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浦 银 安 盛 消费 升 级 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司 
送出日 期：2017 年3 月30 日 
 
 
 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载材料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 22 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 23 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 23 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容 的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 25 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 26 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 28 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 73 
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 73 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 74 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 74 
 
 
 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况



基金名 称 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 
基金简 称 浦银安 盛消 费升 级混 合 
基金主 代码 519125 
交易代 码 519125 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013 年 12 月4 日 
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 99,560,209.01 份 
基金合 同存 续期 不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银安 盛消 费升 级混 合 A 浦银安 盛消 费升 级混 合 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519125 519176 
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 98,413,289.98 份 1,146,919.03 份 
注：本 基金 于2016 年 1 月 21 日新增 C 类份 额， 详 见本管 理人 于 2016 年 1 月 21 日 刊登 的《 浦银
安盛消 费升 级灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加 C 类基金 份额 并相 应修 订基 金合同 部分 条款 的 公
告》 。 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 通过 在股 票、 固定 收益证 券、 现金 等资 产的 积极灵 活配 置， 并通 过 重 点
关注受 益于 中国 经济 可持 续增长、 经济 结构 转型 趋 势和消 费升 级驱 动的 大 消 费
行业及 其相 关行 业的 投资 机会， 在严 格控 制风 险并 保证充 分流 动性 的前 提 下 ，
谋求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 
投资策 略 本基金 在股 票投 资方 面主 要采用 主题 投资 策略， 通 过重点 投资 受益 于中 国 经 济
可持续 增长 、经 济结 构转 型趋势 和消 费升 级驱 动的 大消费 行业 及其 相关 行 业 ，
结合对 大消 费行 业及 其相 关行业 的发 展趋 势的 研究 分析， 上市 公司 发展 战 略 、
商业模 式、 技术 、 工 艺的 分析， 对属 于消 费升 级投 资主题 范畴 的上 市公 司 进 行
重点投 资。 
 
业绩比 较基 准 55%× 中证 内地 消费 主题 指 数 +45% × 中 证全 债指 数 
风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 、 中 高收益 的基 金品 种 ， 其 预 期风险 和预 期收 益高 于债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 。 
注： 自 2015 年 10 月 1 日 起，本 基金 业绩 比较 基准 由原 “ 中信 标普 全债 指数 ”变更 为 “ 中证 全 债
指数” 。 具 体内 容详 见基 金管理 人 于2015 年11 月13 日 发布 的 《关 于变 更旗 下基金 业绩 比较 基准
并相应 修订 基金 合同 部分 条款的 公告 》 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公
司 
交通银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 顾佳 陆志俊 
联系电 话 021-23212888 95559 
电子邮 箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com 
客户服 务电 话


021-33079999 或 
400-8828-999 
95559 
传真 021-23212985 021-62701216 
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 大道981 号3 幢316
室 
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 
办公地 址 上海市 淮海 中 路 381 号中
环广 场 38 楼 
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 
邮政编 码 200020 200120 
法定代 表人 姜明生 牛锡明 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.py-axa.com 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 
 
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 
 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间
数据和 指
标 
2016 年 2015 年 2014 年 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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 浦银安 盛消 费升
级混 合 A 
浦银安 盛消 费
升级混 合C 
浦银安 盛消 费升
级混 合A 
浦银
安盛
消费
升级
混合
C 
浦银安 盛消 费
升级混 合A 
浦银
安盛
消费
升级
混合
C 
本期已 实
现收益 
967,476.89 68,544.57 -8,958,295.19 - 60,872,442.40 - 
本期利 润 -22,421,717.26 21,864.53 7,808,495.78 - 59,544,983.37 - 
加权平 均
基金份 额
本期利 润 
-0.2231 0.0488 0.1386 - 0.5476 - 
本期加 权
平均净 值
利润率 
-14.38% 3.05% 8.21% - 49.70% - 
本期基 金
份额净 值
增长率 
-15.89% 14.60% 68.98% - 12.73% - 
3.1.2 期末
数据和 指
标 
2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可 供
分配利 润 
54,619,166.60 399,021.14 44,543,464.49 - 4,787,432.76 - 
期末可 供
分配基 金
份额利 润 
0.5550 0.3479 0.6054 - 0.1251 - 
期末基 金
资产净 值 
157,344,229.02 1,826,835.27 139,832,833.20 - 43,067,467.93 - 
期末基 金
份额净 值 
1.599 1.593 1.901 - 1.125 - 
3.1.3 累计
期末指 标 
2016 年末 2015 年末 2014 年末 
基金份 额
累计净 值
增长率 
59.90% 14.60% 90.10% - 12.50% - 
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。 
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配 利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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5、自2016 年1 月 21 日 起 ，本基 金增 加 C 级基 金份 额类别 。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 










浦银安 盛消 费升 级混 合 A 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 1.07% 1.16% -0.04% 0.52% 1.11% 0.64% 
过去六 个月 -4.14% 1.19% 3.01% 0.53% -7.15% 0.66% 
过去一 年 -15.89% 2.45% -1.81% 0.82% -14.08% 1.63% 
过去三 年 60.22% 2.52% 30.58% 0.99% 29.64% 1.53% 
自基金 合同
生效起 至今 
59.90% 2.49% 30.15% 0.98% 29.75% 1.51% 









 
浦银安 盛消 费升 级混 合 C 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 0.95% 1.16% -0.04% 0.52% 0.99% 0.64% 
过去六 个月 -4.32% 1.18% 3.01% 0.53% -7.33% 0.65% 
自基金 合同
生效起 至今 
14.60% 2.17% 7.36% 0.69% 7.24% 1.48% 
注： 
1、自2016 年1 月 21 日 起 ，本基 金增 加 C 级基 金份 额类别 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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注： 
1、自 2016 年 1 月 21 日 起，本 基金 增加 C 级 基金 份额类 别， 具体 内容 详见 本基金 管理 人于 2016
年1 月21 日刊 登的 《 关于 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类 基金 份额 并 相
应修订 基金 合同 部分 条款 的公告 》 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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注： 
1、 本 基金 合同 于2013 年 12 月4 日生 效 ， 合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度 进
行折算 。 
2、自2016 年1 月 21 日 起 ，本基 金增 加 C 级基 金份 额类别 。 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
 
