易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
易方达保本一号混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月三十一日易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 13日起至 12月 31日止。
易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................2
1.2 目录 ..............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................9
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................15
§5 托管人报告 ................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................16
§6 审计报告 ....................................................................................................................................16
6.1 管理层对财务报表的责任 ........................................................................................................16
6.2 注册会计师的责任 ....................................................................................................................16
6.3 审计意见 ....................................................................................................................................17
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................20
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................21
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................43
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................48 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................49
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................49
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................49
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................50
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................50
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................51
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................51
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................51
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................52
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................54
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................54
12.2 存放地点 ................................................................................................................................54
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达保本一号混合型证券投资基金
基金简称 易方达保本一号混合
基金主代码 000189
交易代码 000189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 13 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,478,265,468.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险，并力争实现基
金资产的稳健增值。
投资策略
本基金采用投资组合保险策略，借鉴恒定比例组合保险（CPPI）策略的
原理在安全资产与风险资产之间进行动态配置，以确保基金在保本周期
到期时，力争实现基金资产在保本基础上增值的目的。债券投资方面，
通过分析宏观经济运行趋势及货币财政政策变化，预测未来市场利率趋
势及市场信用环境变化，综合考虑各类风险因素，构造债券投资组合；
股票投资方面，主要采取“自下而上”的投资策略，结合对宏观经济状
况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断，精选高
成长、低估值、盈利稳定提升的上市公司，构建股票投资组合，并持续
优化调整，控制风险，保证股票组合的稳定性和收益性。
业绩比较基准 中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，理论上
其风险收益水平低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 张南 张燕
联系电话 020-85102688 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95555
传真 020-85104666 0755-83195201
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-8室
深圳市福田区深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
深圳市福田区深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 510620 518040
法定代表人 刘晓艳 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大
厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广
州银行大厦 40-43 楼
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
北京市西城区闹市口大街 1号院长安兴
融中心 4号楼 3层 03B-03G
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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3.1.1 期间数据和指标
2016 年 1 月 13 日（基金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 118,062,337.93
本期利润 63,411,045.23
加权平均基金份额本期利润 0.0138
本期加权平均净值利润率 1.37%
本期基金份额净值增长率 1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末可供分配利润 60,678,182.49
期末可供分配基金份额利润 0.0135
期末基金资产净值 4,538,943,650.58
期末基金份额净值 1.014
3.1.3 累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率 1.40%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同于 2016年 1月 13日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.27% 0.11% 0.70% 0.01% -1.97% 0.10%
过去六个月 0.50% 0.11% 1.41% 0.01% -0.91% 0.10%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
1.40% 0.09% 2.70% 0.01% -1.30% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达保本一号混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年1月13日至2016年12月31日） 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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注：1.本基金合同于 2016年 1月 13日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2. 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同（第十五部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率为
