浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投
资基金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 2 页 共 63 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年5月4日起至12月 31日止。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 3 页 共 63 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 22
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 25
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 27
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 4 页 共 63 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 5 页 共 63 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券
基金主代码 519320
交易代码 519320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月4日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,269,239,167.28份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浦银安盛幸福聚利 A 浦银安盛幸福聚利 C
下属分级基金的交易代码： 519320 519321
报告期末下属分级基金的份额总额 2,999,184,447.38份 270,054,719.90 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回
报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进
行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自
下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风
险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后）+1.4%。每个封闭期首日，一年期定期存款利率
根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 张志永
联系电话 021-23212888 021-52629999-212004
电子邮箱 compliance@py-axa.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95561
传真 021-23212985 021-62159217 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 6 页 共 63 页
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东大道981号3幢316
室
福州市湖东路 154号
办公地址 上海市淮海中路 381号中
环广场 38楼
上海市江宁路 168号兴业大厦
20楼
邮政编码 200020 200041
法定代表人 姜明生 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦6楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016年5月4日(基金合同生效
日)-2016年 12月 31 日
2015年 2014年
浦银安盛幸福聚利
A
浦银安盛幸福聚
利C
浦银安
盛幸福
聚利 A
浦银安
盛幸福
聚利C
浦银安
盛幸福
聚利 A
浦银安
盛幸福
聚利C
本期已实现收
益
61,759,978.89 4,925,576.30 - - - -
本期利润 6,147,147.69 -69,429.77 - - - -
加权平均基金
份额本期利润
0.0020 -0.0003 - - - -
本期加权平均
净值利润率
0.20% -0.03% - - - -
本期基金份额
净值增长率
0.20% 0.00% - - - - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 7 页 共 63 页
3.1.2 期末数据
和指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配
利润
6,147,147.69 -69,429.77 - - - -
期末可供分配
基金份额利润
0.0021 -0.0003 - - - -
期末基金资产
净值
3,005,331,595.07 269,985,290.13 - - - -
期末基金份额
净值
1.002 1.000 - - - -
3.1.3 累计期末
指标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计
净值增长率
0.20% 0.00% - - - -
注：1、本基金《基金合同》2016年5月4日生效。以上财务指标中"本期"指2016年 5月 4日（基
金成立日）至2016年12月31日止期间。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
4、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
5、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
6、本基金《基金合同》生效日为 2016年5 月4 日，至报告期末，合同成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛幸福聚利 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.47% 0.12% 0.73% 0.01% -2.20% 0.11%
过去六个月 -0.10% 0.09% 1.47% 0.01% -1.57% 0.08%
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.08% 1.94% 0.01% -1.74% 0.07%
浦银安盛幸福聚利 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 8 页 共 63 页
过去三个月 -1.48% 0.11% 0.73% 0.01% -2.21% 0.10%
过去六个月 -0.30% 0.09% 1.47% 0.01% -1.77% 0.08%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.08% 1.94% 0.01% -1.94% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 9 页 共 63 页
注：
1、本基金基金合同生效日为 2016 年 5 月 4 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。
2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基
金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金建仓期为 2016 年 5 月 4 日至 2016 年 11
月 3 日,截至报告期末，建仓期结束时本基金投资组合比例符合本基金基金合同约定。
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 10 页 共 63 页
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 11 页 共 63 页
注：本基金合同于2016年5 月4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币 2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2016 年 12 月 31日止，浦银安盛旗下共管理 28 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 12 页 共 63 页
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季
添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛
日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛
增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银
安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛
日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金以及浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 13 页 共 63 页
任职日期 离任日期
薛铮
本公司固
定收益投
资部总
监，公司
旗下浦银
安盛优化
收益债券
基金、浦
银安盛幸
福回报债
券基金、
浦银安盛
稳健增利
债券基金
(LOF)、浦
银安盛月
月盈债券
基金、浦
银安盛幸
福聚利债
券基金、
浦银安盛
盛鑫债券
基金、浦
银安盛盛
元纯债债
券基金、
浦银安盛
幸福聚益
18 个月债
券基金、
浦银安盛
盛泰纯债
债券基
金、浦银
安盛盛达
纯债基金
基金经理
2016年5月4
日
- 10
薛铮先生，上海财经
大学数量经济学硕
士。2006 年 3 月至
2009年6月，先后就
职于红顶金融研究中
心，上海证券有限公
司从事固定收益研究
工作。2009年 7月进
入浦银安盛基金管理
公司，历任固定收益
研究员、固定收益基
金经理助理、货币基
金基金经理等职务。
2011 年 12 月起担任
浦银安盛稳健增利债
券基金 LOF（原增利
分级债券基金)基金
经理。2012年 9月起
兼任浦银安盛幸福回
