新 沃 通 宝 货币 市 场 基金 2016 年年 度 报 告
摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月三十一日
新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新沃通 宝
基金主 代码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 20 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,368,856,860.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 新沃通 宝 A 新沃通 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001916 002302
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 98,675,064.28 份 4,270,181,796.57 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 、 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略， 在控 制利 率风 险、 尽 量降 低基 金净 值
波动风 险并 满足 流动 性的 前提下 ， 提 高基 金收 益。 具体而 言， 本基 金主 要
通过利 率策 略、 骑乘 策略 、 放大 策略 、 信 用债 投资 策略等 投资 策略 以实 现
投资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证 券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈阳 罗菲菲
联系电 话 400-698-9988 010-58560666
电子邮 箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-698-9988 95568
传真 010-58290555 010-58560798
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.sinvofund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
注：1 、本 基 金 合同 于 2015 年 10 月 20 日 生效 ，截 至报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满三 年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)-2015 年 12 月 31 日
新沃通 宝 A 新沃通 宝 B 新沃通 宝A 新沃通 宝B
本期已 实现
收益
9,213,724.51 16,680,666.32 1,662,693.46 -
本期利 润 9,213,724.51 16,680,666.32 1,662,693.46 -
本期净 值收
益率
2.3739% 1.1411% 0.4393% -
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
- - - -
期末基 金资
产净值
98,675,064.28 4,270,181,796.57 2,246,726,549.27 -
期末基 金份
额净值
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关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零。 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
4、新 沃通 宝 B 成立 于 2016 年 8 月 5 日， 详见 《关 于新沃 通宝 货币 市场 基金 增设 B 类基 金份 额并
修改基 金合 同、 招募 说明 书和托 管协 议的 公告 》 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
新沃通 宝 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6837% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.3434% 0.0036%
过去六 个月 1.2464% 0.0038% 0.6805% 0.0000% 0.5659% 0.0038%
过去一 年 2.3739% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 1.0202% 0.0030%
自基金 合同
生效起 至今
2.8236% 0.0031% 1.6237% 0.0000% 1.1999% 0.0031%
新沃通 宝 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7439% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.4036% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
1.1411% 0.0042% 0.5511% 0.0000% 0.5900% 0.0042%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
新沃通 宝 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 9,347,679.11 - -133,954.60 9,213,724.51
2015 1,519,931.19 - 142,762.27 1,662,693.46
合计 10,867,610.30 - 8,807.67 10,876,417.97
新沃通 宝 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 16,271,514.10 - 409,152.22 16,680,666.32
合计 16,271,514.10 - 409,152.22 16,680,666.32
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年8 月， 是 一家 经中国 证监 会核 准设 立的 全 国性 基金 管 理
公司， 注 册资 本10,000 万 元， 具有 基金 管理 资格， 经 营基金 募集、 基金 销售、 特 定客户 资产 管理 、
资产管 理和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
公司 成立 以来 ，公 募基 金 和特定 客户 资产 管理 业务 均得到 较快 发展 。公 司 于 2015 年成 立了
新沃通 宝货 币市 场基 金， 并于 2016 年成 立了 新沃 通 盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 新 沃通 利纯
债债券 型证 券投 资基 金和 新沃鑫 禧债 券型 证券 投资 基金， 资产 规模 为 52.34 亿元人 民币 。同 时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值”的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的
发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李丹
本基金 的
基金经 理
2015 年11 月
16 日
2016 年 12 月2 日 6 年
中国人民银行研究生部
硕士，中国籍。曾先后
担任中银保险北京总公
司债券交易员、债券研
究员、固定收益投资经
理，新沃基金管理有限
公司基 金经 理。
俞瓅
本基金 的
基金经 理
2016 年12 月
2 日
- 3 年
复旦大 学硕 士， 中国 籍。
2013 年7 月至2016 年9
月任职于国金证券，历
任证券交易员、投资经
理、投 资主 办；2016 年
