对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中盘ETF(510130)

中盘ETF:2016年年度报告摘要查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
 
 
 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基
金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一七年三月三十一日易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 2页共 31页
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。


易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 3页共 31页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达上证中盘 ETF 基金主代码 510130 交易代码 510130 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2010年 3月 29 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,085,089.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年 6月 23 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股组成及权 重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份 股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股 票长期停牌、市场流动性不足等情况发生,基金管理人无法按照指数构成 及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟 踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 郭明 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 4页共 31页 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大 厦 43楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -26,956,901.60 378,916,197.18 69,894,814.72 本期利润 -44,429,679.93 150,577,100.68 294,265,481.60 加权平均基金份额本期利润 -0.5578 1.2052 1.0947 本期基金份额净值增长率 -12.96% 11.44% 53.94% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.5903 1.1110 -0.2072 期末基金资产净值 255,633,664.96 338,701,329.07 743,861,239.57 期末基金份额净值 3.4978 4.0185 3.6060 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金已于 2010年 5月 28日进行了基金份额折算,折算比例为 0.34394741。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.77% 0.66% 1.95% 0.69% 0.82% -0.03% 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 5页共 31页 过去六个月 8.39% 0.74% 6.50% 0.78% 1.89% -0.04% 过去一年 -12.96% 1.56% -15.87% 1.59% 2.91% -0.03% 过去三年 49.33% 1.92% 40.11% 1.95% 9.22% -0.03% 过去五年 61.05% 1.71% 49.54% 1.74% 11.51% -0.03% 自基金合同生 效起至今 20.31% 1.66% 5.21% 1.70% 15.10% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 3月 29日至 2016年 12月 31日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 20.31%,同期业绩比较基准收益率 为 5.21%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 6页共 31页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立 于 2001年 4月 17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际 控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗 旨,坚持在“诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以 严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年 10月,易方达取得全国社会 保障基金投资管理人资格。2005年 8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12 月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年 2月,易方达获得从事特定客户资产 管理业务资格。2012年 10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月,易方达获 得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至 2016年 12月 31日,公司旗下管理的各类资产 总规模 10491亿元,其中公募基金规模 4283亿元,公募基金规模排名连续 12年保持在行业前五 名,服务客户超过 5000万户,公司净资产 66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综 合实力。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 7页共 31页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 张 胜 记 本基金的基金经理、易方达原油证 券投资基金(QDII)的基金经理、易 方达香港恒生综合小型股指数证券 投资基金(LOF)的基金经理、易方 达上证中盘交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理、易 方达恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理、易方达标普医疗保健指数证券 投资基金(LOF)的基金经理、易方 达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普生 物科技指数证券投资基金(LOF)的 基金经理、易方达标普全球高端消 费品指数增强型证券投资基金的基 金经理、易方达标普 500指数证券 投资基金(LOF)的基金经理、易方 达 50指数证券投资基金的基金经 理、易方达资产管理(香港)有限 公司基金经理、指数与量化投资部 副总经理 2010- 03-29 - 11年 硕士研究生,曾任易方达基金管理 有限公司机构理财部研究员、机构 理财部投资经理助理、基金经理助 理、研究部行业研究员、易方达沪 深 300交易型开放式指数发起式证 券投资基金联接基金基金经理、指 数与量化投资部总经理助理。 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 8页共 31页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》 , 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程 序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原 则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制 其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功 能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则 合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理 的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机 会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常 问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资 策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认 方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人 员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内) ,对我 司旗下所有投资组合 2016年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间 (即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同 向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 9页共 31页 的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素 的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次,其中 26次为旗下指数及量化组合因 投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生 的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年,国内经济增速逐渐回升,国内生产总值 GDP 同比增长 6.7%,工业品价格上涨,工业 企业利润改善。全年全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.0%,全国固定资产投资同比增长 8.1%,房地产开发投资同比增长 6.9%,均保持在较高的水平上;社会消费品零售总额同比增长 10.4%,保持稳定。12月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨 2.1%,工业生产者出厂价格指数 (PPI)同比增长 6.3%,通胀上升迹象显露。央行货币政策先松后紧,一季度降准 0.5个百分点, 二季度以后政策收紧力度不断加大,多个城市的房地产限购限贷政策持续收紧,一线城市的房地产 调控政策接近历史最严。12月末,广义货币供应量 M2 比上年末增长 11.3%,居民中长期贷款占比 大幅提升,反映出全年房地产销售旺盛。报告期内,A 股普遍下跌,结构分化明显,上证指数下跌 12.3%,创业板、中小板跌幅达 20%以上,上证中盘指数下跌 15.9%。从行业表现来看,食品饮 料、建筑建材、家用电器等板块涨幅居前;传媒、计算机、交通运输、国防军工等行业跌幅较大。 上证中盘 ETF基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内,本基金跟随指数的成分股 变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 3.4978元,本报告期份额净值增长率为-12.96%,同期业绩 比较基准收益率为-15.87%,年化跟踪误差 0.67%,在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市涨跌是对宏观经济周期波动的反映,中国经济增长的波动幅度较大是决定 A 股市场大幅 波动的主要原因。展望 2017年,去产能、去库存的政策效果将逐渐显现,PPI 价格回升明显,传 统制造业利润有望回升,金融行业不良资产生成的压力降低,上市公司盈利增长有望好转,A 股具 备良好的上涨基础。另一方面,前期货币放松的负面效果逐渐显现,消费品价格呈现上升趋势,通易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 10页共 31页 胀压力增强,中央去杠杆力度可能会加大,进而制约股市上涨的空间。新股发行节奏加快,市场结 构分化成为常态,基本面改善的行业内优秀企业有望持续成为市场的热点。 长期来看,推动我国经济增长的三大原动力依然存在。首先是经济、文化、社会等领域制度改 革红利的持续释放,将继续推升中国企业生产力水平;第二是资源、技术与人力资本等生产要素的 升级还在持续;最后是我国处于快速的工业化、城市化以及区域经济一体化进程中,中长期经济增 长前景良好,本基金对市场的长期走势保持乐观。作为完全被动投资基金,本基金下阶段将继续坚 持完全复制基准指数的投资策略,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望上证中盘 ETF为投 资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有 限公司在易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 11页共 31页 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达上证中盘交易型开放式指数证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达上证中盘交易型开放式指数证券 投资基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了 2016年 12月 31日的资产负债表、2016 年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报 告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2016年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产:


