新 疆 前 海 联合 添 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 浙商 股份 有限 公司根 据本 基金 合同 规定 ，于 2016 年 3 月 27 日复 核了本 报告 中 的
财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核 内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年10 月18 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海联 合添 鑫债 券
基金主 代码 003471
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,287,022.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003471 003472
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 504,284,791.45 份 2,230.83 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主 动的 投资 管理 ， 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 对 证
券 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和
预期收 益率 进行 分析 评估 ， 并据 此制 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等资 产 之 间
的配置 比例 、调 整原 则和 调整范 围， 在保 持总 体风 险水平 相对 稳定 的基 础 上 ，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资 产 配
置风险 监控 ，适 时地 做出 相应的 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数 收 益率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 长 期预 期风 险 收
益水平 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李华 陈方伟
联系电 话 0755-82780666 0571-88261139
电子邮 箱 service@qhlhfund.com chenfangwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-87659965
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 10 月 18 日( 基金 合同生 效日)-2016 年 12 月 31 日
前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
本期已 实现 收益 1,849,045.74 10.66
本期利 润 -17,855,477.36 -121.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0495 -0.0435
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.39% -4.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0439 -0.0446
期末基 金资 产净 值 482,169,722.42 2,131.37
期末基 金份 额净 值 0.9561 0.9554
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联 合添 鑫债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至 今
-4.39% 0.27% -2.54% 0.15% -1.85% 0.12%
前海联 合添 鑫债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
-4.46% 0.27% -2.54% 0.15% -1.92% 0.12%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收 益率 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年10 月 18 日生 效 ， 截 至本 报 告期 末 ， 本 基金 成 立未满 一年 。 按照
基金合 同和 招募 书说 明书 的约定 ，本 基金 建仓 期 为6 个月 。截 至本 报告 期末 ，建仓 期尚 未结 束。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 8 只 开放 式基 金 ，包括 1 只货 币市 场基 金 、3 只债 券型 基
金、3 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 2 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 139 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金 的
基金经 理
2016 年10 月18
日
- 7 年
张雅洁 女士 ， 悉尼 大学 及 中
央 昆 士 兰 大 学 金 融 学 与 会
计学双 硕士 。7 年 证券 从 业
经验， 具有 基金 从业 资格 。
2013 年 6 月至 2015 年 9 月
在 博 时 基 金 从 事 固 定 收 益
研究和 投资 工作 ， 曾担 任 博
时上证 企 债30ETF 等基 金 的
基金经 理助 理 ， 2010 年2 月
至 2013 年 5 月在 融通 基 金
从事信 用债 研究 工作 。
敬夏玺
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 11 月 2
日
- 6 年
敬夏玺 先生 ， 中央 财经 大 学
金融学 硕士 ，6 年 基金 投 资
研究、 交易 经验 。
2011 年 7 月至 2016 年 5 月
任职于 融通 基金 ， 历任 债 券
交易员 、 固定 收益 部投 资 经
理 ， 管 理 公 司 债 券 专 户 产
品。2010 年 7 月至 2011 年新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7 月 任工 银瑞 信基 金中 央 交
易室交 易员 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运 用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益，基 金 运作合法合规 ，无损害 基 金持有人利益 的行为。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股 票、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交易执行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ，力求确保 所有投资
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并 经审新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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核确认 方可 执行 。
公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。本基金管 理人严格 执 行了公平交易 的原则和 制 度，未发现旗 下投资组 合 之间存在不 公平交易
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于2016 年10 月 18 日成立 ， 投 资策 略主 要以 宏观经 济分 析为 基础 ， 把 握债券 市场 的涨
跌，配置信用 债及利率 债 ，以获取稳定 的持有期 回 报。自本基金 成立以来 ， 国内宏观经 济运行平
稳，工业企业 利润、PMI 等多项基本面 指标企稳 反 弹，经济增长 出现阶段 性 的反弹，大宗 商品价
格上涨带动生 产资料价 格 指数快速反弹 ，间接导 致 通胀水平出现 回升。而 随 着人民币的 贬值速度
加快，外汇占 款连续流 出 ，国内货币政 策保持中 性 态度，货币市 场出现紧 平 衡态势。本 基金成立
以来债券市场 经历了较 大 幅度的下跌， 债券市场 流 动性边际收紧 ，短端收 益 率大幅上行 带动长端
收益率出现调 整，本基 金 也跟随市场出 现了一定 比 例的回撤。考 虑到市场 对 信用风险的 担忧，信
用利差处于历 史低位， 本 基金配置策略 上以高评 级 信用债及利率 债配置为 主 ，择机适度 降低组合
