新 沃 通 宝 货币 市 场 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月三十一日 新沃通宝 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 新沃通宝 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 52
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 53
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 55 新沃通宝 2016 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 56
§9 基金份额持有 人信息 ....................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 61
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 68
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
新沃通宝 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新沃通 宝货 币市 场基 金
基金简 称 新沃通 宝
基金主 代码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 20 日
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,368,856,860.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 新沃通 宝 A 新沃通 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001916 002302
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 98,675,064.28 份 4,270,181,796.57 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 、 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略， 在控 制利 率风 险、 尽 量降 低基 金净 值
波动风 险并 满足 流 动 性的 前提下 ， 提 高基 金收 益。 具体而 言， 本基 金主 要
通过利 率策 略、 骑乘 策略 、 放大 策略 、 信 用债 投资 策略等 投资 策略 以实 现
投资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新沃基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 新沃通宝 2016 年年度报告
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信 息 披 露 负 责
人
姓名 陈阳 罗菲菲
联系电 话 400-698-9988 010-58560666
电子邮 箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-698-9988 95568
传真 010-58290555 010-58560798
注册地 址
中国（上海）自由贸易试验
区浦东 南 路2250 号2 幢二 层
C220 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址
北京市 海淀 区丹 棱街 3 号中
国电子 大 厦B 座 1616 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 100080 100031
法定代 表人 朱灿 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.sinvofund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 新沃基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区丹 棱 街 3 号 中国电 子
大厦B 座1616 室
新沃通宝 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 合同 于 2015 年 10 月 20 日 生效 ，截 至报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满三 年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现 收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零。 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
4、新 沃通 宝 B 成立 于 2016 年 8 月 5 日， 详见 《关 于新沃 通宝 货币 市场 基金 增设 B 类基 金份 额并
修改基 金合 同、 招募 说明 书和托 管协 议的 公告 》 。
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年
2015 年10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)-2015 年 12 月 31 日
新沃通 宝A 新沃通 宝 B 新沃通 宝 A 新沃通 宝B
本期已 实现
收益
9,213,724.51 16,680,666.32 1,662,693.46 -
本期利 润 9,213,724.51 16,680,666.32 1,662,693.46 -
本期净 值收
益率
2.3739% 1.1411% 0.4393% -
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末
期末基 金资
产净值
98,675,064.28 4,270,181,796.57 2,246,726,549.27 -
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 -
3.1.3 累计 期
末指标
2016 年末 2015 年末
累计净 值收
益率
2.8236% 1.1411% 0.4393% - 新沃通宝 2016 年年度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
新沃通 宝 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6837% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.3434% 0.0036%
过去六 个月 1.2464% 0.0038% 0.6805% 0.0000% 0.5659% 0.0038%
过去一 年 2.3739% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 1.0202% 0.0030%
自基金 合同
生效起 至今
2.8236% 0.0031% 1.6237% 0.0000% 1.1999% 0.0031%
新沃通 宝 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7439% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.4036% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
1.1411% 0.0042% 0.5511% 0.0000% 0.5900% 0.0042%
新沃通宝 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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新沃通宝 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
新沃通宝 2016 年年度报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
新沃通 宝 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 9,347,679.11 - -133,954.60 9,213,724.51
2015 1,519,931.19 - 142,762.27 1,662,693.46
合计 10,867,610.30 - 8,807.67 10,876,417.97
新沃通宝 2016 年年度报告
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单位： 人民 币元
新沃通 宝 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 16,271,514.10 - 409,152.22 16,680,666.32
合计 16,271,514.10 - 409,152.22 16,680,666.32
新沃通宝 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新沃基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年8 月， 是 一家 经中国 证监 会核 准设 立的 全国性 基金 管 理
公司， 注 册资 本10,000 万 元， 具有 基金 管理 资格， 经 营基金 募集、 基金 销售、 特 定客户 资产 管理 、
资产管 理和 中国 证监 会许 可的其 他业 务。
公司 成立 以来 ，公 募基 金 和特定 客户 资产 管理 业务 均得到 较快 发展 。公 司 于 2015 年成 立了
新沃通 宝货 币市 场基 金， 并于 2016 年成 立了 新沃 通 盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 新 沃通 利纯
债债券 型证 券投 资基 金和 新沃鑫 禧债 券型 证券 投资 基金， 资产 规模 为 52.34 亿元人 民币 。同 时 ，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
未来，公司将 继续秉承 “ 专业创造机会 ，合作实 现 价值”的发展 理念，坚 持 “以人为本” 的
发展战略，坚 守“诚信 、 专业、合作、 超越”的 价 值准则，致力 于经过长 期 努力跻身国 内一流基
金管理 公司 行列 ，力 求为 广大投 资者 提供 稳定 的投 资回报 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李丹
本基金 的
基金经 理
2015 年11 月
16 日
2016 年 12 月2 日 6 年
中国人 民银 行研 究
生部硕 士 ， 中 国籍。
曾先后 担任 中银 保
险北京 总公 司债 券
交易员 、债 券研 究
员、固 定收 益投 资
经理， 新沃 基金 管
理有限 公司 基金 经
理。
俞瓅
本基金 的
基金经 理
2016 年12 月
2 日
- 3 年
复旦大 学硕 士， 中
国籍。2013 年7 月
至2016 年9 月 任职
于国金 证券 ，历 任新沃通宝 2016 年年度报告
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证券交 易员 、投 资
经理、 投资 主办 ；
2016 年10 月加 入新
沃基金 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 整体合法合 规，没有
