浦 银 安 盛 中证 锐 联 基 本面 400 指 数证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年3 月30 日
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 浦银安 盛基 本 面 400 指数
基金主 代码 519117
交易代 码 519117
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月14 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 37,492,027.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金采 取指 数化 投资 策略 ， 通过 严格 的投 资纪 律约
束 和 数量 化的 风险 管理 手段 ， 追求 对标 的指 数的 有效
跟 踪 。本 基金 力争 控制 本基 金 的净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的日 平均 跟 踪误 差的 绝对 值不 超过
0.35%， 且年 化跟 踪误 差不 超过 4% ， 以 实现 对业 绩比 较
基准的 有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制方 法进 行 指数 化投 资， 依据 中证
锐联基 本 面 400 指数 成份 股及其 权重 配比 ，合 理设 置
个 股 投资 权重 ，构 建股 票组 合 ，使 股票 组合 能有 效跟
踪中证 锐联 基本 面 400 指 数的表 现， 力争 控制 本基 金
的 净 值增 长率 与业 绩比 较基 准 收益 率之 间的 日平 均跟
踪误差 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 且 年化 跟踪 误差 不超 过
4%。
业绩比 较基 准 中证锐 联基 本面400 指数 收益率 ×95 % ＋ 银行 活期 存 款
利率( 税后 ) ×5% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用被 动指 数化 操 作的 股票 型基 金， 其预
期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 、混
合 型 基金 ，为 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收益
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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司 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 田东辉
联系电 话 021-23212888 010-68858113
电子邮 箱 compliance@py-axa.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95580
传真 021-23212985 010-68858120
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -4,072,572.92 20,753,095.33 6,661,736.88
本期利 润 -10,282,173.52 3,959,876.74 21,769,702.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2599 0.0988 0.3259
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.72% 29.04% 41.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5296 0.6318 0.1347
期末基 金资 产净 值 58,940,155.34 74,794,224.93 59,340,317.69
期末基 金份 额净 值 1.572 1.822 1.412
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.29% 0.77% 1.67% 0.79% -0.38% -0.02%
过去六 个月 6.72% 0.84% 7.44% 0.87% -0.72% -0.03%
过去一 年 -13.72% 1.71% -13.21% 1.73% -0.51% -0.02%
过去三 年 57.52% 2.00% 64.82% 2.01% -7.30% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
57.20% 1.78% 54.45% 1.80% 2.75% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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注：本 基金 合同 于 2012 年 5 月 14 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
折算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效以来 未进 行过 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2016 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 28 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置 混合 型证券投
资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 、 浦 银安 盛稳 健增 利债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 浦 银安 盛中 证锐
联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战
略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季
添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 浦银 安盛盛 世精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配置混合 型 证券投资基 金、浦银
安盛睿智精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、浦 银 安盛幸福聚利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
浦银安盛盛鑫 定期开放 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛元纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日丰 货币 市场 基金 、 浦 银安盛 盛泰 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 浦 银安 盛幸 福聚 益 18 个月 定期 开
放债券型证券 投资基金 、 浦银安盛日日 鑫货币市 场 基金以及浦银 安盛盛达 纯 债债券型证 券投资基