注：本 基金 过去 三年 未进 行过利 润分 配。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。 
截至 2016 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 28 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证
券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 、 浦 银安 盛稳 健增 利债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 浦 银安 盛中 证锐
联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战
略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季
添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 浦银安盛盛 世精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配置混合 型 证券投资基 金、浦银
安盛睿智精选 灵活配 置 混 合型证券投资 基金、浦 银 安盛幸福聚利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
浦银安盛盛鑫 定期开放 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛元纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日丰 货币 市场 基金 、 浦 银安盛 盛泰 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 浦 银安 盛幸 福聚 益 18 个月 定期 开
放债券型证券 投资基金 、 浦银安盛日日 鑫货币市 场 基金以及浦银 安盛盛达 纯 债债券型证 券投资基
金。 
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统 提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。 
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。 
 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
吴勇 
本 公 司 投
资 总 监 、
权 益 投 资
部 总 监 ，
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
精 致 生 活
混合基
金 、 浦 银
安 盛 新 兴
产 业 混 合
基 金 、 浦
银 安 盛 消
费 升 级 混
合 基 金 、
浦 银 安 盛
睿 智 精 选
混 合 基 金
基金经 理 
2013 年12 月
4 日 
- 9 
吴 勇 先生 ，上 海交 通
大 学 材 料 工 程 系 学
士 ， 上海 交通 大学 工
商 管 理硕 士， CPA ，
CFA ，中国注册造价
师。1993 年 8 月至
2007 年8 月 先后 就职
于 上 海电 力建 设有 限
责 任 公 司 任 预 算 主
管 、 国家 开发 银行 上
海 市 分 行 任 评 审 经
理。2007 年9 月 起加
盟 浦 银安 盛基 金管 理
有 限 公司 先后 担任 行
业 研 究员 、基 金经 理
助理。2010 年 4 月
-2016 年 1 月起 担任
浦 银 安盛 红利 精选 混
合 基 金 基 金 经 理 。
2011 年5 月 起兼 任浦
银 安 盛精 致生 活混 合
基 金 基 金经 理 。2013
年 3 月 起， 兼任 浦银
安 盛 战略 新兴 产业 混
合 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 12 月起 兼任
浦 银 安盛 消费 升级 混
合 基 金 基 金 经 理 。
2016 年3 月 起兼 任浦
银 安 盛睿 智精 选混 合
基 金 基 金经 理 。2012
年 11 月起 兼 任本 公
司 权 益投 资部 总监 。
2016 年4 月 起兼 任本
公司投 资总 监。 
李芳 
原 公 司 旗
下 权 益 类
基 金 经 理
助理 
2015 年12 月
1 日 
2016 年 4 月 18 日 5 
李 芳 女士 ，同 济大 学
技 术 经济 及管 理专 业
博士。2011 年 5 月加
盟 浦 银安 盛基 金管 理
公 司 研究 部担 任行 业
研究员，2015 年 12浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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月 调 岗至 权益 投资 部
担 任 公司 旗下 权益 基
金 基 金 经 理 助 理 ，
2016 年4 月 调岗 至专
户管理 部 担任 投资 经
理。 
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。 
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括： 
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息 的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ； 
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台； 
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系； 
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份； 
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易； 
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； 
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控； 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估； 
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。 
- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 
在具体执行中 ，在投资 决 策流程 上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合 及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2016 年的 资本 市场 受政 策 影响较 大， 年初 的熔 断 导 致市场 在短 期内 大幅 下跌 ； 监管 部门 总体
以防范风险为 主，金融 去 杠杆、限制借 壳和再融 资 等举措降低了 市场的活 跃 度。从宏观 经济角度
来看，人民币 贬值的压 力 导致央行难以 放松货币 ， 未来货币政策 可能维持 中 性偏紧的状 态。实体
经济方面，在 需求相对 平 稳的状态下， 压缩过剩 产 能的供给，导 致周期品 的 价格出现大 幅上涨，
也改善了相关 行业的盈 利 前景。本基金 组合超配 了 电子、机械、 电气设备 、 通信、建筑 装饰和汽
车等行 业。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
报告期 内A 类基 金净 值增 长率为-15.89% ， 基准 收益 率为-1.81% 。 C 类 基金净 值 增长率 为14.6% ，
基准收 益率 为7.36% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望未 来， 随 着 IPO 的加 速和以 防范 风险 为主 的市 场监管 常态 化， 预计 股票 市场的 大幅 波 动
的可能 性也 将减 少， 本基 金将均 衡组 合配 资， 争取 在中长 期跑 赢市 场。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实
守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、 规 范， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。2016 年， 合 规风 控工 作仍 然是 对公司 进行 全面 风 险
管理， 涵盖 了制 度内 控、 法律合 规、 信息 披露、 风 险监控 、 绩 效评 估、 内 部 稽核及 反洗 钱等 工作 。
积极配合公司 前台业务 的 完善一线风险 管控工作 ， 并协调、监督 全公司和 投 资组合的市 场风险、
信用风险、流 动性风险 、 操作风险、合 规风险及 内 部控制工作。 合规法律 方 面，在公司 全体同仁
的共同努力下 ，公司合 规 及信披记录良 好，为公 司 各项业务的开 展打下了 坚 实基础；风 险管理方
面，进一步开 发并优化 量 化风险评估模 型，利用 数 字化、专业化 管理提升 风 险评估、监 测及预警
效能，并提升 风险化解 及 处置能力；稽 核方面， 根 据监管要求及 行业热议 风 险点，有针 对的开展
了计划 外专 项稽 核， 及时 查找和 发现 的潜 在风 险， 提出了 完善 制度 流程 及加 强执行 的有 效建 议。 
1 、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养 
2016 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规风 控团
队不断加强自 身专业素 质 的提升，全面 提高专业 素 质，鼓励和支 持合规风 控 人员参与相 关的专业
考试和学习。 目前合规 风 控团队内部形 成了良好 的 学习和业务研 讨的氛围 ， 团队成员各 自发挥自
身优势，相互 取长补短 ， 专业素质得到 均衡提升 ， 在内部形成了 互帮互学 、 互相协同、 勤奋上进
的良好 局面 。 
内部管理上， 合规风控 团 队进一步健 全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程，进一步 明
确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 ， 培 养团 队协 作精 神 。 
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口
部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。 
2 、进 一步 建立 健全 风险 控 制体系 
（1） 引入 独立 买方 信评 机 构，初 步建 立第 二层 级的 信用风 险防 范机 制 
2016 年， 债券 市场 信用 风 险事件 频发 ，公 司合 规风 控部严 格执 行投 资级 （AA 级以上 ）监 控，浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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并引入了中债 资信（市 场 上唯一的 买方 评级机构 ） 的信用风险关 注债券三 级 预警名单， 建立灰名
单机制 并每 周向 固收 部发 送监控 周报 ； 固 收部 根据 自主评 估， 同时 参考 合规 风控部 固收 监控 周报 ，
再次回顾持仓 及债券库 ， 发现存在信用 风险隐患 的 债券，立即进 行卖出及 出 库处理，在 稳健管控
信用风 险的 基础 上追 求积 极回报 。建 立上 述机 制后 ，公司 固收 投资 的信 用风 险得到 良好 的控 制。 
（2） 对投 资组 合进 行定 期 风险评 估 
合规风控部进 一步完善 了 每日、每周、 每月的风 险 评估。初步建 立了较为 完 整、及时的量 化
的预警 风险 评估 体系 。 同 时，2016 年公 司发 布实 施 了 《 流动 性风 险管 理制 度 》 及 《 流动 性风 险应
急预案 》 ， 对流 动性 风险 监 控体系 进行 了进 一步 完善 ， 通 过日 常流 动性 监测 及 定期 、 不 定期 的压 力
测试， 对流 动性 风险 进行 有效的 防范 。 
（3） 建立 健全 业绩 归因 分 析及评 估模 型， 助力 绩效 考核及 业绩 持续 改善 
合规风 控部 位绩 效考 核委 员会提 供了 量化 绩效 考核 的数据 支持 ， 同 时不 断完 善 业绩归 因模 型，
直观体 现业 绩和 风险 来源 及风险 调整 后收 益， 帮助 投研部 门回 顾投 资成 功经 验及有 待改 善之 处。 
（4） 对投 资组 合的 公平 交 易及异 常交 易进 行事 前控 制和事 后分 析 
合规风控部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常交易事 后
分析进 行了 进一 步 的 完善 ，以进 一步 确保 投资 组合 的合法 合规 。 
（5） 对公 司新 产品 提供 高 效、有 力的 支持 
2016 年， 公司 新发 行了 14 只专 户产 品，9 只 公募 基 金。合 规风 控部 与投 资团 队、产 品团 队、
运营团队合作 ，就各产 品 的流动性风险 、市场风 险 、信用风险等 方面进行 分 析，制定相 应的 风险
控制措 施和 投资 控制 指标 。 
（6） 进一 步完 善子 公司 内 部控制 体系 
2016 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ： 
业务部门的一 线风险控 制 。子公司设金 融机构部 、 运营管理部、 投资管理 部 、资金管理部 、
财富管理中心 等业务部 门 ，对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制， 保 证业 务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ； 
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价； 
管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任； 
执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对 各项业务和 工浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ； 
母公司及其董 事会通过 稽 核检查、审阅 报告、参 与 会议等方式监 督子公司 内 部控制和风险 控
制情况。母公 司对子公 司 的内控管理正 在从事前 评 审和事中审核 ，逐步转 向 事前咨询及 讨论以及
事后稽核，力 争在保持 子 公司独立性、 实现母子 公 司风险隔离的 基础上， 有 效发挥母公 司对子公
司风险 内控 方面 的监 督管 理作用 。 
（7） 协助 人力 资源 部完 善 了合规 风控 考核 体系 
2016 年， 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度。 公司 继续 按照 《 加强 日常
风险考 核 管 理办 法》 ， 依 照 不同等 级风 险事 件 ， 同 时 结合是 否自 动及 时上 报 、 是否受 外界 因素 影响
等因素进行考 核，责任 明 确、落实到人 ，并根据 中 风险及以上事 件对责任 人 员采取扣除 部分季度
工资的惩处， 有力地督 促 了相关人员对 公司制度 的 执行，有效地 推动了公 司 全体员工合 规意 识的
提高。



