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农银区间收益(000259)

农银区间收益:更新招募说明书(2017年第1号)查看PDF公告

 1 
 
农 银 汇理 区 间收 益 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
(2017 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 农银 汇 理 基 金 管 理有 限 公 司 
基金托管人: 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
二〇一七 年 四 月


2 重 要提 示 本基金的募集申请经中国证监会2013年6月25日证监许可 【2013】 836 号文核 准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监会 ” ) 核准,但中国证监会对本基 金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也 不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也要承担相应的投资风险。 基金投 资中的风险包括: 因整体政治、 经济、 社会等环境因素变化对证券价格产生影响 而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险, 某一基金的特定风险等。 本基金为开放式混合型 基金, 通过事先设定 的严格投资纪律, 在参照指数累积到一定阀值之后, 将按照纪律逐渐降低股票类 资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而确保基金能够部分锁定收益 。 因此, 本基金的预期风险和收益随着参考指数的不断上涨, 将逐步降低 , 在临近 参考指数最高点位以后,本基金将转变为低风险的证券投资基金 。投资有风险, 投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说 明书 (更新 ) 所载内容 截止 至2017年2月20日 ,基金 投资 组 合报告 截止至2016年12月31日(财务数据未经审计)。


3 目 录 第一部分


绪言 ............................................................................................................................ 2 第二部分


释义 ............................................................................................................................ 3 第三部分


基金管理人................................................................................................................. 7 第四部分


基金托管人............................................................................................................... 16 第五部分


相关服务机构........................................................................................................... 20 第六部分


基金的募集............................................................................................................... 31 第七部分


基金合同的生 效....................................................................................................... 32 第八部分


基金份额的申 购与赎回 ........................................................................................... 33 第九部分


基金的非交易 过户与转托管 ................................................................................... 41 第十部分


基金份额的冻 结、解冻 ........................................................................................... 42 第十一部分


基金托管............................................................................................................... 43 第十二部分


基金的销售........................................................................................................... 44 第十三部分


基金份额的 登记................................................................................................... 45 第十四部分


基金的投资........................................................................................................... 47 第十五部分


基金的业绩........................................................................................................... 62 第十六部分


基金的财产........................................................................................................... 64 第十七部分


基金资产估 值....................................................................................................... 65 第十八部分


基金的收益 与分配............................................................................................... 70 第十九部分


基金费用与 税收................................................................................................... 72 第二十部分


基金的会计 与审计............................................................................................... 74 第二十一部分


基金的信 息披露............................................................................................... 75 第 二十二部分


风险揭示........................................................................................................... 80 第二十三部分


基金合同 的终止与基金财产清 算 ................................................................... 83 第二十四部分


基金合同 摘要................................................................................................... 85 第二 十五部分


托管协议 摘要................................................................................................. 101 第二十六部分


对基金份 额持有人的服务 ............................................................................. 118 第二十七部分


招募说明 书的存放及查阅方式 ..................................................................... 120 第二十八部分


备查文件......................................................................................................... 121


2 第一部 分


绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “ 《基金 法》 ” ) 、 《公开募集 证 券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作 办法》 ”)、 《证券 投资基 金销 售管 理办法 》(以 下简 称 “ 《销售 办法》 ” )、《 证券投 资基金 信息披 露管理 办法 》( 以下简 称 “ 《信 息披露 办法》 ” ) 和其 他有关 法律法 规的规 定, 以及 《 农银汇理区间收益 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》( 以下简称 “ 基金合同”) 编写。 本招募说明书应当适用 上述相关法律法规之规 定,若因法律法规的修 改或更 新导致本招募说明书的 内容与届时有效的法律 法规的规定不一致,应 当以届时有 效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整。 本基金管理人承诺本招 募说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或 重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请 募集的。本招募说明书 由本基 金管理人解释。本基金 管理人没有委托或授权 任何其他人提供未在本 招募说明书 中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据 本基 金的基金合同编写,并 经中国证监会核准。基 金合同 是约定基金当事人之间 权利、 义务 的法律文件 。 基金投资人自依基金 合同取得基 金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的 当事人,其持有基金份 额的行为本 身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照 《基金法》、基金合同 及其他有关 规定享有权利、承担义 务。 投资人 欲了解基金 份额持有人的权利和义 务,应详细 查阅基金合同。


3 第二部 分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 农银汇理区间收益灵活配置混合型 证券投资基金 2、 基金管理人:指农银汇理基金管理有限公司 3、 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司 4、 基金合同: 指 《 农银 汇理 区间收益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 农银汇理 区间收 益 灵活配置混合型 证券 投资基金 托管协议》及 对该托管协议的任何有 效修订和补 充 6、 招募说明书或本招募说明书:指《 农银汇理 区间收益灵活配置混合型 证券 投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、 基金份额发售公告: 指 《 农银汇理区间收益 灵活配置混合型证券投资基金 份额发售公告》 8、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第 十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过, 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会颁布、 自 2013 年 6 月 1 日起施行的 《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 11、 《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、 银行业监督管理机构: 指 中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根 据基金合同享有权利并 承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和 基金份额持有人


4 16、 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依 法可以投资证券投资基 金的、在中华人民共和 国境内 合法登记并存续或经有 关政府部门批准设立并 存续的企业法人、事业 法人、社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资 者: 指符合《合格境外 机构投资者境内证券投 资管理 办法》及 相关法律法规 规定可以投资于中国境 内 依法募集的证券投资 基金的中外 境外的机构投资者 19、 投资人:指个人投 资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及 法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 合称 20、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说 明书合法取得基金份额 的投资 人 21、 基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、 销售机构:指农银 汇理基金管理有限公司 以及符合《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件 ,取得基金 销售业务资 格并与基金管理人签订 了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、 登记业务:指基金 登记、存管、过户、清 算和结算业务,具体内 容包括 投资人基金账户的建立 和管理、基金份额登记 、基金销售业务的 确认 、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、 登记机构:指办理 登记业务的机构。基金 的登记机构为农银汇理 基金管 理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、 基金账户:指登记 机构为投资人开立的、 记录其持有的 、基金管 理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、 基金交易账户:指 销售机构为 投资人开立 的、记录 投资人通过该 销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监 会办理基金备案手续完 毕,并获得中国证监会 书面确认的 日期 28、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金 合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期


5 29、 基金募集期:指自 基金份额发售之日起至 发售结束之日止的期间 ,最长 不得超过 3 个月 30、 存续期:指基金合同生效至终止之间 的不定期期限 31、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T 日:指销售机构 在规定时间受理 投资人 申购、赎回或其他业务申请的 开放 日 33、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日)


34、 开放日:指为 投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、 《业务规则》 : 指 《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基 金登记方面的业务规则 ,由基金管 理人和 投资人 共同遵守 37、 认购:指在基金募 集期内, 投资人根据基 金合同及招募说明书的 规定 申 请购买基金份额的行为 38、 申购:指基金合同 生效后, 投资人根据基 金合同和招募说明书的 规定申 请购买基金份额的行为 39、 赎回:指基金合同 生效后,基金份 额持有 人按基金合同 和招募说 明书 规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、 基金转换:指基金 份额持有人按照 基金合 同和基金管理人届时有 效公告 规定的条件,申请将其 持有基金管理人管理的 、某一基金的基金份额 转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、 转托管:指基金份 额持有人在本基金的不 同销售机构之间实施的 变更所 持基金份额销售机构的操作 42、 定期定额投资计划 : 指投资人通过有关销 售机构提出申请,约定 每期申 购日、扣款金额及扣款 方式,由销售机构于每 期约定扣款日在投资人 指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一 种投资方式 43、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申 请份额总数及基金转换 中转入申请 份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 44、 元:指人民币元


6 45、 基金收益:指基金 投资所得 红利、股息、 债券利息、 买卖证券价 差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、 基金资产总值: 指 基金拥有的各类有价证 券、银行存款本息、 基 金应收 申购款 及其他资产的价值总和 47、 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的 价值 48、 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、 基金资产估值:指 计算评估基金资产和负 债的价值,以确定基金 资产 净 值和 基金份额 净值的过程 50、 指定媒体:指中国 证监会指定的用以进行 信息披露的报刊、互联 网网站 及其他媒体 51、 不可抗力:指基金 合同当事人 不能预见、 不能避免且不能克服的 客观事 件


7 第三部 分


基金 管理人 一 、公 司概况 名称: 农银汇理基金管理有限公司 住所: 中国(上海 )自由贸易试验区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 办公地址:上海市浦东新区 银城路 9 号农银大厦 50 楼 法定 代表人:于进 成立日期:2008 年 3 月 18 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监许可【2008】307 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 人民币贰亿零壹元 存续期限: 永久存续 联系人: 翟爱东 联系电话:021-61095588 股权结构: 股东 出资额(元) 出资比例 中国农业银行 股份有限公司 103,333,334 51.67% 东方汇理资产管理公司 66,666,667 33.33% 中铝资本控股有限公司 30,000,000 15% 合


计 200,000,001 100% 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员: 于进 先生:董事长 金融学硕士、 高级经济师。 于进先生 1983 年开始在农业银行总行工作, 历任 信息部副处长、处长,人事部处长、副总经理,电子银行 部总经理,科技与产品 管理局局长。2015 年 9 月 30 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。 Bernard Carayon 先生: 副董事长 经济学博士。1978 年起历任法国农业信贷银行集团督察员、 中央风险控制部 8 主管,东方汇理银行和 东方汇理投资银行风险 控制部门主管,东方汇 理资产管理 公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁 。 许金超先生:董事 高级经济师、经济学硕士。许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南 省分行办公室副主任、 处长、副行长,中国农 业银行山西 分行党委副书记,中国 农业银行内蒙古自治区 分行党委书记、行长, 中国农业银 行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014 年 12 月起任农银 汇理基金管理有限公司董事。2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司 总经理。 Thierry Mequillet 先生 :董事 工商管理硕士。1979 年开始在 Credit Agricole Indosuez 从事银行工作并担任 多项管理职务。1994 年加入东方汇理资产管理香港有限公司, 先后任香港地区总 经理, 亚太区行政总裁。2012 年 9 月起任东方汇理资产管理亚洲合伙企业高级行 政总裁。 蔡安辉先生:董事 高级工程师、管理学博士学位。1999 年10 月起历任中国稀有稀土金属集团 公司财务部综合财务处副处长,历任中国铝业公司财务部处长,中铝国际贸易有 限公司董事,中铝国际工程有限责任公司财务总监,贵阳铝镁设计研究院有限公司 党委书记、 副总经理, 中铝财务有限责任公司董事、 执行董事、 总经 理、 工会主席, 中铝资本控股有限公司执行董事。 现任中铝资本控股有限公司董事长、总经理, 中铝财务有限责任公司董事长、党委书记,中铝保险经纪(北京)股份有限公司 和中铝融资租赁有限公司董事长。 华若鸣女士:董事 高级工商管理硕士, 高 级经济师。1989 年起在中国农业银行工作, 先后任中 国农业银行总行国际业 务部副总经理、香港分 行总经理,中国农业银 行电子银行 部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理。 王小卒先生:独立董事 经济学博士。曾任香港 城市大学助理教授、世 界银行顾问、联合国顾 问、韩 国首尔国立大学客座教 授。现任复旦大学管理 学院财务金融系教授, 兼任 香港大 学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。


