科瑞证券投资基金 2016年年度报告
科瑞证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月三十一日科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................2
1.2 目录 ..............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................9
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14
§5 托管人报告 ................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14
§6 审计报告 ....................................................................................................................................14
6.1 管理层对财务报表的责任 ........................................................................................................15
6.2 注册会计师的责任 ....................................................................................................................15
6.3 审计意见 ....................................................................................................................................15
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................18
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................20
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................43
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................50 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................50
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................50
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................51
9.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................52
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................52
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................53
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................53
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................56
§11 备查文件目录 ........................................................................................................................59
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................59
11.2 存放地点 ................................................................................................................................59
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 科瑞证券投资基金
基金简称 易方达科瑞封闭
基金主代码 500056
交易代码 500056
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002年 3月 12 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 2002年 3月 12日至 2017年 1月 2 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2002年 3月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目标
主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在
控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略
基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行
资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，
基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投
资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势
趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市
场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相
对和绝对低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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姓名 张南 陆志俊
联系电话 020-85102688 95559
信息披露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-8室
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 510620 200120
法定代表人 刘晓艳 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大
厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安
永大楼 17层 01-12 室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -578,774,862.34 1,665,934,691.50 438,841,317.70
本期利润 -1,134,498,592.11 1,860,167,340.19 329,471,351.73
加权平均基金份额本期利润 -0.3782 0.6201 0.1098
本期加权平均净值利润率 -38.98% 38.77% 9.90% 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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本期基金份额净值增长率 -21.22% 52.99% 10.01%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -437,917,905.62 1,673,382,539.42 277,447,847.92
期末可供分配基金份额利润 -0.1460 0.5578 0.0925
期末基金资产净值 2,562,082,094.38 5,211,580,688.68 3,621,413,348.49
期末基金份额净值 0.8540 1.7372 1.2071
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 556.23% 732.99% 444.46%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.49% 1.39% - - - -
过去六个月 -8.80% 1.39% - - - -
过去一年 -21.22% 3.30% - - - -
过去三年 32.59% 3.90% - - - -
过去五年 59.81% 3.31% - - - -
自基金合同生
效起至今
556.23% 3.03% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
科瑞证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年3月12日至2016年12月31日） 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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注：1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 556.23%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
科瑞证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016年 5.050 1,515,000,002.19 - 1,515,000,002.19 -
2015年 0.900 270,000,000.00 - 270,000,000.00 -
2014年 - - - - -
合计 5.950 1,785,000,002.19 - 1,785,000,002.19 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际
控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗
旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以
严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会
保障基金投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12
月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产
管理业务资格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获
得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至 2016年 12月 31日，公司旗下管理的各类资产
总规模 10491亿元，其中公募基金规模 4283亿元，公募基金规模排名连续 12年保持在行业前五
名，服务客户超过 5000万户，公司净资产 66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综
合实力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券
从业
年限
说明 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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任职
日期
离任
日期
郑
希
本基金的基金经理、易方达信息产
业混合型证券投资基金的基金经
理、易方达价值精选混合型证券投
资基金的基金经理、投资一部副总
经理
2012-
09-28
- 10年
硕士研究生，曾任易方达基金管理
有限公司研究部行业研究员、基金
经理助理兼行业研究员、基金投资
部基金经理助理。
常
远
本基金的基金经理
2016-
01-23
- 6年
博士研究生，曾任易方达基金管理
有限公司研究部行业研究员、投资
经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程
序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原
则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对
我司旗下所有投资组合 2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间
（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同
向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0
的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素
的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，其中 26次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生
的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年 A 股市场整体呈现震荡下跌行情，大盘蓝筹下跌相对较小，中小创下跌幅度较大。
