085 同仁堂 3,222,927.00 4.51
96 000630 铜陵有 色 3,209,907.00 4.50
97 002051 中工国 际 3,184,057.60 4.46
98 603883 老百姓 3,183,791.66 4.46
99 002435 长江润 发 3,161,102.14 4.43
100 000688 建新矿 业 3,147,922.00 4.41 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 51 页 共 78 页
101 002432 九安医 疗 3,142,228.60 4.40
102 300316 晶盛机 电 3,071,081.00 4.30
103 002044 美年健 康 2,949,239.59 4.13
104 600782 新钢股 份 2,929,812.00 4.10
105 600211 西藏药 业 2,916,955.33 4.08
106 600887 伊利股 份 2,911,669.00 4.08
107 300016 北陆药 业 2,898,786.00 4.06
108 002390 信邦制 药 2,866,039.00 4.01
109 600513 联环药 业 2,843,733.13 3.98
110 002714 牧原股 份 2,740,059.45 3.84
111 600303 曙光股 份 2,721,787.00 3.81
112 300401 花园生 物 2,695,649.24 3.78
113 600062 华润双 鹤 2,690,598.11 3.77
114 002311 海大集 团 2,666,474.10 3.73
115 002566 益盛药 业 2,620,916.86 3.67
116 002663 普邦股 份 2,519,918.00 3.53
117 600196 复星医 药 2,517,523.00 3.53
118 002411 必康股 份 2,487,118.00 3.48
119 000411 英特集 团 2,473,317.20 3.46
120 002412 汉森制 药 2,470,646.00 3.46
121 001979 招商蛇 口 2,470,506.33 3.46
122 600645 中源协 和 2,466,641.00 3.45
123 002582 好想你 2,453,722.40 3.44
124 300336 新文化 2,440,887.00 3.42
125 300003 乐普医 疗 2,436,788.00 3.41
126 300078 思创医 惠 2,435,017.00 3.41
127 601567 三星医 疗 2,424,993.00 3.40
128 600664 哈药股 份 2,361,363.90 3.31
129 002425 凯撒文 化 2,343,001.95 3.28
130 600713 南京医 药 2,296,448.00 3.22
131 002690 美亚光 电 2,277,343.00 3.19
132 600570 恒生电 子 2,232,448.00 3.13
133 300122 智飞生 物 2,219,596.00 3.11
134 000078 海王生 物 2,203,080.00 3.09
135 600104 上汽集 团 2,169,363.00 3.04
136 600584 长电科 技 2,072,903.00 2.90 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 52 页 共 78 页
137 000597 东北制 药 2,054,689.00 2.88
138 300160 秀强股 份 2,033,022.95 2.85
139 000722 湖南发 展 2,030,267.00 2.84
140 002433 太安堂 2,013,535.00 2.82
141 600763 通策医 疗 1,976,318.00 2.77
142 002434 万里扬 1,950,116.00 2.73
143 002693 双成药 业 1,911,244.54 2.68
144 603456 九洲药 业 1,883,117.00 2.64
145 600721 *ST 百花 1,846,340.98 2.59
146 300289 利德曼 1,822,617.00 2.55
147 601886 江河集 团 1,733,748.00 2.43
148 002428 云南锗 业 1,704,022.00 2.39
149 600055 万东医 疗 1,681,221.00 2.35
150 600178 东安动 力 1,671,956.55 2.34
151 300199 翰宇药 业 1,661,937.40 2.33
152 600199 金种子 酒 1,658,818.75 2.32
153 002120 新海股 份 1,649,197.42 2.31
154 300194 福安药 业 1,644,855.00 2.30
155 601069 西部黄 金 1,632,521.00 2.29
156 002099 海翔药 业 1,631,426.16 2.28
157 002716 金贵银 业 1,547,237.00 2.17
158 002727 一心堂 1,536,511.00 2.15
159 002664 信质电 机 1,514,071.00 2.12
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002001 新 和 成 15,012,869.70 21.02
2 000423 东阿阿 胶 12,658,242.50 17.73
3 600276 恒瑞医 药 11,991,349.79 16.79
4 601607 上海医 药 11,748,552.95 16.45
5 002007 华兰生 物 11,427,170.44 16.00
6 300147 香雪制 药 10,915,358.68 15.29 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 53 页 共 78 页
7 600436 片仔癀 10,652,076.52 14.92
8 300294 博雅生 物 9,967,032.75 13.96
9 600998 九州通 9,937,422.86 13.92
10 603108 润达医 疗 9,843,717.01 13.79
11 300143 星河生 物 9,475,850.12 13.27
12 002589 瑞康医 药 9,221,318.01 12.91
13 002675 东诚药 业 9,062,949.62 12.69
14 000513 丽珠集 团 9,051,593.43 12.68
15 002626 金达威 9,014,270.22 12.62
16 300233 金城医 药 8,869,450.08 12.42
17 300049 福瑞股 份 8,730,955.40 12.23
18 600521 华海药 业 8,626,147.90 12.08
19 000705 浙江震 元 8,360,020.18 11.71
20 300109 新开源 8,310,286.28 11.64
21 600056 中国医 药 8,110,796.74 11.36
22 002020 京新药 业 7,813,433.22 10.94
23 600867 通化东 宝 7,753,600.44 10.86
24 002462 嘉事堂 7,576,478.00 10.61
25 600161 天坛生 物 7,375,945.16 10.33
26 002262 恩华药 业 7,247,578.27 10.15
27 600068 葛洲坝 7,141,682.57 10.00
28 000028 国药一 致 7,063,342.87 9.89
29 600079 人福医 药 6,846,322.12 9.59
30 600195 中牧股 份 6,738,288.57 9.44
