易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
易方达沪深 300 量化增强证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月三十一日易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达沪深 300量化增强
基金主代码 110030
交易代码 110030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 7月 5 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 295,477,435.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基础，
主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低
配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在
跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量投资模型充
分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究与实践应
用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本
最低化的基础上优化投资组合，获取超额收益，实现对投资组合的主动增
强。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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姓名 张南 田青
联系电话 020-85102688 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大
厦 43楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -11,637,513.14 181,534,578.59 25,928,645.39
本期利润 -17,809,416.14 106,566,903.39 99,168,425.26
加权平均基金份额本期利润 -0.0710 0.2649 1.0783
本期基金份额净值增长率 -1.82% 12.67% 55.94%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.6153 0.6167 0.2861
期末基金资产净值 546,262,781.12 484,115,272.78 571,553,087.76
期末基金份额净值 1.8487 1.8830 1.6712
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.12% 0.63% 1.67% 0.67% 3.45% -0.04% 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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过去六个月 11.03% 0.70% 4.72% 0.72% 6.31% -0.02%
过去一年 -1.82% 1.38% -10.63% 1.33% 8.81% 0.05%
过去三年 72.50% 1.75% 40.46% 1.70% 32.04% 0.05%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
84.87% 1.57% 33.24% 1.54% 51.63% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达沪深 300量化增强证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 7月 5日至 2016年 12月 31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 84.87%，同期业绩比较基准收益率
为 33.24%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达沪深 300量化增强证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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注：本基金合同生效日为 2012年 7月 5日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际
控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗
旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以
严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会
保障基金投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12
月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产
管理业务资格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获
得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至 2016年 12月 31日，公司旗下管理的各类资产
总规模 10491亿元，其中公募基金规模 4283亿元，公募基金规模排名连续 12年保持在行业前五易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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名，服务客户超过 5000万户，公司净资产 66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综
合实力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
罗
山
本基金的基金经理、易方达资产管
理（香港）有限公司基金经理、指
数与量化投资部副总经理
2013-
01-08
2016-
10-19
20年
博士研究生，曾任巴克莱银行纽约
分行衍生品交易部董事、新加坡分
行信用产品交易部董事，苏格兰皇
家银行香港分行权益及信用产品部
总经理，加拿大皇家银行香港分行
结构化产品部总经理，诚信资本合
伙人，五矿证券公司副总裁，安信
证券资产管理部副总经理，易方达
基金管理有限公司指数及量化投资
部资深基金经理。
官
泽
帆
本基金的基金经理、易方达沪深
300量化增强证券投资基金的基金
经理助理（自 2015年 09月 02日
至 2016年 09月 23日）
2016-
09-24
- 6年
硕士研究生，曾任招商基金管理有
限公司投资开发工程师，摩根士丹
利华鑫基金管理有限公司数量化研
究员、基金经理助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》 ，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程
序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原
则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内） ，对我
司旗下所有投资组合 2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间
（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同
向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0
的 T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素
的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，其中 26次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生