报债券基金基金经
理。2012年11月起，
担任本公司固定收益
投资部总监。2013年
5 月至2016年8月，
兼任浦银安盛 6 个月
定期开放债券基金基
金经理。2013年6月
至 2016年8月， 兼任
浦银安盛季季添利债
券基金基金经理。
2014年7月起，兼任
浦银安盛优化收益债
券基金基金经理。
2014 年 12 月起，兼
任浦银安盛月月盈债
券基金基金经理。
2016年5月起，兼任
浦银安盛幸福聚利债
券基金基金经理。
2016年7月起，兼任
浦银安盛盛鑫定期开
放债券基金和浦银安
盛盛元纯债债券基金
基金经理。 2016年11浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 14 页 共 63 页
月起，兼任浦银安盛
幸福聚益 18 个月定
期开放债券基金和浦
银安盛盛泰纯债债券
基金基金经理。2016
年 12月起， 兼任浦银
安盛盛达纯债债券基
金基金经理。
章潇枫
公司旗下
固定收益
基金经理
助理
2016 年 6 月
14日
- 5
章潇枫先生，上海财
经大学数量经济学硕
士。2011 年 7 月至
2016年6月就职于湘
财证券先后从事金融
工程研究岗位、报价
回购业务岗位以及高
级投资经理岗位。
2016 年 6 月 14 日加
盟我司固定收益投资
部门担任固定收益基
金经理助理岗位。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》 （以下简称公平交
易管理规定） ，并分别于 2011 年及 2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实
现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保
密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与
披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度， 不同投资组合经理之间的持仓和交易浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 15 页 共 63 页
等重大非公开投资信息相互隔离；
-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
-证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼
任、互为备份；
-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
-执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
-银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进
行，并对该分配过程进行监控；
-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
-对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价
差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的
原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 16 页 共 63 页
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年6月开始判断经济有下台阶风险，稳增长和去产能同步进行将加剧“资产荒”进而抹
平一切价值洼地，因此增加了长期限政策性金融债和高票息信用债配比，并在 10月中前保持杠杆
水平稳定，在6-10 月这波利差收窄牛市中取得了较高的收益。10 月下旬开始，随着央行不断“缩
短放长”，MPA 考核等金融去杠杆政策加码，资金利率时点性紧张频现，市场分歧不断加大，减
持长期限政策性金融债，并逐步卖出信用债降低组合杠杆和久期，在年末债市大调整前段减少了
损失。2016年度，本基金全年均衡配置资质较好的信用债，期间精选个券和利率债等进行波段操
作，并把握机会进行调仓，提高了组合的安全性和流动性，最终取得了较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类净值增长率为 0.20%，C 类净值增长率为 0%，同期业绩比较基准收益率
为1.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年末中央经济工作会议提出，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批
风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险，这决定了 2017
年债市的主基调。首先，金融去杠杆，这表明货币政策总体上一定是中性甚至偏紧的，17年时点
性的流动性紧张可能比 16年发生的更频繁， 非存款类金融机构借入资金的中枢可能在利率走廊上
沿震荡，考虑到经济下行的压力较大，企业负债率仍处高位，利率重回上升趋势的负面影响太强，
加息或者上调利率走廊中枢的概率不大。其次，抑制房价上涨，甚至持开放的态度面对经济增速
可能低于6.5%，这表明稳增长不再是首要目标，房地产投资回落是大概率事件，基建投资等财政
政策也不会像市场想的那么积极，经济下台阶中长期看利好债市。其他如通胀和美国等因素目前
还不甚明朗，减产协议如能进一步加码，石油持续上涨会带来输入性通胀，但美国的新增供给加
大以及能源政策变化也给石油价格带来了不确定性；美国方面，总统权力过度后，特朗普的积极
财政政策和贸易保护政策能否顺利推行且真正推动经济和通胀上行仍存较大疑问。2017年将是充
满不确定性和机遇的一年，短期来看 4 月以前市场仍将由资金面主导，央行偏紧的态度叠加去年
末大跌后脆弱的市场情绪，债市仍有可能再次寻底，保持好组合的高流动性和偏高信用资质是重
中之重。中长期来看高负债率下企业难以承受利率持续上行，经济增速可能下台阶将利好债市。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 17 页 共 63 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实
守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安
全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。2016年，合规风控工作仍然是对公司进行全面风险
管理，涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评估、内部稽核及反洗钱等工作。
积极配合公司前台业务的完善一线风险管控工作，并协调、监督全公司和投资组合的市场风险、
信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及内部控制工作。合规法律方面，在公司全体同仁
的共同努力下，公司合规及信披记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础；风险管理方
面，进一步开发并优化量化风险评估模型，利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警
效能，并提升风险化解及处置能力；稽核方面，根据监管要求及行业热议风险点，有针对的开展
了计划外专项稽核，及时查找和发现的潜在风险，提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。
1、进一步健全合规风控团队，提高团队的专业素养
2016年，随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展，合规风控团
队不断加强自身专业素质的提升，全面提高专业素质，鼓励和支持合规风控人员参与相关的专业
考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围，团队成员各自发挥自
身优势，相互取长补短，专业素质得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进
的良好局面。
内部管理上，合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程，进一步明
确各岗位人员的工作职责，强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感，培养团队协作精神。
对外沟通上，持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口
部门保持密切良好的沟通，同时与公司其他部门保持良好协作，配合和支持部门间需求接洽。
2、进一步建立健全风险控制体系
（1）引入独立买方信评机构，初步建立第二层级的信用风险防范机制
2016年，债券市场信用风险事件频发，公司合规风控部严格执行投资级（AA级以上）监控，
并引入了中债资信（市场上唯一的买方评级机构）的信用风险关注债券三级预警名单，建立灰名
单机制并每周向固收部发送监控周报；固收部根据自主评估，同时参考合规风控部固收监控周报，
再次回顾持仓及债券库，发现存在信用风险隐患的债券，立即进行卖出及出库处理，在稳健管控
信用风险的基础上追求积极回报。建立上述机制后，公司固收投资的信用风险得到良好的控制。
（2）对投资组合进行定期风险评估
合规风控部进一步完善了每日、每周、每月的风险评估。初步建立了较为完整、及时的量化浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 18 页 共 63 页
的预警风险评估体系。同时，2016年公司发布实施了《流动性风险管理制度》及《流动性风险应
急预案》 ，对流动性风险监控体系进行了进一步完善，通过日常流动性监测及定期、不定期的压力
测试，对流动性风险进行有效的防范。
（3）建立健全业绩归因分析及评估模型，助力绩效考核及业绩持续改善
合规风控部位绩效考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持， 同时不断完善业绩归因模型，
直观体现业绩和风险来源及风险调整后收益，帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。
（4）对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析
合规风控部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高，对公平交易及异常交易事后
