浦 银 安 盛 月月 盈 安 心 养老 定 期 支 付债 券 型
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 24
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 25
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 25
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 25
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信 息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 25
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 26
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 26
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 55
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 56
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 56
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或 处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其 他 重要信息 ................................................................................................... 67
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银 安盛月月 盈安心养 老定期 支付债券 型证券投 资基
金
基金简 称 浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券
基金主 代码 519128
交易代 码 519128
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月5 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 110,983,254.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银 安盛月月 盈定期支 付
债券 A
浦银 安盛月月盈定 期支付
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519128 519129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 104,743,289.26 份 6,239,965.59 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比较 基准的 收益 水平 。
投资策 略 本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资 产配 置、 久期 管理 、 类 属 配 置 进
行动态 管 理 ， 寻找 各类 资 产的潜 在良 好投 资机 会 ， 一方面 在个 券选 择上 采用 自
下而上 的方 法 ， 通 过流 动 性考察 和信 用分 析策 略进 行筛选 。 整体 投资 通过 对 风
险的严 格控 制， 运用 多种 积极的 资产 管理 增值 策略 ，实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公
司
上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 闻怡
联系电 话 021-23212888 021-68475888
电子邮 箱 compliance@py-axa.com wenyi@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95594
传真 021-23212985 021-68476936 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 大道981 号3 幢316
室
上海市 浦东 新区 银城 中 路168
号
办公地 址 上海市 淮海 中 路 381 号中
环广 场 38 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路168
号
邮政编 码 200020 200120
法定代 表人 姜明生 金煜
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年
2014 年 12 月 5 日( 基金 合 同
生效日)-2014 年 12 月 31 日
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券A
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券C
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券 A
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券C
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券 A
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券C
本
期
已
11,000,054.
14
643,247.13 13,879,920.
39
835,168.49 1,061,821.4
8
64,382.12 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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实
现
收
益
本
期
利
润
4,227,403.5
2
232,265.59 17,563,170.
01
1,074,080.7
3
1,543,759.6
7
95,683.17
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0241 0.0209 0.0636 0.0599 0.0055 0.0052
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
2.21% 1.93% 6.14% 5.79% 0.55% 0.52%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
1.50% 1.13% 6.37% 5.97% 0.50% 0.50%
3.1.
2
期
2016 年末 2015 年末 2014 年末 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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末
数
据
和
指
标
期
末
可
供
分
配
利
润
8,945,616.2
5
482,138.32 14,538,872.
00
876,206.92 1,061,821.4
8
64,382.12
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0854 0.0773 0.0542 0.0502 0.0038 0.0035
期
末
基
金
资
产
净
值
113,688,905
.51
6,722,103.
91
286,735,969
.72
18,578,640.
33
283,475,621
.02
18,408,076.
94
期
末
基
金
份
额
净
值
1.085 1.077 1.069 1.065 1.005 1.005
3.1.
3
累
2016 年末 2015 年末 2014 年末 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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计
期
末
指
标
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
8.50% 7.70% 6.90% 6.50% 0.50% 0.50%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润 为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
5、本 基金 成立于 2014 年 12 月 5 日生 效。 以上 财务 指标中 “20 14 年 度可 比期 间 ”为 2014 年 12
月5 日 （基 金成 立日 ） 至2014 年12 月 31 日 止期 间 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.21% 0.22% -2.32% 0.15% -0.89% 0.07%
过去六 个月 -0.82% 0.17% -1.42% 0.11% 0.60% 0.06%
过去一 年 1.50% 0.14% -1.63% 0.09% 3.13% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
8.50% 0.26% 2.30% 0.09% 6.20% 0.17%
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 -3.23% 0.23% -2.32% 0.15% -0.91% 0.08%
过去六 个月 -0.92% 0.17% -1.42% 0.11% 0.50% 0.06%
过去一 年 1.13% 0.15% -1.63% 0.09% 2.76% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
7.70% 0.26% 2.30% 0.09% 5.40% 0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：本 基金 合同 于 2014 年 12 月 5 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2016 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 28 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 、 浦 银安 盛稳 健增 利债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 浦 银安 盛中 证锐
联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战
略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季
添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 浦银安盛盛 世精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配置混合 型 证券投资基 金、浦银
安盛睿智精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、浦 银 安盛幸福聚利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
浦银安盛盛鑫 定期开放 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛元纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日丰 货币 市场 基金 、 浦 银安盛 盛泰 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 浦 银安 盛幸 福聚 益 18 个月 定期 开
放债券型证券 投资基金 、 浦银安盛日日 鑫货币市 场 基金以及浦银 安盛盛达 纯 债债券型证 券投资基
金。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项 。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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任职日 期 离任日 期
薛铮
本 公 司 固
定 收 益 投
资部总
监 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 优 化
收 益 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 幸
福 回 报 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
稳 健 增 利
债 券 基 金
（LOF）、
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
幸 福 聚 利
债券基
金 、 浦 银
安 盛 盛 鑫
债券基
金 、 浦 银
安 盛 盛 元
纯 债 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 幸
福聚 益 18
个 月 债 券
基金、浦
银 安 盛 盛
