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浦银货币A(519509)

浦银货币:2016年年度报告

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年年
度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月30 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 
第 2 页 共 71 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 3 页 共 71 页


1.2 目录 §1 重要 提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 25 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 26 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 26 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 26 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 26 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 26 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 26 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 26 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 29 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 30 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 31 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 56 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 57 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 58 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 58 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 4 页 共 71 页


8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 59 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 59 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 62 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 64 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 5 页 共 71 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 交易代 码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月9 日 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 756,153,077.94 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519509 519510 519516 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 170,201,905.40 份 580,481,248.23 份 5,469,924.31 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得 超越 业绩 比较 基 准的稳 定收 益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测, 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制 下的 主动 性 投资策 略, 利用 基本 分析 和数量 化分 析方 法, 通过 对短期 金融 工具 的积 极 投资, 在控 制风 险和 保证 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 , 其预期 收益 和风 险均 低于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电 话 021-23212888 4006800000 电子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 注册地 址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东 大 道 981 号 3 幢 316 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 6 页 共 71 页


室 办公地 址 上海市 淮海 中路 381 号中 环 广场 38 楼 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号 邮政编 码 200020 100010 法定代 表人 姜明生 李庆萍


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com 基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特殊 普通合 伙) 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3. 1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 浦银安 盛 货币A 浦银安 盛 货币B 浦银安 盛货币 E 浦银安 盛 货币A 浦银安 盛 货币 B 浦银安 盛货币 E 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛 货币 B 浦银安 盛货币 E 本 期 已 实 现 4,236,99 7.15 28,338,6 21.81 167,848 .66 8,670,53 9.92 28,426,85 5.94 213,657 .88 14,884,9 68.26 33,915,2 33.46 11,841. 32 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 7 页 共 71 页


收 益 本 期 利 润 4,236,99 7.15 28,338,6 21.81 167,848 .66 8,670,53 9.92 28,426,85 5.94 213,657 .88 14,884,9 68.26 33,915,2 33.46 11,841. 32 本 期 净 值 收 益 率 2.5399% 2.7863% 2.5396% 3.4819% 3.7312% 3.4728% 4.8160% 5.0670% 1.3134% 3. 1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期 末 基 金 资 产 净 值 170,201, 905.40 580,481, 248.23 5,469,9 24.31 153,132, 617.19 3,295,531 ,280.03 4,225,9 31.87 317,200, 484.12 588,334, 941.63 8,408,7 87.04 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3. 1. 3 累 计 期 2016 年末 2015 年末 2014 年末 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 8 页 共 71 页


末 指 标 累 计 净 值 收 益 率 23.5766% 25.3159% 7.4964% 20.5155% 21.9190% 4.8340% 16.4314% 17.5007% 1.4029% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于本 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 4、自2014 年9 月 15 日 起 ,本基 金增 加 E 级基 金份 额类别 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 浦银安 盛货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6349% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.5469% 0.0058% 过去六 个月 1.2573% 0.0051% 0.1761% 0.0000% 1.0812% 0.0051% 过去一 年 2.5399% 0.0051% 0.3506% 0.0000% 2.1893% 0.0051% 过去三 年 11.2299% 0.0076% 1.0555% 0.0000% 10.1744% 0.0076% 过去五 年 20.1006% 0.0070% 1.8356% 0.0001% 18.2650% 0.0069% 自基金 合同 生效起 至今 23.5766% 0.0067% 2.2443% 0.0002% 21.3323% 0.0065% 浦银安 盛货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6958% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.6078% 0.0058% 过去六 个月 1.3797% 0.0051% 0.1761% 0.0000% 1.2036% 0.0051% 过去一 年 2.7863% 0.0051% 0.3506% 0.0000% 2.4357% 0.0051% 过去三 年 12.0345% 0.0076% 1.0555% 0.0000% 10.9790% 0.0076% 过去五 年 21.5511% 0.0070% 1.8356% 0.0001% 19.7155% 0.0069% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 9 页 共 71 页


自基金 合同 生效起 至今 25.3159% 0.0067% 2.2443% 0.0002% 23.0716% 0.0065% 浦银安 盛货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6350% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.5470% 0.0058% 过去六 个月 1.2573% 0.0051% 0.1761% 0.0000% 1.0812% 0.0051% 过去一 年 2.5396% 0.0051% 0.3506% 0.0000% 2.1890% 0.0051% 自基金 合同 生效起 至今 7.4964% 0.0072% 0.8068% 0.0000% 6.6896% 0.0072% 注: 1、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 2、本 基金 于 2014 年 9 月 15 日开 始分 为 A 、B 、E 三类 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 10 页 共 71 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 11 页 共 71 页


注: 本基 金 于2014 年9 月15 日 开始 分为 A 、B 、E 三 类, 具体 内容 详见 本基 金 管理人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 12 页 共 71 页


3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 13 页 共 71 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 14 页 共 71 页


注: 本基 金合 同于2011 年3 月9 日生 效 , 合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 , 不 按整个 自然 年度 进 行折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 浦银安 盛货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 3,667,624.39 500,651.33 68,721.43 4,236,997.15


2015 7,204,998.65 1,966,196.16 -500,654.89 8,670,539.92


2014 11,975,143.14 3,009,092.01 -99,266.89 14,884,968.26


合计 22,847,766.18 5,475,939.50 -531,200.35 27,792,505.33


单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 25,330,080.21 5,169,215.64 -2,160,674.04 28,338,621.81


2015 20,486,499.69 5,958,174.10 1,982,182.15 28,426,855.94


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 15 页 共 71 页


2014 24,829,331.43 8,954,721.50 131,180.53 33,915,233.46


合计 70,645,911.33 20,082,111.24 -47,311.36 90,680,711.21


单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 E 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 152,752.56 12,468.92 2,627.18 167,848.66


2015 148,797.57 70,279.12 -5,418.81 213,657.88


2014 1,872.65 108.87 9,859.80 11,841.32


合计 303,422.78 82,856.91 7,068.17 393,347.86





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 浦银 安盛 ” )成立 于 2007 年 8 月, 股 东为上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司, 公司 总 部设在 上海 , 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 , 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。 截至 2016 年 12 月 31 日止 ,浦银 安盛 旗下 共管 理 28 只基金 ,即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证 券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券 投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 、 浦 银安 盛稳 健增 利债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 浦 银安 盛中 证锐 联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战 略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季 添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛 日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 浦银安盛盛 世精选灵 活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安 盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛 增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配置混合 型 证券投资基 金、浦银 安盛睿智精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、浦 银 安盛幸福聚利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 浦银安盛盛鑫 定期开放 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛元纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛 日日丰 货币 市场 基金 、 浦 银安盛 盛泰 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 浦 银安 盛幸 福聚 益 18 个月 定期 开浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 16 页 共 71 页


放债券型证券 投资基金 、 浦银安盛日日 鑫货币市 场 基金以及浦银 安盛盛达 纯 债债券型证 券投资基 金。 公司信息技术 系统由信 息 技术系统基 础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统 基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 , 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公 司负责建成, 之后日常 的 维护管理由公 司负责, 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同,由其 提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系 统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、 外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品 建设而成,建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ,升级由 系统提供商负 责完成, 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常 的维护管理由 公司负责 , 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同, 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况 下的技术支持 。除上述 情 况外,我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开 发、维 护事 项。 另外,本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要,委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份 额登记 、估 值核 算等 业务 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 康佳燕 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 货币基 金 、 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 、 浦 银 安 盛 日 日 丰 货 币 基 金 以 及 浦 银 安 盛 日 日 鑫 货 币 基 金 基 金 经理 2014 年 6 月 19 日 - 10 康佳燕 女士 , 香 港大 学 工 商 管 理 硕 士 。2005 年6 月至2007 年5 月, 先后就职于金盛人寿 保险公 司、 泰信 基金 管 理公司从事基金会计 工作。 2007 年6 月加 盟 浦银安盛基金管理有 限公司 , 先 后在 基金 会 计部、 交易 部、 固定 收 益部从 事基 金估 值、 债 券交易 、 固 定收 益投 资 工作。2013 年 12 月起 在专户管理部担任固 定收益 投资 经理 。2014 年6 月起 担 任浦 银安 盛浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 17 页 共 71 页