分析进行了进一步的完善，以进一步确保投资组合的合法合规。
（5）对公司新产品提供高效、有力的支持
2016年，公司新发行了 14 只专户产品，9 只公募基金。合规风控部与投资团队、产品团队、
运营团队合作，就各产品的流动性风险、市场风险、信用风险等方面进行分析，制定相应的风险
控制措施和投资控制指标。
（6）进一步完善子公司内部控制体系
2016年，子公司内部控制体系得到进一步完善：
业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、运营管理部、投资管理部、资金管理部、
财富管理中心等业务部门，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；
子公司设独立的风险管理部，负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性
实施独立客观的风险管控、检查和评价；
管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会，并在管理层下设项目评审及决策委
员会以及风险控制委员会，采取集体决策制，管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保子公
司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任；
执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工
作行为的检查监督，合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任；
母公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险控
制情况。母公司对子公司的内控管理正在从事前评审和事中审核，逐步转向事前咨询及讨论以及
事后稽核，力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上，有效发挥母公司对子公
司风险内控方面的监督管理作用。
（7）协助人力资源部完善了合规风控考核体系 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 19 页 共 63 页
2016年，公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司继续按照《加强日常
风险考核管理办法》 ，依照不同等级风险事件，同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响
等因素进行考核，责任明确、落实到人，并根据中风险及以上事件对责任人员采取扣除部分季度
工资的惩处，有力地督促了相关人员对公司制度的执行，有效地推动了公司全体员工合规意识的
提高。
3、稽核工作
根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划，合规风控团队有重点、分步骤、有针
对性地对公司的业务和合规运作，以及执行法规和制度的情况进行稽核，并在稽核后督促整改和
跟踪检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的
作用。
稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期
稽核的结果主要体现在月度合规报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发
现的问题，与业务部门进行沟通，帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现
在合规报告及整改反馈表中。
此外，合规风控团队还负责与负责公司内控评价的会计师事务所联系和沟通，配合公司的业
务开展。
2016年实施的专项稽核包括：
（1）完成对上年度反洗钱工作的内部稽核和反洗钱自评估工作；
（2）完成了对子公司业务的专项审计；
（3）根据监管部门要求，对子公司开展了风险管理专项自查与评估工作；
（4）根据监管部门要求，公司及子公司开展了互联网金融风险整治的自查工作；
（5）根据监管部门要求，公司开展了中小投资者合法权益保护的专项自查工作；
（6）根据监管部门要求，公司开展了私募资管业务合规性专项审计工作。
总体来说，2016 年度由于人员配置有限，稽核工作的深度及广度还有待进一步提高。2017
年，合规风控部将在公司预算内进一步完善人员配置，不断深化和提高稽核工作的开展情况。
4、实施合规性审核
依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核：
（1）对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名
义对外发布的新闻等进行了合规性审核，力求公司对外材料的合法合规性；
（2）2016 年，与公司专业法律顾问一起，对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 20 页 共 63 页
规性进行了全面审核；
（3）对一级市场数百个证券的申购，从关联交易角度进行合法合规性审核，未出现在一级市
场投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形。
5、信息披露和文件报送
由于公司信息披露的负责人设在合规风控部，因此，合规风控部指定专人负责并协调公司的
信息披露工作，督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披
露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作
成PDF文件向监管机关报备等。
信息披露工作是一项繁杂的事物性工作，需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度
和较强的协调能力，不仅涉及到披露的格式，还涉及披露的内容，以及整理、审阅和报送等。该
项工作虽然占据了合规风控团队很多时间，但由于团队成员的工作认真、仔细，所有的披露均做
到了及时、准确，基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。
2016年，按时按质完成基金定期报告（月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告）和招募
说明书更新的提示及合规审核工作，并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行编制，
及时进行合规审核，并安排公告的披露及上报事宜。2016年全年共审核并安排披露、上报数百份
公告及报告，未出现重大迟、漏等现象。
6、法律事务
对公司签署的上百份协议、合同等进行了法律审核，在合理范围内最大限度地防范由合同产
生的违约风险及侵权风险，同时，根据中国证监会发布的关于销售费用及反洗钱等相关法律法规，
对基金代销协议模板进行了更新；参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议
材料。此外，合规风控团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通，配合公司的业务开展。
全年的法务工作基本做到了有序而高效，积极协助了公司业务的正常开展，公司未发生诉讼
或仲裁现象，较好地控制了法律风险。
7、组织开展合规培训
根据工作安排，合规风控团队负责公司的合规培训工作，合规培训包括新员工入司培训、重
大新法规培训、从业人员投资限制培训、新股发行体制改革培训、退市机制改革培训等。培训前，
合规风控团队会商量每次培训的议题和内容，并准备书面培训材料；培训中，采取讲实例的互动
培训方式；培训后，积极听取员工的建议，以期不断改进培训效果。
（1）公司2016年对新入职员工分四场进行了入职合规培训，内容包括道德规范、业务运作、
公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为等相关合规要求； 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 21 页 共 63 页
（2）由于中国证券业协会每年会安排 15 小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人
员过多工作时间以及培训内容过多重复，2016全年为业务人员提供了两场现场专项合规培训（不
含反洗钱合规培训） ，并通过邮件发送等方式持续对全体员工进行合规教育；
（3）对反洗钱相关人员开展了一场反洗钱合规培训，共计 2.5个小时 17 人次。
2016 年，公司制定下发了《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》 ，将作为员工合规培训教
育的一个新的有效方式，从而进一步丰富和完善公司合规培训教育体系，全方位推进公司合规水
平的进一步提高。
8、督导和推动公司的制度建设和完善
督导和推动公司的制度建设和完善是合规风控团队的重要工作之一。合规风控团队全年推动
公司所有新订、修订制度、流程的工作。
9、组织进行反洗钱工作
公司反洗钱工作由合规风控团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包括： （1）完善反洗钱
相关制度； （2）客户识别和客户风险等级划分； （3）利用反洗钱监控系统从 TA 数据中心自动抓取
数据，对可疑交易进行适时监控； （4）向中国人民银行定期报送可疑交易； （5）定期根据监管要
求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料； （6）进行反洗钱合规培训； （7）进行反洗钱的专
项审计及自评估。
10、落实监管政策和要求，配合和协助监管机关的现场调研
与监管机关的沟通和交流主要由督察长和合规风控部负责，总体来说，在落实监管机关的监
管政策和要求方面的工作包括：
（1）收发监管机关的所有文件，传达监管机关的政策，从收文和报送环节进行协调和督促；
（2）组织、协调和督导公司的专项自查；
（3）代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。
11、督导处理投资人的投诉
公司已经建立了投资人投诉的处理机制，合规风控团队负责指导、督促客服中心妥善处理投
资人的重大投诉，包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等，避免了因投资人投诉致使
公司品牌和声誉受损的情形发生。
12、向董事会报告公司经营的合法合规情况