9 傅继军先生:独立董事 经济学博士, 高级经济师。1973 年起, 任江苏 省盐城汽车运输公司教师, 江 苏省人民政府研究中心科员。 1990 年 3 月起任中华财务咨询公司 董事长、 总经理。 徐信忠先生:独立董事 金融学博士、 教授。 曾 任英国 Bank of England 货币政策局金融经济学家; 英 国兰卡斯特大学管理学 院金融学教授;北京大 学光华管理学院副院长 、金融学教 授。现任中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。 2、公司监事 Jean-Yves Glain 先生: 监事 硕士。1995 年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责 人、国际事务协调和销售部副负责人、国际协调与支持部负责人,现任东方汇理 资产管理公司总秘书兼支持与发展部负责人。 杨静女士:监事 美国管理会计师, 金融工商管理硕士学位。2008 年4 月起历任雷博国际会计 高级经理,瑞银证券股票资本市场部董事总经理助理,德意志银行(北京)总裁 助理、战略经理。现任中铝资本控股有限公司投资管理部高级业务经理。 胡惠琳女士:监事 工商管理硕士。 2004 年起进入基金行业, 先后就职于长信基金管理有限公司、 富国基金管理有限公司。2007 年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008 年 3 月公司成立后任市场部总经理。 高利民先生:监事 项目管理硕士。2002 年起进入资产管理相关行业,先后就职于恒生电子股份 有限公司、 国联安基金管理有限公司。2007 年加入农银汇理基金管理有限公司参 与筹建工作,现任农银汇理基金管理有限公司运营部副总经理。 杨晓玫女士:监事 管理学学士。2008 年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力 资源经理。 3、公司高级管理人员 于进 先生:董事长 金融学硕士、 高级经济师。 于进先生 1983 年开始在农业银行总行工作, 历任 10 信息部副处长、处长, 人事部处长、副总经理 ,电子银行 部总经理, 科技与产品 管理局局长。2015 年 9 月 30 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。 许金超先生:总经理 高级经济师、经济学硕士。许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作, 历任中国农业银行河南 省分行办公室副主任、 处长、副行长,中国农 业银行山西 分行党委副书记,中国 农业银行内蒙古自治区 分行党委书记、行长, 中国农业银 行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014 年 12 月起任农银 汇理基金管理有限公司董事。2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有 限公司 总经理。 施卫先生:副总经理 经济学硕士、 金融理学硕士。1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东分行 国际部经理、 办公室主 任、 行长助理,2002 年 7 月起任中国农业银行上海市分行 公司业务部副总经理,2004 年 3 月起任中国 农业银行香港分行副总 经理,2008 年 3 月起任农银汇理基 金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010 年 10 月起任 中国农业银行东京分行筹备组组长,2012 年 12 月起任农银汇理基金管理有限公 司副总经理兼市场总监。 翟爱东先生:督察长 高级工商管理硕士。1988 年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报 》社、 国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004 年 11 月 起参加农银 汇理基金公司筹备工作。 2008 年 3 月起任农银 汇理基金管理有限公司董事会秘书、 监察稽核部总经理,2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 陈富权先生,金融学硕士,8 年证券业从业经历,具有基金从业资格。历任 香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、基金经理 助理。 现任 农银汇理区间收益 混合基金基金经理 、农银汇理平衡双利混合基金 基 金 经理、农银汇理策略 价值混合基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成: 投资决策委员会主席许金超先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理;


11 投资决策委员会成员付娟女士, 投资总监,农银汇理消费主题 混合型证券投 资基金基金经理、农银汇理中小盘 混合型证券投资基金基金经理; 投资决策委员会成员郭 世凯先生,投资部副总 经理, 农银汇理行业成 长 混合 型 基金基金经理、农银 汇理行业轮动 混合型基 金基金经理、农银汇理 现代农业加 灵活配置混合型基金基金经理; 投资决策委员会成员凌晨先生,研究部副总经理,农银汇理研究精选灵活配 置混合型基金基金经理、 农银汇理低估值高增长 混合型基金基金经理、农银信息 传媒主题股票型基金基金经理; 投资决策委员会成员史 向明女士,固定收益部 总经理,农银汇理恒久 增利债 券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理 7 天理财 债券型基金基金经理、 农银汇理纯债一年定期 开放债券型基金基金经 理、农银汇 理金丰一年定期开放债 券型基金基金经理 、农 银汇理金利一年定期开 放债券型基 金基金经理、农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理 。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1、 依法募集基金, 办理 或者委托经中国证监会 认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配 收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制 季度、半年度 和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值 ,确定基金份额申购、赎回价格 ; 8、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定,履行信息披露及 报告义 务; 9、召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报 表和其他相关资料 ; 11 、以基金 管理人名义 ,代表基金份额 持有人 利益行使诉讼权 利或者 实施其 他法律行为;


12 12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四 、基 金管理 人的 承诺 1、 基金管理人将遵守 《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信 息披露办法》 等法律法规的相关规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的发生。 2、 基金管理人不从事下列行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为 基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金经理承诺 (1 ) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; (2 ) 不利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其他第三人牟 取不当利益; (3 ) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、基 金管理 人 的 风险管 理和 内部控 制体 系 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、 流动性风险、 信 用风险、 投资风格风险、操作风险、管理风险、合规性风险以及其他风险。 风险控制是实现价值回报的一个重要基石。借鉴东方汇理在风险控制领域的 成熟经验,公司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程。通过科学有 效、层次明晰、权责统一、监管明确的四道风险控制防线,从组织制度上确保风 险控制的有效性和权威性。 (1 )第一道防线:员工自律、自控和互控


13 直接与业务系统、 资金、 有价证券、 重要空白 凭证、 业务用章等接触的岗位, 必须实行双人负责的制度。属于单人单岗处理的业务,由其上级主管履行监督职 责;对于有条件的岗位,实行定期轮岗制度。 (2 )第二道防线: 部门内控和部门之间互控 各部门应检查本部门的各类风险隐患,严格遵守业务操作流程,完善内控措 施,并对本部门的风险事件承担直接责任。研究、投资、集中交易、运营等部门 独立运作,以实现部门间权力制约和风险互控。 (3 )第三道防线: 风险控制部与其它各部门间的互动合作 各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员在 风险管理委员会的指导下协助各部门识别、评估风险和制定相应的 防范措施,监 督 《风险控制制度》 和流程的被执行情况, 以及定期对公司面临的风险进行测量、 评估和报告。 (4 ) 第四道防线: 监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员会 的监督管理 2、内部控制体系 (1 )内部控制的原则





1) 健全性原则。 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门和各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。





2) 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内 控制度的有效执行。





3) 独立性原则。 基金管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基 金管 理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。





4) 相互制约原则。 基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制 衡。





5) 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提 高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。





(2 )内部控制的主要内容





1)控制环境





董事会下设稽核及风险控制委员会,主要负责对公司经营管理和基金投资业 务进行合规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报 14 告;董事会下设薪酬和人力资源委员会,负责拟订公司董事和高级管 理人员的薪 酬政策,起草对公司董事和高级管理人员的绩效评价计划,审核公司总体人员编 制方案和薪酬政策,负责审议员工的聘用和培训政策。





公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理主持总经理办公会,负责公 司日常经营管理活动中的重要决策。公司设投资决策委员会、风险管理委员会和 产品委员会,就基金投资、风险控制和产品设计等发表专业意见及建议,投资决 策委员会是公司最高投资决策机构。





公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司和基金运作的合法合规情 况、内部控制情况进行监督检查,发现重大风险事件时向公司董事长和中 国证监 会报告。


2)内部控制的制度体系


公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。 公司管理制度根据规 范的对象划分为四个层面: 第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制 大纲、公司治理制度及公司基本管理制度,它是公司制定各项规章制度的基础和 依据;第三个层面是部门及业务管理制度;第四个层面是公司各部门根据业务需 要制定的各种规程、实施细则以及部门业务手册。 它们的制订、修改、实施、废 止遵循相应的程序,每一层面 的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核 部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行 持续的检查,并出具专 项报告。


3)风险评估





A 、董事会下属的稽核及风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评 估;





B 、公司风险管理 委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危 机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重 大问题和重大事项进行风险评估;





C 、各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。





4)内部控制活动


为体现职责明确、相互制约的原则,公司根据基金管理业务的特点,设立顺 序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线:


A 、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确 15 的岗位职责,各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉 并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责;


B 、建立相关部门 、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关 部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗 位对前一部门及岗位负有监督的责任;


C 、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督 反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内 部控制制度的执行 情况实行严格的检查和反馈。


5)信息与沟通





公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上 的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根 据组织架构和授权制度,建立了清晰的业务报告系统。





6)内部控制监督





内部监控由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理 委员会和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业 务部门的监察稽核部履行内部稽核职能, 检查、评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金 运作中的风险,及时提出意见改进,促进公司内部管理制度有效执行。


3、基金管理人关于内部控制的声明 (1 ) 本基金管理人知晓建立、 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管 理层的责任; (2 )上述关于内部控制的披露真实、准确; (3 )本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。


16 第四部 分


基金 托管人 一 、基 金托管 人情 况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 牌上市( 股票代码 939) ,于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和 垫款总额10.49 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 13.67 万亿元, 增长 5.96%。 净利润2,289 亿元, 增 长 0.28%; 营业收入6,052 亿元, 增长6.09%, 其中, 利息 净收入增长4.65%, 手 续费及佣金净收入增长 4.62% 。 平均资产回报率1.30%,加 权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比26.98% ,资本充足率15.39%,主要财 务指 标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网 点数量达1.45万个, 综合营销团队2.15万个, 综合柜员占比达到88%。 启动深圳等 8家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点、 旗舰型、 综合型和轻型网点建设 有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量 占比达95.58% ,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行 17 付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付 业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074 万张,消费交易额2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先。 金融资产1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% , 客户金融资产总量增长32.94% 。 非金融企业债务融资工具累计承销5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17 万亿元,增长67.36%;托管证券 投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继 伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特 殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项, 并独家荣获美国 《环球 金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企 业财资》 杂志 “中国最佳银行” 等大奖。 本集团在英国 《银行家》 杂志2015 年 “世 界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、 理财信托 股权市场处、QFII 托管 处、 养老金托管处、 清 算处、 核算 处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上 海备份中心, 共有 员工 220 余人。 自2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国 建设银行总行零售业务部、个人银行业务 部、行长办公室,长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户 18 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首 批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、QFII 、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资 基金。中国建设银行专业高效 的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。 中国建设银行自2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中 国最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与 内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管 业务部专门设置了监督稽 核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监 督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管 业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 19 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理, 实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“托管业务综合系统 ——基金监督子系统”,严格按照现行 法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环 节中,对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行 情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金 投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基 金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。