的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016年，海外金融市场经历了不确定性显著上升的一年：英国脱欧、意大利公投、美联
储加息预期反复修正，美国总统大选到最终特朗普当选等事件的冲击，都推升了海外市场波动率。
反观国内市场，A 股在经历了一月份熔断之后的恐慌下跌，全年处在一个震荡并且缓慢修复的过
程，市场情绪较之 2015年有明显的削弱。与此同时，房地产政策的收紧拖累其销售及投资的增
长，去杠杆及金融监管的加强，都使得市场对宏观经济预期趋于保守。在技术面与基本面均偏悲观
的环境下，投资者风险偏好的整体水平有所下降，主要体现为股息率高，盈利确定性强，估值低的
股票表现更为突出，市场整体波动率在 2016年内持续下行，并逐步逼近最近几年的低位。
在上述市场环境中，作为指数增强型基金，管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操
作，以标的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超
配或低配。在严格控制风险暴露的前提下，通过对估值、成长、盈利等不同风格的配置，获得了较
为稳定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.8487元，本报告期份额净值增长率为-1.82%，同期业绩比
较基准收益率为-10.63%，年化跟踪误差 2.99%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过去一年中国经济成功企稳，前三个季度 GDP 增速 6.7%，全年有望维持 6.5%的增长目标。但
另一方面，国内各类资产价格上涨，房价大幅飙升，通胀有了明显的反弹，因而 2017年政府对宏
观经济建设的重心大概率将切换到防范风险上来。同时，受汇率因素的挚肘，加之处于高位的通胀
预期及“去杠杆”的压力，2017年央行的货币政策易紧难松，利率向下调整的空间有限。从技术面来
看，市场情绪仍处于低点，权益类资产的赚钱效应并不明显，难以吸引资金入场。综上，市场风险
偏好预计短期内仍难以修复，投资者更多时候将倾向于规避风险，同时 2017年内需警惕在流动性
趋紧时，股票市场面临的来自估值层面的压力。
下一阶段在组合构建的过程中，管理人将会坚持既定量化策略，利用定量的方法，根据多因子
模型的预测，通过优化的方法构建权益类的投资组合。与此同时,管理人将紧密跟踪市场，根据市
场变化对量化投资策略进行优化和调整，勤勉尽职，力争为投资者提供持续稳健的超额收益。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发
现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§6
审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2016年 12月 31日的资产负债表、2016年度
的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达沪深 300量化增强证券投资基金
报告截止日：2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产：
银行存款 30,940,775.90 19,133,561.21
结算备付金 8,852,868.72 10,905,050.02
存出保证金 84,368.21 206,731.88
交易性金融资产 507,785,620.87 455,690,652.60
其中：股票投资 507,785,620.87 455,567,304.60
基金投资 - -
债券投资 - 123,348.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 8,441.55 9,820.63
应收股利 - -
应收申购款 1,017,228.23 431,167.43 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 548,689,303.48 486,376,983.77
负债和所有者权益
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,343,273.66 1,259,665.63
应付管理人报酬 351,849.82 352,990.56
应付托管费 65,971.85 66,185.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 263,675.70 178,347.04
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 401,751.33 404,522.03
负债合计 2,426,522.36 2,261,710.99
所有者权益：
实收基金 295,477,435.47 257,092,332.76
未分配利润 250,785,345.65 227,022,940.02
所有者权益合计 546,262,781.12 484,115,272.78
负债和所有者权益总计 548,689,303.48 486,376,983.77
注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.8487元，基金份额总额 295,477,435.47
份。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：易方达沪深 300量化增强证券投资基金
本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年 1月 1日至 2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015
年 12月 31日
一、收入 -9,738,805.24 119,417,025.36
1.利息收入 234,915.65 478,590.97
其中：存款利息收入 234,688.69 478,506.25
债券利息收入 226.96 84.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,105,912.26 191,134,134.75
其中：股票投资收益 -6,430,352.67 194,034,489.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 16,085.90 537.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -3,303,897.00 -15,012,570.00
股利收益 5,612,251.51 12,111,676.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-6,171,903.00 -74,967,675.20
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 304,094.37 2,771,974.84
减：二、费用 8,070,610.90 12,850,121.97
1．管理人报酬 3,410,954.46 6,146,553.44
2．托管费 639,554.01 1,152,478.85 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,458,757.88 4,963,499.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 561,344.55 587,590.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-17,809,416.14 106,566,903.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,809,416.14 106,566,903.39
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达沪深 300量化增强证券投资基金
本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
257,092,332.76 227,022,940.02 484,115,272.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -17,809,416.14 -17,809,416.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