损害基 金持 有人 利益 。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《新沃 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 。 公 司通 过科 学 、 制 衡的 投资 决策 体系 ， 加强交 易分 配环 节的
内部控制，并 通过工作 制 度、流程和技 术手段保 证 公平交易原则 的实现。 同 时，通过监 察稽核、
事后分 析和 信息 披露 来保 证对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业 务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未出现违 反 公平交易制度 的情况， 公 司旗下各基金 不存在因 非 公平交易等导 致
的利益 输送 行为 ，公 平交 易制度 的整 体执 行情 况良 好。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年上 半年 ， 美 国 经济数 据喜 忧参 半， 复苏 前景仍 存不 确定 性。 货币 政策超 预期 宽松 ；
实体经济总体 平稳，房 地 产投资增速改 善，PMI 数 据和其余高频 数据显示 经 济确有回暖迹 象，部
分中观行业出 现了复苏 的 迹象。整体 经 济基本面 企 稳和通胀抬头 给了债券 市 场一定的上 行压力，新沃通宝 2016 年年度报告
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引致一 二级 有所 走弱 。5 月 宏观数 据显 示经 济增 速再 现乏力 状态 ， 金 融数 据中 社融 和 M2 超预 期回
落触发 了市 场对 下半 年经 济再度 下行 的预 期， 同 时 CPI 重 新回 落缓 和了 通胀 压力。 下半 年国 内债
券市场收益率 也经历了 一 波下行，7 月 份经济金 融 数据大幅弱于 预期，关 键 期限利率债 收益率 全
线下行。8 月 经济金融 数 据呈现改善的 趋势，市 场 对经济悲观预 期有所修 正 ，债券收益 率出现了
一波回 调。 第 4 季度 ，国 内经济 数据 短期 企稳 ，通 胀回升 。债 券市 场在 国内 经济基 本面 改善 、 流
动性紧 张、 中美 利差 收窄 等多因 素影 响下 ，自 10 月中下 旬年 内最 低点 开始 大幅调 整。12 月更 遭
遇了历史罕见 的快速下 跌 ，市场恐慌性 抛售造成 严 重踩踏，国债 期货出现 了 上市以来首 次跌停，
债市多日暴跌 。随着央 行 加大投放力度 并引导向 非 银机构融出， 资金紧张 状 况得以改善 ，恐慌情
绪逐渐 缓解 后债 市止 跌回 升。
2016 年年 末货 币市 场流 动 性持续 紧张 ， 同 业存 款、 同业存 单发 行利 率大 幅上 行， 市 场对 监管
层去杠杆的决 心进一步 担 忧，叠加国海 代持事件 的 发酵以及市场 传闻某基 金 货币产品巨 额亏损的
消息， 市场 恐慌 情绪 蔓延 ， 资金 面多 次出 现紧 张态 势， 资 金价 格飙 升，12 月 短端资 产尤 其存 单 收
益率一路上行 。随着证 监 会出面协调国 海代持事 件 ，央行向市场 投放流动 性 并指导银行 加大对非
银机构 的融 出， 市场 恐慌 情绪缓 解， 随着 年末 最后 几天流 动性 的好 转， 债券 收益率 也有 所修 复。
报告期内，本 基金管理 人 深入研究市场 行情，密 切 跟踪市场动态 变化，实 施 积极主动的组 合
投资 ， 选 择合 适的 介入 机 会， 灵活 调整 资产 配置 及 久期分 布 ， 加 强组 合的 流 动性及 信用 风险 管理 。
本基金以同业 存单、银 行 协议存款、短 期融资券 为 主要配置资产 ，维持了 组 合中相对短 的组合久
期，并 维持 了较 低的 杠杆 率，在 保持 收益 率稳 定的 同时为 投资 者提 供了 较高 的流动 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，新 沃通 宝货币 市场 基 金 A 级 份额 净值收 益 率 2.8236% ， 同 期业绩 比较 基准
收益率 为1.6237% ；B 级 份 额净值 收益 率 1.1411% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.5511% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 在积 极财 政 政策支 持下 ， 基建 或将 继 续托底 经济 ； 制造 业在 企 业盈利 改善 下小
幅反弹，但在 供给侧改 革 约束以及对经 济前景预 期 不乐观的情况 下，企业 融 资和投资需 求并未改
善。整 体经 济仍 面临 下行 压力。 物价 方面 ，OPEC 和非 OPEC 减产 推升 油价 上 涨，供 给侧 改革 推升
钢铁 、 煤 炭价 格，PPI 预 计 在低基 数下 明年 一季 度将 继续上 行至 高位 ；CPI 方面 ， 在 非食 品价 格走
高的压 力下 ，明 年 CPI 中 枢水平 预计 将小 幅提 升。 政策面 上， 央行 货币 政策 中性稳 健的 态度 依 然
明确， 银行 间市 场流 动性 环境仍 将维 持紧 平衡 状态 。银行 理财 将于 一季 度正 式纳 入 MPA 考核 ， 监
管层防风险、 去杠杆的 监 管思路将持续 ，短期债 券 和同业存单、 同业存款 利 率难以回到 此次市场
调整前的低位 ，货币市 场 基金所能投资 的资产将 维 持在较高收益 ，这将使 货 币基金所能 获得的投新沃通宝 2016 年年度报告
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资收益 保持 在较 好的 水平 。
本基金管理人 将坚持货 币 市场基金作为 流动性管 理 工具的定位， 在保持投 资 组 合较好流动 性
和安全性的前 提下，根 据 投资者结构变 化，结合 市 场形势，适时 调整组合 各 类资产比例 ，保持适
当的久 期和 杠杆 比例 ，力 争在风 险可 控的 前提 下为 投资者 创造 稳定 、理 想的 投资回 报。
基金管 理人 将坚 持规 范运 作、审 慎投 资， 勤勉 尽责 地为基 金持 有人 谋求 长期 、稳定 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人结合法律法 规和业务 发 展需要，进一 步修订、 完 善了公司的内 部
制度及 流程 ； 组织 了多 项 合规培 训 ， 提 高员 工的 风 险意识 和合 规意 识 ； 针 对 投资研 究等 重点 业务 ，
加大检查力度 ，促进公 司 业务合法合规 、稳健经 营 ；积极 参与新 产品、新 业 务的设计， 提出合规
建议；对基金 的宣传推 介 、基金投资交 易等方面 积 极开展各项合 规管理工 作 ，有效防范 风险，规
避违规 行为 的发 生。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合法合规。本 基金管理 人 将继续以风险 控
制为核心，坚 持基金份 额 持有人利益优 先的原则 ， 提升监察稽核 工作的科 学 性和有效性 ，切实保
障基金 安全 、合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 有关参与估值流程 各方及人员的职责分 工、 专业胜任能力和相关 工作 经历的描述
根据证监会的 相关规定 ， 为建立健全有 效的估值 政 策和程序，公 司成立 估 值 委员会，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责，由 投资研究 部 、监察稽核部 、基金事 务 部相关人员 担任委员
会委员。估值 委员会委 员 具备应有的经 验、专业 胜 任能力和独立 性，分工 明 确，在上市 公司研究
和估值、基金 投资、投 资 品种所属行业 的专业研 究 、估值政策、 估值流程 和 程序、基金 的风险控
制与绩效评估 、会计政 策 与基金核算以 及相关事 项 的合法合规性 审核和监 督 等各个方面 具备专业
能力和丰富经 验。估值 委 员会严格按照 工作流程 诚 实守信、勤勉 尽责地讨 论 和决策估值 事项。日
常估值 项目 由基 金事 务部 严格按 照新 会计 准则 、 证 监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定执 行。
当经济环境和 证券市场 发 生重大变化时 ，针对特 殊 估值工作，按 照以下工 作 流程进行： 由公司估
值委员会依据 行业协会 提 供的估值模型 和行业做 法 选定与当时市 场经济环 境 相适应的估 值方法并
征求托管行、 会计师事 务 所的相关意见 ，由基金 事 务部做出提示 ，对其潜 在 估值调整对 前一估值
日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进行 测 算， 并 对确 认产 生影 响的 品种根 据前 述估 值模
型、估值流程 计算提供 相 关投资品种的 公允价值 以 进行估值处理 ，待清算 人 员复核后， 将估值结
果反馈基金经 理，并提 交 公司估值委员 会。其他 特 殊情形，可由 基金经理 主 动做出提示 ，并由研
究员提 供研 究报 告， 交估 值委员 会审 议， 同时 按流 程对外 公布 。 新沃通宝 2016 年年度报告
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4.7.2 基金经理参与或决 定估值的程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公司参与估值流 程各方之间没有存在 任何 重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照 商业合同约定提供定 价服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 有关 规定 ： 本基 金根 据每 日基 金收 益情况 ， 以 每万 份基 金已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 且每 日进 行支 付。
本 基 金 本 年 度 累 计 分 配 收 益 25,894,390.83 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
25,619,193.21 元， 计入 应付收 益科 目 275,197.62 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金报告期 末未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 的情 形。 新沃通宝 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新沃通 宝货币市 场 基金的托管过 程中，严 格 遵守《中华人 民
共和国证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ，依法安全 保管了基
金财产 ， 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 新沃基金 管理有限 公 司在新沃通宝 货币市场 基 金的投资运作 方面进行 了 监督，对基 金资产净
值计算、基金 利润分配 、 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 新沃通宝
货币市 场基 金实 施利 润分 配的金 额为 25,894,390.83 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由新沃通宝货 币市场基 金 的基金管理人 —新沃基 金 管理有限公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报 告等内容
真实、 准确 和完 整。 新沃通宝 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21142 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 新沃通 宝货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人：
