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中海优势精选 灵活配置混 合型证券投 资基
金 
2016 年年度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2017 年3 月31 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 84 页


 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) 根据本基金合同规定，于
2017 年 3 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至 2016 年12 月 31 日止。 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2
1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介


............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资 料


............................................................................................ 错误！未定义书签。
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况


............................................................................. 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 8
3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 8
3.3 其他指 标


.................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配情 况


................................................................................................ 11
§4 管理人报告


......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


.................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 16
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


................................ 17
§5 托管人报告


......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


............................ 18
§6 审计报告


............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报 告基 本信 息


.................................................................................................................... 19
6.2 审计报 告的 基本 内容


................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表


..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 21
7.2 利润表


........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表


............................................................................................ 23
7.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告


..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 54
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


............................................................................................ 54
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


................................ 55
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


........................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 62
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


............................ 63中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 63
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................ 63
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


............................ 63
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 63
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 64
8.12 投资 组合 报告 附注


.................................................................................................................. 64
§9 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 66
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 66
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 66
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 66
§10 开放式基金份额变动


....................................................................................................................... 67
§11 重大事件揭示


................................................................................................................................. 68
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 68
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事变动


...................................... 68
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 68
11.5 为基 金 进行审 计的 会计师事 务所 情况


.................................................................................. 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 68
11.8 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 72
§12 影响投资者决策的其 他重要信息


................................................................. 错误！ 未定 义书 签。
§13 备查文件目录


................................................................................................................................... 84
13.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 84
13.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 84
13.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 84
 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
基金简 称 中海优 势精 选混 合 
基金主 代码 393001 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 1 日 
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 397,404,833.75 份 
基金合 同存 续期 不定期 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金主 要投 资具 有估 值优 势、成 长优 势和 财务 优势
的股票和 较高 投资 价值 的债 券，通 过构 建股 票与 债券
的动态均 衡组 合， 在充 分控 制风险 的前 提下 ，谋 求基
金资产 的长 期稳 定增 值。 
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略



本基金将 深入 分析 宏观 经济 、政策 层面 、市 场估 值及
市场情 绪四 方面 的情 况， 通过对 各种 因素 的综 合分 析，
优化大类 资产 配置 ，即 增加 该阶段 下市 场表 现优 于其
他资产类 别的 资产 的配 置， 减少市 场表 现相 对较 差的
资产类别 的配 置， 以规 避或 分散市 场风 险， 提高 基金
经风险 调整 后的 收益 。



2、二 级市 场股 票投 资策 略



在股票投 资中 ，本 基金 采用 定量分 析与 定性 分析 相结
合的方法 ，选 择其 中具 有核 心竞争 优势 的上 市公 司进
行投资。 其间 ，本 基金 也将 积极关 注上 市公 司基 本面
发生改 变时 所带 来的 投资 交易机 会。



（1）定量 分析



本基金通 过综 合考 察上 市公 司的财 务优 势、 成长 优势
和估值 优势 来进 行个 股的 筛选。



本基金考 察的 财务 指标 主要 包括： 净资 产收 益率 、销
售毛利 率、 利息 保障 比率 。



本基金考 察的 成长 指标 主要 包括： 总资 产增 长率 、预
测主营 收入 增长 率、 预测 净利润 增长 率。



本基金 考察 的估 值指 标主 要包括 ： 企 业价 值/息税折 旧
摊销前 利润 、市 盈率 、市 净率。



本基金将 结合 市场 形势 综合 考虑上 市公 司在 各项 指标
的综合得 分， 按照 总分 的高 低进行 排序 ，选 取排 名靠中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 6 页 共 84 页


 
前的股 票。



（2）定性 分析



本基金主 要通 过实 地调 研等 方法， 综合 考察 评估 公司
的核心竞 争优 势， 重点 投资 具有较 高进 入壁 垒、 在行
业中具备 比较 优势 的公 司， 并坚决 规避 那些 公司 治 理
混乱、管 理效 率低 下的 公司 ，以确 保最 大程 度地 规避
投资风 险。



本基金管 理人 重点 考察 上市 公司的 竞争 优势 包括 ：公
司管理竞 争优 势、 技术 或产 品竞争 优势 、品 牌竞 争优
势、规 模优 势等 方面 。



3、新 股申 购策 略



本基金作 将充 分依 靠公 司研 究平台 和股 票估 值体 系、
深入研究首次发行(IPO) 股票及增发新股的上市公司
基本面， 在有 效控 制风 险的 前提下 制定 相应 的新 股申
购策略。 对通 过新 股申 购获 得的股 票， 将根 据其 实际
的投资 价值 确定 持有 或卖 出。 
 4、债 券投 资策 略



本基金将 实施 积极 的债 券投 资策略 ，主 要运 用利 率预
期策略、 收益 率曲 线策 略、 利差策 略、 套利 策略 等多
种策略 获取 稳健 收益 ，以 实现基 金资 产稳 健增 值。



久期配置 策略 ：通 过分 析宏 观经济 的周 期变 化， 预判
利率变动 的方 向和 趋势 ，从 而确定 债券 组合 的久 期，
以有效 回避 利率 风险 。



期限结构 配置 策略 ：在 确定 组合久 期后 ，通 过研 究收
益率曲线 形态 ，选 择预 期收 益率最 高的 期限 段进 行配
比组合， 从而 在子 弹组 合、 杠铃组 合和 梯形 组合 中选
择风险 收益 比最 佳的 配置 方案。



利差策略 ：在 确定 债券 组合 的期限 结构 后， 本基 金将
通过对不 同类 别债 券的 收益 率差进 行分 析， 以其 历史
价格关系 的数 量分 析为 依据 ，预测 其变 动趋 势， 同时
兼顾基本 面分 析， 评价 债券 发 行人 的信 用风 险和 信用
级别，及 时发 现由 于利 差变 动出现 的价 值被 低估 的债
券品种， 综合 评判 个券 的投 资价值 ，建 立具 体的 个券
组合。 
 
 
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×55%+中国债券总 指数×45%。 
风险收 益特 征 本基金是 一只 混合 型基 金， 其预期 收益 和风 险水 平高
于货币市 场基 金、 债券 型基 金，而 低于 股票 型基 金，
在证券 投资 基金 中属 于中 等风险 收益 品种 。 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 王莉 郭明 
联系电 话 021-38429808 010-66105773 
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


400-888-9788 、
021-38789788 
95588 
传真 021-68419525 010-66105798 
注册地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
办公地 址 上海市浦东新区银城中路
68 号2905-2908 室及30 层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
邮政编 码 200120 100140 
法定代 表人 黄鹏 易会满 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.zhfund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层 




 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期间 数据 和指 标 
2016 年 
2015 年7 月1 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日 
2014 年 
本期已 实现 收益 45,320,822.09 -1,079,531.61 - 
本期利 润 23,821,367.37 -5,154,660.18 - 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0771 -0.0947 - 
本期加 权平 均净 值利 润率 6.52% -7.50% - 
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.88% -3.36% - 
3.1.2


期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可 供分 配利 润 70,335,056.72 13,470,043.54 - 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1770 0.3507 - 
期末基 金资 产净 值 467,739,890.47 51,879,656.36 - 
期末基 金份 额净 值 1.177 1.351 - 
3.1.3


累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 -15.81% -3.36% - 
注1：本基 金合 同于 2015 年7 月01 日生 效。 
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -3.05% 0.63% 0.11% 0.43% -3.16% 0.20% 
过去六 个月 1.47% 0.61% 2.75% 0.44% -1.28% 0.17% 
过去一 年 -12.88% 1.46% -5.26% 0.78% -7.62% 0.68% 
自基金 合同
生效起 至今 
-15.81% 1.85% -11.24% 1.06% -4.57% 0.79% 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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注1：“自 基金 合同 生效 起至今” 指2014 年7 月1 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日。 
注 2 ：本 基金 的业 绩比 较基准为 沪深 300 指数 收益 率*55% ＋中 国债 券总 指数 收益率*45% ，本 基金
主要投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法公开发行 上市的股 票 （包括中小 板、创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债 券 、 货 币市场 工具 、 权证 以及 经 法律法 规或中国 证监
会允许 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 本基 金投 资 于股票 资产 的比 例占
基金资 产的 30% －80% ， 债券资产 占基 金资 产的 20% －70%。因 此， 我们选 取市 场认同 度很 高的 沪深
300 指数和 中国债券 总指 数作为计算业 绩基准指 数 的基础指数。 在一般均 衡 配置的状况下 ，本基
金投资 于股 票资 产的 比例 控制 在 80% 以内 ，其 他资 产投资 比例 控制 在 70 ％以内。我 们根 据本 基金
在一般市场状 况下的资 产 配置比例来确 定本基金 业 绩基准指数加 权的权重 ， 选择 55%作为基准 指
数中股票资产 所代表的 长 期平均权重， 选择 45% 作 为债券资产所 代表的长 期 平均权重，以 使业绩
比较更 加合 理。 本基 金业 绩基准 指数 每日 按 照55% 、45% 的比 例对 基础 指数 进 行再平 衡， 然后 得到
加权后 的业 绩基 准指 数的 时间序 列。 
 