10 月 加入 新沃 基金 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资 基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《新沃 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 。 公 司通 过科 学 、 制 衡的 投资 决策 体系 ， 加强交 易分 配环 节的
内部控制，并 通 过工作 制 度、流程和技 术手段保 证 公平交易原则 的实现。 同 时，通过监 察稽核、
事后分 析和 信息 披露 来保 证对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未出现违 反 公平交易制度 的情况， 公 司旗下各基金 不存在因 非 公平交易等导 致
的利益 输送 行为 ，公 平交 易制度 的整 体 执 行情 况良 好。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2016 年上 半年 ， 美 国 经济数 据喜 忧参 半， 复苏 前景仍 存不 确定 性。 货币 政策超 预期 宽松 ；
实体经济总体 平稳，房 地 产投资增速改 善，PMI 数 据和其余高频 数据显示 经 济确有回暖迹 象，部
分中观行业出 现了复苏 的 迹象。整体经 济基本面 企 稳和通胀抬头 给了债券 市 场一定的上 行压力，
引致一 二级 有所 走弱 。5 月 宏观数 据显 示经 济增 速再 现乏力 状态 ， 金 融数 据中 社融 和 M2 超预 期回
落触发 了市 场对 下半 年经 济再度 下行 的预 期， 同 时 CPI 重新 回 落缓 和了 通胀 压力。 下半 年国 内债
券市场收益率 也经历了 一 波下行，7 月 份经济金 融 数据大幅弱于 预期，关 键 期限利率债 收益率 全新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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线下行。8 月 经济金融 数 据呈现改善的 趋势，市 场 对经济悲观预 期有所修 正 ，债券收益 率出现了
一波回 调。 第 4 季度 ，国 内经济 数据 短期 企稳 ，通 胀回升 。债 券市 场在 国内 经济基 本面 改善 、 流
动性紧 张、 中美 利差 收窄 等多因 素影 响下 ， 自 10 月中下 旬年 内最 低点 开始 大幅调 整。12 月更 遭
遇了历史罕见 的快速下 跌 ，市场恐慌性 抛售造成 严 重踩踏，国债 期货出现 了 上市以来首 次跌停，
债市多日暴跌 。随着央 行 加大投放力度 并引导向 非 银机构融出， 资 金紧张 状 况得以改善 ，恐慌情
绪逐渐 缓解 后债 市止 跌回 升。
2016 年年 末货 币市 场流 动 性持续 紧张 ， 同 业存 款、 同业存 单发 行利 率大 幅上 行， 市 场对 监管
层去杠杆的决 心进一步 担 忧，叠加国海 代持事件 的 发酵以及市场 传闻某基 金 货币产品巨 额亏损的
消息， 市场 恐慌 情绪 蔓延 ， 资金 面多 次出 现紧 张态 势， 资 金价 格飙 升，12 月 短端资 产尤 其存 单 收
益率一路上行 。随着证 监 会出面协调国 海代持事 件 ，央行向市场 投放流动 性 并指导银行 加大对非
银机构 的融 出， 市场 恐慌 情绪缓 解， 随着 年末 最后 几天流 动性 的好 转， 债券 收益率 也有 所修 复。
报告期内，本 基金管理 人 深入 研究市场 行情，密 切 跟踪市场动态 变化，实 施 积极主动的组 合
投资 ， 选 择合 适的 介入 机 会， 灵活 调整 资产 配置 及 久期分 布 ， 加 强组 合的 流 动性及 信用 风险 管理 。
本基金以同业 存单、银 行 协议存款、短 期融资券 为 主要配置资产 ，维持了 组 合中相对短 的组合久
期，并 维持 了较 低的 杠杆 率，在 保持 收益 率稳 定的 同时为 投资 者提 供了 较高 的流动 性。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，新 沃通 宝货币 市场 基 金 A 级 份额 净值收 益 率 2.8236% ， 同 期业绩 比较 基准
收益率 为1.6237% ；B 级 份 额净值 收益 率 1.1411% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.5511% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 在积 极财 政 政策支 持下 ， 基建 或将 继 续托底 经济 ； 制造 业在 企 业盈利 改善 下小
幅反弹，但在 供给侧改 革 约束以及对经 济前景预 期 不乐观的情况 下，企业 融 资和投资需 求并未改
善。整 体经 济仍 面临 下行 压力。 物价 方面 ，OPEC 和非 OPEC 减产 推升 油价 上 涨，供 给侧 改革 推升
钢铁 、 煤 炭价 格 ，PPI 预 计 在低基 数下 明年 一季 度将 继续上 行至 高位 ；CPI 方面 ， 在 非食 品价 格走
高的压 力下 ，明 年 CPI 中 枢水平 预计 将小 幅提 升。 政策面 上， 央行 货币 政策 中性稳 健的 态度 依 然
明确， 银 行 间市 场流 动性 环境仍 将维 持紧 平衡 状态 。银行 理财 将于 一季 度正 式纳 入 MPA 考核 ， 监
管层防风险、 去杠杆的 监 管思路将持续 ，短期债 券 和同业存单、 同业存款 利 率难以回到 此次市场
调整前的低位 ，货币市 场 基金所能投资 的资产将 维 持在较高收益 ，这将使 货 币基金所能 获得的投
资收益 保持 在较 好的 水平 。
本基金管理人 将坚持货 币 市场基金作为 流动性管 理 工具的定位， 在保持投 资 组合较好流动 性新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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和安全性的前 提下，根 据 投资者结构变 化，结合 市 场形势，适时 调整组合 各 类资产比例 ，保持适
当的久 期和 杠杆 比例 ，力 争在风 险可 控的 前提 下为 投资者 创造 稳定 、理 想的 投资回 报。
基金管 理人 将坚 持规 范运 作、审 慎投 资， 勤勉 尽责 地为基 金持 有人 谋求 长期 、稳定 的回 报。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关参与估值流程 各方及人员的职责分 工、 专业胜任能力和相关 工作 经历的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值 政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
4.6.2 基金经理参与或决 定估值的程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公司参与估值流 程各方之间没有存在 任何 重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照 商业合同约定提供定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 合同 有关 规定 ： 本基 金根 据每 日基 金收 益情况 ， 以 每万 份基 金已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 且每 日进 行支 付。
本 基 金 本 年 度 累 计 分 配 收 益 25,894,390.83 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
25,619,193.21 元， 计入 应付收 益科 目 275,197.62 元。 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本基金报告期 末未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新沃通 宝货币市 场 基金的托管过 程中，严 格 遵守《中华人 民
共和国证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ，依法安全 保管了基