引言段
我们审 计了 后附 的新 沃通 宝货币 市场 基金 的财 务报 表，包 括
2016 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、 2016 年 度利 润表 和所有 者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是新沃 通宝 货币 市场 基金 的基金 管
理人新 沃基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1)按 照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称
“中国 证监 会”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以下 简 称 “中
国基金 业协 会”) 发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计
意见。 我们 按照 中国 注册 会计师 审计 准则 的规 定执 行了审 计
工作。 中国 注册 会计 师审 计准则 要求 我们 遵守 中国 注册会 计
师职业 道德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披
露的审 计证 据。 选择 的审 计程序 取决 于注 册会 计师 的判断 ，
包括对 由于 舞弊 或错 误导 致的财 务报 表重 大错 报 风 险的评新沃通宝 2016 年年度报告
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估。在 进行 风险 评估 时， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和
公允列 报相 关的 内部 控制 ，以设 计恰 当的 审计 程序 ，但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。 审计 工作 还包 括评价 管
理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段
我们认 为， 上述 新沃 通宝 货币市 场基 金的 财务 报表 在所有 重
大方面 按照 企业 会计 准则 和在财 务报 表附 注中 所列 示的中 国
证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制， 公允 反映 了新沃 通宝 货币 市场 基 金2016 年
12 月31 日的 财务 状况 以 及2016 年度 经营 成果 和基 金净值 变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
张勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号 楼普 华永 道中心11
楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 28 日
新沃通宝 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 744,067,739.93 1,191,195,202.46
结算备 付金
- 235,048,500.05
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,380,542,967.35 19,991,825.86
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,380,542,967.35 19,991,825.86
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入 返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,433,603,957.03 800,002,680.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 7,628,263.28 929,470.56
应收股 利
- -
应收申 购款
0.11 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,565,842,927.70 2,247,167,678.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 新沃通宝 2016 年年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
194,940,587.58 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
792,826.86 124,667.89
应付托 管费
120,125.28 18,889.06
应付销 售服 务费
34,875.64 94,445.37
应付交 易费 用 7.4.7.7 59,207.12 10,365.07
应交税 费
- -
应付利 息
531,484.48 -
应付利 润
417,959.89 142,762.27
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 89,000.00 50,000.00
负债合 计
196,986,066.85 441,129.66
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,368,856,860.85 2,246,726,549.27
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,368,856,860.85 2,246,726,549.27
负债和 所有 者权 益总 计
4,565,842,927.70 2,247,167,678.93
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额4,368,856,860.85 份， 其 中 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元， 基金 份额 总额 98,675,064.28 份；B 类基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总额
4,270,181,796.57 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 新沃通宝 2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年10 月20 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
31,992,511.55 2,102,036.86
1.利息 收入
31,290,968.91 1,845,959.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,917,254.46 1,101,977.89
债券利 息收 入
17,885,836.11 251,989.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,487,878.34 491,969.21
其他利 息收 入
- 23.43
2.投资 收益 （ 损 失 以 “- ” 填 列）
601,542.64 256,077.32
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 601,542.64 256,077.32
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 100,000.00 -
减： 二、费用
6,098,120.72 439,343.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,262,142.18 199,084.56
2．托 管费 7.4.10.2.2 494,264.02 30,164.30
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,111,602.64 150,821.61 新沃通宝 2016 年年度报告
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4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
997,391.85 5,252.55
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
997,391.85 5,252.55
6．其 他费 用 7.4.7.20 232,720.03 54,020.38
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
25,894,390.83 1,662,693.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
25,894,390.83 1,662,693.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新沃 通宝 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,246,726,549.27 - 2,246,726,549.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 25,894,390.83 25,894,390.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,122,130,311.58 - 2,122,130,311.58
其中：1. 基 金申 购款 11,038,583,362.50 - 11,038,583,362.50
2. 基金 赎回 款 -8,916,453,050.92 - -8,916,453,050.92
四、 本期 向基 金份 额持 有 - -25,894,390.83 -25,894,390.83 新沃通宝 2016 年年度报告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,368,856,860.85 - 4,368,856,860.85
项目
上年度可比期间
2015 年10 月 20 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,063,654.31 - 200,063,654.31
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,662,693.46 1,662,693.46
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,046,662,894.96 - 2,046,662,894.96
其中：1. 基 金申 购款 2,167,829,651.92 - 2,167,829,651.92
2. 基金 赎回 款 -121,166,756.96 - -121,166,756.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -1,662,693.46 -1,662,693.46
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,246,726,549.27 - 2,246,726,549.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 库三 七______
