新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 新疆前 海联 合海 盈货 币
基金主 代码 002247
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,287,385,051.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002247 002248
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 494,110,978.76 份 11,793,274,072.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制投 资组合风 险，保 持相对流 动性的前 提下， 力争实现 超越业绩 比较 基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金将 采用积极 管理的 投资策略 ，通过对 货币市 场利率走 势的预判 ，控 制 利
率风险、 在满足基 金流动 性需求的 前提下， 减少基 金资产净 值波动， 力争 获 取
超越比 较基 准的 投资 收益 。
1、资 产配 置策 略
本基金通 过比较各 类资产 的风险与 收益率变 化，动 态调整优 先配置的 资产 类 别
和配置 比例 ，在 满足 流动 性需求 的前 提下 择机 进行 杠杆操 作。
2、利 率债 投资 策略
本基金将 采用 “自 上而下 ”的研究 方法，通 过对宏 观经济走 势的预判 以及 资 本
市场流动 性变化的 预测估 算未来利 率市场的 走势及 合理中枢 ，进而动 态调 整 组
合的久 期策 略。
3、信 用债 投资 策略
本基金通 过 “自下 而上 ” 的定性和 定量的研 究方法 分析发债 主体的实 际偿 债 能
力来控 制投 资组 合信 用风 险，以 达到 信用 风险 可控 的目标 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金为 货币市场 基金， 是证券投 资基金中 的低风 险品种， 其长期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李华 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105799
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-640-0099 95588
传真 0755-82780000 010-66105798 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhlhfund.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 方式 是 按日结 转份 额。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6127% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5247% 0.0009%
过去六 个月 1.2220% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.0460% 0.0011%
过去一 年 2.3874% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 2.0374% 0.0045%
自基金 合同
生效起 至今
2.4417% 0.0044% 0.3577% 0.0000% 2.0840% 0.0044%
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年
2015 年 12 月 24 日( 基金 合同生 效
日)-2015 年 12 月 31 日
新疆前 海联 合海
盈货 币 A
新疆前 海联 合海 盈货
币B
新疆前 海联 合
海盈货 币A
新疆前 海联 合海 盈货
币B
本期已 实现
收益
869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99
本期利 润 869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99
本期净 值收
益率
2.3874% 2.6445% 0.0530% 0.0578%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末
期末基 金资
产净值
494,110,978.76 11,793,274,072.78 1,071,628.33 13,419,696,403.22
期末基 金份
额净值
1.000 1.000 1.000 1.000 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6752% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5872% 0.0009%
过去六 个月 1.3516% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.1756% 0.0011%
过去一 年 2.6445% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 2.2945% 0.0045%
自基金 合同
生效起 至今
2.7038% 0.0044% 0.3577% 0.0000% 2.3461% 0.0044%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效 以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年12 月 24 日。
2、 按 基金 合同 和招 募说 明 书的约 定 ， 本 基金 自基 金 合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ， 建仓 期结 束
时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同的 有关 约定 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3
过 去三 年基 金的利 润分 配情 况
单位 ：人 民币 元
新疆前 海联 合海盈 货币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 784,542.22 - 85,326.75 869,868.97 -
2015 年 496.58 - 70.67 567.25 -
合计 785,038.80 -
85,397.42 870,436.22 -
单位： 人民 币元
新疆前 海联 合海盈 货币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 129,364,111.10 - 1,208,015.37 130,572,126.47 -
2015年 6,769,875.41 - 976,913.58 7,746,788.99 -
合计 136,133,986.51 -
2,184,928.95 138,318,915.46 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包 括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 8 只 开放 式基 金 ，包括 1 只货 币市 场基 金 、3 只债 券型 基
金、3 只 混合 型基 金和 1 只指数 型基 金， 另管 理 2 只专户 理财 产品 ，管 理资 产总规 模超 过 139 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金 的 基
金经理
2015 年12 月
24 日
- 7 年
张雅洁 女士 ， 悉 尼大 学及 中央昆
士 兰 大 学 金 融 与 会 计 双 硕 士 ，7
年证券 从业 经验 。 2013 年6 月至
2015 年 9 月在 博时 基金 从事固
定收益 研究 和投 资工 作， 曾担任
博时上 证企 债30ETF 等基 金的基
金经理 助理 ， 2010 年2 月至2013
年5 月 在融 通基 金从 事信 用债研
究工作 。
敬夏玺
本 基 金 的 基
金经理
2016 年 8 月
18 日
- 6 年
敬夏玺 先生 ， 中 央财 经大 学金融
学硕士 ，6 年基 金投 资研 究、交
