永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
永 赢量 化灵活 配置 混合型 发起 式证券 投资 基金2016年 年度 报告
2016年12月31 日
基 金管 理人： 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 华泰 证券股 份有 限公司
送 出日 期：2017 年3月31 日
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
1.2
目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润 分配情况 .................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 ............................................................................ 14
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 ........................................ 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 15
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情 况 ................................................................................................................ 49
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内 股票投资组合 ............................................................................. 49
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 .................................... 50
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ............................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 ........................................................................................ 62
8.6 期末按公允价值占 基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 ................................ 62
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 .................... 62
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 .................... 62
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 ................................ 62
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ...................................................................... 62
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ...................................................................... 63
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 63
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有 人结构 .................................................................................... 64
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 ........................................................................ 64
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间情况 ........................................ 64
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会 决议 .......................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 .......................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 .............................................................. 66
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ...................................................................................... 66
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ...................................................... 66
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 .................................................................................. 66
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 67
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 69
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 69
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 69
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 69
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 69
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 永赢量化灵活配置混合发起式
基金主代码 001754
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月1日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,038,073.20
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基金
财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及
宏观择时等其他量化策略， 力争实现稳定的绝对回报。
1、多因子选股策略
该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，
运用量化多因子模型框架， 结合定性指标和定量指标，
综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应
两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价
值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因
子， 将计算结果组合成alpha 模型， 同时结合风险模型
构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对
各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时
调整各因子类别的具体组成及权重。
（1）基本面因子
管理质量：利用计算横截面多种比率来判断上市公司
的报表质量以及管理能力，例如衡量报表质量的应收
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应付因子，衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA
和ROE 等因子；
成长变化：通过计算时间序列上各种比率的变化来衡
量公司基本面的成长性；
价值：判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否
合理。由于内在价值无法直接计算，我们通过计算全
市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来
综合间接反映公司的内在价值。
（2）市场因子
市场情绪：从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标
来衡量投资者情绪；
分析师预测：通过扫描市场上分析师观点的变化来预
测市场反应。
2、事件驱动策略
该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究，分析
事件对股价造成波动的方向， 以赚取超额收益。 此外，
该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性，
实现套利收益。
3、宏观择时策略
该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变
量，运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测。
4、其他投资策略
（1）债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金财产的考虑，本基金适
时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货
币政策和利率变化趋势等因素，制定久期控制下的投
资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工
具组合。
（2）金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运
用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效
率，从而更好地实现本基金的投资目标。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+5%* 银行活期存款 利率 （税
后）
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 王子皿
联系电话 021-51690145 025-83387211
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com wangzimin@htsc.com
客户服务电话 021-51690111 95597
传真 021-51690177 025-83387215
注册地址
浙江省宁波市鄞州区中山东
路466号
江苏省南京市江东中路228号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道210
号二十一世纪大厦27楼
江苏省南京市江东中路228号
邮政编码 200120 210019
法定代表人 马宇晖 周易
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
安永华明会计师事务所 （特殊
普通合伙）
上海市世纪大道100号环球金融
中心50楼
注册登记机构
永赢基金管理有限公司登记
注册中心
上海市世纪大道210号21世纪中
心大厦27楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016年
2015年9月1日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -8,678,657.67 14,593,008.03
本期利润 -9,655,379.85 14,346,110.20
加权平均基金份额本期利润 -0.1022 0.0539
本期加权平均净值利润率 -10.86% 5.35%
本期基金份额净值增长率 -4.87% 6.80%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 964,885.43 8,371,341.21
期末可供分配基金份额利润 0.0163 0.0679
期末基金资产净值 60,002,958.63 131,585,086.93
期末基金份额净值 1.016 1.068
3.1.3 累计 期末 指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 1.60% 6.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期 利息 收入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价 值变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
差② ③ 标准差
④
过去三个月 4.10% 0.76% 1.67% 0.67% 2.43% 0.09%
过去六个月 9.72% 0.77% 4.72% 0.72% 5.00% 0.05%
过去一年 -4.87% 1.54% -10.63% 1.33% 5.76% 0.21%
自基金合同生效日起
至今（2015年09月01
日-2016年12月31日）
1.60% 1.40% -1.39% 1.43% 2.99% -0.03%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
2、 本基 金业 绩比 较基 准为95%* 沪深300指数 收益 率+5%* 银行活期存 款利 率（ 税后） 。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：本 基金 在六 个月 建仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
永赢量化灵活配置混合发起式 业绩比较基准
2015-09-01 2015-11-13 2016-01-19 2016-03-31 2016-06-07 2016-08-15 2016-10-27 2016-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
注：图 中列 示的2015 年度 基金净 值增 长率 按该 年度 本基金 实际 存续 期9 月1日（ 基 金合 同生 效日 ）起
至12月31日止 计算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金的合同生效日为2015年9月1日， 截至2016年12月31日， 本基金未进行过利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人----永赢 基金管理有限公司于2013年10月8日取得了中国证监会 《关于
核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证 监许可 〔2013〕1280号 ） ， 随后， 本基金
管理人于2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外
资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。
此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》 （ 编 号A087）。
截止2016年12月31日，本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券