金。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产 品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助 理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 说明 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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任职日 期 离任日 期
限
陈士俊
本 公 司
金 融 工
程 部 总
监， 公司
职 工 监
事， 公司
旗 下 浦
银 安 盛
沪深300
指 数 基
金、 浦银
安 盛 中
证 锐 联
基 本 面
400 指数
基 金 基
金经理
2012 年5 月14
日
- 15
陈士俊 先生 ， 清 华大 学
管理学 博士 。 2001 年至
2003 年 间 曾 在 国 泰 君
安证券有限公司研究
所担任金融工程研究
员2 年； 2003 年至2007
年 10 月在 银河 基金 管
理有限 公司 工 作4 年，
先后担任金融工程部
研究员 、研 究部 主管 。
2007 年 10 月加 入浦 银
安盛基金管理有限公
司， 任 本公 司金 融工 程
部总监 ，并 于 2010 年
12 月 起 兼 任 浦 银 安 盛
沪深300 指 数基 金基 金
经理。 2012 年 3 月兼 任
本公司 职工 监事 。2012
年5 月 起， 兼任 浦银 安
盛中证 锐联 基本 面 400
指数基 金基 金经 理。
罗雯
本 基 金
基 金 经
理 助 理
兼 浦 银
安 盛 沪
深 300
指 数 基
金 基 金
经 理 助
理
2012 年5 月14
日
- 9
罗雯女 士， 浙江 大学 金
融数学 专业 硕士 。 曾 先
后任职 于长 江证 券、 银
河基金 管理 公司 。2007
年 10 月起 加盟 浦银 安
盛基金管理有限公司
金融工 程部 ， 担 任金 融
分析师 。2011 年 7 月
起， 担 任本 基金 基金 经
理助理 。 2012 年 5 月起
兼任浦银安盛中证锐
联基本 面400 指 数基 金
基金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公 平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。
- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系，保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， 中国 经济 在房 地 产销售 和基 建投 资的 有力 支撑下 ，GDP 增 速企 稳并 回升到 四季 度的
6.8%。 供给 侧改 革的 效应 逐 步显现 ， PPI 生 产价 格指 数 摆脱长 期的 负增 长， 12 月 同比增 速达 到5.5% ，
以钢铁、煤炭 为代表的 周 期类行业盈利 显著改善 。 但同时，国际 政治经济 环 境更加复杂 ，人民币
汇率波动加大 ，给中国 证 券市场带来了 很大的冲 击 ，股票市场年 初出现罕 见 熔断，债券 市场年尾
再现流 动性 紧张 。 在 不确 定增加 的情 况下 ， 投 资者 将资金 更多 地配 置在 有稳 定预期 回报 的品 种上 ，
高股息 、大 盘蓝 筹股 票 的 表现引 人注 目。2016 年 ， 中证锐 联基 本 面 400 指 数 下跌 14.05% 。
本报告期内， 本基金采 取 完全复制方法 密切跟踪 标 的指数的表现 ，组合表 现 基本与同期业 绩
比较基 准相 同。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 基金 净值 增长 率为-13.72% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-13.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 世界 进入 后 全球化 时代 ， 国家 之间 贸 易争端 和利 益冲 突将 会加 剧， 全球 经济 在
缺乏强大创新 科技引领 的 情况下又添阴 影。随着 股 票市场 IPO 、再融资 等改 革措施出台， 投资 者浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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也需要适应新 的市场环 境 。中国经济正 在结构调 整 中找到新的平 衡点，基 本 面改善将引 导资金回
流到实 体经 济 ， 回 哺优 质 企业更 好地 成长 。 我们 对 2017 年 的中 国股 票市 场持 谨慎乐 观的 判断 ， 高
股息的 蓝筹 股和 有真 实业 绩支撑 的成 长股 都可 能有 良好的 表现 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司 分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 合规风控部负 责人、基 金 运营部负责人 组成。估 值 委员会成员 均具有 5
年以上专业工 作经历， 具 备良好的专业 经验、胜 任 能力和独立性 。估值委 员 会的职责主 要包括：
保证基金估值 的公平、 合 理；制订健全 、有效的 估 值政策和程序 ；确保对 投 资品种进行 估值时估
值政策 和 程 序的 一贯 性； 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》第 十 六部分第三条 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每次 基 金 收益 分配 比 例不低 于可 供分 配收 益 的20%， 若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配； 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有 限 公司 （ 以 下称 “本 托管 人” ） 在浦 银 安盛中 证锐 联基
本面400 指数 证券 投资 基 金（以 下称 “本 基金 ”） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 ， 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2017 ）第 21529 号
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 浦银安 盛中 证锐 联基 本面 400 指 数证 券投资 基金 全 体基金 份额
持有人
引言段 我们审 计了 后附 的浦 银安 盛中证 锐联 基本 面 400 指 数证券 投资
基金( 以下 简称" 浦银 安盛 中证 400 指数 型基 金") 的 财务报 表，
包括2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2016 年度 的 利润表 和所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是浦银 安盛 中证 400 指 数 型基金 的基
金管理人浦银安盛基金管 理有限公司管理层的责任 。这种责任
包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称"
中国证监会") 发 布 的 有 关规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实务 操 作 编 制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。 选 择 的 审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 浦银 安盛 中证 400 指数 型基 金的 财 务报表 在所
有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中 所列示的中
