对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
浦银货币A(519509)

浦银货币:2016年年度报告摘要




浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年年 度报告 摘要 2016 年12 月31 日 基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 送出日 期:2017 年3 月30 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 2 页 共 40 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 40 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 交易代 码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月 9 日 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 756,153,077.94 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519509 519510 519516 报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 170,201,905.40 份 580,481,248.23 份 5,469,924.31 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得 超越 业绩 比较 基 准的稳 定收 益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测, 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制 下的 主动 性 投资策 略, 利用 基本 分析 和数量 化分 析方 法, 通过 对短期 金融 工具 的积 极 投资, 在控 制风 险和 保证 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 , 其预期 收益 和风 险均 低于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电 话 021-23212888 4006800000 电子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 40 页





2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com 基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标


金额 单位 :人 民币 元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由 于本 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3.1.1 期 间数据 和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 浦银安 盛 货币A 浦银安 盛 货币B 浦银安 盛 货币E 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛 货币 B 浦银安 盛 货币E 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛 货币B 浦银安 盛 货币 E 本期已 实 现收益 4,236,99 7.15 28,338,6 21.81 167,848. 66 8,670,53 9.92 28,426,8 55.94 213,657. 88 14,884,9 68.26 33,915,2 33.46 11,841.3 2 本期利 润 4,236,99 7.15 28,338,6 21.81 167,848. 66 8,670,53 9.92 28,426,8 55.94 213,657. 88 14,884,9 68.26 33,915,2 33.46 11,841.3 2 本期净 值 收益率 2.5399% 2.7863% 2.5396% 3.4819% 3.7312% 3.4728% 4.8160% 5.0670% 1.3134% 3.1.2 期 末数据 和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末基 金 资产净 值 170,201, 905.40 580,481, 248.23 5,469,92 4.31 153,132, 617.19 3,295,53 1,280.03 4,225,93 1.87 317,200, 484.12 588,334, 941.63 8,408,78 7.04 期末基 金 份额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累 计期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 累计净 值 收益率 23.5766% 25.3159% 7.4964% 20.5155% 21.9190% 4.8340% 16.4314% 17.5007% 1.4029% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 40 页


3、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 4、自2014 年9 月 15 日 起 ,本基 金增 加 E 级基 金份 额类别 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 浦银安 盛货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6349% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.5469% 0.0058% 过去六 个月 1.2573% 0.0051% 0.1761% 0.0000% 1.0812% 0.0051% 过去一 年 2.5399% 0.0051% 0.3506% 0.0000% 2.1893% 0.0051% 过去三 年 11.2299% 0.0076% 1.0555% 0.0000% 10.1744% 0.0076% 过去五 年 20.1006% 0.0070% 1.8356% 0.0001% 18.2650% 0.0069% 自基金 合同 生效 起 至今 23.5766% 0.0067% 2.2443% 0.0002% 21.3323% 0.0065% 浦银安 盛货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6958% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.6078% 0.0058% 过去六 个月 1.3797% 0.0051% 0.1761% 0.0000% 1.2036% 0.0051% 过去一 年 2.7863% 0.0051% 0.3506% 0.0000% 2.4357% 0.0051% 过去三 年 12.0345% 0.0076% 1.0555% 0.0000% 10.9790% 0.0076% 过去五 年 21.5511% 0.0070% 1.8356% 0.0001% 19.7155% 0.0069% 自基金 合同 生效起 至今 25.3159% 0.0067% 2.2443% 0.0002% 23.0716% 0.0065% 浦银安 盛货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6350% 0.0058% 0.0880% 0.0000% 0.5470% 0.0058% 过去六 个月 1.2573% 0.0051% 0.1761% 0.0000% 1.0812% 0.0051% 过去一 年 2.5396% 0.0051% 0.3506% 0.0000% 2.1890% 0.0051% 自基金 合同 生效起 至今 7.4964% 0.0072% 0.8068% 0.0000% 6.6896% 0.0072% 注: 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 40 页