泰 纯 债 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
盛 达 纯 债
基 金 基 金
经理
2014 年12 月
5 日
- 10
薛 铮 先生 ，上 海财 经
大 学 数 量 经 济 学 硕
士。2006 年 3 月至
2009 年6 月， 先 后就
职 于 红顶 金融 研究 中
心 ， 上海 证券 有限 公
司 从 事固 定收 益研 究
工作。2009 年 7 月进
入 浦 银安 盛基 金管 理
公 司 ，历 任固 定收 益
研 究 员、 固定 收益 基
金 经 理助 理、 货币 基
金 基 金经 理等 职务 。
2011 年 12 月起 担任
浦 银 安盛 稳健 增利 债
券基金 LOF （ 原增 利
分级债券基金) 基金
经理。2012 年 9 月起
兼 任 浦银 安盛 幸福 回
报 债 券 基 金 基 金 经
理。2012 年11 月 起，
担 任 本公 司固 定收 益
投资部 总监 。2013 年
5 月至2016 年8 月，
兼任浦 银安 盛 6 个月
定 期 开放 债券 基金 基
金经理 。2013 年6 月
至 2016 年8 月 ， 兼任
浦 银 安盛 季季 添利 债
券 基 金 基 金 经 理 。
2014 年7 月起， 兼任
浦 银 安盛 优化 收益 债
券 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 12 月起 ，兼
任 浦 银安 盛月 月盈 债
券 基 金 基 金 经 理 。
2016 年5 月起， 兼任
浦 银 安盛 幸福 聚利 债
券 基 金 基 金 经 理 。
2016 年7 月起， 兼任
浦 银 安盛 盛鑫 定期 开
放 债 券基 金和 浦银 安
盛 盛 元纯 债债 券基 金
基金经 理 。 2016 年11浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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月 起 ，兼 任浦 银安 盛
幸福聚益 18 个月 定
期 开 放债 券基 金和 浦
银 安 盛盛 泰纯 债债 券
基 金 基 金经 理 。2016
年 12 月起 ， 兼任 浦银
安 盛 盛达 纯债 债券 基
金基金 经理 。
章潇枫
公 司 旗 下
固 定 收 益
基 金 经 理
助理
2016 年 6 月
14 日
- 5
章 潇 枫先 生， 上海 财
经 大 学数 量经 济学 硕
士。2011 年 7 月至
2016 年6 月 就职 于湘
财 证 券先 后从 事金 融
工 程 研究 岗位 、报 价
回 购 业务 岗位 以及 高
级 投 资 经 理 岗 位 。
2016 年 6 月 14 日加
盟 我 司固 定收 益投 资
部 门 担任 固定 收益 基
金经理 助理 岗位 。
姜锡峰
原 固 定 收
益 基 金 经
理助理
2015 年6 月1
日
2016 年 5 月 6 日 5
姜 锡 峰先 生， 上海 财
经 大 学企 业管 理专 业
硕 士 。曾 就职 于湘 财
证 券 研究 所担 任固 定
收益研 究员 。2014 年
3 月 加盟 浦银 安盛 基
金 管 理有 限公 司担 任
固 定 收 益 研 究 员 之
职。2015 年6 月 起调
至 固 定收 益投 资部 任
固 定 收益 基金 经理 助
理 。 姜 锡 峰 于 2016
年 5 月 6 日 离职 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。
- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告 期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年初 至3 月底 这轮 债 市上涨 过程 中保 持较 高的 信用债 占比 和较 高的 组合 久期， 取得 了较
高的收益。4 月，经济 高 频数据脉冲式 跳升，信 用 风险集中爆发 ，通过调 仓 逐步降低组 合久期并
提高组 合债 券资 质水 平， 在 4、5 月 的信 用利 差大 幅 走扩行 情中 减少 了损 失。6 月开 始判 断经 济有
下台阶风险， 稳增长和 去 产能同步进行 将加剧 “ 资 产荒 ”进而抹 平一切价 值 洼地，因此 增加了长
期限政 策性 金融 债和 高票 息信用 债配 比， 并在 10 月 中前保 持杠 杆水 平稳 定， 在 6-10 月 这波 利差
收窄牛 市中 取得 了较 高的 收益。10 月下 旬开 始， 随 着央行 不断 “缩 短放 长 ” ，MPA 考核 等金 融去
杠杆政策加码 ，资金利 率 时点性紧张频 现，市场 分 歧不断加大， 减持长期 限 政策性金融 债，并逐
步卖出 信用 债降 低组 合杠 杆和久 期， 在年 末债 市大 调整前 段减 少了 损失 。2016 年度 ， 本 基金 全年
均衡配置资质 较好的信 用 债，期间精选 个券和利 率 债等进行波段 操作，并 把 握机会进行 调仓，提
高了组 合的 安全 性和 流动 性，最 终取 得了 较好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为1.50% ，C 类净 值 增长率 为1.13% ， 同 期业 绩 比较基 准收益
率为-1.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年末 中央 经济 工作 会 议提出 ， 要 把防 控金 融风 险放到 更加 重要 的位 置， 下决心 处置 一批
风险点 ， 着 力防 控资 产泡 沫， 提 高和 改进 监管 能力 ， 确保 不发 生系 统性 金融 风险， 这决 定 了 2017
年债市 的主 基调 。 首 先， 金融去 杠杆 ， 这 表明 货币 政策总 体上 一定 是中 性甚 至偏紧 的，17 年时 点
性的流 动性 紧张 可能 比 16 年发生 的更 频繁 ， 非 存款 类 金融机 构借 入资 金的 中枢 可能在 利率 走廊 上浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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沿震荡 ， 考虑 到经 济下 行 的压力 较大 ， 企业 负债 率 仍处高 位 ， 利 率重 回上 升 趋势的 负面 影响 太强 ，
加息或者上 调 利率走廊 中 枢的概率不大 。其次， 抑 制房价上涨， 甚至持开 放 的态度面对 经济 增速
可能低 于6.5% ， 这 表明 稳 增长不 再是 首要 目标 ， 房 地产投 资回 落是 大概 率事 件， 基 建投 资等 财政
政策也不会像 市场想的 那 么积极，经济 下台阶中 长 期看利好债市 。其他如 通 胀和美国等 因素目前
还不甚明朗， 减产协议 如 能进一步加码 ，石油持 续 上涨会带来输 入性通胀 ， 但美国的新 增供给加
大以及能源政 策变化也 给 石油价格带来 了不确定 性 ；美国方面， 总统权力 过 度后，特朗 普的积极
财政政 策和 贸易 保护 政策 能否顺 利推 行且 真正 推动 经济和 通胀 上行 仍存 较大 疑问。2017 年将 是 充
满不确 定性 和机 遇的 一年 ，短期 来 看 4 月 以前 市场 仍将由 资金 面主 导， 央行 偏紧的 态度 叠加去年
末大跌后脆弱 的市场情 绪 ，债市仍有可 能再次寻 底 ，保持好组合 的高流动 性 和偏高信用 资质是重
中之重 。中 长期 来看 高负 债率下 企业 难以 承受 利率 持续上 行， 经济 增速 可能 下台阶 将利 好债 市。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实
守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、 规 范， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。2016 年， 合 规风 控工 作仍 然是 对公司 进行 全面 风险
管理， 涵盖 了制 度内 控、 法律合 规、 信息 披露、 风 险监控 、 绩 效评 估、 内 部 稽核及 反洗 钱等 工作 。
积极配合公司 前台业务 的 完善一线风险 管控工作 ， 并协调、监督 全公司和 投 资组合的市 场风险、
信用风险、流 动性风险 、 操作风险、合 规风险及 内 部控制工作。 合规法律 方 面，在公司 全体同仁
的共同努力下 ，公司合 规 及信披记录良 好，为公 司 各项业务的开 展打下了 坚 实基础；风 险管理方
面，进一步开 发并优化 量 化风险评估模 型，利用 数 字化、专业化 管理提升 风 险评估、监 测及预警
效能，并提升 风险化解 及 处置能力；稽 核方面， 根 据监管要求及 行业热议 风 险点，有针 对的开展
了计划 外专 项稽 核， 及时 查找和 发现 的潜 在风 险， 提出了 完善 制度 流程 及加 强执行 的有 效建 议。
1 、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养
2016 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规风 控团
队不断加强自 身专业素 质 的提升，全面 提高专业 素 质，鼓励和支 持合规风 控 人员参与相 关的专业
考试和学习。 目前合规 风 控团队内部形 成了良好 的 学习和业务研 讨的氛围 ， 团队成员各 自发挥自
身优势，相互 取长补短 ， 专业素质得到 均衡提升 ， 在内部形成了 互帮互学 、 互相协同、 勤奋上进
的良好 局面 。
内部管理 上， 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程，进一步 明
确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 ， 培 养团 队协 作精 神 。
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。
2 、进 一步 建立 健全 风险 控 制体系
（1） 引入 独立 买方 信评 机 构，初 步建 立第 二层 级的 信用风 险防 范机 制
2016 年， 债券 市场 信用 风 险事件 频发 ，公 司合 规风 控部严 格执 行投 资级 （AA 级以上 ）监 控，
并引入 了中债 资信（市 场 上唯一的买方 评级机构 ） 的信用风险关 注债券三 级 预警名单， 建立灰名
单机制 并每 周向 固收 部发 送监控 周报 ； 固 收部 根据 自主评 估， 同时 参考 合规 风控部 固收 监控 周报 ，
再次回顾持仓 及债券库 ， 发现存在信用 风险隐患 的 债券，立即进 行卖出及 出 库处理，在 稳健管控
信用风 险的 基础 上追 求积 极回报 。建 立上 述机 制后 ，公司 固收 投资 的信 用风 险得到 良好 的控 制。
（2） 对投 资组 合进 行定 期 风险评 估
合规风控部进 一步完善 了 每日、每周、 每月的风 险 评估。初步建 立了较为 完 整、及时的量 化
的预警 风险 评估 体系 。 同 时，2016 年公 司发 布实 施 了 《 流动 性风 险管 理制 度 》 及 《 流动 性风 险应
急预案 》 ， 对流 动性 风险 监 控体系 进行 了进 一步 完善 ， 通 过日 常流 动性 监测 及 定期 、 不 定期 的压 力
测试， 对流 动性 风险 进行 有效的 防范 。
（3） 建立 健全 业绩 归因 分 析及评 估模 型， 助力 绩效 考核及 业绩 持续 改善
合规风 控部 位绩 效考 核委 员会提 供了 量化 绩效 考核 的数据 支持 ， 同 时不 断完 善 业绩归 因模 型，
直观体 现业 绩和 风险 来源 及风险 调整 后收 益， 帮助 投研部 门回 顾投 资成 功经 验及有 待改 善之 处。
（4） 对投 资组 合的 公平 交 易及异 常交 易进 行事 前控 制和事 后分 析
合规风控部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常 交易事 后
分析进 行了 进一 步的 完善 ，以进 一步 确保 投资 组合 的合法 合规 。
（5） 对公 司新 产品 提供 高 效、有 力的 支持
2016 年， 公司 新发 行了 14 只专 户产 品，9 只 公募 基 金。合 规风 控部 与投 资团 队、产 品团 队、
运营团队合作 ，就各产 品 的流动性风险 、市场风 险 、信用风险等 方面进行 分 析，制定相 应的 风险
控制措 施和 投资 控制 指标 。
（6） 进一 步完 善子 公司 内 部控制 体系
2016 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ：
业务部门的一 线风险控 制 。子公司设金 融机构部 、 运营管理部、 投资管理 部 、资金管理部 、
财富管理中心 等业务部 门 ，对其管理负 责的业务 进 行 检查、监督 和控制， 保 证业务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ；
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价； 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任；
执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
母公司及其董 事会通过 稽 核检查、审阅 报告、参 与 会议等方式监 督子公司 内 部控制和风险 控
制情况。母公 司对子公 司 的内控管理正 在从事前 评 审和事中审核 ，逐步转 向 事前咨询及 讨论以及
事后稽核，力 争在保持 子 公司独立性、 实现母子 公 司风险隔离的 基础上， 有 效发挥母公 司对子公
司风险 内控 方面 的监 督管 理作用 。
（7） 协助 人力 资源 部完 善 了合规 风控 考核 体系
2016 年， 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度。 公司 继 续 按照 《 加强 日常
风险考 核管 理办 法》 ， 依 照 不同等 级风 险事 件 ， 同 时 结合是 否自 动及 时上 报 、 是否受 外界 因素 影响