易经验 。2011 年 7 月至2016 年
5 月任 职于 融通 基金 ，历 任债券
交易员 、固 定收 益部 投资 经理，
管理公司债券专户产品。2010
年 7 月至 2011 年 7 月任 工银瑞
信基金 中央 交易 室交 易员 。
曾婷婷
本 基 金 的 基
金经理
2016 年9 月5
日
- 5 年
曾婷婷 女士 ， 北 京大 学硕 士、 中
山大学 双学 士， CICPA ， 5 年 证券、
基金从 业 经 验，2013 年 4 月至
2015 年 8 月任 华润 元大 基金固
定收益 部研 究员 。2011 年 11 月
至 2013 年 3 月 ，任 职于 第一创
业证券 研究 所。2008 年 10 月至
2011 年 10 月任 安永 会计 师事务
所高级 审计 。
注：1 、对基 金的首任 基金 经理，其“ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 任日 期”为根据 公司公
司对外 公告 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “ 离任 日 期” 分 别指 根据 公司
对外公 告的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规、中 国 证监会的有关 规
定以及基金合 同的约定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作合法 合 规，不存在 违反基金
合同和 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意 见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主要包括 公平交易 的 适用范围、公 平交易的 原 则和内容、公 平交易的 实 现措施和交 易执行程
序、反 向交 易控 制、 公平 交易效 果评 估及 报告 等。
公平交易制度 所规范的 范 围涵盖旗下各 类资产组 合 ，围绕境内上 市股票、 债 券的一级市场 申
购、二级市场 交易（含 银 行间市场）等 投资管理 活 动，贯穿投资 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行 、业 绩评 估等 各个 环节。
公平交易的实 现措施和 执 行程序主要包 括：通过 建 立规范的投资 决策机制 、 共享研究资源 和
投资品种备选 库为投资 人 员提供公平的 投资机会 ； 投资人员应公 平对待其 管 理的 不同投 资组合，
控制其所管理 不同组合 对 同一证券的同 日同向交 易 价差；建立集 中交易制 度 ，交易系统 具备公平
交易功能，对 于满足公 平 交易执行条件 的同向指 令 ，系统将自动 启用公平 交 易功能，按 照交易公
平的原则合理 分配各投 资 指令的执行； 根据交易 所 场内竞价交易 和非公开 竞 价交易的不 同特点分
别设定合理的 交易执行 程 序和分配机制 ，通过系 统 与人工控制相 结合的方 式 ，力求确保 所有投资
组合在交易机 会上得到 公 平、合理对待 ；建立事 中 和事后的同向 交易、异 常 交易监控分 析机制，
对于发 现的 异常 问题 进行 提示， 并要 求投 资组 合经 理解释 说明 。
公司严格按照 法律法 规 的 要求禁止旗下 管理的不 同 投资组合之间 各种可能 导 致不公平交易 和
利益输送的反 向交易行 为 。对于旗下投 资组合之 间 （纯被动指数 组合和量 化 投资组合除 外）确因
投资策略或流 动性管理 等 需要而进行的 反向交易 ， 投资人员须提 供充分的 投 资决策依据 ，并经审
核确认 方可 执行 。
公司通过定期 或不定期 的 公平交易效果 评估报告 机 制，并借助相 关技术系 统 ，使投资和交 易
人员能及时了 解各组合 的 公平交易执行 状况，持 续 督促公平交易 制度的落 实 执行，并不 断在实践
中检验 和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金 管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。本基金管 理人严格 执 行了公平交易 的原则和 制 度，未发现旗 下投资组 合 之间存在不 公平交易
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 投资 策略 主要 以 “ 短久期 、 高评 级 ” 阶 梯配 置 为主 ， 重点 满足 流动 性 需求 。2016 年以
来，国 内宏 观经 济运 行平 稳，GDP 全年 增 长 6.7% 。PMI 触底 反弹 ，年 底回 升 至荣枯 线以 上。 由于
房地产 调控 影响 ， 固定 资 产投资 增速 下滑 至 8% 附 近 ， 出 口受 欧美 经济 影响 下 降 2% ， 消 费则 较为 平
稳。 供 给侧 改革 导致 商品 价格普 涨，PPI 同比 由负 转 正，CPI 小 幅回 升。 人 民币 贬值， 外汇 占款 持
续下降，央行 “去杠杆 、 防风险”意图 明确，债 券 市场在经历了 前三季度 区 间震荡 后， 迎来了四
季度大 幅下 跌的 局面 ，资 金面从 下半 年开 始关 键时 点偏紧 。11 月底-12 月中 ，资金 面紧 张局 面 达
到近 2 年多 以来 高点 ，资 金利率 飙升 导致 债市 暴跌 。基于 年初 对国 内货 币政 策保持 中性 态度 ， 债
券市场收益率 进一步大 幅 下行的概率较 低，因此 保 持较短的组合 久期。同 时 考虑到市场 对信用风
险担忧 并且 信用 利差 较窄 ， 组合 的资 产配 置以 存单 和协议 存款 为主 。 组 合平 稳地度 过 了 2016 年年
底市场 的 “ 钱荒” 以及 “ 货币基 金危 机” ， 保证 了组 合的流 动性 需求 。 报 告期 内， 新 疆前 海联 合海
盈货 币A 取得了 2.39% 的 收益， 新疆 前海 联合 海盈 货币 B 取得 了2.64% 的收 益， 同 期业 绩比 较基 准
为0.35% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基 金A 类 基金 份额净 值收 益率 为 2.3874%，B 类基 金份 额净 值收 益 率为 2.6445%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年四季度以 来国内宏 观 经济基本面逐 渐企稳， 供 给侧改革带来 的工业品 价 格反弹带动工 业
企业利 润改 善以 及PPI 大 幅回升 并结 束了 连 续 4 年 多的负 增长 。 纵 观 2017 年 全年， 全年 经济 增速
预计高于去年 ，通胀水 平 均值也会高于 去年，但 通 胀预计不会大 幅上涨， 供 给侧改革仍 然发力，
但如果需求面 没有明显 改 善，供给收缩 对经济的 带 动效果将减弱 。债券市 场 在经历了去 年底的大
跌后 ， 绝 对收 益水 平已 经 回到近 年来 的均 值附 近 ， 配置价 值逐 渐显 现 ， 但 随 着货币 政策 转向 中性 ，
债券收益率水 平中枢抬 升 已成为事实， 在经济基 本 面延续改善但 态势不稳 的 预期下，债 券市场预
计将会 在一 个较 高的 收益 水平下 小幅 震荡 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册 登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从 业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ，本 基金的 收益 分配 采取 “每 日分配 、按 日支 付” 的方 式，即 根据 每日
基金收 益情 况， 以每 万份 基金单 位收 益为 基准 ，为 投资人 每日 计算 当日 收益 并分配 ，并 每日 以红
利再投 资方 式支 付收 益 。 本报告 期内 应分 配收 益 131,441,995.44 元,实 际分 配收 益
131,441,995.44 元 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合海盈货币市 场基金的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司
在新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润
分配 、 基 金费 用开 支等 问 题上 ， 严 格遵 循 《证 券投 资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》