1、本 基金 收益 分配 按月 结 转 份额 。 2、本 基金 于 2014 年 9 月 15 日开 始分 为 A 、B 、E 三类 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 40 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 40 页


注: 本基 金 于2014 年9 月15 日 开始 分为 A 、B 、E 三 类, 具体 内容 详见 本基 金 管理人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 40 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 40 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 40 页


注: 本基 金合 同于2011 年3 月9 日生 效 , 合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 , 不 按整个 自然 年度 进 行折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况











单位 :人 民币 元 浦银安 盛货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 3,667,624.39 500,651.33 68,721.43 4,236,997.15


2015 7,204,998.65 1,966,196.16 -500,654.89 8,670,539.92


2014 11,975,143.14 3,009,092.01 -99,266.89 14,884,968.26


合计 22,847,766.18 5,475,939.50 -531,200.35 27,792,505.33


浦银安 盛货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 25,330,080.21 5,169,215.64 -2,160,674.04 28,338,621.81


2015 20,486,499.69 5,958,174.10 1,982,182.15 28,426,855.94


2014 24,829,331.43 8,954,721.50 131,180.53 33,915,233.46


合计 70,645,911.33 20,082,111.24 -47,311.36 90,680,711.21


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 40 页


浦银安 盛货 币 E 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 152,752.56 12,468.92 2,627.18 167,848.66


2015 148,797.57 70,279.12 -5,418.81 213,657.88


2014 1,872.65 108.87 9,859.80 11,841.32


合计 303,422.78 82,856.91 7,068.17 393,347.86





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 浦银 安盛 ” )成立 于 2007 年 8 月, 股 东为上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司, 公司 总 部设在 上海 , 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 , 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、资 产管 理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。 截至 2016 年 12 月 31 日止 ,浦银 安盛 旗下 共管 理 28 只基金 ,即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证 券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 、 浦 银安 盛稳 健增 利债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 浦 银安 盛中 证锐 联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战 略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、 浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季 添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛 日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 浦银安盛盛 世精选灵 活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛 增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配置混合 型 证券投资基 金、浦银 安盛睿智精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、浦 银 安盛幸福聚利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 浦银安盛盛鑫 定期开放 债 券型证券投资 基金 、浦 银 安盛盛元纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛 日日丰 货币 市场 基金 、 浦 银安盛 盛泰 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 浦 银安 盛幸 福聚 益 18 个月 定期 开 放债券型证券 投资基金 、 浦银安盛日日 鑫货币市 场 基金以及浦银 安盛盛达 纯 债债券型证 券投资基 金。 公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 40 页


基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 , 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公 司负责建成, 之后日常 的 维护管理由公 司负责, 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同,由其 提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系 统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、 外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品 建设而成,建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ,升级由 系统提供商负 责完成, 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常 的维护管理由 公司负责 , 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同, 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况 下的技术支持 。除上述 情 况外,我公司 未委托服 务 机构代 为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开 发、维 护事 项。 另外,本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要,委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份 额登记 、估 值核 算等 业务 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 康佳燕 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 货币基 金 、 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 、 浦 银 安 盛 日 日 丰 货 币 基 金 以 及 浦 银 安 盛 日 日 鑫 货 币 基 金 基 金 经理 2014 年 6 月 19 日 - 10 康 佳 燕 女 士 , 香 港 大 学 工 商 管 理 硕 士。2005 年 6 月至 2007 年 5 月 ,先 后 就 职 于 金 盛 人 寿 保 险 公 司 、 泰 信 基 金 管 理 公 司 从 事 基 金 会计工 作。2007 年 6 月 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 在 基 金 会 计 部 、 交 易 部 、 固 定 收 益 部 从 事 基 金 估 值 、 债 券 交 易 、 固 定 收 益 投 资 工 作。 2013 年12 月起 在 专 户 管 理 部 担 任 固 定 收 益 投 资 经 理。2014 年 6 月起 担 任 浦 银 安 盛 货 币 基 金 基 金 经 理 。浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 40 页