38,385,102.71 41,571,821.77 79,956,924.48
其中：1.基金申购款 228,405,860.71 181,764,396.32 410,170,257.03
2.基金赎回款 -190,020,758.00 -140,192,574.55 -330,213,332.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 15页共 38页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
295,477,435.47 250,785,345.65 546,262,781.12
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
341,991,846.35 229,561,241.41 571,553,087.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 106,566,903.39 106,566,903.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-84,899,513.59 -109,105,204.78 -194,004,718.37
其中：1.基金申购款 1,097,016,356.77 1,007,221,950.08 2,104,238,306.85
2.基金赎回款 -1,181,915,870.36 -1,116,327,154.86 -2,298,243,025.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
257,092,332.76 227,022,940.02 484,115,272.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达沪深 300量化增强证券投资基金（原名易方达量化衍伸股票型证券投资基金，以下简称易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 16页共 38页
“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]627号《关于核准易
方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国
证监会备案， 《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于 2012年 7月 5日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 248,871,987.37份基金份额，其中认购资金利息折合 6,407.02份基金
份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公
司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中国证监会 2013年 6月 7日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金
份额持有人大会决议的批复》 （证监许可[2013]742号） ，易方达量化衍伸股票型证券投资基金自
2013年 6月 7日起变更为易方达沪深 300量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、
投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息
披露等条款。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 17页共 38页
(1)印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
(2)营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征
增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3)个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 18页共 38页
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 4,250,607,632.49 100.00% 5,835,598,332.95 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 983,164.85 100.00% 263,675.70 100.00%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,257,294.45 100.00% 178,347.04 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 19页共 38页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,410,954.46 6,146,553.44
其中：支付销售机构的客户维护费 463,118.59 845,849.25
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解
决。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 639,554.01 1,152,478.85
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解
决。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 20页共 38页
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
报告期初持有的基金份额 - 22,970,097.03
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 22,970,097.03
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
- -
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广东省易方达教
育基金会
- - 6,999,560.00 2.72%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 21页共 38页
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 30,940,775.90 138,859.97 19,133,561.21 336,674.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 002790 瑞尔特
新股网下
发行
3,022 50,104.76
广发证券 300518 盛讯达
新股网下
发行
1,306 29,019.32
广发证券 603028 赛福天
新股网下
发行
3,309 14,096.34
广发证券 603036 如通股份
新股网下
发行
2,114 14,459.76
广发证券 603131 上海沪工
新股网下
发行
1,263 12,743.67
广发证券 603239 浙江仙通
新股网下
发行
924 20,180.16
广发证券 603313 恒康家居
新股网下
发行
2,154 33,193.14
广发证券 603339 四方冷链
新股网下
发行
2,793 28,460.67
广发证券 603585 苏利股份
新股网下
发行
1,041 27,888.39
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
- - - - - - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 22页共 38页
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
新股
流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
新股
流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300583
赛托
生物
2016-12-29 2017-01-06
新股
流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