31 002155 湖南黄 金 6,558,441.29 9.18
32 002370 亚太药 业 6,519,076.64 9.13
33 002250 联化科 技 6,354,276.65 8.90
34 002551 尚荣医 疗 6,314,449.50 8.84
35 600240 华业资 本 6,218,370.41 8.71
36 300181 佐力药 业 5,962,531.01 8.35
37 000650 仁和药 业 5,903,707.48 8.27
38 300439 美康生 物 5,701,189.30 7.98
39 600557 康缘药 业 5,407,174.74 7.57
40 300326 凯利泰 5,323,198.19 7.45
41 603658 安图生 物 5,283,993.37 7.40
42 300246 宝莱特 5,106,435.00 7.15
43 002332 仙琚制 药 5,099,462.18 7.14
44 300030 阳普医 疗 4,986,598.87 6.98 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 54 页 共 78 页
45 600519 贵州茅 台 4,849,876.42 6.79
46 300078 思创医 惠 4,730,088.78 6.62
47 300015 爱尔眼 科 4,713,073.00 6.60
48 600566 济川药 业 4,708,934.41 6.59
49 603883 老百姓 4,657,411.45 6.52
50 002172 澳洋科 技 4,617,227.73 6.47
51 600771 广誉远 4,529,849.27 6.34
52 300255 常山药 业 4,518,313.00 6.33
53 600763 通策医 疗 4,488,815.35 6.29
54 300406 九强生 物 4,486,840.01 6.28
55 300110 华仁药 业 4,463,079.20 6.25
56 000568 泸州老 窖 4,458,491.23 6.24
57 002106 莱宝高 科 4,324,876.18 6.06
58 000661 长春高 新 4,256,770.39 5.96
59 600006 东风汽 车 4,245,344.80 5.95
60 300247 乐金健 康 4,244,367.00 5.94
61 002182 云海金 属 4,219,954.67 5.91
62 300273 和佳股 份 4,206,690.70 5.89
63 300401 花园生 物 4,174,706.67 5.85
64 600645 中源协 和 4,173,751.40 5.85
65 002758 华通医 药 4,171,243.75 5.84
66 300436 广生堂 3,964,033.40 5.55
67 600529 山东药 玻 3,944,820.00 5.52
68 000858 五 粮 液 3,943,664.91 5.52
69 600535 天士力 3,923,758.26 5.49
70 300396 迪瑞医 疗 3,878,742.05 5.43
71 002468 申通快 递 3,841,726.49 5.38
72 600547 山东黄 金 3,841,189.92 5.38
73 300363 博腾股 份 3,748,718.99 5.25
74 002133 广宇集 团 3,723,810.51 5.21
75 000952 广济药 业 3,710,472.70 5.20
76 002245 澳洋顺 昌 3,677,370.34 5.15
77 300340 科恒股 份 3,622,972.74 5.07
78 300404 博济医 药 3,584,399.00 5.02
79 600216 浙江医 药 3,556,732.97 4.98
80 002004 华邦健 康 3,525,069.68 4.94
81 600988 赤峰黄 金 3,443,518.77 4.82
82 600479 千金药 业 3,429,467.90 4.80 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 55 页 共 78 页
83 000623 吉林敖 东 3,404,802.70 4.77
84 300463 迈克生 物 3,370,344.35 4.72
85 600511 国药股 份 3,362,825.30 4.71
86 600489 中金黄 金 3,347,436.82 4.69
87 002108 沧州明 珠 3,340,698.08 4.68
88 000999 华润三 九 3,327,490.14 4.66
89 300100 双林股 份 3,315,002.52 4.64
90 002051 中工国 际 3,293,180.53 4.61
91 000963 华东医 药 3,264,769.10 4.57
92 300520 科大国 创 3,214,825.17 4.50
93 600085 同仁堂 3,167,840.22 4.44
94 600362 江西铜 业 3,145,559.30 4.41
95 000630 铜陵有 色 3,136,585.00 4.39
96 600518 康美药 业 3,131,743.52 4.39
97 300316 晶盛机 电 3,098,212.96 4.34
98 002432 九安医 疗 3,093,652.39 4.33
99 000638 万方发 展 3,067,605.80 4.30
100 000688 建新矿 业 3,052,598.35 4.27
101 600887 伊利股 份 2,941,744.00 4.12
102 600782 新钢股 份 2,919,667.76 4.09
103 300016 北陆药 业 2,849,024.88 3.99
104 600576 万家文 化 2,836,144.00 3.97
105 600062 华润双 鹤 2,828,948.29 3.96
106 002435 长江润 发 2,819,866.55 3.95
107 600513 联环药 业 2,781,716.58 3.90
108 002044 美年健 康 2,761,311.01 3.87
109 002714 牧原股 份 2,723,294.27 3.81
110 002390 信邦制 药 2,721,533.69 3.81
111 300267 尔康制 药 2,646,125.50 3.71
112 002411 必康股 份 2,636,955.62 3.69
113 600303 曙光股 份 2,626,611.17 3.68
114 002311 海大集 团 2,619,782.00 3.67
115 002663 普邦股 份 2,564,049.85 3.59
116 603368 柳州医 药 2,549,715.05 3.57
117 002581 未名医 药 2,540,406.85 3.56
118 001979 招商蛇 口 2,524,006.86 3.53
119 002566 益盛药 业 2,522,590.70 3.53
120 300336 新文化 2,482,041.85 3.48 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 56 页 共 78 页
121 600196 复星医 药 2,472,379.00 3.46
122 601567 三星医 疗 2,449,259.15 3.43
123 600713 南京医 药 2,409,507.88 3.37
124 002690 美亚光 电 2,396,429.31 3.36
125 000411 英特集 团 2,372,803.70 3.32
126 002582 好想你 2,371,014.48 3.32
127 600664 哈药股 份 2,331,022.33 3.26