2014 年 7 月 起, 兼 任 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 基 金 经 理。 2016 年11 月 起, 兼 任 浦 银 安 盛 日 日 丰 货 币 基 金 以 及 浦 银 安 盛 日 日 鑫 货 币 基金基 金经 理。 杨皛 公 司 旗 下 货 币 收 益 基 金 经 理 助理 2016 年1 月1 日 - 3 杨皛女士,伦 敦 大 学 玛 丽 皇 后 学 院 金 融 投 资 硕 士 。2013 年 4 月 1 日 加盟 我 司 曾 任 交 易 部 固 定 收 益 交 易 员 ,2016 年 1 月调岗 至固 定 收 益 投 资 部 任 货 币 基金经 理助 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定 和基金 合同 的约 定 , 以 及 公司的 规章 制度 , 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制风 险的前提 下 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 ( 以 下简称 公平 交 易管理 规定 ) , 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实 现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保 密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与 披露等 各个 环节 ,预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况, 并予 以及 时纠 正与改 进。 管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括: - 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度, 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易 等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ; 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 40 页


- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台; - 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系; - 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ,不得相互兼 任、互 为备 份; - 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易; - 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ; - 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进 行,并 对该 分配 过程 进行 监控; - 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估; - 对不 同时 间窗 下( 如日 内 、3 日 内、5 日 内) 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价 差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易, 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的 原因说 明, 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。 - 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。 4.3.2 公平 交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 , 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 , 保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在具体执行中 ,在投资 决 策流程上,构 建统一的 研 究平台,为所 有投资组 合 公平的提供研 究 支持。同时, 在投资决 策 过程中,严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度, 保证公募 基金及专户业 务的独立 投 资决策机制; 在交易执 行 环节上,详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资 指令的交易执 行的流程 和 规定,以保证 投资执行 交 易过程的公平 性;从事 后 监控角度上 ,一方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 , 对 不同 时间 窗口 (同日,3 日,5 日 ) 发 生 的不同 组合 对同 一股 票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ,并进行 统 计显著性的检 验,以确 定 交易价差对 相关基金 的业绩差异的 贡献度; 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析;另一 方面是公 司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查,并对 发 现的问题进 行及时的 报告。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性 文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 40 页


4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年 ,国内 GDP 增长 6.7% ,CPI 同比 上涨 2.0% ,PPI 同比 下降 1.4% 。 整体 看 ,2016 年央 行执行了中性 偏紧的货 币 政策,上半年 主要是受 春 节假日、汇率 及缴税多 重 因素引起资 金面短期 紧张, 其余 时间均 较为 宽 松。 下 半年8 月份 开始 央 行重 启 14 及 28 天逆 回购 , 拉长 了逆 回购 和 MLF 的久期,通过 “锁短放 长 ”拉长融资期 限,间接 抬 高综合资金成 本,渐进 式 地执行了偏 紧的货币 政策, 自 8 月份 以来 ,每 月中下 旬资 金面 都较 为紧 张,第 四季 度尤 为明 显, 短端利 率在 第四 季 度 上行 200bp 。在报 告期内 ,本基金大部 分资产配 置 类别为同业存 款, 其余 均 衡配置了短融 、存单 和回购 。