根据《公司章程》的要求，定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括：
（1）书面报告：通过季度和年度监察稽核报告的形式； （2）当面报告：通过在董事会会议以及合
规与审计委员会会议汇报的形式； （3）电邮或电话：当董事想了解公司的合规经营情况或提出一浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 22 页 共 63 页
些问题时，通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。
13、与中介机构的协调
合规风控团队负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调，包括：
（1）与律师事务所：就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任
免出具法律意见书。
（2）与审计师事务所：就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协
调的机制。
回顾过去的2016年，从董事会、管理层到员工，对合规风控工作都比以前有了更多的重视和
理解、支持，合规风控团队与公司各部门的联系日益紧密和协调，这为公司合规风控风控工作的
开展进一步奠定了良好基石。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部
负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5
年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：
保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估
值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最少为 1次，最多为12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%，若浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 23 页 共 63 页
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21519 号
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 24 页 共 63 页
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资
基金(以下简称“浦银安盛幸福聚利定期开放基金”)的财务报
表， 包括2016年 12 月31日的资产负债表、 2016年5月 4日(基
金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是浦银安盛幸福聚利定期开放基金
的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司管理层的责任。这种
责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述浦银安盛幸福聚利定期开放基金的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了浦银安盛幸福聚利定期开放基金
2016 年 12月 31 日的财务状况以及 2016 年 5 月 4日(基金合同
生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦6楼 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 25 页 共 63 页
审计报告日期 2017年3月27日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 23,393,241.25 -
结算备付金
7,763,573.96 -
存出保证金
26,493.74 -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,986,802,885.00 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,986,802,885.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 222,440,619.16 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 60,829,340.58 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,301,256,153.69 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
23,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,946,846.34 - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 63 页
应付托管费
556,241.83 -
应付销售服务费
80,250.84 -
应付交易费用 7.4.7.7 15,929.48 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 340,000.00 -
负债合计
25,939,268.49 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,269,239,167.28 -
未分配利润 7.4.7.10 6,077,717.92 -
所有者权益合计
3,275,316,885.20 -
负债和所有者权益总计
3,301,256,153.69 -
注：1.报告截止日2016年12 月 31 日，浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金份额
净值1.002元，基金份额总额 3,269,239,167.28份。其中浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券
投资基金A类基金份额净值为 1.002元，基金份额为 2,999,184,447.38份；浦银安盛幸福聚利定
期开放债券型证券投资基金 C类基金份额净值为1.000 元，基金份额为270,054,719.90份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
3、本基金《基金合同》生效日为 2016年5 月4 日，至报告期末，合同成立未满一年。
4、本基金《基金合同》生效日为2016年5 月4 日，无上年度可比期间。
7.2 利润表
会计主体：浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年5月4日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年5月4日(基金合
同生效日)至2016 年 12
月 31日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至
2015 年 12月 31 日
一、收入
27,281,036.38 -
1.利息收入
81,789,375.58 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,442,586.72 -
债券利息收入
68,409,470.80 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,937,318.06 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,099,485.32 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 63 页
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,099,485.32 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -60,607,837.27 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 12.75 -
减：二、费用
21,203,318.46 -
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,218,011.59 -
2．托管费 7.4.10.2.2 4,348,003.39 -
3．销售服务费 7.4.10.2.3 627,877.37 -
4．交易费用 7.4.7.19 36,678.02 -
5．利息支出
593,397.33 -
其中：卖出回购金融资产支出
593,397.33 -
6．其他费用 7.4.7.20 379,350.76 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
6,077,717.92 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
6,077,717.92 -
注：1、本基金《基金合同》生效日为 2016年5 月4日，至报告期末，合同成立未满一年。
2、本基金《基金合同》生效日为2016年5 月4 日，无上年度可比期间。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年5月4日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年5 月4 日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,269,239,167.28 - 3,269,239,167.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 6,077,717.92 6,077,717.92 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页 共 63 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,269,239,167.28 6,077,717.92 3,275,316,885.20