投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
永赢量化灵活配置混合发起式 业绩比较基准
2015
年
2016
年
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
张大木
总经理
助理兼
量化投
资总监
2015年9月1
日
－ 16
硕士，16年金融行业投资
研究经验，曾任美国沃顿
商学院高级数据分析师；
巴克莱全球投资公司
（BGI ）投资分析员； 博
时基金管理有限公司投资
经理兼量化分析师。现任
永赢基金管理有限公司总
经理助理兼量化投资总
监。
注：1、 任 职时 间和 离任 日期 一 般情 况下 指本 基金 管理 人 作出 决定 之日； 若该基 金 经理 自基 金合 同生
效日期 即任 职， 则任 职日 期为基 金合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金 管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和其他相关
法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于 社会的原则管理和
运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损 害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免 出现不正当关联交易、 利益输送等违
法违规行为， 本基金管理人根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金公司公平交易制
度指导意见》 、 《基金 管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和内部制
度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务 （包括研究分析、 投 资决策、 交易执行等） 环节中的实现， 在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会。 同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面， 本基 金管理人建立了规范、 完善的研究管理平台， 规范了研究人
员的投资建议、 研究报告的发布流程， 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准
确性及深度等方面得到公平对待。
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在投资决策方面， 首先 ， 本基金管理人建立健 全投资授权制度， 明确 投资决策委员
会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。 投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。 投资经理在
授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序； 其次， 本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 除分管投资副总及投资总监等因业
务管理的需要外， 不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； 另
外， 本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离， 且
不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面， 本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部， 通过实行集
中 交 易 制 度 和 公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理： （1） 对于交易所公开竞价的同向交易， 交易部按照" 时间优先、 价格优
先" 的原则，采取" 未委 托数量比例法" ，通过 系统的公平交易模块实现公平交易；（2）
对 于 部 分 债 券 一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，
各 投 资 经 理 在 交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银
行间市场开展独立、 公平的询价， 并由监察稽核部对交易价格的公允性 （根据市场公认
的第三方信息） 、 交易对 手和交易方式进行事后审核， 确保交易得到公平和公允的执行。
对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令， 投资经理须提出申请
并阐明具体原因，交由交易总监及监察稽核总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁
止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易 （除完全按照有关指
数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外） 。 确因投资组合
的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易， 相关投资经理
须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面， 监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执
行情况作整体监控和效果评估。 其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；
对非公开发行股票申购、 以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分
配过程进行审核和监控； 以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的
交易方式和交易价格的公允性进行审查。 事后分析评估上， 监察稽核部在每个季度的 《 公
平交易报告》 中， 对不同组合间同一投资标的、 临近交易日的同向交易和反向交易的合
理性开展分析评估。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的 投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
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规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施，以" 时间优先、价 格优先" 作为执行指令 的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016年， A 股市场在年 初大幅下跌后维持震荡走势， 出现数次阶段性、 结构性机会。
在此背景下，采用量化选股策略的产品体现出较好的选股及风险控制能力。
在本报告期内， 本基金遵循稳健原则， 利用量化模型灵活配置基金资产。 期间， 量
化组合表现优异，收益率明显超越基准指数，体现了本基金投资策略的有效性。
未来， 我们将继续保持 谨慎， 灵活配置基金资 产， 在进一步有效控制 产品风险的前
提下，力争本产品的平衡运行。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金自2016年1月1日至2016年12月31日的净值增长率为-4.87% ， 同期业绩比较基
准收益率为-10.63% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017年， 中国经济将继 续面临经济结构转型、 改变增长模式的挑战。 美国进入特朗
普时代， 美联储加息预期进一步增强， 这将吸引国际逐利资本从新兴市场回流美国， 新
兴市场面临资本外流的冲击。A 股市场自2015年下半年来经历数轮股灾，风险得到一定
程度释放，高估值压力有所缓解，投资者情绪日趋稳定。预计2017年A 股市场较大概率
将维持震荡走势， 存在结构性牛市机会。 期间， 严格控制投资风险， 重点把握阶段性及
结构性机会将是较好的选择。 在此背景下， 通过量化模型选股分散个股风险， 动态捕捉
市场机会的量化灵活配置策略具有独特的优势。 未来， 我们将在严格 控制本基金投资风
险的前提下审慎决策，灵活配置基金资产，力争本基金的稳健运行。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2016年， 本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出
发点， 坚持独立、 客观、 公正的原则， 持续开展了系列检查、 合规培训、 制度修订等工
作。
本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要包括：
1.内部检查。2016年内，开展了业务部门的例行内审，针对投研人员行为操守的专
项检查和其他专项审查。
2.合规培训。2016年是我国资管市场充满挑战的一年，各类新的法律法规监管要求
层出不穷。 在这样的背景下本基金管理人在本年度内共组织了多次不同内容的合规培训。
培训内容包含最新法律法规以及监管精神的解读、 核心业务条线所面临的主要风险点及
其防范等内容,加深了员工合规意识，深化员工对于法律法规的理解。
本报告期内， 本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在与法律法规或基金
合同约定相违背的情况。 本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利益不受损害
的原则，以科学的风险管理为基础，积极有效的开展监察稽核工作。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计 核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 管 理人 对会 计师事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在本报告期内 （2016年01月01日至2016年12月31日） ， 永赢量化灵活 配置混合型发
起式证券投 资基金基 金 托管人- 华泰证券 股份 有限公司按 时进行了 基 金的投资交 易清算，
及时完成了基金名下的资金划拨， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 并严格
遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本 报 告 期 内 ，本托管人依基金合同约定对基金管理人的投资运作行为进行了监督，
对本基金资产净值计算、 费用开支方面进行了复核， 未发现基金管理人存在损害本基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核了本 基 金2016年年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、
投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2016）审字第61090672_B03号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金全
体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的永赢量化灵活配置混合型发起
式证券投资基金财务报表， 包括2016年12月31日的
资产负债表和2016年度的利润表及所有者权益 （基
金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人永赢基金
管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公
允反映； （2） 设计、 执 行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制， 公允反映了永赢量化灵活配
置混合型发起式证券投资基金2016年12月31日的
财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情
况。
注册会计师的姓名 郭杭翔、濮晓达
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2017-03-27
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,241,162.13 27,887,218.69
结算备付金
1,150,832.88 16,709,959.89
存出保证金
456,607.87 414,660.12
交易性金融资产 7.4.7.2 55,212,057.79 89,349,325.91
其中：股票投资
55,212,057.79 89,349,325.91
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 2,540.84 10,525.37
应收股利
－ －
应收申购款
30,053.59 110,700.94
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
62,093,255.10 134,482,390.92
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
1,405,451.26 1,346,310.80
应付管理人报酬
79,998.58 227,916.35
应付托管费
10,666.46 30,388.86
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 314,165.84 1,154,305.57
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 280,014.33 138,382.41
负债合计
2,090,296.47 2,897,303.99
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 59,038,073.20 123,213,745.72
未分配利润 7.4.7.10 964,885.43 8,371,341.21
所有者权益合计
60,002,958.63 131,585,086.93
负债和所有者权益总计
62,093,255.10 134,482,390.92
注：1 、报 告截 止日2016 年12月31 日， 基金 份额 净值1.016元， 基金 份额 总额59,038,073.20份。
2、 本基 金合 同于2015年9 月1日生 效， 上年 度可 比期间 自2015年9月1 日至2015 年12月31日。
7.2 利 润表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合
同生效日) 至2015年12
月31日
一、 收入
-4,383,991.26 18,105,720.91
1.利息收入
283,430.18 1,055,495.53
其中：存款利息收入 7.4.7.11 240,563.98 1,055,495.53
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
42,866.20 －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-3,789,766.46 16,832,566.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,804,623.87 16,773,097.30
基金投资收益 7.4.7.13 -12,126.75 －
债券投资收益 7.4.7.14 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.15 － －
衍生工具收益 7.4.7.16 473,020.00 －
股利收益 7.4.7.17 553,964.16 59,469.26
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.18 -976,722.18 -246,897.83
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.19 99,067.20 464,556.65
减 ：二 、费用
5,271,388.59 3,759,610.71
1．管理人报酬
1,339,726.70 1,342,866.66
2．托管费
178,630.24 179,048.91
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.20 3,448,031.49 2,102,295.30