4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本基金 本报 告 期A 类净 值 收益率 为2.5399% ,B 类 净 值收益 率 为2.7863% ,E 类 净值收 益率 为 2.5396% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3506% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2016 年末 中央 经济 工作 会 议提出 , 要 把防 控金 融风 险放到 更加 重要 的位 置, 下决心 处置 一批 风险点 , 着 力防 控资 产泡 沫, 提 高和 改进 监管 能力 , 确保 不发 生系 统性 金融 风险, 这决 定 了 2017 年债市 的主 基调 。 首 先, 金融去 杠杆 , 这 表明 货币 政策总 体上 一定 是中 性甚 至偏紧 的,17 年时 点 性的流 动性 紧张 可能 比 16 年发生 的更 频繁 , 非 存款 类 金融机 构借 入资 金的 中枢 可能在 利率 走廊 上 沿震荡 。 其 次, 抑制 房价 上涨, 甚至 持开 放的 态度 面对经 济增 速可 能低 于6.5% , 这 表明 稳增 长不 再是首 要目 标, 房地 产投 资回落 是大 概率 事件 , 基 建投资 等财 政政 策也 不会 像市场 想的 那 么 积极 , 经济下台阶中 长期看利 好 债市。其他如 通胀和美 国 等因素目前还 不甚明朗 , 减产协议 如 能进一步 加码,石油持 续上涨会 带 来输入性通胀 ,但美国 的 新增供给加大 以及能源 政 策变化也给 石油价格 带来了不确定 性;美国 方 面,总统权力 过度后, 特 朗普的积极财 政政策和 贸 易保护政策 能否顺利 推行且 真正 推动 经济 和通 胀上行 仍存 较大 疑问 。2017 年将 是充 满不 确定 性和 机遇的 一年 , 短 期来 看 4 月 以前 市场 仍将 由资 金面主 导, 央行 偏紧 的态 度叠加 去年 末大 跌后 脆弱 的市场 情绪 ,债 市 仍 有可能再次寻 底,保持 好 组合的高流动 性和偏高 信 用资质是重中 之重。中 长 期来看高负 债 率下企 业难以 承受 利率 持续 上行 ,经济 增速 可能 下台 阶将 利好债 市。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 40 页


4.6 管理 人对报告期内 基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定, 确 保基金资产估 值 的公平、合理 ,有效维 护 投资人的利益 ,设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简 称“估值委 员会” ) ,制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部 负责人、研究 部负责人 、 合规风控部负 责人、基 金 运营部负责人 组成。估 值 委员会成员 均具有 5 年以上专业工 作经历, 具 备良好的专业 经验、胜 任 能力和独立性 。估值委 员 会的职责主 要包括: 保证基金估值 的公平、 合 理;制订健全 、有效的 估 值政策和程序 ;确保对 投 资 品种进行 估值时估 值政策 和 程 序的 一贯 性; 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基 金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解 释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中 债估值最 终 用户服 务协 议》 。 本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本基金合 同及招募 说 明书等有关约 定,本基 金 的收益分配采 用“每日 分 配、按月支付 ” 的方式 ,即 为投 资者 每日 计算当 日收 益并 分配 ,每 月支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级 基金 应分 配 收 益4,236,997.15 元, 实际 分配收 益4,236,997.15 元 ; 浦银 货币B 级 基金 应分 配 收益28,338,621.81 元, 实际 分配 收益28,338,621.81 元 ; 浦 银货 币E 级 基金应 分配 收 益167,848.66 元 , 实 际分 配收 益167,848.66 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 40 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金 2016 年度 基金 的 投资运 作, 进行 了认 真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ,认真履 行 了托管人的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本托管人认为 ,浦银安 盛 基金管理有限 公司在浦 银 安盛货币市场 证券投资 基 金的投资运作 、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上,不存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准 确和完 整发表意 见 本托管人认为 ,浦银安 盛 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的浦银安 盛 货币市场证 券投资基 金年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、 准确、 完整 ,未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21533 号