国证监会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操 作编制，公
允反映 了浦 银安 盛中 证400 指数 型基 金2016 年12 月31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
胡逸嵘
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,369,034.30 5,571,571.58
结算备 付金
- -
存出保 证金
4,655.50 64,364.30
交易性 金融 资产
55,879,980.05 69,694,534.71
其中： 股票 投资
55,879,980.05 69,694,534.71
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
890.91 1,060.12
应收股 利
- -
应收申 购款
2,075.33 69,681.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
60,256,636.09 75,401,212.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
948,294.17 -
应付赎 回款
1,743.99 222,860.57
应付管 理人 报酬
50,778.00 62,543.89
应付托 管费
7,616.74 9,381.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,260.68 4,865.69 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
304,787.17 307,335.71
负债合 计
1,316,480.75 606,987.46
所有者权益：
实收基 金
37,492,027.81 41,056,477.44
未分配 利润
21,448,127.53 33,737,747.49
所有者 权益 合计
58,940,155.34 74,794,224.93
负债和 所有 者权 益总 计
60,256,636.09 75,401,212.39
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.572 元， 基金 份额 总额37,492,027.81 份。
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安 盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入
-9,017,994.40 5,893,120.76
1.利息 收入
30,052.74 41,872.42
其中： 存款 利息 收入
30,052.74 41,872.42
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,852,754.43 22,479,876.18
其中： 股票 投资 收益
-3,456,826.00 21,936,086.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
604,071.57 543,789.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-6,209,600.60 -16,793,218.59
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
14,307.89 164,590.75 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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减： 二、费用
1,264,179.12 1,933,244.02
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 599,119.26 723,557.25
2．托 管费 7.4.8.2.2 89,867.99 108,533.54
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
50,904.35 259,566.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金 融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
524,287.52 841,586.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-10,282,173.52 3,959,876.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-10,282,173.52 3,959,876.74
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
41,056,477.44 33,737,747.49 74,794,224.93
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- -10,282,173.52 -10,282,173.52
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,564,449.63 -2,007,446.44 -5,571,896.07
其中：1. 基 金申 购款 6,448,820.31 3,308,305.92 9,757,126.23
2. 基金 赎回 款 -10,013,269.94 -5,315,752.36 -15,329,022.30
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
37,492,027.81 21,448,127.53 58,940,155.34 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
42,034,074.00 17,306,243.69 59,340,317.69
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 3,959,876.74 3,959,876.74
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-977,596.56 12,471,627.06 11,494,030.50
其中：1. 基 金申 购款 85,736,554.50 90,359,187.58 176,095,742.08
2. 基金 赎回 款 -86,714,151.06 -77,887,560.52 -164,601,711.58
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
41,056,477.44 33,737,747.49 74,794,224.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
浦银安 盛中 证锐 联基 本 面 400 指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) ，经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2011]2033 号文 《 关于 核准 浦银 安盛中 证锐 联基 本
面 400 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》的 核准 ，由 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民 共