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.21 305,000.16 135,399.84
三、 利润 总额 （亏 损总 额 以 “-” -9,655,379.85 14,346,110.20
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
号填 列）
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填 列）
-9,655,379.85 14,346,110.20
注：本 基金 合同 于2015年9 月1日生 效， 上年 度可 比期间 自2015年9月1 日至2015 年12月31日。
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
123,213,745.72 8,371,341.21 131,585,086.93
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -9,655,379.85 -9,655,379.85
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-64,175,672.52 2,248,924.07 -61,926,748.45
其中：1.基金申购款 11,367,556.07 -1,006,067.47 10,361,488.60
2.基金赎回款 -75,543,228.59 3,254,991.54 -72,288,237.05
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
59,038,073.20 964,885.43 60,002,958.63
项 目
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效日) 至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
302,140,249.57 － 302,140,249.57
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 14,346,110.20 14,346,110.20
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-178,926,503.8
5
-5,974,768.99 -184,901,272.84
其中：1.基金申购款 799,662.25 53,033.04 852,695.29
2.基金赎回款
-179,726,166.1
0
-6,027,802.03 -185,753,968.13
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
123,213,745.72 8,371,341.21 131,585,086.93
注：本 基金 合同 于2015年9 月1日生 效， 上年 度可 比期间 自2015年9月1 日至2015 年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
田中甲
—————————
主管会计工作负责人
蒲昕玮
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本 情况
永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 （以下简称" 本基金") ， 系经中国证券
监督管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）证 监许可[2015]1700号文 《关于准予永赢量
化灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 的核准， 由基金 管理人永赢基金管
理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于2015年9月1日正式生效， 首次设立募集规
模为302,140,249.57基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金 管
理 人 及 注 册 登 记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（ 包 含 中 小 板 、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、
企业/ 公司债、 次级债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 央行票据 、 短期融资券、 超
短期融资券、 中期票据等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 股
指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国
证监会相关规定）。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95% ；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5% 。本基金参与股指期货交易后，应符合法律法规规定和基金合同约定
的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为： 95%*沪深300指数 收益率+5%* 银行活期 存款利率 （税后） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合 称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2016年12月31
日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
票投资、债券投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及不
作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金
股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方( 转入方) ；本基金已 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该
金 融 资 产 ； 本 基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转；
(4)股指期货
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。 股指期货初始合约价值按
成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益， 股指期货的初始合约价值按移动加
权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3)中相关原则进行计 算；
(6)回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融 工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 估值日无交易且最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。 有充足证据表
明最近交易市价不能真实反映公允价值的， 应对最近交易的市价进行调整， 确定公允价
值。
(2)不存在活跃市场的金 融工具
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只有在可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核 算， 并于期末全
额转入" 未分配利润/( 累 计亏损)" 。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
7.4.4.9 收入/ （ 损失）的 确认 和计量
(1)存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券 票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持 证 券 发 行 企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金 额与其成本的
差额入账；
(6)债券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入
账；
(7)权证投资收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金 额与其成本的
差额入账；
(8)股指期货投资收益/( 损失) 于平仓日确认， 并 按平仓成交金额与其初始合约价值的
差额入账；
(9)股利收益于除息日确 认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的 采用公允价值模式计量的交易性金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
(1)基金管理费按前一日 基金资产净值的1.50% 的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日 基金资产净值的0.20% 的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
(1)在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的20% ，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同 等分配权；
(5)法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或 多 个 经 营 分 部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于特殊事项停牌股 票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进 一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值；
(2)对于在锁定期内的非 公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号《 关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值；
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
(3)在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号《 关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供；
(4)对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅 助 服 务 等 增 值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]2号文 《 关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》 的规定，2017年7月1日 （含） 以后 ， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017
年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的 规 定 ， 对 证 券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上述
所得统一适用20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101号文 《关于上 市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 5,241,162.13 27,887,218.69
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 5,241,162.13 27,887,218.69
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,435,677.80 55,212,057.79 -1,223,620.01
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券 交易所市场 － － －
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 56,435,677.80 55,212,057.79 -1,223,620.01
项目
上年度末 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 89,596,223.74 89,349,325.91 -246,897.83
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 89,596,223.74 89,349,325.91 -246,897.83
7.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债余额。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 1,975.66 9,473.66
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 339.13 846.45
应收债券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 226.05 205.26
合计 2,540.84 10,525.37
7.4.7.6 其他 资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 314,165.84 1,154,305.57
银行间市场应付交易费用 － －
合计 314,165.84 1,154,305.57
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 14.33 3,382.57
预提费用 280,000.00 134,999.84
合计 280,014.33 138,382.41
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
7.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,213,745.72 123,213,745.72
本期申购 11,367,556.07 11,367,556.07
本期赎回（以“- ”号填列） -75,543,228.59 -75,543,228.59
本期末 59,038,073.20 59,038,073.20
注：申 购含 红 利再 投、 转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,496,378.67 -2,125,037.46 8,371,341.21
本期利润 -8,678,657.67 -976,722.18 -9,655,379.85
本期基金份额交易产
生的变动数
1,158,432.88 1,090,491.19 2,248,924.07
其中：基金申购款 -173,232.90 -832,834.57 -1,006,067.47
基金赎回款 1,331,665.78 1,923,325.76 3,254,991.54
本期已分配利润 － － －
本期末 2,976,153.88 -2,011,268.45 964,885.43
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
活期存款利息收入 209,818.40 1,048,427.79
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 23,140.49 6,040.98
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
其他 7,605.09 1,026.76
合计 240,563.98 1,055,495.53
7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
卖出股票成交总额 1,197,310,477.84 671,119,067.06
减：卖出股票成本总额 1,202,115,101.71 654,345,969.76