等因素进行考 核，责任 明 确、落实到人 ，并根据 中 风险及以上事 件对责任 人 员采取扣除 部分季度
工资的惩处， 有力地督 促 了相关人员对 公司制度 的 执行，有效地 推动了公 司 全体员工合 规意 识的
提高。
3 、稽 核工 作
根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，合规风控 团队有重 点 、分步骤、有 针
对性地对公司 的业务和 合 规运作，以及 执行法规 和 制度的情况进 行稽核， 并 在稽核后督 促整改和
跟踪检查。在 有效控制 公 司的风险以及 推动公司 内 控监管第二 道 和第三道 防 线方面发挥 了积极的
作用。
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度合规报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发
现的问题，与 业务部门 进 行沟通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在合规 报告 及整 改反 馈表 中。
此外，合规风 控团队还 负 责与负责公司 内控评价 的 会计师事务所 联系和沟 通 ，配合公司的 业
务开展 。
2016 年实 施的 专项 稽核 包 括：
（1） 完成 对上 年度 反洗 钱 工作的 内部 稽核 和反 洗钱 自评估 工作 ；
（2） 完成 了对 子 公 司业 务 的专项 审计 ；
（3） 根据 监管 部门 要求 ， 对子公 司开 展了 风险 管理 专项自 查与 评估 工作 ； 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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（4） 根据 监管 部门 要求 ， 公司及 子公 司开 展了 互联 网金融 风险 整治 的自 查工 作；
（5） 根据 监管 部门 要求 ， 公司开 展了 中小 投资 者合 法权益 保护 的专 项自 查工 作；
（6） 根据 监管 部门 要求 ， 公司开 展了 私募 资管 业务 合规性 专项 审计 工作 。
总体来说，2016 年 度 由 于人 员 配 置 有 限 ， 稽 核 工 作 的 深 度 及 广 度 还 有 待 进 一 步 提 高 。2017
年，合 规风 控部 将在 公司 预算内 进一 步完 善人 员配 置，不 断深 化和 提高 稽核 工作的 开展 情况 。
4 、实 施合 规性 审核
依据法 律法 规和 公 司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
（1） 对 基金 宣传 推介 材料 、 公司 宣传 品、 网 站资 料 、 客户 服务 资料、 渠道 用 信息、 以公 司名
义对外 发布 的新 闻等 进行 了合规 性审 核， 力求 公司 对外材 料的 合法 合规 性；
（2）2016 年，与公 司专 业法律顾问一 起，对公 司 发行的基金和 专户产品 法 律文件的合法合
规性进 行了 全面 审核 ；
（3） 对一 级市 场数 百个 证 券的申 购 ， 从 关联 交易 角 度进行 合法 合规 性审 核 ， 未出现 在一 级市
场投资 与公 司存 在禁 止关 联交易 的关 联关 系公 司发 行证券 的情 形。
5 、信 息披 露和 文件 报送
由于公司信息 披露的负 责 人设在合规风 控部，因 此 ，合规风控部 指定 专人 负 责并协调公司 的
信息披露工作 ，督察长 对 信息披露工作 进行指导 、 督促、监督、 检查。信 息 披露工作包 括拟定披
露的文件格式 、收集相 关 部门填写的内 容并进行 统 稿和审核、对 定稿的信 息 披露文件排 版、制作
成PDF 文件 向监 管机 关报 备等。
信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 风 控团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。
2016 年， 按 时按 质完 成基 金定期 报告 （月 报、 季 报 、 半年 报、 年 报、 监察 稽 核报告 ） 和 招募
说明书更新的 提示及合 规 审核工作，并 协助业务 部 门对重大事件 临时报告 、 临时公告进 行编制，
及时进 行合 规审 核， 并安 排公告 的披 露及 上报 事宜 。2016 年 全年 共审 核并 安 排披露 、 上 报数 百份
公告及 报告 ，未 出现 重大 迟、漏 等现 象。
6 、法 律事 务
对公司签署的 上百份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违 约风 险及 侵权 风险 ， 同时 ， 根 据中 国证 监会 发 布的关 于销 售费 用及 反洗 钱等相 关法 律法 规，
对基金代销协 议模板进 行 了更新；参与 起草、审 阅 并修改董事会 、股东会 会 议通知、决 议等会议浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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材料 。 此 外， 合规 风控 团 队还负 责与 公司 法律 和基 金产品 律师 联系 和沟 通 ， 配合公 司的 业务 开展 。
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生诉 讼
或仲裁 现象 ，较 好地 控制 了法律 风险 。
7 、组 织开 展合 规培 训
根据工作安排 ，合规风 控 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训包括新 员 工入司培训、 重
大新法 规培 训 、 从 业人 员 投资限 制培 训 、 新 股发 行 体制改 革培 训 、 退 市机 制 改革培 训等 。 培训 前，
合规风控团队 会商量每 次 培训的议题和 内容，并 准 备书面培训材 料；培训 中 ，采取讲实 例的互动
培训方 式； 培训 后， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。
（1） 公 司2016 年 对新 入 职员工 分四 场进 行了 入职 合规培 训 ， 内 容包 括道 德 规范 、 业 务运 作、
公司利 益冲 突管 理、 市场 营销、 投资 及交 易行 为等 相关合 规要 求；
（2） 由于 中国 证 券 业协 会 每年会 安 排 15 小时 左右 的 远程在 线合 规培 训。 为避 免占用 业务 人
员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复，2016 全年 为业务 人员 提供 了两 场现 场专项 合规 培训 （ 不
含反洗 钱合 规培 训） ，并 通 过邮件 发送 等方 式持 续对 全体员 工进 行合 规教 育；
（3） 对反 洗钱 相关 人员 开 展了一 场反 洗 钱 合规 培训 ，共 计 2.5 个小 时 17 人次。
2016 年， 公司制定 下发了 《浦银安盛基 金管理有 限 公司合规手册 》 ，将作为 员 工合规培训 教
育的一个新的 有效方式 ， 从而进一步丰 富和完善 公 司合规培训教 育体系， 全 方位推进公 司合规水
平的进 一步 提高 。
8 、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规风控团 队 的重要工作之 一。合规 风 控团队全年推 动
公司所 有新 订、 修订 制度 、流程 的工 作。
9 、组 织进 行反 洗钱 工作
公司反洗钱工 作由合规 风 控团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和 客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期根据 监管要
求向贵局及 人民银行 报送 报告报表等 各项材料； （6 ）进行反洗 钱合规培 训； （7）进行反洗 钱的专
项审计 及 自 评估 。
10 、落 实监 管政 策和 要求 ，配合 和协 助监 管机 关的 现场调 研
与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和合规风 控 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括：
（1） 收发 监管 机关 的所 有 文件， 传达 监管 机关 的政 策，从 收文 和报 送环 节进 行协调 和督 促 ； 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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（2） 组织 、协 调和 督导 公 司的专 项自 查；
（3） 代表 公司 参与 上海 基 金业同 业公 会的 相关 会议 。
11 、督 导处 理投 资人 的投 诉
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规风 控 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投
资人的重大投 诉，包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。
12 、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一
些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。
13 、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1）与 律师 事务 所： 就重 大制度 修订 事项 、 基 金产 品募集 、 专 户产 品审 核、 高管和 董事 的任
免出具 法律 意见 书。
（2） 与审 计师 事务 所： 就 公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和 协
调的机 制。
回顾过 去 的2016 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 合规风 控工 作都 比以 前有 了更多 的重 视和
理解、支持， 合规风控 团 队与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 合规风控风 控工作的
开展进 一步 奠定 了良 好基 石。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 合规风控部负 责人、基 金 运营部负责人 组成。估 值 委员会成员 均具有 5
年以上专业工 作经历， 具 备良好的专业 经验、胜 任 能力和独立性 。估值委 员 会的职责主 要包括：
保证基金估值 的公平、 合 理；制订健全 、有效的 估 值政策和程序 ；确保对 投 资品种进行 估值时估
值政策 和 程 序的 一贯 性； 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存 在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》第 十 六部分第三条 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 期末 可供 分配 利润 的 20% ， 若《 基
金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配； 期末 可供分 配利 润指 期末 资产 负债表 中未 分配 利 润
与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润 分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度， 基金 托管 人在 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定期支 付债 券型 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度， 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司在 浦银 安盛 月月盈 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关浦 银安盛 月月 盈 安
心养老定期支 付债券型 证 券投资基金的 年度报告 中 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况 、财务会浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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计报告 相关 内容 、投 资组 合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21535 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 浦银安盛月月盈定期支付 债券型证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的浦银安 盛月月盈定期支付债券型 证券投资基
金( 以下简称" 浦 银 安 盛 月月 盈 债 券 型 基 金") 的 财 务报 表 ， 包 括
2016 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2016 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是浦银安盛月月盈债券基 金的基金管
理人浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称"