______ 库 三七______
____ 马楠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 新沃通宝 2016 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
新沃通宝货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证 监许可[2015]2253 号《 关于准予新 沃通 宝货币市场基 金注册的批 复》核准，由 新沃
基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《 新沃 通宝 货 币市场 基金 基金 合同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币200,063,654.31 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字
(2015) 第 1153 号予以验 证。经向中国 证监会备案 ， 《新沃通宝 货 币市场基金 基金合同》 于 2015
年10 月20 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 200,063,654.31 份基金 份额 ， 本 基金
募集期间有效 认购参与 款 项未产生需要 折算为基 金 份额的利息。 本基金的 基 金管理人为 新沃基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
根据《 关于 新沃 通宝 货币 基金增 设 B 类基 金份 额并 修改基 金合 同、 招募 说明 书和托 管协 议 的
公告》 并报 证监 会备 案， 本 基金 于 2016 年8 月5 日 起 根据投 资者 持有 基金 份额 数量 的 不同 而形 成
不同的 基金 份额 类别 。在 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 内持 有的 基金 份额 不超 过 500 万份 时 ，
称为 A 类基 金份 额； 超 过 500 万份( 含 500 万份) 时 ，称 为 B 类 基金 份额 。本 基金将 设 A 类基 金份
额和 B 类基 金份 额， 各类 基金份 额类 别分 别设 置代 码并分 别计 算和 公告 每万 份基金 已实 现收 益 和
七日年 化收 益率 ， 且 适用 不同费 率的 销售 服务 费。 自 2016 年8 月5 日 起根 据 投资者 基金 账户 所持
有的基 金份 额数 量， 进行 份额类 别判 断和 处理 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 新沃 通宝货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金 的投 资范 围包 括现 金、 期 限在 1 年 以内(含 1 年)的 银行 存款 、债 券回 购 、中央 银行 票据 、
同业存 单； 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、非 金融 企业 债务 融资 工具、 资产 支持 证券
以及法律法规 或中国证 监 会、中国人民 银行认可 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具 。本基金
的业绩 比较 基准 为同 期七 天通知 存款 税后 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 沃基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新沃 通宝 货币市 场基 金基 金合新沃通宝 2016 年年度报告
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同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净 值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年10 月20 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动 计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 新沃通宝 2016 年年度报告
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债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后 经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金 流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
新沃通宝 2016 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
因类别 调整 而引 起 的A 、B 类基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与 直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益，
而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方
式，每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付收 益 科目，并于下 一自然日 以 红利再投资 方 式集中
支付累 计收 益。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 新沃通宝 2016 年年度报告
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经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以 一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业新沃通宝 2016 年年度报告
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由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 64,067,739.93 1,195,202.46
定期存 款 680,000,000.00 1,190,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 630,000,000.00 1,190,000,000.00
存款期限 3 个月 以上 50,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 744,067,739.93 1,191,195,202.46
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,380,542,967.35 1,378,100,000.00 -2,442,967.35 -0.0559%
合计
1,380,542,967.35 1,378,100,000.00 -2,442,967.35 -0.0559% 新沃通宝 2016 年年度报告
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项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
19,991,825.86 20,010,000.00 18,174.14 0.0008%
合计
19,991,825.86 20,010,000.00 18,174.14 0.0008%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/负债
无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,438,023,957.03 -
买入返 售证 券_ 固定 平
台
995,580,000.00 -
合计 2,433,603,957.03 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 800,002,680.00 -
合计 800,002,680.00 -
新沃通宝 2016 年年度报告
第 34 页 共 68 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,775.11 1,259.47
应收定 期存 款利 息 399,861.00 496,177.07
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,923.19 18,024.09
应收债 券利 息 4,983,824.33 40,616.39
应收买 入返 售证 券利 息 2,231,879.65 373,393.54
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 7,628,263.28 929,470.56
7.4.7.6 其 他资 产
无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 59,207.12 10,365.07
合计 59,207.12 10,365.07
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元 新沃通宝 2016 年年度报告
第 35 页 共 68 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 89,000.00 50,000.00
合计 89,000.00 50,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
新沃通 宝 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,246,726,549.27 2,246,726,549.27
本期申 购 2,598,447,621.53 2,598,447,621.53
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,746,499,106.52 -4,746,499,106.52
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 98,675,064.28 98,675,064.28
金额单 位： 人民 币元
新沃通 宝 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 8,440,135,740.97 8,440,135,740.97 新沃通宝 2016 年年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,169,953,944.40 -4,169,953,944.40
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,270,181,796.57 4,270,181,796.57
注：1. 申 购含 红利 再投 、 级别调 整入 份额 ；赎 回含 级别调 整出 份额 。
2. 根 据 《 关于 新沃 通宝 货 币市场 基金 增 设B 类 基金 份额并 修改 基金 合同 、 招 募说明 书和 托管 协议
的公告 》 的相 关规 定， 本 基金 于2016 年8 月5 日 起 增加 B 类基 金份 额 ， 并 对 本 基金 基金 合同 作相
应修改 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