 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 




 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
注： 上 图中2015 年度是 指2015 年7 月1 日(基金转 型生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日， 相关 数据 未
按自然 年度 进行 折算 。 
 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
注：本 基金 自2015 年7 月1 日（基 金转 型生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日未发生利 润分 配。 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 12 页 共 84 页


 
§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成立 以来 ，始 终坚 持“诚实信 用、 勤勉 尽责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2016 年 12 月
31 日，共 管理 证券 投资 基金 33 只。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
刘俊 
本基金基
金经理、
中海安鑫
保本混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海安鑫
宝 1 号保
本混合型
证券投资
基金基金
经理、中
海顺鑫保
本混合型
证券投资
基金基金
经理 
2012 年 6 月
20 日 
- 13 年 
刘俊先生，复旦大学金
融学专业博士。历任上
海申银万国证券研究所
有限公司策略研究部策
略分析师、海通证券股
份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007 年 3 月进入 本公 司
工作，曾任产品开发总
监。2010 年3 月至 2015
年 8 月任中 海稳 健收 益
债券型证券投资基金基
金经理 ，2012 年 6 月至
今任中海优势精选灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2013 年 7
月至今任中海安鑫保本
混合型证券投资基金基
金经理 ，2014 年 5 月至
今任中海积极收益灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 4
月至今任中海安鑫宝 1
号保本混合型证券投资
基金基 金经 理，2015 年
12 月至 今任 中海 顺鑫 保
本混合型证券投资基金
基金经 理。 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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彭海平 
本基金基
金经理、
中海上证
50 指数增
强型证券
投资基金
基金经
理、中海
中证高铁
产业指数
分级证券
投资基金
基金经
理、中海
量化策略
混合型证
券投资基
金基金经
理 
2016 年 4 月
26 日 
- 6 年 
彭海平先生，中国科学
技 术大学概率论与数理
统计专 业硕 士。2009 年
7 月进 入本 公司 工作 ， 历
任金融工程助理分析
师、金融工程分析师、
金融工程分析师兼基金
经理助 理。2013 年 1 月
至今任 中海 上证50 指数
增强型证券投资基金基
金经理 ，2015 年 7 月至
今任中海中证高铁产业
指数分级证券投资基金
基金经 理，2016 年 4 月
至今任中海优势精选灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理，2016 年
12 月至 今任 中海 量化 策
略混合型证券投资基金
基金经 理。 
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
注2：证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人 员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
基金管理人在报告期内严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2013 年修 订了 《中海 基金 公平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。



投研决策内部 控制方面： （1）公司研究平 台共享， 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平
等获取研究 信息。 （2） 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度， 除分 管投资副总 及投资 总
监因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。


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交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位各 投资组 合的申购数量进行 比例分 配，如有特殊情况 ，制度 规定需书面留痕。
（2 ） 投资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达， 通过启 用公平交 易模 块， 力求保 证时间优 先、 价格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。



行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分析 。（ 2 ）公司 对所 有组 合在 2016 年全年 日内 、3 日、5 日同向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置信区 间， 假设 溢价 率为 0 的 T 分布检 验。
（3） 对于 不同 时间 期间 的同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易， 公司根据交 易价 格、 交易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
2016 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析， 
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 
（2） 对于 两两 组合 的反 向交易 ， 公司采 集同 一组 合对同一 投资 品种 3 日内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 
（3）对于 公司 制度 规定 的异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕。 
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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益输送 的情 况。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2016 年宏 观经 济表 现平 稳 ， 经济 增长 速度 略有 降低 。 年初 时宽 松的 货币 与信 贷投放 成为 市场
关注的 焦点 ，二 季度 时权 威人士 对经 济 L 型走 势的 定调使 投资 者对 中短 期宏 观经济 的预 期趋 于 一
致，传统经济 中产能过 剩 行业的供给侧 改革开始 实 质推进，三季 度政府经 济 稳定政策力 度加大，
经济数 据回 升趋 势明 显， 一直延 续到 年底 。全 年 CPI 数据上 涨趋 势不 明显 ，PPI 数据回 升趋 势明
显。 
美联储延续加 息过程， 英 国脱欧和美国 大选结果 成 为黑天鹅事件 。人民币 对 美元处于贬值 趋
势。 
股票方面，年 初时出现 汇 率贬值预期， 市场整体 性 调整。同时熔 断机制加 剧 了市场的恐慌 情
绪。之后周期 品与大宗 商 品价格的上涨 推动周期 股 领涨市场，代 表新兴产 业 方向的新能 源汽车、
新材料 、半 导体 等产 业震 荡上行 ，临 近年 底， 流动 性紧张 使得 市场 整体 出现 调整。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 1.177 元( 累计净 值 1.242 元) 。报 告期内本 基金 净
值增长 率为-12.88% ，低 于业绩比 较基 准 7.62 个百 分点。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望2017 年， 预计宏 观经 济将继 续在 底部 徘徊 。 物价水平 将有 所回 升。 政策方面 ， 将继续 关
注稳增长和供 给侧改革 的 效果以及央行 货币政策 推 动金融市场去 杠杆的节 奏 和力度。美 国的复苏
速度以及美国 总统换届 选 举后全 球经济 政策的变 化 将对全球经济 格局产生 重 要影响。股 票方面，
经济复 苏的 进程 ，物 价表 现以及 政府 政策 导向 的变 化将影 响市 场整 体走 势和 风格变 化。 
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。



管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。



在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：



（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。 
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。 
（5） 根据 监管 部门 的要 求， 完成与 基金 投资 业务 相关的定 期监 察报 告， 报送中国证 监会 和董
事会。



管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2017 年我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参与估 值程 序和估 值技 术的 决策。 
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本报告 期内 ， 本基金 于 2016 年1 月 4 日至2016 年3 月 31 日出 现超 过连 续二 十个工作 日基 金
份额持 有人 不满 二百 人或 者基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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§5 托 管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 中海优势 精 选灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——中 海 基金管理有限 公
司在中海优势 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，中海优 势精选灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本本托管人依 法对中海 基 金管理有限公 司编制和 披 露的中海优势 精选灵活 配 置混合型证券 投
资基 金 2016 年年度 报告 中财务指 标、 净值表 现、 利润分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字2017) 第 20130 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 中海优势精选灵活配置混合 型证券投资基金全体基金 份额持有
人： 
引言段 我们审计了后附的中海优势 精选灵活配置混合型证券 投资基金
(以下 简称“中海优 势精 选基金”) 的财务 报表 ， 包括2016 年 12
月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度的 利润 表和 所有 者权益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任 
编制和公允列报财务报表是中海优势精选基金 的基金管理人
中海基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括： 
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国 证监 会”) 、 中国证券投 资基 金业 协会(以下简称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映； 
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任 
我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会计 师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 三、审 计意 见 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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我们认为，上述中海优势精 选基金的财务报表在所有 重大方面
按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国 证监会、
中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编
制， 公允 反映 了中 海优 势 精选基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及 2016 年度的 经营 成果和基 金净 值变 动情 况。 
注册会 计师 的姓 名 薛竞


赵钰 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙) 
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海市 
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日 



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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 中海 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 3,005,463.46 4,040,258.96 
结算备 付金


1,263,426.69 489,506.09 
存出保 证金


125,726.84 105,000.67 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 351,598,349.16 47,587,429.86 
其中： 股票 投资


225,328,121.08 37,067,568.46 
基金投 资


- - 
债券投 资


126,270,228.08 10,519,861.40 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 109,984,214.98 - 
应收证 券清 算款


1,028,705.18 234,857.52 
应收利 息 7.4.7.5 2,109,818.80 328,597.32 
应收股 利


- - 
应收申 购款


3,450.54 22,590.96 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


469,119,155.65 52,808,241.38 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016 年12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- 520,194.71 
应付赎 回款


28,380.29 14,423.85 
应付管 理人 报酬


671,370.44 71,260.73 
应付托 管费


111,895.07 11,876.77 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 496,457.85 239,694.40 
应交税 费


- - 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 71,161.53 71,134.56 
负债合 计