等有关 法律 法规 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 11 页 共 30 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 海盈货币市场 基
金2016 年 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配 情况 、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 及其 经 办注册 会计 师陈 玲、 陶忆 于 2017 年 3 月
27 日 出具 了普 华永 道中 天 审字(2017) 第 20136 号“ 无保留 意见 的审 计报 告” 。 投资者 可 以 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,013,196,819.59 13,413,996,459.56
结算备 付金 450,000.00 -
存出保 证金 1,802.76 -
交易性 金融 资产 4,345,975,293.15 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,328,321,293.15 -
资产支 持证 券投 资 17,654,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 6,159,087,838.62 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 25,590,367.90 8,935,005.37
应收股 利 - -
应收申 购款 767,197,817.53 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 12,311,499,939.55 13,422,931,464.93
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 20,067,737.88 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 863,824.59 849,095.94
应付托 管 费 575,883.04 257,301.81
应付销 售服 务费 11,351.07 51.38
应付交 易费 用 111,365.06 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 2,270,326.37 976,984.25
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 214,400.00 80,000.00
负债合 计 24,114,888.01 2,163,433.38
所有者权益：
实收基 金 12,287,385,051.54 13,420,768,031.55
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 12,287,385,051.54 13,420,768,031.55
负债和 所有 者权 益总 计 12,311,499,939.55 13,422,931,464.93
注：1 、 截 至本 报告 期末2016 年 12 月31 日， 新 疆前 海联合 海盈 货币 基 金A 类 基金份 额净 值 1.000
元，新 疆前 海联 合海 盈货 币基金 B 类基 金份 额净值 1.000 元 ；基 金份 额总 额 12,287,385,051.54
份，其 中A 类基 金份 额 494,110,978.76 份，B 类基 金份 额 11,793,274,072.78 份。
2、 本 财务 报表 的实 际 编 制 期间 为 2016 年 度和2015 年 12 月 24 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12
月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年12 月24 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 156,657,449.15 8,935,005.37
1.利息 收入 155,726,755.21 8,935,005.37
其中： 存款 利息 收入 74,113,507.86 8,935,005.37
债券利 息收 入 62,354,410.74 -
资产支 持证 券利 息收 入 101,280.64 -
买入返 售金 融资 产收 入 19,157,555.97 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 795,693.94 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 795,693.94 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收 益 （损 失以“- ”号 填列 ） - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 135,000.00 -
减： 二、费用 25,215,453.71 1,187,649.13
1．管 理人 报酬 12,250,160.58 849,095.94
2．托 管费 4,988,760.38 257,301.81
3．销 售服 务费 85,063.63 51.38
4．交 易费 用 260.12 -
5．利 息支 出 7,521,475.65 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,521,475.65 -
6．其 他费 用 369,733.35 81,200.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 131,441,995.44 7,747,356.24
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 131,441,995.44 7,747,356.24
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 131,441,995.44 131,441,995.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
-1,133,382,980.01 - -1,133,382,980.01
其中：1.基 金申 购款 58,432,796,982.24 - 58,432,796,982.24
2.基金 赎回 款 -59,566,179,962.25 - -59,566,179,962.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- -131,441,995.44 -131,441,995.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54
项目
上年度可比期间
2015 年12 月 24 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
13,413,997,659.56
-
13,413,997,659.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 7,747,356.24 7,747,356.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
6,770,371.99 - 6,770,371.99
其中：1.基 金申 购款
6,770,371.99
- 6,770,371.99
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- -7,747,356.24 -7,747,356.24
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
____王 晓耕_____
______ 刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合 海 盈货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称
“中国 证监 会” ) 证 监许 可[2015]2800 号《 关于 准予 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 注册 的批 复 》