银行存款 7,849,083.83 11,314,303.38 结算备付金 839.62 71,220.22 存出保证金 2,524.92 46,757.19 交易性金融资产 248,403,969.70 328,120,264.98 其中:股票投资 248,403,969.70 328,120,264.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 12页共 31页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,720.80 2,319.43 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 256,258,138.87 339,554,865.20 负债和所有者权益 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 150,569.64 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 111,265.29 144,999.30 应付托管费 22,253.05 28,999.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 80,955.57 118,967.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 410,000.00 410,000.00 负债合计 624,473.91 853,536.13 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 13页共 31页 所有者权益:


实收基金 212,495,001.58 245,059,017.77 未分配利润 43,138,663.38 93,642,311.30 所有者权益合计 255,633,664.96 338,701,329.07 负债和所有者权益总计 256,258,138.87 339,554,865.20 注:报告截止日 2016年 12月 31日,基金份额净值 3.4978元,基金份额总额 73,085,089.00 份。 7.2 利润表 会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015 年 12月 31日 一、收入 -41,900,984.30 156,060,019.88 1.利息收入 67,568.65 89,782.55 其中:存款利息收入 67,537.08 89,748.60 债券利息收入 31.57 33.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -24,498,046.95 380,769,082.39 其中:股票投资收益 -29,110,030.90 375,802,051.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 26,649.43 108,890.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,585,334.52 4,858,140.76 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 14页共 31页 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) -17,472,778.33 -228,339,096.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,272.33 3,540,251.44 减:二、费用 2,528,695.63 5,482,919.20 1.管理人报酬 1,339,615.14 2,654,925.18 2.托管费 267,923.04 530,985.01 3.销售服务费 - - 4.交易费用 294,553.45 1,654,946.23 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 626,604.00 642,062.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -44,429,679.93 150,577,100.68 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -44,429,679.93 150,577,100.68 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 245,059,017.77 93,642,311.30 338,701,329.07 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -44,429,679.93 -44,429,679.93 三、本期基金份额交易 -32,564,016.19 -6,073,967.99 -38,637,984.18 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 15页共 31页 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 3,489,001.73 379,226.63 3,868,228.36 2.基金赎回款 -36,053,017.92 -6,453,194.62 -42,506,212.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 212,495,001.58 43,138,663.38 255,633,664.96 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 599,771,971.16 144,089,268.41 743,861,239.57 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 150,577,100.68 150,577,100.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -354,712,953.39 -201,024,057.79 -555,737,011.18 其中:1.基金申购款 8,057,122,052.02 6,153,016,589.51 14,210,138,641.53 2.基金赎回款 -8,411,835,005.41 -6,354,040,647.30 -14,765,875,652.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 245,059,017.77 93,642,311.30 338,701,329.07 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 16页共 31页 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳 ,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理 委员会证监许可[2009]1498 号《关于核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案, 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2010年 3月 29日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 2,752,478,065份基金份额,其中认购资金利息折合 4,000份基金份 额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公 司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 为了与上证中盘指数进行对比,根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,易方达基金管 理有限公司确定 2010年 5月 28日为本基金的基金份额折算日。当日上证中盘指数收盘值为 2706.88点,本基金资产净值为 2,562,624,152.24元,折算前基金份额总额为 2,752,478,065份,折 算前基金份额净值为 0.931元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.34394741,折算后 基金份额总额为 946,685,089份,折算后基金份额净值为 2.707元。易方达基金管理有限公司已根 据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司于 2010年 5月 31日进行了变更登记。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 17页共 31页 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下:


(1)于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 18页共 31页 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、申赎代办券商 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 该基金是本基金的联接基金 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,339,615.14 2,654,925.18 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前 3个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 19页共 31页 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 267,923.04 530,985.01 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前 3个工作日内 从基金资产中一次性支取。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达上证中盘 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 56,310,035.00 77.05% 62,933,762.00 74.67% 广发证券 81,480.00 0.11% 1,057,524.00 1.25% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 20页共 31页 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 7,849,083.83 66,130.20 11,314,303.38 66,376.27 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601375 中原 证券 2016-12-20 2017-01-03 新股 流通 受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603032 德新 交运 2016-12-27 2017-01-05 新股 流通 受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 603035 常熟 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股 流通 受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603186 华正 新材 2016-12-26 2017-01-03 新股 流通 受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺 电子 2016-12-28 2017-01-06 新股 流通 受限 23.16 23.16 1,039 24,063.24 24,063.24 - 603266 天龙 股份 2016-12-30 2017-01-10 新股 流通 受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖天 然气 2016-12-30 2017-01-10 新股 流通 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 21页共 31页 受限 603877 太平 鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股 流通 受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 603986 兆易创新 2016-09-19 重大事项 停牌 177.97 2017-03-13 195.77 831 19,329.06 147,893.07 - 600406 国电南瑞 2016-12-29 重大事项 停牌 16.63 - - 150,300 2,192,716.60 2,499,489.00 - 600645 中源协和 2016-12-13 重大事项 停牌 26.80 - - 31,400 2,102,492.24 841,520.00 - 600649 城投控股 2016-12-06 重大事项 停牌 20.34 - - 150,185 2,002,607.15 3,054,762.90 - 600654 中安消 2016-12-14 重大事项 停牌 17.43 - - 78,400 1,508,300.18 1,366,512.00 - 600807 天业股份 2016-11-21 重大事项 停牌 13.73 - - 43,600 496,906.45 598,628.00 - 600875 东方电气 2016-12-09 重大事项 停牌 10.79 2017-03-28 10.90 122,326 2,012,575.52 1,319,897.54 - 注: 2017年2月21日收市后,登记在册的城投控股全体股东持有的城投控股股票,按 0.782637:0.217363的比例(保留六位小数)分为城投控股(存续方)股份和上海环境集团股份有 限公司股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0,无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0,无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 22页共 31页 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2016年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 238,575,267.19元,属于第二层次的余额为 9,828,702.51元,无属于第三层次 的余额(2015 年 12月 31日:第一层次 300,529,017.12元,第二层次 27,591,247.86元,无属于第三 层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2016年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12月 31 日:同) 。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 23页共 31页 的比例(%) 1 权益投资 248,403,969.70 96.94 其中:股票 248,403,969.70 96.94 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,849,923.45 3.06 7 其他各项资产 4,245.72 0.00 8 合计 256,258,138.87 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 8.2的合计项不含可退替代款估值增值。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 847,032.00 0.33 B 采矿业 10,501,966.73 4.11 C 制造业 90,069,863.13 35.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,640,077.00 8.07 E 建筑业 12,278,726.18 4.80 F 批发和零售业 13,372,321.62 5.23 G 交通运输、仓储和邮政业 15,818,548.16 6.19 H 住宿和餐饮业 489,036.00 0.19 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 24页共 31页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,880,393.63 5.82 J 金融业 31,100,535.61 12.17 K 房地产业 31,364,812.45 12.27 L 租赁和商务服务业 2,428,055.00 0.95 M 科学研究和技术服务业 841,520.00 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 824,585.79 0.32 S 综合 2,946,496.40 1.15 合计 248,403,969.70 97.