20 第五部 分


相关 服务机构


一 、基 金份额 发售 机构 1、直销机构: 名称:农银汇理基金管理有限公司 住所: 中国(上海 )自由贸易试验区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 办公地址:上海市浦东新区 银城路 9 号农银大厦 50 楼 法定代表人: 于进 联系人: 叶冰沁 客户服务电话:4006895599 、021-61095599 联系电话:021-61095610 网址:www.abc-ca.com 2、代销机构: (1 )中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人: 周慕冰 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (2 )中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 联系人:张静 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3 )交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188 号


21 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人: 牛锡明 联系人: 张宏革 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4 )中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 易会满 联系人: 杨菲 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (5 )长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 、4008-888-999 网址:www.95579.com (6 )光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081


22 传真:021-22169134 客服电话:4008888788 、95525 网址:www.ebscn.com (7 )广发证券股份有限公 司 住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、 42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555417 客服电话:95575 或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn (8 )国泰君安证券股份有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 上海银行大厦 29 楼 法定代表人: 杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (9 )华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸


23 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (10 )申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 联系人:王序微 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 、4008895523 网址:www.swhysc.com (11)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈共炎 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn (12)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐


24 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com (13)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-60833722 传真:010-60833739 客服电话:95558 网址:www.citics.com (14)中信证券(山东)有限责任公司 住所:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址: 山东省 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com (15 )上海好买基金销售有限公司 住所: 上海市虹口区欧 阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 联系人: 陆敏


25 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (16 )蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人: 韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (17 )上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(东方财富大厦) 法定代表人:其实 联系人: 王超 电话:021-54509988 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (18 )深圳众禄金融控股股份 有限公司 住所: 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办公地址: 深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平


26 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn (19 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层 法定代表人:杨懿 联系人: 文雯 电话:010-83363099 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:t.jrj.com (20 )和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址 :北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 传真:010-65884788 联系人: 刘洋 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (21 )上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:何雪


27 客服电话:400-821-9031 网址:www.lu.com (22 )上海联泰资产管理有限公司 住所: 上海市长 宁 区 金 钟 路 658 弄 2 号楼 B 座 6 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 传真:021-52975270 联系人: 兰敏 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.91fund.com.cn/index.html (23 )上海基煜基金销售有限公司 住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2号楼6153室 (上海泰和经济发 展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077 网址:www.jiyufund.com.cn (24 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人:钱昊旻 联系人:孟汉霄 联系电话:010-59336498 网址:http://www.jnlc.com/ (25 )浙江同花顺基金销售有限公司


28 住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表人: 凌顺平 电话:0571-88911818 联系人: 董一锋 客服电话:4008-773-772 网址:fund.10jqka.com.cn (26 )北京新浪仓石基金销售有限公司 住所: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地 块新浪 总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 电话:010-60619607 联系人: 吴翠 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (27 )珠海盈米财富管理有限公司 住所: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人: 肖雯 电话:020-89629099 联系人: 邱湘湘 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (28 )上海利得基金销售有限公司 住所: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人: 沈继伟 电话:021-50753533 联系人: 李兴春 客服电话:400-921-7755


29 网址:www.leadfund.com.cn 其它代销机构名称及其信息另行公告。 二 、登 记机构 农银汇理基金管理有限公司 住所: 中国(上海 )自由贸易试验区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 办公地址:上海市浦东新区 银城路 9 号农银大厦 50 楼 法定代表人: 于进 电话:021-61095588 传真:021-61095556 联系人: 高利民 客户服务电话:4006895599 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话:(021 )51150298 传真:(021)51150398 联系人:廖海 经办律师: 廖海、 刘佳 四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称:普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人 : 李丹 联系电话:(021 )23238888 传真:(021)23238800 联系人: 张勇


30 经办注册会计师: 汪棣、张勇


31 第 六部分


基金 的募集 本基金由基金管理人依 照《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》 、《信 息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经 2013 年 6 月 25 日中 国证监会证监 许可 【2013 】836 号文件核准募集。 本基金为契约型开放式 混合型基金。基金存续期间为不定期。 本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。 本基金自 2013 年 7 月 29 日至 2013 年 8 月 16 日进行发售。 本基金设立募集期共募集 604,205,246.29 份基 金份额, 有效认购户数为 15,009 户。


32 第 七部分


基金 合同的生 效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2013 年 8 月 21 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后,连续 二十个工作日出现基金 份额持有人数量不满二 百人或 者基金资产净值低于五 千万元情形的,基金管 理人应当在定期报告中 予以披露; 连续六十个工作日出现 前述情形的,基金管理 人应当向中国证监会报 告并提出解 决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并 或 者终止基金合同等,并 召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。


33 第 八部分


基金 份额的申 购与赎回 一 、申 购 和赎 回的 场所 本基金的申购与赎回将 通过销售机构进行。基 金管理人可根据情况变 更或增 减销售机构,并予以公 告。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售 业务的营业 场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二 、申 购 和赎 回的 开放日 及时 间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基 金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证 券交易 所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易 时间 ,但基金管理人根据法 律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出 现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变 更或其 他特殊情况,基金管理 人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2013 年 11 月 21 日起开放日常申购、 赎回等业务, 具体详见 2013 年 11 月 18 日公告的《 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金开放日常 申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 》。 基金管理人不得在基金 合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的 申购、 赎回或者转换。投资人 在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请且登记机构确认接 受的,其基金份额申购 、赎回或转换价格为下 一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 三 、申 购与赎 回的 原则 1、 “ 未知价” 原则, 即申 购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则 , 即按照投资人认购、 申购的先后次序进行顺序 赎回。





基金管理人可在法 律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。





34 四 、申 购与赎 回的 程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机 构规定的程序,在开放 日的具体业务办理时间 内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时 ,必须全额交付申购款 项,若申购资金在规定 时间内 未全额到账,则申购不成功。 投 资 人 赎 回 申请 成 功 后, 基 金 管 理 人将 在 T +7 日( 包括该日) 内 支 付赎 回 款 项。遇证券交易所或交 易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数 据交换系统 故障或其它非基金管理 人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理 流程时,赎 回款项顺延至下一个工 作日划出。在发生巨额 赎回或基金合同载明的 其他暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时 间结束前受理有效申购 和赎回申请的当天作为 申购或 赎回申请日(T 日) ,在 正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效 性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点 柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的 确认情况。若申购不成 功,则申购 款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回 申请的受理并不代表申 请一定成功,而仅代表 销售机 构确实接收到申购、赎 回申请。申购、赎回的 确认以登记机构的确认 结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五 、申 购 和赎 回的 数 量限制 1、 部分网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为 1,000 元(含申购费)。基金 管理人的直销中心个人 投资者首次申购本基金 的最低申购 金额为 50,000 元 ( 含申 购 费 ) , 机 构 投 资 者首 次 申 购 本 基 金 的 最 低申 购 金 额 为 500,000 元 (含申购费) 。 追加申购的最低申 购金额为 1,000 元, 已在基金管理人 的直销中心有该基金认 购记录的投资人不受首 次申购最低金额的限制 。代销网点 的投资人欲转入基金管 理人的直销中心进行交 易要受基金管理人的直 销中心最低 金额的限制。投资人当 期分配的基金收益转购 基金份额时,不受最低 申购金额的 限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。


35 2、 基金份额持有人在 部分销售机构赎回时, 每次对本基金的赎回申请不得低 于 100 份基金份额。每个交易账户的 最低基金份额余额不得低于 100 份。 3、自 2017 年 1 月 19 日起, 调整代销机构 上海天天基金销售有限公司 和蚂蚁 (杭州) 基金销售有限公司 的最低申购金额调整为 10 元, 最低赎回份额及最低保 留份额调整为 10 份。 4、 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管 理人必须在调整前依照 《信息披露办法》的有 关规定在指 定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、 申 购份额 与赎 回金额 的计 算方式 1、本基金的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 费率 M<50 万 1.5% 50==500 万 1000 元/ 笔 2、本基金的赎回费率如下: 持有时间 赎回费率 T<1 年 0.5% 1 年==2 年 0 注 1: 就赎回费率的计算而言,1 年指 365 日,2 年指 730 日,以此类推。 注 2: 上述持有期是指在注册登记系统内, 投资者持有基金份额的连续期限。 后端费率:本基金采用 前端收费,条件成熟时 也将为客户提供后端收 费的选 择。 3 、 基 金 份 额净 值 的 计算 公 式 为 : 基金 份 额 净值 = 基 金 资 产净 值 总 额/ 基金份 额总数。 基金份额净值的 计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 T 日 的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇 特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 4、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购价格以申购当日 (T 日) 的基金份额净值为基准 。申购的有效份额单位 为份。申购份额计算结 果按照四舍 五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担 。


36 计算公式:


净申购金额=申购金额/(1 +申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用 例二:假定T 日 本 基金的 份 额 净 值为1.2000 元, 三 笔 申 购金 额 分 别为1 万元、 50 万元和100万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下:


申购1 申购2 申购3 申购金额(元,A ) 10,000 500,000 1,000,000 适用申购费率(B ) 1.50% 1.00% 0.80% 净申购金额(C=A/(1+B) ) 9,852.22 495,049.50 992,063.49 申 购费用(D=A-C ) 147.78 4,950.50 7,936.51 申购份额(E =C/1.2000 ) 8,210.18 412,541.25 826,719.58 5、基金赎回金额的计算 采用 “ 份额赎回” 方式, 赎回价格以赎回当日(T 日)的基金份额净值为基准 进行计算,赎回金额以人民币元为单位, 赎回金额计算结果 按照四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 计算公式: 赎回总金额= 赎回份额 ?T 日基金份额净值 赎回费用= 赎回份额 ?T 日基金份额净值? 赎回费率 净赎回金额= 赎回份额 ?T 日基金份额净值? 赎回费用 例三:假定某投资人在 T 日赎回 10,000 份 ,其在认购/ 申购时已交纳认购/ 申 购费用, 该日该基金份 额净值为 1.2500 元, 持有年限不足 1 年, 则其获得的赎回 金额计算如下: 赎回费用=1.2500× 10,000× 0.5% =62.50 元 赎回金额=1.2500× 10,000-62.5 =12,437.50 元 6、 申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产 。 7、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余 用于支付注册登 记费和其他必要的手续费 。


37 8、 本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5% , 赎回费率最高不超过基金 份额赎回金额的 5% ; 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费 方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒体上公告 。 9、 基金管理人可以在不 违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式( 如网上交易、电话交 易等) 等进行 基金交易的投资人定期 或不定期地开展基金促 销活动。在基金促销活 动期间,按 相关监管部门要求履行 必要手续后, 基金管理 人可以适当调低基金申 购费率和基 金赎回费率。 七、 申 购和赎 回的 注册登记 正常情况下, 投资者 T 日申购基金成功后, 登记机构在 T+1 日为投资 者增加 权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日起(含 该日)有权赎回该部分基金份额。 投资者 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 登记机构在 T+1 日为投资 者办理 扣除权益的登记手续。 在法律法规允许的范围内,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,但 不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前 2 个工作日在指 定媒体上公告。 八 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 发生下列情况时,基金管理 人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、 基金管理人认为接受 某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