2.70%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达保本一号混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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注：本基金合同生效日为 2016年 1月 13日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2016年 1月 13日）至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际
控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗
旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以
严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会
保障基金投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12
月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产
管理业务资格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获
得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至 2016年 12月 31日，公司旗下管理的各类资产
总规模 10491亿元，其中公募基金规模 4283亿元，公募基金规模排名连续 12年保持在行业前五易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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名，服务客户超过 5000万户，公司净资产 66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综
合实力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
王
晓
晨
本基金的基金经理、易方达中债新
综合债券指数发起式证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达增强回
报债券型证券投资基金的基金经
理、易方达投资级信用债债券型证
券投资基金的基金经理、易方达双
债增强债券型证券投资基金的基金
经理、易方达资产管理（香港）有
限公司基金经理、固定收益总部总
经理助理
2016-
01-13
- 13年
硕士研究生，曾任易方达基金管理
有限公司集中交易室债券交易员、
债券交易主管、易方达货币市场基
金基金经理、易方达保证金收益货
币市场基金基金经理。
林
虎
本基金的基金经理助理、易方达裕
祥回报债券型证券投资基金的基金
经理助理
2016-
01-19
- 4年
博士研究生，曾任宏源证券研究所
固定收益分析师，国信证券研究所
宏观分析师。
张
雅
君
本基金的基金经理助理、易方达纯
债债券型证券投资基金的基金经
理、易方达中债 7-10 年期国开行
债券指数证券投资基金的基金经
理、易方达中债 3-5 年期国债指数
证券投资基金的基金经理、易方达
增强回报债券型证券投资基金的基
金经理、易方达裕祥回报债券型证
券投资基金的基金经理、易方达富
惠纯债债券型证券投资基金的基金
经理、易方达安心回报债券型证券
投资基金的基金经理助理、易方达
裕祥回报债券型证券投资基金的基
金经理助理（自 2016年 01月 29
日至 2016年 06月 01日） 、易方达
裕如灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达裕惠回报
定期开放式混合型发起式证券投资
2016-
01-19
- 7年
硕士研究生，曾任海通证券股份有
限公司项目经理，工银瑞信基金管
理有限公司债券交易员，易方达基
金管理有限公司债券交易员、固定
收益研究员。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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基金的基金经理助理、易方达裕丰
回报债券型证券投资基金的基金经
理助理、易方达新收益灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理助
理、易方达投资级信用债债券型证
券投资基金的基金经理助理、易方
达安心回馈混合型证券投资基金的
基金经理助理
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，王晓晨的“任职日期”为基金合同生效之日，
林虎、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程
序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原
则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对
我司旗下所有投资组合 2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间
（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同
向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0
的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素
的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，其中 26次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生
的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年国内生产总值(GDP)增长 6.7%。具体来看，一季度经济出现较多积极因素，进入
二、三季度之后，增长略显乏力，但微观数据下半年开始逐渐走强，并从四季度的主要经济指标中
逐步反映出来。投资方面，一季度投资数据受十三五开年计划的影响较为强劲，但经济增长依然内
生乏力，受到制造业投资的拖累，以及地产投资持续维持在低位的影响，二季度投资数据大幅下
滑。三季度制造业投资企稳，随后在基建投资的持续发力下，四季度投资数据整体呈现出较为强劲
的企稳迹象。受到 2016年初以来房地产去库存政策的影响，地产销售数据出现了较大幅度的上易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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涨，在 9月 30日之后，十六个重点城市依次推出了相应的地产调整政策，调控城市的销售金额和
销量大幅下滑。但是全年房地产投资保持了相对平稳的走势，受销售的波动影响较小。全年来看，
通胀比较温和。中上游价格则呈现大幅上涨的态势，但是对下游传导较弱。
2016年全年债券市场出现了较大幅度震荡，无风险收益方面，由于一季度的经济预期较好和
信用事件冲击，债券市场收益率 4月份出现了快速上行。权威人士讲话出台后，债市情绪更是大幅
转向。此后英国退欧事件引发避险情绪及货币宽松预期上升，伴随 6月末配置需求开始释放，推动
收益率再度明显下行，中长端利率债收益率一度快速下行。四季度经济复苏预期增强伴随着海外利
率上升造成的冲击，11月以来银行间市场流动性不断收紧，导致回购利率持续攀升。在债市收益
率上升的背景下，由于资产端收缩传导的链条较长，去杠杆过程带来的市场调整剧烈程度超出预
期。12月下旬在汇率贬值压力减轻，央行投放流动性后市场情绪出现缓解，短期和长期收益率出
现快速下行，信用债调整较为缓慢，信用利差扩大。
本基金在 2016年初成立运作，基于对保本基金本金保护的原则，在基金运作初期，全年基本
采取了无杠杆、低股票仓位、低债券仓位和低久期的操作，尽可能通过波段操作积累收益，而不是
提前透支安全垫。但四季度债券市场调整剧烈仍给本基金净值带来较大的回撤。基于保本基金的投
资纪律，本组合对个别债券进行了止损交易，同时对股票仓位进行了减持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.014元，本报告期份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比
较基准收益率为 2.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着收益率在短期内的大幅快速上行，2017年初债券市场处于估值修复和观望期。展望 2017
年，债券市场仍面临较多的不确定因素。从国内基本面看，当前支撑经济稳定的主要动力是基建和
房地产投资。基建投资依赖于稳增长的意愿，中央经济工作会议中对于稳增长的表态明显弱化，这
可能意味着 2017年基建投资难以出现显著增长，甚至存在一定的退出风险。房地产投资在短期之
内由于补库存需要仍然可以保持稳定，但房地产新政和利率抬升可能会对房地产销售产生抑制，需
要关注房地产库存情况，并判断是否会引发房地产投资的下滑。此外过去两年实体经济明显受益于
低利率和宽松的融资环境，当前货币边际收紧导致广谱利率的抬升是否会给制造业投资带来抑制作
用也需要进一步关注，这些都是未来债券市场投资机会的信号。
外部环境方面，美国经济复苏造成的美元指数走强、美元回流以及全球利率被动抬升的趋势在
2017年初势头放缓，同时中国通过更加严格的资本项下管理在短期内稳定了人民币汇率预期，国
内资本市场受外部环境的影响边际大幅降低。虽然中国国内的货币政策和利率水平理论上应该由国易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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内的经济环境所决定，但从历史来看，2016年四季度债市的调整与 2013年下半年一样并没有逃脱
全球经济共振和利率同步上行的大环境，随着中国汇改的进一步推进，中国资本市场也越来越融入
国际资本市场的大环境中，我们需要高度关注外部因素对国内资本市场可能带来的影响，尤其在与
内部因素可能产叠加影响时更需要关注可能带来的风险。
综上所述，2017年债券市场仍存在较大的不确定性，趋势性的配置时点尚未来临。但经过