货币基金基金经理。 2014 年7 月起, 兼任 浦 银安盛日日盈货币基 金基金经理。2016 年 11 月 起, 兼任 浦银 安 盛日日丰货币基金以 及浦银安盛日日鑫货 币基金 基金 经理 。 杨皛 公 司 旗 下 货 币 收 益 基 金 经 理 助理 2016 年1 月1 日 - 3 杨皛女 士, 伦敦 大学 玛 丽皇后学院金融投资 硕士。2013 年 4 月 1 日加盟我司曾任交易 部固定收益交易员, 2016 年 1 月调 岗至 固 定收益投资部任货币 基金经 理助 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理 办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定 和基金 合同 的约 定 , 以 及 公司的 规章 制度 , 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格控制风 险的前提 下 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 ( 以 下简称 公平 交 易管理 规定 ) , 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实 现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保 密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与 披露等 各个 环节 ,预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况, 并予 以及 时纠 正与改 进。 管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括: - 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度, 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易 等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ; - 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台; - 明确 了 投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系; 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 18 页 共 71 页


- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ,不得相互兼 任、互 为备 份; - 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易; - 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ; - 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进 行,并 对该 分配 过程 进行 监控; - 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估; - 对不 同时 间窗 下( 如日 内 、3 日 内、5 日 内) 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价 差进行分 析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易, 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的 原因说 明, 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。 - 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 , 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 , 保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在具体执行中 ,在投资 决 策流程上,构 建统一的 研 究平台,为所 有投资组 合 公平的提供研 究 支持。同时, 在投资决 策 过程中,严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度, 保证公募 基金及 专户业 务的独立 投 资决策机制; 在交易执 行 环节上,详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资 指令的交易执 行的流程 和 规定,以保证 投资执行 交 易过程的公平 性;从事 后 监控角度上 ,一方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 , 对 不同 时间 窗口 (同日,3 日,5 日 ) 发 生 的不同 组合 对同 一股 票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ,并进行 统 计显著性的检 验,以确 定 交易价差对 相关基金 的业绩差异的 贡献度; 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析;另一 方面是公 司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查,并对 发 现的问题进 行及时的 报告。 4.3.3 异常 交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性 文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 19 页 共 71 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年 ,国内 GDP 增长 6.7% ,CPI 同比 上涨 2.0% ,PPI 同比 下降 1.4% 。 整体 看 ,2016 年央 行执行了中性 偏紧的货 币 政策,上半年 主要是受 春 节假日、汇率 及缴税多 重 因素引起资 金面短期 紧张, 其余 时间均 较为 宽 松。 下 半年8 月份 开始 央 行重 启 14 及 28 天逆 回购 , 拉长 了逆 回购 和 MLF 的久期,通过 “锁短放 长 ”拉长融资期 限,间接 抬 高综合资金成 本,渐进 式 地执行了偏 紧的货币 政策, 自 8 月份 以来 ,每 月中下 旬资 金面 都较 为紧 张,第 四季 度尤 为明 显, 短端利 率在 第四 季 度 上行 200bp 。在报 告期内 ,本基金大部 分资产配 置 类别为同业存 款, 其余 均 衡配置了短融 、存单 和回购 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告 期A 类净 值 收益率 为2.5399% ,B 类 净 值收益 率 为2.7863% ,E 类 净值收 益率 为 2.5396% , 同期 业绩 比较 基 准 收益 率 为0.3506% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2016 年末 中央 经济 工作 会 议提出 , 要 把防 控金 融风 险放到 更加 重要 的位 置, 下决心 处置 一批 风险点 , 着 力防 控资 产泡 沫, 提 高和 改进 监管 能力 , 确保 不发 生系 统性 金融 风险, 这决 定 了 2017 年债市 的主 基调 。 首 先, 金融去 杠杆 , 这 表明 货币 政策总 体上 一定 是中 性甚 至偏紧 的,17 年时 点 性的流 动性 紧张 可能 比 16 年发生 的更 频繁 , 非 存款 类 金融机 构借 入资 金的 中枢 可能在 利率 走廊 上 沿震荡 。 其 次, 抑制 房价 上涨, 甚至 持开 放的 态度 面对经 济增 速可 能低 于6.5% , 这 表明 稳增 长不 再是首 要目 标, 房地 产投 资回落 是大 概率 事件 , 基 建投资 等财 政政 策也 不会 像市场 想的 那 么 积极 , 经济下台阶中 长期看利 好 债市。其他如 通胀和美 国 等因素目前还 不甚明朗 , 减产协议如 能进一步 加码,石油持 续上涨会 带 来输入性通胀 ,但美国 的 新增供给加大 以及能源 政 策变化也给 石油价格 带来了不确定 性;美国 方 面,总统权力 过度后, 特 朗普的积极财 政政策和 贸 易保护政策 能否顺利 推行且 真正 推动 经济 和通 胀上行 仍存 较大 疑问 。2017 年将 是充 满不 确定 性和 机遇的 一年 , 短 期来 看 4 月 以前 市场 仍将 由资 金面主 导, 央行 偏紧 的态 度叠加 去年 末大 跌后 脆弱 的市场 情绪 ,债 市 仍 有可能再 次寻 底,保持 好 组合的高流动 性和偏高 信 用资质是重中 之重。中 长 期来看高负 债 率下企 业难以 承受 利率 持续 上行 ,经济 增速 可能 下台 阶将 利好债 市。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实 守信、勤勉尽 责,依法 履 行基金管理人 职责,强 化 风险及合规管 理,确保 基 金管理业务 运作的安浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 20 页 共 71 页


全、 规 范, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。2016 年, 合 规风 控工 作仍 然是 对公司 进行 全面 风险 管理, 涵盖 了制 度内 控、 法律合 规、 信息 披露、 风 险监控 、 绩 效评 估、 内 部 稽核及 反洗 钱等 工作 。 积极配合公司 前台业务 的 完善一线风险 管控工作 , 并协调、监督 全公司和 投 资组合的市 场风险、 信用风险、流 动性风险 、 操作风险、合 规风险及 内 部控制工作。 合规法律 方 面,在公司 全体同仁 的共同努力下 ,公司合 规 及信披记录良 好,为公 司 各项业务的开 展打下了 坚 实基础;风 险管理方 面,进一步开 发并优化 量 化风险评估模 型,利用 数 字化、专业化 管理提升 风 险评估、监 测及预警 效能,并提升 风险化解 及 处置能力;稽 核方面, 根 据监管要求及 行业热议 风 险点,有针 对的开展 了计划 外专 项稽 核, 及时 查找和 发现 的潜 在风 险, 提出了 完善 制度 流程 及加 强执行 的有 效建 议。 1 、进 一步 健全 合规 风控 团 队,提 高团 队的 专业 素养 2016 年, 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展, 合 规风 控团 队不断加强自 身专业素 质 的提升,全面 提高专业 素 质,鼓励和支 持合规风 控 人员参与相 关的专业 考试和学习。 目前合规 风 控团队内部形 成了良好 的 学习和业务研 讨的氛围 , 团队成员各 自发挥自 身优势,相互 取长补短 , 专业素质得到 均衡提升 , 在内部形成了 互帮互学 、 互相协同、 勤奋上进 的良好 局面 。 内部管理上, 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程,进一步 明 确各岗 位人 员的 工作 职责 , 强 化自 觉、 客观 的 工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 , 培 养团 队协 作精 神 。 对外沟通上, 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口 部门保 持密 切良 好的 沟通 ,同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ,配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。 2 、进 一步 建立 健全 风险 控 制体系 (1) 引入 独立 买方 信评 机 构,初 步建 立第 二层 级的 信用风 险防 范机 制 2016 年, 债券 市场 信用 风 险事件 频发 ,公 司合 规风 控部严 格执 行投 资级 (AA 级以上 )监 控, 并引入了中债 资信(市 场 上唯一的买方 评级机构 ) 的信用风险关 注债券三 级 预警名单, 建立灰名 单机制 并每 周向 固收 部发 送监控 周报 ; 固 收部 根据 自主评 估, 同时 参考 合规 风控部 固收 监控 周报 , 再次回顾持仓 及债券库 , 发现存在信用 风险隐患 的 债券,立即进 行卖出及 出 库处理,在 稳健管控 信用风 险的 基础 上追 求积 极回报 。建 立上 述机 制后 ,公司 固收 投资 的信 用风 险得到 良好 的控 制。 (2) 对投 资组 合进 行定 期 风险评 估 合规风控部进 一步完善 了 每日、每周、 每月的风 险 评估。初步建 立了较为 完 整、及时的量 化 的预警 风险 评估 体系 。 同 时,2016 年公 司发 布实 施 了 《 流动 性风 险管 理制 度 》 及 《 流动 性风 险应 急预案 》 , 对流 动性 风险 监 控体系 进行 了进 一步 完善 , 通 过日 常流 动性 监测 及 定期 、 不 定期 的压 力 测试, 对流 动性 风险 进行 有效的 防范 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 21 页 共 71 页