1,379,265.18 928,585.02 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 397,404,833.75 38,409,612.82 
未分配 利润 7.4.7.10 70,335,056.72 13,470,043.54 
所有者 权益 合计


467,739,890.47 51,879,656.36 
负债和 所有 者权 益总 计


469,119,155.65 52,808,241.38 
注： 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金份 额净 值1.177 元， 基金份 额总 额 397,404,833.75 份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 中海 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 7 月 1 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日 
一、收入


 32,780,823.27 -3,644,133.42 
1.利息 收入


3,081,479.84 222,939.44 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 611,565.56 83,282.44 
债券利 息收 入


1,737,159.67 139,657.00 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


732,754.61 - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


51,031,587.72 190,062.16 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 49,697,416.65 145,336.01 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 -78,496.41 -45,280.65 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 1,412,667.48 90,006.80 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 
-21,499,454.72 -4,075,128.57 
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 167,210.43 17,993.55 
减：二、费用


8,959,455.90 1,510,526.76 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,419,617.79 516,155.49 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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2．托 管费 7.4.10.2.2 903,269.63 86,025.87 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,487,751.48 764,094.75 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 148,817.00 144,250.65 
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列） 
 
23,821,367.37 -5,154,660.18 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列） 
 
23,821,367.37 -5,154,660.18 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 中海 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ） 
38,409,612.82 13,470,043.54 51,879,656.36 
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润） 
- 23,821,367.37 23,821,367.37 
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号填列 ） 
358,995,220.93 33,043,645.81 392,038,866.74 
其中：1.基金申 购款 445,766,107.67 48,713,585.99 494,479,693.66 
2.基金 赎回 款 -86,770,886.74 -15,669,940.18 -102,440,826.92 
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ） 
397,404,833.75 70,335,056.72 467,739,890.47 
项目 
上年度可比期间 
2015 年7 月 1 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 24 页 共 84 页


 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ） 
66,518,071.71 26,502,886.48 93,020,958.19 
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润） 
- -5,154,660.18 -5,154,660.18 
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号填列 ） 
-28,108,458.89 -7,878,182.76 -35,986,641.65 
其中：1.基金申 购款 1,794,308.10 619,090.20 2,413,398.30 
2.基金 赎回 款 -29,902,766.99 -8,497,272.96 -38,400,039.95 
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ） 
38,409,612.82 13,470,043.54 51,879,656.36 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____
7.4 报表附 注 
周琳____ 
基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
中海优势精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简称“本基金”)由原中 海保 本混合型证 券
投资基金变更 而来。根 据 《中海保本混 合型证券 投 资基金基金合 同》和《 关 于中海保本 混合型证
券投资基金保 本周期到 期 安排及中海优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 转型运作后 相关业务
规则的 公告 》的 相关 规定 ，中海 保本 混合 型证 券投 资基金 保本 期 于 2015 年 6 月 23 日到期 。保 本
期到期 后进 入过 渡期 。保 本周期 到期 操作 期间 为 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日。 到期 操
作期间 截止 日次 日， 即2015 年7 月1 日起“中海保 本混合 型证 券投 资基 金” 转型为“中 海优 势精
选灵活配置 混合型证 券投 资基金” ， 《中 海保本混 合 型证券投资 基金基金 合同 》失效的同 时《中 海
优势精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 生效。本基金 存续期限 不 定，原中海 保本混合
型证券 投资 基金 于基 金合 同失效 前经 审计 的基 金资 产净值 为 93,020,958.19 元，已 于本 基金 的基中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 25 页 共 84 页


 
金合同生效日 全部转为 本 基金的基金资 产净值。 本 基金的基金管 理人为中 海 基金管理有 限公司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 
根据《中海优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金投资范围限 于
具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法公 开发 行上市 的股 票( 包括 中小 板、 创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券、 货币 市场 工具 、 权 证以及 经法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的
其他金融工 具(但须符 合中 国证监会的 相关规定) 。本 基金投资组 合的配置 比例 为：股票资 产占基
金资产 的 30% －80% ， 债券资产占 基金 资产 的 20% －70% ， 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0% －3%，本
基金保持不低于基金资产净 值 5% 的现金或者到 期日在 一年以内的政府债券 。本 基金业绩比较基
准：沪 深300 指数×55%+ 中国债 券总 指数×45%。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《中海 优势 精选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金 2016 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年7 月 1 日(基金合 同生 效日)至2015 年 12 月31 日止期间 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
以人民 币为 记账 本位 币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1)金融资 产的 分类 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 26 页 共 84 页


 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2)金融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 28 页 共 84 页


 
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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提供的 指数 收益 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。 
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按照 中证 指数 有限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通知》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。 
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 3,005,463.46 4,040,258.96 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期限 1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 3,005,463.46 4,040,258.96 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 243,114,259.40 225,328,121.08 -17,786,138.32 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 31 页 共 84 页


 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 88,158,840.70 87,225,228.08 -933,612.62 
银行间 市场 38,939,671.78 39,045,000.00 105,328.22 
合计 127,098,512.48 126,270,228.08 -828,284.40 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 370,212,771.88 351,598,349.16 -18,614,422.72 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 34,074,260.56 37,067,568.46 2,993,307.90 
贵金属投资- 金交所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 10,628,137.30 10,519,861.40 -108,275.90 
银行间 市场 - - - 
 合计 10,628,137.30 10,519,861.40 -108,275.90 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 44,702,397.86 47,587,429.86 2,885,032.00 
 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券_ 银行 间 9,984,214.98 - 
买入返 售证 券 100,000,000.00 - 
合计 109,984,214.98 - 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 



中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 32 页 共 84 页


 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 12,331.51 633.05 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 568.50 220.30 
应收债 券利 息 1,854,467.66 327,696.77 
应收买 入返 售证 券利 息 242,394.53 - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 56.60 47.20 
合计 2,109,818.80 328,597.32 




7.4.7.6 其他资 产 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 494,136.01 239,694.40 
银行间 市场 应付 交易 费用 2,321.84 - 
合计 496,457.85 239,694.40 
 
7.4.7.8 其他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 29.43 2.46 
预提费 用 70,000.00 70,000.00 
其他 1,132.10 1,132.10 
合计 71,161.53 71,134.56 



中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 33 页 共 84 页


 
7.4.7.9 实收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 38,409,612.82 38,409,612.82 
本期申 购 445,766,107.67 445,766,107.67 
本期赎 回（以“-”号填 列） -86,770,886.74 -86,770,886.74 
- 基金 拆分/份额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变 动份额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（以“-”号填 列） - - 
本期末 397,404,833.75 397,404,833.75 




7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 16,587,242.29 -3,117,198.75 13,470,043.54 
本期利 润 45,320,822.09 -21,499,454.72 23,821,367.37 
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数 
84,696,411.24 -51,652,765.43 33,043,645.81 
其中： 基金 申购 款 114,004,005.70 -65,290,419.71 48,713,585.99 
基金赎 回款 -29,307,594.46 13,637,654.28 -15,669,940.18 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 146,604,475.62 -76,269,418.90 70,335,056.72 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年7 月1 日(基金合 同生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 581,683.94 78,921.81 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 13,348.24 3,293.77 
其他 16,533.38 1,066.86 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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合计 611,565.56 83,282.44 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年7 月1 日( 基金 合
同生效 日) 至 2015 年 12 月31
日 
卖出股 票成 交总额 803,366,434.93 251,981,780.99 
减：卖出股 票成 本总 额 753,669,018.28 251,836,444.98 
买卖股 票差 价收 入 49,697,416.65 145,336.01 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年1月1 日至2016
年12月31日 
上年度 可比 期间 
2015年7月1 日( 基金 合
同生效 日) 至2015年12 月31
日 
债券投资 收益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
-78,496.41 -45,280.65 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 -78,496.41 -45,280.65 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年1月1 日至2016
年12月31日 
上年度 可比 期间 
2015年7月1 日( 基金 合
同生效 日) 至2015年12 月31
日 
卖出债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
137,143,859.83 7,683,485.86 
减 ：卖出债 券（、 债 转股及 债券到
期兑付 ）成 本总 额 
134,791,271.74 7,591,460.65 
减：应 收利 息总 额 2,431,084.50 137,305.86 
买卖债 券差 价收 入 -78,496.41 -45,280.65 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 35 页 共 84 页


 
 
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 赎回 差价 收入 。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益－ 申购 差价 收入 。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 －赎 回差 价收 入。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益－ 买卖 权证 差价 收入。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 
7.4.7.16 股利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年7 月1 日(基金合 同生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 1,412,667.48 90,006.80 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 1,412,667.48 90,006.80 