中国证监会") 发 布 的 有 关规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实务 操 作 编 制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础 上 对 财 务 报 表发 表 审 计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价 管 理 层选 用 会 计 政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述浦银安盛 月月盈债券型基金的财务 报表在所有浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公允
反映了 浦银 安盛 月月 盈债 券型基 金2016 年12 月31 日的财 务状
况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
张振波
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计 师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 月月 盈安心 养老 定期 支付 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 50,490.57 264,900.58
结算备 付金
6,722,132.37 10,823,989.63
存出保 证金
11,294.06 131,677.13
交易性 金融 资产 7.4.7.2 185,626,166.20 445,557,905.04
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
185,626,166.20 445,557,905.04
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
88,408.33 3,811,339.27
应收利 息 7.4.7.5 3,187,498.56 7,793,939.56
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
195,685,990.09 468,383,751.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
74,900,000.00 162,499,607.25
应付证 券清 算款
7,971.44 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
72,249.74 181,143.43
应付托 管费
20,642.80 51,755.27
应付销 售服 务费
2,016.87 5,511.79
应付交 易费 用 7.4.7.7 175.00 4,282.42
应交税 费
- -
应付利 息
1,924.82 20,841.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 270,000.00 306,000.00
负债合 计
75,274,980.67 163,069,141.16
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 110,983,254.85 285,652,157.17
未分配 利润 7.4.7.10 9,427,754.57 19,662,452.88
所有者 权益 合计
120,411,009.42 305,314,610.05
负债和 所有 者权 益总 计
195,685,990.09 468,383,751.21
注：1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日 ， 基 金份 额 净值 1.085 元 ， 基 金份 额 总额 110,983,254.85
份。 其中A 类 基金 份额 参 考净 值 1.085 元， 份额 总 额 104,743,289.26 份；C 类基金 份额 参考 净值
1.077 元， 份额 总 额6,239,965.59 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 浦银 安盛 月月 盈安心 养老 定期 支付 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
9,179,596.75 24,913,410.82
1.利息 收入
14,743,743.18 21,197,539.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 200,651.04 250,395.04
债券利 息收 入
14,543,092.14 20,588,641.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 358,502.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,619,320.41 -206,290.07
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - 259,293.20 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,619,320.41 -667,321.15
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - 201,737.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -7,183,632.16 3,922,161.86
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 165.32 -
减： 二、费用
4,719,927.64 6,276,160.08
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,433,542.45 2,131,630.90
2．托 管费 7.4.10.2.2 409,583.55 609,037.35
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 42,383.73 64,914.48
4．交 易费 用 7.4.7.19 8,169.27 299,855.04
5．利 息支 出
2,509,662.09 2,822,495.94
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,509,662.09 2,822,495.94
6．其 他费 用 7.4.7.20 316,586.55 348,226.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
4,459,669.11 18,637,250.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,459,669.11 18,637,250.74
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 月月 盈安心 养老 定期 支付 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
285,652,157.17 19,662,452.88 305,314,610.05
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 4,459,669.11 4,459,669.11
三、 本 期基 金份 额交 易产 -174,668,902.32 -14,694,367.42 -189,363,269.74 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 23,178,329.14 2,030,080.03 25,208,409.17
2. 基金 赎回 款 -197,847,231.46 -16,724,447.45 -214,571,678.91
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,983,254.85 9,427,754.57 120,411,009.42
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
300,244,255.12 1,639,442.84 301,883,697.96
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 18,637,250.74 18,637,250.74
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-14,592,097.95 -614,240.70 -15,206,338.65
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -14,592,097.95 -614,240.70 -15,206,338.65
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
285,652,157.17 19,662,452.88 305,314,610.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
浦银安盛月月 盈安心养 老 定期支付债券 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2014]130 号文《 关于核准 浦银安盛月月 盈安
心养老定期支 付债券型 证 券投资基金募 集的批复 》 批准，由浦银 安盛基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《浦 银安盛月 月 盈安心养老定 期支付债 券 型证券投资 基金基金
合同》 负责 公开 募集 。
本基金为契约 型定期开 放 式证券投资基 金，存续 期 限不定，首次 设立募集 不 包括认购资金 利
息共募 集人 民 币300,138,824.58 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中
天验字(2014) 第722 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《浦 银安 盛 月月盈 安心 养老 定期
支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 12 月 5 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 300,244,255.12 份 ，其中 认购 资金 利息 折合 105,430.54 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理
人为浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为上 海银行 股份 有限 公司 。
根据《浦银安 盛月月盈 安 心养老定期支 付债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《浦银安盛月 月
盈安心养老定 期支付债 券 型证券投资基 金招募说 明 书》的规定， 本基金根 据 认购、申购 费用收取
方式的 不同 ，基 金份 额分 为不同 类别 ：在 投资 者认 购、申 购基 金时 收取 认购 、申购 费用 的 为 A 类
基金份 额； 不收 取认 购、 申购费 用， 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 为 C 类 基金 份额 。 本
基金 A 类、C 类两 种收 费 模式并 存， 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额
分别计 算基 金份 额净 值。
本基金 为定 期开 放式 基金 ， 以运 作周 期和 自由 开放 期相结 合的 方式 运作 。 本 基金 以 18 个月 为
一个运作周 期，每个 运作 周 期为自基 金合同生 效日( 含)或每个自 由开放期 结束 之日次日起( 含)至
18 个 月后 的对 日的 前 一 日 止。 在 每个 运作 周期 结束 后进入 自由 开放 期。 本基 金的每 个自 由开 放期
为5 至20 个工 作日 。 自 由 开放期 的具 体期 间由 基金 管理人 在上 一个 运作 周期 结束前 公告 说明 。 在
自由开 放期 间本 基金 采取 开放运 作模 式， 投资 人可 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 。
本基金按照基 金合同的 约 定，每月定期 通过自动 赎 回基金份额向 基金份额 持 有人支付一定 现
金，即本基金 以约定的 定 期支付基准日 的基金份 额 净值为基础， 按照《浦 银 安盛月月盈 安心养老
定期支付债券 型证券投 资 基金招募说 明 书》约定 的 年化现金支付 比率，计 算 基金份额持 有人当期
可获得支付的 现金，并 自 动赎回基金份 额持有人 所 持的对应金额 的基金份 额 ，以该自动 赎回的资
金向基 金份 额持 有人 进行 现金支 付。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛月月盈安 心养老定 期 支付债券型证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依
法发行上市的 国家债券 、 金融债券、次 级债券、 中 央银行票据、 企业债券 、 中小企业私 募债券、