新沃通 宝 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9,213,724.51 - 9,213,724.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,213,724.51 - -9,213,724.51
本期末 - - -
单位： 人民 币元
新沃通 宝 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 16,680,666.32 - 16,680,666.32
本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 新沃通宝 2016 年年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -16,680,666.32 - -16,680,666.32
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 55,451.82 3,322.54
定期存 款利 息收 入 1,791,711.70 1,051,788.18
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 70,090.94 46,867.17
其他 - -
合计 1,917,254.46 1,101,977.89
注： 于2016 年 度， 本 基金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况(2015 年 10 月20 日(基
金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年10月20日(基金
合同生 效日)至2015 年12 月
31日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,481,997,712.54 130,484,458.70 新沃通宝 2016 年年度报告
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减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
3,470,725,152.74 129,888,746.41
减：应 收利 息总 额 10,671,017.16 339,634.97
买卖债 券差 价收 入 601,542.64 256,077.32
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
无。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
无。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
基金赎 回 费 收入 - -
其他收 入- 违约 金收
入
100,000.00 -
合计 100,000.00 -
7.4.7.18 交 易费 用
无。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同
生效日)至2015 年 12 月31 日 新沃通宝 2016 年年度报告
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审计费 用 80,000.00 40,000.00
信息披 露费 80,000.00 10,000.00
账户服 务费 39,000.00 -
银行费 用 32,459.09 3,620.38
其他 1,260.94 400.00
合计 232,720.03 54,020.38
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新沃基 金管 理有 限公 司(“ 新沃基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 民生 银
行”)
基金托 管人
新沃联 合资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
新沃资 本控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 新沃通宝 2016 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,262,142.18 199,084.56
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
166,281.49 124.04
注：支付基金 管理人新 沃 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
494,264.02 30,164.30
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.05%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 新沃通宝 2016 年年度报告
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各关联 方名 称 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新沃通 宝A 新沃通 宝B 合计
新沃基 金管 理有 限公 司 969,056.13 57,487.25 1,026,543.38
合计 969,056.13 57,487.25 1,026,543.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新沃通 宝A 新沃通 宝B 合计
新沃基 金管 理有 限公 司 150,586.51 - 150,586.51
合计 150,586.51 - 150,586.51
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给新 沃基 金，再 由新 沃基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×对 应级 别约 定年费 率/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市 场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
民生银 行 39,788,192.61 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
民生银 行 9,998,423.50 - - - - - 新沃通宝 2016 年年度报告
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7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
新沃通 宝 A 新沃通 宝B
基金合 同生 效日 （ 2015 年
10 月 20 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 55,007,798.70 -
期间申 购/ 买入 总份 额 20,581,626.26 61,745,288.29
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 75,589,424.96 9,949,736.21
期末持 有的 基金 份额 - 51,795,552.08
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.19%
项目
上年度 可比 期间
2015 年10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日
新沃通 宝 A 新沃通 宝B
基金合 同生 效日 （ 2015 年
10 月 20 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 55,007,798.70 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 55,007,798.70 - 新沃通宝 2016 年年度报告
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期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.45% -
注：1 、期 间申 购含 红利 再 投、级 别调 整入 份额 ；赎 回含级 别调 整出 份额 。
2、 基 金管 理人 新沃 基金 在 本年度 申购 本基 金的 交易 委托新 沃基 金管 理有 限公 司直销 中心 办理 ， 无
申购费 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
新沃 通宝A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
新 沃 联 合 资
产 管 理 有限
公司
- - 2,500,161.63 0.11%
新 沃 资 本 控
股 集 团 有 限
公司
- - 100,013,408.03 4.45%
新 沃通 宝 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
新 沃 联 合 资
产 管 理 有 限
公司
8,100,640.76 0.19% - -
新 沃 资 本 控 97,253,058.75 2.28% - - 新沃通宝 2016 年年度报告
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股 集 团 有 限
公司
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 10 月 20 日( 基金 合同生 效日)至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行- 活
期存款
64,067,739.93 55,451.82 1,195,202.46 3,322.54
民生银 行- 定
期存款
50,000,000.00 487,722.19 100,000,000.00 167,277.77
注：本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人民生 银行 保管 ，按 约定 利率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
新沃通 宝A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
9,347,679.11 - -133,954.60 9,213,724.51 -
新沃通 宝B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
16,271,514.10 - 409,152.22 16,680,666.32 -
注：本 基 金 A 级 001916 在 本年度 累计 分配 收 益 9,213,724.51 元， 其中 以红 利 再投资 方式 结转 入新沃通宝 2016 年年度报告
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实收基 金9,347,679.11 元(附注7.4.7.9) ，计 入应 付收益 科目-133,945.60 元。
本基金 B 级 002302 在 本 年度累 计分 配收 益 16,680,666.32 元 ，其 中以 红利 再投资 方式 结转 入实
收基 金16,271,514.10 元(附注7.4.7.9) ，计 入应 付收益 科 目 409,152.22 元。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额194,940,587.58 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011698515 16 新 中泰
集SCP005