2016年四季度债券市场的深度调整，目前债券市场处于估值修复和观察期，尤其是短端利率水平
较高，具有一定的配置价值。股票市场方面，汇率以及国内外众多不确定性因素将压制市场风险偏
好，资金面边际收紧难以为股票市场带来增量资金，股票市场的趋势性回升较难看到。
本基金在下一期将维持适度杠杆，优化债券类属结构，保持组合的流动性，通过利率债把握波
段操作机会。权益部分将继续根据市场情况，灵活调整仓位，积极把握主题性机会，力争以优异的
业绩回报基金持有人。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点
围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及
对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有
序。
本年度，主要监察稽核工作及措施如下：
（1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建
立、健全和完善，及时贯彻落实新法规及新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保
持公司良好的内控环境。
（2）严守合规底线、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开
展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，
重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法
违规行为，完善信息隔离和利益冲突管理制度机制。
（3）继续坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发
展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，积极配合各类新产品、新业务、新投
资工具、新投资策略的推出和应用，重点加强了对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控
制措施的研究与落实，加强对投资、研究、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保
了旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。
（4）对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及 IT治理、反洗钱等方面开展了一易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控
体系的健全完善。
（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。
（6）督促落实销售适当性管理制度，推动完善销售规范及客户投诉处理机制流程，保障投资
者合法权益。
（7）深入贯彻“风险为本”的监管精神，持续完善制度流程，探索建立风险识别、评估、预警
和控制一体化的洗钱风险防控体系，推动提升客户身份识别工作水平，强化可疑交易监测分析，做
好反洗钱宣传培训、系统研发、内部审计、信息报送等各项工作。
（8）紧跟法规、市场变化和业务发展，持续优化完善信息披露管理工作机制，做好公司及旗
下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、完整、准确、及时、规范。
（9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、规范
性、针对性与有效性得到提升。
2016年，公司获得 ISAE3402（《国际鉴证业务准则 3402号》）无保留意见的控制设计合理
性及运行有效性的报告，鉴证日期区间为 2014年 7月 1日至 2015年 12月 31日。同时，公司通过
了 GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得 GIPS 验证报告，验证日期区间为 2001年 9月 1日至
2015年 12月 31日。通过开展上述外部审计鉴证及验证项目，促进公司进一步夯实运营及内控基
础，提升核心竞争力。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合
法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第20746 号
易方达保本一号混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的易方达保本一号混合型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资
产负债表、2016年1月13日（基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是易方达保本一号混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述易方达保本一号混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年 12月 31日的财务状况以
及 2016年 1月 13日（基金合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师
陈玲
周祎
上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼
2017-03-24
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达保本一号混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,053,160,125.85
结算备付金
1,307,377.66
存出保证金
325,394.90
交易性金融资产 7.4.7.2 3,042,289,512.17
其中：股票投资
209,339,631.67
基金投资
-
债券投资
2,832,949,880.50
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 511,736,822.60
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 67,754,609.53
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
4,676,573,842.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
130,989,708.51
应付证券清算款
1,155.29
应付赎回款
383,664.07 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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应付管理人报酬
4,636,780.02
应付托管费
772,796.69
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 463,855.68
应交税费
-
应付利息
48,316.95
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 333,914.92
负债合计
137,630,192.13
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,478,265,468.09
未分配利润 7.4.7.10 60,678,182.49
所有者权益合计
4,538,943,650.58
负债和所有者权益总计
4,676,573,842.71
注：1.本基金合同生效日为 2016年 1月 13日，2016年度实际报告期间为 2016年 1月 13日至
2016年 12月 31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
2. 报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.014元，基金份额总额 4,478,265,468.09
份。
7.2 利润表
会计主体：易方达保本一号混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 1月 13日（基金合同生效日）至 2016
年 12月 31日
一、收入
130,096,755.17
1.利息收入
169,068,454.87 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,029,547.19
债券利息收入
124,616,578.58
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
15,422,329.10
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
14,093,452.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12 37,590,664.57
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -27,115,112.67
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 3,617,900.54
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -54,651,292.70
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,586,140.56
减：二、费用
66,685,709.94
1．管理人报酬
53,693,366.45
2．托管费
8,948,894.48
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 2,619,275.29
5．利息支出
1,009,793.74
其中：卖出回购金融资产支出
1,009,793.74
6．其他费用 7.4.7.19 414,379.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
63,411,045.23