新股
流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁
股份
2016-12-28 2017-01-05
新股
流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱
信息
2016-12-27 2017-01-05
新股
流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016-12-30 2017-01-10
新股
流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
新股
流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603032
德新
交运
2016-12-27 2017-01-05
新股
流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
新股
流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603186 华正 2016-12-26 2017-01-03 新股 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 23页共 38页
新材 流通
受限
603228
景旺
电子
2016-12-28 2017-01-06
新股
流通
受限
23.16 23.16 2,390 55,352.40 55,352.40 -
603266
天龙
股份
2016-12-30 2017-01-10
新股
流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603689
皖天
然气
2016-12-30 2017-01-10
新股
流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
新股
流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600406 国电南瑞 2016-12-29
重大事项
停牌
16.63 - - 225,400 3,544,768.46 3,748,402.00 -
600537 亿晶光电 2016-12-27
重大事项
停牌
7.43 2017-01-13 8.17 17,500 129,608.00 130,025.00 -
600645 中源协和 2016-12-13
重大事项
停牌
26.80 - - 123,300 3,705,890.23 3,304,440.00 -
603986 兆易创新 2016-09-19
重大事项
停牌
177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 500,401,113.86元，属于第二层次的余额为 7,384,507.01元，无属于第三层次
的余额(2015 年 12月 31日：第一层次 436,308,399.04元，第二层次 19,382,253.56元，无属于第三
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25页共 38页
的比例（%）
1 权益投资 507,785,620.87 92.55
其中：股票 507,785,620.87 92.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 39,793,644.62 7.25
7 其他各项资产 1,110,037.99 0.20
8 合计 548,689,303.48 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
8.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
3,908,900.32 0.72
B 采矿业
13,700,803.00
2.51
C 制造业
83,358,143.92 15.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
29,510,678.81 5.40
E 建筑业
7,608,483.00 1.39
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
25,955,676.00 4.75
H 住宿和餐饮业
- - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
27,367,956.00 5.01
J 金融业
183,289,950.00 33.55
K 房地产业
12,355,257.17 2.26
L 租赁和商务服务业
6,578,202.00 1.20
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
5,664,216.00 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
6,424,032.00 1.18
S 综合
8,156,696.00 1.49
合计
413,878,994.22 75.77
8.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
9,347,335.00
1.71
C 制造业
71,472,952.88 13.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66 0.01
E 建筑业
15,592.23 0.00
F 批发和零售业
2,998,380.00 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业
921,998.68 0.17
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,872,640.20 0.89
J 金融业
106,780.00 0.02
K 房地产业
828,590.00 0.15
L 租赁和商务服务业
- - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 27页共 38页
M 科学研究和技术服务业
3,304,440.00 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
93,906,626.65 17.19
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,073,622 38,038,427.46 6.96
2 601166 兴业银行 1,617,400 26,104,836.00 4.78
3 600000 浦发银行 1,493,400 24,208,014.00 4.43
4 601211 国泰君安 1,151,600 21,408,244.00 3.92
5 600900 长江电力 1,669,100 21,130,806.00 3.87
6 601988 中国银行 5,419,900 18,644,456.00 3.41
7 600009 上海机场 665,100 17,638,452.00 3.23
8 600019 宝钢股份 2,724,000 17,297,400.00 3.17
9 600100 同方股份 1,150,400 15,933,040.00 2.92
10 000686 东北证券 1,255,049 15,512,405.64 2.84
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 601717 郑煤机 2,505,700 17,615,071.00 3.22
2 000830 鲁西化工 2,840,900 15,880,631.00 2.91
3 600600 青岛啤酒 317,870 9,358,092.80 1.71
4 600522 中天科技 591,400 6,227,442.00 1.14
5 002128 露天煤业 651,400 5,602,040.00 1.03 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网
站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600000 浦发银行 53,362,625.26 11.02
2 601318 中国平安 40,717,432.30 8.41
3 601211 国泰君安 38,066,172.01 7.86
4 601998 中信银行 37,566,894.79 7.76
5 601668 中国建筑 37,424,285.97 7.73