金财产 ， 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的 有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 新沃基金 管理有限 公 司在新沃通宝 货币市场 基 金的投资运作 方面进行 了 监督，对基 金资产净
值计算、基金 利润分配 、 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 新沃通宝
货币市 场基 金实 施利 润分 配的金 额 为25,894,390.83 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
由新沃通宝货 币市场基 金 的基金管理人 —新沃基 金 管理有限公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本年度报 告中 的财 务 指标、净值表 现、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报 告等内容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21142 号 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 新沃通 宝货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人：
引言段
我们审计了后附的 新沃通 宝货币市场基金的 财务报 表，包括
2016 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、 2016 年 度利 润表 和所有 者
权益( 基金 净值) 变动 表 以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财 务报表 是新沃通宝货币市 场基金 的基金管
理人新 沃基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称
“中国证监会 ”)、中国证 券投资基金业协会( 以下简 称 “中
国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表 审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政 策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段
我们认为，上述新 沃通宝 货币市场基金的财 务报表 在所有重
大方面按照企业会 计准则 和在财务报表附注 中所列 示的中国
证监会、中国基金 业协会 发布的有关规定及 允许的 基金行业
实务操作编制，公允反 映 了新沃通宝货币市场基 金 2016 年
12 月31 日的 财务 状况 以 及2016 年度 经营 成果 和基 金净值 变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号 楼普 华永 道中心11
楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 28 日 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
744,067,739.93 1,191,195,202.46
结算备 付金
- 235,048,500.05
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,380,542,967.35 19,991,825.86
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,380,542,967.35 19,991,825.86
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
2,433,603,957.03 800,002,680.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7,628,263.28 929,470.56
应收股 利
- -
应收申 购款
0.11 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,565,842,927.70 2,247,167,678.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
194,940,587.58 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
792,826.86 124,667.89
应付托 管 费
120,125.28 18,889.06 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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应付销 售服 务费
34,875.64 94,445.37
应付交 易费 用
59,207.12 10,365.07
应交税 费
- -
应付利 息
531,484.48 -
应付利 润
417,959.89 142,762.27
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
89,000.00 50,000.00
负债合 计
196,986,066.85 441,129.66
所有者权益：
实收基 金
4,368,856,860.85 2,246,726,549.27
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
4,368,856,860.85 2,246,726,549.27
负债和 所有 者权 益总 计
4,565,842,927.70 2,247,167,678.93
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额4,368,856,860.85 份， 其 中 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元， 基金 份额 总额 98,675,064.28 份；B 类基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总额
4,270,181,796.57 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新 沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年10 月 20 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
31,992,511.55 2,102,036.86
1.利息 收入
31,290,968.91 1,845,959.54
其中： 存款 利息 收入
1,917,254.46 1,101,977.89
债券利 息收 入
17,885,836.11 251,989.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,487,878.34 491,969.21
其他利 息收 入
- 23.43
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
601,542.64 256,077.32
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
601,542.64 256,077.32
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- - 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
100,000.00 -
减： 二、费用
6,098,120.72 439,343.40
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 3,262,142.18 199,084.56