公司债券、 中期票据 、短 期融资券、 可转换债 券( 含 分离交易可 转债)、质 押及 买断式回购 、协议浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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存款、 通知存 款、定期 存 款、资产支持 证券等金 融 工具以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他 固定 收益 证券 品种( 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定)。 本 基金 不直 接从 二级市 场买 入股 票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 的新股申 购 或增发新股。 本基金投 资 于债券资产 的比例不
低于基 金资 产 的80% ， 在 每 个开放 期的 前 3 个 月和 后 3 个 月以 及开 放期 期间 不受前 述投 资组 合比
例的限制。本 基金在封 闭 期内持有现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 占 基金资产净 值的比例
不受限制，但 在开放期 本 基金持有现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资 产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 月月盈 安心 养老 定期
支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
人民币
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产 、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特 定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 。 若期末未分配 利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分 部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监 会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(资 产支 持证 券和 私募 债 券除外)， 按 照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未 发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 50,490.57 264,900.58
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 50,490.57 264,900.58
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 161,607,426.74 159,336,166.20 -2,271,260.54
银行间 市场 26,766,970.52 26,290,000.00 -476,970.52
合计 188,374,397.26 185,626,166.20 -2,748,231.06
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,374,397.26 185,626,166.20 -2,748,231.06
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 298,330,045.00 299,816,205.04 1,486,160.04 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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银行间 市场 142,792,458.94 145,741,700.00 2,949,241.06
合计 441,122,503.94 445,557,905.04 4,435,401.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 441,122,503.94 445,557,905.04 4,435,401.10
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买入 返售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 71.44 3,111.16
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,025.00 4,870.80
应收债 券利 息 3,184,397.02 7,785,898.30
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5.10 59.30
合计 3,187,498.56 7,793,939.56
注：1 、此 处其 他列 示的 是 基金存 于上 交所 与深 交所 的结算 保证 金的 期末 应收 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 - 397.32
银行间 市场 应付 交易 费用 175.00 3,885.10
合计 175.00 4,282.42
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 270,000.00 306,000.00
合计 270,000.00 306,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 268,208,772.62 268,208,772.62
本期申 购 21,815,572.18 21,815,572.18
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -185,281,055.54 -185,281,055.54
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 104,743,289.26 104,743,289.26
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,443,384.55 17,443,384.55
本期申 购 1,362,756.96 1,362,756.96
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -12,566,175.92 -12,566,175.92
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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本期末 6,239,965.59 6,239,965.59
注：申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ，赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。
根据《浦银安 盛月月盈 安 心养老定期支 付债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的 相关规定 ，本基金
为定期 开放 式基 金， 以 18 个月为 一个 运作 周期 ， 每 个运作 周期 为自 基金 合同 生效日(含) 或每 个自
由开放 期结 束之 日次 日起( 含)至18 个 月后 的对 日的 前一日 止。 本基 金封 闭期 内 不办理 申购 赎回 业
务。 在每 个运 作周 期结 束 后进入 自由 开放 期 。 本 基 金的每 个自 由开 放期 为5 至 20 个工 作日 ， 基 金
份额持 有人 可在 自由 开放 期可自 由申 购、 赎回 基金 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,538,872.00 3,988,325.10 18,527,197.10
本期利 润 11,000,054.14 -6,772,650.62 4,227,403.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-13,058,977.04 -750,007.33 -13,808,984.37
其中： 基金 申购 款 1,890,888.76 28,662.59 1,919,551.35
基金赎 回款 -14,949,865.80 -778,669.92 -15,728,535.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,479,949.10 -3,534,332.85 8,945,616.25
单位： 人民 币元
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 876,206.92 259,048.86 1,135,255.78
本期利 润 643,247.13 -410,981.54 232,265.59
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-828,680.45 -56,702.60 -885,383.05
其中： 基金 申购 款 110,649.55 -120.87 110,528.68
基金赎 回款 -939,330.00 -56,581.73 -995,911.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 690,773.60 -208,635.28 482,138.32
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 47,456.99 112,480.53
定期存 款利 息收 入 - - 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 68 页
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 152,599.44 136,550.59
其他 594.61 1,363.92
合计 200,651.04 250,395.04
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 - 139,671,844.05
减：卖 出股 票成 本总 额 - 139,412,550.85
买卖股 票差 价收 入 - 259,293.20
注：本 基金 本报 告期 内无 股票 投 资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,619,320.41 -667,321.15
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,619,320.41 -667,321.15
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
466,199,070.33 824,032,648.20
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
454,165,018.83 811,783,173.69
减：应 收利 息总 额 10,414,731.09 12,916,795.66
买卖债 券差 价收 入 1,619,320.41 -667,321.15 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 68 页
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间 收益 金
额
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
权证投 资收 益 - -
股指期 货- 投资 收益 - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 - 201,737.88
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 68 页
合计 - 201,737.88
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -7,183,632.16 3,922,161.86
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -7,183,632.16 3,922,161.86
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -7,183,632.16 3,922,161.86
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 165.32 -
合计 165.32 -
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
4,104.27 291,035.04
银行间 市场 交易 费用 4,065.00 8,820.00
合计
8,169.27 299,855.04
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 68 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 66,000.00
信息披 露费 210,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 9,186.55 15,626.37