3 、稽 核工 作 
根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，合规风控 团队有重 点 、分步骤、有 针
对性地对公司 的业务和 合 规运作，以及 执行法规 和 制度的情况进 行稽核， 并 在稽核后督 促整改和
跟踪检查。在 有效控制 公 司的风险以及 推动公司 内 控监管第二道 和第三道 防 线方面发挥 了 积极的
作用。 
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度合规报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发
现的问题，与 业务部门 进 行沟通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在合规 报告 及整 改反 馈表 中。 
此外，合规风 控团队还 负 责与负责公司 内控评价 的 会计师事务所 联系和沟 通 ，配合公司的 业
务开展 。 
2016 年实 施的 专项 稽核 包 括： 
（1） 完成 对上 年度 反洗 钱 工作的 内部 稽核 和反 洗钱 自评估 工作 ； 
（2） 完成 了对 子公 司业 务 的专项 审计 ； 
（3） 根据 监管 部门 要求 ， 对子公 司开 展了 风险 管理 专项自 查与 评估 工作 ； 
（4） 根据 监管 部门 要求 ， 公司及 子公 司开 展了 互联 网金融 风险 整治 的自 查工 作； 
（5） 根据 监管 部门 要求 ， 公司开 展了 中小 投资 者合 法权益 保护 的专 项自 查工 作； 
（6） 根据 监管 部门 要求 ， 公司开 展了 私募 资管 业务 合规性 专项 审计 工作 。 
总体来说，2016 年 度 由 于人 员 配 置 有 限 ， 稽 核 工 作 的 深 度 及 广 度 还 有 待 进 一 步 提 高 。2017浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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年，合 规风 控部 将在 公司 预算内 进一 步完 善人 员配 置，不 断深 化和 提高 稽核 工作的 开展 情况 。 
4 、实 施合 规性 审核 
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核： 
（1） 对 基金 宣传 推介 材料 、 公司 宣传 品、 网 站资 料 、 客户 服务 资料、 渠道 用 信息、 以公 司名
义对外 发布 的新 闻等 进行 了合规 性审 核， 力求 公司 对外材 料的 合法 合规 性； 
（2）2016 年，与公 司专 业法律顾问一 起，对公 司 发行的基金和 专户产品 法 律文件的合法合
规性进 行了 全面 审核 ； 
（3） 对一 级市 场数 百个 证 券的申 购 ， 从 关联 交易 角 度进行 合法 合规 性审 核 ， 未出现 在一 级市
场投资 与公 司存 在禁 止关 联交易 的关 联关 系公 司发 行证券 的情 形。 
5 、信 息披 露和 文件 报送 
由于公司信息 披露的负 责 人设在合规风 控部，因 此 ，合规风控部 指定专人 负 责并协调公司 的
信息披露工作 ，督察长 对 信息披露工作 进行指导 、 督促、监督、 检查。信 息 披露工作包 括拟定披
露的文件格式 、收集相 关 部门填写的内 容并进行 统 稿和审核、对 定稿的信 息 披露文件排 版、制作
成PDF 文件 向监 管机 关报 备等。 
信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 风 控团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。 
2016 年， 按 时按 质完 成基 金定期 报告 （月 报、 季 报 、 半年 报、 年 报、 监察 稽 核报告 ） 和 招募
说明书更新的 提示及合 规 审核工作，并 协助业务 部 门对重大事件 临时报告 、 临时公告进 行编制，
及时进 行合 规审 核， 并安 排公告 的披 露及 上报 事宜 。2016 年 全年 共审 核并 安 排披露 、 上 报数 百份
公告及 报告 ，未 出现 重大 迟、漏 等现 象。 
6 、法 律事 务 
对公司签署的 上百份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违 约风 险及 侵权 风险 ， 同时 ， 根 据中 国证 监会 发 布的关 于销 售费 用及 反洗 钱等相 关法 律法 规，
对基金代销协 议模板进 行 了更新；参与 起草、审 阅 并修改董事会 、股东会 会 议通知、决 议等会议
材料 。 此 外， 合规 风控 团 队还负 责与 公司 法律 和基 金产品 律师 联系 和沟 通 ， 配合公 司的 业务 开展 。 
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生诉 讼
或仲裁 现象 ，较 好地 控制 了法律 风险 。 
7 、组 织开 展合 规培 训 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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根据工作安排 ，合规风 控 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训包括新 员 工入司培训、 重
大新法 规培 训 、 从 业人 员 投资限 制培 训 、 新 股发 行 体制改 革培 训 、 退 市机 制 改革培 训等 。 培训 前，
合规风控团队 会商量每 次 培训的议题和 内容，并 准 备书面培训材 料；培训 中 ，采取讲实 例的 互动
培训方 式； 培训 后， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。 
（1） 公 司2016 年 对新 入 职员工 分四 场进 行了 入职 合规培 训 ， 内 容包 括道 德 规范 、 业 务运 作、
公司利 益冲 突管 理、 市场 营销、 投资 及交 易行 为等 相关合 规要 求； 
（2） 由于 中国 证 券 业协 会 每年会 安 排 15 小时 左右 的 远程在 线合 规培 训。 为避 免占用 业务 人
员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复，2016 全年 为业务 人员 提供 了两 场现 场专项 合规 培训 （ 不
含反洗 钱合 规培 训） ，并 通 过邮件 发送 等方 式持 续对 全体员 工进 行合 规教 育； 
（3） 对反 洗钱 相关 人员 开 展了一 场反 洗钱 合规 培训 ，共 计 2.5 个小时 17 人次。 
2016 年， 公司制定 下发了 《浦银安盛基 金管理有 限 公司合规手册 》 ，将作为 员 工合规培训 教
育的一个新的 有效方式 ， 从而进一步丰 富和完善 公 司合规培训教 育体系， 全 方位推进公 司合规水
平的进 一步 提高 。 
8 、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善 
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规风控团 队 的重要工作之 一。合规 风 控团队全年推 动
公司所 有新 订、 修订 制度 、流程 的工 作。 
9 、组 织进 行反 洗钱 工作 
公司反洗钱工 作由合规 风 控团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期根据 监管要
求向贵局及 人民银行 报送 报告报表等 各项材料； （6 ）进行反洗 钱合规培 训； （7）进行反洗 钱的专
项审计 及 自 评估 。 
10 、落 实监 管政 策和 要求 ，配合 和协 助监 管机 关的 现场调 研 
与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和合规风 控 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括： 
（1） 收发 监管 机关 的所 有 文件， 传达 监管 机关 的政 策，从 收文 和报 送环 节进 行协调 和督 促 ； 
（2） 组织 、协 调和 督导 公 司的 专 项自 查； 
（3） 代表 公司 参与 上海 基 金业同 业公 会的 相关 会议 。 
11 、督 导处 理投 资人 的投 诉 
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规风 控 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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资人的重大投 诉，包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。 
12 、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况 
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会 议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一
些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。 
13 、与 中介 机构 的协 调 
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ： 
（1）与 律师 事务 所： 就重 大制度 修订 事项 、 基 金产 品募集 、 专 户产 品审 核、 高管和 董事 的任
免出具 法律 意见 书。 
（2） 与审 计师 事务 所： 就 公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和 协
调的机 制。 
回顾过 去 的2016 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 合规风 控工 作都 比以 前有 了更多 的重 视和
理解、支持， 合规风控 团 队与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 合规风控风 控工作的
开展进 一步 奠定 了良 好基 石。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 合规风控部负 责人、基 金 运营部负责人 组成。估 值 委员会成员 均具有 5
年以上专业工 作经历， 具 备良好的专业 经验、胜 任 能力和独立性 。估值委 员 会的职责主 要包括：
保证基金估值 的公平、 合 理；制订健全 、有效的 估 值政策和程序 ；确保对 投 资品种进行 估值时估
值政策 和 程 序的 一贯 性； 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。 
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 
本 基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。 
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 23 页 共 74 页


 
用户服 务协 议》 。 
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
据本基金《基 金合同》 第 十六部分第三 条约定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，本基 金
每年收 益分 配次 数最 多 为 6 次 ，每 次收 益分 配比 例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 20% ，若 《基 金
合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。 
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。 
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
2016 年度 ， 基 金托 管人在 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
2016 年度， 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司在 浦银 安盛 消费升 级灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
2016 年度， 由浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关浦 银安盛 消费 升 级
灵活配置混合 型证券投 资 基金的年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 24 页 共 74 页


 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2017 ）第 21538 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 浦银安盛消费升级灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人 
引言段 我们审计了后附的浦银安 盛消费升级灵活配置混合 型证券投资
基金( 以下简称“ 浦 银 安 盛消 费 升 级 基 金 ”) 的 财 务 报表 ， 包 括
2016 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2016 年度 的 利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 浦 银 安 盛 消 费 升 级 基 金 的 基 金 管
理人浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 ： 
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映； 
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表 意 见 。 审计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层选 用 会 计 政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述浦银安盛 消费升级基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公 允反 映了 浦银 安 盛消费 升级 基金 2016 年12 月 31 日
的财务 状况 以 及 2016 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 
注册会 计师 的姓 名 薛竞


张振波 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日 




§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 浦银 安盛 消费 升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 9,430,545.63 7,388,340.22 
结算备 付金


962,631.26 1,028,603.03 
存出保 证金


122,739.65 191,152.83 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 149,792,748.36 133,100,556.41 
其中： 股票 投资


149,792,748.36 133,100,556.41 
基金投 资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


1,533,184.88 110,016.33 
应收利 息 7.4.7.5 2,329.11 2,221.07 
应收股 利


- - 
应收申 购款


73,957.35 103,567.97 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


161,918,136.24 141,924,457.86 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购 金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


1,244,014.62 565,213.12 
应付赎 回款


648,050.44 712,099.49 
应付管 理人 报酬


201,916.14 163,686.61 
应付托 管费


33,652.72 27,281.08 
应付销 售服 务费


268.92 - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 417,833.35 462,430.42 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 201,335.76 160,913.94 
负债合 计


2,747,071.95 2,091,624.66 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 99,560,209.01 73,573,806.82 
未分配 利润 7.4.7.10 59,610,855.28 66,259,026.38 
所有者 权益 合计


159,171,064.29 139,832,833.20 
负债和 所有 者权 益总 计


161,918,136.24 141,924,457.86 
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净值 1.599 元， 基金 份额 总额99,560,209.01 份。
其中浦 银消 费 A 类 基金 份 额净值 为 1.599 元 ，基 金 份额为 98,413,289.98 份 ；浦银 消费 C 类基 金
份额净 值 为1.593 元 ，基 金份额 为 1,146,919.03 份。



7.2 利 润表 
会计主 体： 浦银 安盛 消费 升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日 
一、收入


-16,890,057.12 13,068,130.44 
1.利息 收入


83,118.57 75,601.04 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 83,118.57 75,601.04 
债券利 息收 入


- - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


5,022,939.43 -5,363,086.46 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,721,440.27 -5,486,637.10 
基金投 资收 益


- - 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 301,499.16 123,550.64 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 -23,435,874.19 16,766,790.97 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 1,439,759.07 1,588,824.89 
减： 二、费用