中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 36 页 共 84 页


 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 7 月 1 日(基金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日 
1.交易 性金 融资 产 -21,499,454.72 -4,075,128.57 
——股票投 资 -20,779,446.22 -3,896,169.07 
——债券投 资 -720,008.50 -178,959.50 
——资产支 持证 券投 资 - - 
——贵金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
——权证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -21,499,454.72 -4,075,128.57 




7.4.7.18 其他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 7 月 1 日(基金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 163,318.23 13,133.45 
转出基 金补 偿收 入 3,892.20 4,860.10 
合计 167,210.43 17,993.55 
注： 
1. 本基金 的赎 回费 率按 持有期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。 
 
7.4.7.19 交易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 7 月 1 日(基金合 同 生效
日)至2015 年 12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 2,487,151.48 764,094.75 
银行间 市场 交易 费用 600.00 - 
合计 2,487,751.48 764,094.75 



中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 37 页 共 84 页


 
7.4.7.20 其他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 7 月 1 日(基金合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日 
审计费 用 60,000.00 45,204.81 
信息披 露费 40,000.00 80,656.84 
银行费 用 8,317.00 389.00 
帐户服 务费 40,500.00 18,000.00 
合计 148,817.00 144,250.65 




7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
财政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁 布《 关于明 确金 融 房地 产开 发教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起执 行。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 
中海信 托股 份有 限公 司(“中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛 希尔 银行”) 
基金管 理人 的股 东 
中 海恒信资 产管理（ 上海） 有限公司 （以 基金管 理人 的控 股子 公司 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 38 页 共 84 页


 
下简称“中海恒 信” ） 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015年7月1 日( 基金 合同 生效日) 至2015年12
月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
国联证 券 84,694,852.27 4.81% 58,634,690.59 11.12% 




7.4.10.1.2 债券交 易 



金额 单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015年7月1 日( 基金 合同 生效日) 至2015年
12月31 日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
国联证 券 60,649,183.50 32.51% 16,115,985.83 62.78% 




7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015年7月1 日( 基金 合同 生效日) 至2015年
12月31 日 
回购成 交金 额 
占当期 债券
回购 
成交总 额的
比例 
回购成 交金 额 
占当期 债券 
回购 
成交总 额的 比
例 
国联证 券 15,000,000.00 2.91% - - 



中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 39 页 共 84 页


 
7.4.10.1.4 权证交 易 
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金额单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
国联证 券 78,876.37 5.16% 8,748.58 1.77% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2015年7月1 日( 基金 合同 生效日) 至2015年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
国联证 券 53,429.20 11.56% 2,137.28 0.89% 
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 
2. 该类佣金协议的服 务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研 究成 果和市场信息服
务等。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年7 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
当期发生的基金应支付
的管理 费 
5,419,617.79 516,155.49 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
260,021.71 219,667.94 
注：支付基金 管理人中 海 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%÷当年天数。 
 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间 
2015 年7 月1 日( 基金 合同 生效日)中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 40 页 共 84 页


 
月 31 日 至 2015 年12 月 31 日 
当期发生的基金应支付
的托管 费 
903,269.63 86,025.87 
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%÷当年天 数。 
 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2015 年 7 月 1 日(基金合 同生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国工商银
行股份有限
公司 
3,005,463.46 581,683.94 4,040,258.96 78,921.81 
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 
 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ： 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
601375 
中原
证券 
2016 年
12 月20
日 
2017
年1 月
3 日 
新股流
通受限 
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 
603877 
太平
鸟 
2016 年
12 月29
日 
2017
年1 月
9 日 
新股流
通受限 
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 
300583 
赛托
生物 
2016 年
12 月29
日 
2017
年1 月
6 日 
新股流
通受限 
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 
603228 
景旺
电子 
2016 年
12 月28
日 
2017
年1 月
6 日 
新股流
通受限 
23.16 23.16 2,078 48,126.48 48,126.48 - 
603689 
皖天
然气 
2016 年
12 月30
日 
2017
年1 月
10 日 
新股流
通受限 
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 
603035 
常熟
汽饰 
2016 年
12 月27
日 
2017
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 
603266 
天龙
股份 
2016 年
12 月30
日 
2017
年1 月
10 日 
新股流
通受限 
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 
300587 
天铁
股份 
2016 年
12 月28
日 
2017
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 
002840 
华统
股份 
2016 年
12 月29
日 
2017
年1 月
10 日 
新股流
通受限 
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 
002838 
道恩
股份 
2016 年
12 月28
日 
2017
年1 月
6 日 
新股流
通受限 
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 
603186 
华正
新材 
2016 年
12 月26
日 
2017
年1 月
3 日 
新股流
通受限 
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 
603032 
德新
交运 
2016 年
12 月27
日 
2017
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 42 页 共 84 页


 
300586 
美联
新材 
2016 年
12 月26
日 
2017
年1 月
4 日 
新股流
通受限 
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 
300588 
熙菱
信息 
2016 年
12 月27
日 
2017
年1 月
5 日 
新股流
通受限 
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 
300591 
万里
马 
2016 年
12 月30
日 
2017
年1 月
10 日 
新股流
通受限 
3.07 3.07 800 2,456.00 2,456.00 - 
 
 
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单 价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
603986 
兆易
创新 
2016 年
9 月19
日 
重大
事项
停牌 
177.97 - - 1,133 26,353.58 201,640.01 - 
注： 本 基金 截至 2016 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 43 页 共 84 页


 
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。 
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 
7.4.13.2 信用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 
本基金的基金 管理人 在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 的活期银
行存款存放在 本基金的 托 管行工商银行 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性极小 ；基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，以控制 相应的信
用风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 
 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
A-1 
0.00 0.00 
A-1 以下 
0.00 0.00 
未评级 
68,915,546.60 5,688,328.20 
合计 
68,915,546.60 5,688,328.20 
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 上清所同业存 单及交易 所 国债；上年 度末按短中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 44 页 共 84 页


 
期信用 评级 为“ 未评 级” 的债券 投资 为交 易所 国债 。 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位： 人民 币元 
长期信 用评 级 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
AAA 
4,331,276.00 0.00 
AAA 以下 
29,044,065.28 0.00 
未评级 
23,979,340.20 4,831,533.20 
合计 
57,354,681.48 4,831,533.20 
注：本期末按长期信用评级为“AAA 以下” 债券投资明细为：AA- 级 452,705.40 元，AA 级
3,356,723.88 元，AA+ 级 25,234,636.00 元 ；本 期 末及上 年度 末按 长期 信用 评级为“未评级”的
债券投 资为 交易 所政 策性 金融债 及交 易所 国债 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 45 页 共 84 页


 
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到期日 均为 一个月 以内 且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
 
7.4.13.4 市场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本
期
末



201
6 年
12
月
31
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资
产














银
行
存
款 
3,005,463.4
6 
- - - - - 3,005,463.4
6 
结
算
1,263,426.6
9 
- - - - - 1,263,426.6
9 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 46 页 共 84 页


 
备
付
金 
存
出
保
证
金 
125,726.84 - - - - - 125,726.84 
交
易
性
金
融
资
产 
3,000,000.0
0 
32,255,255.
00 
52,046,819.
40 
26,729,868.
40 
12,238,285.
28 
225,328,121
.08 
351,598,349
.16 
买
入
返
售
金
融
资
产 
109,984,214
.98 
- - - - - 109,984,214
.98 
应
收
证
券
清
算
款 
- - - - - 1,028,705.1
8 
1,028,705.1
8 
应
收
利
息 
- - - - - 2,109,818.8
0 
2,109,818.8
0 
应
收
申
购
款 
- - - - - 3,450.54 3,450.54 
其
他
资
产 
- - - - - - - 
资
产
117,378,831
.97 
32,255,255.
00 
52,046,819.
40 
26,729,868.
40 
12,238,285.
28 
228,470,095
.60 
469,119,155
.65 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 47 页 共 84 页


 
总
计 
负
债














应
付
赎
回
款 
- - - - - 28,380.29 28,380.29 
应
付
管
理
人
报
酬 
- - - - - 671,370.44 671,370.44 
应
付
托
管
费 
- - - - - 111,895.07 111,895.07 
应
付
交
易
费
用 
- - - - - 496,457.85 496,457.85 
其
他
负
债 
- - - - - 71,161.53 71,161.53 
负
债
总
计 
- - - - - 1,379,265.1
8 
1,379,265.1
8 
利
率
敏
感
度
缺
口 
117,378,831
.97 
32,255,255.
00 
52,046,819.
40 
26,729,868.
40 
12,238,285.
28 
227,090,830
.42 
467,739,890
.47 
上
年
度
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 48 页 共 84 页


