新 沃 通 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月三十一日
新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年9 月22 日起 至12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 新沃通 盈灵 活配 置混 合
基金主 代码 002564
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月22 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,088,164.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金以 风险 管理 为前 提， 通 过把 握中 国稳 增长 与促
转 型 的发 展 现 状， 灵活 运用 多 种投 资策 略， 挖掘 各大
类 资 产配 置机 会， 力求 高于 业 绩比 较基 准的 长期 资产
增值。
投资策 略
本 基 金在 深度 把握 中国 经济 发 展与 转型 的基 础上 ，通
过 自上 而下 的宏 观- 中观-微 观的 资产 配置 策略 ，以及
自 下 而上 的精 选行 业、 个股 的 基本 面分 析策 略， 再通
过 定 性分 析和 定量 分析 互相 结 合的 选股 方法 ，辅 以多
种 事 件驱 动、 量化 研究 等工 具 策略 ，在 风险 管理 的前
提 下 因势 利导 运用 多样 化的 投 资策 略实 现基 金资 产长
期增值 。
业绩比 较基 准 65%× 沪深300 指 数收 益率 +35%× 中证 全债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 型基 金， 属于 较 高风 险 、 较高 收益 的投
资 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 ，但
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈阳 郭明
联系电 话 400-698-9988 010-66105799
电子邮 箱 service@sinvofund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-698-9988 95588
传真 010-58290555 010-66105798 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.sinvofund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年9 月22 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 8,091,830.99
本期利 润 8,091,830.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0656
本期基 金 份 额净 值增 长率 41.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0455
期末基 金资 产净 值 51,323,724.51
期末基 金份 额净 值 1.046
注：1 、本 基金 合同 于 2016 年9 月 22 日 生效 ，截 至 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字 。 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公 允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.16% 0.41% 0.53% 0.48% 3.63% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
41.14% 4.32% 0.36% 0.48% 40.78% 3.84%
注：本着公允 性原则、 可 复制性原则和 再平衡等 原 则，本基金选 取“ 65 %×沪深 300 指 数收益 率
+35%× 中证 全债 指数 收益 率 ”作 为本 基金 的比 较基 准。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于 2016 年9 月 22 日 生效 ，基 金 合同生 效起 至本 报告 期末 未满一 年。
2、本 基金 自基 金合 同生 效 之日 起6 个 月内 为建 仓期 ，本报 告期 处于 建仓 期内 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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注：本 基金 合同 于 2016 年 9 月 22 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82
合计 3.5000 266,860,235.61 44,991.21 266,905,226.82
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年8 月， 是 一家 经中国 证监 会核 准设 立的 全国性 基金 管 理
公司， 注 册资 本10,000 万 元， 具有 基金 管理 资格， 经 营基金 募 集、 基金 销售、 特 定客户 资产 管理 、新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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资产管 理和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
公司成 立以 来， 公募 基金 和特定 客户 资产 管理 业务 均得到 较快 发展 。 公 司于2015 年 成立 了新
沃通宝 货币 市场 基金 ， 并 于 2016 年 成立 了新 沃通 盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 新沃 通利 纯债
债券型 证券 投资 基金 和新 沃鑫禧 债券 型证 券投 资基 金，资 产规 模 为 52.34 亿 元人民 币。 同时 ， 公
司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值”的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的
发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经 过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
邵将
本基金 的
基金经 理
2016 年9 月
22 日
- 4 年
物理学 硕士 ，中 国籍。
2012 年6 月至2016 年
6 月 任 职 于 天 弘 基 金
管理有 限公 司， 历 任研
究员、 高级 研究 员， 兼
任 制 造 行 业 组 组 长 。
2016 年 7 月 加入 新沃
基金管 理有 限公 司， 任
研究副 总监 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对 外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《新沃 基新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 。 公 司通 过科 学 、 制 衡的 投资 决策 体系 ， 加强交 易分 配环 节的
内部控制，并 通过工作 制 度、流程和技 术手段保 证 公平交易原则 的实现。 同 时，通过监 察稽核、
事后分 析和 信息 披露 来保 证对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未出现违 反 公平交易制度 的情况， 公 司旗下各基金 不存在因 非 公平交易等导 致
的利益 输送 行为 ，公 平交 易制度 的整 体执 行情 况良 好。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年底 各类 中观 行业 数 据显示 经济 周期 见底 并开 始回升 ，这 种周 期性 回升 在 2016 年三 季
度见顶 ，并 高位 震荡 持续 到 2017 年 一季 度。 因 此 2016 年三 季度 前地 产、 汽 车和一 些叠 加供 给侧
收缩的上游工 业行业是 最 佳配置品种。 进入四季 度 ，中游行业和 受益于通 胀 的大宗品和 农产品股
票开始具备良 好的配置 价 值。流动性上 看四季度 进 入了一个中长 期的拐点 ， 流动性中性 偏紧，产
业资本 减持 也迎 来 16 年 的 高峰期 ，因 此资 金面 对股 票估值 形成 负面 冲击 ，市 场将呈 现震 荡格 局。
鉴于此本产品 将在择机 配 置工业中游行 业以及通 胀 品种的同时， 规避高估 值 的成长股， 同时 在市
场成交量有效 放大前， 采 取较为谨慎的 策略，放 弃 对热点的追逐 ，在震荡 中 高抛低吸， 控制风险
和仓位 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.046 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率 为 41.14% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年，PPI 将在 一 季度见 顶， 周期 行业 的行 情也会 在一 季度 前后 走向 末端。 二季 度开
始要关注通胀 、利率、 汇 率以及股市在 大类资产 中 的比价效应。 一季度生 产 资料性质的 周期性行
业以及 一些 价格 周期 回升 的上游 行业 仍然 是市 场的 主要机 会， 二季 度要 逐渐 开始关 注风 险。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金 管 理 人结合法律法 规和业务 发 展需要，进一 步修订、 完 善了公司的内 部
制度及 流程 ； 组织 了多 项 合规培 训 ， 提 高员 工的 风 险意识 和合 规意 识 ； 针 对 投资研 究等 重点 业务 ，
加大检查力度 ，促进公 司 业务合法合规 、稳健经 营 ；积极参与新 产品、新 业 务的设计， 提出合规