38 发生上述第 1、2 、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规 定在指定媒体上刊登暂 停申购公告。如果投资 人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申 购款项本金将退还给投 资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人 应及时恢复 申购业务的办理。 九 、暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 发生下列情形时,基金 管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支 付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、 证券交易所交易时间非正常停市 , 导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金 管理人应在当日报中国 证监会备案,已确认的 赎回申 请,基金管理人应足额 支付;如暂时不能足额 支付,应将可支付部分 按单个账户 申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 ,并以后续 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述 情形,按基 金合同的相关条款处理 。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将 当日可能未 获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的 情况消除 时,基金管理人应及时 恢复赎回业 务的办理并公告。 十 、巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转换中转出申请份额总 数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入 申请份额总 数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时 ,基金管理人可以根据 基金当时的资产组合状 况决定 全额赎回或部分延期赎回。


39 (1 ) 全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按 正常赎回程序 执行。 (2 ) 部分延期赎回: 当 基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申 请而进行的财产变现可 能会对基金资产净值造 成较大波动 时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提 下,可对其余赎回申请 延期办理。对于当日的 赎回申请,应当按单个 账户赎回申 请量占赎回申请总量的 比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎 回部分,投 资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回 的,将自动 转入下一个开放日继续 赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的, 当日未获受 理的部分赎回申 请将被 撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请 一并处理, 无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此 类推,直到 全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时未 作明确选择,投资人未 能赎回部分 作自动延期赎回处理。 (3 ) 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回, 如基 金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎 回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并 延期办理时,基金管理 人应当通过邮寄、传真 或者招 募说明 书规定的其他方式在 3 个交易日内通知 基金份额持有人,说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 十 一、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间 超过 1 日但少于 2 周 ( 含 2 周) , 暂停结束, 基金重新 开放申购或赎回时,基 金管理人依照有关法律 法规 的规定在指定媒体 上刊登基金 重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 4、 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告 1 次。当连续暂 停时间超过 2 个月的, 基金管理人可以调整刊登公告的频 40 率。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日 在指定媒体 上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的 基金份额净 值。 十 二、 基金转 换 基金管理人可以根据相 关法律法规以及基金合 同的规定决定开办本基 金与基 金管理人管理的其他基 金之间的转换业务,基 金转换可以收取一定 的 转换费,相 关规则由基金管理人届 时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并 公告,并提 前告知基金托管人与相关机构。 十 三、 定期定 额投 资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。


41 第 九部分


基金 的非交易 过户与转托管 一 、基 金的非 交易 过户 基金的非交易过户是指 基金登记机构受理继承 、捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过 户以 及登记机构认可、符合 法律法规的其它非交易 过户,或者 按照相关法律法规或国 家有权机关要求的方式 进行处理的行为。无论 在上述何种 情况下,接受划转的主 体必须是依法可以持有 本基金基金份额的投资 人或者按照 相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有 人死亡,其持有的基金 份额由其合法的继承人 继承; 捐赠指基金份额持有人 将其合法持有的基金份 额捐赠给福利性质的基 金会或社会 团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司 法文书将基金份额持有 人持有的基 金份额强制划转给其他 自然人、法人或其他组 织。办理非交易过户必 须提 供基金 登记机构要求提供的相 关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基 金登记机构 的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 二 、基 金的转 托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。


42 第十部 分


基金 份额的冻 结、解冻 基金登记机构只受理国 家有权机关依法要求的 基金份额的冻结与解冻 ,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被 冻结的,被冻结部分产 生的权益一并冻结,被 冻结部 分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规 或监管部门另有规定的除外。


43 第十一 部分


基 金托管 基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、 基金合同及有关规定订立 《农银汇理区间收益灵活配置混合型 证券投资基金 托管 协议》 。 订立托管协议的目的是明确 基金托管人与基金管理人之间在基金财产的 保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权 利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。


44 第十二 部分


基 金的销售 本基金的销售业务指接受投资人申请为其办理的本基金的认购、 申购、 赎回、 转换等业 务。 本基金的销售业务由基 金管理人及基金管理人 委托的其他符合条件的 机构办 理。基金管理人委托代 销机构办理本基金认购 、申购、赎回业务的, 应与代销机 构签订代销协议,以明 确基金管理人和代销机 构之间在基金份额认购 、申购、赎 回等事宜中的权利和义 务,确保基金财产的安 全,保护投资人和基金 份额持有人 的合法权益。


45 第十三 部分


基 金份额的 登记 一 、基 金的份 额登 记业务 本基金的登记业务指本 基金登记、存管、过户 、清算和结算业务,具 体内容 包括投资人基金账户的 建立和管理、基金份额 登记、基金销售业务的 确认、清算 和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二 、基 金登记 业务 办理机 构 本基金的登记业务由基 金管理人或基金管理人 委托的其他符合条件的 机构办 理。基金管理人委托其 他机构办理本基金登记 业务的,应与代理人签 订委托代理 协议,以明确基金管理 人和代理机构在投资者 基金账户管理、基金份 额登记、清 算及基金交易确认、发 放红利、建立并保管基 金份额持有人名册等事 宜中的权利 和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三 、基 金登记 机构 的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份 额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、 在法律法规允许的范围内, 对登记业务的办理时间进行调整, 并依照有关 规定于开始实施前在指定媒体上公告; 5、 法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他权利。 四 、基 金登记 机构 的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和基金合同 规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以 上; 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务, 因违反 该保密义务对投 资者或基金带来的损失 ,须承担相应的赔偿责 任,但司法强制检查情 形及 法律法 规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他情形除外; 5、 按基金合同 及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、 提供其他必 46 要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务。


47 第十 四 部分


基 金的投资 一 、投 资目标 本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁 定收益的目标。 在组合风险敞口确定的前提下, 基金管理人将充分发挥选股能力, 通过精选个股组合进行风 险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系 统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。 二、 投 资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权 证等权益类品种,国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、 中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存 款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 0% -95%;除股 票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-100% 。 权证投 资比例范围为 基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的 5%。 三 、投 资策略 1、资产配置策略 本基金的投资理念与生命周期基金相似。生命周期基金属于 “ 目标时间型 ” 基 金,而本基金属于 “ 目标收益型 ” 基金。本基金的资产配置策略涉及股票和非股票 类资产在投资组合中 的严格按照纪律进行调整,随着参照指数累积到一定阀值之 后,本基金将按照纪律逐渐降低股票 类资产配置比例,相应增加非股票类资产比 例,从而确保基金能够部分锁定收益;在参照指数下跌到下一个阀值的下限时, 本基金将按照纪律逐渐增加股票资产配置比例,相应减少非股票类资产比例,从 而为基金争取更大的潜在收益。


48 在基金实际管理过程中, 基金管理人将根据参 照指数前一交易日的收盘点位, 逐渐适时调整基金资产在股票类资产、非股票类资产间的配置比例。基金各阶段 的资产配置纪律如下表所示: 参照指 数(I) 股票类 资产 比例 非股票 类资 产比例 下跌 突 破阀 值逐 渐增 加股 票类资 产投 资 比例 I <2750 95% 5% 参照指 数(I) 股票类 资产 比例 非股票 类资 产比例 2750≤ I <3000 85% 15% I <2500 95% 5% 3000≤ I <3250 75% 25% I <2750 85% 15% 3250≤ I <3500 65% 35% I <3000 75% 25% 3500≤ I <3750 55% 45% I <3250 65% 35% 3750≤ I <4000 45% 55% I <3500 55% 45% 4000≤ I <4250 35% 65% I <3750 45% 55% 4250≤ I <4500 25% 75% I <4000 35% 65% 4500≤ I <4750 15% 85% I <4250 25% 75% 4750≤ I <5000 5% 90% I <4500 15% 85% 5000≤ I 0% 100% I <4750 5% 90% 本基金的参照指数选用上证综合指数。参照指数 I 以基金成立日的前 一个交 易日的上证综指收盘点位为计算基准。本基金在实际运作过程当中将面临日常申 购赎回、证券市场波动、个股流动限制等因素的影响,为方便基金管理人 日常投 资管理运作,本基金资产配置比例将作如下两个设置:其一,每个交易日终股票 类资产配置比例应在目标配置比例上下 5% 范围内浮动;其二,当参照指数触发 阀值或由于申购赎回、市场波动等原因致股票类资产的投资比例不符合目标配置 要求, 基金管理人应在 10 个交易日内对股票类资产的投资比例进行调整, 以符合 配置目标要求。 2、股票投资策略 (1 )行业配置 本基金将根据宏观经济周期所处的阶段, 结合各行业短、 中、 长期前景分析, 在充分对比各行业的横向和纵向估值之后,最终确定相关行业资产配置比例。


49 1)宏观经济的影响。根据美林的 “ 投资时钟理论 ” ,不同的宏观经济周期下, 各行业对宏观经济变量的敏感度不同,因此各行业的表现将出现较大的差异。 2) 产业政策的影响。 产业政策是国家根据国民经济发展的内在要求, 从更高 层次纵向深入市场机制里面,通过资源倾斜、行政干预、信息指导和法律规则等 手段,促进市场机制和市场结构的完善和优化。本基金将密切关注国家产业政策 的变化,及时跟踪受益于相关产业政策的行业。 3) 行业成长空间及行业生命周期分析。 行业是同类产品的集合, 因此行业必 然受到行业当中相关产品生命周期的影响,同样也要经历形成、成长、成熟、衰 退等周期。 4)市 场竞争情况分析。 主要分析行业集中度、 行业进出壁垒的强弱、 替代产 品对行业的威胁,行业的国际比较优势。 (2 )个股投资策略 基金的股票投资策略是本基金的核心策略。由于本基金的系统性风险暴露受 到严格限制, 基金管理人将不用再陷于无休止的择时研究, 全面专注于个股选择, 最大化发挥基金管理人的选股能力。因此个股投资策略是本基金战胜业绩比较基 准,成功实现 区间收益 的关键环节。 在股票的选择上,本基金管理人将采用定性和定量的双重标准对个股的基本 面和投资价值进行细致分析, 目标是筛选出被 市场低估或具备较高成长潜力个股。 本基金将采用 定量和定性双重指标进行个股筛选。 定量标准将克服选 股的主观性, 尽可能扩大选股的覆盖面;定性筛选将充分发挥基金管理人对于上市公司基本面 深入了解的优势。 1)定量指标。本基金管理人首先通过定量指标对 A 股市场上的个股进行初 步筛选。 ①倍率指标。 包括市盈率 (P/E ) 、 市净率 (P/B ) 、 市销率 (P/S ) 等 。 倍率 指标的使用主要是从相对的角度考察上市公司的当前估值的合理性,采用的考察 方法主要包括历史对比法和同业对比法等: ②内在价值指标。内在价值指标主要是从绝对的角度考察上市公司当前估值 的合理性,采用未来收益或现金流折现的 方式考察上市公司的内在价值,并依此 判断当前估值水平的合理性。基金管理人将在对上市公司未来现金流、股息率、 增长率及其预期变化进行合理估计的基础上,通过稳定增长和阶段性增长等不同 50 假设,得出在不同增长情景下的公司内在价值的合理水平。但由于基于折现的模 型往往建立在对未来变量正确预计的基础上,且计算结果对于输入数据的变动较 为敏感,计算结果的可靠性还有待其他指标的验证。因此内在价值指标在本基金 的实际选股过程中只作为对于倍率指标的有效补充。 ③成长性指标。在考察上市公司价值的过程中,必须充分考虑未来成长的因 素,否则容易低 估公司的实际投资价值。本基金所考察的成长性指标主要包括: 估算增长率(G )、市盈增长率(PEG )、近三年平均利润增长率(EPS )等。 ④盈利指标。本基金考察的盈利指标主要包括近三年平均净资产收益率 (ROE ) 、 近三年平均投资资本回报率 (ROIC ) 等。 从理论上来说, 对于上市公 司的估值基础是该公司具有盈利能力或具有盈利预期。本基金管理人将综合第三 方机构的盈利预期和本公司的基本面分析,计算出合理的预期盈利水平,并以此 进行成长性指标和价值指标的估算。 2)定性指标 本基金管理人将充分借鉴第三方研究报告、 实 地调研和财务状 况分析的结果, 并结合公司内部投资研究团队在对目标上市公司更深入的质地研究,在定量分析 的辅助下寻找出基本面良好、安全边际较高的上市公司进行重点投资。主要的定 性考察标准有: ①公司经营能力分析。A. 具有完善的公司治理结构,信息透明、披露规范, 注重公众股东利益和投资人关系;B. 具有优秀 的管理团队,管理能力强,专业化 程度高, 有持续的业绩证明; 企业管理者要有企业家精神, 并对股东权益敏感 (比 如实施了股权激励等措施);C. 市场反应机制:已建立起市场化经营机制、决策 效率高、对市场变化反应灵敏; ②公司竞争力分析。A. 行业地位突出,具有较强的核心竞争力。公司主要业 务或产品市场份额处于行业前列,企业在行业中拥有定价能力;B. 在 行业内拥有 成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;C. 在特定领域具有原材料,专 有技术或其它专有资源,具有较强技术创新能力;D. 企业在生产、技术、市场等 一个或多个方面具有行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其他竞争对 手超越; ③财务状况:A. 财务稳健,经营效率及盈利能力较强等;B. 公司融资 能力出 色,具有相对稳定的银行贷款支持或股市再融资可能性等;