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 40 页


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人


引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 浦 银 安 盛 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“浦 银安 盛货 币市 场基 金 ”) 的财 务报 表, 包括2016 年 12 月31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是浦银安盛货币市 场基金 的基金管 理人浦银安盛基金 管理有 限公司管理层的责 任。这 种责任包 括: (1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称 " 中 国 证 监 会") 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计 意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计 工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计 师职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施 审计程 序,以获取有关财 务报表 金额和披 露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估。在进行风险评 估时, 注册会计师考虑与 财务报 表编制和 公允列报相关的内 部控制 ,以设计恰当的审 计程序 ,但目的 并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管 理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性,以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获 取的审 计证据是充分、适 当的, 为发表审 计意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认为,上述浦 银安盛 货币市场基金的财 务报表 在所有重 大方面按照企业会 计准则 和在财务报表附注 中所列 示的中国 证监会、中国基金 业协会 发 布的有关规定及 允许的 基金行业 实务操作编制,公允反 映 了浦银安盛货币市场基 金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金净 值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


张振波 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 40 页


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


278,316,564.22 1,596,674,761.89 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


256,170,595.64 818,503,286.46 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


256,170,595.64 818,503,286.46 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


216,895,005.35 1,032,125,802.46 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


3,752,381.88 9,675,474.41 应收股 利


- - 应收申 购款


2,377,035.18 134.32 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


757,511,582.27 3,456,979,459.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- 10,857.27 应付管 理人 报酬


172,253.99 647,406.80 应付托 管费


52,198.17 196,183.88 应付销 售服 务费


46,767.09 48,053.97 应付交 易费 用


14,301.32 26,665.59 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 40 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


892,983.76 2,982,309.19 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


180,000.00 178,153.75 负债合 计


1,358,504.33 4,089,630.45 所有者权益:





实收基 金


756,153,077.94 3,452,889,829.09 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


756,153,077.94 3,452,889,829.09 负债和 所有 者权 益总 计


757,511,582.27 3,456,979,459.54 注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.000 元 ,基 金份 额总 额 为 756,153,077.94 份 。 其 中 浦 银 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 170,201,905.40 份 , 浦 银 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为 580,481,248.23 份 ,浦 银 货币 E 级的 基金 份额 为 5,469,924.31 份。


7.2 利润表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 一、收入


39,546,896.72 43,862,943.85 1.利息 收入


39,419,418.69 40,461,628.67 其中: 存款 利息 收入


14,603,078.16 18,329,388.13 债券利 息收 入


18,390,257.59 16,435,328.58 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


6,426,082.94 5,696,911.96 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


127,403.03 3,401,315.18 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


127,403.03 3,401,315.18 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 40 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 75.00 - 减: 二、费用


6,803,429.10 6,551,890.11 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 4,080,951.53 3,816,923.55 2.托 管费 7.4.8.2.2 1,236,651.99 1,156,643.58 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 549,161.27 709,634.11 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


665,157.28 583,231.09 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


665,157.28 583,231.09 6.其 他费 用


271,507.03 285,457.78 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 32,743,467.62 37,311,053.74 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 32,743,467.62 37,311,053.74


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 32,743,467.62 32,743,467.62 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) -2,696,736,751.15 - -2,696,736,751.15 其中:1. 基 金申 购款 3,750,397,674.41 - 3,750,397,674.41 2. 基金 赎回 款 -6,447,134,425.56 - -6,447,134,425.56 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值减 少以 “-”号 填列) - -32,743,467.62 -32,743,467.62 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 40 页


五、 期末 所有 者权 益 ( 基金 净值) 756,153,077.94 - 756,153,077.94 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值) 913,944,212.79 - 913,944,212.79 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 37,311,053.74 37,311,053.74 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少以“- ” 号 填列) 2,538,945,616.30 - 2,538,945,616.30 其中:1. 基 金申 购款 9,486,943,585.22 - 9,486,943,585.22 2. 基金 赎回 款 -6,947,997,968.92 - -6,947,997,968.92 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值减 少以 “-”号 填列) - -37,311,053.74 -37,311,053.74 五、 期末 所有 者权 益 ( 基金 净值) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署: ______ 郁蓓 华______














______ 郁 蓓华______














____ 钱琨____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 浦银安盛货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简 称“ 中国证监 会 ”)证监 许 可[2010]1479 号文批 准, 由浦银安盛基 金 管理有限 公司依照《中 华人 民共和国证券 投资基金 法 》和《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定, 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 3,773,820,436.52 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2011) 第 073 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金基 金 合 同》 于 2011 年 3 月 9 日正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,774,407,616.02 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 40 页