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填 63,411,045.23 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 21页共 55页
列）
注：本基金合同生效日为 2016年 1月 13日，2016年度实际报告期间为 2016年 1月 13日至
2016年 12月 31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均
无同期对比数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达保本一号混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 13 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
4,634,146,239.58 - 4,634,146,239.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 63,411,045.23 63,411,045.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-155,880,771.49 -2,732,862.74 -158,613,634.23
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -155,880,771.49 -2,732,862.74 -158,613,634.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,478,265,468.09 60,678,182.49 4,538,943,650.58
注：本基金合同生效日为 2016年 1月 13日，2016年度实际报告期间为 2016年 1月 13日至
2016年 12月 31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达保本一号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]657号《关于核准易方达保本一号混合型证券投资基金募集的批
复》和证监许可[2015]1988 号《关于准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册的批复》进
行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达保本一号
混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达保本一号混合型证券投
资基金基金合同》于 2016年 1月 13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
4,634,146,239.58份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人
为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 。
本基金募集期间为 2016年 1月 11日至 2016年 1月 11日，募集金额总额为人民币
4,634,146,239.58元，其中：有效净认购金额为人民币 4,634,146,239.58元，经安永华明 （2016）
验字第 60468000_G01 号验资报告予以审验。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止，惟本会计年度期间为 2016年 1月 13日
（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 25页共 55页
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款
项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金
部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份
额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效
不满 3个月可不进行收益分配；
（2）保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁
定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过
交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债
登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
活期存款 3,160,125.85
定期存款 1,050,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 680,000,000.00
存款期限 3个月-1 年 220,000,000.00
存款期限 1个月以内 150,000,000.00
其他存款 -
合计 1,053,160,125.85
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 207,702,624.99 209,339,631.67 1,637,006.68
贵金属投资-金交所黄 - - - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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金合约
交易所市场 503,491,674.77 486,877,880.50 -16,613,794.27
银行间市场 2,385,746,505.11 2,346,072,000.00 -39,674,505.11 债券
合计 2,889,238,179.88 2,832,949,880.50 -56,288,299.38
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,096,940,804.87 3,042,289,512.17 -54,651,292.70
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 70,000,000.00 -
银行间市场 441,736,822.60 -
合计 511,736,822.60 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
应收活期存款利息 3,077.02
应收定期存款利息 1,513,333.44
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 647.13
应收债券利息 65,002,920.87 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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应收买入返售证券利息 1,234,469.92
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 161.15
合计 67,754,609.53
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 433,143.00
银行间市场应付交易费用 30,712.68
合计 463,855.68
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,914.92
预提费用 330,000.00
合计 333,914.92
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年 1月 13日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 4,634,146,239.58 4,634,146,239.58
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -155,880,771.49 -155,880,771.49 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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本期末 4,478,265,468.09 4,478,265,468.09
注：1.本基金合同于 2016年 1月 13日生效，基金合同生效日的基金份额总额为
4,634,146,239.58份基金份额。
2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 118,062,337.93 -54,651,292.70 63,411,045.23
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,980,042.85 247,180.11 -2,732,862.74
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -2,980,042.85 247,180.11 -2,732,862.74
本期已分配利润 - - -
本期末 115,082,295.08 -54,404,112.59 60,678,182.49
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 13日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日
活期存款利息收入 307,406.60
定期存款利息收入 28,679,336.22
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 39,783.70
其他 3,020.67
合计 29,029,547.19
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 13日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31
日