51 ④政策扶持力度分析,是否符合政府产业政策导向、是否享 受政府税收和补 贴优惠、是否获得政策支持等;行业或产业政策有利于强化这些领先地位企业的 竞争优势。


3)个股组合的风格配置 本基金的最大风险资产配置比例由投资纪律限制,基金管理人要实现本基金 超越业绩比较基准,除了通过个股选则贡献 alpha 之外,还将通过在不同的市场 阶段配置不同风险收益特征的组合, 从而最大 化发挥基金管理人的主动选股贡献。 市场风格包括大盘小盘风格、成长价值风格、周期非周期风格、进攻防御风格等 风格属性,随着市场环境的变化,不同风格之间会表现出相对的强势和弱势。股 票市场风格投资不在于精选个股而在于对股 票组合某种共性的把握,即在牛市行 情当中配置进攻型的股票组合, 尽量加大组合的 Beta 属性, 以此战胜 业绩比较基 准; 熊市行情多配置防御型的股票组合, 尽量减小组合的 Beta 属性, 从而减小组 合亏损,战胜业绩比较基准;震荡行情当中通过配置成长性更强的股票组合,创 造组合的超额收益率。 3、债券投资策略 本基金为股票型基金,因此债券部分的投资主要目的是为了满足资产配置的 需要,提供必要的资产分散以部分抵消股票市场的系统性风险。因此在债券投资 上,基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上力争创造一 定的收益水平。 (1 )合理预计利率水平 对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理 人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来 财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变 化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1 和 M2 增长率等因素判断中短期 资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理 预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。 (2 )灵活调整组合久期 管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调 整 组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组 52 合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方 式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 (3 )科学配置投资品种 管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系, 以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水 平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置 比例。 (4 )谨慎选择个券 在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、 对 收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种 的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件 下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等 特征。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个 角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎 参与投资。 四 、业 绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为 S× 沪深 300 指数+ (100%-S )× 中证全债指数, 其 中 S 值见下标: 参照指数(I) 股票类资产比例(S ) I <2750 95% 2750≤ I <3000 85% 3000≤ I <3250 75% 3250≤ I <3500 65% 3500≤ I <3750 55% 3750≤ I <4000 45% 4000≤ I <4250 35% 4250≤ I <4500 25% 4500≤ I <4750 15%


53 4750≤ I <5000 5% 5000≤ I 0 沪深 300 指数是中证指数公司发布的反映 A 股市场总体走势的综合性指数, 它是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数, 所选择的成分股具有规模大、 流动性好的特征。 该指数覆盖了沪深两市大约 70% 的市值,具有广泛的市 场代表性和良好的可投 资性,是反映我国证券 市场上股票 整体走势的重要代表性 指数;中证全债指数是 覆盖交易所债券市场和 银行间债券 市场两大市场国债、金 融债及企业债整体走势 的指数,具有更广的覆 盖面,成分 债券的流动性较高。 根据本基金设定的投资范围,基金管理人以 S 的沪深 300 指数、 (100 %-S ) 的中证全债指数共同构 建的复合指数作为本基 金的业绩比较基准,与 本基金的投 资风格基本一致,可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水平。 如果上述基准指数停止 计算编制或更改名称, 或者今后法律法规发生 变化, 又当市场出现更合适、 更权威的比较基准,并 且更接近本基金风格时 ,经基金托 管人同意,本基金管理 人在履行适当程序之后 ,可选用新的比较基准 ,并将及时 公告。 五 、风 险收益 特征 本基金的风险和收益水 平随着参考指数的不断 上涨,风险不断下降, 从而锁 定前期收益。 本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平;随着参考指数的不 断上涨,本基金将逐步降低预期风险与收益水平,转变为中等风险的证券投资基 金; 在临近参考指数最高指数点位以后, 本基金将转变为低风险的证券投 资基金。 六 、投 资决策 依据 1、国家有关法律法规和基金合同的有关规定; 2、 投资决策委员会每月召开投资策略会议, 决定基金的大类资产配置比例和 股票、债券的投资重点等; 3、 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系, 本基金将在承担适度风险的 范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。 七 、投 资管理 程序 1、投资研究管理架构


54 根据中国证监会《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求,结合 基金管理人的实际情况,基金管理人在投资研究管理上采取了由投资决策委员会 领导下的逐级授权制度,分别设立投资决策委员会、投资业务负责 人和基金经理 等多个层级,并在全面贯彻授权制度的基础上实行基金经理负责制,充分发挥基 金经理的创造性和主观能动性;在业务部门设置上,基金管理人遵循投资、研究 和交易相互独立的原则,分别设立了投资部、研究部和交易室三个部门独立从事 相关业务,并在相互之间建立了严格的防火墙制度;在具体投资品种的筛选上, 基金管理人严格遵循股票库制度,以确保基金经理投资的科学性和稳健性;基金 管理人还设立风险管理委员会对投资风险进行监督和管理,并设立监察稽核部对 投资的合规风险进行事前和事后监察,以做到投资合法合规和风险可控。基金管 理人还针对 风险管理设立了专门的风险控制部门。 2、投资决策机制 依照逐级授权的原则,基金管理人的投资决策机制分别由投资决策委员会、 投资业务负责人和基金经理三个层面具体实施: (1 )投资决策委员会


投资决策委员会是基金管理人基金投资的最高决策机构,公司基金及受托资 产投资行为必须经过投资决策委员会授权,投资相关人员必须严格按照该委员会 制定的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资业务负责 人、投资部和研究部负责人、基金经理等人员组成(督察长列席会议),定期或 不定期召开会议讨论和决定基金投资中的重大问题,包 括制定总体投资方案、确 定资产和行业配置原则、审定基金经理的投资提案、批准基金经理的超权限投资 等。 (2 )投资业务负责人 投资业务负责人的主要职责是参加投资决策委员会、制定投资研究业务规则 并监督实行、负责投资研究等部门的日常管理、审批基金经理超权限投资等。 (3 )基金经理 基金管理人实行授权制度下的基金经理负责制。基金管理人制定制度对基金 经理的职责和权限进行规定,投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原则性 决策,基金经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务,执行和优化 组合配置方案,并对其投资业绩负责。 基金经理可以在特殊情况下授权基金经理 55 助理暂时代为履行投资职责,但必须遵守公司的规定,不得采用无条件和无时限 的授权。 3、研究机制 基金管理人设立研究部, 具体负责公司的研究业务, 具体包括投资策略研究, 提供包括宏观经济、资本市场、产业配置等策略报告,为投资部门把握市场机会 服务;开展对行业、上市公司、固定收益产品、衍生产品的研究,为投资部门、 投资决策委员会提供投资建议;此外,基金管理人研究部设有专门的量化投资研 究团队,通过对市场数据的数量化分析和统计规律的归纳,为基金管理提供量化 的投资建议。 4、投资基本流程 (1 )投资决策委员会制定投资决策


投资决策委员会定期或不定期召开会议,对下一阶段基金投资的资产和行业 配置进行讨论,明确股票库的构成和最新变化,并最终确定总体投资方案。 (2 )研究部门进行研究分析 研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果,及时了解国家宏观经济 走势和行业发展状况等,并采用实地调研、持续跟踪等方式对上市公司进行深入 调查研究,最终形成对宏观经济、投资策略和公司基本面的深度研究报告,提交 投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据。研究部门的固定收益产品研 究人员将在对宏观经济、财政货币政策和市 场资金供求状况深入分析的基础上, 形成债券投资策略提交投资部门。此外,研究部门和投资部门定期或不定期举行 投资研究联席会议,讨论宏观经济、行业、上市公司、债券等问题,作为投资决 策的重要依据之一。 (3 )投资部门实施投资 基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案,依据研究部 门提供的研究成果,对宏观经济、行业发展、风格变动和个股走势做出判断,完 善资产配置和行业配置方案,构建和优化投资组合,并具体实施下达交易指令。 对于超出权限范围的投资,基金经理应按照公司权限审批流程,提交主管投资领 导或投资决策委员会审 议。 (4 )集中交易室执行交易


56 集中交易室接受基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后,首先应 对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或 者不合规的,集中交易室可以暂不执行指令,并及时通知基金经理或相关人员。 集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交 易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。 (5 )投资绩效分析评估 基金管理人风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析,利用相关工 具、模型对基金的投资风险、经风险调整后的收益和业绩贡献等方面进行评 估、 测算和分析, 并提交投 资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策的参考。 (6 )风险控制和监察稽核 基金管理人设置风险管理委员会,定期召开会议讨论公司的各项风险问题; 公司风险控制部门具体负责对投资风险进行事前识别、事中监控和事后检查;公 司督察长和监察稽核部门负责对投资、研究环节的全面事前、事中和事后的合规 监督检查,及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题并持续督促相关部 门予以解决。 八 、投 资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金股票投资比例范围为基金资产的 0% -95%; 除股 票以外的其他 资产投资比例范围为基金资产的 5%-100% ; (2 ) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券; (3 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 ) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券 的 10%; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10 %; (7 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%;