128 300122 智飞生 物 2,324,610.98 3.26
129 300430 诚益通 2,299,271.95 3.22
130 300003 乐普医 疗 2,289,822.00 3.21
131 002425 凯撒文 化 2,284,594.40 3.20
132 000078 海王生 物 2,244,721.80 3.14
133 002412 汉森制 药 2,183,294.98 3.06
134 600570 恒生电 子 2,174,461.00 3.05
135 600584 长电科 技 2,097,149.00 2.94
136 300160 秀强股 份 2,081,415.56 2.91
137 000516 国际医 学 2,052,128.05 2.87
138 000597 东北制 药 2,045,700.26 2.86
139 603456 九洲药 业 2,031,448.78 2.84
140 300450 先导智 能 2,020,731.00 2.83
141 600104 上汽集 团 2,011,267.62 2.82
142 002433 太安堂 2,010,337.82 2.82
143 000722 湖南发 展 1,967,457.85 2.76
144 002434 万里扬 1,956,612.80 2.74
145 002693 双成药 业 1,912,345.00 2.68
146 600594 益佰制 药 1,899,634.50 2.66
147 600211 西藏药 业 1,898,072.65 2.66
148 600721 *ST 百花 1,884,749.59 2.64
149 300289 利德曼 1,846,555.23 2.59
150 601886 江河集 团 1,777,020.32 2.49
151 600199 金种子 酒 1,763,351.60 2.47
152 601069 西部黄 金 1,758,337.44 2.46
153 600178 东安动 力 1,695,628.00 2.37
154 600682 南京新 百 1,663,528.36 2.33
155 002120 新海股 份 1,659,004.53 2.32
156 002428 云南锗 业 1,648,057.17 2.31
157 600055 万东医 疗 1,640,995.78 2.30
158 002664 信质电 机 1,636,368.19 2.29 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 57 页 共 78 页
159 300194 福安药 业 1,604,478.95 2.25
160 002099 海翔药 业 1,552,897.27 2.17
161 002716 金贵银 业 1,549,543.02 2.17
162 600285 羚锐制 药 1,539,591.27 2.16
163 300199 翰宇药 业 1,477,458.72 2.07
164 000681 视觉中 国 1,471,263.30 2.06
165 600628 新世界 1,466,494.00 2.05
166 300502 新易盛 1,456,034.88 2.04
167 002022 科华生 物 1,443,724.31 2.02
168 300081 恒信移 动 1,436,676.00 2.01
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 822,904,376.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 827,057,311.38
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 58 页 共 78 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,441.60
2 应收证 券清 算款 1,223,696.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,757.60
5 应收申 购款 25,570.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,326,466.01
8.12.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 59 页 共 78 页
8.12.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002462 嘉事堂 2,345,616.00 3.97 重大事 项停 牌
8.12.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 60 页 共 78 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,587 4,936.34 3,715,498.00 7.85% 43,609,221.34 92.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
171.73 0.0004%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 61 页 共 78 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年6 月9 日 ）基金 份额 总额
21,903,185.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,376,235.33
本报告 期基 金总 申购 份额 32,737,939.37
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 32,789,455.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,324,719.34
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 62 页 共 78 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内 基金 的投 资策 略未有 重大 变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所（特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ，本报告期 内已 预提
审计费 40,000.00 元，截 至 2016 年 12 月 31 日已 支付 20,000.00 元。 该事 务所已 为本 基金 提供
审计服 务的 连续 年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 63 页 共 78 页
例
东兴证 券 1 189,783,730.98 11.50% 176,746.15 12.14% -
广发证 券 1 161,316,901.07 9.78% 150,234.82 10.32% -
招商证 券 1 154,491,209.22 9.36% 143,877.83 9.89% -
中信建 投 2 149,145,782.09 9.04% 119,809.99 8.23% -
华泰证 券 2 145,175,227.55 8.80% 135,202.13 9.29% -
东北证 券 2 126,776,981.98 7.68% 118,066.90 8.11% -
中信证 券 3 118,421,454.43 7.18% 99,338.15 6.83% -
申万宏 源 1 106,363,698.60 6.45% 99,056.07 6.81% -
方正证 券 1 104,108,897.82 6.31% 76,135.30 5.23% -