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：1、本基金《基金合同》生效日为 2016年5 月4日，至报告期末，合同成立未满一年。
2、本基金《基金合同》生效日为2016年5 月4 日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页 共 63 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]482 号《关于准予浦银安盛幸福聚利定期开放
债券型证券投资基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,266,741,795.92元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)
第444号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 于2016年5月4日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为3,269,239,167.28
份基金份额，其中认购资金利息折合2,497,371.36份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛
基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛幸福聚利定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，
基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为 A 类基金份额；不
收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金
份额净值。
本基金为定期开放式基金，封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次
日起(含)一年的期间。自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于 5 个工作日且不超过 20 个
工作日的首个开放期，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、金融债、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、次级债、中央银行票据、地方
政府债、城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不从二
级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投
资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。
应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月、开放期以及开放期结浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页 共 63 页
束后的三个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限
制。本基金的业绩比较基准为：本一年期定期存款利率(税后)+1.4%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛幸福聚利定期开放债
券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年 5月 4 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年5月4日(基
金合同生效日)至2016年12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年5月4日(基金合同生效日)至2016年 12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
人民币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 63 页
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 63 页
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 63 页
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期
末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未
分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖、债券的差价收入，债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 23,393,241.25 -
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 63 页
合计： 23,393,241.25 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 926,596,266.77 908,992,885.00 -17,603,381.77
银行间市场 2,120,814,455.50 2,077,810,000.00 -43,004,455.50
合计 3,047,410,722.27 2,986,802,885.00 -60,607,837.27
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,047,410,722.27 2,986,802,885.00 -60,607,837.27
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。本基金《基金合同》生效日为
2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 63 页
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 199,440,619.16 -
买入返售证券 23,000,000.00 -
合计 222,440,619.16 -
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。本基金《基金合同》生效日为
2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 13,814.51 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,842.96 -
应收债券利息 60,471,489.71 -
应收买入返售证券利息 340,180.20 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 13.20 -
合计 60,829,340.58 -
注：1、此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
2、本基金《基金合同》生效日为2016年5 月4 日，无上年度可比期间。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。本基金《基金合同》生效日为 2016 年5月4日，无上
年度可比期间。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 63 页
银行间市场应付交易费用 15,929.48 -
合计 15,929.48 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 90,000.00 -
预提信息披露费 250,000.00
合计 340,000.00 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛幸福聚利 A
项目
本期
2016年5月4日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,999,184,447.38 2,999,184,447.38
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,999,184,447.38 2,999,184,447.38
金额单位：人民币元
浦银安盛幸福聚利 C
项目
本期
2016年 5月 4日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 270,054,719.90 270,054,719.90
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 63 页
本期末 270,054,719.90 270,054,719.90
注：1. 本基金自 2016 年4 月5 日至 2016年4 月 29 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
3,266,741,795.92元。根据《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规
定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 2,497,371.36 元在本基金成立后，折算为
2,497,371.36份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛幸福聚利定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金以定期开放方式运作，第一个封闭期
为自2016 年5月 4 日(基金合同生效日)至 2017年 5 月 4 日止的期间。本基金封闭期内不办理申
购与赎回业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛幸福聚利 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 61,759,978.89 -55,612,831.20 6,147,147.69