买卖股票差价收入 -4,804,623.87 16,773,097.30
7.4.7.13 基金 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
卖出/ 赎回基金成交总额 17,724,396.85 －
减：卖出/ 赎回基金成本总额 17,736,523.60 －
基金投资收益 -12,126.75 －
7.4.7.14 债券 投资 收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益——买卖 债券差 价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵 金属 投资 收益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵金 属差价 收入
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生 工具 收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价 收入。
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益——其他 投资收 益
金额单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间收益金额
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
股指期货投资收益 473,020.00 －
合计 473,020.00 －
注：
7.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
股票投资产生的股利收益 553,964.16 59,469.26
基金投资产生的股利收益 － －
合计 553,964.16 59,469.26
7.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
1.交易性金融资产 -976,722.18 -246,897.83
——股票投资 -976,722.18 -246,897.83
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
——债券投资 － －
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
——其他 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 -976,722.18 -246,897.83
7.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
基金赎回费收入 92,490.78 464,556.65
转换费收入 6,576.42 －
合计 99,067.20 464,556.65
7.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
交易所市场交易费用 3,440,609.14 2,102,295.30
银行间市场交易费用 － －
中金所交易费用 7,422.35 －
合计 3,448,031.49 2,102,295.30
7.4.7.21 其他 费用
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 255,000.16 84,999.84
开户费用 － 400.00
合计 305,000.16 135,399.84
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需
要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （ “永赢基金” ）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
华泰证券股份有限公司 （ “华泰证券” ） 基金托管人、基金代销机构
宁波银行股份有限公司 （ “宁波银行” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
利安资金管理公司（“利安资金”） 基金管理人的股东
员工股东 基金管理人的股东
华泰期货有限公司（“华泰期货”） 基金托管人的子公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效日)
至2015年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
华泰证券
2,116,520,127.2
4
89.46%
1,415,061,260.5
6
100.00%
7.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效日)
至2015年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
华泰证券 665,200,000.00 100.00% － －
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,951,471.06 96.05% 233,824.10 74.43%
关联方名称
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效日) 至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,305,643.70 100.00% 1,154,305.57 100.00%
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 ，经 手费 和
由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。该 类佣金 协议 的服 务范 围还 包括佣 金收 取方 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效
日) 至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,339,726.70 1,342,866.66
其中： 支付销售机构的
客户维护费
555,406.32 623,630.29
注： 应支 付基 金管 理人 永 赢基金 的管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的 年费率 计提 。 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 每日 应计 提的基 金管 理费= 前一 日的 基金资 产净 值×1.50%/ 当 年实际 天数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效
日) 至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
178,630.24 179,048.91
注： 应支 付基 金托 管人 华 泰证券 的托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的 年费率 计提 。 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 每日 应计 提的基 金托 管费= 前一 日的 基金资 产净 值×0.20%/ 当 年实际 天数
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
生效日) 至2015年12月31
日
基金合同生效日 （2015 年9月1
日）持有的基金份额
－ 10,004,850.00
期初持有的基金份额 10,004,850.00 －
期间申购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,004,850.00 10,004,850.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
16.95% 8.12%
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
员工股东 988.73 0.00% 988.73 0.00%
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
本基金本报告期末及上年度末均无关联方保管的银行存款余额， 本报告期及上年度
可比期间均无由关联方保管银行存款产生的利息收入。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期末存放于华泰期货的结算备付金金额为人民币465,597.65元。本基
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
金本报告期通过华泰期货买卖股指期货成交额为人民币238,839,740.00元， 当期发生的基
金应支付给华泰期货的交易费用为人民币7,422.35元，本报告期末无应付华泰期货的交
易费用余额。
本基金上年度末存放于华泰期货的结算备付金金额为人民币15,000,000.00元。本基
金上年度可比期间通过华泰期货买卖股指期货成交额为人民币0.00元，当期发生的基金
应支付给华泰期货的交易费用为人民币0.00元，上年度末无应付华泰期货的交易费用余
额。
7.4.11 利润 分配 情况
7.4.11.1 利润 分配 情况——非 货币 市场基 金
本基金本报告期及上年度可比期间均未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2016年12 月31日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60137
5
中原
证券
2016-12-20
2017-
01-03
认购新发
证券
4.00 4.00 2,000 8,000.00 8,000.00
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60018
9
吉林
森工
2016-
07-08
重大事项
停牌
12.05
2017-
01-04
13.26 2,100 24,130.00 25,305.00
60053
7
亿晶
光电
2016-
12-27
重大事项
停牌
7.43
2017-
01-13
8.17
46,40
0
324,993.50 344,752.00
60055
1
时代
出版
2016-
11-28
重大事项
停牌
20.32
－ 5,700 116,907.00 115,824.00
60097
3
宝胜
股份
2016-
11-28
重大事项
停牌
8.05
2017-
02-22
8.86
19,00
0
154,062.53 152,950.00
00041
1
英特
集团
2016-
12-27
重大事项
停牌
22.10
2017-
01-11
24.31
17,04
3
361,416.02 376,650.30
00054
0
中天
城投
2016-
11-28
重大事项
停牌
6.93
2017-
01-03
7.00
24,50
0
165,130.00 169,785.00
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
00068
2
东方
电子
2016-
10-10
重大事项
停牌
5.20
－
14,10
0
74,307.00 73,320.00
00090
3
云内
动力
2016-
12-22
重大事项
停牌
8.76
2017-
03-23
9.64
27,60
0
235,911.00 241,776.00
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大事项
停牌
25.20
－ 6,100 149,341.18 153,720.00
00244
0
闰土
股份
2016-
10-21
重大事项
停牌
16.34
2017-
01-12
15.22 5,900 93,722.00 96,406.00
00256
7
唐人
神
2016-
12-22
重大事项
停牌
12.64
2017-
01-03
12.75
22,00
0
277,159.00 278,080.00
00272
7
一心
堂
2016-
12-28
重大事项
停牌
21.20
2017-
01-05
21.66
11,70
0
243,693.59 248,040.00
30015
0
世纪
瑞尔
2016-
11-08
重大事项
停牌
9.97
2017-
03-21
10.97
22,10
0
220,298.40 220,337.00
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只混合型基金， 通过灵活应用多种量化策略， 在充分控制基金财产风险
和保证基金财产流动性的基础上， 追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金财
产的长期稳健增值。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制
度， 并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建
立的审计及风险管理委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、 管理政策和各种
投资限制的定期回顾、 评估和修改， 本基金管理人监察稽核部负责具体落实和日常跟踪
的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目
标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报
告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：
信用风险、流动性风险和市场风险。
7.4.13.2信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之 发 行 人 出 现 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在中国工商银行股份有限公司， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日 ，本
基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利 率 风 险 是 指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
金额单位：人民币元
本期末2016
年12月31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,241,16
2.13
－ － － － －
5,241,16
2.13
结算备付金
685,235.
23
－ － － －
465,597.
65
1,150,83
2.88
存出保证金
456,607.
87
－ － － － －
456,607.
87
交易性金融
资产
－ － － － －
55,212,0
57.79
55,212,0
57.79
应收利息 － － － － － 2,540.84 2,540.84
应收申购款 － － － － －
30,053.5
9
30,053.5
9
资产总计
6,383,00
5.23
－ － － －
55,710,2
49.87
62,093,2
55.10
负债
应付赎回款 － － － － －
1,405,45
1.26
1,405,45
1.26
应付管理人 － － － － － 79,998.5 79,998.5
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
报酬
8 8
应付托管费 － － － － －
10,666.4
6
10,666.4
6
应付交易费
用
－ － － － －
314,165.
84
314,165.
84
其他负债 － － － － －
280,014.
33
280,014.
33
负债总计 － － － － －
2,090,29
6.47
2,090,29
6.47
利率敏感度
缺口
6,383,00
5.23
－ － － －
53,619,9
53.40
60,002,9
58.63
上年度末
2015年12月
31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
27,887,2
18.69
－ － － － －
27,887,2
18.69
结算备付金
1,709,95
9.89
－ － － －
15,000,0
00.00
16,709,9
59.89
存出保证金
414,660.
12
－ － － － －
414,660.
12
交易性金融
资产
－ － － － －
89,349,3
25.91
89,349,3
25.91
应收利息 － － － － －
10,525.3
7
10,525.3
7
应收申购款 － － － － －
110,700.
94
110,700.