国联证 券 1 57,783,961.72 3.50% 53,813.40 3.70% -
天风证 券 2 55,073,908.29 3.34% 40,275.21 2.77% -
华林证 券 1 44,391,986.10 2.69% 41,342.36 2.84% -
国泰君 安 2 33,100,833.09 2.01% 30,826.83 2.12% -
西部证 券 1 32,893,948.27 1.99% 24,055.40 1.65% -
东方证 券 1 31,887,114.77 1.93% 29,696.77 2.04% -
华金证 券 1 21,866,630.66 1.33% 15,991.24 1.10% -
海通证 券 2 21,595,092.68 1.31% 16,331.76 1.12% -
长江证 券 1 19,537,272.11 1.18% 18,194.94 1.25% -
中泰证 券 2 19,325,221.42 1.17% 17,997.54 1.24% -
民生证 券 1 16,691,522.43 1.01% 12,206.52 0.84% -
光大证 券 1 15,217,962.15 0.92% 14,172.33 0.97% -
中银国 际 1 14,735,556.47 0.89% 13,723.15 0.94% -
国金证 券 2 10,276,793.95 0.62% 8,267.04 0.57% -
川财证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - - 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 64 页 共 78 页
平安证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中建银 投证
券
1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2： 本报 告期 内本 基金 新增了 天风 证券 的上 海交 易单元 ， 以 及国 金证 券、 天风证 券、 西部 证券 、
华金证 券的 深圳 交易 单元 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4：以上 数据 由 于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 65 页 共 78 页
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 1,000,000.00 100.00% - -
中银国 际 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - - 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 66 页 共 78 页
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中建银 投证
券
- - - - - -
银河证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海医 疗保 健主 题证 券投 资基金
年度最 后一 日净 值公 告
中国证 券报
2016 年 1 月 1 日
2
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报
2016 年 1 月 4 日
3
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报
2016 年 1 月 5 日
4
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增奕 丰科 技服 务（ 深圳）
前海有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报
2016 年 1 月 6 日
5
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
中国证 券报
2016 年 1 月 6 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 67 页 共 78 页
6
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报
2016 年 1 月 7 日
7
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报
2016 年 1 月 8 日
8
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报
2016 年 1 月 12 日
9
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 1 月 15 日
10
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2016 年
第1 号）
中海基 金网 站
2016 年 1 月 22 日
11
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2016 年第 1 号）
中国证 券报
2016 年 1 月 22 日
12
中海医 疗保 健主 题证 券投 资基金
2015 年第4 季度 报告
中国证 券报
2016 年 1 月 22 日
13
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报
2016 年 1 月 27 日
14
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报
2016 年 2 月 16 日
15
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理
中国证 券报
2016 年 2 月 18 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 68 页 共 78 页
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
16
中海基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告
中国证 券报
2016 年 2 月 19 日
17
关于中 海基 金网 上直 销调 整“e
通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费
率的公 告
中国证 券报
2016 年 3 月 22 日
18
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金 2015 年年度 报告
中海基 金网 站
2016 年 3 月 25 日
19
中海医 疗保 健主 题证 券投 资基金
2015 年年 度报 告摘 要
中国证 券报
2016 年 3 月 25 日
20
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资
咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报
2016 年 3 月 30 日
21
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报
2016 年 3 月 30 日
22
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告
中国证 券报
2016 年 4 月 8 日
23
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报
2016 年 4 月 13 日