2016年沪深 300指数下跌 11.28%，上证综指下跌 12.31%，中小盘指数下跌 20.14%，创业板指数
下跌 27.71%，创业板综指下跌 20.35%。
从宏观经济层面看，全球经济开始复苏：美国经济增长，欧洲、中国以及日本经济数据有所好
转。在美元走强的同时，全球资源价格出现普遍上升，全球流动性拐点也逐步形成。在此大背景科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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下，全球资产价格出现分化，传统产业由于盈利明显好转得到资金的持续流入，而高估值的新兴产
业估值收缩压力较大。
从国内流动性层面看，在供给侧改革、汇率贬值和传统行业盈利改善的背景下，PPI 及 CPI 的
上行压力显现，国内流动性拐点的预期和整体资本市场的流动性压力正逐步形成。
从实体层面看，在供给侧改革、环保压力以及去产能等多重效应的作用下，工业品价格出现回
升，周期性行业盈利能力明显提升。
本基金在 2016年保持仓位稳定，依然以成长性投资品种为核心仓位，保持了半导体、软件、
军工等新兴成长类核心品种的占比，同时适当配置了化工、资源、油气服务等周期性行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.8540元，本报告期份额净值增长率为-21.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017年，国内整体流动性趋于平稳偏紧，随着新股发行加快，股市未来的流动性环境也
将维持偏紧状态，预计整体市场将逐步分化，与周期性盈利恢复相关的板块将有结构性的机会。
基于以上判断，本基金在 2017年将保持中性偏低仓位，增加周期性投资品种的配置比例，降
低组合的平均估值水平。组合将立足中长期盈利成长性和稳定性的原则进行构建，维持以竞争优势
明显、估值合理的稳定成长公司为核心持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票
中寻找能超越周期的个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点
围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及
对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有
序。
本年度，主要监察稽核工作及措施如下：
（1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建
立、健全和完善，及时贯彻落实新法规及新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保
持公司良好的内控环境。
（2）严守合规底线、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开
展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，
重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法
违规行为，完善信息隔离和利益冲突管理制度机制。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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（3）继续坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发
展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，积极配合各类新产品、新业务、新投
资工具、新投资策略的推出和应用，重点加强了对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控
制措施的研究与落实，加强对投资、研究、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保
了旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。
（4）对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及 IT治理、反洗钱等方面开展了一
系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控
体系的健全完善。
（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。
（6）督促落实销售适当性管理制度，推动完善销售规范及客户投诉处理机制流程，保障投资
者合法权益。
（7）深入贯彻“风险为本”的监管精神，持续完善制度流程，探索建立风险识别、评估、预警
和控制一体化的洗钱风险防控体系，推动提升客户身份识别工作水平，强化可疑交易监测分析，做
好反洗钱宣传培训、系统研发、内部审计、信息报送等各项工作。
（8）紧跟法规、市场变化和业务发展，持续优化完善信息披露管理工作机制，做好公司及旗
下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、完整、准确、及时、规范。
（9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、规范
性、针对性与有效性得到提升。
2016年，公司获得 ISAE3402（《国际鉴证业务准则 3402号》）无保留意见的控制设计合理
性及运行有效性的报告，鉴证日期区间为 2014年 7月 1日至 2015年 12月 31日。同时，公司通过
了 GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得 GIPS 验证报告，验证日期区间为 2001年 9月 1日至
2015年 12月 31日。通过开展上述外部审计鉴证及验证项目，促进公司进一步夯实运营及内控基
础，提升核心竞争力。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合
法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 14页共 60页
投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《科瑞证券投资基金基金合同》，本基金本报告期不满足分红条件，不进
行利润分配；本报告期内 2016年 2月 16日已实施的利润分配 300,000,000.00元、2016年 3月 2日
已实施的利润分配 420,000,000.00元、2016年 3月 17日已实施的利润分配 375,000,002.19元、
2016年 3月 24日已实施的利润分配 420,000,000.00元是对 2015年度利润进行的分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度，基金托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损
害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、
基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 4次收益分配，分配金额为 1,515,000,002.19元，符合基金合同的规
定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的
年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真
实、准确、完整。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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§6 审计报告
安永华明(2017)审字第60468000_G01 号
科瑞证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的科瑞证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年
度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人易方达基金管理有限公司的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科瑞证券
投资基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师
赵雅
李明明
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12 室
2017-03-24 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：科瑞证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 87,111,232.62 290,142,282.83
结算备付金
9,110,351.91 22,980,263.13
存出保证金
1,093,888.75 3,138,229.38
交易性金融资产 7.4.7.2 2,257,906,504.20 4,899,398,673.56
其中：股票投资
1,712,131,464.20 3,811,831,747.36
基金投资
- -
债券投资
545,775,040.00 1,087,566,926.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 199,975,499.96 -
应收证券清算款
- 15,000,210.97
应收利息 7.4.7.5 19,340,651.50 31,633,774.67
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,574,538,128.94 5,262,293,434.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债：
科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,958,029.82 29,353,849.66
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,309,623.68 6,604,305.56
应付托管费
551,603.94 1,100,717.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,669,138.26 11,695,934.20
应交税费
1,307,938.86 1,307,938.86
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 659,700.00 650,000.00
负债合计
12,456,034.56 50,712,745.86
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 -437,917,905.62 2,211,580,688.68
所有者权益合计
2,562,082,094.38 5,211,580,688.68
负债和所有者权益总计
2,574,538,128.94 5,262,293,434.54
注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 0.8540元，基金份额总额 3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体：科瑞证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 1月 1日至
上年度可比期间
2015年 1月 1日至科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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2016年 12月 31日 2015年 12月 31日
一、收入
-1,029,540,207.91 2,017,370,923.59
1.利息收入
32,182,365.62 49,969,411.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,343,199.80 1,758,903.70
债券利息收入
30,274,356.95 48,064,914.46
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
564,808.87 145,593.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-505,998,843.76 1,773,168,863.49
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -513,025,474.81 1,756,875,679.03
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,298,216.03 10,278,527.89
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 4,728,415.02 6,014,656.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -555,723,729.77 194,232,648.69
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
104,958,384.20 157,203,583.40
1．管理人报酬
44,389,322.35 71,700,164.91
2．托管费