卖出股票成交总额 800,477,341.59 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 31页共 55页
减：卖出股票成本总额 762,886,677.02
买卖股票差价收入 37,590,664.57
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,534,372,293.14
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,456,591,722.94
减：应收利息总额 104,895,682.87
买卖债券差价收入 -27,115,112.67
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
股票投资产生的股利收益 3,617,900.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,617,900.54
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
1.交易性金融资产 -54,651,292.70
——股票投资 1,637,006.68
——债券投资 -56,288,299.38
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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——权证投资 -
3.其他 -
合计 -54,651,292.70
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
基金赎回费收入 1,586,140.56
基金合同生效前利息
收入
-
其他 -
合计 1,586,140.56
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
交易所市场交易费用 2,548,465.29
银行间市场交易费用 70,810.00
合计 2,619,275.29
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 270,000.00
银行汇划费 59,179.98
银行间账户维护费 24,000.00
其他 1,200.00
合计 414,379.98
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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7.4.8.2资产负债表日后事项
2017年 1月 6日财政部、国家税务总局颁布了《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》(财税[2017]2号)，就其于 2016年 12月 21日颁布的《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)中关于“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人”的规定做出补充通知，要求 2017年 7月 1日(含)以后，资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值
税。对资管产品在 2017年 7月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品
运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对
本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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项目
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 53,693,366.45
其中：支付销售机构的客户维护费 5,059,532.84
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金
不计提管理费。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 8,948,894.48
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不
可抗力等，支付日期顺延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提托管费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 35页共 55页
无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
招商银行 3,160,125.85 307,406.60
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年 1月 13日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 300518 盛讯达
新股网下
发行
1,306 29,019.32
广发证券 603028 赛福天
新股网下
发行
3,309 14,096.34
广发证券 603036 如通股份
新股网下
发行
2,114 14,459.76
广发证券 603131 上海沪工
新股网下
发行
1,263 12,743.67
广发证券 603239 浙江仙通
新股网下
发行
924 20,180.16
广发证券 603313 恒康家居
新股网下
发行
3,371 51,947.11
广发证券 603339 四方冷链
新股网下
发行
2,793 28,460.67
广发证券 603585 苏利股份
新股网下
发行
1,041 27,888.39
广发证券 112457 16魏桥 05 分销 100,000 10,000,000.00
广发证券 136621 16粤高 02 分销 300,000 30,000,000.00
广发证券 1680058 16盐都债 分销 300,000 30,000,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
7.4.12期末（2016年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002572
索菲
亚
2016-07-28 2017-08-01
非公
开发
行流
通受
限
53.05 53.53 150,801 7,999,993.05
8,072,377.5
3
-
002821
凯莱
英
2016-11-11 2017-11-20
老股
转让
流通
受限
30.53
143.4
9
21,409 653,616.77
3,071,977.4
1
-
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
新股
流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
新股
流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300508
维宏
股份
2016-04-12 2017-04-19
老股
转让
流通
受限
20.08
121.4
9
10,383 208,490.64
1,261,430.6
7
-
300583
赛托
生物
2016-12-29 2017-01-06
新股
流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
新股
流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁
股份
2016-12-28 2017-01-05
新股
流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱
信息
2016-12-27 2017-01-05
新股
流通
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 37页共 55页
受限
300591
万里
马
2016-12-30 2017-01-10
新股
流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
新股
流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603032
德新
交运
2016-12-27 2017-01-05
新股
流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
新股
流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603186
华正
新材
2016-12-26 2017-01-03
新股
流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺
电子
2016-12-28 2017-01-06
新股
流通
受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603266
天龙
股份
2016-12-30 2017-01-10
新股
流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603660
苏州
科达
2016-11-21 2017-12-01
老股
转让
流通
受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
603689
皖天
然气
2016-12-30 2017-01-10
新股
流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603823
百合
花
2016-12-09 2017-12-20
老股
转让
流通
受限
10.60 32.74 36,764 389,698.40
1,203,653.3
6
-
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
新股
流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
注：1.上海维宏电子科技股份有限公司于 2016年 6月 28日（流通受限期内），向全体股东每
10股派 1.64元人民币现金（含税）；