5,509,795.61 5,259,634.66 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,337,471.35 1,404,076.44 
2．托 管费 7.4.10.2.2 389,578.53 234,012.72 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,323.22 - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,568,434.16 3,445,945.15 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 212,988.35 175,600.35 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 -22,399,852.73 7,808,495.78 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 -22,399,852.73 7,808,495.78 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 浦银 安盛 消费 升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
73,573,806.82 66,259,026.38 139,832,833.20 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- -22,399,852.73 -22,399,852.73 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
25,986,402.19 15,751,681.63 41,738,083.82 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 28 页 共 74 页


 
（净值减少以“- ”号填
列） 
其中：1. 基 金申 购款 189,777,594.70 107,432,474.75 297,210,069.45 
2. 基金 赎回 款 -163,791,192.51 -91,680,793.12 -255,471,985.63 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
99,560,209.01 59,610,855.28 159,171,064.29 
项目 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
38,280,035.17 4,787,432.76 43,067,467.93 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 7,808,495.78 7,808,495.78 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
35,293,771.65 53,663,097.84 88,956,869.49 
其中：1. 基 金申 购款 194,480,198.83 175,496,489.22 369,976,688.05 
2. 基金 赎回 款 -159,186,427.18 -121,833,391.38 -281,019,818.56 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
73,573,806.82 66,259,026.38 139,832,833.20 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 郁蓓 华______














______ 郁 蓓华______














____ 钱琨____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
浦银安盛消费 升级灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”) 经 中国 证券监督管 理浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 29 页 共 74 页


 
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013]1281 号 《 关于 核准 浦银 安盛 消费升 级灵 活配 置
混合型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由浦银 安 盛基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《浦 银 安盛消费升级 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
547,909,664.13 元， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2013) 第
788 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 浦 银安盛 消费 升级 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》 于2013 年 12 月 4 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 548,284,188.15
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合374,524.02 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为浦 银安 盛基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。 
根据 《 关于 浦银 安盛 消费 升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 增加 C 类基 金份 额 并相应 修订 基
金合同 部分 条款 的公 告 》 以及更 新的 《浦 银安 盛消 费升级 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和《浦银安盛 消费升级 灵 活配置混合型 证券投资 基 金招募说明书 》的有关 规 定，经与基 金托管人
交通银 行股 份有 限公 司协 商一致 ，基 金管 理人 决定 自 2016 年 1 月 21 日 起对 本基金 增加 收取 销 售
服务费 的 C 类 基金 份额 ， 并对本 基金 的基 金合 同作 相应修 改 。 基 金合 同修 改 后， 本基 金根 据销 售
服务费及赎回 费收取方 式 的不同，将基 金份额分 为 不同的类别。 无需从本 类 别基金资产 中计提销
售服务 费的 基金 份额 ，称 为 A 类基 金份 额； 需从 本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额，
称为 C 类 基金 份额。 本基 金原有 的基 金份 额全 部自 动转换 为 A 类 基金 份额 。 本基 金 A 类 基金 份额 、
C 类基 金份 额单 独设 置基 金代码 ，分 别计 算和 公告 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。 
 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《浦 银 安盛消 费升 级灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股票( 含中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 货币市场工 具、权
证、 资 产支 持证 券以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会
的相关 规定)。 本基 金 投 资 于股票 的比 例占 基金 资产 的 0% —95% ， 其 中投 资于 消 费行业 及其 相关 行
业股票 比例 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% ，权 证资 产的投 资比 例占 基金 资产 净值 的 0% －3% ，现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 自基 金合 同生 效 日至 2015 年 9 月 30
日， 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 55% × 中 证内 地消 费 主题指 数 +4 5%× 中信 标普 全债指 数 。 根 据本 基
金的基 金管 理人 于2015 年11 月13 日 发布 的 《 关 于变更 旗下 基金 业绩 比较 基准并 相应 修订 基金
合同部 分条 款的 公告 》 ， 自 2015 年 10 月 1 日 起， 本基金 业绩 比较 基准 变更 为：55 %× 中证 内地 消
费主题 指数 +45% × 中 证全 债指数 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 30 页 共 74 页


 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 消费升 级灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
人民币 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变 动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 为其他 各类 应付 款项 等。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 31 页 共 74 页


 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基 金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 32 页 共 74 页


 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包 含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为 投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的 基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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抵未实 现部 分后 的余 额。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内 同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 34 页 共 74 页


 
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政 策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买 卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计 算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 9,430,545.63 7,388,340.22 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 9,430,545.63 7,388,340.22 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 35 页 共 74 页


 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 155,836,208.78 149,792,748.36 -6,043,460.42 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 155,836,208.78 149,792,748.36 -6,043,460.42 
项目 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 115,708,142.64 133,100,556.41 17,392,413.77 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 115,708,142.64 133,100,556.41 17,392,413.77 
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本； 
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买入 返售金 融资 产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 1,840.61 1,672.07 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 433.20 462.90 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 55.30 86.10 
合计 2,329.11 2,221.07 
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。 
7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 417,833.35 462,430.42 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 417,833.35 462,430.42 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 1,335.76 913.94 
预提费 用 200,000.00 160,000.00 
合计 201,335.76 160,913.94 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
浦银安 盛消 费升 级混 合A 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 37 页 共 74 页


 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 73,573,806.82 73,573,806.82 
本期申 购 187,471,884.56 187,471,884.56 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -162,632,401.40 -162,632,401.40 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 98,413,289.98 98,413,289.98 
 
金额单 位： 人民 币元 
浦银安 盛消 费升 级混 合 C 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 - - 
本期申 购 2,305,710.14 2,305,710.14 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,158,791.11 -1,158,791.11 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 1,146,919.03 1,146,919.03 
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
浦银安 盛消 费升 级混 合 A 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 44,543,464.49 21,715,561.89 66,259,026.38 
本期利 润 967,476.89 -23,389,194.15 -22,421,717.26 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
9,108,225.22 5,985,404.70 15,093,629.92 
其中： 基金 申购 款 88,351,537.54 17,751,930.80 106,103,468.34 
基金赎 回款 -79,243,312.32 -11,766,526.10 -91,009,838.42 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 54,619,166.60 4,311,772.44 58,930,939.04 
 
单位： 人民 币元 
浦银安 盛消 费升 级混 合 C 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 - - - 
本期利 润 68,544.57 -46,680.04 21,864.53 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 38 页 共 74 页


 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
330,476.57 327,575.14 658,051.71 
其中： 基金 申购 款 659,190.08 669,816.33 1,329,006.41 
基金赎 回款 -328,713.51 -342,241.19 -670,954.70 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 399,021.14 280,895.10 679,916.24 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 69,593.32 55,120.54 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 11,758.73 16,873.43 
其他 1,766.52 3,607.07 
合计 83,118.57 75,601.04 
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 833,960,624.52 1,103,552,327.97 
减：卖 出股 票成 本总 额 829,239,184.25 1,109,038,965.07 
买卖股 票差 价收 入 4,721,440.27 -5,486,637.10 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 39 页 共 74 页


 
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
注：本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--买 卖权 证差 价收 入。 
 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期收 益金 额 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 收益 金
额 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
权证投 资收 益 - - 
股指期 货- 投资 收益 - - 




7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 40 页 共 74 页


 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 301,499.16 123,550.64 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 301,499.16 123,550.64 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -23,435,874.19 16,766,790.97 
—— 股 票投 资 -23,435,874.19 16,766,790.97 
—— 债 券投 资 - - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -23,435,874.19 16,766,790.97 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
基金赎 回费 收入 1,296,299.52 1,463,352.90 
转换费 收 入519176 822.10 - 
转换费 收 入519125 142,637.45 - 
转换费 收入 - 125,471.99 
合计 1,439,759.07 1,588,824.89 
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 本期 上年度 可比 期间 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 41 页 共 74 页


 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
交易所 市场 交易 费用 
2,568,434.16 3,445,945.15 
银行间 市场 交易 费用 - - 
合计 
2,568,434.16 3,445,945.15 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 
审计费 用 60,000.00 60,000.00 
信息披 露费 140,000.00 100,000.00 
银行汇 划费 用 2,288.35 1,900.35 
债券帐 户维 护费 10,500.00 13,500.00 
其他费 用 200.00 200.00 
合计 212,988.35 175,600.35 
注：此 处其 他费 用列 示的 是上清 所费 用。 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月 1 日 起执 行。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 42 页 共 74 页


 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 
交通银 行股 份有 限公 司(" 交通银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司(" 上 海 浦
东发展 银行") 
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年 度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
2,337,471.35 1,404,076.44 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
1,033,939.63 550,083.05 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 43 页 共 74 页


 
注：1 、在通常 情况下， 基 金管理费按前 一日的基 金 资产净值的 1.5%的 年费率 计提。计算方 法如
下： 
H=E×1 .5%/ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
389,578.53 234,012.72 
注：1 、 在 通常 情况 下， 基 金托管 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 。 计 算方 法如
下： 
H=E×0 .25% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
浦银安 盛消 费升 级
混合A 
浦银安 盛消 费升 级
混合C 
合计 
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司 
0.00 1,323.22 1,323.22 
合计 0.00 1,323.22 1,323.22 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
浦 银 安 盛 消 费 升 级
混合A 
浦银安 盛消 费升 级
混合C 
合计 
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司 
0.00 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 0.00 
注：1 、本 基金C 类 基金 份 额自 2016 年1 月 21 日成 立，无 上年 度可 比区 间。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 44 页 共 74 页