7,398,220.29 11,950,027.45
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 48,018,408.32 69,906,263.30
5．利息支出
- 2,330,381.06
其中：卖出回购金融资产支出
- 2,330,381.06
6．其他费用 7.4.7.19 5,152,433.24 1,316,746.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号 -1,134,498,592.11 1,860,167,340.19 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,134,498,592.11 1,860,167,340.19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：科瑞证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,000,000,000.00 2,211,580,688.68 5,211,580,688.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,134,498,592.11 -1,134,498,592.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,515,000,002.19 -1,515,000,002.19
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,000,000,000.00 -437,917,905.62 2,562,082,094.38
项目 上年度可比期间 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
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2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,000,000,000.00 621,413,348.49 3,621,413,348.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,860,167,340.19 1,860,167,340.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -270,000,000.00 -270,000,000.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,000,000,000.00 2,211,580,688.68 5,211,580,688.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件
“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公
司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额 30亿份，2002年 3月 12日基
金合同生效，2002年 3月 20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限
公司，基金托管人为交通银行。
7.4.2会计报表的编制基础 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 21页共 60页
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2) 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 22页共 60页
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转
移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的
程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 23页共 60页
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时
变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/(损失)：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息
的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 24页共 60页
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.8费用的确认和计量
(1)基金管理费按照前一日基金资产净值乘以 1.5%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按照前一日基金资产净值乘以 0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.9基金的收益分配政策
(1)基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的 90%，并采取现金形式进行；
(2)基金收益每年至少分配一次；
(3)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(4)基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
(5)每份基金单位享有同等分配权；
(6)上述规定因国家法律、法规或政策变化发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开持
有人大会。
7.4.4.10其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6税项
(1)印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 25页共 60页
税。
(2)营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征
增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3)个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
活期存款 87,111,232.62 290,142,282.83 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 26页共 60页
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月-1 年 - -
存款期限 1个月以内 - -
其他存款 - -
合计 87,111,232.62 290,142,282.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,725,380,890.88 1,712,131,464.20 -13,249,426.68
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 2,189,288.00 2,206,040.00 16,752.00
银行间市场 547,861,905.83 543,569,000.00 -4,292,905.83 债券
合计 550,051,193.83 545,775,040.00 -4,276,153.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,275,432,084.71 2,257,906,504.20 -17,525,580.51
上年度末
2015年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,288,932,786.50 3,811,831,747.36 522,898,960.86
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 4,580,237.60 4,606,926.20 26,688.60
银行间市场 1,067,687,500.20 1,082,960,000.00 15,272,499.80 债券
合计 1,072,267,737.80 1,087,566,926.20 15,299,188.40 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 27页共 60页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,361,200,524.30 4,899,398,673.56 538,198,149.26
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 199,975,499.96 -
合计 199,975,499.96 -
上年度末
2015年 12月 31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
应收活期存款利息 31,791.00 25,245.87
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,099.70 10,341.10
应收债券利息 19,173,078.18 31,596,775.50 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 28页共 60页
应收买入返售证券利息 131,190.42 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 492.20 1,412.20
合计 19,340,651.50 31,633,774.67
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 3,668,418.30 11,694,184.20
银行间市场应付交易费用 719.96 1,750.00
合计 3,669,138.26 11,695,934.20
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 - -
预提费用 400,000.00 400,000.00
其他应付款 9,700.00 -
合计 659,700.00 650,000.00
7.4.7.9 实收基金
本基金本报告期及上年度可比期间实收基金的份额未发生变动。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,673,382,539.42 538,198,149.26 2,211,580,688.68
本期利润 -578,774,862.34 -555,723,729.77 -1,134,498,592.11 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 29页共 60页
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,515,000,002.19 - -1,515,000,002.19
本期末 -420,392,325.11 -17,525,580.51 -437,917,905.62
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年
12月 31日
活期存款利息收入 1,075,416.83 1,201,062.07
定期存款利息收入 - 225,458.33
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 237,341.55 298,039.10
其他 30,441.42 34,344.20
合计 1,343,199.80 1,758,903.70
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年
12月 31日
卖出股票成交总额 16,866,990,489.33 23,656,902,753.84
减：卖出股票成本总额 17,380,015,964.14 21,900,027,074.81
买卖股票差价收入 -513,025,474.81 1,756,875,679.03
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
583,069,820.47 603,775,833.53 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 30页共 60页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
562,246,983.97 580,030,824.35
减：应收利息总额 18,524,620.47 13,466,481.29
买卖债券差价收入 2,298,216.03 10,278,527.89
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益 4,728,415.02 6,014,656.57
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,728,415.02 6,014,656.57
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
1.交易性金融资产 -555,723,729.77 194,232,648.69
——股票投资 -536,148,387.54 194,263,716.68
——债券投资 -19,575,342.23 -31,067.99
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -555,723,729.77 194,232,648.69