和国证 券投 资基 金法 》和 《浦银 安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 负责 公 开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
413,196,469.55 元 ， 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 安 永 华 明(2012) 验 字 第
60951783_B01 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 浦银 安盛 中证 锐 联基本 面 400 指数
证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 14 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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413,537,496.16 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 341,026.61 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 浦银 安盛中 证锐 联基 本 面 400 指数证 券投 资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金资产 投资于具 有 良 好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股票、债 券、权证 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。其 中 ，股票资产 占基金资
产的比 例不 低 于 90%-95% ，投资 于中 证锐 联基 本 面 400 指数 成份 股和 备选 成 份股的 资产 比例 不低
于股票 资产 的 90% ， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，权 证及 其
他金融工具的 投资比例 符 合法律法规和 监管机构 的 规定。本基金 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准收 益率 之间 的日平 均跟 踪 误 差的 绝对 值不超 过 0.35% ，且 年化 跟踪误 差不 超过 4% ，
以 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 有 效 跟 踪 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 收 益 率
×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税后) ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 中证锐 联基 本 面 400
指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报 告期 所采 用的 会计 政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列 示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 上海
浦东发 展银 行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
注: 本 基金 在本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注： 本基 金在 本报 告期 及上年 度可 比期 间均 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联 方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 在本 报告 期 及上年 度可 比期 间均 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
599,119.26 723,557.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
238,799.85 285,686.63
注：支付基金 管理人 浦 银 安盛基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
89,867.99 108,533.54
注：支 付基 金托 管人 中 国 邮政储 蓄银 行 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净 值0.15% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
关联方 4,369,034.30 29,736.97 5,571,571.58 39,784.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 33 页
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600655
豫园
商城
2016 年
12 月
20 日
临时
停牌
11.42 - - 27,507 394,188.22 314,129.94 -
600406
国电
南瑞
2016 年
12 月
29 日
临时
停牌
16.63 - - 15,683 299,447.19 260,808.29 -
600859
王府
井
2016 年
9 月 27
日
临时
停牌
16.28 - - 13,489 310,417.59 219,600.92 -
002440
闰土
股份
2016 年
10 月
24 日
临时
停牌
16.34
2017 年
1 月 12
日
15.22 10,146 202,568.68 165,785.64 -
000829
天音
控股
2016 年
9 月 29
日
临时
停牌
11.28 - - 14,187 202,841.03 160,029.36 -
600673
东阳
光科
2016 年
11 月
15 日
临时
停牌
7.29 - - 15,868 128,221.58 115,677.72 -
600626
申达
股份
2016 年
12 月
15 日
临时
停牌
13.69
2017 年
1 月 12
日
13.70 8,345 100,031.00 114,243.05 -
000050
深天
马 A
2016 年
9 月 12
日
临时
停牌
18.82
2017 年
3 月 23
日
20.70 5,600 156,593.24 105,392.00 -
600480
凌云
股份
2016 年
7 月 22
日
临时
停牌
15.01
2017 年
1 月 13
日
16.51 7,000 92,070.00 105,070.00 -
000750
国海
证券
2016 年
12 月
15 日
临时
停牌
6.97
2017 年
1 月 20
日
6.27 14,428 155,594.34 100,563.16 -
000042
中洲
控股
2016 年
10 月
27 日
临时
停牌
20.24 - - 4,500 124,284.17 91,080.00 -
000887
中鼎
股份
2016 年
11 月
18 日
临时
停牌
25.94
2017 年
2 月 15
日
23.99 3,433 68,826.01 89,052.02 - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
600973
宝胜
股份
2016 年
11 月
28 日
临时
停牌
8.05
2017 年
2 月 22