94
资产总计
30,011,8
38.70
－ － － －
104,470,
552.22
134,482,
390.92
负债
应付赎回款 － － － － －
1,346,31
0.80
1,346,31
0.80
应付管理人
报酬
－ － － － －
227,916.
35
227,916.
35
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
应付托管费 － － － － －
30,388.8
6
30,388.8
6
应付交易费
用
－ － － － －
1,154,30
5.57
1,154,30
5.57
其他负债 － － － － －
138,382.
41
138,382.
41
负债总计 － － － － －
2,897,30
3.99
2,897,30
3.99
利率敏感度
缺口
30,011,8
38.70
－ － － －
101,573,
248.23
131,585,
086.93
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2016 年12 月31 日， 本基 金未持 有交 易性 债券 投资 ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重
大影响 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而 下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（ 包 含 中 小 板 、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、
企业/ 公司债、 次级债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 央行票据 、 短期融资券、 超
短期融资券、 中期票据等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 股
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国
证监会相关规定）。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95% ；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5% 。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 55,212,057.79 92.02 89,349,325.91 67.90
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 55,212,057.79 92.02 89,349,325.91 67.90
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险， 即与基金的贝塔系数
紧密相关；
假设
2. 以下分析， 除业绩比较基准发生变动， 其他影响基金资产公允价值的风
险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2016年12月31
日)
上年度末(2015年12月
31日)
业绩比较基准增加1% 662,498.38 －
业绩比较基准减少1% -662,498.38 －
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
本基金 管理 人运 用资 产- 资本定价 模型 （CAPM）对本 基 金的 市场 价格 风险 进行 分 析。 上表 为市 场价
格风险 的敏 感性 分析 ，反 映了在 其他 变量 不变 的假 设下， 业绩 比较 基准 所对 应的市 场组 合的 价格 发
生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金净 值产 生的 影响 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金尚 不存 在足 够的 经验 数据， 因此 无法 对本 基金 资产净 值于 市场 价格 风
险的敏 感性 作定 量分 析。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价 值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币52,707,112.49元，属于第二层次的余额为人民币
2,504,945.30元， 属于第三层次余额为人民币0.00元（ 于2015年12月31日， 第一层次的余
额为人民币88,140,013.91元， 属于第二层次的余额为人民币1,209,312.00元， 属于第三层
次余额为人民币0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若 出现重大事项停牌、 交 易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年03月27日经本基金的基金管理人批准。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 55,212,057.79 88.92
其中：股票 55,212,057.79 88.92
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,391,995.01 10.29
7 其他各项资产 489,202.30 0.79
8 合计 62,093,255.10 100.00
8.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 251,424.00 0.42
B 采矿业 218,430.00 0.36
C 制造业 35,068,709.49 58.44
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,794,794.00 4.66
E 建筑业 682,223.00 1.14
F 批发和零售业 6,950,073.30 11.58
G 交通运输、仓储和邮政业 2,068,245.00 3.45
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 823,829.00 1.37
J 金融业 8,000.00 0.01
K 房地产业 4,654,195.00 7.76
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 220,186.00 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 566,874.00 0.94
S 综合 905,075.00 1.51
合计 55,212,057.79 92.02
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000921 海信科龙 68,400 698,364.00 1.16
2 000550 江铃汽车 25,600 691,200.00 1.15
3 600835 上海机电 35,400 691,008.00 1.15
4 600600 青岛啤酒 23,200 683,008.00 1.14
5 600612 老凤祥 18,300 681,309.00 1.14
6 600894 广日股份 49,500 676,665.00 1.13
7 600295 鄂尔多斯 68,200 647,218.00 1.08
8 600026 中远海能 94,700 644,907.00 1.07
9 600335 国机汽车 52,900 642,735.00 1.07
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
10 000521 美菱电器 91,700 634,564.00 1.06
11 600741 华域汽车 39,700 633,215.00 1.06
12 600723 首商股份 65,400 623,262.00 1.04
13 600167 联美控股 37,500 623,250.00 1.04
14 601677 明泰铝业 42,100 623,080.00 1.04
15 600694 大商股份 15,600 622,908.00 1.04
16 600327 大东方 66,300 616,590.00 1.03
17 000726 鲁
泰Ａ 48,000 614,880.00 1.02
18 000666 经纬纺机 28,601 611,203.37 1.02
19 600697 欧亚集团 18,400 589,352.00 0.98
20 002309 中利集团 41,200 585,452.00 0.98
21 601607 上海医药 29,900 584,844.00 0.97
22 600227 赤天化 80,200 581,450.00 0.97
23 603188 亚邦股份 32,100 573,306.00 0.96
24 600197 伊力特 39,300 569,457.00 0.95
25 000539 粤电力Ａ 105,900 563,388.00 0.94
26 600315 上海家化 20,700 561,177.00 0.94
27 600483 福能股份 50,200 555,714.00 0.93
28 000789 万年青 67,700 543,631.00 0.91
29 600713 南京医药 68,300 542,985.00 0.90
30 000338 潍柴动力 54,100 538,836.00 0.90
31 002104 恒宝股份 45,000 530,550.00 0.88
32 601313 江南嘉捷 44,200 522,444.00 0.87
33 600805 悦达投资 61,000 517,890.00 0.86
34 600129 太极集团 29,700 509,355.00 0.85
35 600510 黑牡丹 58,300 503,129.00 0.84
36 002244 滨江集团 70,800 494,184.00 0.82
37 600704 物产中大 47,200 487,576.00 0.81
38 000404 华意压缩 48,700 487,000.00 0.81
39 600823 世茂股份 69,100 485,082.00 0.81
40 600729 重庆百货 20,700 485,001.00 0.81
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
41 600761 安徽合力 37,700 479,544.00 0.80
42 600801 华新水泥 61,700 478,175.00 0.80
43 002270 华明装备 33,300 477,522.00 0.80
44 600067 冠城大通 65,300 467,548.00 0.78
45 002003 伟星股份 32,600 467,158.00 0.78
46 000600 建投能源 51,300 455,544.00 0.76
47 000667 美好置业 122,000 450,180.00 0.75
48 300360 炬华科技 23,100 444,444.00 0.74
49 300395 菲利华 19,000 440,230.00 0.73
50 002641 永高股份 52,100 438,161.00 0.73
51 600284 浦东建设 32,800 432,632.00 0.72
52 600548 深高速 50,400 428,400.00 0.71
53 002705 新宝股份 25,300 427,823.00 0.71
54 600210 紫江企业 77,600 419,816.00 0.70
55 603167 渤海轮渡 38,400 416,640.00 0.69
56 600022 山东钢铁 164,200 410,500.00 0.68