57 (8 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基 金资产净值的 10%; (9 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (10 )本基金持有的同 一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (11 )本基 金管理人管 理的全部基金投 资于同 一原始权益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券 期间,如果其信用等级 下降、不再符合 投资标 准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 )基金财产参与股 票发行申购,本基金所 申报的金额不超过本基 金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 )本基金进入全国 银行间同业市场进行债 券回购的资金余额不得 超过基 金资产净值的 40% ; 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券 回购到期后不得展期; (15 )本基金投资流通 受限证券,基金管理人 应事先根据中国证监会 相关规 定,与基金托管人在本 基金托管协议中明确基 金投资流通受限证券的 比例,根据 比例进行投资。基金 管 理人应制订严格的投资 决策流程和风险控制制 度,防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (16 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市 公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支 付对价 等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例 的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投 资的监督与检查自基金 合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取 消上述限制,如适用于 本基金,基金管理人在 履行适 当程序后,则本基金投 资不再受相关限制,但 须提前公告,不需要经 基金份额持 有人大会审议。


58 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 ) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人 发行的股票或者债券; (6 ) 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者 与其基金管理 人、 基金托管人有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制。 九 、投 资组合 报告 基金托管人 中国建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日, 本报告所列财务 数据未经 审计。 1、 报告 期 末基 金资 产组 合情 况


序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 117,474,283.79 67.31 其中:股票


117,474,283.79 67.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


1,777,325.30 1.02 其中:债券


1,777,325.30 1.02








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中: 买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 53,500,858.57 30.65


59 计


8 其他资产


1,784,206.52 1.02 9 合计





174,536,674.18





100.00 2、 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合


(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,711,660.00 0.99 B 采矿业 3,241,993.94 1.88 C 制造业 61,652,058.92 35.72 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 19,717,494.69 11.42 F 批发和零售业 9,446,728.90 5.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,119,851.14 3.55 J 金融业 1,667,700.00 0.97 K 房地产业 4,958,974.00 2.87 L 租赁和商务服务业 3,204,830.20 1.86 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,752,992.00 3.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,474,283.79 68.06 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细


序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000930 中粮生化 619,980 8,332,531.20 4.83 2 300197 铁汉生态 539,200 6,837,056.00 3.96 3 300183 东软载波 173,091 4,278,809.52 2.48 4 600593 大连圣亚 101,100 4,011,648.00 2.32


60 5 000711 京蓝科技 127,700 3,940,822.00 2.28 6 603808 歌力思 118,055 3,788,384.95 2.19 7 600104 上汽集团 161,000 3,775,450.00 2.19 8 000513 丽珠集团 60,300 3,587,850.00 2.08 9 600879 航天电子 232,063 3,536,640.12 2.05 10 600976 健民集团 107,905 3,445,406.65 2.00 4、 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,777,325.30 1.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,777,325.30 1.03 5、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 债券投 资明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112142 12 格林债 8,950 925,519.50 0.54 2 122250 13 和邦 01 8,530 851,805.80 0.49 6、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 十名 资产支 持证 券投 资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明


61 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 、 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 、 投资 组合报 告附 注 (1) 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,174.04 2 应收证券清算款 1,578,744.64 3 应收股利 - 4 应收利息 39,976.48 5 应收申购款 95,311.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,784,206.52 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况 说明 1 000711 京蓝科技 3,940,822.00 2.28 公告重大事项


62 第十 五 部分


基 金的 业绩 本基金管理人依照恪尽 职守、诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前 应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本基金合同生效日为 2013 年 8 月 21 日,基金业绩数据截至 2016 年 12 月 31 日。 一、 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2013 年 8 月 21 日 -2013 年 12 月 31 日 2.93% 0.20% 0.65% 1.08% 2.28% -0.88% 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 12.13% 1.28% 46.87% 1.10% -34.74% 0.18% 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 76.81% 1.40% 25.60% 1.30% 51.21% 0.10% 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 -6.92% 1.34% -3.71% 1.11% -3.21% 0.23% 2013 年 8 月 21 日( 基 金成立日)-2016 年 12 月 31 日 89.95% 1.28% 78.77% 1.16% 11.18% 0.12% 二 、 自基 金合 同生效 以来 基金 累计份 额净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 变动的 比较 农银汇理 区间收益灵活配置混合 型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 8 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日)


63 注: 股票投资比例范围为基金资产的 0% -95%;除股票以外的其他资产投资比 例范围为基金资产的 5%-100% 。 权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%, 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基 金建仓期为基金合同生效日(2013 年 8 月 21 日)起六个月,建仓期满时,本基 金各项投资比例已达到基金合同 规定的投资比例 。 64 第十 六部 分


基金的财产 一 、基 金资产 总值 基金资产总值是指购买 的各类证券、银行存款 本息和基金应收的申购 基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托管人根据相关法 律法规、规范性文件为 本基金开立资金账户、 证券账 户以及投资所需的其他 专用账户。开立的基金 专用账户与基金管理人 、基金托管 人、 基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、基 金财产 的 保 管和处分 本基金财产独立于基金 管理 人、基金托管人和 基金销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。基金管 理人、基金托管人、基 金登记机构和基金销售 机构以其自 有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不 得对本基金财产行使请 求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


65 第十 七 部分


基 金资产估 值 一 、估 值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并 为基金份额提供计价依据。 二、 估 值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 三 、估 值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 四 、估 值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有 价证券(包括股票、权 证等) ,以其估值日在 证券交易 所挂牌的市价(收盘价 )估值;估值日无交易 的,且最近交易日 后经 济环境未发 生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价 格的重大事件的,以最 近交易日的 市价(收盘价)估值; 如最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证 券发行机构 发生影响证券价格的重 大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 ) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易 的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化 ,按最近交易日的收盘 价估值。如 最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可 参考类似投资品种的现 行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (3 ) 交易所上市未实行 净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到 的净价进行估值;估值 日没有交易的,且最近 交易日后经 济环境未发生重大变化 ,按最近交易日债券收 盘价减去债券收盘价中 所含的债券 应收利息得到的净价进 行估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大 变化的,可 参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素 ,调整最近交易市价, 确定公允价 格; (4 )交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 66 交易所上市的资产支持 证券,采用估值技术确 定公允价值,在估值技 术难以可靠 计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 ) 首次公开发行未上 市的股票、 债券和权证 , 采用估值技术确定公 允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 ) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易 所上市的同一股票的估 值方法估值;非公开发 行有明确锁定期的股票 ,按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估 值技术确定公允价值。 4、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。 5、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托 管人发现基金估值违反 基金合同订明的估值方 法、程 序及相关法律法规的规 定或者未能充分维护基 金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基 金资产净值计算和基金 会计核算的义务由基金 管理人 承担。本基金的基金会 计责任方由基金管理人 担任,因此,就与本基 金有关的会 计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论 后,仍无法达成一致的 意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付 。 五 、估 值程序 1、 基金份额净值是按照每个交易日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的, 从其规 定。 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


67 2、 基金管理人应每个交易日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 六 、估 值错误 的处 理 基金管理人和基金托管 人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资 产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估 值错误类型 本基金运作过程中,如 果由于基金管理人或基 金托管人、或登记机构 、或销 售机构、或投资人自身 的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损 失的,过错 的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事 人 (“ 受损方”) 的直接损 失按下述 “ 估 值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类 型包括但不限于:资料 申报差错、数据传输差 错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时 协调各方,及时进行更 正,因更正估值错误发 生的费 用由估值错误责 任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值 错误,给当事人造成损 失的,由估 值错误责任方对直接损 失承担赔偿责任;若估 值错误责任方已经积极 协调,并且 有协助义务的当事人有 足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担 相应赔偿责 任。估值错误责任方应 对更正的情况向有关当 事人进行确认,确保估 值错误已得 到更正。 (2 )估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 ) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但 估值错 误责任方仍应对 估值错误负责。如果由 于获得不当得利的当事 人不返还或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 (“ 受 损 方 ”) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额 的范围内对获得不当得 利的当事人 68 享有要求交付不当得利 的权利;如果获得不当 得利的当事人已经将此 部分不当得 利返还给受损方,则受 损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现 后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2 ) 根据估值错误处理 原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; (3 ) 根据估值错误处理 原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失; (4 ) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份额净值计算出现错误时 , 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当 公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七 、暂 停估值 的情 形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八 、基 金净 值 的确 认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。


69 九 、特 殊情况 的处 理 1、 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所造成的误差 不作为基金份额净值错误处理。 2、 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 有关会计制度变化或由 于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理 的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管 理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的 措施消除由此造成的影响。


70 第十 八 部分


基 金的收益 与分配 一 、基 金利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。





二 、基 金可供 分配 利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 三 、基 金收益 分配 原则 1 、在符合有关基金分 红条件的前提下,本基 金每年收益分配次数最 多为 6 次, 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20% , 若基金合 同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2 、本基金收益分配方 式分两种:现金分红与 红利再投资,投资者可 选择现 金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再 投资;若投资者不选择 ,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后基 金份额净值不能低于面 值;即基金收益分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法 律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四 、收 益分配 方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基 金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、 收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间 不得超过 15 个工作日。 六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的 现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登 71 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。


72 第十 九 部分


基 金费用与 税收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有 关规定和 基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 管理费 的计算方 法如下: H =E× 1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付,由基金托管 人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照 指定的账户 路径进行资金支付支付 给基金管理人,基金管 理人无需再出具资金划 拨指令。若 遇法定节假日、公休假 或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付,由基金托管 人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照 指定的账户 73 路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定 节假日、公 休日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 3-9 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托 管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、基 金管理 费和 基金托 管费 的调整 基金管理人和基金托管 人可协商酌情降低基金 管理费和基金 托管费, 此项调 整不需要基金份额持有 人大会决议通过。基金 管理人必须最迟于新的 费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 五 、基 金税收 本基金运作过程中涉及 的各纳税主体,其纳税 义务按国家税收法律、 法规执 行。


74 第 二十 部分


基 金的会计 与审计 一 、基 金会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会 计年度按如下原则:如果 基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度 执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 二 、基 金的年 度审 计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须 通报基金托管人。 更换 会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。


75 第 二十 一 部分


基 金的信 息披露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定。 相 关法 律法规 关于 信息披 露的 规定发 生变 化时, 本 基金从 其 最新 规定。 二 、信 息披露 义务 人 本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人 和其他组织。 本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息,并 保证所 披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内,将应予披露的 基金信 息通过中国证监会指定 的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网 站(以下简 称 “ 网站 ” ) 等媒介 披露 ,并保 证基金 投资 者能 够按照 基金合 同 约 定的 时间和 方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四 、 本 基金 公开披 露的信 息应 采用中 文文 本。 如 同时 采用外 文文 本的, 基金 信息 披 露义 务人应 保证 两种文 本的 内容一 致 。 两种文 本发 生歧义 的 , 以中文 文本 为准。 本基金公开披露的信息 采用阿拉伯数字;除特 别说明外,货币单位为 人民币 元。 五 、公 开披露 的基 金信息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 基金合同、基金托管协议 (1 ) 基金合同是界定 基金合同当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额 持有人大会召开的规则 及具体程序,说明基金 产品 的特性等涉及基金 投资者重大 利益的事项的法律文件。