 
末



201
5 年
12
月
31
日 
资
产














银
行
存
款 
4,040,258.9
6 
- - - - - 4,040,258.9
6 
结
算
备
付
金 
489,506.09 - - - - - 489,506.09 
存
出
保
证
金 
105,000.67 - - - - - 105,000.67 
交
易
性
金
融
资
产 
10,188,778.
20 
- 331,083.20 - - 37,067,568.
46 
47,587,429.
86 
应
收
证
券
清
算
款 
- - - - - 234,857.52 234,857.52 
应
收
利
息 
- - - - - 328,597.32 328,597.32 
应
收
申
购
- - - - - 22,590.96 22,590.96 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 49 页 共 84 页


 
款 
资
产
总
计 
14,823,543.
92 
- 331,083.20 - - 37,653,614.
26 
52,808,241.
38 
负
债














应
付
证
券
清
算
款 
- - - - - 520,194.71 520,194.71 
应
付
赎
回
款 
- - - - - 14,423.85 14,423.85 
应
付
管
理
人
报
酬 
- - - - - 71,260.73 71,260.73 
应
付
托
管
费 
- - - - - 11,876.77 11,876.77 
应
付
交
易
费
用 
- - - - - 239,694.40 239,694.40 
其
他
负
债 
- - - - - 71,134.56 71,134.56 
负
债
总
计 
- - - - - 928,585.02 928,585.02 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 50 页 共 84 页


 
利
率
敏
感
度
缺
口 
14,823,543.
92 
- 331,083.20 - - 36,725,029.
24 
51,879,656.
36 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。 
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基点 ，其他市 场变 量均 不发 生变 化。 
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 
 
分析 
相关风 险变 量的变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 
利率下 降25 个基点 286,868.60 1,299.54 
利率上 升25 个基点 -284,270.69 -1,295.48 



 




7.4.13.4.2 外汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境 的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 51 页 共 84 页


 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合的资产 配 置：股票资产 占
基金资 产的 30%-80% ， 债券资产 占基 金资 产的 20%-70%， 权证 投资 占基 金资 产净值 的 0%-3%，本基
金保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期日 在一年以 内的 政府 债券 。 此外， 本基金 的基 金管
理人每日对本 基金所持 有 的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量，包
括 VaR(Value at Risk)指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和
控制。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股票投 资 225,328,121.08 48.17 37,067,568.46 71.45 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 225,328,121.08 48.17 37,067,568.46 71.45 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。 
假定沪 深300 指数变 化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 
Beta 系数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。 
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
+5％ 6,925,049.29 1,509,680.79 
-5％ -6,925,049.29 -1,509,680.79 



 



中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 52 页 共 84 页


 
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
假设 
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。 
以 95 ％的 置信 区间 计算 基金日收 益率 的绝 对 VaR 值（不 足 100 个交易 日不
予计算 ） 。 
 
分析 
风险价 值 
（单位 ： 人民币 元 ） 
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末（2015 年 12 月 31
日） 
收益率 绝对 VaR （%） 1.01 3.85 




7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1)公允价 值 
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具 
(i)各层次 金融 工具 公允 价值 
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 238,557,765.71 元， 属于 第二 层次的 余额 为 113,040,583.45 元，无 属于 第
三层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 33,150,520.44 元 ，第 二层次 14,436,909.42 元，
无第三 层次)。 
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额 
无。 
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具 
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 53 页 共 84 页


 
日：同)。 
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 
 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 225,328,121.08 48.03 
 其中： 股票 225,328,121.08 48.03 
2 固定收 益投 资 126,270,228.08 26.92 
 其中： 债券 126,270,228.08 26.92 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 109,984,214.98 23.44 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,268,890.15 0.91 
7 其他各 项资 产 3,267,701.36 0.70 
8 合计 469,119,155.65 100.00 




8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 13,762,008.00 2.94 
B 采矿业 17,950,573.68 3.84 
C 制造业 131,801,294.81 28.18 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
37,917.66 0.01 
E 建筑业 129,205.49 0.03 
F 批发和 零售 业 13,161,871.35 2.81 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
43,332,121.62 9.26 
J 金融业 217,085.69 0.05 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 1,100,945.25 0.24 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,825,638.85 0.82 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 225,328,121.08 48.17 




8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300315 掌趣科 技 1,967,593 18,180,559.32 3.89 
2 300329 海伦钢 琴 1,124,288 18,101,036.80 3.87 
3 002683 宏大爆 破 2,021,461 17,950,573.68 3.84 
4 300287 飞利信 1,506,437 17,926,600.30 3.83 
5 002292 奥飞娱 乐 771,923 17,522,652.10 3.75 
6 600557 康缘药 业 1,021,381 17,291,980.33 3.70 
7 002445 中南文 化 1,102,517 16,548,780.17 3.54 
8 002309 中利科 技 1,034,608 14,701,779.68 3.14 
9 000592 平潭发 展 2,035,800 13,762,008.00 2.94 
10 603123 翠微股 份 1,229,954 12,914,517.00 2.76 
11 300353 东土科 技 566,300 8,602,097.00 1.84 
12 002527 新时达 621,588 8,335,495.08 1.78 
13 300010 立思辰 379,689 6,310,431.18 1.35 
14 300351 永贵电 器 216,252 5,551,188.84 1.19 
15 002303 美盈森 523,200 5,378,496.00 1.15 
16 002671 龙泉股 份 441,853 5,306,654.53 1.13 
17 300162 雷曼股 份 346,198 4,950,631.40 1.06 
18 300274 阳光电 源 461,759 4,866,939.86 1.04 
19 300190 维尔利 237,765 3,825,638.85 0.82 
20 002413 雷科防 务 261,000 3,022,380.00 0.65 
21 002712 思美传 媒 33,981 971,856.60 0.21 
22 300166 东方国 信 17,768 369,396.72 0.08 
23 300299 富春通 信 14,970 303,441.90 0.06 
24 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.05 
25 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.04 
26 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.04 
27 300558 贝达药 业 2,172 160,293.60 0.03 
28 300569 天能重 工 1,314 131,452.56 0.03 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 56 页 共 84 页


 
29 002818 富森美 2,201 129,088.65 0.03 
30 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03 
31 601128 常熟银 行 10,637 110,305.69 0.02 
32 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02 
33 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.02 
34 300565 科信技 术 2,382 94,517.76 0.02 
35 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02 
36 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.02 
37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 
38 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01 
39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 
40 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01 
41 300534 陇神戎 发 996 63,544.80 0.01 
42 002819 东方中 科 1,293 61,559.73 0.01 
43 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01 
44 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01 
45 603228 景旺电 子 2,078 48,126.48 0.01 
46 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01 
47 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01 
48 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 
49 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01 
50 600559 老白干 酒 1,200 28,020.00 0.01 
51 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01 
52 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01 
53 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00 
54 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 
55 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 
56 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 
57 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00 
58 300355 蒙草生 态 1,025 10,280.75 0.00 
59 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 
60 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 
61 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 
62 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 
63 300591 万里马 800 2,456.00 0.00 




 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（％） 
1 300315 掌趣科 技 41,104,590.78 79.23 
2 000592 平潭发 展 39,820,737.26 76.76 
3 600557 康缘药 业 34,131,660.86 65.79 
4 300287 飞利信 34,108,460.79 65.75 
5 002312 三泰控 股 25,631,648.43 49.41 
6 002445 中南文 化 24,872,946.20 47.94 
7 300329 海伦钢 琴 24,615,113.86 47.45 
8 600970 中材国 际 23,547,266.14 45.39 
9 002292 奥飞娱 乐 23,067,008.56 44.46 
10 002373 千方科 技 22,912,226.67 44.16 
11 002683 宏大爆 破 22,426,862.21 43.23 
12 600708 光明地 产 22,352,752.52 43.09 
13 300157 恒泰艾 普 20,758,803.95 40.01 
14 000958 东方能 源 19,418,658.99 37.43 
15 002023 海特高 新 19,411,653.67 37.42 
16 002520 日发精 机 19,406,433.55 37.41 
17 601216 君正集 团 19,214,783.40 37.04 
18 002438 江苏神 通 18,055,405.34 34.80 
19 002004 华邦健 康 17,696,849.72 34.11 
20 002527 新时达 17,469,678.52 33.67 
21 002170 芭田股 份 17,466,046.50 33.67 
22 600588 用友网 络 16,988,958.43 32.75 
23 603456 九洲药 业 16,949,810.57 32.67 
24 600329 中新药 业 16,454,674.03 31.72 
25 300228 富瑞特 装 16,396,821.11 31.61 
26 300020 银江股 份 16,045,619.92 30.93 
27 002309 中利科 技 15,748,584.70 30.36 
28 603123 翠微股 份 14,998,055.42 28.91 
29 600744 华银电 力 14,633,161.24 28.21 
30 300197 铁汉生 态 14,202,715.50 27.38 
31 600502 安徽水 利 13,876,897.89 26.75 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 58 页 共 84 页