核准，由新疆 前海联合 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 新疆前海
联合海盈货币 市场基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 13,411,070,976.88 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2015) 第 1401 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案， 《 新疆 前海 联合 海盈 货 币市场 基金 基金 合同 》 于 2015 年 12 月 24 日正 式生 效，基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额 为13,413,997,659.56 份基 金份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 2,926,682.68 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为新疆前 海联合基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国工 商银行股
份有限 公司 。
本基金 根据 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额数 量， 分设 A 类和 B 类两类 基 金
份额。两类基 金份额分 别 设置基金代码 ，按照不 同 的费率计提销 售服务费 ， 并分别公布 每万份基
金已实 现收 益 和 7 日 年化 收益率 。本 基金 的 A 类基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万
份以下 的持 有人 ，B 类 基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万份 以 上（含 500 万 ）的 持新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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有人。A 类基 金份 额持 有 人在单 个基 金账 户内 持有 的 A 类基 金份 额合 计达 到 或超过 500 万 份时 ，
本基金 的注 册登 记机 构自 动将基 金份 额持 有人 在该 基金账 户下 保留 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基
金份额 ；B 类 基金 份额 持 有人单 个基 金账 户内 持有 的 B 类基 金份 额合 计低于 500 万份 时， 本基 金
的注册 登记 机构 自动 将基 金份额 持有 人在 该基 金账 户下保 留的B 类 基金 份额 降级为A 类 基金 份 额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 疆 前海联合海盈 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括：现金 ， 通知存款， 期限在一
年以内(含一 年)的银行 存 款，期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购，期限 在一 年以内(含一 年)的
同业存 单， 期限 在一 年以 内(含 一年) 的中 央银 行票 据， 剩 余期 限在397 天以 内( 含397 天)的 债券 ，
剩余期 限在397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支持 证券 ，剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的 非金 融
企业债 务融 资工 具， 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2017 年 3 月 27 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《新 疆前 海 联合海 盈货 币市 场基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年 度和2015 年12 月24 日(基 金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 和 2015 年 12 月 24 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2016 年度
和2015 年12 月24 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其 变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以 避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认： （1 ） 收取 该金 融资 产现 金流 量 的合同 权利 终
止； （2 ） 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者（3） 该 金融资产 已 转移，虽然 本基金既 没有 转移也没有 保留金融 资产 所有权上几 乎所有 的
风险和 报酬 ，但 是放 弃了 对该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负 债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投 资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值： 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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（1） 存在 活跃 市场 的金 融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ； 估 值日无 交易 ， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
（2） 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 如估 值日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
（3） 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金 为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确 认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属于资产支持 证
券投资本金部 分和投资 收 益部分，将本 金部分冲 减 资产支持证券 投资成本 ， 并将投资收 益部分确
认为利 息收 入。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收 益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额享有 确认当日 的 分红权益，而 赎
回的基 金份 额 不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值 1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ， 每
日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益科 目， 每日以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分 部并披露 分部 信息。经营 分部是指 本基 金内同时满 足下列条 件的 组成部分： （1 ）该组
成部分能够 在日常活 动中 产生收入、 发生费用； （2 ）本基金的 基金管理 人能 够定 期评价 该组成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩； （3 ） 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1） 在银行间同 业市场交 易的债券品种 ，根据中国 证监会证监会 计 字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