 
2、 本 基金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.2 % 。 本基 金
销售服 务费 将专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产
净值的 0.2 % 年 费率 计提 。 
计算方 法如 下： 
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数 
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年 度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
 
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 本基金 。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
交通银行股份有限
公司 
9,430,545.63 69,593.32 7,388,340.22 55,120.54 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 45 页 共 74 页


 
注：本 基金 本 报 告期 内未 进行利 润分 配。 
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ： 股 ） 
期末 
成本总 额 
期末估
值总额 
备注 
601375 
中原
证券 
2016 年
12 月 20
日 
2017 年
1 月 3
日 
新股流
通受限 
4.00 4.00 21,792 87,168.00 87,168.00 - 
300583 
赛托
生物 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 
603877 
太平
鸟 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 9
日 
新股流
通受限 
21.30 21.30 2,258 48,095.40 48,095.40 - 
300587 
天铁
股份 
2016 年
12 月 28
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 
603035 
常熟
汽饰 
2016 年
12 月 27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
10.44 10.44 1,599 16,693.56 16,693.56 - 
002840 
华统
股份 
2016 年
12 月 29
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 
002838 
道恩
股份 
2016 年
12 月 28
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 
300586 
美联
新材 
2016 年
12 月 26
日 
2017 年
1 月 4
日 
新股流
通受限 
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 
300591 
万里
马 
2016 年
12 月 30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 
300588 
熙菱
信息 
2016 年
12 月 27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 
 
 



浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 46 页 共 74 页


 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
300213 佳讯飞
鸿 
2016 年
11 月4
日 
临时停
牌 
25.93 2017 年2
月17 日 
25.48 197,100 5,486,501.00 5,110,803.00 - 
300223 北京君
正 
2016 年
12 月19
日 
临时停
牌 
48.40 - - 26,200 801,853.25 1,268,080.00 - 
603009 北特科
技 
2016 年
12 月28
日 
临时停
牌 
47.89 2017 年1
月 4 日 
52.68 10,000 445,067.00 478,900.00 - 
300537 广信材
料 
2016 年
10 月12
日 
临时停
牌 
48.79 2017 年1
月13 日 
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
本基金为主动 投资的混 合 型证券投资基 金，属于 中 高风险、中高 收益的基 金 品种，其预期 风
险和预 期收 益高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 如 法律 法
规或监管机构 以后允许 基 金投资的其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 47 页 共 74 页


 
范围。 本基 金的 股票 投资 比例为 基金 资产 的 0%-95% ， 其中 投资 于消 费行 业及 其相关 行业 股票 的比
例不低 于股 票资 产 的80% ， 权证资 产的 投资 比例 占基 金资产 净值 的 0%-3% ， 现 金 或到期 日在 一年 以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取 将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
合规风控部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。 
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措 施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。 
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立合规 风 控部，独立地 监控公司 面 临的各类风险 ，建立了 定 性和数量化 分析模型
进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 ， 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 ， 对信 息披 露、
法律文件等进 行事中审 核 ，并对基金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的合法合规 性进行监
督和检 查。 
董事会下属 的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 48 页 共 74 页


 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行中国 交通银行 和 其他商业信誉 良好的股 份 制银行，因而 与银行存 款 相关的信用 风险不重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 可能 性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证 券交 割方 式进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
0%(2015 年12 月31 日：0%) 。 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
0%(2015 年12 月31 日：0%) 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了
巨额赎回条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性
风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 49 页 共 74 页


 
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。 
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险 、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利 率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2016 年12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 9,430,545.63 - - - 9,430,545.63 
结算备 付金 962,631.26 - - - 962,631.26 
存出保 证金 122,739.65 - - - 122,739.65 
交易性 金融 资产 - - - 149,792,748.36 149,792,748.36 
应收证 券清 算款 - - - 1,533,184.88 1,533,184.88 
应收利 息 - - - 2,329.11 2,329.11 
应收申 购款 - - - 73,957.35 73,957.35 
资产总 计 10,515,916.54 - - 151,402,219.70 161,918,136.24 
负债









应付证 券清 算款 - - - 1,244,014.62 1,244,014.62 
应付赎 回款 - - - 648,050.44 648,050.44 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
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应付管 理人 报酬 - - - 201,916.14 201,916.14 
应付托 管费 - - - 33,652.72 33,652.72 
应付销 售服 务费 - - - 268.92 268.92 
应付交 易费 用 - - - 417,833.35 417,833.35 
其他负 债 - - - 201,335.76 201,335.76 
负债总 计 - - - 2,747,071.95 2,747,071.95 
利率敏 感度 缺口 10,515,916.54 - - 148,655,147.75 159,171,064.29 
上年度 末



2015 年12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 7,388,340.22 - - - 7,388,340.22 
结算备 付金 1,028,603.03 - - - 1,028,603.03 
存出保 证金 191,152.83 - - - 191,152.83 
交易性 金融 资产 - - - 133,100,556.41 133,100,556.41 
应收证 券清 算款 - - - 110,016.33 110,016.33 
应收利 息 - - - 2,221.07 2,221.07 
应收申 购款 - - - 103,567.97 103,567.97 
资产总 计 8,608,096.08 - - 133,316,361.78 141,924,457.86 
负债









应付证 券清 算款 - - - 565,213.12 565,213.12 
应付赎 回款 - - - 712,099.49 712,099.49 
应付管 理人 报酬 - - - 163,686.61 163,686.61 
应付托 管费 - - - 27,281.08 27,281.08 
应付交 易费 用 - - - 462,430.42 462,430.42 
其他负 债 - - - 160,913.94 160,913.94 
负债总 计 - - - 2,091,624.66 2,091,624.66 
利率敏 感度 缺口 8,608,096.08 - - 131,224,737.12 139,832,833.20 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注： 于2016 年12 月31 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为0.00%
（2015 年 12 月31 日为 0.00%) ， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 影响。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 51 页 共 74 页


 
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证 券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 同时采用
“自下而上” 的策略通 过 对单个证券的 定性分析 及 定量分析，选 择符合基 金 合同约定范 围的投资
品种进行投资 。本基金 的 基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化，对 投 资策略、资 产配置、
投资组 合进 行修 正， 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。 
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 占 基 金 资 产 的
0%-95% ， 其中投资 于 消费 行业及其相关 行业股票 比 例不低于非现 金基金资 产 的 80%，权 证资产 的
投资比例占基 金资产净 值 的 0%-3% ，现金或 到期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 149,792,748.36 94.11 133,100,556.41 95.19 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 149,792,748.36 94.11 133,100,556.41 95.19 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除本基 金业 绩比 较标 准外 的其他 市场 变量 保持 不变 
 
分析 相关风 险 变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 12 月 上年度 末 （ 2015 年 12 月浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 52 页 共 74 页


 
31 日 ） 31 日 ） 
业绩比 较基 准上 升 5% 11,558,415.15 3,840,848.15 
业绩比 较基 准下 降 5% -11,558,415.15 -3,840,848.15 



 




7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 142,603,187.10 元， 属于 第二 层次的 余额 为 7,189,561.26 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ： 第 一层 次120,444,316.45 元 ， 第 二层 次12,656,239.96 元， 无
第三层 次) 。 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 53 页 共 74 页


 
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 149,792,748.36 92.51 
 其中： 股票 149,792,748.36 92.51 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,393,176.89 6.42 
7 其他各 项资 产 1,732,210.99 1.07 
8 合计 161,918,136.24 100.00 



 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采矿业 567,115.40 0.36 
C 
制造业 94,505,791.05 59.37 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 13,430,815.87 8.44 
F 
批发和 零售 业 61,559.73 0.04 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
23,610,714.31 14.83 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 54 页 共 74 页


 
J 
金融业 87,168.00 0.05 
K 
房地产 业 - - 
L 
租赁和 商务 服务 业 5,417,330.00 3.40 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 1,857,834.00 1.17 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 10,254,420.00 6.44 
S 
综合 - - 
 
合计 149,792,748.36 94.11 




8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 603030 全筑股 份 410,101 12,430,161.31 7.81 
2 002533 金杯电 工 1,163,100 11,956,668.00 7.51 
3 300375 鹏翎股 份 446,660 10,710,906.80 6.73 
4 300410 正业科 技 196,609 10,612,953.82 6.67 
5 603611 诺力股 份 256,200 9,781,716.00 6.15 
6 300235 方直科 技 345,000 8,066,100.00 5.07 
7 300312 邦讯技 术 505,000 7,206,350.00 4.53 
8 601595 上海电 影 151,000 5,982,620.00 3.76 
9 300231 银信科 技 320,000 5,923,200.00 3.72 
10 603729 龙韵股 份 73,000 5,417,330.00 3.40 
11 300282 汇冠股 份 179,000 5,271,550.00 3.31 
12 300213 佳讯飞 鸿 197,100 5,110,803.00 3.21 
13 600379 宝光股 份 213,300 4,502,763.00 2.83 
14 600136 当代明 诚 260,000 4,271,800.00 2.68 
15 002599 盛通股 份 99,600 3,933,204.00 2.47 
16 603788 宁波高 发 90,000 3,832,200.00 2.41 
17 300041 回天新 材 286,000 3,572,140.00 2.24 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 55 页 共 74 页