 
32 002262 恩华药 业 13,520,014.55 26.06 
33 002160 常铝股 份 12,168,151.92 23.45 
34 300351 永贵电 器 11,751,568.62 22.65 
35 002146 荣盛发 展 11,599,416.34 22.36 
36 600255 鑫科材 料 10,985,428.05 21.17 
37 300334 津膜科 技 10,594,413.47 20.42 
38 002172 澳洋科 技 10,557,353.12 20.35 
39 300182 捷成股 份 10,227,621.22 19.71 
40 300144 宋城演 艺 9,451,935.57 18.22 
41 300183 东软载 波 8,925,984.57 17.21 
42 300353 东土科 技 8,877,307.90 17.11 
43 300190 维尔利 8,247,594.92 15.90 
44 300355 蒙草生 态 8,063,576.00 15.54 
45 002671 龙泉股 份 7,658,022.29 14.76 
46 300010 立思辰 6,267,843.84 12.08 
47 002303 美盈森 5,239,798.03 10.10 
48 300162 雷曼股 份 4,933,752.78 9.51 
49 300274 阳光电 源 4,695,660.84 9.05 
50 002642 荣之联 4,243,196.00 8.18 
51 600666 奥瑞德 3,660,384.34 7.06 
52 002413 雷科防 务 3,126,997.23 6.03 
53 300401 花园生 物 2,538,197.59 4.89 
54 002158 汉钟精 机 2,369,853.36 4.57 
55 002535 林州重 机 2,368,217.70 4.56 
56 600498 烽火通 信 2,366,514.00 4.56 
57 002284 亚太股 份 2,307,202.50 4.45 
58 300078 思创医 惠 2,172,459.00 4.19 
59 300148 天舟文 化 2,095,029.00 4.04 
60 002589 瑞康医 药 2,046,807.00 3.95 
61 000807 云铝股 份 1,967,130.70 3.79 
62 600136 当代明 诚 1,901,402.00 3.67 
63 600203 福日电 子 1,875,656.58 3.62 
64 300496 中科创 达 1,816,516.00 3.50 
65 601069 西部黄 金 1,780,337.00 3.43 
66 002308 威创股 份 1,742,058.00 3.36 
67 300166 东方国 信 1,698,584.00 3.27 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 59 页 共 84 页


 
68 002299 圣农发 展 1,688,252.00 3.25 
69 000060 中金岭 南 1,676,903.00 3.23 
70 002458 益生股 份 1,674,018.00 3.23 
71 300101 振芯科 技 1,590,287.08 3.07 
72 002036 联创电 子 1,578,319.00 3.04 
73 300033 同花顺 1,571,770.00 3.03 
74 002663 普邦股 份 1,535,742.00 2.96 
75 002245 澳洋顺 昌 1,527,850.00 2.94 
76 600289 亿阳信 通 1,487,451.00 2.87 
77 600559 老白干 酒 1,461,603.00 2.82 
78 300271 华宇软 件 1,435,997.28 2.77 
79 002626 金达威 1,353,292.00 2.61 
80 600285 羚锐制 药 1,339,080.00 2.58 
81 601699 潞安环 能 1,329,455.00 2.56 
82 000933 *ST 神火 1,309,419.00 2.52 
83 002714 牧原股 份 1,275,459.00 2.46 
84 600061 国投安 信 1,258,706.00 2.43 
85 002425 凯撒文 化 1,256,715.00 2.42 
86 000733 振华科 技 1,240,917.00 2.39 
87 002502 骅威文 化 1,212,614.00 2.34 
88 300245 天玑科 技 1,176,294.36 2.27 
89 600589 广东榕 泰 1,154,723.99 2.23 
90 600158 中体产 业 1,154,264.00 2.22 
91 600172 黄河旋 风 1,113,088.00 2.15 
92 002325 洪涛股 份 1,098,004.90 2.12 
93 002137 麦达数 字 1,083,906.00 2.09 
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000592 平潭发 展 29,249,335.42 56.38 
2 600970 中材国 际 27,716,015.13 53.42 
3 300315 掌趣科 技 24,959,459.10 48.11 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 60 页 共 84 页


 
4 002023 海特高 新 23,785,347.73 45.85 
5 002312 三泰控 股 22,418,829.50 43.21 
6 002438 江苏神 通 22,093,048.95 42.59 
7 300157 恒泰艾 普 21,870,610.66 42.16 
8 002520 日发精 机 21,363,163.82 41.18 
9 601216 君正集 团 21,009,974.06 40.50 
10 300020 银江股 份 20,939,608.64 40.36 
11 002373 千方科 技 20,842,282.40 40.17 
12 600708 光明地 产 20,178,004.47 38.89 
13 300228 富瑞特 装 20,114,470.61 38.77 
14 600588 用友网 络 20,056,599.02 38.66 
15 002004 华邦健 康 19,466,726.00 37.52 
16 002170 芭田股 份 18,525,495.12 35.71 
17 000958 东方能 源 18,454,693.00 35.57 
18 600329 中新药 业 17,797,184.63 34.30 
19 600557 康缘药 业 17,655,433.76 34.03 
20 603456 九洲药 业 17,163,649.17 33.08 
21 002262 恩华药 业 16,034,414.35 30.91 
22 300287 飞利信 15,060,735.76 29.03 
23 600744 华银电 力 14,615,537.39 28.17 
24 300197 铁汉生 态 14,278,997.21 27.52 
25 002172 澳洋科 技 13,791,302.03 26.58 
26 300334 津膜科 技 13,582,500.33 26.18 
27 002146 荣盛发 展 13,458,925.14 25.94 
28 600502 安徽水 利 13,033,055.70 25.12 
29 300183 东软载 波 12,274,551.82 23.66 
30 300355 蒙草生 态 11,537,599.06 22.24 
31 300182 捷成股 份 10,813,184.38 20.84 
32 600255 鑫科材 料 10,489,021.30 20.22 
33 002160 常铝股 份 10,463,387.66 20.17 
34 300144 宋城演 艺 9,531,161.95 18.37 
35 002527 新时达 7,955,213.87 15.33 
36 300351 永贵电 器 6,160,705.08 11.87 
37 002445 中南文 化 5,623,437.35 10.84 
38 600666 奥瑞德 4,282,988.43 8.26 
39 002642 荣之联 4,257,422.47 8.21 
40 300190 维尔利 3,951,414.00 7.62 
41 300329 海伦钢 琴 3,781,853.80 7.29 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 61 页 共 84 页


 
42 600136 当代明 诚 2,987,502.24 5.76 
43 300401 花园生物 2,945,055.07 5.68 
44 002308 威创股 份 2,854,337.68 5.50 
45 002535 林州重 机 2,696,675.93 5.20 
46 002671 龙泉股 份 2,624,959.00 5.06 
47 600498 烽火通 信 2,596,094.46 5.00 
48 002036 联创电 子 2,506,086.24 4.83 
49 002245 澳洋顺 昌 2,457,986.13 4.74 
50 300036 超图软 件 2,425,660.20 4.68 
51 002284 亚太股 份 2,324,441.97 4.48 
52 002158 汉钟精 机 2,317,804.40 4.47 
53 300188 美亚柏 科 2,262,016.61 4.36 
54 300078 思创医 惠 2,171,402.83 4.19 
55 300148 天舟文 化 2,154,463.00 4.15 
56 002589 瑞康医 药 2,043,691.94 3.94 
57 603123 翠微股 份 2,026,298.62 3.91 
58 600203 福日电 子 1,998,947.80 3.85 
59 002292 奥飞娱 乐 1,979,839.50 3.82 
60 000807 云铝股 份 1,972,196.94 3.80 
61 000700 模塑科 技 1,833,267.84 3.53 
62 300496 中科创 达 1,767,914.00 3.41 
63 000060 中金岭 南 1,697,735.44 3.27 
64 601069 西部黄 金 1,684,257.00 3.25 
65 002458 益生股 份 1,653,339.16 3.19 
66 002663 普邦股 份 1,616,321.30 3.12 
67 002683 宏大爆 破 1,608,278.63 3.10 
68 300271 华宇软 件 1,605,896.65 3.10 
69 002137 麦达数 字 1,594,754.71 3.07 
70 002299 圣农发 展 1,568,739.74 3.02 
71 300016 北陆药 业 1,508,609.30 2.91 
72 300033 同花顺 1,487,371.12 2.87 
73 300363 博腾股 份 1,465,753.07 2.83 
74 002098 浔兴股 份 1,446,431.84 2.79 
75 600285 羚锐制 药 1,409,357.66 2.72 
76 300101 振芯科 技 1,397,833.64 2.69 
77 600836 界龙实 业 1,383,890.47 2.67 
78 002626 金达威 1,363,549.78 2.63 
79 600559 老白干 酒 1,362,654.00 2.63 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 62 页 共 84 页