24 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 中国证 券报 2016 年 4 月 21 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 69 页 共 78 页
资基 金 2016 年第 1 季度 报告
25
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报
2016 年 4 月 28 日
26
中海基 金管 理有 限公 司关 于官方
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告
中国证 券报
2016 年 4 月 28 日
27
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报
2016 年 5 月 5 日
28
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报
2016 年 5 月 11 日
29
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报
2016 年 5 月 30 日
30
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报
2016 年 6 月 8 日
31
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通基 金定 期定 额投资
业务的 公告
中国证 券报
2016 年 6 月 8 日
32
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
中国证 券报
2016 年 6 月 15 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 70 页 共 78 页
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
33
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报
2016 年 6 月 15 日
34
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司网 上银 行及 手机 银行 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报
2016 年 6 月 24 日
35
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报
2016 年 6 月 28 日
36
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 半年 度最 后一 日净 值公告
中国证 券报
2016 年 7 月 1 日
37
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报
2016 年 7 月 2 日
38
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
的公告
中国证 券报
2016 年 7 月 8 日
39
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告
中国证 券报
2016 年 7 月 14 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 71 页 共 78 页
40
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金 2016 年第 2 季度 报告
中国证 券报
2016 年 7 月 19 日
41
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 7 月 22 日
42
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2016 年
第2 号）
中海基 金网 站
2016 年 7 月 23 日
43
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2016 年第 2 号）
中国证 券报
2016 年 7 月 23 日
44
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报
2016 年 7 月 29 日
45
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报
2016 年 7 月 29 日
46
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报
2016 年 8 月 3 日
47
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报
2016 年 8 月 8 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 72 页 共 78 页
48
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 8 月 9 日
49
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销
售有限 公司 开通 基金 定期 定额投
资业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 8 月 10 日
50
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报
2016 年 8 月 11 日
51
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报
2016 年 8 月 16 日
52
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 8 月 19 日
53
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 8 月 22 日
54
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金 2016 年半年 度报 告摘要
中国证 券报
2016 年 8 月 24 日
55
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金 2016 年半年 度报 告
中海基 金网 站
2016 年 8 月 24 日
56 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 2016 年 8 月 25 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 73 页 共 78 页
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
57
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告
中国证 券报
2016 年 9 月 7 日
58
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报
2016 年 9 月 20 日
59
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报
2016 年 9 月 21 日
60
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报
2016 年 9 月 22 日
61
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告