债券帐 户维 护费 36,000.00 24,000.00
其他费 用 1,400.00 2,600.00
合计 316,586.55 348,226.37
注：此 处其 他费 用列 示的 是上清 所证 书费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月 1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已 缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 68 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,433,542.45 2,131,630.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
453,032.09 684,192.63
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.7%年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.7% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 68 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
409,583.55 609,037.35
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛月 月盈 定
期支付 债 券A
浦银安 盛月 月盈 定
期支付 债 券C
合计
上海银 行股 份有 限公 司 - 15,584.71 15,584.71
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 19,445.69 19,445.69
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 557.65 557.65
合计 - 35,588.05 35,588.05
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦 银 安 盛 月 月 盈 定
期支付 债 券A
浦银安 盛月 月盈 定
期支付 债 券C
合计
上海银 行股 份有 限公 司 - 30,400.39 30,400.39
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 26,574.44 26,574.44
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 570.30 570.30
合计 - 57,545.13 57,545.13 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 68 页
注：1 、本 基金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.35%。销
售服务 费按 前一 日 C 类 基 金资产 净值 的 0.35% 年费 率计提 。
计算方 法如 下： H＝ E×0 . 35%÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上海银行 - 20,569,923.01 - - - -
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银行股份有限
公司
50,490.57 47,456.99 264,900.58 112,480.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 68 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额74,900,000.00 元， 于 2017 年1 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型基金， 属 于证券投资基 金中的较 低 风险品种，其 预期风险 与 预期收益高于 货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、次级债 券、中央 银 行票据、企业 债券、中 小 企业私募债券 、公司债 券 、中期票据 、短期融
资券、 可转 换债 券（ 含分 离交易 可转 债） 、质 押及 买 断式回 购、 协议 存款 、通 知存款 、定 期存 款、
资产支持证券 等金融工 具 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 固 定收益证券 品种（但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本 基金 不从 二级 市 场买入 股票 或权 证， 也不 参与一 级市 场新 股申浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 68 页
购或股 票增 发。
基金的 投资 组合 比例 为： 投资于 债券 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ， 在 每 个开放 期的 前3
个月和 后 3 个 月以 及开 放 期期间 不受 前述 投资 组合 比例的 限制 。 本 基金 在封 闭期内 持有 现金 或者
到期日在一年 以内的政 府 债券占基金资 产净值的 比 例不受限制， 但在开放 期 本基金持有 现金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围，其 投 资比例遵循 届时有效
的法律 法规 和相 关规 定。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
合规风控部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立的风 险 控制委 员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立合规 风 控部，独立地 监控公司 面 临的各类风险 ，建立了 定 性和数量化 分析模型
进行基 金投 资风 险和 绩效 评估 ， 根 据基 金相 关法 律 法规 、 公 司基 本制 度及 业 务流程 ， 对信 息披 露、
法律文件等进 行事中审 核 ，并对基金管 理人经营 活 动及各职能部 门履职情 况 的合法合规 性进行监
督和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计 委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 68 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管行中国 上海银行 和 其他商业信誉 良好的股 份 制银行，因而 与银行存 款 相关的信用 风险不重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证 券交 割方 式进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - 10,033,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 10,033,000.00
注：持有发行 期限在一 年 以内的信用债 按其债项 的 短期信用评级 列示，持 有 的其他信用 债以其债
项评级 作为 长期 信用 评级 进行披 露。
7.4.13.2.2 按 长期 信 用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA 45,507,265.00 63,493,191.80
AAA 以下 140,118,901.20 304,685,815.98
未评级 - 67,345,897.26
合计 185,626,166.20 435,524,905.04
注：持有发行 期限在一 年 以上的信用债 按其债项 的 长期信用评级 列示，持 有 的其他信用 债以其债
项评级 作为 短期 信用 评级 进行披 露。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 68 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于开 放
期内基金份额 持有人可 随 时要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
由于本基金以 定期开放 方 式运作，针对 定期开放 时 兑付赎回资金 的流动性 风 险，本基金的 基
金管理 人会 在运 作期 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括 组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 可在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 在银行 间同 业市 场交 易， 除在 7.4.12 中 列示 的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2015 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 162,499,607.25 元将 在一个 月以 内
到期且计 息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结 束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 68 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,490.57 - - - 50,490.57
结算备 付金 6,722,132.37 - - - 6,722,132.37
存出保 证金 11,294.06 - - - 11,294.06
交易性 金融 资
产
46,169,874.20 129,111,992.00 10,344,300.00 - 185,626,166.20
应收证 券清 算
款
- - - 88,408.33 88,408.33
应收利 息 - - - 3,187,498.56 3,187,498.56
资产总 计 52,953,791.20 129,111,992.00 10,344,300.00 3,275,906.89 195,685,990.09
负债
卖出回 购金 融
资产款
74,900,000.00 - - - 74,900,000.00
应付证 券清 算
款
- - - 7,971.44 7,971.44
应付管 理人 报
酬
- - - 72,249.74 72,249.74
应付托 管费 - - - 20,642.80 20,642.80
应付销 售服 务
费
- - - 2,016.87 2,016.87
应付交 易费 用 - - - 175.00 175.00
应付利 息 - - - 1,924.82 1,924.82
其他负 债 - - - 270,000.00 270,000.00
负债总 计 74,900,000.00 - - 374,980.67 75,274,980.67
利率敏 感度 缺
口
-21,946,208.80 129,111,992.00 10,344,300.00 2,900,926.22 120,411,009.42
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 264,900.58 - - - 264,900.58
结算备 付金 10,823,989.63 - - - 10,823,989.63
存出保 证金 131,677.13 - - - 131,677.13
交易性 金融 资
产
70,982,045.40 315,040,358.44 59,535,501.20 - 445,557,905.04
应收证 券清 算
款
- - - 3,811,339.27 3,811,339.27
应收利 息 - - - 7,793,939.56 7,793,939.56 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 68 页
资产总 计 82,202,612.74 315,040,358.44 59,535,501.20 11,605,278.83 468,383,751.21
负债
卖出回 购金 融
资产款
162,499,607.25 - - - 162,499,607.25
应付管 理人 报
酬
- - - 181,143.43 181,143.43
应付托 管费 - - - 51,755.27 51,755.27
应付销 售服 务
费
- - - 5,511.79 5,511.79
应付交 易费 用 - - - 4,282.42 4,282.42
应付利 息 - - - 20,841.00 20,841.00
其他负 债 - - - 306,000.00 306,000.00
负债总 计 162,499,607.25 - - 569,533.91 163,069,141.16
利 率 敏 感 度 缺
口
-80,296,994.51 315,040,358.44 59,535,501.20 11,035,744.92 305,314,610.05
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 0.25% -1,131,123.51 -2,964,914.40
市场利 率下 降 0.25% 1,143,335.44 3,000,955.80
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用"自上 而下" 的策 略，通过对宏 观