57 600299 安迪苏 28,500 410,115.00 0.68
58 002328 新朋股份 37,900 406,667.00 0.68
59 000637 茂化实华 52,500 405,825.00 0.68
60 300289 利德曼 32,500 404,625.00 0.67
61 000926 福星股份 31,200 397,488.00 0.66
62 600755 厦门国贸 48,300 396,060.00 0.66
63 601339 百隆东方 63,400 395,616.00 0.66
64 000551 创元科技 36,700 387,185.00 0.65
65 000411 英特集团 17,043 376,650.30 0.63
66 600891 秋林集团 40,200 374,664.00 0.62
67 600388 龙净环保 30,200 373,574.00 0.62
68 600218 全柴动力 34,400 370,488.00 0.62
69 600273 嘉化能源 37,700 362,297.00 0.60
70 600308 华泰股份 65,500 356,320.00 0.59
71 002009 天奇股份 24,600 355,962.00 0.59
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
72 600987 航民股份 28,500 351,690.00 0.59
73 002172 澳洋科技 33,900 346,797.00 0.58
74 000900 现代投资 42,800 345,396.00 0.58
75 600537 亿晶光电 46,400 344,752.00 0.57
76 600970 中材国际 48,100 341,029.00 0.57
77 601126 四方股份 34,800 338,604.00 0.56
78 000908 景峰医药 32,000 334,400.00 0.56
79 600479 千金药业 21,000 331,170.00 0.55
80 601588 北辰实业 78,700 328,179.00 0.55
81 000650 仁和药业 46,400 327,120.00 0.55
82 000417 合肥百货 36,900 318,447.00 0.53
83 603020 爱普股份 15,600 317,304.00 0.53
84 600874 创业环保 38,600 313,818.00 0.52
85 300171 东富龙 20,700 308,223.00 0.51
86 002014 永新股份 19,100 305,600.00 0.51
87 002394 联发股份 17,200 304,096.00 0.51
88 600683 京投发展 34,000 300,900.00 0.50
89 600261 阳光照明 41,600 300,352.00 0.50
90 600708 光明地产 33,200 296,476.00 0.49
91 600100 同方股份 21,300 295,005.00 0.49
92 000756 新华制药 23,200 287,680.00 0.48
93 000708 大冶特钢 22,300 284,102.00 0.47
94 600578 京能电力 67,400 283,080.00 0.47
95 300193 佳士科技 29,600 281,200.00 0.47
96 002567 唐人神 22,000 278,080.00 0.46
97 600730 中国高科 22,300 276,297.00 0.46
98 000665 湖北广电 18,900 269,892.00 0.45
99 000036 华联控股 31,700 266,597.00 0.44
100 002083 孚日股份 36,700 259,469.00 0.43
101 600997 开滦股份 36,100 258,115.00 0.43
102 000973 佛塑科技 34,100 255,750.00 0.43
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
103 002527 新时达 19,000 254,790.00 0.42
104 002714 牧原股份 10,800 251,424.00 0.42
105 601208 东材科技 32,500 249,925.00 0.42
106 600846 同济科技 27,100 249,591.00 0.42
107 002096 南岭民爆 17,200 248,540.00 0.41
108 002727 一心堂 11,700 248,040.00 0.41
109 000903 云内动力 27,600 241,776.00 0.40
110 300162 雷曼股份 16,700 238,810.00 0.40
111 002203 海亮股份 29,600 238,576.00 0.40
112 600297 广汇汽车 27,300 233,688.00 0.39
113 601636 旗滨集团 60,100 233,188.00 0.39
114 000905 厦门港务 22,700 232,902.00 0.39
115 603599 广信股份 13,700 232,352.00 0.39
116 002372 伟星新材 14,600 225,278.00 0.38
117 600366 宁波韵升 11,400 224,466.00 0.37
118 002666 德联集团 26,500 221,010.00 0.37
119 300150 世纪瑞尔 22,100 220,337.00 0.37
120 600292 远达环保 17,800 220,186.00 0.37
121 600966 博汇纸业 58,700 219,538.00 0.37
122 601088 中国神华 13,500 218,430.00 0.36
123 600162 香江控股 55,000 218,350.00 0.36
124 000619 海螺型材 17,900 216,232.00 0.36
125 000733 振华科技 11,700 208,845.00 0.35
126 600602 云赛智联 21,800 207,754.00 0.35
127 002171 楚江新材 13,000 206,050.00 0.34
128 002517 恺英网络 6,100 204,716.00 0.34
129 600060 海信电器 11,800 202,016.00 0.34
130 300146 汤臣倍健 16,500 197,010.00 0.33
131 603969 银龙股份 14,000 195,160.00 0.33
132 600563 法拉电子 5,300 194,351.00 0.32
133 600216 浙江医药 15,200 192,736.00 0.32
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
134 600850 华东电脑 7,900 191,022.00 0.32
135 002026 山东威达 16,500 190,575.00 0.32
136 600356 恒丰纸业 15,400 188,034.00 0.31
137 000528 柳
工 25,200 184,212.00 0.31
138 603883 老百姓 3,900 181,935.00 0.30
139 300214 日科化学 20,100 181,302.00 0.30
140 600757 长江传媒 21,800 181,158.00 0.30
141 600418 江淮汽车 15,400 178,024.00 0.30
142 000540 中天城投 24,500 169,785.00 0.28
143 002338 奥普光电 3,400 164,560.00 0.27
144 002025 航天电器 6,100 153,720.00 0.26
145 600973 宝胜股份 19,000 152,950.00 0.25
146 600551 时代出版 5,700 115,824.00 0.19
147 002440 闰土股份 5,900 96,406.00 0.16
148 000682 东方电子 14,100 73,320.00 0.12
149 600189 吉林森工 2,100 25,305.00 0.04
150 601375 中原证券 2,000 8,000.00 0.01
151 600285 羚锐制药 67 854.92 0.00
152 300305 裕兴股份 28 361.20 0.00
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 19,715,127.00 14.98
2 601998 中信银行 14,833,186.37 11.27
3 601939 建设银行 13,151,638.55 9.99
4 601318 中国平安 11,975,689.08 9.10
5 601328 交通银行 11,767,553.00 8.94
6 601009 南京银行 11,280,196.84 8.57
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
7 601818 光大银行 10,444,362.00 7.94
8 600816 安信信托 9,981,098.26 7.59
9 000166 申万宏源 8,637,807.49 6.56
10 601211 国泰君安 7,481,961.56 5.69
11 002736 国信证券 7,320,860.82 5.56
12 000686 东北证券 7,009,053.20 5.33
13 600015 华夏银行 6,275,325.84 4.77
14 601166 兴业银行 6,198,371.13 4.71
15 002732 燕塘乳业 5,812,460.63 4.42
16 000001 平安银行 5,580,526.16 4.24
17 600197 伊力特 5,509,547.15 4.19
18 000665 湖北广电 5,430,709.20 4.13
19 000719 大地传媒 4,906,479.75 3.73
20 600016 民生银行 4,862,470.00 3.70
21 601398 工商银行 4,834,494.00 3.67
22 601788 光大证券 4,683,816.43 3.56
23 600061 国投安信 4,617,732.00 3.51
24 000539 粤电力Ａ 4,572,763.81 3.48
25 000521 美菱电器 4,562,076.15 3.47
26 601668 中国建筑 4,217,319.00 3.21
27 600466 蓝光发展 3,988,035.77 3.03
28 600782 新钢股份 3,892,445.08 2.96
29 000404 华意压缩 3,883,537.45 2.95
30 600823 世茂股份 3,881,135.00 2.95
31 000928 中钢国际 3,873,784.42 2.94
32 002478 常宝股份 3,832,955.00 2.91
33 600027 华电国际 3,830,647.30 2.91
34 603369 今世缘 3,781,578.40 2.87
35 000848 承德露露 3,771,467.84 2.87
36 000666 经纬纺机 3,770,821.81 2.87
37 601169 北京银行 3,750,871.71 2.85
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
38 000921 海信科龙 3,748,946.71 2.85
39 600713 南京医药 3,688,443.33 2.80
40 002541 鸿路钢构 3,686,348.03 2.80
41 300295 三六五网 3,650,338.92 2.77