2017 年 1 月 3 日 99.98 100,000 9,998,070.77
011698335 16 中 天科
技SCP002
2017 年 1 月 3 日 99.99 100,000 9,998,939.81
011697004 16 首旅
SCP010
2017 年 1 月 3 日 99.99 100,000 9,998,685.60
150417 15 农发17 2017 年 1 月 3 日 100.56 200,000 20,111,187.25
111698499 16 武 汉农
商行
CD001
2017 年 1 月 4 日 99.84 400,000 39,936,786.48
111698644 16 辽 阳银
行CD056
2017 年1 月20 日 99.04 400,000 39,616,309.66
111698653 16 萧 山农 2017 年1 月20 日 99.04 400,000 39,616,309.66 新沃通宝 2016 年年度报告
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商银行
CD043
111698825 16 阜 新银
行CD095
2017 年1 月20 日 98.98 400,000 39,590,312.58
合计
2,100,000 208,866,601.81
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 ，其长期 平 均风险和预期 收
益率低于股票 型基金、 混 合型基金和债 券型基金 。 本基金投资的 金融工具 主 要包括债券 投资等。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 控制投资组合 风险、保 持 流动性的前 提下，力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会为核 心
的、由督察长 、监察及 风 险控制 委员会 、监察稽 核 部和相关业务 部门构成 的 风险管理架 构体系。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；在管理 层层面设 立 风险管理委员 会，讨论 和 制定公司日 常经营过
程中风险防范 和控制措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 负责，协调 并与各部
门合作完成运 作风险管 理 以及进行投资 风险分析 与 绩效评估。监 察稽核部 对 公司总经理 负责，并
由督察 长分 管。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损 失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 新沃通宝 2016 年年度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管行中国 民 生银行；其他 定期存款 存 放在具有基 金托管资
格的广发银行 股份有限 公 司等，因而与 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在银行 间同业市
场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进行 限制以控 制 相应的信用 风险；在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券 ， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - 9,998,771.76
A-1 以下 - -
未评级 1,210,218,058.49 9,993,054.10
合计 1,210,218,058.49 19,991,825.86
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 170,324,908.86 -
合计 170,324,908.86 -
新沃通宝 2016 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况 下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天， 平均 剩余存 续期 限在 每个 交易 日均不 得超 过240 天， 且 能够通 过出 售所 持 有
的银行间同业 市场交易 债 券应对流动性 需求。此 外 本基金还可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金 应对 流动 性需 求， 除发生 巨额 赎回 、 连 续 3 个交易 日累 计赎 回20% 以 上或者 连 续 5 个交 易
日累计赎回 30% 以上 的情 形 外，债券正 回购的资 金 余额在每个交 易日均不 得 超过基金资产 净值的
20% 。
于 2016 年12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 194,940,587.58 元将在 1 个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 全部金融负 债的合约 约定 到期日均 为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本 基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利新沃通宝 2016 年年度报告
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率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 744,067,739.93 - - - - 744,067,739.93
交易性 金融 资
产
1,211,847,012.67 168,695,954.68 - - - 1,380,542,967.35
买入返 售金 融
资产
2,433,603,957.03 - - - - 2,433,603,957.03
应收利 息 - - - - 7,628,263.28 7,628,263.28
应收申 购款 - - - - 0.11 0.11
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 4,389,518,709.63 168,695,954.68 - - 7,628,263.39 4,565,842,927.70
负债
卖出回 购金 融
资产款
194,940,587.58 - - - - 194,940,587.58
应付管 理人 报
酬
- - - - 792,826.86 792,826.86
应付托 管费 - - - - 120,125.28 120,125.28
应付销 售服 务
费
- - - - 34,875.64 34,875.64
应付交 易费 用 - - - - 59,207.12 59,207.12
应付利 息 - - - - 531,484.48 531,484.48
应付利 润 - - - - 417,959.89 417,959.89
其他负 债 - - - - 89,000.00 89,000.00
负债总 计 194,940,587.58 - - - 2,045,479.27 196,986,066.85
利率敏 感度 缺
口
4,194,578,122.05 168,695,954.68 - - 5,582,784.12 4,368,856,860.85
上年度 末
2015 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,191,195,202.46 - - - - 1,191,195,202.46
结算备 付金 235,048,500.05 - - - - 235,048,500.05
交易性 金融 资
产
9,998,771.76 9,993,054.10 - - - 19,991,825.86
买入返 售金 融
资产
800,002,680.00 - - - - 800,002,680.00
应收利 息 - - - - 929,470.56 929,470.56 新沃通宝 2016 年年度报告
第 50 页 共 68 页
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 2,236,245,154.27 9,993,054.10 - - 929,470.56 2,247,167,678.93
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - 124,667.89 124,667.89
应付托 管费 - - - - 18,889.06 18,889.06
应付销 售服 务
费
- - - - 94,445.37 94,445.37
应付交 易费 用 - - - - 10,365.07 10,365.07
应付利 润 - - - - 142,762.27 142,762.27
其他负 债 - - - - 50,000.00 50,000.00
负债总 计 - - - - 441,129.66 441,129.66
利率敏 感度 缺
口
2,236,245,154.27 9,993,054.10 - - 488,340.90 2,246,726,549.27
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降 25 个 基点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 新沃通宝 2016 年年度报告
第 51 页 共 68 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 1,380,542,967.35 元， 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31
日：第 二层 次19,991,825.86 元 ，无 第一 或第 三层 次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 年度 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
新沃通宝 2016 年年度报告
第 52 页 共 68 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1
固定收 益投 资 1,380,542,967.35 30.24
其中： 债券 1,380,542,967.35 30.24
资产 支持 证券 - -
2
买入返 售金 融资 产 2,433,603,957.03 53.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计 744,067,739.93 16.30
4
其他各项 资产 7,628,263.39 0.17
5
合计 4,565,842,927.70 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
（%）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 194,940,587.58 4.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 新沃通宝 2016 年年度报告
第 53 页 共 68 页
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 75.02 4.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.33 4.46 新沃通宝 2016 年年度报告
第 54 页 共 68 页
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 形。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,324,908.86 3.90