久期以 规避 市场 继续 调整 的风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 A 类 基金 份额 净 值为 0.9561 元 ，份 额累 计 净值 为 0.9561
元；C 类 基金 份额 净值为 0.9554 元 ，份 额累 计净 值 为 0.9554 元。 报告 期内 ， 本基金 A 类 基金 份
额净值 增长 率为-4.39% ，C 类基 金份 额净 值增 长率 为-4.46% ， 同期 业绩 基准 增长率 为-2.54% 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年四季度以 来国内宏 观 经济基本面逐 渐企稳， 供 给侧改革带来 的工业品 价 格反弹带动工 业
企业利 润改 善以 及PPI 大 幅回升 并结 束了 连 续 4 年 多的负 增长 。 纵 观 2017 年 全年， 全年 经济 增速
预计高于去年 ，通胀水 平 均值也会高于 去年，但 通 胀预计不 会大 幅上涨， 供 给侧改革仍 然发力，
但如果需求面 没有明显 改 善，供给收缩 对经济的 带 动效果将减弱 。债券市 场 在经历了去 年底的大
跌后 ， 绝 对收 益水 平已 经 回到近 年来 的均 值附 近 ， 配置价 值逐 渐显 现 ， 但 随 着货币 政策 转向 中性 ，
债券收益率水 平中枢抬 升 已成为事实， 在经济基 本 面延续改善但 态势不稳 的 预期下，债 券市场预
计将会 在一 个较 高的 收益 水平下 小幅 震荡 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核 对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在 银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的 说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 鑫 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合添鑫债券型 证券投资 基 金的管理人—— 新疆前 海 联合基金管理 有
限公司在新疆 前海联合 添 鑫债券型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 费用开支
等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添鑫债券型证 券
投资基 金2016 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了复 核， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)及 其经 办注册 会计 师陈玲 、 陶忆 于 2017 年 3 月
27 日 出具 了 普 华永 道中 天 审字(2017) 第 20137 号“ 无保留 意见 的审 计报 告” 。 投资者 可以 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,749,143.99
结算备 付金 545,454.54
存出保 证金 2,715.68
交易性 金融 资产 520,421,300.00
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 520,421,300.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 49,500,194.25
应收证 券清 算款 -
应收利 息 11,955,859.27
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 585,174,667.73
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 102,639,606.04
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 122,699.01
应付托 管费 40,899.70
应付销 售服 务费 0.62
应付交 易费 用 7,101.52
应交税 费 - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付利 息 52,507.05
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 140,000.00
负债合 计 103,002,813.94
所有者权益：
实收基 金 504,287,022.28
未分配 利润 -22,115,168.49
所有者 权益 合计 482,171,853.79
负债和 所有 者权 益总 计 585,174,667.73
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基 金 A 类 基金 份额 净值
0.9561 元，C 类基 金份 额 净值 0.9554 元； 基金 份额 总额 504,287,022.28 份， 其中 A 类 基金 份额
504,284,791.45 份，C 类 基金份 额 2,230.83 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年 10 月 18 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 10 月18 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 10 月 18 日(基金合同生效日)至
2016 年 12 月 31 日
一、收入 -17,107,058.08
1.利息 收入 2,597,597.37
其中： 存款 利息 收入 24,998.01
债券利 息收 入 2,088,139.42
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 484,459.94
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -19,704,655.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 0.17
减： 二、费用 748,541.14
1．管 理人 报酬 326,746.92
2．托 管费 99,391.70
3．销 售服 务费 2.22
4．交 易费 用 2,972.55
5．利 息支 出 179,427.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 179,427.75
6．其 他费 用 140,000.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -17,855,599.22
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -17,855,599.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 10 月18 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月18 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,030,093.35 - 200,030,093.35
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -17,855,599.22 -17,855,599.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
304,256,928.93 -4,259,569.27 299,997,359.66
其中：1. 基 金申 购款 304,258,748.95 -4,259,622.96 299,999,125.99
2. 基金 赎回 款 -1,820.02 53.69 -1,766.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____ 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新 疆 前 海 联 合 添 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]1821 号 《 关于准 予新 疆前 海联 合添 鑫债券 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由新疆前海联 合基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《新疆 前海联合 添 鑫债券型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币200,030,086.76 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华 永 道 中 天验字(2016) 第1305 号 验 资报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 10 月 18 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 200,030,093.35 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折