中国证 券报
2016 年 9 月 27 日
62
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报
2016 年 9 月 28 日
63
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
中国证 券报
2016 年 9 月 30 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 74 页 共 78 页
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告
64
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 国民 族证 券有限
责任公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报
2016 年 9 月 30 日
65
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海证 券有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 10 月 10 日
66
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报
2016 年 10 月 20 日
67
中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投
资基 金 2016 年第 3 季度 报告
中国证 券报
2016 年 10 月 26 日
68
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报
2016 年 11 月 3 日
69
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告
中国证 券报
2016 年 11 月 5 日
70
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 券报
2016 年 11 月 8 日
71
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
中国证 券报
2016 年 11 月 11 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 75 页 共 78 页
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
72
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增安 粮期 货股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报
2016 年 11 月 14 日
73
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报
2016 年 11 月 16 日
74
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告
中国证 券报
2016 年 11 月 19 日
75
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 中正 达广 投资管
理有限 公司 调整 定期 定额 投资起
点金额 的公 告
中国证 券报
2016 年 11 月 24 日
76
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 天津 国美 基金 销售有
限公司 调整 定期 定额 投资 起点金
额的公 告
中国证 券报
2016 年 11 月 28 日
77
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报
2016 年 11 月 29 日
78
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报
2016 年 11 月 29 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 76 页 共 78 页
79
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告
中国证 券报
2016 年 11 月 29 日
80
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 券报
2016 年 11 月 30 日
81
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报
2016 年 12 月 1 日
82
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报
2016 年 12 月 9 日
83
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报
2016 年 12 月 13 日
84
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报
2016 年 12 月 22 日
85
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加上 海好 买基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报
2016 年 12 月 22 日
86
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公
司开通 定期 定额 申购 业务 并参与
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报
2016 年 12 月 22 日
87 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 2016 年 12 月 30 日 中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 77 页 共 78 页
部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售
（大连 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告
88
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明
中国证 券报
2016 年 12 月 30 日
中海医疗保健主题股票 2016 年 年度报告
第 78 页 共 78 页
§12 备查文 件 目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 募集 中海上 证 380 指数 证券 投资 基金的 文件
2、中 海上 证 380 指 数证 券 投资基 金基 金合 同、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金合同
3、中 海上 证 380 指 数证 券 投资基 金托 管协 议、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金协议
4、 中海上 证 380 指 数证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注、 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金财
务报表 及报 表附 注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