6 600100 同方股份 33,654,729.85 6.95
7 600795 国电电力 33,411,727.85 6.90
8 601166 兴业银行 32,879,405.85 6.79
9 000166 申万宏源 31,758,381.85 6.56
10 601988 中国银行 30,997,033.40 6.40
11 601288 农业银行 28,850,362.00 5.96
12 000686 东北证券 28,434,143.85 5.87
13 600816 安信信托 26,709,133.50 5.52
14 601898 中煤能源 26,229,774.54 5.42
15 601818 光大银行 26,205,618.35 5.41
16 601328 交通银行 25,659,915.97 5.30
17 000001 平安银行 25,452,078.07 5.26
18 600900 长江电力 25,433,507.96 5.25
19 601009 南京银行 24,600,180.68 5.08
20 600015 华夏银行 24,076,674.17 4.97
21 600600 青岛啤酒 22,601,958.27 4.67
22 600026 中远海能 21,671,701.19 4.48
23 600019 宝钢股份 21,311,660.05 4.40
24 000063 中兴通讯 20,888,067.63 4.31
25 000963 华东医药 20,769,479.49 4.29
26 600276 恒瑞医药 20,705,786.00 4.28
27 600688 上海石化 20,514,394.45 4.24
28 600028 中国石化 19,285,750.75 3.98
29 300315 掌趣科技 19,117,925.81 3.95
30 601600 中国铝业 18,908,072.00 3.91
31 300251 光线传媒 18,809,401.51 3.89
32 000750 国海证券 18,787,219.84 3.88 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 29页共 38页
33 601179 中国西电 18,748,656.28 3.87
34 000768 中航飞机 18,747,701.42 3.87
35 601225 陕西煤业 18,358,133.65 3.79
36 600009 上海机场 18,292,032.60 3.78
37 600170 上海建工 18,202,024.21 3.76
38 002714 牧原股份 18,042,221.24 3.73
39 601012 隆基股份 17,987,039.45 3.72
40 601398 工商银行 17,490,889.51 3.61
41 600718 东软集团 16,441,362.32 3.40
42 601333 广深铁路 16,410,276.36 3.39
43 600415 小商品城 16,298,189.63 3.37
44 002603 以岭药业 16,257,039.36 3.36
45 002594 比亚迪 15,960,320.38 3.30
46 601717 郑煤机 15,824,190.36 3.27
47 000858 五 粮 液 15,767,669.27 3.26
48 600068 葛洲坝 15,557,185.13 3.21
49 000830 鲁西化工 15,432,605.00 3.19
50 601607 上海医药 14,846,490.26 3.07
51 601258 庞大集团 14,584,071.00 3.01
52 601390 中国中铁 14,522,610.23 3.00
53 600177 雅戈尔 13,975,621.14 2.89
54 600839 四川长虹 13,546,334.04 2.80
55 300017 网宿科技 13,106,001.43 2.71
56 600036 招商银行 12,959,420.96 2.68
57 600196 复星医药 12,528,134.29 2.59
58 600038 中直股份 12,307,258.78 2.54
59 600583 海油工程 12,291,008.00 2.54
60 600252 中恒集团 12,182,064.00 2.52
61 600971 恒源煤电 12,180,813.37 2.52
62 600157 永泰能源 11,931,486.39 2.46
63 600027 华电国际 11,918,871.15 2.46
64 600064 南京高科 11,875,738.44 2.45
65 600066 宇通客车 11,572,820.43 2.39
66 000002 万
科Ａ 11,546,402.20 2.39
67 300182 捷成股份 11,496,679.34 2.37
68 600690 青岛海尔 11,232,958.04 2.32
69 300253 卫宁健康 11,174,203.80 2.31
70 600482 中国动力 10,517,878.19 2.17
71 002267 陕天然气 10,486,527.67 2.17
72 600109 国金证券 10,476,876.99 2.16
73 600522 中天科技 9,875,187.52 2.04
74 600031 三一重工 9,747,981.40 2.01
75 600176 中国巨石 9,708,536.15 2.01 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 30页共 38页
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601668 中国建筑 50,347,288.25 10.40
2 601998 中信银行 38,492,751.08 7.95
3 000001 平安银行 33,040,941.62 6.83
4 000166 申万宏源 32,857,875.97 6.79
5 601328 交通银行 30,479,280.15 6.30
6 601818 光大银行 29,682,213.79 6.13
7 600000 浦发银行 29,411,905.49 6.08
8 600015 华夏银行 28,841,292.52 5.96
9 601898 中煤能源 28,241,359.70 5.83
10 601009 南京银行 27,482,489.37 5.68
11 600795 国电电力 27,212,881.54 5.62
12 600276 恒瑞医药 27,133,972.19 5.60
13 601288 农业银行 25,877,064.93 5.35
14 000063 中兴通讯 24,671,036.64 5.10
15 000858 五 粮 液 24,197,112.94 5.00
16 601318 中国平安 23,069,319.29 4.77
17 600688 上海石化 22,822,022.20 4.71
18 601988 中国银行 22,785,550.00 4.71
19 600816 安信信托 22,281,556.87 4.60
20 600026 中远海能 21,586,319.66 4.46
21 000963 华东医药 21,242,115.23 4.39
22 600028 中国石化 20,550,757.10 4.25
23 600100 同方股份 20,283,813.25 4.19
24 601607 上海医药 19,604,292.94 4.05
25 601179 中国西电 19,288,976.27 3.98
26 601398 工商银行 18,944,050.97 3.91
27 000768 中航飞机 18,788,030.33 3.88
28 600415 小商品城 18,516,468.73 3.82
29 300315 掌趣科技 18,320,151.57 3.78
30 600170 上海建工 18,305,898.35 3.78
31 600196 复星医药 17,639,782.06 3.64
32 000750 国海证券 17,580,803.79 3.63
33 601333 广深铁路 17,394,008.94 3.59
34 600027 华电国际 16,805,143.49 3.47
35 600016 民生银行 16,514,056.91 3.41 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 31页共 38页
36 601211 国泰君安 16,112,968.15 3.33
37 002594 比亚迪 16,097,412.11 3.33