（2） 对于在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募
债券除外)，按 照中证指 数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 债 券的转让收 入免征增
值税， 对国 债、 地方 政府 债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
（2） 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的差 价收 入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
（3 ） 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新疆前海联合基金管理有限公司( “新疆前海联
合”)
基金管 理人 、 基 金销 售机 构、 注册 登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
凯信恒 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 钜盛 华股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 深粤 控股 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
深圳粤 商物 流有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月24 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,250,160.58 849,095.94
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
85,633.84 30.73
注：1 、 根据 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 召开前 海联 合海 盈货 币市 场基金 基金 份额 持 有
人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ， 本基 金的 基金 份额持 有人 大会 于 2016 年 9 月13 日表 决通 过
了《关于新疆前海 联合海 盈货币市场基金降 低管理 费率有关事项的议 案 》 ，本 基金的管理费率 自新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
2016 年9 月13 日起 ，由0.33% 年 费率 降 至0.15% 年 费率。
2、 支 付基 金管 理人 新疆 前 海联合 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值X 管理 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。(2015 年 12 月 24 日(基 金合 同生 效
日) 至2016 年9 月 12 日)
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。(2016 年 9 月 13 日至 2016 年 12 月
31 日)
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年12 月 24 日( 基金 合同生 效日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,988,760.38 257,301.81
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前 一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 合计
新疆前 海联 合 15,635.90 - 15,635.90
合计 15,635.90 - 15,635.90
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年12 月 24 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销 售服 务费
新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币B 合计
新疆前 海联 合 4.84 - 4.84
合计 4.84 - 4.84
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日A 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机
构；B 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为：
A 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 24 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日)
持有的 基金 份额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 - -
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 - -
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
- -
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 24 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24 日)
持有的 基金 份额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额 -
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 110,299,811.96
报告期 间因 拆分 变动 份额 -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 30,000,000.00
报告期 末持 有的 基金 份额 80,299,811.96
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.6535%
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 ；期 间赎回/卖 出总 份额 含转 换 出份额 。
2、 本 基金 管理 人投 资的 费 率标准 与其 他相 同条 件者 适用一 致。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 12 月 24 日( 基 金合 同生效 日)
至 2015 年 12 月 31 日
期 末余 额
当期利 息收 入 期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行
23,196,819.59 193,264.00 96,459.56 68,293.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为4,345,975,293.15 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月31 日：
本基金 未持 有以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
不以 公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1
固定收 益投 资 4,345,975,293.15 35.30
其中： 债券 4,328,321,293.15 35.16
资产 支持 证券 17,654,000.00 0.14
2
买入返 售金 融资 产 6,159,087,838.62 50.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,013,646,819.59 8.23
4
其他各项 资产 792,789,988.19 6.44
5