2.以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 38页共 55页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603986 兆易创新 2016-09-19
重大事项
停牌
177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 60,989,708.51元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1280084 12黔铁投债 2017-01-04 108.82 142,000 15,452,440.00
1480073
14唐山城投
债
2017-01-04 106.50 500,000 53,250,000.00
合计
642,000 68,702,440.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 70,000,000.00元，于 2017年 1月 3日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的
流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险
监控体系。
本基金是保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，理论上其风险收益水平低于股
票型基金。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 39页共 55页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2016年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 57.10%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日
A-1 80,350,071.24
A-1 以下 0.00
未评级 878,294,443.27
合计 958,644,514.51
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日
AAA 328,742,137.14
AAA 以下 1,549,365,475.75
未评级 61,200,673.97
合计 1,939,308,286.86
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 40页共 55页
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分
析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小
板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、期权、债券（包括国债、央行票据、金融债、短
期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等） 、
银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。期末除 7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,053,160,125.85 - - - 1,053,160,125.85
结算备付金 1,307,377.66 - - - 1,307,377.66
存出保证金 325,394.90 - - - 325,394.90
交易性金融资产 1,106,386,000.00 1,375,279,991.30 351,283,889.20 209,339,631.67 3,042,289,512.17
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
511,736,822.60 - - - 511,736,822.60
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 67,754,609.53 67,754,609.53
应收股利 - - - - - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
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应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,672,915,721.01 1,375,279,991.30 351,283,889.20 277,094,241.20 4,676,573,842.71
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
130,989,708.51 - - - 130,989,708.51
应付证券清算款 - - - 1,155.29 1,155.29
应付赎回款 - - - 383,664.07 383,664.07
应付管理人报酬 - - - 4,636,780.02 4,636,780.02
应付托管费 - - - 772,796.69 772,796.69
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 463,855.68 463,855.68
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 48,316.95 48,316.95
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 333,914.92 333,914.92
负债总计 130,989,708.51 - - 6,640,483.62 137,630,192.13
利率敏感度缺口 2,541,926,012.50 1,375,279,991.30 351,283,889.20 270,453,757.58 4,538,943,650.58
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基点 12,537,666.34
分析
2.市场利率上升 25个基点 -12,392,047.15
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 42页共 55页
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指
标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年 12月 31日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 209,339,631.67 4.61
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 209,339,631.67 4.61
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 10,878,255.41
分析
2.业绩比较基准下降 5% -10,878,255.41
注：股票投资业绩基准取上证 A 指。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 43页共 55页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 205,082,068.13元，属于第二层次的余额为 2,837,207,444.04元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 209,339,631.67 4.48
其中：股票 209,339,631.67 4.48
2 固定收益投资 2,832,949,880.50 60.58
其中：债券 2,832,949,880.50 60.58
资产支持证券 - - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 44页共 55页
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 511,736,822.60 10.94
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,054,467,503.51 22.55
7 其他各项资产 68,080,004.43 1.46
8 合计 4,676,573,842.71 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
40,221.20 0.00
C 制造业 145,520,027.01 3.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 118,924.74 0.00
F 批发和零售业
185,794.62 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
26,705,726.90 0.59
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,444,104.19 0.32
J 金融业
106,780.00 0.00
K 房地产业
22,180,135.35 0.49
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 45页共 55页
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 209,339,631.67 4.61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002572 索菲亚 989,389 53,490,303.61 1.18
2 002366 台海核电 685,707 36,767,609.34 0.81
3 600519 贵州茅台 70,000 23,390,500.00 0.52
4 600007 中国国贸 1,224,125 21,140,638.75 0.47
5 000089 深圳机场 2,000,000 16,000,000.00 0.35
6 300285 国瓷材料 402,369 15,736,651.59 0.35