 
80 000933 *ST 神火 1,288,408.30 2.48 
81 300398 飞凯材 料 1,287,587.93 2.48 
82 300242 明家联 合 1,287,058.10 2.48 
83 600661 新南洋 1,283,415.96 2.47 
84 002714 牧原股 份 1,273,566.86 2.45 
85 002086 东方海 洋 1,271,753.80 2.45 
86 002425 凯撒文 化 1,271,046.75 2.45 
87 300166 东方国 信 1,253,760.81 2.42 
88 600061 国投安 信 1,244,269.64 2.40 
89 601699 潞安环 能 1,212,896.00 2.34 
90 300458 全志科 技 1,207,668.10 2.33 
91 600289 亿阳信 通 1,173,721.00 2.26 
92 002502 骅威文 化 1,133,397.10 2.18 
93 000733 振华科 技 1,121,552.00 2.16 
94 002439 启明星 辰 1,108,486.36 2.14 
95 600271 航天信 息 1,095,820.00 2.11 
96 600662 强生控 股 1,080,032.80 2.08 
97 600158 中体产 业 1,065,010.00 2.05 
98 600172 黄河旋 风 1,041,563.00 2.01 
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 962,709,017.12 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 803,366,434.93 
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 70,743,374.40 15.12 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 2,598,512.40 0.56 
 其中： 政策 性金 融债 2,598,512.40 0.56 
4 企业债 券 - - 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 63 页 共 84 页


 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 19,492,000.00 4.17 
7 可转债 （可 交换 债 ） 13,883,341.28 2.97 
8 同业存 单 19,553,000.00 4.18 
9 其他 - - 
10 合计 126,270,228.08 27.00 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 019546 16 国债 18 242,510 24,168,546.60 5.17 
2 019533 16 国债 05 221,940 22,194,000.00 4.74 
3 101673002 
16 中信国 安
MTN001 
200,000 19,492,000.00 4.17 
4 019513 15 国债 13 120,000 11,976,000.00 2.56 
5 111618275 
16 华夏
CD275 
100,000 9,911,000.00 2.12 




 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 
 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 64 页 共 84 页


 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 125,726.84 
2 应收证 券清 算款 1,028,705.18 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,109,818.80 
5 应收申 购款 3,450.54 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 3,267,701.36 




 
8.12.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 
债券代 码 债券名 称 公允价 值



占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 113009 广汽转 债 4,331,276.00 0.93 
2 113010 江南转 债 2,961,720.00 0.63 
3 110033 国贸转 债 2,756,130.00 0.59 
4 128009 歌尔转 债 1,645,056.00 0.35 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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5 110034 九州转 债 1,341,450.00 0.29 
6 127003 海印转 债 452,705.40 0.10 
7 128012 辉丰转 债 106,761.60 0.02 
8 128010 顺昌转 债 89,608.68 0.02 




 
8.12.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
8.12.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
1,508 263,531.06 365,199,048.94 91.90% 32,205,784.81 8.10% 




 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管理人所有从业人员
持有本 基金 
4,961.41 0.0012% 




 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 




 
 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
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§10 开放式 基金份额变动 
 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2015 年7 月1 日 ）基金 份额 总额 
61,865,695.57 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,409,612.82 
本报告 期基 金总 申购 份额 445,766,107.67 
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 86,770,886.74 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 397,404,833.75 



中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 68 页 共 84 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 刘俊 先生 、彭 海平先 生。 
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 基金 的投 资策 略未有 重大 变化 。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所（特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ，本报告期 内已 预提
审计费 60,000.00 元，截 至 2016 年 12 月 31 日已 支付 30,000.00 元。 该事 务所已 为本 基金 提供
审计服 务的 连续 年限 为3 年。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 69 页 共 84 页


 
例 
广发证 券 1 240,550,362.95 13.66% 224,024.54 14.67% - 
东兴证 券 1 213,744,097.05 12.13% 199,060.98 13.03% - 
方正证 券 1 194,799,152.93 11.06% 142,456.61 9.33% - 
招商证 券 1 190,008,516.10 10.79% 176,954.89 11.59% - 
中信建 投 2 147,269,982.18 8.36% 120,126.80 7.87% - 
西部证 券 1 122,122,607.35 6.93% 89,308.40 5.85% - 
华泰证 券 2 100,603,064.47 5.71% 93,691.51 6.13% - 
国联证 券 1 84,694,852.27 4.81% 78,876.37 5.16% - 
华林证 券 1 83,482,738.41 4.74% 77,747.56 5.09% - 
天风证 券 2 75,546,127.82 4.29% 55,246.39 3.62% - 
申万宏 源 1 72,611,167.16 4.12% 67,622.29 4.43% - 
东北证 券 2 49,170,608.83 2.79% 45,792.41 3.00% - 
中信证 券 3 49,058,933.04 2.79% 39,778.73 2.60% - 
海通证 券 2 27,752,664.58 1.58% 20,927.63 1.37% - 
国泰君 安 2 26,364,772.87 1.50% 24,553.56 1.61% - 
民生证 券 1 25,279,663.96 1.44% 18,486.96 1.21% - 
长江证 券 1 23,782,329.91 1.35% 22,148.93 1.45% - 
中泰证 券 2 12,312,209.84 0.70% 11,466.35 0.75% - 
华金证 券 1 9,235,179.33 0.52% 6,753.67 0.44% - 
光大证 券 1 5,876,447.83 0.33% 5,472.90 0.36% - 
国金证 券 2 3,062,980.85 0.17% 2,852.52 0.19% - 
东方证 券 1 2,247,041.30 0.13% 2,092.71 0.14% - 
中银国 际 1 1,949,954.00 0.11% 1,816.01 0.12% - 
兴业证 券 1 - - - - - 
瑞银证 券 1 - - - - - 
平安证 券 1 - - - - - 
银河证 券 1 - - - - - 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 70 页 共 84 页


 
国信证 券 1 - - - - - 
东吴证 券 1 - - - - - 
高华证 券 2 - - - - - 
安信证 券 2 - - - - - 
国海证 券 1 - - - - - 
中金公 司 1 - - - - - 
川财证 券 1 - - - - - 
中山证 券 1 - - - - - 
中投证 券 1 - - - - - 
万联证 券 1 - - - - - 
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 
注2： 本报 告期 内本 基金 新增了 天风 证券 的上 海交 易单元 ， 以 及国 金证 券、 天风证 券、 西部 证券 、
华金证 券的 深圳 交易 单元 。 
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 
注4： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
广发证 券 - - - - - - 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 71 页 共 84 页


 
东兴证 券 577,076.64 0.31% - - - - 
方正证 券 72,600.00 0.04% - - - - 
招商证 券 1,041,368.27 0.56% - - - - 
中信建 投 80,632,909.60 43.21% 10,000,000.00 1.94% - - 
西部证 券 - - - - - - 
华泰证 券 5,300,947.70 2.84% 80,000,000.00 15.53% - - 
国联证 券 60,667,397.12 32.51% 15,000,000.00 2.91% - - 
华林证 券 - - - - - - 
天风证 券 1,438,780.83 0.77% 380,000,000.00 73.79% - - 
申万宏 源 5,856,407.51 3.14% - - - - 
东北证 券 25,142,899.73 13.47% - - - - 
中信证 券 134,180.00 0.07% - - - - 
海通证 券 - - - - - - 
国泰君 安 - - - - - - 
民生证 券 - - - - - - 
长江证 券 - - - - - - 
中泰证 券 - - - - - - 
华金证 券 - - - - - - 
光大证 券 3,494,750.00 1.87% 30,000,000.00 5.83% - - 
国金证 券 - - - - - - 
东方证 券 2,255,252.40 1.21% - - - - 
中银国 际 - - - - - - 
兴业证 券 - - - - - - 
瑞银证 券 - - - - - - 
平安证 券 - - - - - - 
银河证 券 - - - - - - 
国信证 券 - - - - - - 
东吴证 券 - - - - - - 
高华证 券 - - - - - - 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 72 页 共 84 页