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 61,759,978.89 -55,612,831.20 6,147,147.69
单位：人民币元
浦银安盛幸福聚利 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 4,925,576.30 -4,995,006.07 -69,429.77
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 4,925,576.30 -4,995,006.07 -69,429.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 63 页
项目
本期
2016年5月4日(基金合同生
效日)至 2016年 12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 5,163,622.20 -
定期存款利息收入 3,136,805.55 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 141,992.55 -
其他 166.42 -
合计 8,442,586.72 -
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益。本基金《基金合同》生效日为 2016年5 月4日，无上年度
可比期间。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月4日(基金合
同生效日)至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
6,099,485.32 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 6,099,485.32 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月4日(基金合
同生效日)至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,807,581,006.74 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,773,016,617.08 - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 63 页
减：应收利息总额 28,464,904.34 -
买卖债券差价收入 6,099,485.32 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期间无赎回差价债券投资收益。本基金《基金合同》生效日为 2016 年 5 月 4
日，无上年度可比期间。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期间无申购差价债券投资收益。本基金《基金合同》生效日为 2016 年 5 月 4
日，无上年度可比期间。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。本基金《基金合同》生效日为 2016 年 5 月 4
日，无上年度可比期间。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。本基金《基金合同》生效日为2016年5月4 日，无上年
度可比期间。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。本基金《基金合同》生效日为2016年5月4 日，无上年
度可比期间。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。本基金《基金合同》生效日为2016年5月4 日，无上年
度可比期间。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。本基金《基金合同》生效日为2016年5月4 日，无上年
度可比期间。
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。本基金《基金合同》生效日为 2016
年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年 5月 4日(基金合同
生效日)至2016年 12 月31
日
上年度可比期间收益金
额
2015年1月1日至2015
年12月31日
股指期货-投资收益 -
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4 日，无上年度可比
期间。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年5月4日(基金合
同生效日)至 2016年 12月31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -60,607,837.27 -
——股票投资 - -
——债券投资 -60,607,837.27 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -60,607,837.27 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月4日(基金合同
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 63 页
生效日)至2016年 12 月31 日 月 31日
基金赎回费收入 - -
其他 12.75 -
合计 12.75 -
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基
金的基金资产。
3. 本基金《基金合同》生效日为2016年5 月4 日，无上年度可比期间。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月4日(基金合同
生效日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
交易所市场交易费用
3,653.02 -
银行间市场交易费用
33,025.00 -
合计
36,678.02 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月4日(基金合
同生效日)至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年
12 月 31 日
审计费用 90,000.00 -
信息披露费 250,000.00 -
银行汇划费用 26,400.76 -
债券帐户维护费 12,000.00
其他费用 950.00
合计 379,350.76 -
注：此处其他费用列示的是上清所证书费。本基金《基金合同》生效日为 2016 年5月4日，无上
年度可比期间。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 63 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月 1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构
兴业银行股份有限公司“兴业银行” 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦
东发展银行”
基金管理人的股东
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金《基金合同》生效日为 2016
年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金《基金合同》生效日为 2016
年5月4日，无上年度可比期间。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 63 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金《基金合同》生效日为
2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金《基金合同》生效日为 2016
年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。本基金《基金合同》生效日为 2016年5月4 日，
无上年度可比期间。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月4日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,218,011.59 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,379,406.45 -
注：1.在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.7%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2.本基金《基金合同》生效日为 2016年5 月4 日，无上年度可比期间。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月4日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,348,003.39 -
注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如
下： 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 63 页
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、本基金《基金合同》生效日为2016年5 月4 日，无上年度可比期间。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 5月 4日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛幸福聚利
A
浦银安盛幸福聚利C 合计
兴业银行股份有限公司 - 583,766.15 583,766.15
上海浦东发展银行股份
有限公司
- 40,468.10 40,468.10
浦银安盛基金管理有限
公司
- 557.31 557.31
合计 - 624,791.56 624,791.56
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛幸福聚利