 
18 002417 三元达 214,989 3,493,571.25 2.19 
19 300279 和晶科 技 80,000 3,480,000.00 2.19 
20 002395 双象股 份 142,424 3,268,630.80 2.05 
21 002499 科林环 保 110,000 3,047,000.00 1.91 
22 300050 世纪鼎 利 180,000 2,359,800.00 1.48 
23 002286 保龄宝 140,000 2,350,600.00 1.48 
24 603017 中衡设 计 85,300 1,857,834.00 1.17 
25 002452 长高集 团 194,900 1,832,060.00 1.15 
26 300430 诚益通 27,000 1,296,270.00 0.81 
27 300223 北京君 正 26,200 1,268,080.00 0.80 
28 002576 通达动 力 49,500 1,207,305.00 0.76 
29 002822 中装建 设 34,097 985,062.33 0.62 
30 002547 春兴精 工 100,000 945,000.00 0.59 
31 300373 扬杰科 技 40,000 787,200.00 0.49 
32 002683 宏大爆 破 60,000 532,800.00 0.33 
33 603009 北特科 技 10,000 478,900.00 0.30 
34 603006 联明股 份 10,900 330,052.00 0.21 
35 002076 雪莱特 20,000 270,600.00 0.17 
36 300565 科信技 术 2,382 94,517.76 0.06 
37 002823 凯中精 密 1,947 89,951.40 0.06 
38 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.06 
39 601375 中原证 券 21,792 87,168.00 0.05 
40 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.04 
41 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.04 
42 603819 神力股 份 1,682 66,943.60 0.04 
43 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.04 
44 002819 东方中 科 1,293 61,559.73 0.04 
45 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.03 
46 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.03 
47 300570 太辰光 905 50,046.50 0.03 
48 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.03 
49 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.03 
50 603877 太平鸟 2,258 48,095.40 0.03 
51 603313 恒康家 居 1,161 44,570.79 0.03 
52 603036 如通股 份 1,817 44,498.33 0.03 
53 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.03 
54 002833 弘亚数 控 2,033 35,821.46 0.02 
55 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02 
56 002828 贝肯能 源 889 34,315.40 0.02 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 56 页 共 74 页


 
57 603389 亚振家 居 1,312 31,632.32 0.02 
58 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.02 
59 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01 
60 603886 元祖股 份 990 17,523.00 0.01 
61 603239 浙江仙 通 550 17,297.50 0.01 
62 603035 常熟汽 饰 1,599 16,693.56 0.01 
63 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.01 
64 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01 
65 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.01 
66 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01 
67 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 
68 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 300375 鹏翎股 份 25,637,590.02 18.33 
2 300312 邦讯技 术 23,210,533.08 16.60 
3 002395 双象股 份 20,567,071.05 14.71 
4 601595 上海电 影 17,716,729.41 12.67 
5 603008 喜临门 16,428,729.80 11.75 
6 300282 汇冠股 份 16,160,460.49 11.56 
7 000952 广济药 业 15,913,404.85 11.38 
8 300213 佳讯飞 鸿 14,713,517.26 10.52 
9 000818 方大化 工 14,545,823.24 10.40 
10 603611 诺力股 份 14,369,470.71 10.28 
11 600382 广东明 珠 14,135,965.37 10.11 
12 603010 万盛股 份 13,901,414.01 9.94 
13 002533 金杯电 工 13,877,100.17 9.92 
14 000821 京山轻 机 13,540,140.26 9.68 
15 300245 天玑科 技 13,305,307.35 9.52 
16 603006 联明股 份 12,892,055.88 9.22 
17 603030 全筑股 份 12,400,896.28 8.87 
18 002452 长高集 团 12,297,467.14 8.79 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 57 页 共 74 页


 
19 300309 吉艾科 技 11,941,784.80 8.54 
20 000700 模塑科 技 11,837,855.00 8.47 
21 000779 三毛派 神 11,786,263.25 8.43 
22 603009 北特科 技 10,926,033.93 7.81 
23 002116 中国海 诚 10,843,654.12 7.75 
24 300161 华中数 控 10,694,400.30 7.65 
25 300279 和晶科 技 10,630,523.22 7.60 
26 300040 九洲电 气 10,605,261.25 7.58 
27 300420 五洋科 技 10,480,328.00 7.49 
28 300112 万讯自 控 10,452,390.75 7.47 
29 002247 帝龙文 化 10,190,614.78 7.29 
30 300410 正业科 技 9,614,736.30 6.88 
31 603017 中衡设 计 9,563,939.00 6.84 
32 300366 创意信 息 9,456,114.09 6.76 
33 300235 方直科 技 9,298,713.01 6.65 
34 300041 回天新 材 9,088,019.89 6.50 
35 603158 腾龙股 份 9,067,723.82 6.48 
36 300071 华谊嘉 信 8,659,624.96 6.19 
37 600512 腾达建 设 8,489,053.37 6.07 
38 300377 赢时胜 8,241,258.00 5.89 
39 002472 双环传 动 8,005,024.66 5.72 
40 002527 新时达 8,003,257.26 5.72 
41 002554 惠博普 7,988,538.54 5.71 
42 000965 天保基 建 7,923,462.50 5.67 
43 603729 龙韵股 份 7,897,069.70 5.65 
44 600162 香江控 股 7,856,075.16 5.62 
45 002339 积成电 子 7,748,370.72 5.54 
46 300322 硕贝德 7,650,247.00 5.47 
47 300237 美晨科 技 7,507,301.00 5.37 
48 300370 安控科 技 7,359,588.00 5.26 
49 002045 国光电 器 6,873,866.42 4.92 
50 300231 银信科 技 6,866,733.25 4.91 
51 300202 聚龙股 份 6,651,321.00 4.76 
52 300494 盛天网 络 6,402,963.80 4.58 
53 603788 宁波高 发 6,205,114.32 4.44 
54 002325 洪涛股 份 5,996,898.88 4.29 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 58 页 共 74 页


 
55 300444 双杰电 气 5,786,608.00 4.14 
56 603306 华懋科 技 5,703,490.50 4.08 
57 603111 康尼机 电 5,606,612.28 4.01 
58 002321 华英农 业 5,573,380.00 3.99 
59 002341 新纶科 技 5,432,799.00 3.89 
60 002146 荣盛发 展 5,326,704.00 3.81 
61 600136 当代明 诚 5,282,299.85 3.78 
62 600963 岳阳林 纸 5,249,181.00 3.75 
63 002076 雪莱特 5,189,075.85 3.71 
64 300176 鸿特精 密 5,028,420.00 3.60 
65 002766 索菱股 份 4,803,043.48 3.43 
66 002286 保龄宝 4,692,770.81 3.36 
67 600379 宝光股 份 4,687,625.00 3.35 
68 600057 象屿股 份 4,649,177.79 3.32 
69 300465 高伟达 4,341,084.08 3.10 
70 300304 云意电 气 4,132,408.48 2.96 
71 000034 神州数 码 4,085,836.50 2.92 
72 000752 西藏发 展 4,049,358.78 2.90 
73 002184 海得控 制 4,015,568.48 2.87 
74 300067 安诺其 4,001,370.86 2.86 
75 002417 三元达 3,913,303.91 2.80 
76 000835 长城动 漫 3,784,638.00 2.71 
77 002599 盛通股 份 3,734,545.00 2.67 
78 300467 迅游科 技 3,591,887.00 2.57 
79 002553 南方轴 承 3,528,222.00 2.52 
80 002576 通达动 力 3,480,130.00 2.49 
81 300306 远方光 电 3,467,793.75 2.48 
82 300338 开元仪 器 3,432,631.00 2.45 
83 603678 火炬电 子 3,361,959.00 2.40 
84 002499 科林环 保 3,309,675.00 2.37 
85 002664 信质电 机 3,279,370.00 2.35 
86 002510 天汽模 3,275,451.00 2.34 
87 002396 星网锐 捷 3,251,062.19 2.32 
88 002615 哈尔斯 3,231,974.47 2.31 
89 300365 恒华科 技 3,108,108.68 2.22 
90 002103 广博股 份 3,024,219.09 2.16 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 59 页 共 74 页