合计 12,311,499,939.55 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表 中报告期 内债 券回购融资余 额占基金 资 产净值的比例 为报告期 内 每个交易日融 资余额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金
资产净 值比 例
（%）
原因 调整期
1 2016 年 7 月 13 日 28.63 发生巨 额赎 回 7 月 15 日
2 2016 年 7 月 14 日 31.30 发生巨 额赎 回 7 月 15 日
3 2016 年 7 月 18 日 32.59 发生巨 额赎 回 7 月 22 日
4 2016 年 7 月 19 日 40.71 发生巨 额赎 回 7 月 22 日
5 2016 年 7 月 20 日 37.47 发生巨 额赎 回 7 月 22 日
6 2016 年 7 月 21 日 37.78 发生巨 额赎 回 7 月 22 日
7 2016 年 8 月 23 日 23.07 发生巨 额赎 回 8 月 24 日
8 2016 年11 月 30 日 20.30 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
9 2016 年12 月 1 日 24.71 发生巨 额赎 回 12 月 13 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
10 2016 年12 月 2 日 31.93 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
11 2016 年12 月 5 日 30.98 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
12 2016 年12 月 6 日 28.83 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
13 2016 年12 月 7 日 33.54 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
14 2016 年12 月 8 日 34.38 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
15 2016 年12 月 9 日 26.26 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
16 2016 年12 月 12 日 34.48 发生巨 额赎 回 12 月 13 日
17 2016 年12 月 14 日 38.53 发生巨 额赎 回 12 月 15 日
18 2016 年12 月 26 日 38.71 发生巨 额赎 回 12 月 29 日
19 2016 年12 月 27 日 32.48 发生巨 额赎 回 12 月 29 日
20 2016 年12 月 28 日 22.87 发生巨 额赎 回 12 月 29 日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 23
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1
30 天 以内 73.91
0.16
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
-
-
2
30 天( 含) —60 天 6.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
-
-
3
60 天( 含) —90 天 7.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
-
-
4
90 天( 含) —120 天 4.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
-
-
5
120 天( 含) —397 天 （含 ） 1.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
-
-
合计 93.74 0.16
报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过 240 天 。
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1
国家债 券 19,893,490.93 0.16
2
央行票 据 - -
3
金融债 券 619,926,159.68 5.05
其中： 政策 性金 融债 619,926,159.68 5.05
4
企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券 610,114,440.26 4.97
6
中期票 据 - -
7 同业存 单 3,078,387,202.28 25.05
8
其他 - -
9
合计 4,328,321,293.15 35.23
10
剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5
期 末按 摊余 成本占 基金 资产 净值 比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111698242
16 宁 波银 行
CD202
5,000,000 499,527,855.16 4.07
2 160201 16 国开 01 2,550,000 254,880,542.78 2.07
3 160401 16 农发 01 2,200,000 219,990,787.31 1.79
4 111610025 16 兴业 CD025 2,000,000 199,797,448.26 1.63
5 111698486
16 宁 波银 行
CD211
2,000,000 199,747,697.43 1.63
6 111680206
16 宁 波银 行
CD223
2,000,000 199,203,212.84 1.62
7 111615267 16 民生 CD267 1,700,000 168,867,347.67 1.37
8 111690040
16 南 京银 行
CD004
1,400,000 139,857,308.13 1.14
9 111619099
16 恒 丰银 行
CD099
1,200,000 119,901,199.14 0.98
10 111698202
16 河 北银 行
CD057
1,100,000 108,985,910.00 0.89
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0920%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2499%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0421%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.5% 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689246 16 上和 1A1(总价) 350,000.00 17,654,000.00 0.14
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价，即 计价 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价， 在其剩 余期 限内平 均摊 销，每 日计 提
收 益。
8.8.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.8.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1
存出保 证金 1,802.76
2
应收证 券清 算款 -
3
应收利 息 25,590,367.90
4
应收申 购款 767,197,817.53
5
其他应 收款 -
6
待摊费 用 -
7
其他 -
8
合计 792,789,988.19
8.8.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资 者 个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
新疆前海联
合海盈货币
A
7,426 66,537.97 40,228,763.37 8.14% 453,882,215.39 91.86%
新疆前海联
合海盈货币
B
124 95,107,048.97 11,183,662,345.04 94.83% 609,611,727.74 5.17%