2．托 管费 7.4.8.2.2 494,264.02 30,164.30
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 1,111,602.64 150,821.61
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
997,391.85 5,252.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
997,391.85 5,252.55
6．其 他费 用
232,720.03 54,020.38
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
25,894,390.83 1,662,693.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
25,894,390.83 1,662,693.46
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
2,246,726,549.27 - 2,246,726,549.27
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 25,894,390.83 25,894,390.83
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,122,130,311.58 - 2,122,130,311.58
其中：1. 基 金申 购款 11,038,583,362.50 - 11,038,583,362.50
2. 基金 赎回 款 -8,916,453,050.92 - -8,916,453,050.92
四、 本期 向基 金份 额持 有人 - -25,894,390.83 -25,894,390.83 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
4,368,856,860.85 - 4,368,856,860.85
项目
上年度可比期间
2015 年 10 月 20 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
200,063,654.31 - 200,063,654.31
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 1,662,693.46 1,662,693.46
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,046,662,894.96 - 2,046,662,894.96
其中：1. 基 金申 购款 2,167,829,651.92 - 2,167,829,651.92
2. 基金 赎回 款 -121,166,756.96 - -121,166,756.96
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
- -1,662,693.46 -1,662,693.46
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
2,246,726,549.27 - 2,246,726,549.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 库三 七______
______ 库 三七______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
新沃通宝货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证 监许可[2015]2253 号《 关于准予新 沃通 宝货币市场基 金注册的批 复》核准，由 新沃
基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《 新沃 通宝 货 币市场 基金 基金 合同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币200,063,654.31 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
(2015) 第 1153 号予以验 证。经向中国 证监会备案 ， 《新沃通宝 货 币市场基金 基金合同》 于 2015
年10 月20 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 200,063,654.31 份基金 份额 ， 本 基金
募集期间有效 认购参与 款 项未产生需要 折算为基 金 份额的利息。 本基金的 基 金管理人为 新沃基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
根据《 关于 新沃 通宝 货币 基金增 设 B 类基 金份 额并 修改基 金合 同、 招募 说明 书和托 管协 议 的
公告》 并报 证监 会备 案， 本 基金 于 2016 年8 月5 日 起 根据投 资者 持有 基金 份额 数量的 不同 而形 成
不同的 基金 份额 类别 。在 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 内持 有的 基金 份额 不超 过 500 万份 时 ，
称为 A 类基 金份 额； 超 过 500 万份( 含 500 万份) 时 ，称 为 B 类 基金 份额 。本 基金将 设 A 类基 金份
额和 B 类基 金份 额， 各类 基金份 额类 别分 别设 置代 码并分 别计 算和 公告 每万 份基金 已实 现收 益 和
七日年 化收 益率 ， 且 适用 不同费 率的 销售 服务 费。 自 2016 年8 月5 日 起根 据 投资者 基金 账户 所持
有的基 金份 额数 量， 进行 份额类 别判 断和 处理 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 新沃 通宝货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关 规 定，
本基金 的投 资范 围包 括现 金、期 限在 1 年 以内(含 1 年)的 银行 存款 、债 券回 购 、中央 银行 票据 、
同业存 单； 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、非 金融 企业 债务 融资 工具、 资产 支持 证券
以及法律法规 或中国证 监 会、中国人民 银行认可 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具 。本基金
的业绩 比较 基准 为同 期七 天通知 存款 税后 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 沃基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 通宝 货币市 场基 金基 金合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本 报告 期所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新沃基 金管 理有 限公 司(“ 新沃基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 民 生 银
行”)
基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
无。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,262,142.18 199,084.56
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
166,281.49 124.04
注：支付基金 管理人新 沃 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
494,264.02 30,164.30