其中： 政策 性金 融债 170,324,908.86 3.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 159,953,268.26 3.66
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,050,264,790.23 24.04
8 其他 - -
9 合计 1,380,542,967.35 31.60
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111619200 16 恒 丰银
行 CD200
1,000,000 98,552,942.50 2.26
2 111609253 16 浦发
CD253
500,000 49,986,401.42 1.14
3 011697046 16 沪 华信
SCP007
500,000 49,912,345.59 1.14
4 111616189 16 上 海银 500,000 49,580,952.75 1.13 新沃通宝 2016 年年度报告
第 55 页 共 68 页
行 CD189
5 111697820 16 贵 阳银
行 CD044
500,000 49,473,325.73 1.13
6 111698499 16 武 汉农
商行 CD001
400,000 39,936,786.48 0.91
7 111698644 16 辽 阳银
行 CD056
400,000 39,616,309.66 0.91
7 111698653 16 萧 山农
商银行
CD043
400,000 39,616,309.66 0.91
8 111698825 16 阜 新银
行 CD095
400,000 39,590,312.58 0.91
9 111699057 16 齐 鲁银
行 CD043
400,000 39,561,083.76 0.91
10 150417 15 农发 17 300,000 30,166,780.88 0.69
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1309%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2210%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0630%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内未 发现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
新沃通宝 2016 年年度报告
第 56 页 共 68 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率每 日计提 应收 利息， 并按 实际利 率法 在其剩 余期 限内摊 销其 买入时 的溢 价或折
价。
8.9.2 报 告期 内，未 发现 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,628,263.28
4 应收申 购款 0.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 7,628,263.39
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 新沃通宝 2016 年年度报告
第 57 页 共 68 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
新沃
通宝
A
1,925 51,259.77 57,798,937.96 58.58% 40,876,126.32 41.42%
新沃
通宝
B
40 106,754,544.91 4,224,206,568.34 98.92% 45,975,228.23 1.08%
合计 1,965 2,223,336.82 4,282,005,506.30 98.01% 86,851,354.55 1.99%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
新沃通 宝A 1,879,044.56 1.90%
新沃通 宝B 0.00 -
合计
1,879,044.56 0.04%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
新沃通 宝A >100
新沃通 宝B 0
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 新沃通 宝A
0~10 新沃通宝 2016 年年度报告
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放式基 金
新沃通 宝B
0
合计
0~10
新沃通宝 2016 年年度报告
第 59 页 共 68 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
新沃通 宝A 新沃通 宝B
基金合 同生 效日 （2015 年10 月 20 日 ） 基金
份额总 额
200,063,654.31 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,246,726,549.27 -
本报告 期基 金总 申购 份额 2,598,447,621.53 8,440,135,740.97
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,746,499,106.52 4,169,953,944.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,675,064.28 4,270,181,796.57
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、级 别调 整入 份额； “总 赎回 份额 ” 含 级别调 整出 份额 。 新沃通宝 2016 年年度报告
第 60 页 共 68 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 的 报酬 为 80,000 元人
民币。 该会 计师 事务 所自 本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字新沃通宝 2016 年年度报告
第 61 页 共 68 页
[2007]48 号） 的规定及 《 新沃基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，本基 金 管理人制定了 券商
选择标 准和 租用 交易 单元 的程序 ，具 体如 下：
投资研究部按 照《券商 评 估细则》完成 对各往来 证 券经纪商的评 估，评估 实 行评分制： 分配权重
（100 分）=基 础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销 售服务 （10%）。
基础服 务 占45% 权重 ， 由研 究员负 责打 分 ； 特 别服 务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部 负责人 和研 究员 共
同打分 ；销 售服 务 占10% 权重， 由投 资研 究部 负责 人打分 。
基础服 务包 括： 报告 、电 话沟通 、路 演、 联合 调研 服务等 ；
特别服务包括 ：深度推 荐 公司、单独调 研、带上 市 公司上门路演 、约见专 家 、委托课题 、人员培
养、重 大投 资机 会等 ；
销售服 务包 括： 日常 沟通 、重点 推荐 的沟 通、 研究 投资工 作的 支持 和配 合。
根据以上标准 对券商进 行 评估、确定选 用交易单 元 的券商后，本 基金管理 人 与被选择的 券商签订
交易单 元租 赁协 议， 并通 知基 金 托管 人。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 租 用方正 证券 上海 席位 （席 位号 34786 ） 和 深圳
席位（ 席位 号000293）。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
方正证 券 - - 40,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加银河 证券 股份 有限 公司 为代
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2016 年 1 月 8
日 新沃通宝 2016 年年度报告
第 62 页 共 68 页
销机构 的公 告
2 新沃通 宝货 币市 场基 金 2015 年
第4 季 度报 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年1 月22
日
3 新沃通 宝货 币市 场基 金暂 停大
额申购 （含 定投 ）业 务公 告
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2016 年 2 月 3
日
4 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加交通 银行 股份 有限 公司 为代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年 2 月 5
日
5 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加上海 陆金 所资 产管 理有 限公
司为代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年 3 月 2
日
6 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加北京 微动 利投 资管 理有 限公
司为代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年3 月21
日
7 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加泰诚 财富 基金 销售 （ 大 连） 有
限公司 为代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年3 月23
日
8 新沃通 宝货 币市 场基 金 2015 年
年度报 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年3 月26
日
9 新沃通 宝货 币市 场基 金 2015 年
年度报 告摘 要
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年3 月26
日
10 新沃基 金管 理有 限公 司关 于开
通网上 交易 机构 版业 务的 公告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年 4 月 1
日
11 新沃基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 新兰 德开 展的 基金
申 （ 认） 购费 率优 惠活 动 的公告
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2016 年 4 月 1
日
12 新沃通 宝货 币市 场基 金 2016 年
第1 季 度报 告
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2016 年4 月21
日
13 新沃基 金关 于开 通直 销网 上交 指定报 刊和/或 管理 人网 站 2016 年5 月11新沃通宝 2016 年年度报告
第 63 页 共 68 页
易货币 基 金T+0 快 速赎 回 业务的
公告
日
14 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加北京 汇成 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年5 月16