(3) 建立 健全 业绩 归因 分 析及评 估模 型, 助力 绩效 考核及 业绩 持续 改善 合规风 控部 位绩 效考 核委 员会提 供了 量化 绩效 考核 的数据 支持 , 同 时不 断完 善 业绩归 因模 型, 直观体 现业 绩和 风险 来源 及风险 调整 后收 益, 帮助 投研部 门回 顾投 资成 功经 验及有 待改 善之 处。 (4) 对投 资组 合的 公平 交 易及异 常交 易进 行事 前控 制和事 后分 析 合规风控部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高, 对公平交 易 及异常交易事 后 分析进 行了 进一 步的 完善 ,以进 一步 确保 投资 组合 的合法 合规 。 (5) 对公 司新 产品 提供 高 效、有 力的 支持 2016 年, 公司 新发 行了 14 只专 户产 品,9 只 公募 基 金。合 规风 控部 与投 资团 队、产 品团 队、 运营团队合作 ,就各产 品 的流动性风险 、市场风 险 、信用风险等 方面进行 分 析,制定相 应的 风险 控制措 施和 投资 控制 指标 。 (6) 进一 步完 善子 公司 内 部控制 体系 2016 年, 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 : 业务部门的一 线风险控 制 。子公司设金 融机构部 、 运营管理部、 投资管理 部 、资金管理部 、 财富管理中心 等业务部 门 ,对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制, 保 证业务的开 展符合国 家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ,并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直 接 责任 ; 子公司设独立 的风险管 理 部,负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性 实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价; 管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会,并在管 理层下设 项 目评审及决策 委 员会以及风险 控制委员 会 ,采取集体决 策制,管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行,以 确保子公 司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任; 执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工 作行为 的检 查监 督, 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ; 母公司及其董 事会通过 稽 核检查、审阅 报告、参 与 会议等方式监 督子公司 内 部控制和风险 控 制情况。母公 司对子公 司 的内控管理正 在从事前 评 审和事中审核 ,逐步转 向 事前咨询及 讨论以及 事后稽核,力 争在保持 子 公司独立性、 实现母子 公 司风险隔离的 基础上, 有 效发挥母公 司对子公 司风险 内控 方面 的监 督管 理作用 。 (7) 协助 人力 资源 部完 善 了合规 风控 考核 体系 2016 年, 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度。 公司 继续 按照 《 加强 日常 风险考 核管 理办 法》 , 依 照 不同等 级风 险事 件 , 同 时 结合是 否自 动及 时上 报 、 是否受 外界 因素 影响 等因素进行 考 核,责任 明 确、落实到人 ,并根据 中 风险及以上事 件对责任 人 员采取扣除 部分季度浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 22 页 共 71 页


工资的惩处, 有力地督 促 了相关人员对 公司制度 的 执行,有效地 推动了公 司 全体员工合 规意 识的 提高。


3 、稽 核工 作 根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划,合规风控 团队有重 点 、分步骤、有 针 对性地对公司 的业务和 合 规运作,以及 执行法规 和 制度的情况进 行稽核, 并 在稽核后督 促整改和 跟踪检查。在 有效控制 公 司的风险以及 推动公司 内 控监管第二道 和第三道 防 线方面发挥 了积极的 作用。 稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式 。定 期 稽核的结果主 要体现在 月 度合规报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发 现的问题,与 业务部门 进 行沟通,帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现 在合规 报告 及整 改反 馈表 中。 此外,合规风 控团队还 负 责与负责公司 内控评价 的 会计师事务所 联系和沟 通 ,配合公司的 业 务开展 。 2016 年实 施的 专项 稽核 包 括: (1) 完成 对上 年度 反洗 钱 工作的 内部 稽核 和反 洗钱 自评估 工作 ; (2) 完成 了对 子公 司业 务 的专项 审计 ; (3) 根据 监管 部门 要求 , 对子公 司开 展了 风险 管理 专项自 查与 评估 工作 ; (4) 根据 监管 部门 要求 , 公司及 子公 司开 展了 互联 网金融 风险 整治 的自 查工 作; (5) 根据 监管 部门 要求 , 公司开 展了 中小 投资 者合 法权益 保护 的专 项自 查工 作; (6) 根据 监管 部门 要求 , 公司开 展了 私募 资管 业务 合规性 专项 审计 工作 。 总体来说,2016 年 度 由 于人 员 配 置 有 限 , 稽 核 工 作 的 深 度 及 广 度 还 有 待 进 一 步 提 高 。2017 年,合 规风 控部 将在 公司 预算内 进一 步完 善人 员配 置,不 断深 化和 提高 稽核 工作的 开展 情况 。 4 、实 施合 规性 审核 依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核: (1) 对 基金 宣传 推介 材料 、 公司 宣传 品、 网 站资 料 、 客户 服务 资料、 渠道 用 信息、 以公 司名 义对外 发布 的新 闻等 进行 了合规 性审 核, 力求 公司 对外材 料的 合法 合规 性; (2)2016 年,与公 司专 业法律顾问一 起,对公 司 发行的基金和 专户产品 法 律文件的合法合 规性进 行了 全面 审核 ; (3) 对一 级市 场数 百个 证 券的申 购 , 从 关联 交易 角 度进行 合法 合规 性审 核 , 未出现 在一 级市 场投资 与公 司存 在禁 止关 联交易 的关 联关 系公 司发 行证券 的情 形。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 23 页 共 71 页


5 、信 息披 露和 文件 报送 由于公司信息 披露的负 责 人设在合规风 控部,因 此 ,合规风控部 指定专人 负 责并协调公司 的 信息披露工作 ,督察长 对 信息披露工作 进行指导 、 督促、监督、 检查。信 息 披露工作包 括拟定披 露的文件 格式 、收集相 关 部门填写的内 容并进行 统 稿和审核、对 定稿的信 息 披露文件排 版、制作 成PDF 文件 向监 管机 关报 备等。 信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ,需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度 和较强的协调 能力,不 仅 涉及到披露的 格式,还 涉 及披露的内容 ,以及整 理 、审阅和报 送等。该 项工作虽然占 据了合规 风 控团队很多时 间,但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细,所有的 披露均做 到了及 时、 准确 ,基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。 2016 年, 按 时按 质完 成基 金定期 报告 (月 报、 季 报 、 半年 报、 年 报、 监察 稽 核报告 ) 和 招募 说明书更新 的 提示及合 规 审核工作,并 协助业务 部 门对重大事件 临时报告 、 临时公告进 行编制, 及时进 行合 规审 核, 并安 排公告 的披 露及 上报 事宜 。2016 年 全年 共审 核并 安 排披露 、 上 报数 百份 公告及 报告 ,未 出现 重大 迟、漏 等现 象。 6 、法 律事 务 对公司签署的 上百份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ,在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产 生的违 约风 险及 侵权 风险 , 同时 , 根 据中 国证 监会 发 布的关 于销 售费 用及 反洗 钱等相 关法 律法 规, 对基金代销协 议模板进 行 了更新;参与 起草、审 阅 并修改董事会 、股东会 会 议通知、决 议等会议 材料 。 此 外, 合规 风控 团 队还负 责与 公司 法律 和基 金产 品 律师 联系 和沟 通 , 配合公 司的 业务 开展 。 全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ,积极协 助 了公司业务的 正常开展 , 公司未发生诉 讼 或仲裁 现象 ,较 好地 控制 了法律 风险 。 7 、组 织开 展合 规培 训 根据工作安排 ,合规风 控 团队负责公司 的合规培 训 工作,合规培 训包括新 员 工入司培训、 重 大新法 规培 训 、 从 业人 员 投资限 制培 训 、 新 股发 行 体制改 革培 训 、 退 市机 制 改革培 训等 。 培训 前, 合规风控团队 会商量每 次 培训的议题和 内容,并 准 备书面培训材 料;培训 中 ,采取讲实 例的互动 培训方 式; 培训 后, 积极 听取员 工的 建议 ,以 期不 断改进 培训 效果 。 (1) 公 司2016 年对 新 入 职员工 分四 场进 行了 入职 合规培 训 , 内 容包 括道 德 规范 、 业 务运 作、 公司利 益冲 突管 理、 市场 营销、 投资 及交 易行 为等 相关合 规要 求; (2) 由于 中国 证 券 业协 会 每年会 安 排 15 小时 左右 的 远程在 线合 规培 训。 为避 免占用 业务 人 员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复,2016 全年 为业务 人员 提供 了两 场现 场专项 合规 培训 ( 不 含反洗 钱合 规培 训) ,并 通 过邮件 发送 等方 式持 续对 全体员 工进 行合 规教 育; 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 24 页 共 71 页