合6.59 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 为新 疆前 海联合 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 浙商
银行股 份有 限公 司。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 收 取
认购费 、申 购费 并根 据持 有期限 收取 赎回 费， 不收 取销售 服务 费的 ，称 为 A 类基金 份额 ；收 取 销
售服务 费并 根据 持有 期 限 收取赎 回费 ，不 收取 认购 费和申 购费 的， 称 为 C 类 基金份 额。 本基 金 的
A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额分 别设 置代 码。 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 的 A 类基 金份 额和 C
类基金 份额 分别 计算 基金 份额净 值。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券( 包括 国债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
地方政府债券 、企业债 券 、公司债券、 短期融资 券 、超级 短期融 资券、中 期 票据 、次级 债券、可
转换债券(含 分离交易 可转 债)、可交换 债券、中 小企 业私募债券 等)、债券 回购 、银行存款( 包括
协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款)、 同 业存 单、 国债期 货、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证
券以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 股票、权证等 权益类
资产比 例不 超过 基金 资产 的 20% ， 其 中权 证占 基金 资 产净值 的比 例 为0%-3%； 每 个交易 日日 终在 扣
除国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，持有 的 现 金或者到期日 在 一年以 内 的政府债券 的投资比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价(总值)指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2017 年 3 月 27 日 批准新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 10 月 18 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 10 月
18 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等 有 关信 息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年10 月18 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年 12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和 未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 对于证券 交易所上 市的 债券，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红 利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳 税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 18 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
326,746.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
194,937.13
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金基 金 份
额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 ， 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会 于 2016 年 11 月 30 日
表决通 过了 《关 于新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 降低 基金 费率 有关 事项的 议案 》 ， 本基 金
的管理 费率 自2016 年11 月30 日起 ，由0.70% 年 费 率降 至 0.30% 年 费率 。
2 、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值X 管理 费费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数(2016 年10 月 18 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年11 月29 日)。
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 (2016 年 11 月 30 日至 2016 年 12 月
31 日) 。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
99,391.70
注：1 、 根据 《疆 前海 联合 基金管 理有 限公 司关 于新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额
持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ，本 基金 的 基金份 额持 有人 大会 于 2016 年 11 月 30 日表
决通过 了 《 关于 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券 投 资 基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 ， 本 基金 的
托管费 率 自2016 年11 月30 日 起， 由0.20% 年 费率 降至 0.10% 年费 率。
2 、 支 付基 金托 管人 浙商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 X 托管 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数(2016 年 10 月 18 日( 基金合 同生 效日)至
2016 年11 月 29 日) 。
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数(2016 年11 月30 日至2016 年12 月31 日) 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得 销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 10 月 18 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 鑫债 券
A
前海联 合添 鑫债 券C 合计
新疆前 海联 合 - 2.22 2.22
合计 - 2.22 2.22
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.40% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机
构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为：
C 类份 额日 销售 服 务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年10 月 18 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银行 2,749,143.99 9,203.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金 托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额102,639,606.04 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160206 16 国开06 2016 年1 月