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.05%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生 的 基金 应支 付的 销售服 务费
新沃通 宝A 新沃通 宝B 合计
新沃基 金管 理有 限公 司 969,056.13 57,487.25 1,026,543.38
合计 969,056.13 57,487.25 1,026,543.38
获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
各关联 方名 称 2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新沃通 宝A 新沃通 宝B 合计
新沃基 金管 理有 限公 司 150,586.51 - 150,586.51
合计 150,586.51 - 150,586.51
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给新 沃基 金，再 由新 沃基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×对 应级 别约 定年费 率/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
民生银行 39,788,192.61 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
民生银行 9,998,423.50 - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
新沃通 宝 A 新沃通 宝B
基金合 同生 效日 （ 2015 年
10 月 20 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 55,007,798.70 -
期间申 购/ 买入 总份 额 20,581,626.26 61,745,288.29
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 75,589,424.96 9,949,736.21
期末持 有的 基金 份额 - 51,795,552.08 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.19%
项目
上年度 可比 期间
2015 年10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
新沃通 宝 A 新沃通 宝B
基金合 同生 效日 （ 2015 年
10 月 20 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 55,007,798.70 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 55,007,798.70 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.45% -
注：1 、期 间申 购含 红利 再 投、级 别调 整入 份额 ；赎 回含级 别调 整出 份额 。
2、 基 金管 理人 新沃 基金 在 本年度 申购 本基 金的 交易 委托新 沃基 金管 理有 限公 司直销 中心 办理 ， 无
申购费 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
新沃 通宝A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总 份 额的
比例
新 沃 联 合 资
产 管 理 有 限
公司
- - 2,500,161.63 0.11%
新 沃 资 本 控
股 集 团 有 限
公司
- - 100,013,408.03 4.45%
新 沃通 宝 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
新 沃 联 合 资 8,100,640.76 0.19% - - 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
产 管 理 有 限
公司
新 沃 资 本 控
股 集 团 有 限
公司
97,253,058.75 2.28% - -
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行- 活
期存款
64,067,739.93 55,451.82 1,195,202.46 3,322.54
民生银 行- 定
期存款
50,000,000.00 487,722.19 100,000,000.00 167,277.77
注：本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末 持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额194,940,587.58 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698515 16 新中 泰 2017 年1 月 3 99.98 100,000 9,998,070.77 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
集SCP005 日
011698335 16 中天 科
技SCP002
2017 年1 月 3
日
99.99 100,000 9,998,939.81
011697004 16 首旅
SCP010
2017 年1 月 3
日
99.99 100,000 9,998,685.60
150417 15 农发17 2017 年1 月 3
日
100.56 200,000 20,111,187.25
111698499 16 武汉 农
商行
CD001
2017 年1 月 4
日
99.84 400,000 39,936,786.48
111698644 16 辽阳 银
行CD056
2017 年1 月20
日
99.04 400,000 39,616,309.66
111698653 16 萧山 农
商银行
CD043
2017 年1 月20
日
99.04 400,000 39,616,309.66
111698825 16 阜新 银
行CD095
2017 年1 月20
日
98.98 400,000 39,590,312.58
合计
2,100,000 208,866,601.81
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允 价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 1,380,542,967.35 元， 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31
日：第 二层 次19,991,825.86 元 ，无 第一 或第 三层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 年度 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,380,542,967.35 30.24
其中： 债券 1,380,542,967.35 30.24
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,433,603,957.03 53.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合计 744,067,739.93 16.30
4 其他各项 资产 7,628,263.39 0.17
5 合计 4,565,842,927.70 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.27 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 194,940,587.58 4.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额 占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 75.02 4.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.97 - 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.33 4.46