7 002153 石基信息 529,033 12,892,534.21 0.28
8 000022 深赤湾Ａ 562,074 10,696,268.22 0.24
9 000858 五 粮 液 147,115 5,072,525.20 0.11
10 002508 老板电器 100,000 3,680,000.00 0.08
11 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.07
12 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.03
13 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.03
14 000402 金 融 街 100,922 1,039,496.60 0.02
15 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.02
16 002008 大族激光 22,600 510,760.00 0.01
17 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
18 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.00
19 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.00
20 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.00
21 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
22 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.00
23 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
24 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
25 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00
26 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.00
27 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00
28 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
29 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
30 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 46页共 55页
31 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
32 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
33 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00
34 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00
35 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00
36 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
37 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00
38 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00
39 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
40 603389 亚振家居 1,962 47,303.82 0.00
41 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
42 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00
43 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
44 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
45 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
46 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
47 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
48 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
49 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
50 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
51 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
52 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
53 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
54 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
55 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
56 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
57 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
58 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 600900 长江电力 103,858,220.67 2.29
2 600519 贵州茅台 92,781,402.28 2.04
3 600007 中国国贸 67,939,446.15 1.50
4 002572 索菲亚 64,750,743.05 1.43
5 600547 山东黄金 60,579,712.36 1.33
6 000089 深圳机场 55,173,038.48 1.22
7 600309 万华化学 54,975,955.87 1.21 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 47页共 55页
8 000858 五 粮 液 51,179,231.00 1.13
9 002366 台海核电 42,432,330.48 0.93
10 002508 老板电器 35,992,146.30 0.79
11 002153 石基信息 35,796,502.38 0.79
12 000402 金 融 街 33,523,192.10 0.74
13 600585 海螺水泥 22,684,888.45 0.50
14 300285 国瓷材料 22,361,671.15 0.49
15 300059 东方财富 21,794,148.38 0.48
16 600104 上汽集团 19,200,914.30 0.42
17 600009 上海机场 17,599,511.17 0.39
18 600030 中信证券 14,081,789.00 0.31
19 000022 深赤湾Ａ 13,896,686.12 0.31
20 300068 南都电源 12,732,836.77 0.28
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 600900 长江电力 108,114,476.65 2.38
2 600519 贵州茅台 77,875,167.99 1.72
3 600547 山东黄金 59,460,076.64 1.31
4 600309 万华化学 58,543,146.94 1.29
5 000858 五 粮 液 50,675,745.52 1.12
6 600007 中国国贸 45,438,072.68 1.00
7 000089 深圳机场 38,631,705.55 0.85
8 000402 金 融 街 33,218,846.94 0.73
9 002508 老板电器 30,862,229.98 0.68
10 600585 海螺水泥 23,370,724.70 0.51
11 300059 东方财富 20,758,273.02 0.46
12 600104 上汽集团 19,638,194.00 0.43
13 002153 石基信息 17,896,376.58 0.39
14 600009 上海机场 17,297,557.25 0.38
15 600030 中信证券 13,529,348.44 0.30
16 300068 南都电源 12,307,770.92 0.27
17 002242 九阳股份 12,008,994.01 0.26
18 002511 中顺洁柔 11,316,391.84 0.25
19 002572 索菲亚 10,994,964.97 0.24
20 300159 新研股份 10,980,364.56 0.24
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 48页共 55页
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 970,589,302.01
卖出股票收入（成交）总额 800,477,341.59
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 299,862,000.00 6.61
其中：政策性金融债 299,862,000.00 6.61
4 企业债券 1,292,807,690.90 28.48
5 企业短期融资券 708,789,000.00 15.62
6 中期票据 524,401,000.00 11.55