A
浦银安盛幸福聚利C 合计
注：1、本基金《基金合同》生效日为 2016年5 月4日，无上年度可比期间。
2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.35%年费率计提。
计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金《基金合同》
生效日为2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为 2016 年 5 月 4 日，浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 63 页
无上年度可比期间。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为
2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年5月4日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 23,393,241.25 5,163,622.20 - -
上海浦东发展银行 - 1,401,388.88
注：本基金的银行活期存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。本基金《基金合
同》生效日为2016年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期承销期内均未参与关联方承销的证券。本基金《基金合同》生效日为 2016
年5月4日，无上年度可比期间。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
1、2016年6月16日浦发银行温州分行定期存款1笔，金额2亿元，到期日7月 15 日。
2、2016年6月17日浦发银行温州分行定期存款1笔，金额3亿元，到期日7月 15 日。
3、2016年6月20日浦发银行温州分行定期存款1笔，金额1亿元，到期日7月 20 日。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 63 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融
债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、可转换债券（含分离交易可转债） 、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、
资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但
须符合中国证监会的相关规定） 。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申
购或股票增发。
本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前 10个工作日
和后 10 个工作日、 自由开放期的前 3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限
制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 63 页
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立合规风控部，独立地监控公司面临的各类风险，建立了定性和数量化分析模型
进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、
法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监
督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国兴业银行和其他商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 63 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 149,960,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 284,906,000.00 -
合计 434,866,000.00 -
注：持有发行期限在一年以内的信用债按其债项的短期信用评级列示，持有的其他信用债以其债
项评级作为长期信用评级进行披露。本基金成立于2016年5月4日
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
AAA 527,651,000.00 -
AAA 以下 1,936,220,885.00 -
未评级 88,065,000.00 -
合计 2,551,936,885.00 -
注：持有发行期限在一年以上的信用债按其债项的长期信用评级列示，持有的其他信用债以其债
项评级作为短期信用评级进行披露。本基金成立于2016年5月4日
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 63 页
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31
日
1个月
以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - - - 23,393,241.25
结算备付金 - - - - - - 7,763,573.96
存出保证金 - - - - - - 26,493.74
交易性金融资
产
- - - 2,017,211,885.00 412,326,000.00 - 2,986,802,885.00
买入返售金融
资产
- - - - - - 222,440,619.16
应收利息 - - - - - 60,829,340.58 60,829,340.58
其他资产 - - - - - - -
资产总计 - - - 2,017,211,885.00 412,326,000.00 60,829,340.58 3,301,256,153.69
负债
应付证券清算 - - - - - 23,000,000.00 23,000,000.00 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 63 页
款
应付管理人报
酬
- - - - - 1,946,846.34 1,946,846.34
应付托管费 - - - - - 556,241.83 556,241.83
应付销售服务
费
- - - - - 80,250.84 80,250.84
应付交易费用 - - - - - 15,929.48 15,929.48
其他负债 - - - - - 340,000.00 340,000.00
负债总计 - - - - - 25,939,268.49 25,939,268.49
利率敏感度缺
口
- - - 2,017,211,885.00 412,326,000.00 34,890,072.09 3,275,316,885.20
上年度末
2015年12月31
日
1 个月
以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。本基金成立于 2016年5月4 日
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年12月31日 ）
上年度末（ 2015年12月31
日 ）
市场利率上升 25 基
点
-17,575,116.53 -
市场利率下降 25 基
点
17,804,856.93
注：本基金成立于2016年5月4日
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 63 页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对固定收益类资产的投资比例不低
于基金资产净值的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基
金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,986,802,885.00 91.19 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,986,802,885.00 91.19 - -
注：本基金成立于2016年5月4日
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%。因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
本基金成立于2016年5月4日
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 63 页
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为2,986,802,885.00元，无属于第一层次以及第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 63 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,986,802,885.00 90.47
其中：债券 2,986,802,885.00 90.47
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 222,440,619.16 6.74
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 31,156,815.21 0.94
7 其他各项资产 60,855,834.32 1.84
8 合计 3,301,256,153.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 63 页
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 88,065,000.00 2.69
其中：政策性金融债 88,065,000.00 2.69
4 企业债券 2,443,383,885.00 74.60
5 企业短期融资券 290,246,000.00 8.86
6 中期票据 20,488,000.00 0.63
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 144,620,000.00 4.42