 
91 002776 柏堡龙 3,009,760.00 2.15 
92 600337 美克家 居 2,935,340.00 2.10 
93 601999 出版传 媒 2,930,033.62 2.10 
94 600647 同达创 业 2,895,729.00 2.07 
95 002675 东诚药 业 2,884,925.00 2.06 
96 002433 太安堂 2,835,041.40 2.03 
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资 产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002395 双象股 份 20,631,980.49 14.75 
2 603008 喜临门 16,908,369.28 12.09 
3 000952 广济药 业 16,853,876.87 12.05 
4 300312 邦讯技 术 16,500,787.41 11.80 
5 603006 联明股 份 16,218,357.22 11.60 
6 603010 万盛股 份 15,522,958.14 11.10 
7 600382 广东明 珠 15,144,182.40 10.83 
8 000818 方大化 工 13,899,585.98 9.94 
9 601595 上海电 影 13,493,351.59 9.65 
10 300375 鹏翎股 份 13,012,216.66 9.31 
11 300309 吉艾科 技 12,977,758.70 9.28 
12 300245 天玑科 技 12,936,745.71 9.25 
13 300366 创意信 息 12,688,233.57 9.07 
14 300279 和晶科 技 12,606,082.36 9.02 
15 000821 京山轻 机 11,990,314.58 8.57 
16 000779 三毛派 神 11,705,109.30 8.37 
17 300282 汇冠股 份 11,540,846.31 8.25 
18 000700 模塑科 技 11,128,007.19 7.96 
19 603009 北特科 技 11,087,706.00 7.93 
20 300322 硕贝德 10,856,368.79 7.76 
21 300213 佳讯飞 鸿 10,750,481.17 7.69 
22 300161 华中数 控 10,426,345.92 7.46 
23 002116 中国海 诚 10,302,849.71 7.37 
24 300040 九洲电 气 10,087,264.28 7.21 
25 300112 万讯自 控 9,923,348.10 7.10 
26 300420 五洋科 技 9,881,377.50 7.07 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 60 页 共 74 页


 
27 300237 美晨科 技 9,719,444.48 6.95 
28 002247 帝龙文 化 9,567,136.80 6.84 
29 603158 腾龙股 份 9,515,931.00 6.81 
30 600512 腾达建 设 9,344,331.00 6.68 
31 300377 赢时胜 9,226,785.13 6.60 
32 300304 云意电 气 9,036,907.30 6.46 
33 002452 长高集 团 8,574,133.68 6.13 
34 002472 双环传 动 8,536,662.56 6.10 
35 603017 中衡设 计 8,257,728.00 5.91 
36 300071 华谊嘉 信 8,040,428.94 5.75 
37 002339 积成电 子 8,020,905.27 5.74 
38 000965 天保基 建 7,800,268.92 5.58 
39 002527 新时达 7,536,184.45 5.39 
40 300370 安控科 技 7,383,592.00 5.28 
41 600162 香江控 股 7,147,323.50 5.11 
42 002554 惠博普 7,069,994.01 5.06 
43 300065 海兰信 7,038,121.77 5.03 
44 300202 聚龙股 份 7,027,911.06 5.03 
45 300444 双杰电 气 6,514,932.68 4.66 
46 002341 新纶科 技 6,434,660.00 4.60 
47 002776 柏堡龙 6,369,162.42 4.55 
48 300494 盛天网 络 6,165,046.00 4.41 
49 002076 雪莱特 6,131,081.90 4.38 
50 002045 国光电 器 5,997,220.28 4.29 
51 603111 康尼机 电 5,808,169.18 4.15 
52 603306 华懋科 技 5,778,609.50 4.13 
53 603611 诺力股 份 5,733,270.65 4.10 
54 002325 洪涛股 份 5,463,708.65 3.91 
55 000835 长城动 漫 5,259,056.00 3.76 
56 600963 岳阳林 纸 5,226,007.05 3.74 
57 002146 荣盛发 展 5,200,865.32 3.72 
58 002321 华英农 业 5,199,071.53 3.72 
59 002766 索菱股 份 5,193,272.45 3.71 
60 300041 回天新 材 5,124,078.04 3.66 
61 600647 同达创 业 5,008,812.38 3.58 
62 000628 高新发 展 4,914,403.52 3.51 
63 300345 红宇新 材 4,867,455.85 3.48 
64 300176 鸿特精 密 4,713,286.00 3.37 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 61 页 共 74 页


 
65 300395 菲利华 4,652,274.53 3.33 
66 603598 引力传 媒 4,434,705.00 3.17 
67 600057 象屿股 份 4,358,718.14 3.12 
68 601599 鹿港文 化 4,184,135.42 2.99 
69 000034 神州数 码 4,177,691.50 2.99 
70 002189 利达光 电 4,168,240.94 2.98 
71 002615 哈尔斯 4,151,823.00 2.97 
72 002576 通达动 力 4,131,747.00 2.95 
73 002184 海得控 制 4,086,978.13 2.92 
74 300354 东华测 试 4,063,703.50 2.91 
75 000070 特发信 息 4,033,707.00 2.88 
76 300338 开元仪 器 3,985,281.00 2.85 
77 000752 西藏发 展 3,983,724.00 2.85 
78 300465 高伟达 3,903,218.12 2.79 
79 300248 新开普 3,812,418.32 2.73 
80 300243 瑞丰高 材 3,788,610.05 2.71 
81 603678 火炬电 子 3,519,959.00 2.52 
82 002396 星网锐 捷 3,490,140.00 2.50 
83 300306 远方光 电 3,481,508.00 2.49 
84 300290 荣科科 技 3,462,069.00 2.48 
85 002222 福晶科 技 3,429,693.88 2.45 
86 002553 南方轴 承 3,410,348.99 2.44 
87 300067 安诺其 3,391,710.05 2.43 
88 002510 天汽模 3,336,083.00 2.39 
89 300231 银信科 技 3,320,994.79 2.37 
90 300467 迅游科 技 3,264,518.50 2.33 
91 002664 信质电 机 3,125,861.97 2.24 
92 002712 思美传 媒 3,113,980.00 2.23 
93 300365 恒华科 技 3,043,669.00 2.18 
94 002218 拓日新 能 2,974,122.00 2.13 
95 601999 出版传 媒 2,972,272.52 2.13 
96 300025 华星创 业 2,906,274.80 2.08 
97 002103 广博股 份 2,893,691.00 2.07 
98 300128 锦富技 术 2,892,632.00 2.07 
99 002188 巴士在 线 2,843,861.61 2.03 
100 002115 三维通 信 2,820,111.00 2.02 
101 002675 东诚药 业 2,815,744.62 2.01 
102 600337 美克家 居 2,802,481.00 2.00 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 62 页 共 74 页


 
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 
8.4.3


买入 股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 869,367,250.39 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 833,960,624.52 
注： “买入股 票的成本” “ 卖出股票的 收入”均 按买 卖成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 63 页 共 74 页


 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 
8.12.2


 
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 122,739.65 
2 应收证 券清 算款 1,533,184.88 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,329.11 
5 应收申 购款 73,957.35 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,732,210.99 




8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
份额
级别 
持有人
户数
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 64 页 共 74 页


 
(户) 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 
占总份
额比例 
浦银
安盛
消费
升级
混合A 
7,637 12,886.38 296,631.69 0.30% 98,116,658.29 99.70% 
浦银
安盛
消费
升级
混合C 
23 49,866.04 0.00 0.00% 1,146,919.03 100.00% 
合计 7,660 12,997.42 296,631.69 0.30% 99,263,577.32 99.70% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份 额
比例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
浦银安 盛
消费升 级
混合 A 
334,568.64 0.34% 
浦银安 盛
消费升 级
混合 C 
600.82 0.05% 
合计 
335,169.46 0.34% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金 
浦银安 盛消 费升 级混
合A 
10~50 
浦银安 盛消 费升 级混
合C 
0 
合计 10~50 
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金 
浦银安 盛消 费升 级混
合A 
10~50 
浦银安 盛消 费升 级混
合C 
0 
合计 10~50 




 
 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 65 页 共 74 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
项目 
浦银安 盛消 费升
级混 合A 
浦银安 盛消 费升
级混 合C 
基金合 同生 效日 （2013 年12 月4 日 ） 基 金份
额总额 
548,284,188.15 - 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 73,573,806.82 - 
本报告 期基 金总 申购 份额 187,471,884.56 2,305,710.14 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 162,632,401.40 1,158,791.11 
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列） 
- - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,413,289.98 1,146,919.03 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。














 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。





 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。











 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 60,000 元 ，截止 本报 告期 末 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。





 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 66 页 共 74 页


 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 ， 管 理人 、 托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到有 权机 关调 查、 司法 纪检部 门采 取 强
制措施 、 被 移送 司法 机关 或追究 刑事 责任 、 中 国证 监会稽 查、 中国 证监 会行 政处罚 、 证 券市 场禁
入、认 定为 不适 当人 选、 被其他 行政 管理 部门 处罚 及证券 交易 所公 开谴 责的 情形。





 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
东兴证券 1 825,452,130.23 48.54% 768,745.62 48.54% - 
中信证券 1 313,626,875.94 18.44% 292,081.55 18.44% - 
招商证券 2 252,575,077.76 14.85% 235,224.06 14.85% - 
浙商证券 2 136,374,335.34 8.02% 127,005.29 8.02% - 
光大证券 1 87,480,021.73 5.14% 81,470.20 5.14% - 
东北证券 1 57,070,818.65 3.36% 53,150.06 3.36% - 
中信建投 1 27,857,465.51 1.64% 25,943.36 1.64% - 
西藏东方财富
证券 
1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
安信证券 1 - - - - - 
申万宏源 2 - - - - - 
第一创业 1 - - - - - 
国信证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
国金证券 1 - - - - - 
爱建证券 1 - - - - - 
东方证券 1 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
川财证券 2 - - - - - 
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：