日
8.86 10,174 76,273.96 81,900.70 -
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月 19
日
临时
停牌
16.12 - - 4,340 90,702.13 69,960.80 -
600551
时代
出版
2016 年
11 月
28 日
临时
停牌
20.32 - - 3,199 68,113.23 65,003.68 -
600577
精达
股份
2016 年
5 月 3
日
临时
停牌
4.18
2017 年
3 月 2
日
4.60 15,306 85,251.32 63,979.08 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月
26 日
临时
停牌
14.60 - - 4,300 107,074.00 62,780.00 -
601005
重庆
钢铁
2016 年
6 月 2
日
临时
停牌
2.52 - - 16,900 109,905.99 42,588.00 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月 25
日
临时
停牌
8.27 - - 4,000 110,554.23 33,080.00 -
000987
越秀
金控
2016 年
8 月 29
日
临时
停牌
14.49
2017 年
1 月 9
日
15.94 1,734 23,106.84 25,125.66 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 33 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为53,594,130.03 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 2,285,850.02 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次63,745,771.94 元， 第二 层次5,948,762.77 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活 跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允 价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 33 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 55,879,980.05 92.74
其中： 股票 55,879,980.05 92.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,369,034.30 7.25
7 其他各 项资 产 7,621.74 0.01
8 合计 60,256,636.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 159,427.18 0.27
B
采矿业 2,365,006.66 4.01
C
制造业 29,937,003.00 50.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,404,829.45 4.08
E
建筑业 1,965,094.96 3.33
F
批发和 零售 业 4,708,418.72 7.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,385,515.80 5.74
H
住宿和 餐饮 业 44,985.42 0.08
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,905,704.23 3.23
J
金融业 2,293,790.17 3.89
K
房地产 业 3,690,245.61 6.26
L
租赁和 商务 服务 业 1,146,655.51 1.95
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 355,621.26 0.60 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 33 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,072,722.70 1.82
S
综合 444,959.38 0.75
合计 55,879,980.05 94.81
8.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000656 金科股 份 103,056 540,013.44 0.92
2 000422 湖北宜 化 63,800 507,210.00 0.86
3 600143 金发科 技 49,600 385,888.00 0.65
4 600739 辽宁成 大 20,033 359,792.68 0.61
5 000623 吉林敖东 11,568 358,492.32 0.61
6 000423 东阿阿 胶 6,530 351,771.10 0.60
7 002092 中泰化 学 28,682 347,052.20 0.59
8 000488 晨鸣纸 业 31,027 321,439.72 0.55
9 600729 重庆百 货 13,678 320,475.54 0.54
10 600655 豫园商 城 27,507 314,129.94 0.53
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的年 度 报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000656 金科股 份 330,771.00 0.44
2 000728 国元证 券 293,780.00 0.39
3 600970 中材国 际 284,960.00 0.38 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 33 页
4 600123 兰花科 创 264,744.00 0.35
5 000401 冀东水 泥 206,800.00 0.28
6 000550 江铃汽 车 203,689.00 0.27
7 601718 际华集 团 189,432.00 0.25
8 000708 大冶特 钢 186,656.00 0.25
9 002128 露天煤 业 186,369.00 0.25
10 601099 太平洋 183,876.00 0.25
11 600277 亿利洁 能 177,270.00 0.24
12 601001 大同煤 业 174,334.00 0.23
13 600637 东方明 珠 166,176.00 0.22
14 601555 东吴证 券 147,991.12 0.20
15 601866 中远海 发 144,483.00 0.19
16 000959 首钢股 份 141,939.00 0.19
17 000917 电广传 媒 136,003.00 0.18
18 601958 金钼股 份 135,024.00 0.18
19 600525 长园集 团 125,879.00 0.17
20 601010 文峰股 份 124,724.00 0.17
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601377
兴业证 券 343,546.10 0.46
2 000012
南玻 A 276,262.00 0.37
3 601933
永辉超 市 254,484.00 0.34
4 601888
中国国 旅 249,098.30 0.33
5 601918
*ST 新集 240,416.00 0.32
6 600096
云天化 239,710.00 0.32
7 600997