9 其他 - -
10 合计 2,986,802,885.00 91.19
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1480235 14 潜江城投债 1,300,000 139,867,000.00 4.27
2 1480534 14京天恒债 1,000,000 103,140,000.00 3.15
3 011699917 16梅花生物
SCP001
1,000,000 100,330,000.00 3.06
4 130859 16辽宁债 04 1,000,000 96,980,000.00 2.96
5 111693019 16郑州银行
CD046
1,000,000 96,490,000.00 2.95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 63 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选
股票库的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,493.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,829,340.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,855,834.32
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 63 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浦银
安盛
幸福
聚利A
18,052 166,141.39 517,384.61 0.02% 2,998,667,062.77 99.98%
浦银
安盛
幸福
聚利C
1,846 146,291.83 0.00 0.00% 270,054,719.90 100.00%
合计 19,898 164,299.89 517,384.61 0.02% 3,268,721,782.67 99.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浦银安盛
幸福聚利
A
567,943.45 0.0189%
浦银安盛
幸福聚利
C
8,003.32 0.0030%
合计
575,946.77 0.0176%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
浦银安盛幸福聚利 A 0
浦银安盛幸福聚利 C 0
合计 0 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 63 页
本基金基金经理持有本开
放式基金
浦银安盛幸福聚利 A 0
浦银安盛幸福聚利 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浦银安盛幸福聚
利A
浦银安盛幸福聚
利 C
基金合同生效日（2016 年 5 月 4 日）基金份
额总额
2,999,184,447.38 270,054,719.90
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 2,999,184,447.38 270,054,719.90
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 63 页
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 90,000 元，截止本报告期末，
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强
制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁
入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期新增招商证券交易单元。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 63 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 367,224,785.25 100.00% 20,633,226,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 浦银安盛幸福聚利定期开放
债券型证券投资基金基金份
额发售公告
报刊及公司网站 2016年 3月 31日
2 浦银安盛基金管理有限公司
关于浦银幸福聚利基金在部
分代销机构参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 1日
3 浦银安盛基金管理有限公司
关于浦银幸福聚利基金在陆
金所资管参加其费率优惠活
动的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 1日
4 关于新增中信建投证券为浦
银安盛幸福聚利定期开放债
券型证券投资基金代销机构
的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 7日
5 关于新增中信银行为浦银安
盛幸福聚利定期开放债券型
证券投资基金代销机构的公
告
报刊及公司网站 2016年 4月 7日
6 关于变更公司经营范围及修
订《公司章程》的公告
报刊及公司网站 2016年 4月 26日
7 浦银安盛幸福聚利定期开放
债券型证券投资基金合同生
效公告
报刊及公司网站 2016年 5月 5日
8 关于从业人员在子公司兼职
情况的公告
报刊及公司网站 2016年 5月 10日
9 浦银安盛关于旗下部分基金
新增深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加其费率
优惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 5月 12日 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 63 页
10 浦银安盛关于旗下部分基金
新增平安证券为代销机构并
开通基金定投业务和基金转
换业务并参加其费率优惠活
动的公告
报刊及公司网站 2016年 5月 31日
11 浦银安盛基金管理有限公司
关于电子直销平台通联支付
渠道新增招商银行卡和交通
银行卡的公告
报刊及公司网站 2016年 6月 17日
12 关于调整电子直销平台通联
支付渠道招商银行卡和交通
银行卡申购费率的公告
报刊及公司网站 2016年 7月 4日
13 浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增上海
银行为代销机构并开通基金
定投业务和基金转换业务的
公告
报刊及公司网站 2016年 7月 19日
14 浦银安盛关于旗下部分基金
新增北京创金启富投资管理
有限公司为代销机构并开通
定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2016年 7月 22日
15 浦银安盛关于旗下部分基金
新增中证金牛（北京）投资咨
询有限公司为代销机构并开
通定投业务及参加其费率优
惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 7月 22日
16 浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增德邦
证券为代销机构并开通基金
定投及基金转换业务和参加
申购费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2016年 9月 5日
17 浦银安盛关于旗下部分基金
新增北京晟视天下投资管理
有限公司为代销机构并开通
定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2016年 9月 26日
18 浦银安盛幸福聚利定期开放
债券型证券投资基金 2016年
第 3季度报告
报刊及公司网站 2016年10月 25 日
19 浦银安盛关于旗下部分基金
新增乾道金融信息服务（北
京） 有限公司为代销机构并开
通定投业务及参加其费率优
报刊及公司网站 2016年 12月 2日 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 63 页
惠活动的公告
20 浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增民生
银行为代销机构并开通基金
定投业务的公告
报刊及公司网站 2016年12月 13 日
21 浦银安盛关于旗下部分基金
新增北京新浪仓石基金销售
有限公司为代销机构并开通
定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司网站 2016年12月 16 日
22 浦银安盛幸福聚利定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书正文（更新）
公司网站 2016年12月 17 日
23 浦银安盛幸福聚利定期开放
债券型证券投资基金招募说
明书摘要（更新）
报刊及公司网站 2016年12月 17 日
24 浦银安盛关于旗下部分基金
新增北京汇成基金销售有限
公司为代销机构并开通定投
业务及参加其费率优惠活动
的公告
报刊及公司网站 2016年12月 24 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2016 年 4 月 26 日发布浦银安盛基金管理有限公司关于变更公司经营范围
及修订《公司章程》的公告，根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会
有关决议，本公司经营范围由“基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务”变
更为“基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和证监会许可的其他业务”。
根据相关法规及规范性文件的规定，公司结合变更经营范围等事项修改了《公司章程》中
的有关内容。
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、
中国证监会批准基金募集的文件
2、
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2017年3月30日