7.4.7.17其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 31页共 60页
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 48,016,483.32 69,897,838.30
银行间市场交易费用 1,925.00 8,425.00
合计 48,018,408.32 69,906,263.30
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 3,133.23 7,896.68
银行间账户维护费 45,000.00 36,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 4,300.00 2,850.00
分红手续费 4,545,000.01 810,000.00
持有人大会费 95,000.00 -
合计 5,152,433.24 1,316,746.68
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
1.2017 年 1月 6日财政部、国家税务总局颁布了《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》(财税[2017]2号)，就其于 2016年 12月 21日颁布的《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)中关于“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人”的规定做出补充通知，要求 2017年 7月 1日(含)以后，资管产
品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品
运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对
本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 32页共 60页
2.本基金于 2017年 1月 3日终止上市，自终止上市之日起，基金名称变更为易方达科瑞灵活
配置混合型证券投资基金，由《科瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科瑞灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》生效，原《科瑞证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 2,319,292,002.34 7.10% 1,284,159,250.79 2.77%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,988,860.37 7.04% 247,410.32 6.74%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 33页共 60页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,192,952.23 2.87% 693,299.41 5.93%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 44,389,322.35 71,700,164.91
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,398,220.29 11,950,027.45
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 34页共 60页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支取。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
报告期初持有的基金份额 219,110,562.00 219,110,562.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 70,497,900.00 -
报告期末持有的基金份额 148,612,662.00 219,110,562.00
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
4.95% 7.30%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
粤财信托 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 35页共 60页
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 87,111,232.62 1,075,416.83 290,142,282.83 1,201,062.07
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 002101 广东鸿图 配股发行 120,000 1,147,200.00
广发证券 002790 瑞尔特
新股网下
发行
3,022 50,104.76
广发证券 300518 盛讯达
新股网下
发行
1,306 29,019.32
广发证券 603028 赛福天
新股网下
发行
3,309 14,096.34
广发证券 603131 上海沪工
新股网下
发行
1,263 12,743.67
广发证券 603313 恒康家居
新股网下
发行
3,371 51,947.11
广发证券 603339 四方冷链
新股网下
发行
2,793 28,460.67
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
- - - - - -
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 36页共 60页
单位：人民币元
除息日
序号
权益登记
日
场
内
场
外
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2016-02-15
2016-
02-16
- 1.000 300,000,000.00 - 300,000,000.00 -
2 2016-03-01
2016-
03-02
- 1.400 420,000,000.00 - 420,000,000.00 -
3 2016-03-16
2016-
03-17
- 1.250 375,000,002.19 - 375,000,002.19 -
4 2016-03-23
2016-
03-24
- 1.400 420,000,000.00 - 420,000,000.00 -
合计
5.050
1,515,000,002.
19
-
1,515,000,002.
19
-
7.4.12期末（2016年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375
中原
证券
2016-12-21 2017-01-03
新股
流通
受限
4.00 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 -
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002260 德奥通航 2016-12-05
重大事项
停牌
23.10 - - 900,000
31,283,712.8
3
20,790,000.0
0
-
002659 中泰桥梁 2016-11-03
重大事项
停牌
23.08 2017-01-06 19.60 380,000 7,390,938.50 8,770,400.00 - 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 37页共 60页
300065 海兰信 2016-12-08
重大事项
停牌
38.52 - - 290,200
11,136,153.1
8
11,178,504.0
0
-
300223 北京君正 2016-12-19
重大事项
停牌
48.40 - - 832,859
30,179,214.5
9
40,310,375.6
0
-
300537 广信材料 2016-10-12
重大事项
停牌
48.79 2017-01-13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
603986 兆易创新 2016-09-19
重大事项
停牌
177.97 2017-03-13 195.77 89,133
15,700,064.3
7
15,863,000.0
1
-
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行
风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理
和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国
证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 38页共 60页
于 2016年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.00%(2015 年 12月 31日：0.00%)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 251,951,338.79 548,052,862.67
合计 251,951,338.79 548,052,862.67
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 312,996,779.39 571,110,839.03
合计 312,996,779.39 571,110,839.03
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分
析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 39页共 60页
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦
可在银行间同业市场交易，期末除 7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时
变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 87,111,232.62 - - - 87,111,232.62
结算备付金 9,110,351.91 - - - 9,110,351.91
存出保证金 1,093,888.75 - - - 1,093,888.75
交易性金融资产 240,901,000.00 304,874,040.00 - 1,712,131,464.20
2,257,906,504.
20
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
199,975,499.96 - - -
199,975,499.9
6
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 19,340,651.50 19,340,651.50
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 538,191,973.24 304,874,040.00 - 1,731,472,115.70 2,574,538,128.
94
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - - 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 40页共 60页
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 2,958,029.82 2,958,029.82
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 3,309,623.68 3,309,623.68
应付托管费 - - - 551,603.94 551,603.94
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,669,138.26 3,669,138.26
应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 659,700.00 659,700.00
负债总计 - - - 12,456,034.56 12,456,034.
56
利率敏感度缺口 538,191,973.24 304,874,040.00 - 1,719,016,081.14 2,562,082,094.
38
上年度末
2015年 12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 290,142,282.83 - - -
290,142,282.8
3
结算备付金 22,980,263.13 - - - 22,980,263.13
存出保证金 3,138,229.38 - - - 3,138,229.38
交易性金融资产 535,502,233.40 549,792,000.00 2,272,692.80 3,811,831,747.36
4,899,398,673.
56
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 15,000,210.97 15,000,210.97
应收利息 - - - 31,633,774.67 31,633,774.67
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 851,763,008.74 549,792,000.00
2,272,692.80
3,858,465,733.00 5,262,293,434.