42 000550 江铃汽车 3,645,265.07 2.77
43 600129 太极集团 3,563,643.98 2.71
44 000411 英特集团 3,561,523.99 2.71
45 603167 渤海轮渡 3,536,437.00 2.69
46 600036 招商银行 3,527,094.48 2.68
47 002714 牧原股份 3,516,305.00 2.67
48 000708 大冶特钢 3,501,559.19 2.66
49 600657 信达地产 3,444,239.46 2.62
50 600835 上海机电 3,421,211.75 2.60
51 000656 金科股份 3,402,237.00 2.59
52 002649 博彦科技 3,357,538.72 2.55
53 600295 鄂尔多斯 3,304,433.19 2.51
54 600686 金龙汽车 3,278,736.21 2.49
55 600048 保利地产 3,262,861.66 2.48
56 000338 潍柴动力 3,258,659.10 2.48
57 600483 福能股份 3,242,204.90 2.46
58 600837 海通证券 3,239,955.99 2.46
59 601677 明泰铝业 3,234,869.30 2.46
60 600697 欧亚集团 3,220,879.15 2.45
61 000100 TCL 集团 3,206,118.00 2.44
62 600616 金枫酒业 3,203,459.10 2.43
63 601607 上海医药 3,181,344.98 2.42
64 002705 新宝股份 3,174,334.16 2.41
65 002250 联化科技 3,172,966.10 2.41
66 600273 嘉化能源 3,157,795.00 2.40
67 600100 同方股份 3,144,682.00 2.39
68 000966 长源电力 3,106,445.82 2.36
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
69 600050 中国联通 3,078,980.40 2.34
70 601006 大秦铁路 3,056,331.00 2.32
71 600894 广日股份 3,042,705.91 2.31
72 300301 长方集团 2,996,592.30 2.28
73 600723 首商股份 2,986,174.69 2.27
74 000789 万年青 2,951,056.75 2.24
75 600761 安徽合力 2,944,001.07 2.24
76 000650 仁和药业 2,924,449.27 2.22
77 603969 银龙股份 2,914,766.98 2.22
78 000429 粤高速Ａ 2,899,104.98 2.20
79 600026 中远海能 2,889,094.00 2.20
80 600889 南京化纤 2,797,625.04 2.13
81 600879 航天电子 2,791,445.96 2.12
82 000830 鲁西化工 2,765,420.18 2.10
83 600958 东方证券 2,737,501.72 2.08
84 600790 轻纺城 2,735,643.70 2.08
85 600743 华远地产 2,734,220.20 2.08
86 600874 创业环保 2,705,643.52 2.06
87 002297 博云新材 2,694,329.86 2.05
88 601601 中国太保 2,690,915.06 2.05
89 600529 山东药玻 2,688,760.00 2.04
90 600578 京能电力 2,642,652.99 2.01
91 000975 银泰资源 2,641,420.29 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 20,710,675.00 15.74
2 601998 中信银行 16,093,741.56 12.23
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
3 601939 建设银行 13,611,483.30 10.34
4 601009 南京银行 13,318,942.57 10.12
5 601318 中国平安 13,246,095.64 10.07
6 601328 交通银行 11,908,992.26 9.05
7 600816 安信信托 10,719,954.76 8.15
8 601818 光大银行 10,274,250.00 7.81
9 000166 申万宏源 9,263,384.13 7.04
10 601166 兴业银行 8,633,082.05 6.56
11 002736 国信证券 8,366,762.13 6.36
12 000001 平安银行 8,179,890.79 6.22
13 000686 东北证券 7,637,834.51 5.80
14 601211 国泰君安 7,612,339.74 5.79
15 600015 华夏银行 7,403,640.94 5.63
16 000719 大地传媒 5,441,835.84 4.14
17 002732 燕塘乳业 5,210,126.01 3.96
18 601668 中国建筑 5,175,023.00 3.93
19 000665 湖北广电 5,108,147.55 3.88
20 600529 山东药玻 5,098,783.98 3.87
21 600197 伊力特 5,066,837.44 3.85
22 300295 三六五网 4,953,171.79 3.76
23 601398 工商银行 4,946,292.00 3.76
24 600016 民生银行 4,796,510.00 3.65
25 600782 新钢股份 4,635,322.65 3.52
26 600061 国投安信 4,567,153.89 3.47
27 601788 光大证券 4,510,128.55 3.43
28 000521 美菱电器 4,230,646.75 3.22
29 000404 华意压缩 4,207,811.78 3.20
30 600466 蓝光发展 4,145,859.99 3.15
31 600027 华电国际 4,121,465.07 3.13
32 000966 长源电力 4,099,915.00 3.12
33 000539 粤电力Ａ 3,930,463.35 2.99
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
34 000928 中钢国际 3,926,631.04 2.98
35 603369 今世缘 3,925,354.95 2.98
36 600657 信达地产 3,910,308.17 2.97
37 000666 经纬纺机 3,889,258.79 2.96
38 002478 常宝股份 3,824,274.18 2.91
39 000848 承德露露 3,817,205.46 2.90
40 002541 鸿路钢构 3,810,689.50 2.90
41 601169 北京银行 3,784,211.40 2.88
42 600686 金龙汽车 3,773,710.65 2.87
43 000656 金科股份 3,750,905.00 2.85
44 600531 豫光金铅 3,691,117.00 2.81
45 603167 渤海轮渡 3,669,191.50 2.79
46 600837 海通证券 3,661,835.32 2.78
47 600291 西水股份 3,643,460.18 2.77
48 600823 世茂股份 3,591,536.08 2.73
49 600036 招商银行 3,543,906.00 2.69
50 600116 三峡水利 3,529,475.82 2.68
51 600713 南京医药 3,523,559.00 2.68
52 000411 英特集团 3,489,044.18 2.65
53 601006 大秦铁路 3,471,527.00 2.64
54 002714 牧原股份 3,466,556.43 2.63
55 002649 博彦科技 3,462,478.08 2.63
56 600050 中国联通 3,359,698.00 2.55
57 000708 大冶特钢 3,301,131.00 2.51
58 600048 保利地产 3,272,023.00 2.49
59 600518 康美药业 3,246,959.00 2.47
60 600562 国睿科技 3,243,831.16 2.47
61 600616 金枫酒业 3,217,113.02 2.44
62 600129 太极集团 3,194,450.52 2.43
63 000921 海信科龙 3,152,530.77 2.40
64 000100 TCL 集团 3,144,941.97 2.39
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
65 000550 江铃汽车 3,069,817.13 2.33
66 000338 潍柴动力 3,065,801.64 2.33
67 000728 国元证券 3,010,519.92 2.29
68 600743 华远地产 2,944,852.49 2.24
69 601607 上海医药 2,940,054.09 2.23
70 600295 鄂尔多斯 2,907,465.13 2.21
71 600889 南京化纤 2,903,142.40 2.21
72 000919 金陵药业 2,900,145.03 2.20
73 600273 嘉化能源 2,880,138.00 2.19
74 002705 新宝股份 2,878,226.80 2.19
75 000429 粤高速Ａ 2,873,909.59 2.18
76 600312 平高电气 2,865,778.00 2.18
77 600100 同方股份 2,850,144.99 2.17
78 600879 航天电子 2,814,379.51 2.14
79 600790 轻纺城 2,814,304.69 2.14
80 000603 盛达矿业 2,788,791.08 2.12
81 600835 上海机电 2,762,324.00 2.10
82 000830 鲁西化工 2,751,599.00 2.09
83 002297 博云新材 2,742,513.00 2.08
84 600742 一汽富维 2,742,129.00 2.08
85 600874 创业环保 2,731,090.00 2.08
86 600697 欧亚集团 2,718,690.00 2.07
87 601601 中国太保 2,712,791.57 2.06
88 600212 *ST 江泉 2,708,554.69 2.06
89 600582 天地科技 2,707,119.00 2.06
90 603969 银龙股份 2,698,269.66 2.05
91 600958 东方证券 2,691,871.00 2.05
92 600886 国投电力 2,679,590.00 2.04
93 600753 东方银星 2,673,998.24 2.03
94 000544 中原环保 2,666,167.03 2.03
95 600030 中信证券 2,661,527.00 2.02
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
96 600723 首商股份 2,657,967.12 2.02
97 002250 联化科技 2,657,737.99 2.02
98 601677 明泰铝业 2,638,829.90 2.01
99 600483 福能股份 2,629,217.00 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,168,954,555.77
卖出股票的收入（成交）总额 1,197,310,477.84