(3) 对反 洗钱 相关 人员 开 展了一 场反 洗钱 合规 培训 ,共 计 2.5 个小 时 17 人次。 2016 年, 公司制定 下发了 《浦银安盛基 金管理有 限 公司合规手册 》 ,将作为 员 工合规培训 教 育的一个新的 有效方式 , 从而进一步丰 富和完善 公 司合规培训教 育体系, 全 方位推进公 司合规水 平的进 一步 提高 。 8 、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善 督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规风控团 队 的重要工作之 一。合规 风 控团队全年推 动 公司所 有新 订、 修订 制度 、流程 的工 作。 9 、组 织进 行反 洗钱 工作 公司反洗钱工 作由合规 风 控团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括: (1)完善反洗 钱 相关制 度; (2 ) 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ; (3 ) 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取 数据,对可 疑交易进 行适 时监控; (4 ) 向中国人 民 银 行定期报 送可疑交 易; (5)定期根据 监管要 求向贵局及 人民银行 报送 报告报表等 各项材料; (6 )进行反洗 钱合规培 训; (7)进行反洗 钱的专 项审计 及 自 评估 。 10 、落 实监 管政 策和 要求 ,配合 和协 助监 管机 关的 现场调 研 与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和合规风 控 部负责,总体 来说,在 落 实监管机关的 监 管政策 和要 求方 面的 工作 包括: (1) 收发 监管 机关 的所 有 文件, 传达 监管 机关 的政 策,从 收文 和报 送环 节进 行协调 和督 促 ; (2) 组织 、协 调和 督导 公 司的专 项自 查; (3) 代表 公司 参与 上海 基 金业同 业公 会的 相关 会议 。 11 、督 导处 理投 资人 的投 诉 公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ,合规风 控 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投 资人的重大投 诉,包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等,避 免 了因投资人 投诉致使 公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。 12 、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况 根据《公司章程》的要求 ,定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括: (1 ) 书 面报 告: 通过 季度 和年度 监察 稽核 报告 的形 式; (2) 当面 报告 : 通 过 在董事 会会 议以 及合 规与审计委 员会会议 汇报 的形式; (3 ) 电邮或电 话 :当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一 些问题 时, 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。 13 、与 中介 机构 的协 调 合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调, 包括 : 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 25 页 共 71 页


(1)与 律师 事务 所: 就重 大制度 修订 事项 、 基 金产 品募集 、 专 户产 品审 核、 高管和 董事 的任 免出具 法律 意见 书。 (2) 与审 计师 事务 所: 就 公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和 协 调的机 制。 回顾过 去 的2016 年 , 从 董 事会 、 管 理层 到员 工, 对 合规风 控工 作都 比以 前有 了更多 的重 视和 理解、支持, 合规风控 团 队与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ,这为公 司 合规风控风 控工作的 开展进 一步 奠定 了良 好基 石 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定, 确 保基金资产估 值 的公平、合理 ,有效维 护 投资人的利益 ,设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简 称“估值委 员会” ) ,制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部 负责人、研究 部负责人 、 合规风控部负 责人、基 金 运营部负责人 组成。估 值 委员会成员 均具有 5 年以上专业工 作经历, 具 备良好的专业 经验、胜 任 能力和独立性 。估值委 员 会的职责主 要包括: 保证基金估值 的公平、 合 理;制订健全 、有效的 估 值政 策和程序 ;确保对 投 资品种进行 估值时估 值政策 和 程 序的 一贯 性; 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基 金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解 释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了 《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 。 本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金合 同及招募 说 明书等有关约 定,本基 金 的收益分配采 用“每日 分 配、按月支付 ” 的方式 ,即 为投 资者 每日 计算当 日收 益并 分配 ,每 月支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级 基金 应分 配 收 益4,236,997.15 元, 实际 分配收 益4,236,997.15 元 ; 浦银 货币B 级 基金 应分 配 收益28,338,621.81 元, 实际 分配 收益28,338,621.81 元 ; 浦 银货 币E 级 基金应 分配 收 益167,848.66 元 , 实 际分 配收 益167,848.66 元。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 26 页 共 71 页


4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金 2016 年度 基金 的 投资运 作, 进行 了认 真、独立的会 计核算和 必 要的投资监 督 ,认真履 行 了托管人的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为 ,浦银安 盛 基金管理有限 公司在浦 银 安盛货币市场 证券投资 基 金的投资运作 、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上,不存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人 认为 ,浦银安 盛 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的浦银安 盛 货币市场证 券投资基 金年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、 准确、 完整 ,未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21533 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 27 页 共 71 页


引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“浦 银安 盛货 币市 场基 金 ”) 的财 务报 表, 包括2016 年 12 月31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是浦银安盛货币市 场基金 的基金管 理人浦银安盛基金 管理有 限公司管理层的责 任。这 种责任包 括: (1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称 " 中 国 证 监 会") 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务 报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计 意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计 工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计 师职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施 审计程 序,以获取有关财 务报表 金额和披 露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估。在进行风险评 估时, 注册会计师考虑与 财务报 表编制和 公允列报相关的内 部控制 ,以设计恰当的审 计程序 ,但目的 并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管 理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性,以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获 取的审 计证据是充分、适 当的, 为发表审 计意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认为,上述浦 银安盛 货币市场基金的财 务报表 在所有重 大方面按照企业会 计准则 和在财务报表附注 中所列 示的中国 证监会、中国基金 业协会 发布的有关规定及 允许的 基金行业 实务操作编制,公允反 映 了浦银安盛货币市场基 金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金净 值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


张振波 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 28 页 共 71 页


报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 278,316,564.22 1,596,674,761.89 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 256,170,595.64 818,503,286.46 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


256,170,595.64 818,503,286.46 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 216,895,005.35 1,032,125,802.46 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 3,752,381.88 9,675,474.41 应收股 利


- - 应收申 购款


2,377,035.18 134.32 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


757,511,582.27 3,456,979,459.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- 10,857.27 应付管 理人 报酬


172,253.99 647,406.80 应付托 管费


52,198.17 196,183.88 应付销 售服 务费


46,767.09 48,053.97 应付交 易费 用 7.4.7.7 14,301.32 26,665.59 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


892,983.76 2,982,309.19 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 180,000.00 178,153.75 负债合 计


1,358,504.33 4,089,630.45 所有者权益:





浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 29 页 共 71 页


实收基 金 7.4.7.9 756,153,077.94 3,452,889,829.09 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


756,153,077.94 3,452,889,829.09 负债和 所有 者权 益总 计


757,511,582.27 3,456,979,459.54 注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.000 元 ,基 金份 额总 额 为 756,153,077.94 份 。 其 中 浦 银 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 170,201,905.40 份 , 浦 银 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为 580,481,248.23 份 ,浦 银 货币 E 级的 基金 份额 为 5,469,924.31 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