开滦股 份 213,100.00 0.28
8 600216
浙江医 药 202,863.00 0.27
9 000488
晨鸣纸 业 193,179.00 0.26
10 600497
驰宏锌 锗 192,894.00 0.26
11 000951
中国重 汽 182,945.40 0.24
12 600246
万通地 产 178,802.27 0.24
13 000703
恒逸石 化 167,832.00 0.22
14 600276
恒瑞医 药 167,560.00 0.22 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 33 页
15 600122
宏图高 科 166,733.00 0.22
16 000708
大冶特 钢 164,891.00 0.22
17 000501
鄂武 商A 161,162.04 0.22
18 600398
海澜之 家 159,445.98 0.21
19 600675
*ST 中企 153,394.56 0.21
20 002106
莱宝高 科 149,106.87 0.20
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,901,541.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,179,281.36
注： “买入股 票的成本” “ 卖出股票的 收入”均 按买 卖成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十 名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票 库 的范 围。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,655.50
2 应收证 券清 算款 - 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2016 年年度 报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 890.91
5 应收申 购款 2,075.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,621.74
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600655 豫园商 城 314,129.94 0.53 临时停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,733 7,921.41 565,760.15 1.51% 36,926,267.66 98.49%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
282,385.02 0.75%
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9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 14 日 ）基 金 份 额总 额
413,537,496.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,056,477.44
本报告 期基 金总 申购 份额 6,448,820.31
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 10,013,269.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,492,027.81
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金 托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
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11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)。
本报告 期内 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为 60,000 元， 截止 本报 告期 末， 普 华永道 中天 会计 师
事务所(特 殊普 通合 伙) 已 提供审 计服 务的 连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 管 理人 、 托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到有 权机 关调 查、 司法 纪检部 门采 取 强
制措施 、 被 移送 司法 机关 或追究 刑事 责任 、 中 国证 监会稽 查、 中国 证监 会行 政处罚 、 证 券市 场禁
入、认 定为 不适 当人 选、 被其他 行政 管理 部门 处罚 及证券 交易 所公 开谴 责的 情形。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 32,080,822.38 100.00% 29,876.89 100.00% -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综 合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
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基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 无新 增交 易单元 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
1、 本 基金 管理 人于 2016 年 4 月 26 日发 布浦 银安 盛 基金管 理有 限公 司关 于变 更公司 经营 范
围 及修订《 公司章 程》的公 告，根据 浦银安 盛基 金管 理有限公 司（以 下简称 “ 本公司 ” ）股东
会 有关决议 ，本公 司经营范 围由 “基 金募集 、基金销 售、资产 管理和 证监会许 可的其他 业务 ”
变更为 “基 金募 集、 基金 销售、 资产 管理 ，境 外证 券投资 管理 和证 监会 许可 的其他 业务 ”。
根 据相关 法规及 规范性 文件 的规定 ，公司 结合变 更经 营范围 等事项 修改了 《公 司章程》中
的有关 内容 。
2、 本基 金管 理人 于 2016 年7 月29 日发 布 《关 于浦 银安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投
资基金 变更 指数 许可 使用 费及修 订基 金合 同的 公告 》 ，将相 关内 容修 改为 ：
“在基 金成 立之 后的 前两 年 （ 即基 金合 同生 效日 起 至第二 个周 年日 止） ， 指数 许可使 用费 按
前 一日的基 金资产 净值的万 分之九的 年费率 计提。从 基金成立 的第三 年起，如 果前一日 的基金
资 产规模净 值超过 或等于 40 亿 元，计费 当日的 指数许 可使用费 按照万 分之九的 年费率计 提；
如果不 足 40 亿 元， 则计 费当日 的指 数许 可使 用费 按照万 分之 十的 年费 率计 提。
每季度 指数 许可 使用 费下 限为人 民币 伍万 元 （5 万 元） 。 基 金合 同生 效后 的指 数许可 使用 费
的 支付方式 为每季 支付一次 ，于每年 1 月，4 月，7 月，10 月的 前十个 工作日 前从基金 财产
中一次 性支 付。 基金 成立 当年， 不足 3 个月 的， 按 照 3 个月 费。 ”
浦银安盛基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