日
15 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加浙江 同花 顺基 金销 售有 限公
司为代 销机 构的 公告
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2016 年5 月17
日
16 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加北京 钱景 财富 投资 管理 有限
公司为 代销 机构 的公 告
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2016 年5 月17
日
17 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限
公司为 代销 机构 的公 告
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2016 年5 月17
日
18 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加乾道 金融 信息 服务 （ 北 京） 有
限公司 为代 销机 构的 公告
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2016 年5 月18
日
19 新沃基 金关 于开 通机 构直 销网
上交易 货币 基 金T+0 快 速 赎回业
务的公 告
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2016 年5 月19
日
20 新沃通 宝货 币市 场基 金招 募说
明书（ 更新 ） （2016 年第1 号）
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2016 年5 月31
日
21 新沃通 宝货 币市 场基 金招 募说
明书 （更 新） 摘要 （2016 年第1
号）
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2016 年5 月31
日
22 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加北京 懒猫 金融 信息 服务 有限
公司为 代销 机构 的公 告
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2016 年6 月17
日
23 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增 指定报 刊和/或 管理 人网 站 2016 年6 月17新沃通宝 2016 年年度报告
第 64 页 共 68 页
加大泰 金石 投资 管理 有限 公司
为代销 机构 的公 告
日
24 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加上海 联泰 资产 管理 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年6 月17
日
25 关于新 沃通 宝货 币市 场基 金基
金经理 变更 的公 告
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2016 年6 月21
日
26 新沃基 金管 理有 限 公 司关 于增
加北京 植信 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年7 月15
日
27 新沃通 宝货 币市 场基 金 2016 年
第2 季 度报 告
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2016 年7 月19
日
28 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加上海 攀赢 金融 信息 服务 有限
公司为 代销 机构 的公 告
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2016 年7 月22
日
29 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加上海 天天 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年7 月27
日
30 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加北京 恒天 明泽 基金 销 售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
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2016 年 8 月 3
日
31 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加诺亚 正行 （ 上海 ） 基 金 销售投
资顾问 有限 公司 为代 销机 构的
公告
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2016 年 8 月 5
日
32 关于新 沃通 宝货 币市 场基 金增
设B 类 基金 份额 并修 改基 金合
同、 招募 说明 书和 托管 协 议的公
告
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2016 年 8 月 5
日 新沃通宝 2016 年年度报告
第 65 页 共 68 页
33 新沃通 宝货 币市 场基 金 2016 年
半年度 报告 摘要
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2016 年8 月25
日
34 新沃通 宝货 币市 场基 金 2016 年
半年度 报告
指定报 刊 和/或 管理 人网 站
2016 年8 月25
日
35 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加上海 利得 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年 9 月 7
日
36 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加申万 宏源 西部 证券 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年9 月26
日
37 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加申万 宏源 证券 有限 公司 为代
销机构 的公 告
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2016 年9 月26
日
38 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加天津 国美 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年9 月27
日
39 新沃通 宝货 币市 场基 金 2016 年
第3 季 度报 告
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2016 年 10 月
26 日
40 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加深圳 盈信 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 的公 告
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2016 年 10 月
27 日
41 关于新 沃通 宝货 币市 场基 金修
改基金 合同 的公 告
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2016 年11 月5
日
42 新沃通 宝货 币市 场基 金托 管协
议
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2016 年11 月5
日
43 新沃通 宝货 币市 场基 金基 金合
同
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2016 年11 月5
日
44 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加中信 期货 有限 公司 为代 销机
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2016 年 11 月
15 日 新沃通宝 2016 年年度报告
第 66 页 共 68 页
构的公 告
45 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加中信 证券 （ 山东 ） 有 限 责任公
司为代 销机 构的 公告
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2016 年 11 月
15 日
46 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加中信 证券 股份 有限 公司 为代
销机构 的公 告
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2016 年 11 月
15 日
47 新沃基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 基金 在天 津国 美基
金销售 有限 公司 定期 定额 申购
起点金 额的 公告
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2016 年 11 月
28 日
48 关于新 沃通 宝货 币市 场基 金基
金经理 变更 的公 告
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2016 年12 月3
日
49 新沃通 宝货 币市 场基 金招 募说
明书 （更 新） 摘要 （2016 年第2
号）
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2016 年12 月3
日
50 新沃通 宝货 币市 场基 金招 募说
明书（ 更新 ） （2016 年第2 号）
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2016 年12 月3
日
51 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加上海 万得 投资 顾问 有限 公司
为代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年 12 月
14 日
52 新沃基 金 管 理有 限公 司关 于增
加上海 华信 证券 有限 责任 公司
为代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年 12 月
21 日
53 新沃基 金管 理有 限公 司关 于增
加北京 新浪 仓石 基金 销售 有限
公司为 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 管理 人网 站
2016 年 12 月
22 日
新沃通宝 2016 年年度报告
第 67 页 共 68 页
新沃通宝 2016 年年度报告
第 68 页 共 68 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《新 沃通 宝货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 31 日