39,546,896.72 43,862,943.85 1.利息 收入


39,419,418.69 40,461,628.67 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 14,603,078.16 18,329,388.13 债券利 息收 入


18,390,257.59 16,435,328.58 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


6,426,082.94 5,696,911.96 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


127,403.03 3,401,315.18 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 127,403.03 3,401,315.18 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 75.00 - 减: 二、费用


6,803,429.10 6,551,890.11 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,080,951.53 3,816,923.55 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,236,651.99 1,156,643.58 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 549,161.27 709,634.11 4.交 易费 用 7.4.7.19 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 30 页 共 71 页


5.利 息支 出


665,157.28 583,231.09 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


665,157.28 583,231.09 6.其 他费 用 7.4.7.20 271,507.03 285,457.78 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 32,743,467.62 37,311,053.74 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 32,743,467.62 37,311,053.74


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 32,743,467.62 32,743,467.62 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -2,696,736,751.15 - -2,696,736,751.15 其中:1. 基 金申 购款 3,750,397,674.41 - 3,750,397,674.41 2. 基金 赎回 款 -6,447,134,425.56 - -6,447,134,425.56 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -32,743,467.62 -32,743,467.62 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 756,153,077.94 - 756,153,077.94 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 913,944,212.79 - 913,944,212.79 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 - 37,311,053.74 37,311,053.74 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 31 页 共 71 页


润) 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 2,538,945,616.30 - 2,538,945,616.30 其中:1. 基 金申 购款 9,486,943,585.22 - 9,486,943,585.22 2. 基金 赎回 款 -6,947,997,968.92 - -6,947,997,968.92 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -37,311,053.74 -37,311,053.74 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署: ______ 郁蓓 华______














______ 郁 蓓华______














____ 钱琨____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 浦银安盛货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简 称“ 中国证监 会 ”)证监 许 可[2010]1479 号文批 准, 由浦银安盛基 金管理有限 公司依照《中 华人 民共和国证券 投资基金 法 》和《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定, 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 3,773,820,436.52 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2011) 第 073 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金基 金 合 同》 于 2011 年 3 月 9 日正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,774,407,616.02 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 587,179.50 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中 信 银行股 份有 限公 司。 根据《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 和《浦银安盛 货币市场 证 券投资基金招 募 说明书》的 规定,本 基金 自募集期起 根据投资 者认( 申)购金额, 对投资者 持有 的基金份额 按照不 同的费率计提 销售服务费 用,将基金份 额分为不同 的类别。最低 申购金额 为 1,000.00 元且 按照 0.25% 年费率 计 提销售服 务 费的,称为 A 类基金份额 ;最低申购金额 为 5,000,000.00 元且按照 0.01% 年费 率计 提销 售服 务 费的, 称 为 B 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、B 类 两种 收 费模式 并存 , 由 于 基金费 用的 不同 ,本 基金 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额分 别计 算每 万份 基金 净收益 和七 日年 化收浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 32 页 共 71 页


益率。根据《关于 浦银安 盛货币市场证券投 资基金 增加基金份额类别 的公告 》 ,本基金管理人 自 2014 年9 月15 日起 为指 定的特 定销 售渠 道增 加本 基金的 E 类基 金份 额, 该 类份额 仅能 通过 特定 的销售渠道办 理申购、 赎 回等业务,且 不适用基 金 份额自动升降 级机制, 其 余业务规则 及基 金费 率与A 类基 金份 额的 业务 规则相 同。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的 有关规定, 本基金的 投资 范围为:现 金、通知 存款 、短期融资 券、一年 以内( 含一年)的银 行定期 存款、大额 存单、期 限在 一年以内(含 一年)的债 券 回购、期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票 据、剩 余期 限在397 天以内(含 397 天) 的债 券、 剩 余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券、中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具 有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金业 绩比较基 准为银 行活 期存 款利 率( 税后)。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 货币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基 金 业协 会发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 2016 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 人民币 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 33 页 共 71 页


项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确 认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面 利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方; 或者 (3) 该 金融 资产 已转 移, 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报 酬,但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 34 页 共 71 页


算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值 达到或超过 0.25% 时,基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施,使 基 金资产净值更 能公允 地反映 基金 投资 组合 价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济 环境未 发 生重大变化且 证 券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用 估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时, 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转换所引 起的转入 基 金 的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起 的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 35 页 共 71 页


按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按 基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金每一类 别每份基 金 份额享有同等 分配权。 申 购的基金份额 享有确认 当 日的分红权益 , 而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方 式, 每 日计 算当 日收 益并 按基金 份额 面 值1.00 元 分 配后转 入所 有者 权益 , 每 月集中 宣告 收益 分配 并将当 月收 益结 转到 投资 人基金 账户 。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确 定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产 生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其 配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基 金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 36 页 共 71 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月 1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 活期存 款 3,316,564.22 1,674,761.89 定期存 款 275,000,000.00 1,595,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 120,000,000.00 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 37 页 共 71 页


存款期 限1 个月 以内 140,000,000.00 1,360,000,000.00 存款期 限3 个月 以上 135,000,000.00 115,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 278,316,564.22 1,596,674,761.89 注:定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 256,170,595.64 255,612,100.00 -558,495.64 -0.0739% 合计 256,170,595.64 255,612,100.00 -558,495.64 -0.0739% 项目


上年 度末 2015 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 818,503,286.46 820,975,000.00 2,471,713.54 0.0716% 合计 818,503,286.46 820,975,000.00 2,471,713.54 0.0716% 注:1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 7.4.7.3 衍生 金 融资产/负债 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 216,895,005.35 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 38 页 共 71 页


合计 216,895,005.35 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 1,032,125,802.46 722,704,698.33 合计 1,032,125,802.46 722,704,698.33


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


金额 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 合计





- - - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 1 041569049 15 环 球租 赁CP002 2016 年 1 月4 日 100.42 300,000 30,126,000.00 - 2 011599950 15 镇 国投 SCP001 2016 年 1 月4 日 100.39 100,000 10,039,000.00 - 3 011599963 15 新投 SCP001 2016 年 1 月4 日 100.58 200,000 20,116,000.00 - 4 041564050 15 申 江两 岸CP001 2016 年 1 月5 日 101.94 1,000,000 101,940,000.00 - 5 041560067 15 精功 CP001 2016 年 1 月5 日 101.30 1,000,000 101,300,000.00 - 6 041564034 15 东 北电 气CP001 2016 年 1 月5 日 104.06 500,000 52,030,000.00 - 7 041554078 15 蓉 工投 CP001 2016 年 1 月5 日 100.54 500,000 50,270,000.00 - 8 041561056 15 皖 盐业 CP001 2016 年 1 月6 日 100.52 500,000 50,260,000.00 - 9 011599448 15 西王 SCP005 2016 年 1 月7 日 102.57 500,000 51,285,000.00 - 10 041551044 15 庞 大汽 2016 年 1 101.66 500,000 50,830,000.00 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 39 页 共 71 页


贸CP001 月7 日 11 041555007 15 淮 北矿 业CP001 2016 年 1 月 13 日 104.46 500,000 52,230,000.00 - 12 011599411 15 铁 二股 SCP007 2016 年 1 月 15 日 102.53 500,000 51,265,000.00 - 13 011599332 15 铁 二股 SCP003 2016 年 1 月 15 日 102.51 400,000 41,004,000.00 - 14 041560035 15 海 吉星 CP001 2016 年 1 月 25 日 104.34 200,000 20,868,000.00 - 15 041554013 15 三鼎 CP001 2016 年 1 月 25 日 106.39 400,000 42,556,000.00 - 合计





7,100,000 726,119,000.00 - 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 7,388.19 37,429.20 应收定 期存 款利 息 265,624.96 687,875.03 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 2,925,420.00 7,895,521.52 应收买 入返 售证 券利 息 553,948.73 1,054,648.66 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 3,752,381.88 9,675,474.41 注:此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 14,301.32 26,665.59 合计 14,301.32 26,665.59


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 40 页 共 71 页


7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - 153.75 预提费 用 180,000.00 178,000.00 合计 180,000.00 178,153.75