587,179.50 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中 信 银行股 份有 限公 司。 根据《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 和《浦银安盛 货币市场 证 券投资基金招 募 说明书》的 规定,本 基金 自募集期起 根据投资 者认( 申)购金额, 对投资者 持有 的基金份额 按照不 同的费率计提 销售服务费 用,将基金份 额分为不同 的类别。最低 申购金额 为 1,000.00 元且 按照 0.25% 年费率 计 提销售服 务 费的,称为 A 类基金份额 ;最低申购金额 为 5,000,000.00 元且按照 0.01% 年费 率计 提销 售服 务 费的, 称 为 B 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、B 类 两种 收 费 模式 并存 , 由 于 基金费 用的 不同 ,本 基金 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额分 别计 算每 万份 基金 净收益 和七 日年 化收 益率。根据《关于 浦银安 盛货币市场证券投 资基金 增加基金份额类别 的公告 》 ,本基金管理人 自 2014 年9 月15 日起 为指 定的特 定销 售渠 道增 加本 基金的 E 类基 金份 额, 该 类份额 仅能 通过 特定 的销售渠道办 理申购、 赎 回等业务,且 不适用基 金 份额自动升降 级机制, 其 余业务规则 及基 金费 率与A 类基 金份 额的 业务 规则相 同。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛货币市场 证券投资 基 金基金合同》 的 有关规定, 本基金的 投资 范围为:现 金、通知 存款 、短期融资 券、一年 以内( 含一年)的银 行定期 存款、大额 存单、期 限在 一年以内(含 一年)的债 券 回购、期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票 据、剩 余期 限在397 天以内(含 397 天) 的债 券、 剩 余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券、中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金业 绩比较基 准为银 行活 期存 款利 率( 税后)。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 货币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 40 页


本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月 1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价 收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 上海 浦东发 展银 行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 40 页


上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立, 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.8.1.2 债 券交 易


注: 本基 金在 本报 告期 及上年 度可 比期 间均 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,080,951.53 3,816,923.55 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 592,137.06 1,006,368.42 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 :


H= E× 0.33 %÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 40 页


31 日 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,236,651.99 1,156,643.58 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 :


H= E× 0.1% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛 货币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 21,403.10 1,425.93 0.00 22,829.03 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 35,913.54 2,105.97 0.00 38,019.51 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 32,265.19 92,324.12 0.00 124,589.31 合计 89,581.83 95,856.02 0.00 185,437.85 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 83,272.36 1,640.91 0.00 84,913.27 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 53,788.37 13,844.92 0.00 67,633.29 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 37,119.02 54,966.86 0.00 92,085.88 合计 174,179.75 70,452.69 0.00 244,632.44 注:销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月 支付。本 基金 A 类 基金 份额 的年 销 售服务 费率 为 0.25% , 对 于由 B 类 降级 为 A 类的 基金份 额持 有人 , 年 销售服务费 率应自其 降级 后的下一个 工作日起 适用 A 类基金份 额的费率 。 B 类基金份额 的年销 售服务费率为 0.01% ,对 于由 A 类升级 为 B 类的 基金份额持有 人,年销 售 服务费率应 自其升级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 的 费 率 。 本 基 金 E 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25% ,且 不适 用基 金份 额 的自动 升降 级机 制。 三类 基 金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同, 具体如 下: 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 40 页


日 A 类基 金份 额销 售服 务 费=前 一日 A 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 日 B 类基 金份 额销 售服 务 费=前 一日 B 类基 金资 产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。 日 E 类基 金份 额销 售服 务 费=前 一日 E 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 30,915,099.86 - - - - - 注:本 基金 在本 报告 期间 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方 投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - 50,650,892.76 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 83,762,199.26 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 40,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 - 94,413,092.02 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 16.26% - 项目 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 40 页