 
安信证 券 - - - - - - 
国海证 券 - - - - - - 
中金公 司 - - - - - - 
川财证 券 - - - - - - 
中山证 券 - - - - - - 
中投证 券 - - - - - - 
万联证 券 - - - - - - 




 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 年度 最后 一日 净值公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 1 月 1 日 
2 
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月4 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 1 月 4 日 
3 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增奕 丰科 技服 务（ 深圳）
前海有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 1 月 6 日 
4 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 1 月 6 日 
5 
中海基 金管 理有 限公 司关 于2016
年1 月7 日 指数 熔断 期间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 1 月 7 日 
6 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 8 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 73 页 共 84 页


 
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告 
券报 
7 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 1 月 15 日 
8 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金2015 年第4 季 度报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 1 月 22 日 
9 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书摘要
（2016 年第 1 号） 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 2 月 6 日 
10 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
（2016 年第 1 号） 
中海基 金网 站 
2016 年 2 月 6 日 
11 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 2 月 18 日 
12 
中海基 金管 理有 限公 司关 于从业
人员在 子公 司兼 任职 务及 领薪情
况的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 2 月 19 日 
13 
关于中 海基 金网 上直 销调 整“e
通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费
率的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 3 月 22 日 
14 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 2015 年年度 报告 
中海基 金网 站 
2016 年 3 月 25 日 
15 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 2015 年年度 报告摘
要 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 3 月 25 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 74 页 共 84 页


 
16 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加深 圳市 新兰 德证 券投资
咨询有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 3 月 30 日 
17 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 3 月 30 日 
18 
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 4 月 6 日 
19 
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行网 银支付
费率优 惠的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 4 月 8 日 
20 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增中 经北 证（ 北京 ）资产
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 4 月 13 日 
21 
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 4 月 21 日 
22 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金2016 年第1 季 度报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 21 日 
23 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 26 日 
24 
中海基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 4 月 28 日 
25 中海基 金管 理有 限公 司关 于官方 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 4 月 28 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 75 页 共 84 页


 
淘宝店 停止 认、 申购 业务 的公告 券报 
26 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京展 恒基 金销 售股份
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 5 月 5 日 
27 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增深 圳市 金斧 子投资
咨询有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 5 月 11 日 
28 
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 5 月 27 日 
29 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加珠 海盈 米财 富管理
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 5 月 30 日 
30 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京广 源达 信投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 6 月 8 日 
31 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通基 金定 期定 额投资
业务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 6 月 8 日 
32 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海中 正达 广投资
管理有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 6 月 15 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 76 页 共 84 页


 
公告 
33 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增乾 道金 融信 息服务
（北京 ）有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 6 月 15 日 
34 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司网 上银 行及 手机 银行 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 6 月 24 日 
35 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 与京 东基 金费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 6 月 28 日 
36 
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 6 月 28 日 
37 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 半年 度最 后一 日净值
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 7 月 1 日 
38 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 7 月 2 日 
39 
中海基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销系 统招 商银 行快 捷支
付、交 通银 行网 银支 付费 率优惠
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 7 月 8 日 
40 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海凯 恩斯 基金销
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 7 月 14 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 77 页 共 84 页


 
售有限 公司 为销 售机 构并 开通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公
告 
41 
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股
票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 7 月 14 日 
42 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金2016 年第2 季 度报告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 7 月 19 日 
43 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增宁 波银 行股 份有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 7 月 22 日 
44 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京懒 猫金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 7 月 29 日 
45 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增一 路财 富（ 北京 ）信息
科技有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 7 月 29 日 
46 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京苏 宁基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 3 日 
47 
中海基 金管 理有 限公 司关 于参加
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 8 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 78 页 共 84 页


 
48 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 9 日 
49 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 凯石 财富 基金销
售有限 公司 开通 基金 定期 定额投
资业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 10 日 
50 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加北 京蛋 卷基 金销售
有限公 司转 换费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 11 日 
51 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
（2016 年第 2 号） 
中海基 金网 站 
2016 年 8 月 13 日 
52 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书摘要
（2016 年第 2 号） 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 13 日 
53 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海景 谷资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 16 日 
54 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京汇 成基 金销 售有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 19 日 
55 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 22 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 79 页 共 84 页


 
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
56 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 2016 年半年 度报告
摘要 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 24 日 
57 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 2016 年半年 度报告 
中海基 金网 站 
2016 年 8 月 24 日 
58 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 8 月 25 日 
59 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海攀 赢金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 7 日 
60 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京新 浪仓 石基金
销售有 限公 司为 销售 机构 并开通
基金转 换及 定期 定额 投资 业务的
公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 7 日 
61 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购费 率优惠
活动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 20 日 
62 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增天 津国 美基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 21 日 
63 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海华 信证 券有限
责任公 司为 销售 机构 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 22 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 80 页 共 84 页


 
64 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增凤 凰金 信（ 银川）
投资管 理有 限公 司为 销售 机构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资业
务的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 27 日 
65 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增和 耕传 承基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
定期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 28 日 
66 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加众 升财 富（ 北京 ）基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 30 日 
67 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 国民 族证 券有限
责任公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 9 月 30 日 
68 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海证 券有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 10 月 10 日 
69 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增上 海云 湾投 资管 理有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 10 月 20 日 
70 
中海优 势精 选灵 活配 置混 合型证
券投资 基金2016 年第3 季 度报告 
中国证 券报、 上海 证
券报 2016 年 10 月 26 日 
71 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增武 汉市 伯嘉 基金 销售有
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 11 月 3 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 81 页 共 84 页


 
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告 
72 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增徽 商期 货有 限责任
公司为 销售 机构 并开 通基 金转换
业务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 5 日 
73 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增南 京途 牛金 融信息
服务有 限公 司为 销售 机构 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 8 日 
74 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京格 上富 信投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 11 日 
75 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增安 粮期 货股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 14 日 
76 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增上 海万 得投 资顾问
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 16 日 
77 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增深 圳前 海财 厚资 产管理
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 19 日 
78 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 中正 达广 投资管
理有限 公司 调整 定期 定额 投资起
点金额 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 24 日 
79 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 11 月 28 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 82 页 共 84 页


 
部分基 金在 天津 国美 基金 销售有
限公司 调整 定期 定额 投资 起点金
额的公 告 
券报 
80 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增杭 州科 地瑞 富基 金销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基金
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 29 日 
81 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 29 日 
82 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增北 京植 信基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 11 月 30 日 
83 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加中 国银 河证 券股 份有限
公司费 率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 12 月 1 日 
84 
中海基 金管 理有 限公 司关 于提请
投资者 及时 更新 已过 期身 份证件
或者身 份证 明文 件的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 12 月 9 日 
85 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增北 京微 动利 投资 管理有
限公司 为销 售机 构并 开通 基金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 12 月 13 日 
86 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 与交 通银 行股 份有限
公司手 机银 行基 金申 购（ 含定期
定额申 购） 费率 优惠 活动 的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 12 月 22 日 
87 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 12 月 22 日 中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 83 页 共 84 页


 
基金参 加上 海好 买基 金销 售有限
公司费 率优 惠活 动的 公告 
券报 
88 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 华信 证券 有限 责任公
司开通 定期 定额 申购 业务 并参与
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 12 月 22 日 
89 
中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加泰 诚财 富基 金销售
（大连 ）有 限公 司费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上海 证
券报 
2016 年 12 月 30 日 
90 
关于中 海基 金管 理有 限公 司独立
董事的 诚信 记录 的说 明 
中国证 券报 、 上海 证
券报 2016 年 12 月 30 日 







中海优势精选混合 2016 年年度 报告 
第 84 页 共 84 页


 
§12 备查文 件目录 
 
12.1 备 查文 件目录 
1、 中国 证监 会批 准募 集中 海保本 混合 型证 券投 资基 金中海 优势 精选 混合 型证 券投资 基金 的 文
件 
2、中 海保 本混 合型 证券 投 资基金 基金 合同 、中 海优 势精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 
3、中 海保 本混 合型 证券 投 资基金 托管 协议 、中 海优 势精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 
4、 中 海保 本混 合型 证券 投 资基金 财务 报表 及报 表附 注、 中 海优 势精 选混 合型 证券投 资基 金财
务报表 及报 表附 注 
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 
 
 
12.2 存放地 点 
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号2905-2908 室及 30 层 
 
12.3 查 阅方 式 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788 
公司网 址：http://www.zhfund.com 
 
 
 
中 海基 金管理 有限 公司 
2017 年 3 月 31 日