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 153,132,617.19 153,132,617.19 本期申 购 701,950,166.40 701,950,166.40 本期赎 回( 以"-" 号填列) -684,880,878.19 -684,880,878.19 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 170,201,905.40 170,201,905.40 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 B 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,295,531,280.03 3,295,531,280.03 本期申 购 3,034,739,369.39 3,034,739,369.39 本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,749,789,401.19 -5,749,789,401.19 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 580,481,248.23 580,481,248.23 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 E 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 41 页 共 71 页


项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 4,225,931.87 4,225,931.87 本期申 购 13,708,138.62 13,708,138.62 本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,464,146.18 -12,464,146.18 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 5,469,924.31 5,469,924.31 注:申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 浦银安 盛货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 4,236,997.15 - 4,236,997.15 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -4,236,997.15 - -4,236,997.15 本期末 - - - 单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 28,338,621.81 - 28,338,621.81 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -28,338,621.81 - -28,338,621.81 本期末 - - - 单位: 人民 币元 浦银安 盛货 币 E 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 42 页 共 71 页


本期利 润 167,848.66 - 167,848.66 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -167,848.66 - -167,848.66 本期末 - - - 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 116,308.27 226,327.10 定期存 款利 息收 入 14,485,791.14 18,098,653.29 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 978.75 4,407.74 其他 - - 合计 14,603,078.16 18,329,388.13 注:此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 127,403.03 3,401,315.18 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收益 —— 申 购差 价收入 - - 合计 127,403.03 3,401,315.18


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1月1 日至2016 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 43 页 共 71 页


年12 月31日 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 1,921,817,837.03 2,080,308,910.32 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 1,894,603,986.89 2,033,396,956.70 减:应 收利 息总 额 27,086,447.11 43,510,638.44 买卖债 券差 价收 入 127,403.03 3,401,315.18


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--买 卖权 证差 价收 入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 收益 金 额 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 权证投 资收 益 - - 股指期 货- 投资 收益 - -


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 44 页 共 71 页


7.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 损益 。


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎 回 费 收入 - - 其他 75.00 - 合计 75.00 - 注:本 基金 上年 度可 比期 间无其 他收 入。 7.4.7.19 交 易费 用 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无交 易费 用。 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 100,000.00 80,000.00 信息披 露费 80,000.00 80,000.00 上 清 所 债 券 托 管 账 户维护 费 9,000.00 22,500.00 中 债 登 债 券 托 管 帐 户服务 费 9,000.00 22,500.00 银行费 用 71,832.03 79,807.78 其他 1,675.00 650.00 合计 271,507.03 285,457.78


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表 日 后事 项 财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 45 页 共 71 页


增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ,要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 , 自2016 年5 月1 日起执 行。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应 税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表 批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 上海 浦东发 展银 行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立, 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 7.4.10.1.3 债券 回 购交易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 46 页 共 71 页


7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,080,951.53 3,816,923.55 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 592,137.06 1,006,368.42 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 :


H= E× 0.33 %÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,236,651.99 1,156,643.58 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 :


H= E× 0.1% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛 货币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 21,403.10 1,425.93 0.00 22,829.03 上海浦 东发 展银 行股 份有 35,913.54 2,105.97 0.00 38,019.51 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 47 页 共 71 页


限公司 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 32,265.19 92,324.12 0.00 124,589.31 合计 89,581.83 95,856.02 0.00 185,437.85 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 83,272.36 1,640.91 0.00 84,913.27 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 53,788.37 13,844.92 0.00 67,633.29 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 37,119.02 54,966.86 0.00 92,085.88 合计 174,179.75 70,452.69 0.00 244,632.44 注:销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月 支付。本 基金 A 类 基金 份额 的年 销 售服务 费率 为 0.25% , 对 于由 B 类 降级 为 A 类的 基金份 额持 有人 , 年 销售服务费 率应自其 降级 后的下一个 工作日起 适用 A 类基金份 额的费率。 B 类基金份额 的年销 售服务费率为 0.01% ,对 于由 A 类升级 为 B 类的 基金份额持有 人,年销 售 服务费率应 自其升级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 的 费 率 。 本 基 金 E 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25% ,且 不适 用基 金份 额 的自动 升降 级机 制。 三类 基 金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同, 具体如 下: 日 A 类基 金份 额销 售服 务 费=前 一日 A 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 日 B 类基 金份 额销 售服 务 费=前 一日 B 类基 金资 产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。 日 E 类基 金份 额销 售服 务 费=前 一日 E 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


注: 本基 金在 本报 告期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - 50,650,892.76 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 48 页 共 71 页


期间申 购/ 买入 总份 额 - 83,762,199.26 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 40,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 - 94,413,092.02 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 16.26% - 项目 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 150,650,892.76 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 100,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 - 50,650,892.76 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 1.54% - 注:期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ,期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































浦 银安 盛 货币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 上 海 浦 银 安 盛 资 产 管 理 有 限 公司 138,503,951.04 23.86% 34,162,806.05 1.04% 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公司 - - 501,190,481.78 15.21%


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 49 页 共 71 页


关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行股份有 限公司- 活期 3,316,564.22 116,308.27 1,674,761.89 226,327.10 中信银行股份有 限公司- 定期 - 1,195,719.40 85,000,000.00 857,247.28 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司保 管, 按约 定利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 浦银安 盛货 币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 3,667,624.39 500,651.33 68,721.43 4,236,997.15 - 浦银安 盛货 币B 已按 再 投资 形式 转实 收 基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 25,330,080.21 5,169,215.64 -2,160,674.04 28,338,621.81 - 浦银安 盛货 币E 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润 分配合计 备注 152,752.56 12,468.92 2,627.18 167,848.66 -


7.4.12 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 50 页 共 71 页


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金为货币 市场基金 , 属于证券投资 基金中的 高 流动性、低风 险品 种, 其 预期收益和风 险 均低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。 本基金主要投 资于国内 依 法发行、上市 的国债、 央 行票据、金融 债、企业( 公司)债等流动 性 较好的货币市 场工具。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用 风险、 流动 性风 险及 市场 风险。 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 奉行全面 风 险管理,设立 了三层次 的 风险控制体系 :第一层 次 为各业务部门 对 各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查; 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、 合规风控部的 风险管理 ; 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理,包括 董 事会、合规 及审计委 员会、 督察 长。 本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ,均备有 符 合法律法规、 公 司政策的业务 流程,其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责 任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。 本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构,主要 负 责制定公司的 风险管理 政 策,并监督实 施,确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控 和控制。公司 设立合规 风 控部,独立地 监控公司 面 临的各类风险 ,建立了 定 性和数量化 分析模型 进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 , 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 , 对信 息披 露、 法律文件等进 行事中审 核 ,并对基金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的合法合规 性进行监 督和检 查。 董事会下属的 合规及审 计 委员会,负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和 评估。同时, 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性,并向浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 51 页 共 71 页


董事会 报告 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。 而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金 的托管行中国 中信银行 和 其他商 业信誉 良好的股 份 制银行,因而 与银行存 款 相关的信用 风险不重 大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和 款项清算,因 此违约风 险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估 并对证 券交 割方 式进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 59,984,019.58 199,903,868.50 A-1 以下 - 59,970,890.88 未评级 186,181,388.26 368,788,666.18 合计 246,165,407.84 628,663,425.56 注:持有发行 期限在一 年 以内(含)的 债券按其 债 项评级作为短 期信用评 级 进行列示, 持有的其 他债券 以其 债项 评级 作为 长期信 用评 级进 行列 示。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 10,005,187.80 189,839,860.90 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 52 页 共 71 页


合计 10,005,187.80 189,839,860.90 注:持有发行 期限在一 年 以上的债券按 其债项评 级 作为长期信用 评级进行 列 示,持有的 其他债券 以其债 项评 级作 为短 期信 用评级 进行 列示 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监 控,保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了 巨额赎回条款 ,约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式,控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性 风险, 有效 保障 基金 持有 人利益 。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日 均不得 超 过 120 天, 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本 基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,除发 生 巨额赎回情 形外,债 券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。 本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现 金流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 53 页 共 71 页