基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 150,650,892.76 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 100,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 - 50,650,892.76 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 1.54% - 注:期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ,期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况





















































浦银 安盛 货币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例
































浦 银安 盛 货币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 上 海 浦 银 安 盛 资 产 管 理 有 限 公司 138,503,951.04 23.86% 34,162,806.05 1.04% 上 海 浦 东 发 展 银行股份有限 公司 - - 501,190,481.78 15.21% 浦银安 盛货 币 E









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 40 页








单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行股份有 限公司- 活期 3,316,564.22 116,308.27 1,674,761.89 226,327.10 中信银行股份有 限公司- 定期 - 1,195,719.40 85,000,000.00 857,247.28 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司保 管, 按约 定利 率计息 。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


注: 本基 金在 本报 告期 及上年 度可 比期 间 承 销期 内均未 参与 关联 方承 销的 证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。 7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票





注 :本 基金 本报 告期 末未持 有股 票。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基 金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。


7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 40 页


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属 于第二 层次 的余 额 为256,170,595.64 元 , 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 : 第 二层 次818,503,286.46 元 ,无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层 次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总 资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 256,170,595.64 33.82 其中: 债券 256,170,595.64 33.82








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 216,895,005.35 28.63 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 278,316,564.22 36.74 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 40 页


4 其他各项 资产 6,129,417.06 0.81 5 合计 757,511,582.27 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.44 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2016 年3 月15 日 22.48 大额赎 回 1 个工 作日 2 2016 年4 月25 日 35.27 大额赎 回 1 个工 作日 3 2016 年4 月27 日 35.07 大额赎 回 1 个工 作日 4 2016 年4 月28 日 22.17 大额赎 回 1 个工 作日 5 2016 年4 月26 日 35.44 大额赎 回 1 个工 作日 6 2016 年12 月 5 日 20.69 大额赎 回 1 个工 作日 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 40 页


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 120 天。 本基 金基金 合同 约定 投 资 组合的 平均 剩余 期限 不超 过 120 天。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 58.21 - 其中: 剩 余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 7.90 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 15.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 17.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.37 -


8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,961,788.32 10.57 其中: 政策 性金 融债 79,961,788.32 10.57 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 59,984,019.58 7.93 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 116,224,787.74 15.37 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 40 页


8 其他 - - 9 合计 256,170,595.64 33.88 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160204 16 国开 04 700,000 69,956,600.52 9.25 2 041676003 16 杭 州城 建 CP002 400,000 39,987,270.74 5.29 3 111697525 16 包 商银 行 CD049 400,000 39,744,583.54 5.26 4 111699026 16 徽 商银 行 CD103 280,000 27,312,769.24 3.61 5 041664020 16 张 家公 资 CP001 200,000 19,996,748.84 2.64 6 111610523 16 兴业 CD523 150,000 14,680,645.98 1.94 7 140401 14 农发 01 100,000 10,005,187.80 1.32 8 111692594 16 广 州农 村商业 银行 CD053 100,000 9,912,387.51 1.31 9 111698733 16 包 商银 行 CD056 100,000 9,856,784.91 1.30 10 111697974 16 天 津银 行 CD041 100,000 9,784,636.90 1.29


8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2116%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2713% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1322%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 40 页


序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 - 2016 年12 月 15 日 -0.27% 市场形 势动 荡 5 日内 调整 完毕 - 2016 年12 月 19 日 -0.27% 市场形 势动 荡 5 日内 调整 完毕


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 年度 内无 正偏 离度 绝对值 达 到0.5% 的 情况 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金所持有 的债券( 包 括票据)采用 摊余成本 法 进行估值,即 估值对象 以 买入成本列示 , 按票面利率或 商定利率 并 考虑其买入时 的溢价与 折 价,在其剩余 期限内按 实 际利率法进 行摊销, 每日计 提收 益。 8.9.2