建议；对基金 的宣传推 介 、基金投资交 易等方面 积 极开展各项合 规管理工 作 ，有效防范 风险，规
避违规 行为 的发 生。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合法合规。本 基金管理 人 将继续以风险 控
制为核心，坚 持基金份 额 持有人利益优 先的原则 ， 提升监察稽核 工作的科 学 性和有效性 ，切实保
障基金 安全 、 合 规运 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
(1) 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及相关 事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算 提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。
(2) 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
(3) 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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(4) 定 价服 务机 构按 照商 业 合同约 定提 供定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
本 基 金 在 本 年 度 分 配 收 益 266,905,226.82 元 ， 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金
44,991.21 元， 以现 金形 式发送 总额 为 266,860,235.61 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本基金报告期 末未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新沃通 盈灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 新沃通盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 新沃基 金 管理有限公司 在
新沃通盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 新 沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了1 次 利润 分配， 分配 金额 为 266,905,226.82 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对新沃基 金 管理有限公司 编制和披 露 的新沃通盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21143 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 新沃通 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段
我 们 审 计 了 后 附 的 新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “新 沃通 盈混 合基 金 ”) ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2016 年 9 月 22 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12
月31 日 止期 间的 利润 表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财
务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任段
编 制 和 公允 列 报财 务 报表是 新 沃 通盈 混 合基 金 的基金 管 理 人新
沃基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证监 会 ”) 、 中国 证券 投 资 基金 业 协会( 以 下简称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行 审计工 作 的 基础 上 对财 务 报表发 表 审 计意新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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见。 我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规 定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计 准则要 求 我 们遵 守 中国 注 册会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行 审计工 作 以 对财 务 报表 是 否不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审 计程序 ， 以 获取 有 关财 务 报表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的 审计程 序 取 决于 注 册会 计 师的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导 致的财 务 报 表重 大 错报 风 险的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册 会计师 考 虑 与财 务 报表 编 制和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设 计恰当 的 审 计程 序 ，但 目 的并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见 。审计 工 作 还包 括 评价 管 理层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会 计估计 的 合 理性 ， 以及 评 价财 务 报 表 的总
体列报 。
审计意 见段
我 们 认 为， 上 述新 沃 通盈混 合 基 金的 财 务报 表 在所有 重 大 方面
按 照 企 业会 计 准则 和 在财务 报 表 附注 中 所列 示 的中国 证 监 会、
中 国 基 金业 协 会发 布 的有关 规 定 及允 许 的基 金 行业实 务 操 作编
制， 公 允反 映了 新沃 通盈 混合基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及 2016 年 9 月 22 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天地2 号 楼普 华永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,892,943.14
结算备 付金
5,409,090.91
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 -
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持 证 券投 资
- 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 40,000,180.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 77,890.84
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 62,661.33
资产总 计
51,442,766.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
65,172.08
应付托 管费
8,689.63
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 180.00
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 45,000.00
负债合 计
119,041.71
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 49,088,164.47
未分配 利润 7.4.7.10 2,235,560.04
所有者 权益 合计
51,323,724.51
负债和 所有 者权 益总 计
51,442,766.22
注：1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 总额 49,088,164.47 份 ， 基金份 额净 值 1.046
元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年9 月22 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年9 月22 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日
新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 9 月 22 日(基金合同生效日)至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
8,752,034.54
1.利息 收入
477,984.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 252,244.12
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
225,740.14
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 8,274,050.28
减： 二、费用
660,203.55
1．管 理人 报酬 7.4.9.2.1 527,527.83
2．托 管费 7.4.9.2.2 70,337.05