38 601600 中国铝业 15,953,431.16 3.30
39 601258 庞大集团 15,807,232.00 3.27
40 600177 雅戈尔 15,741,215.69 3.25
41 601166 兴业银行 15,390,806.33 3.18
42 601012 隆基股份 15,375,301.42 3.18
43 002714 牧原股份 14,819,573.66 3.06
44 601225 陕西煤业 14,544,801.40 3.00
45 002603 以岭药业 14,355,166.73 2.97
46 600038 中直股份 14,260,553.42 2.95
47 600036 招商银行 13,891,340.18 2.87
48 600109 国金证券 13,720,041.33 2.83
49 600068 葛洲坝 13,716,395.87 2.83
50 600839 四川长虹 13,516,548.65 2.79
51 601601 中国太保 13,386,048.50 2.77
52 600066 宇通客车 12,791,887.25 2.64
53 600064 南京高科 12,634,162.97 2.61
54 600600 青岛啤酒 12,630,514.19 2.61
55 600583 海油工程 12,603,260.67 2.60
56 000686 东北证券 12,568,186.20 2.60
57 600971 恒源煤电 12,395,374.36 2.56
58 300182 捷成股份 12,276,527.47 2.54
59 601390 中国中铁 12,112,177.12 2.50
60 600030 中信证券 12,003,437.33 2.48
61 600690 青岛海尔 11,843,513.55 2.45
62 300251 光线传媒 11,716,075.19 2.42
63 300253 卫宁健康 10,846,742.06 2.24
64 600176 中国巨石 10,753,117.99 2.22
65 002267 陕天然气 10,738,778.72 2.22
66 000983 西山煤电 10,693,337.48 2.21
67 600138 中青旅 10,672,741.58 2.20
68 000002 万
科Ａ 10,287,310.66 2.12
69 600585 海螺水泥 9,979,786.66 2.06
70 600031 三一重工 9,977,754.26 2.06
71 601766 中国中车 9,897,947.14 2.04
72 600757 长江传媒 9,853,033.60 2.04
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,160,541,094.80 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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卖出股票收入（成交）总额 2,095,748,870.86
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -3,303,897.00
股指期货投资本期公允价值变动 -
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的
目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1根据国泰君安证券股份有限公司2016年2月1日发布的《关于受到全国中小企业股份转让
系统有限责任公司纪律处分的公告》 ，因公司在新三板做市业务中的异常报价行为，被全国中小企
业股份转让系统有限责任公司予以公开谴责。
2016年6月17日，针对浦发银行在天猫上以虚假价格进行促销的行为，上海市物价局给予警告并
处人民币5000元罚款的行政处罚。
根据上海国际机场股份有限公司2016年7月14日发布的《关于民航局相关监管措施的进展公
告》 ，因空防问题，民航局对上海机场实施了行政约见，依法对上海机场进行行政处罚。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的
规定。除国泰君安、浦发银行、上海机场外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
84,368.21
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
8,441.55
5 应收申购款
1,017,228.23
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,110,037.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
15,575
18,971.26 151,572,074.17 51.30% 143,905,361.30 48.70%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 678,896.51 0.2298%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 7月 5日)基金份额总额 248,871,987.37
本报告期期初基金份额总额 257,092,332.76
本报告期基金总申购份额 228,405,860.71
减：本报告期基金总赎回份额 190,020,758.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 295,477,435.47
易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016年 4月 30日发布公告，自 2016年 4月 30日起聘任詹余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于 2016年 8月 27日
发布公告，自 2016年 8月 27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
根据易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金的投资策略从资产
配置策略、权益类投资策略、固定收益投资策略、金融衍生品投资策略、新股发行策略等多种投资
策略的综合运用变更为运用量化手段进行指数增强的投资策略。投资组合将以标的指数的构成为基
础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制
组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人
自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究与实践
应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投
资组合，实现对投资组合的主动增强。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续 5年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务，本报告年度的审计费用为 47,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广发证券 3 4,250,607,632.49 100.00% 983,164.85 100.00% -
方正证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金减少国信证券股份有限公司一个交易单元,新增国金证券股份有限公
司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司各一个交易单元；新增华泰证券股份有限公司
两个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 127,207.40 100.00% - - - - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2016年年度报告摘要
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方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
易方达基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