（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准



财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；


浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 67 页 共 74 页


 
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；



具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；



佣金费 率合 理；



本基金 管理 人要 求的 其他 条件。



（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序



本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；



基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。



2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：



本基金本报告 期新增申 万 宏源证券、东 方证券、 海 通证券、安信 证券、国 信 证券、第一 创业证券
和西藏 东方 财富 证券 交易 单元。 
 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 5 日 
2 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 5 日 
3 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 7 日 
4 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 8 日 
5 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 12 日 
6 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说
明书更 新摘 要（2015 年第2
号） 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 15 日 
7 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说
明书更 新正 文（2015 年第2
号） 
公司网 站 2016 年 1 月 15 日 
8 关于浦 银安 盛消 费升 级灵 活
配置混 合型 证券 投 资 基金 增
加C 类基 金份 额并 相应 修 订
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 21 日 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 68 页 共 74 页


 
基金合 同部 分条 款的 公告 
9 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合
同（修 订) 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 21 日 
10 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2015 年
第 4 季 度报 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 21 日 
11 关于旗 下部 分基 金在 上海 凯
石财富 基金 销售 有限 公司 开
通基金 转换 业务 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 27 日 
12 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 28 日 
13 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 29 日 
14 关于从 业人 员在 子公 司兼 职
情况的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 2 月 5 日 
15 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 2 月 26 日 
16 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 1 日 
17 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳众 禄金 融控 股股 份
有限公 司为 代销 机构 并开 通
定投业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 10 日 
18 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳富 济财 富管 理有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 17 日 
19 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 17 日 
20 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 18 日 
21 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增奕 丰金 融服 务 （ 深圳 ） 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定
投业务 及 参 加其 费率 优惠 活
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 22 日 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 69 页 共 74 页


 
动的公 告 
22 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增上 海联 泰资 产管 理有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日 
23 关于旗 下部 分基 金参 加工 商
银行个 人电 子银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日 
24 浦银安 盛睿 智精 选灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 开放 日
常申购 、 赎回 、 转换 、 定 期定
额投资 业务 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日 
25 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金2015 年
年度报 告 
公司网 站 2016 年 3 月 30 日 
26 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2015 年
年度报 告摘 要 
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日 
27 关于浦 银睿 智精 选基 金在 交
通银行 开通 基金 定投 和基 金
转换业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日 
28 关于浦 银安 盛睿 智精 选灵 活
配置混 合型 基金 在浦 发银 行
开通基 金定 投及 基金 转换 业
务的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日 
29 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日 
30 关于新 增中 信银 行为 浦银 安
盛睿智 精选 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金代 销机 构并 开
通基金 定投 及基 金转 换业 务
的公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 7 日 
31 浦银安 盛关 于参 加上 海陆 金
所资产 管理 有限 公司 费率 优
惠的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 14 日 
32 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 15 日 
33 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
第 1 季 度报 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 20 日 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 70 页 共 74 页


 
34 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 21 日 
35 关于变 更公 司经 营范 围及 修
订《公 司章 程》 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 26 日 
36 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 10 日 
37 关于从 业人 员在 子公 司兼 职
情况的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 10 日 
38 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳市 新兰 德证 券投 资
咨询有 限公 司为 代销 机构 并
开通定 投业 务及 参加 其费 率
优惠活 动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日 
39 关于旗 下部 分基 金在 上海 联
泰资产 管理 有限 公司 开通 基
金转换 业务 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日 
40 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日 
41 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增平 安证 券为 代销 机构 并
开通基 金定 投业 务和 基金 转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活
动的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 31 日 
42 关于旗 下部 分基 金在 上海 陆
金所资 产管 理有 限公 司开 通
定投业 务并 参加 其费 率优 惠
活动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 13 日 
43 关于电 子直 销平 台通 联支 付
渠道新 增招 商银 行卡 和交 通
银行卡 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 17 日 
44 关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行网 上银 行 、 手 机银 行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 24 日 
45 关于旗 下部 分基 金新 增上 海
银行为 代销 机构 并开 通基 金
定投业 务和 基金 转换 业务 的
公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 30 日 
46 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说
明书更 新摘 要（2016 年第1
号） 
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 15 日 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 71 页 共 74 页


 
47 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说
明书更 新正 文（2016 年第1
号） 
公司网 站 2016 年 7 月 15 日 
48 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
第 2 季 度报 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 21 日 
49 关于旗 下部 分基 金新 增北 京
创金启 富投 资管 理有 限公 司
为代销 机构 并开 通定 投业 务
及参加 其费 率优 惠活 动的 公
告 
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 22 日 
50 关于旗 下部 分基 金新 增中 证
金牛 （北 京） 投资 咨询 有 限公
司为代 销机 构并 开通 定投 业
务及参 加其 费率 优惠 活动 的
公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 22 日 
51 关于旗 下部 分基 金 新 增申 万
宏源西 部为 代销 机构 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 22 日 
52 关于旗 下部 分基 金在 申万 宏
源及申 万宏 源西 部开 通基 金
定投及 基金 转换 业务 并参 加
费率优 惠活 动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 22 日 
53 关于电 子直 销平 台开 展现 金
宝转换 业务 补差 费率 优惠 的
公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 26 日 
54 关于旗 下部 分基 金在 中信 建
投证券 开通 基金 定投 业务 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 8 月 3 日 
55 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
半年度 报告 摘要 
报刊及 公 司 网站 2016 年 8 月 29 日 
56 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
半年度 报告 （正 文） 
公司网 站 2016 年 8 月 29 日 
57 关于旗 下部 分基 金新 增德 邦
证券为 代销 机构 并开 通基 金
定投及 基金 转换 业务 和参 加
申购费 率优 惠活 动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 9 月 5 日 
58 关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 基
金定投 业务 费率 优惠 活动 的
公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 9 月 20 日 
59 关于旗 下部 分基 金新 增北 京 报刊及 公司 网站 2016 年 9 月 26 日 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 72 页 共 74 页


 
晟视天 下投 资管 理有 限公 司
为代销 机构 并开 通定 投业 务
及参加 其费 率优 惠活 动的 公
告 
60 关于电 子直 销平 台开 展现 金
宝转换 （ 含定期 定额 转换 ） 业
务补差 费率 优惠 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年 9 月 27 日 
61 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
第 3 季 度报 告 
报刊及 公司 网站 2016 年10 月 25 日 
62 关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 基
金定投 业务 费率 优惠 活动 的
公告 
报刊及 公司 网站 2016 年11 月 29 日 
63 关于旗 下部 分基 金新 增乾 道
金融信 息服 务 （ 北京 ） 有 限公
司为代 销机 构并 开通 定投 业
务及参 加其 费率 优惠 活动 的
公告 
报刊及 公司 网站 2016 年 12 月 2 日 
64 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增民 生
银行为 代销 机构 并开 通基 金
定投业 务的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 13 日 
65 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增北 京新 浪仓 石基 金销 售
有限公 司为 代销 机构 并开 通
定投业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告 
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 16 日 
66 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行手 机银 行基 金申 购及 基
金定投 业务 费率 优惠 活动 的
公告 
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 21 日 
67 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增北 京汇 成基 金销 售有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告 
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 24 日 
68 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于电 子直 销平 台开 展现 金
宝转换 （ 含定期 定额 转换 ） 业
务补差 费率 优惠 的公 告 
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 28 日 
69 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加中 国
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 29 日 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 73 页 共 74 页


 
工商银 行 “ 201 7 倾 心回 馈 ”
基金定 投优 惠活 动的 公告 




§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
1、 本基 金管 理人 于 2016 年1 月21 日发 布 《关 于浦 银安盛 消费 升级 灵 活 配置 混合型 证券 投
资基金 增 加 C 类基 金份 额 并相应 修订 基金 合同 部分 条款的 公告 》 ， 自 2016 年 1 月 21 日起 对
本 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 收 取 销 售 服 务 费 的 C 类 基 金
份额， 并对 本基 金的 基金 合同作 相应 修改 。 
2、 本 基金 管理 人于 2016 年 4 月 26 日发 布浦 银安 盛 基金管 理有 限公 司关 于变 更公司 经营 范
围 及修订《 公司章 程》的公 告，根据 浦银安 盛基金管 理有限公 司（以 下简称 “ 本公司 ” ）股东
会 有关决议 ，本公 司经营范 围由 “基 金募集 、基金销 售、资产 管理和 证监会许 可的其他 业务”
变更为 “基 金募 集、 基金 销 售、 资产 管理 ，境 外证 券投资 管理 和证 监会 许可 的其他 业务 ” 。 
根 据相关 法规及 规范性 文件 的规定 ，公司 结合变 更经 营范围 等事项 修改了 《公 司章程》中
的有关 内容 。 






 
 
 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、


中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件



2 、浦 银安 盛消 费升 级灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同


 
3 、浦 银安 盛消 费升 级灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书



4 、浦 银安 盛消 费升 级灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议



5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程



6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照



7 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报刊 上披 露的 各项 公告



8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 
第 74 页 共 74 页


 
13.2 存 放地 点 
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 
13.3 查 阅方 式 
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。



投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。



客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。 
 
 
浦银安盛基金管理有限公司 
2017 年3 月30 日