5 日
97.44 580,000 56,515,200.00
150206 16 国开06 2016 年1 月
3 日
97.44 520,000 50,668,800.00
合计
1,100,000 107,184,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而 言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为520,421,300.00 元 ，无 属于 第 一层次 和第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价 值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重 要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 520,421,300.00 88.93 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
其中： 债券 520,421,300.00 88.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 49,500,194.25 8.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,294,598.53 0.56
7 其他各 项资 产 11,958,574.95 2.04
8 合 计 585,174,667.73 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期末 未持 有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 7,972,800.00 1.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 481,760,500.00 99.91
其中： 政策 性金 融债 481,760,500.00 99.91
4 企业债 券 - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 30,688,000.00 6.36
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 520,421,300.00 107.93
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 2,500,000 243,600,000.00 50.52
2 160418 16 农发 18 950,000 93,185,500.00 19.33
3 160207 16 国开 07 500,000 48,510,000.00 10.06
4 160310 16 进出 10 500,000 47,460,000.00 9.84
5 160210 16 国开 10 300,000 28,851,000.00 5.98
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,715.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,955,859.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,958,574.95
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
联合
添鑫
228 2,211,775.40 504,257,620.69 99.99% 27,170.76 0.01% 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
债券A
前海
联合
添鑫
债券C
80 27.89 0.00 0.00% 2,230.83 100.00%
合计 308 1,637,295.53 504,257,620.69 99.99% 29,401.59 0.01%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
前海联 合添 鑫债 券 A 21,386.50 0.0042%
前海联 合添 鑫债 券 C 1,273.66 57.0935%
合计
22,660.16 0.0045%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海联 合添 鑫债
券A
前海联 合添 鑫债
券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 10 月 18 日 ）基 金
份额总 额
200,026,886.57 3,206.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
304,258,621.69 127.26 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
716.81 1,103.21
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总额 504,284,791.45 2,230.83
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金于 2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 29 日以 通讯 开
会方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会 ， 会 议审 议并 通 过了 《关 于新 疆前 海联 合 添鑫债 券型 证券 投资
基金降 低基 金费 率有 关事 项的议 案》 ， 以 上议 案 自 2016 年11 月30 日起 生效 。 本 次持 有人 大会 决
议 生 效后 ，根 据持 有人 大会 通 过的 议案 ， 《 新疆 前海联 合 添鑫 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同 》关
于对基 金费 率的 调整 于 2016 年 11 月 30 日 生效 ，新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 的基 金
管理人 管理 费率 自2016 年11 月30 日起 由0.70% 降至 0.30% ； 新疆 前海 联 合添鑫 债券 型证 券投 资
基金的 基金 管理 人托 管费 率自 2016 年11 月 30 日起由 0.20%降至 0.10% 。 有关 详细信 息参 见本 公
司于2016 年10 月 28 日至 2016 年11 月30 日发 布 的一系 列相 关公 告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年 4 月 12 日 ，本 基 金管理 人原 职工 监事 毕晓 南因个 人原 因离 职， 不再 担任职 工监 事 。
经职工 选举 由赵 伟担 任职 工监事 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合伙） ， 该事务 所 自 2016
年10 月18 日基 金成 立以 来为本 基金 提供 审计 服务 至今。 本 基金 本年 度应 支 付的审 计费 用为 人 民
币60,000.00 元。
新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 2 - - - - 新增
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理 办 法》 ：
（1） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由 研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 10,002,000.00 100.00% 529,980,000.00 100.00% - - 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
敬夏玺 先生 于 2016 年 11 月 2 日 增聘 为新 疆前 海联 合添鑫 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
公告日 期为 2016 年 11 月 4 日， 公告 标题 为《 新疆 前海联 合基 金管 理有 限公 司关于 增聘 新疆 前
海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的公 告》 ， 本公司 已将 上述 基金 经理 变更事 项报 中国 证
券监督 管理 委员 会深 圳监 管局以 及中 国证 券投 资基 金业协 会备 案。
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新疆前海联合基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