3．销 售服 务费 7.4.9.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 -
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 62,338.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
8,091,830.99
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
8,091,830.99
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新沃 通盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年9 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月22 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
201,825,782.39 - 201,825,782.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 8,091,830.99 8,091,830.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-152,737,617.92 261,048,955.87 108,311,337.95
其中：1. 基 金申 购款 754,787,130.21 265,617,549.95 1,020,404,680.16
2. 基金 赎回 款 -907,524,748.13 -4,568,594.08 -912,093,342.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -266,905,226.82 -266,905,226.82
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
49,088,164.47 2,235,560.04 51,323,724.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 库三 七______
______ 库 三七______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2016]394 号 《 关于准予新沃 通盈灵活配 置混合 型证券 投资
基金注 册的 批复》 核准， 由 新沃基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《新
沃通盈灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集201,825,420.01 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙) 普 华永道 中天 验字(2016) 第1247 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 新沃 通盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2016 年 9 月 22 日 正式生 效 ， 基 金合 同新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
生效日 的基 金份 额总 额为 201,825,782.39 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 362.38 份基 金份
额。 本 基金 的基 金管 理人 为新沃 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司( 以
下简称 “工 商银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 沃 通盈灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包 括中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券( 包括 国 债、 金融 债 、 企 业债、
公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 可转 换债 券、 资 产 支持证 券等)、 权 证、 货 币 市场工 具以 及法 律法
规或中国 证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金股 票资产
占基金 资产 的比 例 为 0%-95% ，持 有的 权证 合计 市值 占基金 资产 的比 例 为 0%-3% ；保 持现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 6 5%×
沪深300 指 数收 益率 +35% × 中证 全债 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 沃基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 通盈 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年9 月22 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止 期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 9 月 22
日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年9 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1)金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为权
证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产
在资产负债表 中以衍生 金 融资产列示外 ，以公允 价 值计量且其公 允价值变 动 计入损益的 金融资 产
在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终 止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市 场， 采 用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损 益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收 益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直 线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分 配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基金 行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国 证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价 值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 财税[2004]78 号 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金
税收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 实施
上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营
业税改征增值 税试点的 通 知》 、 财税[2016]46 号《 关于进一步明 确全面推 开 营改增试点金 融业有
关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关 于金融 机构同 业往来等增值 税政策的 补 充通知》及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
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用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 5,892,943.14
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,892,943.14
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
无 余额 。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位： 人民 币元
项目 本期末 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 40,000,180.00 -
合计 40,000,180.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,301.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,677.51
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 73,912.19
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 77,890.84
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
其他应 收款 -
待摊费 用 62,661.33
合计 62,661.33
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 180.00
合计 180.00 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 45,000.00
合计 45,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 201,825,782.39 201,825,782.39