在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基 金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 及债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 278,316,564.22 - - - 278,316,564.22 交易性 金融 资产 256,170,595.64 - - - 256,170,595.64 买入返 售金 融资 产 216,895,005.35 - - - 216,895,005.35 应收利 息 - - - 3,752,381.88 3,752,381.88 应收申 购款 - - - 2,377,035.18 2,377,035.18 其他资 产 - - - - - 资产总 计 751,382,165.21 - - 6,129,417.06 757,511,582.27 负债








应付管 理人 报酬 - - - 172,253.99 172,253.99 应付托 管费 - - - 52,198.17 52,198.17 应付销 售服 务费 - - - 46,767.09 46,767.09 应付交 易费 用 - - - 14,301.32 14,301.32 应付利 润 - - - 892,983.76 892,983.76 其他负 债 - - - 180,000.00 180,000.00 负债总 计 - - - 1,358,504.33 1,358,504.33 利率敏 感度 缺口 751,382,165.21 - - 4,770,912.73 756,153,077.94 上年度 末


2015 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,596,674,761.89 - - - 1,596,674,761.89 交易性 金融 资产 818,503,286.46 - - - 818,503,286.46 买入返 售金 融资 产 309,421,104.13 - - - 309,421,104.13 应收利 息 - - - 9,675,474.41 9,675,474.41 应收申 购款 - - - 134.32 134.32 其他资 产 - - - - - 资产总 计 2,724,599,152.48 - - 9,675,608.73 2,734,274,761.21 负债








应付赎 回款 - - - 10,857.27 10,857.27 应付管 理人 报酬 - - - 647,406.80 647,406.80 应付托 管费 - - - 196,183.88 196,183.88 应付销 售服 务费 - - - 48,053.97 48,053.97 应付交 易费 用 - - - 26,665.59 26,665.59 应付利 润 - - - 2,982,309.19 2,982,309.19 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 54 页 共 71 页


其他负 债 - - - 178,153.75 178,153.75 负债总 计 - - - 4,089,630.45 4,089,630.45 利率敏 感度 缺口 2,724,599,152.48 - - 5,585,978.28 2,730,185,130.76 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市场利 率上升 0.25% -204,910.62 -742,137.99 市场利 率下 降 0.25% 205,429.11 745,065.61





7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的债券, 所面临的 其 他价格风险来 源于 单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中投 资 于 定期存款的 比 例不超 过基 金资 产净 值的 30%, 持有 的剩 余期 限不 超 过 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利 率债券 的摊 余成 本总 计不 超过当 日基 金资 产净 值 的 20%, 现金 以及 到期 日 在 1 年 以内 的政 府债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此外 , 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 55 页 共 71 页


的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基 金投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 255,612,100.00 33.80 820,975,000.00 23.78 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 255,612,100.00 33.80 820,975,000.00 23.78


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注: 于 2015 年 12 月 31 日,本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 0.00% ,因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属 于第二 层次 的余 额 为256,170,595.64 元 , 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 : 第 二层 次818,503,286.46 元 ,无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 56 页 共 71 页


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 256,170,595.64 33.82 其中: 债券 256,170,595.64 33.82








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 216,895,005.35 28.63 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 278,316,564.22 36.74 4 其他各项 资产 6,129,417.06 0.81 5 合计 757,511,582.27 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的 比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.44 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 57 页 共 71 页


资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2016 年3 月15 日 22.48 大额赎 回 1 个工 作日 2 2016 年4 月25 日 35.27 大额赎 回 1 个工 作日 3 2016 年4 月27 日 35.07 大额赎 回 1 个工 作日 4 2016 年4 月28 日 22.17 大额赎 回 1 个工 作日 5 2016 年4 月26 日 35.44 大额赎 回 1 个工 作日 6 2016 年12 月 5 日 20.69 大额赎 回 1 个工 作日 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 120 天。 本基 金基金 合同 约定 投 资 组合的 平均 剩余 期限 不超 过 120 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 58.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 58 页 共 71 页


2 30 天( 含) —60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 7.90 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 15.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 17.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.37 -


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,961,788.32 10.57 其中: 政策 性金 融债 79,961,788.32 10.57 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 59,984,019.58 7.93 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 116,224,787.74 15.37 8 其他 - - 9 合计 256,170,595.64 33.88 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160204 16 国开 04 700,000 69,956,600.52 9.25 2 041676003 16 杭 州城 建 CP002 400,000 39,987,270.74 5.29 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 59 页 共 71 页


3 111697525 16 包 商银 行 CD049 400,000 39,744,583.54 5.26 4 111699026 16 徽 商银 行 CD103 280,000 27,312,769.24 3.61 5 041664020 16 张 家公 资 CP001 200,000 19,996,748.84 2.64 6 111610523 16 兴业 CD523 150,000 14,680,645.98 1.94 7 140401 14 农发 01 100,000 10,005,187.80 1.32 8 111692594 16 广 州农 村商业 银行 CD053 100,000 9,912,387.51 1.31 9 111698733 16 包 商银 行 CD056 100,000 9,856,784.91 1.30 10 111697974 16 天 津银 行 CD041 100,000 9,784,636.90 1.29


8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2116%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2713% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1322%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 - 2016 年12 月 15 日 -0.27% 市场形 势动 荡 5 日内 调整 完毕 - 2016 年12 月 19 日 -0.27% 市场形 势动 荡 5 日内 调整 完毕


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 年度 内无 正偏 离度 绝对值 达 到0.5% 的 情况 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


本基 金所 持有 的债 券( 包 括票据 )采 用摊 余 成 本法 进行估 值, 即估 值对 象以 买入成 本列 示,浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 60 页 共 71 页


按票面利率或 商定利率 并 考虑其买入时 的溢价与 折 价,在其剩余 期限内按 实 际利率法进 行摊销, 每日计 提收 益。 8.9.2


本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责、处 罚的 情况 。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 3,752,381.88 4 应收申 购款 2,377,035.18 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 6,129,417.06


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 浦银 安盛 货币 A 12,980 13,112.63 9,207,233.40 5.41% 160,994,672.00 94.59% 浦银 安盛 货币 B 14 41,462,946.30 540,194,356.70 93.06% 40,286,891.53 6.94% 浦银 安盛 货币 E 2,242 2,439.75 4,635,856.68 84.75% 834,067.63 15.25% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 61 页 共 71 页


合计 15,236 49,629.37 554,037,446.78 73.27% 202,115,631.16 26.73%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 浦银安 盛货 币A 166,472.78 0.10% 浦银安 盛货 币B 0.00 0.00% 浦银安 盛货 币E 0.00 0.00% 合计 166,472.78 0.02%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 基金合 同生 效日 (2011 年3 月9 日 )基 金份 额总 额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 153,132,617.19 3,295,531,280.03 4,225,931.87 本报告 期基 金总 申购 份额 701,950,166.40 3,034,739,369.39 13,708,138.62 减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 684,880,878.19 5,749,789,401.19 12,464,146.18 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 62 页 共 71 页


额 本 报 告 期 基 金 拆 分 变动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31 注:申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。 报告期 内 , 基 金托 管人 中 信银行 股份 有限 公司 经董 事会会 议审 议通 过以 下事 项: 任命 李庆 萍 女士为 本行 董事 长 , 任 命 孙德顺 先生 为本 行行 长 , 以上任 职资 格 于 2016 年7 月 20 日获 中国 银监 会批复 核准 。 2016 年8 月6 日, 基金 托 管人中 信银 行股 份有 限公 司发布 变更 法定 代表 人的 公告 : “ 中信 银 行 股 份有 限公 司( “本行 ” ) 收到 北京 市工 商行 政管 理 局重 新核 发的 《营 业执 照 》 , 本行 已完成 法定代 表人 变更 的工 商登 记手续 , 自 2016 年 8 月 1 日起 ,本 行法 定代 表人 由常振 明先 生变 更 为 李庆萍 女士 。 ” 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内 ,为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) , 未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 100,000 元 ,截止 本报 告期 末 , 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为6 年。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 63 页 共 71 页