76 (2 )基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和 赎回安排、基金投资、 基金产品特性、风险揭 示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登 载在指定媒体上; 基金 管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监 会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3 ) 基金托管协议是界 定基金托管人和基金管理人 在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 基 金合同 摘要登载在指定 媒体上;基金管理人、 基金托管人 应当将 基金合同 、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、 基金合同生效公告 基金管理人应当在收到 中国证监会确认文件的 次日在指定媒体上登载 基金合 同 生效公告。 4、 基金资产净值、基金份额净值 基金合 同生效后,在开 始办理基金份额申购或 者赎回前,基金管理人 应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管 理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发 售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额 净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值 和基金 份额净值。基金管理人 应当在前款规定的市场 交易日的次日,将基金 资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 5、 基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 基金 合同 、招募说明书等信 息披露文件上载明基金 份额申 购、赎回价格的计算方 式及有关申购、赎回费 率,并保证投资者能够 在基金份额 发售网点查阅或者复制前述信息资料。


77 6、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年 度报告正文登载于网站 上,将年度报告摘要登 载在指定媒体上。基金 年度报告的 财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并 将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当 在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基 金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒体上。 基金合同 生效不足 2 个 月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分 别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中 国证监会派出机构备案 。报备应当采用电子文 本或书面报 告方式。 7、 临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制 临时报 告书,予以公告,并在 公开披露日分别报中国 证监会和基金管理人主 要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所 称重大事件,是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止基金合同 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 ) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 )基金管理人、基 金托管人基 金托管部门 的主要业务人员在一年 内变动 78 超过百分之三十; (11 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 )基金管理人及其 董事、总经理及其他高 级管理人员、基金经理 受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 ) 基金管理费、 基金托管费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )中国证监会规定的其他事项。 8、 澄清公告 在基金合同 存续期限内 ,任何公共媒体中出现 的或者在市场上流传的 消息可 能对基金份额价格产生 误导性影响或者引起较 大波动的,相关信息披 露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄 清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决 定的事项,应当依法报 国务院证券监督管理机 构核准 或者备案,并予以公告。 10、 中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管理人、基金托管 人应当建立健全信息披 露管理制度,指定专人 负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公 开披露基金信息,应当 符合中国证监会相关基 金信息 79 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相 关法律法规、中国证监 会的规定和 基金合同的 约定, 对基金管理人编制的基 金资产净值、基金份额 净值、基金份额申 购赎 回价格、基 金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管 人除依法在指定媒体上 披露信息外,还可以根 据需要 在其他公共媒体披露信 息,但是其他公共媒体 不得早于指定媒体披露 信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见 书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到 基金合同终止后 10 年。 七 、信 息 披露 文件 的存放 与查 阅 招募说明书公布后,应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管 理人和基金托管人的住 所,以 供公众查阅、复制。 八 、暂 停或延 迟信 息披露 的情 形 当出现下述情况时,基 金管理人和基金托管人 可暂停或延迟披露基金 相关信 息: 1、 不可抗力; 2、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、 出现基金管理人认为 属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧 急事故的任何情况; 4、 法律法规、基金合同 或中国证监会规定的情况。


80 第 二十 二 部分


风 险揭示 本基金为 混合型基金,其风险水平 低于股票型基金,但 高于债券型基金和货 币市场基金。本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动 性风险和特定风险等。 除投资组合风险以外, 本基金还面临操作风险、 管理风险、 道德风险和合法合规风险等一系列风险。具体如下: 1、投资组合风险 (1 )市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、 地区发展 政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期 性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生 风险。 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率 直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金直接投 资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响而产生波动。 汇率风险:汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致 本基金所投资的上市公司业绩及其股票价格发生波动,基 金收益产生变化。 股票价格风险:本基金所投资的上市公司可能会因为经营不善,基本面状况 恶化而导致其股票价格下跌,使得基金投资收益下降。此外,股票价格也会受到 市场整体估值水平的影响,并可能会低于上市公司的合理价值。虽然本基金可通 过分散化投资减少非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。本基金还必须承 担市场的系统性风险。 (2 )流动性风险 流动性风险是指基金所持证券资产变现的难易程度,因市场交易量不足,导 致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自 于投资者的集中巨额赎回,另一方面来自于其投 资组合或其中的部分资产变现能 力变弱所产生的风险。主要包括:


81 巨额赎回风险:本基金属于开放式基金,在开放式基金交易过程中,可能会 发生巨额赎回的情形。由于我国证券市场的波动性较大,在市场价格下跌时会出 现交易量急剧减少的情形,此时出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难,从 而产生流动性风险,甚至影响基金份额净值。 变现风险:投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当持有的 部分债券品种的交投不活跃、 成交量不足时, 资产变现的难度可能会加大。 同时, 由于基金持有的某种资产集中度过高,导致难以在短时间内迅速变现,有可 能导 致基金的净值出现损失。 (3 )信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 2、操作风险 在基金运作过程中,因基金管理人内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等会导致操作风险,主要包括人为错失、违法行为、未授权 活动、人员流失等营运风险、技术风险和决策及程序风险等。 3、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基 金收益水平,如果基金管理人对经济形势 和证券市场判断不准确、获取的信息不 全、投资决策操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 4、合规性风险 投资的合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基 金合同的要求而带来的风险。 5、其他风险 (1 ) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不 完善而产生的风险; (2 )对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (3 )因业务竞争压力可能产生的风险; (4 ) 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基金收益水 平,从而带来风险;


82 (5 )其他意外导致的风险。 二、 声明 本基金未经任何一级政 府、机构及部门担保。 投资人自愿投资于本基 金,须 自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理 本基金的销售外,本基 金还通过基金代销机构 代理销 售,但是,基金资产并 不是代销机构的存款或 负债,也没有经基金代 销机构担保 收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。


83 第 二十 三 部分


基 金合同 的终止与基金财产 清算 一 、基 金合同 的终 止 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 基金合同 应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基 金托管 人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 二 、基 金财产 的清 算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立 清算小组,基金管理人 组织基金财产清算小组 并在中国证监会的监督 下进行基金 清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管 人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价 、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、 清算费用 清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


84 7、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分 配方案,将基金财产清 算后的全部剩余资产扣 除基金 财产清算费用、交纳所 欠税款并清偿基金债务 后,按基金份额持有人 持有的基金 份额比例进行分配。 8、 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大 事项须及时公告;基金 财产清算报告经会计师 事务所 审计并由律师事务所出 具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算小组 进行公告。 9、 基金财产清算账册及 文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


85 第 二十 四 部分


基 金合同 摘要 一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 1、 基金管理人简况 名称:农银汇理基金管理有限公司 住所: 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 法定代表人: 刁钦义 设立日期: 2008 年3月18日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会证监许可[2008]307 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿零壹元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-61095588 2、 基金管理人的权利与义务 (1 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括 但不限于: 1)依法募集基金; 2)自 基金合同生效之日起, 根据法律法规和 基金合同独立运用并管理基金财 产; 3) 依照 基金合同收取基 金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要 措施保护基金投资者的利益; 7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


9) 担任或委托其他符合 条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 86 得 基金合同 规定的费用;


10)依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


11 )在 基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为;


15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构;


16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括 但不限于: 1) 依法募集基金, 办理 或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、 赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基 金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7) 依法接受基金托管人的监督; 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确 87 定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11 ) 严格按照 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及 报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄 露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22)当基金管 理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 88 法律行为;


24) 基金管理人在募集 期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不 能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、 基金托管人简况 名称:中国 建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】 143 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 4、 基金托管人的权利与义务 (1 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括 但不限于: 1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管 基金财产; 2) 依 《基金合同》 约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; 3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合 同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户、 为基金办理证券交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会;


89 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其 他权利。 (2 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括 但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨 、账册记录等方面相互独立; 4) 除依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7) 保守基金商业秘密 , 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金 份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施; 11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎 回款项; 15)依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大 90 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; 20) 按规定监督基金管理人按法律法 规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、 基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认 和接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直 至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利 包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依法提 91 起诉讼或 仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2 ) 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务 包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4) 缴纳基金认购、 申购 、 赎回款项及法律法规 和 《基金合同》 所规定 的费用; 5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的有限 责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动 ; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 1、 召开事由 (1 )当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》 ; 2)更换基金管理人; 3)更换基金 托管人; 4)转换基金运作方式; 5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 (法律法规要求提高该等报酬和 费率标准的除外) ; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金投资目标、 范围或策略 (法律法规、 基金合同和中国证监会另有 92 规定的除外) ; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 )单独或合计持有本基金总份额10% 以上(含10% )基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大 会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 (2 ) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额 持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3) 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎 回费率或变更收费方式; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5) 对 《基金合同》 的修 改对基金份额 持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6) 基金管理人、 登记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等 业务规则; 7)基金推出新业务或服务; 8) 按照法律法规和 《基金合同》 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 2、 会议召集人及召集方式 (1 ) 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基 金管理人召集; (2 )基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3 ) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并 93 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金 托管人自行召集。 (4 ) 代表基金份额10% 以上 (含10% ) 的基 金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10% 以上(含10% )的基金份 额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5 ) 代表基金份额10% 以上 (含10% ) 的基 金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合 计代 表基金份额10% 以上(含10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 ) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权 益登记日。 3、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前30日, 在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项 、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有 效期限等) 、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。


94 (2 ) 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3 ) 如召集人为基 金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决 意见的计票效力。 4、 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基 金份额的凭证显示, 有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50% (含50%)。 (2 ) 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公 布相关提示性公告; 2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为 基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会 95 议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理 人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50% (含50%); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票 授权委托证明符合法律 法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3 ) 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4 ) 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、 议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 议事内容为关系基金份 额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、 决定终止 《基金合 同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其 他基金合并、 法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持 有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经 讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 96 代理人所持表决权的50% 以上(含50% )选举 产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓 名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的表决截 止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关 监督下形成决议。 6、 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 ) 一般决议, 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50% 以上 (含50% ) 通过方为有效; 除 下列第2项所规定的须以特别决议通 过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2 ) 特别决议, 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 7、 计票 (1 )现场开会 1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应 97 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额 持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额 持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或 基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会 的主持人应当在会议开始后宣布 在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金 管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份 额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会 的,不影响计票的效力。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、 生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通 过之日起5日内报中国证监会核 准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者备案之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作 日内在指定媒体上公告。 如果 采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条 98 件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提 前公告后 ,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 三 、基 金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 1、 《基金合同》的变更 (1 ) 变更基金合同涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2 ) 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或 备案生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在 指定媒体公告。 2、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止的; (2 )基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; (3 ) 《基金合同》约定的其他情形; (4 )相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、 基金财产的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 (2 ) 基金财产清算小组组成 : 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 ) 基金财产清算小组 职责: 基金财产清算小 组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财产清算程序:


99 1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5) 聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 (5 )基金财产清算的期限为6个月。 4、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、 基金财产清算的公告 清算过程中 的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 7、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四 、争 议的处 理和 适用的 法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费 用由败诉方承担。


100 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自 继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份 额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。


101 第二十 五 部分


托 管协议 摘要 一 、基 金托管 协议 当事人 1 、基金管理人 名称:农银汇理基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 邮政编码:200122 法定代表人: 刁钦义 成立日期:2008 年3 月18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2008]307 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币贰亿零壹元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务 2 、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年09 月17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、 金融债券 ; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事 银 行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。