经济情况及政 策的分析 ， 结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定； 通 过对单个浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 68 页
证券的定性分 析及定量 分 析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品 种进行 投 资。本基金 的基金管
理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化， 对投资策 略 、资产配置、 投资组合 进 行修正，来 主动应对
可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产
的比例 不低 于基 金资 产 的80%， 在每 个开 放期 的前 3 个月和 后 3 个 月以 及开 放 期期间 不受 前述 投
资组合比例的 限制。本 基 金在封闭期内 持有现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券占基 金资产净
值的比例不受 限制，但 在 开放期本基金 持有现金 或 者到期日在 一 年以内的 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理 人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量方法对 基金进行 风 险度量来测试 本基金面 临 的潜在价格风 险，及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 185,626,166.20 154.16 445,557,905.04 145.93
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 185,626,166.20 154.16 445,557,905.04 145.93
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
0.00% （2015 年12 月31 日 同） ， 因此 除市 场利 率和 外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基
金资产 净值 无重 大影 响（2015 年12 月31 日同 ） 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公 允价 值 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 68 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 185,626,166.20 元 ，无 属于 第 一层次 以及 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31
日：第 二层 次425,522,507.78 元， 第三 层次20,035,397.26 元 ，无 属于 第一 层次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本报 告期 间持 有的 以公允 价值 计量 的金 融工 具的公 允价 值所 属层 次未 发生重 大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价 值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - - 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 185,626,166.20 94.86
其中： 债券 185,626,166.20 94.86
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,772,622.94 3.46
7 其他各 项资 产 3,287,200.95 1.68
8 合计 195,685,990.09 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 157,636,297.00 130.92
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,244,000.00 8.51
7 可转债 （可 交换 债） 17,745,869.20 14.74
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 185,626,166.20 154.16
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112244 15 国 海债 100,000 10,271,000.00 8.53
2 101570004 15 华鑫MTN001 100,000 10,244,000.00 8.51
3 112238 15 振 业债 99,000 10,067,310.00 8.36
4 136098 15 义市 01 100,000 10,024,000.00 8.32
5 112385 16 奥燃 01 100,000 10,013,000.00 8.32
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债 期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 68 页
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中不存 在超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 范围 的情 况。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,294.06
2 应收证 券清 算款 88,408.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,187,498.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,287,200.95
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 8,227,699.20 6.83
2 113009 广汽转 债 5,806,000.00 4.82
3 110034 九州转 债 1,707,300.00 1.42
4 110035 白云转 债 1,619,280.00 1.34
5 128011 汽模转 债 385,590.00 0.32
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 68 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
月月
盈定
期支
付债
券A
845 123,956.56 27,169,042.67 25.94% 77,574,246.59 74.06%
浦银
安盛
月月
盈定
期支
付债
券C
137 45,547.19 0.00 0.00% 6,239,965.59 100.00%
合计 982 113,017.57 27,169,042.67 24.48% 83,814,212.18 75.52%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浦银安 盛
月月盈 定
期支付 债
券A
0.00 0.00%
浦银安 盛
月月盈 定
期支付债
券C
0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 68 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券A
0
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券A
0
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券C
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛月 月盈
定期支 付债 券A
浦银安 盛月 月盈
定期支 付债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年12 月5 日 ） 基 金份
额总额
281,931,861.35 18,312,393.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 268,208,772.62 17,443,384.55
本报告 期基 金总 申购 份额 21,815,572.18 1,362,756.96
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 185,281,055.54 12,566,175.92
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 104,743,289.26 6,239,965.59
注：本基金按 照基金合 同 的约定，每月 定期通过 自 动赎回基金份 额向基金 份 额持有人支 付一定现
金。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 68 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年 10 月 ，许 卿斌 先 生担任 上海 银行 股份 有限 公司资 产托 管部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 60,000 元 ，截止 本报 告期 末 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 管理 人其 高 级管理 人员 、 基金 托管 人 涉及托 管业 务的 部门 及其 高级管 理人 员未
受到有 权机 关调 查 、 司法 纪检部 门采 取强 制措 施、 被移送 司法 机关 或追 究刑 事责任 、 中 国证 监 会
稽查、 中国 证监 会行 政处 罚、 证 券市 场禁 入、 认 定 为不适 当人 选、 被其 他行 政管理 部门 处罚 及证
券交易 所公 开谴 责的 情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 68 页
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 无新 增交 易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 210,425,521.68 59.97% 16,468,900,000.00 77.02% - -
招商证券 140,440,734.14 40.03% 4,913,420,000.00 22.98% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 5 日
2 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 5 日
3 关于因 指数 熔断 调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 7 日
4 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 8 日
5 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 12 日
6 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型基 金招 募说 明
书更新 摘要 （2015 年第2 号）
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 15 日
7 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定 公司网 站 2016 年 1 月 15 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 68 页
期支付 债券 型基 金招 募说 明
书更新 正文 （2015 年第2 号）
8 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表(1 月)
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 18 日
9 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2015 年第4 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 21 日
10 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 28 日
11 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 1 月 29 日
12 关于从 业人 员在 子公 司兼 职
情况的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 2 月 5 日
13 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表(2 月)
报刊及 公司 网站 2016 年 2 月 16 日
14 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 2 月 26 日
15 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 1 日