54 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 41页共 60页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 29,353,849.66 29,353,849.66
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 6,604,305.56 6,604,305.56
应付托管费 - - - 1,100,717.58 1,100,717.58
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 11,695,934.20 11,695,934.20
应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 650,000.00 650,000.00
负债总计 - - - 50,712,745.86 50,712,745.86
利率敏感度缺口 851,763,008.74
549,792,000.00 2,272,692.80 3,807,752,987.14
5,211,580,688.
68
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基点 1,384,409.89 2,935,704.27
分析
2.市场利率上升 25个基点 -1,374,162.75 -2,916,069.60
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 42页共 60页
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指
标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,712,131,464.20 66.83 3,811,831,747.36 73.14
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,712,131,464.20 66.83 3,811,831,747.36 73.14
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 107,233,287.29 173,200,979.66
分析
2.业绩比较基准下降 5% -107,233,287.29 -173,200,979.66
注：股票投资业绩基准取上证 A 指。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 43页共 60页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,615,169,223.63元，属于第二层次的余额为 642,737,280.57元，无属于第三
层次的余额(2015 年 12月 31日：第一层次 2,971,457,694.36 元，第二层次 1,927,940,979.20元，无
属于第三层次的余额) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12月 31
日：同) 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,712,131,464.20 66.50
其中：股票 1,712,131,464.20 66.50 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 44页共 60页
2 固定收益投资 545,775,040.00 21.20
其中：债券 545,775,040.00 21.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 199,975,499.96 7.77
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 96,221,584.53 3.74
7 其他各项资产 20,434,540.25 0.79
8 合计 2,574,538,128.94 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 35,066,179.78 1.37
B 采矿业
85,132,888.73 3.32
C 制造业 1,134,343,494.72 44.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,872,000.00 0.27
E 建筑业 16,468,400.00 0.64
F 批发和零售业
82,175,423.94 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业
11,200,000.00 0.44
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
172,326,167.00 6.73
J 金融业
78,375,000.00 3.06
K 房地产业
73,683,800.00 2.88
L 租赁和商务服务业
10,340,000.00 0.40 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 45页共 60页
M 科学研究和技术服务业
59,895.03 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
6,088,215.00 0.24
S 综合
- -
合计 1,712,131,464.20 66.83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300365 恒华科技 2,140,000 88,810,000.00 3.47
2 002077 大港股份 4,100,000 73,308,000.00 2.86
3 002035 华帝股份 2,750,000 71,362,500.00 2.79
4 600519 贵州茅台 212,000 70,839,800.00 2.76
5 002384 东山精密 3,249,887 63,730,284.07 2.49
6 000333 美的集团 1,800,000 50,706,000.00 1.98
7 300231 银信科技 2,489,500 46,080,645.00 1.80
8 300223 北京君正 832,859 40,310,375.60 1.57
9 600426 华鲁恒升 2,949,913 39,086,347.25 1.53
10 300062 中能电气 1,140,000 37,414,800.00 1.46
11 600997 开滦股份 5,100,389 36,467,781.35 1.42
12 300458 全志科技 372,000 34,011,960.00 1.33
13 300236 上海新阳 856,400 32,971,400.00 1.29
14 300025 华星创业 2,565,502 28,220,522.00 1.10
15 600759 洲际油气 2,800,000 27,496,000.00 1.07
16 601009 南京银行 2,450,000 26,558,000.00 1.04
17 000661 长春高新 237,000 26,508,450.00 1.03
18 600183 生益科技 2,200,000 24,200,000.00 0.94
19 600497 驰宏锌锗 3,067,420 21,563,962.60 0.84
20 600584 长电科技 1,200,000 21,180,000.00 0.83
21 002260 德奥通航 900,000 20,790,000.00 0.81
22 300097 智云股份 370,829 20,325,137.49 0.79
23 600104 上汽集团 853,400 20,012,230.00 0.78
24 600016 民生银行 2,200,000 19,976,000.00 0.78
25 000581 威孚高科 880,000 19,747,200.00 0.77
26 600409 三友化工 2,050,000 19,249,500.00 0.75 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 46页共 60页
27 600458 时代新材 1,275,181 18,043,811.15 0.70
28 300199 翰宇药业 1,000,000 17,980,000.00 0.70
29 002036 联创电子 920,000 17,627,200.00 0.69
30 601818 光大银行 4,500,000 17,595,000.00 0.69
31 002758 华通医药 590,000 17,487,600.00 0.68
32 600976 健民集团 540,458 17,256,823.94 0.67
33 000933 *ST神火 3,100,000 17,205,000.00 0.67
34 600547 山东黄金 450,000 16,429,500.00 0.64
35 600211 西藏药业 300,000 16,242,000.00 0.63
36 002353 杰瑞股份 800,000 16,240,000.00 0.63
37 603986 兆易创新 89,133 15,863,000.01 0.62
38 600276 恒瑞医药 338,605 15,406,527.50 0.60
39 000568 泸州老窖 464,600 15,331,800.00 0.60
40 300313 天山生物 799,936 15,198,784.00 0.59
41 600123 兰花科创 1,799,957 14,471,654.28 0.56
42 300164 通源石油 1,397,800 14,453,252.00 0.56
43 002422 科伦药业 887,000 14,298,440.00 0.56