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 基金 本报 告期 内未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 形。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,324,908.86 3.90
其中： 政策 性金 融债 170,324,908.86 3.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 159,953,268.26 3.66
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,050,264,790.23 24.04
8 其他 - -
9 合计 1,380,542,967.35 31.60
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券 投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111619200 16 恒 丰银
行CD200
1,000,000 98,552,942.50 2.26
2 111609253 16 浦发
CD253
500,000 49,986,401.42 1.14
3 011697046 16 沪 华信
SCP007
500,000 49,912,345.59 1.14
4 111616189 16 上 海银
行CD189
500,000 49,580,952.75 1.13
5 111697820 16 贵 阳银 500,000 49,473,325.73 1.13 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
行CD044
6 111698499 16 武 汉农
商行 CD001
400,000 39,936,786.48 0.91
7 111698644 16 辽 阳银
行CD056
400,000 39,616,309.66 0.91
7 111698653 16 萧 山农
商银行
CD043
400,000 39,616,309.66 0.91
8 111698825 16 阜 新银
行CD095
400,000 39,590,312.58 0.91
9 111699057 16 齐 鲁银
行CD043
400,000 39,561,083.76 0.91
10 150417 15 农发 17 300,000 30,166,780.88 0.69
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1309%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2210%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0630%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 发现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金 估值采用 摊余成 本法，即 估值对象 以买入 成本列示 ，按票面 利率或 商定利率 每日计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
8.9.2 报告期内，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出 现被监管部门立案调查， 或在报新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,628,263.28
4 应收申 购款 0.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,628,263.39
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他 文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
新
沃
通
宝 A
1,925 51,259.77 57,798,937.96 58.58% 40,876,126.32 41.42%
新
沃
通
宝 B
40 106,754,544.91 4,224,206,568.34 98.92% 45,975,228.23 1.08%
合
计
1,965 2,223,336.82 4,282,005,506.30 98.01% 86,851,354.55 1.99%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
新沃通 宝A 1,879,044.56 1.90%
新沃通 宝B 0.00 -
合计
1,879,044.56 0.04%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
新沃通 宝A >100
新沃通 宝B 0
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新沃通 宝A
0~10
新沃通 宝B
0
合计
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
新沃通 宝A 新沃通 宝B
基金合 同生 效日 （2015 年10 月 20 日 ） 基金
份额总 额
200,063,654.31 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,246,726,549.27 -
本报告 期基 金总 申购 份额 2,598,447,621.53 8,440,135,740.97
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,746,499,106.52 4,169,953,944.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,675,064.28 4,270,181,796.57
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、级 别调 整入 份额； “总 赎回 份额 ” 含 级别调 整出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报 告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 的 报酬 为 80,000 元人
民币。 该会 计师 事务 所自 本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销 售服务 （10%）。 新沃通宝 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ；销 售服 务 占10% 权重， 由投 资研 究部 负责 人打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基金 托管 人。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 租 用方正 证券 上海 席位 （席 位号 34786 ） 和 深圳
席位（ 席位 号000293）。
11.7.2 基 金 租用 证券公 司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
方正证券 - - 40,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
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2017 年3 月31 日