合计
7,550 1,627,468.22 11,223,891,108.41 91.34% 1,063,493,943.13 8.66% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基 金
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
2,364,398.59 0.4785%
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
- -
合计
2,364,398.59 0.0192%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 24 日 ）
基金份 额总 额
1,071,131.75 13,412,926,527.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,071,628.33 13,419,696,403.22
本报告 期基 金总 申购 份额 1,897,219,863.18 56,535,577,119.06
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,404,180,512.75 58,161,999,449.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份额 减少 以
"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
494,110,978.76 11,793,274,072.78
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 于2016 年8 月18 日至2016 年9 月11 日以 通讯开 会方 式召
开了基 金份 额持 有人 大会 ， 会议 审议 并通 过了 《 关于 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 降低 管理 费
率有关事 项的议 案》及 《 关于新疆 前海联 合海盈 货 币市场基 金调整 投资限 制 有关事项 的议案》 ，
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
新疆前 海联 合海 盈货 币A 10~50
新疆前 海联 合海 盈货 币B 0
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
新疆前 海联 合海 盈货 币A 10~50
新疆前 海联 合海 盈货 币B 0
合计 10~50 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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以上议 案 自2016 年9 月13 日起 生效。 本次 持有 人大 会决议 生效 后， 根据 持有 人 大会通 过的 议案 ，
《新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金基 金合 同》 关于 对基金 管理 费率 及投 资限 制的调 整于 2016 年
9 月 13 日生 效， 新疆 前海 联合海 盈货 币市 场基 金的 基金管 理人 管理 费率 自 2016 年 9 月 13 日起
由 0.33% 降至 0.15% ；并 将 “本基 金不 得投 资于 信用 等级在 AAA 级以 下的 债券 ”调整 为“ 本基 金
不得投资 于信用 等级 在 AA+ 以下的债 券与非 金融企 业 债务融资 工具” 。 有关详 细 信息参见 本公 司
于2016 年8 月9 日至 2016 年9 月 14 日 发布 的一 系 列相关 公告 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年4 月12 日， 本基 金管理 人原 职工 监事 毕晓 南因个 人原 因离 职， 不再 担任职 工监 事。
经职工 选举 由赵 伟担 任职 工监事 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产 、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期内 ， 无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自
2015 年 12 月 24 日基 金成 立以来 为本 基金 提供 审计 服务至 今。 本基 金本 年度 应支付 的审 计费 用
为人民 币105,400.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期内 ， 本 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况 。
11.7 基 金租 用证 券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 - - - - 新增 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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恒泰证 券 2 - - - - 新增
华泰证 券 2 - - - - 新增
11.7.2
基 金租 用证 券公司 交易 单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成 交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
兴业证 券 39,884,662.30 100.00% 7,494,200,000.00 93.39% - -
恒泰证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - 530,000,000.00 6.61% - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《 交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法 》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1） 实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内 部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第 2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1） 券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2） 拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3） 上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4） 签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
敬夏玺 先生 于 2016 年 8 月 18 日 增聘 为新 疆前 海联 合海盈 货币 市场 基金 基金 经理， 公告 日
期为 2016 年 8 月 22 日 ， 公告标 题为 《新 疆前 海联 合基金 管理 有限 公司 关于 增聘新 疆前 海联 合
海盈货 币市 场基 金基 金经 理的公 告》 ；曾 婷婷 女士 于 2016 年 9 月 5 日 增聘 为新疆 前海 联合 海 盈新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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货币市 场基 金基 金经 理 ， 公告日 期 为 2016 年9 月7 日， 公告 标题 为 《新 疆前 海联合 基金 管理 有
限公司 关于 增聘 新疆 前海 联合海 盈货 币市 场基 金基 金经理 的公 告》 。 本 公司 已 将上述 基金 经理 变
更事项 报中 国证 券监 督管 理委员 会深 圳监 管局 以及 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新疆前海联合基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