44 600056 中国医药 750,000 14,272,500.00 0.56
45 600585 海螺水泥 800,000 13,568,000.00 0.53
46 002376 新北洋 1,080,117 13,393,450.80 0.52
47 000807 云铝股份 1,877,770 12,581,059.00 0.49
48 000630 铜陵有色 3,700,000 11,396,000.00 0.44
49 000089 深圳机场 1,400,000 11,200,000.00 0.44
50 300065 海兰信 290,200 11,178,504.00 0.44
51 300106 西部牧业 690,000 11,129,700.00 0.43
52 002640 跨境通 600,000 10,980,000.00 0.43
53 000400 许继电气 600,000 10,890,000.00 0.43
54 601225 陕西煤业 2,199,901 10,669,519.85 0.42
55 300138 晨光生物 559,908 10,207,122.84 0.40
56 600141 兴发集团 661,052 10,054,600.92 0.39
57 600500 中化国际 850,000 9,911,000.00 0.39
58 600596 新安股份 900,000 9,216,000.00 0.36
59 002217 合力泰 500,000 8,950,000.00 0.35
60 002659 中泰桥梁 380,000 8,770,400.00 0.34
61 300327 中颖电子 259,990 8,683,666.00 0.34
62 000651 格力电器 350,000 8,617,000.00 0.34
63 600295 鄂尔多斯 900,000 8,541,000.00 0.33
64 300059 东方财富 500,000 8,465,000.00 0.33
65 002535 林州重机 1,300,000 8,463,000.00 0.33
66 601600 中国铝业 1,999,976 8,439,898.72 0.33
67 600285 羚锐制药 660,000 8,421,600.00 0.33
68 600062 华润双鹤 360,000 8,002,800.00 0.31
69 300481 濮阳惠成 240,000 7,992,000.00 0.31
70 600209 罗顿发展 600,000 7,698,000.00 0.30 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 47页共 60页
71 000601 韶能股份 800,000 6,872,000.00 0.27
72 000937 冀中能源 1,000,000 6,740,000.00 0.26
73 600782 新钢股份 2,000,000 6,680,000.00 0.26
74 600961 株冶集团 566,500 6,344,800.00 0.25
75 601595 上海电影 150,000 5,943,000.00 0.23
76 000878 云南铜业 500,000 5,905,000.00 0.23
77 002127 南极电商 500,000 5,740,000.00 0.22
78 601601 中国太保 200,000 5,554,000.00 0.22
79 300007 汉威电子 277,800 5,380,986.00 0.21
80 002234 民和股份 245,491 5,297,695.78 0.21
81 002550 千红制药 700,000 5,054,000.00 0.20
82 002074 国轩高科 160,000 4,958,400.00 0.19
83 300373 扬杰科技 250,000 4,920,000.00 0.19
84 601166 兴业银行 300,000 4,842,000.00 0.19
85 300069 金利华电 100,000 4,725,000.00 0.18
86 000759 中百集团 500,000 4,640,000.00 0.18
87 600057 象屿股份 400,000 4,600,000.00 0.18
88 000401 冀东水泥 379,954 4,521,452.60 0.18
89 000902 新洋丰 400,000 4,504,000.00 0.18
90 000417 合肥百货 500,000 4,315,000.00 0.17
91 002475 立讯精密 199,844 4,146,763.00 0.16
92 300089 文化长城 220,000 4,050,200.00 0.16
93 600889 南京化纤 300,000 3,945,000.00 0.15
94 002648 卫星石化 320,000 3,910,400.00 0.15
95 601998 中信银行 600,000 3,846,000.00 0.15
96 601388 怡球资源 1,000,000 3,830,000.00 0.15
97 600563 法拉电子 100,000 3,667,000.00 0.14
98 002391 长青股份 200,000 3,496,000.00 0.14
99 002458 益生股份 100,000 3,440,000.00 0.13
100 002588 史丹利 300,000 3,405,000.00 0.13
101 002352 鼎泰新材 80,000 3,323,200.00 0.13
102 002601 佰利联 259,950 3,290,967.00 0.13
103 300461 田中精机 49,945 3,187,989.35 0.12
104 002600 江粉磁材 300,000 3,072,000.00 0.12
105 600176 中国巨石 300,000 2,952,000.00 0.12
106 300398 飞凯材料 43,618 2,540,312.32 0.10
107 600667 太极实业 300,000 2,313,000.00 0.09
108 600110 诺德股份 200,000 2,132,000.00 0.08
109 300115 长盈精密 79,997 2,084,721.82 0.08
110 002371 七星电子 70,000 1,862,000.00 0.07
111 300192 科斯伍德 120,300 1,816,530.00 0.07
112 300219 鸿利智汇 150,000 1,627,500.00 0.06
113 300395 菲利华 40,000 926,800.00 0.04
114 300346 南大光电 30,000 913,200.00 0.04 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 48页共 60页
115 601699 潞安环能 100,000 805,000.00 0.03
116 000825 太钢不锈 200,000 788,000.00 0.03
117 002123 梦网荣信 50,000 750,000.00 0.03
118 600362 江西铜业 43,605 729,511.65 0.03
119 603718 海利生物 40,000 712,800.00 0.03
120 603026 石大胜华 10,000 397,400.00 0.02
121 000567 海德股份 10,000 375,800.00 0.01
122 603806 福斯特 4,000 185,080.00 0.01
123 300528 幸福蓝海 4,500 145,215.00 0.01
124 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00
125 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00
126 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
127 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000933 *ST神火 181,615,787.83 3.48
2 300073 当升科技 173,374,295.93 3.33
3 300097 智云股份 155,679,060.98 2.99
4 000983 西山煤电 155,651,485.14 2.99
5 600549 厦门钨业 151,525,858.98 2.91
6 002601 佰利联 148,684,090.28 2.85
7 002340 格林美 128,795,195.09 2.47
8 600395 盘江股份 124,019,381.57 2.38
9 000807 云铝股份 117,614,883.40 2.26
10 300236 上海新阳 117,552,548.95 2.26
11 000567 海德股份 116,343,923.02 2.23
12 300033 同花顺 115,576,051.83 2.22
13 002384 东山精密 115,476,922.97 2.22
14 002224 三 力 士 114,796,710.20 2.20
15 603799 华友钴业 114,718,055.44 2.20
16 002077 大港股份 111,829,417.28 2.15
17 300458 全志科技 111,491,754.41 2.14
18 300231 银信科技 107,272,764.31 2.06
19 300014 亿纬锂能 106,125,630.46 2.04
20 002643 万润股份 104,011,038.90 2.00
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 49页共 60页
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300073 当升科技 200,348,646.52 3.84
2 300113 顺网科技 176,528,438.28 3.39