16 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳众 禄金 融控 股股 份
有限公 司为 代销 机构 并开 通
定投业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 10 日
17 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表(3 月)
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 16 日
18 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳富 济财 富管 理有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参 加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 17 日
19 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 17 日
20 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 18 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 68 页
21 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增奕 丰金 融服 务 （ 深圳 ） 有
限公司 为代 销机 构并 开通 定
投业务 及参 加其 费率 优惠 活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 22 日
22 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增上 海联 泰资 产管 理有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务 及 参加 其费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
23 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告
公司网 站 2016 年 3 月 30 日
24 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2015 年年 度报 告摘 要
报刊及 公司 网站 2016 年 3 月 30 日
25 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 5 日
26 关于参 加上 海陆 金所 资产 管
理有限 公司 费率 优惠 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 14 日
27 浦银安 盛基 金 管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 15 日
28 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表(4 月)
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 18 日
29 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年第1 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 20 日
30 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 21 日
31 关于变 更公 司经 营范 围及 修
订《公 司章 程》 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 4 月 26 日
32 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 10 日
33 关于从 业人 员在 子公 司兼 职
情况的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 10 日
34 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增深 圳市 新兰 德证 券投 资
咨询有 限公 司为 代销 机构 并
开通定 投业 务及 参加 其费 率
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 68 页
优惠活 动的 公告
35 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
关于调 整长 期停 牌股 票估 值
方法的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 12 日
36 关于旗 下部 分基 金新 增民 生
银行为 代销 机构 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 13 日
37 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表(5 月)
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 17 日
38 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增平 安证 券为 代销 机构 并
开通基 金定 投业 务和 基金 转
换业务 并参 加其 费率 优惠 活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 5 月 31 日
39 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年开 放日 常申 购、 赎 回
业务公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 2 日
40 关于浦 银安 盛月 月盈 安心 养
老定期 支付 债券 型证 券投 资
基金下 一个 运作 周期 支付 比
率的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 2 日
41 关于新 增交 通银 行为 浦银 安
盛月月 盈安 心养 老定 期支 付
债券型 证券 投资 基金 代销 机
构的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 7 日
42 关于新 增兴 业银 行为 浦银 安
盛月月 盈安 心养 老定 期支 付
债券型 证券 投资 基金 代销 机
构的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 14 日
43 关于电 子直 销平 台通 联支 付
渠道新 增招 商银 行卡 和交 通
银行卡 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 6 月 17 日
44 关于调 整电 子直 销平 台通 联
支付渠 道招 商银 行卡 和交 通
银行卡 申购 费率 的公 告
报刊 及 公司 网站 2016 年 7 月 4 日
45 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型基 金招 募说 明
书更新 摘要 （2016 年第1 号）
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 15 日
46 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型基 金招 募说 明
书更新 正文 （2016 年第1 号）
公司网 站 2016 年 7 月 15 日
47 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
公司网 站 2016 年 7 月 18 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 68 页
2016 年定 期支 付表(7 月)
48 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年第2 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 21 日
49 关于旗 下部 分基 金新 增北 京
创金启 富投 资管 理有 限公 司
为代销 机构 并开 通定 投业 务
及参加 其费 率优 惠活 动的 公
告
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 22 日
50 关于旗 下部 分基 金新 增中 证
金牛 （北 京） 投资 咨询 有 限公
司为代 销机 构并 开通 定投 业
务及参 加其 费率 优惠 活动 的
公告
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 22 日
51 关于旗 下部 分基 金新 增申 万
宏源西 部为 代销 机构 的公 告
报刊及 公司 网站 2016 年 7 月 22 日
52 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表 （8 月）
公司网 站 2016 年 8 月 16 日
53 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
报刊及 公司 网站 2016 年 8 月 29 日
54 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 （正 文 ）
公司网 站 2016 年 8 月 29 日
55 关于旗 下部 分基 金新 增德 邦
证券为 代销 机构 并开 通基 金
定投及 基金 转换 业务 和参 加
申购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年 9 月 5 日
56 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表 （9 月）
公司网 站 2016 年 9 月 20 日
57 关于旗 下 部 分基 金新 增北 京
晟视天 下投 资管 理有 限公 司
为代销 机构 并开 通定 投业 务
及参加 其费 率优 惠活 动的 公
告
报刊及 公司 网站 2016 年 9 月 26 日
58 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表 （10 月）
公司网 站 2016 年10 月 18 日
59 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年第3 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2016 年10 月 25 日
60 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定 公司网 站 2016 年11 月 16 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页 共 68 页
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表 （11 月）
61 关于旗 下部 分基 金新 增乾 道
金融信 息服 务 （ 北京 ） 有 限公
司为代 销机 构并 开通 定投 业
务及参 加其 费率 优惠 活动 的
公告
报刊及 公司 网站 2016 年 12 月 2 日
62 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增北 京新 浪仓 石基 金销 售
有限公 司为 代销 机构 并开 通
定投业 务及 参加 其费 率优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 16 日
63 浦银安 盛月 月盈 安心 养老 定
期支付 债券 型证 券投 资基 金
2016 年定 期支 付表(12 月)
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 16 日
64 浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金
新增北 京汇 成基 金销 售有 限
公司为 代销 机构 并开 通定 投
业务及 参加 其 费 率优 惠活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2016 年12 月 24 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 26 日发 布浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司经 营范 围
及 修订《公 司章程 》的公告 ，根据浦 银安盛 基金管理 有限公司 （以下 简称 “ 本 公司 ”） 股东会
有 关决议， 本公司 经营范围 由 “基金 募集、 基金销售 、资产管 理和证 监会许可 的其他业 务 ”变
更为 “ 基金 募集 、基 金销 售、资 产管 理， 境外 证券 投资管 理和 证监 会许 可的 其他业 务 ” 。
根 据相关 法规及 规范性 文件 的规定 ，公司 结合变 更经 营范围 等事项 修改了 《公 司章程》中
的有关 内容 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页 共 68 页
2 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