本期申 购 754,787,130.21 754,787,130.21
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -907,524,748.13 -907,524,748.13
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列） - -
本期末 49,088,164.47 49,088,164.47
注：1. 申购 含红 利再 投份 额。
2. 本 基金 自 2016 年 8 月 31 日至 2016 年 9 月 20 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
201,825,420.01 元 。 根 据 《新沃 通盈 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本 基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 362.38 元 ， 在本基 金成 立后 折算 为 362.38 份 基金 份额 ，
划入基 金份 额持 有人 账户 。
3. 根 据 《 新沃 通盈 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《 新沃 通盈 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 开放 日常 申购 、赎 回业务 公告 》的 相关 规定 ，本基 金申 购业 务、 赎回 业务自 2016 年 9 月
26 日 起开 始办 理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - - 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
本期利 润 8,091,830.99 - 8,091,830.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
261,048,955.87 - 261,048,955.87
其中： 基金 申购 款 265,617,549.95 - 265,617,549.95
基金赎 回款 -4,568,594.08 - -4,568,594.08
本期已 分配 利润 -266,905,226.82 - -266,905,226.82
本期末 2,235,560.04 - 2,235,560.04
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 243,844.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,399.16
其他 -
合计 252,244.12
7.4.7.12 股 票投 资收 益
无。
7.4.7.13 债 券投 资收 益
无。
7.4.7.14 衍 生工 具收 益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
无。
7.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
无。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 8,274,050.28 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
合计 8,274,050.28
注： 根据 《新 沃通 盈灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ， 本基 金的 赎 回费率 按持 有期 间递
减， 不低 于赎 回费 总额的 25% 归入 基金 资产 。 根据 基金 管理人 于2016 年12 月 10 日发布 的公 告 《关
于新沃 通盈 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 修改 赎回 费计入 基金 财产 比例 的公 告》 ， 本 基金 的赎 回 费
自2016 年12 月12 日起 全 部归入 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
无。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
审计费 用 45,000.00
信息披 露费 17,338.67
合计 62,338.67
7.4.8 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新沃基 金管 理有 限公 司(“ 新沃基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.9.2 关 联方 报酬
7.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
527,527.83
其中： 支付 销售 机构 的客 - 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
户维护 费
注：支付基金 管理人新 沃 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×约 定管 理费 率 / 当 年 天数。
7.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
70,337.05
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.20% / 当 年天 数。
7.4.9.2.3 销 售服 务费
本 基金 于本 报告 期 2016 年9 月 22 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年 12 月31 日期 间无 销售 服
务费。
7.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的 情况
无。
7.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
7.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年9 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 5,892,943.14 243,844.96
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按适 用利 率计 息。
7.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
无。
7.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.10 期 末（ 2016 年12 月 31 日 ） 本基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,180.00 77.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,302,034.05 21.97
7 其他各 项资 产 140,552.17 0.27
8 合计 51,442,766.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前十名股 票投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计 买入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.4.2 累 计 卖出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.4.3 买 入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 77,890.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 62,661.33
8 其他 -
9 合计 140,552.17
8.12.2 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.3 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因 四舍 五入 原因 ，投 资组合 报告 中分 项之 和与 合计可 能存 在尾 差。 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
208 236,000.79 48,806,226.88 99.43% 281,937.59 0.57%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
41,329.04 0.0842%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 22 日 ） 基金 份额 总额
201,825,782.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 754,787,130.21
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 907,524,748.13
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,088,164.47 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份 额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 的报 酬为 45,000 元
人民币 。该 会计 师事 务所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 新沃通盈灵活配置混合 2016 年 年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
国金证券 - - 1,560,000,000.00 100.00% - -
新沃基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