3 300097 智云股份 166,866,499.67 3.20
4 002601 佰利联 163,942,407.19 3.15
5 000933 *ST神火 159,583,514.34 3.06
6 000983 西山煤电 154,670,239.12 2.97
7 600391 成发科技 146,998,216.36 2.82
8 600549 厦门钨业 144,793,460.39 2.78
9 002329 皇氏集团 141,270,419.37 2.71
10 000858 五 粮 液 135,588,519.18 2.60
11 002340 格林美 132,222,229.76 2.54
12 002224 三 力 士 129,139,412.48 2.48
13 000567 海德股份 126,453,642.33 2.43
14 603799 华友钴业 123,926,027.66 2.38
15 600395 盘江股份 123,606,928.87 2.37
16 300364 中文在线 122,029,316.90 2.34
17 300014 亿纬锂能 120,337,624.93 2.31
18 300033 同花顺 114,763,341.43 2.20
19 300242 明家联合 112,251,864.06 2.15
20 300199 翰宇药业 111,227,038.12 2.13
21 002643 万润股份 110,347,565.99 2.12
22 002494 华斯股份 110,228,608.12 2.12
23 300367 东方网力 107,131,025.86 2.06
24 000807 云铝股份 105,824,048.10 2.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,816,464,068.52
卖出股票收入（成交）总额 16,866,990,489.33
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 50页共 60页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 2,206,040.00 0.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 543,569,000.00 21.22
其中：政策性金融债 543,569,000.00 21.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 545,775,040.00 21.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 150207 15国开 07 1,800,000 181,638,000.00 7.09
2 140208 14国开 08 1,300,000 130,780,000.00 5.10
3 140201 14国开 01 1,100,000 110,121,000.00 4.30
4 130425 13农发 25 500,000 51,060,000.00 1.99
5 160206 16国开 06 400,000 38,976,000.00 1.52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 51页共 60页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,093,888.75
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
19,340,651.50
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20,434,540.25
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 300223 北京君正 40,310,375.60 1.57 重大事项停牌 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 52页共 60页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
21,110
142,112.74 1,625,990,684.00 54.20% 1,374,009,316.00 45.80%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红－019L－FH002 沪
332,286,942.00 11.08%
2 易方达基金管理有限公司 148,612,662.00 4.95%
3
泰康人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品－019L－CT001沪
105,558,957.00 3.52%
4
农银人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品
90,420,741.00 3.01%
5 中国人寿保险股份有限公司 80,609,888.00 2.69%
6 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 57,549,602.00 1.92%
7 建信人寿保险有限公司－普通 56,294,025.00 1.88%
8
中国太平洋财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－013C－CT001
沪
52,200,623.00 1.74%
9
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
个险万能
48,574,561.00 1.62%
10
工银瑞信基金－农业银行－吉祥人寿
保险－吉祥人寿传统产品
43,022,292.00 1.43%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 53页共 60页
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自 2016年 8月 31日起至 2016年
10月 10日 17：00止（投票表决时间以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）进
行了投票表决。会议审议通过了《关于科瑞证券投资基金转型有关事项的议案》，同意按照《科瑞
证券投资基金转型方案说明书》对基金科瑞实施转型，主要包括转换基金运作方式及变更基金名
称，调整基金存续期限，申请终止或提前终止基金的上市交易并进行变更登记，增加申购、赎回等
业务安排，调整投资目标、投资范围、投资策略等条款，变更收益分配条款，调整管理费和托管费
计提方式等。为实施基金科瑞转型方案，同意授权基金管理人办理本次基金科瑞转型的有关具体事
宜，包括但不限于根据市场情况确定转型实施的具体时间并办理与转型相关的所有具体事宜，以及
根据《科瑞证券投资基金转型方案说明书》的有关内容和法律法规的规定，对《科瑞证券投资基金
基金合同》进行修改和补充。
根据上述表决，本次基金份额持有人大会决定的事项自 2016年 10月 11日起正式生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016年 4月 30日发布公告，自 2016年 4月 30日起聘任詹余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于 2016年 8月 27日
发布公告，自 2016年 8月 27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续 15年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计
服务，本报告年度的审计费用为 100,000.00元。 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 54页共 60页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国泰君安 2 1,758,532,834.96 5.38% 1,637,720.35 5.80% -
招商证券 1 225,087,317.39 0.69% 209,624.29 0.74% -
上海证券 1 - - - - -
财达证券 1 292,848,777.52 0.90% 272,731.28 0.97% -
中金公司 1 - - - - -
华西证券 1 1,156,216,060.80 3.54% 924,970.77 3.27% -
国联证券 1 1,252,855,761.54 3.83% 1,166,780.91 4.13% -
华龙证券 1 126,047,039.69 0.39% 100,837.63 0.36% -
国信证券 1 3,393,426,760.65 10.39% 3,160,302.21 11.19% -
瑞银证券 1 1,092,805,043.28 3.34% 874,243.42 3.09% -
天风证券 1 2,509,866,068.40 7.68% 2,007,891.06 7.11% -
华鑫证券 1 961,458,722.67 2.94% 769,166.18 2.72% -
大通证券 1 841,246,457.50 2.57% 672,996.60 2.38% -
申万宏源 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
山西证券 1 155,588,781.36 0.48% 144,899.41 0.51% -
平安证券 1 1,615,641,084.69 4.94% 1,504,648.58 5.33% -
湘财证券 1 - - - - -
中泰证券 2 3,283,668,581.90 10.05% 2,896,457.98 10.25% -
银河证券 1 341,065,678.24 1.04% 317,633.70 1.12% -