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600900 长江电力 680,577 8,616,104.82 3.37 2 600276 恒瑞医药 145,247 6,608,738.50 2.59 3 600015 华夏银行 551,000 5,978,350.00 2.34 4 601009 南京银行 374,935 4,064,295.40 1.59 5 600795 国电电力 1,215,800 3,854,086.00 1.51 6 601899 紫金矿业 1,140,800 3,810,272.00 1.49 7 601939 建设银行 692,519 3,767,303.36 1.47 8 601099 太平洋 702,891 3,619,888.65 1.42 9 600585 海螺水泥 206,300 3,498,848.00 1.37 10 600019 宝钢股份 508,954 3,231,857.90 1.26 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网 站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 25页共 31页 产净值比例 (%) 1 600015 华夏银行 6,198,566.71 1.83 2 600795 国电电力 3,945,065.00 1.16 3 600585 海螺水泥 3,440,459.00 1.02 4 601901 方正证券 3,406,662.78 1.01 5 600690 青岛海尔 3,305,962.00 0.98 6 601669 中国电建 3,148,660.00 0.93 7 600009 上海机场 3,053,220.65 0.90 8 600010 包钢股份 3,023,436.00 0.89 9 600606 绿地控股 2,510,446.10 0.74 10 601888 中国国旅 2,453,332.00 0.72 11 601919 中远海控 2,283,474.00 0.67 12 600061 国投安信 2,149,140.00 0.63 13 600522 中天科技 2,148,385.50 0.63 14 600900 长江电力 2,057,060.98 0.61 15 600446 金证股份 2,039,306.67 0.60 16 600018 上港集团 1,923,641.00 0.57 17 600150 中国船舶 1,757,088.21 0.52 18 600074 保千里 1,727,450.00 0.51 19 600079 人福医药 1,724,423.89 0.51 20 600978 宜华生活 1,534,918.11 0.45 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601377 兴业证券 5,153,421.00 1.52 2 600011 华能国际 3,400,157.14 1.00 3 601901 方正证券 3,395,355.00 1.00 4 600029 南方航空 2,967,773.00 0.88 5 600100 同方股份 2,921,414.12 0.86 6 600547 山东黄金 2,909,049.01 0.86 7 601727 上海电气 2,721,118.50 0.80 8 600867 通化东宝 2,340,638.64 0.69 9 601788 光大证券 2,321,675.00 0.69 10 600660 福耀玻璃 2,309,633.20 0.68 11 600485 信威集团 2,249,334.00 0.66 12 601198 东兴证券 2,238,232.00 0.66 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 26页共 31页 13 601888 中国国旅 2,153,958.00 0.64 14 600309 万华化学 2,097,767.58 0.62 15 601919 中远海控 1,966,097.50 0.58 16 600718 东软集团 1,949,993.63 0.58 17 601333 广深铁路 1,783,253.00 0.53 18 600583 海油工程 1,780,338.00 0.53 19 601106 中国一重 1,675,686.00 0.49 20 600256 广汇能源 1,591,825.00 0.47 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 101,795,926.92 卖出股票收入(成交)总额 96,985,413.97 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 27页共 31页 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,524.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,720.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,245.72 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有 限公司-易方达上证 中盘交易型开放式指 数证券投资基金联接 基金 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 28页共 31页 比例 额比例 比例 1,648 44,347.75 57,901,171. 00 79.22% 15,183,918. 00 20.78% 56,310,035 .00 77.05% 注:已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银 行股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总 份额比例”数据。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 -019L-FH002 沪 622,454.00 0.85% 2 汇丰人寿保险有限公司 -平衡增长投资账户 411,000.00 0.56% 3 浙江华浙白马房地产开 发有限公司 375,590.00 0.51% 4 王鹏磊 234,394.00 0.32% 5 戴玲 231,568.00 0.32% 6 朱亦德 224,276.00 0.31% 7 曹蕾 217,889.00 0.30% 8 潘丽琼 171,973.00 0.24% 9 王胜琦 171,973.00 0.24% 10 夏林 171,973.00 0.24% 11 曲建 171,973.00 0.24% 12 中国工商银行股份有限 公司-易方达上证中盘 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 56,310,035.00 77.05% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 29页共 31页 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 3月 29日)基金份额总额 2,752,478,065.00


本报告期期初基金份额总额 84,285,089.00 本报告期基金总申购份额 1,200,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 12,400,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 73,085,089.00 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016年 4月 30日发布公告,自 2016年 4月 30日起聘任詹余引先生担任公司 董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理;于 2016年 8月 27日 发布公告,自 2016年 8月 27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 7年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审 计服务,本报告年度的审计费用为 60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 30页共 31页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 中信建投 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中泰证券 1 193,689,084.52 100.00% 180,386.79 100.00% - 广发证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 31页共 31页 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中泰证券 344,681.00 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 易方达基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日