7 可转债（可交换债） 7,090,189.60 0.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,832,949,880.50 62.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 011698975
16中金集
SCP004
2,900,000 289,652,000.00 6.38
2 160204 16国开 04 2,400,000 239,928,000.00 5.29
3 101653043
16九龙仓
MTN001
2,000,000 194,120,000.00 4.28 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 49页共 55页
4 011698070
16华润
SCP001
1,500,000 149,895,000.00 3.30
5 011616004
16华电股
SCP004
1,000,000 100,210,000.00 2.21
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
325,394.90
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
67,754,609.53
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
68,080,004.43 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 50页共 55页
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110035 白云转债 2,812,564.80 0.06
2 127003 海印转债 1,005,255.60 0.02
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002572 索菲亚 8,072,377.53 0.18
非公开发行流通受
限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
9,916
451,620.16 3,236,177,804.25 72.26% 1,242,087,663.84 27.74%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
202,100.53 0.0045%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 51页共 55页
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 1月 13日)基金份额总额 4,634,146,239.58
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 155,880,771.49
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,478,265,468.09
注：本基金合同生效日为 2016年 01月 13日。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016年 4月 30日发布公告，自 2016年 4月 30日起聘任詹余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于 2016年 8月 27日
发布公告，自 2016年 8月 27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，
本报告年度的审计费用为 60,000.00元。 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 52页共 55页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
新时代证券 1 245,378,343.97 14.01% 196,302.65 12.34% -
高华证券 2 1,451,727,856.05 82.92% 1,351,995.08 84.96% -
东方证券 1 53,748,325.41 3.07% 42,998.66 2.70% -
申万宏源 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东方证券股份有限公司、申万宏源证券有限公
司、新时代证券股份有限公司各一个交易单元；新增北京高华证券有限责任公司两个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 53页共 55页
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
新时代证券 - -
126,761,0
00.00
3.19% - -
高华证券
797,125,634.
89
99.65%
3,234,000,
000.00
81.47% - -
东方证券 2,777,611.60 0.35%
608,800,0
00.00
15.34% - -
申万宏源 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
易方达保本一号混合型证券投资基金合同生
效公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-14
2
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理
助理的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-19
3
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-01-28
4
易方达基金管理有限公司关于易方达保本一
号混合型证券投资基金开放日常赎回业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-02-19
5
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-02-26
6
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行
A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-03-25
7
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-04-21
8
关于易方达基金管理有限公司从业人员在易
方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-04-30
9
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-04-30
10 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 2016-04-30 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 54页共 55页
公告 报、证券时报及基金管
理人网站
11
易方达基金管理有限公司关于网上直销支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-05-05
12
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-05-12
13
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-06-01
14
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-06-21
15
易方达基金管理有限公司关于在官方京东店
开展基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-06-30
16
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
获配索菲亚（002572）非公开发行 A 股的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-07-30
17
易方达基金管理有限公司关于旗下基金认购
广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券
（第二期）的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-08-13
18
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-08-27
19
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江苏恒康家居科技股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-09-30
20
易方达基金管理有限公司关于旗下基金认购
山东魏桥铝电有限公司 2016年面向合格投资
者公开发行公司债券 (第三期)的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-10-19
21
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-02
22
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-08
23
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行 A
股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2016-12-24 易方达保本一号混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 55页共 55页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达保本一号混合型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达保本一号混合型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