光大证券 1 2,379,235,069.36 7.28% 2,215,775.69 7.84% -
中原证券 1 553,986,802.19 1.70% 443,189.67 1.57% -
东北证券 1 821,763,328.09 2.51% 657,410.27 2.33% -
联讯证券 1 - - - - -
财富证券 1 507,132,394.09 1.55% 472,293.46 1.67% -
长城证券 1 959,679,870.35 2.94% 893,748.63 3.16% -
广发证券 1 2,319,292,002.34 7.10% 1,988,860.37 7.04% -
国元证券 1 129,518,142.00 0.40% 120,621.22 0.43% -
华创证券 1 2,351,702,895.00 7.20% 1,881,361.03 6.66% - 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 55页共 60页
海通证券 1 3,645,878,203.28 11.16% 2,916,698.76 10.32% -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东北证券股份有限公司、华西证券股份有限公
司、联讯证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、中泰证券股份有限
公司各一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 56页共 60页
天风证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-05
2
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-08
3
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-12
4 科瑞证券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-23
5
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-28
6
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-29
7 科瑞证券投资基金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-02-02 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 57页共 60页
8 科瑞证券投资基金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-02-25
9
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-02-26
10
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开
发行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-03-02
11
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-03-05
12 科瑞证券投资基金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-03-11
13 科瑞证券投资基金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-03-18
14
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行
A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-03-25
15
易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资
基金管理人非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-04-22
16
关于易方达基金管理有限公司从业人员在易
方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-04-30
17
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-04-30
18
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-04-30
19
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-05-04
20
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-05-12
21
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-05-19
22
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
2016-06-01 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 58页共 60页
理人网站
23
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-06-01
24
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-06-21
25
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-07-07
26
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-07-27
27
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-07-29
28
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-08-27
29
易方达基金管理有限公司关于召开科瑞证券
投资基金基金份额持有人大会的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-08-31
30 科瑞证券投资基金持续停牌提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-08-31
31
易方达基金管理有限公司关于召开科瑞证券
投资基金基金份额持有人大会的第一次提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-09-01
32
易方达基金管理有限公司关于召开科瑞证券
投资基金基金份额持有人大会的第二次提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-09-02
33
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江苏恒康家居科技股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-09-30
34
易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资
基金复牌的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-10-12
35
易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生
效的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-10-12
36
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-10-19
37 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2016-11-29 科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 59页共 60页
基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管
理人网站
38 科瑞证券投资基金终止上市公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-26
39
易方达基金管理有限公司关于科瑞证券投资
基金基金份额持有人信息的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-26
40
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-26
41
关于科瑞证券投资基金终止上市的提示性公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-28
42
关于科瑞证券投资基金终止上市的提示性公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-30
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告；
2.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2001] 59
号文）；
3.《科瑞证券投资基金基金合同》；
4.《科瑞证券投资基金托管协议》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
科瑞证券投资基金 2016年年度报告
第 60页共 60页
易方达基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