本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责、处 罚的 情况 。 8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利息 3,752,381.88 4 应收申 购款 2,377,035.18 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 6,129,417.06


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 40 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 浦银 安盛 货币 A 12,980 13,112.63 9,207,233.40 5.41% 160,994,672.00 94.59% 浦银 安盛 货币 B 14 41,462,946.30 540,194,356.70 93.06% 40,286,891.53 6.94% 浦银 安盛 货币 E 2,242 2,439.75 4,635,856.68 84.75% 834,067.63 15.25% 合计 15,236 49,629.37 554,037,446.78 73.27% 202,115,631.16 26.73%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 浦银安 盛货 币A 166,472.78 0.10% 浦银安 盛货 币B 0.00 0.00% 浦银安 盛货 币E 0.00 0.00% 合计 166,472.78 0.02%


9.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 40 页


投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 基金合 同生 效日 (2011 年3 月9 日 )基 金份 额总 额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 153,132,617.19 3,295,531,280.03 4,225,931.87 本报告 期基 金总 申购 份额 701,950,166.40 3,034,739,369.39 13,708,138.62 减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 684,880,878.19 5,749,789,401.19 12,464,146.18 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31 注:申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 报告期 内, 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 40 页


报告期 内 , 基 金托 管人 中 信银行 股份 有限 公司 经董 事会会 议审 议通 过以 下事 项: 任命 李庆 萍 女士为 本行 董事 长 , 任 命 孙德顺 先生 为本 行行 长 , 以上任 职资 格 于2016 年7 月 20 日获 中国 银监 会批复 核准 。 2016 年8 月6 日, 基金 托 管人中 信银 行股 份有 限公 司发布 变更 法定 代表 人的 公告 : “ 中信 银 行 股 份有 限公 司( “本行 ” ) 收到 北京 市工 商行 政管 理 局重 新核 发的 《营 业执 照 》 , 本行 已完成 法定代 表人 变更 的工 商登 记手续 , 自 2016 年 8 月 1 日起 ,本 行法 定代 表人 由常振 明先 生变 更 为 李庆萍 女士 。 ” 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内 ,为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) , 未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 100,000 元 ,截止 本报 告期 末 , 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为6 年。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告期内 ,管理 人、托 管人及其高 级管理 人员未 受到有权机 关调查 、司法 纪检部门采 取强 制措施、被 移送司 法机关 或追究刑事 责任、 中国证 监会稽查、 中国证 监会行 政处罚、证 券市场 禁 入、认 定为 不适 当人 选、 被其他 行政 管理 部门 处罚 及证券 交易 所公 开谴 责的 情形。 11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 39 页 共 40 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序:


(1 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准


财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ;


具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;


具备较 强的 综合 研究 能力 ,能及 时、 全面 地 为 基金 提供研 究服 务支 持;


佣金费 率合 理;


本基金 管理 人要 求的 其他 条件。


(2 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序


本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构;


基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。


2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :


本基金 本报 告期 新增 安信 证券、 华创 证券 交易 单元 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交 金 额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 国信证券 - - 150,000,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - -


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 40 页 共 40 页


11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 注:本 年度 无偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 本基金 管理 人于 2016 年 4 月 26 日发 布浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司经 营范 围 及 修订《公 司章程 》的公告 ,根据浦 银安盛 基金 管理 有限公司 (以下 简称 “ 本 公司 ”) 股东会 有 关决议, 本公司 经营范围 由 “基金 募集、 基金销售 、资产管 理和证 监会许可 的其他业 务 ”变 更为 “ 基金 募集 、基 金销 售、资 产管 理, 境外 证券 投资管 理和 证监 会许 可的 其他业 务 ” 。 根 据相关 法规及 规范性 文件 的规定 ,公司 结合变 更经 营范围 等事项 修改了 《公 司章程》中 的有关 内容 。 浦银安盛基金管理有限公司 2017 年3 月30 日