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内 ,管理 人、托 管人及其高 级管理 人员未 受到有权机 关调查 、司法 纪检部门采 取强 制措施、被 移送司 法机关 或追究刑事 责任、 中国证 监会稽查、 中国证 监会行 政处罚、证 券市场 禁 入、认 定为 不适 当人 选、 被其他 行政 管理 部门 处罚 及证券 交易 所公 开谴 责的 情形。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序 :


(1 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准


财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ;


具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;


具备较 强的 综合 研究 能力 ,能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持;


佣金费 率合 理;


本基金 管理 人要 求的 其他 条件。


(2 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序


本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构;


基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。


2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :


本基金 本报 告期 新增 安信 证券、 华创 证券 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 64 页 共 71 页


的比例 国信证券 - - 150,000,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 年度 无偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月5 日 2 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月8 日 3 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月12 日 4 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年第 4 季度 报告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月21 日 5 关于旗 下部 分基 金在 上海 凯石 财富基 金销 售有 限公 司开 通基 金转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月27 日 6 关于浦 银安 盛消 费升 级混 合基 金C 类在 公司 直销 柜台 和 电子 直销平 台开 通日 常转 换 、 定期定 额投资 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月27 日 7 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 报刊及 公司 网站 2016 年1 月28浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 65 页 共 71 页


于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 日 8 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年1 月29 日 9 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于春 节假 期前 两个 工作 日暂 停A 类及B 类份 额的 申购、 定投及 转换 转入 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年2 月2 日 10 关于从 业人 员在 子公 司兼 职情 况的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年2 月5 日 11 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年2 月26 日 12 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月1 日 13 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增深圳 众禄 金融 控股 股份 有限 公司为 代销 机构 并开 通定 投业 务及参 加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公 司 网站 2016 年3 月10 日 14 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增深圳 富济 财富 管理 有限 公司 为代销 机构 并开 通定 投业 务及 参加费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月17 日 15 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增奕丰 金融 服务 ( 深圳 ) 有限公 司为代 销机 构并 开通 定投 业务 报刊及 公司 网站 2016 年3 月22 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 66 页 共 71 页


及参加 其费 率优 惠活 动的 公告 16 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于清 明节 假期 前两 个工 作日暂 停 A 类及 B 类份 额的申 购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月29 日 17 浦银安 盛关 于 旗 下部 分基 金新 增上海 联泰 资产 管理 有限 公司 为代销 机构 并开 通定 投业 务及 参加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 18 浦银安 盛睿 智精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金开 放日 常申 购、 赎回 、 转 换、 定期 定 额投资 业务公 告 报刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 19 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年 年度 报告 正文 公司网 站 2016 年3 月30 日 20 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2015 年 年度 报告 摘要 报刊及 公司 网站 2016 年3 月30 日 21 关于浦 银安 盛睿 智精 选灵 活配 置混合 型基 金在 浦发 银行 开通 基金定 投及 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 22 关于浦 银安 盛睿 智精 选灵 活配 置混合 基金 在交 通银 行开 通基 金定投 和基 金转 换业 务及 参加 其费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月5 日 23 关于新 增中 信银 行为 浦银 安盛 睿智精 选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金代 销机 构并 开通 基金 定投及 基金 转换 业务 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月7 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 67 页 共 71 页


24 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2016 年第 1 季度 报告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月20 日 25 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书正 文更 新(2016 年第1 号) 公司网 站 2016 年4 月21 日 26 浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说 明书摘 要更 新(2016 年第1 号) 报刊及 公司 网站 2016 年4 月21 日 27 关于变 更公 司经 营范 围及 修订 《公司 章程 》的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月26 日 28 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于劳 动节 假期 前两 个工 作日暂 停 A 类及 B 类份 额的 申购 、 定 投及 转换 转入 业 务的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年4 月27 日 29 关于从 业人 员在 子公 司兼 职情 况的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年5 月10 日 30 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增深圳 市活 动的 公告 新兰 德证 券投资 咨询 有限 公司 为代 销机 构并开 通定 投业 务及 参加 其费 率优惠 报刊及 公司 网站 2016 年5 月12 日 31 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在上 海联 泰资 产管理 有限 公司 开通 基金 转换 业务的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年5 月12 日 32 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增平安 证券 为代 销机 构并 开通 基金定 投业 务和 基金 转换 业务 并参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年5 月31 日 33 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 报刊及 公司 网站 2016 年6 月6浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 68 页 共 71 页


资基金 于端 午假 期前 两个 工作 日暂停 A 类及 B 类 份额 的申 购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告 日 34 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在上 海陆 金所 资产管 理有 限公 司开 通定 投业 务并参 加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年6 月13 日 35 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 通联 支付 渠道 新增招 商银 行卡 和交 通银 行卡 的公告 报刊及 公司 网站 2016 年6 月17 日 36 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新增 上海 银行 为代销 机构 并开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年6 月30 日 37 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2016 年第 2 季度 报告 报刊及 公司 网站 2016 年7 月21 日 38 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增北京 创金 启富 投资 管理 有限 公司为 代销 机构 并开 通定 投业 务及参 加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年7 月22 日 39 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增中证 金牛 ( 北京 ) 投 资 咨询有 限公司 为代 销机 构并 开通 定投 业务及 参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年7 月22 日 40 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金在 报刊及 公司 网站 2016 年7 月22浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 69 页 共 71 页


申万宏 源及 申万 宏源 西部 开通 基金定 投及 基金 转换 业务 并参 加费率 优惠 活动 的公 告 日 41 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在中 信建 投证 券开通 基金 定投 业务 并参 加其 费率优 惠活 动的 公告 报刊及 公司 网站 2016 年8 月3 日 42 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 半年 度报 告正 文 公司网 站 2016 年8 月29 日 43 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 半年 度报 告摘 要 报刊及 公司 网站 2016 年8 月29 日 44 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新增 德邦 证券 为代销 机构 并开 通基 金定 投及 基金转 换业 务和 参加 申购 费率 优惠活 动的 公告 报刊及 公司 网 站 2016 年9 月5 日 45 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于中 秋节 假期 前两 个工 作日暂 停 A 类及 B 类份 额的 申购 、 定 投及 转换 转入 业 务的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年9 月9 日 46 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增北京 晟视 天下 投资 管理 有限 公司为 代销 机构 并开 通定 投业 务及参 加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 公司 网站 2016 年9 月26 日 47 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 于国 庆节 假期 前两 个工 作日 报刊及 公司 网站 2016 年9 月27 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 70 页 共 71 页


48 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金招募 说明 书正 文更 新 公司网 站 2016 年10 月 21 日 49 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金招募 说明 书摘 要更 新 报刊及 公司 网站 2016 年10 月 21 日 50 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2016 年第 3 季度 报告 报刊及 司网 站 2016 年10 月 25 日 51 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增乾道 金融 信息 服务 ( 北 京) 有 限公司 为代 销机 构并 开通 定投 业务及 参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 司网 站 2016 年12 月2 日 52 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增北京 新浪 仓石 基金 销售 有限 公司为 代销 机构 并开 通投 业务 及参加 其费 率优 惠活 动的 公告 报刊及 司网 站 2016 年12 月 16 日 53 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新 增北京 汇成 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 并开 通定 投业 务及 参加其 费率 优惠 活动 的公 告 报刊及 司网 站 2016 年12 月 24 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 管理 人于 2016 年 4 月 26 日发 布浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司经 营范 围 及 修订《公 司章程 》的公告 ,根据浦 银安盛 基金管理 有限公司 (以下 简称 “ 本 公司 ”) 股东会 有 关决议, 本公司 经营范围 由 “基金 募集、 基金销售 、资产管 理和证 监会许可 的其他业 务 ”变 更为 “ 基金 募集 、基 金销 售、资 产管 理, 境外 证券 投资管 理和 证监 会许 可的 其他业务 ” 。 根 据相关 法规及 规范性 文件 的规定 ,公司 结合变 更经 营范围 等事项 修改了 《公 司章程》中 的有关 内容 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 第 71 页 共 71 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、


中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件 2 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同


3 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书


4 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程


6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照


7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告


8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 13.2 存 放地 点 上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 13.3 查 阅方 式 投资者可登录基 金管理人 网站(www.py-axa.com ) 查阅,或在营业 时间内至 基金管理人办 公 场所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2017 年3 月30 日