102 二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 1 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投资 范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准 的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人 运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的 约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权 证等权益类品种,国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、 中期票据、资产支持证券等债券类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存 款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票投资比例范围为基金资产 的0% -95 %; 除股票 以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5 %-100% 。权证投资比例范围为基 金资产净值的0 %-3 %, 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金 资产净值的5 %。 2 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对 基金投资、 融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1 ) 本基金股票投资比例范围为基金资产的0% -95 %; 除股票以外的其他 资产投资比例范围为基金资产的5 %-100% ; (2 ) 保持不低于基金资 产净值5 %的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10 %; (4 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3 %; (5 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5 %; (6 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基 金资产净值的10 %; (7 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的20 %;


103 (8 ) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过该 资产支持证券规模的10 %; (9 ) 本基金应投资于信用级别评级 为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持 证券。 基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (10 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40 %; 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年, 债券回 购到期后不得展期; (12 )本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金 资产净 值的5% ; 本基金持有的同一流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值 的2% ; 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符 合《基金合 同》的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合 同》生效之日起开始。 3 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对本托管协 议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对 基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止 从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股 关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券 名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完 整性,并负责 及时将更新后的名单发送给对方。


104 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规 禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻 止该关联交易的发生, 如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托 管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由 此造成的损失,并向中国证监会报告。 4 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督 。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易 对手名单及结算方式 的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前3 个工作日内与基金托 管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基 金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管理 人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金 投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动 105 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1 ) 本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市 场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关 工作的落实和协调,并确保基 金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的 受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法 安全保管本基金资产的责任与损失, 及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2 ) 基金管理人投资非公开发行股票, 应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比 例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况 的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非 公 开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取 积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保 证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证 券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本 基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管 人由此遭受的损失。 (3 ) 本基金投资非公开发行股票, 基金管理 人应至少于投资前三个工作日向 基金托管人提交有关书面资料, 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准确、 完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料 包括但不限于:


106 1 )中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2 )非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3 ) 非公开发行股票发行 人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4 )基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4 ) 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易 日内, 在中国证 监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行 及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5 )基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1 )本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 2 ) 在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、 流动性风险处置预案的建立 与完善情况。 3 )有关比例限制的执行情况。 4 )信息披露情况。 (6 )相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 7 、 基金托管人发现基金 管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 核查。基金管理人收到书面 通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正 期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


107 8 、 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》 和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对 基金托管 人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监 督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9 、 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理 人,由此造成的损失由基金管理人承担。 10 、 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取 拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基 金托管人应报告中国证监会。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 1 、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理 人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相 关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2 、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄 露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上 述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并 改正。 3 、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监 会, 同 时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 108 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理 人应报告中国证监会。 四 、基 金财产 的保 管





1 、 基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全保管基金财产。 (3 )基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4 ) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的 完 整与独立。 (5 ) 基金托管人按照 《基金合同》 和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊 情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、 处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费 等费用)。 (6 ) 对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托 管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失 的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必 要的协助与配合,但对此不承担任何责任。 (7 ) 除依据法律法规和 《基金合同》 的规定外, 基金托管人不得委托第三人 托管基金财产。 2 、 基金募集期间及募集资金的验资 (1 ) 基金募集期间募集 的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开 立的 “ 基金募集专户 ” 。 该账户由基金管理人开立并管理。 (2 ) 基金募集期满或基 金停止募集时, 募集的 基金份额总额、 基金募 集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人 应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定 时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报 告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。


109 (3 ) 若基金募集期限 届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由 基金管理 人按规定办理退款等事宜。 3 、 基金银行账户的开立和管理 (1 ) 基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。 (2 ) 基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展 本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4 ) 在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 4 、 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1 ) 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2 ) 基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需 要。 基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 ) 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 (4 ) 基金托管人以基金 托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5 ) 若中国证监会或其 他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5 、 债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算 机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和 110 资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管 人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6 、 其他账户的开立和管理 (1 )因业务发展需要而 开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》 的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2 ) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定办 理。 7 、 基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管 人共同办理。基 金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保 管责任。 8 、 与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给 基金托 管人, 并在三十个工作 日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保 管期限为 《基 金合同》终止后15 年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原 件核对一致的加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算





1 、 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1 ) 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按 照每个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另 有规定的,从其规定。


111 每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 (2 ) 基金管理人应每交易日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 对外公布。 2 、 基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1 )估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产。 (2 )估值方法 1 ) 证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有 交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日的收盘价估值。如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 2 ) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:


112 ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技 术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 3 ) 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估 值技术确定公允价值。 4 ) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。 5 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金 管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估 值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通 知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达 成一致意见的,基金 管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 (3 )特殊情形的处理 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第5 ) 项进行估值时, 所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。 3 、 基金份额净值错误的处理方式 (1 ) 当基金份额净值小数点后4 位以内( 含第4 位) 发生差错时, 视为基金份额 净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 113 基金份额净值的0.5% 时, 基金管理人应当公告; 当发生净值计算错误时, 由基金 管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先 行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2 ) 当基金份额净值计 算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后 按以下条款进行赔偿: 1 ) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致 时,按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2 ) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且 基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出 错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔 偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管 理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 3 ) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计 算和核对,尚不能达成一致时,为避 免不能按时公布基金份额净值的情形,以基 金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基 金管理人负责赔付。 4 ) 由于基金管理人提供 的信息错误 (包括但不 限于基金申购或赎回金额等) , 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由 基金管理人负责赔付。 (3 ) 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 有关会计制度变化或 由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金 管理人、基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要 的措施消除由此造成的影响。 (4 )基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5 ) 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行业另 有通行做法, 双方当事 人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。


114 4 、 暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1 )基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; (2 ) 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3 ) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障 投资人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何 情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; (4 )中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 5 、 基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6 、 基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找 到错 账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人 的账册为准。 7 、 基金财务报表与报告的编制和复核 (1 )财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2 )报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 (3 )财务报表的编制与复核时间安排 1 ) 报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5 个工作日内完成月度报表的编制; 在 每个季度 结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年 结束之日起60 日内 完成基金半年度报告的编制; 在每年结束之日 起90 日内完成基金年度报告的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2 ) 报表的复核


115 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托 管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8 、 基金管理人应在编制季度 报告、 半年度报告或者年度报告之前及时向基金 托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15 年。如 不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基 金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基 金托管人 不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 七 、托 管协议 的变 更、终 止于 基金财 产的 清算 1 、 托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 核准或备案后生效。 2 、 基金托管协议终止出现的情形 (1 )《基金合同》终止; (2 ) 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由 其他基金托管人接管基金资产; (3 ) 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; (4 )发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 3 、 基金财产的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。


116 (2 ) 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 ) 基金财产清算小组 职责: 基金财产清算小 组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财产清算程序: 1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2 ) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3 ) 对基金财产进行估值和变现; 4 ) 制作清算报告; 5 ) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; 6 ) 将清算结果报中国证监会备案并公告; 7 ) 对基金财产进行分配。 (5 )基金财产清算的期限为6 个月。 (6 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小 组优先从基金财产中支付。 (7 )基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (8 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 (9 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清 算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 八 、争 议解决 方式


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因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,律师费 用由各方自行承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人 的合法权益。 本协议受中国法律管辖。


118 第二十 六 部分


对 基金份 额持有人的服务


基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务内 容, 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化, 有权增加、 修改这些 服务项目: 一 、持 有人注 册与 过户登 记服 务 基金管理人委托注册登记机构为基金份额持有人提供注册与过户登记服务。 基金注册登记机构配备先进、 高效的电脑系统及通讯系统, 准确、 及时地为基金 投资者办理基金账户、 基金份额的登记、 管理、 托管与转托管, 持有 人名册的管 理, 权益分配时红利的登记、 派发, 基金交易 份额的清算过户和基金交易资金的 交收等服务。 二 、帐 务寄送 服务 1、持有人的投资记录 在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下, 基金管 理人将负责寄送基金开户确认书、基金认购成交确认书。 2、其他相关的信息资料 其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料, 如基金新产品或新服务 的相关材料、基金经理报告、客户服务问答等。 三 、红 利再投 资服 务 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金, 注册登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额, 且 不收取任何申购费用。 基金份额持有人可以自行选择更改基金分红方式。 四 、短 信及电 邮服 务 1、手机短信服务 基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留 手机号码, 按需要定制短信内容并选择发送频率, 我公司将根据定制要求提供相 应服务。 2、电子邮件服务 投资者在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址并通过本公司网 站定制电子邮件服务,可自动获得相应服务,内容包括但不限于基金份额净值、 基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和不定期公告等。


119 五 、电 话咨询 服务 1、自动语音服务 电话中心自动语音系统提供 24 小时查询服务, 投资者可通过电话自助方式, 查询基金代码、 基金份额净值、 基金产品介绍等信息, 也可以查询到基金账户余 额、分红信息、交易记录等个人账户信息。 2、人工电话服务 人工电话服务时间为每周一至周五的上午 9: 00-11: 30, 下午 13: 00 -17: 00 。投资者可以通过拨打客服热线获取业务资讯、信息查询、服务投诉等服务。 3、基金客户留言服务 在非人工服务时间或暂时无法接通人工电话时, 基金持有人可以通过电话留 言的方式将疑问、建议告知,同时留下有效的联系方式,客服人员将进行回复。 六 、网 站客户 服务 1、个人账户查询服 务 基金持有人在使用基金账号登录后, 可以查询基金持有情况、 分红信息和交 易记录,也可以更新邮件地址、邮政编码、联系电话等个人信息。 2、投资理财咨询服务 投资者可通过网站客服互动栏目与客服人员进行交流, 实时解决基金投资理 财中所碰到的疑惑。


3、电子信息定制服务 投资者可以通过网站查询及定制基金净值、 产品信息、 公司公告、 公司动态 等资讯类信息及电子账单、交易确认短信等账务变动类信息。 公司网址:www.abc-ca.com 七 、客 户投诉 处 理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、 电话中心、 信函、 电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉。 八 、服 务渠道 1、公司网址:www.abc-ca.com 2、客户服务电话:4006895599、021-61095599 3、客户服务传真:021-61095556 4、客户服务信箱:service@abc-ca.com.cn


120 第二十 七 部分


招 募说明 书的存放及查阅方 式 招募说明书在编制完成后, 将存放于基金管理人所在地、 基金托管人所在地、 有关销售机构及其网点 ,供公众查阅。 投资人 在支付工本费后,可在 合理时间内 取得上述文件复制件或复印件。 投资者 也可在 基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


121 第二十 八 部分


备 查文件 备查文件等文本存放在 基金管理人、基金托管 人的办公场所,在办公 时间内 可供免费查阅。 (一)中国证监会 核准 农银汇理 区间收益灵活 配置混合型 证券投资基 金 募集 的文件 (二)《 农银汇理 区间收益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 (三)《 农银汇理 区间收益灵活配置混合型 证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集 农 银汇理 区间收益灵活配 置混合型 证券投资基金 之法律 意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 农银汇理基金管理有限公司 2017 年 4 月 6 日