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金采用灵活配置策略， 可利用股指期货调节系统性风险。 本基金管理人密切关
注市场动态， 时刻跟踪流动性及基差水平， 在严格控制本基金投资风险前提下选择股指
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
期货进行现货替代，符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 456,607.87
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,540.84
5 应收申购款 30,053.59
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 489,202.30
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,236 47,765.43 10,004,850.00 16.95% 49,033,223.20 83.05%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,123.38 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,004,850.
00
16.95%
10,004,8
50.00
16.95%
自合同生效
之日起不少
于三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
基金管理人股东 988.73 0.00% － －
其他 － － － －
合计
10,005,838.
73
16.95%
10,004,8
50.00
16.95%
§10 开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年9月1日) 基金份额总额 302,140,249.57
本报告期期初基金份额总额 123,213,745.72
本报告期基金总申购份额 11,367,556.07
减：本报告期基金总赎回份额 75,543,228.59
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 59,038,073.20
§11 重大 事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过， 聘任赵鹏先生担
任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变
更 公 告 》 。 上 述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过， 聘任毛慧女士担
任永赢基金督察长职务。 本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、 上海证监局及中国基金
业协会报备。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016年书面决议审议通过， 赵鹏先生不再担
任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2016年7月2日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
经永赢基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过， 聘任马宇晖先生担任
永赢基金董事长职务。本 基 金 管 理 人 已 于2016年12月16日在中国证券报、上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
经永赢基金管理有限公司第二届董事会第二次会议审议通过， 聘任芦特尔先生担任
永赢基金总经理职务。本基金管理人已于2016年12月8日在中国证券报、上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 为 本基金提供审
计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 报告期内应支付给聘任会计师事务所的
报酬为50,000.00元。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
华泰证券于2016年11月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》，主要内容为："
经查明， 华泰证券存在以下违法事实： 华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件， 或者未进行软
件认证许可， 或者缺乏有效控制， 未对外部系统接入实施有效管理， 对相关客户身份情
况缺乏了解" 。 报告期 内， 华泰证券进一步规范了外部信息系统有关接入、 评估、 测试、
接口及线路等申请流程，实现对外接信息系统的规范化管理。
以上处罚与托管业务无关。
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2
2,116,520,1
27.24
89.46%
1,951,471.0
6
96.05% 新增
信达证券 2
249,386,690
.77
10.54% 80,341.74 3.95% 新增
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，我 司在 综合 考量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力
的基础 上， 选择 基金 专用 交易席 位， 并由 本基 金管 理人董 事会 授权 管理 层批 准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
11.8 其他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
永赢基金关于旗下开放式基金开
通基金转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-01-16
2
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2015年第4季度报
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-01-22
3 永赢量化灵活配置混合型发起式 中国证券报、 上海证券报、 2016-03-26
券商
名称
债券交易 债券回购交易 基金交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总
额比例
成交金
额
占债券
回购
成交总
额比例
成交金
额
占基金
交易当
期成交
总额的
比例
成交金
额
占权证
成交总
额比例
华泰
证券
－ －
665,20
0,000.0
0
100.00
%
35,460,
920.45
100.00% － －
信达
证券
－ － － －
- -
－ －
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
证券投资基金2015年年度报告 证券时报、公司网站
4
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2015年年度报告摘
要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-03-26
5
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书
（2016年第1号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-14
6
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2016年第1号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-14
7
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年第1季度报
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-21
8
永赢基金关于新增天风证券股份
有限公司为销售机构的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-26
9
永赢基金关于新增杭州数米基金
销售有限公司为销售机构的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-04-28
10
永赢基金管理有限公司关于参加
数米基金网费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-05-05
11
永赢基金管理有限公司关于旗下
基金调整停牌股票估值方法的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-06-01
12
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年第2季度报
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-07-19
13
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年半年度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-08-25
14
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年半年度报告
摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-08-25
15
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书
（2016年第2号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-10-15
永赢量 化灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告
16
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2016年第2号）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-10-15
17
永赢量化灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年第3季度报
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2016-10-26
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
无。
§13 备查 文件 目录
13.1 备查 文件 目录
1.中国证监会核准永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2.《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新；
4.《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅 方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅， 也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：021-51690111
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月三 十一日
